CN113505140A - 一种基于Drools规则引擎的估值计算方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,方法包括以下步骤:步骤一,创建估值数据库和财务因子数据库,在估值数据库中创建数据模型和规则集;步骤二,从前端交互界面上输入估值假设参数信息;步骤三,从财务因子数据库中抽取历史财务数据,并聚合所述估值假设参数数据,生成规则计算数据集;步骤四,加载规则计算数据集至对应的数据模型中;步骤五,Drools规则引擎根据所述数据模型在所述规则集中循环匹配可执行规则,并且更新数据模型中的数据值,存储数据模型中的最终更新数据值至估值数据库中。本发明解耦了变量之间存在错综复杂的勾稽关系,大大提升了业务迭代的效率,增加了兼容性和执行效率。

Description

一种基于Drools规则引擎的估值计算方法
技术领域
本发明涉及金融产品计算机软件开发领域,特别是涉及一种基于Drools规则引擎的估值计算方法。
背景技术
在投资研究领域,对金融资产的估值定价是一个核心环节,估值定价计算器是每位研究员做投资研究的必备工具。目前,估值定价计算器主要有以下三大实现方案:基于Excel模板的计算器;基于AI模型的计算器;基于计算机编码的计算器。三种方案都存在不同程度的弊端,不能高效的支持研究员日常的研究工作。
Excel方案有着两方面的缺点。第一,与Excel强绑定,兼容性差。估值计算器就是一份包含Excel宏的文件,需要相应软件打开。部分集成VBA函数,存在版本兼容性问题。无法在移动设备、非Windows系统使用。第二,数据留存困难。Excel文件只能留存最后一次估值记录,留存历史估值记录,需要留存所有历史估值文件。估值记录留存在研究员个人电脑中,碎片化严重,难以收集并有效利用于分析统计。
AI模型方案有两方面的缺点。第一,准确性存在争议。AI识别准确性由训练样本数据质量、数量,选取特征值有效性,训练模型的选择,训练完成模型是否具有普遍适用性因素制约。同时,AI模型对于研究员而言是黑盒,估值定价结果无法解释,所以无法作为研究报告中采信结果,只能应用于辅助参考。第二,灵活性差。AI模型往往无法适用所有标的,并且国家会计准则也会发生变化,需要选取新特征值,准备样本数据重新训练模型。传统研究员不具备此项技能,同时此类工具往往不对外开放,灵活度差。
计算机编码方案有两方面的缺点。第一,实现简单模型。传统的估值模型包含上千变量,变量之间存在错综复杂的勾稽关系,并且整个估值计算过程存在递归收敛,所以此方案只能实现简单的估值模型,或对复杂模型进行裁剪。第二,灵活性差。估值模型变化或国家会计准则发生变化会导致代码变更,工作量巨大,时间周期漫长。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,用于解决现有技术中兼容性差、灵活性差、变量的勾稽关系错综复杂的问题。
为解决上述技术问题,本发明是按如下方式实现的:一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,所述方法包括以下步骤:
步骤一,创建估值数据库和财务因子数据库,在所述估值数据库中创建数据模型和规则集;
步骤二,从前端交互界面上输入估值假设参数信息;
步骤三,从所述财务因子数据库中抽取历史财务数据,并聚合所述估值假设参数数据,生成规则计算数据集;
步骤四,加载所述规则计算数据集至对应的所述数据模型中;
步骤五,Drools规则引擎根据所述数据模型在所述规则集中循环匹配可执行规则,并且更新数据模型中的数据值,存储数据模型中的最终更新数据值至所述估值数据库中。
进一步地,所述数据模型包括公司基本信息、财务假设信息、资本投资信息、债务信息、利润表信息、资产负债信息、营运资本信息、现金流量信息、可比公司信息、相对估值信息、绝对估值信息。
进一步地,所述数据模型中的字段都为浮点数类型。
进一步地,在所述Drools规则引擎执行过程中对所述财务假设信息、资本投资信息、债务信息、利润表信息、资产负债信息、营运资本信息、现金流量信息分别创建历史数据对象。
进一步地,所述步骤二中,从所述估值数据库中抽取历史财务假设信息,所述数据模型中的字段逻辑取值或者勾稽关系由所述历史财务假设信息确定。
进一步地,所述规则集为将所述数据模型中的字段逻辑取值或者勾稽关系编写成所述Drools规则引擎可执行的一组DRL代码文件。
进一步地,每条规则由条件和动作组成;规则的条件定义了所述数据模型中的字段逻辑取值或者勾稽关系依赖的所述数据模型中的字段匹配条件,规则的动作定义了所述数据模型中的字段实际逻辑取值或着勾稽关系以及数据模型中更新的数据值;当触发Drools规则引擎重新匹配操作后,规则的条件一旦被匹配,该规则的动作就被Drools规则引擎执行。
进一步地,所述步骤五中,可执行规则运行后会变更所述数据模型中的数据值,数据值变更后Drools规则引擎再次匹配可执行规则;当循环至无法找到匹配规则时,Drools规则引擎退出执行,数据模型中的数据值为最终数据值。
进一步地,所述前端交互界面包括Web网站界面、微信小程序界面、手机APP界面。
进一步地,包括通过Restful接口向所述前端交互界面提供估值计算记录查询,对所述估值计算记录进行敏感性分析,并且基于图表展示分析结果。
如上所述,本发明的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,解耦了变量之间存在错综复杂的勾稽关系,极大降低了实现复杂度,避免冗杂代码开发,大大提升了业务迭代的效率。此外,提供Web网站、微信小程序、手机APP三种交互系统方案,兼容Windows、Linux、Mac、移动设备等主流平台,通过Restful API接口提供估值计算记录以及分析服务,极大扩展了估值计算的适用场景和适用范围。再者,使用Drools规则引擎,执行效率高速度快,同时又采用了分布式时序数据库,提供了丰富准确的因子数据,以至于提高了数据响应速度并且有效地降低了计算时间。
附图说明
图1显示为本发明实施例中一种基于Drools规则引擎的估值计算方法的流程图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
请参阅图1,本发明提供一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,方法包括以下步骤:
步骤一,创建估值数据库,在估值数据库中创建数据模型和规则集,估值数据库采用MySQL。数据模型包括公司基本信息、财务假设信息、资本投资信息、债务信息、利润表信息、资产负债信息、营运资本信息、现金流量信息、可比公司信息、相对估值信息、绝对估值信息。数据模型中的字段都为浮点数类型。
Drools规则引擎执行过程中对所述财务假设信息、资本投资信息、债务信息、利润表信息、资产负债信息、营运资本信息、现金流量信息分别创建历史数据对象。
从估值数据库中抽取历史财务假设信息,数据模型中的字段逻辑取值或者勾稽关系由历史财务假设信息确定。规则集为将数据模型中的字段逻辑取值或者勾稽关系编写成Drools规则引擎可执行的一组DRL代码文件。
每条规则由条件和动作组成。规则的条件定义了数据模型中的字段逻辑取值或者勾稽关系依赖的数据模型中的字段匹配条件,规则的动作定义了数据模型中的字段实际逻辑取值或着勾稽关系以及数据模型中更新的数据值。当触发Drools规则引擎重新匹配操作后,规则的条件一旦被匹配,该规则的动作就被Drools规则引擎执行。
创建财务因子数据库,财务因子数据库采用DolphinDB。将恒生聚源以及Wind的数据通过数据中台进行治理,存储至操作数据存储层。恒生聚源是金融和产业数据资讯服务提供商,Wind是金融数据和分析工具服务商。在财务因子数据库中,根据财务历史数据模型新建财务历史数据表,新建数据同步调度服务,该服务定期调用数据中台的数据引擎,从操作数据存储层中抽取恒生聚源以及Wind中的财务因子数据同步至创建的财务因子数据库中。
步骤二,从前端交互界面上输入估值假设参数信息。前端交互界面包括Web网站界面、微信小程序界面、手机APP界面。兼容Windows、Linux、Mac、移动设备等主流平台。还包括通过Restful接口向前端交互界面提供估值计算记录查询,对估值计算纪律进行敏感性分析,并且基于图表展示分析结果。
步骤三,从财务因子数据库中抽取财务历史数据,并聚合估值假设参数数据,生成规则计算数据集。财务因子数据库提供了丰富而又准确的财务因子数据,提高了数据的响应速度,有效地降低了计算时间。
步骤四,加载规则计算数据集至对应的数据模型中。
步骤五,Drools规则引擎根据所述数据模型在规则集中循环匹配可执行规则,并且更新数据模型中的数据值,存储数据模型中的最终更新数据值至所述估值数据库中。
Drools规则引擎根据所述数据模型在规则集中循环匹配可执行规则,可执行规则运行后会变更数据模型中的数据,数据变更后Drools规则引擎会再次匹配可执行规则,如此循环直至无法找到匹配规则。此时,Drools规则引擎退出执行会话,数据模型中就保存了最终的更新数据值,也就是估值结果的终态,然后把最终的更新数据值存储至估值数据库中。
综上所述,本发明的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,解耦了变量之间存在错综复杂的勾稽关系,极大降低了实现复杂度,避免冗杂代码开发,大大提升了业务迭代的效率。此外,提供Web网站、微信小程序、手机APP三种交互系统方案,兼容Windows、Linux、Mac、移动设备等主流平台,通过Restful API接口提供估值计算记录以及分析服务,极大扩展了估值计算的适用场景和适用范围。再者,使用Drools规则引擎,执行效率高速度快,同时又采用了分布式时序数据库,提供了丰富准确的因子数据,以至于提高了数据响应速度并且有效地降低了计算时间。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具有高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

Claims (10)

1.一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
步骤一,创建估值数据库和财务因子数据库,在所述估值数据库中创建数据模型和规则集;
步骤二,从前端交互界面上输入估值假设参数信息;
步骤三,从所述财务因子数据库中抽取历史财务数据,并聚合所述估值假设参数数据,生成规则计算数据集;
步骤四,加载所述规则计算数据集至对应的所述数据模型中;
步骤五,Drools规则引擎根据所述数据模型在所述规则集中循环匹配可执行规则,并且更新数据模型中的数据值,存储数据模型中的最终更新数据值至所述估值数据库中。
2.根据权利要求1所述的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,其特征在于,所述数据模型包括公司基本信息、财务假设信息、资本投资信息、债务信息、利润表信息、资产负债信息、营运资本信息、现金流量信息、可比公司信息、相对估值信息、绝对估值信息。
3.根据权利要求2所述的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,其特征在于,所述数据模型中的字段都为浮点数类型。
4.根据权利要求2所述的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,其特征在于,在所述Drools规则引擎执行过程中对所述财务假设信息、资本投资信息、债务信息、利润表信息、资产负债信息、营运资本信息、现金流量信息分别创建历史数据对象。
5.根据权利要求4所述的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,其特征在于,所述步骤二中,从所述估值数据库中抽取历史财务假设信息,所述数据模型中的字段逻辑取值或者勾稽关系由所述历史财务假设信息确定。
6.根据权利要求1所述的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,其特征在于,所述规则集为将所述数据模型中的字段逻辑取值或者勾稽关系编写成所述Drools规则引擎可执行的一组DRL代码文件。
7.根据权利要求6所述的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,其特征在于,每条规则由条件和动作组成;规则的条件定义了所述数据模型中的字段逻辑取值或者勾稽关系依赖的所述数据模型中的字段匹配条件,规则的动作定义了所述数据模型中的字段实际逻辑取值或着勾稽关系以及数据模型中更新的数据值;当触发Drools规则引擎重新匹配操作后,规则的条件一旦被匹配,该规则的动作就被Drools规则引擎执行。
8.根据权利要求1所述的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,其特征在于,所述步骤五中,可执行规则运行后会变更所述数据模型中的数据值,数据值变更后Drools规则引擎再次匹配可执行规则;当循环至无法找到匹配规则时,Drools规则引擎退出执行,数据模型中的数据值为最终数据值。
9.根据权利要求1所述的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,其特征在于,所述前端交互界面包括Web网站界面、微信小程序界面、手机APP界面。
10.根据权利要求1所述的一种基于Drools规则引擎的估值计算方法,其特征在于,包括通过Restful接口向所述前端交互界面提供估值计算记录查询,对所述估值计算记录进行敏感性分析,并且基于图表展示分析结果。
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