CN106934716A - 基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，包括：历史及实时行情数据处理模块、实时行情概率分布预测模块、交易策略设计开发模块、交易策略历史回溯及评估模块、交易策略市场接入和交易管理模块、系统监视及风险控制模块、交易报告及量化分析模块。本发明可面向各类量化交易者，简化量化建模程序，降低量化交易门槛、提高量化策略测试及评估效率、保障交易安全。该自动化交易系统能全自主全智能的分析市场行情和交易趋势，并对市场主要交易产品标的提供实时的价格概率分布预测，为交易策略提供低延迟、高胜率的交易信号从而产生及时准确的交易信号，提供高效的工具和准确全面的数据去构造用户的策略，并进行回测以及优化。

Description

基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统

技术领域

本发明涉及量化交易系统的技术领域，尤其涉及一种基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统。

背景技术

首先，美国目前量化交易量已高达70％，相信我国市场中量化交易也将在不久的将来会占据主体地位。作为投资者，先人一步地走上系统之路，只要肯下功夫学习与研究，将可能获得持续盈利机会。其次，直接定位于量化交易系统软件的新一代国产软件正在开始推广，新的决策方法和交易执行手段已超出很多人的想像，工具的革命将有力地促进带来一场金融交易的革命。

中国证券市场规模越来越庞大，每月证券公司开户都于数十万计的新开户股民，每一个股民都是我们的潜在客户。按时间收取使用费和服务费，客户资源为可再生资源。

中国证券市场近几年快速扩容，随着融资融券，股指期货，引入QFII等政策的推出和落实，证券与期货市场领域的金融软件服务无疑有着广大的潜在客户，和广阔的市场前景。虽然现在证券、期货市场上出现一些自动交易软件，但是这些软件仍处于初级的简单“机械交易”阶段或仅能用于传统期货领域，庞大的市场永远不乏对更先进的系统交易系统的需求。由于我们的产品基于更高级的系统交易系统技术，提供更优质的服务，相信经过市场投放推广阶段，能够得到无数投资者的支持与认可。

目前的量化交易系统可以从开发语言、技术架构、系统架构、策略方向、交易方式等几个方面，分为中低端和高端量化交易系统。中低端量化交易系统中低端平台只支持复杂度不高的脚本语言实现策略逻辑，多数的实现只能在图表上加载技术指标进行自动化交易、程序化交易等量化交易方式。中低端平台一般采用的技术架构是投资者使用平台商提供的客户端软件，采用互联网接入方式连接平台商或者金融经纪公司提供的行情和基础数据服务器，投资者在本地运行的策略触发后，通过经纪公司的普通交易席位进行交易。由于技术架构的限制，行情、交易有一定的延时。受策略脚本解析和执行效率、技术架构的限制，中低端平台对于多品种、多周期、多账户、多交易市场、多策略、复杂金融工具包等复杂系统架构的支持都有一定的限制。一般的系统实现流程为：投资者的策略在本地接收市场数据后，根据策略简单计算的触发条件，进行简单的账户持仓、资金计算和管理，进而下达买卖方向、数量、价格等指令，进行自动交易。中低端平台适合投资者进行趋势、反趋势等对行情和交易逻辑要求不高的策略，是目前市场上个人投资者应用最多的一类大众化的量化交易系统。国内中低端量化交易系统国内应用的中低端量化交易系统主要有文华赢智程序化交易、交易开拓者、金字塔决策交易系统、达钱&multicharts、安翼金融终端等。

高端量化交易系统高端量化平台除了支持复杂脚本语言实现策略逻辑外，均支持直接使用C++、JAVA等开发语言实现复杂的策略逻辑，一般为了追求执行效率，不采用界面显示图表，而采用多进程、多线程方式进行自动化交易、程序化交易、算法交易，甚至为了追求极致，使用硬件技术进行高频交易等量化交易方式。

高端交易系统通常采用的技术架构是使用服务器执行策略的架构，行情使用转发路径最少的极速、深度行情，交易通道采用专用、直连的交易通道进行交易。行情和交易的延时都要求尽可能最低。高端交易系统定位于资产管理，在系统架构上严格区分策略研发和策略运营执行两个阶段。对于策略研发阶段，需要多品种、多周期、多账户、多交易市场、多策略、复杂金融工程包的支持，以实现复杂的策略逻辑；对于策略运营执行阶段，系统架构要保证各种风控、应急处理、交易方式和策略的平稳有效执行。系统的实现流程除了满足交易本身的要求外，还要满足机构本身的业务流程和规范，以及监管层的要求。

高端交易系统适合机构投资者进行趋势、套利、对冲、高频等对行情和交易要求高、逻辑复杂度高的策略。随着国内金融市场创新的提速，机构投资者对高端交易系统的需求和潜在需求呈快速上升趋势。

因此，国内的量化交易者需要一款能够满足需要的、智能化程度高的交易系统。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是，提供一种基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，可以面向各类量化交易者，简化量化建模程序，降低量化交易门槛、提高量化策略测试及评估效率、保障交易安全。

为解决以上技术问题，本发明实施例提供一种基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，包括：

历史及实时行情数据处理模块，从第三方数据接口获取交易决策所需的历史数据，所述历史数据包括账户资金数据以及市场交易数据，用于为用户策略的高速试行提供稳定可靠地接入基础。

实时行情概率分布预测模块，用于实现对交易价格走势的动态概率分析和交易信号捕捉，为交易策略提供低延迟、高胜率的交易信号。

交易策略设计开发模块，用于提供完整的交易策略设计开发包，将复杂的交易逻辑封装成高度简化的自然语言。

交易策略历史回溯及评估模块，用于向用户提供交易策略历史回溯和评估服务，智能评估交易策略的盈利能力和风险偏好，并自动生成评估报告为用户提供客观公正的量化研究。

交易策略市场接入和交易管理模块，用于在策略的实现过程中，引入复杂事件处理引擎机制，对回测数据/仿真数据/实时数据/交易数据采用一致的数据模型，并将解析机器学习模型的输出结果，根据系统设定选择的交易策略，生成交易指令序列。

系统监视及风险控制模块，用于提供完整的系统监视和风险控制服务，为用户提供直观稳定的交易环境；以及，

交易报告及量化分析模块，用于对交易单的完成度、延迟和哗点微观交易细节提供精确客观的量化分析。

进一步地，所述历史及实时行情数据处理模块包括数据压缩单元、高速缓存单元和低延迟主动响应单元。

本发明的另一实施方式中，所述实时行情概率分布预测模块包括人工智能单元、动态概率分析单元和以及交易信号捕捉单元。

进一步地，所述交易策略设计开发模块包括交易逻辑编译封装单元。

优选地，所述交易策略历史回溯及评估模块包括交易策略模拟单元，用于智能评估交易策略的盈利能力和风险偏好。

进一步地，所述交易策略市场接入和交易管理模块包括高速逻辑组单元和异步策略管理单元；所述高速逻辑组单元，用于通过异步策略管理的方法确保交易单高速稳定的发送和反馈；所述异步策略管理单元，用于对所有可交易期货产品价格和风险进行智能评估，创建交易组合，生成最佳入场价格和交易量。

进一步地，所述系统监视及风险控制模块包括系统监视单元和定制化风险控制单元；所述系统监视单元，用于为用户提供直观稳定的交易环境，采用策略开发流程化管理，对每一个可能存在风险的环节进行独立风险评估，确保策略从设计到执行始终处于风控单位的监视和管理下；所述定制化风险控制单元包括：单一策略风控部，用于在策略内部设置风控指标，强制生成止损/止盈订单；组合策略风控部，用于在单一策略风控的基础上，计算头寸暴露，增加账户仓位监控、资金监控，对组合策略进行整体控制；执行流程风控部，用于对策略的设计和执行进行全流程化管理，确保策略在实际交易前达到完整的分控指标和稳定性能。

本发明实施例提供的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统技术方案，采用了历史及实时行情数据处理模块、实时行情概率分布预测模块、交易策略设计开发模块、交易策略历史回溯及评估模块、交易策略市场接入和交易管理模块、系统监视及风险控制模块、交易报告及量化分析模块，可以面向各类量化交易者，简化量化建模程序，降低量化交易门槛、提高量化策略测试及评估效率、保障交易安全。本发明的自动化交易系统能全自主全智能的分析市场行情和交易趋势，并对市场主要交易产品标的提供实时的价格概率分布预测，为交易策略提供低延迟、高胜率的交易信号从而产生及时准确的交易信号，提供高效的工具和准确全面的数据去构造用户的策略，并进行回测以及优化，用户无需担忧基础架构及数据质量问题，利用本发明的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统用户可以随心所欲的调用庞大的金融数据库和数学模型，减少冲动投资的人为错误，强大的回测功能可以让用户在真金白银的实战前模拟测试，避免为错误的策略而付出昂贵代价。

附图说明

图1是本发明提供的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

参见图1，是本发明提供的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统的结构示意图，本发明的网络分布式计算的多模块自动化交易系统，主要应用于金融量化交易范围，交易品种涵盖证券、期货、期权、外汇、基金以及其他可以使用量化交易的金融品，提供数据库、策略建模、历史回溯及评估、策略交易、程序化交易、风险控制等业务。

本发明的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统包括历史及实时行情数据处理模块、实时行情概率分布预测模块、交易策略设计开发模块、交易策略历史回溯及评估模块、交易策略市场接入和交易管理模块、系统监视及风险控制模块、交易报告及量化分析模块。

其中，本发明的历史及实时行情数据处理模块包括数据压缩单元、高速缓存单元和低延迟主动响应单元:

量化交易需要庞大的数据库支撑，数据量达到一定数量级后，对数据处理的技术要求直线上升，本发明的自动化交易系统从各大证券、期货等运营商处获得的历史数据品类全面全面、历史时间长、精确到分钟级别。同时交易系统平台不断从第三方数据接口获取交易决策所需数据，包括账户资金数据以及市场交易数据。持续获取实时市场Tick数据和分钟级别行情数据，用于激活交易价格。该数据服务使用自主研发的低延迟主动响应技术，为用户策略的高速执行提供了稳定可靠的接入基础。本发明的自动化交易系统已达到10毫秒内完成一季度的历史行情数据处理。

本发明的实时行情概率分布预测模块包括人工智能单元、动态概率分析单元和以及交易信号捕捉单元:

量化交易的特点之一是通过大数据和人工智能分析对未来的趋势进行预测，本发明基于人工智能理论和概率分析理论，实现了对全市交易价格走势的动态概率分析和交易信号捕捉，为交易策略提供低延迟、高胜率的交易信号。

本发明的交易策略设计开发模块包括交易逻辑编译封装单元:

本发明的自动化交易系统提供完整的交易策略设计开发包，该开发包支持Python语言和C#语言，将复杂的交易逻辑封装成高度简化的自然语言，只要有策略想法即可通过策略设计开发包转化成策略模型，确保了用户开发策略的高效性和可靠度。这一功能让更多因编程水平不高，而造成建模困难，建模时间长，建模错误率高的交易者能够从繁琐的编程工作中解脱出来，将更多的精力用在策略的思考和设计上。

本发明的交易策略历史回溯及评估模块包括交易策略模拟单元：

依靠强大的数据基础，本发明的交易系统平台可以向用户提供交易策略历史回溯和评估服务。该服务提供标准化的策略回溯和性能评估服务，能智能评估交易策略的盈利能力和风险偏好，并自动生成评估报告为用户和投资方提供客观公正的量化研究依据。本发明的交易系统平台的回测功能使用了自主研发的高速评估技术，15分钟内即可完成策略全年分钟级历史回测评估。

本发明的交易策略市场接入和交易管理模块包括高速逻辑组单元和异步策略管理单元：

高速逻辑组单元，通过异步策略管理的方法确保了交易单高速稳定的发送和反馈，1毫秒内创建风控订单并发送执行；每单实际成交价与回测成交价格哗点低至0.1；每单实际成交概率与回测成交概率误差低至0.001。

异步策略管理单元，用于对所有可交易期货产品价格和风险进行智能评估，创建交易组合，生成最佳入场价格和交易量。

市场接入：交易系统在策略的实现过程中，引入复杂事件处理引擎(CEP)机制，对回测数据/仿真数据/实时数据/交易数据采用一致的数据模型。策略可以灵活的切换数据源而不用修改代码，做到在研究/历史回测/模拟实盘/实盘各阶段真正的无缝迁移。尤其是模拟实盘向实盘转化的过程无需用户再次进行在证券和期货商提供的交易系统系统上进行重新的编码，平台提供的XAPI统一行情交易接口，接入了各大市场的数据和交易通道，可以屏蔽各交易所接入差异和复杂性，有效的降低了人力成本，同时也降低了转化过程中的非系统性风险。

交易管理：交易系统采用的是自主研发的24小时全自动化运行无需人工干预的人工智能交易技术。其中在交易决策方面：人工智能系统对所有可交易期货产品价格和风险进行智能评估，创建交易组合，生成最佳入场价格和交易量。交易决策系统通过对历史数据的分析和提炼，有针对性的训练计算机对趋势特征的识别能力，继而智能生成对特定产品未来价格走势的波动性概率曲线，将解析机器学习模型的输出结果，根据系统设定选择的交易策略，生成交易指令序列。

当实际价格走势与机器学习模型所预测的模式发生偏离，系统将判定该短期趋势就此终止。而当一种趋势被市场充分表现，系统将自动执行预置的交易指令序列，结合未来价格的波动性概率曲线和人工预设的风险控制指标，智能设定最佳入场、出场的价格和时间点。

其中在交易执行管理方面：系统对市场进行持续监视，当最佳入场价格被激活后，交易系统自动生成交易单组发送至交易中心，完成交易。执行管理系统拥有一个健壮、符合工业标准的系统架构，保证高效稳定运行。执行系统的交易接口可以针对不同市场的电子化接入系统进行优化，可以使用国际标准FIX协议、中国广泛使用的CTP接口、或是经纪商使用的定制化接口。平台的交易系统采用分布式架构，具有多服务器冗余备份，确保系统在连续工作中保持服务与数据的安全和稳定，可实现全球覆盖。执行系统独立于决策模块、风控模块运行，保证了执行效率，规避了耦合风险。

本发明的系统监视及风险控制模块包括系统监视单元和定制化风险控制单元：

本发明的自动化交易系统提供完整的系统监视单元和定制化风险控制单元，系统监视单元根据用户的需求定制专属的风险管理平台，为用户提供直观稳定的交易环境。自动化交易系统平台采用策略开发流程化管理，对每一个可能存在风险的环节进行独立风险评估，确保策略从设计到执行始终处于风控单位的监视和管理下。

定制化风险控制单元包括单一策略风控部、组合策略风控部和执行流程风控部，各项风险控制如下：

单一策略风控部：策略内部设置风控指标，强制生成止损/止盈订单；单日策略亏损阈值控制，限制单品种、单策略最大损失。

组合策略风控部：在单一策略风控的基础上，计算头寸暴露，增加账户仓位监控、资金监控，对组合策略进行整体控制，根据市场波动率调整组合杠杆比率，满足风控条件。

执行流程风控部：对策略的设计和执行进行全流程化管理，确保策略在实际交易前达到完整的分控指标和稳定性能。

本发明的交易报告及量化分析模块提供完整的交易报告和量化分析服务，该服务使用了自主研发的交易质量管理技术，可对交易单的完成度、延迟和哗点等微观交易细节提供精确客观的量化分析。

本发明实施例提供的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统技术方案，采用了历史及实时行情数据处理模块、实时行情概率分布预测模块、交易策略设计开发模块、交易策略历史回溯及评估模块、交易策略市场接入和交易管理模块、系统监视及风险控制模块、交易报告及量化分析模块，可以面向各类量化交易者，简化量化建模程序，降低量化交易门槛、提高量化策略测试及评估效率、保障交易安全。本发明的自动化交易系统能全自主全智能的分析市场行情和交易趋势，并对市场主要交易产品标的提供实时的价格概率分布预测，为交易策略提供低延迟、高胜率的交易信号从而产生及时准确的交易信号，提供高效的工具和准确全面的数据去构造用户的策略，并进行回测以及优化，用户无需担忧基础架构及数据质量问题，利用本发明的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统用户可以随心所欲的调用庞大的金融数据库和数学模型，减少冲动投资的人为错误，强大的回测功能可以让用户在真金白银的实战前模拟测试，避免为错误的策略而付出昂贵代价。

以上所述是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (7)

1.基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，其特征在于，包括：

历史及实时行情数据处理模块，从第三方数据接口获取交易决策所需的历史数据，所述历史数据包括账户资金数据以及市场交易数据，用于为用户策略的高速试行提供稳定可靠地接入基础；

实时行情概率分布预测模块，用于实现对交易价格走势的动态概率分析和交易信号捕捉，为交易策略提供低延迟、高胜率的交易信号；

交易策略设计开发模块，用于提供完整的交易策略设计开发包，将复杂的交易逻辑封装成高度简化的自然语言；

交易策略历史回溯及评估模块，用于向用户提供交易策略历史回溯和评估服务，智能评估交易策略的盈利能力和风险偏好，并自动生成评估报告为用户提供客观公正的量化研究；

交易策略市场接入和交易管理模块，用于在策略的实现过程中，对回测数据/仿真数据/实时数据/交易数据采用一致的数据模型，并将解析机器学习模型的输出结果，根据系统设定选择的交易策略，生成交易指令序列；

系统监视及风险控制模块，用于提供完整的系统监视和风险控制服务，为用户提供直观稳定的交易环境；以及，

交易报告及量化分析模块，用于对交易单的完成度、延迟和哗点微观交易细节提供精确客观的量化分析。

2.如权利要求1所述的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，其特征在于，所述历史及实时行情数据处理模块包括数据压缩单元、高速缓存单元和低延迟主动响应单元。

3.如权利要求1所述的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，其特征在于，所述实时行情概率分布预测模块包括人工智能单元、动态概率分析单元和以及交易信号捕捉单元。

4.如权利要求1所述的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，其特征在于，所述交易策略设计开发模块包括交易逻辑编译封装单元。

5.如权利要求1所述的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，其特征在于，所述交易策略历史回溯及评估模块包括交易策略模拟单元，用于智能评估交易策略的盈利能力和风险偏好。

6.如权利要求1所述的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，其特征在于，所述交易策略市场接入和交易管理模块包括高速逻辑组单元和异步策略管理单元；

所述高速逻辑组单元，用于通过异步策略管理的方法确保交易单高速稳定的发送和反馈；

所述异步策略管理单元，用于对所有可交易期货产品价格和风险进行智能评估，创建交易组合，生成最佳入场价格和交易量。

7.如权利要求1所述的基于网络分布式计算的多模块自动化交易系统，其特征在于，所述系统监视及风险控制模块包括系统监视单元和定制化风险控制单元；

所述系统监视单元，用于为用户提供直观稳定的交易环境，采用策略开发流程化管理，对每一个可能存在风险的环节进行独立风险评估，确保策略从设计到执行始终处于风控单位的监视和管理下；

所述定制化风险控制单元包括：

单一策略风控部，用于在策略内部设置风控指标，强制生成止损/止盈订单；

组合策略风控部，用于在单一策略风控的基础上，计算头寸暴露，增加账户仓位监控、资金监控，对组合策略进行整体控制；

执行流程风控部，用于对策略的设计和执行进行全流程化管理，确保策略在实际交易前达到完整的分控指标和稳定性能。