TWM603158U - 程式交易運算設備 - Google Patents

Abstract

一種依照交易者設定策略自動交易金融商品之運算設備，該運算設備所使用的策略依用途可分為社群教學用與實際交易用兩種，其中社群教學用策略可以分享給交易者以外的人做為學習用途，但運算設備會限制該策略僅能回測或模擬交易，禁止用於真實交易；另一種實際交易用策略會包含交易者資訊，運算設備在讀入交易用策略時會檢查該策略內含的交易者資訊是否與運算設備登入使用者一致，相同者才會允許運算設備使用策略，可用於真實下單交易。

Description

程式交易運算設備

本創作是有關於一種用來自動交易金融商品之運算設備，特別是一種可以讓交易者自行設定程式策略並依照該策略自動執行買進，賣出金融商品之運算設備。

在股票、期貨、外匯等金融商品交易市場上，目前已經有很多交易者利用相關軟體(例如程式交易軟體例如TradeStation、MultiCharts等)將自己的交易想法寫成策略程式放到、網路、電腦設備等組成的交易系統中，讓運算設備依據交易者自訂策略，機械式地自動下單，在執行的過程中不受人為因擾，且交易者不須隨時盯盤。

目前市場上較常用於自動金融交易的軟體或平台如MultiCharts、Metatrader 4 等雖然功能強大，國內也有代理平台，但本質上，其功能設計皆以國外市場交易習慣為主，並不會考量到台灣本土市場的法令規定，除非個人使用，不然在推廣上可能會受限。

在台灣針對證券投資或期貨交易之分析或推介建議行為訂定有證券投資信託及顧問法等相關法規，雖然就自動交易金融商品之運算設備本身而言，如果策略本身由交易者自行設計設定，自動交易金融商品之運算設備只是單純執行交易者本身的策略邏輯，不會有觸法問題。但問題來了，以市場上國外的常用的程式交易系統或平台如MultiCharts、Metatrader 4 等由於功能龐大複雜，因此就初學者在學習使用過程中，可能會購買別人的策略，在未經修改狀態下直接使用，這對於銷售或因為教學目的提供策略是否會觸犯非法經營證券投資顧問或期貨顧問業務，成為法律模糊的空間地帶。

有鑑於現行市場上自動交易金融商品之系統與平台，都單純依據策略的內容去執行動作，並無法區分策略是用於學習用途或真實交易，這可能對基於教學目的，自由發表策略理論的策略提供者，如果以有價方式提供給交易者使用，可能會觸犯非法經營證券投資顧問或期貨顧問業務疑慮，本創作特別針對自動交易金融商品之運算設備所使用的策略內容進行用途分類，將策略依據用途分為兩類，分別為社群教學用與實際交易用。社群教學用主要用於交流學習，讓交易者可以透過別人提供的策略，了解如何自行設計程式交易策略，但針對此類策略檔案，本創作將僅允許進行歷史資料的回測與模擬交易，無法進行真實下單；實際交易用策略可用於真實下單，但會在該策略內容中加入交易者的帳號資訊，本創作設備在讀取策略內容時會判定策略內容的交易者帳號是否與交易者本人一致，若不一致將無法使用，因此將會限制實際交易用策略只能自己用，無法直接分享或交易給其他人使用，藉以保護策略提供者令其只能提供社群教學用給其他人使用。

目前金管會對是否違反非法經營證券投資顧問或期貨顧問業務的認定原則為銷售證券投資或期貨交易分析系統，若該系統具有直接、間接提供證券投資或期貨交易之分析或推介建議功能（例如：對個別有價證券提供買賣價位、停損停利價位、買賣轉折價位或未來趨勢研判之推介或建議，或對個別期貨交易契約提供未來交易價位研判、建議或提供交易策略等功能），且該等功能無須經由購買該系統者自行設定條件為運算提示，恐涉有從事證券投資顧問或期貨顧問業務。惟若僅提供一般性資訊（例如：僅提供股票或期貨市場資訊基本統計分析），並未直接或間接提供個別有價證券或個別期貨交易契約之價值分析、未來交易價位研判分析或推介建議等功能，自無涉非法。從這個認定原則，本創作將策略內容結構分成兩塊分別商品統計資訊和判定條件，在商品統計資訊基本上單純提供一般性資訊並不會直接涉及買賣與進出場，另一部分為判定條件，因為判定條件用本創作設備用來實際判定是否進出場下單，牽涉到交易者設定要買賣或停損停利的價位，這一部分若參考金管會認定的原則，要經由交易者自行設定才不會違反不能直接、間接提供證券投資或期貨交易之分析或推介建議功能，且該等功能無須經由購買該系統者自行設定條件為運算提示。

當交易者在使用社群教學用策略時，本創作設備會限制僅能回測與模擬下單，但如果交易者想把社群教學用策略轉換成真實交易用策略時，本創作設備會在轉換過程中強制將策略內容中的全部判定條件設為失效，藉以強迫交易者再使用他人提供策略時，必須重新設定進出場的買賣條件或停損停利條件或其他相關參數後才可做為真實交易用的策略檔，以符合交易者自行設定條件為運算提示之規範，且設定完成後，該策略將變成該使用者專用策略，無法再分享給其他人使用。

在說明書及後續的申請專利範圍當中使用了某些詞彙來指稱特定的元件。所屬領域中具通常知識者應可理解，製造商可能會用不同的名詞來稱呼同一元件。本說明書及後續的申請專利範圍並不以名稱的差異作為區分元件的方式，而是以元件在功能上的差異作為區分的準則。在整篇說明書及後續的請求項中所提及的「包含」係為一開放式用語，故應解釋成「包含但不限定於」。此外，「耦接」或「連接」一詞在此係包含任何直 接及間接的電氣或結構連接手段。

請參照圖1，其係本創作之較佳實施例之一種金融商品交易系統之方塊圖。在本創作中，運算設備100包含處理單元101分別耦接至顯示單元102、輸入單元103、輸入單元104、以及網路單元105。運算設備100系利用網路單元105透過網際網路(例如有線網路或無線網路)連結至服務端110。其中，服務端110包含券商、期貨商111或資訊源廠商112的主機設備，用以提供金融商品的各種資訊(例如商品報價、行情統計資訊等)，接收商品的買賣委託資訊，以及各式服務。

請分別參照圖2與圖3策略結構圖，本創作依據策略用途分為社群教學用200與實際交易用300兩種，其中策略結構主要由兩部分構成 ，分為判定條件201、301與商品統計資訊202、302，其中策略的商品統計資訊包含商品的各種歷史資訊，例如分K資訊，和相關市場資訊，例如加權指數，和當前商品報價資訊，例如成交價，等資訊，與計算這些資訊的公式或程式演算法；策略的判定條件則是包含進場、出場、加碼、減碼等類型，系利用商品統計資訊經由簡單運算所得，用於判定各類型條件成立或不成立。

社群教學用策略可用於學習用途，可回測與模擬交易，分享給其他人做為參考範例，但會禁用真實交易中的下單功能。實際交易用策略可用於真實交易，但會限制僅供使用者本人使用，且使用者必須親自設定判定條件與參數，本實施例做法請參考圖4流程圖，從步驟S401開始，設備讀入策略檔案，步驟S402將依據策略檔案格式判定策略檔案用途，若為實際交易用將進行步驟S403檢核交易者資訊是否與設備登入者一致，如果不一致使用者將無法使用本策略檔案，反之若策略檔中的使用者資訊與使用者本人一致，則執行步驟S405開啟真實下單功能，使用者可以用該策略進行自動交易；當步驟S402將策略判定為社群教學用時，步驟S406會禁用真實下單功能，使用者將僅能把策略用於學習用途。

當使用者從別人取得社群教學用策略檔案，在測試使用後，如果想把它用於真實交易，必須透過本創作將其轉換成實際交易用策略，在轉換過程中會將策略中的全部判定條件設成失效後再加入交易者資訊(例如使用者實際交易帳號的較驗碼)，轉換過後使用者必須重新設定判定條件與參數後才可用於真實交易，轉換後的策略檔案因為加入了交易者資訊，所以該策略將只能由交易者本身使用，無法再分享提供給他人使用。

當使用者想把自己實際交易用的策略作為範例，分享給其他人供學習使用時，必須透過本創作將其轉換成社群教學用策略，在轉換過程中會將策略中會將交易者資訊移除，之後該策略將無法用於真實交易，僅能作為範例參考。

綜合以上所述，本創作之運算設備，可以強迫使用者交易用策略必須自行設定條件與參數後才能進行真實交易且無法分享提供給他人使用，社群交流用策略可以提供給他人做為學習範例但無法用於真實交易。

100:運算設備 101:處理單元 102:顯示單元 103:輸入單元 104:儲存單元 105:網路單元 110:服務端 111:券商，期貨商 112:資訊源廠商 113:系統服務 120:網際網路 200:社群教學用策略結構圖 300:實際交易用策略結構圖 201、301:判定條件 202、302:商品統計資訊 303:交易者資訊 S401~S406:步驟流程

圖1為本創作實施例之一種金融商品交易系統之方塊圖。

圖2為本創作實施例之一種用於社群教學用策略結構圖。

圖3為本創作實施例之一種用於實際交易用策略結構圖。

圖4為本創作實施例之一種依照策略檔用途決定使用功能之流程圖。

100:運算設備

101:處理單元

102:顯示單元

103:輸入單元

104:儲存單元

105:網路單元

110:服務端

111:券商，期貨商

112:資訊源廠商

113:系統服務

120:網際網路

Claims (10)

1. 一種依照交易者設定策略自動交易金融商品之運算設備，包含有：一網路單元，係透過一網際網路連結至服務端，用以接收金融商品的價格與回報等資訊，及送出商品的買賣委託資訊；一儲存單元，用以儲存程式策略，商品歷史的和報價和回報等資訊，以及統計資訊；一顯示單元，用以顯示資訊，包含商品的技術圖表與標記進出場位置；一輸入單元，用以設定該運算設備要執行的策略;以及一處理單元，分別電性耦接至該網路單元、儲存單元、顯示單元、輸入單元，該處理單元將依照設定策略，計算商品相關統計資訊，與判定是否符合策略設定之進出場條件，當符合條件後自動送出買或賣的委託單。
2. 如請求項1所述之運算設備，其中金融商品類型包含期貨、選擇權、股票等。
3. 如請求項1所述之運算設備，其中策略的主要結構包含商品統計資訊和判定條件。
4. 如請求項3所述之運算設備，其中策略的商品統計資訊包含商品的各種歷史資訊，例如分K資訊，和相關市場資訊，例如加權指數，和當前商品當前報價資訊，例如成交價，等資訊，與計算這些資訊的公式或程式演算法。
5. 如請求項3所述之運算設備，其中策略的判定條件包含進場、出場、加碼、減碼等類型，系利用商品統計資訊經由簡單運算所得，用於判定各類型條件成立或不成立。
6. 如請求項1所述之運算設備，其中策略依據用途可分為社群教學用與實際交易用至少兩種類型但不限於。
7. 如請求項6所述之運算設備，其中社群教學用策略可以傳播分享給交易者以外的人做為學習用途，但運算設備會限制該策略僅能回測或模擬交易，禁止用於真實下單交易。
8. 如請求項6所述之運算設備，其中實際交易用策略會包含交易者資訊，運算設備在讀入交易用策略時會檢查該策略內含的交易者資訊是否與運算設備登入使用者一致，相同者才會允許運算設備使用策略，可用於真實下單交易。
9. 如請求項6所述之運算設備，當交易者把社群教學用策略轉換成實際交易用策略時，運算設備會自動將策略中的全部判定條件設成失效後再加入交易者資訊，藉以確保交易者不能直接套用別人提供的策略來真實下單交易，必須重新設定條件參數後才可使用。
10. 如請求項6所述之運算設備，交易者若想分享自己用的實際交易用策略給其他人使用，必須把實際交易用策略轉換成社群教學用策略，運算設備會自動將策略中的交易者資訊移除，移除後變成社群教學用策略，用途將僅限制於交流學習使用，無法用於真實交易。

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