CN111080138A - 一种售电公司的电力交易风险管理系统及方法 - Google Patents
一种售电公司的电力交易风险管理系统及方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供一种售电公司的电力交易风险管理系统及方法,属于电力批发市场交易系统技术领域,该系统包括用户登入模块、市场交易申报模块、保证金校验模块、市场出清模块、保证金冻结模块、偏差风险计算模块、电价风险计算模块、保证金查询模块和保证金解冻模块。本发明所提售电公司的电力交易风险管理系统和方法复用性强,适用于现有电力批发市场交易的连续挂牌、市场双边交易、日前交易等各种形式的电力市场交易。本发明可以实现售电公司在参与批发市场竞价交易过程中,有效防范电力市场中的交易风险,促进售电公司电力交易的履约行为。
Description
技术领域
本发明属于电力批发交易系统技术领域,涉及一种售电公司的电力交易风险管理系统及方法。
背景技术
售电公司作为参与电力交易的市场主体之一,既不是电力产品的生产者,也不是电力产品的最终消费者。为有效防范电力市场中的交易风险,促进售电公司电力交易的履约行为,实现售电公司在参与电力批发交易中信用保证额度的计算、校核、暂扣、冻结和解冻等。因此,如何克服现有技术上的不足是目前电力批发交易系统技术领域尚待解决的问题之一。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术的不足,提供一种售电公司的电力交易风险管理系统及方法。本发明能够实现售电公司在参与电力批发交易中信用保证额度的计算、校核、暂扣、冻结和解冻,提高电力交易过程的安全性,促进电力批发合同的有效执行。
为实现上述的目的,本发明采用如下的技术方案:
一种售电公司的电力交易风险管理系统,主要由用户登入模块101、交易市场申报模块102、保证金校验模块103、市场出清模块104、保证金冻结模块105、偏差风险计算模块106、电价风险计算模块107、保证金查询模块108和保证金解冻模块109组成。
所述的用户登入模块101,用户登入系统输入登入信息,验证通过后则允许用户登入系统,否则不允许用户登入系统;用户的类别包括售电公司和电力交易机构;所述的电力交易机构作为系统管理员,用于控制系统参数的调整录入以及保证金的解冻等。
所述的交易市场申报模块102,与用户登入模块101相连,用于售电公司选择交易市场和进行市场申报;售电公司由部分或所有代理用户组合作为交易单元,向系统内录入市场申报电量和电价。
所述的保证金校验模块103,与交易市场申报模块102、偏差风险计算模块106及电价风险计算模块107相连,用于校验售电公司当前市场申报下保证金额度是否满足交易要求,满足则通过申报,否则不通过;保证金可用额度的计算方法如下:
(1.1)计算有效信用保证额度:根据售电公司在信用账户中提供的有效信用保证品额度(包括保证金、保函)和电力交易机构提供的关于该售电公司的信用额度系数、负面行为调整系数、保证金系数,按照如下公式计算有效信用保证额度:
有效信用保证额度
=有效信用保证品额度(保证金、保函)×信用额度系数×负面行为调整系数×保证金系数
售电公司提供的有效信用保证品额度(保证金、保函)=保证金额度+保函额度
(1.2)计算累计冻结信用保证额度:根据售电公司已经参与的市场交易所被冻结的尚未解冻的信用额度求和得到,计算公式为:
其中,n为售电公司参与的市场交易中保证金尚未解冻的交易总次数,Mi为每次交易所冻结的保证金数额。
(1.3)计算可用信用保证额度:根据(1)和(2)计算所得到的有效信用保证额度、累计冻结信用保证额度进行计算,公式如下:
可用信用保证额度=有效信用保证额度-累计冻结信用保证额度
(1.4)验证售电公司本次申报是否通过:如果可用信用保证额度大于本次申报合计敞口额,则本次申报通过;如果可用信用保证额度小于本次申报合计敞口额,则系统不通过售电公司本次申报。
所述的市场出清模块104,与用户登入模块101和保证金校验模块103相连,用于批发市场出清以及历史市场出清结果的查询;售电公司保证金校验通过后,交易系统根据申报电量和电价进行市场出清;用户登录验证通过后进入市场出清模块104进行市场出清结果的查询。
所述的保证金冻结模块105,与偏差风险计算模块106、电价风险计算模块107以及市场出清模块104相连,用于售电公司本次市场申报保证金的冻结;根据市场出清模块104提供的市场出清结果,以及偏差风险计算模块106、电价风险计算模块107提供的合计风险敞口额,立即冻结等额的保证金。
所述的偏差风险计算模块106,与保证金校验模块103相连,用于偏差风险敞口额的计算;根据售电公司最近12个月的月度偏差电费和月度成交总量以及本次申报交易电量计算形成偏差风险敞口额,计算方法如下:
(2.1)获取售电公司近12个月的实际交易记录和申报记录;
(2.2)根据近12个月的实际交易记录计算每一个月的月度偏差电费F和月度总成交电量Q,未交易月份的F以0计算,并根据由近及远的顺序分别记为F1、F2……F12和Q1、Q2……Q12;其中,月度偏差电费F=|正偏差电费|+|负偏差电费|。
(2.3)计算前9个月各个月份的偏差风险单价并求和再求平均值,公式如下:
(2.4)计算最近3个月各个月份的偏差风险单价并取偏差风险单价的最大值,计算公式如下:
(2.5)在(2.3)和(2.4)中求出的两个值中再取最大值作为本次申报的偏差风险单价Rd,计算公式如下:
(2.6)由(2.5)求得的本次申报偏差风险单价与本次市场申报电量乘积,得到本次申报的偏差风险敞口额,计算公式如下:
偏差风险敞口额=Rd×本次市场申报电量
(2.7)对于新注册纳入市场主体目录的售电公司,由于无历史交易记录,偏差风险单价计算根据电力交易系统中所有售电公司的偏差风险单价计算算数平均数得到,计算公式如下:
其中,M为电力交易系统中参与交易的售电公司数目。
新售电公司的偏差风险敞口额计算同(2.6)。
所述的电价风险计算模块107,与保证金校验模块103相连,用于价格风险敞口额的计算;根据年度双边协商交易当月(市场月)平均价Pn,售电公司当月已成交电量记为Qc,当月已成交电量加权平均价记为Pc,参与该市场申报电量记为Qs,申报电价为Ps,计算价格风险敞口额;计算方法如下:
(3.1)计算年度双边协商交易当月(市场月)平均价Pn,计算公式如下:
其中,pi和qi分别是第i条双边合同的成交价格和成交电量,M是年度双边协商交易合同总数。
(3.2)根据售电公司本次申报信息计算价格风险敞口额,计算公式如下:
所述的保证金查询模块108,与用户登入模块101相连,用于查询用户的保证金额度,查询项目包括展示该售电公司编号、名称、生效信用额度、信用额度系数、负面行为调整系数、可用信用额度、累计冻结信用额度、分品种冻结额度;其中,分交易市场冻结额度每项中,记录申报电量、单价(偏差风险敞口单价或价格风险敞口价差)、冻结额度、冻结时间、交易品种;售电公司仅能查看自身情况,交易中心可以查看全部情况。
所述的保证金解冻模块109,与保证金查询模块108相连,用于用户完成市场交易冻结保证金的解冻;按信用保证额度类型、交易品种、市场主体等明细进行列示,并可实现全选或部分选择解冻。
一种售电公司的电力交易风险管理方法,采用上述售电公司的电力交易风险管理系统,包括如下步骤:
第一步,用户登录:用户通过用户登入模块101输入登入信息,验证通过后则允许用户登入系统,否则不允许用户登入系统;用户类别包括售电主体和电力交易机构;所述的电力交易机构作为系统管理员,用于控制系统参数的调整录入以及保证金的解冻等。
第二步:交易市场申报:售电公司通过用户登入模块101验证通过后进入到交易市场申报模块102选择某类交易市场进行市场申报;售电公司由部分或所有代理用户组合作为交易单元,向系统内录入市场申报电量和电价。
第三步:偏差风险计算:售电公司在交易市场申报模块102完成市场申报后,偏差风险计算模块106获得申报数据,进行偏差风险敞口额计算。
(3.1)获取售电公司近12个月的实际交易记录和申报记录;
(3.2)根据近12个月的实际交易记录和申报记录计算每月的月度偏差电费F和月度总成交电量Q,未交易月份的F以0计算,并根据由近及远的顺序分别记为F1、F2…..F12和Q1、Q2……Q12;其中,偏差电费F=|正偏差电费|+|负偏差电费|。
(3.3)计算前9个月各个月份的偏差风险单价并求和再求平均值,公式如下:
(3.4)计算最近三个月各个月份的偏差风险单价并取偏差风险单价的最大值,计算公式如下:
(3.5)在(3.3)和(3.4)中求出的两个值中再取最大值作为本次申报的偏差风险单价Rd,计算公式如下:
(3.6)由(3.5)求得的本次申报偏差风险单价与本次市场申报电量乘积,得到本次申报的偏差风险敞口额,计算公式如下:
偏差风险敞口额=Rd×本次市场申报电量
(3.7)对于新注册纳入市场主体目录的售电公司,由于无历史交易记录,偏差风险单价计算根据电力交易系统中所有售电公司的偏差风险单价计算算数平均数得到,计算公式如下:
其中M为电力交易系统中参与交易的售电公司数目。
新参与交易的售电公司的偏差风险敞口额计算同(3.6)。
第四步:电价风险计算:售电公司在交易市场申报模块102完成申报后,电价风险计算模块107获得申报数据,进行价格风险敞口额的计算。
(4.1)根据市场主体申报日期计算年度双边协商交易当月(市场月)平均价Pn,计算公式如下:
其中,pi和qi分别是第i条双边合同的成交价格和成交电量,M是年度双边协商交易合同总数。
(4.2)根据售电公司本次申报信息计算价格风险敞口额,计算公式如下:
其中,Ps为参与该市场的申报电价,Qs为参与该市场的申报电量。
第五步:保证金校验:保证金校验模块103根据第三步与第四步计算得到的偏差风险敞口额与价格风险敞口额的合计敞口额校验售电公司当前市场申报下保证金额度是否满足交易要求,满足则通过申报,否则不通过;保证金可用额度的计算方法如下:
(5.1)计算有效信用保证额度:根据售电公司在信用账户中提供的有效信用保证品额度(保证金、保函)和电力交易机构提供的关于该市场交易主体售电公司的信用额度系数、负面行为调整系数、保证金系数,按照如下公式计算有效信用保证额度:
有效信用保证额度
=有效信用保证品额度(保证金、保函)×信用额度系数×负面行为调整系数×保证金系数
售电公司提供的有效信用保证品额度(保证金、保函)=保证金额度+保函额度
(5.2)计算累计冻结信用保证额度:根据售电公司已经参与的市场交易所被冻结的尚未解冻的信用额度求和得到,计算公式为:
其中,n为售电公司参与的市场交易中保证金尚未解冻的交易总次数,Mi为每次交易所冻结的保证金数额。
(5.3)计算可用信用保证额度:根据(5.1)和(5.2)计算所得到的有效信用保证额度、累计冻结信用保证额度进行计算,公式如下:
可用信用保证额度=有效信用保证额度-累计冻结信用保证额度
(5.4)验证售电公司本次申报是否通过:如果可用信用保证额度大于本次申报合计敞口额,则本次申报通过;如果可用信用保证额度小于本次申报合计敞口额,则不通过。
第六步:市场出清:在保证金校验模块103售电公司保证金校验通过后,交易系统根据申报电量和电价进行市场出清。
第七步:保证金冻结:在市场出清模块104得到本次申报市场出清结果,系统立即冻结相当于偏差风险计算模块106、电价风险计算模块107得到的合计敞口额等额的保证金。
第八步:保证金查询:在保证金冻结模块105执行完成之后,用户通过用户登入模块101验证通过后进入保证金查询模块108,查询本次市场和历史其他市场的保证金冻结和解冻情况,以及保证金可用额度,便于评估其可申报电量。
第九步:保证金解冻:电力交易机构通过用户登入模块101验证通过后进入到保证金解冻模块109,选择某类交易市场,根据售电公司合约履行情况对其冻结的额度进行解冻,以便售电公司后续申报可继续使用该部分额度。
本发明中售电公司的前期交易数据由交易系统进行数据传递,保证金账户余额通过与银行的数据接口获取,信用额度系数、负面行为调整系数、保证金系数是由电力交易机构做出的评估数据,通过电力交易系统提供。
本发明的作用不限于上述描述,比如还可以对售电公司的市场交易风险给出定量的评价和对售电公司的市场影响能力给出定量评价以及对电力市场前景做出预估等。
本发明的有益效果:本发明的售电公司电力交易风险管理系统复用性强,适用于现有电力市场交易的连续挂牌、市场双边交易、日前交易等各种形式的电力市场交易。采用本发明系统,可在售电公司实际参与市场竞价交易获得交易合同前,通过利用售电公司市场交易的历史数据和申报信息,进行偏差风险敞口额计算和价格风险敞口额计算得到的合计敞口额,对利用电力交易机构提供的售电公司信用评价数据计算得到的可用保证金额度进行验证,将市场交易风险控制在一定范围内,可以有效防范电力市场中的交易风险,促进售电公司电力交易的履约行为。本发明利用售电公司历史交易数据对其履约风险的反映,电力交易所信用评估的信用额度系数、负面行为调整系数、保证金系数考察了售电公司的信用风险,大大提高了信用保证的考察范围的全面性,使得电力交易风险控制更具合理性。
本发明的系统有效保障了云南电力市场交易申报和履约等行为,自售电公司参与批发市场以来取得了显著的应用效果,截至2019年12月初,共计142家售电公司完成注册纳入市场主体目录,代理25510家电力用户参与云南电力批发市场,交易额已达云南市场化交易比例的79%以上,有效推动了云南电力市场化改革。
附图说明
图1是本发明的系统结构示意图;
图2是本发明的偏差风险敞口额计算流程示意图;
图3是本发明的价格风险敞口额计算流程示意图;
图4是本发明的应用实例流程图。
图中:101用户登入模块;102交易市场申报模块;103保证金校验模块;104市场出清模块;105保证金冻结模块;106偏差风险计算模块;107电价风险计算模块;108保证金查询模块;109保证金解冻模块。
具体实施方式
以下结合附图和技术方案,进一步说明本发明的具体实施方式。
如图1所示,一种售电公司的电力交易风险管理系统,包括:
用户登入模块101,用于用户登入系统输入登入信息,验证通过后则允许用户登入系统,否则不允许用户登入系统;用户的类别包括售电公司和电力交易机构;所述的电力交易机构作为系统管理员,用于控制系统参数的调整录入以及保证金的解冻等。
交易市场申报模块102,与用户登入模块101相连,用于售电公司选择交易市场进行申报。售电公司由部分或所有代理用户组合作为交易单元,向系统内录入市场申报电量和电价。
保证金校验模块103,与交易市场申报模块102,与偏差风险计算模块106及电价风险模块107相连。用于校验售电公司当前市场申报下保证金额度是否满足交易要求,满足则通过申报,否则不通过。
市场出清模块104,与保证金校验模块103和用户登入模块101相连。用于批发市场出清以及历史市场出清结果的查询;售电公司保证金校验通过后,交易系统根据申报电量和电价进行市场出清;用户登录验证通过后进入模块进行市场出清结果的查询。
保证金冻结模块105,与偏差风险计算模块106、电价风险计算模块107以及市场出清模块104相连。用于售电公司本次市场申报保证金的冻结;根据市场出清模块104提供的市场出清结果,由偏差风险计算模块106和电价风险计算模块107计算提供的合计风险敞口额,冻结等额的保证金。
偏差风险计算模块106,与市场交易模块102相连。用于偏差风险敞口额的计算;根据售电公司最近12个月的月度偏差电费和月度成交总量以及本次申报交易电量计算形成偏差风险敞口额。
电价风险计算模块107,与交易市场申报模块102相连。用于价格风险敞口额的计算;售电公司根据年度双边协商交易当月(市场月)平均价Pn,市场主体当月已成交电量记为Qc,当月已成交电量加权平均价记为Pc,参与该市场申报电量记为Qs,申报电价为Ps和本次申报电量计算所形成的价格风险敞口额。
保证金查询模块108,与用户登入模块101相连,用于查询用户的保证金额度。
保证金解冻模块109,与保证金查询模块108相连,用于用户完成市场交易的冻结保证金的解冻。
一种售电公司的电力交易风险管理系统及方法,采用本实施例售电公司的电力交易风险管理系统,包括如下步骤:
第一步,用户登录:用户通过用户登入模块101输入登入信息,验证通过后则允许用户登入系统,否则不允许用户登入系统;用户类别包括售电公司和电力交易机构;所述的电力交易机构作为系统管理员,用于控制系统参数的调整录入以及保证金的解冻等。
第二步:交易市场申报:售电公司通过用户登入模块101验证通过后进入到交易市场申报模块102选择某类交易市场进行市场申报。售电公司由部分或所有代理用户组合作为交易单元,向系统内录入市场申报电量和电价。
第三步:偏差风险计算:售电公司在交易市场申报模块102完成市场申报后,偏差风险计算模块106获得申报数据,进行偏差风险敞口额计算,计算流程如图2所示。
第四步:电价风险计算:售电公司在交易市场申报模块102完成申报后,电价风险计算模块107获得申报数据,进行价格风险敞口额的计算,计算流程如图3所示。
第五步:保证金校验:根据第三步与第四步计算得到的偏差风险敞口额与价格风险敞口额的合计值校验售电公司当前市场申报下保证金额度是否满足交易要求,满足则通过申报,否则不通过。
第六步:市场出清:在保证金校验模块103售电公司保证金校验通过后,交易系统根据申报电量和电价进行市场出清。
第七步:保证金冻结:在市场出清模块104得到本次申报市场出清结果,系统立即冻结相当于偏差风险计算模块106、电价风险计算模块107得到的合计敞口额等额的保证金。
第八步:保证金查询:在保证金冻结模块105执行完成之后,用户通过用户登入模块101验证通过后进入保证金查询模块108,查询本次市场和历史其他市场的保证金冻结和解冻情况,以及保证金可用额度,便于评估其可申报电量;
第九步:保证金解冻:电力交易机构通过用户登入模块101验证通过后进入到保证金解冻模块109,选择某类交易市场,根据售电公司合约履行情况可对其冻结的额度进行解冻,以便售电公司后续申报可继续使用该部分额度。
本发明系统和方法在应用时,可以用于现有的连续挂牌交易、市场双边交易、日前交易等形式的电力市场化交易,没有具体的限制。
本发明的应用实例流程图如图4所示。
通常电力交易中心在交易前向各市场主体发布市场披露信息,公布市场各类交易时间安排等信息。根据信息披露的时间安排,本发明交易系统开启,售电公司登录后,通过交易市场申报模块102,进行市场申报。假设售电公司交易申报信息情况如表1所示(表中电量单位为万kWh,电价单位为元/kWh)。
表1售电公司交易申报信息情况
售电公司进入交易市场申报模块102,选择交易市场中的交易品种B填报申报电量和申报电价,完成申报信息的电量、电价录入。申报完成后,申报数据传递到偏差风险计算模块106和电价风险计算模块107进行偏差风险敞口额计算和价格风险敞口额计算,最后得到售电公司本次申报的合计敞口额,如表2所示。
表2敞口额计算结果表
进入保证金校验模块103,根据偏差风险计算模块106和电价风险模块107计算得到的合计敞口额对售电公司的保证金进行校验。计算结果如表3所示(表中电量单位为万kWh,电价单位为元/kWh,金额单位万元)。
表3售电公司可用保证金计算结果
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 保证金金额 | 交易冻结 | 可用保证金 | 保证金系数 | 信用系数 | 负面行为系数 |
1 | 31530001 | 售电公司A | 50.6126 | 0 | 70.85764 | 1.0 | 1.4 | 1.0 |
2 | 31530002 | 售电公司B | 85.7258 | 0 | 144.01934 | 1.0 | 1.68 | 1.0 |
验证售电公司本次申报是否通过:如果可用信用保证额度大于本次申报合计敞口额,则本次申报通过;如果可用信用保证额度小于本次申报合计敞口额,则系统不通过售电公司本次申报。
如果保证金校验通过,将进入市场出清模块104进行市场出清,随即进入保证金冻结模块105,保证金冻结数额相当于合计敞口额,本次申报完成。
用户可进入保证金查询模块108,查询各个交易市场保证金的冻结和解冻情况,以及保证金可用额度,便于评估售电公司可申报电量。
电力交易机构可进入保证金解冻模块109,选择某类交易市场,根据售电公司合约履行情况可对其冻结的额度进行解冻,以便售电公司后续申报可继续使用该部分额度。
Claims (2)
1.一种售电公司的电力交易风险管理系统,其特征在于,所述的售电公司的电力交易风险管理系统主要由用户登入模块(101)、交易市场申报模块(102)、保证金校验模块(103)、市场出清模块(104)、保证金冻结模块(105)、偏差风险计算模块(106)、电价风险计算模块(107)、保证金查询模块(108)和保证金解冻模块(109)组成;
所述的用户登入模块(101),用户登入系统输入登入信息,验证通过后则允许用户登入系统,否则不允许用户登入系统;用户的类别包括售电公司和电力交易机构;所述的电力交易机构作为系统管理员,用于控制系统参数的调整录入以及保证金的解冻;
所述的交易市场申报模块(102),与用户登入模块(101)相连,用于售电公司选择交易市场和进行市场申报;售电公司由部分或所有代理用户组合作为交易单元,向系统内录入市场申报电量和电价;
所述的保证金校验模块(103),与交易市场申报模块(102)、偏差风险计算模块(106)及电价风险计算模块(107)相连,用于校验售电公司当前市场申报下保证金额度是否满足交易要求,满足则通过申报,否则不通过;
所述的市场出清模块(104),与用户登入模块(101)和保证金校验模块(103)相连,用于批发市场出清以及历史市场出清结果的查询;售电公司保证金校验通过后,交易系统根据申报电量和电价进行市场出清;用户登录验证通过后进入市场出清模块(104)进行市场出清结果的查询;
所述的保证金冻结模块(105),与偏差风险计算模块(106)、电价风险计算模块(107)以及市场出清模块(104)相连,用于售电公司本次市场申报保证金的冻结;根据市场出清模块(104)提供的市场出清结果,以及偏差风险计算模块(106)、电价风险计算模块(107)提供的合计风险敞口额,立即冻结等额的保证金;
所述的偏差风险计算模块(106),与保证金校验模块(103)相连,用于偏差风险敞口额的计算;根据售电公司最近12个月的月度偏差电费和月度成交总量以及本次申报交易电量计算形成偏差风险敞口额;
所述的电价风险计算模块(107),与保证金校验模块(103)相连,用于价格风险敞口额的计算;根据年度双边协商交易当月平均价Pn,售电公司当月已成交电量记为Qc,当月已成交电量加权平均价记为Pc,参与该市场申报电量记为Qs,申报电价为Ps,计算价格风险敞口额;
所述的保证金查询模块(108),与用户登入模块(101)相连,用于查询用户的保证金额度,查询项目包括展示该售电公司编号、名称、生效信用额度、信用额度系数、负面行为调整系数、可用信用额度、累计冻结信用额度、分品种冻结额度;其中,分交易市场冻结额度每项中,记录申报电量、偏差风险敞口单价、价格风险敞口价差、冻结额度、冻结时间、交易品种;售电公司仅能查看自身情况,交易中心可以查看全部情况;
所述的保证金解冻模块(109),与保证金查询模块(108)相连,用于用户完成市场交易冻结保证金的解冻;按信用保证额度类型、交易品种、市场主体进行列示,并可实现全选或部分选择解冻。
2.一种售电公司的电力交易风险管理方法,采用权利要求1所述的售电公司的电力交易风险管理系统,其特征于,包括如下步骤:
第一步,用户登录:用户通过用户登入模块(101)输入登入信息,验证通过后则允许用户登入系统,否则不允许用户登入系统;用户类别包括售电主体和电力交易机构;所述的电力交易机构作为系统管理员,用于控制系统参数的调整录入以及保证金的解冻;
第二步:交易市场申报:售电公司通过用户登入模块(101)验证通过后进入到交易市场申报模块(102)选择某类交易市场进行市场申报;售电公司由部分或所有代理用户组合作为交易单元,向系统内录入市场申报电量和电价;
第三步:偏差风险计算:售电公司在交易市场申报模块(102)完成市场申报后,偏差风险计算模块(106)获得申报数据,进行偏差风险敞口额计算;
(3.1)获取售电公司近12个月的实际交易记录和申报记录;
(3.2)根据近12个月的实际交易记录和申报记录计算每月的月度偏差电费F和月度总成交电量Q,未交易月份的F以0计算,并根据由近及远的顺序分别记为F1、F2…..F12和Q1、Q2……Q12;其中,偏差电费F=|正偏差电费|+|负偏差电费|;
(3.3)计算前9个月各个月份的偏差风险单价并求和再求平均值,公式如下:
(3.4)计算最近三个月各个月份的偏差风险单价并取偏差风险单价的最大值,计算公式如下:
(3.5)在(3.3)和(3.4)中求出的两个值中再取最大值作为本次申报的偏差风险单价Rd,计算公式如下:
(3.6)由(3.5)求得的本次申报偏差风险单价与本次市场申报电量乘积,得到本次申报的偏差风险敞口额,计算公式如下:
偏差风险敞口额=Rd×本次市场申报电量
(3.7)对于新注册纳入市场主体目录的售电公司,由于无历史交易记录,偏差风险单价计算根据电力交易系统中所有售电公司的偏差风险单价计算算数平均数得到,计算公式如下:
其中M为电力交易系统中参与交易的售电公司数目;
新参与交易的售电公司的偏差风险敞口额计算同(3.6);
第四步:电价风险计算:售电公司在交易市场申报模块(102)完成申报后,电价风险计算模块(107)获得申报数据,进行价格风险敞口额的计算;
(4.1)根据市场主体申报日期计算年度双边协商交易当月平均价Pn,计算公式如下:
其中,pi和qi分别是第i条双边合同的成交价格和成交电量,M是年度双边协商交易合同总数;
(4.2)根据售电公司本次申报信息计算价格风险敞口额,计算公式如下:
其中,Ps为参与该市场的申报电价,Qs为参与该市场的申报电量;
第五步:保证金校验:保证金校验模块(103)根据第三步与第四步计算得到的偏差风险敞口额与价格风险敞口额的合计敞口额校验售电公司当前市场申报下保证金额度是否满足交易要求,满足则通过申报,否则不通过;保证金可用额度的计算方法如下:
(5.1)计算有效信用保证额度:根据售电公司在信用账户中提供的有效信用保证品额度和电力交易机构提供的关于该市场交易主体售电公司的信用额度系数、负面行为调整系数、保证金系数,按照如下公式计算有效信用保证额度:有效信用保证额度
=有效信用保证品额度×信用额度系数×负面行为调整系数×保证金系数
售电公司提供的有效信用保证品额度=保证金额度+保函额度
(5.2)计算累计冻结信用保证额度:根据售电公司已经参与的市场交易所被冻结的尚未解冻的信用额度求和得到,计算公式为:
其中,n为售电公司参与的市场交易中保证金尚未解冻的交易总次数,Mi为每次交易所冻结的保证金数额;
(5.3)计算可用信用保证额度:根据(5.1)和(5.2)计算所得到的有效信用保证额度、累计冻结信用保证额度进行计算,公式如下:
可用信用保证额度=有效信用保证额度-累计冻结信用保证额度
(5.4)验证售电公司本次申报是否通过:如果可用信用保证额度大于本次申报合计敞口额,则本次申报通过;如果可用信用保证额度小于本次申报合计敞口额,则不通过;
第六步:市场出清:在保证金校验模块(103)售电公司保证金校验通过后,交易系统根据申报电量和电价进行市场出清;
第七步:保证金冻结:在市场出清模块(104)得到本次申报市场出清结果,系统立即冻结相当于偏差风险计算模块(106)、电价风险计算模块(107)得到的合计敞口额等额的保证金;
第八步:保证金查询:在保证金冻结模块(105)执行完成之后,用户通过用户登入模块(101)验证通过后进入保证金查询模块(108),查询本次市场和历史其他市场的保证金冻结和解冻情况,以及保证金可用额度,便于评估其可申报电量;
第九步:保证金解冻:电力交易机构通过用户登入模块(101)验证通过后进入到保证金解冻模块(109),选择某类交易市场,根据售电公司合约履行情况可对其冻结的额度进行解冻,以便售电公司后续申报可继续使用该部分额度。
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