CN108090833A - 格化全域式金融商品筛选方法 - Google Patents

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CN108090833A CN201611026348.3A CN201611026348A CN108090833A CN 108090833 A CN108090833 A CN 108090833A CN 201611026348 A CN201611026348 A CN 201611026348A CN 108090833 A CN108090833 A CN 108090833A
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张雅慧
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Southern Han Zhi Co Ltd
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Abstract

一种格化全域式金融商品筛选方法，本方法先进行参数值的设定，参数值包含风险排序等分值m、收益排序等分值n及金融商品预定数量k，进行计算每一个商品的风险值与收益值，将各金融商品坐标化，依各金融商品风险值的风险排序等分成m群，该m值是由投资者依其对于风险值的承受度来决定其设定值，之后再将等分后的各群组依其收益值的收益顺序等分成n格，之后挑选并计算所标定的格组内所含的金融商品数量，最后，计算所挑选金融商品的马可维兹市场效率前沿，以产生最佳的投资组合，致使投资者可以依据风险偏好，挑选金融商品进行投资。

Description

格化全域式金融商品筛选方法
技术领域
本发明有关一种筛选方法，尤指一种计算所有商品风险值与收益值的格化全域式金融商品筛选方法。
背景技术
如何投资理财成为民众另一种累积财富的方法，而因应这样的理财需求，也衍生出不同投资方式的金融商品存在，以供投资人进行买卖。
目前对于投资金融商品的标的选择，除了投资人自行研究投资信息外，一般负责基金承销的银行、证券公司、投信投顾公司等承销机构也会针对投资人进行金融商品投资标的推荐，以供投资人参考及进行投资。
而为了达到好的投资效益，会先对金融商品进行投资筛选，过去的金融商品的筛选机制是以收益或收益率为考虑重点，举例而言，如四四三三法则，就是将收益率最高的前1/3或前1/4金融商品筛选出来，以为投资的参考依据。
然而，金融商品同时存在于其受益性与风险性，金融商品的收益与风险具有相当高的相关性，也就是说往往收益越高，风险相对的也越高，但现有的金融商品筛选方式在进行筛选时，忽略了风险的评估及影响，造成投资后存在于不确定的风险之中，或是产生极大的损失，皆为目前对于金融商品在筛选时的问题。
发明内容
针对上述的缺失，本发明的主要目的在于提供一种格化全域式金融商品筛选方法，本发明涵盖所有的金融商品，将所有的金融商品依据风险与收益分群、分格，致使每一格商品数量均大致相同，于每一格中，金融商品的风险与收益接近，投资者可以依据其本身的风险偏好，挑选适当的风险群格，以进行适当的投资行为。
为达成上述的目的，本发明主要提供一种格化全域式金融商品筛选方法，本方法先进行参数值的设定，参数值包含风险排序等分值m、收益排序等分值n及金融商品预定数量k，进行计算每一个商品的风险值与收益值，将各金融商品坐标化，依各金融商品风险值的风险排序等分成m群，该m值由投资者依其对于风险值的承受度来决定其设定值，之后再将等分后的各群组依其收益值的收益顺序等分成n格，投资者可依据其本身的风险偏好，自m群中挑选有兴趣投资的群组，并进一步从已经挑选出的群组中，挑选并标定有兴趣投资的格组，之后依据金融商品预定数量k，求得所标定的格组内的k个金融商品，最后，计算所挑选金融商品的马可维兹市场效率前沿，以产生最佳的投资组合，致此，通过此筛选方法，投资者可以依据其本身的风险偏好，挑选适当的风险群格，经验较少的投资者可以挑选低风险群格商品，作为入门练习，而经验丰富的投资者可以挑选不同的高中低风险群格，作为投资搭配，以追求较高收益；此外，该筛选出来的结果可由图形化呈现于投资者前，供投资者参阅。
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。
附图说明
图1为本发明的单一金融商品坐标示意图。
图2为本发明的金融商品分布示意图。
图3为本发明的格式化金融商品坐标示意图。
图4为本发明的挑选程序方法流程图。
图5为本发明的方法流程图。
其中附图标记为：
S1～S7步骤
S101～S103步骤
具体实施方式
请参阅图1及图2，分别为本发明的单一金融商品坐标示意图及金融商品分布示意图。本发明的金融商品筛选方法针对不特定一类型的金融商品，例如股票、基金、或全球ETF进行筛选，但其应用不限于特定的金融商品。如图所示，本发明的金融商品筛选方法可于计算器中设定程序执行，本方法将各金融商品进行坐标化计算以进行风险与收益值的分类作业，先行计算每一个商品的风险值与收益值，由于各金融商品每天风险值与收益值都会变化，因此系统的计算会订定一个时间区间以计算出新结果，再进行坐标化的计算，如图1所示，定义各金融商品的风险值作为水平坐标(X坐标)，各金融商品的收益值作为垂直坐标(Y坐标)，如图所示，该将该金融商品定义为Fi,其风险值经计算后为σi，其受益值经计算后为ri，再纪录于XY平面上，因此，将已知的各金融商品如前所述的定义，将各金融商品所定义出来的坐标值纪录于该XY平面上，如图2所示。
请参阅图3，为本发明的格式化金融商品坐标示意图。如图所示，先进行参数值的设定，参数值包含风险排序等分值m、收益排序等分值n及金融商品预定数量k，依各金融商品风险值的风险排序等分成m群，该m值由投资者依其对于风险值的承受范围来决定其设定值，其m>0，如于本实施例中该m＝5，因此于该图式中将该些金融商品等分成5个群组；之后再将等分后的各群组依其收益值的收益顺序等分成n格，其n>0，该n值由投资者依其对于收益值的期望程度来决定其设定值，如本实施例中该n＝2，将每群等分成2格，因此分布于该同一群组中的各金融商品被等分成2格，最后，等分后的群数与格数来呈现筛选后的结果，由投资者自行选择经由等分群分格所筛选出的金融商品数进行投资选择，投资者可依据其本身的风险偏好，自m群中挑选有兴趣投资的群组，并进一步从已经挑选出的群组中，挑选有兴趣投资的格组，完成金融商品数量的初步筛选；之后计算标定有兴趣投资的格组内所含的金融商品数量为s，若其挑选的金融商品数量s小于或等于设定的预定数量k，则直接计算其马可维兹市场效率前沿，以产生最佳的投资组合，若其挑选的金融商品数量s大于设定的集合数k，则另外进行金融商品的挑选程序，以满足金融商品集合数k的要求，其挑选程序包括下列类型的方式进行挑选：第一种，自金融商品数s内设定k支收益率排序最高的金融商品；第二种则为自金融商品数s内设定k支风险排序最低的金融商品；第三种则为自金融商品数s内设定k支关联性最低的金融商品，此处关连性是指各金融商品连动影响性最低之意；第四种挑选方式则包括下列步骤，如图4所示，自s种金融商品内挑选j种金融商品，并形成一集合为t(S101)，其中1≦j≦k-1，再自s种金融商品内挑选与集合t内的金融商品关联性最低的其他金融商品加入集合t(S102)，重复该挑选与t选中的金融商品关联性最低的其他金融商品，直到所挑选的金融商品数量满足k值(S103)，经过前述方式的挑选程序，以满足k值要求后，再执行马可维兹市场效率前沿计算，以产生最佳的投资组合。
请参阅图5，为本发明的筛选方法流程图。将前述的方法流程简述之。进行参数值的设定，包含风险排序等分值m、收益排序等分值n及金融商品预定数量k(S1)，计算每一个金融商品的风险值与收益值，并与其坐标化(S2)；依各金融商品风险值的风险排序等分成m群(S3)；将等分后的各群依其收益值的收益顺序等分成n格(S4)；计算所标定的格组内所含的金融商品数量为s(S5)；该金融商品数量s小于或等于k，计算该金融商品数量s的马可维兹市场效率前沿，以产生最佳的投资组合(S6)；该金融商品数量s大于k，则进行金融商品的挑选程序，以满足金融商品集合数k的要求，最后再执行马可维兹市场效率前沿计算，以产生最佳的投资组合(S7)；致此，通过此筛选方法，投资者可以依据其本身的风险偏好，挑选适当的风险群格，经验较少的投资者可以挑选低风险群格商品，作为入门练习，而经验丰富的投资者可以挑选不同的高中低风险群格，作为投资搭配，以追求较高收益；此外，该筛选出来的结果可由图形化呈现于投资者前，供投资者参阅。
惟以上所述的实施方式，是为较佳的实施实例，当不能以此限定本发明实施范围，若依本发明申请专利范围及说明书内容所作的等效变化或修饰，皆应属本发明下述的专利涵盖范围。

Claims (10)

1.一种格化全域式金融商品筛选方法，其特征在于，其步骤包括：
a.进行参数值的设定，包含风险排序等分值m、收益排序等分值n及金融商品预定数量k；
b.计算每一个金融商品的风险值与收益值，并将其坐标化；
c.依各金融商品风险值的风险排序等分成m群；
d.将等分后的各群依其收益值的收益顺序等分成n格；
e.计算所标定的格组内所含的金融商品数量为s；
f.该金融商品数量s小于或等于k，计算该金融商品数量s的马可维兹市场效率前沿，以产生最佳的投资组合；
g.该金融商品数量s大于k，则进行金融商品的挑选程序，以满足金融商品集合数k的要求，最后再执行马可维兹市场效率前沿计算，以产生最佳的投资组合。
2.如权利要求1所述的格化全域式金融商品筛选方法，其特征在于，a步骤中定义各金融商品的风险值作为水平坐标。
3.如权利要求1所述的格化全域式金融商品筛选方法，其特征在于，a步骤中各金融商品的收益值作为垂直坐标。
4.如权利要求1所述的格化全域式金融商品筛选方法，其特征在于，a步骤中每一个金融商品的风险值与收益值订定一个时间区间以计算出新结果。
5.如权利要求1所述的格化全域式金融商品筛选方法，其特征在于，b步骤与c步骤中该m值大于0，n值大于0。
6.如权利要求1所述的格化全域式金融商品筛选方法，其特征在于，g步骤该挑选程序自金融商品数s内设定k支收益率排序最高的金融商品。
7.如权利要求1所述的格化全域式金融商品筛选方法，其特征在于，g步骤该挑选程序自金融商品数s内设定k支风险排序最低的金融商品。
8.如权利要求1所述的格化全域式金融商品筛选方法，其特征在于，g步骤该挑选程序自金融商品数s内设定k支关联性最低的金融商品。
9.如权利要求1所述的格化全域式金融商品筛选方法，其特征在于，g步骤该挑选程序的步骤包括：
g1:自s种金融商品内挑选j种金融商品，并形成一集合为t；
g2:再自s种金融商品内挑选与集合t内的金融商品关联性最低的其他金融商品加入集合t；
g3:重复该挑选与t选中的金融商品关联性最低的其他金融商品，直到所挑选的金融商品数量满足k值。
10.如权利要求9所述的格化全域式金融商品筛选方法，其特征在于，1≦j≦k-1。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN109886619A (zh) * 2019-01-22 2019-06-14 阳光易购(湖南)科技有限公司 生鲜时蔬的供货方法及装置、存储介质、终端
CN113781239A (zh) * 2021-09-10 2021-12-10 未鲲(上海)科技服务有限公司 一种策略确定方法、装置、电子设备以及存储介质

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