CN109035008A - 交易信息处理方法及交易系统 - Google Patents

Abstract

一种交易信息处理方法及交易系统，从用户侧获得第一交易请求，所述第一交易请求指示进行第一类型交易；当所述第一交易请求所指示进行的所述第一类型交易完成时，根据预设的套期保值方案生成第二交易请求，所述第二交易请求指示进行第二类型交易，所述第二类型交易与所述第一类型交易互为保值性质交易；发送所述第二交易请求以进行所述第二类型交易。由此，在现货的交易请求挂盘后无需人工盯盘，在第一交易请求被摘单完第一类型交易时，第二交易请求及时发起第二类型交易，进行套期保值操作，满足现货交易对应的套期保值操作及时、有效的要求。

Description

交易信息处理方法及交易系统

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，特别涉及一种交易信息处理方法及交易系统。

背景技术

现货交易一般具有交易量大、价格波动大和变化快的特点，而价格波动对商品的盈利能力影响大，如果不能控制现货商品的价格波动风险，企业的经营状况可能会遭受较大程度的打击。

套期保值能够降低价格波动带来的风险，即在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，在买进或卖出现货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

现今的现货、期货交易越来越趋向于在互联网交易平台进行，由于在现货交易平台挂盘的现货被摘单的时间点不确定，若想在现货交易发生时及时进行套期保值，用户需要时刻人工盯盘，并在确认现货价格后，人工发起相应期货的套期保值操作，所有步骤均需要手工操作，耗费人力物力，时间点的不确定性以及人工操作的滞后性容易导致错失套期保值的良好时机。

上述可知，现货交易对应的套期保值操作无法满足及时、有效的要求。

发明内容

本发明实施例在于提供一种交易信息处理方法及交易系统，满足现货交易对应的套期保值操作及时、有效的要求。

第一方面，本发明实施例提供一种交易信息处理方法，包括：从用户侧获得第一交易请求，所述第一交易请求指示进行第一类型交易；当所述第一交易请求所指示进行的所述第一类型交易完成时，根据预设的套期保值方案生成第二交易请求，所述第二交易请求指示进行第二类型交易，所述第二类型交易与所述第一类型交易互为保值性质交易；发送所述第二交易请求以进行所述第二类型交易。

在一些可行的实施方式中，根据预设的套期保值方案生成第二交易请求具体包括：当仅预设一套套期保值方案时，直接根据所述套期保值方案生成所述第二交易请求；当预设至少两套套期保值方案时，将各所述套期保值方案形成套期保值方案选择请求以供用户选择，若在计时时间内从所述用户侧获得一套套期保值方案的选择结果，则根据所述选择结果生成所述第二交易请求；若在计时时间内未从所述用户侧获得所述选择结果，则根据默认套期保值方案生成所述第二交易请求。

在一些可行的实施方式中，将各所述套期保值方案形成套期保值方案选择请求以供用户选择的同时，向所述用户侧推送所述第二类型交易所对应的实时行情数据。

在一些可行的实施方式中，所述交易信息处理方法还包括：向所述用户侧发送套期保值方案预设请求以供用户进行所述套期保值方案预设，所述套期保值方案预设请求依据用户在所述第二类型交易对应市场的实时持仓数据产生；从所述用户侧获得套期保值方案预设结果，并生成所述套期保值方案。

在一些可行的实施方式中，所述第一类型交易为现货交易，所述第二类型交易为期货交易，或者，所述第一类型交易为期货交易，所述第二类型交易为现货交易。

在一些可行的实施方式中，当所述第一类型交易为现货交易，所述第二类型交易为期货交易时，所述套期保值方案具体为：当所述实时持仓数据指示持有头寸时，所述套期保值方案为开仓或平仓预设方案；当所述实时持仓数据指示未持有头寸时，所述套期保值方案为开仓预设方案。

第二方面，本发明实施例提供一种交易系统，包括：第一类型交易模块，用于从用户侧获得第一交易请求，所述第一交易请求指示进行第一类型交易；并完成所述第一类型交易；保值操作模块，用于当所述第一交易请求所指示进行的所述第一类型交易完成时，根据预设的套期保值方案生成第二交易请求，所述第二交易请求指示进行第二类型交易，所述第二类型交易与所述第一类型交易互为保值性质交易；发送所述第二交易请求以进行所述第二类型交易。

在一些可行的实施方式中，所述第一类型交易模块包括：挂单单元，用于从用户侧获得第一交易请求，所述第一交易请求指示进行第一类型交易；摘单单元，用于完成所述第一类型交易；所述保值操作模块具体包括：保值预设单元，用于存储预设的所述套期保值方案；保值执行单元，用于当仅预设一套套期保值方案时，直接根据所述套期保值方案生成所述第二交易请求，当预设至少两套套期保值方案时，将各所述套期保值方案形成套期保值方案选择请求以供用户选择，若在计时时间内从所述用户侧获得一套套期保值方案的选择结果，则根据所述选择结果生成所述第二交易请求，若在计时时间内未从所述用户侧获得所述选择结果，则根据默认套期保值方案生成所述第二交易请求。

在一些可行的实施方式中，所述交易系统对接有所述第二类型交易对应市场，所述交易系统还包括：行情推送模块，用于将各所述套期保值方案形成套期保值方案选择请求以供用户选择的同时，向所述用户侧推送所述第二类型交易对应市场的实时行情数据。

在一些可行的实施方式中，所述保值预设单元用于：向所述用户侧发送套期保值方案预设请求以供用户进行所述套期保值方案预设，所述套期保值方案预设请求依据用户在所述第二类型交易对应市场的实时持仓数据产生；从所述用户侧获得套期保值方案预设结果，并生成所述套期保值方案，所述第一类型交易为现货交易，所述第二类型交易为期货交易，或者，所述第一类型交易为期货交易，所述第二类型交易为现货交易；当所述第一类型交易为现货交易，所述第二类型交易为期货交易时，所述套期保值方案具体为：当所述实时持仓数据指示持有头寸时，所述套期保值方案为开仓或平仓预设方案；当所述实时持仓数据指示未持有头寸时，所述套期保值方案为开仓预设方案。

综上，本发明实施例具有以下有益效果：从用户侧获得第一交易请求，所述第一交易请求指示进行第一类型交易；当所述第一交易请求所指示进行的所述第一类型交易完成时，根据预设的套期保值方案生成第二交易请求，所述第二交易请求指示进行第二类型交易，所述第二类型交易与所述第一类型交易互为保值性质交易；发送所述第二交易请求以进行所述第二类型交易。由此，在现货的交易请求挂盘后无需人工盯盘，在第一交易请求被摘单完第一类型交易时，第二交易请求及时发起第二类型交易，进行套期保值操作，满足现货交易对应的套期保值操作及时、有效的要求。

附图说明

图1是本发明实施例的交易系统的系统结构示意图；

图2是本发明实施例的现货交易与期货交易实现套期保值的流程图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员能更好地理解本发明方案，下面结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

本发明的说明书和权利要求书及附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象，而不是用于描述特定顺序。此外，术语“包括”和“具有”以及它们的任何形变，意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元，而是可选地还包括没有列出的步骤或单元，或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

本文中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本发明的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

以下对本申请中的部分用于进行解释说明，以便于本领域技术人员理解。

1）、挂单，是指在现货、期货或股票市场中，用户在网上交易系统中输入较为理想的买入或卖出价格，建立委托交易的过程，委托交易建立成功之后，在系统内存储为本申请所述的交易请求。

2）、摘单，是指在现货、期货或股票市场中，用户在网上交易系统中通过电子支付、物权转移完成网上交易的过程，电子支付完成交易，实现物权转移的行为称为本申请所述的现货交易行为。

3）、数据接口，是指软件系统公开的其应用程序编程接口（API）或函数（function），来使外部的程序可以增加该软件系统的功能或使用该软件系统的资源，而不需要更改该软件系统的源代码。

4）、持仓，在实物交割或者现金交割到期之前，投资者可以根据市场行情和个人意愿，自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者（做多或做空）没有作交割月份和数量相等的逆向操作（卖出或买入），持有期货合约，则称之为“持仓”。在黄金等商品期货操作中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸，这就叫持仓。

5）、头寸，头寸（position）也称为“头衬”，就是款项的意思，指投资者拥有或借用的资金数量，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到，也指代在期货市场所持有合约的手数。

6）、开仓，也叫建仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。

7）、平仓，是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为，简单的说就是“原先买入就卖出，原先是卖出的就买入”。

8）、用户侧，指代用户端，或称为客户端（Client），是指与服务器相对应，为客户提供本地服务的程序。除了一些只在本地运行的应用程序之外，一般安装在普通的客户机（手机、电脑）上，需要与服务端互相配合运行。因特网发展以后，较常用的用户端包括了如万维网使用的网页浏览器，收寄电子邮件时的电子邮件客户端，以及即时通讯的客户端软件等。对于这一类应用程序，需要网络中有相应的服务器和服务程序来提供相应的服务，如数据库服务，电子邮件服务等等，这样在客户机和服务器端，需要建立特定的通信连接，来保证应用程序的正常运行。

下面结合附图对本申请的实施例进行描述，请参见图1，图1为本发明实施例提供的一种交易系统的系统结构示意图，包括了现货交易平台1和第三方期货平台，第三方期货平台向现货交易平台1开放数据接口，使得现货交易平台1能够通过数据接口访问第三方期货平台的功能及资源。

现货交易平台1包括第一类型交易模块11、保值操作模块12、行情推送模块、仓库服务模块和金融服务模块。

第一类型交易模块11为现货交易模块，生成第一交易请求并指示进行第一类型交易，即现货交易请求和现货交易行为。

第一类型交易模块11包括用于提供用户现货交易挂单操作以生成并储存现货交易请求的挂单单元，以及用于提供用户摘单操作以完成现货交易行为的摘单单元。

保值操作模块12包括对接第三方期货平台的数据接口的保值预设单元和保值执行单元；保值预设单元用于在用户在挂单操作中选择了套期保值时从第三方期货平台获取用户在期货市场的持仓数据，供用户预设套期保值参数，根据套期保值参数生成并储存套期保值方案；保值执行单元用于在完成现货交易行为时根据储存的套期保值方案生成期货交易委托信息并发送至第三方期货平台，期货交易委托信息为与第一类型交易互为保值性质的第二交易请求，指示进行第二类型交易，即期货交易行为，实现及时的套期保值操作。

行情推送模块由期货交易所提供数据，用于为第一类型交易模块11以及保值操作模块12提供实时行情数据。

仓库服务模块数据连接仓库系统，仓库系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，能够为仓库服务模块提供实时的仓库内存储的现货的信息，仓库服务模块调取仓库系统中的现货数据，为第一类型交易模块11提供实时的现货信息。

金融服务模块数据连接银行系统，银行系统是指提供金融服务的管理系统，业务功能包括总账管理、卡系统管理、客户信息管理、额度控管、存款、贷款、资金业务、国际结算、支付结算等，金融服务模块能够访问银行系统的应用程序以及调取数据，为第一类型交易模块11提供电子支付、余额查询等金融服务。

结合图2说明通过本发明实施例提供的交易系统实现的交易信息处理方法。

用户在现货交易平台1通过挂单单元进行挂单操作，编辑挂单信息，包括指定的交易币种、金额以及交易目标价格等，挂单信息编辑页面中提供是否选择套期保值的单选项，若用户选择了否，则挂单信息编辑完整后，可直接生成现货交易请求，若用户选择了是，则保值预设单元从第三方期货平台获取用户在期货市场的持仓数据，持仓数据包括用户是否持有头寸，若用户持有头寸，则用户进行开仓或平仓的预设，包括了保值手数或比例以及月差的预设；若用户未持有头寸，则用户仅能进行开仓预设，包括了保值手数和月差的预设，保值预设单元将相应的套期保值预设页面提供给用户设定套期保值参数，编辑完成后生成并储存为套期保值方案。

根据需要，用户可以选择增加多套可供选择的套期保值方案，在具有多套套期保值方案时候，还需要设置计时时间以及默认的套期保值方案。选择了套期保值之后，在套期保值方案储存完成后，挂单单元即可生成现货交易请求，该现货交易请求与挂单操作中储存的套期保值方案绑定。

现货交易请求挂盘在现货交易平台1中持续预定的交易时限，如果交易时限到达仍未被摘单，则现货交易平台1自动结束交易，若在交易时限未到达之前，现货交易请求被摘单，则摘单单元在现货交易行为完成时即可触发保值执行单元工作，判断该现货交易请求是否保存有套期保值方案，若无则结束交易，若有再进一步判断是有一套还是多套，若仅有唯一的一套套期保值方案，则保值执行单元依据该唯一的套期保值方案生成的期货交易委托信息，若具有多套套期保值方案，则保值执行单元将多套套期保值方案以及自行情推送模块获取的实时行情，发至用户侧供用户选择，用户可根据交易的详情以及实时行情，从预设的多套套期保值方案中选择最合适的反馈给保值执行单元，保值执行单元提供前述的计时时间供用户判断作出选择，若用户在计时时间到达前选择了套期保值方案，则保值执行单元依据选择的套期保值方案生成的期货交易委托信息，若用户在计时时间到达时仍未选择套期保值方案，则保值执行单元依据前述预设的默认的套期保值方案生成的期货交易委托信息。期货交易委托信息中由保值执行单元根据预设的套期保值参数计算得出，举例示意，如：

a)操作方式设置为：平仓；

b)保值手数设置为：50%比例；

c)月差设置为：+100；

d)卖家点价期货合约价为49000；

e)卖家当前在期货市场持有的头寸为10手；

f)期货交易委托信息为：平仓操作；平仓手数=10手*50%；平仓价格=49000合约价+100月差。

最后，保值执行单元将生成的期货交易委托信息发送至第三方期货平台，发起第三方期货平台的套期保值操作。

将现货交易平台1与第三方期货交易平台数据对接；在用户通过现货交易平台1进行挂单操作以生成现货交易请求时，现货交易平台1提供是否选择套期保值，在用户选择套期保值时从第三方期货平台获取用户在期货市场的持仓数据，提供用户预设套期保值参数，生成并储存套期保值方案；在用户通过现货交易平台1进行摘单操作完成现货交易行为时，现货交易平台1根据储存的套期保值方案生成期货交易委托信息并发送至第三方期货平台以发起套期保值操作，由此，在现货交易请求挂盘后无需人工盯盘，在现货交易请求被摘单完成现货交易行为时，套期保值操作随即发起，易于把握套期保值操作的最佳时机，套期保值操作及时有效。

本领域技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关硬件来完成的，该程序可存储于一种计算机可读存储器中，存储器可以包括：闪存盘、只读存储器、随机存储器、磁盘或光盘等。

以上对本发明实施例进行了详细介绍，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上，本说明书不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种交易信息处理方法，其特征在于，包括：

从用户侧获得第一交易请求，所述第一交易请求指示进行第一类型交易；

当所述第一交易请求所指示进行的所述第一类型交易完成时，根据预设的套期保值方案生成第二交易请求，所述第二交易请求指示进行第二类型交易，所述第二类型交易与所述第一类型交易互为保值性质交易；

发送所述第二交易请求以进行所述第二类型交易。

2.如权利要求1所述的交易信息处理方法，其特征在于，根据预设的套期保值方案生成第二交易请求具体包括：

当仅预设一套套期保值方案时，直接根据所述套期保值方案生成所述第二交易请求；

当预设至少两套套期保值方案时，将各所述套期保值方案形成套期保值方案选择请求以供用户选择，若在计时时间内从所述用户侧获得一套套期保值方案的选择结果，则根据所述选择结果生成所述第二交易请求；若在计时时间内未从所述用户侧获得所述选择结果，则根据默认套期保值方案生成所述第二交易请求。

3.如权利要求2所述的交易信息处理方法，其特征在于，将各所述套期保值方案形成套期保值方案选择请求以供用户选择的同时，向所述用户侧推送所述第二类型交易所对应的实时行情数据。

4.如权利要求1所述的交易信息处理方法，其特征在于，所述交易信息处理方法还包括：

向所述用户侧发送套期保值方案预设请求以供用户进行所述套期保值方案预设，所述套期保值方案预设请求依据用户在所述第二类型交易对应市场的实时持仓数据产生；

从所述用户侧获得套期保值方案预设结果，并生成所述套期保值方案。

5.如权利要求4所述的交易信息处理方法，其特征在于，所述第一类型交易为现货交易，所述第二类型交易为期货交易，或者，所述第一类型交易为期货交易，所述第二类型交易为现货交易。

6.如权利要求5所述的交易信息处理方法，其特征在于，当所述第一类型交易为现货交易，所述第二类型交易为期货交易时，所述套期保值方案具体为：

当所述实时持仓数据指示持有头寸时，所述套期保值方案为开仓或平仓预设方案；

当所述实时持仓数据指示未持有头寸时，所述套期保值方案为开仓预设方案。

7.一种交易系统，其特征在于，包括：

第一类型交易模块，用于从用户侧获得第一交易请求，所述第一交易请求指示进行第一类型交易；并完成所述第一类型交易；

保值操作模块，用于当所述第一交易请求所指示进行的所述第一类型交易完成时，根据预设的套期保值方案生成第二交易请求，所述第二交易请求指示进行第二类型交易，所述第二类型交易与所述第一类型交易互为保值性质交易；发送所述第二交易请求以进行所述第二类型交易。

8.如权利要求7所述的交易系统，其特征在于，

所述第一类型交易模块包括：

挂单单元，用于从用户侧获得第一交易请求，所述第一交易请求指示进行第一类型交易；

摘单单元，用于完成所述第一类型交易；

所述保值操作模块具体包括：

保值预设单元，用于存储预设的所述套期保值方案；

保值执行单元，用于当仅预设一套套期保值方案时，直接根据所述套期保值方案生成所述第二交易请求，当预设至少两套套期保值方案时，将各所述套期保值方案形成套期保值方案选择请求以供用户选择，若在计时时间内从所述用户侧获得一套套期保值方案的选择结果，则根据所述选择结果生成所述第二交易请求；若在计时时间内未从所述用户侧获得所述选择结果，则根据默认套期保值方案生成所述第二交易请求。

9.如权利要求8所述的交易系统，其特征在于，所述交易系统对接有所述第二类型交易对应市场，所述交易系统还包括：

行情推送模块，用于将各所述套期保值方案形成套期保值方案选择请求以供用户选择的同时，向所述用户侧推送所述第二类型交易对应市场的实时行情数据。

10.如权利要求8所述的交易系统，其特征在于，所述保值预设单元用于：向所述用户侧发送套期保值方案预设请求以供用户进行所述套期保值方案预设，所述套期保值方案预设请求依据用户在所述第二类型交易对应市场的实时持仓数据产生；从所述用户侧获得套期保值方案预设结果，并生成所述套期保值方案；所述第一类型交易为现货交易，所述第二类型交易为期货交易，或者，所述第一类型交易为期货交易，所述第二类型交易为现货交易；当所述第一类型交易为现货交易，所述第二类型交易为期货交易时，所述套期保值方案具体为：

当所述实时持仓数据指示持有头寸时，所述套期保值方案为开仓或平仓预设方案；

当所述实时持仓数据指示未持有头寸时，所述套期保值方案为开仓预设方案。