CN114549208A - 一种基于交易网关的标准化应急撤单系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了基于交易网关的标准化应急撤单系统，实现应急撤单的高性能、自动化、标准化以及个性化。其技术方案为：系统包括配置管理层、数据库适配层、接入及数据接口层、核心层、报盘层。配置管理层配置信息加载、配置数据更新以及配置生效数据分发。数据库适配层包括适配器、简易插件和适配层逻辑单元。接入及数据接口层提供接入接口，制定统一数据接口模型，为核心层到外部数据库的接入提供方法接口；核心层用于撤单策略模式的适配、应撤单的订单筛选、撤单请求组装及缓存、缓存订单簿管理、回报处理、流程控制、链路维护；报盘层用于与交易网关会话维护、标准协议打包和解析、内部结构转化、请求数据的发送和回报数据的接收。

Description

一种基于交易网关的标准化应急撤单系统

技术领域

本发明涉及金融交易软件，具体涉及一种基于交易网关的标准化应急撤单系统。

背景技术

金融交易软件系统在处理数据中，很多数据的处理对时效性的要求特别强，比如证券行业的订单申报数据。投资者通过证券交易柜台系统作为通道发送报单请求到交易网关，由交易网关转发至交易所。一旦柜台系统出现故障，出于如下原因，故障都不能及时恢复：

(1)主机柜台出现故障，需要初步分析故障原因，避免切备机后发生二次故障。

(2)主机柜台出现故障，需要处理数据源，才能恢复主机或者备机启动。

(3)备机柜台冷备，主机柜台出现故障，切备机不能瞬间完成。

(4)业务流水比较大，主机柜台故障重启或切备机，需要1～5分钟。

(5)主备机柜台均出现故障或主机柜台故障，投资者决定终止当天交易。

出于(但不限于)以上原因，投资者期望能及时把已经报到交易所的挂单撤销，避免出现与报单时策略不符的交易而引发的收益受损；投资者和券商由此衍生出了如下需求：

(1)如果有需要，投资者可以瞬时把已经报到交易所的挂单撤销。

(2)应急处理时间和氛围比较紧张，期望能最大程度的实现自动化操作，减少人员参与。

(3)证券公司一般会有多家柜台系统，部分柜台系统提供商会提供简易的工具满足最基本的撤单需要，但是存在功能单一、性能较低以及实现运用差异化严重而造成的运维成本和学习成本线性递增。所以券商渴望应急撤单方案能兼容多家柜台，减少运维复杂度、降低投入成本，同时方便统一管理。

(4)投资者希望应急撤单系统能提供一些简单策略，供投资者在不同的场景可以灵活调整撤单策略选择。

鉴于需求运用场景出现的低概率、券商柜台系统的多样化以及投入成本，目前市场上并没有一款单独的应急撤单系统，更没有标准化的应急撤单方案。

发明内容

以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。

本发明的目的在于解决上述问题，提供了一种基于交易网关的标准化应急撤单系统，实现了应急撤单的高性能、自动化、标准化以及个性化的效果。

本发明的技术方案为：本发明揭示了一种基于交易网关的标准化应急撤单系统，系统包括配置管理层、数据库适配层、接入及数据接口层、核心层、报盘层，其中：

配置管理层，用于配置信息加载、配置数据更新以及配置生效数据分发；

数据库适配层，包括适配器、简易插件和适配层逻辑单元，其中：

适配器中预置至少一个数据库适配器，数据库适配器配置为实现数据库的会话管理、指令执行、结果集获取，其中数据库适配器的选择由通过配置管理层加载的配置信息所指定；

简易插件包含插件加载器和插件源，其中插件加载器把插件源的信息加载到数据库适配层，并把指令信息放入适配层逻辑单元的存储区，供接入及数据接口层调配使用；以及

适配层逻辑单元，根据配置管理层的配置数据，选择合适的数据库适配器，并装载所选择的数据库适配器对应的插件信息，同时与接入及数据接口层对接以接收接入及数据接口层的业务调配，根据业务标识发送对应指令的请求并接收数据库适配器返回的结果集，把结果集透传给核心层；

接入及数据接口层，提供接入接口，制定统一的数据接口模型，为核心层到外部数据库的接入提供方法接口；

核心层，用于撤单策略模式的适配、应撤单的订单筛选、撤单请求组装及缓存、缓存订单簿管理、回报处理、流程控制、链路维护，其中链路维护包括链路检测和断链重连；

报盘层，用于与交易网关会话维护、标准协议打包和解析、内部结构转化、请求数据的发送和回报数据的接收。

根据本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例，数据库适配器的选择是互斥的，即每次只允许一个数据库适配器生效。

根据本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例，插件源是一组sql查询指令集的文件，便于查询逻辑的调整及不同业务适配。

根据本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例，接入及数据接口层提供的方法接口包括连接、连接断开、业务查询。

根据本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例，接入及数据接口层制定的数据接口模型用于作为核心层获取数据输入标准。

根据本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例，接入及数据接口层制定的数据接口模型还用于供数据库适配层适配各数据库时提供和开发简易插件的输出依据。

根据本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例，从核心层获取数据输入标准包括：回报序号数据输入输出标准、撤单依赖数据输入输出标准。

根据本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例，核心层支持四种应急的撤单策略模式：

策略1：通过交易网关重塑全量订单并撤单；

策略2：重塑指定断点之后的订单并撤单；

策略3：重塑数据库落地挂单并撤单；

策略4：结合落地数据库数据和交易网关回报数据重塑全量订单并撤单。

根据本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例，核心层中设有策略适配器、数据管理单元、逻辑处理单元、核心引擎，其中：

策略适配器，根据设置的策略类型适配对应的处理逻辑，其中策略类型的设置是通过配置文件设置策略再由配置管理层加载到核心层；

数据管理单元，用于数据的获取以及与数据库间的链接维护，根据逻辑处理单元的逻辑规则，调用接入及数据接口层的接口，并处理返回的结果数据供逻辑处理单元使用；

逻辑处理单元，用于根据策略发起数据库查询调度指令，把查询数据加工后存入被撤单订单簿，接收交易所回报，根据回报订单状态更新订单簿，监控订单簿，把被撤单订单簿数据重塑成撤单请求；

核心引擎，用于数据结构转换及输入输出调度，请求处理器获取逻辑处理单元的撤单请求，转换成内存流的数据根式，并写入请求内存流，回报处理器读取回报内存流中的数据，转换为逻辑处理单元的逻辑处理数据格式，再发送到逻辑处理单元。

根据本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例，报盘层包含前置引擎、后置引擎、编码器和解码器，其中：

前置引擎，用于从请求内存流中读取撤单请求，以及从交易所的回报数据写入到回报内存流；

后置引擎，用于发送撤单请求到交易网关、接收交易网关的回报数据同时负责报盘层与交易网关的连接建立、会话维护；

编码器和解码器，用于对接证券交易所标准的Binary和STEP协议接口，做内部结构和标准协议的相互转换。

本发明对比现有技术有如下的有益效果：本发明的系统具备以下的特点：

(1)高性能。使用高性能的内存数据库来缓存订单，包括订单重塑、订单更新；多线程职责划分、并行处理，缩短流水线提升请求发送和回报接收处理速度；内存流作为线程间的通信方式。

(2)自动化。程序自动重塑订单、过滤筛选目标订单，构造并自动发送撤单请求，监控撤单结果，无需人工涉入即可完成；并提供一键式启停脚本，供券商添加入自动运维流程。

(3)标准化。设计数据库适配层(DB Adapter)，包含简易插件(Simple Plugin)，用于对接不同数据库的柜台数据库，其中简易插件提供数据查询的sql指令集，在业务表或数据库变更时，只需变动简易插件，主程序无需变更；并制定统一的数据接口，供简易插件SQL指令做数据输出设计依据，实现对接证券交易所标准的Binary和STEP协议接口，使应急撤单系统能应用于各家证券商机构。

(4)个性化。提供应急撤单策略，如通过交易网关重塑全量订单并撤单、重塑指定断点之后的订单并撤单、结合落地数据库数据和交易网关回报数据重塑全量订单并撤单、重塑数据库落地挂单并撤单。投资者可根据应急场景及自身需求，灵活选择撤单策略。

附图说明

在结合以下附图阅读本公开的实施例的详细描述之后，能够更好地理解本发明的上述特征和优点。在附图中，各组件不一定是按比例绘制，并且具有类似的相关特性或特征的组件可能具有相同或相近的附图标记。

图1示出了本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例的原理图。

图2示出了图1所示的系统实施例中的数据库适配层的原理图。

图3示出了图1所示的系统实施例中的核心层的原理图。

图4示出了图1所示的系统实施例中的报盘层的原理图。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例对本发明作详细描述。注意，以下结合附图和具体实施例描述的诸方面仅是示例性的，而不应被理解为对本发明的保护范围进行任何限制。

图1示出了本发明的基于交易网关的标准化应急撤单系统的一实施例的原理。如图1所示，本实施例的系统对接外部的数据库和交易所系统。

数据库是供柜台系统使用的数据持久化组件，主流的有Oracle、MySql、SqlServer(SQL服务器)等。

交易所系统主要对接交易网关，以进行请求发送和回报接收。

本实施例的基于交易网关的标准化应急撤单系统包括：配置管理层(ConfigManager)、数据库适配层(DB Adapter)、接入及数据接口层(Access&Interface)、核心层(kernel)、报盘层(trans)组成。

配置管理层用于配置信息加载、配置数据更新以及配置生效数据分发。

数据库适配层的原理如图2所示，数据库适配层由适配器、简易插件SimplePlugin和适配层逻辑单元三部分组成。

适配器中预置多个数据库适配器，例如包括Oracle适配器、MySQL适配器、SqlServer适配器。数据库适配器用于数据库的会话管理、指令执行、结果集获取等。数据库适配器的选择由通过配置管理层加载的配置信息所指定，适配是互斥的，每次只允许一个数据库适配器生效。

简易插件包含插件加载器和插件源。插件加载器把插件源的信息加载到数据库适配层，并把指令信息放入适配层逻辑单元的存储区，供接入及数据接口层调配使用。插件源主要是一组sql查询指令集的文件，便于查询逻辑的调整及不同业务适配。

适配层逻辑单元根据配置管理层的配置数据，选择合适的数据库适配器，并装载所选择的数据库适配器对应的插件信息；同时与接入及数据接口层对接，接收接入及数据接口层的业务调配，根据业务标识发送对应指令的请求并接收数据库适配器返回的结果集，把结果集透传给核心层。

接入及数据接口层提供接入接口，制定统一的数据接口模型，为核心层到外部数据库的接入提供方法接口，方法接口包括连接、连接断开、业务查询。其中，所制定的数据接口模型有两个作用，一是作为核心层获取数据输入标准；另一个是供数据库适配层适配各数据库时提供和开发简易插件的输出依据。

例如，方法接口采用如下示例：open、close、getMaxReportIndex、getOrderItems。

从核心层获取的数据输入标准包括以下示例：

1、回报序号数据输入输出标准：

2、撤单依赖数据输入输出标准：

如图3所示，核心层用于撤单策略模式的适配、应撤单的订单筛选、撤单请求组装及缓存、缓存订单簿管理、回报处理、流程控制、链路维护(链路检测、断链重连)。

核心层支持如下四种应急的撤单策略模式，供投资者选择，其中策略4为默认策略。

核心层中设有：策略适配器、数据管理单元、逻辑处理单元、核心引擎。

投资者可根据应急场景及自身需求，灵活选择撤单策略，即通过配置文件设置某一种策略，由配置管理层ConfigManager加载到核心层，核心层中的策略适配器根据设置的策略类型适配对应的处理逻辑，如果没有设置策略则使用默认策略即策略4。上述多样化的撤单策略可以满足不同投资者不同场景的个性化需求。

数据管理单元主要负责数据的获取以及与数据库间的链接维护，包括链路检测、断链重连。根据逻辑处理单元的逻辑规则，调用接入及数据接口层的接口，并处理返回的结果数据供逻辑处理单元使用。

逻辑处理单元主要负责根据策略发起数据库查询调度指令，把查询数据加工后存入被撤单订单簿，接收交易所回报，根据回报订单状态更新订单簿，监控订单簿，把被撤单订单簿数据重塑成撤单请求。

具体的策略处理逻辑如下：

策略1：在应急撤单系统启动后，接收全量故障柜台所报订单的交易所回报，仅通过交易所的可靠数据，不依赖任何辅助数据源完全恢复出订单，并根据订单最终状态过滤筛选出目标单，然后撤单。该策略较少对外部的依赖，不需要查询数据库，增强了可靠性，降低维护复杂度，但是在业务量大的情况下，接收交易所回报耗时会较长，撤单的及时性略有降低。

策略2：重塑指定断点之后的订单并撤单。配置文件中设置报单断点，从数据库中查询出该断点之后的订单，存入订单簿，然后重塑撤单请求。该策略可以指定最后的热点订单，及时撤销，响应快，但可能存在撤单不完整。

策略3：重塑数据库落地挂单并撤单。从数据库中查询出非最终状态的订单，存入订单簿(亦即被撤单订单簿)，然后重塑撤单请求。该策略不依赖交易所回报，根据本地数据撤单，响应快，但可能存在撤单不完整。

策略4：结合落地数据库数据和交易网关回报数据重塑全量订单并撤单。从数据中查询到本地回报断点以及所有非最终状态的订单，订单存入订单簿，断点用于续收交易所回报，根据回报的订单状态，更新删减订单簿中已为最终态的单子，回报处理完成后，根据订单簿重塑撤单请求并撤单。该策略是在可靠和响应速度上的一个平衡折中方式。

其中，被撤单订单簿使用高性能内存数据库缓存订单，包括订单重塑、订单更新。

核心引擎负责数据结构转换及输入输出调度。请求处理器获取逻辑处理单元的撤单请求，转换成内存流的数据根式，并写入请求内存流；回报处理器读取回报内存流中的数据，转换为逻辑处理单元的逻辑处理数据格式，再发送到逻辑处理单元。

报盘层用于与交易网关会话维护、标准协议打包和解析、内部结构转化、请求数据的发送和回报数据的接收。

如图4所示，报盘层中设有前置引擎、后置引擎、编码器和解码器。

前置引擎负责从请求内存流中读取撤单请求，以及从交易所的回报数据写入到回报内存流。编码器例如是BINARY/STEP编码器，解码器例如是BINARY/STEP解码器，主要用于对接证券交易所标准的Binary和STEP协议接口，做内部结构和标准协议的相互转换。后置引擎主要负责发送撤单请求到交易网关、接收交易网关的回报数据同时负责报盘层与交易网关的连接建立、会话维护。

综上，本发明的系统的特点包括：

(1)本发明的标准化应急撤单系统为柜台提供统一的数据接口、多种适配器。

(2)系统提供各柜台对接标准，且有单独的适配层，易扩展。

(3)系统支持对接交易所协议接口，可不依赖任何辅助数据源完全恢复并过滤筛选目标单。

(4)提供插件模式，简易插件的设计及运用，具有易用性、轻量化。

(5)实现自动化管理，效率高、易运维。

(6)提供多样化的撤单策略，满足不同投资者不同场景的个性化需求。

尽管为使解释简单化将上述方法图示并描述为一系列动作，但是应理解并领会，这些方法不受动作的次序所限，因为根据一个或多个实施例，一些动作可按不同次序发生和/或与来自本文中图示和描述或本文中未图示和描述但本领域技术人员可以理解的其他动作并发地发生。

本领域技术人员将进一步领会，结合本文中所公开的实施例来描述的各种解说性逻辑板块、模块、电路、和算法步骤可实现为电子硬件、计算机软件、或这两者的组合。为清楚地解说硬件与软件的这一可互换性，各种解说性组件、框、模块、电路、和步骤在上面是以其功能性的形式作一般化描述的。此类功能性是被实现为硬件还是软件取决于具体应用和施加于整体系统的设计约束。技术人员对于每种特定应用可用不同的方式来实现所描述的功能性，但这样的实现决策不应被解读成导致脱离了本发明的范围。

结合本文所公开的实施例描述的各种解说性逻辑板块、模块、和电路可用通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其设计成执行本文所描述功能的任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器，但在替换方案中，该处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合，例如DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协作的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。

结合本文中公开的实施例描述的方法或算法的步骤可直接在硬件中、在由处理器执行的软件模块中、或在这两者的组合中体现。软件模块可驻留在RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM、或本领域中所知的任何其他形式的存储介质中。示例性存储介质耦合到处理器以使得该处理器能从/向该存储介质读取和写入信息。在替换方案中，存储介质可以被整合到处理器。处理器和存储介质可驻留在ASIC中。ASIC可驻留在用户终端中。在替换方案中，处理器和存储介质可作为分立组件驻留在用户终端中。

在一个或多个示例性实施例中，所描述的功能可在硬件、软件、固件或其任何组合中实现。如果在软件中实现为计算机程序产品，则各功能可以作为一条或更多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者，其包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。存储介质可以是能被计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定，这样的计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁存储设备、或能被用来携带或存储指令或数据结构形式的合意程序代码且能被计算机访问的任何其它介质。任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如，如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从web网站、服务器、或其它远程源传送而来，则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘和蓝光碟，其中盘(disk)往往以磁的方式再现数据，而碟(disc)用激光以光学方式再现数据。上述的组合也应被包括在计算机可读介质的范围内。

提供对本公开的先前描述是为使得本领域任何技术人员皆能够制作或使用本公开。对本公开的各种修改对本领域技术人员来说都将是显而易见的，且本文中所定义的普适原理可被应用到其他变体而不会脱离本公开的精神或范围。由此，本公开并非旨在被限定于本文中所描述的示例和设计，而是应被授予与本文中所公开的原理和新颖性特征相一致的最广范围。

Claims (10)

1.一种基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，系统包括配置管理层、数据库适配层、接入及数据接口层、核心层、报盘层，其中：

配置管理层，用于配置信息加载、配置数据更新以及配置生效数据分发；

数据库适配层，包括适配器、简易插件和适配层逻辑单元，其中：

适配器中预置至少一个数据库适配器，数据库适配器配置为实现数据库的会话管理、指令执行、结果集获取，其中数据库适配器的选择由通过配置管理层加载的配置信息所指定；

简易插件包含插件加载器和插件源，其中插件加载器把插件源的信息加载到数据库适配层，并把指令信息放入适配层逻辑单元的存储区，供接入及数据接口层调配使用；以及

适配层逻辑单元，根据配置管理层的配置数据，选择合适的数据库适配器，并装载所选择的数据库适配器对应的插件信息，同时与接入及数据接口层对接以接收接入及数据接口层的业务调配，根据业务标识发送对应指令的请求并接收数据库适配器返回的结果集，把结果集透传给核心层；

接入及数据接口层，提供接入接口，制定统一的数据接口模型，为核心层到外部数据库的接入提供方法接口；

核心层，用于撤单策略模式的适配、应撤单的订单筛选、撤单请求组装及缓存、缓存订单簿管理、回报处理、流程控制、链路维护，其中链路维护包括链路检测和断链重连；

报盘层，用于与交易网关会话维护、标准协议打包和解析、内部结构转化、请求数据的发送和回报数据的接收。

2.根据权利要求1所述的基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，数据库适配器的选择是互斥的，即每次只允许一个数据库适配器生效。

3.根据权利要求1所述的基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，插件源是一组sql查询指令集的文件，便于查询逻辑的调整及不同业务适配。

4.根据权利要求1所述的基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，接入及数据接口层提供的方法接口包括连接、连接断开、业务查询。

5.根据权利要求1所述的基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，接入及数据接口层制定的数据接口模型用于作为核心层获取数据输入标准。

6.根据权利要求1所述的基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，接入及数据接口层制定的数据接口模型还用于供数据库适配层适配各数据库时提供和开发简易插件的输出依据。

7.根据权利要求5所述的基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，从核心层获取数据输入标准包括：回报序号数据输入输出标准、撤单依赖数据输入输出标准。

8.根据权利要求1所述的基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，核心层支持四种应急的撤单策略模式：

策略1：通过交易网关重塑全量订单并撤单；

策略2：重塑指定断点之后的订单并撤单；

策略3：重塑数据库落地挂单并撤单；

策略4：结合落地数据库数据和交易网关回报数据重塑全量订单并撤单。

9.根据权利要求1所述的基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，核心层中设有策略适配器、数据管理单元、逻辑处理单元、核心引擎，其中：

策略适配器，根据设置的策略类型适配对应的处理逻辑，其中策略类型的设置是通过配置文件设置策略再由配置管理层加载到核心层；

数据管理单元，用于数据的获取以及与数据库间的链接维护，根据逻辑处理单元的逻辑规则，调用接入及数据接口层的接口，并处理返回的结果数据供逻辑处理单元使用；

逻辑处理单元，用于根据策略发起数据库查询调度指令，把查询数据加工后存入被撤单订单簿，接收交易所回报，根据回报订单状态更新订单簿，监控订单簿，把被撤单订单簿数据重塑成撤单请求；

核心引擎，用于数据结构转换及输入输出调度，请求处理器获取逻辑处理单元的撤单请求，转换成内存流的数据根式，并写入请求内存流，回报处理器读取回报内存流中的数据，转换为逻辑处理单元的逻辑处理数据格式，再发送到逻辑处理单元。

10.根据权利要求1所述的基于交易网关的标准化应急撤单系统，其特征在于，报盘层包含前置引擎、后置引擎、编码器和解码器，其中：

前置引擎，用于从请求内存流中读取撤单请求，以及从交易所的回报数据写入到回报内存流；

后置引擎，用于发送撤单请求到交易网关、接收交易网关的回报数据同时负责报盘层与交易网关的连接建立、会话维护；

编码器和解码器，用于对接证券交易所标准的Binary和STEP协议接口，做内部结构和标准协议的相互转换。

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