CN111913941B - 一种指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统 - Google Patents

Abstract

一种指标式金融时间序列数据智能审核系统，所述系统包括报送机构、1‑N级审核机构和终审机构，所述报送机构用于读取指标式数值型金融时间序列数据，并基于不同的指标式数值型金融时间序列数据类型，采用由终审机构配置的对应数据检验规则对所述金融时间序列数据进行校验，并将校验结果推送至其对应的审核机构；审核机构用于逐级核实确认数据的真实可靠性，在逐级核实确认数据真实可靠之后，逐级向上推送检验结果，直至将最终的检验结果推送至终审机构。本申请实现对待检验数据的智能检验和审核。同时还实现了对不同层级的数据审核用户的权限管理。

Description

一种指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统

技术领域

本发明属于金融数据管理技术领域，涉及一种指标式数值型金融时间序列数据审核系统。

背景技术

高质量的金融数据是货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架的必要支撑，也是个人、企业、金融机构、政府机关决策的有力保障。

指标式数值型金融时间序列指的是将某一个或某几个金融指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列，是各个金融机构、金融管理部门最常用的数据形式之一。原始的数据质量管理主要依托人工审核，存在耗时费力、审核标准不统一、审核覆盖面小等缺陷。传统的数据质量管理借助Excel等工具，通过设置相关公式进行审核，但仍存在数据导入困难、审核内容局限、维护不易等缺点。目前，部分数据质量管理通过自主开发系统实现，但在校验规则灵活度、动态适应性、校验内容丰富度、输出结果可读性、机构管理可控性等方面存在不足。

发明内容

为解决现有技术中的不足，本申请提供一种指标式数值型金融时间序列数据质量管理系统及方法。

为了实现上述目标，本申请采用如下技术方案：

一种指标式金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：所述系统包括报送机构、1-N级审核机构和终审机构，所述报送机构用于读取并检验指标式数值型金融时间序列数据；审核机构用于逐级核实确认数据的真实可靠性，并将最终的检验结果推送至终审机构进行最终审核。

一种指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，所述智能审核校验系统包括报送机构、1-N级审核机构和终审机构；其特征在于：

所述报送机构用于读取指标式数值型金融时间序列数据，并基于不同的指标式数值型金融时间序列数据类型，采用由终审机构配置的对应数据检验规则对所述金融时间序列数据进行校验，并将校验结果推送至其对应的审核机构；

所述1-N级审核机构用于逐级核实确认数据的真实可靠性，在逐级核实确认数据真实可靠之后，逐级向上推送检验结果，直至将最终的检验结果推送至终审机构；

所述终审机构用于配置整个智能审核系统的层级架构权限，基于不同的指标式数值型金融时间序列数据类型向报送机构加载对应数据校验规则或向各级审核机构匹配对应的审核规则；

其中，终审机构为智能审核系统的最高层级，报送机构为最低层级，各级审核机构为中间层级；

当报送机构和终审机构之间只有1级审核机构时：1至多个报送机构唯一对应一个审核机构，相应的，该审核机构对应1至多个报送机构；所有审核机构均对应终审机构；

当报送机构和终审机构之间具有多级审核机构时：与报送机构相连的审核机构为最低层级审核机构，与终审机构相连的审核机构为最高层级审核机构，在最低层级审核机构与最高层级审核机构之间的审核机构层级逐渐升高；1至多个报送机构唯一对应一个最低层级审核机构，相应的，每一个最低层级审核机构能够对应连接1至多个报送机构，低层级的审核机构仅对应一个高一级的高层级审核机构，而高层级审核机构对应一个或多个低一级低层级审核机构，所有最高层级审核机构均连接至终审机构。

本发明进一步包括以下优选方案。

所述报送机构包括数据读取模块、检验计算模块和检验结果推送模块；

所述数据读取模块用于读取并存储指标式数值型金融时间序列数据即待检验数据；

所述检验计算模块用于对通过数据读取模块导入的待检验数据进行检验计算；

所述检验结果推送模块用于向对应的审核机构推送数据检验结果信息及数据说明。

所述待检验数据读取模块包括待检验数据导入信息配置子模块与待检验数据导入子模块；

其中，所述待检验数据导入信息配置子模块用于预设需识别的待检验数据的指标信息；所述待检验数据的导入信息包括用户上传的指标式数值型金融时间序列数据文件的文件格式规范、文件命名规范、文件内容规范；

待检验数据导入子模块用于根据待检验数据导入信息配置子模块预设的指标信息导入并存储待检验数据。

所述文件格式规范为待检验数据文件的文件类型，包括txt文本类型、excel文档类型、csv格式数据文件、word文档格式数据文件；

所述文件内容命名规范指规定用户上传的待检验数据文件的命名规则为：机构代码+上报数据日期；

所述文件内容规范指上传待检验数据文件中应至少包含指标名称、指标代码、指标属性、指标数值，其中，所述指标属性指的是该指标上报的指标数值为当期余额、当期发生额、当年累计发生额、累计发生额中的某一类。

所述待检验数据导入子模块导入并存储待检验数据具体包括以下内容：

所述待检验数据导入子模块以机构代码库中的机构代码作为前缀树索引，以数据报送时间作为后缀树索引，筛选、过滤、识别并读取的指标式数值型金融时间序列数据文件；

所述待检验数据导入子模块读取指标式数值型金融时间序列数据文件中包含的待检验数据导入信息配置子模块中已设定的待检验数据的指标信息匹配指标信息，识别、筛选出各项指标；

针对筛选出的各项指标，运用正则表达式读取对应的指标数据：

首先将指标数据字段类型标记为数值型的字段筛选出来，对剩下的标识为字符型的字段判断是否也为数值，如果判断为数值则将其转换成数值型数据；如果判断不为数值则认定报送机构上报数据文件不符合规范，将反馈报送机构要求重新报送数据文件直至能够顺利读取并存储。

所述检验计算模块用于根据终审机构中的数据检验规则配置模块配置的数据检验规则对通过数据读取模块导入的待检验数据进行检验计算，检验计算该报送机构该数据日期所有已读取的待检验数据是否符合数据检验规则，并储存计算结果。

检验计算模块接收到数据读取模块读取并导入到数据库中存储的即期数据即待检验数据后，向终审机构发出数据检验请求指令，终审机构接收到请求指令后，根据待检验数据的不同类型，向检验计算模块匹配加载相应的数据检验规则子模块，所述检验计算模块对数据进行检测计算，若待检验数据的指标全部通过校验，则将该待检验数据的所有指标标记为检验无误指标；若待检验数据的某指标不符合校验规则，将该指标标记为待说明指标。

所述检验结果推送模块用于向报送机构推送数据检验进程信息与数据检验结果信息，并读取、储存报送机构上传的数据说明，当报送机构确认数据无误后向审核机构推送数据检验结果信息及数据说明。

所述检验结果推送模块包括数据检验异常变动警示子模块、数据检验异常变动说明子模块、数据检验结果确认子模块、数据检验进程推送子模块；

其中，所述数据异常变动警示子模块用于在用户发送数据查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据检验计算模块中判断为待说明指标的相关信息；数据异常变动警示子模块推送数据查询指令中机构代码对应的机构在数据日期报送指标中不满足数据检验规则的数据指标信息作为待说明指标信息；若所有指标均标记为检验无误指标，则数据异常变动警示子模块推送“审核无误”信息；

所述数据检验异常变动说明子模块用于录入并保存待检验数据报送无误但因数据不满足某一异常检测规则而被列为待说明指标的异常情况说明；

数据检验结果确认子模块用于用户确认上报数据无误且各待说明数据均已说明时，确认当期数据已审核完毕；

所述数据检验进程推送子模块用于在用户通过基于Web的用户界面发送进程查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据检验进程信息：

当用户还未报送数据，则数据检验进程推送子模块向用户推送“数据未报送”；

当用户通过数据读取模块完成数据上报，但还未使用检验计算模块对数据进行检验计算，则数据检验进程推送子模块向用户推送“数据已报送”；

当报送机构确认当期数据已审核完毕，且上一级的机构未确认当期数据已审核完毕，则数据检验进程推送子模块向用户推送“报送机构确认数据检验完毕”；

当n级审核机构确认当期数据已审核完毕，且更高级别的审核机构未确认当期数据已审核完毕，则数据审核进程推送子模块向用户推送“n级审核机构确认数据审核完毕”，其中n为1-N中的一个自然数，表示第n级；

当终审机构确认本机构当期数据已审核完毕，则数据审核进程推送子模块向用户推送“终审机构确认数据审核完毕”。

每一级审核机构均包括审核结果推送模块，所述审核结果推送模块用于向上一级审核机构推送数据检验进程信息与数据检验结果信息及报送机构录入的待检验数据报送无误但因数据指标不满足某一异常检测算法而被列为待说明指标的异常情况说明；

当前审核机构确认待检验数据无误后确认数据审核完成，并通过审核结果推送模块依次推送到上一级逐级审核；当前审核机构认为待检验数据存在问题时，则向下一级审核机构或报送机构发出数据撤回指令，将数据退回到下一级审核机构或报送机构，要求重新审核或重新报送。

所述审核结果推送模块包括数据审核结果及说明推送子模块、数据审核结果确认子模块、数据审核进程推送子模块；

数据审核结果及说明推送子模块用于在用户发送数据查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据审核结果及数据说明；

所述数据审核结果确认子模块用于确认待检验数据以及说明内容是否正确，当前审核机构能够在下一级审核机构或报送机构说明的基础上对说明内容进行补充；若当前审核机构确认报送的待检验数据以及说明内容正确无误，则当前审核机构确认本机构当期数据审核完毕；当前级审核机构确认当期数据审核完成后，推送至上一级数据审核机构开始下一轮数据审核；若n级审核机构认为报送的待检验数据或说明内容存在错误，则标记认为需要修正或进一步核实的指标并发出数据撤回指令，同时提醒下一级审核机构或报送机构数据被退回，要求下一级审核机构或报送机构重新审核数据。

所述数据审核进程推送子模块用于在用户通过基于Web的用户界面发送进程查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据审核进程信息。

所述终审机构包括配置层级管理模块、检验规则配置模块、终审结果推送模块；

所述层级管理模块用于构建系统层级架构，并授予不同层级用户相应的系统权限；

所述数据检验规则配置模块包括待检验指标适配模块、基于逻辑关系的异常检测规则配置子模块、基于规则的异常检测规则配置子模块、基于高斯模型的异常检测规则配置子模块、基于混合高斯模型的异常检测规则配置子模块、基于线性相关一致性模型的异常检测规则配置子模块，当终审机构接收到报送机构发出的数据检验请求指令后，所述待检验指标适配模块根据待检验数据包含的指标类型匹配相应的规则配置子模块并加载到报送机构，依据对应的检测规则对待检验数据进行检测计算；

所述终审结果推送模块用于向终审机构推送数据终审结果信息；终审机构确认数据无误后确认数据审核完成，则结束整个待检验数据的审核流程；若终审机构认为数据存在问题，发出数据撤回指令，将数据退回到下一级审核机构要求重新审核。

本发明能实现以下有益技术效果：

一是固化数据审核流程及分工，明确各个层级用户的职责与权限，实现对数据审核工作的有序管理。二是采用统一且多样的数据异常检测规则，能够高效、有效地识别出异常数据，保障数据生产质量。三是完整反馈数据异常情况，反馈形式简单明了，帮助用户快速判断数据报送正误，提高数据审核效率。四是增设数据说明模块，实现客观检验与主观判断相结合，避免出现“去真存伪”的误判情况。五是实时反馈数据审核进程，帮助用户掌握数据审核进度。

本申请能够实现数据审核自动化，统一数据审核标准，提高数据审核效率，扩大数据审核覆盖面，降低人力成本，保障数据质量。同时本申请该系统还实现了对不同层级的数据审核用户的权限管理。

附图说明

图1为本发明指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统的结构示意图。

具体实施方式

下面结合说明书附图以及具体实施例对本发明的技术方案做进一步详细介绍。

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。本申请所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部实施例。基于本发明精神，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的有所其它实施例，都属于本发明的保护范围。

如附图1所示，本发明公开了一种指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统。

所述智能审核校验系统包括报送机构、1-N级审核机构和终审机构；所述报送机构用于读取指标式数值型金融时间序列数据，并基于不同的指标式数值型金融时间序列数据类型，采用由终审机构配置的对应数据检验规则对所述金融时间序列数据进行校验，并将校验结果推送至其对应的审核机构；所述1-N级审核机构用于逐级核实确认数据的真实可靠性，在逐级核实确认数据真实可靠之后，将最终的检验结果推送至终审机构；所述终审机构用于配置整个智能审核系统的层级架构权限，基于不同的指标式数值型金融时间序列数据类型向报送机构或各级审核机构匹配对应的审核规则。

其中，终审机构为智能审核系统的最高层级，报送机构为最低层级，各级审核机构为中间层级；当报送机构和终审机构之间只有1级审核机构时：1至多个报送机构唯一对应一个审核机构，相应的，该审核机构对应1至多个报送机构；所有审核机构均对应终审机构；

当报送机构和终审机构之间具有多级审核机构时：与报送机构相连的审核机构为最低层级审核机构，与终审机构相连的审核机构为最高层级审核机构，在最低层级审核机构与最高层级审核机构之间的审核机构层级逐渐升高；1至多个报送机构唯一对应一个最低层级审核机构，相应的，每一个最低层级能够对应连接1至多个报送机构，低层级的审核机构仅对应一个相邻高层级审核机构，而高层级审核机构对应多个相邻低层级审核机构，所有最高层级审核机构均连接至终审机构。

所述报送机构包括数据读取模块、检验计算模块和检验结果推送模块。

所述数据读取模块用于根据检验指令读取并存储指标式数值型金融时间序列数据即待检验数据，所述检验指令包括机构代码和数据日期；

所述待检验数据读取模块读取并存储检验指令中机构代码对应的机构在数据日期用户上报的待检验数据的指标名称及各指标名称对应的指标代码，待检验数据的指标名称及各指标名称对应的指标代码组成待检验数据。

所述待检验数据读取模块包括待检验数据导入信息配置子模块与待检验数据导入子模块；

所述待检验数据导入信息配置子模块用于预设需识别的待检验数据的指标信息；所述待检验数据的导入信息包括用户上传的指标式数值型金融时间序列数据文件的文件格式规范、文件命名规范、文件内容规范。

所述文件格式规范为待检验数据文件的文件类型，包括txt文本文件、excel文档格式数据文件、csv格式数据文件、word文档格式数据文件；

所述文件内容命名规范指规定用户上传的数据文件的命名规则为：机构代码+上报数据日期。形如：7020350000020190131。

所述文件内容规范指上传数据文件中应至少包含指标名称、指标代码、指标属性、指标数值，其中，所述指标属性指的是该指标上报的指标数值为当期余额、当期发生额、当年累计发生额、累计发生额中的某一类。

待检验数据导入子模块用于根据待检验数据导入信息配置子模块预设的指标信息导入并存储待检验数据。

所述待检验数据导入子模块导入并存储待检验数据具体包括以下内容：

(1)所述待检验数据导入子模块以机构代码库中的机构代码作为前缀树索引，以数据报送时间作为后缀树索引，筛选、过滤、识别并读取的指标式数值型金融时间序列数据文件；

(2)所述待检验数据导入子模块读取指标式数值型金融时间序列数据文件中包含的指标信息，并与待检验数据导入信息配置子模块中已设定的待检验数据指标信息相匹配，识别、筛选出各项指标；

(3)针对筛选出的各项指标，运用正则表达式读取对应的指标数据：

首先将指标数据字段类型标记为数值型的字段筛选出来，对剩下的标识为字符型的字段判断是否也为数值，如果判断为数值则将其转换成数值型数据，并归入数值型变量将该数据存入数据库中相应的指标项下；如果判断不为数值则认定报送机构上报数据文件不符合规范，将反馈报送机构要求重新报送数据文件直至能够顺利读取并存储。

首先将数据字段类型标记为数值型的字段筛选出来，对剩下的标识为字符型的字段通过以下正则表达式[([0-9]\d*\.？\d*)|(0\.\d*[0-9])|0+\.0？]来判断剩下的字符型字段的内容是否也为数值：

其中，“[]”用来描述单一字符，方括号内部可以定义这个字符的内容，也可以描述一个范围；“|”将两个匹配条件进行逻辑“或”(or)运算，如：x|y即表示匹配x或y；[0－9]指的是将数字0到9匹配一次，\d＊指的是匹配0到9位数的0次或更多(\d的意思相当于[0－9])；“*”表示匹配前面的子表达式任意次；“？”表示匹配前面的子表达式零次或一次；“+”表示匹配前面的子表达式一次或多次；该正则表达式分为三个部分，第一部分([0-9]\d*\.？\d*)表示匹配数值为整数部分非0的浮点数，如1.1、22.11、222；第二部分(0\.\d*[0-9])标识匹配数值为整数部分为0，小数部分不为0的浮点数，如0.11、0.21；第三部分表示(0+\.0？)表示匹配整数部分至少一个0且小数部分为空或为0的浮点数，如0、0.00、0.000。如果判断为数值则将其转换成数值型数据，并归入数值型变量将该数据存入数据库中相应的指标项下；如果判断不为数值则认定报送机构上报数据文件不符合规范，将反馈报送机构要求重新报送数据文件直至能够顺利读取并存储。

所述检验计算模块用于根据终审机构中的数据检验规则配置模块配置的数据检验规则对通过数据读取模块导入的待检验数据进行检验计算，检验计算该报送机构该数据日期所有已读取的待检验数据是否符合数据检验规则，并储存计算结果。

检验计算模块接收到数据读取模块读取并导入到数据库中存储的即期数据即待检验数据后，向终审机构发出数据检验请求指令，终审机构接收到请求指令后，根据待检验数据的不同类型，向检验计算模块匹配加载相应的数据检验规则子模块，所述检验计算模块对数据进行检测计算，若待检验数据的指标全部通过校验，则将该待检验数据的所有指标标记为检验无误指标；若待检验数据的某指标不符合校验规则，将该指标标记为待说明指标。

其中，所述数据检验规则包括但不限于：基于逻辑关系的异常检测规则、基于规则的异常检测规则、基于高斯模型的异常检测规则、基于混合高斯模型的异常检测规则、基于线性相关一致性模型的异常检测规则。

所述检验结果推送模块用于向报送机构推送数据检验进程信息与数据检验结果信息，并读取、储存报送机构上传的数据说明，当报送机构确认数据无误后向审核机构推送数据检验结果信息及数据说明。

所述数据检验结果推送模块包括数据检验异常变动警示子模块、数据检验异常变动说明子模块、数据检验结果确认子模块、数据检验进程推送子模块。

所述数据异常变动警示子模块用于在用户发送数据查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据检验计算模块中判断为待说明指标的相关信息；

所述数据查询指令包括机构代码、数据日期；

数据异常变动警示子模块推送数据查询指令中机构代码对应的机构在数据日期报送指标中不满足数据检验规则的数据指标信息作为待说明指标信息；若所有指标均标记为检验无误指标，则数据异常变动警示子模块推送“审核无误”信息；

所述数据异常变动警示子模块推送的信息包括机构代码、机构名称、指标代码、指标名称、数据日期、当期指标数值、上期指标数值、逻辑校验中校验关系备注、基于规则的异常检测算法校验关系备注、基于高斯模型的异常检测算法校验结果、基于混合高斯模型的异常检测算法校验结果、基于线性相关一致性模型的异常检测算法校验结果、数据说明等字段。

所述逻辑校验中校验关系备注展示逻辑校验规则配置模块中的各项逻辑校验规则的备注内容，所述备注内容主要描述该逻辑校验的成立条件；

基于规则的异常检测算法校验关系备注展示内容包括“超出上下限”“超过绝对值临界值”“超过环比临界值”“数据多报或漏报”；

计算待检验数据中的相应指标自上一年年初到上期时间段内各期历史数据的“比上期”数值；

其中，历史数据指的是相应指标在当期之前已报送的数据。所述“比上期”数值指的是某一指标当期数据减上期数据得到的差值。所述当期指的是数据上报日期，当期数据即数据上报日期上报的即期数据。

若“比上期”数值个数大于或等于m*2，则以“比上期”数值中前m个最大值的平均值乘以“上限范围控制值”作为上限，以“比上期”数值中前m个最小值的平均值乘以“下限范围控制值”作为下限；否则取“比上期”数值中最大数为上限，“比上期”数值中最小数为下限；其中，m为正整数；

若待检验数据的余额指标出现以下情况，则认为校验没有通过：

当期“比上期”数值大于上限或小于下限，且绝对值超过“校验允许误差值”，展示“超出上下限”；

当期“比上期”数值小于等于上限且大于等于下限但其绝对值超过“校验绝对值临界值”，展示“超过绝对值临界值”；

当期“比上期”数值小于等于上限且大于等于下限但其变动比例超过“校验环比临界值”，展示“超过环比临界值”；

上期上报数据当期未上报数据或上期未上报数据当期上报数据的情况时，即上期有报数本期未报数或上期未报数本期有报数，展示“数据多报或漏报”。

本领域技术人员可以根据具体情况来选取m值的取值。在本申请的优选实施例中，m的优选取值范围如下：

时间跨度/数据频度/4≤m≤时间跨度/数据频度/2。

基于高斯模型的异常检测算法校验结果、基于混合高斯模型的异常检测算法校验结果、基于线性相关一致性模型的异常检测算法校验结果均根据实际校验结果显示通过或不通过。

数据说明字段初始为空，用于报送机构录入并保存因数据不满足某一异常检测算法而被列为待说明指标的异常情况说明。

用户根据反馈结果核验待说明指标的数据是否有误，若数据确实有误则通过数据读取模块重新报送并通过检验计算模块重新检验计算，若数据无误但因不满足某一异常检测算法而被列为待说明指标，则转入数据检验异常变动说明子模块对该异常情况进行说明。

所述数据检验异常变动说明子模块用于录入并保存待检验数据报送无误但因数据不满足某一异常检测算法而被列为待说明指标的异常情况说明；报送机构根据数据异常变动警示子模块推送的信息并结合实际情况对数据出现异常的原因进行说明，说明内容直接通过web界面录入系统并保存。

所述数据检验结果确认子模块用于当报送机构确认全部数据报送无误且所有因数据不满足某一异常检测算法而被列为待说明指标的异常情况均已说明完成后，报送机构在系统中确认本机构当期数据审核完毕。报送机构确认当期数据审核完毕后，其上级数据审核机构将继续进行数据审核。一旦报送机构在系统中确认数据审核完毕，除非上级机构发出数据撤回指令，否则报送机构不能再对数据作任何处理。

所述数据检验进程推送子模块用于在用户通过基于Web的用户界面发送进程查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据检验进程信息。

所述进程查询指令包括机构代码、数据日期；

所述数据检验进程信息包括“数据未报送”“数据已报送”和“报送机构确认数据检验完毕”“n级审核机构确认数据审核完毕”“终审机构确认数据审核完毕”；

当用户还未报送数据，则数据检验进程推送子模块向用户推送“数据未报送”；

当用户通过数据读取模块完成数据上报，则数据检验进程推送子模块向用户推送“数据已报送”；

当报送机构确认当期数据已检验完毕，且上一级的机构未确认当期数据已审核完毕，则数据检验进程推送子模块向用户推送“报送机构确认数据审核完毕”。

当n级审核机构确认当期数据已审核完毕，且更高级别的审核机构未确认当期数据已审核完毕，则数据审核进程推送子模块向用户推送“n级审核机构确认数据审核完毕”，其中n为1-N中的一个自然数，表示第n级；

当终审机构确认本机构当期数据已审核完毕，则数据审核进程推送子模块向用户推送“终审机构确认数据审核完毕”。

每一级审核机构均包括审核结果推送模块，所述审核结果推送模块用于向上一级审核机构推送数据检验进程信息与数据检验结果信息及报送机构录入的待检验数据报送无误但因数据指标不满足某一异常检测算法而被列为待说明指标的异常情况说明。

当前审核机构确认待检验数据无误后确认数据审核完成，并通过审核结果推送模块依次推送到上一级逐级审核；当前审核机构认为待检验数据存在问题时，则向下一级审核机构或报送机构发出数据撤回指令，将数据退回到下一级审核机构或报送机构，要求重新审核或重新报送。

所述审核结果推送模块包括数据审核结果及说明推送子模块、数据审核结果确认子模块、数据审核进程推送子模块。

数据审核结果及说明推送子模块用于在用户发送数据查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据审核结果及数据说明；

所述数据审核结果确认子模块用于确认待检验数据以及说明内容是否正确，当前审核机构能够在下一级审核机构或报送机构说明的基础上对说明内容进行补充。若当前审核机构确认报送的待检验数据以及说明内容正确无误，则当前审核机构确认本机构当期数据审核完毕。当前级审核机构确认当期数据审核完成后，推送至上一级数据审核机构开始下一轮数据审核。

当前审核机构确认数据审核完毕，除非上一级审核机构或终审机构发出数据撤回指令，否则当前审核机构不能再对数据作任何处理。

若n级审核机构认为报送的待检验数据或说明内容存在错误，则标记认为需要修正或进一步核实的指标并发出数据撤回指令，同时提醒下一级审核机构或报送机构数据被退回，要求下一级审核机构或报送机构重新审核数据。

所述数据审核进程推送子模块用于在用户通过基于Web的用户界面发送进程查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据审核进程信息；

当用户还未报送数据，则数据检验进程推送子模块向用户推送“数据未报送”；

当用户通过数据读取模块完成数据上报，但还未使用检验计算模块对数据进行检验计算，则数据检验进程推送子模块向用户推送“数据已报送”；

当报送机构确认当期数据已检验完毕，且上一级的机构未确认当期数据已审核完毕，则数据检验进程推送子模块向用户推送“报送机构确认数据检验完毕”。

当n级审核机构确认当期数据已审核完毕，且更高级别的审核机构未确认当期数据已审核完毕，则数据审核进程推送子模块向用户推送“n级审核机构确认数据审核完毕”。

当终审机构确认本机构当期数据已审核完毕，则数据审核进程推送子模块向用户推送“终审机构确认数据审核完毕”。

所述终审机构包括配置层级管理模块、检验规则配置模块、终审结果推送模块；

所述层级管理模块用于构建系统层级架构，并授予不同层级用户相应的系统权限。

用户基本信息由用户通过用户界面直接录入，当用户在用户界面录入完成并确认后，录入的内容写入应用数据库。

所述用户基本信息包括机构代码、机构名称、机构角色和上级机构代码；机构名称指的是系统用户所属机构的名称，机构代码指每个机构独一无二的代码，如“中国工商银行”“恒欣村镇银行”等。机构代码指每个机构独一无二的代码，如，恒欣村镇银行的机构代码为70203502000。其中，前四位表示机构类型，后七位表示机构所在地区；其中，机构角色指的是报送机构、n级审核机构、终审机构；上级机构代码指的是直接审核该机构数据检验结果及数据说明的机构的机构代码。

所述层级管理模块在接收到用户的基本信息后，基于正则表达式匹配算法进行用户所在机构的权限判断和配置。在层级管理模块中，若二级数据审核机构机构代码为80200000000，其下辖的三级数据审核机构的机构指标代码为80203502000,80203503000,80203504000，则在权限判断时，其正则表达式为Q＝8020350(2|3|4)000。该表达式的前缀字符串集合为R(Q)＝8020350，后缀字符串集合为S(Q)＝000，消极因子为字符1。在实际运行中，系统首先采用后缀匹配剔除机构代码前缀不为8020350，后缀不为000，且含有消极因子1的机构，再对机构进行匹配，减少无效验证。

所述数据检验规则配置模块包括待检验指标适配模块、基于逻辑关系的异常检测规则配置子模块、基于规则的异常检测规则配置子模块、基于高斯模型的异常检测规则配置子模块、基于混合高斯模型的异常检测规则配置子模块、基于线性相关一致性模型的异常检测规则配置子模块，当终审机构接收到报送机构发出的数据检验请求指令后，所述待检验指标适配模块根据待检验数据包含的指标类型匹配相应的规则配置子模块并加载到报送机构，依据对应的检测规则对待检验数据进行检测计算。

当待检验数据的指标属性为当期余额，则待检验指标适配模块向报送机构的检验计算模块加载基于高斯模型的异常检测规则配置子模块，根据待检验数据的对应指标往期数据分布进行异常检测；

当待检验数据的指标属性为当期余额时，则待检验指标适配模块向报送机构的检验计算模块加载基于混合高斯模型的异常检测规则配置子模块，根据某几个指标的往期数据分布进行异常检测，选择k个指标(k为大于等于1的正整数)作为一个检测组，检测组中以指标代码识别待检测指标，设定l个检测组(其中，l为大于等于并且小于等于k的整数)，并对各个检测组基于混合高斯模型进行异常检测；

当某两个待检验数据的指标属性为当期余额、当期发生额、当年累计发生额、累计发生额中任意一种，且这两个待检验数据指标之间具有线性相关时，则待检验指标适配模块向报送机构的检验计算模块加载基于线性相关一致性模型的异常检测规则配置子模块，检测两个具有线性相关的指标是否符合线性相关；

当待检验数据的指标属性为当期余额、当期发生额、当年累计发生额、累计发生额中任意一种时，则待检验指标适配模块向报送机构的检验计算模块加载基于逻辑关系的异常检测规则配置子模块和基于规则的异常检测规则配置子模块；使用基于逻辑校验规则的异常检测规则、基于异常模式定义规则的异常检测规则对待检验数据进行检验计算，符合检验规则，则该待检验数据校核通过，否则该待检验数据异常，为待说明指标。

基于逻辑校验规则的异常检测规则包括以下内容：

首先，通过指标代码筛选适用于相应逻辑规则的待检验指标；

所述逻辑校验规则为由运算符号、逻辑关系函数、指标代码、数据日期、自然数组合而成的待检验指标应该满足的条件式，若待检验指标不满足条件式，则认为该指标为待说明指标；

所述运算符号包括＝、！＝、+、-、*、/、＞、＜、≥、≤；

所述逻辑关系函数包括if、round、abs；

所述逻辑校验规则类型包括整数校验规则、特殊数值校验规则、共存校验规则、互斥校验规则、倍数校验规则、正负数校验规则、总分校验规则和包含校验规则，分别用于待检验指标的整数校验、特殊数值校验、共存校验、互斥校验、倍数校验、正负数校验、总分校验和包含校验；

其中！＝表示不等号；if函数是指如果函数，round函数是指求整函数，abs函数是指绝对值函数。

整数校验的待检验指标包括统计笔数、个数、家数类信息，指标单位始终是“个”，其数值应为整数，其校验规则为：A＝round(A)，意为：A等于A求整后数值；

特殊数值校验的待检验指标为空值或特定值，其校验规则为：A＝a或A＝0，意为A等于a，或A等于0；

共存校验的待检验指标为应同时上报数据，或同时不上报数据；其校验规则为：A＝if(B＝0){0}或A！＝if(B！＝0){0}，意为如果B等于0则A等于0，或如果B不等于0则A等于0；

互斥校验的待检验指标为不应同时上报数据，其校验规则为：A！＝if(B＝0){0}或A＝if(B！＝0){0}，意为如果B等于0则A不等于0，或如果B不等于0则A等于0；

倍数校验的待检验指标必须为某个特定数的整数倍，其校验规则形如：A＝T*round(A/T)，意为A等于T乘以A除以T的商求整后的数值，即A必须为T的整数倍，其中，T为大于1的自然数。

正负数校验的待检验指标有的必须为正数，有的必须为负数，其校验规则为：A＝abs(A)，或A＝-abs(A)，意为A等于A的绝对值，或A等于A的绝对值的负数；

总分校验的待检验指标必须满足汇总项目等于所有其中项之和，其校验规则为A＝B+C，意为A等于B加C；

包含校验的待检验指标必须满足其中项小于等于汇总项，其校验规则为：A≤B或A＜C，意为A小于等于B，或A小于C。

采用基于异常模式定义规则的异常检测规则对待检验数据的当期余额进行检验，具体包括：

计算待检验数据中的相应指标自上一年年初到上期时间段内各期历史数据的“比上期”数值；

其中，历史数据指的是相应指标在当期之前已报送的数据。所述“比上期”数值指的是某一指标当期数据减上期数据得到的差值。所述当期指的是数据上报日期，当期数据即数据上报日期上报的即期数据。

若“比上期”数值个数大于或等于m*2，则以“比上期”数值中前m个最大值的平均值乘以“上限范围控制值”作为上限，以“比上期”数值中前m个最小值的平均值乘以“下限范围控制值”作为下限；否则取“比上期”数值中最大数为上限，“比上期”数值中最小数为下限；其中，m为正整数；

若待检验数据的余额指标出现以下情况，则认为校验没有通过：

当期“比上期”数值大于上限或小于下限，且绝对值超过“校验允许误差值”；

当期“比上期”数值小于等于上限且大于等于下限但其绝对值超过“校验绝对值临界值”；

当期“比上期”数值小于等于上限且大于等于下限但其变动比例超过“校验环比临界值”；

上期上报数据当期未上报数据或上期未上报数据当期上报数据的情况时，即上期有报数本期未报数或上期未报数本期有报数。

本领域技术人员可以根据具体情况来选取m值的取值。在本申请的优选实施例中，m的优选取值范围如下：

时间跨度/数据频度/4≤m≤时间跨度/数据频度/2。

例如，某一待检验的指标式数值型金融时间序列的数据频度为1个月，时间跨度为2年(24个月)，则24/1/4＝6≤m≤24/1/2＝12。某一待检验的指标式数值型金融时间序列的数据频度为1季(3个月)，时间跨度为3年(36个月)，则36/3/4＝3≤m≤36/3/2＝6。

上限范围控制值与下限范围控制值取决于用户对数据质量的要求以及某类指标比上期数值的正常变动幅度。一般情况下上限范围控制值与下限范围控制值均取1.5，即将[往期“比上期”数值的前m个最大值的平均值,往期“比上期”数值的前m个最小值的平均值]这一区间扩大150％。

校验允许误差值取5000(单位，元)；校验允许误差值是根据该指标往期的变动情况以及用户对可能发生的错误的容忍度来定的，取5000意为当某一指标当期余额超过5000且当期“比上期”数值大于上限或小于下限时，为待说明指标；

校验绝对值临界值取对应待检验数据同类指标在正常情况下比上期数值最大值与最小值之间的差值。若某类金融指标在正常情况下比上期数值为-2000到1000之间，则将校验绝对值临界值定为3000较合理。若某指标比上期数值绝对值超过3000，则该指标大概率报送错误。

校验环比临界值取决于对应待检验数据同类指标在正常情况下比上期数值环比变动。若环比变动不超过200％，则将校验绝对值临界值定为300％较合理。若某指标比上期数值环比超过300％，则该指标大概率报送错误。优选地，校验环比临界值取对应待检验数据同类指标在正常情况下比上期数值环比变动最大值的1.5倍。

所述上限范围控制值与下限范围控制值、校验允许误差值、校验绝对值临界值、校验环比临界值用户均可根据实际情况自行修改。

所述终审结果推送模块包括数据审核结果及说明推送子模块、数据终审结果确认子模块、数据审核进程推送子模块。

所述数据审核结果及说明推送子模块用于在用户发送数据查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据审核结果及数据说明；

数据终审结果确认子模块用于终审机构确认数据审核完成。若终审机构确认数据无误后确认数据审核完成，则结束整个待检验数据的审核流程；若终审机构认为数据存在问题，发出数据撤回指令，将数据退回到下一级审核机构要求重新审核。

数据审核进程推送子模块用于在用户通过基于Web的用户界面发送进程查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据审核进程信息。

最后应当说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制，尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明，所属领域的普通技术人员应当理解：依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换，而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换，其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (11)

1.一种指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，所述智能审核校验系统包括报送机构、1-N级审核机构和终审机构；其特征在于：

所述报送机构用于读取指标式数值型金融时间序列数据，并基于不同的指标式数值型金融时间序列数据类型，采用由终审机构配置的对应数据检验规则对所述金融时间序列数据进行校验，并将校验结果推送至其对应的审核机构；

所述1-N级审核机构用于逐级核实确认数据的真实可靠性，在逐级核实确认数据真实可靠之后，逐级向上推送检验结果，直至将最终的检验结果推送至终审机构；

所述终审机构用于配置整个智能审核系统的层级架构权限，基于不同的指标式数值型金融时间序列数据类型向报送机构加载对应数据校验规则；

其中，终审机构为智能审核系统的最高层级，报送机构为最低层级，各级审核机构为中间层级；

当报送机构和终审机构之间只有1级审核机构时：1至多个报送机构唯一对应一个审核机构，相应的，该审核机构对应1至多个报送机构；所述报送机构包括数据读取模块、检验计算模块和检验结果推送模块；其中，数据读取模块包括待检验数据导入信息配置子模块与待检验数据导入子模块；所述待检验数据导入信息配置子模块用于预设需识别的待检验数据的指标信息即导入信息，待检验数据导入子模块以机构代码库中的机构代码作为前缀树索引，以数据报送时间作为后缀树索引，筛选、过滤、识别并读取的指标式数值型金融时间序列数据文件，运用正则表达式读取对应的指标数据；当报送机构和终审机构之间具有多级审核机构时：与报送机构相连的审核机构为最低层级审核机构，与终审机构相连的审核机构为最高层级审核机构，在最低层级审核机构与最高层级审核机构之间的审核机构层级逐渐升高；1至多个报送机构唯一对应一个最低层级审核机构，相应的，每一个最低层级审核机构能够对应连接1至多个报送机构，低层级的审核机构仅对应一个高一级的高层级审核机构，而高层级审核机构对应一个或多个低一级低层级审核机构，所有最高层级审核机构均连接至终审机构。

2.根据权利要求1所述的指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：

所述数据读取模块用于读取并存储指标式数值型金融时间序列数据即待检验数据；

所述检验计算模块用于对通过数据读取模块导入的待检验数据进行检验计算；

所述检验结果推送模块用于向对应的审核机构推送数据检验结果信息及数据说明。

3.根据权利要求2所述的指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：

待检验数据的导入信息包括用户上传的指标式数值型金融时间序列数据文件的文件格式规范、文件命名规范、文件内容规范；

待检验数据导入子模块用于根据待检验数据导入信息配置子模块预设的指标信息导入并存储待检验数据。

4.根据权利要求3所述的指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：

所述文件格式规范为待检验数据文件的文件类型，包括txt文本文件、excel文档格式数据文件、csv格式数据文件、word文档格式数据文件；

所述文件内容命名规范指规定用户上传的待检验数据文件的命名规则为：机构代码+上报数据日期；

所述文件内容规范指上传待检验数据文件中应至少包含指标名称、指标代码、指标属性、指标数值，其中，所述指标属性指的是该指标上报的指标数值为当期余额、当期发生额、当年累计发生额、累计发生额中的某一类。

5.根据权利要求3所述的指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：

所述待检验数据导入子模块导入并存储待检验数据具体包括以下内容：

所述待检验数据导入子模块读取指标式数值型金融时间序列数据文件中包含的指标信息，并与待检验数据导入信息配置子模块中已设定的待检验数据指标信息相匹配，识别、筛选出各项指标；

针对筛选出的各项指标，运用正则表达式读取对应的指标数据包括：

首先将指标数据字段类型标记为数值型的字段筛选出来，对剩下的标识为字符型的字段判断是否也为数值，如果判断为数值则将其转换成数值型数据；如果判断不为数值则认定报送机构上报数据文件不符合规范，将反馈报送机构要求重新报送数据文件直至能够顺利读取并存储。

6.根据权利要求2或5所述的指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：

所述检验计算模块用于根据终审机构中的数据检验规则配置模块配置的数据检验规则对通过数据读取模块导入的待检验数据进行检验计算，检验计算该报送机构该数据日期所有已读取的待检验数据是否符合数据检验规则，并储存计算结果。

7.根据权利要求6所述的指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：

检验计算模块接收到数据读取模块读取并导入到数据库中存储的即期数据即待检验数据后，向终审机构发出数据检验请求指令，终审机构接收到请求指令后，根据待检验数据的不同类型，向检验计算模块匹配加载相应的数据检验规则子模块，所述检验计算模块对数据进行检测计算，若待检验数据的指标全部通过校验，则将该待检验数据的所有指标标记为检验无误指标；若待检验数据的某指标不符合校验规则，将该指标标记为待说明指标。

8.根据权利要求2或7所述的指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：

所述检验结果推送模块用于向报送机构推送数据检验进程信息与数据检验结果信息，以及报送机构录入的待检验数据报送无误但因数据指标不满足某一校验规则而被列为待说明指标的异常情况说明。

9.根据权利要求8所述的指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：

所述检验结果推送模块包括数据检验异常变动警示子模块、数据检验异常变动说明子模块、数据检验结果确认子模块、数据检验进程推送子模块；

其中，所述数据异常变动警示子模块用于在用户发送数据查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据检验计算模块中判断为待说明指标的相关信息；数据异常变动警示子模块推送数据查询指令中机构代码对应的机构在对应数据日期报送指标中不满足数据检验规则的数据指标信息作为待说明指标信息；若所有指标均标记为检验无误指标，则数据异常变动警示子模块推送“审核无误”信息；

所述数据检验异常变动说明子模块用于录入并保存待检验数据报送无误但因数据不满足某一异常检测规则而被列为待说明指标的异常情况说明；

数据检验结果确认子模块用于用户确认上报数据无误且各待说明数据均已说明时，确认当期数据已审核完毕；

所述数据检验进程推送子模块用于在用户通过基于Web的用户界面发送进程查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据检验进程信息：

当用户还未报送数据，则数据检验进程推送子模块向用户推送“数据未报送”；

当用户通过数据读取模块完成数据上报，但还未使用检验计算模块对数据进行检验计算，则数据检验进程推送子模块向用户推送“数据已报送”；

当报送机构确认当期数据已检验完毕，且上一级的机构未确认当期数据已审核完毕，则数据检验进程推送子模块向用户推送“报送机构确认数据检验完毕”；

当n级审核机构确认当期数据已审核完毕，且更高级别的审核机构未确认当期数据已审核完毕，则数据审核进程推送子模块向用户推送“n级审核机构确认数据审核完毕”，其中n为1-N中的一个自然数，表示第n级；

当终审机构确认本机构当期数据已审核完毕，则数据审核进程推送子模块向用户推送“终审机构确认数据审核完毕”。

10.根据权利要求1所述的指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：

每一级审核机构均包括审核结果推送模块，所述审核结果推送模块用于向上一级审核机构推送数据检验进程信息与数据检验结果信息及报送机构录入的待检验数据报送无误但因数据指标不满足某一异常检测算法而被列为待说明指标的异常情况说明；

当前审核机构确认待检验数据无误后确认数据审核完成，并通过审核结果推送模块依次推送到上一级逐级审核；当前审核机构认为待检验数据存在问题时，则向下一级审核机构或报送机构发出数据撤回指令，将数据退回到下一级审核机构或报送机构，要求重新审核或重新报送；

所述审核结果推送模块包括数据审核结果及说明推送子模块、数据审核结果确认子模块、数据审核进程推送子模块；

数据审核结果及说明推送子模块用于在用户发送数据查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据审核结果及数据说明；

所述数据审核结果确认子模块用于确认待检验数据以及说明内容是否正确，当前审核机构能够在下一级审核机构或报送机构说明的基础上对说明内容进行补充；若当前审核机构确认报送的待检验数据以及说明内容正确无误，则当前审核机构确认本机构当期数据审核完毕；当前级审核机构确认当期数据审核完成后，推送至上一级数据审核机构开始下一轮数据审核；若n级审核机构认为报送的待检验数据或说明内容存在错误，则标记认为需要修正或进一步核实的指标并发出数据撤回指令，同时提醒下一级审核机构或报送机构数据被退回，要求下一级审核机构或报送机构重新审核数据；

所述数据审核进程推送子模块用于在用户通过基于Web的用户界面发送进程查询指令时，向层级管理模块中已设置相应系统权限的用户推送数据审核进程信息。

11.根据权利要求1或10所述的指标式数值型金融时间序列数据智能审核系统，其特征在于：

所述终审机构包括配置层级管理模块、检验规则配置模块、终审结果推送模块；

所述层级管理模块用于构建系统层级架构，并授予不同层级用户相应的系统权限；

所述数据检验规则配置模块包括待检验指标适配模块、基于逻辑关系的异常检测规则配置子模块、基于规则的异常检测规则配置子模块、基于高斯模型的异常检测规则配置子模块、基于混合高斯模型的异常检测规则配置子模块、基于线性相关一致性模型的异常检测规则配置子模块，当终审机构接收到报送机构发出的数据检验请求指令后，所述待检验指标适配模块根据待检验数据的指标类型、指标代码匹配相应的规则配置子模块并加载到报送机构，依据对应的检测规则对待检验数据进行检测计算；

所述终审结果推送模块用于向终审机构推送数据终审结果信息；终审机构确认数据无误后确认数据审核完成，则结束整个待检验数据的审核流程；若终审机构认为数据存在问题，发出数据撤回指令，将数据退回到下一级审核机构要求重新审核。

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