JP2024104554A - 為替マッチング処理プログラム、為替マッチング処理方法、及び、為替マッチング処理システム - Google Patents

Abstract

【課題】為替相場の変動にかかわらず相場と連動した妥当な形で取引を行え、経営計画上における安心感を確保し、かつ、指定期間平均レートでエクスチェンジするデリバティブ取引よりも柔軟かつ容易な取組みを可能にする。【解決手段】アプリケーションサーバ３０は、輸出側ＰＣ１２からの、第１受渡日及び第１取引希望金額を含む第１マッチング申込を取得し、輸入側ＰＣ１１２からの、第２受渡日及び第２取引希望金額を含む第２マッチング申込を取得し、第１及び第２受渡日が互いに同一である第１及び第２マッチング申込が出揃う取引マッチングが成立したか否かを判定し、成立した場合に、レート算出日よりも過去の所定期間の実取引レートに基づき、相殺取引に適用するマッチング基準レートを算出し、第１及び第２エクスチェンジの相殺取引の決済を行って結果を輸出側ＰＣ１２及び輸入側ＰＣ１１２に報知する。【選択図】図１０

Description

本発明は、コンピュータにより輸入側取引と輸出側取引との為替マッチングを行う、為替マッチング処理プログラム、為替マッチング処理方法、及び、為替マッチング処理システムに関する。

例えば、外国から日本国内へ物資を輸入する輸入側取引者は、物資の仕入れにおいて外貨（その特定の外国の法定通貨）による支払いが生じる。そのために、円貨から外貨にエクスチェンジを行う必要がある。同様に、日本国内で製造した物資を外国へ輸出する輸出側取引者は、海外の売上で得た外貨（その特定の外国の法定通貨）を円貨にエクスチェンジ（いわゆる円転）する必要がある。

上記いずれのエクスチェンジにおいても、為替相場における為替レートの変動の影響は避けられない。そこで、為替レートの変動による損益増減の緩和を図るために、従来、指定した期間経過後に、ある通貨の所定額を、一時点で取得される為替レートで他の通貨にエクスチェンジする約束をする手法である為替予約（例えば、特許文献１参照）や、為替予約より複雑なデリバティブ取引を用いて指定期間内における平均レートで他の通貨にエクスチェンジすることを指定期間より前に約束する取引等が用いられている。

特開平８－１９４７４４号公報（段落０００９，００１０等）

例えば、上記のように円と外貨との間でエクスチェンジを行う場合において、円の価値が予想外に高騰した場合には輸出側取引者が得られる円貨の額が急激に小さくなるため売上が予想外に低迷する一方、輸入側取引者が支払いに必要な円貨の額は急激に小さくなるため売上を予想外に大きく伸ばすことができる。逆に円の価値が予想外に暴落した場合においては輸出側取引者が得られる円貨の額が急激に大きくなるため売上が予想外に急激に伸びる一方、輸入側取引者が支払いに必要な円貨の額は急激に大きくなるため売上は予想外に低迷することになる。

上記従来技術による為替予約の手法を用いたとしても、上記のような予想外の著しい高騰や著しい暴落が生じた場合には、その為替レートの予想外の変動が業績に対して大きく影響する。このような予想外の業績の変動は、経営計画上、業績向上であっても業績悪化であっても好ましくない。そのため、為替相場が今後どう変動したとしても、その相場から大きく乖離することなく相場と連動した妥当な形で取引を行うことができ、経営計画上における安心感を確保できるエクスチェンジの手法が望まれていた。また、上記従来技術による指定期間平均レートでエクスチェンジするデリバティブ取引では、指定期間より前に金額や期間等の条件を確定させておく必要があるため、輸出企業における予想外の売上、あるいは輸入企業における予想外の支払いが生じた場合に、金額の積み増しができないといった不便があった。さらに、為替予約より複雑なデリバティブ取引ゆえに、企業によっては導入するハードルが高く、実施できない場合があった。

本発明の目的は、為替相場の変動にかかわらず相場と連動した妥当な形で取引を行え、経営計画上における安心感を確保でき、かつ、指定期間平均レートでエクスチェンジするデリバティブ取引よりも柔軟かつ容易に取引可能な為替マッチング処理プログラム、為替マッチング処理方法、及び、為替マッチング処理システムを提供することにある。

上記目的を達成するために、本願発明は、特定外国法定通貨から国内法定通貨への第１エクスチェンジを希望する輸出側取引者に保有される第１端末と、前記国内法定通貨から前記特定外国法定通貨への第２エクスチェンジを希望する輸入側取引者に保有される第２端末とに、情報送受信可能に接続されたコンピュータに対し、前記第１端末から送信され、前記第２エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第１マッチング申込であって、前記第１エクスチェンジにおける第１受渡日及び第１取引希望金額を含む前記第１マッチング申込を取得する第１取得手順と、前記第２端末から送信され、前記第１エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第２マッチング申込であって、前記第２エクスチェンジにおける第２受渡日及び第２取引希望金額を含む前記第２マッチング申込を取得する第２取得手順と、前記第１取得手順及び前記第２取得手順での取得結果に基づき、前記第１受渡日及び前記第２受渡日が互いに同一受渡日である前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込が出揃う取引マッチングが、成立したか否かを判定するマッチング判定手順と、前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定された場合に、予め定められたレート算出日において、当該レート算出日よりも過去の所定期間における実取引レートに基づき、前記取引マッチングに係わる相殺取引に適用するマッチング基準レートを算出する基準レート算出手順と、前記基準レート算出手順で算出された前記マッチング基準レートに基づき、前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込に係わる前記第１エクスチェンジ及び前記第２エクスチェンジの相殺取引の決済を行い、決済結果を前記第１端末及び前記第２端末にそれぞれ報知する決済手順と、を実行させる。

本願発明においては、コンピュータ（例えば金融機関等に設置された端末装置に含まれる）が、輸出側取引者に保有される第１端末と、輸入側取引者に保有される第２端末と、の両方に接続されている。そして輸出側取引者の希望する特定外国法定通貨から国内法定通貨への第１エクスチェンジと、輸入側取引者の希望する国内法定通貨から特定外国法定通貨への第２エクスチェンジと、の相殺取引を行う。
すなわち、第１取得手順が実行されることで、第１端末からの第１マッチング申込が取得される。この第１マッチング申込には、輸出側取引者が第１エクスチェンジを希望する受渡日（第１受渡日）と取引希望金額（第１取引希望金額）とが含まれる。
また、第２取得手順が実行されることで、第２端末からの第２マッチング申込が取得される。この第２マッチング申込には、輸入側取引者が第２エクスチェンジを希望する受渡日（第２受渡日）と取引希望金額（第２取引希望金額）とが含まれる。
その後、マッチング判定手順において、第１受渡日及び第２受渡日が互いに同一受渡日である第１マッチング申込及び第２マッチング申込が揃っている（＝取引マッチングが成立している）か否かが判定される。
取引マッチングが成立している場合には、予め定められたレート算出日（例えば受渡日）において基準レート算出手順が実行されることで、上記取引マッチングによる相殺取引に適用すべき、マッチング基準レートが算出される。このマッチング基準レートは、レート算出日よりも過去にさかのぼった所定期間における実取引レートに基づき決定される。具体的には、例えば、受渡日の属する年度の初日から当該受渡日までの平均値（ＦＹＴＤ平均レート）、受渡日の属する年の１月１日から当該受渡日までの平均値（ＹＴＤ平均レート）、受渡日の属する四半期の初日から当該受渡日までの平均値（ＱＴＤ平均レート）、受渡日の属する月の１日から当該受渡日までの平均値（ＭＴＤ平均レート）、等を用いて決定される。
そして、決済手順では、レート算出日（例えば受渡日）において、このようにして過去の実レートに基づいて決定されたマッチング基準レートに基づき、第１エクスチェンジ及び第２エクスチェンジの相殺取引の決済が行われる。決済結果は第１端末及び第２端末にそれぞれ報知される。
以上のように、本願発明においては、通常の為替予約とは異なり、エクスチェンジの相殺取引の決済のための為替レート（マッチング基準レート）が、レート算出日においてそれより過去の実レートに基づき決定される。これにより、輸出側業者及び輸入側業者の取引申込時（第１及び第２マッチング申込の取得時）の後で為替相場が大きく変動したとしても、その変動を表す実レートの挙動を反映したマッチング基準レート、すなわち相場から大きく乖離することのないレートを用いることができる。この結果、輸出側業者、輸入側業者ともに、為替レートの変動リスクを考慮しなくても、相場と連動した妥当な形で取引を行うことができ、経営計画上における安心感を確保することができる。
また、コンピュータの設置者側にとっても、通常の為替予約やその他デリバティブ取引において必要となる多数のポジション管理が必要でなくなる等、管理の簡素化を図ることができる。

また、第２発明は、上記第１発明において、前記コンピュータに対し、さらに、 前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定された場合に、前記第１取引希望金額及び前記第２取引希望金額のうち大きくないほうを前記相殺取引における相殺取引金額として決定する取引金額決定手順を実行させ、前記決済手順では、前記基準レート算出手順で算出された前記マッチング基準レートに基づき、前記相殺取引金額ぶんの前記第１エクスチェンジ及び前記第２エクスチェンジの相殺取引の決済を行うことを特徴とする。

これにより、第１マッチング申込に係わる第１取引希望金額と第２マッチング申込に係わる第２取引希望金額とが異なる場合であっても、両者が共有できる金額部分について、マッチング基準レートを用いて確実に相殺取引を行うことができる。

また、第３発明は、上記第２発明において、前記コンピュータに対し、さらに、前記第１取引希望金額と前記第２取引希望金額とが異なる場合に、それら第１取引希望金額及び第２取引希望金額のうち大きいほうと前記相殺取引金額との差額について、予め定められた外国為替取引条件で為替予約の締結処理を行う為替予約手順を実行させることを特徴とする。

これにより、第１マッチング申込に係わる第１取引希望金額と第２マッチング申込に係わる第２取引希望金額とが異なる場合で、両者が共有できない金額部分については、通常の為替予約の手法により確実に取引を行うことができる。

また、第４発明は、上記第２発明において、前記コンピュータに対し、さらに、 前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定され、前記取引金額決定手順において、前記第２取引希望金額が前記第１取引希望金額よりも大きく当該第１取引希望金額が前記相殺取引金額として決定されている場合に、前記第１端末から送信された、前記第２取引希望金額を上限とする前記第１取引希望金額の積み増し提示を受け付ける第１積み増し受付手順、若しくは、前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定され、前記取引金額決定手順において、前記第１取引希望金額が前記第２取引希望金額よりも大きく当該第２取引希望金額が前記相殺取引金額として決定されている場合に、前記第２端末から送信された、前記第１取引希望金額を上限とする前記第２取引希望金額の積み増し提示を受け付ける第２積み増し受付手順を実行させることを特徴とする。

これにより、第１マッチング申込に係わる第１取引希望金額と第２マッチング申込に係わる第２取引希望金額とが異なる場合において、低額側の取引者は、高額側の取引者の取引希望金額に達するまで、後から取引希望金額を増大させることができる。受渡日を変更することなく取引希望金額を変更（増大）することができるので、利便性を向上することができる。

また、第５発明は、上記第２発明において、前記コンピュータに対し、さらに、前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定された場合に、成立した各取引マッチングにおける前記相殺取引金額と当該相殺取引金額に対応する前記マッチング基準レートとを、当該コンピュータを備える端末装置の表示部において各受渡日ごとに一覧表示する、マッチング成立状況表示手順を実行させることを特徴とする。

これにより、端末装置の表示部において、輸出側取引者の第１マッチング申込と輸入側取引者の第２マッチング申込とによる取引マッチングの成立状況が、そのときのマッチング基準レートとともに端末装置の管理者にとって一目瞭然となる。この結果、管理者側における利便性を向上することができる。

また、第６発明は、上記第５発明において、前記マッチング成立状況表示手順では、成立した各取引マッチングにおける前記第１取引希望金額及び前記第２取引希望金額をそれぞれ棒グラフにて表示し、かつ、各棒グラフのうち前記相殺取引金額に対応するマッチング領域を、それ以外の非マッチング領域とは異なる表示態様で前記表示部において表示することを特徴とする。

これにより、管理者側から見たとき、成立した各取引マッチングにおいて、輸出側取引者の第１取引希望金額と輸入側取引者の第２取引希望金額とのどちらがどれだけ大きいのか、が一目瞭然となり、さらに管理上の利便性が向上する。

また、第７発明は、上記第１乃至第６発明のいずれかにおいて、前記コンピュータに対し、さらに、カレンダーに示される各日付ごとに、当該日付を第１受渡日として既に申込済の前記第１マッチング申込の前記第１取引希望金額を表記した第１マッチング状況表示画面を前記第２端末へ表示させるか、若しくは、当該日付を第２受渡日として既に申込済の前記第２マッチング申込の前記第２取引希望金額を表記した第２マッチング状況表示画面を前記第１端末へ表示させる、マッチングカレンダー表示手順を実行させることを特徴とする。

これにより、輸出側取引者は、第２マッチング状況表示画面に表示されたカレンダー上の各日付にて、相手側の輸入側取引者による第２マッチングの申込がなされているか否か、第２取引希望金額がいくらであるか、等を迅速かつ容易に視認できる。あるいは、輸入側取引者は、第１マッチング状況表示画面に表示されたカレンダー上の各日付にて、相手側の輸出側取引者による第１マッチングの申込がなされているか否か、第１取引希望金額がいくらであるか、等を迅速かつ容易に視認できる。

また、第８発明は、上記第１発明において、前記基準レート算出手順では、前記所定期間における前記実取引レートの平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出することを特徴とする。

過去の所定期間における実際の為替レートの平均値を用いることにより、為替相場の変動を無理なく反映させた形でマッチング基準レートを算出することができる。

また、第９発明は、上記第８発明において、前記基準レート算出手順では、前記レート算出日としての受渡日までの前記平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出することを特徴とする。

受け渡し日までの平均値を用いることで、受け渡しが行われるギリギリ直前までの実際の為替相場の変動を反映させた形で、マッチング基準レートを算出することができる。これにより、受渡日直前に為替レートが予想外に大きく変動した場合であっても、その大きな変動を確実に反映した形で堅実な取引を行うことができる。

また、第１０発明は、上記第９発明において、前記基準レート算出手順では、前記受渡日の属する年度の初日から当該受渡日までを前記所定期間とした場合の前記平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出することを特徴とする。

受渡日までのその年度の為替レートの全変動を確実に反映した形で、堅実な取引を行うことができる。

また、第１１発明は、上記第９発明において、前記基準レート算出手順では、前記受渡日の属する年の１月１日から当該受渡日までを前記所定期間とした場合の前記平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出することを特徴とする。

受渡日までのその年の為替レートの全変動を確実に反映した形で、堅実な取引を行うことができる。

また、第１２発明は、上記第９発明において、前記基準レート算出手順では、前記受渡日の属する四半期の初日から当該受渡日までを前記所定期間とした場合の前記平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出することを特徴とする。

受渡日までのその四半期の為替レートの全変動を確実に反映した形で、堅実な取引を行うことができる。

また、第１３発明は、上記第９発明において、前記基準レート算出手順では、前記受渡日の属する月の１日から当該受渡日までを前記所定期間とした場合の前記平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出することを特徴とする。

受渡日までのその月の為替レートの全変動を確実に反映した形で、堅実な取引を行うことができる。

また、第１４発明は、上記第８乃至第１３発明のいずれかにおいて、前記第１取得手順では、前記所定期間の指定を含む前記第１マッチング申込を前記第１端末から取得し、前記第２取得手順では、前記所定期間の指定を含む前記第２マッチング申込を前記第２端末から取得し、前記マッチング判定手順では、前記第１受渡日及び前記第２受渡日が互いに同一受渡日であってかつ前記所定期間の指定が互いに同一期間である前記取引マッチングが成立したか否かを判定することを特徴とする。

これにより、基準マッチングレートの算出方法が互いに同一である第１マッチング申込と第２マッチング申込とを確実に突き合わせ、取引マッチングを成立させることができる。

また、第１５発明は、上記第１４発明において、前記コンピュータに対し、さらに、前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立していないと判定された場合に、その時点までに前記第１取得手順で取得済の前記第１マッチング申込に係わる、前記第１受渡日、前記第１取引希望金額、前記所定期間を前記コンピュータを備える端末装置の表示部において一覧表示するか、若しくは、その時点までに前記第２取得手順で取得済の前記第２マッチング申込に係わる、前記第２受渡日、前記第２取引希望金額、前記所定期間を前記表示部において一覧表示する、マッチング申込状況表示手順を実行させることを特徴とする。

これにより、マッチングが未成立となっている、輸出側及び輸入側取引者の第１及び第２マッチング申込の状況が、そのときの受渡日、取引希望金額、所定期間の設定とともに端末装置の管理者にとって一目瞭然となる。この結果、管理者側における利便性を向上することができる。

また、上記目的を達成するために、第１６発明は、特定外国法定通貨から国内法定通貨への第１エクスチェンジを希望する輸出側取引者に保有される第１端末と、前記国内法定通貨から前記特定外国法定通貨への第２エクスチェンジを希望する輸入側取引者に保有される第２端末とに、情報送受信可能に接続されたコンピュータが実行する為替マッチング処理方法であって、前記第１端末から送信され、前記第２エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第１マッチング申込であって、前記第１エクスチェンジにおける第１受渡日及び第１取引希望金額を含む前記第１マッチング申込を取得する第１取得手順と、前記第２端末から送信され、前記第１エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第２マッチング申込であって、前記第２エクスチェンジにおける第２受渡日及び第２取引希望金額を含む前記第２マッチング申込を取得する第２取得手順と、前記第１取得手順及び前記第２取得手順での取得結果に基づき、前記第１受渡日及び前記第２受渡日が互いに同一受渡日である前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込が出揃う取引マッチングが、成立したか否かを判定するマッチング判定手順と、前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定された場合に、予め定められたレート算出日において、当該レート算出日よりも過去の所定期間における実取引レートに基づき、前記取引マッチングに係わる相殺取引に適用するマッチング基準レートを算出する基準レート算出手順と、前記基準レート算出手順で算出された前記マッチング基準レートに基づき、前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込に係わる前記第１エクスチェンジ及び前記第２エクスチェンジの相殺取引の決済を行い、決済結果を前記第１端末及び前記第２端末にそれぞれ報知する決済手順と、を有することを特徴とする。

また、上記目的を達成するために、第１７発明は、コンピュータによる為替マッチング処理システムであって、特定外国法定通貨から国内法定通貨への第１エクスチェンジを希望する輸出側取引者に保有される第１端末から送信され、前記国内法定通貨から前記特定外国法定通貨への第２エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第１マッチング申込であって、前記第１エクスチェンジにおける第１受渡日及び第１取引希望金額を含む前記第１マッチング申込を取得する第１取得部と、前記第２エクスチェンジを希望する輸入側取引者に保有される第２端末から送信され、前記第１エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第２マッチング申込であって、前記第２エクスチェンジにおける第２受渡日及び第２取引希望金額を含む前記第２マッチング申込を取得する第２取得部と、前記第１取得部及び前記第２取得部による取得結果に基づき、前記第１受渡日及び前記第２受渡日が互いに同一受渡日である前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込が出揃う取引マッチングが、成立したか否かを判定するマッチング判定部と、 前記マッチング判定部により取引マッチングが成立したと判定された場合に、予め定められたレート算出日において、当該レート算出日よりも過去の所定期間における実取引レートに基づき、前記取引マッチングに係わる相殺取引に適用するマッチング基準レートを算出する基準レート算出部と、前記基準レート算出部により算出された前記マッチング基準レートに基づき、前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込に係わる前記第１エクスチェンジ及び前記第２エクスチェンジの相殺取引の決済を行い、決済結果を前記第１端末及び前記第２端末にそれぞれ報知する決済部と、を有することを特徴とする。

本発明によれば、為替相場の変動にかかわらず相場と連動した妥当な形で取引を行え、経営計画上における安心感を確保することができる。

本発明の一実施形態によるコンピュータシステムの概略構成を示すブロック図である。 ユーザ情報のデータフォーマットの例を示す説明図である。 顧客属性情報のデータフォーマットの例を示す説明図である。 ベースマージンのデータ例を示す説明図である。 ボリュームマージンのデータ例を示す説明図である。 顧客優遇幅のデータ例を示す説明図である。 顧客属性情報のデータ例を示す説明図である。 通貨ペア情報のデータフォーマットの例を示す説明図である。 通常の為替予約を表す説明図、及び、実施形態による為替マッチングによる手法を表す説明図である。 アプリケーションサーバのＣＰＵが実行する処理内容を表すフローチャートである。 輸出側ＰＣのディスプレイに表示される為替マッチング予約枠状況確認画面を表す説明図である。 輸入側ＰＣのディスプレイに表示される為替マッチング予約枠状況確認画面を表す説明図である。 輸出側ＰＣのディスプレイに表示されるマッチング依頼内容入力画面を表す説明図である。 輸入側ＰＣのディスプレイに表示されるマッチング依頼内容入力画面を表す説明図である。 輸出側ＰＣのディスプレイに表示される為替マッチング内容確認画面を表す説明図である。 輸入側ＰＣのディスプレイに表示される為替マッチング内容確認画面を表す説明図である。 輸出側ＰＣ又は輸入側ＰＣに表示される為替マッチング完了メッセージ画面を表す説明図である。 輸出側ＰＣのディスプレイに表示される基準レート確認画面を表す説明図である。 輸入側ＰＣのディスプレイに表示される基準レート確認画面を表す説明図である。 輸出側ＰＣ又は輸入側ＰＣに表示されるマッチング依頼の問合せメッセージ画面を表す説明図である。 輸出側ＰＣ又は輸入側ＰＣのディスプレイに表示される、マッチング依頼の継続期間入力画面を表す説明図である。 輸出側ＰＣのディスプレイに表示されるマッチング依頼内容確認画面を表す説明図である。 輸入側ＰＣのディスプレイに表示されるマッチング依頼内容確認画面を表す説明図である。 輸出側ＰＣ又は輸入側ＰＣに表示される為替マッチング依頼受付完了メッセージ画面を表す説明図である。 アプリケーションサーバのディスプレイに表示される為替マッチング状況確認画面を表す説明図である。 アプリケーションサーバのディスプレイに表示される為替マッチング注文一覧確認画面を表す説明図である。 アプリケーションサーバのディスプレイに表示される為替マッチング成立明細一覧確認画面を表す説明図である。 アプリケーションサーバのディスプレイに表示される基準レート確認画面を表す説明図である。

以下、本発明の一実施形態を図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施形態は説明のためのものであり、本発明の技術的範囲を制限するものではない。したがって、当業者であれば下記の各構成要素を均等なものに置換した実施形態を採用することができ、それらについても本発明の技術的範囲に含まれる。また、以下の説明では、本発明の理解を容易にするため、重要でない公知の技術的事項の説明を適宜省略又は簡略化する。

＜システム構成＞
図１には本実施形態に係るコンピュータシステム１０（為替マッチング処理システムに相当）が示されている。コンピュータシステム１０は、例えば特定の金融機関の情報センタ等に設置され各種の金融取引の実行をオンラインで指示可能とするサービス（オンラインバンキング）を提供する所定のウェブサイト（オンラインバンキングサイト）を運営するウェブサーバ（アプリケーションサーバ）３０と、オンラインバンキングを利用する契約を上記特定の金融機関と結んでいる各顧客（個人顧客でも法人顧客でもよい）がそれぞれ所持しており通信網２８（例えば適宜のネットワーク）を介してアプリケーションサーバと通信可能なパーソナルコンピュータ（クライアントＰＣ）１２，１１２と、を含んでいる。
なお、本実施形態に係るオンラインバンキングにおける実行対象の金融取引の中には、外国為替取引の一種である仕向送金の実行、為替予約の締結、及び後述の取引マッチング等が含まれる。

＜クライアントＰＣ＞
特に、この例では、クライアントＰＣ１２，１１２は、ＵＳドル（特定外国法定通貨の一例）からＪＰ円（国内法定通貨の一例）へのエクスチェンジ（第１エクスチェンジの一例）を希望する輸出側取引者の保有する輸出側ＰＣ１２（第１端末の一例。図１では「輸出企業ＰＣ」と図示）と、ＪＰ円からＵＳドルへのエクスチェンジ（第２エクスチェンジの一例）を希望する輸入側取引者に保有される輸入側ＰＣ１１２（第２端末の一例。図１では「輸入企業ＰＣ」と図示）と、を含んでいる。
なお図示では、輸出側ＰＣ１２を１つ、輸入側ＰＣ１１２も１つだけ示しているが、それぞれ複数台が接続されていてもよい。また、輸出側ＰＣ１２及び輸入側ＰＣ１１２は、パーソナルコンピュータに限られるものではなく、携帯端末、タブレット端末等、他の機器であってもよい。

輸出側ＰＣ１２は、ＣＰＵ１２Ａ、ＲＯＭ１２Ｂ、ＲＡＭ１２Ｃ、入出力ポート１２Ｄを備え、これらはアドレスバス、データバス、制御バス等のバス１２Ｅを介して互いに接続されている。入出力ポート１２Ｄには、各種の入出力機器として、ＣＲＴ又はＬＣＤ等から成るディスプレイ１４、マウス１６、キーボード１８、ＨＤＤ（ＨａｒｄＤｉｓｋＤｒｉｖｅ）２０、ＣＤ－ＲＯＭからの情報の読み出しを行うＣＤ－ＲＯＭドライブ２２、通信制御装置２４がそれぞれ接続されている。通信制御装置２４は通信網２８に接続されており、輸出側ＰＣ１２は、アプリケーションサーバ３０と通信網２８を介して通信可能とされている。

輸入側ＰＣ１１２は、上記輸出側ＰＣ１２と同様、ＣＰＵ１１２Ａ、ＲＯＭ１１２Ｂ、ＲＡＭ１１２Ｃ、入出力ポート１１２Ｄを備え、これらはアドレスバス、データバス、制御バス等のバス１１２Ｅを介して互いに接続されている。入出力ポート１１２Ｄには、各種の入出力機器として、ＣＲＴ又はＬＣＤ等から成るディスプレイ１１４、マウス１１６、キーボード１１８、ＨＤＤ（ＨａｒｄＤｉｓｋＤｒｉｖｅ）１２０、ＣＤ－ＲＯＭからの情報の読み出しを行うＣＤ－ＲＯＭドライブ１２２、通信制御装置１２４がそれぞれ接続されている。通信制御装置１２４は通信網１２８に接続されており、輸入側ＰＣ１１２は、アプリケーションサーバ３０と通信網１２８を介して通信可能とされている。

＜アプリケーションサーバ＞
上述した特定金融機関のアプリケーションサーバ３０（端末装置に相当）は、例えば適宜のコンピュータからなるワークステーション等により構成され、ＣＰＵ３０Ａ、ＲＯＭ３０Ｂ、ＲＡＭ３０Ｃ、入出力ポート３０Ｄを備え、これらはアドレスバス、データバス、制御バス等のバス３０Ｅを介して互いに接続されている。入出力ポート３０Ｄには、各種の入出力機器として、通信網２８に接続された通信制御装置３２、ディスプレイ３４（表示部に相当）、マウス３６、キーボード３８、ＨＤＤ４０、ＣＤ－ＲＯＭからの情報の読み出しを行うＣＤ－ＲＯＭドライブ４２がそれぞれ接続されている。

アプリケーションサーバ３０には、オンラインバンキングサイトを運営するためのアプリケーションプログラム（オンラインバンキングプログラム）がＨＤＤ４０に予めインストールされている。このオンラインバンキングプログラムには、本実施形態の為替マッチング処理プログラムが含まれている。

オンラインバンキングプログラムをアプリケーションサーバ３０にインストール（移入）するには幾つかの方法があるが、例えばオンラインバンキングプログラムをセットアッププログラムと共にＣＤ－ＲＯＭに記録しておき、ＣＤ－ＲＯＭをアプリケーションサーバ３０のＣＤ－ＲＯＭドライブ４２にセットし、ＣＰＵ３０Ａに対して前記セットアッププログラムの実行を指示すれば、ＣＤ－ＲＯＭからオンラインバンキングプログラムが順に読み出され、読み出されたオンラインバンキングプログラムがＨＤＤ４０に順に書き込まれることで、オンラインバンキングプログラムのインストールが行われる。このインストールに伴い、ＨＤＤ４０にはオンラインバンキングサイトを構成する各ウェブページの情報も同時に記憶される。なお、オンラインバンキングプログラムのインストールに際し、ＣＤ－ＲＯＭに代えて例えば磁気テープ（ＭＴ）等の他の記録媒体を用いてもよい。磁気テープを用いる場合には、ＣＤ－ＲＯＭドライブ４２に代えて磁気テープ装置を設ければよい。

ＨＤＤ４０の記憶領域には外国為替取引に関する各種の情報（後述の図２～図８等参照）を記憶するための複数種のデータベース、すなわち仕向送金ＤＢ、為替予約ＤＢ、為替レートＤＢ、金利ＤＢ、及び為替マッチングＤＢがそれぞれ記憶されている。

仕向送金ＤＢは、顧客から実行が指示された仕向送金に関する情報を登録するためのデータベースであり、顧客から新たな仕向送金の実行が指示される毎に、実行が指示された新たな仕向送金に関する情報として、「送金実行日」「送金通貨」「送金金額」「決済方法」「送金代り金引落口座」「受取人名」「受取人住所」「受取人取引銀行」「受取人口座番号」、及び、仕向送金の実行を指示した顧客を特定するための顧客識別情報（例えば利用者番号）等が登録される。仕向送金ＤＢに登録された情報は、仕向送金を実行する特定のコンピュータ（図示省略）によって読み出され、読み出された情報に従い、顧客によって実行が指示された仕向送金が実行される。

為替予約ＤＢは、顧客との間で締結した為替予約に関する情報を登録するためのデータベースであり、顧客との間で新たな為替予約が締結される毎に、締結された新たな為替予約に関する情報として、「予約開始日」「予約期日」「通貨」「為替予約番号」「予約締結金額」「予約未使用残高」「予約レート」、売り／買いを識別するための種別情報及び為替予約を締結した顧客を特定するための顧客識別情報（例えば利用者番号）が登録される。そして、情報を更新すべき事象が生ずる毎に、為替予約ＤＢに登録されている情報が更新される（例えば為替予約の予約締結金額の一部が使用された場合は「予約未使用残高」が更新され、予約期日が変更された場合は「予約期日」及び「予約レート」が更新される等）。

為替レートＤＢは為替レートを各通貨毎に登録するためのデータベースであり、登録されている為替レートは実際の為替相場の変動と連動して適宜更新される。

金利ＤＢは為替予約の予約期日が変更された場合に、新たな予約レートに計上される資金調達コストに適用される金利を登録するためのデータベースであり、この登録金利も実際の金利の変動と連動して適宜更新される。

為替マッチングＤＢは、本実施形態の要部である後述の取引マッチングを行うためのデータベースであり、顧客から新たなマッチング申込（後述）がある毎に、申し込みがなされた新たなマッチングに関する情報として、「エクスチェンジ前の通貨」「エクスチェンジ後の通貨」「受渡日」「取引希望金額」等（詳細は後述）が登録される。

アプリケーションサーバ３０は、ＨＤＤ４０に記憶されている各データベースに登録されている情報が更新されるべきか否かを常時監視し、何れかのＤＢの登録情報が更新されるべきタイミングにおいて情報内容を随時更新する。

＜データフォーマット及びデータ構造＞
次に、上述の各種ＤＢを含むＨＤＤを備えたアプリケーションサーバ３０、輸出側ＰＣ１２、輸入側ＰＣ１１２を有するコンピュータシステム１０においてやり取りされる各種情報のデータフォーマット及びデータ構造の例を図２～図８により説明する。

図２は、マウス３６又はキーボード３８により入力されてアプリケーションサーバ３０に記憶されるユーザ情報のデータフォーマットの例を示す図である。ユーザ情報は、ユーザを識別するユーザＩＤと、取扱可能取引種類毎の取引可否と、通貨ペア毎の取引可否と、取引上限金額などの情報が対応付けられた情報である。

図３は、輸出側ＰＣ１２又は輸入側ＰＣ１１２から取得され、アプリケーションサーバ３０に記憶される顧客属性情報のデータフォーマットの例を示す図である。顧客属性情報には、金融機関コードと、顧客との取引を行う金融機関の支店を識別する支店コードと、顧客を識別する顧客番号と、顧客名と、ベースマージンセットを識別するベースマージンセットＩＤと、ボリュームマージン（ボリュームディスカウントマージン）を識別するボリュームマージンセットＩＤと、顧客優遇幅を識別する顧客優遇幅ＩＤと、取扱可能取引種類毎の取引可否と、通貨ペア毎の取引可否と、為替予約限度額と、成立済為替予約額と、更新日時などの情報が対応付けられた情報である。ベースマージン、ボリュームマージン、顧客優遇幅は、取引レートが算出される際に加味されるマージンを示す情報である。ベースマージンは、全顧客に対するマージンである。

図４は、アプリケーションサーバ３０のＨＤＤ４０の上記いずれかのデータベース又はＲＯＭ３０Ｂに予め記憶されているベースマージンのデータ例を示す図である。ボリュームマージンは、取引金額の量に応じて定められるマージンである。

図５は、アプリケーションサーバ３０のＨＤＤ４０の上記いずれかのデータベース又はＲＯＭ３０Ｂに予め記憶されているボリュームマージンのデータ例を示す図である。顧客優遇幅は、顧客に応じて定められるマージンである。

図６は、アプリケーションサーバ３０のＨＤＤ４０の上記いずれかのデータベース又はＲＯＭ３０Ｂに予め記憶されている顧客優遇幅のデータ例を示す図である。

図７は、輸出側ＰＣ１２又は輸入側ＰＣ１１２から入力され、アプリケーションサーバ３０に記憶される顧客属性情報のデータ例を示す図である。

図８は、輸出側ＰＣ１２又は輸入側ＰＣ１１２から入力され、アプリケーションサーバ３０に記憶される通貨ペア情報のデータフォーマットの例を示す図である。通貨ペア情報は、例えばＵＳドルと日本円との通貨の組み合わせ毎に定められる情報である。

＜実施形態の特徴＞
上記構成において、本実施形態の最大の特徴は、輸出側取引者と輸入側取引者との取引マッチング（以下適宜、「為替マッチング」ともいう）が行われる点である。以下、その詳細を順を追って説明する。

＜為替予約＞
すなわち例えば、外国から国内へ物資を輸入する輸入側取引者は、物資の仕入れにおいて外貨（その特定の外国の法定通貨）による支払いが生じる。そのために、国内通貨から外貨にエクスチェンジ（上記した第１エクスチェンジ）を行う必要がある。同様に、国内で製造した物資を外国へ輸出する輸出側取引者は、海外の売上で得た外貨（その特定の外国の法定通貨）を国内通貨にエクスチェンジ（上記した第２エクスチェンジ）する必要がある。

上記いずれのエクスチェンジにおいても、為替相場における為替レートの変動の影響は避けられないため、為替レートの変動による損益増減の緩和を図るために、通常、いわゆる為替予約が行われる。為替予約では、指定した期間経過後に、ある通貨の所定額を、予め定めた為替レートで他の通貨にエクスチェンジする約束をする手法である。

＜為替予約における懸念＞
しかしながら、上記為替予約の手法を用いたとしても、予想外の著しい高騰や著しい暴落が生じた場合には、その為替レートの予想外の変動が業績に対して大きく影響する。
例えば、上記のように国内通貨（例えば「ＪＰＹ」で表す日本円。以下同様）と外貨（例えば「ＵＳＤ」で表すＵＳドル。以下同様）との間でエクスチェンジを行う場合において、ＪＰＹの価値が予想外に高騰した場合には輸出側取引者が得られるＪＰＹの額が急激に小さくなるため売上が予想外に低迷する一方、輸入側取引者が支払いに必要なＪＰＹの額は急激に小さくなるため売上を予想外に大きく伸ばすことができる。逆にＪＰＹの価値が予想外に暴落した場合においては輸出側取引者が得られるＪＰＹの額が急激に大きくなるため売上が予想外に急激に伸びる一方、輸入側取引者が支払いに必要なＪＰＹの額は急激に大きくなるため売上は予想外に低迷することになる。

具体例としては、例えば図９（ａ）に示す挙動で為替レートが大きく変動した場合には、受渡日Ｔ０における国内通貨（この例ではＪＰＹ）と外貨（この例ではＵＳＤ）との間の交換レートつまり為替レート（以下適宜、「ＪＰＹ／ＵＳＤ」のようにスラッシュで区切って略示）が、予約日Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３の為替レートに比べて、いずれも高くなる。例えば、予約日Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３それぞれにおいて輸出側・輸入側取引者が為替予約を行い、受渡日における為替予約レートは各予約日Ｔ１～Ｔ３それぞれの実レートとして予約したとする。この場合、輸出側取引者においては予約日Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３それぞれの予約により受渡日Ｔ０との間で為替差損△α１，△α２，△α３が生じるため、受渡日Ｔ０において実質的に△α１＋△α２＋△α３ぶんの損害を被ることになる。逆に輸入側取引者においては受渡日Ｔ０において実質的に△α１＋△α２＋△α３ぶんの収益を得ることになる。

このような予想外の業績の変動は、経営計画上、業績向上であっても業績悪化であっても好ましくない。本実施形態は、これに対応するために、為替相場が今後どう変動したとしても、その相場から大きく乖離することなく相場と連動した妥当な形で取引を行えるようにする手法を提供するものである。

＜取引マッチング＞
すなわち、例えば図９（ａ）に対応する図９（ｂ）に示すように、輸出側ＰＣ１２からのマッチング申込（＝第１マッチング申込。上記第１エクスチェンジを希望する受渡日と取引希望金額とを含む）と、輸入側ＰＣ１１２からのマッチング申込（＝第２マッチング申込。上記第２エクスチェンジを希望する受渡日と取引希望金額とを含む）とが、アプリケーションサーバ３０へと送信される。

図９（ｂ）に示すように、受渡日Ｔ０が互いに同一である第１及び第２マッチング申込が出揃うことで取引マッチングが成立し、上記取引マッチングによる相殺取引に適用すべき為替レート（マッチング基準レート）が算出される。このとき本実施形態では、マッチング基準レートを、図９（ａ）の通常の為替予約とは異なり、レート算出日（この例では受渡日Ｔ０）においてそれより過去の所定期間における実レートに基づき決定する。この例では、マッチング基準レートは、レート算出日の一例である受渡日Ｔ０までの間（上記所定期間の一例に相当）の実レートの平均値（実平均レート）である。

上記の結果、本実施形態による手法では、前述の第１及び第２マッチング申込時（例えば上記予約日Ｔ１又はそれ以外の適宜の期日）の後で図示のように為替相場が大きく変動したとしても、その変動を表す実レートの挙動を反映したマッチング基準レート、すなわち相場から大きく乖離することのないレートを用いることができる。具体的には、図９（ｂ）に示す例では、受渡日Ｔ０における為替レートと上記マッチング基準レートとの間の為替差益又は差損は△α０にとどまる。
この場合、輸出側取引者の輸出側ＰＣ１２が受渡日Ｔ０において被る損害は△α０にとどまり、図９（ａ）の例において前述した上記△α１＋△α２＋△α３よりも悪影響が低減される。逆に、輸入側取引者の輸入側ＰＣ１１２が受渡日Ｔ０において得る収益も△α０にとどまる。すなわち、図９（ａ）の例よりも為替変動による影響が緩和され、相場と連動した妥当な形で取引を行うことができるものである。

＜制御手順＞
上記手法を実現するために、アプリケーションサーバ３０のＣＰＵ３０Ａにおける本実施形態の為替マッチング処理プログラムの実行により行われる処理手順を、図１０のフローチャートを参照して説明する。

図１０において、まずＳ２で、輸出側ＰＣ１２又は輸入側ＰＣ１１２（以下適宜、これらを総称して単に「クライアントＰＣ１２，１１２」と称する）における適宜の操作によりアプリケーションサーバ３０へのアクセスが行われると、図１１又は図１２に示すような為替マッチング予約枠状況確認画面がクライアントＰＣ１２，１１２にて表示される。Ｓ２が、マッチングカレンダー表示手順に相当している。

＜輸出側ＰＣ１２における輸入側マッチング申込の表示＞
図１１は、輸出側ＰＣ１２のディスプレイ１４に表示される為替マッチング予約枠状況確認画面（第２マッチング状況表示画面に相当）を示す。図示のように、この例では、前述のように、ＵＳＤからＪＰＹへのエクスチェンジ（第１エクスチェンジの一例）を行う場合が選択された例を示している。

また、この例では、前述と同様、マッチング基準レートとして、レート算出日までの間の実為替レートの平均値（実平均レート）の一種であるＦＹＴＤ（仲値）平均レートが用いられるように画面内で選択されている。なお、本実施形態では、一例として、上記ＦＹＴＤ平均レートを含み、以下の各平均値が、対応する各画面においてマッチング基準レートとして選択可能となっている。
ＦＹＴＤ平均レート
・・受渡日の属する年度の初日から当該受渡日までの平均値
ＹＴＤ平均レート
・・受渡日の属する年の１月１日から当該受渡日までの平均値
ＱＴＤ平均レート
・・受渡日の属する四半期の初日から当該受渡日までの平均値
ＭＴＤ平均レート
・・受渡日の属する月の１日から当該受渡日までの平均値

そして、図１１に示すように、画面中のカレンダーに示される各日付ごとに、当該日付を受渡日（第２受渡日）として既に輸入側ＰＣ１１２から申込済になっている、マッチング申込（第２マッチング申込）の取引希望金額（第２取引希望金額に相当）が表記されている。図中の数字は百万を単位としており、図示の例では、この画面が表示された日の時点で、例えば３／１（水）を受渡日として１１，０００，０００ＵＳドルの輸入側ＰＣ１１２からのマッチング申込があったことを示している。輸入側ＰＣ１１２が複数あった場合は、いずれか１つの輸入側ＰＣ１１２から１１，０００，０００ＵＳドルを指定したマッチング申込があったか、若しくは、それら複数の輸入側ＰＣ１１２それぞれのマッチング申込の取引希望金額の合計額が１１，０００，０００ＵＳドルになっていることを示している。なお、図中の「Ｉ」は輸入側（Ｉｍｐｏｒｔ Ｓｉｄｅ）の第２マッチング申込であることを表している。図示のようにこの為替マッチング予約枠状況確認画面の表示内容は、例えば１営業日ごとに更新される。

＜輸入側ＰＣ１１２における輸出側マッチング申込の表示＞
図１２は、輸入側ＰＣ１１２のディスプレイ１１４に表示される為替マッチング予約枠状況確認画面（第１マッチング状況表示画面に相当）を示す。図１１の例に対応し、この例では、ＪＰＹからＵＳＤへのエクスチェンジ（第２エクスチェンジの一例）を行う場合が選択され、マッチング基準レートとしてＦＹＴＤ（仲値）平均レートが選択された例を示している。
図１１と同様、画面中のカレンダーに示される各日付ごとに、当該日付を受渡日（第１受渡日）として既に輸出側ＰＣ１２から申込済になっている、マッチング申込（第１マッチング申込）の取引希望金額（第１取引希望金額に相当）が表記されている。前述と同様、図中の数字は百万を単位としており、図示の例では、この画面が表示された日の時点で、例えば３／１（水）を受渡日として８，０００，０００ＵＳドルの輸出側ＰＣ１２からのマッチング申込があったことを示している。前述と同様、いずれか１つの輸出側ＰＣ１２から８，０００，０００ＵＳドルを指定したマッチング申込があったか、若しくは、複数の輸出側ＰＣ１２のマッチング申込の取引希望金額の合計額が８，０００，０００ＵＳドルになっている。図中の「Ｅ」は輸出側（Ｅｘｐｏｒｔ Ｓｉｄｅ）の第１マッチング申込であることを表している。この為替マッチング予約枠状況確認画面の表示内容も、例えば１営業日ごとに更新される。

クライアントＰＣ１２，１１２は、図１１又は図１２に示す為替マッチング予約枠状況確認画面においてカレンダーの各日付に対し適宜の操作（詳細説明は省略）をすることにより、「新規のマッチング申込」「既に行ったマッチング申込の依頼内容の変更またはキャンセル」のいずれかを行うことができる。図１０に戻り、Ｓ５では、上記クライアントＰＣ１２，１１２からの操作が、新規のマッチング申込であるか否かが判定される。

＜新規マッチング申込時＞
新規の取引マッチングの申込であった（上記第１マッチング申込又は第２マッチング申込であった）場合はＹｅｓ判定され、Ｓ１０へと処理が移行する。
Ｓ１０では、図１３又は図１４に示すような為替マッチング依頼内容入力画面が表示される。

＜輸出側ＰＣ１２における第１マッチング申込の入力＞
図１３は、輸出側ＰＣ１２のディスプレイ１４に表示されるマッチング依頼内容入力画面を示す。図示のように、この例では、前述と同様、ＵＳＤからＪＰＹへのエクスチェンジを行う場合が選択され、マッチング基準レートとしてＦＹＴＤ（仲値）平均レートが選択され、受渡日として２０２３年３月３１日が指定されている。そしてこの例では、取引希望金額（第１取引希望金額）として、１，０００，０００ＵＳドルのマッチング申込の入力がなされている。「マッチング確認」ボタンが操作されることにより、これらの申込内容が確定し、アプリケーションサーバ３０のＣＰＵ３０Ａにより取得される。

＜輸入側ＰＣ１１２における第２マッチング申込の入力＞
図１４は、輸入側ＰＣ１１２のディスプレイ１１４に表示されるマッチング依頼内容入力画面を示す。図示のように、この例では、前述と同様、ＪＰＹからＵＳＤへのエクスチェンジを行う場合が選択され、マッチング基準レートとしてＦＹＴＤ（仲値）平均レートが選択され、受渡日として２０２３年３月３１日が指定されている。そしてこの例では、取引希望金額（第２取引希望金額）として、１，０００，０００ＵＳドルのマッチング申込の入力がなされている。「マッチング確認」ボタンが操作されることにより、これらの申込内容が確定し、アプリケーションサーバ３０のＣＰＵ３０Ａにより取得される。

なお、本実施形態では、取引マッチングは輸出側・輸入側共に外国通貨単位で（この例ではＵＳＤで）行われる。Ｓ１０が、第１取得手順及び第２取得手順に相当しており、Ｓ１０を実行するＣＰＵ３０Ａが、第１取得部及び第２取得部に相当している。図１０に戻り、Ｓ１０の後、Ｓ１５へと処理が移行する。

Ｓ１５では、この時点までのＳ１０及び後述のＳ７５での取得結果に基づき、輸出側ＰＣ１２から申込済の各マッチング申込それぞれの受渡日（第１受渡日と輸入側ＰＣ１１２から申込済の各マッチング申込それぞれの受渡日（第２受渡日）が互いに同一受渡日で、かつ、上記所定期間の指定（前述の例では受渡日の属する年度の初日から当該受渡日まで）が互いに同一期間となるものがあるかどうか（＝輸出側の第１マッチング申込と輸入側の第２マッチング申込とが出揃う取引マッチングが成立したか否か）が判定される。Ｓ１５がマッチング判定手順に相当しており、Ｓ１５を実行するＣＰＵ３０Ａがマッチング判定部に相当している。

＜マッチング成立時＞
取引マッチングが成立していればＹｅｓ判定され、Ｓ２０へと処理が移行する。
Ｓ２０では、上記のように取引マッチングが成立した第１マッチング申込及び第２マッチングにおける、上記第１取引希望金額及び第２取引希望金額のうち大きくないほうが、当該取引マッチングにおける相殺取引金額として決定される。つまり輸出側ＰＣ１２の第１取引希望金額が輸入側ＰＣ１１２の第２取引希望金額よりも大きい場合は、低額の輸入側ＰＣ１１２の第２取引希望金額が当該取引マッチングにおける相殺取引金額として決定される。輸入側ＰＣ１１２の第２取引希望金額が輸出側ＰＣ１２の第１取引希望金額よりも大きい場合は、低額の輸出側ＰＣ１２第１取引希望金額が当該取引マッチングにおける相殺取引金額として決定される。輸出側ＰＣ１２の第１取引希望金額と輸入側ＰＣ１１２の第２取引希望金額とが等しい場合は、それら等しい第１又は第２取引希望金額が当該取引マッチングにおける相殺取引金額として決定される。Ｓ２０が、取引金額決定手順に相当している。

例えば前述の図１１及び図１２に示した例では、前述したように、３／１（水）を受渡日として、８，０００，０００ＵＳドルの輸出側ＰＣ１２からのマッチング申込があり、かつ、１１，０００，０００ＵＳドルの輸入側ＰＣ１１２からのマッチング申込がある。この場合、低額側である輸出側ＰＣ１２からの８，０００，０００ＵＳドルが相殺取引金額として決定される。
なお、高額側である輸入側ＰＣ１１２からの１１，０００，０００ＵＳドルから上記相殺取引金額８，０００，０００ＵＳドルを差し引いた３，０００，０００ＵＳドルは、この表示時点ではマッチング未成立分となる。しかしながら、例えば受渡日３／１（水）までの間に、輸出側ＰＣ１２からこの３，０００，０００ＵＳドル分の第１マッチング申込を追加で行うことで、この分についてもマッチングを成立させて相殺取引金額に組み入れ、積み増しされた後の１１，０００，０００ＵＳドル全体を相殺取引金額とすることができる。

また３／７（火）を受渡日とする場合には、３２０，０００，０００ＵＳドルの輸出側ＰＣ１２からのマッチング申込があり、かつ、３０，０００，０００ＵＳドルの輸入側ＰＣ１１２からのマッチング申込がある。この場合、低額側である輸入側ＰＣ１１２からの３０，０００，０００ＵＳドルが相殺取引金額として決定される。
なお、高額側である輸出側ＰＣ１２からの３２０，０００，０００ＵＳドルから上記相殺取引金額３０，０００，０００ＵＳドルを差し引いた２９０，０００，０００ＵＳドルは、この表示時点ではマッチング未成立分となる。しかしながら、例えば受渡日３／７（火）までの間に、輸入側ＰＣ１１２からこの２９０，０００，０００ＵＳドル分の第２マッチング申込を追加で行うことで、この分についてもマッチングを成立させて相殺取引金額に組み入れ、積み増しされた後の３２０，０００，０００ＵＳドル全体を相殺取引金額とすることができる。

また３／３（金）を受渡日とする場合には、３５，０００，０００ＵＳドルの輸出側ＰＣ１２からのマッチング申込があり、かつ、３５，０００，０００ＵＳドルの輸入側ＰＣ１１２からのマッチング申込がある。この場合、同額であるその３５，０００，０００ＵＳドルが相殺取引金額として決定される。但し、受渡日３／３（金）までの間に、輸出側ＰＣ１２又は輸入側ＰＣ１１２から適宜の第１又は第２マッチング申込を追加で行うこともできる。この場合、高額側の追加分と低額側の追加分との差の分は、その時点ではマッチング未成立分となるが、上記のようにその差の分が３／３（金）までの間に追加で申し込まれた場合には、全体を相殺取引金額とすることができる。

図１０に戻り、Ｓ２０の後は、Ｓ２５へと処理が移行する。
Ｓ２５では、図１５又は図１６に示すような為替マッチング内容確認画面が表示される。

＜輸出側ＰＣ１２におけるマッチング実行操作＞
図１５は、輸出側ＰＣ１２のディスプレイ１４に表示されるマッチング内容確認画面（マッチング実行画面）を示す。図示のように、この例の第１マッチング申込では、前述と同様、（「通貨ペア」として）ＵＳＤからＪＰＹへのエクスチェンジ選択、ＦＹＴＤ（仲値）平均レートの選択、２０２３年３月３１日の受渡日指定、がそれぞれなされている。そしてこの例では、前述の手法によるＳ２０での決定によって、相殺取引金額が５００，０００ＵＳドルとなったことが示されている。
「マッチング実行」ボタンが操作されることにより、Ｓ２５の後のＳ３０がＹｅｓ判定され、上記第１マッチング申込に基づく相殺取引金額５００，０００ＵＳドルによる取引マッチングの実行がＣＰＵ３０Ａにより確定されて図１７に示す「為替マッチング完了しました」のメッセージがディスプレイ１４に表示された後、後述のＳ３５へと処理が移行する。
「やめる」ボタンが操作されるとＳ３０がＮｏ判定されて上記第１マッチング申込は中止されて白紙に戻され、前述のＳ２に戻って同様の手順が繰り返される。

＜輸入側ＰＣ１１２におけるマッチング実行操作＞
図１６は、輸入側ＰＣ１１２のディスプレイ１１４に表示されるマッチング内容確認画面（マッチング実行画面）を示す。図示のように、この例の第２マッチング申込では、前述と同様、（「通貨ペア」として）ＪＰＹからＵＳＤへのエクスチェンジ選択、ＦＹＴＤ（仲値）平均レートの選択、２０２３年３月３１日の受渡日指定、がそれぞれなされている。そしてこの例では、前述の手法によるＳ２０での決定によって、相殺取引金額が５００，０００ＵＳドルとなったことが示されている。
「マッチング実行」ボタンが操作されることにより、上記同様、Ｓ２５の後のＳ３０がＹｅｓ判定され、上記第２マッチング申込に基づく相殺取引金額５００，０００ＵＳドルによる取引マッチングの実行がＣＰＵ３０Ａにより確定されて上記と同じ図１７に示す「為替マッチング完了しました」のメッセージがディスプレイ１１４に表示された後、後述のＳ３５へと処理が移行する。
「やめる」ボタンが操作されるとＳ３０がＮｏ判定されて上記第２マッチング申込は中止されて白紙に戻され、前述のＳ２に戻って同様の手順が繰り返される。

その後、Ｓ３５で予約番号が新たに採番された後、Ｓ４０へと処理が移る。
Ｓ４０では、マッチング済みの上記第１及び第２マッチング申込に係わる予め定められたレート算出日（前述の例では受渡日）において、当該レート算出日よりも過去の所定期間における実取引レート（前述の例では受渡日Ｔ０までの間の実平均レート）に基づき、上記相殺取引に適用するマッチング基準レートが算出される。算出されたマッチング基準レートは、クライアントＰＣ１２，１１２において図１８又は図１９に示す基準レート確認画面において表示される。

＜輸出側ＰＣ１２におけるマッチング基準レートの表示＞
図１８は、輸出側ＰＣ１２のディスプレイ１４に表示される基準レート確認画面を示す。この例では、輸出側ＰＣ１２からは、前述したＵＳＤからＪＰＹへのエクスチェンジのほか、ユーロ（ＥＵＲ）からＪＰＹへのエクスチェンジ（第１エクスチェンジの別例）、イギリスポンド（ＧＢＰ）からＪＰＹへのエクスチェンジ（第１エクスチェンジの別例）、オーストラリアドル（ＡＵＤ）からＪＰＹへのエクスチェンジ（第１エクスチェンジの別例）、も併せて申し込まれており、それぞれにおいて取引マッチングが成立した例を示している。
図示のように、ＵＳＤからＪＰＹへのエクスチェンジに対しては、第１取引希望金額である５００，０００ＵＳドルの全額に対してマッチングが成立しており、基準レートが１４８．２６５［円／ＵＳドル］となっている。
ＥＵＲからＪＰＹへのエクスチェンジに対しては、第１取引希望金額である１，５００，０００ＥＵＲの全額に対してマッチングが成立しており、基準レートが１４７．８６６［円／ユーロ］となっている。
ＧＢＰからＪＰＹへのエクスチェンジに対しては、第１取引希望金額である２，７００，０００ＧＢＰの全額に対してマッチングが成立しており、基準レートが１６５．１１７［円／ポンド］となっている。
ＡＵＤからＪＰＹへのエクスチェンジに対しては、第１取引希望金額である８００，０００ＡＵＤのうち、３００，０００ＡＵＤに対してのみマッチングが成立（残りの５００，０００ＡＵＤについては未成立で輸入側のさらなる第２マッチング申込待ちの状態）しており、基準レートが９４．３１４［円／ＡＵＤドル］となっている。
なお、図示のように、この基準レート確認画面には、「予約番号」「申込日」「受渡日」「マージン金額」「出来上がりレート」「決済に必要な金額」「受取金額」（国内通貨での表記）等の他の情報も併せて表示されている。

＜輸入側ＰＣ１１２におけるマッチング基準レートの表示＞
図１９は、輸入側ＰＣ１１２のディスプレイ１１４に表示される基準レート確認画面を示す。この例では、輸入側ＰＣ１１２からは、前述したＪＰＹからＵＳＤへのエクスチェンジのほか、ＪＰＹからユーロ（ＥＵＲ）へのエクスチェンジ（第２エクスチェンジの別例）、ＪＰＹからイギリスポンド（ＧＢＰ）へのエクスチェンジ（第２エクスチェンジの別例）、ＪＰＹからオーストラリアドル（ＡＵＤ）へのエクスチェンジ（第２エクスチェンジの別例）、も併せて申し込まれており、それぞれにおいて取引マッチングが成立した例を示している。
図示のように、ＪＰＹからＵＳＤへのエクスチェンジに対しては、第２取引希望金額である５００，０００ＵＳドルの全額に対してマッチングが成立しており、基準レートが１４８．２６５［円／ＵＳドル］となっている。
ＪＰＹからＥＵＲへのエクスチェンジに対しては、第２取引希望金額である１，５００，０００ＥＵＲの全額に対してマッチングが成立しており、基準レートが１４７．８６６［円／ユーロ］となっている。
ＪＰＹからＧＢＰへのエクスチェンジに対しては、第２取引希望金額である２，７００，０００ＧＢＰの全額に対してマッチングが成立しており、基準レートが１６５．１１７［円／ポンド］となっている。
ＪＰＹからＡＵＤへのエクスチェンジに対しては、第２取引希望金額である８００，０００ＡＵＤのうち、３００，０００ＡＵＤに対してのみマッチングが成立（残りの５００，０００ＡＵＤについては未成立で輸出側のさらなる第１マッチング申込待ちの状態）しており、基準レートが９４．３１４［円／ＡＵＤドル］となっている。
なお、上記図１８同様、この基準レート確認画面には、「予約番号」「申込日」「受渡日」「マージン金額」「出来上がりレート」「決済に必要な金額」「受取金額」（外国通貨での表記）等の他の情報も併せて表示されている。

なお、以上の処理を行うＳ４０が基準レート算出手順に相当しており、Ｓ４０を実行するＣＰＵ３０Ａが基準レート算出部に相当している。
図１０に戻り、Ｓ４０の後は、Ｓ４５へと処理が移行する。

Ｓ４５では、例えば受渡日において、上記Ｓ４５で決定された基準レートに基づき、上記第１及び第２マッチング申込に係わる第１及び第２エクスチェンジの相殺取引の決済が公知の手法にて行われる。詳細には、上記基準レートに基づき、前述した相殺取引金額ぶんの第１エクスチェンジ及び第２エクスチェンジの相殺取引の決済が行われる。そしてその決済結果が対応する輸出側ＰＣ１２又は輸入側ＰＣ１１２にそれぞれ報知される。
なお、Ｓ４５が決済手順に相当しており、Ｓ４５を実行するＣＰＵ３０Ａが決済部に相当している。Ｓ４５が完了したら、このフローを終了する。

＜マッチング不成立時＞
一方、前述のＳ１５において、取引マッチングが成立していなければＮｏ判定され、図２０に示す「マッチングしませんでした。マッチング依頼を出しますか」のメッセージがディスプレイ１４又は１１４に表示された後、「Ｙｅｓ」ボタンが操作されることで、Ｓ５０へと処理が移行する。

Ｓ５０では、クライアントＰＣ１２，１１２にてマッチング依頼を継続させる継続期間入力画面が表示され、依頼継続期間の入力が受け付けられる。

＜クライアントＰＣ１２，１１２におけるマッチング依頼＞
図２１は、輸出側ＰＣ１２のディスプレイ１４（又は輸入側ＰＣ１１２のディスプレイ１１４）に表示される、マッチング依頼の継続期間入力画面を示す。図示のように、この例では、マッチング依頼の依頼継続期間（反対側取引とのマッチングが成立するまで待ち続ける期間）を、当該表示が行われた当日である「本日のみ」とするか、手動で「期間を指定する」か、を選択可能となっている。図示の例では、手動による依頼継続期間の指定が行われ、表示が行われた当日から、２０２３年の３月３１日まで（すなわち受渡日まで）、の期間が指定されている。
画面中の「ＯＫ」ボタンが操作されることにより、上記期間指定がアプリケーションサーバ３０に登録された後、Ｓ５５へと処理が移行する。

図１０に戻り、Ｓ５５では、図２２又は図２３に示すような為替マッチング依頼内容確認画面が表示される。

＜輸出側ＰＣ１２におけるマッチング依頼確定操作＞
図２２は、輸出側ＰＣ１２のディスプレイ１４に表示されるマッチング依頼内容確認画面を示す。図示のように、この例では、前述と同様、ＵＳＤからＪＰＹへの第１エクスチェンジの選択、ＦＹＴＤ（仲値）平均レートの選択、２０２３年３月３１日の第１受渡日の指定、第１取引希望金額としての１，０００，０００ＵＳドルの指定、がそれぞれなされている。そしてこの例では、上記Ｓ５０での登録に基づき、依頼継続期間が２０２３年３月３１日までとなったことが示されている。
「確定」ボタンが操作されることにより、表示されている為替マッチング依頼の内容がＣＰＵ３０Ａにより確定されて図２４に示す「為替マッチング依頼を受け付けました」のメッセージがディスプレイ１４に表示された後、後述のＳ６０へと処理が移行する。
「やめる」ボタンが操作されると上記内容の依頼は中止されて白紙に戻され、前述のＳ５０に戻って依頼継続期間の受付からの処理が繰り返される。

＜輸入側ＰＣ１１２におけるマッチング依頼確定操作＞
図２３は、輸入側ＰＣ１１２のディスプレイ１１４に表示されるマッチング依頼内容確認画面を示す。図示のように、この例では、上記図２２と同様、ＪＰＹからＵＳＤへの第２エクスチェンジの選択、ＦＹＴＤ（仲値）平均レートの選択、２０２３年３月３１日の第２受渡日の指定、第２取引希望金額としての１，０００，０００ＵＳドルの指定、がそれぞれなされている。そしてこの例では、上記Ｓ５０での登録に基づき、依頼継続期間が２０２３年３月３１日までとなったことが示されている。
「確定」ボタンが操作されることにより、表示されているマッチング依頼の内容がＣＰＵ３０Ａにより確定されて図２４に示す「為替マッチング依頼を受け付けました」のメッセージがディスプレイ１１４に表示された後、後述のＳ６０へと処理が移行する。
「やめる」ボタンが操作されると上記内容の依頼は中止されて白紙に戻され、前述のＳ５０に戻って依頼継続期間の受付からの処理が繰り返される。

図１０に戻り、その後、Ｓ６０では、上記のように内容が確定したマッチング依頼について、指定された依頼継続期間内に、対応する反対側取引のマッチング申込（輸出側ＰＣ１２の第１マッチング申込に対しては対応する輸入側ＰＣ１１２からの第２マッチング申込、輸入側ＰＣ１１２の第２マッチング申込に対しては対応する輸出側ＰＣ１２からの第１マッチング申込）がありマッチングが成立できたか否か、が判定される。

依頼継続期間内にマッチングが成立すればＳ６０がＹｅｓ判定され、処理が前述のＳ３５へと移行し、前述と同様の処理が行われる。
依頼継続期間内にマッチングが成立しなければＳ６０がＮｏ判定され、Ｓ６５へ処理が移行する。

Ｓ６５では、マッチング不成立に対応し、輸出側ＰＣ１２から申込済の第１マッチング申込、又は、輸入側ＰＣ１１２から申込済の第２マッチング申込、について、上述した取引マッチングの手法ではない方法（例えば通常の為替予約の手法等）により為替レートが取得されて取引が行われる。具体的には、例えば、予め定められた外国為替取引条件（例えば仕向送金の通貨、金額、レート、実行日、等)を用いて、通常の為替予約が締結される。Ｓ６５が完了後、このフローを終了する。

なお、図１０のフローでは図示を省略しているが、Ｓ１５又はＳ６５において第１マッチング申込と第２マッチング申込との取引マッチングが成立した場合であっても、金額的にマッチングが成立していない部分（輸出側ＰＣ１２からの第１取引希望金額と輸入側ＰＣ１１２からの第２取引希望金額とが異なる場合に、それら第１取引希望金額及び第２取引希望金額のうち大きいほうと上記相殺取引金額との差額）については、上記同様、上述した取引マッチングの手法ではない方法（例えば通常の為替予約の手法等）により為替レートが取得されて取引が行われる。このときのアプリケーションサーバ３０のＣＰＵ３０Ａによる処理手順が為替予約手順に相当する。

＜既存マッチング依頼内容の変更・キャンセル等＞
一方、前述のＳ５において、上記クライアントＰＣ１２，１１２からの操作が、既に行われたマッチング申込の依頼内容の変更またはキャンセル操作であった場合はＮｏ判定され、Ｓ７０へと処理が移行する。

Ｓ７０では、この時点までにクライアントＰＣ１２，１１２から既になされた第１又は第２マッチング申込の内容を表す、既存依頼内容画面（図示省略）が表示される。この既存依頼内容画面では、例えば図１３及び図１４に示した為替マッチング依頼内容入力画面と同等の画面であり、前述したように、受渡日の指定、エクスチェンジに係わる通貨ペア、マッチングを希望する第１又は第２取引希望金額、マッチング基準レートの種類、等が表示される。
そしてそれらの中のいずれかの内容が変更された場合は、Ｓ７５においてその変更された内容で新たにアプリケーションサーバ３０において登録が行われる。その後、前述のＳ１５に処理が移行され、前述と同様の処理が行われる。

なお、図１１及び図１２に示した例において説明したように、輸入側ＰＣ１１２からの第２取引希望金額（例えば１１，０００，０００ＵＳドル）が輸出側ＰＣ１２からの第１取引希望金額（例えば８，０００，０００ＵＳドル）よりも大きく当該第１取引希望金額が相殺取引金額として決定されている場合には、輸出側ＰＣ１２から送信された、上記第２取引希望金額を上限とする上記第１取引希望金額の積み増し（差引３，０００，０００ＵＳドル分）を行うことができる。上記Ｓ７０及びＳ７５では、このような輸出側ＰＣ１２からの積み増しも実行可能であり、そのような積み増しをＣＰＵ３０Ａ輸出側ＰＣ１２から受け付ける処理が第１積み増し受付手順に相当している。
同様に、輸出側ＰＣ１２からの第１取引希望金額（例えば３２０，０００，０００ＵＳドル）が輸入側ＰＣ１１２からの第２取引希望金額（例えば３０，０００，０００ＵＳドル）よりも大きく当該第２取引希望金額が相殺取引金額として決定されている場合には、輸入側ＰＣ１１２から送信された、上記第１取引希望金額を上限とする上記第２取引希望金額の積み増し（差引２９０，０００，０００ＵＳドル分）を行うことができる。上記Ｓ７０及びＳ７５では、このような輸入側ＰＣ１１２からの積み増しも実行可能であり、そのような積み増しをＣＰＵ３０Ａが輸入側ＰＣ１１２から受け付ける処理が第２積み増し受付手順に相当している。

＜アプリケーションサーバ３０での各種表示画面＞
次に、上記図１０に示すような処理の流れの中で、アプリケーションサーバ３０のディスプレイ３４において表示される各種画面の一例を、図２５～図２８により説明する。

＜為替マッチング状況確認画面＞
図２５に、ディスプレイ３４に表示される為替マッチング状況確認画面の一例を示す。
図示のように、この為替マッチング状況確認画面では、前述のＳ２５において図１５、図１６等を用いて説明したような、成立している各取引マッチングにおける上記相殺取引金額（図中「マッチング金額」と表記）と、相殺取引金額を上回り反対側取引と相殺できなかった部分の金額（図中「非マッチング金額」と表記）とが、受渡日ごとに一覧表示されている。また上記相殺取引金額に対応するマッチング基準レート（この例ではＦＹＴＤ（仲値）平均レート）及び通貨ペア（この例ではＵＳＤとＪＰＹとのエクスチェンジ）の種類が併せて表示されている。

特にこの例では、成立済の各日の各取引マッチングにおける第１取引希望金額及び第２取引希望金額がそれぞれ棒グラフで表示されている。その際、各棒グラフのうち上記相殺取引金額（マッチング金額）に対応する領域（マッチング領域に相当）が、上記非マッチング金額に対応する上記マッチング領域以外の非マッチング領域とは異なる表示態様で表示されている。この例では、マッチング領域は網掛けの態様により表示され、非マッチング領域は白無地の態様により表示されている。

具体的には、例えば受渡日３／６（月）にて成立しているマッチングにおいて、上記マッチング金額である３３０，０００，０００［ＵＳドル］部分は網掛け表示され、それを超える輸出側ＰＣ１２からの第１マッチング申込に係る非マッチング金額２４０，０００，０００［ＵＳドル］部分は白無地で表示されている。
また例えば受渡日３／７（火）にて成立しているマッチングにおいて、上記マッチング金額である２４０，０００，０００［ＵＳドル］部分は網掛け表示され、それを超える輸入側ＰＣ１１２からの第２マッチング申込に係る非マッチング金額１６０，０００，０００［ＵＳドル］部分は白無地で表示されている。
また例えば受渡日３／８（水）にて成立しているマッチングでは、上記マッチング金額である４５０，０００，０００［ＵＳドル］部分のみが網掛け表示されている。この場合、これを超える非マッチング金額が存在しないため白無地で表示される部分はない。
また例えば受渡日３／９（木）に関しては、輸出側ＰＣ１２からの第１マッチング申込及び輸入側ＰＣ１１２からの第２マッチング申込のいずれもがなされていないため、棒グラフにて表示される部分はない。
さらに例えば受渡日３／１０（金）に関しては、輸入側ＰＣ１１２からの４３０，０００，０００［ＵＳドル］の第２マッチング申込のみがなされているため、この部分が非マッチング金額となって白無地で表示されている。

なお、ＣＰＵ３０Ａにより行われる、この為替マッチング状況確認画面をディスプレイ３４に表示する処理がマッチング成立状況表示手順の一例に相当している。

＜為替マッチング注文一覧確認画面＞
図２６に、ディスプレイ３４に表示される為替マッチング注文一覧確認画面の一例を示す。
図示のように、この為替マッチング注文一覧確認画面では、前述のＳ５５において図２２、図２３等を用いて説明した、輸出側ＰＣ１２及び輸入側ＰＣ１１２からの取引マッチング申込であって、まだマッチングが成立していないものの依頼内容、言い換えれば反対側取引とのマッチング待ちとなっている注文内容、が一覧表示されている。
表示内容には、図示のように、オーダー番号、顧客名、申込日、（エクスチェンジ対象となる）保有通貨、（エクスチェンジ後の）交換通貨、取引希望金額（第１取引希望金額又は第２取引希望金額）、基準レートの種類、指定されている受渡日（第１受渡日又は第２受渡日）、上記所定期間（＝依頼継続期間）、詳細にはその最終日を表すオーダー期限、等が含まれている。

なお、ＣＰＵ３０Ａにより行われる、この為替マッチング注文一覧確認画面をディスプレイ３４に表示する処理がマッチング申込状況表示手順に相当している。

＜為替マッチング成立明細一覧確認画面＞
図２７に、ディスプレイ３４に表示される為替マッチング成立明細一覧確認画面の一例を示す。
図示のように、この為替マッチング成立明細一覧確認画面では、上記同様、前述のＳ２５において図１５、図１６等を用いて説明したような、成立している各取引マッチングにおける上記相殺取引金額（図中「マッチング金額」と表記）と、相殺取引金額を上回り反対側取引と相殺できなかった部分の金額（図中「非マッチング金額」と表記）とが、受渡日及びマッチング成立日を用いて整理して一覧表示されている。
また、予約番号、顧客名、申込日、（エクスチェンジ対象となる）保有通貨、（エクスチェンジ後の）交換通貨、取引希望金額（第１取引希望金額又は第２取引希望金額）、上記相殺取引金額に対応するマッチング基準レートの種類、指定されている受渡日（第１受渡日又は第２受渡日）、マッチング成立日、通貨ペア（この例ではＵＳＤとＪＰＹとのエクスチェンジ）の種類、アプリケーションサーバ３０側で徴収するマージン、等が併せて表示されている。

なお、ＣＰＵ３０Ａにより行われる、この為替マッチング成立明細一覧確認画面をディスプレイ３４に表示する処理もまた、マッチング成立状況表示手順の一例に相当している。

＜基準レート確認画面＞
図２８に、ディスプレイ３４に表示される基準レート確認画面の一例を示す。
図示のように、この基準レート確認画面では、前述のＳ４０において図１８、図１９等を用いて説明したような、成立している各取引マッチングにおける上記相殺取引金額に対応するマッチング基準レート（この例ではＦＹＴＤ（仲値）平均レート）の値が、受渡日ごとに一覧表示されている。なお対応する通貨ペア（この例ではＵＳＤとＪＰＹとのエクスチェンジ）の種類も併せて表示されている。

特にこの例では、この表示が行われている３／９当日（図中「本日」と表記）において確定しているマッチング基準レートの値のほか、それより過去の各日（３／８，３／７，３／６等）におけるマッチング基準レートが連続的に一覧可能に表示されている。なお３／９当日の翌日（３／１０）以降のマッチング基準レートについては、本実施形態の手法では、前述のようにレート算出日（この例では受渡日）においてそれよりも過去の所定期間における実レートに基づき決定されるため、表記されない（図中「－」印参照）。

＜実施形態の効果＞
以上説明したように、本実施形態においては、金融機関等に設置されたアプリケーションサーバ３０が、輸出側取引者に保有される輸出側ＰＣ１２と、輸入側取引者に保有される輸入側ＰＣ１１２と、の両方に接続されている。そして輸出側取引者の希望するＵＳドルからＪＰ円への第１エクスチェンジと、輸入側取引者の希望するＪＰ円からＵＳドルへの第２エクスチェンジと、の相殺取引を行う。
すなわち、図１０のＳ１０が実行されることで、輸出側ＰＣ１２からの第１マッチング申込が取得される。この第１マッチング申込には、輸出側取引者が第１エクスチェンジを希望する受渡日（第１受渡日）と取引希望金額（第１取引希望金額）とが含まれる。
また、Ｓ１０が実行されることで、輸入側ＰＣ１１２からの第２マッチング申込が取得される。この第２マッチング申込には、輸入側取引者が第２エクスチェンジを希望する受渡日（第２受渡日）と取引希望金額（第２取引希望金額）とが含まれる。

その後、図１０のＳ１５において、第１受渡日及び第２受渡日が互いに同一受渡日である第１マッチング申込及び第２マッチング申込が出揃っている（＝取引マッチングが成立している）か否かが判定される。
取引マッチングが成立している場合には、予め定められたレート算出日（例えば受渡日）において図１０のＳ４０が実行されることで、上記取引マッチングによる相殺取引に適用すべき、マッチング基準レートが算出される。このマッチング基準レートは、レート算出日よりも過去にさかのぼった所定期間における実取引レートに基づき決定される。具体的には、例えば、受渡日の属する年度の初日から当該受渡日までの平均値（ＦＹＴＤ平均レート）、受渡日の属する年の１月１日から当該受渡日までの平均値（ＹＴＤ平均レート）、受渡日の属する四半期の初日から当該受渡日までの平均値（ＱＴＤ平均レート）、受渡日の属する月の１日から当該受渡日までの平均値（ＭＴＤ平均レート）、等を用いて決定される。
そして、図１０のＳ４５では、レート算出日（例えば受渡日）において、このようにして過去の実レートに基づいて決定されたマッチング基準レートに基づき、第１エクスチェンジ及び第２エクスチェンジの相殺取引の決済が行われる。決済結果は輸出側ＰＣ１２及び輸入側ＰＣ１１２にそれぞれ報知される。

以上のように、本実施形態においては、通常の為替予約とは異なり、エクスチェンジの相殺取引の決済のための為替レート（マッチング基準レート）が、レート算出日においてそれより過去の実レートに基づき決定される。これにより、輸出側ＰＣ１２及び輸入側ＰＣ１１２からの取引申込時（第１及び第２マッチング申込の取得時）の後で為替相場が大きく変動したとしても、その変動を表す実レートの挙動を反映したマッチング基準レート、すなわち相場から大きく乖離することのないレートを用いることができる。この結果、輸出側業者、輸入側業者ともに、為替レートの変動リスクを考慮しなくても、相場と連動した妥当な形で取引を行うことができ、経営計画上における安心感を確保することができる。
また、アプリケーションサーバ３０の設置者側にとっても、通常の為替予約やその他デリバティブ取引において必要となる多数のポジション管理が必要でなくなる等、管理の簡素化を図ることができる。

また、本実施形態では特に、図１０のＳ１５で取引マッチングが成立したと判定された場合に、第１及び第２取引希望金額のうち大きくないほうが相殺取引における相殺取引金額として決定される（Ｓ２０）。
これにより、第１マッチング申込に係わる第１取引希望金額と第２マッチング申込に係わる第２取引希望金額とが異なる場合であっても、両者が共有できる金額部分について、マッチング基準レートを用いて確実に相殺取引を行うことができる。

また、本実施形態では特に、第１取引希望金額と第２取引希望金額とが異なる場合に、それらのうち大きいほうと相殺取引金額との差額について、予め定められた外国為替取引条件（仕向送金の通貨、金額、レート、実行日等）により為替予約の締結処理が行われる（図１０のＳ６５）。
これにより、第１マッチング申込に係わる第１取引希望金額と第２マッチング申込に係わる第２取引希望金額とが異なる場合で、両者が共有できない金額部分については、通常の為替予約の手法により確実に取引を行うことができる。

また、本実施形態では特に、図１０のＳ１５で取引マッチングが成立したと判定され、Ｓ２０において、第２取引希望金額が第１取引希望金額よりも大きく当該第１取引希望金額が相殺取引金額として決定されている場合に、輸出側ＰＣ１２から送信された、第２取引希望金額を上限とする第１取引希望金額の積み増し提示が受け付けられる（Ｓ７０，Ｓ７５）。
あるいは、Ｓ１５で取引マッチングが成立したと判定され、Ｓ２０において、第１取引希望金額が第２取引希望金額よりも大きく当該第２取引希望金額が相殺取引金額として決定されている場合に、輸入側ＰＣ１１２から送信された、第１取引希望金額を上限とする第２取引希望金額の積み増し提示が受け付けられる（Ｓ７０，Ｓ７５）。

これにより、第１マッチング申込に係わる第１取引希望金額と第２マッチング申込に係わる第２取引希望金額とが異なる場合において、低額側の取引者は、高額側の取引者の取引希望金額に達するまで、後から取引希望金額を増大させることができる。受渡日を変更することなく取引希望金額を変更（増大）することができるので、利便性を向上することができる。

また、本実施形態では特に、Ｓ１５で取引マッチングが成立したと判定された場合に、成立した各取引マッチングにおける相殺取引金額(マッチンク゛金額)と当該相殺取引金額に対応するマッチング基準レートとが、アプリケーションサーバ３０のディスプレイ３４において各受渡日ごとに一覧表示される（図１１、図１２、図２５参照）。
これにより、アプリケーションサーバ３０のディスプレイ３４において、輸出側取引者の第１マッチング申込と輸入側取引者の第２マッチング申込とによる取引マッチングの成立状況が、そのときのマッチング基準レートとともにアプリケーションサーバ３０の管理者にとって一目瞭然となる。この結果、管理者側における利便性を向上することができる。

また、本実施形態では特に、成立した各取引マッチングにおける第１取引希望金額及び第２取引希望金額がそれぞれ棒グラフにて表示され、かつ、各棒グラフのうち相殺取引金額に対応するマッチング領域が、それ以外の非マッチング領域とは異なる表示態様でディスプレイ３４において表示される（図１１、図１１参照）。
これにより、管理者側から見たとき、成立した各取引マッチングにおいて、輸出側ＰＣ１２からの第１取引希望金額と輸入側ＰＣ１１２からの第２取引希望金額とのどちらがどれだけ大きいのか、が一目瞭然となり、さらに管理上の利便性が向上する。

また、本実施形態では特に、カレンダーに示される各日付ごとに、当該日付を第１受渡日として既に申込済の第１マッチング申込の第１取引希望金額を表記した第１マッチング状況表示画面（図１２参照）を輸入側ＰＣ１１２へ表示させるか、若しくは、当該日付を第２受渡日として既に申込済の第２マッチング申込の第２取引希望金額を表記した第２マッチング状況表示画面（図１１参照）が輸出側ＰＣ１２へ表示される。
これにより、輸出側取引者は、輸出側ＰＣ１２の第２マッチング状況表示画面に表示されたカレンダー上の各日付にて、相手側の輸入側取引者による第２マッチングの申込がなされているか否か、第２取引希望金額がいくらであるか、等を迅速かつ容易に視認できる。あるいは、輸入側取引者は、輸入側ＰＣ１１２の第１マッチング状況表示画面に表示されたカレンダー上の各日付にて、相手側の輸出側取引者による第１マッチングの申込がなされているか否か、第１取引希望金額がいくらであるか、等を迅速かつ容易に視認できる。

また、本実施形態では特に、図１０のＳ４０において、所定期間における実取引レートの平均値を用いて、マッチング基準レートが算出される。
過去の所定期間における実際の為替レートの平均値を用いることにより、為替相場の変動を無理なく反映させた形でマッチング基準レートを算出することができる。

また、本実施形態では特に、図１０のＳ４０で、レート算出日としての受渡日までの平均値を用いて、マッチング基準レートを算出する。
受け渡し日までの平均値を用いることで、受け渡しが行われるギリギリ直前までの実際の為替相場の変動を反映させた形で、マッチング基準レートを算出することができる。これにより、受渡日直前に為替レートが予想外に大きく変動した場合であっても、その大きな変動を確実に反映した形で堅実な取引を行うことができる。

また、本実施形態では特に、Ｓ４０では、受渡日の属する年度の初日から当該受渡日までを所定期間とした場合の平均値（いわゆるＦＹＴＤ平均レート）を用いて、マッチング基準レートが算出される。
受渡日までのその年度の為替レートの全変動を確実に反映した形で、堅実な取引を行うことができる。

また、本実施形態では特に、Ｓ４０では、受渡日の属する年の１月１日から当該受渡日までを所定期間とした場合の平均値（いわゆるＹＴＤ平均レート）を用いて、マッチング基準レートが算出される。
受渡日までのその年の為替レートの全変動を確実に反映した形で、堅実な取引を行うことができる。

また、本実施形態では特に、Ｓ４０では、受渡日の属する四半期の初日から当該受渡日までを所定期間とした場合の平均値（いわゆるＱＴＤ平均レート）を用いて、マッチング基準レートが算出される。
受渡日までのその四半期の為替レートの全変動を確実に反映した形で、堅実な取引を行うことができる。

また、本実施形態では特に、Ｓ４０では、受渡日の属する月の１日から当該受渡日までを所定期間とした場合の平均値（いわゆるＭＴＤ平均レート）を用いて、マッチング基準レートが算出される。
受渡日までのその月の為替レートの全変動を確実に反映した形で、堅実な取引を行うことができる。

また、本実施形態では特に、図１０のＳ１０において、所定期間の指定を含む第１マッチング申込が輸出側ＰＣ１２から取得され、所定期間の指定を含む第２マッチング申込が輸入側ＰＣ１１２から取得され、Ｓ１５では、第１受渡日及び第２受渡日が互いに同一受渡日であってかつ所定期間の指定が互いに同一期間である取引マッチングが成立したか否かが判定される。
これにより、基準マッチングレートの算出方法が互いに同一である第１マッチング申込と第２マッチング申込とを確実に突き合わせ、取引マッチングを成立させることができる。

また、本実施形態では特に、図１０のＳ１５で取引マッチングが成立していないと判定された場合に、その時点までにＳ１０で取得済の第１マッチング申込に係わる、第１受渡日、第１取引希望金額、所定期間がアプリケーションサーバ３０のディスプレイ３４において一覧表示される（図２６参照）。あるいは、その時点までにＳ１０で取得済の第２マッチング申込に係わる、第２受渡日、第２取引希望金額、所定期間がディスプレイ３４において一覧表示される（図２６参照）。
これにより、マッチングが未成立となっている、輸出側ＰＣ１２及び輸入側ＰＣ１１２からのの第１及び第２マッチング申込の状況が、そのときの受渡日、取引希望金額、所定期間の設定とともにアプリケーションサーバ３０の管理者にとって一目瞭然となる。この結果、管理者側における利便性を向上することができる。

なお、以上既に述べた以外にも、上記実施形態や各変形例による手法を適宜組み合わせて利用しても良い。

その他、一々例示はしないが、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々の変更が加えられて実施されるものである。

１０ コンピュータシステム（為替マッチング処理システム）
１２ 輸出側ＰＣ
１４ ディスプレイ
３０ アプリケーションサーバ（端末装置）
３０Ａ ＣＰＵ
３４ ディスプレイ（表示部）
１１２ 輸入側ＰＣ
Ｔ０ 受渡日

Claims (17)

1. 特定外国法定通貨から国内法定通貨への第１エクスチェンジを希望する輸出側取引者に保有される第１端末と、前記国内法定通貨から前記特定外国法定通貨への第２エクスチェンジを希望する輸入側取引者に保有される第２端末とに、情報送受信可能に接続されたコンピュータに対し、
   前記第１端末から送信され、前記第２エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第１マッチング申込であって、前記第１エクスチェンジにおける第１受渡日及び第１取引希望金額を含む前記第１マッチング申込を取得する第１取得手順と、
   前記第２端末から送信され、前記第１エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第２マッチング申込であって、前記第２エクスチェンジにおける第２受渡日及び第２取引希望金額を含む前記第２マッチング申込を取得する第２取得手順と、
   前記第１取得手順及び前記第２取得手順での取得結果に基づき、前記第１受渡日及び前記第２受渡日が互いに同一受渡日である前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込が出揃う取引マッチングが、成立したか否かを判定するマッチング判定手順と、
   前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定された場合に、予め定められたレート算出日において、当該レート算出日よりも過去の所定期間における実取引レートに基づき、前記取引マッチングに係わる相殺取引に適用するマッチング基準レートを算出する基準レート算出手順と、
   前記基準レート算出手順で算出された前記マッチング基準レートに基づき、前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込に係わる前記第１エクスチェンジ及び前記第２エクスチェンジの相殺取引の決済を行い、決済結果を前記第１端末及び前記第２端末にそれぞれ報知する決済手順と、
   を実行させるための、為替マッチング処理プログラム。
2. 請求項１記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
   前記コンピュータに対し、さらに、
   前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定された場合に、前記第１取引希望金額及び前記第２取引希望金額のうち大きくないほうを前記相殺取引における相殺取引金額として決定する取引金額決定手順
   を実行させ、
   前記決済手順では、
   前記基準レート算出手順で算出された前記マッチング基準レートに基づき、前記相殺取引金額ぶんの前記第１エクスチェンジ及び前記第２エクスチェンジの相殺取引の決済を行う
   ことを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
3. 請求項２記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
   前記コンピュータに対し、さらに、
   前記第１取引希望金額と前記第２取引希望金額とが異なる場合に、それら第１取引希望金額及び第２取引希望金額のうち大きいほうと前記相殺取引金額との差額について、予め定められた外国為替取引条件で為替予約の締結処理を行う為替予約手順
   を実行させることを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
4. 請求項２記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
   前記コンピュータに対し、さらに、
   前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定され、前記取引金額決定手順において、前記第２取引希望金額が前記第１取引希望金額よりも大きく当該第１取引希望金額が前記相殺取引金額として決定されている場合に、前記第１端末から送信された、前記第２取引希望金額を上限とする前記第１取引希望金額の積み増し提示を受け付ける第１積み増し受付手順、若しくは、
   前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定され、前記取引金額決定手順において、前記第１取引希望金額が前記第２取引希望金額よりも大きく当該第２取引希望金額が前記相殺取引金額として決定されている場合に、前記第２端末から送信された、前記第１取引希望金額を上限とする前記第２取引希望金額の積み増し提示を受け付ける第２積み増し受付手順
   を実行させることを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
5. 請求項２記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、前記コンピュータに対し、さらに、
   前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定された場合に、成立した各取引マッチングにおける前記相殺取引金額と当該相殺取引金額に対応する前記マッチング基準レートとを、当該コンピュータを備える端末装置の表示部において各受渡日ごとに一覧表示する、マッチング成立状況表示手順
   を実行させることを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
6. 請求項５記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
   前記マッチング成立状況表示手順では、
   成立した各取引マッチングにおける前記第１取引希望金額及び前記第２取引希望金額をそれぞれ棒グラフにて表示し、かつ、各棒グラフのうち前記相殺取引金額に対応するマッチング領域を、それ以外の非マッチング領域とは異なる表示態様で前記表示部において表示する
   ことを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
7. 請求項１乃至請求項６のいずれか１項記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、前記コンピュータに対し、さらに、
   カレンダーに示される各日付ごとに、当該日付を第１受渡日として既に申込済の前記第１マッチング申込の前記第１取引希望金額を表記した第１マッチング状況表示画面を前記第２端末へ表示させるか、若しくは、当該日付を第２受渡日として既に申込済の前記第２マッチング申込の前記第２取引希望金額を表記した第２マッチング状況表示画面を前記第１端末へ表示させる、マッチングカレンダー表示手順
   を実行させることを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
8. 請求項１記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
   前記基準レート算出手順では、
   前記所定期間における前記実取引レートの平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出する
   ことを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
9. 請求項８記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
   前記基準レート算出手順では、
   前記レート算出日としての受渡日までの前記平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出する
   ことを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
10. 請求項９記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
    前記基準レート算出手順では、
    前記受渡日の属する年度の初日から当該受渡日までを前記所定期間とした場合の前記平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出する
    ことを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
11. 請求項９記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
    前記基準レート算出手順では、
    前記受渡日の属する年の１月１日から当該受渡日までを前記所定期間とした場合の前記平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出する
    ことを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
12. 請求項９記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
    前記基準レート算出手順では、
    前記受渡日の属する四半期の初日から当該受渡日までを前記所定期間とした場合の前記平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出する
    ことを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
13. 請求項９記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
    前記基準レート算出手順では、
    前記受渡日の属する月の１日から当該受渡日までを前記所定期間とした場合の前記平均値を用いて、前記マッチング基準レートを算出する
    ことを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
14. 請求項８乃至請求項１３のいずれか１項記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、
    前記第１取得手順では、
    前記所定期間の指定を含む前記第１マッチング申込を前記第１端末から取得し、
    前記第２取得手順では、
    前記所定期間の指定を含む前記第２マッチング申込を前記第２端末から取得し、
    前記マッチング判定手順では、
    前記第１受渡日及び前記第２受渡日が互いに同一受渡日であってかつ前記所定期間の指定が互いに同一期間である前記取引マッチングが成立したか否かを判定する
    ことを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
15. 請求項１４記載の為替マッチング処理プログラムにおいて、前記コンピュータに対し、さらに、
    前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立していないと判定された場合に、その時点までに前記第１取得手順で取得済の前記第１マッチング申込に係わる、前記第１受渡日、前記第１取引希望金額、前記所定期間を前記コンピュータを備える端末装置の表示部において一覧表示するか、若しくは、その時点までに前記第２取得手順で取得済の前記第２マッチング申込に係わる、前記第２受渡日、前記第２取引希望金額、前記所定期間を前記表示部において一覧表示する、マッチング申込状況表示手順
    を実行させることを特徴とする為替マッチング処理プログラム。
16. 特定外国法定通貨から国内法定通貨への第１エクスチェンジを希望する輸出側取引者に保有される第１端末と、前記国内法定通貨から前記特定外国法定通貨への第２エクスチェンジを希望する輸入側取引者に保有される第２端末とに、情報送受信可能に接続されたコンピュータが実行する為替マッチング処理方法であって、
    前記第１端末から送信され、前記第２エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第１マッチング申込であって、前記第１エクスチェンジにおける第１受渡日及び第１取引希望金額を含む前記第１マッチング申込を取得する第１取得手順と、
    前記第２端末から送信され、前記第１エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第２マッチング申込であって、前記第２エクスチェンジにおける第２受渡日及び第２取引希望金額を含む前記第２マッチング申込を取得する第２取得手順と、
    前記第１取得手順及び前記第２取得手順での取得結果に基づき、前記第１受渡日及び前記第２受渡日が互いに同一受渡日である前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込が出揃う取引マッチングが、成立したか否かを判定するマッチング判定手順と、
    前記マッチング判定手順で取引マッチングが成立したと判定された場合に、予め定められたレート算出日において、当該レート算出日よりも過去の所定期間における実取引レートに基づき、前記取引マッチングに係わる相殺取引に適用するマッチング基準レートを算出する基準レート算出手順と、
    前記基準レート算出手順で算出された前記マッチング基準レートに基づき、前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込に係わる前記第１エクスチェンジ及び前記第２エクスチェンジの相殺取引の決済を行い、決済結果を前記第１端末及び前記第２端末にそれぞれ報知する決済手順と、
    を有することを特徴とする為替マッチング処理方法。
17. コンピュータによる為替マッチング処理システムであって、
    特定外国法定通貨から国内法定通貨への第１エクスチェンジを希望する輸出側取引者に保有される第１端末から送信され、前記国内法定通貨から前記特定外国法定通貨への第２エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第１マッチング申込であって、前記第１エクスチェンジにおける第１受渡日及び第１取引希望金額を含む前記第１マッチング申込を取得する第１取得部と、
    前記第２エクスチェンジを希望する輸入側取引者に保有される第２端末から送信され、前記第１エクスチェンジとのマッチングによる相殺取引を希望する第２マッチング申込であって、前記第２エクスチェンジにおける第２受渡日及び第２取引希望金額を含む前記第２マッチング申込を取得する第２取得部と、
    前記第１取得部及び前記第２取得部による取得結果に基づき、前記第１受渡日及び前記第２受渡日が互いに同一受渡日である前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込が出揃う取引マッチングが、成立したか否かを判定するマッチング判定部と、
    前記マッチング判定部により取引マッチングが成立したと判定された場合に、予め定められたレート算出日において、当該レート算出日よりも過去の所定期間における実取引レートに基づき、前記取引マッチングに係わる相殺取引に適用するマッチング基準レートを算出する基準レート算出部と、
    前記基準レート算出部により算出された前記マッチング基準レートに基づき、前記第１マッチング申込及び前記第２マッチング申込に係わる前記第１エクスチェンジ及び前記第２エクスチェンジの相殺取引の決済を行い、決済結果を前記第１端末及び前記第２端末にそれぞれ報知する決済部と、
    を有することを特徴とする、為替マッチング処理システム。

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