CN114549010A - 交易事前风险控制方法、装置、电子设备和介质 - Google Patents

Abstract

本公开提供了一种交易事前风险控制方法，可以应用于金融领域的风险控制领域。该交易事前风险控制方法包括：外部交易系统的客户端拦截交易数据，所述交易数据为交易员通过外部交易系统的客户端发送的数据；内部系统通过接口获取交易要素，其中，所述交易要素基于拦截的所述交易数据得到；以及审批单元对所述交易要素进行审批。本公开还提供了一种交易事前风险控制装置、设备、存储介质和程序产品。

Description

交易事前风险控制方法、装置、电子设备和介质

技术领域

本公开涉及金融领域，具体涉及风险控制领域，更具体地涉及一种交易事前风险控制方法、装置、设备、介质和程序产品。

背景技术

银行的同业拆借交易、债券回购交易(包括质押式回购交易、买断式回购交易)均通过外汇交易中心的本币交易系统达成，外汇交易中心在2019年对本币交易系统进行升级，目前同业拆借交易、债券回购交易等均已转移至新一代本币交易系统进行。

在实现本公开构思的过程中，发明人发现，目前交易中心的新一代本币交易系统缺乏有效的事前风险控制，导致存在“乌龙指”等操作风险，不能达到交易事前风险控制的目的。

发明内容

鉴于上述问题，本公开提供了一种交易事前风险控制方法、装置、设备、介质和程序产品。

根据本公开的第一个方面，提供了一种交易事前风险控制方法，应用于交易事前风险控制系统，所述交易事前风险控制系统包括：外部交易系统，所述外部交易系统包括客户端；和内部系统，所述内部系统包括审批单元，其中，所述内部系统与所述外部交易系统的客户端相连接，所述方法包括：外部交易系统的客户端拦截交易数据，所述交易数据为交易员通过外部交易系统的客户端发送的数据；内部系统通过接口获取交易要素，其中，所述交易要素基于拦截的所述交易数据得到；以及审批单元对所述交易要素进行审批。

根据本公开的实施例，当审批结果为通过时，审批单元通过接口将所述审批结果发送给所述外部交易系统的客户端，其中，所述接口为标准桥接接口。

根据本公开的实施例，所述审批单元对所述交易要素进行审批的步骤包括：获取所述交易员对应的授权范围；和当所述交易要素在所述授权范围内时，确定审批通过。

根据本公开的实施例，所述审批单元对所述交易要素进行审批的步骤还包括：当所述交易要素不在所述授权范围内时，进行超权限逐级审批。

根据本公开的实施例，当所述超权限逐级审批结果为通过时，审批单元通过标准桥接接口将所述审批结果发送给所述外部交易系统的客户端。

根据本公开的实施例，所述接口为标准桥接接口，所述内部系统通过接口获取交易要素的步骤包括：确定所述交易数据的交易类型；和基于所述交易类型，从所述交易数据中提取对应的交易要素。

根据本公开的实施例，所述外部交易系统的客户端拦截交易数据的步骤之前，所述方法还包括：外部交易系统的客户端接收交易对手的报价单数据；和根据所述接收的报价单数据生成交易数据。

根据本公开的实施例，在所述外部交易系统拦截交易数据的步骤中，所述交易数据为报价数据。

本公开的第二方面提供了一种交易事前风险控制装置，应用于交易事前风险控制系统，所述交易事前风险控制系统包括：外部交易系统，所述外部交易系统包括客户端；和内部系统，所述内部系统包括审批单元，其中，所述内部系统与所述外部交易系统的客户端相连接，所述装置包括：拦截模块，用于控制外部交易系统的客户端拦截交易数据，所述交易数据为交易员通过外部交易系统的客户端发送的数据；获取模块，用于控制内部系统通过接口获取交易要素，其中，所述交易要素基于拦截的所述交易数据得到；以及审批模块，用于审批单元对所述交易要素进行审批。

本公开的第三方面提供了一种电子设备，包括：一个或多个处理器；存储器，用于存储一个或多个程序，其中，当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时，使得一个或多个处理器执行上述方法。

本公开的第四方面还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有可执行指令，该指令被处理器执行时使处理器执行上述方法。

本公开的第五方面还提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述方法。

上述一个或多个实施例具有如下优点或有益效果：通过将外部交易系统和内部系统相连，利用内部系统的审批单元，在交易员的交易信息发送至交易中心之前进行审批，有效实现了事前交易风险控制，达到交易风控的目的，提高了金融交易的安全性。

附图说明

通过以下参照附图对本公开实施例的描述，本公开的上述内容以及其他目的、特征和优点将更为清楚，在附图中：

图1示意性示出了根据本公开实施例的交易事前风险控制方法、装置、设备、介质和程序产品的应用场景图；

图2示意性示出了根据本公开实施例的交易事前风险控制方法的流程图；

图3示意性示出了根据本公开实施例的获取交易要素方法的流程图；

图4示意性示出了根据本公开实施例的交易事前风险控制方法的示意图；

图5示意性示出了根据本公开实施例的交易事前风险控制装置的结构框图；以及

图6示意性示出了根据本公开实施例的适于实现交易事前风险控制方法的电子设备的方框图。

具体实施方式

以下，将参照附图来描述本公开的实施例。但是应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本公开的范围。在下面的详细描述中，为便于解释，阐述了许多具体的细节以提供对本公开实施例的全面理解。然而，明显地，一个或多个实施例在没有这些具体细节的情况下也可以被实施。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本公开的概念。

在此使用的术语仅仅是为了描述具体实施例，而并非意在限制本公开。在此使用的术语“包括”、“包含”等表明了所述特征、步骤、操作和/或部件的存在，但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、步骤、操作或部件。

在此使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有本领域技术人员通常所理解的含义，除非另外定义。应注意，这里使用的术语应解释为具有与本说明书的上下文相一致的含义，而不应以理想化或过于刻板的方式来解释。

在使用类似于“A、B和C等中至少一个”这样的表述的情况下，一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如，“具有A、B和C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有 B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。

标准桥接接口(X-bridge)是交易中心基于新平台开放式框架技术创新推出的一种客户端标准接口，该接口通过交易场景和交易流程的开放，支持机构根据个性化需求进行接口对接，实现新一代本币交易系统的客户端的交易流程与机构内部管理系统处理流程的嵌入式连通，能为市场机构统合外部交易系统与内部管理需要提供更多选择，提供一种快速、便捷、更低成本的风控模式，同时能满足内部系统的个性化需要。

新一代本币交易系统同业拆借和质押式回购功能的用户主要为：参与银行间货币市场交易的金融机构。随着人民币利率交易市场的快速发展，人民币债券交易量大幅度提升，而人民币债券质押式回购业务是银行间市场交易规模最大的业务品种，为持续推动金融市场风险管理体系建设，实现实时高效的事前风险控制是业务顺利开展的重要前提和保障。因此对交易风险的控制提出了更高要求。

目前新本币客户端上进行的质押式回购请求报价和匿名报价，以及同业拆借的对话报价没有实现事前控制功能，需要交易员通过手工簿记预审批单实现风控，存在流程不联动的问题，容易出现人为失误导致的风险，同时不能在风险发生之前就进行监管，不能将银行“先审批、后交易”的事前控制管理思路与交易中心新平台数据接口技术有机结合，不利于事前风险控制，存在一定的金融交易风险。

基于上述问题，本公开的实施例提供了一种交易事前风险控制方法，应用于交易事前风险控制系统，所述交易事前风险控制系统包括：外部交易系统，所述外部交易系统包括客户端；和内部系统，所述内部系统包括审批单元，其中，所述内部系统通过接口与所述外部交易系统的客户端相连接，所述方法包括：外部交易系统的客户端拦截交易数据，所述交易数据为交易员通过外部交易系统的客户端发送的数据；内部系统通过接口获取交易要素，其中，所述交易要素基于拦截的所述交易数据得到；以及审批单元对所述交易要素进行审批，其中，所述接口为标准桥接接口。

需要说明的是，本公开确定的方法和装置可用于金融领域的交易事前风险控制，也可用于除金融领域之外的任意领域的交易事前风险控制，本公开交易事前风险控制的方法和装置的应用领域不做限定。

图1示意性示出了根据本公开实施例的交易事前风险控制方法、装置、设备、介质和程序产品的应用场景图。

如图1所示，根据该实施例的应用场景100可以包括终端设备 101、102、103，网络104和服务器105。网络104用以在终端设备 101、102、103和服务器105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型，例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。

用户可以使用终端设备101、102、103通过网络104与服务器 105交互，以接收或发送消息等。终端设备101、102、103上可以安装有各种通讯客户端应用，例如购物类应用、网页浏览器应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等(仅为示例)。

终端设备101、102、103可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备，包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。

服务器105可以是提供各种服务的服务器，例如对用户利用终端设备101、102、103所浏览的网站提供支持的后台管理服务器(仅为示例)。后台管理服务器可以对接收到的用户请求等数据进行分析等处理，并将处理结果(例如根据用户请求获取或生成的网页、信息、或数据等)反馈给终端设备。

需要说明的是，本公开实施例所提供的交易事前风险控制方法一般可以由服务器105执行。相应地，本公开实施例所提供的交易事前风险控制装置一般可以设置于服务器105中。本公开实施例所提供的交易事前风险控制方法也可以由不同于服务器105且能够与终端设备101、102、103和/或服务器105通信的服务器或服务器集群执行。相应地，本公开实施例所提供的交易事前风险控制装置也可以设置于不同于服务器105且能够与终端设备101、102、103和/或服务器105 通信的服务器或服务器集群中。

应该理解，图1中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要，可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。

以下将基于图1描述的场景，通过图2～图4对公开实施例的交易事前风险控制方法进行详细描述。

图2示意性示出了根据本公开实施例的交易事前风险控制方法的流程图。

如图2所示，该实施例的交易事前风险控制方法应用于交易事前风险控制系统，所述交易事前风险控制系统包括：外部交易系统，所述外部交易系统包括客户端；和内部系统，所述内部系统包括审批单元，其中，所述内部系统与所述外部交易系统的客户端相连接，示例性的，所述内部系统通过标准桥接接口与所述外部交易系统的客户端相连接，该实施例的交易事前风险控制方法包括操作S210～操作S230。

在操作S210，外部交易系统的客户端拦截交易数据，所述交易数据为交易员通过外部交易系统的客户端发送的数据。其中，交易数据包括交易员在客户端的“我的报价”或“我要报价”界面中提交报价、修改报价以及确认报价等操作数据。

在操作S220，内部系统通过接口获取交易要素，其中，所述交易要素基于拦截的所述交易数据得到。其中，区分对方发起(修改) 交易及我方发起(修改)交易两种情况，在对手发起报价或修改报价的情况下，交易数据既包括交易对手的报价数据，也包括交易员对应的操作数据。在交易员主动发起报价或修改报价的情况下，交易数据包括交易员的报价数据和操作数据。

根据本公开的实施例，所述接口包括标准桥接接口，该标准桥接接口能够实现外部交易系统的客户端交易流程与内部系统的处理流程的嵌入式连通。

图3示意性示出了根据本公开实施例的获取交易要素方法的流程图。

如图3所示，该实施例的获取交易要素方法包括操作S310～操作 S320。

在操作S310，确定所述交易数据的交易类型。

根据本公开的实施例，所述交易类型包括质押式回购、同业拆借、现券买卖和债券借贷，其中，每一种交易类型均包括对话报价、请求报价和匿名报价三种报价方式，例如，质押式回购包括质押式回购和质押式匿名回购，同业拆借包括对话报价和同业拆借匿名报价等，可根据实际情况进行扩展选择，本公开的实施例对此不做限定。

在操作S320，基于所述交易类型，从所述交易数据中提取对应的交易要素。示例性的，当交易类型为质押式回购时，请求报价的事前控制交易要素包括：交易授权、单笔交易金额、价格偏离度、质押券估值净价、债券回购余额限额、可用资产余额、国别风险限额、授信额度、净额限额、同业专营业务准入名单、反欺诈指标。交易类型为质押式回购匿名报价的事前控制交易要素包括：交易授权、单笔交易金额、价格偏离度、质押券估值净价、债券回购余额限额、可用资产余额、净额限额(质押券相关指标仅在预提质押券时控制)。交易类型为同业拆借对话报价的事前控制交易要素包括：交易授权、单笔交易金额、价格偏离度、可用资产余额、国别风险限额、授信额度、净额限额、同业专营业务准入名单、反欺诈指标。交易要素可以根据实际需要从交易数据中进行提取，本公开的实施例对此不做限定。

以对话报价为例，对话报价需要对报价提交、修改、确认成交进行事前风险控制；对话报价冻结、撤销、保存、拒绝成交无需进行事前风险控制。交易员在定制新一代本币交易系统客户端的“我的报价”或“我要报价”界面中提交报价、修改报价，会提交至内部系统的审批单元进行审核；经审批单元审批通过后，再将审核后的报价提交至交易系统。其中，对话报价事前控制的交易要素的具体字段包括：消息发送时间、消息ID、交易记录编号、报价编号、报价截止标识、市场、报价方向、报价方式、对话报价来源、报价参与方信息、报价参与方类型标识、机构代码、交易员代码、交易账户代码、清算速度、清算类型、汇率、债券币种、首次结算方式、到期结算方式、到期结算金额合计、券面总额合计、交易金额合计、回购利息、结算货币、回购利率、回购期限、是否跨托管、是否境外债、正回购方机构代码、正回购方托管账号、逆回购方托管机构代码、逆回购方托管账号、回购方式、是否CFETS标准折扣率、债券信息、债券代码、债券ISIN 代码、债券名称、质押券券面总额、折算比例、债券托管机构、渠道、操作类型、托管机构信息、托管机构ID、跨托管机构交易金额。

在操作S230，审批单元对所述交易要素进行审批。银行内部的风控系统的审批单元按照预设的风控规则对交易要素进行审批，其中。预设的风控规则可以由银行根据交易类型和自己的实际情况进行设置，本公开的实施例对此不做限定。

根据本公开的实施例，当审批结果为通过时，审批单元通过接口将所述审批结果发送给所述外部交易系统的客户端，以进行后续操作，其中，所述接口为标准桥接接口。

根据本公开的实施例，所述审批单元对所述交易要素进行审批的步骤包括：获取所述交易员对应的授权范围；和当所述交易要素在所述授权范围内时，确定审批通过。如某个交易员的授权单笔交易额度为1000万，当根据交易要素中的单笔交易金额为500万元时，由于在该交易员的授权的范围内，则审批通过。

根据本公开的实施例，所述审批单元对所述交易要素进行审批的步骤还包括：当所述交易要素不在所述授权范围内时，进行超权限逐级审批。如某个交易员的授权单笔交易额度为1000万，当根据交易要素中的单笔交易金额为1500万元时，由于不在该交易员的授权的范围内，则审批不通过，需要进行超权限逐级审批。

根据本公开的实施例，当所述超权限逐级审批结果为通过时，审批单元通将标准桥接接口将所述审批结果发送给所述外部交易系统的客户端，以进行后续操作。

根据本公开实施例，还可对批量交易数据进行事前风险控制，如对批量导入正回购报价或逆回购报价格、对手方批量导入正回购或逆回购报价进行批量的事前风险控制，以提高事前风险控制的效率。

图4示意性示出了根据本公开实施例的交易事前风险控制方法的示意图。

如图4所示，基于新一代本币交易系统客户端(简称“CIBMTS 客户端”)实现事前风险控制的流程为：以对话报价对手方发起的场景为例，当交易对手发起报价时，交易员在新一代本币交易系统 CIBMTS客户端上进行新增、修改、请求回复的报价或者成交确认等需要事前控制的交易操作，CIBMTS客户端会拦截交易相关数据请求，转发到标准桥接接口，通过桥接项目的定制化桥接转换服务获取内部审批需要的交易要素，然后接入到内部系统的审批单元进行审批，并将审批结果通过桥接项目回复给客户端。只有通过审批的报价或者成交确认交易才能继续完成后续流程，审批不通过，不会发回给交易中心的新一代本币交易系统，从而达到事前风险控制的目的。

根据本公开实施例，所述外部交易系统的客户端拦截交易数据的步骤之前，还包括：外部交易系统的客户端接收交易对手的报价单数据；和根据接收的报价单数据生成交易数据。当交易对手主动发起报价时，基于交易对手的报价生成报价单数据，然后我方客户端将交易对手的报价单数据展示给交易员。我方交易员根据交易对手提出的报价单数据作出相应的操作，包括修改报价以及确认报价等操作，这些操作形成交易数据，即交易数据包括交易员根据交易对手的报价单数据作出相应的操作，然后客户端将对手的报价单数据以及交易员相应的操作等交易数据进行拦截，通过操作S210～操作S230进行交易事前风险控制。具体可以参考前文的介绍，此处不再赘述。

示例性的，交易对手主动发起报价时的交易事前风险控制方法流程为：交易对手通过新一代本币交易系统发起一对一对话报价，报价单数据流入新一代本币交易系统的审批单元，交易员在新一代本币交易系统CIBMTS客户端点击确认后，该交易数据被CIBMTS客户端拦截，并且通过标准桥接接口将交易要素提供给内部系统，内部系统的审批单元对交易要素进行审批，如果审批通过，在交易员个人授权范围内自动生成预审批单，内部系统的审批单元向新一代本币交易系统返回审批通过结果，新一代本币交易系统自动成交；如果审批不通过，内部系统的审批单元内需执行超权限逐级审批，预审批通过后，交易员方可点击新一代本币交易系统中交易对手的对话报价成交(或硬性控制，可根据参数配置)。

根据本公开的实施例，所述外部交易系统拦截交易数据的步骤中，所述交易数据为报价数据，是对交易员主动发起的报价进行的交易事前风险控制。

示例性的，银行交易员主动发起报价时的交易事前风险控制方法流程为：交易员向交易对手发起一对一对话报价，在新一代本币交易系统CIBMTS客户端录入相关要素，点击提交后数据流入内部系统的审批单元。内部系统的审批单元对交易要素进行检测，如果审批通过，在交易员个人授权范围内自动生成预审批单，内部系统的审批单元向新一代本币交易系统返回审批通过结果，本币系统自动发送对话报价；如果审批不通过，内部系统的审批单元需执行超权限逐级审批，预审批通过后，交易员在新一代本币交易系统点击发送，内部系统的审批单元向新一代本币交易系统返回审批通过结果，本币系统发送对话报价(或硬性控制，可根据参数配置)。

需要说明的是，交易对手的报价单和交易员主动发起的报价数据统称为报价数据，报价数据包括对话报价、请求报价和匿名报价三种，可以适用于质押式回购、同业拆借、现券买卖和债券借贷等交易类型的场景中，例如，对话报价可以包括同业拆借对话报价，请求报价可以包括质押式回购请求报价，匿名报价可以包括质押式回购匿名报价等。需要说明的是，对话报价或者请求报价的预审批单簿记页面有质押券信息录入字段，对于匿名报价，需要通过增加录入质押券信息，从而复用对话报价和请求报价的质押券信息字段，实现对同类型产品处理的一致性。下面将结合具体实施例，对本公开的交易事前风险控制方法进行详细说明。

实施例1

质押式回购请求报价增加事前控制：

1、交易对手在新一代本币交易系统发起质押式回购请求报价，双方就交易报价达成一致，本方交易员点击“成交”时，新一代本币交易系统客户端拦截交易数据，系统对交易要素进行检测，此时，内部系统通过标准桥接接口获取交易数据，并给予交易数据类型提取对应的交易要素，审批单元对所述交易要素进行审批。通过审批的报价或者成交确认交易才能继续完成后续流程，审批不通过，不会发给交易中心的新一代本币交易系统。

2、本方交易员在新一代本币交易系统发起质押式回购请求报价，在交易员提交质押券并点击“提交”时，新一代本币交易系统客户端拦截交易数据，系统对交易要素进行检测，此时，内部系统通过标准桥接接口获取交易数据，并给予交易数据类型提取对应的交易要素，审批单元对所述交易要素进行审批。通过审批的报价或者成交确认交易才能继续完成后续流程，审批不通过，不会发给交易中心的新一代本币交易系统。

实施例2

质押式回购匿名报价增加事前控制：

1、交易对手在新一代本币交易系统发起质押式回购匿名报价，双方就交易报价达成一致，在本方交易员点击“成交”时，新一代本币交易系统客户端拦截交易数据，系统对交易要素进行检测，此时，内部系统通过标准桥接接口获取交易数据，并给予交易数据类型提取对应的交易要素，审批单元对所述交易要素进行审批。通过审批的报价或者成交确认交易才能继续完成后续流程，审批不通过，不会发给交易中心的新一代本币交易系统。

2、本方交易员发起质押式回购匿名报价，在本方交易员点击“保存”和“提交”时，新一代本币交易系统客户端拦截交易数据，系统对交易要素进行检测，此时，内部系统通过标准桥接接口获取交易数据，并给予交易数据类型提取对应的交易要素，审批单元对所述交易要素进行审批。通过审批的报价或者成交确认交易才能继续完成后续流程，审批不通过，不会发给交易中心的新一代本币交易系统。

实施例3

同业拆借对话报价增加事前控制：

1、交易对手在发起同业拆借对话报价，在本方交易员点击“成交”时，新一代本币交易系统客户端拦截交易数据，系统对交易要素进行检测，此时，内部系统通过标准桥接接口获取交易数据，并给予交易数据类型提取对应的交易要素，审批单元对所述交易要素进行审批。通过审批的报价或者成交确认交易才能继续完成后续流程，审批不通过，不会发给交易中心的新一代本币交易系统。

2、本方交易员发起同业拆借对话报价，在本方交易员点击“提交”时，新一代本币交易系统客户端拦截交易数据，系统对交易要素进行检测，此时，内部系统通过标准桥接接口获取交易数据，并给予交易数据类型提取对应的交易要素，审批单元对所述交易要素进行审批。通过审批的报价或者成交确认交易才能继续完成后续流程，审批不通过，不会发给交易中心的新一代本币交易系统。

通过本公开实施例的交易事前风险控制方法，外部交易系统和内部系统通过标准桥接接口实现内外部系统的有机联动，当交易员发送数据时会启动事前交易风险控制，先将交易员的客户端交易操作数据发送至内部系统进行检查，收到内部系统审批通过的消息后，交易员的报价交易操作数据才提交成功，从而有效实现了事前交易风险控制，达到了交易风控的目的，提高了金融交易的安全性。

基于上述交易事前风险控制方法，本公开还提供了一种交易事前风险控制装置，该装置应用于交易事前风险控制系统，所述交易事前风险控制系统包括：外部交易系统，所述外部交易系统包括客户端；和内部系统，所述内部系统包括审批单元，其中，所述内部系统与所述外部交易系统的客户端相连接。以下将结合图5对该装置进行详细描述。

图5示意性示出了根据本公开实施例的交易事前风险控制装置的结构框图。

如图5所示，该实施例的交易事前风险控制装置500包括拦截模块510、获取模块520和审批模块530。

拦截模块510用于控制外部交易系统的客户端拦截交易数据，所述交易数据为交易员通过外部交易系统的客户端发送的数据。在一实施例中，拦截模块510可以用于执行前文描述的操作S210，在此不再赘述。

获取模块520用于控制内部系统通过接口获取交易要素，其中，所述交易要素基于拦截的所述交易数据得到。在一实施例中，获取模块520可以用于执行前文描述的操作S220，在此不再赘述。

审批模块530用于审批单元对所述交易要素进行审批。在一实施例中，审批模块530可以用于执行前文描述的操作S230，在此不再赘述。

根据本公开的实施例，拦截模块510、获取模块520和审批模块 530中的任意多个模块可以合并在一个模块中实现，或者其中的任意一个模块可以被拆分成多个模块。或者，这些模块中的一个或多个模块的至少部分功能可以与其他模块的至少部分功能相结合，并在一个模块中实现。根据本公开的实施例，拦截模块510、获取模块520和审批模块530中的至少一个可以至少被部分地实现为硬件电路，例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC)，或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式等硬件或固件来实现，或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者，拦截模块510、获取模块520和审批模块 530中的至少一个可以至少被部分地实现为计算机程序模块，当该计算机程序模块被运行时，可以执行相应的功能。

图6示意性示出了根据本公开实施例的适于实现评价模型的构建方法和评价方法的电子设备的方框图。

如图6所示，根据本公开实施例的电子设备600包括处理器601，其可以根据存储在只读存储器(ROM)602中的程序或者从存储部分 608加载到随机访问存储器(RAM)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。处理器601例如可以包括通用微处理器(例如CPU)、指令集处理器和/或相关芯片组和/或专用微处理器(例如，专用集成电路(ASIC))等等。处理器601还可以包括用于缓存用途的板载存储器。处理器601可以包括用于执行根据本公开实施例的方法流程的不同动作的单一处理单元或者是多个处理单元。

在RAM 603中，存储有电子设备600操作所需的各种程序和数据。处理器601、ROM602以及RAM 603通过总线604彼此相连。处理器601通过执行ROM 602和/或RAM 603中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。需要注意，所述程序也可以存储在除ROM 602和RAM 603以外的一个或多个存储器中。处理器 601也可以通过执行存储在所述一个或多个存储器中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。

根据本公开的实施例，电子设备600还可以包括输入/输出(I/O) 接口605，输入/输出(I/O)接口605也连接至总线604。电子设备 600还可以包括连接至I/O接口605的以下部件中的一项或多项：包括键盘、鼠标等的输入部分606；包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分607；包括硬盘等的存储部分608；以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分609。通信部分609经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器610也根据需要连接至I/O接口605。可拆卸介质611，诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等，根据需要安装在驱动器610 上，以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分608。

本公开还提供了一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的设备/装置/系统中所包含的；也可以是单独存在，而未装配入该设备/装置/系统中。上述计算机可读存储介质承载有一个或者多个程序，当上述一个或者多个程序被执行时，实现根据本公开实施例的方法。

根据本公开的实施例，计算机可读存储介质可以是非易失性的计算机可读存储介质，例如可以包括但不限于：便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、便携式紧凑磁盘只读存储器 (CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。例如，根据本公开的实施例，计算机可读存储介质可以包括上文描述的ROM 602和/或RAM 603和/或ROM 602和RAM 603 以外的一个或多个存储器。

本公开的实施例还包括一种计算机程序产品，其包括计算机程序，该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。当计算机程序产品在计算机系统中运行时，该程序代码用于使计算机系统实现本公开实施例的方法。

在该计算机程序被处理器601执行时执行本公开实施例的系统/ 装置中限定的上述功能。根据本公开的实施例，上文描述的系统、装置、模块、单元等可以通过计算机程序模块来实现。

在一种实施例中，该计算机程序可以依托于光存储器件、磁存储器件等有形存储介质。在另一种实施例中，该计算机程序也可以在网络介质上以信号的形式进行传输、分发，并通过通信部分609被下载和安装，和/或从可拆卸介质611被安装。该计算机程序包含的程序代码可以用任何适当的网络介质传输，包括但不限于：无线、有线等等，或者上述的任意合适的组合。

在这样的实施例中，该计算机程序可以通过通信部分609从网络上被下载和安装，和/或从可拆卸介质611被安装。在该计算机程序被处理器601执行时，执行本公开实施例的系统中限定的上述功能。根据本公开的实施例，上文描述的系统、设备、装置、模块、单元等可以通过计算机程序模块来实现。

根据本公开的实施例，可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本公开实施例提供的计算机程序的程序代码，具体地，可以利用高级过程和/或面向对象的编程语言、和/或汇编/机器语言来实施这些计算程序。程序设计语言包括但不限于诸如Java，C++， python，“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中，远程计算设备可以通过任意种类的网络，包括局域网 (LAN)或广域网(WAN)，连接到用户计算设备，或者，可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

附图中的流程图和框图，图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分，上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的是，框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

本领域技术人员可以理解，本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合或/或结合，即使这样的组合或结合没有明确记载于本公开中。特别地，在不脱离本公开精神和教导的情况下，本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合。所有这些组合和/或结合均落入本公开的范围。

以上对本公开的实施例进行了描述。但是，这些实施例仅仅是为了说明的目的，而并非为了限制本公开的范围。尽管在以上分别描述了各实施例，但是这并不意味着各个实施例中的措施不能有利地结合使用。本公开的范围由所附权利要求及其等同物限定。不脱离本公开的范围，本领域技术人员可以做出多种替代和修改，这些替代和修改都应落在本公开的范围之内。

Claims (12)

1.一种交易事前风险控制方法，应用于交易事前风险控制系统，所述交易事前风险控制系统包括：外部交易系统，所述外部交易系统包括客户端；和内部系统，所述内部系统包括审批单元，其中，所述内部系统与所述外部交易系统的客户端相连接，其特征在于，所述方法包括：

外部交易系统的客户端拦截交易数据，所述交易数据为交易员通过外部交易系统的客户端发送的数据；

内部系统通过接口获取交易要素，其中，所述交易要素基于拦截的所述交易数据得到；以及

审批单元对所述交易要素进行审批。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，当审批结果为通过时，审批单元通过接口将所述审批结果发送给所述外部交易系统的客户端，其中，所述接口为标准桥接接口。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述审批单元对所述交易要素进行审批的步骤包括：

获取所述交易员对应的授权范围；和

当所述交易要素在所述授权范围内时，确定审批通过。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述审批单元对所述交易要素进行审批的步骤还包括：

当所述交易要素不在所述授权范围内时，进行超权限逐级审批。

5.根据权利要求4所述的方法，还包括：

当所述超权限逐级审批结果为通过时，审批单元通过标准桥接接口将所述审批结果发送给所述外部交易系统的客户端。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述接口为标准桥接接口，所述内部系统通过接口获取交易要素的步骤包括：

确定所述交易数据的交易类型；和

基于所述交易类型，从所述交易数据中提取对应的交易要素。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述外部交易系统的客户端拦截交易数据的步骤之前，所述方法还包括：

外部交易系统的客户端接收交易对手的报价单数据；和

根据所述接收的报价单数据生成交易数据。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述外部交易系统拦截交易数据的步骤中，所述交易数据为报价数据。

9.一种交易事前风险控制装置，应用于交易事前风险控制系统，所述交易事前风险控制系统包括：外部交易系统，所述外部交易系统包括客户端；和内部系统，所述内部系统包括审批单元，其中，所述内部系统与所述外部交易系统的客户端相连接，其特征在于，所述装置包括：

拦截模块，用于控制外部交易系统的客户端拦截交易数据，所述交易数据为交易员通过外部交易系统的客户端发送的数据；

获取模块，用于控制内部系统通过接口获取交易要素，其中，所述交易要素基于拦截的所述交易数据得到；以及

审批模块，用于审批单元对所述交易要素进行审批。

10.一种电子设备，包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

其中，当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时，使得所述一个或多个处理器执行根据权利要求1～8中任一项所述的方法。

11.一种计算机可读存储介质，其上存储有可执行指令，该指令被处理器执行时使处理器执行根据权利要求1～8中任一项所述的方法。

12.一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现根据权利要求1～8中任一项所述的方法。

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