JP2012525649A - 資産管理及び資産取引の為の分散型進化的アルゴリズム - Google Patents
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Abstract
【選択図】 図2
Description
if (PosionProfit >= 2% and!(tick= (-54/10000)% prev tick andMACD is negative)
and !(tick= (-119/10000)% prev tick andPosition is long))
and !(ADX x 100 <= 5052))
then SELL
ここで、“and”は論理積“AND”演算を表わしており、“!”は論理否定“NOT”演算を、“tick”、“MACD”、“ADX”は株の指標を、“SELL”は売る動作を、“PosionProfit”は遺伝子の利益のポジションを表わす。
Claims (55)
- 複数のクライアントコンピュータを備えるネットワーク化コンピュータシステムであって、
前記複数のクライアントコンピュータの内、第1クライアントコンピュータは、
複数の条件と少なくとも1つの動作によって特徴付けられる遺伝子をN個(Nは1より大きい整数)格納するメモリと、
前記N個の遺伝子に関するデータを継続して定期的に受信する通信ポートと、
各遺伝子によって与えられる解と、当該遺伝子に関して定期的に受信される前記データとを比較することによって、前記N個の遺伝子の夫々の性能特性を評価するプロセッサと、を備え、
各遺伝子の前記性能特性は、定期的に受信される各データで調節され、前記遺伝子の適応度を規定することを特徴とするネットワーク化コンピュータシステム。 - 各遺伝子に関する前記データは、取引履歴データであり、
各遺伝子によって与えられる前記解は、前記遺伝子によって勧められる取引に関する提案であることを特徴とする請求項1に記載のネットワーク化コンピュータシステム。 - 前記第1クライアントコンピュータは、前記N個の遺伝子の前記適応度をP日間(Pは整数)評価した後、前記N個の遺伝子の内、M個(MはNより小さい整数)を破棄するように構成され、
破棄された前記遺伝子の夫々は、所定の第1閾値よりも低い適応度を有し、
残りのN−M個の前記遺伝子の夫々は、生き残った遺伝子であることを特徴とする請求項2に記載のネットワーク化コンピュータシステム。 - 前記第1クライアントコンピュータは、更に、
前記P日間に加えて、複数のQ日間(Qは整数)、残りの前記遺伝子の前記適応度を評価し、
P+Q日間の合計期間に評価された前記適応度が所定の第2閾値よりも低い前記遺伝子を破棄し、
前記評価動作と前記破棄動作を少なくともS回(Sは1以上の整数)繰り返し、
S回の前記評価動作及び前記破棄動作を生き残り、V日間(V=P+S*Q、*は乗算を表わす)の取引日分歳をとった遺伝子によって規定される第1エリート遺伝子プールの遺伝子を、サーバコンピュータに送信するように構成されていることを特徴とする請求項3に記載のネットワーク化コンピュータシステム。 - 前記所定の第1閾値と前記所定の第2閾値が等しいことを特徴とする請求項4に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 前記サーバコンピュータは、
前記第1クライアントコンピュータから前記第1エリートプール遺伝子を受信し、
受信した前記遺伝子をサーバ遺伝子プールに格納し、
W日間の取引日に亘って適応度の評価を行うために、前記複数のクライアントコンピュータの内の少なくとも第1サブセットの夫々に対して、前記サーバ遺伝子プールの1又は複数の遺伝子を送信することを特徴とする請求項4に記載のネットワーク化コンピュータシステム。 - 前記複数のクライアントコンピュータの内の少なくとも第1サブセットの夫々は、
前記第1サーバコンピュータから前記サーバ遺伝子プールの1又は複数の前記遺伝子を受信し、
受信した前記遺伝子の夫々によって勧められる取引に関する提案と、前記W日間の取引日に亘る関連する取引履歴データとを比較することにより、受信した前記遺伝子の適応度を評価し、
適応度が第3閾値よりも低い遺伝子を破棄し、
破棄された遺伝子を前記サーバコンピュータに報告し、
破棄されなかった遺伝子を前記サーバ遺伝子プールに格納するために前記サーバに送信することを特徴とする請求項4に記載のネットワーク化コンピュータシステム。 - 前記W日間の取引日と前記V日間の取引日は、重ならないことを特徴とする請求項7に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 前記第3閾値は、前記第1閾値及び前記第2閾値と等しいことを特徴とする請求項7に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 前記遺伝子は、それらの適応度が、前記サーバ遺伝子プールに既に格納された遺伝子の前記適応度よりも高い場合にのみ、前記サーバコンピュータへ送信されることを特徴とする請求項7に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 前記クライアントコンピュータの前記メモリに格納される前記N個の遺伝子は、コンピュータ命令に従って生成され、
前記コンピュータ命令は、前記第1クライアントコンピュータに格納され、前記第1クライアントコンピュータの前記プロセッサによって実行されることを特徴とする請求項2に記載のネットワーク化コンピュータシステム。 - 前記サーバ遺伝子プールは、一定数の遺伝子を格納するように構成されていることを特徴とする請求項7に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 前記サーバは、前記複数のクライアントコンピュータの内の少なくとも第1サブセットから受信した各遺伝子に関する複数の適応度を、当該遺伝子に関して前記サーバで格納されている対応する適応度と組み合わせることを特徴とする請求項10に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 前記複数の指標は、論理積(AND)演算によって結合され、且つ/又は、論理否定(NOT)演算によって修飾される論理式として評価されることを特徴とする請求項3に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 各遺伝子によって提案された少なくとも1つの動作は、買い、売り、持ち(hold)、ロングエグジット、ショートエグジットの各提案からなるグループから選択されることを特徴とする請求項14に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- サーバコンピュータを備えるネットワーク化コンピュータシステムであって、
前記サーバコンピュータは、
複数のクライアントコンピュータの内、第1クライアントコンピュータからエリート遺伝子プールを受信し、
受信した前記遺伝子を遺伝子プールに格納し、
W日間の取引日に亘って適応度の評価を行うために、前記複数のクライアントコンピュータの内の少なくとも第1サブセットの夫々に対して、前記サーバ遺伝子プールの1又は複数の遺伝子を送信するように構成され、
前記エリート遺伝子プールは、各遺伝子によって与えられる解と、前記遺伝子に関する定期的に受信した前記データとを比較することによって、N個の遺伝子の夫々の性能特性を評価することで生成され、
各遺伝子の前記性能特性は、定期的に受信したデータの夫々で調節され、前記遺伝子の適応度を規定し、
各遺伝子は、複数の条件と少なくとも1つの動作によって特徴付けられることを特徴とするネットワーク化コンピュータシステム。 - 各遺伝子に関する前記データは、取引履歴データであり、
各遺伝子によって与えられる前記解は、前記遺伝子が勧める取引に関する提案であることを特徴とする請求項16に記載のネットワーク化コンピュータシステム。 - 前記複数のクライアントコンピュータの内、前記第1クライアントコンピュータは、前記N個の遺伝子の前記適応度をP日間(Pは整数)評価した後、前記N個の遺伝子の内、M個(MはNより小さい整数)を破棄するように構成され、
破棄された前記遺伝子の夫々は、所定の第1閾値よりも低い適応度を有し、
残りのN−M個の前記遺伝子の夫々は、生き残った遺伝子であることを特徴とする請求項17に記載のネットワーク化コンピュータシステム。 - 前記複数のクライアントコンピュータの内、前記第1クライアントコンピュータは、更に、
前記P日間に加えて、複数のQ日間(Qは整数)、残りの前記遺伝子の前記適応度を評価し、
P+Q日間の合計期間に評価された前記適応度が所定の第2閾値よりも低い前記遺伝子を破棄し、
前記評価動作と前記破棄動作を少なくともS回(Sは1以上の整数)繰り返すように構成され、
S回の前記評価動作及び前記破棄動作を生き残った遺伝子は、前記第1エリート遺伝子プールを規定し、
前記第1エリート遺伝子プールの各遺伝子は、V日間(V=P+S*Q、*は乗算を表わす)の取引日分歳をとっていることを特徴とする請求項18に記載のネットワーク化コンピュータシステム。 - 前記サーバコンピュータは、前記サーバ遺伝子プールに既に格納された遺伝子の前記適応度よりも高い適応度を有する遺伝子のみを受信することを特徴とする請求項17に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 前記サーバ遺伝子プールは、一定数の遺伝子を格納するように構成されていることを特徴とする請求項20に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 前記サーバは、更に、受信した各遺伝子に関する複数の適応度を、当該遺伝子に関して前記サーバで格納されている対応する適応度と組み合わせることを特徴とする請求項20に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 前記複数の指標は、論理積(AND)演算によって結合され、且つ/又は、論理否定(NOT)演算によって修飾される論理式として評価されることを特徴とする請求項17に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 各遺伝子によって提案された少なくとも1つの動作は、買い、売り、持ち(hold)、ロングエグジット、ショートエグジットの各提案からなるグループから選択されることを特徴とする請求項23に記載のネットワーク化コンピュータシステム。
- 複数のクライアントコンピュータを用いた計算問題の解決方法であって、
複数の条件と少なくとも1つの動作によって特徴付けられるN個(Nは1より大きい整数)の遺伝子を格納する工程と、
前記N個の遺伝子に関するデータの定期的な受信を継続する工程と、
各遺伝子によって与えられる解と、当該遺伝子に関して定期的に受信した前記データとを比較することによって、前記N個の遺伝子の夫々の性能特性を評価する工程と、を備え、
各遺伝子の前記性能特性は、定期的に受信した各データで調節され、前記遺伝子の適応度を規定することを特徴とする計算問題の解決方法。 - 各遺伝子に関する前記データは、取引履歴データであり、
各遺伝子によって与えられる前記解は、前記遺伝子が勧める取引に関する提案であることを特徴とする請求項25に記載の方法。 - 前記N個の遺伝子の前記適応度をP日間(Pは整数)評価した後、前記N個の遺伝子の内、M個(MはNより小さい整数)を破棄する工程を更に備え、
破棄された前記遺伝子の夫々は、所定の第1閾値よりも低い適応度を有しており、
残りのN−M個の前記遺伝子の夫々は、生き残った遺伝子であることを特徴とする請求項26に記載の方法。 - 前記P日間に加えて、複数のQ日間(Qは整数)、残りの前記遺伝子の前記適応度を評価する工程と、
P+Q日間の合計期間に評価された前記適応度が所定の第2閾値よりも低い前記遺伝子を破棄する工程と、
前記評価動作と前記破棄動作を少なくともS回(Sは1以上の整数)繰り返す工程と、
S回の前記評価動作及び前記破棄動作を生き残り、V日間(V=P+S*Q、*は乗算を表わす)の取引日分歳をとった遺伝子によって規定される第1エリート遺伝子プールの遺伝子をサーバコンピュータに送信する工程と、
を更に備えることを特徴とする請求項27に記載の方法。 - 前記所定の第1閾値と前記所定の第2閾値が等しいことを特徴とする請求項28に記載の方法。
- 前記複数のクライアントコンピュータの内、第1クライアントコンピュータから前記第1エリートプール遺伝子を受信する工程と、
受信した前記遺伝子をサーバプール遺伝子に格納する工程と、
W日間の取引日に亘って適応度の評価を行うために、前記複数のクライアントコンピュータの内の少なくとも第1サブセットの夫々に対して、前記サーバプール遺伝子の1又は複数の遺伝子を送信する工程と、
を更に備えることを特徴とする請求項28に記載の方法。 - 前記複数のクライアントコンピュータの内、第1クライアントコンピュータから前記第1エリートプール遺伝子を受信する工程と、
受信した前記遺伝子をサーバプール遺伝子に格納する工程と、
W日間の取引日に亘って適応度の評価を行うために、前記複数のクライアントコンピュータの内の少なくとも第1サブセットの夫々に対して、前記サーバプール遺伝子の1又は複数の遺伝子を送信する工程と、
を更に備えることを特徴とする請求項28に記載の方法。 - 前記W日間の取引日と前記V日間の取引日は、重ならないことを特徴とする請求項31に記載の方法。
- 前記第3閾値は、第1閾値及び第2閾値と等しいことを特徴とする請求項31に記載の方法。
- 前記遺伝子は、それらの適応度が、前記サーバプールに既に格納された遺伝子の前記適応度よりも高い場合にのみ、前記サーバコンピュータへ送信されることを特徴とする請求項31に記載の方法。
- 各クライアントコンピュータに格納された前記N個の遺伝子は、コンピュータ命令に従って生成され、
前記コンピュータ命令は、前記第1クライアントコンピュータに格納され、前記第1クライアントコンピュータの前記プロセッサによって実行されることを特徴とする請求項26に記載の方法。 - 前記サーバプールは、一定数の遺伝子を格納するように構成されていることを特徴とする請求項31に記載の方法。
- 前記複数のクライアントコンピュータの内の少なくとも前記第1サブセットから前記サーバが受信した各遺伝子に関する複数の適応度と、当該遺伝子に関して前記サーバに格納された対応する適応度を組み合わせる工程を更に備えることを特徴とする請求項34に記載の方法。
- 前記複数の指標は、論理積(AND)演算によって結合され、且つ/又は、論理否定(NOT)演算によって修飾される論理式として評価されることを特徴とする請求項27に記載の方法。
- 各遺伝子によって提案された少なくとも1つの動作は、買い、売り、持ち(hold)、ロングエグジット、ショートエグジットの各提案からなるグループから選択されることを特徴とする請求項38に記載の方法。
- サーバとして構成されたプロセッシングコアと、
複数のクライアントとして構成された複数のプロセッシングコアと、を備えるスタンドアローン型コンピュータであって、
前記複数のクライアントの夫々は、
複数の条件と少なくとも1つの動作によって特徴付けられる遺伝子をN個(Nは1より大きい整数)格納するメモリと、
前記N個の遺伝子に関するデータを継続して定期的に受信するポートと、を備え、
各クライアントプロセッシングコアは、各遺伝子によって与えられる解と、当該遺伝子に関して定期的に受信した前記データとを比較することによって、前記N個の遺伝子の夫々の性能特性を評価するように構成され、
各遺伝子の前記性能特性は、定期的に受信した各データで調節され、前記遺伝子の適応度を規定することを特徴とするスタンドアローン型コンピュータ。 - 各遺伝子に関する前記データは、取引履歴データであり、
各遺伝子によって与えられる前記解は、前記遺伝子が勧める取引に関する提案であることを特徴とする請求項40に記載のスタンドアローン型コンピュータ。 - 前記複数のクライアントコンピュータの内、第1クライアントコンピュータは、前記N個の遺伝子の前記適応度をP日間(Pは整数)評価した後、前記N個の遺伝子の内、M個(MはNより小さい整数)を破棄するように構成され、
破棄された前記遺伝子の夫々は、所定の第1閾値よりも低い適応度を有しており、
残りのN−M個の前記遺伝子の夫々は、生き残った遺伝子であることを特徴とする請求項41に記載のスタンドアローン型コンピュータ。 - 前記複数のクライアントコンピュータの内、前記第1クライアントコンピュータは、更に、
前記P日間に加えて、複数のQ日間(Qは整数)、残りの前記遺伝子の前記適応度を評価し、
P+Q日間の合計期間に評価された前記適応度が所定の第2閾値よりも低い前記遺伝子を破棄し、
前記評価動作と前記破棄動作を少なくともS回(Sは1以上の整数)繰り返し、
S回の前記評価動作及び前記破棄動作を生き残り、V日間(V=P+S*Q、*は乗算を表わす)の取引日分歳をとった遺伝子によって規定される第1エリート遺伝子プールの遺伝子を前記サーバプロセッシングコアに送信するように構成されていることを特徴とする請求項42に記載のスタンドアローン型コンピュータ。 - 前記所定の第1閾値と前記所定の第2閾値が等しいことを特徴とする請求項43に記載のスタンドアローン型コンピュータ。
- 前記サーバプロセッシングコアは、
前記第1クライアントプロセッシングコアから前記第1エリートプール遺伝子を受信し、
受信した前記遺伝子をサーバプロセッシングコアプール遺伝子に格納し、
W日間の取引日に亘って適応度の評価を行うために、前記複数のクライアントプロセッシングコアの内の少なくとも第1サブセットの夫々に対して、前記サーバプロセッシングコアプール遺伝子の1又は複数の遺伝子を送信することを特徴とする請求項43に記載のスタンドアローン型コンピュータ。 - 前記複数のクライアントプロセッシングコアの内の少なくとも第1サブセットの夫々は、
前記サーバプロセッシングコアから前記第1エリートプール遺伝子の1又は複数の前記遺伝子を受信し、
受信した前記遺伝子の夫々が勧める前記取引に関する提案と、前記W日間の取引日に亘る関連する取引履歴データとを比較することにより、受信した前記遺伝子の適応度を評価し、
適応度が第3閾値よりも低い遺伝子を破棄し、
破棄された遺伝子を前記サーバプロセッシングコアに報告し、
破棄されなかった遺伝子を前記サーバプール遺伝子に格納するために前記サーバプロセッシングコアに送信することを特徴とする請求項43に記載のスタンドアローン型コンピュータ。 - 前記W日間の取引日と前記V日間の取引日は、重ならないことを特徴とする請求項46に記載のスタンドアローン型コンピュータ。
- 前記第3の閾値は、第1の閾値及び第2の閾値と等しいことを特徴とする請求項46に記載のスタンドアローン型コンピュータ。
- 前記遺伝子は、それらの適応度が、前記サーバプールに既に格納された遺伝子の前記適応度よりも高い場合にのみ、前記サーバプロセッシングへ送信されることを特徴とする請求項46に記載のスタンドアローン型コンピュータ。
- 各クライアントプロセッシングコアに格納された前記N個の遺伝子は、コンピュータ命令に従って生成され、
前記コンピュータ命令は、前記スタンドアローン型コンピュータに格納され、前記スタンドアローン型コンピュータによって実行されることを特徴とする請求項41に記載のスタンドアローン型コンピュータ。 - 前記サーバプロセッシングコアプールは、一定数の遺伝子を格納することを特徴とする請求項46に記載のスタンドアローン型コンピュータ。
- 前記サーバプロセッシングコアは、前記複数のクライアントプロセッシングコアの内の少なくとも前記第1サブセットから受信した各遺伝子に関する複数の適応度を、当該遺伝子に関して前記サーバプロセッシングコアで格納されている対応する適応度と組み合わせることを特徴とする請求項49に記載のスタンドアローン型コンピュータ。
- 前記複数の指標は、論理積(AND)演算によって結合され、且つ/又は、論理否定(NOT)演算によって修飾される論理式として評価されることを特徴とする請求項42に記載のスタンドアローン型コンピュータ。
- 各遺伝子によって提案された少なくとも1つの動作は、買い、売り、持ち(hold)、ロングエグジット、ショートエグジットの各提案からなるグループから選択されることを特徴とする請求項43に記載のスタンドアローン型コンピュータ。
- 前記スタンドアローン型コンピュータは、メインフレームコンピュータであることを特徴とする請求項40に記載のスタンドアローン型コンピュータ。
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