CN101669137A

CN101669137A - 用于使表示加权可变量的条规格化的处理设备

Info

Publication number: CN101669137A
Application number: CN200880008976A
Authority: CN
Inventors: 瓦利·查拉
Original assignee: Individual
Current assignee: Individual
Priority date: 2007-03-21
Filing date: 2008-03-13
Publication date: 2010-03-10
Also published as: US20100030682A1; US20130060675A1; WO2008132341A2; EP2137688A2; JP2010522369A; WO2008132341A3; JP5534171B2; FR2914090A1

Abstract

一种设备(DT)专用于处理事件的数据集文件，每个所述事件包括随时间而变的量在给定时刻取的值和此给定时刻、以及可能有的加权值，每个集组成给定量的事件日志。此设备(DT)包括处理装置(MT)，该处理装置负责基于量的事件日志来确定i)在第一与第二所选时刻之间定义的主周期D的至少一部分内此日志的事件的加权值的总和S，然后确定ii)由运算S×(T/D’)定义的规格化参数X的值，其中T是具有所选持续时间的时间间隔，且D’表示组成所述主周期D的所选子部分的次周期的和并以等于时间间隔T的单位来表示，然后确定iii)事件分组在第一与第二所选时刻之间的规格化时间顺序集合，称为规格化条，所述事件的加权值每次都等于规格化参数的值。

Description

用于使表示加权可变量的条规格化的处理设备

技术领域

本发明涉及用于处理事件的(数字)数据集的文件的设备，该设备意图安装在提供有至少一个数据处理微处理器的计算机设备中，该计算机设备诸如为计算机，例如可选地为便携式计算机。

术语“事件”在这里意指至少由随时间推移而变的量在给定时刻采取的一个值、该给定时刻以及可能有的加权值(例如权值或导出权值)组成的集。另外，术语“事件日志”在这里用来指示其值随时间推移而变的给定量的事件集。

本发明涉及所有类型的量(或票据(instruments))，其值很可能随时间而变且其可以是加权的对象。例如，事件可以是物理量的检测，诸如宇宙粒簇射，每个由总能量(值)、发生的时刻和簇射中包含的宇宙粒的数目(权值)来定义。在另一示例中，事件可以是交易(或“分笔成交(tick)”)，例如诸如买方与卖方之间的股份或期货合同等金融(证券交易所)量，每个由货币或价格(值)、交易时刻和交易量或交易数目(权值)来定义；例如，分笔成交(或事件)由在2007年3月10日9点20分以17.5欧元交易的200股X组成，其简洁地表示为该类型的多重态(multiplet)的形式(10/03/2007，09:20，17.5，200)。

背景技术

在某些领域，例如，诸如财政部门(非限制性)，常常在使用专用工具来分析数据之前使数据加权。此加权是基于与给定量(或票据)有关且在第一时刻t1与第二时刻t2之间按时间顺序排列的事件(例如分笔成交)的集来执行的。此类集组成第一时刻t1与第二时刻t2之间的所讨论的量的事件日志(或分笔成交日志)。事件日志通常采取数据文件的形式，在数据文件中每个事件(或分笔成交)是一个条目(entry)(数字数据集)。例如，上文所述与200股X的交易有关的事件就计算机的意义而言是包括诸如日期、时间、价格和数量的四个字段的条目。

与给定量有关的这些分笔成交常常以不同的方式按时间顺序分组。这样被分组的分笔成交常常在语言的不正确使用中称为“条”，作为对其一般图形表示的参考。条可以包含诸如该条的第一分笔成交的价格(称为“开盘”)、该条的最后分笔成交的价格(称为“收盘”)、该条的各分笔成交的最高价格(称为“高”(或最高价)、该条的各分笔成交的最低价格(称为“低”(或最低价))、该条中的各分笔成交的总数量(称为条数量)和第一个分笔成交的时刻(称为条时刻)等信息。就计算机的意义而言，条是包括一定数目的字段的条目，诸如以下六个字段：日期、时间、开盘、高、低和收盘。多重态(10/03/2007，09:20，17.5，18.1，17.2，17.8)是以简洁的形式示出的条的数字示例。

请注意，存在不包含所有上述数据的条。因此，存在不包含关于数量的信息的条、或包含诸如高值与低值之间的平均值等导出信息的条。多重态(10/03/2007，09:20，17.65)是包含以简洁的形式给出的导出信息(例如高值与低值之间的平均值)的条的数字示例。

一般而言，主要发现四种类型的条：

-对应于在诸如一分钟、一小时或一天的固定时间间隔内发生的事件(交易)的条，

-对应于诸如10或200的固定总数的事件(交易)的条；这些条称为“恒定分笔成交条”，

-对应于诸如交易的500股的固定交易总量的条；这些条称为“恒定数量条”，以及

-对应于固定振幅((高-低)的差)的条是除零(0)之外的常数，这些条称为“恒定振幅条”。

关于量(或票据)的某种类型的条集组成关于所述类型的所述量的(条)的日志。

可以以图形的方式用由等距横坐标所标识的图形符号组成的元素集(或集合)来表示与诸如股票价格等量有关的条。通常，将对应于某些条的时刻(或时间间隔)指示为横坐标，例如每10条。例如，条的图形表示的元素包括所述条的高与低之间定义的区段，可选地由指示开盘和收盘的符号来补充。可以使用条的其它图形表示，诸如所谓的“蜡烛”(或日语阴阳烛)和所谓的“曲线”(通常由线段连接在一起的圆点)。

在以下说明中，词语条可互换地用来指示条或其图形表示。

由于股票交易所的全球性，所以金融(股票)市场更加开放且更加连续，不仅在常常有大量交易的工作时间期间(称为正常开放时间)，而且在常常很少有交易的正常时间之外(例如由于诸如Globex等电子交易平台)(这些时间称为延长的开放时间)。

现在，当使用第一种条(固定持续时间)时，对每个条提供相等的重要性，无论其数量多少，因此位于交易非常稀少的时间段中的条数目与位于交易非常多的时间段中的条数目差不多，诸如在市场开放的时刻。关于票据，与此类条有关的技术指标和数字计算则会失真，此票据的交易量的波动越大，该失真越显著。

当使用第二种条(恒定分笔成交条)时，再一次对每个条提供同等的重要性，无论其交易量多少(例如交易了5000手(unit)还是仅仅20)。上述失真仅仅被部分消除。

当使用第三种条(恒定数量条)时，每个条的持续时间是可变的，且取决于每单位时间的交易量，该交易量在以下说明中称为“活动性”。用这种条，考虑交易量而未考虑交易次数这一事实使得可以缩短对应于在延长的开放时间(Globex)期间执行的交易的周期，因为对于每次交易，平均起来交易量较弱。因此，可防止先前所述的失真。

然而，即使恒定数量条表示与交易所构成的现象一致得多地表示金融数据的分组(这不以规则的速率和恒定的数量发生)，它们也引起严重的缺陷，这意味着它们并不是使用得非常多。这些缺陷包括这样的事实，即对于每个票据(或量)，必须调节其条的数量以便感兴趣的一组条落在预先选择的范围内，例如约四小时；以及这样的事实，即对于同一票据(或量)，必须规则地调整其条的数量以便保持等效于最初所选范围的范围。当用户正在注意大量票据(或量)时，例如100(这相对常见)，以规则的时间间隔进行这些调整所花费的时间变得相当可观，因为必须对每个票据执行这些调整。

当使用第四种条(恒定振幅条)时，不可能控制时间因数或活动性，这意味着技术指标和数字计算不再有意义。

发明内容

因此，本发明旨在改善这种情况。

为此，本发明提出一种用于处理事件的(数字)数据集的文件的设备，每个所述事件由随时间而变的量在给定时刻取的值和此给定时刻、以及可能有的加权值(例如权值或导出权值)组成的集，每个集组成给定量的事件日志。

此处理设备的特征在于其包括处理装置，该处理装置的任务是基于量的事件日志来确定：

-在第一(t1)与第二(t2)所选时刻之间定义的主周期D的至少一部分内此日志的事件的加权值的总和S，然后

-由运算S×(T/D’)定义的规格化(normalization)参数X的值，其中T是具有所选持续时间的时间间隔且D’表示组成主周期D的所选子部分的次周期(secondary periods)的和并以等于时间间隔T的单位来表示，然后

-事件日志的事件分组在所述第一与第二所选时刻之间的规格化时间顺序集合，称为规格化条，所述事件的加权值每次都等于规格化参数X的值。

重要的是请注意，当定义事件的集不包含加权值时，处理设备DT的任务可以可选地是向此集添加等于一(1)的加权值。此外，当定义事件的集包含诸如权值等加权值时，处理设备DT可以可选地使用此权值来确定总和S，或者任务是用等于一(1)的加权值来替换此权值，或再次地任务是用等于导出(或辅助)权值的加权值来替换此权值。

根据本发明的处理设备可以具有可以单独或组合地采用的其它特征，特别是：

-其处理装置的任务可以是确定在所选第一时刻之前和/或在所选第二时刻之后的主周期D的和D’的规格化时间顺序集合，以便组成与正在讨论的量有关的规格化条的日志；

-其处理装置的任务可以是对事件日志的每个事件赋予等于一(1)的加权值以便确定等于在此事件日志的至少一部分内的事件的总数的总和S。规格化参数则是规格化事件数目；

-其处理装置的任务可以是确定在整个主周期D内或等于次周期D’的和的那部分主周期D内的日志的事件的加权值的总和S；

-量可以是例如股票，该股票的值对于称为交易的每个事件来说是其在交易时刻的价格的值，且其最后加权值是在所述时刻交易的证券的数目。因此，每次交易都与给定数目的处于给定价格的股票有关。在变体中，量可以是例如所选期货合同，该所选期货合同的值对于称为交易的每个事件来说是其在交易时刻的价格，且其最后加权值是在所述给定时刻交易的合同的数目。因此，每次交易都与给定数目的处于给定价格的期货合同有关；

-其处理装置的任务可以是确定次周期的和D’，所述次周期组成所选主周期D内的金融市场(股票市场)的正常开放和/或延长开放(Globex)的时期；

-当必须对于在第二时刻之后但持续时间比主周期D短的新周期计算新的规格化时间顺序集合时，其处理装置的任务可以是使用为在所选第一与第二时刻之间定义的此主周期D确定的规格化参数的值来确定此新的规格化时间顺序集合；

-其处理装置的任务可以是例如使用时间间隔T，该时间间隔T等于分钟的所选整数倍，或等于用数目60的所选约数除以此数目60的结果；

其处理装置的任务可以是例如使用主周期D，该主周期D可以是星期或月的所选整数倍；

-其可以包括存储数据的存储装置，所述数据定义至少一个量的规格化时间顺序集合和/或关于至少一个量的至少一个规格化条日志中的至少一个。

本发明还提出一种存储介质，该存储介质意图连接到计算机设备并存储前文所述类型的处理设备的至少一部分，并被布置为程序形式。

通过对以下详细说明和附图研究，本发明的其它特征和优点将变得显而易见，其中：

附图说明

图1以具有高度示意性和功能性的形式示出根据本发明的安装在计算机设备中的处理设备的实施例，

图2A和2B分别示意地示出与一天的同一部分期间两种不同股票的价格有关的条的日志的两个示例，

图3A和3B分别示意地示出使用根据本发明的处理设备根据已被用来绘制图2A和2B的图表的分笔成交日志构成的规格化时间顺序集合的两个示例，

图4A和4B分别示意地示出与第一和第二天期间的同一金融指标的价格有关的条日志的两个示例，以及

图5A和5B分别示意地示出使用根据本发明的处理设备根据已被用来绘制图4A和4B的图表的分笔成交日志构成的规格化时间顺序集合的两个示例。

附图不仅可以用来完善本发明，而且还可能有助于其定义。

具体实施方式

本发明旨在允许用户借助于用于处理与随时间而变的量有关的事件的数据集文件的设备来获得与这些量有关的规格化条的时间顺序集合和规格化条日志。

在以下说明中，作为非限制性示例，假设要处理的量是股票价格或金融指标。因此，事件是买方与卖方之间的股票交易(或“分笔成交”)，每个事件由价格(值)、交易时刻和交易量或交易数目(加权值(在这种情况下等于权值))来定义。然而，本发明涉及任何种类的量，该量的值可能随时间而改变且该量可以是加权的对象。因此，事件还可以是(但不限于此)诸如每个由总能量定义的宇宙粒簇射的物理量的检测、发生的时刻和簇射中包含的宇宙粒的数目。

首先将对图1进行参考以示出根据本发明的处理设备DT的实施例。这种设备DT意图安装在提供有至少一个数据处理微处理器、存储介质和人/机接口(键盘、鼠标等)的计算机设备EI中。此计算机设备EI可以是例如(微型)计算机、可选地是便携式(或移动)(微型)计算机、或工作站。

此处理设备DT优选地构造为软件模块的形式。然而，其还可以是电子电路(或“硬件”)或电路与软件的组合的形式。

但设备DT构造为软件模块形式时，可以例如通过经由服务器下载或通过从诸如上面存储该设备DT的可选可读盘(CD-ROM或DVD-ROM)、磁光盘或USB Key等存储介质加载来将其安装在计算机设备EI中。

处理设备DT包括至少一个处理模块MT，该处理模块MT的任务是处理事件(在这种情况下为交易)的(数字)数据集的文件。当设备DT构造为软件模块的形式时，其处理模块MT被加载到计算机设备中以便被其处理器使用。

数据集的文件被存储在例如存储器或数据库BD中，该存储器或数据库BD是计算机设备EI的一部分(如在图1所示的非限制性实施例中)或者是连接到此计算机设备EI(诸如USB Key)的附加存储器的一部分或者是可以由所述计算机设备EI通过通信网络来访问的其它计算机设备的一部分。

应注意的是，每个集组成给定周期(例如一天、一周或一个月)内的给定量(例如股票或金融指标的走势)的事件(在这种情况下为交易)日志。每个事件日志可以以图表的形式显示在计算机设备的屏幕上，所述图表示出与量有关的条(就前面段落中定义的意义而言)随时间的改变。

图2A和2B示出分别与一天的同一部分(在这种情况下为约08:45与16:15之间)期间的两个不同股票Y和Z的价格有关的交易日志的两个示例。坐标的时间轴上所示的时间09:30和16:00分别表示市场的正常开放时间和正常关闭时间。这里，坐标的时间轴上的两个刻度之间的时间间隔表示15分钟，且每个条对应于3分钟的时间段内的股票Y或Z的交易。

当设备DT接收到组成给定量的事件日志的集的文件时，其处理模块MT通过确定被定义在所选第一t1时刻与第二t2时刻之间的主周期D的至少一部分内此日志的事件的加权值的总和S来开始操作。

应注意的是，当定义事件的数字数据集不包含加权值时，处理设备DT的任务可以是向此集添加等于一(1)的加权值。此添加是可能的。在替代实施例中，处理设备可以对每个事件赋予等于一(1)的加权值。此外，当定义事件的数字数据集包含诸如权值的加权值时，处理设备DT可以使用此权值来确定总和S，或者任务是用等于一(1)的加权值来替换此权值，或者任务是用等于导出(或辅助)权值的加权值来替换此权值。在另一实施例中，处理设备DT可以对每个事件赋予等于一(1)的另一加权值或赋予等于导出(或辅助)权值的另一加权值。

应注意的是，根据诸如权值或导出权值的事件加权值来确定总和S。

还应注意的是，根据要求，处理装置MT可以确定整个主周期D内或次周期的总和D’内的总和S，所述次周期组成主周期D的所选(时间)子部分。

次周期的和D’由与所选持续时间的时间间隔T的单位相同的单位来表示，所述所选持续时间组成未来规格化条的恒定平均持续时间。此和D’例如对应于正在讨论的量在主周期D期间所属的市场开放期的累计持续时间。然而，其还可以对应于正常开放时期与除正常时间之外的延长开放时期(如所知的Globex)的和，甚至对应于主周期D。其还可以对应于正常开放时间和/或延长开放时间(Globex)的所选片断。其还可以是正常开放时期和/或延长开放时期的和的近似值。

应注意的是，可以通过知道市场的开放时间(正常、延长(Globex)、假日等等)或通过分析事件日志来确定D’。例如，可以通过在主周期D内组成例如15分钟等固定持续时间的事件组(固定持续时间条)并随后求固定持续时间条的数目的总数来确定和D’。为D’所选的值则等于包括至少一个事件的所述条的数目与所述持续时间的乘积。

处理模块MT可以使用任何时间间隔T。然而，优选的是此时间间隔T等于分钟的所选整数倍(例如1分钟或5分钟)，或等于数目60的约数除以此数目60的结果(例如半分钟(或30秒)或三分之一分钟(或20秒))。

此外，处理模块MT可以使用任何主周期D。然而，优选的是此主周期D等于星期或月的所选整数倍。

举例来说，参照等于日历周的主周期D，市场每星期开放5天，正常开放时间在08:00与18:00之间(即10小时)，且时间间隔为5分钟，主周期D期间的开盘期的和D’等于3000分钟(5(天)×10(小时)×60(分钟)＝3000)。

一旦已确定总和S(在主周期D内或在和D’内)，处理模块MT就确定由运算S×(T/D’)定义的规格化参数X的值。例如，采用上述示例的值且如果在和D’内日志中的交易的加权值(在这种情况下为权值)的总和等于1531927，则获得规格化参数X整数(四舍五入)值，该值等于2553(1531927(S)×(5(T)/3000(D’))＝2553.21)。在这种情况下，规格化参数X是意图确定将被规格化的每个条的(恒定)交易量的规格化交易量。

重要的是应注意，作为确定表示规格化交易量的规格化参数X的替代，可以确定表示规格化交易次数的规格化参数X。

为此，处理模块MT必须对事件日志中的每次交易赋予等于一(1)的加权值，然后，其确定总和S(主周期D内或总D’内)，该总和S在这种情况下变为等于此事件日志中的交易总数N。因此，可以将定义规格化参数X的运算改写为N×(T/D’)。

也很重要的是应注意，作为确定表示规格化交易量的规格化参数X的替代，可以确定表示导出的规格化交易量的规格化参数X。

为此，处理模块MT必须分析事件日志中的交易以便对其赋予加权值(或导出权值或辅助权值)，该加权值表示其各自的交易量属于所选间隔这一事实。例如，数量少于10的交易(或分笔成交)可以算作是数量1，数量在10与100之间的分笔成交可以算作是数量2，数量在100与1000之间的分笔成交可以算作是数量3等等。然后使用这些新的辅助量代替初始量。

一旦已完成此赋值，则处理模块MT确定总和S(在主周期D内或总D’内)，该总和S在这种情况下变为等于事件日志中的交易的辅助(或导出)权值(或数量)的和M。因此，定义规格化参数X的运算可以改写为M×(T/D’)。

当处理模块MT具有规格化参数X(表示规格化交易量、规格化交易次数或导出规格化交易量)的值时，其确定事件组的在所选第一t1时刻与第二t2时刻之间(其定义主周期D)的规格化时间顺序集合，称为规格化条。

重要的是应注意，每个规格化条的加权值是恒定的，且等于规格化参数X的值。因此，规格化时间顺序集合中的规格化条的类型取决于用来确定该规格化时间顺序集合的规格化参数X的类型。例如，如果规格化参数X表示规格化交易量，则规格化时间顺序集合中的每个规格化条不仅具有恒定数量，而且具有等于时间间隔T的恒定平均持续时间。如果规格化参数X表示规格化交易次数，则规格化时间顺序集合中的每个规格化条不仅具有恒定分笔成交数目，而且具有等于时间间隔T的恒定平均持续时间。如果规格化参数X表示导出规格化交易量，规格化时间顺序集合中的每个规格化条不仅具有恒定导出数量，而且具有等于时间间隔T的恒定平均持续时间。

应注意的是，处理模块MT可以使用技术人员所知的任何技术以便由事件日志和相应的规格化参数X组成规格化时间顺序集合。例如，此类技术可以是合计各分笔成交以便逐步构成规格化条，即当形成的规格化条的加权值等于X时继续前进至下一个条，当“开盘”是第一合计分笔成交的值时，“高”是合计分笔成交的集的最高值，低是合计分笔成交的集的最低值，且“收盘”是最后合计分笔成交的值。

图3A和3B用图形示出分别与图2A和2B所示的两个股份(股票)Y和Z的走势有关的规格化时间顺序集合的两个示例。这里，规格化参数X表示规格化交易量。此外，这些示例分别对应于等于一个星期的主周期D、等于3分钟的时间间隔和在等于5天的主周期D其间开放六个半小时(即1950分钟)的开盘期的和D’内的股票Y和Z的等于35410252和356596的交易量。用这些值，对于股票Y和Z，每三分钟(T＝3)的规格化条的规格化交易量的各自值分别等于54477和549。

由于这两个股票属于同一市场，所以在图3A和3B中以或多或少等同于图2A和2B中的图表上所使用的时间跨度的各时间跨度来表示它们。

图4A和4B也分别用图形表示与第一天和第二天期间同一票据(例如NASDAQ指标的期货合同)的走势有关的交易日志的两个示例。这里，每个条对应于7分钟的时间间隔T。参考符号N指示该天期间的正常开盘的时间段，而参考符号G指示该天的在正常时间之外的时间段(延长开盘时间或Globex)。此外，参考符号L11和L21分别表示第一天的时间段N和G的时间跨度，而参考符号L12和L22分贝表示第二天的时间段N和G的时间跨度。箭头L11、L21、L12和L22的长度(类似于图5A和5B的箭头L’11、L’21、L’12和L’22的那些)提供关于与各个时间跨度有关的条的数目的信息。

由于在正在讨论的两天中开盘时间是相同的，所以箭头L11和L12的长度和箭头L21和L22的长度是相同的。

用所选的条的类型(固定持续时间)，通过将L21(或分别地L22)的长度与L11(或分别地L12)的长度相比较应看到，如条的低振幅所证实的那样，具有低交易量的时间段G(Globex)被过度表示。为了克服这个缺点，将前文所述的方法应用于图4A和4B的日志。

图5A和5B分别示出使用处理设备DT根据图4A和4B中的图表构建的规格化时间顺序集合的两个示例的图形表示。这里，每个规格化条也对应于等于7分钟的时间间隔T。另外，举例来说，决定只对在正常开盘时间期间并在已过去的最后四个星期(D＝4星期)内的数量求平均值。在主周期D内计算本示例中的总交易量A，并且其等于5137886个合同。由于市场通常从09:30至16:15开放，所以总D’等于例如8100分钟(4(星期)×5(天)×6.75(小时)×60(分钟)＝8100)。因此，取T等于7分钟，得到4440的规格化交易量X(5137886×(7/8100)＝4440)。

因此，图5A和5B中的图表的规格化条全部具有相同的规格化交易量(等于4440)和相同的平均持续时间T(等于7分钟)。

如可以观察到的那样，由于根据本发明的规格化条，第一天(图5A)的正常时间段N期间的交易量大于每天平均值，如图5A中的箭头L’11的长度与图4A中的箭头L11(或图4B中的L12)的长度之间的比所指示的那样，而第二天(图5B)的正常时间段N期间的交易量大致等于所述每天平均值，如图5B中的箭头L’12的长度与图4A中的箭头L11(或图4B中的L12)的长度之间的比所指示的那样。

处理模块MT可以例如将其已确定的规格化时间顺序集合存储在存储装置MM中，所述存储装置MM可以构成其设备DT(如非限制性地示出的那样)或计算机设备SI的一部分或在计算机设备EI的数据库BD中或在存储介质中，如果其为可重写类型的话。这些存储装置MM可以采取任何期望形式，诸如存储器或数据库。

当以软件模块的形式构造设备DT时，将其处理模块MT加载到计算机设备中以便被其处理器使用。

此外，当处理模块MT已确定关于同一量且针对连续主周期D的至少两个规格化时间顺序集合(一个在t1与t2之间，另一个在t2与t3之间(其中t2-t1＝t3-t2)或一个在t0与t1之间，另一个在t1与t2之间(t1-t0＝t2-t1))，则可以形成关于此量的规格化条的日志。

处理模块MT可以例如将其已确定的规格化条的日志存储在上述存储装置MM中。其还可以使用存储器或数据库BD来存储规格化条的日志(如图1中由虚线箭头F1所示)。

此外，当处理模块MT具有达到给定时刻t的规格化条日志和此时刻t之后的不足以形成新规格化时间顺序集合(即在小于主周期D的时间段内)的分笔成交集合时，其可以被布置为使用关于在时刻t结束的规格化时间顺序集合的值作为规格化参数X的值。

例如，让我们假设是在星期三，且直到前一星期五的关于票据的规格化日志可用，且所选主周期D为星期(定义为从定期六早晨运行至下一星期五傍晚)，处理模块MT可以通过使用关于在所述前一星期五结束的那一星期的规格化参数X的值来确定新规格化条(例如用规格化交易量)。

应注意的是，这样获得的新规格化时间顺序集合未被正确地规格化(就前文提供的定义的意义而言)，因为所使用的总和S不对应于为形成它而考虑在内的交易。如果要将此集合正确地规格化，则必须等待相应的事件集合完全覆盖主周期D，以便使得可以计算关于所述事件集合的规格化参数X的值，并因此而形成随后可以可选地完善现有规格化日志的新规格化时间顺序集合。

应注意的是，有利的是当所选主周期D是星期或多个星期时，在市场最后一次关闭时或最后的每周关闭时(通常为星期五)终止票据的总计周期D’，因为这使得可以在计算机未被过载时计算在市场关闭时间段期间的关于所述票据的总和S。

还应注意的是，本发明可以有利地使得可以减少计算机设备EI上的负载(在计算时间方面)和存储的数据量。

为此，设备DT用来由票据(或量)的各自完整事件日志(以分笔成交的方式)来组成至少某些票据(或量)，例如股票的如前所述的其规格化条日志，但使用低值作为时间间隔T。

当前认为最方便的时间间隔T是一分钟，因为其对应于通常所使用的最短时间间隔。然而，还可以使用更短的时间间隔，例如15秒(0.25分钟)，或更长的时间间隔，例如2分钟。

一旦对于给定量，已经产生规格化条日志，则处理模块MT可以因此而应要求使用作为T的倍数的时间间隔T’来重构此给定量的任何规格化时间顺序集合或任何规格化条日志。

例如，如果本发明是基于60分钟的间隔来获得规格化条日志且如果基于30秒(半分钟)的间隔的完整规格化条日志可用，则需要的仅仅是总计此最后日志的120个连续规格化条以形成期望的新日志的规格化条。总计规格化条的此操作与用于将以分钟为单位的日志转化(move)为以任何期望的整数分钟为单位的日志所用的操作完全相同，这对技术人员来说众所周知。

因此，应理解的是，如果一个人仅仅对规格化条的形式的表示感兴趣，则不再需要存储关于量的事件日志；存储此量的规格化条日志就足够了。这得到存储空间上的相当可观的节省。例如，对于2006年采用NASDAQ指标的期货合同，其CSV格式的事件日志(以分笔成交的形式)表示约82KB，而其规格化条日志对于一分钟的时间间隔T表示约5KB。

此外，由于可以计算包含在给定时间间隔中的规格化条的数目，所以可以预先精确地知道由许多票据(或量)构成的整个数据库所需的存储量。

此外，由于不再需要在每次某个人对票据(或量)感兴趣时重新组成此票据的规格化时间顺序集合或规格化条日志，所以显著减少了计算机设备上的在计算时间方面的负载。

本发明不限于仅仅作为示例的前文所述处理设备、存储介质和计算机设备的实施例，而是涵盖在随后的权利要求范围内的技术人员可以设想的所有替代物。

Claims

1.一种用于处理事件的数据集文件的设备(DT)，每个所述事件至少包括随时间而变的量在给定时刻取的值、该给定时刻以及可能有的加权值，每个数据集组成给定量的事件日志，所述设备(DT)的特征在于包括处理装置(MT)，该处理装置被布置为基于量的事件日志来确定i)在第一所选时刻(t1)与第二所选时刻(t2)之间定义的主周期D的至少一部分内该日志的事件的加权值的总和S，然后确定ii)由运算S×(T/D’)定义的规格化参数(X)的值，其中T是具有所选持续时间的时间间隔，且D’表示组成所述主周期D的所选子部分的次周期的和并以等于时间间隔T的单位来表示，然后确定iii)所述事件日志的事件分组在所述第一所选时刻(t1)与第二所选时刻(t2)之间的规格化时间顺序集合，称为规格化条，所述事件的加权值每次都等于规格化参数(X)的所述值。

2.如权利要求1所述的设备，其特征在于所述处理装置(MT)被布置为确定在所选第一时刻(t1)之前和/或在所选第二时刻(t2)之后的主周期D的和D’的规格化时间顺序集合，以便组成与正在讨论的量有关的规格化条的日志。

3.如权利要求1或2所述的设备，其特征在于所述处理装置(MT)被布置为对所述事件日志的每个事件赋予等于1的加权值以便确定等于在所述事件日志的所述主周期D的至少一部分内的事件总数的总和S，规格化参数则是规格化交易次数。

4.如权利要求1至3中任一项所述的设备，其特征在于所述处理装置(MT)被布置为确定在整个主周期D内日志的事件的加权值的总和S。

5.如权利要求1至3中任一项所述的设备，其特征在于所述处理装置(MT)被布置为确定在所述主周期D的等于次周期D’的所述和的那部分内日志事件的加权值的总和S。

6.如权利要求1至5中任一项所述的设备，其特征在于所述量是股票，该股票的值对于称为交易的每个事件来说是其在交易时刻的价格的值，且其最后加权值是在所述时刻交易的证券的数目。

7.如权利要求1至5中任一项所述的设备，其特征在于所述量是所选择的期货合同，该所选择的期货合同的值对于称为交易的每个事件来说是其在交易时刻的价格，且其最后加权值是在所述给定时刻交易的合同的数目。

8.如权利要求1至7中任一项所述的设备，其特征在于所述处理装置(MT)被布置为确定组成在所选主周期D内金融市场的正常开放和/或延长开放的时期的次周期的和D’。

9.如权利要求1至7中任一项所述的设备，其特征在于所述处理装置(MT)被布置为对和D’给定一个值，该值对应于在所选主周期D内金融市场的正常开放时间段和/或延长开放时间段的和的近似值。

10.如权利要求1至9中任一项所述的设备，其特征在于所述处理装置(MT)被布置为在必须对于在第二时刻之后但持续时间比主周期D短的新周期计算新的规格化时间顺序集合时，使用为在所述第一时刻(t1)和第二(t2)时刻之间定义的所述主周期D确定的规格化参数(X)的值来确定该新的规格化时间顺序集合。

11.如权利要求1至10中任一项所述的设备，其特征在于所述处理装置(MT)被布置为使用时间间隔T，该时间间隔T等于分钟的所选整数倍，或等于用数目60的所选约数除以所述数目60的结果。

12.如权利要求1至11中任一项所述的设备，其特征在于所述处理装置(MT)被布置为使用主周期D，该主周期D是星期或月的所选整数倍。

13.如权利要求1至12中任一项所述的设备，其特征在于所述处理装置(MT)被布置为存储数据，该数据定义至少一个量的规格化时间顺序集合和/或关于至少一个量的至少一个规格化条的日志中的至少一个。

14.一种用于定义用于计算机设备(EI)的程序的数据文件的存储介质，其特征在于存储如前述权利要求之一所述的处理设备(DT)的至少一个部分，该部分被布置为程序的形式。