CN109636603A - 基于报文策略配置的证券模拟交易平台 - Google Patents

Abstract

本发明提供一种基于报文策略配置的证券模拟交易平台，至少包括：策略文件模块、回报策略解析模块、定单策略回报集合模块、报文处理模块，交易网关模块、分发调度模块、基础信息同步模块、模拟结算模块以及平台管理模块。本发明通过对报盘机报入的各种报文进行解析，并根据用户设置的报文处理策略，针对每一种报文给出对应的回报返回给报盘机，解决了报文策略配置；证券虚拟交易平台已实现沪深证券交易所与会员系统间业务模拟，自主设置业务参数，支持错误业务处理，不用再依赖沪深交易所的仿真环境完成系统功能测试；实现功能测试的全链路，配合自动化测试可以实现实时模拟成交、模拟结算测试，提高测试效率、提高功能测试的真实性、准确性。

Description

基于报文策略配置的证券模拟交易平台

技术领域

本发明涉及模拟交易平台技术领域，具体而言，尤其涉及基于报文策略配置的证券模拟交易平台。

背景技术

现有技术中，现有仿真测试系统，利用OpenAPI通过交易网管接入后台虚拟撮合程序，只是返回成交，没有报文策略配置。目前证券虚拟模拟交易软件，无法针对每一种报文设定报文策略配置。本无法满足自动、手动测试需求的深交所、上交所模拟平台，同时无法良好的对报盘机报入的各种报文进行解析，并根据用户设置的报文处理策略，针对每一种报文给出对应的回报返回给报盘机。

发明内容

根据上述提出的技术问题，而提供一种基于报文策略配置的证券模拟交易平台。本发明基于报文策略配置的证券模拟交易平台，其特征在于，至少包括：策略文件模块：提供图形化设置，设置报文应答策略和公共策略设置；回报策略解析模块：对策略文件进行解析；定单策略回报集合模块：存储策略回报；报文处理模块，至少包括：支持step协议的模拟交易撮合支持竞价单元、非交易单元、综合单元、港股通单元、衍生品单元；交易网关模块：模拟证券所的交易网关；分发调度模块，所述证券模拟交易平台支持分布式部署，所述分发调度模块实现文件传输、远程程序启动、日志收集；基础信息同步模块，获取证券相关基础数据信息；所述相关基础数据信息至少包括：标的券行权比例、义务仓行权比例；模拟结算模块以及平台管理模块。

进一步的，使用时，使用者从所述定单策略回报集合模块下单，用户调用证券集中交易系统提供的外围API service进行下单，证券集中交易系统内部会返回OrderID系统委托号，用户调用通信service将OrderID系统委托号和用户设置的策略文件传输到证券虚拟交易平台形成策略文件，证券虚拟交易平台通过回报策略解析模块解析策略进行存储到订单回报策略集合中；所述报文处理模块从定单策略回报集合中读取策略形成订单回报发送到交易网关，交易网关发送到报盘机。

更进一步的，所述模拟交易模拟接受策略文件根据不同的策略返回相应的撮合报文；所述策略至少包括：成交策略、错单策略、撤单策略、行情成交策略。

进一步的，所述模拟结算模块结算过程至少包括以下步骤：

S1：使用者按照需求下订单；

S2：集中交易系统证券集中交易系统报盘机将订单报入虚拟交易平台；

S3：所述证券模拟交易平台撮合并将订单请求和订单应答存入虚拟交易所mysql数据库中；

S4：所述模拟结算模块通过所述mysql数据库中的订单请求和订单应答生产对应的结算文件。

较现有技术相比，本发明具有以下优点：本发明通过对报盘机报入的各种报文进行解析，并根据用户设置的报文处理策略，针对每一种报文给出对应的回报返回给报盘机，解决了报文策略配置；独立的深交所模拟撮合引擎、上交所模拟撮合引擎、深交所模拟结算引擎、上交所模拟结算引擎，测试人员可以通过前台登录配置撮合策略、配置报文回报策略，查看收到报文情况，灵活方便使用；证券虚拟交易平台已实现沪深证券交易所与会员系统间业务模拟，自主设置业务参数，支持错误业务处理，证券公司不用再依赖沪深交易所的仿真环境完成系统功能测试；实现功能测试的全链路，配合自动化测试可以实现7*24小时模拟成交、模拟结算测试，提高测试效率、提高功能测试的真实性、准确性。本发明为证券公司构建了证券模拟交易的平台体系架构；同时支持证券公司模拟回报报文，实现全链路撮合结算测试。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做以简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明报文策略配置整体流程示意图。

图2为本发明注册消息处理函数方式图。

图3为本发明虚拟撮合流程图。

图4为本发明虚拟交易撮合数据流图。

图5为本发明模拟结算模块数据流图。

图6为本发明结算数据流程图。

图7为本发明实施例模拟深交所结算支持结算库。

图8为本发明实施例模拟上交所结算支持结算库。

图9为本发明Redis内存数据库流程图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

如图1-9所示，本发明基于报文策略配置的证券模拟交易平台，其特征在于，至少包括：策略文件模块：提供图形化设置，设置报文应答策略和公共策略设置；提供图形化设置，方便用户设置订单应答策略。提供手工单个请求设计，及公共策略设置，例如根据席位号，根据证券代码，设置不同应答策略，返回成交应答。

在本实施方式中，回报策略解析模块：对策略文件进行解析；策略解析主要的作用是，根据请求报文及设置的策略生成对应的返回报文，策略解析模块使用注册方式实现。

回报消息处理器是客户回报业务处理注册的载体。客户通过各自的dll向该模块注册回报处理业务(函数)，而消息分发器在接收到报盘机发来的请求消息后，结合回报策略的设置，根据请求消息的类型，调用注册在“回报消息处理器”中的回报处理业务后，返回相应的响应消息给报盘机，并根据需要更新数据库中的策略等信息。

作为优选的实施方式，图2中，“虚拟交易平台程序实体”是平台的主程序，以可执行程序(EXE)存在；而“客户回报业务处理”则由客户根据自己的需求实现，以动态链接库(dll)形式存在。二者结合起来，构成一整套的处理。

虚拟交易平台交易撮合流程图图3所示，平台启动之后，首先读取配置文件中的配置项，判断是以接收手动下单模式启动，还是以接收客户端自动模式启动，若无该配置项，退出程序。启动成功之后，处于等待报盘机连接状态(上交所无需连接)，与报盘机建立连接后，等待报盘机发送请求报文，收到请求报文后，将相应的报文存入数据库，并返回对应的回报报文，例如：当收到订单请求，则根据该订单的OrderID在回报策略表中检索该订单的回报方式，如未检索到则一直处于检索状态，如检索到，则根据回报策略返回订单回报，并根据需要更新数据库的相应信息。

在本实施方式中，定单策略回报集合模块：存储策略回报；报文处理模块，至少包括：支持step协议的模拟交易撮合支持竞价单元、非交易单元、综合单元、港股通单元、衍生品单元；交易网关模块：模拟证券所的交易网关；分发调度模块，所述证券模拟交易平台支持分布式部署，所述分发调度模块实现文件传输、远程程序启动、日志收集；基础信息同步模块，获取证券相关基础数据信息；所述相关基础数据信息至少包括：标的券行权比例、义务仓行权比例；模拟结算模块以及平台管理模块。

作为优选的实施方式，模拟结算模块清算步骤：

1、用户手工下单或者通过自动化工具下单；

2、集中交易系统报盘机将订单报入虚拟交易平台；

3、虚拟交易平台经过撮合并将订单请求request和订单应答response存入虚拟交易所mysql数据库中；

4、用户发起结算请求；

5、虚拟交易平台通过mysql数据库中的订单请求request和订单应答response生产对应的结算文件。

作为优选的实施方式，使用时，使用者从所述定单策略回报集合模块下单，用户调用证券集中交易系统提供的外围API service进行下单，证券集中交易系统内部会返回OrderID系统委托号，用户调用通信service将OrderID系统委托号和用户设置的策略文件传输到证券虚拟交易平台形成策略文件，证券虚拟交易平台通过所述回报策略解析模块解析策略进行存储到订单回报策略集合中；所述报文处理模块从定单策略回报集合中读取策略形成订单回报发送到交易网关，交易网关发送到报盘机。

更进一步的，所述模拟交易模拟接受策略文件根据不同的策略返回相应的撮合报文；所述策略至少包括：成交策略、错单策略、撤单策略、行情成交策略。

进一步的，所述模拟结算模块结算过程至少包括以下步骤：

S1：使用者按照需求下订单；

S2：集中交易系统证券集中交易系统报盘机将订单报入虚拟交易平台；

S3：所述证券模拟交易平台撮合并将订单请求和订单应答存入虚拟交易所mysql数据库中；

S4：所述模拟结算模块通过所述mysql数据库中的订单请求和订单应答生产对应的结算文件。

作为本申请的一种实施方式，本申请的结算模块可以为下步骤：

1、配置文件：在配置文件中配置结算的业务、数据库ip、报文请求表名、报文应答表名。

2、多线程读取报文：从mysql数据库中的请求的request表名(可能是多个表)、应答的response表名(可能是多个表)读取深交所和上交所报文。

3、报文环形队列：采用无锁队列，支持多线程写入。

4、报文处理线程：将深交所和上交所报文进行解析，对结算公式生产对应的结算报文，写入对应的DBF文件中。

作为本申请的一种实施例，平台撮合数据流图以客户端自动下单为例，对数据流做出说明：

客户端调用API service下单后，订单首先发到报盘机，报盘机收到订单后会给客户端返回一个OrderID，客户端将该OrderID及汇报策略发送给虚拟交易平台，形成以OrderID为唯一索引的策略文件。

报盘机给客户端返回OrderID之后，继续把订单(含OrderID)报给虚拟交易所，虚拟交易平台收到该单后，在策略文件中以OrderID查找是否存在该单的汇报策略，如果有，则按照回报返回给报盘机，报盘机进一步把回报返回给客户端，如果没有，则一直在策略文件中查找，直到发现该单的回报策略。

作为本申请的一种实施方式，真实使用中，存在多个测试环境连接同一套虚拟交易平台，本次虚拟交易平台增加用户权限管理，分为系统管理员用户、普通管理员和普通用户，每种角色的权限不同；使用同一套测试环境的用户称为一个业务小组。平台管理权限分为三级管理，分为系统管理员、普通管理员、普通用户；权限如下图所示：

不同业务小组使用的撮合程序、结算程序统一通过前台进行调度管理，业务小组会有独立的模拟深交所后台程序和模拟上交所后台程序，有独立的模拟交易所策略。

上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。

在本发明的上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。

在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的技术内容，可通过其它的方式实现。其中，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如所述单元的划分，可以为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，单元或模块的间接耦合或通信连接，可以是电性或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (4)

1.基于报文策略配置的证券模拟交易平台，其特征在于，至少包括：

策略文件模块：提供图形化设置，设置报文应答策略和公共策略设置；

回报策略解析模块：对策略文件进行解析；

定单策略回报集合模块：存储策略回报；

报文处理模块，至少包括：支持step协议的模拟交易撮合支持竞价单元、非交易单元、综合单元、港股通单元、衍生品单元；

交易网关模块：模拟证券所的交易网关；

分发调度模块，所述证券模拟交易平台支持分布式部署，所述分发调度模块实现文件传输、远程程序启动、日志收集；

基础信息同步模块，获取证券相关基础数据信息；所述相关基础数据信息至少包括：标的券行权比例、义务仓行权比例；

模拟结算模块以及平台管理模块。

2.根据权利要求1所述的基于报文策略配置的证券模拟交易平台，其特征还在于：

使用时，使用者从所述定单策略回报集合模块下单，用户调用证券集中交易系统提供的外围API service进行下单，证券集中交易系统内部会返回OrderID系统委托号，用户调用通信service将OrderID系统委托号和用户设置的策略文件传输到证券虚拟交易平台形成策略文件，证券虚拟交易平台通过回报策略解析模块解析策略进行存储到订单回报策略集合中；所述报文处理模块从定单策略回报集合中读取策略形成订单回报发送到交易网关，交易网关发送到报盘机。

3.根据权利要求1所述的基于报文策略配置的证券模拟交易平台，其特征还在于：所述模拟交易模拟接受策略文件根据不同的策略返回相应的撮合报文；所述策略至少包括：成交策略、错单策略、撤单策略、行情成交策略。

4.根据权利要求1所述的基于报文策略配置的证券模拟交易平台，其特征还在于：所述模拟结算模块结算过程至少包括以下步骤：

S1：使用者按照需求下订单；

S2：集中交易系统证券集中交易系统报盘机将订单报入虚拟交易平台；

S3：所述证券模拟交易平台撮合并将订单请求和订单应答存入虚拟交易所mysql数据库中；

S4：所述模拟结算模块通过所述mysql数据库中的订单请求和订单应答生产对应的结算文件。