CN108573450A - 一种资产托管估值全方位实时风险处理系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，其包括：事前预防模块，事前预防模块具有模拟计算子模块和第一检查子模块，模拟计算子模块内设风险阈值，模拟计算子模块将根据行情试算的估值和风险阈值进行对比，第一检查子模块对交易是否重复、缺失的汇率和掉期价格进行检查；事中处理模块，事中处理模块具有提示子模块和第二检查子模块，提示子模块对资产估值环节是否超过阈值内容进行提示，第二检查子模块对估值前行情、估值成本是否为负以及在证券卖出时成本是否不够进行检查；事后控制模块，事后控制模块通过系统逻辑判断控制事后处理。本发明可以有效地解决目前的系统只能控制事后处理，无法在事前、事中控制的问题。

Description

一种资产托管估值全方位实时风险处理系统
技术领域
本发明涉及一种金融数据处理系统，具体涉及一种资产托管估值全方位实时风险处理系统。
背景技术
证券投资基金管理公司严格按照新《证券投资基金会计准则》，遵照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。资产托管估值是指基金托管人对基金资产进行估值，并对基金管理公司估值结果进行复核，核对估值一致性。保证估值方法符合估值标准，符合证监会的规定及基金合同关于估值的约定。托管人具有资产托管资格的金融机构。一只证券投资基金成立时，必须要有基金管理人和基金托管人两个角色。托管人负责基金资产的资金托管，资金划付，资产的监督，资产估值的复核。管理人负责基金资产的投资策略，资产估值披露。目前国内通常都是通过处理系统进行控制，但是目前的系统主要都是通过系统逻辑判断控制事后处理，无法在事前、事中控制。
发明内容
本发明提供了一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，旨在解决目前的系统只能控制事后处理，无法在事前、事中控制的问题。
为了达到上述目的，本发明的技术方案如下：
一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，其包括：
事前预防模块，事前预防模块具有模拟计算子模块和第一检查子模块，模拟计算子模块内设风险阈值，模拟计算子模块将根据行情试算的估值和风险阈值进行对比，第一检查子模块对交易是否重复、缺失的汇率和掉期价格进行检查；
事中处理模块，事中处理模块具有提示子模块和第二检查子模块，提示子模块对资产估值环节是否超过阈值内容进行提示，第二检查子模块对估值前行情、估值成本是否为负以及在证券卖出时成本是否不够进行检查；
事后控制模块，事后控制模块通过系统逻辑判断控制事后处理。
本发明的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，通过设置事前预防模块、事中处理模块和事后控制模块，形成对资产托管的前、中、后全程监控的模式，因而相较于现有技术可以有效地解决目前的系统只能控制事后处理，无法在事前、事中控制的问题。
在上述技术方案的基础上，本发明还可以作如下改进：
作为优选的方案，上述的事后控制模块具有超额提示子模块，超额提示子模块提示用户进行检查和修改调整。
采用上述优选的方案，可以形成事后过程中的超额提示功能。
作为优选的方案，上述的超额提示子模块还连接自动信号发送模块，自动信号发送模块根据超额提示子模块内的实际值，实际值向脉冲子模块形成脉冲信号，脉冲信号驱使自动信号发送模块启动，从而自动信号发送模块将超额提示子模块的提示信号进行发送。
采用上述优选的方案，可以形成信号的快速且精准的发送。
作为优选的方案，上述的事后控制模块还具有第三检查子模块，第三检查子模块对今日资产净值超过昨日资产净值的比例多少进行检查。
采用上述优选的方案，可以形成资产净值比例的检查功能。
作为优选的方案，上述的第三检查子模块还对所有借贷的合计进行检验。
采用上述优选的方案，可以形成借贷合计的检验功能。
附图说明
图1为本发明的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统的结构框图。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本发明的优选实施方式。
为了达到本发明的目的，如图1所示，在本发明的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统的其中一些实施方式中，其包括：事前预防模块，事前预防模块具有模拟计算子模块和第一检查子模块，模拟计算子模块内设风险阈值，模拟计算子模块将根据行情试算的估值和风险阈值进行对比，第一检查子模块对交易是否重复、缺失的汇率和掉期价格进行检查；事中处理模块，事中处理模块具有提示子模块和第二检查子模块，提示子模块对资产估值环节是否超过阈值内容进行提示，第二检查子模块对估值前行情、估值成本是否为负以及在证券卖出时成本是否不够进行检查；事后控制模块，事后控制模块通过系统逻辑判断控制事后处理。
本实施例的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，通过设置事前预防模块、事中处理模块和事后控制模块，形成对资产托管的前、中、后全程监控的模式，因而相较于现有技术可以有效地解决目前的系统只能控制事后处理，无法在事前、事中控制的问题。
为了进一步地优化本发明的实施效果，如图1所示，在本发明的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统的另一些实施方式中，在上述内容的基础上，上述的事后控制模块具有超额提示子模块，超额提示子模块提示用户进行检查和修改调整。采用该实施方式的方案，可以形成事后过程中的超额提示功能。
为了进一步地优化本发明的实施效果，如图1所示，在本发明的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统的另一些实施方式中，在上述内容的基础上，上述的超额提示子模块还连接自动信号发送模块，自动信号发送模块根据超额提示子模块内的实际值，实际值向脉冲子模块形成脉冲信号，脉冲信号驱使自动信号发送模块启动，从而自动信号发送模块将超额提示子模块的提示信号进行发送。采用该实施方式的方案，可以形成信号的快速且精准的发送。
为了进一步地优化本发明的实施效果，如图1所示，在本发明的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统的另一些实施方式中，在上述内容的基础上，上述的事后控制模块还具有第三检查子模块，第三检查子模块对今日资产净值超过昨日资产净值的比例多少进行检查。采用该实施方式的方案，可以形成资产净值比例的检查功能。
为了进一步地优化本发明的实施效果，如图1所示，在本发明的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统的另一些实施方式中，在上述内容的基础上，上述的第三检查子模块还对所有借贷的合计进行检验。采用该实施方式的方案，可以形成借贷合计的检验功能。
以上所述的仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，其特征在于，包括：
事前预防模块，所述事前预防模块具有模拟计算子模块和第一检查子模块，所述模拟计算子模块内设风险阈值，所述模拟计算子模块将根据行情试算的估值和所述风险阈值进行对比，所述第一检查子模块对交易是否重复、缺失的汇率和掉期价格进行检查；
事中处理模块，所述事中处理模块具有提示子模块和第二检查子模块，所述提示子模块对资产估值环节是否超过阈值内容进行提示，所述第二检查子模块对估值前行情、估值成本是否为负以及在证券卖出时成本是否不够进行检查；
事后控制模块，所述事后控制模块通过系统逻辑判断控制事后处理。
2.根据权利要求1所述的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，其特征在于，所述事后控制模块具有超额提示子模块，所述超额提示子模块提示用户进行检查和修改调整。
3.根据权利要求2所述的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，其特征在于，所述超额提示子模块还连接自动信号发送模块，所述自动信号发送模块根据所述超额提示子模块内的实际值，所述实际值向脉冲子模块形成脉冲信号，所述脉冲信号驱使所述自动信号发送模块启动，从而所述自动信号发送模块将所述超额提示子模块的提示信号进行发送。
4.根据权利要求1-3任一所述的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，其特征在于，所述事后控制模块还具有第三检查子模块，所述第三检查子模块对今日资产净值超过昨日资产净值的比例多少进行检查。
5.根据权利要求4所述的一种资产托管估值全方位实时风险处理系统，其特征在于，所述第三检查子模块还对所有借贷的合计进行检验。
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