CN102308309A - 一组标准的映射技术 - Google Patents

Abstract

一种计算系统，具有制图能力并基于决策使用的标准开发、回顾测试和技术分析策略。该系统从外部设备接收并且保存不同时间的数据参数。该系统使用从一组标准确定概率指标的方法，其可以用于在时间上完全地映射策略。该方法可以进一步用于视觉地将策略映射为图形，其可以被看作策略的视觉回顾测试。可以使用图表的时间线在图表上绘制这样的图形，用于用户比较图表上的技术指标和技术分析。概率指标可以进一步被表示为图表，将策略表示为图表，这可以用于对策略执行传统技术分析。该系统进一步提供一种方法，用户通过使用复选框可以激活/去激活更新概率指标的策略中的标准，由此提供一种由非程序员联机和通过单击鼠标通过策略的完全映射来修改和回顾测试策略的方法。该系统进一步提供回顾测试的统计信息的印出。

Description

一组标准的映射技术

背景技术

基于使用从一个或多个外部设备接收的参数数据的一组标准进行决定的策略(此后称为策略)被用于许多领域，例如但不局限于控制和监测风车场的计算系统，用于监测引擎系统的计算系统，用于在证券交易所交易可交易物品的计算系统。使用的数据，通常是具有参数的数据流，在不同时间到达并且来自不同设备，并被保存在数据缓存中。在这样的数据流中的参数通常是但不局限于：风车的发电机内部的温度、发电机的速度、环境风速、引擎上物理点的温度、证券交易所中可交易物品的交易价格、证券交易所中可交易物品的交易量。

系统通常对数据参数执行计算，例如将数据格式化到不同时间帧、计算技术指标、在数据缓存中保存值以便后用。

策略包括一组标准，每个标准具有真或假的值。标准通常从使用参数数据计算出的技术指标得到，或者从使用参数数据的技术分析得到。标准可以是但不局限于：一周的哪天、时间t是否早于14:00、时间t是否是夏天、移动平均数的斜率是否为正、移动平均数是否高于第二移动平均数，参数值是否高于用户定义的值。

基于一组标准的策略中的经典技术问题是：不管策略的复杂性，使用或OR/与AND/异或XOR运算符，策略将不是有效的，因为满足10个策略中的9个时通常引起这种情况，但是将不触发策略，因为仅当满足所有激活标准时策略本身才为真。使用传统回顾测试(backtest)来构建当满足一定百分比的标准时触发的策略实际上是不可能的或十分复杂的，因为标准的所有组合将必须在策略中实现。

策略通常如下回顾测试：使用一组历史参数数据、产生具有统计信息(例如，当触发策略时的时间戳)的输出、将该信息打印到计算机监视器或纸张上。使用这样的传统回顾测试的方法是盲测，因为回顾测试并不能完全映射策略的行为，而是仅映射在策略触发的时刻，仅打印这些时刻的统计。传统的回顾测试并不映射在触发策略的时刻之间发生的事情。为了使用传统的回顾测试来完全映射交易策略，将不得不执行成千上万的回顾测试并且比较它们并将它们放在一起，这是复杂的任务并且实际上不可能实现或操作。期望存在时间上完全映射策略的方法，进一步提供视觉监测策略的完全行为的方法。

图21示出一组标准的传统回顾测试的例子。对于每个时间值t，验证该组标准中的每个标准的值真或假，如果一个标准假，则该组标准在时间t的状态假并且将不触发。所有标准77，78，79必须都真才触发，如果所有标准真，将触发回顾测试，并且更新统计80，该统计80包括更新具有时间戳的事件列表和相关信息，并且最终打印结果，见图13。

在传统回顾测试过程中，通常必须实现并且回顾测试成千上万的策略的变量，策略必须被修改，标准必须被移除或被添加，通常通过编辑代码，重新编译并且调试，这是个慢的过程。此外，操作计算系统的用户通常不是程序员，由此策略通常是固定的并且不能由操作员修改。此外，不可能在实时操作过程中修改或调整联机(on-the-fly)的策略，这是因为回顾测试策略的长且耗时的处理。期望具有如下方法：使用鼠标单击操作，用户可以用来编辑和回顾测试联机的策略，而不需要编程、编译或调试。

当在系统中的可用标准的池中加入新的标准时，该标准的完整行为直到在多个回顾测试和策略中使用了该标准都是未知的。仅为了测试新的标准的行为是否如预期的那样来使用该标准回顾测试新标准，但是这个回顾测试是盲测，这是因为不能重复映射标准的行为。

操作者可以使用计算系统以手动发送命令至多个外部设备，或者计算系统可以使用决定来自动地将命令发送到多个外部设备。

发明内容

本发明使用从一个或多个外部设备接收的数据参数来解决基于一组标准构建、回顾测试和技术分析策略中存在的大量技术问题。

创建用于保存一组标准中每个时间值t的确定值的数据缓存的技术在下文中被称为概率指标，这提供了在时间上完全映射策略的结果。通过比较该组标准中每个激活的标准和在每个时间值t的保存的参数数据来确定概率指标，使用结果来确定在每个时间值t的概率指标的值。

提供了用于执行一组标准的视觉回顾测试的技术，通过将确定的数据缓存表示为图形，提供新颖的结果，其中用户可以一目了然地检查策略的完全行为，从而解决了盲测的问题。

提供执行一组标准的视觉回顾测试的技术，通过将确定的数据缓存表示为图表，此后称为PROB图表，由此示出策略作为图表，由此可以对策略执行传统技术分析，从而提供新颖的结果。

本发明进一步用于使用选择器来包括/移除一组标准中的一个标准，其中每次选择器被激活或被去激活时，系统用于对于每个时间值收集在策略中激活的每个标准的状态，将这些值保存在数据缓存中，确定并更新概率指标和PROB图表。不进行编程或编译而提供联机的操作，使用回顾测试将策略开发提供给非程序员，这可以加速开发和编译时间100到1000倍。用户可以在一小时之内测试数千变量，使用传统方法这将花费数天甚至数星期。这样的选择器可以是但不局限于：复选框、图标、按钮、面板、网格单元。这样的选择器此后被称为复选框。

使用非加权的标准值的这样的概率指标的例子是：在特定时间值满足10个激活标准中的8个的情况下，在该特定时间值概率指标的值是80％。

通常技术分析是基于在对应的图表上示出的一个数据流。通过使用一组标准而不是来自单个数据流的数据，概率指标可以是独立于图表的，这是因为标准可以基于任何类型的数据，提供技术来回顾测试并且充分映射策略到技术上，到基本数据上，到数据流上以及到外部设备上。

将技术分析和策略融合到一起是自然的步骤也是期望的步骤。因为在几分钟甚至在几秒之内进行技术分析，并且传统上开发包括回顾测试的策略的过程需要几天甚至几个月，曾经不可能将二者融合在一起。此外，使用技术分析的操作者通常不是程序员。通过本发明现在可能使用与复选框组合使用的概率指标来动态地增加标准/从该组标准移除，使用策略的完全映射提供即时结果，将策略的使用移动到操作员以便使用基于一组标准的策略进行联机的技术分析。

附图说明

图1是示出本发明的计算系统的例子的框图；

图2是数据流的类型和参数值的例子；

图3是示出在时间t到达的新数据的基本流程的流程图的例子；

图4是示出如何确定在时间t的概率指标的值的流程图的例子；

图5是当复选框改变更新概率指标的状态时流程的例子的流程图的例子；

图6是与策略中的标准相关的复选框的例子；

图7是示出如何确定在时间t的正概率指标的值的流程图的例子；

图8是示出如何确定在时间t的负概率指标的值的流程图的例子；

图9是示出当复选框改变更新正和负概率指标的状态时流程的例子的流程图的例子；

图10是示出概率指标的正和负的图形的例子；

图11是示出用于正概率指标的决定管理器的流程的例子的流程图的例子；

图12是示出用于负概率指标的决定管理器的流程的例子的流程图的例子；

图13是回顾测试的印出的例子；

图14是在图表上的标准相关的复选框的例子；

图15是具有概率指标的图表和相关PROB图表的例子；

图16是执行新标准的视觉测试的例子；

图17是示出从概率指标构建条形图的流程的例子的流程图的例子；

图18是示出改变复选框和新标准的关系的流程的例子的流程图的例子；

图19是用于选择要与复选框相关的标准的标准管理器的例子；

图20是如何设置用来触发事件的概率指标的水平的方法的例子，并且示出可以被选择的进一步标准的例子；

图21是示出一组标准的传统回顾测试的流程图的例子；

图22是示出执行策略的回顾测试，使用用户定义的水平，打印统计结果的例子的流程图的例子。

具体实施方式

本发明涉及计算系统1，用于开发、回顾测试和分析一组标准来做决定，解决广泛的技术问题。用于做决定的大多数计算系统具有条形制图能力，用于视觉显示时间上的参数数据。

选择的该组标准的效率和使用性依赖于用户的技能，因为该组标准通常由用户自己定义，用户定义/选择形成策略的该组标准。因为用户定义策略中使用的标准，并且在时间t的概率指标的值是基于这些标准的，得到的概率指标是用户定义/选择一组标准的结果。

在策略中使用的标准可以是基于参数数据的，参数数据来自但不局限于：不同时间帧、不同设备、证券交易所的不同符号、证券交易所的基本数据、时间和日期数据、技术分析、技术指标。

图1是示出具有使用网络10连接至GUI的用户终端2的计算系统1的例子的框图。这样的计算系统可以是但不局限于：作为服务器的台式计算机、便携式计算机、移动电话。系统可以连接至外部源和设备11、12，系统可以在不同时间t从外部源和设备11、12接收具有参数数据的数据流，将数据流保存在计算系统3或远程数据存储器12的数据存储器中。这样的设备可以是但不局限于：服务器、客户端、数据库、移动电话、调制解调器、网络路由器、其他计算机、用户终端。数据流可以包含来自外部设备的参数值，例如但不局限于：温度值、速度、量值、价格、增益、容量。图2示出这样的数据流的例子。

计算系统可以计算技术指标，例如但不局限于：简单移动平均数、MACD、RSI、CCI、Bollinger、Trix，并且在时间t将这些值存储在数据缓存用于以后由策略、标准和概率指标的确定来使用。在时间t接收新数据的每个时刻，数据管理器7可以开始图3的流程图所示的方法，更新14在时间t的PROB缓存的值，并且可以进一步更新相关的图形和图表15。图4所示的流程图详细示出了如何确定概率指标的值，系统可以检查每个指标来确定该指标在策略中是否为激活的17，如果指标不是激活的，则忽略该指标。用于标准的参数数据在数据缓存中已经是可用的，或者系统可能需要从数据源查询18时间t的参数值，数据源例如是但不局限于：数据缓存、计算系统的数据库、远程系统的数据库，或者可以直接从外部设备查询作为拉动事件(pull event)的参数值18。可以验证参数值的有效内容19。对于每个激活且有效的标准，可以使用用户定义值更新计数器20，用户定义值可以对于所有标准都是固定值，或者可以对于每个单个标准是从数据缓存中获取的加权值。处理可以检查每个激活的标准的值真或假21，使用和比较数据，该数据例如是但不局限于：参数值、固定的用户定义值、从技术指标(例如移动平均数)得到的值。可以通过使用一种方法来进行与存储的数据的比较，该方法例如是但不局限于：编译的代码块、以脚本语言写的脚本、DLL文件12中的代码块。在使用DLL检查标准的情况下，这样的DLL可以从外部设备9查询/接收参数值。固定的值可以是数值“1”，参数值可以是在时间t-1的参数值。在标准真的情况下，可以使用用户定义值来更新缓存值“值”，其可以对所有标准为固定值，或者可以对于每个单个标准是从数据缓存获取的加权值。当已经检查了所有标准时，可以确定在时间t的概率指标的值23。在时间t的该值可以由分数值/计数确定。该确定的值被存储到缓存作为：PROBbuffer[t]＝确定的值。

计算系统可以被用于执行PROB缓存的所有更新，如流程图5所示。当一个或多个数据缓存中的数据改变时这样的更新是有用的。通过循环缓存中的所有记录、更新存储表示概率指标的数据的PROB缓存25，可以更新时间t的缓存的值。

系统可以保持所有接收的参数值，并且对于每个时间t从技术指标的计算来保持所有保存的值，提供联机更新每个时间t的概率指标的值可能性。当操作员从策略增加或移除标准、或者改变标准的激活状态时，或者当操作员改变一个或多个标准的参数值时，这是有用的。

PROB缓存可以被视觉化为图形36、37、51、52、57，视觉化时间上该组标准的行为，完全映射策略替代在传统回顾测试中使用的盲测。在图13中示出从传统回顾测试的印出的例子。表示PROB缓存的图形可以被绘制在图表50、51上。通过在图表上绘制PROB缓存，策略的行为可以与技术分析或图表上绘制的其他数据组进行比较。图16上所示的例子，其中概率指标可以与MACD技术指标56进行比较。

通过使用概率指标来测试对系统加入的新的标准，这提供了新的标准的行为的完全映射，见图14中57、58。

系统可以使用技术、复选框，其中用户可能会改变标准的激活状态，通过单击鼠标来设置标准激活或不激活，图14中的49。设置标准不激活的事件是关于从策略中移除标准。在系统中使用的每个标准可以具有相关的复选框。图5示出如何实现这样的技术的流程图。当通过用户点击复选框49，复选框改变状态24、49，系统可以更新PROB缓存25，并且可以更新相关的PROB图形和PROB图表26，并且最终可以调用决定管理器27。

与立即更新和PROB缓存的更新一起使用，该方法向操作员提供如下方法：通过单击鼠标联机修改和检查作为图形的策略。

复选框49可以被直接放置到图表50上，或者可以放置到单独的窗口。因为操作员可以从大量标准中选择标准，因此对于每个可用的标准在图表/窗口上放置复选框可能是不可操作的，可以期望同时在图表/窗口上具有有限数目的复选框。复选框可以被动态地由用户专属用于标准。图8示出操作员如何将将该标准定义和改变为复选框的流程图。操作员可以打开标准管理器(图19)来从可用标准的池70中选择标准，将选择的标准与特定复选框相关联。复选框可以被动态地加入或/和移除，包含一个或多个标准的编译的代码或脚本的块可以被动态地加入或从可用标准的池中移除。DLL可以被动态地加入和移除，从可用标准的池加入和移除一个或多个标准。

策略可以被划分为正策略和负策略。大多数技术指标通常是具有正或负斜率或零斜率的“图形”。这样的图形可以是温度的移动平均数，如果温度上升并且策略被用于监测外部设备的温度，如果温度超过某个值则采取行动，这样的交易策略可以被分类为正策略。如果温度低于某个值则采取行动，这样的交易策略可以被分类为负策略。

由于存在使用正斜率和负斜率的策略，因此在计算系统中可能需要两种所述类型的概率指标。用于作出何时停止风车以及何时重新开始风车的决定的策略可以需要两种不同策略，一种策略是如果在区域中风速太高就停止风车，另一种策略是当风速低于界限并且稳定时重新开始风车。为了在股票交易所对可交易物品使用策略，当技术指标具有正斜率时，正策略可以用于买方，并且负策略可以用于卖方。图7示出使用正标准更新PROB正缓存PROBbufferPositive的流程图。图8示出更新PROB负缓存PROBbufferNegative的流程图。图10示出表示两个缓存的两个图形的例子。粗线37表示正概率指标，使用了PROBbufferPositive缓存。细线36表示负概率指标，使用了PROBbufferNegative缓存。

PROB缓存可以被视觉地表示为图表，见图15中的53、54，映射策略作为图表。通过将概率指标表示为图表，通过使用对于图表通常可用的技术分析和技术指标，可以在策略本身上执行传统技术分析，例如MACD 55。概率指标可以被示出为蜡烛棒条54。图17示出如何使用概率指标构建条的例子。在60中确定条的颜色、向上条或向下条，通过使用在时间t和时间t-1的概率指标的值，对于每个时间t确定高、低、开、关的值并且将这些值保存在数据缓存中。最后可以使用新的图表PROB图表缓存63更新图表63。在概率指标使用镜像的表示的情况下，可以对正或负缓存选择PROB图表。

系统可以使用设置策略将触发的概率指标的水平的方法，发送命令到用户，用户例如但不局限于：用户、决策管理者、外部设备。图20中的72示出设置这样的水平的方法的例子。计算系统可以被设计以进一步使用发送命令前必须满足的标准。图18示出这样的方法的流程图的例子。

系统可以使用在每次PROB缓存被更新时进行得到的统计的印出的方法，这提供了具有如图13所示的结果的传统印出的单击联机的回顾测试。图21是示出使用正概率指标如何实现上述情况的例子的流程图。对于每个时间t，PROBbufferPositive的值被确定82，假使已经设置了水平，检查PROBbufferPositive的值和用户定义的水平ComparevaluePos83，此外如果被使用，可以检查额外的正标准的真/假。如果满足83和84二者，统计可以被更新85。当已经循环了所有的时间值时，系统可以更新PROB图形和PROB图表86，并且可以以传统方式打印最终统计87，图13。

例子，引擎的状态

引擎通常由在位于引擎上的不同位置或接近引擎放置的多个温度传感器被监控。监控系统通常是决策系统，警告用户，停止引擎，闪烁灯或采取类似的动作。在每个传感器测量的温度给出了引擎的状态的联合图片。如果10个传感器中的1个传感器指示温度上升，这可能不是紧急的，但是如果10个传感器中的8个传感器指示温度上升，则有理由触发警告或动作。使用传统方法执行回顾测试可以仅在引擎过热的一些时刻提供印出，但是大多数时间没有意识到10个传感器中的8个传感器指示过热。使用执行策略在时间上的完整映射的本发明可以发现这样的系统危险。

例子，风车的状态

类似于引擎的例子，风车可以将不同参数的数据发送给决策系统以便当停止风车时以及当重新开始风车时使得系统作出分析和做决定。这样的参数可以是温度、速度、kW生产、在风车内部的多个位置处测量的温度。在风车场的情况下，可以从场中的多个风车收集值参数，系统可以使用这些参数来对叶片的最优角度做决定。如果风速在10个位置中的8个位置处超过警告值，系统可以决定将全局警告发送到所有风车，同样发送到具有低于警告水平的风速的风车。监测风车和场的计算监测系统通常使用制图表设施视觉地表示每个参数的状态，参数例如是风速，生成的输出等。

例子，股票交易所的可交易物品的价格的状态

技术分析通常使用单个图表数据，并且是基于图表的。使用来自若干时间帧，来自不同符号或市场的数据，或者甚至使用基本数据可以将有价值的信息加入到策略。使用标准而不是数据将策略表示为图形或图表，提供独立于图表的方法来开发并回顾测试策略。策略可以被视觉地映射到系统中的任何图表。

例子，在时间上映射风险

概率指标可以通过使用标准来确定在特定时间值的风险，所述标准使用不同数据类型和属性的数据。时间上的风险可以被视觉地映射，并且用户可以使用一组复选框，一个复选框对应于每个可选标准，来构建风险轮廓外形，其在时间上平均地提供最低风险。概率指标还可以用于映射正在进行的情况的风险。

列出免费文本的序列

本申请是基于2009年2月3日提交的丹麦申请No.PA200900162的PCT申请。

Claims (17)

1.一种计算系统，用于技术分析和策略开发并具有制图能力，所述计算系统包括与数据通信系统相连的用户终端，所述计算系统适用于提供图形用户界面(GUI)；所述系统适用于使用至少一个网络连接向至少一个外部设备发送数据并从至少一个外部设备接收数据；所述系统适用于从至少一个外部设备接收在不同时间到达的具有参数数据的至少一个数据流，在数据缓存中保存所述数据流；所述系统具有至少一组标准，每组标准具有至少两个标准，所述至少两个标准用于形成决策的策略或用于使用至少一个图表进行技术分析；所述系统适用于在存储的数据参数的每个时间值确定每个标准的值真/假；对于每个时间值，所述系统适用于通过使用在所述时间值的该组标准中每个激活标准的状态值真/假，将所述值存储在数据缓存中，在时间上映射该组激活的标准，来确定至少一个概率指标的值。

2.根据权利要求1所述的计算系统，适用于：对于存储的数据参数的每个时间值，确定在该组标准中每个标准的值真/假；对于每个激活的标准，将用户定义的值加到计数值；对于每个真且激活的标准，将用户定义的值加到总和值；最后将这个总和值除以计数值，并且对于特定时间值将结果存储在数据缓存中。

3.根据权利要求2所述的计算系统，其中，在权利要求2中数据缓存中存储的结果表示在特定时间值该组激活标准的概率值。

4.根据权利要求3所述的计算系统，其中，在数据缓存中存储的该组结果形成了在时间上映射策略的概率指标。

5.根据权利要求4所述的计算系统，其中，在该组标准中的至少两个标准使用来自不同时间帧的参数。

6.根据权利要求4所述的计算系统，其中，在该组标准中的至少两个标准使用来自不同符号或设备的参数。

7.根据权利要求4所述的计算系统，适用于：使用用于确定正概率指标的激活的正标准提供所述正概率指标，使用用于确定负概率指标的激活的负标准提供所述负概率指标。

8.根据权利要求4所述的计算系统，其中，保存概率指标的数据缓存被表示为图形，在图形上映射该组标准。

9.根据权利要求4所述的计算系统，其中，保存概率指标的数据缓存被表示为条形图，将该组标准映射为条形图。

10.根据权利要求4所述的计算系统，其中，通过使用所述计算系统适用于向外部设备发送命令时的概率水平，在决定方法中使用概率指标。

11.根据权利要求4所述的计算系统，所述计算系统适用于提供用于每个可选标准的选择器，在策略中设置相关标准为激活或不激活；其中，所述选择器表示为如下选择器类型：复选框、按钮、图标、面板、网格单元；其中，当与标准相关的选择器改变状态时，所述系统适用于更新概率指标的值，在存储的数据参数的每个时间值验证状态的每个标准真或假，仅使用并检查被设置为激活的标准，更新保存概率指标的值的数据缓存，更新相关的PROB图形和PROB图表。

12.根据权利要求11所述的计算系统，其中，用户能够动态地增加和去除所述选择器。

13.根据权利要求11所述的计算系统，其中，选择器位于图表上。

14.根据权利要求11所述的计算系统，其中，通过从可用标准的池中选择用于特定选择器的标准，来动态地定义标准和所述特定选择器的关系。

15.根据权利要求11所述的计算系统，适用于使用至少一个DLL，所述DLL用于检查策略中的至少一个标准的状态真/假。

16.根据权利要求11所述的计算系统，适用于使用至少一个脚本，所述脚本用于检查策略中的至少一个标准的状态真/假。

17.根据权利要求11所述的计算系统，其中，编译代码或脚本形式的标准能够被动态地加入可用标准的池或从可用标准的池移除。

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