CN108648086A - 一种金融量化交易处理方法及装置 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种金融量化交易处理方法及装置，该方法包括：确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口；通过所述目标接口定义所述目标交易平台的交易模型模版；定义各个所述交易模型模版的执行模型参数；根据所述交易模型模版和所述各个交易模型模版的执行模型参数，对所述目标交易平台的金融量化交易进行处理。通过本发明实现了提高开发效率和准确性的目的。

Description

一种金融量化交易处理方法及装置

技术领域

本发明涉及金融技术领域，特别是涉及一种金融量化交易处理方法及装置。

背景技术

随着金融领域的交易类型和交易成员的逐渐增多，越来越多的银行和金融机构对交易处理方法提出了更高的需求。

传统银行间市场交易，以交易成员为主体，由交易成员根据市场形势、客户交易意向、自身情况进行交易决策，与对手交易员协商并达成交易。随着计算机软件技术、计算性能的发展和提升，通常会将交易策略归纳为逻辑规则，开发人员设计开发程序化定价和交易工具，已成为金融业的普遍做法。而目前金融领域各种量化交易策略，都需要独立进行策略的核心模型设计和交易状态管理，使得核心计算过程和交易状态管理之间会存在关联关系，而对于每类交易策略，都需要按照交易模型的特性进行较大客户化的开发，才能实现交易状态的管理和控制功能，从而使得开发效率较低和准确也较低。

发明内容

针对于上述问题，本发明提供一种金融量化交易处理方法及装置，实现了提高开发效率和准确性的目的。

为了实现上述目的，本发明提供了如下技术方案：

一种金融量化交易处理方法，包括：

确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口；

通过所述目标接口定义所述目标交易平台的交易模型模版；

定义各个所述交易模型模版的执行模型参数；

根据所述交易模型模版和所述各个交易模型模版的执行模型参数，对所述目标交易平台的金融量化交易进行处理。

优选地，所述确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口，包括：

确定待处理的交易平台为目标平台；

对所述目标平台的交易接口进行统一封装，得到封装接口；

将所述封装接口接入到目标接口，所述目标接口表征实现封装接口的统一调用。

优选地，所述通过所述目标接口定义所述目标交易平台的交易模型模版，包括：

通过所述目标接口将所述目标交易平台的状态信息保存至状态机中；

根据所述状态机中的交易策略定义所述目标交易平台的交易模型模版，其中，所述状态机用于根据所述交易模型模版实现目标交易平台的状体迁移的控制和管理。

优选地，还包括：

根据所述目标交易平台的金融量化交易处理信息生成日志信息。

优选地，还包括：

存储所述目标接口、所述交易模型模版和所述执行模型参数作为共享资源，其中，所述共享资源用来供其他系统调用。

优选地，所述交易模型模版包括模型参数和模型行为；

所述执行模型参数包括模型交易行为、模型检测行为、模型退出行为、模型清理行为、模型恢复行为和日志记录行为。

一种金融量化交易处理装置，包括：

确定模块，用于确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口；

第一定义模块，用于通过所述目标接口定义所述目标交易平台的交易模型模版；

第二定义模块，用于定义各个所述交易模型模版的执行模型参数；

处理模块，用于根据所述交易模型模版和所述各个交易模型模版的执行模型参数，对所述目标交易平台的金融量化交易进行处理。

优选地，所述确定模块包括：

确定单元，用于确定待处理的交易平台为目标平台；

封装单元，用于对所述目标平台的交易接口进行统一封装，得到封装接口；

接入单元，用于将所述封装接口接入到目标接口，所述目标接口表征实现封装接口的统一调用。

优选地，所述第一定义模块包括：

状态保存单元，用于通过所述目标接口将所述目标交易平台的状态信息保存至状态机中；

模版定义单元，用于根据所述状态机中的交易策略定义所述目标交易平台的交易模型模版，其中，所述状态机用于根据所述交易模型模版实现目标交易平台的状体迁移的控制和管理。

优选地，还包括：

日志生成模块，用于根据所述目标交易平台的金融量化交易处理信息生成日志信息；

共享调用模块，用于存储所述目标接口、所述交易模型模版和所述执行模型参数作为共享资源，其中，所述共享资源用来供其他系统调用。

相较于现有技术，本发明提供的金融量化处理方法及装置，确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口，通过将目标交易平台封装成目标接口可以使得能够对目标交易平台的交易状态迁移和管理，而不需要单独对每个交易平台进行管理。同时通过定义交易模型模版和执行模型参数使得复杂量化模型的核心计算过程与交易迁移过程解耦合，可以单独调整交易模型模版和执行模型参数，进而提高了对金融量化交易的处理开发过程的效率和准确性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的一种金融量化交易处理方法的流程示意图；

图2为本发明实施例提供的一种数据层结构示意图；

图3为本发明实施例提供的一种模型状态机迁移的流程示意图；

图4为本发明实施例提供的一种量化交易样例的实施过程的示意图；

图5为本发明实施例提供的一种金融量化交易处理装置的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象，而不是用于描述特定的顺序。此外术语“包括”和“具有”以及他们任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有设定于已列出的步骤或单元，而是可包括没有列出的步骤或单元。

本发明实施例提供了一种金融量化处理交易方法，参见图1，该方法可以包括以下步骤：

S11、确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口；

同时参见图2，在图2中示出了数据层的结构特点。在图2中交易平台1、交易平台2和交易平台N等为相互独立的交易平台，例如，在金融系统中交易平台可以为上交所、深交所等。

首先要确定待处理的交易平台也就是目标交易平台，然后将交易状态迁移管理的内容抽象成容易接口，具体可以参见下面的步骤：

确定待处理的交易平台为目标平台；

对所述目标平台的交易接口进行统一封装，得到封装接口；

将所述封装接口接入到目标接口，所述目标接口表征实现封装接口的统一调用。

在图2中也就是统一交易接口层完成各差异化交易平台的交易接口封装，为上层提供统一的交易接口调用。这样可以为后续的各种量化交易模型通过该目标接口实现交易状态的自动管理。图2中的统一交易接口层是对各种类型交易平台的抽象设计，从而降低核心模型的复杂度。

S12、通过所述目标接口定义所述目标交易平台的交易模型模版；

该步骤具体包括：

通过所述目标接口将所述目标交易平台的状态信息保存至状态机中；

根据所述状态机中的交易策略定义所述目标交易平台的交易模型模版，其中，所述状态机用于根据所述交易模型模版实现目标交易平台的状体迁移的控制和管理。

需要说明的是，在图2中该步骤体现在核心模型层，该核心模型层包括模型的核心计算引擎，模型初始化、交易、恢复和清理功能，而状态机管理作为了核心内容，通过状态机将交易平台的状态信息进行保存，然后根据交易策略定义交易模型模版。通过交易模型模版对象的参数配置和预留接口，状态机可以实现模型模版状态的自动迁移，管理和恢复。

按各种不同的量化交易策略定义模型模版，该模型模版包括模型参数及模型行为，模型参数包括：模型交易账户、模型状态、模型触发规则参数、模型退出规则参数、模型清理参数、模型恢复参数等；模型行为包括：模型交易行为、模型守护行为、模型检测行为、模型退出行为、模型清理行为、模型恢复行为、日志记录行为等，其中模型守护行为按状态机机制在模版中直接实现，从而实现状态迁移的控制和管理。

S13、定义各个所述交易模型模版的执行模型参数；

针对模型模版，按实际量化交易的业务逻辑要求，定义特殊的模型参数，也就是要定义各个交易模型模版的执行模型参数，并实现具体的模型内容，包括：模型交易行为、模型检测行为、模型退出行为、模型清理行为、模型恢复行为、日志记录行为等。

在S12中是交易模型模版的定义，而S13是对应的具体的实现，相当于S12是各种模型模版普遍工作内容，而S13是某一类具体交易模型模版需要具体化的工作参数的定义。

S14、根据所述交易模型模版和所述各个交易模型模版的执行模型参数，对所述目标交易平台的金融量化交易进行处理。

可选的，在上述实施例的基础上，本发明的另一实施例还包括：

根据所述目标交易平台的金融量化交易处理信息生成日志信息；

存储所述目标接口、所述交易模型模版和所述执行模型参数作为共享资源，其中，所述共享资源用来供其他系统调用。

在图2中日志记录模块负责系统整个日志记录，为系统个模块优化和运维提供系统，也就是在日志记录模块中记录了整个处理过程中的日志信息以及准备过程的模版信息和参数信息。

在图2中并发控制模块负责共享资源的整体并发控制，共享资源包括了目标接口、所述交易模型模版和所述执行模型参数，具体可以体现为账户信息、模型信息、交易通道等。

此外，还可以包括统计报表层，该层为量化交易的相关结果及异常交易情况提供统计信息，为业务手工干预量化交易异常情况提供基础数据。

同样，针对开发前端界面，提供模型模版中可修改参数的修改接口。

通过本发明实施例提供的金融量化处理方法，确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口，通过将目标交易平台封装成目标接口可以使得能够对目标交易平台的交易状态迁移和管理，而不需要单独对每个交易平台进行管理。同时通过定义交易模型模版和执行模型参数使得复杂量化模型的核心计算过程与交易迁移过程解耦合，可以单独调整交易模型模版和执行模型参数，进而提高了对金融量化交易的处理开发过程的效率和准确性。

针对具体的应用场景，本发明实施例还提供了一种交易模型模版状态机迁移的流程，参见图3，该状态机迁移的流程可以包括：

模型启动，S0为初始化状态，为模型初始化交易账户状态，参数合法性检查，模型合法性检查，模型静态执行条件检查，共享资源申请等。如果初始化成功，则模型进入S1交易启动检测状态，若初始化不成功，则直接进入S4模型清理状态。

在S1交易启动状态下，模型进行交易启动检测，将根据模型核心引擎的计算结果，决定是否启动交易，还是继续S1循环检测，如检测成功，则模型进入S2交易执行状态，如检测不成功，则模型循环进入S1检测状态，可以设置循环次数、循环时间长度或者循环截至时间等参数，避免一直循环。

在S2交易执行状态下，模型进行交易下单操作，如交易成功完成，则模型进入S0初始化状态，开始下一轮循环，如交易失败，则模型进入S3恢复状态。

在S3交易恢复状态下，模型主要进行滑点交易或者单边交易发生时的恢复处理，以保证模型交易的完整性和可靠性，如恢复成功，则模型进入S0初始化状态，开始下一轮循环，如恢复失败，则进行错误日志记录，并直接进入S4模型清理状态。

在S4模型清理状态下，模型进行相关共享资源释放，并退出整个模型的运行。

在套利量化交易的实现样例，参见图4，该样例为多市场价差套利交易模型的实现样例，TradeApi为抽象的统一交易接口层，OkApi1，OkApi2为交易接口的具体实现，ModelTemplate为模型模板抽象类，该类中包括模板类型参数，模型参数，交易账户成员，交易API成员，doTrader()实现模型交易行为、StateMachine()实现模型守护行为、doCheck()实现模型检测行为、doClean()实现模型清理行为、doRecovery()实现模型恢复行为；Model类为某种具体套利交易模型的实现，它继承ModelTemplate。

通过本发明实施例中针对具体应用实例实现的金融量化处理方法，可以得到：在金融量化交易复杂模型场景下，将量化模型的核心计算过程与交易状态迁移过程解耦合，解决复杂交易模型的状态管理问题，从而使开发人员更好、更快、更简洁的构建复杂量化交易模型。通过对复杂量化模型的核心计算过程与交易状态迁移过程解耦合，可以动态调整量化模型的核心计算参数，当市场情况变化时，可以更及时的进行量化策略参数调整，从而获得更高的交易收益。

与本发明实施例提供的金融量化处理方法相对应，本发明实施例还提供了一种金融量化处理装置，参见图4，包括：

确定模块1，用于确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口；

第一定义模块2，用于通过所述目标接口定义所述目标交易平台的交易模型模版；

第二定义模块3，用于定义各个所述交易模型模版的执行模型参数；

处理模块4，用于根据所述交易模型模版和所述各个交易模型模版的执行模型参数，对所述目标交易平台的金融量化交易进行处理。

可选的，所述确定模块包括：

确定单元，用于确定待处理的交易平台为目标平台；

封装单元，用于对所述目标平台的交易接口进行统一封装，得到封装接口；

接入单元，用于将所述封装接口接入到目标接口，所述目标接口表征实现封装接口的统一调用。

可选的，所述第一定义模块包括：

状态保存单元，用于通过所述目标接口将所述目标交易平台的状态信息保存至状态机中；

模版定义单元，用于根据所述状态机中的交易策略定义所述目标交易平台的交易模型模版，其中，所述状态机用于根据所述交易模型模版实现目标交易平台的状体迁移的控制和管理。

可选的，其特征在于，还包括：

日志生成模块，用于根据所述目标交易平台的金融量化交易处理信息生成日志信息。

共享调用模块，用于存储所述目标接口、所述交易模型模版和所述执行模型参数作为共享资源，其中，所述共享资源用来供其他系统调用。

通过本发明实施例提供的一种金融量化处理装置，确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口，通过将目标交易平台封装成目标接口可以使得能够对目标交易平台的交易状态迁移和管理，而不需要单独对每个交易平台进行管理。同时通过定义交易模型模版和执行模型参数使得复杂量化模型的核心计算过程与交易迁移过程解耦合，可以单独调整交易模型模版和执行模型参数，进而提高了对金融量化交易的处理开发过程的效率和准确性。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言，由于其与实施例公开的方法相对应，所以描述的比较简单，相关之处参见方法部分说明即可。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种金融量化交易处理方法，其特征在于，包括：

确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口；

通过所述目标接口定义所述目标交易平台的交易模型模版；

定义各个所述交易模型模版的执行模型参数；

根据所述交易模型模版和所述各个交易模型模版的执行模型参数，对所述目标交易平台的金融量化交易进行处理。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口，包括：

确定待处理的交易平台为目标平台；

对所述目标平台的交易接口进行统一封装，得到封装接口；

将所述封装接口接入到目标接口，所述目标接口表征实现封装接口的统一调用。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述通过所述目标接口定义所述目标交易平台的交易模型模版，包括：

通过所述目标接口将所述目标交易平台的状态信息保存至状态机中；

根据所述状态机中的交易策略定义所述目标交易平台的交易模型模版，其中，所述状态机用于根据所述交易模型模版实现目标交易平台的状体迁移的控制和管理。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：

根据所述目标交易平台的金融量化交易处理信息生成日志信息。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：

存储所述目标接口、所述交易模型模版和所述执行模型参数作为共享资源，其中，所述共享资源用来供其他系统调用。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述交易模型模版包括模型参数和模型行为；

所述执行模型参数包括模型交易行为、模型检测行为、模型退出行为、模型清理行为、模型恢复行为和日志记录行为。

7.一种金融量化交易处理装置，其特征在于，包括：

确定模块，用于确定待处理的交易平台为目标交易平台，并将所述目标交易平台接入到目标接口；

第一定义模块，用于通过所述目标接口定义所述目标交易平台的交易模型模版；

第二定义模块，用于定义各个所述交易模型模版的执行模型参数；

处理模块，用于根据所述交易模型模版和所述各个交易模型模版的执行模型参数，对所述目标交易平台的金融量化交易进行处理。

8.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述确定模块包括：

确定单元，用于确定待处理的交易平台为目标平台；

封装单元，用于对所述目标平台的交易接口进行统一封装，得到封装接口；

接入单元，用于将所述封装接口接入到目标接口，所述目标接口表征实现封装接口的统一调用。

9.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述第一定义模块包括：

状态保存单元，用于通过所述目标接口将所述目标交易平台的状态信息保存至状态机中；

模版定义单元，用于根据所述状态机中的交易策略定义所述目标交易平台的交易模型模版，其中，所述状态机用于根据所述交易模型模版实现目标交易平台的状体迁移的控制和管理。

10.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，还包括：

日志生成模块，用于根据所述目标交易平台的金融量化交易处理信息生成日志信息；

共享调用模块，用于存储所述目标接口、所述交易模型模版和所述执行模型参数作为共享资源，其中，所述共享资源用来供其他系统调用。