DE102005020214A1

DE102005020214A1 - Computerbasierte Steuerung eines Finanzmittelflusses

Info

Publication number: DE102005020214A1
Application number: DE102005020214A
Authority: DE
Inventors: Andreas Kipp
Original assignee: Individual
Current assignee: Individual
Priority date: 2005-04-28
Filing date: 2005-04-28
Publication date: 2006-11-09
Also published as: US20060253362A1

Abstract

Finanzmittel werden entsprechend sorgfältig durchgeführten Prognosen eingesetzt und bleiben jeweils für eine vorgegebene Zeitspanne unverändert eingesetzt, die nur dann verkürzt wird, wenn eine vorgegebene Möglichkeit der Gewinnrealisierung auftritt.

Description

Die Erfindung betrifft eine computerbasierte Steuerung eines Finanzmittelflusses mit iterativer Prognose für eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten.

Es ist grundsätzlich bekannt, Computer bei der Verwaltung von Finanzdepots und zugehörigen Finanzmittelflüssen einzusetzen, wobei finanzielle Engagements eingegangen werden, wenn Prognosen hinreichende Gewinnmöglichkeiten bei den jeweiligen Engagements voraussagen. Umgekehrt werden finanzielle Engagements aufgelöst, wenn Prognosen auf schwindende Gewinnmöglichkeiten oder sogar die Möglichkeiten von Verlusten verweisen.

Darüber hinaus werden Computer auch bei der Erstellung der Prognosen eingesetzt, um gegebenenfalls eine große Datenmenge berücksichtigen und/oder erfassen zu können.

Aufgabe der Erfindung ist es, Prognosemöglichkeiten besonders wirksam für finanzielle Engagements zu nutzen und diese Engagements mit hoher Erfolgsaussicht durchzuführen.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass

(A) in größeren ersten Zeitabständen, z.B. quartalsweise, regelmäßig eine langfristige, gemittelte Prognose für eine Wert- bzw. Kursentwicklung unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten erstellt wird,
(B) in gegenüber den größeren ersten Zeitabständen kurzen zweiten Zeitabständen, z.B. arbeitstäglich, regelmäßig ein aktueller Istwert einer signifikanten Größe, wie z.B. Preis oder Kurs, der Anlagemöglichkeiten erfasst und unter Berücksichtigung der langfristigen Prognose sowie einer vorgegebenen Anzahl der jeweils letzten zurückliegenden Istwerte dieser signifikanten Größe eine aktuelle zu erwartende Änderung, z.B. Kurspotential, ermittelt wird, um die der aktuelle Istwert innerhalb einer unmittelbar anschließenden dritten Zeitspanne, deren Maß in einem mittleren Bereich zwischen dem größeren ersten Zeitabstand und dem kleineren zweiten Zeitabstand liegt, ansteigen oder absinken wird,
(C) Finanzmittel gestreut für mehrere Anlagemöglichkeiten, bei denen die aktuelle zu erwartende Änderung vorgegebene Schwellwerte in Richtung der zu erwartenden Änderung überschreitet, disponiert werden und über die vorgenannte dritte Zeitspanne disponiert bleiben.

Die Erfindung beruht insbesondere auf der Idee, vor Eingehung finanzieller Engagements das Gewinnpotential sorgfältig zu prüfen, dann aber das jeweils getätigte Engagement für eine gewisse Zeitspanne aufrecht zu erhalten, und zwar prin zipiell unabhängig von auftretenden Änderungen der signifikanten Größe nach Tätigung des Engagements.
Auf diese Weise wird vermieden, dass eingegangene Engagements bereits nach kürzester Zeit überprüft und, regelmäßig kostenträchtig, aufgelöst werden können.
Gemäß einer bevorzugten Verfahrensweise ist vorgesehen, erfolgte Dispositionen jeweils am Ende der vorgenannten dritten Zeitspanne oder vorher, falls der genannte Schwellwert vorher erreicht wird, aufzulösen bzw. zu realisieren.
Hintergrund dieser Verfahrensweise ist, dass die jeweilige Anlage bei Erreichen des Schwellwertes erfolgreich ist und der realisierbare Gewinn dann auch erfindungsgemäß realisiert werden soll. Andererseits kann auch dann, wenn dieser Schwellwert nicht erreicht werden sollte, mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass innerhalb der dritten Zeitspanne der Schwellwert näherungsweise erreicht und dementsprechend das Anlageziel zumindest teilweise erreicht wird, so dass eine Realisierung ebenfalls angezeigt ist.
Desweiteren ist vorzugsweise vorgesehen, einzusetzende Finanzmittel auf verschiedene Anlagemöglichkeiten zu streuen, die zueinander komplementär sind, d.h. entgegengesetzte Tendenzen der zu erwartenden Änderung zeigen.
Es ist grundsätzlich bekannt, dass sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen gewinnbringende finanzielle Dispositionen getroffen werden können, natürlich vorausgesetzt, dass die fallenden bzw. steigenden Kurse tendenziell richtig vorausgesehen wurden. Indem nun die einzusetzenden Finanzmittel sowohl für Anlagemöglichkeiten, die bei steigenden Kursen Gewinn bringen, als auch für Anlagemöglichkeiten, die bei fallenden Kursen Gewinn bringen, disponiert werden, wird nach Wahrscheinlichkeit mit vergleichsweiser hoher Sicherheit, zumindest im Mittel, ein Gewinn erzielt. Denn es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sowohl die vorausgesagten Kurssteigerungen als auch die vorausgesagten Kursminderungen gleichzeitig nicht eintreten, d.h. dass gleichzeitig aus vermuteten Kurssteigerungen Kursminderungen und aus vermuteten Kursminderungen Kurssteigerungen werden. Denn zueinander komplementäre Anlagenformen ändern regelmäßig nicht gleichzeitig ihre jeweilige Entwicklungstendenz.
Das Verhältnis der Verteilung der Finanzmittel auf komplementäre Anlagemöglichkeiten wird vorzugsweise in Abhängigkeit von zu erwartenden langfristigen und insbesondere fundamentalen Konjunkturdaten bestimmt.
Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass bei längerfristig zu erwartender Konjunktursteigerung mehr Anlagemöglichkeiten im Bereich steigender Kurse und bei längerfristig zu erwartender fallender Konjunktur vergleichsweise viel Anlagemöglichkeiten im Zusammenhang mit fallenden Kursen bestehen.
Gemäß einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass alle bei Dispositionen realisierten Gewinne für langfristig hochsichere Anlageformen disponiert und/oder entnommen bzw. ausgeschüttet werden.
Auf diese Weise wird gewährleistet, dass realisierte Gewinne in jedem Falle erhalten bleiben und nicht das Gesamtrisiko der getätigten Anlagen zu erhöhen vermögen.
Im übrigen kann zweckmäßig vorgesehen sein, dass neue Dispositionen nur dann getroffen werden, wenn eine Mindestmenge an Finanzmitteln vorhanden ist. Damit kann immer gewährleistet werden, dass die Finanzmittel im Sinne einer Risikostreuung eingesetzt werden können. Da erfindungsgemäß getätigte Dispositionen, wie oben dargelegt wurde, für eine gewisse Zeitspanne nicht widerrufen werden, steht mit höchster Wahrscheinlichkeit nach Ablauf dieser Zeitspanne wieder ein hinreichender Etat für Dispositionen zur Verfügung.
Für das erfindungsgemäße Verfahren sind also keine ständig zufließenden neue Finanzmittel erforderlich, wenn auch vorteilhaft. Im übrigen ist eine ständige optimierende Umschichtung der vorhandenen Finanzmittel unter Optimierung der Gewinnaussichten gewährleistet und zwar ohne unzulässig kurzfristigen Widerruf getätigter Engagements.
Durch den Einsatz von Computern für die erfindungsgemäßen Verfahrensschritte wird mit höchster Sicherheit gewährleis tet, dass die gewünschte Anlagestrategie tatsächlich durchgeführt wird.
Insgesamt kann festgestellt werden:
Finanzmittel werden entsprechend sorgfältig durchgeführten Prognosen eingesetzt und bleiben jeweils für eine vorgegebene Zeitspanne unverändert eingesetzt, die nur dann verkürzt wird, wenn eine vorgegebene Möglichkeit der Gewinnrealisierung auftritt. Realisierte Gewinne werden für hochsichere Anlagen vorgesehen und bleiben damit sicher erhalten.

Claims

Computerbasierte Steuerung eines Finanzmittelflusses mit iterativer Prognose für eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten, wobei (A) in größeren ersten Zeitabständen, z.B. quartalsweise, regelmäßig eine langfristige, gemittelte Prognose für eine Wert- bzw. Kursentwicklung verschiedener Anlagemöglichkeiten erstellt wird, (B) in gegenüber den größeren ersten Zeitabständen kurzen zweiten Zeitabständen, z.B. arbeitstäglich, regelmäßig ein aktueller Istwert einer signifikanten Größe, wie z.B. Preis oder Kurs, der Anlagemöglichkeiten erfasst und unter Berücksichtigung der langfristigen Prognose sowie einer vorgegebenen Anzahl der jeweils letzten zurückliegenden Istwerte dieser signifikanten Größe eine aktuelle zu erwartende Änderung, etwa Kurspotential, ermittelt wird, um die der aktuelle Istwert innerhalb einer unmittel anschließenden dritten Zeitspanne, deren Maß in einem mittleren Bereich zwischen der größeren ersten Zeitspanne und der kleineren zweiten Zeitspanne liegt, ansteigen oder absinken wird, und (C) Finanzmittel gestreut für mehrere Anlagemöglichkeiten, bei denen die aktuelle zu erwartende Änderung vorgegebene Schwellwerte in Richtung der zu erwartenden Ände rung überschreitet, für die dritte Zeitspanne disponiert werden bzw. disponiert bleiben.
Computerbasierte Steuerung nach Anspruch 1, wobei erfolgte Dispositionen am Ende der vorgenannten dritten Zeitspanne oder vorher bei Erreichen des Schwellwertes aufgelöst bzw. realisiert werden.
Computerbasierte Steuerung nach Anspruch 1 oder 2, wobei einzusetzende Finanzmittel auf verschiedene Anlagemittel gestreut werden, die zueinander entgegengesetzte Tendenzen der zu erwartenden Änderungen zeigen.
Computerbasierte Steuerung nach Anspruch 3, wobei das Verhältnis der Verteilung der Finanzmittel auf die Anlagemöglichkeiten mit zueinander entgegengesetzten Tendenzen der zu erwartenden Änderungen von zu erwartenden langfristigen und insbesondere fundamentalen Konjunkturdaten abhängt.
Computerbasierte Steuerung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei alle bei Dispositionen realisierten Gewinne für langfristig hochsichere Anlageformen vorgesehen und/oder entnommen bzw. ausgeschüttet werden.
Computerbasierte Steuerung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei zur Ermittlung der aktuellen zu erwartenden Änderung eine Vielzahl von Parametern, insbesondere auch marktpsychologische Parameter, mit vorgebbarer Gewichtung herangezogen werden.