WO2004086183A3 - Procedes et systemes d'optimisation de risque lie au portefeuille, a facteurs et a objectifs multiples, fondee sur une analyse - Google Patents

Procedes et systemes d'optimisation de risque lie au portefeuille, a facteurs et a objectifs multiples, fondee sur une analyse Download PDF

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Carol Lynn Kiaer
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Abstract

L'invention concerne des systèmes et des procédés permettant de mettre en oeuvre un processus de simplification de mesure de risque au moyen d'une manipulation de matrice. Le procédé de l'invention consiste: à définir le changement dans les facteurs de risque; à définir les sensibilités de risque lié au portefeuille sous l'appellation Delta et Gamma; à redéfinir le changement dans les facteurs de risque dans la formulation Delta Gamma, cette dernière présentant les facteurs ?F; à définir la matrice de covariance de ?F; à utiliser la décomposition de Cholesky de la matrice de covariance afin de générer une matrice de transformation P; à appliquer la matrice de transformation P à Gamma afin de définir une matrice Qk; à déterminer la décomposition de valeur propre de Qk afin d'obtenir une matrice de vecteurs propres N; et à appliquer la matrice de vecteurs propres N et la matrice de transformation P afin d'évaluer les mesures de risque. L'invention concerne également des systèmes et des procédés permettant de déterminer l'attribution de titres dans un portefeuille. Le procédé de l'invention consiste: à fournir un ensemble de titres dans un portefeuille, chaque titre étant associé à des attributs associés; à fournir des données de facteur de risque associées au portefeuille; à mettre en commun les titres sous forme d'une pluralité de groupements de titres en fonction des attributs associés à chaque titre et des données de facteur de risque, chaque titre étant attribué à un groupement de titres, la mise en commun étant effectuée au moyen d'un traitement par arbre décisionnel à variables multiples; à traiter les groupements de titres au moyen d'un optimiseur de programmation non linéaire afin de générer des résultats d'optimisation; et à présenter les résultats d'optimisation dans un espace retour de risque afin de déterminer une attribution de titre. L'invention concerne en outre des systèmes et des procédés permettant de déterminer une frontière efficace. Le procédé de l'invention met en oeuvre un ensemble d'attributions de titres dans un portefeuille, et des objectifs conflictuels multiples dans un problème de portefeuille à facteurs multiples. Ledit procédé consiste: à utiliser un modèle mathématique de la relaxation d'un problème (410); à générer une séquence de contraintes supplémentaires (440); et à appliquer de manière séquentielle des fonctions de risques non linéaires respectives afin de générer des solutions de retour maximum ajustées respectives (606) de manière à obtenir une frontière efficace (450).
PCT/US2004/008448 2003-03-19 2004-03-19 Procedes et systemes d'optimisation de risque lie au portefeuille, a facteurs et a objectifs multiples, fondee sur une analyse WO2004086183A2 (fr)

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