CN111932311B - 一种贵金属自动化交易执行方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种贵金属自动化交易执行方法及装置，包括：根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值；根据交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价；根据当前挂单深度值与挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作。本申请综合分析了行情变化中各种挂撤单场景，在满足挂单间隔、挂单深度等约束前提下提出了一种高效的交易执行策略能够实现降低挂单撤单的频率，提高做市效率的功能。

Description

一种贵金属自动化交易执行方法及装置
技术领域
本申请属于量化交易技术领域，主要应用于贵金属交易市场中价格分层带量场景，具体地讲，涉及一种贵金属自动化交易执行方法及装置。
背景技术
在贵金属交易市场中，为了能对变化的市场做出快速反应，已经逐步用自动化做市替代传统的交易员手工做市。自动做市对市场行情变化的反应更灵敏，但我们分析发现，现有的自动做市装置存在一些不足之处。在此，我们列出了两种主流的做市执行装置的执行策略，如下所示：
第一类，采用简单的全撤全挂方式，即每次行情变化，若需要进行挂单，则将现有在途单全部撤回后重新挂出。这种做市方式的优点是能够保证在途单满足基于当前行情的最优价，并且一定能够满足挂单间隔、报价深度等约束。缺点也是显而易见，首先，这会导致频繁挂单撤单，降低做市效率，增加做市成本。并且现在各个交易所对每个交易对手的每日撤单次数也有限定，这样做很容易达到最大撤单次数，从而影响之后的做市。其次，每次挂单前，为了保证约束条件，需要在接收到所有订单的撤单成功回报后才会发起挂单，这样会导致对某些行情做出的响应不够及时。
另外一类做市装置在第一类的基础上做了改进，一般的改进措施是，当行情发生变化时，重新计算出最优价，在保证最优价能够挂出的前提下，尽量不影响在途单。即在保持在途单满足约束条件的前提下，动态补单，从一定程度上降低了挂撤单平率，提高了做市效率。但是，当市场行情频繁变化时，这种优化后的交易执行装置依旧存在大量不必要的挂撤单。例如，当挂单深度为5时，若前3笔订单被成交，此时行情变化需要补挂3笔订单。此时，现有交易装置为了满足报单间隔的要求，很大概率会撤回两笔在途单。这种不必要的挂撤单操作使得做市效率依旧低下。
发明内容
本申请提供了一种贵金属自动化交易执行方法及装置，以至少解决目前的自动做市装置频繁挂单撤单效率低且响应不够及时的问题。
根据本申请的一个方面，提供了一种贵金属自动化交易执行方法，包括：
根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值；
根据交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价；
根据当前挂单深度值与挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作。
在一实施例中，根据当前挂单深度值与挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作，包括：
当当前挂单深度值为0时，随机生成若干个随机数并进行升序排序后发起挂单请求；随机数的数量等于挂单深度值。
在一实施例中，根据当前挂单深度值与挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作，包括：
当当前挂单深度值大于0且小于挂单深度值时，判断第一笔订单价格与带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作。
在一实施例中，判断第一笔订单价格与带点差最优价的关系进行对应的撤单或挂单操作，包括：
当第一笔订单价格等于所述带点差最优价时，根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值计算缺失订单；
将所述缺失订单补齐后进行挂单操作；
在一实施例中，所述判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的关系进行对应的撤单或挂单操作，包括：
当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价时，对所述订单差价不低于最小挂单间隔的订单以带点差最优价进行挂单操作。
在一实施例中，所述根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作，包括：
当所述当前挂单深度值等于挂单深度值且第一笔订单价格低于所述带点差最优价时，对最后一笔订单执行撤单操作。
在一实施例中，贵金属自动化交易执行方法还包括：
当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价，且所述订单差价不低于最小挂单间隔时，根据所述带点差最优价、获取的在途单最优价、最小挂单间隔以及剩余最大可挂单数量构建约束条件获取优化挂单价；所述剩余最大可挂单数量为所述挂单深度与所述当前挂单深度之差；
以所述优化挂单价进行挂单。
根据本申请的另一个方面，还提供了一种贵金属自动化交易执行装置，包括：
初始化单元，用于根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值；
带点差最优价获取单元，用于根据所述交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价；
挂单撤单操作单元，用于根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作。
在一实施例中，所述挂单撤单操作单元包括：
第一挂单模块，用于当所述当前挂单深度值为0时，随机生成若干个随机数并进行升序排序后发起挂单请求；所述随机数的数量等于挂单深度值。
在一实施例中，所述挂单撤单操作单元包括：
第一判断模块，当所述当前挂单深度值大于0且小于挂单深度值时，判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作。
在一实施例中，所述第一判断模块包括：
缺失订单计算模块，用于当第一笔订单价格等于所述带点差最优价时，根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值计算缺失订单；
填补及挂单模块，用于将所述缺失订单补齐后进行挂单操作。
在一实施例中，所述第一判断模块包括：
挂单价确定单元，用于当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价时，对所述订单差价不低于最小挂单间隔的订单以带点差最优价进行挂单操作。
在一实施例中，所述挂单撤单操作单元包括：
撤单模块，用于当所述当前挂单深度值等于挂单深度值且第一笔订单价格低于所述带点差最优价时，对最后一笔订单执行撤单操作。
在一实施例中，贵金属自动化交易执行装置还包括：
优化报价模块，用于当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价，且所述订单差价不低于最小挂单间隔时，根据所述带点差最优价、获取的在途单最优价、最小挂单间隔以及剩余最大可挂单数量构建约束条件获取优化挂单价；所述剩余最大可挂单数量为所述挂单深度与所述当前挂单深度之差；
优化挂单模块，用于以所述优化挂单价进行挂单。
本申请综合分析了行情变化中各种挂撤单场景，在满足挂单间隔、挂单深度等约束前提下提出了一种高效的交易执行策略能够实现降低挂单撤单的频率，提高做市效率的功能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请提供的一种贵金属自动化交易执行方法流程图。
图2为本申请实施例中根据当前挂单深度值与挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作流程图。
图3为本申请实施例中判断第一笔订单价格与带点差最优价的关系进行对应的撤单或挂单操作流程图。
图4为本申请另一实施例中一实施例中，判断第一笔订单价格与带点差最优价的关系进行对应的撤单或挂单操作流程图。
图5为本申请提供的一种贵金属自动化交易执行装置结构框图。
图6为本申请实施例中第一判断模块结构框图。
图7为本申请另一实施例中第一判断模块结构框图。
图8为本申请提供的一种贵金属自动交易执行系统。
图9为本申请实施例中一种电子设备的具体实施方式。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
基于背景技术中所存在的问题，本申请提供了一种贵金属自动化交易执行方法来解决上述问题，如图1所示，包括：
S101：根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值。
在一具体实施例中，当交易行情发生变化时，需要根据交易行情的变化情况进行挂单或撤单操作。在整个贵金属自动化及交易执行策略运行过程中，需要保证在途单始终保持金字塔规则，即随着价格由优到次，价格差(价差)逐渐增大并且价格差位于预设的最小价格差和最大价格差之间。首先需要初始化一些参数，包括挂单深度depth，最小挂单间隔min_interval,最大挂单间隔max_interval和当前挂单深度num。
S102：根据交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价。
在一具体实施例中，根据交易行情信息中的最优价格，加上一个随机点差可以计算出带点差最优价new_price。
S103：根据当前挂单深度值与挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作。
在一实施例中，根据当前挂单深度值与挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作，如图2所示，包括：
S201：当当前挂单深度值为0时，随机生成若干个随机数并进行升序排序后发起挂单请求；随机数的数量等于挂单深度值。
在一具体实施例中，若当前挂单深度值num＝0，则随机生成depth个随机数并升序排序，第一层价格为带点差最优价new_price，第i层价格为new_price+depthi，发起挂单请求。
S202：当当前挂单深度值大于0且小于挂单深度值时，判断第一笔订单价格与带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作。
在一实施例中，判断第一笔订单价格与带点差最优价的关系进行对应的撤单或挂单操作，如图3所示，包括：
S301：当第一笔订单价格等于带点差最优价时，根据当前挂单深度值与挂单深度值计算缺失订单。
S302：将缺失订单补齐后进行挂单操作。
在一具体实施例中，若在当前挂单深度值num∈(0,depth)之间且第一笔订单价格等于当前带点差最优价，则只需补足尾部的depth-num笔订单。补足尾部的depth-num笔订单的具体步骤为：第一层价格为带点差最优价new_price，第i层价格为new_price+depthi，以此类推。
在另一实施例中，则提供了另一种情况，当第一笔订单价格不等于带点差最优价时，如图4所示，包括：
S401当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价时，对所述订单差价不低于最小挂单间隔的订单以带点差最优价进行挂单操作。
在一具体实施例中，若num∈(0,depth)之间,且第一笔订单价格不等于当前带点差最优价，本轮未进行撤单操作，循环计算订单差价delta＝new_price-订单价格，当订单差价大于最小挂单间隔值时，以带点差最优价挂出该订单，进一步地，还可以根据通用优化报价算法计算价格并挂单，具体情况见后文介绍。
S402当所述当前挂单深度值等于挂单深度值且第一笔订单价格低于所述带点差最优价时，对最后一笔订单执行撤单操作。
在一实施例中，贵金属自动化交易执行方法还包括：当S401中当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价时，还可以根据通用优化报价算法计算价格并挂单，如下所示：
当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价，且所述订单差价不低于最小挂单间隔时，根据所述带点差最优价、获取的在途单最优价、最小挂单间隔以及剩余最大可挂单数量构建约束条件获取优化挂单价；所述剩余最大可挂单数量为所述挂单深度与所述当前挂单深度之差；
在一具体实施例中，当当前挂单深度num小于最大挂单深度depth，且新的带点差行情最优价>＝最小挂单间隔min_interval时，带点差最优价可以直接进行挂单，但在挂出该笔订单前，需要计算是否还有进一步挂单的可能。又因为，越优的价格会比次优的价格优先成交(这点是基于撮合市场的规则)，因此，可以把这个问题抽象为求解带点差最优价和当前在途单最优价之间是否还有挂单机会。该问题所对应的数学模型如下所示：
输入：实数s,t,min_interval,max_num，并满足s>＝t
输出：实数列表list
解空间：位于s,t之间的实数
问题描述：求解[s,x0,x1,...xi]的最长列表
约束条件：
1.x∈(s,t)；
2.在数列[s,x0,x1,...xi,t]中，相邻两个实数只差大于等于min_interval；
3.i为整数，且i∈[0,max_num]；
4.xi<＝xi+1
上述数学模型本质上是微积分中常见的多约束条件下求最值问题。而将其应用到本申请中，模型中的s＝带点差最优价，t＝在途单最优价(以卖策略为例，如果是买策略，则s为在途单最优价，s为带点差最优价)，min_interval为最小挂单间隔，max_num为剩余最大可挂单数，为所述挂单深度与所述当前挂单深度之差，列表[s,x0,x1,...xi]即为本次需要挂单的价格。
下面给出求解过程：
方法f(s,t,min_interval,max_num):
list＝#返回价格列表
num1＝(t-s)/min,并向下取整
num2＝min(num,num1)
delta＝(t-s)/num2
将delta放入list中
len＝t-s
当num2>0时，循环计算:
delta＝g(len,num2,delta)
将list中最后一个元素取数，加上delta，作为价格存入list中.
更新：len＝len-delta，num2＝num2-1
方法g(len,c,x)定义如下：
若c*x>len，则直接返回空值
否则计算dt＝len-c*x
dt＝len-c*x
dtx＝dt/2c
返回x+dtx
由通过调用f得出的价格列表，即为满足约束条件下的挂单价格，即优化挂单价。
以所述优化挂单价进行挂单。
基于同一发明构思，本申请实施例还提供了一种贵金属自动化交易执行装置，可以用于实现上述实施例中所描述的方法，如下面实施例所述。由于该贵金属自动化交易执行装置解决问题的原理与贵金属自动化交易执行方法相似，因此贵金属自动化交易执行装置的实施可以参见贵金属自动化交易执行方法的实施，重复之处不再赘述。以下所使用的，术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的系统较佳地以软件来实现，但是硬件，或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
如图5所示，本申请还提供了一种贵金属自动化交易执行装置包括：
初始化单元501，用于根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值；
带点差最优价获取单元502，用于根据交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价；
挂单撤单操作单元503，用于根据当前挂单深度值与挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作。
在一实施例中，挂单撤单操作单元503包括：
第一挂单模块，用于当当前挂单深度值为0时，随机生成若干个随机数并进行升序排序后发起挂单请求；随机数的数量等于挂单深度值。
在另一实施例中，挂单撤单操作单元503包括：
第一判断模块，当当前挂单深度值大于0且小于挂单深度值时，判断第一笔订单价格与带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作。
在一实施例中，如图6所示，第一判断模块包括：
缺失订单计算模块601，用于当第一笔订单价格等于带点差最优价时，根据当前挂单深度值与挂单深度值计算缺失订单；
填补及挂单模块602，用于将缺失订单补齐后进行挂单操作。
在另一实施例中，如图7所示，第一判断模块包括：
挂单价确定单元701，用于当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价时，对所述订单差价不低于最小挂单间隔的订单以带点差最优价进行挂单操作。
在一实施例中，挂单撤单操作单元包括：
撤单模块，用于当所述当前挂单深度值等于挂单深度值且第一笔订单价格低于所述带点差最优价时，对最后一笔订单执行撤单操作。
在一实施例中，贵金属自动化交易执行装置还包括：
优化报价模块，用于当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价，且所述订单差价不低于最小挂单间隔时，根据所述带点差最优价、获取的在途单最优价、最小挂单间隔以及剩余最大可挂单数量构建约束条件获取优化挂单价；所述剩余最大可挂单数量为所述挂单深度与所述当前挂单深度之差；
优化挂单模块，用于以所述优化挂单价进行挂单。
在实际应用中，本申请提出的贵金属自动交易执行方法所依赖的自动交易执行系统如图8所示，由4个单元组成，分别为行情接收单元、报价计算单元、指令发送单元和回报接收单元。各单元功能如下：
行情接收单元，用于订阅和接收市场行情，输入为tick级行情数据，并将最新行情更新到内存中，供后续计算。
报价计算单元，该单元为主要的计算单元。接收行情接收单元接收的最新行情数据，报价计算单元根据最新行情计算最优价，并结合约束条件和在途单，输出最优挂撤单指令。
指令发送单元，输入为报价计算单元发出的挂单指令或撤单指令，接收到指令后，进行风控检查，检查通过后，向交易所发送指令。
回报处理单元，输入为交易所返回的交易报文，该单元处理交易报文并更新订单簿，从而影响报价计算单元。
本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
本发明中应用了具体实施例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
本申请的实施例还提供能够实现上述实施例中的方法中全部步骤的一种电子设备的具体实施方式，参见图9，所述电子设备具体包括如下内容：
处理器(processor)901、内存902、通信接口(Communications Interface)903、总线904和非易失性存储器905；
其中，所述处理器901、内存902、通信接口903通过所述总线904完成相互间的通信；
所述处理器901用于调用所述内存902和非易失性存储器905中的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述实施例中的方法中的全部步骤，例如，所述处理器执行所述计算机程序时实现下述步骤：
S101：根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值。
S102：根据交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价。
S103：根据当前挂单深度值与挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作。
本申请的实施例还提供能够实现上述实施例中的方法中全部步骤的一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中的方法的全部步骤，例如，所述处理器执行所述计算机程序时实现下述步骤：
S101：根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值。
S102：根据交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价。
S103：根据当前挂单深度值与挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其，对于硬件+程序类实施例而言，由于其基本相似于方法实施例，所以描述的比较简单，相关之处参见方法实施例的部分说明即可。虽然本说明书实施例提供了如实施例或流程图所述的方法操作步骤，但基于常规或者无创造性的手段可以包括更多或者更少的操作步骤。实施例中列举的步骤顺序仅仅为众多步骤执行顺序中的一种方式，不代表唯一的执行顺序。在实际中的装置或终端产品执行时，可以按照实施例或者附图所示的方法顺序执行或者并行执行(例如并行处理器或者多线程处理的环境，甚至为分布式数据处理环境)。术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、产品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、产品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，并不排除在包括所述要素的过程、方法、产品或者设备中还存在另外的相同或等同要素。为了描述的方便，描述以上装置时以功能分为各种模块分别描述。当然，在实施本说明书实施例时可以把各模块的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现，也可以将实现同一功能的模块由多个子模块或子单元的组合实现等。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
本领域技术人员应明白，本说明书的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此，本说明书实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本说明书实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其，对于系统实施例而言，由于其基本相似于方法实施例，所以描述的比较简单，相关之处参见方法实施例的部分说明即可。在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本说明书实施例的至少一个实施例或示例中。
在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。此外，在不相互矛盾的情况下，本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。以上所述仅为本说明书实施例的实施例而已，并不用于限制本说明书实施例。对于本领域技术人员来说，本说明书实施例可以有各种更改和变化。凡在本说明书实施例的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本说明书实施例的权利要求范围之内。

Claims (12)

1.一种贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，包括：
根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值；
根据所述交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价，其中，所述带点差最优价为所述交易行情信息中的最优价格与所述随机点差之和；
根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作；
其中，所述根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作，包括：
当所述当前挂单深度值为0时，随机生成若干个随机数并进行升序排序后发起挂单请求；其中，所述随机数的数量等于挂单深度值，相邻的挂单请求之间的价格差为挂单深度值；
当所述当前挂单深度值大于0且小于挂单深度值时，判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作。
2.根据权利要求1所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作，包括：
当第一笔订单价格等于所述带点差最优价时，根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值计算缺失订单；
将所述缺失订单补齐后进行挂单操作。
3.根据权利要求1所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作，包括：
当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价时，对订单差价不低于最小挂单间隔的订单以带点差最优价进行挂单操作，其中，所述订单差价为新订单价格与当前订单价格之差。
4.根据权利要求1所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作，包括：
当所述当前挂单深度值等于挂单深度值且第一笔订单价格低于所述带点差最优价时，对最后一笔订单执行撤单操作。
5.根据权利要求4所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，还包括：
当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价，且订单差价不低于最小挂单间隔时，根据所述带点差最优价、获取的在途单最优价、最小挂单间隔以及剩余最大可挂单数量构建约束条件获取优化挂单价，其中，所述订单差价为新订单价格与当前订单价格之差；所述剩余最大可挂单数量为所述挂单深度值与所述当前挂单深度值之差；
以所述优化挂单价进行挂单。
6.一种贵金属自动化交易执行装置，其特征在于，包括：
初始化单元，用于根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值；
带点差最优价获取单元，用于根据所述交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价，其中，所述带点差最优价为所述交易行情信息中的最优价格与所述随机点差之和；
挂单撤单操作单元，用于根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作；
其中，所述挂单撤单操作单元包括：
第一挂单模块，用于当所述当前挂单深度值为0时，随机生成若干个随机数并进行升序排序后发起挂单请求；所述随机数的数量等于挂单深度值；
第一判断模块，当所述当前挂单深度值大于0且小于挂单深度值时，判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作。
7.根据权利要求6所述的贵金属自动化交易执行装置，其特征在于，所述第一判断模块包括：
缺失订单计算模块，用于当第一笔订单价格等于所述带点差最优价时，根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值计算缺失订单；
填补及挂单模块，用于将所述缺失订单补齐后进行挂单操作。
8.根据权利要求6所述的贵金属自动化交易执行装置，其特征在于，所述第一判断模块包括：
挂单价确定单元，用于当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价时，对订单差价不低于最小挂单间隔的订单以带点差最优价进行挂单操作，其中，所述订单差价为新订单价格与当前订单价格之差。
9.根据权利要求6至8任一项所述的贵金属自动化交易执行装置，其特征在于，所述挂单撤单操作单元包括：
撤单模块，用于当所述当前挂单深度值等于挂单深度值且第一笔订单价格低于所述带点差最优价时，对最后一笔订单执行撤单操作。
10.根据权利要求8所述的贵金属自动化交易执行装置，其特征在于，还包括：
优化报价模块，用于当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价，且所述订单差价不低于最小挂单间隔时，根据所述带点差最优价、获取的在途单最优价、最小挂单间隔以及剩余最大可挂单数量构建约束条件获取优化挂单价；所述剩余最大可挂单数量为所述挂单深度值与所述当前挂单深度值之差；
优化挂单模块，用于以所述优化挂单价进行挂单。
11.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至5中任意一项所述贵金属自动化交易执行方法。
12.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述贵金属自动化交易执行方法。
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