JP2007524897A - インテリジェントシミュレーション分析方法およびシステム - Google Patents
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Abstract
Description
本発明を明確に説明するために、以下の説明では次の定義を使用する。
図1は、本発明の価格計算方法のフロー図を示している。ステップ1で、債務不履行時間ベクトルを計算する任意の既知の技術(Duffie−Singletonなど)を使用して複数のシナリオの債務不履行時間ベクトルが計算される。債務不履行のシナリオは、債務不履行の可能性を表す金融証券、金融証券の組み合わせ、金融取引、または他の金融商品またはイベントを表し、その各々またはその各々の少なくとも1組が債務不履行のシナリオに関連付けられている複数の原金融証券などを含むバスケット金融証券の価格設定を行うために検査することができる。一実施形態において、例えば、10万個のシナリオの債務不履行時間ベクトルが計算され、したがってこれらのシナリオの各々に関連付けられているキャッシュフローを金融証券の価格設定に使用することができる。
上記の説明に基づいて、本発明のいくつかの実装は、CD−ROMなどのコンピュータ読取可能な媒体からインストールされた専用の(proprietary)ソフトウェアを含むことができることは、当業者には明らかである。したがって、発明の概念は、デジタル電子回路、コンピュータハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはその組み合わせで実施することができる。データは、デジタルデータとして生成し、受信し、送信し、処理し、格納することができる。さらに、それだけには限定されないが一例としてSybase、Oracle、DB2などの従来のデータベース管理システムを、本発明を実施するためのプラットフォームとして使用することは明らかである。
Claims (20)
- 複数の原金融証券を含む金融証券の価格設定情報を計算するコンピュータ実装方法であって、
コンピュータシステムにおいて、複数の債務不履行のシナリオの各々について前記複数の原金融証券の各々の債務不履行の可能性の測定を含む債務不履行時間ベクトルを計算するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、前記債務不履行のシナリオのサブセットの1つまたは複数のキャッシュフローを計算するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、前記債務不履行のシナリオの前記サブセットによりニューラルネットワークを訓練するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、前記ニューラルネットワークを使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定するステップと
を備えたことを特徴とする方法。 - 前記コンピュータシステムにおいて、前記債務不履行のシナリオの前記サブセット内の前記債務不履行のシナリオのうちの1つまたは複数のトランシェ影響パラメータを決定するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、前記債務不履行のシナリオの前記サブセット内の前記債務不履行のシナリオに関連付けられている前記トランシェ影響パラメータによりサポートベクトルマシンを訓練するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、サポートベクトルマシンを使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの前記残存数分のうちの1つまたは複数のトランシェ影響パラメータを推定するステップと
をさらに備え、前記コンピュータシステムにおいて、前記債務不履行のシナリオの前記サブセットによりニューラルネットワークを訓練する前記ステップは、
前記コンピュータシステムにおいて、前記債務不履行のシナリオの前記サブセット内の前記債務不履行のシナリオに関連付けられている前記トランシェ影響パラメータによりニューラルネットワークを訓練するステップを含み、
前記コンピュータシステムにおいて、前記ニューラルネットワークを使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定する前記ステップは、
前記コンピュータシステムにおいて、前記ニューラルネットワークを使用して、前記トランシェ影響パラメータに基づき、前記複数の債務不履行のシナリオの前記残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 複数の原金融証券を含む金融証券の価格設定情報を計算するコンピュータ実装方法であって、
コンピュータシステムにおいて、複数の債務不履行のシナリオの各々について、有限の時間間隔の間に起こる債務不履行の集合を表す債務不履行ベクトルを計算するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、前記債務不履行のシナリオのサブセットの1つまたは複数のキャッシュフローを計算するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、前記債務不履行のシナリオの前記サブセットによりニューラルネットワークを訓練するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、前記ニューラルネットワークを使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定するステップと
を備えたことを特徴とするコンピュータ実装方法。 - 複数の原金融証券を含む金融証券の価格設定情報を計算するコンピュータ実装方法であって、 コンピュータシステムにおいて、複数の債務不履行のシナリオの各々について、前記複数の原金融証券の各々の債務不履行の可能性の測定を含む債務不履行時間ベクトルを計算するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、前記債務不履行のシナリオのサブセットの1つまたは複数のキャッシュフローを計算するステップと、
コンピュータシステムにおいて、線形回帰、カーネル法、および回帰木を含むグループから選択された第1の方法を使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定するステップと
を備えたことを特徴とするコンピュータ実装方法。 - 前記コンピュータシステムにおいて、前記債務不履行のシナリオの前記サブセット内の前記債務不履行のシナリオのうちの1つまたは複数のトランシェ影響パラメータを決定するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、線形回帰、カーネル法、および回帰木を含むグループから選択された第2の方法を使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの前記残存数分の1つまたは複数のトランシェ影響パラメータを推定するステップと、
前記コンピュータシステムにおいて、選択された前記第1の方法を使用して、前記トランシェ影響パラメータに基づいて、前記複数の債務不履行のシナリオの残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定するステップと
をさらに備えたことを特徴とする請求項4に記載の方法。 - 前記サブセットを含む債務不履行のシナリオの数は、増大することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記サブセットを含む債務不履行のシナリオの数は、減少することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記債務不履行のシナリオの債務不履行影響パラメータは、債務不履行のレベルが前記債務不履行のシナリオ内のあるトランシェに関連付けられている所定のレベルの劣後内に含まれるときは1に設定され、前記債務不履行のレベルが前記レベルの劣後外のときは0に設定されることを特徴とする請求項2に記載の方法。
- 前記ニューラルネットワークは、ソフトウェアに実装されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記ニューラルネットワークは、ハードウェアに実装されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 複数の原金融証券から成る金融証券の価格設定情報を計算するコンピュータシステムであって、
プログラム可能なプロセッサと、
前記コンピュータシステム上で実行可能なコンピュータソフトウェアと、
データ記憶システムと、
少なくとも1つの入力装置と、
少なくとも1つの出力装置と
を備え、前記コンピュータソフトウェアは、前記プロセッサで動作し、前記データ記憶システムに、前記少なくとも1つの入力装置を介して複数の債務不履行のシナリオを受信させ、前記プロセッサに、前記複数の原金融証券の各々の債務不履行の可能性の測定を含む、前記複数の債務不履行のシナリオの各々の債務不履行時間ベクトルを計算させ、
前記債務不履行のシナリオのサブセットの1つまたは複数のキャッシュフローを計算させ、
前記債務不履行のシナリオの前記サブセットによりニューラルネットワークを訓練させ、
前記ニューラルネットワークを使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定させ、
前記1つまたは複数のキャッシュフローを前記少なくとも1つの出力装置に転送させることを特徴とするコンピュータシステム。 - 前記コンピュータソフトウェアは、前記プロセッサで動作して、前記プロセッサにさらに
前記債務不履行のシナリオの前記サブセット内の前記債務不履行のシナリオのうちの1つまたは複数のトランシェ影響パラメータを決定させ、
前記債務不履行のシナリオの前記サブセット内の前記債務不履行のシナリオに関連付けられている前記トランシェ影響パラメータによりサポートベクトルマシンを訓練させ、
前記サポートベクトルマシンを使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの前記残存数分のうちの1つまたは複数のトランシェ影響パラメータを推定させ、
前記債務不履行のシナリオの前記サブセット内の前記債務不履行のシナリオに関連付けられている前記トランシェ影響パラメータにより前記ニューラルネットワークを訓練させ、
前記ニューラルネットワークを使用して、前記トランシェ影響パラメータに基づき、前記複数の債務不履行のシナリオの前記残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定させることを特徴とする請求項11に記載のコンピュータシステム。 - 複数の原金融証券から成る金融証券の価格設定情報を計算するコンピュータシステムであって、
プログラム可能なプロセッサと、
前記コンピュータシステム上で実行可能なコンピュータソフトウェアと、
データ記憶システムと、
少なくとも1つの入力装置と、
少なくとも1つの出力装置と
を備え、前記コンピュータソフトウェアは、前記プロセッサで動作して、前記データ記憶システムに、前記少なくとも1つの入力装置を介して複数の債務不履行のシナリオを受信させ、前記プロセッサに、
有限の時間間隔の間に起こる債務不履行の集合を表す複数の債務不履行のシナリオの債務不履行ベクトルを計算させ、
前記債務不履行のシナリオのサブセットの1つまたは複数のキャッシュフローを計算させ、
前記債務不履行のシナリオの前記サブセットでニューラルネットワークを訓練させ、
前記ニューラルネットワークを使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定させ、
前記1つまたは複数のキャッシュフローを前記少なくとも1つの出力装置に転送させることを特徴とするコンピュータシステム。 - 複数の原金融証券から成る金融証券の価格設定情報を計算するコンピュータシステムであって、
プログラム可能なプロセッサと、
前記コンピュータシステム上で実行可能なコンピュータソフトウェアと、
データ記憶システムと、
少なくとも1つの入力装置と、
少なくとも1つの出力装置と
を備え、前記コンピュータソフトウェアは、前記プロセッサで動作して、前記データ記憶システムに、前記少なくとも1つの入力装置を介して複数の債務不履行のシナリオを受信させ、前記プロセッサに、 前記複数の原金融証券の各々の債務不履行の可能性の測定を含む、前記複数の債務不履行のシナリオの各々の債務不履行時間ベクトルを計算させ、
前記債務不履行のシナリオのサブセットの1つまたは複数のキャッシュフローを計算させ、
線形回帰、カーネル法、および回帰木を含むグループから選択された第1の方法を使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定させ
前記1つまたは複数のキャッシュフローを前記少なくとも1つの出力装置に転送させることを特徴とするコンピュータシステム。 - 前記コンピュータソフトウェアは、前記プロセッサで動作して、前記プロセッサにさらに
前記債務不履行のシナリオの前記サブセット内の前記債務不履行のシナリオのうちの1つまたは複数のトランシェ影響パラメータを決定させ、
線形回帰、カーネル法、および回帰木を含むグループから選択された第2の方法を使用して、前記複数の債務不履行のシナリオの前記残存数分のうちの1つまたは複数のトランシェ影響パラメータを推定させ、
選択された前記第1の方法を使用して、前記トランシェ影響パラメータに基づき、前記複数の債務不履行のシナリオの残存数分の1つまたは複数のキャッシュフローを推定させることを特徴とする請求項14に記載のシステム。 - 前記サブセットを含む債務不履行のシナリオの数は、増大することを特徴とする請求項11に記載のシステム。
- 前記サブセットを含む債務不履行のシナリオの数は、減少することを特徴とする請求項11に記載のシステム。
- 債務不履行のシナリオの前記債務不履行影響パラメータは、債務不履行のレベルが前記債務不履行のシナリオ内のあるトランシェに関連付けられている所定のレベルの劣後内に含まれるときは1に設定され、前記債務不履行のレベルが前記レベルの劣後外のときは0に設定されることを特徴とする請求項12に記載のシステム。
- 前記ニューラルネットワークは、ソフトウェアに実装されることを特徴とする請求項11に記載のシステム。
- 前記ニューラルネットワークは、ハードウェアに実装されることを特徴とする請求項11に記載のシステム。
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