CN111639999A - 基于客户动态分层的信贷保证金计算方法 - Google Patents

Abstract

本发明涉及基于客户动态分层的信贷保证金计算方法，包括：A.将客户信息和客户的贷款信息结合外部信息对客户的资信情况分析后，输出保证金客群标识；B.设有保证金参数列表，通过保证金参数ID将保证金参数列表与保证金客群标识关联；C.对客户放款后，生成的借据通过保证金参数ID与保证金参数列表相关联，再对每个客户的保证金进行分层计算；D.在保证金的分层计算中，通过计算客户的应填仓水位，并根据填仓的结果执行继续业务、暂停业务或预警通知的操作。本发明能够将客户的资信水平结合到信贷保证金的管理中，实现了客群的保证金动态分层和对客户的保证金比例进行动态调整。

Description

基于客户动态分层的信贷保证金计算方法

技术领域

本发明涉及对信贷保证金进行计算的方法，具体讲是基于客户动态分层的信贷保证金计算方法。

背景技术

在银行运营过程中，现有的合作方保证金管理机制主要是通过合作平台的历史资产表现，综合分析合作平台的各种风险后，计算安全的保证金水位，然后推算得出一个保证金比例作为合作平台的保证金管控的一个标准值。同时，通过定期的(例如按季度)贷后回访，来对保证金比例进行调整修正。

目前保证金管理方案，主要以B端(银行的合作方)历史资产的表现来对未来进行预测，未考虑到不同的C端(客户)资信水平的差异所带来预期风险差异，并不能有效地将C端客户的资信水平应用到保证金管理层，这使得不能更加真实的体现资产的风险水平。

发明内容

本发明提供了一种基于客户动态分层的信贷保证金计算方法，将客户的资信水平结合到信贷保证金的管理中，以能够对客户的保证金比例进行动态调整。

本发明基于客户动态分层的信贷保证金计算方法，包括：

A.通过输入设备输入客户信息和客户的贷款信息，由学习模型将客户信息和客户的贷款信息结合外部获取的人行征信和三方征信数据源，对客户的资信情况进行分析后，输出客户的保证金客群标识；

B.在保证金管理系统的存储介质中设有保证金参数列表，在保证金参数列表中具有保证金参数ID，通过保证金参数ID将保证金参数列表与所述的保证金客群标识相关联；

C.对客户放款后，生成的借据通过保证金参数ID与保证金管理系统里的保证金参数列表相关联，再对每个客户的保证金进行分层计算；

D.在保证金的分层计算中，通过计算客户的应填仓水位，并根据填仓的结果执行继续业务、暂停业务或预警通知的操作。

本申请能够根据客户的资信情况为每一个客户分配一个保证金的标签，用以计算对应的保证金，由此实现对客户的保证金比例进行动态计算。同时，还通过将保证金客群标识与保证金参数ID进行分离，实现了对于存量业务及新增的分离调整，并且互不影响，更加灵活。

在贷款合作的业务场景中，银行的合作方(B端)一般以对公的授信合同的形式来明确合作的相关要素，每个授信合同对应有保证金质押合同。一般一个授信合同及配套的保证金质押合同包含的要素有：

1、授信额度：合作双方信贷合作的金额，如10个亿。

2、保证金户：由被授信方(即合作方)开立，用于存放缴纳的保证金。

3、填仓结算户：由被授信方开立，用于保证金不足时，银行等金融机构从该户中划扣补足。

4、保证金比例：被授信方按照实际资产额度×保证金比例，缴纳对应的保证金款项，用以银行等金融机构控制风险，如10％。

5、初始保证金：银行和被授信方开始合作时，被授信方需一次性缴纳的款项，如200万。

而在客户方，一般以合作渠道、合作产品的方式来确认客户的贷款信息，因而可以建立相互间的联系。

具体的，在步骤B所述的保证金参数列表中，还具有填仓线比例，用于描述贷款的授信合同中的保证金比例；停止线比例，低于停止线比例时业务自动熔断。

进一步的，在保证金管理系统的存储介质中还设有额度关联表，用于将银行的合作渠道、合作产品和授信合同进行关联；以及设有保证金客群与保证金参数关联表。

在所述的额度关联表中设有描述合作渠道标识的渠道编码、合作渠道的合作产品的产品编码，以及银行与合作方的授信合同的授信合同编码。

在保证金客群与保证金参数关联表中设有与所述额度关联表进行关联的授信合同编码、保证金客群编码、和与保证金参数列表相关联的保证金参数ID，其中保证金客群编码和保证金参数ID在存储介质中以数组结构存储。

通过额度关联表，将客户的贷款情况与对应的合作方的授信合同进行了关联。通过保证金客群与保证金参数关联表实现了客户信用资信情况与保证金比例的分离，一般来说，对于客户的资信情况评级的方法通常是较为稳定的，而由于合作方风险的变化，对于同一资信评级水平的客户，会出现银行对新增或存量的保证金比例进行调整的需求，对于上述的这种需求，本发明可以通过分别调整客群与保证金参数ID的映射关系，以及可以直接修改对应的保证金参数的相关比例数值得以实现。

具体的，步骤D的保证金的分层计算包括：

D1.按照所述的额度关联表将客户的借据明细根据授信合同维度进行分组；

D2.在每组授信合同的分组项内，再根据保证金参数ID进行二次分组，并统计每个小组中包含的所有授信合同的资产余额总数；

D3.在二次分组后的每个小组内，根据保证金客群编码关联保证金参数列表的保证金参数ID，查询到保证金参数列表中对应的填仓线比例和停止线比例，计算该小组对应的应填仓水位和停止线水位；

D4.对二次分组后每个小组通过步骤D3得到的应填仓水位(即：每个小组的应缴保证金)求和，得到每个授信合同的应缴保证金；对每个小组通过步骤D3得到的停止线水位(即：每个小组的最低保证金)求和，得到每个授信合同的最低保证金；并计算出每个授信合同的填仓线水位和停止线水位；

D5.通过迭代计数器对每个授信合同的保证金水位和填仓可用余额，与对应的填仓线水位、停止线水位进行交叉比对，并根据比对后的填仓结果执行继续业务、暂停业务或预警通知的操作。

本发明基于客户动态分层的信贷保证金计算方法，能够将客户的资信水平结合到信贷保证金的管理中，实现了客群的保证金动态分层，并通过两次分组计算，反向计算出授信合同的保证金填仓线和停止线，能够实现对客户的保证金比例进行动态调整。

以下结合实施例的具体实施方式，对本发明的上述内容再作进一步的详细说明。但不应将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实例。在不脱离本发明上述技术思想情况下，根据本领域普通技术知识和惯用手段做出的各种替换或变更，均应包括在本发明的范围内。

附图说明

图1为本发明基于客户动态分层的信贷保证金计算方法的流程图。

图2为图1中保证金的分层计算的流程图。

具体实施方式

如图1所示本发明的基于客户动态分层的信贷保证金计算方法，包括：

A.通过输入设备输入客户信息和客户的贷款信息，由学习模型将客户信息和客户的贷款信息结合外部获取的人行征信和三方征信数据源，对客户的资信情况进行分析后，输出客户的保证金客群标识。

B.在贷款合作的业务场景中，银行的合作方(B端)以对公的授信合同的形式来明确合作的相关要素，每个授信合同对应有保证金质押合同。一个授信合同及配套的保证金质押合同包含的要素有：

1、授信额度：合作双方信贷合作的金额，如10个亿。

2、保证金户：由被授信方(即合作方)开立，用于存放缴纳的保证金。

3、填仓结算户：由被授信方开立，用于保证金不足时，银行等金融机构从该户中划扣补足。

4、保证金比例：被授信方按照实际资产额度×保证金比例，缴纳对应的保证金款项，用以银行等金融机构控制风险，如10％。

5、初始保证金：银行和被授信方开始合作时，被授信方需一次性缴纳的款项，如200万。

客户方以合作渠道、合作产品的方式来确认客户的贷款信息，因而可以建立相互间的联系。

结合授信合同和保证金质押合同，在保证金管理系统的存储介质中设有保证金参数列表，在保证金参数列表中具有保证金参数ID，以及填仓线比例，用于描述贷款的授信合同中的保证金比例；停止线比例，低于停止线比例时业务自动熔断。如表1所示：

表1：保证金参数列表

在保证金管理系统的存储介质中还设有额度关联表，用于将银行的合作渠道、合作产品和授信合同进行关联。在所述的额度关联表中设有描述合作渠道标识的渠道编码、合作渠道的合作产品的产品编码，以及银行与合作方的授信合同的授信合同编码。如表2所示。

还设有保证金客群与保证金参数关联表，在保证金客群与保证金参数关联表中设有与所述额度关联表进行关联的授信合同编码、保证金客群编码、和与保证金参数列表相关联的保证金参数ID，其中保证金客群编码和保证金参数ID在存储介质中以数组结构存储。如表3所示。

表2：额度关联表

序号	字段	描述
			1	渠道编码	合作渠道的编码标识
2	产品编码	与渠道合作产品的编码标识
			3	授信合同编号	授信合同的编码标识

表3：保证金客群与保证金参数关联表

通过额度关联表，将客户的贷款情况与对应的合作方的授信合同进行了关联。通过保证金客群与保证金参数关联表实现了客户信用资信情况与保证金比例的分离，一般来说，对于客户的资信情况评级的方法通常是较为稳定的，而由于合作方风险的变化，对于同一资信评级水平的客户，会出现银行对新增或存量的保证金比例进行调整的需求，对于上述的这种需求，本发明可以通过分别调整客群与保证金参数ID的映射关系，以及可以直接修改对应的保证金参数的相关比例数值得以实现。

C.对客户放款后，生成的借据通过保证金参数ID与保证金管理系统里的保证金参数列表相关联，再对每个客户的保证金进行分层计算。

D.进行保证金的分层计算，如图2所示：

D1.按照所述的额度关联表将客户的借据明细根据授信合同维度进行分组；其中借据明细包括该借据的所属合作方渠道、所属产品、借据在贷金额、所属客户和保证金参数ID。

D2.在每组授信合同的分组项内，再根据保证金参数ID进行二次分组，并统计每个小组中包含的所有授信合同的资产余额总数。

D3.在二次分组后的每个小组内，根据保证金客群编码关联保证金参数列表的保证金参数ID，查询到保证金参数列表中对应的填仓线比例和停止线比例，计算该小组对应的应填仓水位和停止线水位。

D4.对二次分组后每个小组通过步骤D3得到的应填仓水位(即：每个小组的应缴保证金)求和，得到每个授信合同的应缴保证金；对每个小组通过步骤D3得到的停止线水位(即：每个小组的最低保证金)求和，得到每个授信合同的最低保证金；并计算出每个授信合同的填仓线水位和停止线水位。

D5.通过迭代计数器对每个授信合同的保证金水位和填仓可用余额，与对应的填仓线水位、停止线水位进行交叉比对，并根据比对后的填仓结果执行继续业务、暂停业务或预警通知的操作。具体为：

当前客户的可用保证金如果大于等于应缴保证金或初始保证金，则判断是否释放多出的保证金，如果要释放，释放金额＝可用保证金－应缴保证金或初始保证金，然后计算客户的保证金可用额度，如果不释放，则直接计算客户的保证金可用额度，保证金可用额度＝授信额度－已冻结额度－借据总余额；

如果当前客户的可用保证金小于应缴保证金或初始保证金，则查询对应的填仓结算户的可转账金额，如果可用保证金+可转账金额大于等于应缴保证金或初始保证金，则填仓至约定比例后，计算保证金可用额度，方法如上所述，如果填仓失败则将保证金可用额度设置为0。

当可用保证金+可转账金额小于应缴保证金或初始保证金时，如果保证金水位+可转账金额大于等于最低保证金，则进行预警，并将保证金可用额度全部填仓后，再计算保证金可用额度，方法如上所述。

如果可用保证金+可转账金额小于应缴保证金或初始保证金，则停办贷款业务，并将保证金可用额度全部填仓后，将保证金可用额度设置为0。

Claims (4)

1.基于客户动态分层的信贷保证金计算方法，其特征包括：

A.通过输入设备输入客户信息和客户的贷款信息，由学习模型将客户信息和客户的贷款信息结合外部获取的人行征信和三方征信数据源，对客户的资信情况进行分析后，输出客户的保证金客群标识；

B.在保证金管理系统的存储介质中设有保证金参数列表，在保证金参数列表中具有保证金参数ID，通过保证金参数ID将保证金参数列表与所述的保证金客群标识相关联；

C.对客户放款后，生成的借据通过保证金参数ID与保证金管理系统里的保证金参数列表相关联，再对每个客户的保证金进行分层计算；

D.在保证金的分层计算中，通过计算客户的应填仓水位，并根据填仓的结果执行继续业务、暂停业务或预警通知的操作。

2.如权利要求1所述的基于客户动态分层的信贷保证金计算方法，其特征为：在步骤B所述的保证金参数列表中，还具有填仓线比例，用于描述贷款的授信合同中的保证金比例；停止线比例，低于停止线比例时业务自动熔断。

3.如权利要求2所述的基于客户动态分层的信贷保证金计算方法，其特征为：在保证金管理系统的存储介质中还设有额度关联表，用于将银行的合作渠道、合作产品和授信合同进行关联；以及设有保证金客群与保证金参数关联表；

在所述的额度关联表中设有描述合作渠道标识的渠道编码、合作渠道的合作产品的产品编码，以及银行与合作方的授信合同的授信合同编码；

在保证金客群与保证金参数关联表中设有与所述额度关联表进行关联的授信合同编码、保证金客群编码、和与保证金参数列表相关联的保证金参数ID，其中保证金客群编码和保证金参数ID在存储介质中以数组结构存储。

4.如权利要求3所述的基于客户动态分层的信贷保证金计算方法，其特征为：步骤D的保证金的分层计算包括：

D1.按照所述的额度关联表将客户的借据明细根据授信合同维度进行分组；

D2.在每组授信合同的分组项内，再根据保证金参数ID进行二次分组，并统计每个小组中包含的所有授信合同的资产余额总数；

D3.在二次分组后的每个小组内，根据保证金客群编码关联保证金参数列表的保证金参数ID，查询到保证金参数列表中对应的填仓线比例和停止线比例，计算该小组对应的应填仓水位和停止线水位；

D4.对二次分组后每个小组通过步骤D3得到的应填仓水位求和，得到每个授信合同的应缴保证金；对每个小组通过步骤D3得到的停止线水位求和，得到每个授信合同的最低保证金；并计算出每个授信合同的填仓线水位和停止线水位；

D5.通过迭代计数器对每个授信合同的保证金水位和填仓可用余额，与对应的填仓线水位、停止线水位进行交叉比对，并根据比对后的填仓结果执行继续业务、暂停业务或预警通知的操作。

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