CN117390059A - 一种头寸处理方法、装置、电子设备及计算机可读介质 - Google Patents

Abstract

本申请公开了头寸处理方法、装置、电子设备及计算机可读介质，涉及大数据数据处理技术领域，一具体实施方式包括响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段；获取触发的订阅事件对应的交易类型，根据交易类型获取对应的头寸数据，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据；基于头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段从匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。通过事件触发可实现实时与外部数据渠道进行交互，降低人工工作量，可实时、定时多维度监控资金头寸，降低投资风险。

Description

一种头寸处理方法、装置、电子设备及计算机可读介质

技术领域

本申请涉及大数据数据处理技术领域，尤其涉及一种头寸处理方法、装置、电子设备及计算机可读介质。

背景技术

目前的头寸处理技术方案中，仅仅支持单一维度的头寸查询、单一账户管理，通过人工查询外部系统中账户资金与系统进行人工汇总、比对，增加风险，无法实现实时与外部数据渠道进行交互。

发明内容

有鉴于此，本申请实施例提供一种头寸处理方法、装置、电子设备及计算机可读介质，能够解决现有的通过人工查询进行头寸处理时，维度单一、账户单一、风险大，且无法实现实时交互的问题。

为实现上述目的，根据本申请实施例的一个方面，提供了一种头寸处理方法，包括：

响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段；

获取触发的订阅事件对应的交易类型，根据交易类型获取对应的头寸数据，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据；

基于头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段从匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。

可选地，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，包括：

将预设的头寸自动匡算时点之后的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算。

可选地，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，包括：

将交割日大于或等于下一日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算；

将交割日为当日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识不做变动。

可选地，根据交易类型获取对应的头寸数据，包括：

获取交易类型对应的头寸记录数据和实际产生的头寸数据；

对比头寸记录数据和实际产生的头寸数据，以得到补录数据；

将补录数据发送至线下录入节点，以供线下录入节点将补录数据与交易类型对应的头寸数据进行关联；

更新并获取交易类型对应的头寸数据。

可选地，方法还包括：

确定补录数据对应的头寸状态，并标记头寸状态至与交易类型对应的头寸数据关联的补录数据上，以基于头寸状态更新匡算纳入数据。

可选地，方法还包括：

根据头寸状态确定目标复核工作流，执行目标复核工作流以完成对头寸状态对应的头寸数据的复核，得到复核结果数据；

基于复核结果数据更新匡算纳入数据。

可选地，预设条件包括：结算方式为加密货币、币种为预设币种并且处理状态为已复核和待提交。

另外，本申请还提供了一种头寸处理装置，包括：

获取单元，被配置成响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段；

匡算纳入数据确定单元，被配置成获取触发的订阅事件对应的交易类型，根据交易类型获取对应的头寸数据，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据；

筛选单元，被配置成基于头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段从匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。

可选地，匡算纳入数据确定单元进一步被配置成：

将预设的头寸自动匡算时点之后的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算。

可选地，匡算纳入数据确定单元进一步被配置成：

将交割日大于或等于下一日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算；

将交割日为当日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识不做变动。

可选地，匡算纳入数据确定单元进一步被配置成：

获取交易类型对应的头寸记录数据和实际产生的头寸数据；

对比头寸记录数据和实际产生的头寸数据，以得到补录数据；

将补录数据发送至线下录入节点，以供线下录入节点将补录数据与交易类型对应的头寸数据进行关联；

更新并获取交易类型对应的头寸数据。

可选地，装置还包括更新单元，被配置成：

确定补录数据对应的头寸状态，并标记头寸状态至与交易类型对应的头寸数据关联的补录数据上，以基于头寸状态更新匡算纳入数据。

可选地，更新单元进一步被配置成：

根据头寸状态确定目标复核工作流，执行目标复核工作流以完成对头寸状态对应的头寸数据的复核，得到复核结果数据；

基于复核结果数据更新匡算纳入数据。

可选地，预设条件包括：结算方式为加密货币、币种为预设币种并且处理状态为已复核和待提交。

另外，本申请还提供了一种头寸处理电子设备，包括：一个或多个处理器；存储装置，用于存储一个或多个程序，当一个或多个程序被一个或多个处理器执行，使得一个或多个处理器实现如上述的头寸处理方法。

另外，本申请还提供了一种计算机可读介质，其上存储有计算机程序，程序被处理器执行时实现如上述的头寸处理方法。

为实现上述目的，根据本申请实施例的又一个方面，提供了一种计算机程序产品。

本申请实施例的一种计算机程序产品，包括计算机程序，程序被处理器执行时实现本申请实施例提供的头寸处理方法。

上述发明中的一个实施例具有如下优点或有益效果：本申请通过响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段；获取触发的订阅事件对应的交易类型，根据交易类型获取对应的头寸数据，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据；基于头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段从匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。通过事件触发可实现实时与外部数据渠道进行交互，降低人工工作量，可实时、定时多维度监控资金头寸，降低投资风险。

上述的非惯用的可选方式所具有的进一步效果将在下文中结合具体实施方式加以说明。

附图说明

附图用于更好地理解本申请，不构成对本申请的不当限定。其中：

图1是根据本申请一个实施例的头寸处理方法的主要流程的示意图；

图2是根据本申请一个实施例的头寸处理方法的主要流程的示意图；

图3是根据本申请一个实施例的头寸处理方法的主要流程示意图；

图4是根据本申请实施例的头寸处理装置的主要单元的示意图；

图5是本申请实施例可以应用于其中的示例性系统架构图；

图6是适于用来实现本申请实施例的终端设备或服务器的计算机系统的结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本申请的示范性实施例做出说明，其中包括本申请实施例的各种细节以助于理解，应当将它们认为仅仅是示范性的。因此，本领域普通技术人员应当认识到，可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改，而不会背离本申请的范围和精神。同样，为了清楚和简明，以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。需要说明的是，本申请的技术方案中，所涉及的用户个人信息的采集、分析、使用、传输、存储等方面，均符合相关法律法规的规定，被用于合法且合理的用途，不在这些合法使用等方面之外共享、泄露或出售，并且接受监管部门的监督管理。应当对用户个人信息采取必要措施，以防止对此类个人信息数据的非法访问，确保有权访问个人信息数据的人员遵守相关法律法规的规定，确保用户个人信息安全。一旦不再需要这些用户个人信息数据，应当通过限制甚至禁止数据收集和/或删除数据的方式将风险降至最低。

当使用时，包括在某些相关应用程序中，通过对数据去标识来保护用户隐私，例如在使用时通过移除特定标识符、控制所存储数据的量或特异性、控制数据如何被存储、和/或其他方法去标识。

图1是根据本申请一个实施例的头寸处理方法的主要流程的示意图，如图1所示，头寸处理方法包括：

步骤S101，响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段。

本实施例中，头寸处理方法的执行主体(例如，可以是服务器)可以通过事件驱动以确定是否需要进行头寸处理。当执行主体检测到触发订阅事件，则可以获取该订阅事件对应的头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段。具体地，头寸匡算维度标识可以用于表征进行头寸匡算时的维度，例如日期维度、账号维度等，本申请实施例对头寸匡算维度不做具体限定。交易标识用来表征交易的类型或者交易名称，例如交易编号(Deal Number)。匡算时间段可以包括头寸匡算的开始日期、头寸匡算的截止日期。

步骤S102，获取触发的订阅事件对应的交易类型，根据交易类型获取对应的头寸数据，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据。

触发订阅事件的交易类型例如可以是债券交易、外汇交易、拆借交易和衍生品交易等，本申请实施例对订阅事件的交易类型不做具体限定。

具体地，预设条件包括：结算方式为加密货币、币种为预设币种并且处理状态为已复核和待提交。

预设币种为除了人民币和离岸人民币之外的币。

示例的，纳入匡算的头寸(例如计划现金流)需要同时满足以下预设条件：1.结算方式settle means为加密货币NOS；2.币种CCY不为人民币CNY和离岸人民币CNH；3.状态为已复核和待提交

具体地，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，包括：将预设的头寸自动匡算时点之后的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算。

本申请实施例中，在其他查询条件之外，根据筛选未纳入头寸匡算标识N或Y，分别实时统计在“被匡算头寸流入/流出”中、“未被匡算头寸流入/流出”中；当天在头寸框算时点(根据头寸自动匡算时点参数获取)，将今日及之后的现金流的纳入头寸匡算标识为从Y(即代表是)改成N(即代表否)。并将该时刻的纳入头寸匡算标识为N的头寸数据统计到“当日头寸匡算时间点流入/流出”。

具体地，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，包括：将交割日大于或等于下一日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算；将交割日为当日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识不做变动。

日终时，对交割日大于等于下一日的现金流，未纳入匡算标识由N改成Y。对当日交割的现金流的未纳入头寸匡算标识不再变动。从而实现更准确地确定纳入头寸匡算标识。

步骤S103，基于头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段从匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。

本申请实施例中，目标资金头寸数据可以包括当日利息计提金额和利息计提余额。

示例的，匡算维度标识例如可以对应于时间维度、交易维度。交易标识例如可以是交易编号，匡算时间段例如可以是从今日到今日，即开始日期＝Today，截止日期＝Today。具体地，当日利息计提金额和利息计提余额的计算规则：

(1)若时间维度上Today＝开始日，输入以下信息：

Ⅰ.开始日期＝Today；

Ⅱ.截止日期＝Today；

Ⅲ.交易维度上的交易编号(Deal Number)；

将基于上述开始日期、截止日期和交易编号从匡算纳入数据中得到的计算结果(即目标资金头寸数据)填入当日利息计提金额和利息计提余额。

(2)若时间维度上Today＝结束日上一日，当日利息计提金额＝该交易编号的计划现金流金额(结束日对应的)-(T-1)日利息计提余额。利息计提余额＝现金流金额。

(3)若时间维度上Today＝结束日，当日利息计提金额和利息计提余额填入零。

(4)若时间维度上Today≠开始日或结束日上一日或结束日，输入以下信息：

Ⅰ.开始日期＝开始日；

Ⅱ.截止日期＝Today；

Ⅲ.交易维度上的交易编号(Deal Number)；

将基于上述开始日期、截止日期和交易编号从匡算纳入数据中得到的计算结果(即目标资金头寸数据)填入利息计提余额，当日利息计提金额＝T日利息计提余额-(T-1)日利息计提余额。

本实施例通过响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段；获取触发的订阅事件对应的交易类型，根据交易类型获取对应的头寸数据，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据；基于头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段从匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。通过事件触发可实现实时与外部数据渠道进行交互，降低人工工作量，可实时、定时多维度监控资金头寸，降低投资风险。

图2是根据本申请一个实施例的头寸处理方法的主要流程示意图，如图2所示，头寸处理方法包括：

步骤S201，响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段。

步骤S202，获取触发的订阅事件对应的交易类型，获取交易类型对应的头寸记录数据和实际产生的头寸数据。

手工录入头寸，纳入匡算的头寸需满足：(1)状态为已复核；(2)不为已过生效日的临时头寸。头寸匡算规则标识规则：已过生效日的临时头寸系统不再更改头寸匡算标识，其余规则同计划现金流。其他不纳入头寸匡算范围的计划现金流：不进行清算的(通过清算标识参数设置现金流是否需要清算)；后台结算路径关联不一致(即计划现金流settleaccount无值)。从查询时间维度，支持查询历史头寸匡算记录，支持查询未来三十天的头寸匡算信息。头寸匡算支持按Settle account和950account的维度进行匡算。(1)Settleaccount取值:计划现金流关联汇路中settle means为nos且币种不为CNH和CHY的settleaccount(该规则根据规则可配)；950count取值：settle account关联的他方账号名称。

步骤S203，对比头寸记录数据和实际产生的头寸数据，以得到补录数据。

补录数据，例如交易类型对应的头寸数据(也即现金流)中没有记录的但是真实发生的头寸数据，对补录数据进行手工录入，以保证头寸数据的完整性。执行主体可以对手工录入的头寸数据进行查询、修改、删除。手工录入的头寸数据，只用于头寸匡算，不记账不发报。

步骤S204，将补录数据发送至线下录入节点，以供线下录入节点将补录数据与交易类型对应的头寸数据进行关联。

在确定出补录数据后，执行主体可以将补录数据通过线下节点手工录入的方式进行补录，具体可以是将补录数据与交易类型对应的头寸数据进行关联，以使得交易类型对应的头寸数据更完整，提高对后续头寸处理的准确性。具体地，手工录入头寸数据，可以通过手工录入头寸数据新增页面输入头寸数据和批量导入的方式录入头寸数据。手工录入头寸数据查询：可以对手工录入的头寸数据根据页面中的筛选条件通过手工录入头寸数据实体进行查询。对于查询到的修改后的结果进行标记(例如，标黄)。

步骤S205，更新并获取交易类型对应的头寸数据。

在通过线下录入节点将补录数据录入交易类型对应的头寸数据后，更新对应的交易类型的头寸数据并获取更新后的交易类型的头寸数据，以使得获取的交易类型对应的头寸数据更加完整。

步骤S206，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据。

具体地，头寸处理方法还包括：确定补录数据对应的头寸状态，并标记头寸状态至与交易类型对应的头寸数据关联的补录数据上，以基于头寸状态更新匡算纳入数据。

示例的，新增的补录数据对应的头寸状态可以为有效和临时，临时头寸复核后仅支持生效日当日纳入匡算，日终后失效后不再纳入匡算范围，有效头寸复核后纳入匡算，从而根据头寸状态为有效或临时，以决定是否在生效日当日纳入匡算，从而有效控制匡算纳入数据，得到准确有效的匡算纳入数据。

具体地，头寸处理方法还包括：根据头寸状态确定目标复核工作流，执行目标复核工作流以完成对头寸状态对应的头寸数据的复核，得到复核结果数据；基于复核结果数据更新匡算纳入数据。

示例的，对有效头寸进行新增、修改、删除时需要人工复核，即对应的目标复核工作流为人工复核工作流，执行人工复核工作流以得到复核结果数据；对临时头寸进行新增、修改和删除时系统自动进行复核，即对应的目标复核工作流为自动复核工作流，执行自动复核工作流以得到复核结果数据。将复核结果数据中对应于已复核的头寸数据更新为匡算纳入数据。

步骤S207，基于头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段从匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。

本申请实施例的头寸处理方法可以实现按照输入的查询条件对未来资金头寸或者截至某时点的资金头寸进行多维度实时查询，并支持对查询结果的导出。按日期和账号维度匡算，执行主体可以设置过滤器，可对查询条件进行保存复用。

本申请实施例可以实现资金头寸明细查询，可以查询匡算纳入数据范围内的计划现金流；支持查询已失效的历史计划现金流版本；支持查询已复核的手工头寸。查询列表按照一条现金流一条明细展示。需要展示但不纳入匡算范围的头寸在查询结果中置灰末端展示且不纳入当前余额统计：超过维护日期的临时头寸、原交易修改和删除后的现金流信息。

本申请实施例可以实现头寸匡算记录查询，记录每天头寸匡算时点的记录，每天头寸匡算的记录天数通过参数配置。日终时系统在工前批前更新当日头寸记录并覆盖每日匡算时点生成记录。快照栏位记录包含：日期、匡算日期、支付日期、上日估值余额、未匡算收入、未匡算支出、已匡算收入、已匡算支出、当前余额。

本申请实施例可实时、定时多维度监控资金头寸，可实时预算我方未来期限内头寸变化，可实时预算账户的资金变化，可根据业务场景登记科目账，可根据市场数据实时对我方账户资金的可用余额进行投资。

图3是根据本申请一个实施例的头寸处理方法的主要流程示意图。本申请实施例的头寸处理方法，应用于对各种交易的资金头寸进行处理的场景。对金融市场业务，通过头寸汇总规则，对各产品交易(例如可以包括债券交易、外汇交易、拆借交易、衍生品交易)的现金流进行头寸汇总后，实时通过市场数据和我方数据进行计算，例如进行资金头寸计算、资金头寸查询、资金头寸监控，在进行目标账户资金头寸的实时计算、查询、监控后，可对目标账户的可用余额进行投资操作。从而可实时、定时多维度监控资金头寸，降低投资风险。

图4是根据本申请实施例的头寸处理装置的主要单元的示意图。如图4所示，头寸处理装置400包括获取单元401、匡算纳入数据确定单元402和筛选单元403。

获取单元401，被配置成响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段；

匡算纳入数据确定单元402，被配置成获取触发的订阅事件对应的交易类型，根据交易类型获取对应的头寸数据，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据；

筛选单元403，被配置成基于头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段从匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。

在一些实施例中，匡算纳入数据确定单元402进一步被配置成：将预设的头寸自动匡算时点之后的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算。

在一些实施例中，匡算纳入数据确定单元402进一步被配置成：将交割日大于或等于下一日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算；将交割日为当日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识不做变动。

在一些实施例中，匡算纳入数据确定单元402进一步被配置成：获取交易类型对应的头寸记录数据和实际产生的头寸数据；对比头寸记录数据和实际产生的头寸数据，以得到补录数据；将补录数据发送至线下录入节点，以供线下录入节点将补录数据与交易类型对应的头寸数据进行关联；更新并获取交易类型对应的头寸数据。

在一些实施例中，头寸处理装置还包括图4中未示出的更新单元，被配置成：确定补录数据对应的头寸状态，并标记头寸状态至与交易类型对应的头寸数据关联的补录数据上，以基于头寸状态更新匡算纳入数据。

在一些实施例中，更新单元进一步被配置成：根据头寸状态确定目标复核工作流，执行目标复核工作流以完成对头寸状态对应的头寸数据的复核，得到复核结果数据；基于复核结果数据更新匡算纳入数据。

在一些实施例中，预设条件包括：结算方式为加密货币、币种为预设币种并且处理状态为已复核和待提交。

需要说明的是，本申请的头寸处理方法和头寸处理装置在具体实施内容上具有相应关系，故重复内容不再说明。

图5示出了可以应用本申请实施例的头寸处理方法或头寸处理装置的示例性系统架构500。

如图5所示，系统架构500可以包括终端设备501、502、503，网络504和服务器505。网络504用以在终端设备501、502、503和服务器505之间提供通信链路的介质。网络504可以包括各种连接类型，例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。

用户可以使用终端设备501、502、503通过网络504与服务器505交互，以接收或发送消息等。终端设备501、502、503上可以安装有各种通讯客户端应用，例如购物类应用、网页浏览器应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等(仅为示例)。

终端设备501、502、503可以是具有头寸处理屏并且支持网页浏览的各种电子设备，包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。

服务器505可以是提供各种服务的服务器，例如对用户利用终端设备501、502、503所触发的订阅事件提供支持的后台管理服务器(仅为示例)。后台管理服务器可以响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段；获取触发的订阅事件对应的交易类型，根据交易类型获取对应的头寸数据，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据；基于头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段从匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。通过事件触发可实现实时与外部数据渠道进行交互，降低人工工作量，可实时、定时多维度监控资金头寸，降低投资风险。

需要说明的是，本申请实施例所提供的头寸处理方法一般由服务器505执行，相应地，头寸处理装置一般设置于服务器505中。

应该理解，图5中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要，可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。

下面参考图6，其示出了适于用来实现本申请实施例的终端设备的计算机系统600的结构示意图。图6示出的终端设备仅仅是一个示例，不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。

如图6所示，计算机系统600包括中央处理单元(CPU)601，其可以根据存储在只读存储器(ROM)602中的程序或者从存储部分608加载到随机访问存储器(RAM)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM603中，还存储有计算机系统600操作所需的各种程序和数据。CPU601、ROM602以及RAM603通过总线604彼此相连。输入/输出(I/O)接口605也连接至总线604。

以下部件连接至I/O接口605：包括键盘、鼠标等的输入部分606；包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶征信授权查询处理器(LCD)等以及扬声器等的输出部分607；包括硬盘等的存储部分608；以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分609。通信部分609经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器610也根据需要连接至I/O接口605。可拆卸介质611，诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等，根据需要安装在驱动器610上，以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分608。

特别地，根据本申请公开的实施例，上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如，本申请公开的实施例包括一种计算机程序产品，其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序，该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中，该计算机程序可以通过通信部分609从网络上被下载和安装，和/或从可拆卸介质611被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)601执行时，执行本申请的系统中限定的上述功能。

需要说明的是，本申请所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以包括但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件，或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于：具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本申请中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本申请中，计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号，其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式，包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质，该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括但不限于：无线、电线、光缆、RF等等，或者上述的任意合适的组合。

附图中的流程图和框图，图示了按照本申请各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分，上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的是，框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

描述于本申请实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现，也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元也可以设置在处理器中，例如，可以描述为：一种处理器包括获取单元、匡算纳入数据确定单元和筛选单元。其中，这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。

作为另一方面，本申请还提供了一种计算机可读介质，该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的；也可以是单独存在，而未装配入该设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序，当上述一个或者多个程序被一个该设备执行时，使得该设备响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段；获取触发的订阅事件对应的交易类型，根据交易类型获取对应的头寸数据，确定头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据；基于头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段从匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。

本申请的计算机程序产品，包括计算机程序，计算机程序在被处理器执行时实现本申请实施例中的头寸处理方法。

根据本申请实施例的技术方案，通过事件触发可实现实时与外部数据渠道进行交互，降低人工工作量，可实时、定时多维度监控资金头寸，降低投资风险。

上述具体实施方式，并不构成对本申请保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是，取决于设计要求和其他因素，可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本申请的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等，均应包含在本申请保护范围之内。

Claims (16)

1.一种头寸处理方法，其特征在于，包括：

响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段；

获取触发的所述订阅事件对应的交易类型，根据所述交易类型获取对应的头寸数据，确定所述头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和所述纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据；

基于所述头寸匡算维度标识、所述交易标识和所述匡算时间段从所述匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定所述头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，包括：

将预设的头寸自动匡算时点之后的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定所述头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，包括：

将交割日大于或等于下一日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算；

将交割日为当日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识不做变动。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述交易类型获取对应的头寸数据，包括：

获取所述交易类型对应的头寸记录数据和实际产生的头寸数据；

对比所述头寸记录数据和所述实际产生的头寸数据，以得到补录数据；

将所述补录数据发送至线下录入节点，以供所述线下录入节点将所述补录数据与所述交易类型对应的头寸数据进行关联；

更新并获取所述交易类型对应的头寸数据。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

确定所述补录数据对应的头寸状态，并标记所述头寸状态至与所述交易类型对应的头寸数据关联的补录数据上，以基于所述头寸状态更新所述匡算纳入数据。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

根据所述头寸状态确定目标复核工作流，执行所述目标复核工作流以完成对所述头寸状态对应的头寸数据的复核，得到复核结果数据；

基于所述复核结果数据更新所述匡算纳入数据。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设条件包括：结算方式为加密货币、币种为预设币种并且处理状态为已复核和待提交。

8.一种头寸处理装置，其特征在于，包括：

获取单元，被配置成响应于触发订阅事件，获取头寸匡算维度标识、交易标识和匡算时间段；

匡算纳入数据确定单元，被配置成获取触发的所述订阅事件对应的交易类型，根据所述交易类型获取对应的头寸数据，确定所述头寸数据对应的纳入头寸匡算标识，进而根据预设条件和所述纳入头寸匡算标识确定匡算纳入数据；

筛选单元，被配置成基于所述头寸匡算维度标识、所述交易标识和所述匡算时间段从所述匡算纳入数据中筛选得到目标资金头寸数据。

9.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述匡算纳入数据确定单元进一步被配置成：

将预设的头寸自动匡算时点之后的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算。

10.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述匡算纳入数据确定单元进一步被配置成：

将交割日大于或等于下一日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识更新为对应于不纳入头寸匡算；

将交割日为当日的头寸数据对应的纳入头寸匡算标识不做变动。

11.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述匡算纳入数据确定单元进一步被配置成：

获取所述交易类型对应的头寸记录数据和实际产生的头寸数据；

对比所述头寸记录数据和所述实际产生的头寸数据，以得到补录数据；

将所述补录数据发送至线下录入节点，以供所述线下录入节点将所述补录数据与所述交易类型对应的头寸数据进行关联；

更新并获取所述交易类型对应的头寸数据。

12.根据权利要求11所述的装置，其特征在于，所述装置还包括更新单元，被配置成：

确定所述补录数据对应的头寸状态，并标记所述头寸状态至与所述交易类型对应的头寸数据关联的补录数据上，以基于所述头寸状态更新所述匡算纳入数据。

13.根据权利要求12所述的装置，其特征在于，所述更新单元进一步被配置成：

根据所述头寸状态确定目标复核工作流，执行所述目标复核工作流以完成对所述头寸状态对应的头寸数据的复核，得到复核结果数据；

基于所述复核结果数据更新所述匡算纳入数据。

14.一种头寸处理电子设备，其特征在于，包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一项所述的方法。

15.一种计算机可读介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的方法。

16.一种计算机程序产品，包括计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的方法。