CN114596157A - 模拟撮合交易方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

模拟撮合交易方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请实施例公开了一种模拟撮合交易方法、装置、设备及存储介质，该方法包括：获取第一报单队列，该第一报单队列包括至少一个模拟报单，该模拟报单包括报单方向、委托价和委托量；调用行情查询接口获取与该第一报单队列对应的行情委托队列，该行情委托队列包括至少一个行情委托单、最新成交价和最新成交量，该行情委托单包括交易方向、交易价及对应的交易量；将至少一个模拟报单与至少一个行情委托单进行撮合交易，并输出各个模拟报单的交易结果，该至少一个模拟报单的报单方向与该至少一个行情委托单的交易方向对应。采用本申请实施例，可以提高模拟撮合交易的精度。

Description

模拟撮合交易方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本申请涉及计算机技术领域，具体涉及一种模拟撮合交易方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
目前，在进行证券交易时，个人客户和机构客户通常会采用证券交易软件进行交易。个人客户和机构客户需要进行策略测试时，通常会采用证券交易软件的模拟撮合系统对证券交易业务进行测试，以确保策略实施的准确性。
市场上的模拟撮合系统通常提供一个模拟的交易行情市场并采用见单成交的撮合策略，即客户提交一个报单，撮合模拟系统会根据模拟的交易行情市场进行撮合并交易成功，然而这种模拟撮合系统的精准度无法满足策略测试的需求。
发明内容
本申请实施例提供了一种模拟撮合交易方法、装置、设备及存储介质，可以根据真实的行情市场按照合理的交易规则对模拟报单进行撮合交易，提高模拟撮合交易的精准度。
第一方面，本申请实施例提供了一种模拟撮合交易方法，包括：
获取第一报单队列，所述第一报单队列包括至少一个模拟报单，所述模拟报单包括报单方向、委托价和委托量，所述模拟报单是由个人客户或机构客户提交的虚拟报单；
调用行情查询接口获取与所述第一报单队列对应的行情委托队列，所述行情委托队列包括至少一个行情委托单、最新成交价和最新成交量，所述行情委托单包括交易方向、交易价及对应的交易量，所述行情委托单是由企业客户在真实的行情市场中提交的委托单；
将所述至少一个模拟报单与所述至少一个行情委托单进行撮合交易，并输出各个所述模拟报单的交易结果，所述至少一个模拟报单的所述报单方向与所述至少一个行情委托单的所述交易方向对应。
在第一方面一个可能的实施方式中，所述输出各个所述模拟报单的交易结果，包括：
若所述至少一个模拟报单中存在未完成撮合交易的至少一个目标报单，则将所述未完成撮合交易的至少一个目标报单组成第二报单队列，并获取新输入的至少一个模拟报单，将所述第二报单队列中的目标报单和所述新输入的至少一个模拟报单组成的报单队列作为所述第一报单队列，直到接收到停止交易的目标指令，输出各个所述模拟报单的交易结果；
若所述至少一个模拟报单中不存在未完成撮合交易的至少一个目标报单，则获取新输入的至少一个模拟报单，将所述新输入的至少一个模拟报单组成的报单队列作为所述第一报单队列，直到接收到停止交易的目标指令，输出各个所述模拟报单的交易结果。
在第一方面一个可能的实施方式中，所述报单方向包括买入和卖出，所述交易方向包括买入和卖出；所述将所述至少一个模拟报单与所述至少一个行情委托单进行撮合交易，包括：
若所述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的所述报单方向为买入，则将所述一个或多个模拟报单与所述交易方向为卖出的所述至少一个行情委托单进行撮合交易；
若所述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的所述报单方向为卖出，则将所述一个或多个模拟报单与所述交易方向为买入的所述至少一个行情委托单进行撮合交易。
在第一方面一个可能的实施方式中，所述第二报单队列中未完成撮合交易的至少一个目标报单还包括所述目标报单对应的市场存量；所述将所述未完成撮合交易的至少一个目标报单组成第二报单队列，包括：
计算所述至少一个模拟报单中未完成撮合交易的至少一个目标报单对应的市场存量；
获取所述至少一个目标报单的所述报单方向、所述委托价、所述委托量和所述市场存量；
在所述至少一个目标报单的报单方向为买入的情况下，将所述至少一个目标报单按照所述委托价从高到低，所述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列；
在所述至少一个目标报单的报单方向为卖出的情况下，将所述至少一个目标报单按照所述委托价从低到高，所述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列。
在第一方面一个可能的实施方式中，所述若所述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的所述报单方向为买入，则将所述一个或多个模拟报单与所述交易方向为卖出的所述至少一个行情委托单进行撮合交易，包括：
在所述至少一个模拟报单的所述委托价大于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单的所述委托量与所述行情委托队列的所述最新成交量进行撮合交易，所述至少一个模拟报单的所述市场存量不参与撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价等于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述行情委托队列的所述最新成交量先与所述至少一个模拟报单的所述市场存量进行撮合交易，再与所述至少一个模拟报单的所述委托量进行撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价小于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单与所述行情委托队列无法进行撮合交易。
在第一方面一个可能的实施方式中，所述若所述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的所述报单方向为卖出，则将所述一个或多个模拟报单与所述交易方向为买入的所述至少一个行情委托单进行撮合交易，包括：
在所述至少一个模拟报单的所述委托价小于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单的所述委托量与所述行情委托队列的所述最新成交量进行撮合交易，所述至少一个模拟报单的所述市场存量不参与撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价等于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述行情委托队列的所述最新成交量先与所述至少一个模拟报单的所述市场存量进行撮合交易，再与所述至少一个模拟报单的所述委托量进行撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价大于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单与所述行情委托队列无法进行撮合交易。
在第一方面一个可能的实施方式中，所述计算所述至少一个模拟报单中未完成撮合交易的至少一个目标报单对应的市场存量，包括：
若所述行情委托队列中不存在目标行情委托单，则所述至少一个目标报单对应的市场存量为0，所述目标行情委托单的所述交易方向与所述至少一个目标报单的所述报单方向相同且所述目标行情委托单的所述交易价与所述至少一个目标报单的所述委托价相同；
若所述行情委托队列中存在所述目标行情委托单，则所述至少一个目标报单对应的市场存量为所述目标行情委托单的交易量。
第二方面，本申请实施例提供了一种模拟撮合交易装置，包括：
获取单元，用于获取第一报单队列；
调用单元，用于调用行情查询接口获取与所述第一报单队列对应的行情委托队列；
处理单元，用于将所述至少一个模拟报单与所述至少一个行情委托单进行撮合交易，并输出各个所述模拟报单的交易结果。
在第二方面一个可能的实施方式中，所述处理单元，具体用于：
若所述至少一个模拟报单中存在未完成撮合交易的至少一个目标报单，则将所述未完成撮合交易的至少一个目标报单组成第二报单队列，并获取新输入的至少一个模拟报单，将所述第二报单队列中的目标报单和所述新输入的至少一个模拟报单组成的报单队列作为所述第一报单队列，直到接收到停止交易的目标指令，输出各个所述模拟报单的交易结果；
若所述至少一个模拟报单中不存在未完成撮合交易的至少一个目标报单，则获取新输入的至少一个模拟报单，将所述新输入的至少一个模拟报单组成的报单队列作为所述第一报单队列，直到接收到停止交易的目标指令，输出各个所述模拟报单的交易结果。
在第二方面一个可能的实施方式中，所述处理单元，具体用于：
若所述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的所述报单方向为买入，则将所述一个或多个模拟报单与所述交易方向为卖出的所述至少一个行情委托单进行撮合交易；
若所述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的所述报单方向为卖出，则将所述一个或多个模拟报单与所述交易方向为买入的所述至少一个行情委托单进行撮合交易。
在第二方面一个可能的实施方式中，所述装置还包括：
计算单元，用于计算所述至少一个模拟报单中未完成撮合交易的至少一个目标报单对应的市场存量；
排序单元，用于在所述至少一个目标报单的报单方向为买入的情况下，将所述至少一个目标报单按照所述委托价从高到低，所述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列；
所述排序单元，用于在所述至少一个目标报单的报单方向为卖出的情况下，将所述至少一个目标报单按照所述委托价从低到高，所述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列。
所述获取单元，还用于获取所述至少一个目标报单的所述报单方向、所述委托价、所述委托量和所述市场存量。
在第二方面一个可能的实施方式中，所述处理单元，具体用于：
在所述至少一个模拟报单的所述委托价大于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单的所述委托量与所述行情委托队列的所述最新成交量进行撮合交易，所述至少一个模拟报单的所述市场存量不参与撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价等于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述行情委托队列的所述最新成交量先与所述至少一个模拟报单的所述市场存量进行撮合交易，再与所述至少一个模拟报单的所述委托量进行撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价小于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单与所述行情委托队列无法进行撮合交易。
在第二方面一个可能的实施方式中，所述处理单元，具体用于：
在所述至少一个模拟报单的所述委托价小于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单的所述委托量与所述行情委托队列的所述最新成交量进行撮合交易，所述至少一个模拟报单的所述市场存量不参与撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价等于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述行情委托队列的所述最新成交量先与所述至少一个模拟报单的所述市场存量进行撮合交易，再与所述至少一个模拟报单的所述委托量进行撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价大于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单与所述行情委托队列无法进行撮合交易。
在第二方面一个可能的实施方式中，所述计算单元，具体用于：
若所述行情委托队列中不存在目标行情委托单，则所述至少一个目标报单对应的市场存量为0，所述目标行情委托单的所述交易方向与所述至少一个目标报单的所述报单方向相同且所述目标行情委托单的所述交易价与所述至少一个目标报单的所述委托价相同；
若所述行情委托队列中存在所述目标行情委托单，则所述至少一个目标报单对应的市场存量为所述目标行情委托单的交易量。
第三方面，本申请实施例提供了一种模拟撮合交易设备，包括处理器、存储器以及输入输出接口，该处理器、存储器和输入输出接口相互连接，其中，该输入输出接口用于输入或输出数据，该存储器用于存储程序代码，该处理器用于调用该程序代码，执行上述第一方面的模拟撮合交易方法。
第四方面，本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，其特征在于，该计算机可读存储介质存储有计算机程序，该计算机程序包括程序指令，该程序指令当被处理器执行时使该处理器执行上述第一方面的模拟撮合交易方法。
本申请实施例中，获取由至少一个模拟报单组成的第一报单队列，所述模拟报单是由个人客户或机构客户提交的虚拟报单，调用行情查询接口获取与所述第一报单队列对应的行情委托队列，所述行情委托队列包括至少一个行情委托单、最新成交价和最新成交量，所述行情委托单是由企业客户在真实的行情市场中提交的委托单，将所述至少一个模拟报单与所述至少一个行情委托单进行撮合交易，并输出各个所述模拟报单的交易结果。在进行撮合交易时，行情委托队列为调用行情查询接口获取到的真实的行情市场中的行情队列，并且按照合理的交易规则对模拟报单进行撮合交易，提高模拟撮合交易的精准度。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例。
图1是本申请实施例提供的一种模拟撮合交易方法的流程示意图；
图2是本申请实施例提供的一种模拟撮合交易方法的示例图；
图3是本申请实施例提供的一种模拟撮合交易装置的结构示意图；
图4是本申请实施例提供的一种模拟撮合交易设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书、权利要求书及附图中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备等，没有限定于已列出的步骤或单元，而是可选地还包括没有列出的步骤或单元等，或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备等固有的其它步骤或单元。
在本文中提及的“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员可以显式地和隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
在本申请中，“至少一个(项)”是指一个或者多个，“多个”是指两个或两个以上，“至少两个(项)”是指两个或三个及三个以上，“和/或”，用于描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，“A和/或B”可以表示：只存在A，只存在B以及同时存在A和B三种情况，其中A，B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达，是指这些项中的任意组合。例如，a，b或c中的至少一项(个)，可以表示：a，b，c，“a和b”，“a和c”，“b和c”，或“a和b和c”。
请参见图1，图1是本申请实施例提供的一种模拟撮合交易方法的流程示意图。如图1所示，本申请实施例的模拟撮合交易方法可以包括但不限于以下步骤：
S101，获取第一报单队列，该第一报单队列包括至少一个模拟报单。
上述模拟报单包括报单方向、委托价和委托量，上述报单方向包括买入和卖出，上述模拟报单是由个人客户或机构客户提交的虚拟报单。可以理解的，客户在使用模拟撮合交易系统时提交一个或多个模拟报单进行证券的买入或卖出，因此上述模拟报单的上述报单方向可以是买入或卖出，上述委托价为买入价格或卖出价格，上述委托量为买入数量或卖出数量。例如，模拟报单1的报单方向为买入，委托价为3.7元，委托量为200，即以3.7元的买入价买入200只证券。又例如，模拟报单2的报单方向为卖出，委托价为3.8元，委托量为100，即以3.8元的卖出价卖出100只证券。
S102，调用行情查询接口获取与第一报单队列对应的行情委托队列，该行情委托队列包括至少一个行情委托单、最新成交价和最新成交量。
上述行情委托单包括交易方向、交易价及对应的交易量，上述行情委托单是由企业客户在真实的行情市场中提交的委托单。其中，与上述第一报单队列对应的行情委托队列为在获取第一报单队列的时间间隔中真实市场的行情委托队列，例如，上述行情委托队列是在T0时刻由企业客户在真实的行情市场中提交的，上述第一报单队列为用户针对上述T0时刻的行情委托队列提交的模拟报单，在T0时刻到T1时刻获取第一报单队列，即上述T0时刻到T1时刻获取的第一报单队列对应T0时刻的行情委托队列。
上述交易方向包括买入和卖出，可以理解的，上述交易价为买入价格或卖出价格，上述交易量为买入数量或卖出数量。例如，行情委托单1的交易方向为买入，交易价为3.7元，交易量为200，即以3.7元的买入价买入200只证券。又例如，行情委托单2的交易方向为卖出，交易价为3.8元，交易量为100，即以3.8元的卖出价卖出100只证券。
上述最新成交价表示当前市场可以进行撮合交易的价格，上述最新成交量表示当前市场可以进行撮合交易的数量。例如，最新成交价为3.5元，此时最新成交量为100。当客户进行买入时，若提交的模拟报单为3.5元买入100只，则成交100只；若提交的模拟报单为3.4元买入100只，则无法成交；若提交的模拟报单为3.5元买入120只，则只成交100只；若提交的模拟报单为3.6元买入100只，则成交100只。当客户进行卖出时，若提交的模拟报单为3.5元卖出100只，则成交100只；若提交的模拟报单为3.4元卖出100只，则不成交100只；若提交的模拟报单为3.5元卖出120只，则只成交100只；若提交的模拟报单为3.6元卖出100只，则无法成交。可以理解的，当客户进行买入时，若提交的模拟报单的委托价大于或等于上述最新成交价，则可以根据上述最新成交量进行成交，当客户进行卖出时，若提交的模拟报单的委托价小于或等于上述最新成交价，则可以根据上述最新成交量进行成交。
S103，将至少一个模拟报单与至少一个行情委托单进行撮合交易，并输出各个模拟报单的交易结果。
上述报单方向包括买入和卖出，上述交易方向包括买入和卖出，上述至少一个模拟报单的上述报单方向与上述至少一个行情委托单的上述交易方向对应，可以理解的，若上述至少一个模拟报单的上述报单方向为买入时，上述至少一个行情委托单的上述交易方向则为卖出，若上述至少一个模拟报单的上述报单方向为卖出时，上述至少一个行情委托单的上述交易方向则为买入。
上述将上述至少一个模拟报单与上述至少一个行情委托单进行撮合交易，包括：
若上述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的上述报单方向为买入，则将上述一个或多个模拟报单与上述交易方向为卖出的上述至少一个行情委托单进行撮合交易；
若上述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的上述报单方向为卖出，则将上述一个或多个模拟报单与上述交易方向为买入的上述至少一个行情委托单进行撮合交易。
上述输出各个上述模拟报单的交易结果，包括：
若上述至少一个模拟报单中存在未完成撮合交易的至少一个目标报单，则将上述未完成撮合交易的至少一个目标报单组成第二报单队列，并获取新输入的至少一个模拟报单，将上述第二报单队列中的目标报单和上述新输入的至少一个模拟报单组成的报单队列作为上述第一报单队列，直到接收到停止交易的目标指令，输出各个上述模拟报单的交易结果；
若上述至少一个模拟报单中不存在未完成撮合交易的至少一个目标报单，则获取新输入的至少一个模拟报单，将上述新输入的至少一个模拟报单组成的报单队列作为上述第一报单队列，直到接收到停止交易的目标指令，输出各个上述模拟报单的交易结果。
可以理解的，若上述至少一个模拟报单中存在未完成撮合交易的至少一个目标报单时，需要将上述至少一个目标报单与获取到的上述新输入的至少一个模拟报单继续和上述行情委托单进行撮合交易直到撮合完成，若上述至少一个模拟报单中不存在未完成撮合交易的至少一个目标报单时，则将获取到的上述新输入的至少一个模拟报单和上述行情委托单进行撮合交易，不断循环上述过程，直到接收到停止交易的目标指令，输出上述各个模拟报单的交易结果。
上述第二报单队列中未完成撮合交易的至少一个目标报单还包括上述目标报单对应的市场存量。上述将上述未完成撮合交易的至少一个目标报单组成第二报单队列，包括：
计算上述至少一个模拟报单中未完成撮合交易的至少一个目标报单对应的市场存量；
获取上述至少一个目标报单的上述报单方向、上述委托价、上述委托量和上述市场存量；
在上述至少一个目标报单的报单方向为买入的情况下，将上述至少一个目标报单按照上述委托价从高到低，上述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列；
在上述至少一个目标报单的报单方向为卖出的情况下，将上述至少一个目标报单按照上述委托价从低到高，上述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列。
上述计算上述至少一个模拟报单中未完成撮合交易的至少一个目标报单对应的市场存量，包括：
若上述行情委托队列中不存在目标行情委托单，则上述至少一个目标报单对应的市场存量为0，上述目标行情委托单的上述交易方向与上述至少一个目标报单的上述报单方向相同且上述目标行情委托单的上述交易价与上述至少一个目标报单的上述委托价相同；
若上述行情委托队列中存在上述目标行情委托单，则上述至少一个目标报单对应的市场存量为上述目标行情委托单的交易量。
上述将上述未完成撮合交易的至少一个目标报单组成第二报单队列的详细过程请参见图2所示实施例的具体描述，此处不再赘述。
上述若上述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的上述报单方向为买入，则将上述一个或多个模拟报单与上述交易方向为卖出的上述至少一个行情委托单进行撮合交易，包括：
在上述至少一个模拟报单的上述委托价大于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述至少一个模拟报单的上述委托量与上述行情委托队列的上述最新成交量进行撮合交易，上述至少一个模拟报单的上述市场存量不参与撮合交易；
在上述至少一个模拟报单的上述委托价等于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述行情委托队列的上述最新成交量先与上述至少一个模拟报单的上述市场存量进行撮合交易，再与上述至少一个模拟报单的上述委托量进行撮合交易；
在上述至少一个模拟报单的上述委托价小于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述至少一个模拟报单与上述行情委托队列无法进行撮合交易。
上述若上述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的上述报单方向为卖出，则将上述一个或多个模拟报单与上述交易方向为买入的上述至少一个行情委托单进行撮合交易，包括：
在上述至少一个模拟报单的上述委托价小于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述至少一个模拟报单的上述委托量与上述行情委托队列的上述最新成交量进行撮合交易，上述至少一个模拟报单的上述市场存量不参与撮合交易；
在上述至少一个模拟报单的上述委托价等于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述行情委托队列的上述最新成交量先与上述至少一个模拟报单的上述市场存量进行撮合交易，再与上述至少一个模拟报单的上述委托量进行撮合交易；
在上述至少一个模拟报单的上述委托价大于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述至少一个模拟报单与上述行情委托队列无法进行撮合交易。
上述将上述至少一个模拟报单与上述至少一个行情委托单进行撮合交易的详细过程请参见图2所示实施例的具体描述，此处不再赘述。
本申请实施例中，获取由至少一个模拟报单组成的第一报单队列，上述模拟报单是由个人客户或机构客户提交的虚拟报单，调用行情查询接口获取与上述第一报单队列对应的行情委托队列，上述行情委托队列包括至少一个行情委托单、最新成交价和最新成交量，上述行情委托单是由企业客户在真实的行情市场中提交的委托单，将上述至少一个模拟报单与上述至少一个行情委托单进行撮合交易，输出各个上述模拟报单的交易结果。在进行撮合交易时，行情委托队列为调用行情查询接口获取到的真实的行情市场中的行情队列，并且按照合理的交易规则对模拟报单进行撮合交易，提高模拟撮合交易的精准度。
为了说明上述模拟撮合交易方法，请参见图2，图2是本申请实施例提供的一种模拟撮合交易方法的示例图。如图2所示，该模拟撮合交易方法的示例中包括报单队列201、行情委托队列202、报单队列203、行情委托队列204，其中，报单队列201与行情委托队列202在T0时刻进行撮合交易，报单队列203与行情委托队列204在T1时刻进行撮合交易，报单队列201在T0时刻撮合交易后变成报单队列203，行情委托队列202在T0时刻撮合交易后变成行情委托队列204，报单队列201和报单队列203中包括至少一个报单，如报单1、报单2等，行情委托队列202和行情委托队列204中包括至少一个行情委托单、最新成交价和最新成交量，如行情委托单1、行情委托单2等。
首先以客户提交报单方向为买入的模拟报单与行情委托队列进行撮合的过程进行举例说明。
假设T0为初始时刻，在此之前模拟撮合交易系统中收到客户提交的模拟报单，T1时刻、T2时刻、T3时刻为更新行情委托队列的时刻。
在T0时刻，行情委托队列如表1所示，此时的最新成交价为9.08。由表1可见，上述行情委托队列包括多个行情委托单，卖1、卖2、卖3、卖4和卖5表示上述行情委托单的交易方向为卖出，买1、买2、买3、买4和买5表示上述行情委托单的交易方向为买入。
表1T0时刻行情委托队列
交易方向 交易价 交易量
卖5 9.12 869
卖4 9.11 60
卖3 9.10 877
卖2 9.09 126
卖1 9.08 389
买1 9.06 300
买2 9.05 200
买3 9.04 100
… … …
在T0时刻到T1时刻，获取第一报单队列，上述第一报单队列包括至少一个模拟报单。若上述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的上述报单方向为买入，则将上述一个或多个模拟报单与上述交易方向为卖出的上述至少一个行情委托单进行撮合交易；若上述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的上述报单方向为卖出，则将上述一个或多个模拟报单与上述交易方向为买入的上述至少一个行情委托单进行撮合交易。
例如，获取到市价买入200只的模拟报单，将上述模拟报单与上述表1所示的行情委托队列中交易方向为卖出的行情委托单进行撮合，上述市价为上述最新成交价，因此以9.08的价格成交200只，上述行情委托队列中9.08的行情委托单的交易量减去200，变为189。为方便说明，接下来的行情委托队列均仅使用交易方向为卖出的行情委托单组成的行情委托队列，上述表1所示的行情委托队列变为如表2所示。
表2行情委托队列
交易方向 交易价 交易量
卖5 9.12 869
卖4 9.11 60
卖3 9.10 877
卖2 9.09 126
卖1 9.08 189
例如，又获取到限价9.09的价格买入400只的模拟报单，将上述模拟报单与上述表2所示的行情委托队列中的行情委托单进行撮合，此时最新成交价为9.08，由于上述模拟报单的委托价大于上述最新成交价，因此以9.09的价格成交126只，以9.08的价格成交189只，由于上述模拟报单委托买入400只，此时，上述表2所示的行情委托队列变为如表3所示的行情委托队列。还剩余限价9.09价格买入85只的委托进入第二报单队列，等待T1时刻行情更新后与新的市场行情进行撮合。
表3行情委托队列
交易方向 交易价 交易量
卖5 9.12 869
卖4 9.11 60
卖3 9.10 877
如果上述模拟报单无法与上述行情委托队列进行撮合交易，则将计算上述模拟报单对应的上述市场存量并将上述模拟报单添加至上述第二报单队列，上述市场存量为上述行情委托队列中的目标行情委托单的交易量作为上述至少一个目标报单对应的市场存量，上述目标行情委托单的上述交易方向与上述至少一个目标报单的上述报单方向相同且上述目标行情委托单的上述交易价与上述至少一个目标报单的上述委托价相同。
若上述行情委托队列中不存在上述目标行情委托单，则上述至少一个目标报单对应的市场存量为0；若上述行情委托队列中存在上述目标行情委托单，则上述至少一个目标报单对应的市场存量为上述目标行情委托单的交易量。
例如，在T0时刻到T1时刻，获取到以9.06的价格买入200只的模拟报单，由于上述表1所示的行情委托队列中不存在以9.06的价格卖出的行情委托单，因此无法成交。上述表1所示的行情委托队列中存在上述目标行情委托单，即交易价为9.06，交易方向为买入的行情委托单，上述目标行情委托单的交易量为300，记录上述目标行情委托单的交易量为上述模拟报单的市场存量，即上述模拟报单的市场存量为300。
例如，在T0时刻到T1时刻，获取到以9.07的价格买入200只的模拟报单，由于上述表1所示的行情委托队列中不存在以9.07的价格卖出的行情委托单，因此无法成交。上述表1所示的行情委托队列中不存在上述目标行情委托单，即交易价为9.07，交易方向为买入的行情委托单，因此上述模拟报单的市场存量为0。
例如，在T0时刻到T1时刻，又获取到以9.06的价格买入300只的模拟报单，由于之前已经存在与该模拟报单的委托方向和委托价格相同的模拟报单，因此该模拟报单的市场存量为0。
在T0时刻到T1时刻，获得上述未完成撮合交易的至少一个模拟报单组成的第二报单队列，获取上述至少一个模拟报单的上述报单方向、上述委托价、上述委托量和上述市场存量，由于上述模拟报单的报单方向为买入，因此将上述至少一个模拟报单按照上述委托价从高到低，上述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列。其中，相同委托方向的模拟报单组成一个队列，即买入和卖出的模拟报单分为两个队列，后续的撮合交易以委托方向为买入的模拟报单组成的第二报单为例进行说明。请参见表4，表4为根据上述举例列出的报单队列。
表4报单队列
Figure BDA0003530903490000131
如果模拟报单2进行了撤单，即撤回了该模拟报单，则将模拟报单2的市场存量加入报单队列中排在该模拟报单后一个的委托价相同的模拟报单的市场存量，更改后的报单队列如表5所示。
表5报单队列
Figure BDA0003530903490000132
需要说明的是，上述过程对于委托方向为卖出的模拟报单和委托方向为买入的模拟报单相同，此处不再赘述。
在T1时刻有新的市场行情进入，此时会更新上述行情委托队列的上述最新成交价和上述最新成交量。将上述报单队列与新的行情委托队列进行撮合交易，交易完后再与T1时刻到T2时刻进入的至少一个新报单进行撮合交易，该过程也就是将上述第二报单队列与新输入的至少一个模拟报单作为第一报单队列与新的行情委托队列进行撮合交易。
首先对委托方向为买入的模拟报单组成的第二报单队列与新的行情委托队列撮合交易的过程进行举例说明，根据上述模拟报单的委托价与上述最新成交价的大小关系，有如下三种撮合交易情况。
情况一，若上述模拟报单的委托价大于上述最新成交价。
在这种情况下，上述模拟报单的上述委托量与上述行情委托队列的上述最新成交量进行撮合交易，上述模拟报单的上述市场存量不参与撮合交易。
例如，上述第二报单队列如表6所示。
表6第二报单队列
Figure BDA0003530903490000141
若上述新的行情委托队列的最新成交价为9.06元，最新成交量为230只，则与模拟报单1撮合成交200只，撮合后的市场行情最新成交量为30只，继续与模拟报单2进行撮合，此处不做说明，详细说明请参阅情况二。
若上述新的行情委托队列的最新成交价为9.06元，最新成交量为150只，则与模拟报单1撮合成交150只，模拟报单1中还剩余50只待撮合，等待之后继续与上述行情委托队列进行撮合。
若上述新的行情委托队列的最新成交价为9.05元，最新成交量为500只，则与模拟报单1撮合成交200只，与模拟报单2撮合成交200只，与模拟报单3撮合成交100只，模拟报单3中剩余的100只等待之后继续与上述行情委托队列进行撮合。此时上述第二报单队列变为如表7所示。
表7第二报单队列
Figure BDA0003530903490000142
情况二，若上述模拟报单的委托价等于上述最新成交价。
在这种情况下，上述行情委托队列的上述最新成交量先与上述模拟报单的上述市场存量进行撮合交易，再与上述模拟报单的上述委托量进行撮合交易。
例如，上述第二报单队列如表8所示。
表8第二报单队列
Figure BDA0003530903490000151
若上述新的行情委托队列的最新成交价为9.06元，最新成交量为600只。
对于模拟报单1则按照委托价大于最新成交价的情况，即与模拟报单1撮合成交200只，最新成交量还剩400只。
对于模拟报单2则按照委托价等于最新成交价的情况，即与模拟报单2的市场存量撮合成交300只，再与模拟报单2撮合成交100只，此时最新成交量剩下0只，上述表8所示的第二报单队列变为如表9所示。
表9第二报单队列
Figure BDA0003530903490000152
最新成交量变为0后，上述第二报单队列中的模拟报单继续与行情委托队列进行撮合，在撮合时上述模拟报单的市场存量不参与撮合。
例如，上述行情委托队列如表10所示。
表10行情委托队列
Figure BDA0003530903490000153
Figure BDA0003530903490000161
继续将上述表9所示的模拟报单2和模拟报单3与上述表10所示的行情委托队列进行撮合，则模拟报单2撮合成交100只，模拟报单3撮合成交289只，模拟报单3剩余的11只再继续等待与新的行情委托队列进行撮合。
情况三，若上述模拟报单的委托价小于上述最新成交价。
在这种情况下，上述模拟报单与上述行情委托队列无法进行撮合交易，上述模拟报单继续在上述第二报单队列中等待与下一次的行情进行撮合。
接下来对委托方向为卖出的模拟报单进行说明，根据上述模拟报单的委托价与上述最新成交价的大小关系，有如下三种撮合交易情况，具体撮合方式与上述对委托方向为买入的模拟报单组成的第二报单队列与新的行情委托队列撮合交易的过程相同，此处不再赘述。
情况一，若上述模拟报单的委托价小于上述最新成交价。
在这种情况下，上述模拟报单的上述委托量与上述行情委托队列的上述最新成交量进行撮合交易，上述模拟报单的上述市场存量不参与撮合交易。
情况二，若上述模拟报单的委托价等于上述最新成交价。
在这种情况下，上述行情委托队列的上述最新成交量先与上述模拟报单的上述市场存量进行撮合交易，再与上述模拟报单的上述委托量进行撮合交易。
情况三，若上述模拟报单的委托价大于上述最新成交价。
在这种情况下，上述模拟报单与上述行情委托队列无法进行撮合交易，上述模拟报单继续在上述第二报单队列中等待与下一次的行情进行撮合。
在接收到停止交易的目标指令前，不断重复以上撮合交易过程，在接收到停止交易的目标指令后，输出各个上述模拟报单的交易结果。
请参见图3，图3是本申请实施例提供的一种模拟撮合交易装置的结构示意图。如图3所示，该模拟撮合交易装置300包括：
获取单元301，用于获取第一报单队列；
调用单元302，用于调用行情查询接口获取与上述第一报单队列对应的行情委托队列；
处理单元303，用于将上述至少一个模拟报单与上述至少一个行情委托单进行撮合交易，并输出各个上述模拟报单的交易结果；
在一个可能的实施方式中，上述处理单元303，具体用于：
若上述至少一个模拟报单中存在未完成撮合交易的至少一个目标报单，则将上述未完成撮合交易的至少一个目标报单组成第二报单队列，并获取新输入的至少一个模拟报单，将上述第二报单队列中的目标报单和上述新输入的至少一个模拟报单组成的报单队列作为上述第一报单队列，直到接收到停止交易的目标指令，输出各个上述模拟报单的交易结果；
若上述至少一个模拟报单中不存在未完成撮合交易的至少一个目标报单，则获取新输入的至少一个模拟报单，将上述新输入的至少一个模拟报单组成的报单队列作为上述第一报单队列，直到接收到停止交易的目标指令，输出各个上述模拟报单的交易结果。
在一个可能的实施方式中，上述处理单元303，具体用于：
若上述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的上述报单方向为买入，则将上述一个或多个模拟报单与上述交易方向为卖出的上述至少一个行情委托单进行撮合交易；
若上述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的上述报单方向为卖出，则将上述一个或多个模拟报单与上述交易方向为买入的上述至少一个行情委托单进行撮合交易。
在一个可能的实施方式中，上述装置还包括：
计算单元304，用于计算上述至少一个模拟报单中未完成撮合交易的至少一个目标报单对应的市场存量；
排序单元305，用于在上述至少一个目标报单的报单方向为买入的情况下，将上述至少一个目标报单按照上述委托价从高到低，上述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列；
上述排序单元305，用于在上述至少一个目标报单的报单方向为卖出的情况下，将上述至少一个目标报单按照上述委托价从低到高，上述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列。
上述获取单元301，还用于获取上述至少一个目标报单的上述报单方向、上述委托价、上述委托量和上述市场存量。
在一个可能的实施方式中，上述处理单元303，具体用于：
在上述至少一个模拟报单的上述委托价大于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述至少一个模拟报单的上述委托量与上述行情委托队列的上述最新成交量进行撮合交易，上述至少一个模拟报单的上述市场存量不参与撮合交易；
在上述至少一个模拟报单的上述委托价等于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述行情委托队列的上述最新成交量先与上述至少一个模拟报单的上述市场存量进行撮合交易，再与上述至少一个模拟报单的上述委托量进行撮合交易；
在上述至少一个模拟报单的上述委托价小于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述至少一个模拟报单与上述行情委托队列无法进行撮合交易。
在一个可能的实施方式中，上述处理单元303，具体用于：
在上述至少一个模拟报单的上述委托价小于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述至少一个模拟报单的上述委托量与上述行情委托队列的上述最新成交量进行撮合交易，上述至少一个模拟报单的上述市场存量不参与撮合交易；
在上述至少一个模拟报单的上述委托价等于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述行情委托队列的上述最新成交量先与上述至少一个模拟报单的上述市场存量进行撮合交易，再与上述至少一个模拟报单的上述委托量进行撮合交易；
在上述至少一个模拟报单的上述委托价大于上述行情委托队列的上述最新成交价的情况下，上述至少一个模拟报单与上述行情委托队列无法进行撮合交易。
在一个可能的实施方式中，上述计算单元304，具体用于：
若上述行情委托队列中不存在目标行情委托单，则上述至少一个目标报单对应的市场存量为0，上述目标行情委托单的上述交易方向与上述至少一个目标报单的上述报单方向相同且上述目标行情委托单的上述交易价与上述至少一个目标报单的上述委托价相同；
若上述行情委托队列中存在上述目标行情委托单，则上述至少一个目标报单对应的市场存量为上述目标行情委托单的交易量。
根据本申请实施例，图3中所示的装置中的各个单元可以分别或全部合并为一个或若干个另外的单元来构成，或者其中的某个(些)单元还可以再拆分为功能上更小的多个单元来构成，这可以实现同样的操作，而不影响本申请的实施例的技术效果的实现。上述单元是基于逻辑功能划分的，在实际应用中，一个单元的功能也可以由多个单元来实现，或者多个单元的功能由一个单元实现。
请参见图4，图4是本申请实施例提供的一种模拟撮合交易设备的结构示意图，该模拟撮合交易设备400包括处理器401、存储器402、输入输出接口403以及通信总线404。处理器401连接到存储器402和输入输出接口403，例如处理器401可以通过通信总线404连接到存储器402和输入输出接口403。
其中，存储器402，用于存储程序；处理器401用于执行上述存储器存储的上述程序，在上述程序被执行的情况下，上述处理器401执行如上述模拟撮合交易方法中任意一种可能的实施方式中的方法。
应当理解，在本申请实施例中，上述存储器402包括但不限于是随机存储器(random access memory，RAM)、只读存储器(read-only memory，ROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable programmableread only memory，EPROM)、或便携式只读存储器(compact disc read-only memory，CDROM)，以及除计算机内存及处理器缓存之外的外存储器，上述存储器402的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器，例如，存储器402还可以存储设备类型的信息。
上述处理器401可以是一个或多个中央处理单元(central processing unit，CPU)，在处理器401是一个CPU的情况下，该CPU可以是单核CPU，也可以是多核CPU；上述处理器401还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor，DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit，ASIC)、现成可编程门阵列(field-programmable gate array，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
前述实施例中所执行的步骤可以基于上述图4所示的模拟撮合交易设备400的结构实现，处理器401可执行本申请实施例中提供的模拟撮合交易方法的任意一个可选的实施例中所描述的实现方式，也可执行本申请实施例中所描述的模拟撮合交易装置300的实现方式，具体的，处理器401可实现图3中所示装置中的调用单元302、处理单元303、计算单元304和排序单元305的功能。输入输出接口403可实现图3中所示装置中的获取单元301的功能。存储器402可在上述处理器401执行本申请实施例中所描述的模拟撮合交易装置300的实现方式时提供缓存，也可存储上述处理器401执行本申请实施例中所描述的模拟撮合交易装置300的实现方式所需要的计算机程序。
在本申请的实施例还提供一种计算机存储介质，上述计算机存储介质存储有计算机程序，上述计算机程序被处理器执行时实现如图1中所示的方法。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程，是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，上述程序可存储于计算机可读取存储介质中，该程序在执行时，可包括如上述各方法的实施例的流程。其中，上述存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(read-only memory，ROM)或随机存储记忆体(random access memory，RAM)等。

Claims (10)

1.一种模拟撮合交易方法，其特征在于，所述方法包括：
获取第一报单队列，所述第一报单队列包括至少一个模拟报单，所述模拟报单包括报单方向、委托价和委托量，所述模拟报单是由个人客户或机构客户提交的虚拟报单；
调用行情查询接口获取与所述第一报单队列对应的行情委托队列，所述行情委托队列包括至少一个行情委托单、最新成交价和最新成交量，所述行情委托单包括交易方向、交易价及对应的交易量，所述行情委托单是由企业客户在真实的行情市场中提交的委托单；
将所述至少一个模拟报单与所述至少一个行情委托单进行撮合交易，并输出各个所述模拟报单的交易结果，所述至少一个模拟报单的所述报单方向与所述至少一个行情委托单的所述交易方向对应。
2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述输出各个所述模拟报单的交易结果，包括：
若所述至少一个模拟报单中存在未完成撮合交易的至少一个目标报单，则将所述未完成撮合交易的至少一个目标报单组成第二报单队列，并获取新输入的至少一个模拟报单，将所述第二报单队列中的目标报单和所述新输入的至少一个模拟报单组成的报单队列作为所述第一报单队列，直到接收到停止交易的目标指令，输出各个所述模拟报单的交易结果；
若所述至少一个模拟报单中不存在未完成撮合交易的至少一个目标报单，则获取新输入的至少一个模拟报单，将所述新输入的至少一个模拟报单组成的报单队列作为所述第一报单队列，直到接收到停止交易的目标指令，输出各个所述模拟报单的交易结果。
3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述报单方向包括买入和卖出，所述交易方向包括买入和卖出；所述将所述至少一个模拟报单与所述至少一个行情委托单进行撮合交易，包括：
若所述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的所述报单方向为买入，则将所述一个或多个模拟报单与所述交易方向为卖出的所述至少一个行情委托单进行撮合交易；
若所述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的所述报单方向为卖出，则将所述一个或多个模拟报单与所述交易方向为买入的所述至少一个行情委托单进行撮合交易。
4.如权利要求2或3所述的方法，其特征在于，所述第二报单队列中未完成撮合交易的至少一个目标报单还包括所述目标报单对应的市场存量；所述将所述未完成撮合交易的至少一个目标报单组成第二报单队列，包括：
计算所述至少一个模拟报单中未完成撮合交易的至少一个目标报单对应的市场存量；
获取所述至少一个目标报单的所述报单方向、所述委托价、所述委托量和所述市场存量；
在所述至少一个目标报单的报单方向为买入的情况下，将所述至少一个目标报单按照所述委托价从高到低，所述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列；
在所述至少一个目标报单的报单方向为卖出的情况下，将所述至少一个目标报单按照所述委托价从低到高，所述委托价相同的按照委托时间先后的规则进行排序，得到第二报单队列。
5.如权利要求1至4任一项所述的方法，其特征在于，所述若所述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的所述报单方向为买入，则将所述一个或多个模拟报单与所述交易方向为卖出的所述至少一个行情委托单进行撮合交易，包括：
在所述至少一个模拟报单的所述委托价大于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单的所述委托量与所述行情委托队列的所述最新成交量进行撮合交易，所述至少一个模拟报单的所述市场存量不参与撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价等于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述行情委托队列的所述最新成交量先与所述至少一个模拟报单的所述市场存量进行撮合交易，再与所述至少一个模拟报单的所述委托量进行撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价小于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单与所述行情委托队列无法进行撮合交易。
6.如权利要求1至4任一项所述的方法，其特征在于，所述若所述至少一个模拟报单中的一个或多个模拟报单的所述报单方向为卖出，则将所述一个或多个模拟报单与所述交易方向为买入的所述至少一个行情委托单进行撮合交易，包括：
在所述至少一个模拟报单的所述委托价小于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单的所述委托量与所述行情委托队列的所述最新成交量进行撮合交易，所述至少一个模拟报单的所述市场存量不参与撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价等于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述行情委托队列的所述最新成交量先与所述至少一个模拟报单的所述市场存量进行撮合交易，再与所述至少一个模拟报单的所述委托量进行撮合交易；
在所述至少一个模拟报单的所述委托价大于所述行情委托队列的所述最新成交价的情况下，所述至少一个模拟报单与所述行情委托队列无法进行撮合交易。
7.如权利要求1至4任一项所述的方法，其特征在于，所述计算所述至少一个模拟报单中未完成撮合交易的至少一个目标报单对应的市场存量，包括：
若所述行情委托队列中不存在目标行情委托单，则所述至少一个目标报单对应的市场存量为0，所述目标行情委托单的所述交易方向与所述至少一个目标报单的所述报单方向相同且所述目标行情委托单的所述交易价与所述至少一个目标报单的所述委托价相同；
若所述行情委托队列中存在所述目标行情委托单，则所述至少一个目标报单对应的市场存量为所述目标行情委托单的交易量。
8.一种模拟撮合交易装置，其特征在于，所述装置包括：
获取单元，用于获取第一报单队列；
调用单元，用于调用行情查询接口获取与所述第一报单队列对应的行情委托队列；
处理单元，用于将所述至少一个模拟报单与所述至少一个行情委托单进行撮合交易，并输出各个所述模拟报单的交易结果。
9.一种模拟撮合交易设备，包括处理器、存储器以及输入输出接口，所述处理器、存储器和输入输出接口相互连接，其中，所述输入输出接口用于输入或输出数据，所述存储器用于存储程序代码，所述处理器用于调用所述程序代码，执行如权利要求1至7任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序包括程序指令，所述程序指令当被处理器执行时使所述处理器执行如权利要求1至7任一项所述的方法。
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