CN113065958A - 一种主题行情业务数据流式系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种主题行情业务数据流式系统，从多家交易所行情源接收到行情进行有效统一的处理，通过主题行情业务数据的流式管理方式，用户通过统一入口获取任意交易所主题的行情，从而大幅降低了用户的维护成本。其技术方案为：系统包括行情系统和行情接入系统，行情系统分别接入到各交易所的行情服务，将当日各家交易所的行情以数据流的形式进行保存，行情接入系统供接入者通过一个统一入口接入到行情系统，以便订阅所需的行情数据。行情系统中设有行情适配插件、行情转发核心模块。行情接入系统中设有行情系统应用程序接口。
Description
技术领域
本发明涉及一种金融行情业务系统，具体涉及针对交易所的主题行情业务数据的系统。
背景技术
目前在金融市场上，各家交易所的行情业务都有自己的行情发布方式和网络协议，因此，想要同时获取并维护所有交易所的行情，存在维护成本较高、可靠性较低的问题。
发明内容
以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。
本发明的目的在于解决上述问题，提供了一种主题行情业务数据流式系统，从多家交易所行情源接收到行情进行有效统一的处理，通过主题行情业务数据的流式管理方式，用户通过一个统一入口获取任意交易所主题的行情，从而大幅降低了用户的维护成本。
本发明的技术方案为：本发明揭示了一种主题行情业务数据流式系统，系统包括行情系统和行情接入系统，其中行情系统用于分别接入到各交易所的行情服务，将当日各家交易所的行情以数据流的形式进行保存，其中行情接入系统用于供接入者通过一个统一入口接入到行情系统，以便订阅所需的行情数据；
行情系统中设有行情适配插件、行情转发核心模块，其中行情适配插件用于处理每个交易所所提供的不同的接入方式，解析对应的接入协议，将交易所的原始行情解码转换为统一的行情结构体，在进行推送发布到行情转发核心模块的同时，将交易所行情数据落地，行情适配插件输出合约信息数据和行情业务数据，其中行情转发核心模块用于接收行情适配插件发布的行情数据，将其中静态的合约信息数据全部落地到合约信息流中，将其中的行情业务数据进行行情结构的头尾结构处理后再落地到行情业务流中；
行情接入系统中设有行情系统应用程序接口，供接入者使用行情系统应用程序接口连接行情转发核心模块后，行情转发核心模块将合约信息流中的数据推送到接入者客户端，行情系统应用程序接口根据接入者注册的订阅信息对收到的合约信息进行过滤，并向行情转发核心模块订阅过滤后的合约的行情，行情转发核心模块根据订阅的主题进行不同数据的推送。
根据本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例，行情适配插件内部配置有多个行情适配进程，其中每一行情配置进程对应一个交易所的行情服务。
根据本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例，行情适配插件输出的行情业务数据根据交易所、行情类别、行情深度、节点号分配不同的主题，以便行情转发核心模块通过对应的主题来订阅与该主题相关的数据。
根据本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例，行情适配插件进一步设有TCP接入组件单元、协议解析单元、行情结构转换单元，其中：
TCP接入组件单元用于实现基于TCP协议的稳定数据传输；
协议解析单元用于完成对行情系统发布的网络数据流进行解码后提取行情相关数据；
行情结构转换单元用于从解码后的数据中提取行情系统关注的字段，组合成对外发布的行情结构。
根据本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例，行情转发核心模块对行情业务数据的行情结构的头尾结构处理进一步包括：对接收到的行情业务数据增加头结构和尾结构的处理，其中行情结构包括序号、行情的档位深度、行情的委托深度、行情深度、行情的业务数据、行情中的合约代码。
根据本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例，行情转发核心模块在内存中建立每个交易所对应的一个合约队列，合约队列中保存每一个合约的当前快照行情，行情转发核心模块每收到一笔新的行情都会将对应的合约的当前快照行情进行更新，行情转发核心模块支持查询交易所的合约信息和当前合约快照。
根据本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例，行情系统应用程序接口接入行情转发核心模块时同时连接多个行情转发核心模块，并且同时接收多链路的行情，行情系统应用程序接口内部为接入者落地行情序号流，该行情序号流的文件流用于存放当前收到的最新一帧行情的序号，行情系统应用程序接口接收到行情时，先查找行情序号的文件流，确认当前最新的时间戳序号，只有当收到的行情的时间戳序号大于最近的时间戳时才将这一帧行情推送给接入者。
根据本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例，当接入者选择请求行情重传时，行情转发核心模块通过重传进程从行情业务流中提取行情向行情系统应用程序接口进行重传，当接入者使用行情系统应用程序接口请求某一个合约从上一次接收到的行情位置开始重传时，行情系统应用程序接口从落地的序号流内读取上一次接收结束时的时间戳序号，然后发送到行情转发核心模块的重传线程，行情转发核心模块的重传线程从该时间戳序号开始向行情系统应用程序接口推送行情，在同一时间，行情转发核心模块的实时线程继续接收当前最新行情并继续写入到行情业务流，直到重传线程推送的序号追上实时行情接收序号时，重传线程才结束传输，交由实时线程推送。
根据本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例，行情转发核心模块配置选择从行情适配插件落地的交易所行情数据流的最新数据开始接收，或者将已落地的交易所行情数据流全部收完后再开始接收最新的数据。
根据本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例，合约信息流和行情业务流的流是一种对象容器，流中的对象按照序号读出，合约信息流和行情业务流为文件流，流内的数据保存在磁盘文件中。
本发明对比现有技术有如下的有益效果：本发明系统接收的行情是按主题进行业务数据落地，解决了多家交易所协议不同，行情落地模式不同的问题，达到了行情出口统一化的效果，降低了对多家交易所行情管理的成本。此外，本发明的系统通过使用流的方式保存行情，保证了行情落地时的连续性和有序性，解决了二次读取时的易用性、稳定性需求，也提高了读取时从不同位置读取数据的效率和便捷性。另一方面，本发明系统中的行情适配插件和行情转发核心模块提供了落地数据和数据回传的功能来提高行情收取过程中的稳定性和容错率。而且，本发明系统的主题流式管理为行情转发提供了对多家交易所统一管理的方法，提供给用户以创建一个API实例即可收取多所行情的便利通道。最后，本发明系统对主题流支持多节点共用一个主题的模式，为行情转发提供了多节点部署的支持，实时热备保证了故障自动切换，做到同时接收多路节点行情进行去重，确保行情不中断，提高了整个系统的可靠性，降低了用户的运维成本。
附图说明
在结合以下附图阅读本公开的实施例的详细描述之后，能够更好地理解本发明的上述特征和优点。在附图中，各组件不一定是按比例绘制，并且具有类似的相关特性或特征的组件可能具有相同或相近的附图标记。
图1示出了本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例的原理图。
图2示出了图1所示的系统实施例中的行情适配插件的细化原理图。
图3示出了行情结构的示例图。
图4示出了图1所示的系统实施例中的多节点去重的原理图。
图5示出了图1所示的系统实施例中的行情转发核心模块的重传的示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作详细描述。注意，以下结合附图和具体实施例描述的诸方面仅是示例性的，而不应被理解为对本发明的保护范围进行任何限制。
图1示出了本发明的主题行情业务数据流式系统的一实施例的原理。请参见图1，本实施例的系统包括：行情系统和行情接入系统。
行情系统用于分别接入到各家期货、证券交易所的行情服务，将当日各家交易所的行情以数据流的形式进行保存。
行情接入系统用于供接入者通过一个统一的入口接到行情系统，以便任意订阅到自己想要的行情数据，为接入者的二次开发带来了便利和稳定。
行情系统中设有行情适配插件、行情转发核心模块。
行情适配插件用于具体处理每个交易所所提供的不同的接入方式，解析对应的接入协议，然后转换为统一的行情结构体(即图示的交易所行情数据流)，在进行推送发布到行情转发核心模块的同时，通过另一条线程进行交易所行情数据流的落地。
图2示出了行情适配插件的细化原理，如图2所示，行情适配插件配置为通过网络通道接收各家交易所的行情，每一个行情适配进程对应一个交易所的行情服务。行情适配插件对交易所发来的原始行情进行解码，转换为统一的行情结构体，落地为相应的主题行情文件流。主题行情文件流支持多节点共用一个主题模式，每个节点发布的主题由两部分构成，即包含该交易所的行情主题和发布节点号。
行情适配插件配置输出静态的合约信息数据以及行情业务数据，其中行情业务数据根据交易所、行情类别(期货、期权、指数、现货股票、现货债券、现货基金等)、行情深度(Level-1、Level-2)、节点号分配不同的主题。行情适配插件的下游，即行情转发核心模块通过不同的主题来订阅这些相关的数据。订阅主题相关的数据，在接收解析时，只拿出主题的前半部分(即行情主题)，不关注后半部分(即发布节点号)。通过这个特性，接收时同时接收多个节点的相同交易所行情主题，进行逐帧过滤，达到多节点多活模式的效果。
基于流文件的特性，行情转发核心模块通过时间戳从任意时间点开始向行情适配插件请求重传，以此解决了行情接收过程出现异常情况后的及时恢复问题。
行情适配插件进一步设有TCP接入组件单元、协议解析单元、行情结构转换单元。
TCP接入组件单元用于实现基于TCP协议的稳定数据传输。
协议解析单元用于完成对交易所行情系统发布的网络数据流进行解码后提取行情相关数据。
行情结构转换单元用于从解码后的数据中提取本行情系统关注的字段，组合成对外发布的行情结构。
行情转发核心模块同时与各个交易所的行情适配插件进行TCP长连接，接收行情适配插件发布的行情数据。从行情适配插件收到的数据分为两类，一类属于静态的合约信息数据，行情转发核心模块会将其全部落地到合约信息流中。另一类属于行情业务数据，对接收到的行情业务数据增加头结构(Head)和尾结构(Tail)的处理，然后再落地到行情业务流文件，如图3所示，field_id是每一种行情结构的序号(期货每家交易所各自整合为一种结构体，现货每家交易所的行情结构需要具体分为指数、股票、基金、债券、期权、逐笔等)；depth是行情的档位深度；order是行情的委托深度(针对于datafeed行情，现货Level-2快照等)；level是行情深度(Level-1、Level-2)；Field_data是行情的业务数据；instrument_id是行情里的合约代码，属于唯一标示。
当用户使用行情接入系统中的行情系统API连接到行情转发核心模块后，行情转发核心模块将合约信息流里的数据推送到用户客户端，行情系统API根据用户注册的订阅信息对收到的合约信息进行过滤，并向行情转发核心模块订阅这些合约的行情。
行情转发核心模块在内存中建立每个交易所的一个合约队列，合约队列中保存每一个合约的当前快照行情，每收到一笔新的行情都会对对应的合约当前快照行情进行更新。行情转发核心模块支持用户查询交易所的合约信息和当前合约快照。行情转发核心模块接收用户通过行情系统API发送的订阅请求，行情转发核心模块与用户的行情系统API之间建立长连接，根据用户订阅的主题进行不同数据的推送，包括按交易所、单个合约行情等方式订阅。
行情适配插件保证了行情的有序性，以便在行情接入系统中通过合约的序号对合约进行去重处理，从而使得用行情转发的横向扩展来提高整个系统的稳定性和可靠性。如图4所示，行情转发核心模块在连接上游的行情适配插件时，接入到至少两个相同交易所(如交易所1和交易所2)的不同节点上，收到的两份行情数据后进行去重并落地到行情业务流里。
下游应用在使用行情系统API接入到行情转发核心模块时，可以同时连接到多个行情转发核心模块(如行情转发核心模块1和行情转发核心模块2)，并且同时接收多路(如行情转发核心模块1对应的链路1和行情转发核心模块2对应的链路2)的行情。行情系统API内部为用户落地行情序号流，这个行情序号流的文件流用于存放当前收到的最新一帧行情的序号。行情系统API接收到行情时，先查找到行情序号的文件流，确认当前最新的时间戳序号，只有当收到的行情的时间戳序号大于最近的时间戳时才会将这一帧行情推送给用户。因此，当链路2出现问题时，链路1的数据依旧稳定的推送到用户，用户对链路2的问题是无感知的。
当用户选择请求行情重传时，行情转发核心模块通过重传进程从行情业务流中提取行情向行情系统API进行重传。当用户使用行情系统API请求某一个合约从上一次接收到的行情位置开始重传时，行情系统API从落地的序号流内读取上一次接收结束时的时间戳序号，然后发送到行情转发核心模块的重传线程。如图5所示，行情转发核心模块的重传线程从该时间戳序号开始向行情系统API推送行情，在同一时间，实时线程继续接收当前最新行情并继续写入到行情业务流，直到重传线程推送的序号追上实时行情接收序号时，重传线程才结束传输，交由实时线程推送。用户通过行情系统API获取到过滤得到的该合约的行情数据。从用户的使用层面，并不会感知到行情转发核心模块的发布切换，用户可以收取到持续连贯的行情。
行情转发核心模块通过配置选择从行情适配插件落地的交易所行情数据流的最新数据开始接收，或者将这些已落地的交易所行情数据流全部收完后再开始接收最新的数据。行情转发核心通过数据类型对接收到交易所行情数据进行过滤，将合约信息数据落地为合约信息流，对行情数据落地为行情业务流。
行情接入系统中设有行情系统应用程序接口(即行情系统API)，行情系统应用程序接口在接入到行情转发核心模块后，行情转发核心模块将合约信息流内的数据全量推送到行情系统应用程序接口，行情系统应用程序接口根据用户注册的订阅主题信息对接收到的合约信息进行过滤，选取用户注册的订阅主题信息向行情转发核心模块进行订阅，从行情转发核心模块推送的行情业务流中得到订阅行情。其中合约信息流和行情业务流的流是一种对象容器，流中的对象可以按照序号读出，本实施例的流主要为文件流，流内的数据保存在磁盘文件中。
尽管为使解释简单化将上述方法图示并描述为一系列动作，但是应理解并领会，这些方法不受动作的次序所限，因为根据一个或多个实施例，一些动作可按不同次序发生和/或与来自本文中图示和描述或本文中未图示和描述但本领域技术人员可以理解的其他动作并发地发生。
本领域技术人员将进一步领会，结合本文中所公开的实施例来描述的各种解说性逻辑板块、模块、电路、和算法步骤可实现为电子硬件、计算机软件、或这两者的组合。为清楚地解说硬件与软件的这一可互换性，各种解说性组件、框、模块、电路、和步骤在上面是以其功能性的形式作一般化描述的。此类功能性是被实现为硬件还是软件取决于具体应用和施加于整体系统的设计约束。技术人员对于每种特定应用可用不同的方式来实现所描述的功能性，但这样的实现决策不应被解读成导致脱离了本发明的范围。
结合本文所公开的实施例描述的各种解说性逻辑板块、模块、和电路可用通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其设计成执行本文所描述功能的任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器，但在替换方案中，该处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合，例如DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协作的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。
结合本文中公开的实施例描述的方法或算法的步骤可直接在硬件中、在由处理器执行的软件模块中、或在这两者的组合中体现。软件模块可驻留在RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM、或本领域中所知的任何其他形式的存储介质中。示例性存储介质耦合到处理器以使得该处理器能从/向该存储介质读取和写入信息。在替换方案中，存储介质可以被整合到处理器。处理器和存储介质可驻留在ASIC中。ASIC可驻留在用户终端中。在替换方案中，处理器和存储介质可作为分立组件驻留在用户终端中。
在一个或多个示例性实施例中，所描述的功能可在硬件、软件、固件或其任何组合中实现。如果在软件中实现为计算机程序产品，则各功能可以作为一条或更多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者，其包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。存储介质可以是能被计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定，这样的计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁存储设备、或能被用来携带或存储指令或数据结构形式的合意程序代码且能被计算机访问的任何其它介质。任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如，如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从web网站、服务器、或其它远程源传送而来，则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘和蓝光碟，其中盘(disk)往往以磁的方式再现数据，而碟(disc)用激光以光学方式再现数据。上述的组合也应被包括在计算机可读介质的范围内。
提供对本公开的先前描述是为使得本领域任何技术人员皆能够制作或使用本公开。对本公开的各种修改对本领域技术人员来说都将是显而易见的，且本文中所定义的普适原理可被应用到其他变体而不会脱离本公开的精神或范围。由此，本公开并非旨在被限定于本文中所描述的示例和设计，而是应被授予与本文中所公开的原理和新颖性特征相一致的最广范围。
Claims (10)
1.一种主题行情业务数据流式系统，其特征在于，系统包括行情系统和行情接入系统，其中行情系统用于分别接入到各交易所的行情服务，将当日各家交易所的行情以数据流的形式进行保存，其中行情接入系统用于供接入者通过一个统一入口接入到行情系统，以便订阅所需的行情数据；
行情系统中设有行情适配插件、行情转发核心模块，其中行情适配插件用于处理每个交易所所提供的不同的接入方式，解析对应的接入协议，将交易所的原始行情解码转换为统一的行情结构体，在进行推送发布到行情转发核心模块的同时，将交易所行情数据落地，行情适配插件输出合约信息数据和行情业务数据，其中行情转发核心模块用于接收行情适配插件发布的行情数据，将其中静态的合约信息数据全部落地到合约信息流中，将其中的行情业务数据进行行情结构的头尾结构处理后再落地到行情业务流中；
行情接入系统中设有行情系统应用程序接口，供接入者使用行情系统应用程序接口连接行情转发核心模块后，行情转发核心模块将合约信息流中的数据推送到接入者客户端，行情系统应用程序接口根据接入者注册的订阅信息对收到的合约信息进行过滤，并向行情转发核心模块订阅过滤后的合约的行情，行情转发核心模块根据订阅的主题进行不同数据的推送。
2.根据权利要求1所述的主题行情业务数据流式系统，其特征在于，行情适配插件内部配置有多个行情适配进程，其中每一行情配置进程对应一个交易所的行情服务。
3.根据权利要求1所述的主题行情业务数据流式系统，其特征在于，行情适配插件输出的行情业务数据根据交易所、行情类别、行情深度、节点号分配不同的主题，以便行情转发核心模块通过对应的主题来订阅与该主题相关的数据。
4.根据权利要求1所述的主题行情业务数据流式系统，其特征在于，行情适配插件进一步设有TCP接入组件单元、协议解析单元、行情结构转换单元，其中：
TCP接入组件单元用于实现基于TCP协议的稳定数据传输；
协议解析单元用于完成对行情系统发布的网络数据流进行解码后提取行情相关数据；
行情结构转换单元用于从解码后的数据中提取行情系统关注的字段，组合成对外发布的行情结构。
5.根据权利要求1所述的主题行情业务数据流式系统，其特征在于，行情转发核心模块对行情业务数据的行情结构的头尾结构处理进一步包括：对接收到的行情业务数据增加头结构和尾结构的处理，其中行情结构包括序号、行情的档位深度、行情的委托深度、行情深度、行情的业务数据、行情中的合约代码。
6.根据权利要求1所述的主题行情业务数据流式系统，其特征在于，行情转发核心模块在内存中建立每个交易所对应的一个合约队列，合约队列中保存每一个合约的当前快照行情，行情转发核心模块每收到一笔新的行情都会将对应的合约的当前快照行情进行更新，行情转发核心模块支持查询交易所的合约信息和当前合约快照。
7.根据权利要求1所述的主题行情业务数据流式系统，其特征在于，行情系统应用程序接口接入行情转发核心模块时同时连接多个行情转发核心模块，并且同时接收多链路的行情，行情系统应用程序接口内部为接入者落地行情序号流，该行情序号流的文件流用于存放当前收到的最新一帧行情的序号，行情系统应用程序接口接收到行情时，先查找行情序号的文件流，确认当前最新的时间戳序号，只有当收到的行情的时间戳序号大于最近的时间戳时才将这一帧行情推送给接入者。
8.根据权利要求1所述的主题行情业务数据流式系统，其特征在于，当接入者选择请求行情重传时，行情转发核心模块通过重传进程从行情业务流中提取行情向行情系统应用程序接口进行重传，当接入者使用行情系统应用程序接口请求某一个合约从上一次接收到的行情位置开始重传时，行情系统应用程序接口从落地的序号流内读取上一次接收结束时的时间戳序号，然后发送到行情转发核心模块的重传线程，行情转发核心模块的重传线程从该时间戳序号开始向行情系统应用程序接口推送行情，在同一时间，行情转发核心模块的实时线程继续接收当前最新行情并继续写入到行情业务流，直到重传线程推送的序号追上实时行情接收序号时，重传线程才结束传输，交由实时线程推送。
9.根据权利要求1所述的主题行情业务数据流式系统，其特征在于，行情转发核心模块配置选择从行情适配插件落地的交易所行情数据流的最新数据开始接收，或者将已落地的交易所行情数据流全部收完后再开始接收最新的数据。
10.根据权利要求1所述的主题行情业务数据流式系统，其特征在于，合约信息流和行情业务流的流是一种对象容器，流中的对象按照序号读出，合约信息流和行情业务流为文件流，流内的数据保存在磁盘文件中。
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