JP2003308471A - シミュレーション方法、およびシミュレーションシステム - Google Patents

Abstract

(57)【要約】 【課題】 シミュレーション対象の指標に関連する指標
がシミュレーションを実行する時点により時間と共に変
化する場合でも、精度の高いシミュレーションを実行す
ることのできるシミュレーション方法およびシミュレー
ションシステムを提供すること。 【解決手段】 シミュレーションの実行時点において、
複数の指標についてシミュレーション対象の指標に対す
る関連の強さを表す評価値を算出し、この算出した評価
値に基づいてシミュレーション対象の指標に関連する指
標を選択する。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、複数の指標の時系
列情報を入力として、シミュレーション対象の指標を計
算機でシミュレートし、シミュレーション結果を出力す
るシミュレーション方法およびシミュレーションシステ
ムに関する。

【０００２】

【従来の技術】従来のシミュレーション方法およびシミ
ュレーションシステムでは、シミュレーション対象の指
標に関連する指標を予め決めておき、この予め決めた指
標を用いて、シミュレーション対象の指標のシミュレー
トをする際に必要な係数群を演算し、この演算して得た
係数群を用いてシミュレーション対象の指標をシミュレ
ートしている。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】従来の技術では、シミ
ュレーション対象の指標をシミュレートする際に用いる
指標が予め決められている。そのためシミュレーション
対象の指標に関連する指標がシミュレーションを実行す
る時点により変化する場合にも同一の指標を用いらざる
を得ず、関連する指標がシミュレーションを実行する時
点により変化する場合には、シミュレーションの精度が
低下してしまうという問題を有している。本発明の目的
は、シミュレーション対象の指標に関連する指標がシミ
ュレーションを実行する時点により時間と共に変化する
場合でも、精度の高いシミュレーションを実行すること
のできるシミュレーション方法およびシミュレーション
システムを提供することにある。

【０００４】

【課題を解決するための手段】本発明の１つの特徴は、
シミュレーションの実行時点において、複数の指標につ
いてシミュレーション対象の指標に対する関連の強さを
表す評価値を算出し、この算出した評価値に基づいてシ
ミュレーション対象の指標に関連する指標を選択するも
のである。したがって、本発明によると、シミュレーシ
ョン対象の指標に関連する指標がシミュレーションを実
行する時点により時間と共に変化する場合でも、精度の
高いシミュレーションを実行することができる。

【０００５】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態について説明する。

【０００６】図１には、本発明に係るシミュレーション
方法、およびシミュレーションシステムの一実施の形態
が示されている。

【０００７】図１において、シミュレーション方法は、
評価値算出処理０１０１において、対象指標以外の指標
の対象指標に対する関連の強さを表す評価値を算出し、
指標選択処理０１０２で、対象指標以外の指標から対象
指標のシミュレーションで用いる指標（関連指標）を選
択し、係数群推定処理０１０３で、対象指標のシミュレ
ーションに必要な係数群を推定し、シミュレーション処
理０１０４で、対象指標のシミュレーションを実行し、
その結果をシミュレーション結果０１２１として出力す
る。

【０００８】さらに詳細には、まず、評価値算出処理０
１０１において、過去の特定の期間（例えば、過去１年
間等）を特定する評価値算出条件０１１１からの出力、
時間の経過と共に変化するシミュレーション対象の指標
（以下、対象指標）に関連する指標（例えば、電力状況
であれば、価格、需要、供給の各データ）が格納された
時系列情報０１１２からの出力（例えば、価格、需要、
供給のいずれかのデータ）、および対象指標を特定する
（例えば、電力の価格）フラグを立てるシミュレーショ
ン対象フラグ０１１３からの出力（例えば、電力の価格
のフラグ）を受け付け、指標の時系列情報０１１２の内
で評価値算出条件０１１１に合致するものを用いて、対
象指標以外の指標の対象指標に対する関連の強さを表す
評価値（例えば、価格と需要の相関係数、価格と供給の
相関係数）を算出する。このとき、シミュレーション対
象フラグ０１１３が示す指標は単数でも複数でも良い。

【０００９】この評価値算出処理０１０１において、指
標の時系列情報０１１２の内で評価値算出条件０１１１
に合致するものを用いて算出した対象指標以外の指標の
対象指標に対する関連の強さを表す評価値（例えば、価
格と需要の相関係数、価格と供給の相関係数）および関
連の強さが大きい計数（例えば、価格と需要の相関係数
が大きい場合は、価格と需要の相関係数）を選択する指
標選択条件０１１４に基づいて、対象指標以外の指標か
ら対象指標のシミュレーションで用いる指標（関連指
標）を選択する。このとき選択する指標は、複数でも単
数でも良い。

【００１０】この指標選択処理０１０２において、指標
選択条件０１１４に基づいて、評価値算出処理０１０１
から出力される対象指標以外の指標の対象指標に対する
関連の強さを表す評価値が選択されると、この選択され
た評価値が係数群推定処理０１０３に供給される。する
と、この係数群推定処理０１０３においては、指標選択
処理０１０２にて選択した関連指標（例えば、価格と需
要の相関係数）および対象指標（例えば、電力の価格）
を用いて、対象指標のシミュレーションに必要な係数群
をコンピュータによって推定する。

【００１１】この係数群推定処理０１０３においては、
指標選択処理０１０２にて選択した関連指標（例えば、
価格と需要の相関係数）および対象指標（例えば、電力
の価格）を用いて、対象指標のシミュレーションに必要
な係数群をコンピュータによって推定すると、シミュレ
ーション処理０１０４においては、この必要な係数群
と、どこまで（現在から難燃先まで）シミュレーション
するのかを特定するシミュレーション条件０１１５を用
いて、現在の対象指標（例えば、電力の価格）を出発点
に、将来の対象指標（例えば、電力の価格）のシミュレ
ーションを行う。そして、このシミュレーション処理０
１０４において行った対象指標（例えば、電力の価格）
のシミュレーションの結果をシミュレーション結果０１
２１として出力する。

【００１２】次に、図１に図示の評価値算出処理０１０
１の第１の実施の形態について、図２を用いて説明す
る。

【００１３】図２において、評価値算出処理０１０１に
おいては、まず、指標取得処理０２０１にて、時間の経
過と共に変化するシミュレーション対象の指標（対象指
標）に関連する指標（例えば、電力状況であれば、価
格、需要、供給の各データ）が格納された指標の時系列
情報０１１２から、評価値算出条件０１１１である時系
列情報取得期間０２１１に該当する情報を取得する。す
なわち、時系列情報取得期間０２１１が、例えば、１９
９０年１月１日から２０００年１２月３１日の１０年間
であれば、指標取得処理０２０１は、時系列情報取得期
間０２１１で設定される該当期間（１９９０年１月１日
から２０００年１２月３１日の１０年間）の指標の時系
列情報０１１２に格納されているすべての指標について
の情報を取得する。

【００１４】図２に図示の相関係数算出処理０２０２に
おいては、指標取得処理０２０１において取得した情報
について、シミュレーション対象フラグ０１１３で指定
された対象指標（例えば、電力の価格）と対象指標以外
の指標との相関係数（例えば、価格と需要の相関係数、
価格と供給の相関係数）を算出し、指標の評価値０２２
１として格納する。なお、この指標ｉとの相関係数ｊ
は、例えば以下の式に従って算出する。

【００１５】

【数１】

【数２】

【数３】

【数４】

【数５】

【数６】 なお、後続の指標選択処理０１０２において算出した相
関係数の大小を絶対値で比較する場合、相関係数の絶対
値を指標の評価値０２２１として格納しても構わない。

【００１６】次に、図１に図示の評価値算出処理０１０
１の第２の実施の形態について、図３を用いて説明す
る。

【００１７】図３において、本実施の形態が図２に図示
の実施の形態と異なる点は、図３に図示の実施の形態の
評価値算出条件０１１１が、時系列情報取得期間０３１
１の外に取得指標フラグ０３１２を有している点で、他
は図２に図示の実施の形態と異なる点はない。この図３
に図示の実施の形態の評価値算出条件０１１１の時系列
情報取得期間０３１１においては、時間の経過と共に変
化する対象指標に関連する指標（例えば、電力状況であ
れば、価格、需要、供給の各データ）が格納された指標
の時系列情報０１１２から、取得指標フラグ０３１２お
よびシミュレーション対象フラグ０１１３で指定された
指標（例えば、電力の価格）について、時系列情報取得
期間０３１１に該当する情報を取得する。すなわち、時
系列情報取得期間０３１１が、例えば、１９９０年１月
１日から２０００年１２月３１日の１０年間であれば、
指標取得処理０３０１は、指標の時系列情報０１１３に
含まれる指標の内、取得指標フラグ０３１２およびシミ
ュレーション対象フラグ０１１３で設定される該当期間
（１９９０年１月１日から２０００年１２月３１日の１
０年間）の指標の時系列情報０１１２に格納されている
すべての指標についての情報を取得する。

【００１８】図３に図示の相関係数算出処理０３０２に
おいては、指標取得処理０３０１において取得した情報
について、シミュレーション対象フラグ０１１３で指定
された対象指標（例えば、電力の価格）と対象指標以外
の指標との相関係数（例えば、価格と需要の相関係数、
価格と供給の相関係数）を算出し、指標の評価値０３２
１として格納する。

【００１９】なお、この指標ｉとの相関係数ｊは、例え
ば、前述の数１〜数６式に従って算出する。ここで、対
象指標以外の指標との相関係数（例えば、価格と需要の
相関係数、価格と供給の相関係数）は、図３に図示の相
関係数算出処理０３０２において、図２に図示の相関係
数算出処理０２０２と同じ手順で算出する。また、指標
の評価値０３２１は、図２に図示の指標の評価値０２２
１と同じ構成を有するものである。したがって、図２に
図示の指標の評価値０２２１と同様に、後続の指標選択
処理０１０２において算出した相関係数の大小を絶対値
で比較する場合、相関係数の絶対値を指標の評価値０３
２１として格納しても構わない。

【００２０】次に、図１〜図３に図示の指標の時系列情
報０１１２の実施の形態について、図４を用いて説明す
る。

【００２１】図４において、図１〜図３に図示の指標の
時系列情報０１１２は、対象指標に関連する指標（例え
ば、電力状況であれば、価格、需要、供給の各データ）
を識別する指標識別フラグ０４０１と、指標識別フラグ
０４０１で特定される指標（例えば、電力状況であれ
ば、価格、需要、供給の各データ）の格納日を表す日付
０４０２と、指標のデータ値（例えば、金利）を示すデ
ータ０４０３とによって構成されている。この指標の時
系列情報０１１２は、図４に示される形式に限られるも
のではなく、少なくとも指標識別フラグ０４０１と、日
付０４０２と、データ０４０３とが格納されるものであ
ればよい。また、指標の時系列情報０１１２として識別
フラグ０４０１、日付０４０２、データ０４０３以外の
情報が含まれても勿論構わない。

【００２２】図２に図示の指標取得処理０２０１では、
評価値算出処理０１０１の時系列情報取得期間０２１１
と、図４に図示の指標の時系列情報０１１２の日付０４
０２を照合して該当期間の情報を取得している。また、
図３に図示の指標取得処理０３０１では、評価値算出処
理０１０１の時系列情報取得期間０３１１と、図４に図
示の指標の時系列情報０１１２の日付０４０２と、評価
値算出処理０１０１の取得指標フラグ０３１２およびシ
ミュレーション対象フラグ０１１３と図４に図示の指標
の時系列情報０１１２の指標識別フラグ０４０１それぞ
れを照合して該当期間における該当指標の情報を取得す
る。

【００２３】なお、図２に図示の相関係数算出処理０２
０２では、シミュレーション対象フラグ０１１３と図４
に図示の指標の時系列情報０１１２の指標識別フラグ０
４０１を照合し、シミュレーション対象フラグ０１１３
に合致するものを対象指標（例えば、電力の価格）と認
識する。また、数１から数６における指標の時系列情報
のデータは、図４に図示の指標の時系列情報０１１２の
データ０４０３に該当する。

【００２４】次に、図２に図示の指標の評価値０２２
１、および図３に図示の指標の評価値０３２１の第１の
実施の形態について、図５を用いて説明する。

【００２５】図５において、図２に図示の指標の評価値
０２２１、および図３に図示の指標の評価値０３２１
は、対象指標（例えば、電力の価格）が１つの場合（例
えば、電力の価格だけ）のものであり、指標を識別する
指標識別フラグ０５０１と、評価値０５０２とによって
構成されている。この指標識別フラグ０５０１は、対象
指標以外の各指標（例えば、電力状況であれば、需要、
供給）を識別するためのものである。また、図５に図示
の評価値０５０２には、図２に図示の相関係数算出処理
０２０２および図３に図示の相関係数算出処理０３０２
によって算出された相関係数を格納する。図５に図示の
第１の実施の形態において、第１行は指標識別フラグ０
００１の指標と対象指標との相関係数が０．８１３９で
あることを示している。なお、対象指標が１つの場合
（例えば、電力の価格だけ）における図２に図示の指標
の評価値０２２１、および図３に図示の指標の評価値０
３２１の形式については、この限りではない。また、対
象指標が１つの場合における図２に図示の指標の評価値
０２２１および図３に図示の指標の評価値０３２１とし
て図５に図示の指標識別フラグ０５０１および評価値０
５０２以外の情報が含まれても勿論構わない。

【００２６】次に、図２に図示の指標の評価値０２２１
および図３に図示の指標の評価値０３２１の第２の実施
の形態について、図６を用いて説明する。

【００２７】図６において、図２に図示の指標の評価値
０２２１、および図３に図示の指標の評価値０３２１
は、対象指標が複数の場合の１つの場合（例えば、電力
の価格、需要等）のものであり、対象指標（例えば、電
力の価格、需要等）を識別する対象指標フラグ０６０
１、指標（例えば、電力状況であれば、供給）を識別す
る指標識別フラグ０６０２、および評価値０６０３とに
よって構成されている。この図６に図示の対象指標フラ
グ０６０１は、図６に図示の評価値０６０３が複数の対
象指標のいずれに対するものであるかを特定するもので
ある。また、図６に図示の指標識別フラグ０６０２は、
対象指標以外の各指標（例えば、電力状況であれば、供
給）を識別するためのものであり、図５に図示の指標識
別フラグ０５０１と同じものである。

【００２８】また、図６に図示の評価値０６０３には図
２に図示の相関係数算出処理０２０２および図３に図示
の相関係数算出処理０３０２で算出された相関係数（例
えば、価格と需要の相関係数、価格と供給の相関係数）
を格納するもので、図５中の評価値０５０２と同じもの
である。

【００２９】この図６に図示の第２の実施の形態におい
て、第１行は対象指標フラグ００１０である対象指標と
指標識別フラグ０００１の指標との相関係数が０．８１
３９であることを示す。なお、対象指標が複数の場合に
おける図２に図示の指標の評価値０２２１、および図３
に図示の指標の評価値０３２１の形式についてはこの限
りではない。また、対象指標が複数の場合における図２
に図示の指標の評価値０２２１、および図３に図示の指
標の評価値０３２１として、図６に図示の対象指標フラ
グ０６０１、指標識別フラグ０６０２および評価値０６
０３以外の情報が含まれても勿論構わない。

【００３０】次に、図１に図示の指標選択処理０１０２
の第１の実施の形態について、図７を用いて説明する。

【００３１】図７において、図７に図示の指標選択処理
０１０２に指標を選択するための条件（例えば、価格と
需要の相関係数が大きい場合は、価格と需要の相関係
数）を出力する図７に図示の指標選択条件０１１４は、
指標選択閾値０７１１によって構成されている。この図
７に図示の選択基準値算出処理０７０１においては、図
１に図示の評価値算出処理０１０１において算出した対
象指標（例えば、電力の価格）に対する図２に図示の指
標の評価値０２２１、および図３に図示の指標の評価値
０３２１に基づいて、指標の選択基準値を算出する。例
えば、評価値が相関係数の場合、数７に示す如き式によ
り対象指標（例えば、電力の価格）に対する相関係数
（例えば、価格と需要の相関係数、価格と供給の相関係
数）の絶対値を合算して選択基準値とすることが可能で
ある。

【００３２】

【数７】 この数７において、対象指標の数が１つの場合（例え
ば、電力の価格だけ）、指標の選択基準値は対象指標
（例えば、電力の価格）に対する指標の相関係数（例え
ば、価格と需要の相関係数、価格と供給の相関係数）の
絶対値そのものになる。図７に図示の指標選択処理０１
０２の指標ソート処理０７０２においては、図７に図示
の指標選択処理０１０２の選択基準値算出処理０７０１
において算出した各指標の選択基準値に基づいて指標を
ソートする。図７に図示の指標選択処理０１０２の指標
抽出処理０７０３では、図７に図示の指標選択処理０１
０２の指標ソート処理０７０２においてソートした指標
から図７に図示の指標選択処理０１０２の指標選択閾値
０７１１に従って関連指標を抽出する。この図７に図示
の指標選択処理０１０２の指標抽出処理０７０３におい
て抽出した関連指標は、抽出した関連指標のフラグ０７
２１として格納される。

【００３３】このとき、図７に図示の指標選択条件０１
１４の指標選択閾値０７１１が選択基準値に対する閾値
であれば、図７に図示の指標選択処理０１０２の指標抽
出処理０７０３においては、図７に図示の指標選択条件
０１１４の選択基準値が指標選択閾値０７１１より大き
い指標、または図７に図示の指標選択条件０１１４の指
標選択閾値０７１１以上の指標を関連指標として抽出す
る。また、指標選択閾値０７１１が抽出する関連指標の
数であれば、選択基準値が大きいものから指標選択閾値
０７１１で指定された数だけの指標を関連指標として抽
出する。

【００３４】次に、図１に図示の指標選択処理０１０２
の第２の実施の形態について、図８を用いて説明する。

【００３５】図８において、図８に図示の本実施の形態
が、図７に図示の第１の実施の形態と異なる点は、図７
に図示の指標選択処理０１０２が指標選択閾値０７１１
によって構成されているのに対し、図８に図示の指標選
択処理０１０２が指標選択閾値０８１１に、選択必須指
標０８１２、および非選択必須指標０８１３を追加して
構成している点である。

【００３６】図８において、指標選択処理０１０２の選
択基準値算出処理０８０１、および指標選択処理０１０
２の指標ソート処理０８０２は、それぞれ図７に図示の
指標選択処理０１０２の選択基準値算出処理０７０１、
および指標選択処理０１０２の指標ソート処理０７０２
と同じ処理を行う。また、図８に図示の指標選択処理０
１０２の指標抽出処理０８０３は、図７に図示の指標選
択処理０１０２の指標抽出処理０７０３と同様の抽出処
理において、図８に図示の指標選択条件０１１４の選択
必須指標０８１２において指定された指標が選択されな
い場合は、必ず選択されるように処理し、図８に図示の
指標選択条件０１１４の非選択必須指標０８１３で指定
された指標が選択された場合は、選択した指標から省く
ように処理する。そして、図８に図示の指標選択処理０
１０２の指標抽出処理０８０３にて抽出した指標のフラ
グは、関連指標のフラグ０８２１として格納される。

【００３７】次に、図１に図示の係数群推定処理０１０
３の一実施の形態について、図９を用いて説明する。

【００３８】図９において、図１に図示の指標選択処理
０１０２において選択した関連指標（例えば、価格と需
要の相関係数）および対象指標（例えば、電力の価格）
を用いて、対象指標のシミュレーションに必要な係数群
をコンピュータによって推定する係数群推定処理０１０
３は、指標別係数群推定処理０９０１と指標間相関係数
推定処理０９０２とによって構成されている。

【００３９】ここで、対象指標の数と関連指標の数を合
わせてＫとする。さらに、Ｋ個の指標に対して時系列情
報がＮだけあるとする。また、この時系列情報は、図１
に図示の評価値算出処理０１０１において、図１に図示
の指標の時系列情報０１１２から図２に図示の評価値算
出条件０１１１の時系列情報取得期間０２１１および図
３に図示の評価値算出条件０１１１の時系列情報取得期
間０３１１に該当するものを抽出したものとする。ここ
で、Ｎ個の指標がそれぞれ数８に示すような差分方程式
を満たすとする。

【００４０】

【数８】 なお、数８を行列で表すと数９のようになる。

【００４１】

【数９】 さらに、数８を確率変動εi,nについてとくと、数１０
のようになる。

【００４２】

【数１０】 図９に図示の係数群推定処理０１０３の指標別係数群推
定処理０９０１においては、数１０において指標の時系
列情報 ｛ｘi,n｝（ｎ＝１，２・・・・・・，Ｎ）から
導かれる確率変動｛εi,n｝（ｎ＝１，２・・・・，
Ｎ）が標準正規分布のモーメント（１次のモーメントが
０、２次のモーメントが１）に最も一致するような係数
群ａi，ｂi,k，σiを推定する。この推定手法は一般化
モーメント法ＧＭＭ（Generalized Moment Method）と
呼ばれ、その内容は公知例「木島正明著、期間構造モデ
ルと金利デリバティブ」（朝倉書店、１９９９年発行）
に詳しい。ここで、各指標が満たす方程式は数８の限り
ではなく、他の形式でも勿論構わない。また、複数の形
式が候補として存在し、いずれを用いるかの選択を受け
付けて、受け付けた選択結果に基づいて係数群を推定し
ても構わない。

【００４３】また、図９に図示の係数群推定処理０１０
３の指標間相関係数推定処理０９０２においては、図９
に図示の係数群推定処理０１０３の指標別係数群推定処
理０９０１にてすべてのｉ（ｉ＝１，２・・・・・・，
Ｋ）について｛εi,n｝（ｎ＝１，２・・・・，Ｎ）が
標準正規分布のモーメントに最も一致するような係数群
ａi，ｂi,k，σiを推定した後に、次式に基づいて指標
ｉとｋの確率変動｛εi,n｝および｛εk,n｝の相関係数
を算出する。

【００４４】

【数１１】

【数１２】

【数１３】

【数１４】

【数１５】

【数１６】 以上のように推定された係数群ａi，ｂi,k，σi およ
びρε,ik（i,k＝１，２・・・，Ｋ）が係数群の推定結
果０９２１として格納される。

【００４５】次に、図１に図示のシミュレーション処理
０１０４の一実施の形態について、図１０を用いて説明
する。

【００４６】図１０において、必要な係数群と、どこま
で（現在から難燃先まで）シミュレーションするのかを
特定するシミュレーション条件０１１５を用いて、現在
の対象指標（例えば、電力の価格）を出発点に、将来の
対象指標（例えば、電力の価格）のシミュレーションを
行うシミュレーション処理０１０４においては、数８で
示す差分方程式で指標の時系列変動を模擬する。このと
き、各指標のシミュレーション初期値ｘi,0（ｉ＝１，
２・・・，Ｋ）およびシミュレーション期間Ｔに対し
て、各指標の確率変動｛εi,n｝（ｉ＝１，２・・・，
Ｋ、ｎ＝０，１，２・・・・，Ｔ−１）を計算機上の擬
似乱数を用いて逐次発生させ、図１に図示の係数群推定
処理０１０３において推定した係数群ａi，ｂi,k，σi
およびρε,ik（i,k＝１，２・・・，Ｋ）を用いること
により、各指標の値｛ｘi,n｝（ｉ＝１，２・・・，
Ｋ、ｎ＝０，１，２・・・・，Ｔ）を計算する。このシ
ミュレーションはシミュレーション回数だけ繰り返す。

【００４７】図１０に図示の実施例においては、シミュ
レーション条件０１１５として、シミュレーション回数
１０１１、シミュレーション期間１０１２、およびシミ
ュレーション初期値１０１３を受け付ける。

【００４８】また、図１０に図示のシミュレーション処
理０１０４の回数カウンタ初期化処理１００１において
は、シミュレーション回数をカウントする回数カウンタ
を０に初期化する。期間カウンタ初期化処理１００２で
は、シミュレーション期間をカウントする期間カウンタ
を「０」（零）に初期化する。

【００４９】また、図１０に図示のシミュレーション処
理０１０４の相関乱数発生処理１００３においては、図
１に図示の係数群推定処理０１０３において推定した各
指標の確率変動間の相関係数ρε,ik（i,k＝１，２・・
・，Ｋ）を用いて各指標の時点ｎ（= 期間カウンタ）に
おける確率変動｛εi,n｝を計算する。この計算におい
て、まず相関係数を行列の要素とする相関係数行列Ｐを
考える。

【００５０】

【数１７】 この数１７の相関係数行列Ｐを以下の手順でCholesky分
解し、ＰのCholesky分解行列である下三角行列Ｐ′を計
算する。なお、Cholesky分解については、公知例「木島
正明著、ファイナンス工学入門第I部」１１６頁（日科
技連、１９９４発行）に詳しい。

【００５１】

【数１８】

【数１９】

【数２０】

【数２１】

【数２２】 次に指標分（Ｋ′個）の擬似乱数ｕｉ（ｉ＝１，２・・
・，Ｋ）を発生させる。この計算機上で発生させた擬似
乱数ｕｉは、それぞれ独立な一様分布［０，１］に従う
ものとする。この擬似乱数ｕｉを次式により標準正規乱
数ｅｉに変換する。

【００５２】

【数２３】 このとき、Φ^−１を解析的に計算することは困難である
ため、次のようなＭｏｒｏの近似式を用いる。Ｍｏｒｏ
の近似式については、公知例「木島正明・長山いづみ・
近江義行著、ファイナンス工学入門第３部」１３３頁〜
１３５頁（日科技連、１９９６年発行）に詳しいのでこ
こでは省略する。

【００５３】数２２で計算したＰ′に数２３で計算した
ｅｉを要素とするベクトル｛ｅｉ｝を次式に示す如く乗
じたものが各指標の確率変動｛εi,n｝となる。

【００５４】

【数２４】 また、図１０に図示のシミュレーション処理０１０４の
指標算出処理１００４においては、先に求めた指標の値
｛ｘi,n｝（ｉ＝１，２・・・，Ｋ）、図１に図示の係
数群推定処理０１０３において推定した係数群ρε,ik
（i,k＝１，２・・・，Ｋ）および図１０に図示のシミ
ュレーション処理０１０４の相関乱数発生処理１００３
で求めたεi,n（ｉ＝１，２・・・，Ｋ）を用いて、数
８により次の指標の値ｘi,n+1（ｉ＝１，２・・・，
Ｋ）を計算する。

【００５５】また、図１０に図示のシミュレーション処
理０１０４の期間カウンタ加算処理１００５において
は、期間カウンタｎをｎ＋１とする。そして、図１０に
図示のシミュレーション処理０１０４の期間カウンタ判
定処理１００６においては、期間カウンタｎがシミュレ
ーション条件０１１５において指定したシミュレーショ
ン期間１０１２に一致するか否かを判定し、一致する場
合は、１回分のシミュレーションが終了したものとして
図１０に図示のシミュレーション処理０１０４の回数カ
ウンタ加算処理１００７へ進む。また、期間カウンタｎ
がシミュレーション条件０１１５において指定したシミ
ュレーション期間１０１２と一致しない場合は、図１に
図示の相関乱数発生処理１００３へ戻り、次の期間のシ
ミュレーションを行う。図１０に図示のシミュレーショ
ン処理０１０４の回数カウンタ加算処理１００７におい
ては、回数カウンタnnをnn＋１とする。

【００５６】そして、図１０に図示のシミュレーション
処理０１０４の回数カウンタ判定処理１００８において
は、回数カウンタnnがシミュレーション条件０１１５で
指定したシミュレーション回数１０１１に一致するか否
かを判定し、一致する場合は、すべてのシミュレーショ
ンが終了したものとして図１０に図示のシミュレーショ
ン処理０１０４のシミュレーション結果出力処理１００
９へ進む。また、回数カウンタnnがシミュレーション条
件０１１５で指定したシミュレーション回数１０１１と
一致しない場合は、図１０に図示のシミュレーション処
理０１０４の期間カウンタ初期化処理１００２へ戻り、
次のシミュレーションを行う。図１０に図示のシミュレ
ーション処理０１０４のシミュレーション結果出力処理
１００９では、対象指標のシミュレーション結果をシミ
ュレーション結果０１２１として格納する。なお、シミ
ュレーション結果の出力は、必ずしもすべてのシミュレ
ーションが終わった後でなくてもよく、１回もしくは複
数回のシミュレーションが終了する毎に出力しても構わ
ない。

【００５７】次に、図１に図示のシミュレーション結果
０１２１の一実施の形態について、図１１を用いて説明
する。

【００５８】図１１において、図１に図示のシミュレー
ション結果０１２１は、何回目のシミュレーションの結
果であるかを識別するシミュレーション回次１１０１
と、対象指標を識別する対象指標フラグ１１０２と、各
シミュレーション回次および対象指標に対する各時点の
シミュレーション結果を格納するデータ格納部１１０３
とによって構成されている。この図１１に図示のシミュ
レーション結果０１２１において、第１行は１回目のシ
ミュレーションにおいて対象指標フラグ００１０である
対象指標の時点１のシミュレーション結果が２．９８１
０、時点Tのシミュレーション結果が１．３２８１であ
ることを示している。なお、対象指標が１つの場合、シ
ミュレーション回次１１０１、対象指標を識別する対象
指標フラグ１１０２は必ずしも必要ではない。また、シ
ミュレーション結果の形式は、図１１に図示の形式に限
られるものではなく、またシミュレーション結果として
シミュレーション回次１１０１、対象指標フラグ１１０
２およびデータ格納部１１０３以外の情報を格納しても
勿論構わない。

【００５９】次に、図１に図示のシミュレーション方法
を用いたシミュレーションシステムの第１の実施の形態
について、図１２を用いて説明する。

【００６０】図１２において、本実施の形態において
は、対象指標（例えば、電力の価格）が１つの場合を例
に取っている。まず、図１に図示のシミュレーションシ
ステムを起動すると、図１２に示されるシミュレーショ
ンシステム画面１２０１が図示されていないコンピュー
タのディスプレィに表示される。このディスプレィに表
示されたシミュレーションシステム画面１２０１上に
は、図１２に示す如く、対象指標選択プルダウンメニュ
ー１２１１、ＯＫボタン１２１２、およびキャンセルボ
タン１２１３が配置され表示される。この図１２に図示
のシミュレーションシステム画面１２０１の対象指標選
択プルダウンメニュー１２１１においては、候補となる
指標の中から候補を選択することができるようになって
いる。

【００６１】また、図１２に図示のシミュレーションシ
ステム画面１２０１でＯＫボタン１２１２を選択（カー
ソルでクリック）すると、図１２に図示のシミュレーシ
ョンシステム画面１２０１の対象指標選択プルダウンメ
ニュー１２１１において選択された指標のフラグを図１
に図示のシミュレーション対象フラグ０１１３として格
納して、図１に図示の評価値算出処理０１０１から図１
に図示のシミュレーション処理０１０４を順次起動す
る。

【００６２】また、図１２に図示のシミュレーションシ
ステム画面１２０１でキャンセルボタン１２１３を選択
すると、図１に図示のシミュレーションシステムシステ
ムが終了する。なお、図１２に図示のシミュレーション
システム画面１２０１においては、対象指標選択プルダ
ウンメニュー１２１１、ＯＫボタン１２１２、およびキ
ャンセルボタン１２１３に限らず、これらのスイッチ以
外のものが配置されても構わない。

【００６３】次に、図１に図示のシミュレーション方法
を用いたシミュレーションシステムの第２の実施の形態
について、図１３を用いて説明する。

【００６４】図１３において、本実施の形態において
は、対象指標が複数の場合を例に取っている。まず、図
１に図示のシミュレーションシステムを起動すると、図
１３に示されるシミュレーションシステム画面１３０１
が、図示されていないコンピュータのディスプレィに表
示される。このディスプレィに表示されたシミュレーシ
ョンシステム画面１２０１上には、図１３に示す如く、
対象指標候補リストボックス１３１１、対象指標リスト
ボックス１３１２、追加ボタン１３１３、削除ボタン１
３１４、ＯＫボタン１３１５、およびキャンセルボタン
１３１６が配置され表示される。

【００６５】この図１３に図示の対象指標候補リストボ
ックス１３１１に表示された複数の指標（指標００１
０，指標００３０，指標００４０）の中からいずれか１
つの指標（指標００２０）を選択して、図１３に図示の
追加ボタン１３１３を選択（カーソルでクリック）する
と、図１３に図示のシミュレーションシステム画面１３
０１の対象指標候補リストボックス１３１１で選択され
た指標（指標００２０）が、対象指標候補リストボック
ス１３１１で表示された指標の中から消去指標（指標０
０２０）となって省かれ、図１３に図示のシミュレーシ
ョンシステム画面１３０１の対象指標リストボックス１
３１２に表示された指標に追加指標（指標００２０）と
なって表示される。

【００６６】また、図１３に図示のシミュレーションシ
ステム画面１３０１の対象指標リストボックス１３１２
に表示された指標（例えば、指標００３０）を選択（カ
ーソルでクリック）して削除ボタン１３１４を選択（カ
ーソルでクリック）すると、図１３に図示のシミュレー
ションシステム画面１３０１の対象指標リストボックス
１３１２で選択された指標（例えば、指標００３０）
が、対象指標リストボックス１３１２で表示される指標
の中から消去指標（指標００３０）となって省かれ（図
１３では、既に消去されている）、対象指標候補リスト
ボックス１３１１に表示された指標に取消指標（指標０
０３０）となって表示される。

【００６７】また、図１３に図示のＯＫボタン１３１５
を選択（カーソルでクリック）すると、図１３に図示の
対象指標リストボックス１３１２に表示された指標のフ
ラグを図１に図示のシミュレーション対象フラグ０１１
３として格納して、図１に図示の評価値算出処理０１０
１からシミュレーション処理０１０４を順次起動する。
また、図１３に図示のキャンセルボタン１３１６を選択
すると、図１に図示のシミュレーションシステムが終了
する。なお、シミュレーションシステム画面１３０１に
は、対象指標候補リストボックス１３１１、図１３に図
示の対象指標リストボックス１３１２、追加ボタン１３
１３、削除ボタン１３１４、ＯＫボタン１３１５、およ
びキャンセルボタン１３１６以外のものが配置されても
構わない。

【００６８】次に、図１に図示のシミュレーション方法
を用いたシミュレーションシステムの第３の実施の形態
について、図１４を用いて説明する。

【００６９】図１４において、本実施の形態は、関連指
標の候補とする指標を予め絞り込む場合のものである。
また、本実施の形態においては、対象指標（例えば、電
力の価格）が１つの場合を例に取っている。まず、図１
に図示のシミュレーションシステムを起動すると、図１
４に示されるシミュレーションシステム画面１４０１が
図示されていないコンピュータのディスプレィに表示さ
れる。このディスプレィに表示されたシミュレーション
システム画面１４０１上には、対象指標選択プルダウン
メニュー１４１１、指標リストボックス１４１２、関連
指標候補リストボックス１４１３、追加ボタン１４１
４、削除ボタン１４１５、ＯＫボタン１４１６、および
キャンセルボタン１４１７が配置され表示される。

【００７０】この図１４に図示の対象指標選択プルダウ
ンメニュー１４１１においては、候補となる指標の中か
ら候補を選択することができるようになっている。

【００７１】この図１４に図示の指標リストボックス１
４１２に表示された複数の指標（指標００１０，指標０
０３０，指標００４０）の中のいずれか１つの指標（指
標００２０）を選択して、図１４に図示の追加ボタン１
４１４を選択（カーソルでクリック）すると、図１４に
図示のシミュレーションシステム画面１４０１の指標リ
ストボックス１４１２で選択された指標（指標００２
０）が、指標リストボックス１４１２で表示された指標
の中から消去指標（指標００２０）となって省かれ、図
１４に図示のシミュレーションシステム画面１４０１の
関連指標候補リストボックス１４１３に追加指標（指標
００２０）となって追加表示される。

【００７２】また、図１４に図示のシミュレーションシ
ステム画面１４０１の関連指標候補リストボックス１４
１３に表示された指標（例えば、指標００３０）を選択
（カーソルでクリック）して、削除ボタン１４１５を選
択（カーソルでクリック）すると、図１４に図示のシミ
ュレーションシステム画面１４０１の関連指標候補リス
トボックス１４１３において選択された指標（例えば、
指標００３０）が、関連指標候補リストボックス１４１
３に表示される指標の中から消去指標（指標００３０）
となって省かれ（図１４では、既に消去されている）、
指標リストボックス１４１２に取消指標（指標００３
０）となって復帰表示される。

【００７３】また、図１４に図示のシミュレーションシ
ステム画面１４０１でＯＫボタン１４１６を選択（カー
ソルでクリック）すると、図１４に図示のシミュレーシ
ョンシステム画面１４０１の対象指標選択プルダウンメ
ニュー１４１１において選択された指標のフラグを図１
に図示のシミュレーション対象フラグ０１１３、関連指
標候補リストボックス１４１３に表示された指標を図３
に図示の取得指標フラグ０３１２としてそれぞれ格納し
て、図１に図示の評価値算出処理０１０１から図１に図
示のシミュレーション処理０１０４を順次起動する。

【００７４】また、図１４に図示のキャンセルボタン１
４１７を選択すると、図１に図示のシミュレーションシ
ステムが終了する。なお、シミュレーションシステム画
面１４０１には、対象指標選択プルダウンメニュー１４
１１、指標リストボックス１４１２、関連指標候補リス
トボックス１４１３、追加ボタン１４１４、削除ボタン
１４１５、ＯＫボタン１４１６、およびキャンセルボタ
ン１４１７以外のものが配置されても構わない。

【００７５】次に、図１に図示のシミュレーション方法
を用いたシミュレーションシステムの第４の実施の形態
について、図１５を用いて説明する。

【００７６】図１５において、本実施の形態は、関連指
標の候補とする指標を予め絞り込む場合のものである。
また、本実施の形態においては、対象指標（例えば、電
力の価格）が複数の場合を例に取っている。まず、図１
に図示のシミュレーションシステムを起動すると、図１
５に示されるシミュレーションシステム画面１５０１が
図示されていないコンピュータのディスプレィに表示さ
れる。このディスプレィに表示されたシミュレーション
システム画面１５０１上には、対象指標候補リストボッ
クス１５１１、対象指標リストボックス１５１２、対象
指標追加ボタン１５１３、対象指標削除ボタン１５１
４、指標リストボックス１５１５、関連指標候補リスト
ボックス１５１６、追加ボタン１５１７、削除ボタン１
５１８、ＯＫボタン１５１９、およびキャンセルボタン
１５２０が配置され表示される。

【００７７】この図１５に図示の対象指標候補リストボ
ックス１５１１に表示された複数の指標（指標０１１
０，指標０１３０，指標０１００）の中からいずれか１
つの指標（指標０１２０）を選択して、図１５に図示の
追加ボタン１５１３を選択（カーソルでクリック）する
と、図１５に図示のシミュレーションシステム画面１５
０１の対象指標候補リストボックス１５１１で選択され
た指標（指標０１２０）が、対象指標候補リストボック
ス１５１１で表示された指標の中から消去指標（指標０
１２０）となって省かれ、図１５に図示のシミュレーシ
ョンシステム画面１５０１の対象指標リストボックス１
５１２に表示された指標に追加指標（指標０１２０）と
なって表示される。

【００７８】また、図１５に図示のシミュレーションシ
ステム画面１５０１の対象指標リストボックス１５１２
に表示された指標（例えば、指標０１３０）を選択（カ
ーソルでクリック）して削除ボタン１５１４を選択（カ
ーソルでクリック）すると、図１５に図示のシミュレー
ションシステム画面１５０１の対象指標リストボックス
１５１２で選択された指標（例えば、指標０１３０）
が、対象指標リストボックス１５１２で表示される指標
の中から消去指標（指標０１３０）となって省かれ（図
１５では、既に消去されている）、対象指標候補リスト
ボックス１５１１に表示された指標に取消指標（指標０
１３０）となって復帰表示される。

【００７９】また、図１５に図示の指標リストボックス
１５１５に表示された複数の指標（指標００１０，指標
００３０，指標００４０）の中からいずれか１つの指標
（指標００２０）を選択して、図１５に図示の追加ボタ
ン１５１７を選択（カーソルでクリック）すると、図１
５に図示のシミュレーションシステム画面１５０１の対
象指標候補リストボックス１５１１で選択された指標
（指標００２０）が、対象指標候補リストボックス１５
１１で表示された指標の中から消去指標（指標００２
０）となって省かれ、図１５に図示のシミュレーション
システム画面１５０１の関連指標候補リストボックス１
５１６に表示された指標に追加指標（指標００２０）と
なって表示される。

【００８０】また、図１５に図示のシミュレーションシ
ステム画面１５０１の関連指標候補リストボックス１５
１６に表示された指標（例えば、指標００３０）を選択
（カーソルでクリック）して削除ボタン１５１８を選択
（カーソルでクリック）すると、図１５に図示のシミュ
レーションシステム画面１５０１の関連指標候補リスト
ボックス１５１６で選択された指標（例えば、指標００
３０）が、関連指標候補リストボックス１５１６で表示
される指標の中から消去指標（指標００３０）となって
省かれ（図１５では、既に消去されている）、指標リス
トボックス１５１５に表示された指標に取消指標（指標
００３０）となって復帰表示される。

【００８１】また、図１５に図示のＯＫボタン１５１９
を選択（カーソルでクリック）すると、図１５に図示の
対象指標リストボックス１５１２に表示された指標のフ
ラグを、図１に図示のシミュレーション対象フラグ０１
１３、関連指標候補リストボックス１５１６に表示され
た指標として格納して、図１に図示の評価値算出処理０
１０１からシミュレーション処理０１０４を順次起動す
る。

【００８２】また、図１５に図示のキャンセルボタン１
５２０を選択すると、図１に図示のシミュレーションシ
ステムが終了する。なお、シミュレーションシステム画
面１５０１には、対象指標候補リストボックス１５１
１、図１５に図示の対象指標リストボックス１５１２、
対象指標追加ボタン１５１３、対象指標削除ボタン１５
１４、指標リストボックス１５１５、関連指標候補リス
トボックス１５１６、追加ボタン１５１７、削除ボタン
１５１８、ＯＫボタン１５１９およびキャンセルボタン
１５２０以外のものが配置されても構わない。

【００８３】次に、図１に図示のシミュレーション方法
を用いたシミュレーションシステムの第５の実施の形態
について、図１６を用いて説明する。

【００８４】図１６において、本実施の形態は、対象指
標が１つで、評価値に基づいて関連指標を抽出した後に
改めて関連指標の追加および削除を行う場合のものであ
る。

【００８５】まず、図１に図示のシミュレーションシス
テムを起動すると、図１６に示されるシミュレーション
システム画面１６０１が図示されていないコンピュータ
のディスプレィに表示される。このディスプレィに表示
されたシミュレーションシステム画面１６０１上には、
対象指標選択プルダウンメニュー１６１１、関連指標リ
ストボックス１６１２、関連指標候補リストボックス１
６１３、削除ボタン１６１４、追加ボタン１６１５、抽
出ボタン１６１６、ＯＫボタン１６１７およびキャンセ
ルボタン１６１８が配置され表示される。

【００８６】この図１６に図示の対象指標選択プルダウ
ンメニュー１４１１においては、候補となる指標の中か
ら候補を選択することができるようになっている。

【００８７】また、図１６に図示のシミュレーションシ
ステム画面１６０１で抽出ボタン１６１６を選択（カー
ソルでクリック）すると、図１６に図示のシミュレーシ
ョンシステム画面１６０１の対象指標選択プルダウンメ
ニュー１６１１において選択された指標のフラグを図１
に図示のシミュレーション対象フラグ０１１３として格
納して、図１に図示の評価値算出処理０１０１から図１
に図示の指標選択処理０１０２、図１に図示のシミュレ
ーション処理０１０４を順次起動する。

【００８８】そして、図１に図示の指標選択処理０１０
２において抽出した指標（指標００１０）は、図１６に
図示のシミュレーションシステム画面１６０１の関連指
標リストボックス１６１２に表示される。この図１６に
図示のシミュレーションシステム画面１６０１の関連指
標リストボックス１６１２に表示された指標（指標００
１０）を選択（カーソルでクリック）して、削除ボタン
１６１４を選択（カーソルでクリック）すると、図１６
に図示のシミュレーションシステム画面１６０１の関連
指標リストボックス１６１２で選択された指標（指標０
０１０）が、図１６に図示のシミュレーションシステム
画面１６０１の関連指標リストボックス１６１２で表示
された指標の中から消去指標（指標００１０）となって
省かれ、図１６に図示のシミュレーションシステム画面
１６０１の関連指標候補リストボックス１６１３に関連
指標（指標００１０）となって追加表示される。

【００８９】また、図１６に図示のシミュレーションシ
ステム画面１６０１の関連指標候補リストボックス１６
１３に表示された指標（例えば、指標００２０）を選択
（カーソルでクリック）して、追加ボタン１６１５を選
択（カーソルでクリック）すると、図１６に図示のシミ
ュレーションシステム画面１６０１の関連指標候補リス
トボックス１６１３において選択された指標（例えば、
指標００２０）が、関連指標候補リストボックス１６１
３に表示される指標の中から消去指標（指標００２０）
となって省かれ（図１６では、既に消去されている）、
指標リストボックス１６１２に取消指標（指標００２
０）となって追加表示される。この操作は、図８に図示
の選択必須指標０８１２および非選択必須指標０８１３
を用いた指標抽出処理０８０３に対応するするものであ
る。

【００９０】また、図１６に図示のシミュレーションシ
ステム画面１６０１でＯＫボタン１６１７を選択（カー
ソルでクリック）すると、図１６に図示のシミュレーシ
ョンシステム画面１６０１の対象指標選択プルダウンメ
ニュー１６１１において選択された指標のフラグを図１
に図示のシミュレーション対象フラグ０１１３、関連指
標候補リストボックス１６１２に表示された指標を図８
に図示の抽出された指標のフラグ０８２１として格納し
て、図１に図示の係数群推定処理０１０３、図１に図示
のシミュレーション処理０１０４を順次起動する。

【００９１】また、図１６に図示のキャンセルボタン１
６１８を選択すると、図１に図示のシミュレーションシ
ステムが終了する。なお、図１６に図示のシミュレーシ
ョンシステム画面１６０１には、対象指標選択プルダウ
ンメニュー１６１１、関連指標リストボックス１６１
２、関連指標候補リストボックス１６１３、削除ボタン
１６１４、追加ボタン１６１５、抽出ボタン１６１６、
ＯＫボタン１６１７、およびキャンセルボタン１６１８
以外のものが配置されても構わない。

【００９２】次に、図１に図示のシミュレーション方法
を用いたシミュレーションシステムの第６の実施の形態
について、図１７を用いて説明する。

【００９３】図１７において、本実施の形態は、対象指
標が複数で、評価値に基づいて関連指標を抽出した後に
改めて関連指標の追加および削除を行う場合のものであ
る。まず、図１に図示のシミュレーションシステムを起
動すると、図１７に示されるシミュレーションシステム
画面１７０１が図示されていないコンピュータのディス
プレィに表示される。このディスプレィに表示されたシ
ミュレーションシステム画面１７０１上には、対象指標
候補リストボックス１７１１、対象指標リストボックス
１７１２、対象指標追加ボタン１７１３、対象指標削除
ボタン１７１４、関連指標リストボックス１７１５、関
連指標候補リストボックス１７１６、削除ボタン１７１
７、追加ボタン１７１８、抽出ボタン１７１９、ＯＫボ
タン１７２０、およびキャンセルボタン１７２１が配置
され表示される。

【００９４】この図１７に図示の対象指標候補リストボ
ックス１７１１に表示された複数の指標（指標０１１
０，指標０１３０，指標０１０）の中からいずれか１つ
の指標（指標０１２０）を選択して、図１７に図示の対
象指標追加ボタン１７１３を選択（カーソルでクリッ
ク）すると、図１７に図示のシミュレーションシステム
画面１７０１の対象指標候補リストボックス１７１１で
選択された指標（指標０１２０）が、対象指標候補リス
トボックス１７１１で表示された指標の中から消去指標
（指標０１２０）となって省かれ、図１７に図示のシミ
ュレーションシステム画面１７０１の対象指標リストボ
ックス１７１２に表示された指標に追加指標（指標０１
２０）となって表示される。

【００９５】また、図１７に図示のシミュレーションシ
ステム画面１７０１の対象指標リストボックス１７１２
に表示された指標（例えば、指標０１３０）を選択（カ
ーソルでクリック）して対象指標削除ボタン１７１４を
選択（カーソルでクリック）すると、図１７に図示のシ
ミュレーションシステム画面１７０１の対象指標リスト
ボックス１７１２で選択された指標（例えば、指標０１
３０）が、対象指標リストボックス１７１２で表示され
る指標の中から消去指標（指標０１３０）となって省か
れ（図１７では、既に消去されている）、対象指標候補
リストボックス１７１１に表示された指標に取消指標
（指標０１３０）となって復帰表示される。

【００９６】また、図１７に図示の抽出ボタン１７１９
を選択（カーソルでクリック）すると、図１７に図示の
対象指標リストボックス１７１２に表示された指標のフ
ラグを、図１に図示のシミュレーション対象フラグ０１
１３として格納して、図１に図示の評価値算出処理０１
０１および指標選択処理０１０２を順次起動する。

【００９７】そして、図１に図示の指標選択処理０１０
２において抽出した指標（指標００１０）は、図１７に
図示のシミュレーションシステム画面１７０１の関連指
標リストボックス１７１５に表示される。この図１７に
図示のシミュレーションシステム画面１７０１の関連指
標リストボックス１７１５に表示された指標（指標００
１０）を選択（カーソルでクリック）して、削除ボタン
１７１４を選択（カーソルでクリック）すると、図１７
に図示のシミュレーションシステム画面１７０１の関連
指標リストボックス１７１５で選択された指標（指標０
０１０）が、図１７に図示のシミュレーションシステム
画面１７０１の関連指標リストボックス１７１５で表示
された指標の中から消去指標（指標００１０）となって
省かれ、図１７に図示のシミュレーションシステム画面
１７０１の関連指標候補リストボックス１７１６に関連
指標（指標００１０）となって追加表示される。

【００９８】また、図１７に図示のシミュレーションシ
ステム画面１７０１の関連指標候補リストボックス１７
１６に表示された指標（例えば、指標００２０）を選択
（カーソルでクリック）して、追加ボタン１７１８を選
択（カーソルでクリック）すると、図１７に図示のシミ
ュレーションシステム画面１７０１の関連指標候補リス
トボックス１７１６において選択された指標（例えば、
指標００２０）が、関連指標候補リストボックス１７１
６に表示される指標の中から消去指標（指標００２０）
となって省かれ（図１７では、既に消去されている）、
関連指標リストボックス１７１５に取消指標（指標００
２０）となって追加表示される。この操作は、図８に図
示の選択必須指標０８１２および非選択必須指標０８１
３を用いた指標抽出処理０８０３に対応するするもので
ある。

【００９９】また、図１７に図示のシミュレーションシ
ステム画面１７０１でＯＫボタン１７２０を選択（カー
ソルでクリック）すると、図１７に図示のシミュレーシ
ョンシステム画面１７０１の対象指標リストボックス１
７１２に表示された指標のフラグを図１に図示のシミュ
レーション対象フラグ０１１３、関連指標候補リストボ
ックス１７１５に表示された指標を図８に図示の抽出さ
れた指標のフラグ０８２１としてそれぞれ格納して、図
１に図示の係数群推定処理０１０３、図１に図示のシミ
ュレーション処理０１０４を順次起動する。

【０１００】また、図１７に図示のキャンセルボタン１
７２１を選択すると、図１に図示のシミュレーションシ
ステムが終了する。なお、図１７に図示のシミュレーシ
ョンシステム画面１７０１には、対象指標候補リストボ
ックス１７１１、対象指標リストボックス１７１２、対
象指標追加ボタン１７１３、対象指標削除ボタン１７１
４、関連指標リストボックス１７１５、関連指標候補リ
ストボックス１７１６、削除ボタン１７１７、追加ボタ
ン１７１８、抽出ボタン１７１９、ＯＫボタン１７２
０、およびキャンセルボタン１７２１以外のものが配置
されても構わない。

【０１０１】

【発明の効果】本発明によれば、シミュレーション対象
の指標に関連する指標がシミュレーションを実行する時
点により時間と共に変化する場合でも、精度の高いシミ
ュレーションを実行することができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に係るシミュレーション方法、およびシ
ミュレーションシステムの実施の形態を示す図である。

【図２】図１に図示の評価値算出処理０１０１の第１の
実施の形態を示す図である。

【図３】図１に図示の評価値算出処理０１０１の第２の
実施の形態を示す図である。

【図４】図１〜図３に図示の指標の時系列情報０１１２
の実施の形態を示す図である。

【図５】図２に図示の指標の評価値０２２１、および図
３に図示の指標の評価値０３２１の第１の実施の形態を
示す図である。

【図６】図２に図示の指標の評価値０２２１および図３
に図示の指標の評価値０３２１の第２の実施の形態を示
す図である。

【図７】図１に図示の指標選択処理０１０２の第１の実
施の形態を示す図である。

【図８】図１に図示の指標選択処理０１０２の第２の実
施の形態を示す図である。

【図９】図１に図示の係数群推定処理０１０３の実施の
形態を示す図である。

【図１０】図１に図示のシミュレーション処理０１０４
の実施の形態を示す図である。

【図１１】図１に図示のシミュレーション結果０１２１
の実施の形態を示す図である。

【図１２】図１に図示のシミュレーション方法を用いた
シミュレーションシステムの第１の実施の形態を示す図
である。

【図１３】図１に図示のシミュレーション方法を用いた
シミュレーションシステムの第２の実施の形態を示す図
である。

【図１４】図１に図示のシミュレーション方法を用いた
シミュレーションシステムの第３の実施の形態を示す図
である。

【図１５】図１に図示のシミュレーション方法を用いた
シミュレーションシステムの第４の実施の形態を示す図
である。

【図１６】図１に図示のシミュレーション方法を用いた
シミュレーションシステムの第５の実施の形態を示す図
である。

【図１７】図１に図示のシミュレーション方法を用いた
シミュレーションシステムの第６の実施の形態を示す図
である。

【符号の説明】

０１０１…………………評価値算出処理 ０１０２…………………指標選択処理 ０１０３…………………係数群推定処理 ０１０４…………………シミュレーション処理 ０１２１…………………シミュレーション結果 ０１１１…………………評価値算出条件 ０１１２…………………時系列情報 ０１１３…………………シミュレーション対象フラグ ０１１４…………………指標選択条件 ０１１５…………………シミュレーション条件

フロントページの続き (72)発明者 小林 康弘 茨城県日立市大みか町七丁目１番１号 株 式会社日立製作所日立研究所内 Ｆターム(参考） 5B056 BB22 BB34 BB36 BB64 BB72

Claims (15)

【特許請求の範囲】
1. 【請求項１】 対象指標以外の指標の対象指標に対する
   関連の強さを表す評価値を算出し，対象指標以外の指標
   から対象指標のシミュレーションで用いる指標（関連指
   標）を選択し，対象指標のシミュレーションに必要な係
   数群を推定し，対象指標のシミュレーションを実行し，
   前記シミュレーション結果を出力することを特徴とする
   シミュレーションシステム。
2. 【請求項２】 任意に設定した期間における複数の指標
   の時系列情報を入力とし、シミュレーション対象の指標
   に関連する１又は複数の指標から任意に１又は複数の指
   標を選択し、シミュレーション対象の指標および選択し
   たシミュレーション対象の指標に関連する指標の任意に
   設定した期間における変動をコンピュータを用いてシミ
   ュレートし、該シミュレーション結果を出力するシミュ
   レーションシステムにおいて，任意に設定した期間にお
   ける入力した指標のシミュレーション対象に対する関連
   の強さを示す評価値を演算し、該演算した評価値に基づ
   いてシミュレーション対象の指標に関連する指標を選択
   することを特徴とするシミュレーションシステム。
3. 【請求項３】 請求項２に記載のシミュレーションシス
   テムにおいて，入力する複数の指標を表示装置に表示
   し、該表示された複数の指標に対して選択可能に構成
   し、該選択された指標からシミュレーション対象の指標
   に関連する指標を選択することを特徴とするシミュレー
   ションシステム。
4. 【請求項４】 請求項２に記載のシミュレーションシス
   テムにおいて，入力された複数の指標からシミュレーシ
   ョン対象の指標に関連する指標を選択し、該選択した指
   標を表示装置に表示し、該表示した複数の指標に対する
   選択を受け付け、選択された指標をシミュレーション対
   象の指標に関連する指標としてシミュレーションするこ
   とを特徴とするシミュレーションシステム。
5. 【請求項５】 対象指標以外の指標の対象指標に対する
   関連の強さを表す評価値を算出する評価値算出処理と，
   対象指標以外の指標から対象指標のシミュレーションで
   用いる指標（関連指標）を選択する指標選択処理と，対
   象指標のシミュレーションに必要な係数群を推定する係
   数群推定処理と，対象指標のシミュレーションを実行す
   るシミュレーション処理と，前記シミュレーション処理
   において得たシミュレーション結果を出力するシミュレ
   ーション結果と，を備えたことを特徴とするシミュレー
   ション方法。
6. 【請求項６】 任意に設定した期間における複数の指標
   の時系列情報を入力とし、シミュレーション対象の指標
   に関連する１又は複数の指標から任意に１又は複数の指
   標を選択し、シミュレーション対象の指標および選択し
   たシミュレーション対象の指標に関連する指標の任意に
   設定した期間における変動をコンピュータを用いてシミ
   ュレートし、該シミュレーション結果をディスプレィ上
   に出力するシミュレーションシステムにおいて，前記デ
   ィスプレィ上に対象指標選択プルダウンメニュー、ＯＫ
   ボタン、キャンセルボタンを配置したことを特徴とする
   シミュレーションシステム。
7. 【請求項７】 任意に設定した期間における複数の指標
   の時系列情報を入力とし、シミュレーション対象の指標
   に関連する１又は複数の指標から任意に１又は複数の指
   標を選択し、シミュレーション対象の指標および選択し
   たシミュレーション対象の指標に関連する指標の任意に
   設定した期間における変動をコンピュータを用いてシミ
   ュレートし、該シミュレーション結果をシミュレーショ
   ンシステム画面上に出力するシミュレーションシステム
   において，前記シミュレーションシステム画面上に対象
   指標選択プルダウンメニュー、ＯＫボタン、キャンセル
   ボタンを配置したことを特徴とするシミュレーションシ
   ステム。
8. 【請求項８】 任意に設定した期間における複数の指標
   の時系列情報を入力とし、シミュレーション対象の指標
   に関連する１又は複数の指標から任意に１又は複数の指
   標を選択し、シミュレーション対象の指標および選択し
   たシミュレーション対象の指標に関連する指標の任意に
   設定した期間における変動をコンピュータを用いてシミ
   ュレートし、該シミュレーション結果をシミュレーショ
   ンシステム画面上に出力するシミュレーションシステム
   において，前記シミュレーションシステム画面上に、対
   象指標候補リストボックス、対象指標リストボックス、
   追加ボタン、削除ボタン、ＯＫボタン、およびキャンセ
   ルボタンを配置したことを特徴とするシミュレーション
   システム。
9. 【請求項９】 任意に設定した期間における複数の指標
   の時系列情報を入力とし、シミュレーション対象の指標
   に関連する１又は複数の指標から任意に１又は複数の指
   標を選択し、シミュレーション対象の指標および選択し
   たシミュレーション対象の指標に関連する指標の任意に
   設定した期間における変動をコンピュータを用いてシミ
   ュレートし、該シミュレーション結果をシミュレーショ
   ンシステム画面上に出力するシミュレーションシステム
   において，前記シミュレーションシステム画面上に、対
   象指標候補リストボックス、対象指標リストボックス、
   追加ボタン、削除ボタン、ＯＫボタン、およびキャンセ
   ルボタンを配置し，対象指標候補リストボックスに表示
   された複数の指標の中から任意に選定した指標を選択し
   て、追加ボタンによって前記選択した指標を対象指標候
   補リストボックスから対象指標リストボックスに移動
   し，対象指標リストボックスに表示された複数の指標の
   中から任意に選定した指標を選択して、削除ボタンによ
   って前記選択した指標を対象指標リストボックスから対
   象指標候補リストボックスに移動するようにしたことを
   特徴とするシミュレーションシステム。
10. 【請求項１０】 請求項９に記載のシミュレーションシ
    ステムにおいて，ＯＫボタンの選択によって前記対象指
    標リストボックスに表示された指標のフラグをシミュレ
    ーション対象フラグとして格納して評価値算出処理から
    シミュレーション処理を順次起動し，キャンセルボタン
    の選択によってシミュレーションシステムを終了するよ
    うにしたことを特徴とするシミュレーションシステム。
11. 【請求項１１】 任意に設定した期間における複数の指
    標の時系列情報を入力とし、シミュレーション対象の指
    標に関連する１又は複数の指標から任意に１又は複数の
    指標を選択し、シミュレーション対象の指標および選択
    したシミュレーション対象の指標に関連する指標の任意
    に設定した期間における変動をコンピュータを用いてシ
    ミュレートし、該シミュレーション結果をシミュレーシ
    ョンシステム画面上に出力するシミュレーションシステ
    ムにおいて，前記シミュレーションシステム画面上に、
    対象指標選択プルダウンメニュー、指標リストボック
    ス、関連指標候補リストボックス、追加ボタン、削除ボ
    タン、ＯＫボタン、およびキャンセルボタンを配置した
    ことを特徴とするシミュレーションシステム。
12. 【請求項１２】 任意に設定した期間における複数の指
    標の時系列情報を入力とし、シミュレーション対象の指
    標に関連する１又は複数の指標から任意に１又は複数の
    指標を選択し、シミュレーション対象の指標および選択
    したシミュレーション対象の指標に関連する指標の任意
    に設定した期間における変動をコンピュータを用いてシ
    ミュレートし、該シミュレーション結果をシミュレーシ
    ョンシステム画面上に出力するシミュレーションシステ
    ムにおいて，前記シミュレーションシステム画面上に、
    対象指標選択プルダウンメニュー、指標リストボック
    ス、関連指標候補リストボックス、追加ボタン、削除ボ
    タン、ＯＫボタン、およびキャンセルボタンを配置し，
    前記対象指標選択プルダウンメニューにおいて候補とな
    る指標の中から候補を選択し，前記指標リストボックス
    において複数の指標を格納表示し、該指標リストボック
    スに表示された複数の指標の中から任意に設定した指標
    を前記追加ボタンによって該指標リストボックスで選択
    した指標を該指標リストボックスから前記関連指標候補
    リストボックスに移動表示し，前記削除ボタンによって
    前記関連指標候補リストボックスで選択した指標を該関
    連指標候補リストボックスから前記指標リストボックス
    に移動表示し，前記ＯＫボタンの選択によって、前記対
    象指標選択プルダウンメニューにおいて選択された指標
    のフラグをシミュレーション対象フラグ、関連指標候補
    リストボックスに表示された指標を取得指標フラグとし
    て格納して前記評価値算出処理から前記シミュレーショ
    ン処理まで順次起動し，キャンセルボタンの選択によっ
    て、シミュレーションシステムを終了するようにしたこ
    とを特徴とするシミュレーションシステム。
13. 【請求項１３】 対象指標以外の指標の対象指標に対す
    る関連の強さを表す評価値を算出する評価値算出処理
    と，対象指標以外の指標から対象指標のシミュレーショ
    ンで用いる指標（関連指標）を選択する指標選択処理
    と，対象指標のシミュレーションに必要な係数群を推定
    する係数群推定処理と，対象指標のシミュレーションを
    実行するシミュレーション処理と，前記シミュレーショ
    ン処理において得たシミュレーション結果をシミュレー
    ションシステム画面上に出力するシミュレーション結果
    と，を備え，前記シミュレーションシステム画面上に、
    対象指標選択プルダウンメニュー、指標リストボック
    ス、関連指標候補リストボックス、追加ボタン、削除ボ
    タン、ＯＫボタン、およびキャンセルボタンを配置し，
    前記対象指標選択プルダウンメニューにおいて候補とな
    る指標の中から候補を選択し，前記指標リストボックス
    において複数の指標を格納表示し、該指標リストボック
    スに表示された複数の指標の中から任意に設定した指標
    を前記追加ボタンによって該指標リストボックスで選択
    した指標を該指標リストボックスから前記関連指標候補
    リストボックスに移動表示し，前記削除ボタンによって
    前記関連指標候補リストボックスで選択した指標を該関
    連指標候補リストボックスから前記指標リストボックス
    に移動表示し，前記ＯＫボタンの選択によって、前記対
    象指標選択プルダウンメニューにおいて選択された指標
    のフラグをシミュレーション対象フラグ、関連指標候補
    リストボックスに表示された指標を取得指標フラグとし
    て格納して前記評価値算出処理から前記シミュレーショ
    ン処理まで順次起動し，キャンセルボタンの選択によっ
    て、シミュレーションシステムを終了するようにしたこ
    とを特徴とするシミュレーションシステム。
14. 【請求項１４】 任意に設定した期間における複数の指
    標の時系列情報を入力とし、シミュレーション対象の指
    標に関連する１又は複数の指標から任意に１又は複数の
    指標を選択し、シミュレーション対象の指標および選択
    したシミュレーション対象の指標に関連する指標の任意
    に設定した期間における変動をコンピュータを用いてシ
    ミュレートし、該シミュレーション結果をシミュレーシ
    ョンシステム画面上に出力するシミュレーションシステ
    ムにおいて，前記シミュレーションシステム画面上に、
    対象指標候補リストボックス、対象指標リストボック
    ス、対象指標追加ボタン、対象指標削除ボタン、指標リ
    ストボックス、関連指標候補リストボックス、追加ボタ
    ン、削除ボタン、ＯＫボタン、キャンセルボタンを配置
    し，前記対象指標選択プルダウンメニューにおいて候補
    となる指標の中から候補を選択し，前記指標リストボッ
    クスにおいて複数の指標を格納表示し、該指標リストボ
    ックスに表示された複数の指標の中から任意に設定した
    指標を前記追加ボタンによって該指標リストボックスで
    選択した指標を該指標リストボックスから前記関連指標
    候補リストボックスに移動表示し，前記削除ボタンによ
    って前記関連指標候補リストボックスで選択した指標を
    該関連指標候補リストボックスから前記指標リストボッ
    クスに移動表示し，前記ＯＫボタンの選択によって、前
    記対象指標選択プルダウンメニューにおいて選択された
    指標のフラグをシミュレーション対象フラグ、関連指標
    候補リストボックスに表示された指標を取得指標フラグ
    として格納して前記評価値算出処理から前記シミュレー
    ション処理まで順次起動し，キャンセルボタンの選択に
    よって、シミュレーションシステムを終了するようにし
    たことを特徴とするシミュレーションシステム。
15. 【請求項１５】 対象指標以外の指標の対象指標に対す
    る関連の強さを表す評価値を算出する評価値算出処理
    と，対象指標以外の指標から対象指標のシミュレーショ
    ンで用いる指標（関連指標）を選択する指標選択処理
    と，対象指標のシミュレーションに必要な係数群を推定
    する係数群推定処理と，対象指標のシミュレーションを
    実行するシミュレーション処理と，前記シミュレーショ
    ン処理において得たシミュレーション結果をシミュレー
    ションシステム画面上に出力するシミュレーション結果
    と，を備え，前記シミュレーションシステム画面上に、
    対象指標候補リストボックス、対象指標リストボック
    ス、対象指標追加ボタン、対象指標削除ボタン、指標リ
    ストボックス、関連指標候補リストボックス、追加ボタ
    ン、削除ボタン、ＯＫボタン、キャンセルボタンを配置
    し，前記対象指標候補リストボックスに表示された複数
    の指標の中からいずれか１つの指標を選択し，前記追加
    ボタンの選択によって前記対象指標候補リストボックス
    で選択された指標を該対象指標候補リストボックスから
    前記対象指標リストボックスに移動表示し，前記対象指
    標リストボックスに表示された指標を選択して前記削除
    ボタンの選択によって該対象指標リストボックスから対
    象指標候補リストボックスに移動表示し，前記指標リス
    トボックスに表示された複数の指標の中からいずれか１
    つの指標を選択し，前記追加ボタンの選択によって前記
    対象指標候補リストボックスで選択された指標を該対象
    指標候補リストボックスから前記関連指標候補リストボ
    ックスに移動表示し，前記関連指標候補リストボックス
    に表示された指標を選択して前記削除ボタンの選択によ
    って該関連指標候補リストボックスから前記指標リスト
    ボックスに移動表示し，前記ＯＫボタンの選択によっ
    て、前記対象指標リストボックスに表示された指標のフ
    ラグをシミュレーション対象フラグ、関連指標候補リス
    トボックスに表示された指標として格納し、前記評価値
    算出処理から前記シミュレーション処理まで順次起動
    し，キャンセルボタンの選択によって、シミュレーショ
    ンシステムを終了するようにしたことを特徴とするシミ
    ュレーションシステム。