CN107085770B - 大宗商品风险识别方法及系统、业务数据推送方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种大宗商品风险识别方法及系统、业务数据推送方法及系统。所述方法包括：实时接收业务端在事件发生时发送来的事件类型和该事件影响的业务数据；依据接收到的数据确定该事件产生的风险事件记录；依据所产生的风险事件记录中的现货头寸变化更新相应风险敞口记录。采用本申请能够依据实时接收业务端在事件发生时发送来的相关业务数据实时更新相应风险敞口记录，及时识别风险，便于企业及时掌握风险状况，进而有效管理风险。

Description

大宗商品风险识别方法及系统、业务数据推送方法及系统

技术领域

本发明涉及大宗商品市场分析技术领域，特别是涉及一种大宗商品风险识别方法及系统、业务数据推送方法及系统。

背景技术

目前的业务管理系统，如ERP系统，多从传统的进销存和财务业务一体化的角度来进行处理，管理的是业务流程，并没有对合同产品定价规则、定价、货权转移、业务结算等风险识别所需业务数据的集中管理。尤其，在大宗商品行业，行业涉及广泛，有色金属、黑色、贵金属、谷物、软产品、油脂、化工产品、鸡蛋、建筑材料等就九大产业，42个交易品种，各行业和品种的生产经营和管理又都存在较大差异，即使在相同行业和品种的上中下游的企业其业务需求特点也不同，更是严重阻碍了ERP系统去实现采集并集中管理风险识别所需业务数据的功能。

而大宗商品行业涉及广泛、业务处理复杂多变，同样使得依靠人为从ERP端的依单据分散存储的业务数据判断风险敞口、评估风险发生导致企业的损失规模等是不现实的。这导致企业即使设置了风控人员，仅赖于风控人员的经验，即使不考虑人员素质因素，在无法获取风险敞口的相关信息等风控实施所需必要数据的情况下，也不能有效的管理风险。

因此，急需有一种技术方案来克服或至少减轻现有技术的至少一个上述缺陷。

发明内容

本发明的目的在于提供一种大宗商品市场风险识别方法来克服或至少减轻现有技术的至少一个上述缺陷。

为实现上述目的，本申请提供了一种大宗商品风险识别方法，该方法包括：

实时接收业务端在事件发生时发送来的事件类型和该事件影响的业务数据；

依据接收到的数据确定该事件产生的风险事件记录；

依据所产生的风险事件记录中的现货头寸变化更新相应风险敞口记录。

优选地，该方法还包括：依据新增的套期计划实时更新相应风险敞口记录。

优选地，所述该事件影响的业务数据包括：该事件所产生/删除单据的业务数据；相应的，

所述确定该事件产生的风险事件记录仅为：依据接收到的事件类型和该事件所产生/删除单据的业务数据，确定该事件直接产生的风险事件记录。

优选地，所述确定该事件直接产生的风险事件记录包括：

将接收到的事件类型作为该直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；

将所产生/删除单据的业务数据中的单据号、品种名称、起止日期，对应作为直接产生的风险事件记录的单据号属性、品种名称属性、起止日期属性的值；

依据所产生/删除单据的业务数据中的数量有效性、定价状态、货权状态，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸类型属性的值；

所产生/删除单据的业务数据中的购/销、确定的现货头寸类型属性的值，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸业务类型属性的值；

将所产生/删除单据的业务数据中的单据数量，作为该直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；

依据事件类型确定该直接产生的风险事件记录的增减属性的值。

优选地，所述该事件影响的业务数据还包括：该事件所产生/删除单据的关联单据的单据号；相应的，

所述确定该事件产生的风险事件记录还包括：

查询与所述关联单据的单据号对应的风险事件记录，依据查询到的风险事件记录和所述直接产生的风险事件记录确定该事件间接产生的风险事件记录。

优选地，所述确定该事件间接产生的风险事件记录包括：

取所述直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；

取所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；

取所述直接产生的风险事件记录的增减属性的值，将该值反向后作为该间接产生的风险事件记录的增减属性的值；

取所述查询到的风险事件记录的单据号、品种名称、起止日期、现货头寸类型、现货头寸业务类型各属性的值，分别作为该间接产生的风险事件记录的对应各属性的值。

优选地，所述依据所产生的风险事件记录中的现货头寸变化实时更新相应风险敞口记录包括：

查询是否存在单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；如果存在，则依据该直接产生的风险事件记录的增减字段和现货头寸字段的值修改查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值；如果不存在，增加风险敞口记录，所增加记录的单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同，所增加记录的现货头寸和敞口属性的值均与所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值相同；和/或，

查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述间接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；依据该间接产生的风险事件记录的增减属性和现货头寸属性的值修改查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值；

其中，风险敞口记录的敞口类型属性与风险事件记录的现货头寸类型对应；风险敞口记录的敞口业务类型属性与风险事件记录的现货头寸业务类型对应。

优选地，所述依据套期计划实时更新相应风险敞口记录包括：

查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述套期计划的各对应属性值分别相同的风险敞口记录；依据所述套期计划中的被套期敞口属性值修改查询到的风险敞口记录中的被套期敞口和敞口属性值。

优选地，该方法还包括：

预先设置风险品种数据库和风险品种筛选界面；其中，风险品种数据库存储风险品种和各风险品种分别对应的品种名称；

在风险品种筛选界面中选择风险品种、敞口类型和敞口业务类型；

显示品种名称属性值属于所选择的风险品种，且敞口类型和敞口业务类型属性值分别与所选择的敞口类型和敞口业务类型一致的风险敞口记录。

本发明还提供一种大宗商品风险识别系统，该系统包括：

接收单元，用于实时接收业务端在事件发生时发送来的事件类型和该事件影响的业务数据；

风险事件记录生成单元，用于依据接收到的数据确定该事件产生的风险事件记录；

第一敞口记录更新单元，用于依据所产生的风险事件记录中的现货头寸变化更新相应风险敞口记录。

优选地，所述大宗商品风险识别系统进一步包括：

套期单元，用于新增套期计划；

第二敞口记录更新单元，用于依据新增的套期计划实时更新相应风险敞口记录。

优选地，所述风险事件记录生成单元包括：

第一生成单元，用于依据接收到的事件类型，以及接收到的业务数据所包括的该事件所产生/删除单据的业务数据，确定该事件直接产生的风险事件记录。

优选地，所述第一生成单元包括：第一赋值单元和确定单元；其中，

第一赋值单元，用于接收到的事件类型作为该直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；用于将所产生/删除单据的业务数据中的单据号、品种名称、起止日期，对应作为直接产生的风险事件记录的单据号属性、品种名称属性、起止日期属性的值；用于将所产生/删除单据的业务数据中的单据数量，作为该直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；

确定单元，用于依据所产生/删除单据的业务数据中的数量有效性、定价状态、货权状态，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸类型属性的值；用于所产生/删除单据的业务数据中的购/销、确定的现货头寸类型属性的值，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸业务类型属性的值；用于依据事件类型确定该直接产生的风险事件记录的增减属性的值。

优选地，所述风险事件记录生成单元还包括：第一查询单元和第二生成单元；其中，

第一查询单元，用于查询与关联单据的单据号对应的风险事件记录；所述关联单据的单据号是指：接收到的该事件影响的业务数据包括的该事件所产生/删除单据的关联单据的单据号；

第二生成单元，用于依据查询到的风险事件记录和所述直接产生的风险事件记录确定该事件间接产生的风险事件记录。

优选地，所述第二生成单元包括：第二赋值单元和第三赋值单元；其中，

第二赋值单元，用于取所述直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；用于取所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；用于取所述直接产生的风险事件记录的增减属性的值，将该值反向后作为该间接产生的风险事件记录的增减属性的值；

第三赋值单元，用于取所述查询到的风险事件记录的单据号、品种名称、起止日期、现货头寸类型、现货头寸业务类型各属性的值，分别作为该间接产生的风险事件记录的对应各属性的值。

优选地，所述第一敞口记录更新单元包括：第一判定单元、第一修改单元、记录新增单元、第二查询单元、第二修改单元；其中，

第一判定单元，用于查询是否存在单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；如果存在，则将查询结果发给第一修改单元；否则，触发记录新增单元；

第一修改单元，用于依据所述直接产生的风险事件记录的增减字段和现货头寸字段的值，修改该第一判定单元查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值；

记录新增单元，用于增加风险敞口记录，所增加记录的单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同，所增加记录的现货头寸和敞口属性的值均与所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值相同；

第二查询单元，用于查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述间接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；

第二修改单元，用于依据该间接产生的风险事件记录的增减属性和现货头寸属性的值，修改该第二查询单元查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值。

优选地，所述第二敞口记录更新单元包括：第三查询单元和更新单元；其中，

第三查询单元，用于查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述套期计划的各对应属性值分别相同的风险敞口记录；

更新单元，用于依据所述套期计划中的被套期敞口属性值修改查询到的风险敞口记录中的被套期敞口和敞口属性值。

优选地，该系统还包括：风险品种数据库、风险品种筛选界面和显示单元；其中，

风险品种数据库，用于存储风险品种，和各风险品种分别对应的品种名称；

风险品种筛选界面，用于通过其选择风险品种、敞口类型和敞口业务类型；

显示单元，用于显示品种名称属性值属于所选择的风险品种，且敞口类型和敞口业务类型属性值分别与所选择的敞口类型和敞口业务类型一致的风险敞口记录。

本发明还提供一种大宗商品业务数据推送方法，该方法包括：

预先为业务流程中各业务点分别设置对应的事件类型，并设置各事件类型的事件所影响业务数据的类型；

分别监控各业务点，监控到某业务点有事件发生，确定该事件所属的该业务点对应的事件类型；

依据所确定的事件类型的事件所影响业务数据的类型，读取所发生事件影响的业务数据；

推送所确定的事件类型和所读取的所发生事件影响的业务数据。

本发明还提供一种大宗商品业务数据推送系统，所述系统包括：

预设单元，用于预先为业务流程中各业务点分别设置对应的事件类型，并设置各事件类型的事件所影响业务数据的类型；

监控单元，用于分别监控各业务点，监控到某业务点有事件发生，确定该事件所属的该业务点对应的事件类型；

数据读取单元，用于依据所确定的事件类型的事件所影响业务数据的类型，读取所发生事件影响的业务数据；

推送单元，用于推送所确定的事件类型和所读取的所发生事件影响的业务数据。

本申请具有如下有益效果：

1、实时接收业务端在事件发生时发送来的该事件影响的业务数据，及时获取到了风险识别所需的业务数据并识别风险，为企业实时监控企业风险敞口，便于企业及时掌握自身风险状况，进而有效管理风险。

2、依据新增的套期计划实时更新相应风险敞口记录，及时识别实施风险管理后的剩余风险，便于企业及时掌握自身风险状况，进而有效管理风险。

3、风险品种筛选功能，将用户感兴趣/急需管理的风险摘出来独立显示，节约用户筛选风险的时间，方便用户有效管理风险。

4、通过设置触发业务数据推送的事件类型，并监控事件来推送相关业务数据，自动将业务数据推送给风险识别端，解决了采集并集中管理风险识别所需业务数据难的问题。

附图说明

图1是本发明实施例一一种大宗商品风险识别方法的流程示意图。

图2是数量有效性、定价状态、货权状态与现货头寸类型属性值的映射关系示意图。

图3是本发明实施例二一种大宗商品业务数据推送方法的流程示意图。

具体实施方式

为使本发明实施的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行更加详细的描述。所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。下面结合附图对本发明的实施例进行详细说明。

名词解释：

业务级次：业务级次1到N：母合同/母订单所对应业务属于业务级次1，以下，从本级合同/订单拆分出的子合同/子订单所对应业务则属下一级业务级次。eg，合同号为XH160389的母合同所对应业务属于业务级次1；从母合同拆出i个子合同，则该i个子合同所对应业务属于业务级次2；从该i个子合同中的任一个拆分出的j个子合同，则该j个子合同所对应业务属于业务级次3。上级合同可拆分出子合同和/或子订单，上级订单仅能拆分出子订单。

业务产生单据的单据号：为该业务对应的合同号/订单号。

市场风险：Market risk，是指由于市场价格波动原因造成风险，包括汇率、利率、大宗商品价格、上市公司股价等价格波动带来的风险。本文中特指：大宗商品价格风险。

头寸：position，是金融行业常用的一个词，在本文中特指现货合同或者存货的重量，或者是期货、大宗电子盘持有合约的数量，而不是指具体的金额。

现货头寸：由企业经营活动中产生的合同或者存货的重量。

期货头寸：在期货市场中所持有的合约数量。在本文中将大宗电子盘的持仓视同为期货持仓。

被套期头寸：是指现货头寸中被套期保值的部分，即被套期项目的实际数量。

风险敞口：risk exposure，简称敞口，是指未加保护的现货头寸。

敞口类型：风险敞口的分类，包括：预期交易敞口、确定承诺敞口、存货敞口。

确定承诺：是“尚未确认的确定承诺”的简称，指在未来特定日期或期间，以特定价格购买或销售特定数量商品现货、具有法律约束力的协议。

预期交易：是指尚未成为确定承诺但预计发生的商品现货采购或销售合同。

存货：是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料或物料等。根据货权是否转移分为：已确认的确定承诺、资产/负债。

敞口业务类型：根据产生风险敞口的业务环节可以分为：采购端、销售端、资产性、负债性。预期交易和确定承诺敞口的业务类型可以分为：采购端、销售端；存货的业务类型可以分为：资产性、负债性。

风险品种：是企业经营受到同一市场价格影响的不同规格型号、材质、包装、产地、生产企业的产品。

事件：vevnt，特定情况下发生。在本文中特指针对现货的操作。企业中导致市场风险敞口变化的企业业务行为。

风险识别：通过识别风险源、事件、发生概率以及影响范围及潜在的后果等，通过相应报表得以展示的过程。

业务：企业在经营中所处理的各项事务，这里主要指购销以及生产过程中对风险敞口造成影响的各项事务。例如：采购、销售、订单、收发货、出入库、生产调度、计量检验等事务。

如图1所示本发明实施例一大宗商品市场风险识别方法包括如下步骤：

步骤101：实时接收业务端在事件发生时实时发送来的事件类型和该事件影响的业务数据；

步骤102：依据接收到的数据确定该事件产生的风险事件记录；

步骤103：依据所产生的风险事件记录中的现货头寸变化更新相应风险敞口记录。

本发明实施例一大宗商品风险识方法，通过事件的发生触发敞口的更新，即，在事件发生时即获得事件影响的业务数据，确定事件产生的风险事件记录，进而确定事件的发生造成的敞口变化，及时识别风险，便于企业及时掌握风险状况，进而有效管理风险。

可以理解的是，在本申请中，通过实时的方式接收业务端发送来的事件类型和该事件影响的业务数据。

在一个备选实施例中，可以采用定时获取的方式。可以理解的是，可以根据用户自身需要进行定时设定。例如，可以以不大于小时级的方式进行接收。

在本发明实施例一中，所述该事件影响的业务数据包括：该事件所产生/删除单据的业务数据，则所述确定该事件产生的风险事件记录仅为：依据接收到的事件类型和该事件所产生/删除单据的业务数据，确定该事件直接产生的风险事件记录。

这里，所述该事件所产生/删除单据的业务数据具体包括：购/销、单据号、品种名称、起止日期、单据数量、数量有效性、定价状态、货权状态；

所述风险事件记录包括的属性有：事件类型、单据号、品种名称、起止日期，确定的现货头寸类型、现货头寸业务类型、增加/减少、现货头寸。

相应的，所述确定该事件直接产生的风险事件记录具体为：

将接收到的事件类型作为该直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；

将所产生/删除单据的业务数据中的单据号、品种名称、起止日期，对应作为直接产生的风险事件记录的单据号属性、品种名称属性、起止日期属性的值；

依据所产生/删除单据的业务数据中的数量有效性、定价状态、货权状态，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸类型属性的值；

所产生/删除单据的业务数据中的购/销、确定的现货头寸类型属性的值，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸业务类型属性的值；

将所产生/删除单据的业务数据中的单据数量，作为该直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；

依据事件类型确定该直接产生的风险事件记录的增减属性的值。

其中，

所述业务数据中的数量有效性、定价状态、货权状态与该直接产生的风险事件记录的现货头寸类型属性的值的映射关系具体如图2所示。

所述确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸业务类型属性的值具体为：

所产生/删除单据的业务数据中的购/销为采购、确定的现货头寸类型的值为预期交易时，所述现货头寸业务类型属性的值为采购；所产生/删除单据的业务数据中的购/销为销售、确定的现货头寸类型的值为预期交易时，所述现货头寸业务类型属性的值为销售；

所产生/删除单据的业务数据中的购/销为采购、确定的现货头寸类型的值为尚未确认的确定承诺时，所述现货头寸业务类型属性的值为采购；所产生/删除单据的业务数据中的购/销为销售、确定的现货头寸类型的值为尚未确认的确定承诺时，所述现货头寸业务类型属性的值为销售；

所产生/删除单据的业务数据中的购/销为采购、确定的现货头寸类型的值为已确认的确定承诺时，所述现货头寸业务类型属性的值为资产性；所产生/删除单据的业务数据中的购/销为销售、确定的现货头寸类型的值为已确认的确定承诺时，所述现货头寸业务类型属性的值为负债性；

所产生/删除单据的业务数据中的购/销为采购、确定的现货头寸类型的值为资产时，所述现货头寸业务类型属性的值为资产；所产生/删除单据的业务数据中的购/销为销售、确定的现货头寸类型的值为负债时，所述现货头寸业务类型属性的值为负债。

所述依据事件类型确定该直接产生的风险事件记录的增减属性的值，具体为，产生单据的事件类型，该直接产生的风险事件记录的增减属性的值为：增加；删除单据的事件类型，该直接产生的风险事件记录的增减属性的值为：减少。

在本发明实施例一中，所述该事件影响的业务数据还包括：该事件所产生/删除单据的关联单据的单据号时，相应的，所述确定该事件产生的风险事件记录还包括：

查询与所述关联单据的单据号对应的风险事件记录，依据查询到的风险事件记录和所述直接产生的风险事件记录确定该事件间接产生的风险事件记录。

其中，所述确定该事件间接产生的风险事件记录包括：

取所述直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；

取所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；

取所述直接产生的风险事件记录的增减属性的值，将该值反向后作为该间接产生的风险事件记录的增减属性的值；

取所述查询到的风险事件记录的单据号、品种名称、起止日期、现货头寸类型、现货头寸业务类型各属性的值，分别作为该间接产生的风险事件记录的对应各属性的值。

这里，所述事件类型可以包括：调度新增、调度删除、生产数据新增、生产数据删除、单据新增、单据删除、价格调整、货物状态调整等中的一项或多项。相应的，

不同事件类型的事件所产生/删除单据的关联单据的单据号具体为：

调度新增、调度删除的，事件所产生/删除单据的关联单据的单据号为：该事件针对的原材料存货或生产中元素存量对应的调度编码；

生产数据新增、生产数据删除的，事件所产生/删除单据的关联单据的单据号为：该事件针对的产成品对应的生产批次编码；

其余的事件类型的，事件所产生/删除单据的关联单据的单据号为：该所述事件对应的业务的上级业务单据号。

在本发明实施例一中，步骤103中的依据所产生的风险事件记录中的现货头寸变化实时更新相应风险敞口记录包括：

查询是否存在单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；如果存在，则依据该直接产生的风险事件记录的增减字段和现货头寸字段的值修改查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值；如果不存在，增加风险敞口记录，所增加记录的单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同，所增加记录的现货头寸和敞口属性的值均与所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值相同；和/或，

查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述间接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；依据该间接产生的风险事件记录的增减属性和现货头寸属性的值修改查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值；

其中，风险敞口记录的敞口类型属性与风险事件记录的现货头寸类型对应；风险敞口记录的敞口业务类型属性与风险事件记录的现货头寸业务类型对应。

在本本发明实施例一中，风险敞口记录的敞口类型属性与风险事件记录的现货头寸类型对应；风险敞口记录的敞口业务类型属性与风险事件记录的现货头寸业务类型对应，因此，在本实施例中，风险敞口类型包括预期交易敞口、尚未确定的确定承诺敞口、已确认的确定承诺敞口以及资产或负债敞口。其中，

所述预期交易敞口是指，企业与第三方机构所签订的合同或者协议的数量无效时，也就是不具有法律执行约束力时的交易敞口。举例来说，当企业签订一个数量无效的合同就可能为企业带来了预期交易敞口，或者在后续的合同具体执行过程中确定了预期数量，就可能导致这个预期交易敞口减少。预期交易敞口根据合同所签订的执行时间，以及后续分批次执行或者定价的情况会影响预期交易敞口的开始和结束日期。

所述尚未确认的确定承诺敞口，是指数量是有效的、且采用浮动定价的合同或者协议的确定承诺敞口。举例来说，当企业重新或者在框架合同的基础上重新签署一个数量有效但定价浮动的合同就会带来尚未确认的确定承诺敞口的增加；合同执行过程中价格确认单会将价格变为固定价格，会造成尚未确认的确定承诺敞口的减少。合同的定价周期和合同的签订日期以及合同终止日期将会对该敞口的开始日期和结束日期造成影响。

所述已确认的确定承诺敞口，是指数量有效、固定价格而货权并未转移的确定承诺敞口。举例来说，当合同或者订单、收发货单进行定价时就会造成已确认的确定承诺敞口的增加，当货权确定、与销售合同进行关联等情况下会造成该敞口的减少。合同的定价周期、交货周期等方面因素会影响风险敞口的开始和结束日期。

所述资产/负债敞口，是指数量有效、价格固定、货权转移的敞口。企业获得该存货的所有权之后便获得了资产/负债敞口，该存货用于贸易或者生产那么该资产/负债敞口将会发生消失。合同定价周期、交货周期、生产计划等因素会影响风险敞口开始和结束的日期。

在本发明实施例一中，敞口业务类型与现货头寸业务类型一致。

在本实施例中，大宗商品风险识别方法进一步包括可选的步骤：依据新增的套期计划实时更新相应风险敞口记录。

所述依据新增的套期计划实时更新相应风险敞口记录具体为：

查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述套期计划的各对应属性值分别相同的风险敞口记录；依据所述套期计划中的被套期敞口属性值修改查询到的风险敞口记录中的被套期敞口和敞口属性值。

在本发明实施例一中，套期计划包括期货对冲现货以及期权对冲现货等。

在本发明实施例一中，大宗商品风险识别方法进一步包括预先设置风险品种数据库和风险品种筛选界面的步骤；其中，风险品种数据库存储风险品种和各风险品种分别对应的品种名称；

在实际使用中，使用者可以在风险品种筛选界面中选择风险品种、敞口类型和敞口业务类型。

可以理解的是，显示品种名称属性值属于所选择的风险品种，且敞口类型和敞口业务类型属性值分别与所选择的敞口类型和敞口业务类型一致的风险敞口记录。

可以理解的是，风险品种筛选界面的设置可以根据用户习惯以及用于类型进行设定。例如，可以采用如下划分方式：风险品种筛选界面中能够以用户类型进行划分，划分为生产型用户或贸易型用户。

增加该步骤，可以在使用者需要区分各个品种时进行筛选，使用者在风险品种库中选择关注的风险品种，并设置关注的风险信息的类型，从而直接获取相应品种的风险信息记录和/或风控实施记录。

如图3所示本发明实施例二一种大宗商品业务数据推送方法，包括：

步骤201：预先为业务流程中各业务点分别设置对应的事件类型，并设置各事件类型的事件所影响业务数据的类型。

步骤202：分别监控各业务点，监控到某业务点有事件发生，确定该事件所属的该业务点对应的事件类型。

步骤203：依据所确定的事件类型的事件所影响业务数据的类型，读取所发生事件影响的业务数据。

步骤204：推送所确定的事件类型和所读取的所发生事件影响的业务数据。

其中，

步骤201中，所述业务流程为业务管理系统，例如ERP，对企业业务依业务的发展进程进行的时间、进度、业务单据等的管理。

所述业务点是管理一类或几类业务事件的点，例如，管理原材料、生产中元素存量等调度事件的点，在业务管理系统中也体现为调度管理模块。不同业务模式的企业业务流程所含业务点不同，例如，生产型企业，所含业务点包括：调度业务点、生产业务点、采购业务点、销售业务点等，而贸易型企业则包括采购业务点、销售业务点。依据企业实际的业务流程中各业务点实际管理的事件为各业务点对应设置事件类型和其事件所影响业务数据的类型。

以生产型企业为例，具体如下：

调度业务点，事件有调度原材料存货、调度中间品存货等，以及取消前述调度，因此，调度业务点对应的事件类型有调度新增和调度删除。属于调度新增或者调度删除的事件所影响的业务数据类型为：该类型事件所产生/删除单据的业务数据，以及该类型事件针对的原材料存货或生产中元素存量等对应的调度编码。

生产业务点，事件有产成品入库/出库等，由此，生产业务点对应的事件类型设置为生产数据新增和生产数据删除。生产数据新增或者生产数据删除的事件所影响的业务数据类型为：该类型事件所产生/删除单据的业务数据，以及该类型事件针对的产成品对应的生产批次编码。

采购业务点/销售业务点包含的事件有签订采购/销售订单、签订采购/销售框架合同等，以及调整合同等所涉货物的状态、价格等；由此，采购业务点的事件类型可设置为单据新增、单据删除、采购货物状态调整、价格调整等，销售业务点的事件类型可设置为单据新增、单据删除、销售货物状态调整、价格调整等。该类型事件对应的业务属于业务级次1时，影响的业务数据为该事件所产生/删除单据的业务数据；该类型事件对应的业务属于业务级次2～N中的任一级次时，影响的业务数据为该事件所产生/删除单据的业务数据，以及该事件对应的业务的上级业务单据号。

相应的，确定业务点发生的事件所属的事件类型为：依据在该业务点发生的事件所产生的业务数据确定，例如，发生在采购业务点的事件，该事件对应的业务不属于业务级次1，则，该事件产生的单据与其上级业务单据比对，发现该事件导致采购的货物的货物状态变更，则该事件所属事件类型为采购货物状态调整。

这里，可以依据企业实际业务情况，对应存储各业务点的各类型事件所产生的业务数据与其事件类型的对应关系，通过查询比对确定事件所属的该业务点对应的事件类型。

本发明实施例三一种大宗商品风险识别系统，包括：

接收单元，用于实时接收业务端在事件发生时发送来的事件类型和该事件影响的业务数据；

风险事件记录生成单元，用于依据接收到的数据确定该事件产生的风险事件记录；

第一敞口记录更新单元，用于依据所产生的风险事件记录中的现货头寸变化更新相应风险敞口记录。

本领域技术人员可以理解的，本发明实施例三中还包括用于存储风险事件记录和风险敞口记录存储单元，以及用于显示风险敞口记录的显示单元。

本发明实施例三中一种大宗商品风险识别系统还可以包括：

套期单元，用于新增套期计划；

第二敞口记录更新单元，用于依据新增的套期计划实时更新相应风险敞口记录。

其中，

所述风险事件记录生成单元包括：

第一生成单元，用于依据接收到的事件类型，以及接收到的业务数据所包括的该事件所产生/删除单据的业务数据，确定该事件直接产生的风险事件记录。其中，

所述第一生成单元包括：第一赋值单元和确定单元；其中，

第一赋值单元，用于接收到的事件类型作为该直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；用于将所产生/删除单据的业务数据中的单据号、品种名称、起止日期，对应作为直接产生的风险事件记录的单据号属性、品种名称属性、起止日期属性的值；用于将所产生/删除单据的业务数据中的单据数量，作为该直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；

确定单元，用于依据所产生/删除单据的业务数据中的数量有效性、定价状态、货权状态，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸类型属性的值；用于所产生/删除单据的业务数据中的购/销、确定的现货头寸类型属性的值，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸业务类型属性的值；用于依据事件类型确定该直接产生的风险事件记录的增减属性的值。

所述风险事件记录生成单元还包括：第一查询单元和第二生成单元；其中，

第一查询单元，用于查询与关联单据的单据号对应的风险事件记录；所述关联单据的单据号是指：接收到的该事件影响的业务数据包括的该事件所产生/删除单据的关联单据的单据号；

第二生成单元，用于依据查询到的风险事件记录和所述直接产生的风险事件记录确定该事件间接产生的风险事件记录。其中，

所述第二生成单元包括：第二赋值单元和第三赋值单元；其中，

第二赋值单元，用于取所述直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；用于取所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；用于取所述直接产生的风险事件记录的增减属性的值，将该值反向后作为该间接产生的风险事件记录的增减属性的值；

第三赋值单元，用于取所述查询到的风险事件记录的单据号、品种名称、起止日期、现货头寸类型、现货头寸业务类型各属性的值，分别作为该间接产生的风险事件记录的对应各属性的值。

所述第一敞口记录更新单元包括：第一判定单元、第一修改单元、记录新增单元、第二查询单元、第二修改单元；其中，

第一判定单元，用于查询是否存在单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；如果存在，则将查询结果发给第一修改单元；否则，触发记录新增单元；

第一修改单元，用于依据所述直接产生的风险事件记录的增减字段和现货头寸字段的值，修改该第一判定单元查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值；

记录新增单元，用于增加风险敞口记录，所增加记录的单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同，所增加记录的现货头寸和敞口属性的值均与所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值相同；

第二查询单元，用于查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述间接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；

第二修改单元，用于依据该间接产生的风险事件记录的增减属性和现货头寸属性的值，修改该第二查询单元查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值。

所述第二敞口记录更新单元包括：第三查询单元和更新单元；其中，

第三查询单元，用于查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述套期计划的各对应属性值分别相同的风险敞口记录；

更新单元，用于依据所述套期计划中的被套期敞口属性值修改查询到的风险敞口记录中的被套期敞口和敞口属性值。

本发明实施例三一种大宗商品风险识别系统还可以包括：风险品种数据库、风险品种筛选界面和显示单元；其中，

风险品种数据库，用于存储风险品种，和各风险品种分别对应的品种名称；

风险品种筛选界面，用于通过其选择风险品种、敞口类型和敞口业务类型；

显示单元，用于显示品种名称属性值属于所选择的风险品种，且敞口类型和敞口业务类型属性值分别与所选择的敞口类型和敞口业务类型一致的风险敞口记录。

本发明实施例四一种大宗商品业务数据推送系统，包括：

预设单元，用于预先为业务流程中各业务点分别设置对应的事件类型，并设置各事件类型的事件所影响业务数据的类型；

监控单元，用于分别监控各业务点，监控到某业务点有事件发生，确定该事件所属的该业务点对应的事件类型；

数据读取单元，用于依据所确定的事件类型的事件所影响业务数据的类型，读取所发生事件影响的业务数据；

推送单元，用于推送所确定的事件类型和所读取的所发生事件影响的业务数据。

下面通过举例的方式对大宗商品市场管理系统进行详细阐述，可以理解的是，该举例并不构成对本申请的任何限制。

预设信息：某贸易公司2016年12月中旬与供应商签订2017年橡胶的采购长协合同，FOB贸易方式(船上交货)，合同执行期为2017年1月至12月，约定采购12万吨橡胶，每个月发货1万吨；该月发货的结算价格以买方点价方式确定结算价格，每月的作价期在1日至25日，若没有完成点价，以该月月均价作为未点价部分的结算价格。

当前2017年2月20日，供应商装船发货情况如下：1月份实际发货9980吨，2月份发货9020吨；一月份点价数量为10000吨，点价均价为18400元/吨，二月份点价数量为10000吨，均价20200元/吨。

该贸易公司2017年尚未签署销售合同，没有进行任何销售行为。该公司处于风控角度考虑，在2月初进行了部分套期保值业务，在橡胶1705月合约卖出5000吨期货，目前未发生期货平仓交易。

通过大宗商品业务数据推送方法获得在事件发生时实时发送来的事件类型和该事件影响的业务数据。

具体分析如下：

本举例中的事件包括：

一个长协合同(即一个长协合同通过业务单据审核，从而触发了单据新增)具体获得了如下业务数据：该长协合同签订时，价格是浮动价格，合同数量是有效的，货物的所有权未发生转移，所以是属于尚未确认的确定承诺敞口(风险敞口)。进行细分管理，将每个月1万吨，转化为一个合同进行管理，每个合同的新增导致新增加1万吨的敞口和原有敞口减少1万吨，即风险敞口向细分单据转移，防止重复计算。

触发了价格调整(单据价格从浮动价格变为固定价格)，从而获得了如下业务数据：价格确定是采用点价的方式确定，每一个点价确定单之后都会导致部分产品变为固定价格，这部分的产品风险敞口转变为了已确认的确定承诺敞口，并且导致原有的尚未确认的确定承诺敞口减少。

触发了销售货物状态调整(销售方向调整至货权已转移或出库且货权已转移)，从而获得了如下业务数据：其贸易方式采用FOB，即发货装船之后货物的货权便发生了转移，在实际业务中是提单代表了货权的转移，当固定价格和货权转移都已经具备时，敞口转变为资产/负责敞口。

通过大宗商品业务数据推送方法将上述获取的事件类型和该事件影响的业务数据推送给大宗商品风险识别系统，并通过大宗商品风险识别方法进行风险敞口记录的更新。

通过上述获得的风险信息，能够为企业实时监控企业风险敞口，从而使企业能够及时进行调整，将风险控制在企业可以承受的范围之内。

在本发明所提供的实施例中，应该理解到，所揭露的相关系统和方法，可以通过其他的方式实现。例如，所述模块和单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本发明的实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中，基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使计算机处理器执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括U盘、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

最后需要指出的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制。尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (5)

1.一种大宗商品风险识别方法，其特征在于，该方法包括：

实时接收业务端在事件发生时发送来的事件类型和该事件影响的业务数据；

依据接收到的数据确定该事件产生的风险事件记录；

依据所产生的风险事件记录中的现货头寸变化更新相应风险敞口记录；该方法还包括：依据新增的套期计划实时更新相应风险敞口记录；所述该事件影响的业务数据包括：该事件所产生/删除单据的业务数据；相应的，

所述确定该事件产生的风险事件记录仅为：依据接收到的事件类型和该事件所产生/删除单据的业务数据，确定该事件直接产生的风险事件记录；所述确定该事件直接产生的风险事件记录包括：

将接收到的事件类型作为该直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；

将所产生/删除单据的业务数据中的单据号、品种名称、起止日期，对应作为直接产生的风险事件记录的单据号属性、品种名称属性、起止日期属性的值；

依据所产生/删除单据的业务数据中的数量有效性、定价状态、货权状态，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸类型属性的值；

所产生/删除单据的业务数据中的购/销、确定的现货头寸类型属性的值，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸业务类型属性的值；

将所产生/删除单据的业务数据中的单据数量，作为该直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；

依据事件类型确定该直接产生的风险事件记录的增减属性的值；所述该事件影响的业务数据还包括：该事件所产生/删除单据的关联单据的单据号；相应的，

所述确定该事件产生的风险事件记录还包括：

查询与所述关联单据的单据号对应的风险事件记录，依据查询到的风险事件记录和所述直接产生的风险事件记录确定该事件间接产生的风险事件记录；所述确定该事件间接产生的风险事件记录包括：

取所述直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；

取所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；

取所述直接产生的风险事件记录的增减属性的值，将该值反向后作为该间接产生的风险事件记录的增减属性的值；

取所述查询到的风险事件记录的单据号、品种名称、起止日期、现货头寸类型、现货头寸业务类型各属性的值，分别作为该间接产生的风险事件记录的对应各属性的值；所述依据所产生的风险事件记录中的现货头寸变化实时更新相应风险敞口记录包括：

查询是否存在单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；如果存在，则依据该直接产生的风险事件记录的增减字段和现货头寸字段的值修改查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值；如果不存在，增加风险敞口记录，所增加记录的单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同，所增加记录的现货头寸和敞口属性的值均与所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值相同；和/或，

查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述间接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；依据该间接产生的风险事件记录的增减属性和现货头寸属性的值修改查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值；

其中，风险敞口记录的敞口类型属性与风险事件记录的现货头寸类型对应；风险敞口记录的敞口业务类型属性与风险事件记录的现货头寸业务类型对应。

2.如权利要求1所述的大宗商品风险识别方法，其特征在于，所述依据套期计划实时更新相应风险敞口记录包括：

查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述套期计划的各对应属性值分别相同的风险敞口记录；依据所述套期计划中的被套期敞口属性值修改查询到的风险敞口记录中的被套期敞口和敞口属性值。

3.如权利要求1或2所述的大宗商品风险识别方法，其特征在于，该方法还包括：

预先设置风险品种数据库和风险品种筛选界面；其中，风险品种数据库存储风险品种和各风险品种分别对应的品种名称；

在风险品种筛选界面中选择风险品种、敞口类型和敞口业务类型；

显示品种名称属性值属于所选择的风险品种，且敞口类型和敞口业务类型属性值分别与所选择的敞口类型和敞口业务类型一致的风险敞口记录。

4.一种大宗商品风险识别系统，其特征在于，该系统包括：

接收单元，用于实时接收业务端在事件发生时发送来的事件类型和该事件影响的业务数据；

风险事件记录生成单元，用于依据接收到的数据确定该事件产生的风险事件记录；

第一敞口记录更新单元，用于依据所产生的风险事件记录中的现货头寸变化更新相应风险敞口记录；所述大宗商品风险识别系统进一步包括：

套期单元，用于新增套期计划；

第二敞口记录更新单元，用于依据新增的套期计划实时更新相应风险敞口记录；

所述风险事件记录生成单元包括：

第一生成单元，用于依据接收到的事件类型，以及接收到的业务数据所包括的该事件所产生/删除单据的业务数据，确定该事件直接产生的风险事件记录；所述第一生成单元包括：第一赋值单元和确定单元；其中，

第一赋值单元，用于接收到的事件类型作为该直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；用于将所产生/删除单据的业务数据中的单据号、品种名称、起止日期，对应作为直接产生的风险事件记录的单据号属性、品种名称属性、起止日期属性的值；用于将所产生/删除单据的业务数据中的单据数量，作为该直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；

确定单元，用于依据所产生/删除单据的业务数据中的数量有效性、定价状态、货权状态，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸类型属性的值；用于所产生/删除单据的业务数据中的购/销、确定的现货头寸类型属性的值，确定该直接产生的风险事件记录的现货头寸业务类型属性的值；用于依据事件类型确定该直接产生的风险事件记录的增减属性的值；所述风险事件记录生成单元还包括：第一查询单元和第二生成单元；其中，

第一查询单元，用于查询与关联单据的单据号对应的风险事件记录；所述关联单据的单据号是指：接收到的该事件影响的业务数据包括的该事件所产生/删除单据的关联单据的单据号；

第二生成单元，用于依据查询到的风险事件记录和所述直接产生的风险事件记录确定该事件间接产生的风险事件记录；所述第二生成单元包括：第二赋值单元和第三赋值单元；其中，

第二赋值单元，用于取所述直接产生的风险事件记录的事件类型属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的事件类型属性的值；用于取所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值，作为该间接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值；用于取所述直接产生的风险事件记录的增减属性的值，将该值反向后作为该间接产生的风险事件记录的增减属性的值；

第三赋值单元，用于取所述查询到的风险事件记录的单据号、品种名称、起止日期、现货头寸类型、现货头寸业务类型各属性的值，分别作为该间接产生的风险事件记录的对应各属性的值；所述第一敞口记录更新单元包括：第一判定单元、第一修改单元、记录新增单元、第二查询单元、第二修改单元；其中，

第一判定单元，用于查询是否存在单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；如果存在，则将查询结果发给第一修改单元；否则，触发记录新增单元；

第一修改单元，用于依据所述直接产生的风险事件记录的增减字段和现货头寸字段的值，修改该第一判定单元查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值；

记录新增单元，用于增加风险敞口记录，所增加记录的单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述直接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同，所增加记录的现货头寸和敞口属性的值均与所述直接产生的风险事件记录的现货头寸属性的值相同；

第二查询单元，用于查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述间接产生的风险事件记录各对应属性值分别相同的风险敞口记录；

第二修改单元，用于依据该间接产生的风险事件记录的增减属性和现货头寸属性的值，修改该第二查询单元查询到的风险敞口记录的现货头寸和敞口属性的值；所述第二敞口记录更新单元包括：第三查询单元和更新单元；其中，

第三查询单元，用于查询单据号、品种名称、起止日期、敞口类型、敞口业务类型各属性的值与所述套期计划的各对应属性值分别相同的风险敞口记录；

更新单元，用于依据所述套期计划中的被套期敞口属性值修改查询到的风险敞口记录中的被套期敞口和敞口属性值。

5.如权利要求4所述的大宗商品风险识别系统，其特征在于，该系统还包括：风险品种数据库、风险品种筛选界面和显示单元；其中，

风险品种数据库，用于存储风险品种，和各风险品种分别对应的品种名称；

风险品种筛选界面，用于通过其选择风险品种、敞口类型和敞口业务类型；

显示单元，用于显示品种名称属性值属于所选择的风险品种，且敞口类型和敞口业务类型属性值分别与所选择的敞口类型和敞口业务类型一致的风险敞口记录。

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