WO2022114890A1 - 안전 매매 시스템 및 방법 - Google Patents

안전 매매 시스템 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2022114890A1
WO2022114890A1 PCT/KR2021/017754 KR2021017754W WO2022114890A1 WO 2022114890 A1 WO2022114890 A1 WO 2022114890A1 KR 2021017754 W KR2021017754 W KR 2021017754W WO 2022114890 A1 WO2022114890 A1 WO 2022114890A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
time
selling
purchase
information
trading
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/017754
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
정인영
송인성
김일희
김정우
윤경호
김원일
Original Assignee
주식회사 디셈버앤컴퍼니자산운용
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020210165456A external-priority patent/KR20220076351A/ko
Application filed by 주식회사 디셈버앤컴퍼니자산운용 filed Critical 주식회사 디셈버앤컴퍼니자산운용
Publication of WO2022114890A1 publication Critical patent/WO2022114890A1/ko

Links

Images

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/04—Trading; Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/06—Asset management; Financial planning or analysis

Definitions

  • the present invention relates to a safe trading system and method, and to a system and method for enabling a transaction without risk of direct trading between accounts while processing trading on behalf of a plurality of accounts.
  • discretionary investment With the activation of discretionary investment, a service that deals with trading while managing the accounts of a plurality of investors at a discretionary investment company is being provided. However, individual customers are unrelated customers, but when a discretionary investment company places a general order and buy/sell orders between customers overlap, a problem of single-trade trading may occur.
  • Korean Patent Registration No. 10-0469922 "Method and System for Detecting Suspects of Unfair Trade in Stocks” is a technology that detects unfair trade by detecting such regular trading. It does not suggest a trading method that prevents transaction problems from occurring.
  • An object of the present invention is to prevent transaction risk from occurring while processing the trading of a plurality of customer accounts.
  • An object of the present invention is to prevent transactions between managed customer accounts while processing the trading of a plurality of customer accounts.
  • a trading information receiving unit for receiving selling information including a plurality of sold items and the selling quantity for each sold item, a buying information including a plurality of buying items and the number of purchases for each purchased item;
  • a selling processing unit for performing a corresponding sell order, and a buying processing unit for performing a purchase order corresponding to the purchase information among the trading information for a predetermined purchase time, the selling time and the buying time may not overlap.
  • a sell cancellation processing unit for canceling a sell order that has not been concluded for a predetermined selling cancellation time period may be configured to further include.
  • the buying time during which the buying processing unit is executed may be after the selling cancellation time ends.
  • the selling processing unit may perform a sell order corresponding to the remaining selling information in which the sale is not concluded among the trading information during a second selling time, which is a time after the purchase cancellation time has expired.
  • it may be configured to further include a trading schedule control unit that determines the selling time and the buying time based on the buying information and the selling information.
  • the present invention has the effect of preventing the occurrence of a transaction risk while processing the trading of a plurality of customer accounts.
  • the present invention is effective in preventing transactions between managed customer accounts while processing the trading of a plurality of customer accounts.
  • the present invention has the effect of efficiently determining the buying time and the selling time according to the order quantity and the like.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing the internal configuration of a safe trading system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a selling time and a buying time set in the safe trading system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of trading information in a safe trading system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a flow of a safe trading method according to an embodiment of the present invention.
  • a trading information receiving unit for receiving selling information including a plurality of sold items and the selling quantity for each sold item, a buying information including a plurality of buying items and the number of purchases for each purchased item;
  • a selling processing unit for performing a corresponding sell order, and a buying processing unit for performing a purchase order corresponding to the purchase information among the trading information for a predetermined purchase time, the selling time and the buying time may not overlap.
  • a sell cancellation processing unit for canceling a sell order that has not been concluded for a predetermined selling cancellation time period may be configured to further include.
  • the buying time during which the buying processing unit is executed may be after the selling cancellation time ends.
  • the selling processing unit may perform a sell order corresponding to the remaining selling information in which the sale is not concluded among the trading information during a second selling time, which is a time after the purchase cancellation time has expired.
  • it may be configured to further include a trading schedule control unit that determines the selling time and the buying time based on the buying information and the selling information.
  • the safe trading system according to the present invention may be configured in the form of a server having a central processing unit (CPU) and a memory (Memory) and connectable to other terminals through a communication network such as the Internet.
  • CPU central processing unit
  • Memory memory
  • the present invention is not limited by the configuration of the central processing unit and the memory.
  • the safe trading system according to the present invention may be physically configured as one device or may be implemented in a distributed form among a plurality of devices.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing the internal configuration of a safe trading system according to an embodiment of the present invention.
  • the safe trading system may be composed of a trading information receiving unit 110 , a selling processing unit 120 , a selling cancellation processing unit 121 , a purchase processing unit 130 , a purchase cancellation processing unit 131 , and a trading schedule control unit 140 .
  • Each component may be a software module operating in the same computer system physically, and may be configured so that two or more physically separated physical devices can operate in conjunction with each other. Various embodiments including it fall within the scope of the present invention.
  • the trading information receiving unit 110 receives selling information including a plurality of items to be sold and the quantity sold for each item sold, and purchase information including a plurality of items to be bought and the number of purchases for each item to be bought.
  • the selling information and buying information may be selling information and buying information for configuring, rebalancing, and liquidating each investment portfolio in a plurality of user accounts.
  • the trading information receiving unit 110 may receive information on a plurality of buy and sell orders made in the plurality of accounts in this way, and manage it so that direct trading between the managed accounts is not performed, and effective trading is made.
  • the selling information and buying information received from the trading information receiving unit 110 may include information and quantity of items to be sold and purchased, respectively, and in some cases, information about prices to be sold and purchased may also be included. have.
  • the price since it is possible to change depending on the market conditions, it may include information on the price range to be sold or bought rather than specific price information, and the market in the selling processing unit 120 and the buying processing unit 130 to be described below. You can set the sell and buy prices according to the situation.
  • the selling processing unit 120 may perform a sell order corresponding to the selling information among the trading information for a predetermined selling time.
  • the sell processing unit 120 may check only the information on the sell order from among the trading information, and process it so that an effective sell order can be made through this.
  • the selling processing unit 120 may apply artificial intelligence technology to place an appropriate order according to market conditions, and the present invention is not limited by a specific selling strategy.
  • the selling processing unit 120 executes a sell order during a predetermined selling time, and the selling time may be set differently according to the items to be sold and the quantity to be sold included in the trading information.
  • the sell processing unit 120 does not execute a sell order during times other than the predetermined selling time, it is possible to prevent direct transactions between accounts managed by overlapping with a buy order.
  • the selling time may be set to a plurality of sections within a long time of the day.
  • the entire sell order included in the trading information may be processed, and a part of the selling time may be set according to the selling strategy. It is also possible to process it in a separate period during the subsequent selling time.
  • the sell cancellation processing unit 121 cancels a sell order that is not concluded for a predetermined sell cancellation time.
  • the sell time is over, there are three cases: when the sale is concluded, when a sell order is not strategically placed, and when a sell order is placed but not executed. At this time, it is not a problem if execution is made or no order is placed. However, if an order is placed but not executed, a sell order remains and there is a possibility that direct execution between accounts will occur in a subsequent buy order.
  • a sell cancellation time is set to cancel the remaining sell balance, and the sell order is canceled.
  • the purchase processing unit 130 may perform a purchase order corresponding to the purchase information among the trading information for a predetermined purchase time. As in the case of the sell processing unit 120, the purchase processing unit 130 performs a buy order only during the purchase time, and prevents the purchase order from being executed during times other than the predetermined purchase time, so that a direct It can prevent trades from taking place.
  • the purchase time for processing the purchase by the purchase processing unit 130 may be determined differently depending on the quantity of purchase orders corresponding to the purchase information among the trading information.
  • the purchase time for processing the purchase by the purchase processing unit 130 may be set to start earlier than the buying time, since the purchase must proceed after the stock to be sold is sold.
  • the purchase time for processing the purchase in the purchase processing unit 130 may also be set to one time period or a plurality of time periods, similar to the selling time, and according to the trading strategy, the purchase time may be set in a time period in which the purchase can be made more effectively.
  • the present invention is not limited by such a setting method.
  • the buying time during which the buy processing unit 130 is executed may be after the sell cancellation time has expired, and through this, the buy order can be executed only after all sell orders remaining during the sell time are canceled. It prevents problems from occurring at the source.
  • the purchase cancellation processing unit 131 may cancel a purchase order that is not concluded for a predetermined purchase cancellation time. Similar to the sell cancellation processing unit 121, if a buy order is placed after the purchase time is over, but there is an order remaining that is not executed, a direct transaction between accounts is concluded by a sell order performed during the subsequent selling time. Because there is a possibility that the purchase time is over, all unconcluded purchase orders will be canceled.
  • the trading schedule controller 140 may determine the selling time and the buying time based on the buying information and the selling information. As described above, the selling time and the buying time may be determined based on the buying information and the selling quantity to be processed and the buying quantity information included in the selling information. For example, when the quantity to be sold is twice as large as the quantity to be bought, the selling time may be set twice as long and the buying time may be set relatively short. In order to process the sell and buy orders according to the trading strategy, time is required to respond to the quantity to be processed, so the time may be determined differently depending on the selling information and the buying information to be processed on that day.
  • the trading schedule control unit 140 may adjust the subsequent selling time and buying time according to the remaining amount that was not processed at the previous selling time and buying time. If all the quantity to be sold has been processed, it is also possible to set the remaining time as the buying time.
  • the trading schedule control unit 140 may simply set the time according to the quantity to be sold and bought, but it is also possible to calculate the probability of quickly selling or buying for each item, and set the selling time and buying time accordingly. For example, in the case of a specific stock, if the transaction is very active and it is easy to execute an order, the order is likely to be processed within a short time even if the volume is high. Needs to be. In this way, the trading schedule controller 140 may set the buying time and the selling time in consideration of characteristics of each item, market conditions, and the like.
  • the trading schedule control unit 140 may analyze the trading information for each account to set the selling and buying times. For example, when the sale of a specific account is completed before the purchase of a new item is possible, the sale of the item is completed. It is also possible to set a more sufficient sell time, since it makes no sense to set a buy time before.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a selling time and a buying time set in the safe trading system according to an embodiment of the present invention.
  • the safe trading system sets the time from the market start time to the market end time when trading is possible by dividing it into a sell time, a sell cancel time, a buy time, and a buy cancel time. , It prevents direct trading between accounts managed by overlapping buy and sell orders, and prevents problems with regular transactions.
  • the selling time and the buying time may be collectively set to the same length of time, the time may be set differently according to the actual trading information to be traded.
  • the drawing shows an example of a case where the number of stocks to be purchased is greater and more time is required to strategically purchase, and the first buying time may be set longer than the first selling time.
  • the second selling time and the second buying time may be set, respectively, and when only the sell order remains at the end, the market may be set to close with the sell time.
  • the selling time is set three times and the buying time is set twice during the market. Depending on the trading strategy, etc., the time can be divided more precisely and set to multiple times. It is also possible to set the selling time once and the buying time once. .
  • the sell cancellation time and purchase cancellation time are set to be located whenever the selling time and the buying time are ended, respectively, thereby preventing direct trading between accounts managed by unconcluded orders can do.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of trading information in a safe trading system according to an embodiment of the present invention.
  • the selling information and the buying information may include information on items and quantity to be sold for each managed account.
  • the safe trading system of the present invention can set the selling time and the buying time using such trading information.
  • the quantity to be sold in A, B, C 3 accounts is 60 stocks of A stock, 50 stocks of B stock, 65 stocks of C stock, and 70 stocks of stock D. , C stocks 10 weeks, D stocks 50 weeks, E stocks 35 weeks, and F stocks 10 weeks, for a total of 135 weeks. If you simply set the selling time and buying time based on the quantity to be processed, you can set the selling time to be longer to process a large quantity.
  • the purchase time can be set longer to make trading more effectively.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a flow of a safe trading method according to an embodiment of the present invention.
  • the safe trading method according to the present invention is a method that operates in a safe trading system including a central processing unit and a memory. It can be replaced with a description of the system.
  • the trading information receiving step ( S401 ) selling information including a plurality of items to be sold and the quantity sold for each item for sale, and buying information including a plurality of items to be bought and the number of purchases for each item to be bought is received.
  • the selling information and buying information may be selling information and buying information for configuring, rebalancing, and liquidating each investment portfolio in a plurality of user accounts.
  • the trading information receiving step ( S401 ) may receive information on a plurality of buy and sell orders made in a plurality of accounts as described above, and manage it so that direct trading between the managed accounts is not performed, and effective trading is made.
  • the selling information and buying information received in the trading information receiving step (S401) may include information and quantity of items to be sold and purchased, respectively, and in some cases, information about prices to be sold and purchased. may be In the case of the price, since it is possible to change depending on the market conditions, it may include information about the price range to be sold or bought rather than specific price information, and the selling processing step (S404) and the buying processing step (S405) to be described below. You can set the selling and buying prices according to market conditions.
  • the trading schedule control step S402 may determine the selling time and the buying time based on the buying information and the selling information.
  • the selling time and the buying time may be determined based on the buying information and the selling quantity to be processed and the buying quantity information included in the selling information. For example, when the quantity to be sold is twice as large as the quantity to be bought, the selling time may be set twice as long and the buying time may be set relatively short.
  • time is required to respond to the quantity to be processed, so the time may be determined differently depending on the selling information and the buying information to be processed on that day.
  • the trading schedule control step ( S402 ) may adjust the subsequent selling time and the buying time according to the remaining amount that was not processed at the previous selling time and buying time. If all the quantity to be sold has been processed, it is also possible to set the remaining time as the buying time.
  • the trading schedule control step (S402) may simply set the time according to the quantity to be sold and purchased, but it is also possible to calculate the probability of quickly selling or buying for each item, and set the selling time and buying time accordingly. . For example, in the case of a specific stock, if the transaction is very active and it is easy to execute an order, the order is likely to be processed within a short time even if the volume is high. Needs to be. As such, in the trading schedule control step S402, the buying time and the selling time may be set in consideration of characteristics of each item, market conditions, and the like.
  • the trading schedule control step (S402) analyzes the trading information for each account to set the selling and buying times. For example, when the sale of a new item is possible only when the sale is completed in a specific account, the sale of the item is completed. It is also possible to set a more sufficient sell time, since it is meaningless to set a buy time before it becomes available.
  • the selling processing step S403 may perform a sell order corresponding to the selling information among the trading information for a predetermined selling time.
  • the selling processing step (S403 ) only information on a sell order is checked among the trading information, and through this, an effective sell order can be processed.
  • the selling processing step (S403) may apply artificial intelligence technology to place an appropriate order according to market conditions, and the present invention is not limited by a specific selling strategy.
  • a selling order is performed during a predetermined selling time, and the selling time may be set differently according to the items to be sold and the quantity information to be sold included in the sale information.
  • the selling processing step ( S403 ) since the sell order is not executed during times other than the predetermined selling time, direct transactions between the accounts managed by overlapping with the buy order can be prevented from being made.
  • the selling time may be set to a plurality of sections within a long time of the day.
  • the entire sell order included in the trading information may be processed, and a part of the selling time may be set according to the selling strategy. It is also possible to process it in a separate period during the subsequent selling time.
  • the selling cancellation processing step (S404) when the selling time is over, the selling order not concluded during the predetermined selling cancellation time is canceled.
  • the sell time is over, there are three cases: when the sale is concluded, when a sell order is not strategically placed, and when a sell order is placed but not executed. At this time, it is not a problem if execution is made or no order is placed. However, if an order is placed but not executed, a sell order remains and there is a possibility that direct execution between accounts will occur in a subsequent buy order.
  • a sell cancellation time is set to cancel the remaining sell balance, and the sell order is canceled.
  • the purchase processing step (S405) may perform a purchase order corresponding to the purchase information among the trading information for a predetermined purchase time.
  • the buying processing step (S405) performs a purchase order only during the purchase time, and prevents the purchase order from being executed during times other than the predetermined purchase time, so that the It can prevent direct trading from taking place.
  • the selling time may be set to start earlier than the buying time, since the purchase must proceed after the stock to be sold is sold.
  • the buying time for processing the buying in the buying processing step ( S405 ) may also be set to one time section or a plurality of time sections, similar to the selling time, and according to the trading strategy, the buying time may be set in a time period in which the purchase can be made more effectively. and the present invention is not limited by such a setting method.
  • the buying time at which the buy processing step S405 is executed may be after the sell cancellation time has expired. It fundamentally blocks the occurrence of transaction problems.
  • the purchase cancellation processing step ( S406 ) may cancel a purchase order that has not been concluded for a predetermined purchase cancellation time when the purchase time is over. Similar to the sell cancellation processing unit 121, if a buy order is placed after the purchase time is over, but there is an order remaining that is not executed, a direct transaction between accounts is concluded by a sell order performed during the subsequent selling time. Because there is a possibility that the purchase time is over, all unconcluded purchase orders will be canceled.
  • Such a safe trading method may be implemented as an application or implemented in the form of program instructions that may be executed through various computer components and recorded in a computer-readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.
  • the program instructions recorded in the computer-readable recording medium are specially designed and configured for the present invention, and may be known and available to those skilled in the computer software field.
  • Examples of the computer-readable recording medium include hard disks, magnetic media such as floppy disks and magnetic tapes, optical recording media such as CDROM and DVD, and magneto-optical media such as floppy disks. , and hardware devices specially configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include not only machine language codes such as those generated by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device may be configured to operate as one or more software modules for carrying out the processing according to the present invention, and vice versa.
  • the present invention relates to a safe trading system and method, comprising: a trading information receiving unit configured to receive selling information including a plurality of items to be sold and a quantity sold for each item sold, and purchase information including a plurality of items to be bought and the number of purchases for each item to be bought; a sell processing unit that executes a sell order corresponding to the selling information in the trading information for a predetermined selling time, and a buying processing unit that performs a buy order corresponding to the purchase information in the trading information for a predetermined buying time, wherein the selling time and the purchase time may be configured not to overlap.

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Technology Law (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • Game Theory and Decision Science (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

본 발명은 안전 매매 시스템 및 방법에 관한 것으로, 복수의 매도 종목 및 상기 매도 종목별 매도 수량을 포함하는 매도정보, 복수의 매수 종목 및 상기 매수 종목별 매수 수량을 포함하는 매수정보를 수신하는 매매정보 수신부, 소정의 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도정보에 대응되는 매도 주문을 수행하는 매도 처리부, 소정의 매수 시간동안 상기 매매정보 중 매수정보에 대응되는 매수 주문을 수행하는 매수 처리부를 포함하고, 상기 매도 시간 및 상기 매수 시간은 겹치지 않도록 구성될 수 있다.

Description

안전 매매 시스템 및 방법
본 발명은 안전 매매 시스템 및 방법에 관한 것으로, 다수의 계좌에 대한 매매를 대행하여 처리하면서도, 계좌간의 통정매매 위험이 없는 거래가 가능하도록 하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
일임투자가 활성화되면서, 복수의 투자자들의 계좌를 투자일임업체에서 관리하면서 매매를 대행해 주는 서비스가 제공되고 있다. 그러나, 개별 고객들은 서로 관련이 없는 고객들이지만, 투자일임업체에서 종합 주문을 내면서, 고객들 사이의 매수 매도 주문이 겹치게 되면 통정매매 문제가 발생될 수 있다.
종래기술인 한국등록특허 제10-0469922호, "주식 불공정거래 혐의자 적발 방법 및 시스템"은 이와 같은 통정매매를 검출하여 불공정거래를 탐지하는 기술로, 이와 같은 기술들은 불공정거래를 탐지할 수 있지만, 불공정거래 문제가 발생되지 않도록 하는 매매 방법에 대해서는 제시하고 있지 못하다.
본 발명은 복수의 고객 계좌의 매매를 처리하면서도, 통정거래 위험이 발생되지 않도록 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 복수의 고객 계좌의 매매를 처리하면서, 관리하는 고객 계좌 사이에서 거래가 이루어지지 않도록 하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 매수 시간 및 매도 시간을 주문량 등에 따라 효율적으로 결정할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
복수의 매도 종목 및 상기 매도 종목별 매도 수량을 포함하는 매도정보, 복수의 매수 종목 및 상기 매수 종목별 매수 수량을 포함하는 매수정보를 수신하는 매매정보 수신부, 소정의 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도정보에 대응되는 매도 주문을 수행하는 매도 처리부, 소정의 매수 시간동안 상기 매매정보 중 매수정보에 대응되는 매수 주문을 수행하는 매수 처리부를 포함하고, 상기 매도 시간 및 상기 매수 시간은 겹치지 않도록 구성될 수 있다.
또한, 상기 매도 시간이 종료되면 소정의 매도 취소 시간동안 체결되지 않은 매도 주문을 취소하는 매도 취소 처리부 및 상기 매수 시간이 종료되면 소정의 매수 취소 시간동안 체결되지 않은 매수 주문을 취소하는 매수 취소 처리부를 더 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 매수 처리부가 실행되는 상기 매수 시간은 상기 매도 취소 시간이 종료된 이후일 수 있다.
또한, 상기 매도 처리부는 상기 매수 취소 시간이 종료된 이후의 시간인 제2 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도 체결이 이루어지지 않은 잔여 매도 정보에 대응되는 매도 주문을 수행할 수 있다.
또한, 상기 매수정보 및 상기 매도정보를 기초로 상기 매도 시간 및 상기 매수 시간을 결정하는 매매 스케줄 제어부를 더 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명은 복수의 고객 계좌의 매매를 처리하면서도, 통정거래 위험이 발생되지 않도록 하는 효과가 있다.
본 발명은 복수의 고객 계좌의 매매를 처리하면서, 관리하는 고객 계좌 사이에서 거래가 이루어지지 않도록 하는 효과가 있다.
본 발명은 매수 시간 및 매도 시간을 주문량 등에 따라 효율적으로 결정할 수 있도록 하는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 안전 매매 시스템의 내부 구성을 도시한 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 안전 매매 시스템에서 설정된 매도 시간 및 매수 시간의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 안전 매매 시스템에서 매매정보의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 안전 매매 방법의 흐름을 도시한 흐름도이다.
복수의 매도 종목 및 상기 매도 종목별 매도 수량을 포함하는 매도정보, 복수의 매수 종목 및 상기 매수 종목별 매수 수량을 포함하는 매수정보를 수신하는 매매정보 수신부, 소정의 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도정보에 대응되는 매도 주문을 수행하는 매도 처리부, 소정의 매수 시간동안 상기 매매정보 중 매수정보에 대응되는 매수 주문을 수행하는 매수 처리부를 포함하고, 상기 매도 시간 및 상기 매수 시간은 겹치지 않도록 구성될 수 있다.
또한, 상기 매도 시간이 종료되면 소정의 매도 취소 시간동안 체결되지 않은 매도 주문을 취소하는 매도 취소 처리부 및 상기 매수 시간이 종료되면 소정의 매수 취소 시간동안 체결되지 않은 매수 주문을 취소하는 매수 취소 처리부를 더 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 매수 처리부가 실행되는 상기 매수 시간은 상기 매도 취소 시간이 종료된 이후일 수 있다.
또한, 상기 매도 처리부는 상기 매수 취소 시간이 종료된 이후의 시간인 제2 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도 체결이 이루어지지 않은 잔여 매도 정보에 대응되는 매도 주문을 수행할 수 있다.
또한, 상기 매수정보 및 상기 매도정보를 기초로 상기 매도 시간 및 상기 매수 시간을 결정하는 매매 스케줄 제어부를 더 포함하여 구성될 수 있다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략하기로 한다. 또한 본 발명의 실시예들을 설명함에 있어 구체적인 수치는 실시예에 불과하며 이에 의하여 발명의 범위가 제한되지 아니한다.
본 발명에 따른 안전 매매 시스템은 중앙처리장치(CPU) 및 메모리(Memory, 기억장치)를 구비하고 인터넷 등의 통신망을 통하여 다른 단말기와 연결 가능한 서버의 형태로 구성될 수 있다. 그러나 본 발명이 중앙처리장치 및 메모리 등의 구성에 의해 한정되지는 아니한다. 또한, 본 발명에 따른 안전 매매 시스템은 물리적으로 하나의 장치로 구성될 수도 있으며, 복수의 장치에 분산된 형태로 구현될 수도 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 안전 매매 시스템의 내부 구성을 도시한 구성도이다.
본 발명에 따른 안전 매매 시스템은 매매정보 수신부(110), 매도 처리부(120), 매도 취소 처리부(121), 매수 처리부(130), 매수 취소 처리부(131) 및 매매 스케줄 제어부(140)로 구성될 수 있으며, 각각의 구성요소들은 물리적으로 동일한 컴퓨터 시스템 내에서 동작하는 소프트웨어 모듈일 수 있으며, 물리적으로 2개 이상으로 분리된 물리적 장치가 서로 연동하여 동작할 수 있도록 구성된 형태일 수 있는데, 동일한 기능을 포함하는 다양한 실시형태가 본 발명의 권리범위에 속한다.
매매정보 수신부(110)는 복수의 매도 종목 및 상기 매도 종목별 매도 수량을 포함하는 매도정보, 복수의 매수 종목 및 상기 매수 종목별 매수 수량을 포함하는 매수정보를 수신한다. 상기 매도정보 및 매수정보는 복수의 사용자 계좌에서 각각의 투자 포트폴리오 구성, 리밸런싱 및 청산하기 위한 매도정보 및 매수정보일 수 있다. 이처럼 다수의 계좌를 관리하여 매수 및 매도를 처리하게 되면, 이 중 하나의 계좌에서 매수 주문을 하고, 다른 계좌에서 매도 주문을 하여 매매체결이 이루어질 경우, 통정거래의 문제가 생길 수 있다. 즉, 관리하고 있는 여러 계좌 사이에서 직접적인 거래가 이루어지도록 처리하는 것으로 보아 통정거래 문제가 발생될 수 있다.
매매정보 수신부(110)는 이와 같이 복수의 계좌들에서 이루어지는 다수의 매수 및 매도 주문에 대한 정보를 수신하여, 관리하는 계좌간의 직접적인 매매가 이루어지지 않으면서, 효과적인 매매가 이루어지도록 관리할 수 있다.
매매정보 수신부(110)에서 수신하는 매도정보 및 매수정보는 각각 매도 및 매수해야 하는 종목에 대한 정보와 수량을 포함할 수 있으며, 경우에 따라서는 매도 및 매수해야 하는 가격에 대한 정보를 포함할 수도 있다. 가격의 경우 시장의 상황에 따라서 변동이 가능하기 때문에, 구체적인 가격 정보보다는 매도 또는 매수해야 하는 가격 범위에 대한 정보를 포함할 수 있고, 아래 설명할 매도 처리부(120) 및 매수 처리부(130)에서 시장 상황에 맞게 매도 및 매수 가격을 설정하도록 할 수 있다.
매도 처리부(120)는 소정의 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도정보에 대응되는 매도 주문을 수행할 수 있다. 매도 처리부(120)는 상기 매매정보 중에서 매도주문에 대한 정보만을 확인하고, 이를 통해 효과적인 매도 주문이 이루어질 수 있도록 처리할 수 있다. 이를 위하여 매도 처리부(120)는 시장 상황에 따라 적절한 주문을 하도록 하는 인공지능 기술을 적용할 수 있으며, 구체적인 매도 전략에 의해 본 발명이 제한되지는 않는다.
매도 처리부(120)는 정해진 매도 시간 동안 매도 주문을 수행하게 되는데, 매도 시간은 상기 매매정보에 포함된 매도 종목 및 매도 수량 정보에 따라 다르게 설정될 수 있다.
매도 처리부(120)는 정해진 매도 시간 이외의 시간에는 매도 주문을 수행하지 않기 때문에, 매수 주문과 중첩되어 관리하는 계좌들 사이에서의 직접적인 거래가 이루어지지 않도록 할 수 있다. 이 때, 매도 시간은 하루의 장 시간 내에 복수의 구간으로 설정될 수 있는데, 첫 번째 매도 시간 동안에 상기 매매정보에 포함된 전체 매도 주문을 처리할 수도 있고, 매도 전략에 따라 일부를 첫 번째 매도 시간에 처리하고, 그 이후의 매도 시간동안에 나누어서 처리하는 것도 가능하다.
매도 취소 처리부(121)는 상기 매도 시간이 종료되면 소정의 매도 취소 시간동안 체결되지 않은 매도 주문을 취소한다. 매도 시간이 종료되고 나면 매도 체결이 완료된 경우, 전략적으로 매도 주문을 넣지 않은 경우, 매도 주문을 넣었으나, 체결이 되지 않은 경우의 3가지 경우로 구분되게 된다. 이 때, 체결이 이루어지거나 주문을 넣지 않은 경우는 문제가 되지 않으나, 주문을 했지만 체결이 되지 않은 경우에는 매도 주문이 남아있다가 이후의 매수 주문에서 계좌간 직접 체결이 이루어질 가능성이 있기 때문에, 매도 시간이 종료되면 남아 있는 매도 잔량을 취소하기 위한 매도 취소 시간을 설정하고, 매도 주문을 취소하게 된다.
매수 처리부(130)는 소정의 매수 시간동안 상기 매매정보 중 매수정보에 대응되는 매수 주문을 수행할 수 있다. 매도 처리부(120)의 경우와 마찬가지로, 매수 처리부(130)는 매수 시간 동안에만 매수 주문을 수행하며, 정해진 매수 시간 이외의 시간에는 매수 주문을 수행하지 않도록 함으로써, 관리하는 복수의 계좌들 사이에서 직접적인 매매가 일어나는 것을 방지할 수 있다.
매수 처리부(130)에서 매수를 처리하는 매수 시간은 상기 매매정보 중 매수정보에 대응되는 매수 주문의 수량 등에 따라서 다르게 결정될 수 있는데, 처리해야 할 매수 수량이 많으면 더 많은 시간을 설정할 수 있다.
또한, 매수 처리부(130)에서 매수를 처리하는 매수 시간은 상기 매도 처리부(120)에서 매도를 처리하는 매도 시간과 겹치지 않도록 설정함으로써, 직접적인 계좌간 거래가 발생되는 것을 원천적으로 차단할 수 있다. 또한, 계좌의 포트폴리오를 변경하는 경우, 매도해야 할 종목을 매도한 후에 매수가 진행되어야 하기 때문에, 매도 시간은 매수 시간보다 먼저 시작되도록 설정될 수 있다.
그리고, 매수 처리부(130)에서 매수를 처리하는 매수 시간 또한 매도 시간과 마찬가지로 하나의 시간구간 또는 복수의 시간구간으로 설정될 수 있으며, 매매 전략에 따라서 보다 효과적으로 매수할 수 있는 시간대에 매수 시간을 설정할 수 있으며, 이와 같은 설정 방법에 의해 본 발명이 제한되지는 않는다.
매수 처리부(130)가 실행되는 상기 매수 시간은 상기 매도 취소 시간이 종료된 이후가 될 수 있으며, 이를 통해 매도 시간 동안 남아있던 매도 주문이 모두 취소되고 난 뒤에야 매수 주문이 실행될 수 있기 때문에, 통정거래 문제가 발생되는 것을 원천적으로 차단하게 된다.
매수 취소 처리부(131)는 매수 시간이 종료되면 소정의 매수 취소 시간동안 체결되지 않은 매수 주문을 취소할 수 있다. 상기 매도 취소 처리부(121)와 마찬가지로, 매수 시간이 종료된 이후, 매수 주문을 하였으나, 체결되지 않고 남아있는 주문이 있으면, 이후에 다시 도래하는 매도 시간동안 수행되는 매도 주문에 의해 계좌간의 직접 거래가 체결될 가능성이 있으므로, 매수 시간이 종료된 이후, 체결되지 않은 매수 주문은 모두 취소하게 된다.
매매 스케줄 제어부(140)는 매수정보 및 상기 매도정보를 기초로 상기 매도 시간 및 상기 매수 시간을 결정할 수 있다. 상술한 바와 같이, 매도 시간 및 매수 시간은 상기 매수정보 및 매도정보에 포함된 처리해야 하는 매도 수량 및 매수 수량 정보를 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, 매도해야 할 수량이 매수해야 할 수량보다 2배가 많을 경우, 매도 시간을 2배 길게 설정하고, 매수 시간을 상대적으로 짧게 설정할 수 있다. 매매 전략에 따라서 매도 및 매수 주문을 처리하기 위해서는 처리해야 할 물량에 대응하는 시간이 필요하기 때문에, 매일매일 그 날에 처리해야 할 매도정보 및 매수정보에 따라 시간이 다르게 결정될 수 있다.
또한, 매매 스케줄 제어부(140)는 앞선 매도 시간 및 매수 시간에서 처리되지 못하고 남은 물량에 따라서 뒤의 매도 시간 및 매수 시간을 조절할 수도 있다. 만일 매도해야 할 물량을 모두 처리한 경우에는 남은 시간을 모두 매수 시간으로 설정하는 것도 가능하다.
매매 스케줄 제어부(140)는 단순히 매도 및 매수해야 할 물량에 따라 시간을 설정할 수도 있지만, 각 종목별로 매도 또는 매수가 빠르게 이루어질 확률을 계산하고, 이에 따라서 매도 시간 및 매수 시간을 설정하는 것도 가능하다. 예를 들어 특정 종목의 경우 거래가 매우 활발하여 주문 체결이 용이한 경우에는 물량이 많더라도 짧은 시간 내에 주문을 처리할 가능성이 높으며, 거래량이 매우 적은 종목의 경우에는 주문을 처리하기 위한 시간을 길게 잡아야 할 필요가 있다. 이와 같이 매매 스케줄 제어부(140)는 종목별 특성, 시장 상황 등을 모두 고려하여 매수 시간 및 매도 시간을 설정할 수 있다.
또한 매매 스케줄 제어부(140)는 각 계좌별 매매정보를 분석하여 매도 및 매수 시간을 설정할 수 있는데, 예를 들어 특정 계좌에서 매도가 완료되어야 새로운 종목의 매수가 가능한 경우, 해당 종목의 매도가 완료되기 전에는 매수 시간을 설정하는 것이 의미가 없기 때문에, 보다 충분한 매도 시간을 설정하는 것도 가능하다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 안전 매매 시스템에서 설정된 매도 시간 및 매수 시간의 일례를 도시한 도면이다.
도면에 도시한 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 안전 매매 시스템은 매매가 가능한 장 시작시간부터 장 종료시간까지의 시간을 매도 시간, 매도 취소 시간, 매수 시간, 매수 취소 시간으로 구분하여 설정함으로써, 매수 주문과 매도 주문이 서로 겹쳐 관리하는 계좌간의 직접적인 매매가 이루어지는 것을 방지하고, 통정거래 문제가 발생되지 않도록 한다.
계좌를 리밸런싱 하기 위해서는 보유중인 종목을 먼저 매도하고, 매도한 금액으로 매수를 진행해야 하기 때문에, 항상 장 시작후에는 매도 시간으로 시작하며, 이후 매수 시간과 매도 시간이 번갈아 가면서 나타나도록 하는 것이 바람직하다.
또한, 매도 시간과 매수 시간은 일괄적으로 동일한 시간길이로 설정될 수도 있으나, 실제 매매해야 할 매매정보에 따라서 시간을 달리 설정할 수 있다. 도면에서는 매수해야 할 종목의 수가 더 많고, 전략적으로 매수를 하는 데에 더 많은 시간을 소요해야 하는 경우에 대한 예시를 나타낸 것으로, 제1 매도 시간보다 제1 매수 시간을 더 길게 설정할 수 있다. 이후 아직 체결되지 않은 주문들을 참고하여, 제2 매도 시간 및 제2 매수 시간을 각각 설정할 수 있으며, 마지막에 매도 주문만이 남아있을 때에는 매도 시간으로 장을 마치도록 설정할 수 있다.
도면에서는 장 중에 매도 시간이 3회, 매수 시간이 2회 설정되었는데, 매매전략 등에 따라서 보다 세밀하게 시간을 구분하여 여러 횟수로 설정할 수도 있고, 매도 시간 1회, 매수 시간 1회로 설정하는 것도 가능하다.
도면에 도시한 것처럼, 매도 시간 및 매수 시간이 각각 종료될 때마다 매도 취소 시간 및 매수 취소 시간이 위치하도록 설정하게 되며, 이를 통해 체결되지 않고 남아 있는 주문에 의해 관리하는 계좌 간의 직접 매매가 이루어지는 것을 방지할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 안전 매매 시스템에서 매매정보의 일례를 도시한 도면이다.
도면에 도시된 것처럼, 매도정보 및 매수정보는 각각 관리하는 계좌별로 매도해야 할 종목 및 수량에 대한 정보를 포함할 수 있다. 본 발명의 안전 매매 시스템은 이와 같은 매매정보를 이용하여 매도 시간 및 매수 시간을 설정할 수 있다.
예시에서, 가,나,다 3개의 계좌에서 매도해야 할 수량은 A종목 60주, B종목 50주, C종목 65주, D종목 70주로 총 245주가 되고, 매수해야 할 수량은 B종목 30주, C종목 10주, D종목 50주, E종목 35주, F종목 10주로 총 135주가 된다. 단순히 처리해야 할 수량을 기준으로 매도 시간 및 매수 시간을 설정한다면, 매도 시간을 더 길게 설정하여, 많은 수량을 처리하도록 설정할 수 있다.
그러나, 경우에 따라서, 매수해야 하는 E종목, F종목의 거래량이 많지 않고, 매매를 위해 많은 시간이 소요될 것으로 예상된다면, 오히려 매수 시간을 더 길게 설정하여 보다 효과적으로 매매가 이루어지도록 할 수 있다.
또한, “가”계좌를 중심으로 보면, A, B, C종목을 매도한 뒤 그 자금으로 D종목을 매수해야 하는데, 이를 위해서는 A, B, C 종목의 매도가 선행되어야 하며, A, B, C종목의 매도가 이루어지기 전에 매수 시간을 설정하는 것이 의미가 없게 된다. 따라서, 매도 시간 및 매수 시간을 설정하더라도 중간의 매매 현황에 대한 정보를 분석하여 시간을 적절히 조절해야 할 필요가 있다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 안전 매매 방법의 흐름을 도시한 흐름도이다.
본 발명에 따른 안전 매매 방법은 중앙처리장치 및 메모리를 구비하는 안전 매매 시스템에서 동작하는 방법으로, 상술한 안전 매매 시스템의 특징을 모두 포함하고 있기 때문에, 이하에서 설명되지 않은 내용도 상술한 안전 매매 시스템에 대한 설명으로 대체할 수 있다.
매매정보 수신 단계(S401)에서는 복수의 매도 종목 및 상기 매도 종목별 매도 수량을 포함하는 매도정보, 복수의 매수 종목 및 상기 매수 종목별 매수 수량을 포함하는 매수정보를 수신한다. 상기 매도정보 및 매수정보는 복수의 사용자 계좌에서 각각의 투자 포트폴리오 구성, 리밸런싱 및 청산하기 위한 매도정보 및 매수정보일 수 있다. 이처럼 다수의 계좌를 관리하여 매수 및 매도를 처리하게 되면, 이 중 하나의 계좌에서 매수 주문을 하고, 다른 계좌에서 매도 주문을 하여 매매체결이 이루어질 경우, 통정거래의 문제가 생길 수 있다. 즉, 관리하고 있는 여러 계좌 사이에서 직접적인 거래가 이루어지도록 처리하는 것으로 보아 통정거래 문제가 발생될 수 있다.
매매정보 수신 단계(S401)는 이와 같이 복수의 계좌들에서 이루어지는 다수의 매수 및 매도 주문에 대한 정보를 수신하여, 관리하는 계좌간의 직접적인 매매가 이루어지지 않으면서, 효과적인 매매가 이루어지도록 관리할 수 있다.
매매정보 수신 단계(S401)에서 수신하는 매도정보 및 매수정보는 각각 매도 및 매수해야 하는 종목에 대한 정보와 수량을 포함할 수 있으며, 경우에 따라서는 매도 및 매수해야 하는 가격에 대한 정보를 포함할 수도 있다. 가격의 경우 시장의 상황에 따라서 변동이 가능하기 때문에, 구체적인 가격 정보보다는 매도 또는 매수해야 하는 가격 범위에 대한 정보를 포함할 수 있고, 아래 설명할 매도 처리 단계(S404) 및 매수 처리 단계(S405)에서 시장 상황에 맞게 매도 및 매수 가격을 설정하도록 할 수 있다.
매매 스케줄 제어 단계(S402)는 매수정보 및 상기 매도정보를 기초로 상기 매도 시간 및 상기 매수 시간을 결정할 수 있다. 상술한 바와 같이, 매도 시간 및 매수 시간은 상기 매수정보 및 매도정보에 포함된 처리해야 하는 매도 수량 및 매수 수량 정보를 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, 매도해야 할 수량이 매수해야 할 수량보다 2배가 많을 경우, 매도 시간을 2배 길게 설정하고, 매수 시간을 상대적으로 짧게 설정할 수 있다. 매매 전략에 따라서 매도 및 매수 주문을 처리하기 위해서는 처리해야 할 물량에 대응하는 시간이 필요하기 때문에, 매일매일 그 날에 처리해야 할 매도정보 및 매수정보에 따라 시간이 다르게 결정될 수 있다.
또한, 매매 스케줄 제어 단계(S402)는 앞선 매도 시간 및 매수 시간에서 처리되지 못하고 남은 물량에 따라서 뒤의 매도 시간 및 매수 시간을 조절할 수도 있다. 만일 매도해야 할 물량을 모두 처리한 경우에는 남은 시간을 모두 매수 시간으로 설정하는 것도 가능하다.
매매 스케줄 제어 단계(S402)는 단순히 매도 및 매수해야 할 물량에 따라 시간을 설정할 수도 있지만, 각 종목별로 매도 또는 매수가 빠르게 이루어질 확률을 계산하고, 이에 따라서 매도 시간 및 매수 시간을 설정하는 것도 가능하다. 예를 들어 특정 종목의 경우 거래가 매우 활발하여 주문 체결이 용이한 경우에는 물량이 많더라도 짧은 시간 내에 주문을 처리할 가능성이 높으며, 거래량이 매우 적은 종목의 경우에는 주문을 처리하기 위한 시간을 길게 잡아야 할 필요가 있다. 이와 같이 매매 스케줄 제어 단계(S402)는 종목별 특성, 시장 상황 등을 모두 고려하여 매수 시간 및 매도 시간을 설정할 수 있다.
또한 매매 스케줄 제어 단계(S402)는 각 계좌별 매매정보를 분석하여 매도 및 매수 시간을 설정할 수 있는데, 예를 들어 특정 계좌에서 매도가 완료되어야 새로운 종목의 매수가 가능한 경우, 해당 종목의 매도가 완료되기 전에는 매수 시간을 설정하는 것이 의미가 없기 때문에, 보다 충분한 매도 시간을 설정하는 것도 가능하다.
매도 처리 단계(S403)는 소정의 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도정보에 대응되는 매도 주문을 수행할 수 있다. 매도 처리 단계(S403)는 상기 매매정보 중에서 매도주문에 대한 정보만을 확인하고, 이를 통해 효과적인 매도 주문이 이루어질 수 있도록 처리할 수 있다. 이를 위하여 매도 처리 단계(S403)는 시장 상황에 따라 적절한 주문을 하도록 하는 인공지능 기술을 적용할 수 있으며, 구체적인 매도 전략에 의해 본 발명이 제한되지는 않는다.
매도 처리 단계(S403)는 정해진 매도 시간 동안 매도 주문을 수행하게 되는데, 매도 시간은 상기 매매정보에 포함된 매도 종목 및 매도 수량 정보에 따라 다르게 설정될 수 있다.
매도 처리 단계(S403)는 정해진 매도 시간 이외의 시간에는 매도 주문을 수행하지 않기 때문에, 매수 주문과 중첩되어 관리하는 계좌들 사이에서의 직접적인 거래가 이루어지지 않도록 할 수 있다. 이 때, 매도 시간은 하루의 장 시간 내에 복수의 구간으로 설정될 수 있는데, 첫 번째 매도 시간 동안에 상기 매매정보에 포함된 전체 매도 주문을 처리할 수도 있고, 매도 전략에 따라 일부를 첫 번째 매도 시간에 처리하고, 그 이후의 매도 시간동안에 나누어서 처리하는 것도 가능하다.
매도 취소 처리 단계(S404)는 상기 매도 시간이 종료되면 소정의 매도 취소 시간동안 체결되지 않은 매도 주문을 취소한다. 매도 시간이 종료되고 나면 매도 체결이 완료된 경우, 전략적으로 매도 주문을 넣지 않은 경우, 매도 주문을 넣었으나, 체결이 되지 않은 경우의 3가지 경우로 구분되게 된다. 이 때, 체결이 이루어지거나 주문을 넣지 않은 경우는 문제가 되지 않으나, 주문을 했지만 체결이 되지 않은 경우에는 매도 주문이 남아있다가 이후의 매수 주문에서 계좌간 직접 체결이 이루어질 가능성이 있기 때문에, 매도 시간이 종료되면 남아 있는 매도 잔량을 취소하기 위한 매도 취소 시간을 설정하고, 매도 주문을 취소하게 된다.
매수 처리 단계(S405)는 소정의 매수 시간동안 상기 매매정보 중 매수정보에 대응되는 매수 주문을 수행할 수 있다. 매도 처리 단계(S403)의 경우와 마찬가지로, 매수 처리 단계(S405)는 매수 시간 동안에만 매수 주문을 수행하며, 정해진 매수 시간 이외의 시간에는 매수 주문을 수행하지 않도록 함으로써, 관리하는 복수의 계좌들 사이에서 직접적인 매매가 일어나는 것을 방지할 수 있다.
또한, 매수 처리 단계(S405)에서 매수를 처리하는 매수 시간은 상기 매도 처리 단계(S403)에서 매도를 처리하는 매도 시간과 겹치지 않도록 설정함으로써, 직접적인 계좌간 거래가 발생되는 것을 원천적으로 차단할 수 있다. 또한, 계좌의 포트폴리오를 변경하는 경우, 매도해야 할 종목을 매도한 후에 매수가 진행되어야 하기 때문에, 매도 시간은 매수 시간보다 먼저 시작되도록 설정될 수 있다.
그리고, 매수 처리 단계(S405)에서 매수를 처리하는 매수 시간 또한 매도 시간과 마찬가지로 하나의 시간구간 또는 복수의 시간구간으로 설정될 수 있으며, 매매 전략에 따라서 보다 효과적으로 매수할 수 있는 시간대에 매수 시간을 설정할 수 있으며, 이와 같은 설정 방법에 의해 본 발명이 제한되지는 않는다.
매수 처리 단계(S405)가 실행되는 상기 매수 시간은 상기 매도 취소 시간이 종료된 이후가 될 수 있으며, 이를 통해 매도 시간 동안 남아있던 매도 주문이 모두 취소되고 난 뒤에야 매수 주문이 실행될 수 있기 때문에, 통정거래 문제가 발생되는 것을 원천적으로 차단하게 된다.
매수 취소 처리 단계(S406)는 매수 시간이 종료되면 소정의 매수 취소 시간동안 체결되지 않은 매수 주문을 취소할 수 있다. 상기 매도 취소 처리부(121)와 마찬가지로, 매수 시간이 종료된 이후, 매수 주문을 하였으나, 체결되지 않고 남아있는 주문이 있으면, 이후에 다시 도래하는 매도 시간동안 수행되는 매도 주문에 의해 계좌간의 직접 거래가 체결될 가능성이 있으므로, 매수 시간이 종료된 이후, 체결되지 않은 매수 주문은 모두 취소하게 된다.
매수 취소 처리 단계(S406)을 마치고 나면, 매매정보에 포함된 매매해야 할 종목이 모두 처리 완료 되었는지 확인하고, 완료된 경우 매매를 종료하고, 완료되지 않고 남아 있는 수량이 있는 경우, 다시 현재의 상황을 중심으로 매매 스케줄 제어 단계(S402)에서 매도 시간 및 매수 시간을 설정하고, 다시 매도 및 매수를 처리하는 프로세스를 진행할 수 있다.
이와 같은, 안전 매매 방법은 애플리케이션으로 구현되거나 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다.
상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거니와 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CDROM, DVD 와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다.
프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상에서는 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다.
본 발명은 안전 매매 시스템 및 방법에 관한 것으로, 복수의 매도 종목 및 상기 매도 종목별 매도 수량을 포함하는 매도정보, 복수의 매수 종목 및 상기 매수 종목별 매수 수량을 포함하는 매수정보를 수신하는 매매정보 수신부, 소정의 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도정보에 대응되는 매도 주문을 수행하는 매도 처리부, 소정의 매수 시간동안 상기 매매정보 중 매수정보에 대응되는 매수 주문을 수행하는 매수 처리부를 포함하고, 상기 매도 시간 및 상기 매수 시간은 겹치지 않도록 구성될 수 있다.

Claims (11)

  1. 복수의 매도 종목 및 상기 매도 종목별 매도 수량을 포함하는 매도정보, 복수의 매수 종목 및 상기 매수 종목별 매수 수량을 포함하는 매수정보를 수신하는 매매정보 수신부;
    소정의 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도정보에 대응되는 매도 주문을 수행하는 매도 처리부;
    소정의 매수 시간동안 상기 매매정보 중 매수정보에 대응되는 매수 주문을 수행하는 매수 처리부
    를 포함하고,
    상기 매도 시간 및 상기 매수 시간은 겹치지 않는 것
    을 특징으로 하는 안전 매매 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 매도 시간이 종료되면 소정의 매도 취소 시간동안 체결되지 않은 매도 주문을 취소하는 매도 취소 처리부 및
    상기 매수 시간이 종료되면 소정의 매수 취소 시간동안 체결되지 않은 매수 주문을 취소하는 매수 취소 처리부
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 안전 매매 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 매수 처리부가 실행되는 상기 매수 시간은 상기 매도 취소 시간이 종료된 이후인 것
    을 특징으로 하는 안전 매매 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 매도 처리부는
    상기 매수 취소 시간이 종료된 이후의 시간인 제2 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도 체결이 이루어지지 않은 잔여 매도 정보에 대응되는 매도 주문을 수행하는 것
    을 특징으로 하는 안전 매매 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 매수정보 및 상기 매도정보를 기초로 상기 매도 시간 및 상기 매수 시간을 결정하는 매매 스케줄 제어부
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 안전 매매 시스템.
  6. 중앙처리장치 및 메모리를 구비하는 안전 매매 시스템에서 안전 매매를 수행하는 방법에 있어서,
    복수의 매도 종목 및 상기 매도 종목별 매도 수량을 포함하는 매도정보, 복수의 매수 종목 및 상기 매수 종목별 매수 수량을 포함하는 매수정보를 수신하는 매매정보 수신 단계;
    소정의 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도정보에 대응되는 매도 주문을 수행하는 매도 처리 단계;
    소정의 매수 시간동안 상기 매매정보 중 매수정보에 대응되는 매수 주문을 수행하는 매수 처리 단계
    를 포함하고,
    상기 매도 시간 및 상기 매수 시간은 겹치지 않는 것
    을 특징으로 하는 안전 매매 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 매도 시간이 종료되면 소정의 매도 취소 시간동안 체결되지 않은 매도 주문을 취소하는 매도 취소 처리 단계 및
    상기 매수 시간이 종료되면 소정의 매수 취소 시간동안 체결되지 않은 매수 주문을 취소하는 매수 취소 처리 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 안전 매매 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 매수 처리 단계가 실행되는 상기 매수 시간은 상기 매도 취소 시간이 종료된 이후인 것
    을 특징으로 하는 안전 매매 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 매도 처리 단계는
    상기 매수 취소 시간이 종료된 이후의 시간인 제2 매도 시간동안 상기 매매정보 중 매도 체결이 이루어지지 않은 잔여 매도 정보에 대응되는 매도 주문을 수행하는 것
    을 특징으로 하는 안전 매매 방법.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 매수정보 및 상기 매도정보를 기초로 상기 매도 시간 및 상기 매수 시간을 결정하는 매매 스케줄 제어 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 안전 매매 방법.
  11. 제6항 내지 제10항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터가 실행하도록 기능시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
PCT/KR2021/017754 2020-11-30 2021-11-29 안전 매매 시스템 및 방법 WO2022114890A1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2020-0164658 2020-11-30
KR20200164658 2020-11-30
KR1020210165456A KR20220076351A (ko) 2020-11-30 2021-11-26 안전 매매 시스템 및 방법
KR10-2021-0165456 2021-11-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022114890A1 true WO2022114890A1 (ko) 2022-06-02

Family

ID=81755890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/017754 WO2022114890A1 (ko) 2020-11-30 2021-11-29 안전 매매 시스템 및 방법

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2022114890A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008262429A (ja) * 2007-04-12 2008-10-30 Satoru Chiba 自動売買システム、自動売買方法、およびプログラム
KR20150057720A (ko) * 2013-11-20 2015-05-28 조상광 자동 알람 매매기법을 이용한 주식 거래 방법
KR20170014397A (ko) * 2015-07-30 2017-02-08 김유성 오픈 api용 리얼타임 자동주식거래방법 및 이를 실행시키기 위한 컴퓨터프로그램
KR102102788B1 (ko) * 2019-08-31 2020-04-22 (주)데이터리퍼블릭 인공 지능 기반 금융 상품 주문 시스템 및 방법
KR20200086557A (ko) * 2019-01-09 2020-07-17 김재현 Open api를 이용한 주식 자동 매매 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008262429A (ja) * 2007-04-12 2008-10-30 Satoru Chiba 自動売買システム、自動売買方法、およびプログラム
KR20150057720A (ko) * 2013-11-20 2015-05-28 조상광 자동 알람 매매기법을 이용한 주식 거래 방법
KR20170014397A (ko) * 2015-07-30 2017-02-08 김유성 오픈 api용 리얼타임 자동주식거래방법 및 이를 실행시키기 위한 컴퓨터프로그램
KR20200086557A (ko) * 2019-01-09 2020-07-17 김재현 Open api를 이용한 주식 자동 매매 방법
KR102102788B1 (ko) * 2019-08-31 2020-04-22 (주)데이터리퍼블릭 인공 지능 기반 금융 상품 주문 시스템 및 방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013054983A1 (en) Apparatus and method for detecting abnormal account
US7958043B2 (en) Test trading
WO2020179963A1 (ko) 블록체인을 이용한 지식재산권거래시스템 및 이의 동작방법
JP2005522767A (ja) 仮想ミューチュアルファンドを運用する方法および装置
CN107358425B (zh) 交易费用的计算及支付方法和装置、交易平台及存储介质
US7912782B2 (en) Test trading
WO2013054980A1 (en) Apparatus and method for detecting abnormal account
US20200364782A1 (en) Apparatus and methods to use test orders to determine locking preferences
WO2017135609A1 (ko) 판매 이익금 분배 시스템 및 방법
WO2019088359A1 (ko) 가상 화폐를 이용한 투자 시스템 및 방법
US20100070401A1 (en) Apparatus and methods to determine whether an order is a test order
WO2022114890A1 (ko) 안전 매매 시스템 및 방법
WO2013119013A1 (ko) 유가증권 거래 방법 및 장치
WO2022014982A1 (ko) 토큰 이코노미 기반 인센티브 시스템
WO2018062716A1 (ko) 자동차 관리 방법 및 이를 실행하는 서버
WO2022114888A1 (ko) 결제 처리 시스템 및 방법
WO2011152595A1 (ko) 게임 금융 서비스 장치 및 방법
AU2008232500B2 (en) Test trading
WO2012033325A2 (ko) 투자자금 유통경로 운영시스템 및 운영방법
WO2022114889A1 (ko) 포인트 제공 시스템 및 방법
KR101367739B1 (ko) 주문 시스템 및 그 제공방법
WO2022163976A1 (ko) 컴퓨터에 의해 실행되는 외화 환전 방법
WO2020055087A1 (ko) 병렬형 블록체인 기반 정보 관리 및 운영 시스템
KR20220076351A (ko) 안전 매매 시스템 및 방법
WO2023172088A1 (ko) Scm 코드를 이용한 리뷰 nft와 밸류 체인 간의 경로 생성 서비스를 제공하는 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21898715

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21898715

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1