CN103020861A - 用于金融证券行业的中间业务平台系统 - Google Patents

Abstract

本发明涉及用于金融证券行业的中间业务平台系统，包括中间业务接入平台主框架、监控与管理子系统模块、认证服务模块、Fix引擎子系统模块及第三方系统接入客户端、后台系统适配器模块、监控/管理客户端模块；中间业务接入平台主框架进行模块加载及协调模块间通讯，传递证券公司第三方接口协议；认证服务模块即认证子系统，后台系统适配器和第三方系统接入客户端；监控与管理子系统模块，监控Fix引擎子系统模块交易情况，加密/解密策略配置，后台系统适配器和第三方系统接入客户端的接入权限；Fix引擎子系统模块及第三方系统接入客户端，通过fix引擎子系统进行信息交换。实现证券内部前台和后台系统相分离，高效进行系统间数据交换。

Description

用于金融证券行业的中间业务平台系统

技术领域

本发明涉及一种用于金融证券行业的中间业务平台系统。

背景技术

近年来随着国家经济水平的高速发展，国内证券行业的进一步开放促使证券行业竞争加剧，信息化成为提高竞争力的重要方面，促使IT应用软件系统的建设由点到面稳步推进。现状为业务系统主要还是以交易为主；以客户为中心还停留在理念层面；管理信息化系统也想对薄弱。

资本市场全球化趋势明显，跨境交易将以每年40%的速度增长。我国证券市场的市场化和国际化进程正在加快，迫使证券公司在IT应用上加大投入力度，开始由放任式经营转向精准性经营。本系统可以很好的将管理系统和业务系统相融合提供竞争力，满足规模扩大和专业化高效服务的需要；对IT运维提出更高的要求，要求导入的系统维护方便、接口灵活、扩展性强。

目前，各证券公司缺乏系统性的IT规划，缺乏精细化管理，内部新旧系统间及公司与各机构间的接口不一，无法高效进行系统间数据交换；市场上还没有合适的产品满足高效数据交换的需要，如果证券公司自身投入，则成本过高，也不具行业的广泛性。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术存在的不足，提供一种用于金融证券行业的中间业务平台系统，证券公司内部的前台和后台系统相分离，高效进行系统间数据交换。

本发明的目的通过以下技术方案来实现：

用于金融证券行业的中间业务平台系统，特点是：包括中间业务接入平台主框架、监控与管理子系统模块、认证服务模块、Fix引擎子系统模块及第三方系统接入客户端、后台系统适配器模块、监控/管理客户端模块；

所述中间业务接入平台主框架进行模块加载及协调模块间通讯，传递证券公司第三方接口协议；

所述认证服务模块即认证子系统，认证交易方，对任何访问后台系统的接入节点与第三方进行相关的安全验证，只有通过认证服务器认证之后才可安全访问；

所述监控与管理子系统模块，监控Fix引擎子系统模块的交易情况，加密/解密策略配置，后台系统适配器和第三方系统接入客户端的接入权限；

所述Fix引擎子系统模块及第三方系统接入客户端，作为fix协议的交易方，通过fix引擎子系统进行信息交换；

所述后台系统适配器模块，针对多个后台系统模块的业务，按照类型划分不同的适配器模块，与后台系统模块协议的转换，当需求增加，只需将后台业务系统开发，注册到中间业务平台，中间业务平台在收到第三方系统和后台业务系统的交易时，载入对应的后台系统适配器模块，进行数据交换；

所述监控/管理客户端模块包括接入点管理模块、监控管理模块、加密管理模块、统计报表模块及权限管理模块。

进一步地，上述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，所述监控与管理子系统模块，监控fix引擎子系统交易情况， 即Session数、CA数、网络流量、交易双方连接，实时接收、发送消息数；后台适配器，接入点拓扑结构图，结构图样式可设置；接入点运行状态及各种运行信息，包括CPU使用率、内存占有率、线程数。

更进一步地，上述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，所述认证服务模块，对任何访问后台系统的接入点与第三方进行验证，其验证流程为系统用户注册，认证服务器验证发放证书，访问后台系统，即后台适配器和第三方系统。

更进一步地，上述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，所述监控与管理子系统模块，自动记录事件日志、错误日志、消息日志、警告日志，进行日志分析，为错误跟踪、决策判断提供可靠依据；事件日志模块包括记录消息时间、消息类型、消息内容、设备类型及编号；错误、警告日志以图表形式展示，便于错误日志、警告日志的分析。

更进一步地，上述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，所述Fix引擎子系统模块及第三方系统接入客户端，对第三方系统的协议转换，第三方系统与后台系统交互信息的转化，并进行加密/解密、接入端维护，第三方系统接入的IP、名称、类型信息；导入加密/解密API、同步服务器信息，链接之前同步服务器和本地信息，获取服务器加密/解密配置。

再进一步地，上述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，所述后台系统适配器模块，将所有交易数据转换成为标准协议，数据格式统一。

再进一步地，上述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，所述监控/管理客户端模块，其统计报表模块包括故障预警报表，用于分析错误日志及预警报告分析；Fix消息分析图表，用于实现可视化消息类型分析；流量分析图表，用于分析Fix消息流量分析；其接入点管理模块，包括后台系统适配器和第三方系统接入客户端。

再进一步地，上述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，还包括流量控制模块和负载均衡管理模块，

流量控制模块，第三方适配器对第三方系统进行流量控制，当第三方系统流量超出后台所能处理的流量后，第三方适配器将控制流入数据；对于第三方系统接入第一个第三方适配器进行流量控制，流量按照单个第三方系统的接收消息数/秒指标进行设定，多个第三方系统接入一个第三方适配器的时候，针对不同的第三方系统接入分别指定流量限制参数；当流量超出限流设定值的时，第三方适配器将按照超出比例拒绝第三方系统的消息请求，拒绝原因为流量超出设定上限值，直到流量恢复到流量限制设定参数值以下为止，即时流量按照100ms的间隔时间进行移动平均采集计算；

负载均衡管理模块，当数据流量超出后台适配器设定流量，中间业务平台根据既定的负载均衡规则调整数据流向；对于连接后台机的后台适配器支持基于Session的负载均衡管理，负载均衡的实现是在第一层第三方适配器，即连接后台适配器的第三方适配器，通过监控管理平台，向后台适配器申请Session连接的时候，根据指定的负载均衡规则，由监控管理平台指派合适的后台适配器进行连接；实现第三方适配器优先，即连接后台适配器的第三方适配器指定优先连接的后台适配器，无指定时按照其它规则指派；日均消息负载优先，即根据移动平均法算出的后台适配器日均消息处理量，优先指派消息处理量低的后台适配器，无指定时按照其它规则指派；静态轮循，即负载均衡范围内的所有后台适配器优先值相等，按照顺序进行指派后台适配器。

本发明技术方案突出的实质性特点和显著的进步主要体现在：

本发明实现证券公司内部的前台和后台系统相分离，高效进行系统间数据交换。高性能通信以及协议转换，业务可视化监控，基于实时数据对业务的深度分析，支持国内金融现实应用的Fix引擎以及协议。

附图说明

下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明：

图1：中间业务平台系统的功能模块示意图；

图2：中间业务平台系统的模块关系结构示意图；

图3：中间业务平台系统的物理部署架构示意图；

图4：中间业务平台Session负载均衡示意图。

具体实施方式

如图1所示，中间业务平台系统的功能模块，包括安全认证功能模块2、监控管理模块3、日志分析功能模块4、流量控制模块5、负载均衡功能模块6、级联配置功能模块7、开放接口功能模块8及其他功能模块9。其中，安全认证功能模块2负责认证交易方（后台系统适配器和第三方系统接入客户端），增强证券公司内部的核心关键系统的安全性，对任何访问后台系统的接入点与第三方进行相关的验证，其验证流程为系统用户注册，认证服务器验证发放证书，访问后台系统（后台适配器和第三方系统）；监控管理模块3实现多方位后台监控，包括后台适配器、接入点拓扑图及接入点运行状态/各种运行信息；日志分析功能模块4监控管理模块自动记录的事件日志、预警日志并对日志进行详细分析；流量控制模块5实现原理第三方适配器会对第三方系统进行流量控制，当第三方系统的流量超出后台所能处理的流量后，第三方适配器将按照超出比例拒绝第三方系统的消息请求（拒绝原因为流量超出设定上限值），直到流量恢复到流量限制设定参数值以下为止；负载均衡功能模块6与流量控制模块5是相辅相成的，其实现是在第一层第三方适配器（即连接后台适配器的第三方适配器）通过监控管理平台，向后台适配器申请Session连接的时候，根据指定的负载均衡规则，由监控管理平台指派合适的后台适配器进行连接；级联配置功能模块7，在传统机构中，由于各个业务协作单位、及其子单位、甚至涉及证券公司股东单位，与现行技术应用水平不一致，导致在开拓新业务方式、接入新的协作单位时需要开发多种通讯方式，实现多种不同的协议规范，接入中间业务平台系统1可以有效解决业务扩展问题，各网络不通问题；开放接口功能模块8提供了灵活便捷的系统及业务可扩展功能，为系统扩展提供扩展接口，导入API业务扩展通过业务指令修改配置文件到达前台系统；其他功能模块9主要包括远程部署、预警机制及报警功能，其中预警机制包括最新故障预警、故障预警历史记录及故障预警参数设置。

如图2所示，用于金融证券行业的中间业务平台系统，包括中间业务接入平台主框架11、监控与管理子系统模块12、认证服务模块13、Fix引擎子系统模块14及第三方系统接入客户端15、后台系统适配器模块16、监控/管理客户端模块17；

中间业务接入平台主框架11进行模块加载及协调模块间通讯，传递证券公司第三方接口协议；

认证服务模块13即认证子系统，认证交易方，后台系统适配器和第三方系统接入客户端；认证服务模块13，对任何访问后台系统的接入点与第三方进行验证，其验证流程为系统用户注册，认证服务器验证发放证书，访问后台系统，即后台适配器和第三方系统。

监控与管理子系统模块12，监控Fix引擎子系统模块的交易情况，加密/解密策略配置，后台系统适配器和第三方系统接入客户端的接入权限；监控与管理子系统模块12，监控fix引擎子系统交易情况， 即Session数、CA数、网络流量、交易双方连接，实时接收、发送消息数；后台适配器，接入点拓扑结构图，结构图样式可设置；接入点运行状态及各种运行信息，包括CPU使用率、内存占有率、线程数。监控与管理子系统模块12，自动记录事件日志、错误日志、消息日志、警告日志，进行日志分析，为错误跟踪、决策判断提供可靠依据；事件日志模块包括记录消息时间、消息类型、消息内容、设备类型及编号；错误、警告日志以图表形式展示，便于错误日志、警告日志的分析。

Fix引擎子系统模块14及第三方系统接入客户端15，作为fix协议的交易方，通过fix引擎子系统进行信息交换；Fix引擎子系统模块14及第三方系统接入客户端15，对第三方系统的协议转换，第三方系统与后台系统交互信息的转化，并进行加密/解密、接入端维护，第三方系统接入的IP、名称、类型信息；导入加密/解密API、同步服务器信息，链接之前同步服务器和本地信息，获取服务器加密/解密配置。

后台系统适配器模块16，针对多个后台系统模块的业务（柜台系统18、数据中心19、其他系统20），按照类型划分不同的适配器模块，与后台系统模块协议的转换，当需求增加，只需将后台业务系统开发，注册到中间业务平台，中间业务平台在收到第三方系统和后台业务系统的交易时，载入对应的后台系统适配器模块，进行数据交换；后台系统适配器模块16，将所有交易数据转换成为标准协议，数据格式统一。

监控/管理客户端模块17包括接入点管理模块、监控管理模块、加密管理模块、统计报表模块及权限管理模块；其统计报表模块包括故障预警历史报表、故障预警次数分析报表、Fix消息类型分析报表和流量分析报表，故障预警报表，用于分析错误日志及预警报告分析；Fix消息分析图表，用于实现可视化消息类型分析；流量分析图表，用于分析Fix消息流量分析；其接入点管理模块，包括后台系统适配器和第三方系统接入客户端。

还包括流量控制模块和负载均衡管理模块，流量控制模块，第三方适配器对第三方系统进行流量控制，当第三方系统流量超出后台所能处理的流量后，第三方适配器将控制流入数据；对于第三方系统接入第一个第三方适配器进行流量控制，流量按照单个第三方系统的接收消息数/秒指标进行设定，多个第三方系统接入一个第三方适配器的时候，针对不同的第三方系统接入分别指定流量限制参数；当流量超出限流设定值的时，第三方适配器将按照超出比例拒绝第三方系统的消息请求，拒绝原因为流量超出设定上限值，直到流量恢复到流量限制设定参数值以下为止，即时流量按照100ms的间隔时间进行移动平均采集计算；负载均衡管理模块，当数据流量超出后台适配器设定流量，中间业务平台根据既定的负载均衡规则调整数据流向；对于连接后台机的后台适配器支持基于Session的负载均衡管理，负载均衡的实现是在第一层第三方适配器，即连接后台适配器的第三方适配器，通过监控管理平台，向后台适配器申请Session连接的时候，根据指定的负载均衡规则，由监控管理平台指派合适的后台适配器进行连接；实现第三方适配器优先，即连接后台适配器的第三方适配器指定优先连接的后台适配器，无指定时按照其它规则指派；日均消息负载优先，即根据移动平均法算出的后台适配器日均消息处理量，优先指派消息处理量低的后台适配器，无指定时按照其它规则指派；静态轮循，即负载均衡范围内的所有后台适配器优先值相等，按照顺序进行指派后台适配器。

增强证券公司内部的核心关键系统的安全性，认证服务模块对任何访问后台系统的接入节点与第三方进行相关的安全验证，只有通过认证服务器认证之后才可安全访问，同时监控管理模块实现多方位后台监控，可监控接入点拓扑结构、运行状态及各种运行信息且自动记录事件日志、错误日志、消息日志及警告日志，并提供日志分析功能，流量控制模块将根据既定的负载均衡规则用第三方适配器控制第三方系统的流量，通过级联配置模块整合各分散网点，有效解决各网段不通问题。接口上提供了灵活便捷的系统及业务可扩展功能，其他功能模块包括远程部署、预警功能及报警功能。证券中间业务平台的导入，有助于充分挖掘现有系统资源的价值，在不影响后台系统的情况下，使低成本构建跨平台应用及服务系统成为可能，有助于推动证券公司内部信息化建设。

如图3所示，中间业务平台系统基本框架，后台系统108通过后台协议与后台系统适配器106连接，后台系统适配器106通过FIX协议与第三方适配器105连接，第三方适配器105传输TCP/IP到第三方系统104。其中需要通过监控管理平台102、认证服务器103，监控管理平台102包括监控信息、日志分析、流量控制及预警；认证服务器103对任何访问后台系统的接入点与第三方进行相关的验证，其验证流程为系统用户注册，认证服务器验证发放证书，访问后台系统（后台适配器和第三方系统）。

监控管理平台102包括监控信息，日志分析、流量控制及预警，连接数据库101和监控管理客户端107，监控管理客户端107通过Internet或VPN访问服务器，并对客户端进行监控和管理，其中包括加密配置、统计报表管理及权限配置模块。

如图4所示，中间业务平台Session负载均衡示意图，其规则是当数据流量超出后台适配器指定流量，是在第一层第三方适配器（即连接后台适配器的第三方适配器）通过监控管理平台，向后台适配器申请Session连接的时候，根据指定的负载均衡规则，由监控管理平台指派合适的后台适配器进行连接。第三方适配器优先，即连接后台适配器的第三方适配器指定优先连接的后台适配器，无指定时按照其它规则指派；日均消息负载优先，即根据移动平均法算出的后台适配器日均消息处理量，优先指派消息处理量低的后台适配器，无指定时按照其它规则指派；静态轮循，即负载均衡范围内的所有后台适配器优先值相等，按照顺序进行指派后台适配器。

本发明实现证券公司内部的前台和后台系统相分离，高效进行系统间数据交换。高性能通信以及协议转换，业务可视化监控，基于实时数据对业务的深度分析，支持国内金融现实应用的Fix引擎以及协议。

需要理解到的是：以上所述仅是本发明的优选实施方式，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以作出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1. 用于金融证券行业的中间业务平台系统，其特征在于：包括中间业务接入平台主框架、监控与管理子系统模块、认证服务模块、Fix引擎子系统模块及第三方系统接入客户端、后台系统适配器模块、监控/管理客户端模块；

所述中间业务接入平台主框架进行模块加载及协调模块间通讯，传递证券公司第三方接口协议；

所述认证服务模块即认证子系统，认证交易方，对任何访问后台系统的接入节点与第三方进行相关的安全验证，只有通过认证服务器认证之后才可安全访问；

所述监控与管理子系统模块，监控Fix引擎子系统模块的交易情况，加密/解密策略配置，后台系统适配器和第三方系统接入客户端的接入权限；

所述Fix引擎子系统模块及第三方系统接入客户端，作为fix协议的交易方，通过fix引擎子系统进行信息交换；

所述后台系统适配器模块，针对多个后台系统模块的业务，按照类型划分不同的适配器模块，与后台系统模块协议的转换，当需求增加，只需将后台业务系统开发，注册到中间业务平台，中间业务平台在收到第三方系统和后台业务系统的交易时，载入对应的后台系统适配器模块，进行数据交换；

所述监控/管理客户端模块包括接入点管理模块、监控管理模块、加密管理模块、统计报表模块及权限管理模块。

2.根据权利要求1所述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，其特征在于：所述监控与管理子系统模块，监控fix引擎子系统交易情况， 即Session数、CA数、网络流量、交易双方连接，实时接收、发送消息数；后台适配器，接入点拓扑结构图，结构图样式可设置；接入点运行状态及各种运行信息，包括CPU使用率、内存占有率、线程数。

3.根据权利要求1所述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，其特征在于：所述认证服务模块，对任何访问后台系统的接入点与第三方进行验证，其验证流程为系统用户注册，认证服务器验证发放证书，访问后台系统，即后台适配器和第三方系统。

4.根据权利要求1所述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，其特征在于：所述监控与管理子系统模块，自动记录事件日志、错误日志、消息日志、警告日志，进行日志分析，为错误跟踪、决策判断提供可靠依据；事件日志模块包括记录消息时间、消息类型、消息内容、设备类型及编号；错误、警告日志以图表形式展示，便于错误日志、警告日志的分析。

5.根据权利要求1所述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，其特征在于：所述Fix引擎子系统模块及第三方系统接入客户端，对第三方系统的协议转换，第三方系统与后台系统交互信息的转化，并进行加密/解密、接入端维护，第三方系统接入的IP、名称、类型信息；导入加密/解密API、同步服务器信息，链接之前同步服务器和本地信息，获取服务器加密/解密配置。

6.根据权利要求1所述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，其特征在于：所述后台系统适配器模块，将所有交易数据转换成为标准协议，数据格式统一。

7.根据权利要求1所述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，其特征在于：所述监控/管理客户端模块，其统计报表模块包括故障预警报表，用于分析错误日志及预警报告分析；Fix消息分析图表，用于实现可视化消息类型分析；流量分析图表，用于分析Fix消息流量分析；其接入点管理模块，包括后台系统适配器和第三方系统接入客户端。

8.根据权利要求1所述的用于金融证券行业的中间业务平台系统，其特征在于：还包括流量控制模块和负载均衡管理模块，

流量控制模块，第三方适配器对第三方系统进行流量控制，当第三方系统流量超出后台所能处理的流量后，第三方适配器将控制流入数据；对于第三方系统接入第一个第三方适配器进行流量控制，流量按照单个第三方系统的接收消息数/秒指标进行设定，多个第三方系统接入一个第三方适配器的时候，针对不同的第三方系统接入分别指定流量限制参数；当流量超出限流设定值的时，第三方适配器将按照超出比例拒绝第三方系统的消息请求，拒绝原因为流量超出设定上限值，直到流量恢复到流量限制设定参数值以下为止，即时流量按照100ms的间隔时间进行移动平均采集计算；

负载均衡管理模块，当数据流量超出后台适配器设定流量，中间业务平台根据既定的负载均衡规则调整数据流向；对于连接后台机的后台适配器支持基于Session的负载均衡管理，负载均衡的实现是在第一层第三方适配器，即连接后台适配器的第三方适配器，通过监控管理平台，向后台适配器申请Session连接的时候，根据指定的负载均衡规则，由监控管理平台指派合适的后台适配器进行连接；实现第三方适配器优先，即连接后台适配器的第三方适配器指定优先连接的后台适配器，无指定时按照其它规则指派；日均消息负载优先，即根据移动平均法算出的后台适配器日均消息处理量，优先指派消息处理量低的后台适配器，无指定时按照其它规则指派；静态轮循，即负载均衡范围内的所有后台适配器优先值相等，按照顺序进行指派后台适配器。

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