CN115330528A - 一种风控策略评估分析系统 - Google Patents

Abstract

本发明涉及金融风控技术领域，具体涉及了一种风险策略评估分析系统。包括策略配置模块、策略模拟模块、策略验证模块以及策略部署模块；策略配置模块，用于对业务产品的审核策略进行修改，生成更新策略；策略模拟模块，用于对更新后的策略进行模拟，生成模拟结果；策略验证模块，用于对业务模拟结果进行验证，生成验证结果，根据验证结果判断更新策略是否符合预估；策略部署模块，用于更新策略进行部署。能够在对策略更新后进行验证，保证策略满足预估。

Description

一种风控策略评估分析系统

技术领域

本发明涉及金融风控技术领域，具体涉及了一种风险策略评估分析系统。

背景技术

在银行众多业务产品的实施过程中，会因为保证资产质量健康发展，使用到的数据源变更等因素，需要对业务产品的审批策略进行调整，在审批策略进行调整后，需要对策略进行校验，保证策略部署后对生产数据影响是否在预测之内。

目前，需要风险评估师对新的策略进行模拟，保证新策略的模拟结果满足预估，避免出现因为误操作、策略分析片面、系统bug等问题导致生产事故的发生。目前对于策略的模拟主要通过人工核算，数据量大且过程复杂。

发明内容

本发明所解决的技术问题在于提供一种风控策略评估分析系统，能够在对策略更新后进行验证，保证策略满足预估。

本发明提供的基础方案：一种风控策略评估分析系统，包括策略配置模块、策略模拟模块、策略验证模块以及策略部署模块；

策略配置模块，用于对业务产品的审核策略进行修改，生成更新策略；

策略模拟模块，用于对更新后的策略进行模拟，生成模拟结果；

策略验证模块，用于对业务模拟结果进行验证，生成验证结果，根据验证结果判断更新策略是否符合预估；

策略部署模块，用于更新策略进行部署。

本发明的原理及优点在于：通过策略配置模块，对业务产品的审核策略进行调整的，生成更新策略。之后通过策略模拟模块，对新生成的配置进行模拟运行，得到关于更新策略的模拟结果。得到模拟结果后，对模拟结果进行验证分析，验证更新策略的正确性，判断是否满足预期。在进行验证完成，满足预期后，再通过策略部署模块，更新策略进行部署，避免出现因为误操作、策略分析片面、系统bug等问题产生的生产事故。

进一步，还包括数据获取模块以及预期获取模块；

数据获取模块，用于获取业务产品在原始策略下，指定期限内的申请数据，以及原始策略的审批结果；

预期获取模块，用于获取指定用户上传的预期效果；

所述策略模拟模块，通过更新后配置对指定期限内的申请数据进行审批，生成模拟结果；

所述策略验证模块，根据模拟结果、原始策略的审批结果，判断更新策略是否达到预期效果。

获取到之前一段时间内的申请数据，和申请结果，申请数据为指定期限内所有申请人的申请材料，申请结果指按照更新前的原始策略在指定期限内的审核之后的结果，如通过率、拒绝率、拒绝单量、授信额度。采用更新策略对指定期限内的申请数据进行审核，得到模拟结果，计算通过更新策略对申请数据审批得到的模拟结果，与原本配置下的审批结果的差值，得到验证结果，指定用户为更新策略的风险评估师，结合风险评估师上传的预期效果，从而判断模拟结果是否满足预期要求，确保更新策略部署后，对生产数据的影响在预测之内。

进一步，所述策略验证模块包括差异分析模块和策略比对模块；

差异分析模块，用于分析审批结果和模拟结果中，各项结果的差异数据；

策略比对模块，用于根据审批结果、模拟结果以及差异数据，生成策略比对报告。

将更新策略对申请数据进行审批得到的模拟结果，与在原始策略下实际得到的审批结果进行对比，从而得到模拟结果和审批结果中的各项差异数据，将差异数据生成策略比对报告，从而通过策略比对报告，能够直观观察出更新策略与原始策略的对审批数据进行审核后结果的差异。

进一步，还包括报告发送模块；

报告发送模块，用于将策略比对报告，发送至指定用户的用户终端；

决策接收模块，用于获取指定用户上传的执行决策，所述执行策略包括重新配置和直接部署；

所述策略部署模块，用于当获取到执行策略为直接部署时，对更新策略进行部署。

将验证结果发送至风险评估师的用户终端，使风险评估师了解到对策略进行更新后的模拟得到的审批结果，与原始策略下审批结果相比的变化，风险评估师通过接收到的验证结果，从而判断是否对更新策略直接部署，选择是重新配置或是直接部署，当选择的执行策略为直接部署时，通过策略部署模块将更新策略直接部署。将更新策略进行验证判断后，再进行部署，避免更新策略不能够达到预期效果，对业务审批造成影响。

进一步，还包括策略分级模块；

策略分级模块，用于根据策略比对报告，对更新策略进行划分预期等级；

报告发送模块，还用于将预期等级发送给指定用户的用户终端。

策略比对报告中记录了各项结果的差异数据，判断更新策略审批通过的结果与原始策略审批通过的结果的差异结果，满足预期要求的项数，划分出预期等级。通过预期等级，直观观测出更新策略总体满足预期效果。

进一步，所述报告发送模块包括使用获取模块、使用分析模块；

使用获取模块，用于获取指定用户的用户终端的第三方应用的使用情况；

使用分析模块，用于根据指定用户的第三方应用的使用情况，分析指定用户的第三方应用的使用活跃时段；

所述预期等级预设有警戒等级，报告发送模块还用于将预期等级达到警戒等级的更新策略的策略比对报告，在指定用户的第三方应用使用活跃时段，发送至指定用户的用户终端。

通过获取到接收风险运营报告的指定用户的用户终端中的第三方应用的使用情况，根据指定用户的第三方应用使用情况，分析出指定用户使用第三方应用最活跃的时段。并且设置预期等级的警戒等级，当预期等级高于警戒等级时，在指定用户的第三方应用的使用活跃时段将预期等级高于警戒等级的风险运营报告发送至该指定用户。

通常来说，对于需要尽快处理的信息或任务，都会在第一时间进行推送，但是若在第一时间进行推送至指定用户，若指定用户没有注意到消息，之后再使用手机时，策略比对报告的消息很有可能被其他应用的消息淹没，导致指定用户不能及时发现。

在本申请中，是在对业务产品的审批规则进行修改，修改时会将业务产品的申请通道关闭，在策略更新完成后才会再次上线产品，因此无需在第一时间将策略比对报告发送给指定用户，而使需要使指定用户能够及时看到策略比对报告的信息，因此选择在指定用户的第三方应用使用最活跃的时段将策略比对报告的信息推送至用户终端，该时段用户使用用户终端的频率较高，更加容易让用户看到策略比对报告。即使指定用户没有使用用户终端，但是该时段用户对第三方应用的使用频率高，即用户使用用户终端的间隔时间小，因此当用户再次使用用户终端时，消息也不容易被吞没，保证报告发送后，指定用户在短时间内便能够看到。

附图说明

图1为本发明一种风险策略评估分析系统实施例的示意图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式进一步详细说明：

实施例基本如附图1所示：

一种风控策略评估分析系统，包括策略配置模块、策略模拟模块、策略验证模块、策略部署模块、数据获取模块、预期获取模块、报告发送模块、决策接收模块

策略配置模块，对业务产品的审核策略进行修改，生成更新策略。通过策略配置模块，对业务产品的审批模型、规则、评分卡、表达式进行配置，配置完成后形成进行审批策略，即为更新策略。

数据获取模块，用于获取业务产品在原始策略下，指定期限内的申请数据，以及原始策略的审批结果；

预期获取模块，用于获取指定用户上传的预期效果；

策略模拟模块用于对更新策略进行模拟，生成模拟结果，通过更新后配置对指定期限内的申请数据进行审批，生成模拟结果。

策略验证模块，根据模拟结果、原始策略的审批结果，判断更新策略是否达到预期效果。

在配置好更新策略后，通过回溯比对的方式对更新策略进行验证，回溯比对基于指定期限内的申请数据，使更新策略跑出模拟结果与原始策略的实际结果进行比较，判断是否满足预期要求。

具体的，预期获取模块获取风险评估师上传的预期效果，预期效果具体指通过更新策略进行审批，相比与原始策略进行审批的期望结果。本实施例中的指定期限为策略更新的前7天，通过获取到策略更新前7天内的申请数据，以及在过去7天，原始策略下，实际通过的审核结果。利用更新后配置对过去7天的申请数据进行审核，输出采用更新策略进行审核的模拟数据，将更新策略审核通过的模拟数据，与原始配置下审核通过的实际数据进行比较，从而判断是否满足风险评估师的预期。例如风险评估师上传的预期效果为平均授信金额降低，通过率降低，通过模拟得到更新策略的通过率低于原始策略的通过率，而更新策略的平均授信金额反而大于原始配置的平均授信金额，则更新策略在通过率上达到预期效果，在平均授信金额上没有达到预期要求。

策略验证模块用于对业务产品的模拟结果进行验证，生成验证结果，根据验证结果判断更新策略是否符合预估。

策略验证模块包括差异分析模和策略比对模块。

差异分析模块，用于分析审批结果和模拟结果中，各项结果的差异数据。

策略比对模块，用于根据审批结果、模拟结果以及差异数据，生成策略比对报告。

通过差异分析模块，计算出原始策略的通过情况，与更新策略的通过情况的之间的差异数据，例如原始配置下的拒绝单量为100单，通过率为50％，更新策略的拒绝单量为120，通过率为60％。则拒绝单量差异数据为20，通过率差异数据为10％。若原始配置下的拒绝单量为60，通过率为45％，更新后配置的拒绝单量为30，通过率为30％，则拒绝单量差异数据为-30，通过率差异数据为-15％。根据模拟结果、审批结果以及差异数据，生成策略比对报告，策略比对报告中记录模拟结果、申请结果，各项结果的差异数据以及各项结果是否满足预期效果。

策略分级模块，用于根据策略比对报告，对更新策略划分预期等级。

具体的，根据策略比对报告中各项结果足预期效果的项数，划分预期等级，当一项结果满足预期效果后，预期等级加一，例如某产品需要对通过率、平均授信金额以及拒绝单量进行调整，更新策略的模拟结果中通过率和平均授信金额满足预期效果，则预期等级为二级。

报告发送模块，用于将策略比对报告，以及预期等级发送至指定用户的用户终端，本实施例中，用户终端具体为手机，通过钉钉或微信的方式，将策略比对报告发送到指定用户的手机。

决策接收模块，用于获取指定用户上传的执行决策，执行决策包括重新配置和直接部署。

通过报告发送模块将策略比对报告以及预期等级发送给风险评估师，风险评估师能够直观了解更新策略是否满足需求，从而做出是否重新配置规则的决定。当需要重新配置规则时，则选择执行策略为重新配置，之后通过策略配置模块对审核策略重新进行配置。若是风险评估师选择的执行策略为直接部署，策略部署模块将对更新策略直接进行部署。

例如，风险评估师发现近期某项目贷后表现持续变差，该项目的实际通过率为70％，实际平均授信额度为5000元，为了保证风险资产质量健康发展，收紧该项目的通过率，同时需要降低授信额度。通过策略配置模块对相关的审批模型、规则、评分卡、表达式进行修改配置后，策略模拟模块将近7天该项目的申请数据通过更新策略中进行模拟审批，得到模拟结果，模拟结果中的通过率为85％，平均授信额度为6000元，模拟结果与申请结果通过策略验证模块进验证，由于预期效果为通过率降低，平均授信额度降低，则更新策略在通过率和平均授信额度上均没有达到预期效果，更新策略反而放松了通过率和授信额度。通过报告发送模块将策略比对报告发送给风险评估师后，风险评估师判断需要对策略重新进行配置，选择执行策略为重新配置，再次配置好更新策略后，由策略模拟模块进行模拟，得到通过率为50％，平均授信额度为3500元，满足降低通过率和平均授信额度的需求，将报告发送至风险评估师的移动终端后，风险评估师选择执行策略为直接部署，之后策略部署模块将对更新策略进行部署。

实施例二

本实施例和实施例一的区别在于，报告发送模块包括使用获取模块、使用分析模块。

使用获取模块，用于获取指定用户的用户终端的第三方应用的使用情况。

使用分析模块，用于根据指定用户的第三方应用的使用情况，分析指定用户第三方引用的使用活跃时段。

预期等级预设有警戒等级，报告发送模块还用于将预期等级达到警戒等级的更新策略的策略比对报告，在指定用户的第三方应用的使用活跃时段，发送至指定用户的用户终端。

具体的，使用获取模块获取风险评估师的第三方应用的使用情况，本实施例中第三方应用具体包括知乎、贴吧、微博等论坛应用，爱奇艺、优酷、芒果视频等视频应用，获取指定用户各个第三方应用的使用情况，以一个小时为一个时段，分别获取用户在各个时段的第三方应用的使用活跃时段，本实施例中，若是一小时内的使用第三方应用的时长超过40分钟，便认定该时段为使用活跃时段，若是指定用户没有在一个小时内使用第三方应用的时长超过40分钟的时段，则选取该指定用户在一小时内使用第三方应用时长最长的时段为使用，若是指定用户有多个时段使用时长超过40分钟，则选择多个时段中时间最早的时段为使用活跃时段。

预期等级包括警戒等级，本实施例中，若各项结果中，未满足预期效果的项数超过总项数的百分之50，则达到警戒等级，报告发送模块将预期等级达到警戒等级的更新策略的策略比对报告，在指定用户的第三方应用使用活跃时段发送至指定用户的用户终端。

当各项结果中，未满足预期效果的项数超过总项数的百分之50，则说明更新策略的模拟结果与预期效果存在较大差距，需要及时对策略做出调整，通常来说，对于需要尽快处理的信息或任务，都会在第一时间进行推送，但是若在第一时间进行推送至指定用户，但是若指定，若指定用户没有注意到消息，之后再使用手机时，策略比对报告的消息很有可能被其他应用的消息淹没，导致指定用户不能及时发现。

在本申请中，是在对业务产品的审批规则进行修改，修改时会将业务产品的申请通道关闭，在策略更新完成后才会再次上线产品，因此无需在第一时间将策略比对报告发送给指定用户，而使需要使指定用户能够及时看到策略比对报告的信息，因此选择在指定用户的第三方应用使用最活跃的时段将策略比对报告的信息推送至用户终端，该时段用户使用用户终端的频率较高，更加容易让用户看到策略比对报告。即使指定用户没有使用用户终端，但是该时段用户对第三方应用的使用频率高，即用户使用用户终端的间隔时间小，因此当用户再次使用用户终端时，消息也不容易被吞没。

以上的仅是本发明的实施例，方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述，所属领域普通技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，所属领域普通技术人员可以在本申请给出的启示下，结合自身能力完善并实施本方案，一些典型的公知结构或者公知方法不应当成为所属领域普通技术人员实施本申请的障碍。应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本发明结构的前提下，还可以作出若干变形和改进，这些也应该视为本发明的保护范围，这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准，说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

Claims (6)

1.一种风控策略评估分析系统，其特征在于：包括策略配置模块、策略模拟模块、策略验证模块以及策略部署模块；

策略配置模块，用于对业务产品的审核策略进行修改，生成更新策略；

策略模拟模块，用于对更新后的策略进行模拟，生成模拟结果；

策略验证模块，用于对业务模拟结果进行验证，生成验证结果，根据验证结果判断更新策略是否符合预估；

策略部署模块，用于更新策略进行部署。

2.根据权利要求1所述的一种风控策略评估分析系统，其特征在于：还包括数据获取模块以及预期获取模块；

数据获取模块，用于获取业务产品在原始策略下，指定期限内的申请数据，以及原始策略的审批结果；

预期获取模块，用于获取指定用户上传的预期效果；

所述策略模拟模块，通过更新后配置对指定期限内的申请数据进行审批，生成模拟结果；

所述策略验证模块，根据模拟结果、原始策略的审批结果，判断更新策略是否达到预期效果。

3.根据权利要求2所述的一种风控策略评估分析系统，其特征在于：所述策略验证模块包括差异分析模块和策略比对模块；

差异分析模块，用于分析审批结果和模拟结果中，各项结果的差异数据；

策略比对模块，用于根据审批结果、模拟结果以及差异数据，生成策略比对报告。

4.根据权利要求3所述的一种风控策略评估分析系统，其特征在于：还包括报告发送模块；

报告发送模块，用于将策略比对报告，发送至指定用户的用户终端；

决策接收模块，用于获取指定用户上传的执行决策，所述执行策略包括重新配置和直接部署；

所述策略部署模块，用于当获取到执行策略为直接部署时，对更新策略进行部署。

5.根据权利要求4所述的一种风控策略评估分析系统，其特征在于：还包括策略分级模块；

策略分级模块，用于根据策略比对报告，对更新策略划分预期等级；

报告发送模块，还用于将预期等级发送给指定用户的用户终端。

6.根据权利要求5所述的一种风控策略评估分析系统，其特征在于：所述报告发送模块包括使用获取模块、使用分析模块；

使用获取模块，用于获取指定用户的用户终端的第三方应用的使用情况；

使用分析模块，用于根据指定用户的第三方应用的使用情况，分析指定用户的第三方应用的使用活跃时段；

所述预期等级预设有警戒等级，报告发送模块还用于将预期等级达到警戒等级的更新策略的策略比对报告，在指定用户的第三方应用使用活跃时段，发送至指定用户的用户终端。

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