CN103262114A - 证券买卖模拟系统 - Google Patents

Abstract

根据实施方式，行情模拟装置向市场模拟装置配送比现实的时刻快进的模拟时刻。上述行情模拟装置向第2存储器写入包含与上述模拟时刻相同的时刻在内的往日行情信息。上述行情模拟装置向算法处理装置配送该往日行情信息。上述算法处理装置对上述所配送的往日行情信息进行下单判断，并向第1存储器写入在所获得的下单内容中附加了该往日行情信息内的时刻的下单信息。上述算法处理装置向上述市场模拟装置发送该下单信息。上述市场模拟装置根据包含与上述模拟时刻相同的时刻在内的上述往日行情信息来制作行情板信息，并将行情板信息写入第3存储器。上述市场模拟装置对该行情板信息以及上述下单信息进行约定判断，并发送已获得的约定信息。

Description

证券买卖模拟系统

技术领域

本发明的实施方式涉及证券买卖模拟系统。

背景技术

以往的市场模拟器被制作用于通过手动来下单证券的订单管理系统（以下，称为OMS）。在这种市场模拟器中，从OMS画面输入包含买入价格以及买入数量的买入订单和包含卖出价格以及卖出数量的卖出订单，将各订单登记到行情板信息中，将行情板信息中的相同买入价格和卖出价格下的买入数量和卖出数量的一致部分作为买入约定·卖出约定而通知给OMS侧。另外，约定是指股票买卖成立。行情板信息是按照价格的降序对卖出价格·卖出数量／买入价格·买入数量进行一览表示的信息。此外，买入约定·卖出约定并不限于上述一致部分，以卖出最低价与买入成交数量的一致部分或买入最高价与卖出成交数量的一致部分也能成立。成交是指买卖股票时不指定所希望的价格的方法。

此外，市场模拟器按Tick输入行情信息，根据行情信息来制作行情板信息，与上述同样地对从OMS画面输入的买入订单或卖出订单进行约定，并作为买入约定·卖出约定通知给OMS侧。

这样的市场模拟器能够适当地执行直至向交易所下单并约定为止的OMS的交易处理等的执行确认试验。

现有技术文献

专利文献

专利文献1：日本特开2009－26225号公报

发明内容

发明所要解决的课题

但是，以往的市场模拟器虽然适用于OMS的交易处理，但根据本发明者的探讨，其存在以下问题。

例如，在市场模拟中，有时希望根据往日的市场价格下的行情Tick事件并通过下单判断来执行决定下单价格、下单数量的算法交易（trading）模拟，并执行基于下单判断时的事件时刻的行情板信息的约定模拟。但是，以往的市场模拟器存在的问题是：不能执行使用了过去市场价格的行情板信息的市场模拟。

此外，假设考虑市场模拟器执行了使用了过去市场价格的行情板信息的市场模拟的情况。该情况下，在市场模拟中使用由用户预先已制作的算法处理，算法交易的该算法处理中的过去的行情信息的读入和市场模拟器中的同日的行情信息的读入是非同步执行的。因此，通过算法处理进行的下单判断和通过市场模拟器进行的行情板信息的制作是非同步执行的。所以，会产生不能执行正确的市场模拟的问题。特别是，在高速地读入过去的行情信息的情况下，仅按照从通过算法处理进行的下单判断到通过市场模拟器进行的约定判断为止的响应时间差的量来进行基于行情信息的行情板信息的制作。结果，形成不能执行有意义的市场模拟的状况。

本发明所要解决的课题是提供一种即使高速地读入往日行情，也能够执行正确的市场模拟的证券买卖模拟系统。

用于解决课题的方法

实施方式的证券买卖模拟系统使用包含证券买卖的时刻的往日行情信息，并具备行情模拟装置、市场模拟装置、行情接收程序和下单执行程序。

算法处理装置执行基于由用于预先制作的算法处理程序的算法处理。算法处理包含：在配送上述往日行情信息时调用行情接收处理的处理；对通过上述行情接收处理所接收的往日行情信息进行下单判断的处理；将通过该下单判断所获得的下单内容送至上述行情接收处理的处理；在该下单内容送出后调用下单执行处理的处理。

上述行情模拟装置能够与算法处理装置进行通信。

上述市场模拟装置能够与上述行情模拟装置以及上述算法处理装置进行通信。

上述行情接收程序使上述算法处理装置执行行情接收处理。上述行情接收处理包含：在被上述算法处理调用时接收从上述行情模拟装置配送的往日行情信息的处理；将在上述所送出的下单内容中附加了该往日行情信息内的时刻的下单信息写入上述第1存储器的处理。

上述下单执行程序使上述算法处理装置执行上述下单执行处理。上述下单执行处理为在被上述算法处理调用时向上述市场模拟装置发送上述第1存储器内的下单信息的处理。

上述行情模拟装置向上述市场模拟装置配送比现实的时刻快进的模拟时刻。上述行情模拟装置的往日行情信息写入机构将包含与上述模拟时刻相同的时刻在内的上述往日行情信息写入第2存储器。上述行情模拟装置向算法处理装置配送该往日行情信息。

上述市场模拟装置根据包含与上述模拟时刻相同的时刻在内的上述往日行情信息来制作行情板信息，并将上述行情板信息写入第3存储器。上述市场模拟装置对该行情板信息以及上述下单信息进行约定判断，并发送已获得的约定信息。

附图说明

图1为表示一实施方式的证券买卖模拟系统以及其周边构成的示意图。

图2为表示同一实施方式的行情板信息的数据构造的示意图。

图3为用于说明同一实施方式的约定判断条件以及约定数量的示意图。

图4为用于说明同一实施方式的损益信息的计算的示意图。

图5为用于说明同一实施方式的动作的示意图。

图6为表示同一实施方式的往日行情信息的一例的示意图。

图7为表示同一实施方式的下单信息的一例的示意图。

图8为表示同一实施方式的订单受理信息的一例的示意图。

图9为用于说明同一实施方式的动作的示意图。

图10为表示同一实施方式的往日行情信息的一例的示意图。

图11为表示同一实施方式的约定信息的一例的示意图。

图12为表示同一实施方式的行情信息的一例的示意图。

具体实施方式

以下，使用附图，对一实施方式加以说明。另外，以下的各装置可以通过硬件构成或硬件资源与软件的组合构成的任一种来实施。作为组合构成的软件，使用预先从网络或存储介质安装到对应装置的计算机，并用于实现对应装置的功能的程序。

图1为表示一实施方式的证券买卖模拟系统以及其周边构成的示意图。该证券买卖模拟系统（证券买卖模拟系统）为用于针对执行由用户预先制作的算法处理的算法处理装置，验证该算法处理的系统。与此相伴，证券买卖模拟系统具备：往日行情存储装置10、行情模拟器（行情模拟装置）20、被算法处理调用的行情接收部31的行情接收程序和下单执行部33的下单执行程序、市场模拟器（市场模拟装置）40以及风险管理装置50。行情接收程序以及下单执行程序通过算法处理装置30来执行。行情模拟器20、算法处理装置30以及市场模拟器40可彼此进行通信。

在此，往日行情存储装置10为预先存储包含证券买卖时刻的往日行情信息，并可从行情模拟器20以及市场模拟器40进行读入的存储装置。在此，往日行情信息也被称为Tick，其为通过交易所等所配送的市场价格报道信息（行情）的一个接收单位。往日行情信息例如包含：表示证券买卖日期的日期、表示证券买卖的时刻的时间戳、识别证券品种的证券代码、表示证券的当前价格的当前价、表示证券的交易量的成交额、表示买入证券的预定价格的买入行情价、表示买入证券的预定数量的买入行情数量、表示卖出证券的预定价格的卖出行情价、表示卖出证券的预定数量的卖出行情数量、表示不指定价格的成交订单的卖出行情数量的卖出成交数量以及表示不指定价格的成交订单的买入行情数量的买入成交数量。另外，“时间戳”也称为“时刻数据”或仅称为“时刻”亦可。这一点对于其他信息的时间戳以及下单时间戳也是相同的。

行情模拟器20具备高倍速时刻计算部21、行情读入部22、第2存储器23以及行情配送部24。

高倍速时刻计算部21具有对比现实的时刻快进的高倍速时刻（模拟时刻）进行计算的功能和将已计算的高倍速时刻配送至市场模拟器40的功能。但是，高倍速时刻计算部21也可以将该高倍速时刻配送至算法处理装置30。

在此，高倍速时刻为在证券买卖模拟系统内所使用的时刻，在将高倍速时刻设为Th，将市场开始时刻设为9：00，将当前时刻设为Tc，将模拟开始时刻设为Ts，将高倍速数设为a时，高倍速时刻是如下式所示来进行计算的。

Th＝9：00＋（Tc－Ts）×a

例如，在当前时刻Tc＝10：00：50．000，模拟开始时刻Ts＝10：00：00．000，高倍速数a＝360时，高倍速时刻Th是如下式所示来进行计算的。

Th＝9：00：00．000＋（Tc－Ts）×a

＝9：00：00．000＋（10：00：50．000－10：00：00．000）×360

＝9：00：00．000＋5：00：00．000

＝14：00：00．000

行情模拟器20、算法处理装置30以及市场模拟器40是将这样的高倍速时刻Th作为系统时刻来工作的。另外，高倍速时刻Th例如也可通过按100微秒左右的定时器处理来计算。

此外，在例如想要将从9点至15点的6个小时（＝360分）设为1分的情况下，将高倍速数设定为360即可。高倍速数并不限于此，适当地使用与实时的行情配送速度的数100倍对应的200～900的范围内的任意值即可。

行情读入部22具有将包含与通过高倍速时刻计算部21计算出的高倍速时刻相同的时刻的时间戳的往日行情信息写入第2存储器23的往日行情信息写入功能。往日行情信息写入功能具有按从高倍速时刻计算部21配送的高倍速时刻，从往日行情存储装置10读入包含与该高倍速时刻相同的时刻的时间戳的往日行情信息的功能。此外，往日行情信息写入功能也可包含：将与高倍速时刻相同的时刻附加至该往日行情信息的功能；在该附加之后，若接受从市场模拟器40发送的约定信息，则以减去该约定信息中所示的被约定的数量的方式，对包含于该往日行情信息的行情数量进行更新的功能；在该更新之后，将该往日行情信息写入第2存储器23的功能。

或者，往日行情信息写入功能也可包含：将与高倍速时刻相同的时刻附加至该往日行情信息的功能；对该本次所附加的时刻与上一次所附加的时刻之差是否为一定的微小时间（10微秒左右）以下进行判断的功能；在所判断的结果是差为一定的微小时间以下的情况下，将包含本次所附加的时刻的往日行情信息写入第2存储器23的功能；在所判断的结果是差超过一定的微小时间的情况下，待机直至接受约定信息的功能；若在待机中接受约定信息，则以减去该约定信息中所示的被约定的数量的方式，对包含于该往日行情信息的行情数量进行更新的功能；在该更新之后，将该往日行情信息写入第2存储器23的功能。另外，作为一定的微小时间，例如可以使用10微秒，但并不限于此，例如也可适当地使用7～20微秒的范围内的值。

第2存储器23为行情读入部22以及行情配送部24可进行读出／写入的存储器，并暂时存储往日行情信息。

行情配送部24具有将第2存储器23内的往日行情信息配送至算法处理装置30的功能。

算法处理装置30通过由用户预先制作的算法处理程序的执行来执行算法处理，并通过由用户预先提供的行情接收程序以及下单执行程序的执行来执行行情接收处理以及下单执行处理。在此，算法处理装置30具备：行情接收部31、第1存储器32、下单执行部33以及下单判断部34。

行情接收部31为通过CPU（未作图示）执行存储于第1存储器32的行情接收程序来实现的功能部。行情接收程序为使算法处理装置30执行行情接收处理的程序，其中该行情接收处理包含：若被算法处理调用，则接收从行情模拟器20所配送的往日行情信息的处理；将向通过算法处理所送出的下单内容附加了该往日行情信息内的时刻的下单信息写入第1存储器32的处理。另外，行情接收处理还可包含：在通过算法处理的下单判断未获得下单内容，且从算法处理未送出下单内容的情况下，将表示下单判断已完成的主旨的下单判断完成通知发送至市场模拟器40的处理。证券买卖模拟系统提供给用户的程序是行情接收程序以及下单执行程序。提供的方法是作为对象类库来提供，并采取从基于用户所制作的算法处理程序的算法处理调用的方式。

第1存储器32为下单判断部31以及下单执行部33可进行读出／写入的存储器，例如，存储下单信息、订单受理信息以及约定信息。

下单执行部33为通过CPU（未作图示）执行存储于第1存储器32的下单执行程序来实现的功能部。下单执行程序为使算法处理装置30实现若被算法处理调用则将第1存储器32内的下单信息发送至市场模拟器40的处理的程序。另外，下单执行程序还使算法处理装置30实现将从市场模拟器40单独接受的订单受理信息、约定信息以及行情信息写入第1存储器32的处理。

下单判断部34为通过CPU（未作图示）执行存储于第1存储器32的算法处理程序来实现的功能部。算法处理程序为使算法处理装置30执行算法处理的程序，其中该算法处理包含：若从行情模拟器20配送往日行情信息，则调用行情接收处理的处理（接收回调处理）；对通过行情接收处理所接收的往日行情信息进行下单判断的处理；将通过该下单判断所获得的下单内容送至行情接收处理的处理；在该下单内容的送出之后调用下单执行处理的处理。此外，算法处理还可以包含对从行情模拟器20配送的高倍速时刻与预先设定的下单时刻进行比较，在两者一致时，向第1存储器32写入将该高倍速时刻附加到了预先设定的下单内容的下单信息的处理（定时器起动处理）。此外，算法处理还可以包含在通过约定信息的接收等进行了下单判断的情况下，同样地将高倍速时刻附加到下单内容来制作下单信息的处理。另外，下单信息例如包含：表示下单时刻的下单时间戳、识别证券品种的证券代码、表示是买入还是卖出证券的买卖、表示是以卖出行情价卖出、以买入行情价买入还是以当前价买入的价格条件、表示证券买卖的数量的数量、表示以收盘价进行买卖等的条件的执行条件等。

市场模拟器40具备：行情读入部41、第3存储器42、接收部43以及约定判断部44。

行情读入部41具有根据包含与从行情模拟器20所配送的高倍速时刻相同的时刻的往日行情信息来制作行情板信息，并将行情板信息写入第3存储器42的行情板信息写入功能。行情板信息写入功能具有：按从行情模拟器20所配送的高倍速时刻，从往日行情存储装置10读入包含与该高倍速时刻相同的时刻的往日行情信息的功能；按从行情模拟器20所配送的高倍速时刻，以包含该所读入的往日行情信息内的时刻的方式来制作行情板信息的功能。另外，在往日行情信息通过差分来表示卖出行情价以及卖出行情数量的情况下，按品种在时间序列中以每个接收的累计运算来制作一日的行情板信息。若要补充的话，则往日行情信息是由实际从交易所接收到的行情信息累积而成的，是每个信息变更的仅变更信息部的瞬间信息，数据构造与行情板信息42a相同。为了制作行情板信息42a，将往日行情信息读入时间序列并对变更部进行改写更新即可。

第3存储器42为行情读入部41、接收部43以及约定判断部44可进行读出／写入的存储器，例如，存储行情板信息42a、未约定的下单信息42b以及约定信息42c。

例如，如图2所示，行情板信息42a包含日期、时间戳（时刻数据）、证券代码、多个卖出行情价、多个卖出行情数量、多个买入行情价、多个行情数量、卖出成交数量、买入成交数量、当前价格以及表示成交额的项目名及其设定值。

接收部43具有：从算法处理装置30接收下单信息的功能；将所接收的下单信息写入第3存储器42的功能。另外，接收部43也可以不将所接收的下单信息写入第3存储器42而是送至约定判断部44。此外，接收部43还可以具有若接受从算法处理装置30所发送的下单判断完成通知，则向行情模拟器20发送第3存储器内的约定信息42c的功能。

约定判断部44具有对被写入第3存储器42的行情板信息42a以及从算法处理装置30所接收的下单信息进行约定判断，并发送所获得的约定信息的功能。

在此，约定信息例如包含表示下单时刻的时间戳、证券代码、表示已约定价格的约定价格和买入数量（或者卖出数量）。

另外，约定判断部44还可以具有：基于包含于从算法处理装置所接收的下单信息的时刻，从第3存储器42读出包含该时刻以后的紧接着的时刻的行情板信息42a的功能；在对该所接收的下单信息以及该所读出的行情板信息42a进行了约定判断的结果是表示约定不成立的情况下，将该下单信息作为未约定的下单信息42b写入第3存储器42的功能；在对该所读出的未约定的下单信息42b以及所读出的行情板信息42a进行了约定判断的结果是表示约定成立的情况下，从第3存储器42删除该未约定的下单信息42b，并将表示该已成立的约定的约定信息42c写入第3存储器42的功能。

此外，约定判断部44还可以具有若接受从算法处理装置30所发送的下单判断完成通知，则向行情模拟器20发送第3存储器42内的约定信息42c的功能。

若进行补充的话，则约定判断部44具有对接收部43所接收的下单信息执行以下的检索（i）以及（ii）的功能。

（i）行情板信息的反向买卖检索

约定判断部44从第3存储器42检索满足行情板信息时间戳≦下单信息时间戳的条件的最初的行情板信息42a。即，约定判断部44从第3存储器42检索下单后的紧接着的行情板信息42a。

（ii）下单信息的反向买卖检索

约定判断部44从第3存储器42检索满足过去的反向买卖的未约定的下单信息的时间戳＜本次下单时间戳的条件的未约定的下单信息42b。即，约定判断部44从第3存储器42检索与本次下单相比的过去所下单的反向买卖的所有未约定的下单信息42b。

另外，约定判断部44在该（ii）的执行之后进行约定判断，因此，如果在下单时存在反向买卖的行情数量，且不即时进行买卖，则作为未约定的下单信息42b登记。其后，在通过反向买卖的下单信息的接收或包含反向买卖的行情值的行情板信息的制作而使约定成立时（高倍速时刻），能够发送约定信息。

此外，约定判断部44具有对行情读入部41所制作的行情板信息执行以下的检索（iii）的功能。

（iii）下单信息的反向买卖检索

约定判断部44从第3存储器42检索满足行情板信息的时间戳＞下单信息的时间戳的条件的下单信息。即，约定判断部44从第3存储器42检索与所制作的行情板信息相比过去所下单的所有未约定的下单信息。

此外，如图3所示，约定判断部44使用四种约定判断条件以及约定数量。即，在买方一侧，指定了希望价格的限价订单的情况下，约定限价以下的多个卖出行情价的行情数量的量。此外，在买方一侧，不指定价格的成交订单的情况下，约定最佳交易价格的行情数量。另一方面，在卖方一侧，指定了希望价格的限价订单的情况下，约定限价以上的多个买入行情价的行情数量的量。此外，在卖方一侧，不指定价格的成交订单的情况下，约定最佳交易价格的行情数量。

风险管理装置50具备：接收部51、第4存储器52、损益计算部53、损益记录部54以及监控部55。

接收部51具有：从市场模拟器40接收约定信息以及行情信息的功能；将所接收的约定信息以及行情信息写入第4存储器52的功能。另外，接收部51也可不将所接收的约定信息以及行情信息写入第4存储器52而是送至损益计算部53。

第4存储器52为接收部51、损益计算部53、损益记录部54以及监控部55可进行读出／写入的存储部，存储约定信息、行情信息以及损益信息。

损益计算部53具有：基于从市场模拟器40所发送的约定信息来计算损益信息的功能；将所计算的损益信息写入第4存储器52的功能。在此，损益信息也可设为持仓损益信息（持仓金额）。另外，如图4所述，损益信息包括买入数量、卖出数量、Net数量（position）、买入金额、卖出金额、持仓金额、损益以及VAR的项目，分别如下地进行计算。另外，损益信息也可按证券代码进行计算。

买入数量＝买入数量的累计

卖出数量＝卖出数量的累计

Net数量＝买入数量－卖出数量

买入金额＝Σ买入数量×约定价格

卖出金额＝Σ卖出数量×约定价格

持仓金额＝Net数量×当前价

损益＝持仓金额－买入金额＋卖出金额

VAR＝损益的标准偏差

损益记录部54具有制作第4存储器52内的损益信息中包含按日期的最终的损益信息和该日期的按日损益信息，并将该按日损益信息写入第4存储器52的功能。

监控部55具有显示第4存储器52内的损益信息以及按日损益信息的功能。

接下来，使用图5～图12说明如以上那样构成的证券买卖模拟系统的动作。另外，设为在算法处理装置30中，行情接收程序、下单判断程序以及下单执行程序正在通过未作图示的CPU执行，且各功能部31、33、34被实现。此外，各信息d1～d5中与动作说明无关的数据的记载被省略。

首先，在行情模拟器20中，高倍速时刻计算部21计算比现实的时刻快进的高倍速时刻，并向市场模拟器40以及算法处理装置30配送该高倍速时刻（ST1）。

现在，设高倍速时刻为9：00：01．234。

在行情模拟器20中，如图5以及图6所示，行情读入部22从往日行情存储装置10读入包含与该高倍速时刻相同的时刻的时间戳的往日行情信息d1并写入第2存储器23。行情配送部24向算法处理装置30配送第2存储器23内的往日行情信息d1（ST2）。

在市场模拟器40中，行情读入部41按在步骤ST1所配送的高倍速时刻，从往日行情存储装置10读入包含与该高倍速时刻相同的时刻的往日行情信息d1（ST3）。此外，行情读入部41按该高倍速时刻，以包含该读入的往日行情信息内的时刻的方式来制作行情板信息42a。

另一方面，在算法处理装置30中，若在步骤ST2配送往日行情信息d1，则下单判断部34的算法处理调用行情接收部31的行情接收处理。行情接收部31的行情接收处理若被算法处理调用，则接收从行情模拟器20所配送的往日行情信息。此外，下单判断部34的算法处理对通过行情接收处理所接收的往日行情信息进行下单判断，并将所获得的下单内容送至行情接收处理。行情接收部31的行情接收处理向第1存储器32写入将该往日行情信息内的时刻附加到了通过算法处理所送出的下单内容的下单信息（ST4）。在此，作为下单判断的算法，例如，使用在接收了包含卖出行情价＝100的行情信息的情况下，制作包含卖出行情价－1日元的买入行情价（＝99）的下单信息的内容的算法。另外，在通过算法处理的下单判断未获得下单内容，且从算法处理未送出下单内容的情况下，行情接收部31的行情接收处理向市场模拟器40发送表示下单判断已完成的主旨的下单判断完成通知。但是，在本实施方式中，主要对获得了下单信息的情况加以记述。

在算法处理装置30中，下单判断部34的算法处理在下单内容送出之后调用下单执行处理。下单执行部43的下单执行处理若被算法处理调用，则如图7所示，向市场模拟器40发送第1存储器32内的下单信息d2（ST5）。

在市场模拟器40中，接收部43接收下单信息d2并送至约定判断部44。另外，接收部43在接受了下单判断完成通知的情况下，向行情模拟器20发送第3存储器内的约定信息。但是，在本实施方式中，主要对接收了下单信息的情况加以记述。

约定判断部44对第3存储器42内的行情板信息42a以及所接收的下单信息进行约定判断。在该9：00的时刻，由于不存在与下单信息d2内的买卖“2：买入”和价格“99”对应的卖出行情价“99”，所以，表示对下单信息d2以及行情板信息42a进行了约定判断的结果是约定不成立（ST6），因此，将该下单信息d2作为未约定的下单信息写入第3存储器42。然后，如图8所示，约定判断部44向算法处理装置30发送包含下单信息d2的内容的订单受理信息d3（ST7）。

接下来，如图9所示，设高倍速时刻变为9：05：02．001。

在市场模拟器40中，与上述同样地，如图10所示，行情读入部41从往日行情存储装置10读入包含与所配送的高倍速时刻相同的时刻的往日行情信息d1。另外，设该往日行情信息d1还包含卖出行情价“99”。行情读入部41以包含该往日行情信息内的时刻的方式来制作行情板信息42a。

此外，约定判断部44从第3存储器42检索与所制作的行情板信息42a相比过去所下单的所有未约定的下单信息。然后，约定判断部44对所制作的行情板信息42a以及所检索的下单信息进行约定判断，由于存在与未约定的下单信息d2内的买卖“2：买入”和价格“99”对应的卖出行情价“99”，所以，获得表示约定成立的结果（ST8）。由此，约定判断部44从第3存储器42删除该未约定的下单信息，并在将表示该已成立约定的约定信息42c写入第3存储器42之后，如图11所示，向行情模拟器20、算法处理装置30以及风险管理装置50发送约定信息d4。此外，如图12所示，约定判断部44向风险管理装置50发送行情信息d5。

在风险管理装置50中，接收部51将所接收的约定信息以及行情信息送至损益计算部53。损益计算部53基于约定信息，按证券代码将数量、各金额相加并实时计算损益信息。然后，损益计算部53将所计算的损益信息写入第4存储器52。此外，损益记录部54制作第4存储器52内的损益信息中包含按日期的最终损益信息和该日期的按日损益信息，并将该按日损益信息写入第4存储器52。

监控部55显示第4存储器52内的损益信息以及按日损益信息。

接着，在行情模拟器20中，行情读入部22将与高倍速时刻相同的时刻附加到该往日行情信息。此外，行情读入部22在该附加之后，若接受从市场模拟器40所发送的约定信息d4，则以减去该约定信息d4中所示的已约定的数量的方式，对包含于该往日行情信息的行情数量进行更新。然后，行情读入部22在该更新之后，将该往日行情信息写入第2存储器23。

以下，与上述同样地执行处理。

另外，行情读入部22也可如以下那样地工作。即，行情读入部22在将与高倍速时刻相同的时刻附加到了该往日行情信息之后，对该本次所附加的时刻与上一次所附加的时刻之差是否在一定的微小时间（例如，10微秒）以下进行判断。此外，在判断的结果是差为一定的微小时间以下的情况下，行情读入部22将包含本次所附加的时刻的往日行情信息写入第2存储器23。另一方面，在判断的结果是差超过一定的微小时间的情况下，行情读入部22待机直至接受约定信息。行情读入部22若在待机中接受约定信息，则以减去该约定信息中所示的已约定的数量的方式，对包含于该往日行情信息的行情数量进行更新。然后，在该更新之后，将该往日行情信息写入第2存储器23。

无论何种情况，在往日行情信息的写入之后，与上述同样地执行处理。

如上所述，根据本实施方式，通过基于行情模拟器20所计算的高倍速时刻来执行往日行情信息的读入、下单信息的制作、行情板信息的制作以及约定判断的构成，能够使这些往日行情信息内的时间戳、下单信息内的下单时间戳、行情板信息内的时间戳同步，因此，即使高速地读入往日行情，也能够执行正确的市场模拟。

此外，通过使下单信息内的下单时间戳与行情板信息内的时间戳同步的构成，能够正确地模拟包含于约定信息的约定价格、约定数量。并且，也能够将损益结果作为以往日市场价格执行的内容进行模拟，因此，能够执行算法处理装置30的正确损益模拟。基于该正确的损益模拟的结果，用户对下单判断部34的算法处理程序进行改良，由此，能够对算法处理装置30进行调谐。

并且，在行情模拟器20中，以减去从市场模拟器40所发送的约定信息d4中所示的已约定的数量的方式，对包含于往日行情信息的行情数量进行更新，因此，能够在往日行情信息中反映约定信息，因此，能够执行更正确的损益模拟。

另外，上述各实施方式中所记载的手法也可以作为能够使计算机执行的程序，收纳于磁盘（软盘（注册商标）、硬盘等）、光盘（CD－ROM、DVD等）、磁光盘（MO）、半导体存储器等的存储介质并发布。

此外，作为该存储介质，只要是能够存储程序且计算机可读取的存储介质，其存储形式可以是任何形态。

此外，基于从存储介质安装至计算机的程序的指示在计算机上工作的OS（操作系统）或数据库管理软件、网络软件等的MW（中间件）等也可以执行用于实现上述实施方式的各处理的一部分。

并且，各实施方式中的存储介质并不限于独立于计算机的介质，也包含对通过LAN或网络等所传送的程序进行下载及存储或暂时存储的存储介质。

此外，存储介质并不限于一个，通过多个介质来执行上述的各实施方式中的处理的情况也包含于本发明的存储介质中，介质构成可以是任何构成。

另外，各实施方式中的计算机是基于存储于存储介质的程序来执行上述各实施方式中的各处理的，可以是由一个个人计算机等构成的装置、多个装置进行了网络连接的系统等的任意构成。

此外，各实施方式中的计算机并不限于个人计算机，也包括信息处理设备中所包含的运算处理装置、微型计算机等，是能够通过程序实现本发明的功能的设备、装置的总称。

另外，对本发明的几个实施方式进行了说明，但这些实施方式是作为例子公开的，其意图并不在于限定发明的范围。这些新颖的实施方式可以通过其他各种形态进行实施，在不脱离发明的主旨的范围内，能够进行各种省略，置换，变更。这些实施方式或其变形包含于发明的范围或主旨中，并包含于权利要求书中所记载的发明及其等同的范围内。

Claims (10)

1.一种证券买卖模拟系统，使用了包含证券买卖的时刻在内的往日行情信息，具备：

行情模拟装置（20），能够与算法处理装置（30）进行通信，该算法处理装置执行基于由用户预先制作的算法处理程序的算法处理，上述算法处理包含：在配送了上述往日行情信息的情况下调用行情接收处理的处理；对通过上述行情接收处理接收的往日行情信息进行下单判断的处理；将通过该下单判断获得的下单内容送出至上述行情接收处理的处理；以及在该下单内容送出后调用下单执行处理的处理；

市场模拟装置（40），能够与上述行情模拟装置以及上述算法处理装置进行通信；

行情接收程序，用于使上述算法处理装置执行行情接收处理，该行情接收处理包含：在被上述算法处理调用的情况下接收从上述行情模拟装置配送来的往日行情信息的处理；以及将在上述送出的下单内容中附加了该往日行情信息内的时刻的下单信息写入第1存储器（32）的处理；以及

下单执行程序，使上述算法处理装置执行下单执行处理，该下单执行处理是在被上述算法处理调用的情况下向上述市场模拟装置发送上述第1存储器内的下单信息的处理，

上述行情模拟装置具备：

向上述市场模拟装置配送比现实的时刻快进的模拟时刻的机构（21）；

往日行情信息写入机构（22），将包含与上述模拟时刻相同的时刻在内的上述往日行情信息写入第2存储器（23）；以及

向上述算法处理装置配送该往日行情信息的机构（24），

上述市场模拟装置具备：

行情板信息写入机构（41），根据包含与上述模拟时刻相同的时刻在内的上述往日行情信息来制作行情板信息，并将上述行情板信息写入第3存储器（42）；以及

对该行情板信息以及上述下单信息进行约定判断，并发送已获得的约定信息的机构（44）。

2.根据权利要求1所述的证券买卖模拟系统，

还具备能够与上述市场模拟装置进行通信的风险管理装置（50），

上述风险管理装置，具备：

基于上述发送的约定信息来计算损益信息的机构（53）；以及

显示上述损益信息的机构（55）。

3.根据权利要求2所述的证券买卖模拟系统，其中，

上述损益信息为持仓损益信息。

4.根据权利要求1所述的证券买卖模拟系统，

还具备预先存储上述往日行情信息，并能够从上述行情模拟装置以及上述市场模拟装置进行读入的存储机构（10），

上述往日行情信息写入机构（22）具备在每个上述配送的模拟时刻，从上述存储机构读入包含与该模拟时刻相同的时刻在内的上述往日行情信息的机构，

上述行情板信息写入机构（41）具备：

在每个上述配送的模拟时刻，从上述存储机构读入包含与该模拟时刻相同的时刻在内的上述往日行情信息的机构；以及

在每个上述配送的模拟时刻，以将该已读入的往日行情信息内的时刻包含在内的方式来制作上述行情板信息的机构。

5.根据权利要求4所述的证券买卖模拟系统，其中，

上述市场模拟装置还具备：

从上述算法处理装置接收上述下单信息的机构（43）；

基于上述接收到的下单信息中包含的时刻，从上述第3存储器读出包含该时刻以后紧接着的时刻在内的行情板信息的机构（44）；

在对上述接收到的下单信息以及上述读出的行情板信息进行约定判断而得到的结果是表示约定不成立的情况下，将该下单信息作为未约定的下单信息写入上述第3存储器的机构（44）；

基于上述接收到的下单信息中包含的时刻，从上述第3存储器读出包含该时刻之前的时刻在内的未约定的下单信息的机构（44）；以及

在对上述读出的未约定的下单信息以及上述读出的行情板信息进行约定判断而得到的结果是表示约定成立的情况下，从上述第3存储器删除该未约定的下单信息，并将表示该已成立的约定的约定信息写入上述第3存储器的机构（44）。

6.根据权利要求1所述的证券买卖模拟系统，其中，

上述市场模拟装置还具备：

从上述算法处理装置接收上述下单信息的机构（43）；以及

将上述接收到的下单信息写入上述第3存储器的机构（43）。

7.根据权利要求1所述的证券买卖模拟系统，其中，

上述行情模拟装置还具备向上述算法处理装置配送上述模拟时刻的机构（24），

上述算法处理还包含：将上述配送的模拟时刻与预先设定的下单时刻相比较，在两者一致时，将预先设定的下单内容送出至上述行情接收处理的处理。

8.根据权利要求1所述的证券买卖模拟系统，其中，

上述市场模拟装置还具备：

从上述算法处理装置接收上述下单信息的机构（43）；

基于上述接收到的下单信息中包含的时刻，从上述第3存储器读出包含该时刻以后紧接着的时刻在内的行情板信息的机构（44）；

在对上述接收到的下单信息以及上述读出的行情板信息进行约定判断而得到的结果是表示约定不成立的情况下，将该下单信息作为未约定的下单信息写入上述第3存储器的机构（44）；

基于上述接收到的下单信息中包含的时刻，从上述第3存储器读出包含该时刻之前的时刻在内的未约定的下单信息的机构（44）；以及

在对上述读出的未约定的下单信息以及上述读出的行情板信息进行约定判断而得到的结果是表示约定成立的情况下，从上述第3存储器删除该未约定的下单信息的机构（44）。

9.根据权利要求1所述的证券买卖模拟系统，其中，

上述往日行情信息写入机构具备：

将与上述模拟时刻相同的时刻附加到该往日行情信息中的机构；

在上述附加之后，在接受上述发送的约定信息的情况下，以减去该约定信息所示出的已约定的数量的方式，对该往日行情信息中包含的行情数量进行更新的机构；以及

在上述更新之后，将该往日行情信息写入上述第2存储器的机构。

10.根据权利要求1所述的证券买卖模拟系统，其中，

上述行情接收处理还包含：在通过上述下单判断未获得下单内容，且没有从上述算法处理送出下单内容的情况下，向上述市场模拟装置发送下单判断完成通知的处理，该下单判断完成通知表示上述下单判断已完成的情况，

上述市场模拟装置还具备：

在上述约定判断的结果是表示约定成立的情况下，将表示该已成立的约定的约定信息写入上述第3存储器的机构（44）；以及

在接受到上述发送的下单判断完成通知的情况下向上述行情模拟装置发送上述第3存储器内的约定信息的机构（44），

上述往日行情信息写入机构具备：

将与上述模拟时刻相同的时刻附加到该往日行情信息的机构；

判断该本次附加的时刻与上一次附加的时刻之差是否为一定微小时间以下的机构；

在上述判断的结果是上述差为一定微小时间以下的情况下，将包含上述本次附加的时刻在内的往日行情信息写入上述第2存储器的机构；

在上述判断的结果是上述差超过一定微小时间的情况下，待机直至接受到上述约定信息为止的机构；

在上述待机中接受到上述约定信息的情况下，以减去该约定信息中所示出的已约定的数量的方式，对该往日行情信息中包含的行情数量进行更新的机构；以及

在上述更新之后，将该往日行情信息写入上述第2存储器的机构。

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