RU2730406C1 - Способ автоматизации биржевого рынка, обеспечивающий сделки с немедленным исполнением - Google Patents

Abstract

Изобретение относится к способу автоматизации биржевого рынка. Технический результат заключается в автоматизации биржевого рынка. Структурными элементами способа являются биржа, клиринговая палата, клиринговые компании, брокерские компании, брокеры брокерских компаний, клиенты брокерских компаний, корпоративные трейдеры, брокеры корпоративных трейдеров, индивидуальные трейдеры, хранилища клиринговой палаты, хранилища биржи, хранилища клиринговых компаний, хранилища брокерских компаний, хранилища брокеров брокерских компаний, хранилища клиентов брокерских компаний, хранилища корпоративных трейдеров, хранилища брокеров корпоративных трейдеров, хранилища индивидуальных трейдеров, при этом на стороне перечисленных структурных элементов биржевого рынка расположены средства, представляющие собой отдельную компьютерную систему или группу объединенных в единую вычислительную сеть компьютерных систем, позволяющих осуществлять операции формирования и регистрации данных с одновременным их запоминанием, при этом средства соединены сетями передачи данных, представляющими собой любую из известных сетей связи, позволяющих осуществлять обмен данными между компьютерными системами. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники

Изобретение относится к автоматизированным биржевым системам, обеспечивающим сделки с немедленным исполнением со стандартными контрактами, содержащими в своей основе активы, относящиеся к различным сегментам биржевого рынка - товарному, валютному, фондовому и финансовому.

Уровень техники

Известен способ автоматизации биржевого рынка, описанный в патенте РФ №2109335, в котором указана лишь возможность, с помощью представленной в нем автоматизированной системы, заключать участникам биржевого рынка сделки с немедленным исполнением, при этом, однако, не описан способ, позволяющий заключать сделки подобного вида.

Кроме того, в патенте РФ №2109335 принято, что в основе стандартных контрактов для сделок с немедленным исполнением будут лежать финансовые активы, в качестве которых выступают валюты, в том числе и национальная валюта, а также ценные бумаги различного вида. Также принято, что в основе стандартных контрактов для сделок с немедленным исполнением не будут лежать физические товары, а в качестве их эквивалента будут использованы ценные бумаги в виде складских расписок, определяющих право собственности их владельца на определенный объем физического товара. Последнее не позволяет осуществлять сделки с немедленным исполнением, связанные с поставкой физических товаров, и сводит указанную поставку к обычным банковским и депозитарным операциям.

Раскрытие изобретения

Настоящим изобретением предлагается способ автоматизации биржевого рынка, обеспечивающий сделки с немедленным исполнением не только со стандартными контрактами, содержащими в своей основе валюты и ценные бумагами, но и любые другие разрешенные для биржевой торговли активы.

Сущность предлагаемого изобретения и его достоинства станут ясны из дальнейшего изложения.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 показана структурная схема биржевого рынка, содержащая все необходимые структурные элементы для его функционирования.

На фиг. 2 показана принципиальная схема автоматизированной системы, соответствующая принятой структурной схеме биржевого рынка.

Осуществление изобретения

В основу настоящего изобретения поставлена задача разработки способа автоматизации биржевого рынка, позволяющего осуществлять сделки с немедленным исполнением со стандартными контрактами, содержащими в своей основе активы, относящиеся к различным сегментам биржевого рынка - товарному, валютному, фондовому и финансовому. При этом под сделкой с немедленным исполнением понимается сделка, в основе которой лежит договор, заключаемый между продавцом и покупателем в стандартных условиях биржевых торгов, предметом которого является:

для продавца - обязательство в момент совершения сделки осуществить поставку актива оговоренного количества и качества по цене, установленной в сделке;

для покупателя - обязательство в момент совершения сделки принять и оплатить указанную поставку по указанной цене.

Для решения поставленной задачи принимается, что

а) имеется сформированный биржевой рынок, структурная схема участников которого, представленная на фиг. 1, включает

биржу 1, поддерживающую свой собственный рынок, определяемый наборами торгуемых на ней стандартных контрактов, и структурно связанную с клиринговой палатой 2, хранилищами 10, а также связанную с брокерскими компаниями 4, брокерами брокерских компаний 5, корпоративными трейдерами 7, брокерами корпоративных трейдеров 8 и индивидуальными трейдерами 9, выступающими в качестве членов биржи 1,

клиринговую палату 2, обеспечивающую гарантии исполнения обязательств по сделкам, заключенным на бирже 1, выступая в качестве противоположной стороны, и структурно связанную с биржей 1, с клиринговыми компаниями 3, выступающими в качестве членов клиринговой палатой 2, с брокерскими компаниями 4, брокерами брокерских компаний 5, корпоративными трейдерами 7, брокерами корпоративных трейдеров 8, индивидуальными трейдерами 9 и хранилищами 10,

клиринговые компании 3, обеспечивающие гарантии исполнения обязательств брокерскими компаниями 4, корпоративными трейдерами 7 и индивидуальными трейдерами 9, а также несущие консолидированную ответственность по обеспечению гарантий исполнения обязательств клиринговой палатой 2 в целом, и структурно связанные с клиринговой палатой 2, брокерскими компаниями 4, корпоративными трейдерами 7, индивидуальными трейдерами 9 и хранилищами 10,

брокерские компании 4, представляющие собой торговых посредников, связанных с биржей 1 и ведущих через брокеров брокерских компаний 5 торговые операции в интересах клиентов брокерских компаний 6, а также выступающие перед клиринговыми компаниями 3 гарантами по исполнению обязательств клиентами брокерских компаний 6 и гарантами исполнения обязательств перед клиентами брокерских компаний 6, и структурно связанные с биржей 1, клиринговой палатой 2, клиринговыми компаниями 3, брокерами брокерских компаний 5, клиентами брокерских компаний 6 и хранилищами 10,

брокеров брокерских компаний 5, совершающих сделки только в интересах и на основании поручений клиентов брокерских компаний 6, и структурно связанных с брокерскими компаниями 6, биржей 1, клиринговой палатой 2 и хранилищами 10,

клиентов брокерских компаний 6, совершающих сделки только в собственных интересах через брокерские компании 4 путем передачи им собственных поручений, и структурно связанных с брокерскими компаниями 6, клиринговой палатой 2 и хранилищами 10,

корпоративных трейдеров 7, совершающих сделки только в собственных интересах через брокеров корпоративных трейдеров 8 путем передачи им собственных поручений, и структурно связанных с биржей 1, клиринговой палатой 2, клиринговыми компаниями 3, брокерами корпоративных трейдеров 8 и хранилищами 10,

брокеров корпоративных трейдеров 8, совершающих сделки только в интересах и на основании поручений корпоративных трейдеров 7, и структурно связанных с корпоративными трейдерами 7, биржей 1, клиринговой палатой 2 и хранилищами 10,

индивидуальных трейдеров 9, совершающих сделки только в собственных интересах на основании собственных поручений, и структурно связанных с биржей 1, клиринговыми компаниями 3, клиринговой палатой 2 и хранилищами 10,

хранилища 10, выполняющие операции по зачислению, хранению и переводу активов, принятых клиринговой палатой 2 в качестве платежных средств и средств, в отношении которых осуществляется поставка, и структурно связанных с клиринговой палатой 2, биржей 1, клиринговыми компаниями 3, брокерскими компаниями 6, брокерами брокерских компаний 5, клиентами брокерских компаний 6, корпоративными трейдерами 7, брокерами корпоративных трейдеров 8 и индивидуальными трейдерами 9. При этом следует отметить, что термин «хранилище» является обобщенным термином, относящимся ко всем возможным видам хранилищ для активов, имеющих различную физическую сущность, например, банкам - хранилищам денежных средств, депозитариям - хранилищам ценных бумаг, нефтехранилищам, подземным газовым хранилищам, элеваторам и т.п.

б) каждому их перечисленных участников биржевого рынка присвоен регистрационный код и связанный с ним код клирингового счета,

в) имеется автоматизированная система биржевого рынка, представленная на фиг. 2, соответствующая его принятой структурной схеме, функциям его участников и их функциональным связям, содержащая

средство 21, расположенное на стороне биржи 1, соединенное

сетью передачи данных 41 со средством 22, расположенным на стороне клиринговой палаты 2,

сетями передачи данных 42 со средствами 24, расположенными на стороне брокерских компаний 4,

сетями передачи данных 43 со средствами 25, расположенными на стороне брокеров брокерских компаний 5,

сетями передачи данных 44 со средствами 27, расположенными на стороне корпоративных трейдеров 7,

сетями передачи данных 45 со средствами 28, расположенными на стороне брокеров корпоративных трейдеров 8,

сетями передачи данных 46 со средствами 29, расположенными на стороне индивидуальных трейдеров 9,

сетями передачи данных 47 со средствами 30, расположенными на стороне хранилищ 10,

средство 22, расположенное на стороне клиринговой палаты 2, соединенное

сетью передачи данных 41 со средством 21, расположенным на стороне биржи 1,

сетями передачи данных 48 со средствами 23, расположенными на стороне клиринговых компаний 3,

сетями передачи данных 63 со средствами 24, расположенными на стороне брокерских компаний 4,

сетями передачи данных 64 со средствами 25, расположенными на стороне брокеров брокерских компаний 5,

сетями передачи данных 65 со средствами 26, расположенными на стороне клиентов брокерской компании 6,

сетями передачи данных 66 со средствами 27, расположенными на стороне корпоративных трейдеров 7,

сетями передачи данных 67 со средствами 28, расположенными на стороне брокеров корпоративных трейдеров 8,

сетями передачи данных 68 со средствами 29, расположенными на стороне индивидуальных трейдеров 9,

сетями передачи данных 49 со средствами 30, расположенными на стороне хранилищ 10,

средство 23, расположенное на стороне каждой клиринговой компании 3, соединенное

сетью передачи данных 48 со средством 22, расположенным на стороне клиринговой палаты 2,

сетями передачи данных 50 со средствами 24, расположенными на стороне брокерских компаний 4,

сетями передачи данных 51 со средствами 27, расположенными на стороне корпоративных трейдеров 7,

сетями передачи данных 52 со средствами 29, расположенными на стороне индивидуальных трейдеров 9,

сетями передачи данных 53 со средствами 30, расположенными на стороне хранилищ 10,

средство 24, расположенное на стороне каждой брокерской компании 4, соединенное

сетью передачи данных 42 со средством 21, расположенным на стороне биржи 1,

сетью передачи данных 63 со средством 22, расположенным на стороне клиринговой палаты 2,

сетью передачи данных 50 со средством 23, расположенным на стороне клиринговой компании 3,

сетями передачи данных 54 со средствами 25, расположенными на стороне брокеров брокерской компании 5,

сетями передачи данных 55 со средствами 26, расположенными на стороне клиентов брокерской компании 6,

сетями передачи данных 56 со средствами 30, расположенными на стороне хранилищ 10,

средство 25, расположенное на стороне каждого брокера брокерской компании 5, соединенное

сетью передачи данных 54 со средством 24, расположенным на стороне брокерской компании 4,

сетью передачи данных 43 со средством 21, расположенным на стороне биржи 1,

сетью передачи данных 64 со средством 22, расположенным на стороне клиринговой палаты 2,

сетями передачи данных 57 со средствами 30, расположенными на стороне хранилищ 10,

средство 26, расположенное на стороне каждого клиента брокерской компании 6, соединенное

сетью передачи данных 55 со средством 24, расположенным на стороне брокерской компании 4,

сетью передачи данных 65 со средством 22, расположенным на стороне клиринговой палаты 2,

сетями передачи данных 58 со средствами 30, расположенными на стороне хранилищ 10,

средство 27, расположенное на стороне каждого корпоративного трейдера 7, соединенное

сетью передачи данных 44 со средством 21, расположенным на стороне биржи 1,

сетью передачи данных 66 со средством 22, расположенным на стороне клиринговой палаты 2,

сетью передачи данных 51 со средством 23, расположенным на стороне клиринговой компании 3,

сетями передачи данных 59 со средствами 28, расположенными на стороне брокеров корпоративного трейдера 8,

сетями передачи данных 60 со средствами 30, расположенными на стороне хранилищ 10,

средство 28, расположенное на стороне каждого брокера корпоративного трейдера 8, соединенное

сетью передачи данных 59 со средством 27, расположенным на стороне корпоративного трейдера 7,

сетью передачи данных 45 со средством 21, расположенным на стороне биржи 1,

сетью передачи данных 67 со средством 22, расположенным на стороне клиринговой палаты 2,

сетями передачи данных 61 со средствами 30, расположенными на стороне хранилищ 10,

средство 29, расположенное на стороне каждого индивидуального трейдера 9, соединенное

сетью передачи данных 46 со средством 21, расположенным на стороне биржи 1,

сетью передачи данных 68 со средством 22, расположенным на стороне клиринговой палаты 2,

сетью передачи данных 52 со средством 23, расположенным на стороне клиринговой компании 3,

сетями передачи данных 62 со средствами 30, расположенными на стороне хранилищ 10,

средство 30, расположенное на стороне каждого хранилища 10, соединенное

сетью передачи данных 49 со средством 22, расположенным на стороне клиринговой палаты 2,

сетью передачи данных 47 со средством 21, расположенным на стороне биржи 1,

сетями передачи данных 53 со средствами 23, расположенными на стороне клиринговых компаний 3,

сетями передачи данных 56 со средствами 24, расположенными на стороне брокерских компаний 4,

сетями передачи данных 57 со средствами 25, расположенными на стороне брокеров брокерских компаний 5,

сетями передачи данных 58 со средствами 26, расположенными на стороне клиентов брокерских компаний 6,

сетями передачи данных 60 со средствами 27, расположенными на стороне корпоративных трейдеров 7,

сетями передачи данных 61 со средствами 28, расположенными на стороне брокеров корпоративных трейдеров 8,

сетями передачи данных 62 со средствами 29, расположенными на стороне индивидуальных трейдеров 9,

г) каждое из перечисленных средств представляет собой компьютерную систему или группу компьютерных систем, объединенных в единую вычислительную сеть, позволяющих осуществлять операции формирования и регистрации данных с одновременным их запоминанием,

д) сети передачи данных представляют собой любые из известных сетей связи, включая сеть Интернет, позволяющих осуществлять обмен данными между компьютерными системами.

Следует отметить, что принятый вариант структурной схемы участников биржевого рынка и соответствующий структурной схеме вариант автоматизированной системы достаточен для реализации предлагаемого способа автоматизации биржевого рынка, обеспечивающего сделки с немедленным исполнением. Все иные возможные варианты структурных схем биржевого рынка и, соответственно, автоматизированных систем, в рамках которых также возможна реализация указанного способа, описаны в патентах РФ №2628193 «Универсальное устройство для автоматизации биржевых рынков» и №2646342 «Универсальный способ автоматизации биржевых рынков».

Предлагаемый способ автоматизации биржевого рынка, обеспечивающий сделки с немедленным исполнением со стандартными контрактами, содержащими в своей основе активы, относящиеся к различным сегментам биржевого рынка - товарному, валютному, фондовому и финансовому, заключается в выполнении следующих операций.

С помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

формируются и регистрируются биржей 1 стандартные контракты с немедленным исполнением, в отношении которых применим термин «стандартные базовые контракты», их параметры и применяемые к стандартным базовым контрактам условия биржи 1.

Спецификация каждого стандартного базового контракта включает следующий набор параметров:

код стандартного базового контракта;

код биржи 1 - эмитента стандартного базового контракта;

код клиринговой палаты 2, обеспечивающей гарантии исполнения обязательств по данному стандартному базовому контракту;

код, определяющий наименование и основные характеристики базового актива, лежащего в основе стандартного базового контракта и используемого в качестве средства, в отношении которого осуществляется поставка;

код единственного хранилища 10 или коды нескольких хранилищ 10, в зависимости от вида базового актива, лежащего в основе стандартного базового контракта, определяющие точку поставки базового актива;

объем стандартного базового контракта V_к, определяющий количество базового актива в одном стандартном базовом контракте;

код актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, если его стоимость определяется количеством актива, используемого в качестве платежного средства;

величина W номинала базового актива и код платежного средства, в котором номинирован базовый актив, лежащий в основе стандартного базового контракта, если базовый актив представлен в виде финансового инструмента, стоимость которого определяется величиной процентной ставки;

котируемый объем стандартного базового контракта v_кот, определяющий часть объема стандартного базового контракта, цена за который указывается в заявках на покупку или продажу стандартного базового контракта;

коэффициент способа котирования стандартного базового контракта q, определяемый из выражения

q=V_к/v_кот,

где

V_к - объем стандартного базового контракта;

v_кот - котируемый объем стандартного базового контракта;

минимальный шаг торгов h, определяющий минимальное значение, на которое могут изменяться цены в заявках на покупку или продажу стандартного базового контракта;

минимальное изменение стоимости стандартного базового контракта ΔC_h, соответствующее минимальному шагу торгов, определяемое из выражения

ΔC_h=qh,

где

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

h - минимальный шаг торгов для стандартного базового контракта, представленный количеством актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт;

либо из выражения

ΔC_h=qWh/100,

где

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

W - величина номинала актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

h - минимальный шаг торгов для стандартного базового контракта, представленный величиной процентной ставки от величины номинала базового актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

верхний С_в и нижний С_н пределы допустимого диапазона цен, в рамках которого должны находиться цены в заявках на покупку или продажу стандартного базового контракта в течении определенного, предварительно установленного, временного периода ΔТ торговли стандартным базовым контрактом, если в качестве условия биржи 1 принято ограничение допустимого диапазона цен для базового актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

дату и время начала, а также дату и время окончания торговли стандартным базовым контрактом в том случае, если для него установлен фиксированный временной период торговли.

Принимается, что в качестве условия биржи 1, применяемого к стандартным базовым контрактам, содержится требование об уплате биржевого сбора продавцом и покупателем за каждый проданный/купленный стандартный базовый контракт активом, используемым в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, при этом полная величина b биржевого сбора определяется из выражения

b=kΔCh,

где

k - множитель, величина которого представляет собой одно из условий биржи 1, применяемых к стандартным базовым контрактам, при этом множитель k может принимать нулевое значение, означающее, что биржевой сбор для сделок с определенным стандартным базовым контрактом не платится;

ΔC_h - минимальное изменение стоимости стандартного базового контракта, соответствующее минимальному шагу торгов.

Также принимается, что биржевой сбор b распределяется в определенных долях между биржей 1, клиринговой палатой 2, клиринговыми компаниями 3, брокерскими компаниями 4, брокерами брокерских компаний 5 и брокерами корпоративных трейдеров 8, при этом

d_б+d_кп+d_кк+d_бк+d_бр=1,

где

d_б - доля биржевого сбора, отчисляемая бирже 1, при этом величина биржевого сбора, получаемая биржей 1, равна b_б=bd_б;

d_кп - доля биржевого сбора, отчисляемая клиринговой палате 2, при этом величина биржевого сбора, получаемая клиринговой палатой 2, равна b_кп=bd_кп;

d_кк - доля биржевого сбора, отчисляемая клиринговой компании 3, при этом величина биржевого сбора, получаемая клиринговой компанией 3, равна b_кк=bd_кк;

d_бк - доля биржевого сбора, отчисляемая брокерской компании 4, при этом величина биржевого сбора, получаемая брокерской компанией 4, равна b_бк=bd_бк;

d_бр - доля биржевого сбора, отчисляемая брокеру брокерской компании 5, либо брокеру корпоративного трейдера 8, при этом величина биржевого сбора, получаемая брокером брокерской компании 5, либо брокером корпоративного трейдера 8, равна b_бр=bd_бр;

При этом, в соответствии с долевым распределением величины биржевого сбора,

клиент брокерской компании 6 выплачивает полную величину биржевого сбора, равную

b_кл=b(d_б+d_кп+d_кк+d_бк+d_бр),

поскольку ему при выполнении торговых операций необходимы посреднические услуги брокерской компании 4 и брокера брокерской компании 5;

корпоративный трейдер 7 выплачивает часть величины биржевого сбора, равную

b_кт=b(d_б+d_кп+d_кк+d_бр),

поскольку ему при выполнении торговых операций не требуются посреднические услуги брокерской компании 4, но требуются услуги брокера корпоративного трейдера 8;

индивидуальный трейдер 9 выплачивает часть величины биржевого сбора, равную

b_ит=b(d_б+d_кп+d_кк),

поскольку ему при выполнении торговых операций не требуются посреднические услуги брокерской компании 4 и брокера брокерской компании 5.

Из вышеизложенного следует, что величина биржевого сбора, выплачиваемая продавцами и покупателями стандартных базовых контрактов, различна для продавцов и покупателей, имеющих различный функциональный статус.

При этом биржа 1, клиринговая палата 2, а также клиринговые компании 3, структурно связанные с продавцами и покупателями стандартных базовых контрактов, получают изначально определенную долю биржевого сбора независимо от его величины, обусловленной функциональными статусами продавцов и покупателей. Брокерские компании 4 и брокеры брокерских компаний 5 получают изначально определенную долю биржевого сбора только в том случае, если продавцами или покупателями стандартных базовых контрактов являются клиенты брокерской компании 6. Брокеры корпоративных трейдеров 8 получают изначально определенную долю биржевого сбора только в том случае, если продавцами или покупателями стандартных базовых контрактов являются корпоративные трейдеры 8.

Данные сформированных и зарегистрированных биржей 1 стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1

с помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

по сети передачи данных 41

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2,

по сетям передачи данных 42

передаются средствам 24, расположенным на стороне брокерских компаний 4,

по сетям передачи данных 44

передаются средствам 27, расположенным на стороне корпоративных трейдеров 7,

и по сетям передачи данных 46

передаются средствам 29, расположенным на стороне индивидуальных трейдеров 9,

далее данные сформированных и зарегистрированных биржей 1 стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1

с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2,

по сетям передачи данных 48

передаются средствам 23, расположенным на стороне клиринговых компаний 3,

с помощью средства 24, расположенного на стороне каждой брокерской компании 4,

по сетям передачи данных 54

передаются средствам 25, расположенным на стороне брокеров брокерской компании 5,

и по сетям передачи данных 55

передаются средствам 26, расположенным на стороне клиентов брокерской компании 6,

с помощью средства 27, расположенного на стороне каждого корпоративного трейдера 7,

по сетям передачи данных 59

передаются средствам 28, расположенным на стороне брокеров корпоративного трейдера 8.

На основании полученных от биржи 1 данных зарегистрированных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1,

с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2, для каждого стандартного базового контракта регистрируются

код стандартного базового контракта;

код актива, лежащего в основе стандартного базового контракта и используемого в качестве средства, в отношении которого осуществляется поставка;

перечень хранилищ 10, включающий одно или несколько хранилищ 10, используемых в качестве точки поставки указанного актива, и их коды;

код актива, используемого в качестве платежного средства;

перечень хранилищ 10, включающий одно или несколько хранилищ 10, выбранных клиринговой палатой 2 для указанного актива, и их коды.

Далее с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2, в соответствии с зарегистрированными перечнями хранилищ 10 для активов, используемых в качестве платежных средств и средств, в отношении которых осуществляется поставка, формируются и регистрируются клиринговой палатой 2 собственные информационно-адресных данные, необходимые для открытия расчетных счетов в каждом указанном в перечнях хранилище 10, которые

по сетям передачи данных 49

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет клиринговой палаты 2 в хранилище 10, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных 49

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, с помощью которого производится регистрация данных расчетных счетов, открытых клиринговой палатой 2 в хранилищах 10, включающих коды хранилищ 10 и связанные с хранилищами 10 коды активов.

Далее с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2,

перечень кодов активов, используемых в качестве платежных средств для зарегистрированных биржей 1 стандартных базовых контрактов, и соответствующий указанным активам перечень хранилищ 10 и их кодов

по сети передачи данных 41

передаются средству 21, расположенному на стороне биржи 1,

данные зарегистрированных биржей 1 стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1,

перечень кодов активов, лежащих в основе стандартных базовых контрактов и используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка,

перечень кодов активов, используемых в качестве платежных средств,

соответствующий указанным активам перечень хранилищ 10 и их кодов, а также

данные зарегистрированных клиринговой палатой 2 расчетных счетов, открытых в указанных хранилищах 10,

по сетям передачи данных 48

передаются средствам 23, расположенным на стороне клиринговых компаний 3.

На основании полученного от клиринговой палаты 2 перечня кодов активов, используемых в качестве платежных средств для зарегистрированных биржей 1 стандартных базовых контрактов, и соответствующего ему перечня хранилищ 10 и их кодов,

с помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

производится выбор хранилищ 10, связанных с биржей 1, после чего

формируются и регистрируются биржей 1 собственные информационно-адресные данные, необходимые для открытия расчетных счетов в каждом из выбранных хранилищ 10, которые

по сетям передачи данных 47

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет биржи 1 в хранилище 10, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных 47

передаются средству 21, расположенному на стороне биржи 1, с помощью которого производится регистрация расчетных счетов, открытых биржей 1 в хранилищах 10, включающих коды хранилищ 10 и связанные с хранилищами 10 коды активов, и далее данные расчетных счетов

по сети передачи данных 41

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2.

На основании полученных от клиринговой палаты 2 данных зарегистрированных биржей 1 стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1, перечня кодов активов, лежащих в основе стандартных базовых контрактов и используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, перечня кодов активов, используемых в качестве платежных средств, и соответствующего указанным активам перечня хранилищ 10 и их кодов,

с помощью средства 23, расположенного на стороне каждой клиринговой компании 3,

производится выбор стандартных базовых контрактов, в отношении которых клиринговой компанией 3 обеспечиваются гарантии исполнения обязательств,

производится выбор хранилищ 10, связанных с клиринговой компанией 3, и, соответственно, связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются клиринговой компанией 3 собственные информационно-адресных данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах 10 для активов, используемых в качестве платежных средств, которые

по сетям передачи данных 53

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет клиринговой компании 3 в хранилище 10, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных 53

передаются средству 23, расположенному на стороне клиринговой компании 3,

с помощью которого производится регистрация данных расчетных счетов, открытых клиринговой компанией 3 в хранилищах 10, включающих коды хранилищ 10 и связанные с хранилищами 10 коды активов.

Далее с помощью средства 23, расположенного на стороне каждой клиринговой компании 3,

перечень стандартных базовых контрактов, в отношении которых клиринговой компанией 3 обеспечиваются гарантии исполнения обязательств,

перечень хранилищ 10, связанных с клиринговой компанией 3, и их кодов,

перечень связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов, а также

данные зарегистрированных клиринговой палатой 2 расчетных счетов, открытых в хранилищах 10, связанных с клиринговой компанией 3,

по сетям передачи данных 50, сетям передачи данных 51 и сетям передачи данных 52

передаются средствам 24, 27 и 29, расположенным, соответственно, на стороне брокерских компаний 4, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, связанных с клиринговой компанией 3.

На основании полученных от биржи 1 данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1, полученных от клиринговой компании 3 перечня стандартных базовых контрактов, в отношении которых клиринговой компанией 3 обеспечиваются гарантии исполнения обязательств, перечня хранилищ 10, связанных с клиринговой компанией 3, и их кодов, перечня связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства 24, расположенного на стороне каждой брокерской компании 4,

производится выбор стандартных базовых контрактов для оказания брокерской компанией 4 брокерских услуг,

производится выбор хранилищ 10, связанных с брокерской компанией 4, и, соответственно, связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются брокерской компанией 4 собственные информационно-адресных данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах 10 для активов, используемых в качестве платежных средств, которые

по сетям передачи данных 56

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет брокерской компании 4 в хранилище 10, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных 56

передаются средству 24, расположенному на стороне брокерской компании 4, с помощью которого производится регистрация данных расчетных счетов, открытых брокерской компанией 4 в хранилищах 10, включающих коды хранилищ 10 и связанные с хранилищами 10 коды активов.

Далее с помощью средства 24, расположенного на стороне каждой брокерской компании 4,

перечень кодов стандартных базовых контрактов, выбранных брокерской компанией 4 для оказания брокерских услуг,

связанный с перечнем кодов стандартных базовых контрактов перечень кодов активов, используемых в качестве платежных средств, и соответствующий указанным активам перечень хранилищ 10, связанных с брокерской компанией 4, и их кодов

по сетям передачи данных 54

передаются средствам 25, расположенным на стороне брокеров брокерской компании 5, связанных с брокерской компанией 5,

перечень кодов стандартных базовых контрактов, выбранных брокерской компанией 4 для оказания брокерских услуг,

связанный с перечнем кодов стандартных базовых контрактов перечень кодов активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и соответствующий указанным активам перечень хранилищ 10, связанных с брокерской компанией 4, и их кодов, а также

данные зарегистрированных клиринговой палатой 2 расчетных счетов, открытых в хранилищах 10, связанных с брокерской компанией 4,

по сетям передачи данных 55

передаются средствам 26, расположенным на стороне клиентов брокерской компании 6, связанных с брокерской компанией 5.

На основании полученных от биржи 1 данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1, полученных от брокерской компании 5 перечня стандартных базовых контрактов, выбранных брокерской компанией 4 для оказания брокерских услуг, перечня хранилищ 10, связанных с брокерской компанией 4, и их кодов, и перечня связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства 25, расположенного на стороне каждого брокера брокерской компании 5,

производится выбор хранилищ 10, связанных с брокером брокерской компании 5, и, соответственно, связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются брокером брокерской компании 5 собственные информационно-адресных данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах 10, которые

по сетям передачи данных 57

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет брокера брокерской компании 5 в хранилище 10, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных 57

передаются средству 25, расположенному на стороне брокера брокерской компании 5, с помощью которого

производится регистрация данных расчетных счетов, открытых брокером брокерской компании 5 в хранилищах 10, включающих коды хранилищ 10 и связанные с хранилищами 10 коды активов, и далее данные расчетных счетов

по сети передачи данных 54

передаются средству 24, расположенному на стороне брокерской компании 4.

На основании полученных от биржи 1 данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1, полученных от брокерской компании 5 перечня стандартных базовых контрактов, выбранных брокерской компанией 4 для оказания брокерских услуг, перечня хранилищ 10, связанных с брокерской компанией 4, и их кодов, и перечня связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства 26, расположенного на стороне каждого клиента брокерской компании 6,

производится выбор стандартных базовых контрактов для выполнения клиентом брокерской компании 6 торговых операций,

производится выбор хранилищ 10, связанных с клиентом брокерской компании 6, и, соответственно, связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются клиентом брокерской компании 6 собственные информационно-адресных данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах 10, которые

по сетям передачи данных 58

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет клиента брокерской компании 6 в хранилище 10, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных 58

передаются средству 26, расположенному на стороне клиента брокерской компании 6, с помощью которого

производится регистрация данных расчетных счетов, открытых клиентом брокерской компании 6 в хранилищах 10, включающих коды хранилищ 10 и связанные с хранилищами 10 коды активов, и далее данные расчетных счетов

по сети передачи данных 55

передаются средству 24, расположенному на стороне брокерской компании 4.

На основании полученных от биржи 1 данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1, полученных от клиринговой компании 3 перечня стандартных базовых контрактов, в отношении которых клиринговой компанией 3 обеспечиваются гарантии исполнения обязательств, перечня хранилищ 10, связанных с клиринговой компанией 3, и их кодов, и перечня связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства 27, расположенного на стороне каждого корпоративного трейдера 7,

производится выбор стандартных базовых контрактов для выполнения корпоративным трейдером 7 торговых операций,

производится выбор хранилищ 10, связанных с корпоративным трейдером 7, и, соответственно, связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются корпоративным трейдером 7 собственные информационно-адресных данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах 10, которые

по сетям передачи данных 60

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет корпоративного трейдера 7 в хранилище 10, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных 60

передаются средству 27, расположенному на стороне корпоративного трейдера 7, с помощью которого производится регистрация данных расчетных счетов, открытых корпоративным трейдером 7 в хранилищах 10, включающих коды хранилищ 10 и связанные с хранилищами 10 коды активов.

Далее с помощью средства 27, расположенного на стороне корпоративного трейдера 7,

перечень кодов стандартных базовых контрактов, выбранных корпоративным трейдером 7 для выполнения торговых операций,

связанный с перечнем кодов стандартных базовых контрактов перечень кодов активов, используемых в качестве платежных средств, и соответствующий указанным активам перечень хранилищ 10, связанных с корпоративным трейдером 7, и их кодов

по сетям передачи данных 59

передаются средствам 28, расположенным на стороне брокеров корпоративного трейдера 8, связанных с корпоративным трейдером 7.

На основании полученных от биржи 1 данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1, полученных от корпоративного трейдера 7 перечня стандартных базовых контрактов, выбранных корпоративным трейдером 7 для выполнения торговых операций, перечня хранилищ 10, связанных с корпоративным трейдером 7, и их кодов, и перечня связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства 28, расположенного на стороне каждого брокера корпоративного трейдера 8,

производится выбор хранилищ 10, связанных с брокером корпоративного трейдера 8, и, соответственно, связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются брокером корпоративного трейдера 8 собственные информационно-адресных данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах 10, которые

по сетям передачи данных 61

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет брокера корпоративного трейдера 8 в хранилище 10, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных 61

передаются средству 28, расположенному на стороне брокера корпоративного трейдера 8, с помощью которого

производится регистрация данных расчетных счетов, открытых брокером корпоративного трейдера 8 в хранилищах 10, включающих коды хранилищ 10 и связанные с хранилищами 10 коды активов, и далее данные расчетных счетов

по сети передачи данных 59

передаются средству 27, расположенному на стороне корпоративного трейдера 7.

На основании полученных от биржи 1 данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи 1, полученных от клиринговой компании 3 перечня стандартных базовых контрактов, в отношении которых клиринговой компанией 3 обеспечиваются гарантии исполнения обязательств, перечня хранилищ 10, связанных с клиринговой компанией 3, и их кодов, и перечня связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства 29, расположенного на стороне каждого индивидуального трейдера 9,

производится выбор стандартных базовых контрактов для выполнения индивидуальным трейдером 9 торговых операций,

производится выбор хранилищ 10, связанных с индивидуальным трейдером 9, и, соответственно, связанных с хранилищами 10 активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются индивидуальным трейдером 9 собственные информационно-адресных данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах 10, которые

по сетям передачи данных 62

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет индивидуального трейдера 9 в хранилище 10, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных 62

передаются средству 29, расположенному на стороне индивидуального трейдера 9, с помощью которого производится регистрация расчетных счетов, открытых индивидуальным трейдером 9 в хранилищах 10, включающих коды хранилищ 10 и связанные с хранилищами 10 коды активов.

Далее с помощью средства 24, расположенного на стороне каждой брокерской компании 4,

данные собственных расчетных счетов брокерской компании 4, расчетных счетов брокеров брокерской компании 5 и клиентов брокерской компании 6, связанных с брокерской компанией 4,

по сети передачи данных 50,

с помощью средства 27, расположенного на стороне каждого корпоративного трейдера 7,

данные собственных расчетных счетов корпоративного трейдера 7 и расчетных счетов брокеров корпоративного трейдера 8, связанных с корпоративным трейдером 7,

по сети передачи данных 51

с помощью средства 29, расположенного на стороне каждого индивидуального трейдера 9,

данные собственных расчетных счетов индивидуального трейдера 9

по сети передачи данных 52

передаются средству 23, расположенному на стороне клиринговой компании 3, связанной с брокерскими компаниями 4, корпоративными трейдерами 7 и индивидуальными трейдерами 9.

И далее с помощью средства 23, расположенного на стороне каждой клиринговой компании 3,

данные собственных расчетных счетов клиринговой компании 3, данные расчетных счетов связанных с клиринговой компанией 3 брокерских компаний 4, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, данные расчетных счетов связанных с брокерскими компаниями 4 брокеров брокерских компаний 5 и клиентов брокерских компаний 6, данные расчетных счетов связанных с корпоративными трейдерами 7 брокеров корпоративных трейдеров 8

по сети передачи данных 48

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, с помощью которого производится регистрация данных расчетных счетов клиринговых компаний 3, данных расчетных счетов связанных с клиринговыми компаниями 3 брокерских компаний 4, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, данных расчетных счетов связанных с брокерскими компаниями 4 брокеров брокерских компаний 5 и клиентов брокерских компаний 6 и данных расчетных счетов связанных с корпоративными трейдерами 7 брокеров корпоративных трейдеров 8.

Далее клиентами брокерских компаний 6, корпоративными трейдерами 7 и индивидуальными трейдерами 9, выступающими в качестве продавцов и покупателей стандартных базовых контрактов, производится первичное размещение на собственных расчетных счетах, открытых в хранилищах 10, активов, используемых в качестве платежных средств и средств, в отношении которых осуществляется поставка, коды и количество которых регистрируются средствами 30, расположенными на стороне хранилищ 10, после чего уведомления о зачислении на расчетные счета активов и данные о состоянии расчетных счетов

по сетям передачи данных 58, сетям передачи данных 60 и сетям передачи данных 62

передаются средствам 26, 27 и 29, расположенным, соответственно, на стороне клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, с помощью каждого из которых далее формируются и регистрируются поручения хранилищам 10 о переводе активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, с собственных расчетных счетов, открытых в хранилищах 10, на расчетные счета клиринговой палаты 2, открытые в тех же хранилищах 10, при этом каждое поручение содержит, по крайней мере, следующий набор данных:

регистрационный код поручения;

дату и время формирования поручения;

код хранилища 10, в котором осуществляется перевод актива;

код расчетного счета клиента брокерской компании 6 или корпоративного трейдера 7, индивидуального трейдера 9, открытого в хранилище 10, с которого переводится актив;

код расчетного счета клиринговой палаты 2, открытого в хранилище 10, на который переводится актив;

код переводимого актива;

количество переводимого актива.

Сформированные поручения с помощью средств 26, 27 и 29, расположенных, соответственно, на стороне клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9,

по сетям передачи данных 58, сетям передачи данных 60 и сетям передачи данных 62

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых, на основании полученных поручений,

выполняется перевод активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, с расчетных счетов клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9 на расчетные счета клиринговой палаты 2, после чего

уведомления о переводе активов и данные о состоянии расчетных счетов клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9,

по сетям передачи данных 58, сетям передачи данных 60 и сетям передачи данных 62

передаются средствам 26, 27, и 29, расположенным, соответственно, на стороне клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9,

и по сетям передачи данных 49

уведомления о переводе на расчетные счета клиринговой палаты 2 активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, данные платежных поручений, на основании которых произведен перевод активов, и данные о состоянии расчетных счетов клиринговой палаты 2

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2.

После получения уведомлений от хранилищ 10 о переводе активов

с помощью каждого из средств 26, 27 и 29, расположенных, соответственно, на стороне клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9,

формируются уведомления клиринговой палате 2 о переводе на ее расчетные счета в хранилищах 10 активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, при этом каждое уведомление содержит данные платежного поручения хранилищу 10, на основании которого произведен перевод актива, и регистрационный код клиента брокерской компании 6 или корпоративного трейдера 7, индивидуального трейдера 9 и связанный с регистрационным кодом код клирингового счета в клиринговой палате 2, на котором необходимо зарегистрировать переведенный актив,

сформированные уведомления

по сетям передачи данных 65, сетям передачи данных 66 и сетям передачи данных 68

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2.

На основании полученных от хранилищ 10 уведомлений о переводе активов на расчетные счета клиринговой палаты 2 и данных платежных поручений, на основании которых произведен перевод активов,

полученных от клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9 уведомлений, содержащих данные платежных поручений, на основании которых произведен перевод активов, и регистрационные коды клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9 и связанные с регистрационными кодами коды клиринговых счетов, на которые необходимо зарегистрировать переведенные активы,

с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2,

производится сверка данных платежных поручений, полученных от хранилищ 10, и данных платежных поручений, полученных от клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9,

после сверки переведенные суммы активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, их коды и коды хранилищ 10, в которых выполнен перевод активов, регистрируются на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, а также, в соответствии с кодами хранилищ 10, в которых выполнен перевод указанных активов, суммы активов и их коды регистрируются на клиринговых счетах хранилищ 10,

далее данные о состоянии клиринговых счетов клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, а также клиринговых счетов хранилищ 10,

по сетям передачи данных 65, сетям передачи данных 66, сетям передачи данных 68 и сетям передачи данных 49

передаются средствам 26, 27, 29 и 30, расположенным, соответственно, на стороне клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7, индивидуальных трейдеров 9 и хранилищ 10.

После перевода активов на расчетные счета клиринговой палаты 2 и учета их на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9,

на основании полученных данных о состоянии клиринговых счетов,

данных о состоянии спроса и предложения по каждому торгуемому стандартному базовому контракту,

принимаемых средствами 27, расположенными на стороне корпоративных трейдеров 7, и средствами 29, расположенными на стороне индивидуальных трейдеров 9,

по сетям передачи данных 44 и сетям передачи данных 46

от средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

принимаемых средствами 26, расположенными на стороне клиентов брокерских компаний 6,

по сетям передачи данных 55

от средств 24, расположенных на стороне брокерских компаний 4,

принимаемых, в свою очередь, средствами 24, расположенными на стороне брокерских компаний 4,

по сетям передачи данных 42

от средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

клиентами брокерских компаний 6, корпоративными трейдерами 7 и индивидуальными трейдерами 9

с помощью каждого из средств 26, 27 и 29, расположенных, соответственно, на стороне клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9,

формируются и регистрируются собственные поручения о покупке или продаже стандартных базовых контрактов, при этом каждое поручение содержит, по крайней мере, следующий набор данных:

код поручения;

дату и время формирования поручения;

код торговой операции - покупка или продажа;

код стандартного базового контракта;

количество покупаемых n_пок или количество продаваемых n_пр стандартных базовых контрактов;

верхнюю предельную цену покупки С_пок за один стандартный базовый контракт или нижнюю предельную цену продажи С_пр за один стандартный базовый контракт;

регистрационный код клиента брокерских компаний 6 или корпоративного трейдера 7, индивидуального трейдера 9 и связанный с регистрационным кодом код клирингового счета.

Сформированные поручения клиентов брокерских компаний 6

с помощью средства 26, расположенного на стороне каждого клиента брокерских компаний 6,

по сетям передачи данных 55

передаются средствам 24, расположенным на стороне брокерских компаний 4, с помощью каждого из которых поручения клиентов брокерских компаний 6 далее

по сетям передачи данных 54

передаются средствам 25, расположенным на стороне брокеров брокерских компаний 5.

В свою очередь, сформированные поручения корпоративных трейдеров 7

с помощью средства 27, расположенного на стороне каждого корпоративного трейдера 7,

по сетям передачи данных 59

передаются средствам 28, расположенным на стороне брокеров корпоративных трейдеров 8.

Далее с помощью каждого из средств 25, 28, и 29, расположенных, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9,

на основании данных о состоянии спроса и предложения в виде списков заявок на покупку и продажу по каждому торгуемому стандартному базовому контракту, принимаемых указанными средствами

по сетям передачи данных 43, сетям передачи данных 45 и сетям передачи данных 46

от средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

производится выбор доступных поручений клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и собственных поручений индивидуальных трейдеров 9, удовлетворяющих текущему состоянию спроса и предложения, и далее

по сетям передачи данных 64, сетям передачи данных 67 и сетям передачи данных 68

направляются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, запросы о наличии на клиринговых счетах, указанных в выбранных поручениях, доступного количества актива, используемого в качестве платежного средства, или средства, в отношении которого осуществляется поставка.

С помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2,

определяется, на основании полученных запросов, доступное количество актива, используемого в качестве платежного средства, или средства, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9,

производится временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9 для исключения риска двойной продажи актива, в отношении которого осуществляется поставка, либо двойной покупки с помощью актива, используемого в качестве платежного средства,

данные о доступном для выполнения торговых операций количестве актива, используемого в качестве платежного средства, или средства, в отношении которого осуществляется поставка,

по сетям передачи данных 64, сетям передачи данных 67 и сетям передачи данных 68

передаются средствам 25, 28 и 29, расположенным, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9,

с помощью каждого из которых далее формируются заявки на покупку или продажу стандартных базовых контрактов, при этом

на основании полученных данных о доступном для выполнения торговых операций количестве актива, используемого в качестве платежного средства, или средства, в отношении которого осуществляется поставка, определяется максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов в заявках на покупку или продажу, подаваемых брокерами брокерских компаний 5 на основании поручений клиентов брокерских компаний 6, брокерами корпоративных трейдеров 8 на основании поручений корпоративных трейдеров 7 и индивидуальными трейдерами 9 на основании собственных поручений, при этом,

максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов в заявках на продажу n_пр,max определяется в виде целочисленного значения

n_пр,max=[А_кс/V_к],

где

[] - символ выделения целой части числа;

А_кс - количество актива, лежащего в основе стандартного базового контракта и используемого в качестве средства, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговом счете продавца;

V_к - объем стандартного базового контракта;

максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов в заявках на покупку n_пок,max определяется в виде целочисленного значения

n_пок,max=[D_кс/(qС_пок+b_пок)],

где

[] - символ выделения целой части числа;

D_кс - количество актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, на клиринговом счете покупателя;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_пок - цена покупки за один стандартный базовый контракт, указанная в поручении, если она, в соответствии со способом котирования стандартного базового контракта, определяется величиной платежного средства;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт;

либо, если, в соответствии со способом котирования стандартного базового контракта, цена указывается в процентах от величины номинала актива, лежащего в его основе и подлежащего поставке, то цена покупки С_пок определяется из выражения

С_пок=Wp/100,

где

W - величина номинала актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

р - процент от величины номинала актива, указанный в поручении;

либо, если цена указывается в процентах дисконта от величины номинала актива, то цена покупки С_пок определяется из выражения

C_пок=W(1-d/100),

где

W - величина номинала актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

d - процент дисконта от величины номинала актива, указанный в поручении.

Если количество стандартных базовых контрактов в поручении больше предельного допустимого значения, полученного на основании данных о состоянии клирингового счета, то в качестве максимального допустимого количества стандартных базовых контрактов в заявках n_з,max принимается количество стандартных базовых контрактов, указанное в поручении, т.е.

n_з,max=min(n_п, n_max),

где

n_п - количество стандартных базовых контрактов в поручении, при этом n_п=n_пр для заявок на продажу и n_п=n_пок для заявок на покупку;

n_max - максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов, полученное на основании данных о состоянии клирингового счета, при этом n_max=n_пр,max для заявок на продажу и n_max=n_пок,max для заявок на покупку.

Цены в формируемых заявках на покупку или продажу могут отличаться от цен в поручениях в лучшую сторону, т.е. быть меньше в заявках на покупку и больше в заявках на продажу, при этом при изменении цен в меньшую сторону в заявках на покупку может изменяться и максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов в заявке.

Количество стандартных базовых контрактов в формируемых заявках может быть меньше указанного в поручениях, если в них оговорено, что они должны быть исполнены в виде нескольких сделок.

Для формируемых заявок проверяются условия, согласно которым

количество стандартных базовых контрактов в подаваемых заявках на покупку n_з,пок или продажу n_з,пр должно быть ненулевым и не превышать максимальное допустимое количество n_пок,max для заявок на покупку и максимальное допустимое количество n_пр,max для заявок на продажу

0<n_з,пок≤n_пок,max,

0<n_з,пр≤n_пр,max,

цены в подаваемых заявках на покупку С_з,пок и продажу С_з,пр не должны выходить за пределы верхнего С_в и нижнего С_н пределов допустимого диапазона цен для выбранного стандартного базового контракта

С_н≤С_з,пок≤С_в,

С_н≤С_з,пр≤С_в,

при этом цены в подаваемых заявках также должны соответствовать требованиям о минимальном шаге торгов h для выбранного стандартного базового контракта.

Сформированные заявки, каждая из которых содержит

дату и время подачи заявки;

код торговой операции - покупка или продажа;

код стандартного базового контракта;

количество стандартных базовых контрактов n_з,пок для заявок на покупку или n_з,пр для заявок на продажу;

цену за один стандартный базовый контракт С_з,пок для заявок на покупку или С_з,пр для заявок на продажу;

регистрационный код поручения, на основании которого подана заявка;

регистрационный код брокера брокерской компании 5 или брокера корпоративного трейдера 8, индивидуального трейдера 9 и связанный с регистрационным кодом код клирингового счета;

с помощью каждого из средств 25, 28, и 29, расположенных, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9,

по сетям передачи данных 43, сетям передачи данных 45 и сетям передачи данных 46

передаются средству 21, расположенному на стороне биржи 1, с помощью которого каждой принятой заявке присваивается регистрационный код и далее данные принятых биржей 1 заявок и их регистрационные коды

по сети передачи данных 41

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, с помощью которого регистрируются принятые биржей 1 заявки, на основании данных каждой из которых на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9 блокируется определенное количество актива, используемого в качестве платежного средства, или средства, в отношении которого осуществляется поставка, при этом

для заявок на продажу блокируемое количество поставляемого актива А_{з,пр,блок} определяется из выражения

А_{з,пр,блок}=n_з,прV_к,

где

n_з,пр - количество стандартных базовых контрактов в заявке на продажу;

V_к - объем стандартного базового контракта;

для заявок на покупку блокируемое количество платежного средства D_{з,пок,блок}, в котором номинирован стандартный базовый контракт, определяется из выражения

D_{з,пок,блок}=n_з,пок (qC_з,пок+b_пок), где

n_з,пок - количество стандартных базовых контрактов в заявке на покупку;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_з,пок - цена за один стандартный базовый контракт в заявке на покупку;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом покупателя.

Далее с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2,

снимается, для выполнения последующих торговых операций, временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9,

данные о состоянии клиринговых счетов

по сетям передачи данных 65, сетям передачи данных 66 и сетям передачи данных 68

передаются средствам 26, 27 и 29, расположенным, соответственно, на стороне клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9.

Одновременно с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2,

уведомления о блокировании активов, используемых в качестве платежных средств, или средств, в отношении которых осуществляется поставка, для каждой принятой биржей 1 заявки

по сети передачи данных 41

передаются средству 21, расположенному на стороне биржи 1, с помощью которого уведомления о принятых заявках и их соответствия условиям биржи 1 и клиринговой палаты 2, а также данные принятых заявок, включая данные их регистрационных кодов,

по сетям передачи данных 43, сетям передачи данных 45 и сетям передачи данных. 46

передаются средствам 25, 28 и 29, расположенным, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9.

Далее с помощью каждого из средств 25, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний 5,

данные принятых заявок, поданных брокерами брокерских компаний 5 на основании поручений клиентов брокерских компаний 6,

по сетям передачи данных 54

передаются средствам 24, расположенным на стороне брокерских компаний 4, с помощью каждого из которых указанные данные далее

по сетям передачи данных 55

передаются средствам 26, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний 6,

и с помощью каждого из средств 28, расположенных на стороне брокеров корпоративных трейдеров 8,

данные принятых заявок, поданных брокерами корпоративных трейдеров 8 на основании поручений корпоративных трейдеров 7,

по сетям передачи данных 59

передаются средствам 27, расположенным на стороне корпоративных трейдеров 7.

На основании заявок, полученных биржей 1 от брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9, в соответствии с правилами биржи 1,

с помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

производится сортировка поданных заявок по каждому стандартному базовому контракту,

определяется приоритет их исполнения в виде отдельных упорядоченных списков заявок на покупку и продажу,

проверяется условие заключения сделки, согласно которому цена в заявке покупателя С_з,пок должна быть не ниже цены в заявке продавца С_з,пр

С_з,пок ≥ С_з,пр,

если указанное условие выполняется, то регистрируется сделка с ценой С_сд и количеством стандартных базовых контрактов n_сд, при этом,

если цены в заявках продавца С_з,пр и покупателя С_з,пок совпадают, то сделка регистрируется по цене

С_сд=С_з,пр=С_з,пок,

если цены в заявках продавца и покупателя не совпадают, то сделка регистрируется по цене заявки, поданной позже по времени, т.е.

С_сд=С_з,пр,

если заявка продавца подана позже заявки покупателя, либо

С_сд=С_з,пок,

если заявка покупателя подана позже заявки продавца,

если количество стандартных базовых контрактов в заявках продавца n_з,пр и покупателя n_з,пок совпадают, то количество стандартных базовых контрактов в сделке будет равно

n_сд=n_з,пр=n_з,пок,

если количество стандартных базовых контрактов в заявках продавца и покупателя не совпадают, то количество стандартных базовых контрактов в сделке будет равно меньшему значению количества стандартных базовых контрактов в заявках продавца n_з,пр и покупателя n_з,пок

n_сд=min(n_з,пр, n_з,пок)

и в этом случае определяется остаточное количество стандартных базовых контрактов n_з,ост в поданных заявках продавца и покупателя, равное

n_з,ост=n_з-n_сд,

где

n_з=n_з,пр - количество стандартных базовых контрактов в заявке продавца до заключения сделки, либо

n_з=n_з,пок - количество стандартных базовых контрактов в заявке покупателя до заключения сделки;

при этом, если остаточное количество стандартных базовых контрактов в поданных заявках продавца и покупателя имеет нулевое значение, то заявки считаются полностью исполненными и удаляются из списков заявок на покупку и продажу стандартных базовых контрактов.

Далее с помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

данные зарегистрированных сделок

по сетям передачи данных 43, сетям передачи данных 45 и сетям передачи данных 46

передаются средствам 25, 28 и 29, расположенным, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9.

С помощью каждого из средств 25, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний 5,

принимаются данные зарегистрированных сделок, включая данные сделок, зарегистрированных на основании поданных ими заявок,

делаются отметки о частично или полностью исполненных поручениях клиентов брокерских компаний 6 и

по сетям передачи данных 54

данные о зарегистрированных сделках на основании поручений клиентов брокерских компаний 6 и данные о частично или полностью исполненных поручениях клиентов брокерских компаний 6

передаются средствам 24, расположенным на стороне брокерских компаний 4, с помощью каждого из которых принимаются и регистрируются указанные данные, которые далее

по сетям передачи данных 55

передаются средствам 26, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний 6, с помощью каждого из которых принимаются и регистрируются данные зарегистрированных сделок на основании их поручений, исполненных частично или полностью.

С помощью каждого из средств 28, расположенных на стороне брокеров корпоративных трейдеров 8,

принимаются данные зарегистрированных сделок, включая данные сделок, зарегистрированных на основании поданных ими заявок,

делаются отметки о частично или полностью исполненных поручениях корпоративных трейдеров 7 и далее

по сетям передачи данных 59

данные о зарегистрированных сделках на основании поручений корпоративных трейдеров 7 и данные о частично или полностью исполненных поручениях корпоративных трейдеров 7

передаются средствам 27, расположенным на стороне корпоративных трейдеров 7, с помощью каждого из которых указанные данные принимаются и регистрируются.

С помощью каждого из средств 29, расположенных на стороне индивидуальных трейдеров 9,

принимаются данные зарегистрированных сделок, включая данные сделок, зарегистрированных на основании поданных ими заявок,

регистрируются данные сделок, зарегистрированных на основании их собственных поручений, и делаются отметки о частично или полностью исполненных собственных поручениях.

Для немедленного исполнения обязательств по зарегистрированным сделкам

с помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

данные зарегистрированных сделок

по сети передачи данных 41

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, с помощью которого в отношении каждой зарегистрированной сделки выполняются клиринговые операции, в результате которых

с клирингового счета продавца на клиринговый счет клиринговой палаты 2 переводится актив, в отношении которого осуществляется поставка и лежащий в основе стандартного базового контракта, при этом количество переводимого актива А_сд,пр определяется из выражения

А_сд,пр=n_сдV_к,

где

n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

V_к - объем стандартного базового контракта;

определяется остаточное количество стандартных базовых контрактов n_{з,пр,ост} в поданной заявке продавца, на основании которой зарегистрирована сделка, равное

n_{з,пр,ост}=n_з,пр-n_сд,

где

n_з,пр - количество стандартных базовых контрактов в заявке продавца до заключения сделки;

n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

при этом, если остаточное количество стандартных базовых контрактов в поданной заявке продавца имеет нулевое значение, то заявка отмечается как полностью исполненная, для которой блокированное количество актива, в отношении которого осуществляется поставка и лежащего в основе стандартного базового контракта, также имеет нулевое значение,

если остаточное количество стандартных базовых контрактов в поданной заявке продавца имеет ненулевое значение, то заявка отмечается как частично исполненная, для которой новое блокируемое количество актива, в отношении которого осуществляется поставка и лежащего в основе стандартного базового контракта, А_{з,пр,блок} определяется из выражения

А_{з,пр,блок}=n_{з,пр,ост}V_к,

где

n_{з,пр,ост} - остаточное количество стандартных базовых контрактов в заявке на продажу;

V_к - объем стандартного базового контракта;

с клирингового счета покупателя на клиринговый счет клиринговой палаты 2 переводится актив, используемый в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, при этом количество переводимого актива D_сд,пок определяется из выражения

D_сд,пок=n_сд(qС_сд+b_пок),

где

n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_сд - цена в сделке за один стандартный базовый контракт;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт;

определяется остаточное количество стандартных базовых контрактов n_{з,пок,ост} в поданной заявке покупателя, на основании которой зарегистрирована сделка, равное

n_{з,пок,ост}=n_з,пок-n_сд,

где

n_з,пок - количество стандартных базовых контрактов в заявке покупателя до заключения сделки;

n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

при этом, если остаточное количество стандартных базовых контрактов в поданной заявке покупателя имеет нулевое значение, то заявка отмечается как полностью исполненная, для которой блокированное количество актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, также имеет нулевое значение,

если остаточное количество стандартных базовых контрактов в поданной заявке покупателя имеет ненулевое значение, то заявка отмечается как частично исполненная, для которой новое блокируемое количество актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, D_{з,пок,блок} определяется из выражения

D_{з,пок,блок}=n_{з,пок,ост}(qС_з,пок+b_пок),

где

n_{з,пок,ост} - остаточное стандартных базовых контрактов контрактов в заявке на покупку;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_з,пок - цена за один стандартный базовый контракт в заявке на покупку;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом покупателя;

с клирингового счета клиринговой палаты 2 на клиринговый счет покупателя переводится актив, в отношении которого осуществляется поставка и лежащего в основе стандартного базового контракта, при этом количество переводимого актива А_сд,пок определяется из выражения

А_сд,пок=n_сдV_к,

где

n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

V_к - объем стандартного базового контракта;

с клирингового счета клиринговой палаты 2 на клиринговый счет продавца переводится актив, используемый в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, при этом количество переводимого актива D_сд,пр определяется из выражения

D_сд,пр=n_сд(qC_сд-b_пр),

где

n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_сд - цена в сделке за один стандартный базовый контракт;

b_пр - величина биржевого сбора, выплачиваемого продавцом за каждый проданный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом продавца;

определяется код клирингового счета связанного с продавцом хранилища 10 актива, в отношении которого осуществляется поставка и лежащего в основе стандартного базового контракта, с которого списывается величина объема поставки А_сд,пр,

определяется код клирингового счета связанного с покупателем хранилища 10 актива, в отношении которого осуществляется поставка и лежащего в основе стандартного базового контракта, на который зачисляется величина объема поставки А_сд,пок,

определяется код клирингового счета связанного с покупателем хранилища 10 актива, используемого в качестве платежного средства, с которого списывается величина платежа D_сд,пок,

определяется код клирингового счета связанного с продавцом хранилища 10 актива, используемого в качестве платежного средства, на который зачисляется величина платежа D_сд,пр,

в соответствии с долевым распределением биржевого сбора между биржей 1, клиринговой палатой 2, клиринговыми компаниями 3, брокерскими компаниями 4, брокерами брокерских компаний 5 и брокерами корпоративных трейдеров 8, величиной b биржевого сбора, определенной в качестве условия биржи 1, применяемого к стандартному базовому контракту, лежащему в основе зарегистрированной сделки, количеством n_сд стандартных базовых контрактов в зарегистрированной сделке,

с клирингового счета клиринговой палаты 2 на клиринговый счет биржи 1 переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бсб=2n_сд b_б,

где

b_б=bd_б - величина биржевого сбора, получаемая биржей 1 за один стандартный базовый контракт в соответствии с ее долей d_б;

определяется код клирингового счета связанного с биржей 1 хранилища 10 актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, на который зачисляется переведенная часть биржевого сбора биржевого сбора D_бсб.

Если в качестве продавца или покупателя в зарегистрированной сделке выступает клиент брокерской компании 6, то

определяется код клирингового счета брокера брокерской компании 5, заключившего сделку по поручению клиента брокерской компании 6, на который с клирингового счета клиринговой палаты 2 переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бсбр=n_сд b_бр,

где

b_бр=bd_бр - величина биржевого сбора, получаемая брокером брокерской компании 5 за один стандартный базовый контракт в соответствии с его долей d_бр;

определяется код клирингового счета брокерской компании 4, связанной с клиентом брокерской компании 6, на который с клирингового счета клиринговой палаты 2 переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бсбк=n_сд b_бк,

где

b_бк=bd_бк - величина биржевого сбора, получаемая брокерской компанией 4 за один стандартный базовый контракт в соответствии с ее долей d_бк;

определяется, согласно структурной подчиненности, код клирингового счета клиринговой компании 3, связанной с брокерской компанией 4, связанной, в свою очередь, с клиентом брокерской компании 6, на который с клирингового счета клиринговой палаты 2 переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бскк=n_сд b_кк,

где

b_кк=bd_кк - величина биржевого сбора, получаемая клиринговой компанией 3 за один стандартный базовый контракт в соответствии с ее долей d_кк;

Если в качестве продавца или покупателя в зарегистрированной сделке выступает корпоративный трейдер 7, то

определяется код клирингового счета брокера корпоративного трейдера 8, заключившего сделку по поручению корпоративного трейдера 8, на который с клирингового счета клиринговой палаты 2 переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бсбр=n_сд b_бр,

где

b_бр=bd_бр - величина биржевого сбора, получаемая брокером корпоративного трейдера 8 за один стандартный базовый контракт в соответствии с его долей d_бр;

определяется, согласно структурной подчиненности, код клирингового счета клиринговой компании 3, связанной с корпоративным трейдером 7, на который с клирингового счета клиринговой палаты 2 переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бскк=n_сд b_кк,

где

b_кк=bd_кк - величина биржевого сбора, получаемая клиринговой компанией 3 за один стандартный базовый контракт в соответствии с ее долей d_кк.

Если в качестве продавца или покупателя в зарегистрированной сделке выступает индивидуальный трейдер 9, то

определяется, согласно структурной подчиненности, код клирингового счета клиринговой компании 3, связанной с индивидуальным трейдером 9, на который с клирингового счета клиринговой палаты 2 переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бскк=n_сд b_кк,

где

b_кк=bd_кк - величина биржевого сбора, получаемая клиринговой компанией 3 за один стандартный базовый контракт в соответствии с ее долей d_кк.

Далее с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2, данные о состоянии клиринговых счетов

по сети передачи данных 41

передаются средству 21, расположенному на стороне биржи 1,

и по сетям передачи данных 48, сетям по передачи данных 63, сетям передачи данных 64, сетям передачи данных 65, сетям передачи данных 66, сетям передачи данных 67 и сетям передачи данных 68

передаются средствам 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, расположенным, соответственно, на стороне клиринговых компаний 3, брокерских компаний 4, брокеров брокерских компаний 5, клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9.

В дополнение к описанному выше способу автоматизации биржевого рынка, обеспечивающему сделки с немедленным исполнением, необходимо отметить следующее.

Если в процессе формирования заявок следует отказ от их последующей подачи, то

с помощью средств 25, 28 и 29, расположенных, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9,

уведомления об отказе от подачи заявок

по сетям передачи данных 64, сетям передачи данных 67 и сетям передачи данных 68

направляются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, с помощью которого снимается временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, на основании поручений каждого из которых формировалась заявка.

Если, в соответствии с правилами биржи 1, разрешается корректировка неисполненных или частично исполненных заявок, ранее поданных брокерами брокерских компаний 5 на основании поручений клиентов брокерских компаний 6, брокерами корпоративных трейдеров 8 на основании поручений корпоративных трейдеров 7 и индивидуальными трейдерами 9 на основании собственных поручений, то для ее выполнения

с помощью каждого из средств 25, 28 и 29, расположенных, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9,

на основании данных о состоянии спроса и предложения в виде списков заявок на покупку и продажу по каждому торгуемому стандартному базовому контракту, принимаемых указанными средствами

по сетям передачи данных 43, сетям передачи данных 45 и сетям передачи данных 46 от средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

производится выбор ранее поданных заявок, подлежащих корректировке,

далее по сетям передачи данных 64, сетям передачи данных 67 и сетям передачи данных 68

направляются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, запросы о наличии на клиринговых счетах, указанных в корректируемых заявках, зарегистрированных ранее клиринговой палатой 2, доступного количества актива, используемого в качестве платежного средства, или средства, в отношении которого осуществляется поставка.

С помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2,

определяется, на основании полученных запросов, доступное в момент корректировки заявок количество А_кс,к актива, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, величина которого определяется из выражения

А_кс,к=А_кс,св+А_{кс,блок},

где

А_кс,св - текущее свободное количество актива, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9;

А_{кс,блок} - блокированное ранее поданной и корректируемой в настоящий момент времени заявкой количество актива, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9;

и доступное в момент корректировки заявок количество D_кс,к актива, используемого в качестве платежного средства, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, величина которого определяется из выражения

D_кс,к=D_кс,св+D_{кс,блок},

где

D_кс,св - текущее свободное количество актива, используемого в качестве платежного средства, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9;

D_{кс,блок} - блокированное ранее поданной и корректируемой в настоящий момент времени заявкой количество актива, используемого в качестве платежного средства, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9;

производится временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9 для исключения риска двойной продажи актива, в отношении которого осуществляется поставка, либо двойной покупки с помощью актива, используемого в качестве платежного средства,

данные о доступном для выполнения торговых операций количестве актива, используемого в качестве платежного средства, или средства, в отношении которого осуществляется поставка,

по сетям передачи данных 64, сетям передачи данных 67 и сетям передачи данных 68

передаются средствам 25, 28 и 29, расположенным, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9, с помощью каждого из которых далее формируются запросы о корректировке ранее поданных заявок, при этом,

на основании полученных данных о доступном для выполнения торговых операций количестве актива, используемого в качестве платежного средства, или средства, в отношении которого осуществляется поставка, определяется максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов в корректируемых заявках на покупку или продажу, ранее поданных брокерами брокерских компаний 5 на основании поручений клиентов брокерских компаний 6, брокерами корпоративных трейдеров 8 на основании поручений корпоративных трейдеров 7 и индивидуальными трейдерами 9 на основании собственных поручений, при этом,

максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов n_пр,max,к в заявках на продажу в момент корректировки заявки определяется в виде целочисленного значения

n_пр,max,к=[А_кс,к/V_к],

где

[] - символ выделения целой части числа;

А_кс,к - количество актива, лежащего в основе стандартного базового контракта и используемого в качестве средства, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговом счете продавца в момент корректировки заявки;

V_к - объем стандартного базового контракта;

максимальное допустимое количество контрактов n_{пок,max,к} в заявках на покупку определяется в виде целочисленного значения

n_{пок,max,к}=[D_кс,к/ (qС_пок,к+b_пок)],

где

[] - символ выделения целой части числа;

D_кс,к - количество актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, на клиринговом счете покупателя в момент корректировки заявки;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_пок,к - откорректированная цена покупки за один стандартный базовый контракт, если она, в соответствии со способом котирования стандартного базового контракта, определяется величиной платежного средства;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт;

либо, если, в соответствии со способом котирования стандартного базового контракта, цена указывается в процентах от величины номинала актива, лежащего в его основе и подлежащего поставке, то цена покупки С_пок,к определяется из выражения

С_пок,к=Wp_к/100,

где

W - величина номинала актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

р_к - откорректированный процент от величины номинала актива;

либо, если цена указывается в процентах дисконта от величины номинала актива, то цена покупки С_пок,к определяется из выражения

С_пок,к=W (1-d_к/100),

где

W - величина номинала актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

d_к - откорректированный процент дисконта от величины номинала актива.

Если в момент корректировки заявки количество контрактов в поручении, на основании которого подана корректируемая заявка, больше предельного допустимого значения, полученного на основании данных о состоянии клирингового счета, то в качестве максимального допустимого количества контрактов в корректируемой заявке n_з,max,к принимается количество контрактов, указанное в поручении, т.е.

n_з,max,к=min(n_п,к, n_max,к),

где

n_п,к - количество контрактов в поручении в момент корректировки заявки;

n_max,к - максимальное допустимое количество контрактов, полученное на основании данных о состоянии клирингового счета в момент корректировки заявки, при этом n_max,к=n_пр,max,к для заявок на продажу и n_max,к=n_{пок,max,к} для заявок на покупку.

Для формируемых запросов о корректировке ранее поданных заявок проверяются условия, согласно которым количество контрактов в корректируемых заявках на покупку n_з,пок,к или продажу n_з,пр,к должно быть ненулевым и не превышать максимальное допустимое количество n_{пок,max,к} для корректируемых заявок на покупку и максимальное допустимое количество n_пр,max,к, для корректируемых заявок на продажу

0<n_з,пок,к≤n_{пок,max,к},

0<n_{з,пр к}≤n_пр,max,к,

цены в корректируемых заявках на покупку С_з,пок,к и продажу С_з,пр,к не должны выходить за пределы верхнего С_в и нижнего С_н пределов допустимого диапазона цен для выбранного стандартного базового контракта

С_н≤С_з,пок,к≤С_в,

С_н≤С_з,пр,к≤С_в,

при этом цены в корректируемых заявках также должны соответствовать требованиям о минимальном шаге торгов h для выбранного стандартного базового контракта.

Сформированные запросы о корректировке ранее поданных заявок, каждый из которых содержит

регистрационный код корректируемой заявки, присвоенный в момент ее приема и регистрации биржей 1;

дату и время корректировки заявки;

код торговой операции - корректировка ранее поданной заявки;

откорректированное количество стандартных базовых контрактов n_з,пок,к для заявок на покупку или n_з,пр,к для заявок на продажу;

откорректированную цену за один стандартный базовый контракт С_з,пок,к для заявок на покупку или С_з,пр,к для заявок на продажу;

с помощью каждого из средств 25, 28 и 29, расположенных, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9,

по сетям передачи данных 43, сетям передачи данных 45 и сетям передачи данных 46

передаются средству 21, расположенному на стороне биржи 1, с помощью которого, на основании полученных запросов о корректировке ранее поданных заявок,

производится регистрация полученных запросов,

корректируемые заявки блокируются для заключения сделок,

в корректируемых заявках, в соответствии с данными полученных запросов, корректируются количество контрактов и/или цена за один стандартный базовый контракт,

для каждой откорректированной заявки устанавливается время ее подачи, соответствующее времени подачи запроса о корректировки заявки,

данные откорректированных заявок и их регистрационные коды

по сети передачи данных 41

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, с помощью которого

регистрируются принятые биржей 1 запросы о корректировке ранее поданных заявок,

на основании данных корректируемых заявок и их регистрационных кодов на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, на основании поручений которых поданы заявки, снимается блокировка, для заявок на продажу, блокированного ранее актива, в отношении которого осуществляется поставка, количество которого А_{з,пр,блок} определяется из выражения

А_{з,пр,блок}=n_з,пр V_к,

где

n_з,пр - количество стандартных базовых контрактов в заявке на продажу до момента ее корректировки;

V_к - объем стандартного базового контракта;

и блокировка, для заявок на покупку, блокированного ранее актива, используемого в качестве платежного средства, количество которого D_{з,пок,блок} определяется из выражения

D_{з,пок,блок}=n_з,пок (qC_з,пок+b_пок),

где

n_з,пок - количество стандартных базовых контрактов в заявке на покупку до момента ее корректировки;

С_з,пок - цена в заявке на покупку до момента ее корректировки;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом покупателя;

блокируется новое количество актива, в отношении которого осуществляется поставка, либо актива, используемого в качестве платежного средства, обусловленное данными запросов о корректировке ранее поданных заявок,

при этом для заявок на продажу блокируемое количество А_{з,пр,блок} актива, в отношении которого осуществляется поставка, определяется из выражения

А_{з,пр,блок}=n_з,пр,к V_к,

где

n_з,пр,к - откорректированное количество контрактов в заявке на продажу;

V_к - объем стандартного базового контракта;

а для заявок на покупку блокируемое количество D_{з,пок,блок} актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, определяется из выражения

D_{з,пок,блок}=n_з,пок,к (qС_з,пок,к+b_пок),

где

n_з,пок,к - откорректированное количество контрактов в заявке на покупку;

С_з,пок,к - откорректированная цена в заявке на покупку;

q - коэффициент, определяемый способом котирования стандартного базового контракта;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом покупателя.

Далее с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2, снимается, для выполнения последующих торговых операций, временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, данные о состоянии которых

по сетям передачи данных 65, сетям передачи данных 66 и сетям передачи данных 68

передаются средствам 26, 27 и 29, расположенным, соответственно, на стороне клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9.

Одновременно с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2,

уведомления о блокировании активов, используемых в качестве платежных средств, или средств, в отношении которых осуществляется поставка, для каждой откорректированной заявки

по сети передачи данных 41

передаются средству 21, расположенному на стороне биржи 1.

Далее с помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1, уведомления о корректировке заявок и их соответствия условиям биржи 1 и клиринговой палаты 2, а также данные откорректированных заявок, включая данные их регистрационных кодов,

по сетям передачи данных 43, сетям передачи данных 45 и сетям передачи данных 46

передаются средствам 25, 28 и 29, расположенным, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9.

Далее с помощью средств 25, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний 5, уведомления о корректировке заявок и данные откорректированных заявок, ранее поданных брокерами брокерских компаний 5 на основании поручений клиентов брокерских компаний 6,

по сетям передачи данных 54

передаются средствам 24, расположенным на стороне брокерских компаний 4, с помощью которых уведомления о корректировке заявок и данные откорректированных заявок далее

по сетям передачи данных 55

передаются средствам 26, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний 6,

и с помощью средств 28, расположенных на стороне брокеров корпоративных трейдеров 8, уведомления о корректировке заявок и данные откорректированных заявок, ранее поданных брокерами корпоративных трейдеров 8 на основании поручений корпоративных трейдеров 7,

по сетям передачи данных 59

передаются средствам 27, расположенным на стороне корпоративных трейдеров 7.

Если в процессе формирования запросов о корректировке ранее поданных заявок следует отказ от их последующей подачи, то

с помощью каждого из средств 25, 28 и 29, расположенных, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9,

уведомления об отказе от подачи запросов о корректировке ранее поданных заявок

по сетям передачи данных 64, сетям передачи данных 67 и сетям передачи данных 68

направляются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2,

с помощью которого снимается временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, блокированных при формировании запросов о корректировке заявок, ранее поданных на основании их поручений.

Если, в соответствии с правилами биржи 1, разрешается снятие неисполненных или частично исполненных заявок, ранее поданных брокерами брокерских компаний 5 на основании поручений клиентов брокерских компаний 6, брокерами корпоративных трейдеров 8 на основании поручений корпоративных трейдеров 7 и индивидуальными трейдерами 9 на основании собственных поручений, то

с помощью каждого из средств 25, 28 и 29, расположенных, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9,

производится выбор ранее поданных заявок, подлежащих снятию, и далее

по сетям передачи данных 43, сетям передачи данных 45 и сетям передачи данных 46

передаются средству 21, расположенному на стороне биржи 1, запросы о снятии ранее поданных заявок, каждый из которых содержит регистрационный код снимаемой заявки, присвоенный в момент ее приема и регистрации биржей 1.

На основании полученных запросов с помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1, снимаемые заявки, в зависимости от типа торговой операции, удаляются из списков заявок на покупку или продажу для стандартного базового контракта, указанного в заявке, и далее

по сети передачи данных 41

данные снимаемых заявок и их регистрационные коды

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, с помощью которого,

на основании данных снимаемых заявок и их регистрационных кодов на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9, на основании поручений которых поданы заявки, снимается блокировка блокированного ранее количества актива, в отношении которого осуществляется поставка, для заявок на продажу и блокированного ранее количества актива, используемого в качестве платежного средства, для заявок на покупку,

при этом для заявок на продажу разблокируемое количество А_{з,пр,блок} актива, в отношении которого осуществляется поставка, определяется из выражения

А_{з,пр,блок}=n_з,пр,с V_к,

где

n_з,пр,с - количество контрактов в снимаемой заявке на продажу;

V_к - объем стандартного базового контракта;

а для заявок на покупку разблокируемое количество D_{з,пок,блок} актива, используемого в качестве платежного средства, определяется из выражения

D_{з,пок,блок}=n_з,пок,с (qС_з,пок,с+b_пок),

где

n_з,пок,с - количество контрактов в снимаемой заявке на покупку;

С_з,пок,с - цена в снимаемой заявке на покупку;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом покупателя;

снимаемые заявки удаляются из списка зарегистрированных клиринговой палатой 2 заявок, на основании которых произведена блокировка активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка.

Далее с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2, данные о состоянии клиринговых счетов клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9 после снятия блокировки блокированного ранее количества активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка,

по сетям передачи данных 65, сетям передачи данных 66 и сетям передачи данных 68

передаются средствам 26, 27 и 29, расположенным, соответственно, на стороне клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7 и индивидуальных трейдеров 9.

Одновременно с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2, уведомления о разблокировании активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, для каждой снятой заявки

по сети передачи данных 41

передаются средству 21, расположенному на стороне биржи 1, с помощью которого уведомления о снятии заявок, а также данные снятых заявок, включая данные их регистрационных кодов,

по сетям передачи данных 43, сетям передачи данных 45 и сетям передачи данных 46

передаются средствам 25, 28 и 29, расположенным, соответственно, на стороне брокеров брокерских компаний 5, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9.

Далее с помощью средств 25, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний 5, уведомления о снятии заявок и данные снятых заявок, ранее поданных брокерами брокерских компаний 5 на основании поручений клиентов брокерских компаний 6,

по сетям передачи данных 54

передаются средствам 24, расположенным на стороне брокерских компаний 4, с помощью которых уведомления о снятии заявок и данные снятых заявок далее

по сетям передачи данных 55

передаются средствам 26, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний 6,

и с помощью средств 28, расположенных на стороне брокеров корпоративных трейдеров 8, уведомления о снятии заявок и данные снятых заявок, ранее поданных брокерами корпоративных трейдеров 8 на основании поручений корпоративных трейдеров 7,

по сетям передачи данных 59

передаются средствам 27, расположенным на стороне корпоративных трейдеров 7.

Следует отметить, что активы, используемые в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, полученные в результате сделок с немедленным исполнением, регистрируются на клиринговых счетах продавцов и покупателей, при этом указанные активы по-прежнему остаются на расчетных счетах клиринговой палаты 2, являющейся их номинальным держателем.

Полученные активы, используемые в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, могут быть использованы продавцами и покупателями для повторных торговых операций, либо сняты для дальнейшего использования по собственному усмотрению.

Для возврата полученных в результате сделок с немедленным исполнением активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, продавцам и покупателям необходимо предварительно выполнить операцию перевода указанных активов с расчетных счетов клиринговой палаты 2, открытых в хранилищах 10, на собственные расчетные счета, открытые в хранилищах 10, с последующим снятием активов с собственных расчетных счетов.

Аналогично, для снятия активов, используемых в качестве платежных средств, полученных участниками биржевого рынка в результате долевого распределения биржевого сбора, также необходимо предварительно выполнить операцию перевода указанных активов с расчетных счетов клиринговой палаты 2, открытых в хранилищах 10, на собственные расчетные счета, открытые в указанных хранилищах 10, с последующим снятием активов с расчетных счетов.

Для перевода активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, с расчетных счетов клиринговой палаты 2, открытых в хранилищах 10, на расчетные счета биржи 1, клиринговых компаний 3, брокерских компаний 4, брокеров брокерских компаний 5, клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9, открытые в хранилищах 10,

с помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1, средств 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, расположенных, соответственно, на стороне клиринговых компаний 3, брокерских компаний 4, брокеров брокерских компаний 5, клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9,

формируются, на основании данных о состоянии собственных клиринговых счетов, и регистрируются требования о переводе активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, при этом каждое требование содержит, по крайней мере, следующий набор данных:

регистрационный код требования;

дату и время формирования требования;

код хранилища 10, в котором осуществляется перевод актива;

код расчетного счета биржи 1 или клиринговой компании 3, брокерской компании 4, брокера брокерской компании 5, клиента брокерской компании 6, корпоративного трейдера 7, брокера корпоративного трейдера 8, индивидуального трейдера 9 в хранилище 10, на который переводится актив;

код переводимого актива;

количество переводимого актива;

регистрационный код биржи 1 или клиринговой компании 3, брокерской компании 4, брокера брокерской компании 5, клиента брокерской компании 6, корпоративного трейдера 7, брокера корпоративного трейдера 8, индивидуального трейдера 9 и связанный с регистрационным кодом код клирингового счета в клиринговой палате 2.

Далее сформированные требования с помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

по сети передачи данных 41,

с помощью средств 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, расположенных, соответственно, на стороне клиринговых компаний 3, брокерских компаний 4, брокеров брокерских компаний 5, клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9,

по сетям передачи данных 48, сетям по передачи данных 63, сетям передачи данных 64, сетям передачи данных 65, сетям передачи данных 66, сетям передачи данных 67 и сетям передачи данных 68

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, с помощью которого, на основании полученных требований,

проверяется наличие соответствующего свободного количества актива, используемого в качестве платежного средства или средства, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговых счетах, указанных в требованиях,

требуемое количество актива блокируется на клиринговых счетах биржи 1, клиринговых компаний 3, брокерских компаний 4, брокеров брокерских компаний 5, клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7, брокеров корпоративных трейдеров 8, индивидуальных трейдеров 9 до момента перевода актива на их расчетные счета и корректировки состояния их клиринговых счетов,

формируются и регистрируются поручения хранилищам 10 о переводе активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, на расчетные счета биржи 1, клиринговых компаний 3, брокерских компаний 4, брокеров брокерских компаний 5, клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9, открытые в хранилищах 10, при этом каждое поручение содержит, по крайней мере, следующий набор данных:

регистрационный код поручения;

дату и время формирования поручения;

код хранилища 10, в котором осуществляется перевод актива;

код расчетного счета клиринговой палаты 2, открытого в хранилище 10, с которого переводится актив;

код расчетного счета биржи 1 или клиринговой компании 3, брокерской компании 4, брокера брокерской компании 5, клиента брокерской компании 6, корпоративного трейдера 7, брокера корпоративного трейдера 8, индивидуального трейдера 9, открытого в хранилище 10, на который переводится актив;

код переводимого актива;

количество переводимого актива.

Далее с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2, сформированные и зарегистрированные поручения

по сетям передачи данных 49

передаются средствам 30, расположенным на стороне хранилищ 10, с помощью каждого из которых выполняется перевод активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, с расчетного счета клиринговой палаты 2 на расчетные счета биржи 1, клиринговых компаний 3, брокерских компаний 4, брокеров брокерских компаний 5, клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9, связанных с хранилищем 10, и далее

уведомления о выполненных проводках и данные о состоянии расчетных счетов клиринговой палаты 2

по сетям передачи данных 49

передаются средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, с помощью которого, после получения уведомлений о выполненных проводках,

блокированное для перевода количество актива списывается с клиринговых счетов, связанных с биржей 1, клиринговыми компаниями 3, брокерскими компаниями 4, брокерами брокерских компаний 5, клиентами брокерских компаний 6, корпоративными трейдерами 7, брокерами корпоративных трейдеров 8, индивидуальными трейдерами 9 и хранилищами 10,

уведомления о переводе активов и данные о текущем состоянии клиринговых счетов

по сети передачи данных 41,

передаются средству 21, расположенному на стороне биржи 1, по сетям передачи данных 48, сетям по передачи данных 63, сетям передачи данных 64, сетям передачи данных 65, сетям передачи данных 66, сетям передачи данных 67 и сетям передачи данных 68

передаются средствам 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, расположенным, соответственно, на стороне клиринговых компаний 3, брокерских компаний 4, брокеров брокерских компаний 5, клиентов брокерских компаний 6, корпоративных трейдеров 7, брокеров корпоративных трейдеров 8 и индивидуальных трейдеров 9.

Дополнительно, после выполнения клиринговых операций, связанных с

первичным размещением и регистрацией активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, на клиринговых счетах продавцов и покупателей,

переводом активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, в соответствии с зарегистрированными сделками и распределением биржевого сбора,

переводом активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, с расчетных счетов клиринговой палаты 2 на собственные расчетные счета участников биржевого рынка,

с помощью средства 22, расположенного на стороне клиринговой палаты 2, проводится проверка точности выполненных клиринговых операций, согласно которой

для каждого актива его сумма на клиринговом счете каждого хранилища 10 данного актива должна быть равна его сумме на клиринговых счетах участников биржевого рынка, связанных с данным хранилищем 10

где

- количество j-го актива на клиринговом счете i-го хранилища 10;

- количество j-го актива на k-ом клиринговом счете участника биржевого рынка, связанного с i-м хранилищем 10;

n - количество участников биржевого рынка, связанных с i-м хранилищем 10;

для каждого актива его сумма на расчетных счетах клиринговой палаты 2 во всех хранилищах 10 данного актива должна быть равна его сумме на клиринговых счетах всех хранилищ 10 данного актива

где

- количество j-го актива на клиринговом счете i-го хранилища 10;

- количество j-го актива на расчетном счете клиринговой палаты 2 в i-м хранилище 10;

m - количество хранилищ 10 j-го актива и расчетных счетов клиринговой палаты 2 в хранилищах 10 j-го актива.

В том случае, если на бирже 1 одновременно со стандартными базовыми контрактами осуществляются торговые операции с расчетными стандартными фьючерсными и опционными контрактами, имеющими в своей основе расчетные цены на активы, лежащие в основе стандартных базовых контрактов, то

с помощью средства 21, расположенного на стороне биржи 1,

устанавливается биржей 1 временной период

Δt=t_н-t_к,

где

t_н - дата и время начала временного периода;

t_к - дата и время окончания временного периода;

для временного периода Δt определяется расчетная цена

для каждого j-го актива, лежащего в основе стандартных базовых контрактов, выражение для которой имеет вид

где

- цена k-ой сделки с i-м стандартным базовым контрактом, в основе которого лежит j-й актив, зарегистрированной в период Δt;

- количество стандартных базовых контрактов в k-ой сделке с i-м стандартным базовым контрактом, в основе которого лежит j-й актив, зарегистрированной в период Δt;

- объем i-го стандартного базового контракта;

n - количество сделок с i-м стандартным базовым контрактом, в основе которого лежит j-й актив, зарегистрированных за период Δt;

m - количество стандартных базовых контрактов, в основе которых лежит j-й актив;

значение расчетной цены

для каждого j-го актива, лежащего в основе стандартных базовых контрактов, далее

по сети передачи данных 41

передается средству 22, расположенному на стороне клиринговой палаты 2, с помощью которого выполняются клиринговые операции закрытия расчетных стандартных фьючерсных и опционных контрактов, имеющих в своей основе расчетные цены на активы, лежащие в основе стандартных базовых контрактов.

Claims (703)

1. Способ автоматизации биржевого рынка, обеспечивающий сделки с немедленным исполнением, для осуществления которого принимается, что имеется предварительно сформированная структура участников биржевого рынка, включающая

биржу и связанную с ней клиринговую палату, связанные с биржей брокерские компании, корпоративные трейдеры и индивидуальные трейдеры, связанные с брокерскими компаниями брокеры брокерских компаний и клиенты брокерских компаний, связанные с корпоративными трейдерами брокеры корпоративных трейдеров, связанные с клиринговой палатой клиринговые компании, хранилища, связанные с клиринговой палатой, биржей, клиринговыми компаниями, брокерскими компаниями, брокерами брокерских компаний, клиентами брокерских компаний, корпоративными трейдерами, брокерами корпоративных трейдеров и индивидуальными трейдерами,

каждому их перечисленных участников биржевого рынка присвоен регистрационный код и связанный с ним код клирингового счета,

на стороне каждого из перечисленных участников биржевого рынка расположено средство, представляющее собой отдельную компьютерную систему или группу объединенных в единую вычислительную сеть компьютерных систем, позволяющих осуществлять операции формирования и регистрации данных с одновременным их запоминанием, при этом средства соединены сетями передачи данных, представляющими собой любую из известных сетей связи, позволяющих осуществлять обмен данными между компьютерными системами,

отличающийся тем, что

с помощью средства, расположенного на стороне биржи,

формируются и регистрируются биржей стандартные контракты с немедленным исполнением, в отношении которых применим термин «стандартные базовые контракты», их параметры и применяемые к стандартным базовым контрактам условия биржи, при этом спецификация каждого стандартного базового контракта включает следующий набор параметров:

код стандартного базового контракта;

код биржи - эмитента стандартного базового контракта;

код клиринговой палаты, обеспечивающей гарантии исполнения обязательств по данному стандартному базовому контракту;

код, определяющий наименование и основные характеристики базового актива, лежащего в основе стандартного базового контракта и используемого в качестве средства, в отношении которого осуществляется поставка;

код единственного хранилища или коды нескольких хранилищ, в зависимости от вида базового актива, лежащего в основе стандартного базового контракта, определяющие точку поставки базового актива;

объем стандартного базового контракта V_к, определяющий количество базового актива в одном стандартном базовом контракте;

код актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, если его стоимость определяется количеством актива, используемого в качестве платежного средства;

величина W номинала базового актива и код платежного средства, в котором номинирован базовый актив, лежащий в основе стандартного базового контракта, если базовый актив представлен в виде финансового инструмента, стоимость которого определяется величиной процентной ставки;

котируемый объем стандартного базового контракта v_кот, определяющий часть объема стандартного базового контракта, цена за который указывается в заявках на покупку или продажу стандартного базового контракта;

коэффициент способа котирования стандартного базового контракта q, определяемый из выражения

q=V_к/v_кот,

где V_к - объем стандартного базового контракта;

v_кот - котируемый объем стандартного базового контракта;

минимальный шаг торгов h, определяющий минимальное значение, на которое могут изменяться цены в заявках на покупку или продажу стандартного базового контракта;

минимальное изменение стоимости стандартного базового контракта ΔС_h, соответствующее минимальному шагу торгов, определяемое из выражения

ΔC_h=qh,

где q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

h - минимальный шаг торгов для стандартного базового контракта, представленный количеством актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт;

либо из выражения

ΔC_h=qWh/100,

где q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

W - величина номинала актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

h - минимальный шаг торгов для стандартного базового контракта, представленный величиной процентной ставки от величины номинала базового актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

верхний С_в и нижний С_н пределы допустимого диапазона цен, в рамках которого должны находиться цены в заявках на покупку или продажу стандартного базового контракта в течение определенного, предварительно установленного, временного периода ΔТ торговли стандартным базовым контрактом, если в качестве условия биржи 1 принято ограничение допустимого диапазона цен для базового актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

дату и время начала, а также дату и время окончания торговли стандартным базовым контрактом в том случае, если для него установлен фиксированный временной период торговли;

принимается, что в качестве условия биржи, применяемого к стандартным базовым контрактам, содержится требование об уплате биржевого сбора продавцом и покупателем за каждый проданный/купленный стандартный базовый контракт активом, используемым в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, при этом полная величина b биржевого сбора определяется из выражения

b=kΔС_h,

где k - множитель, величина которого представляет собой одно из условий биржи, применяемых к стандартным базовым контрактам, при этом множитель k может принимать нулевое значение, означающее, что биржевой сбор для сделок с определенным стандартным базовым контрактом не платится;

ΔС_h - минимальное изменение стоимости стандартного базового контракта, соответствующее минимальному шагу торгов;

также принимается, что биржевой сбор b распределяется в определенных долях между биржей, клиринговой палатой, клиринговыми компаниями, брокерскими компаниями, брокерами брокерских компаний и брокерами корпоративных трейдеров, при этом

d_б+d_кп+d_кк+d_бк+d_бр=1,

где d_б - доля биржевого сбора, отчисляемая бирже, при этом величина биржевого сбора, получаемая биржей, равна b_б=bd_б;

d_кп - доля биржевого сбора, отчисляемая клиринговой палате, при этом величина биржевого сбора, получаемая клиринговой палатой, равна b_кп=bd_кп;

d_кк - доля биржевого сбора, отчисляемая клиринговой компании, при этом величина биржевого сбора, получаемая клиринговой компанией, равна b_кк=bd_кк;

d_бк - доля биржевого сбора, отчисляемая брокерской компании, при этом величина биржевого сбора, получаемая брокерской компанией, равна b_бк=bd_бк;

d_бр - доля биржевого сбора, отчисляемая брокеру брокерской компании, либо брокеру корпоративного трейдера, при этом величина биржевого сбора, получаемая брокером брокерской компании либо брокером корпоративного трейдера, равна b_бр=bd_бр;

при этом клиент брокерской компании выплачивает полную величину биржевого сбора, равную

b_кл=b(d_б+d_кп+d_кк+d_бк+d_бр);

корпоративный трейдер выплачивает часть величины биржевого сбора, равную

b_кт=b(d_б+d_кп+d_кк+d_бр);

индивидуальный трейдер выплачивает часть величины биржевого сбора, равную

b_ит=b(d_б+d_кп+d_кк);

данные сформированных и зарегистрированных биржей стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи

с помощью средства, расположенного на стороне биржи,

по сетям передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, и средствам, расположенным на стороне брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

далее данные сформированных и зарегистрированных биржей стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи

с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиринговых компаний,

с помощью средства, расположенного на стороне каждой брокерской компании,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров брокерской компании, и средствам, расположенным на стороне клиентов брокерской компании,

и с помощью средства, расположенного на стороне каждого корпоративного трейдера,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров корпоративного трейдера,

на основании полученных от биржи данных зарегистрированных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи,

с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты, для каждого стандартного базового контракта регистрируются

код стандартного базового контракта;

код актива, лежащего в основе стандартного базового контракта и используемого в качестве средства, в отношении которого осуществляется поставка;

перечень хранилищ, включающий одно или несколько хранилищ, используемых в качестве точки поставки указанного актива, и их коды;

код актива, используемого в качестве платежного средства;

перечень хранилищ, включающий одно или несколько хранилищ, выбранных клиринговой палатой для указанного актива, и их коды;

далее с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты, в соответствии с зарегистрированными перечнями хранилищ для активов, используемых в качестве платежных средств и средств, в отношении которых осуществляется поставка, формируются и регистрируются клиринговой палатой собственные информационно-адресные данные, необходимые для открытия расчетных счетов в каждом указанном в перечнях хранилище, которые

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет клиринговой палаты в хранилище, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого производится регистрация данных расчетных счетов, открытых клиринговой палатой в хранилищах, включающих коды хранилищ и связанные с хранилищами коды активов,

далее с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты,

перечень кодов активов, используемых в качестве платежных средств для зарегистрированных биржей стандартных базовых контрактов, и соответствующий указанным активам перечень хранилищ и их кодов

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне биржи,

данные зарегистрированных биржей стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи,

перечень кодов активов, лежащих в основе стандартных базовых контрактов и используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка,

перечень кодов активов, используемых в качестве платежных средств,

соответствующий указанным активам перечень хранилищ и их кодов, а также

данные зарегистрированных клиринговой палатой расчетных счетов, открытых в указанных хранилищах,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиринговых компаний,

на основании полученного от клиринговой палаты перечня кодов активов, используемых в качестве платежных средств для зарегистрированных биржей стандартных базовых контрактов, и соответствующего ему перечня хранилищ и их кодов,

с помощью средства, расположенного на стороне биржи,

производится выбор хранилищ, связанных с биржей, после чего

формируются и регистрируются биржей собственные информационно-адресные данные, необходимые для открытия расчетных счетов в каждом из выбранных хранилищ, которые

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет биржи в хранилище, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне биржи, с помощью которого производится регистрация расчетных счетов, открытых биржей в хранилищах, включающих коды хранилищ и связанные с хранилищами коды активов, и далее данные расчетных счетов

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты,

на основании полученных от клиринговой палаты данных зарегистрированных биржей стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи, перечня кодов активов, лежащих в основе стандартных базовых контрактов и используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, перечня кодов активов, используемых в качестве платежных средств, и соответствующего указанным активам перечня хранилищ и их кодов,

с помощью средства, расположенного на стороне каждой клиринговой компании,

производится выбор стандартных базовых контрактов, в отношении которых клиринговой компанией обеспечиваются гарантии исполнения обязательств,

производится выбор хранилищ, связанных с клиринговой компанией и, соответственно, связанных с хранилищами активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются клиринговой компанией собственные информационно-адресные данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах для активов, используемых в качестве платежных средств, которые

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет клиринговой компании в хранилище, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой компании, с помощью которого производится регистрация данных расчетных счетов, открытых клиринговой компанией в хранилищах, включающих коды хранилищ и связанные с хранилищами коды активов,

далее с помощью средства, расположенного на стороне каждой клиринговой компании,

перечень стандартных базовых контрактов, в отношении которых клиринговой компанией обеспечиваются гарантии исполнения обязательств,

перечень хранилищ, связанных с клиринговой компанией, и их кодов,

перечень связанных с хранилищами активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов, а также

данные зарегистрированных клиринговой палатой расчетных счетов, открытых в хранилищах, связанных с клиринговой компанией,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, связанных с клиринговой компанией,

на основании полученных от биржи данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи, полученных от клиринговой компании перечня стандартных базовых контрактов, в отношении которых клиринговой компанией обеспечиваются гарантии исполнения обязательств, перечня хранилищ, связанных с клиринговой компанией, и их кодов, перечня связанных с хранилищами активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства, расположенного на стороне каждой брокерской компании,

производится выбор стандартных базовых контрактов для оказания брокерской компанией брокерских услуг,

производится выбор хранилищ, связанных с брокерской компанией и, соответственно, связанных с хранилищами активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются брокерской компанией собственные информационно-адресные данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах для активов, используемых в качестве платежных средств, которые

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет брокерской компании в хранилище, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне брокерской компании, с помощью которого производится регистрация данных расчетных счетов, открытых брокерской компанией в хранилищах, включающих коды хранилищ и связанные с хранилищами коды активов,

далее с помощью средства, расположенного на стороне каждой брокерской компании,

перечень кодов стандартных базовых контрактов, выбранных брокерской компанией для оказания брокерских услуг,

связанный с перечнем кодов стандартных базовых контрактов перечень кодов активов, используемых в качестве платежных средств, и соответствующий указанным активам перечень хранилищ, связанных с брокерской компанией, и их кодов

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров брокерской компании, связанных с брокерской компанией,

перечень кодов стандартных базовых контрактов, выбранных брокерской компанией для оказания брокерских услуг,

связанный с перечнем кодов стандартных базовых контрактов перечень кодов активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и соответствующий указанным активам перечень хранилищ, связанных с брокерской компанией, и их кодов, а также

данные зарегистрированных клиринговой палатой расчетных счетов, открытых в хранилищах, связанных с брокерской компанией,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерской компании, связанных с брокерской компанией,

на основании полученных от биржи данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи, полученных от брокерской компании перечня стандартных базовых контрактов, выбранных брокерской компанией для оказания брокерских услуг, перечня хранилищ, связанных с брокерской компанией, и их кодов и перечня связанных с хранилищами активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства, расположенного на стороне каждого брокера брокерской компании,

производится выбор хранилищ, связанных с брокером брокерской компании и, соответственно, связанных с хранилищами активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются брокером брокерской компании собственные информационно-адресные данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах, которые

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет брокера брокерской компании в хранилище, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне брокера брокерской компании, с помощью которого

производится регистрация данных расчетных счетов, открытых брокером брокерской компании в хранилищах, включающих коды хранилищ и связанные с хранилищами коды активов, и далее данные расчетных счетов

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне брокерской компании,

на основании полученных от биржи данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи, полученных от брокерской компании перечня стандартных базовых контрактов, выбранных брокерской компанией для оказания брокерских услуг, перечня хранилищ, связанных с брокерской компанией, и их кодов и перечня связанных с хранилищами активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства, расположенного на стороне каждого клиента брокерской компании,

производится выбор стандартных базовых контрактов для выполнения клиентом брокерской компании торговых операций,

производится выбор хранилищ, связанных с клиентом брокерской компании и, соответственно, связанных с хранилищами активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются клиентом брокерской компании собственные информационно-адресные данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах, которые

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет клиента брокерской компании в хранилище, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиента брокерской компании, с помощью которого

производится регистрация данных расчетных счетов, открытых клиентом брокерской компании в хранилищах, включающих коды хранилищ и связанные с хранилищами коды активов, и далее данные расчетных счетов

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне брокерской компании,

на основании полученных от биржи данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи, полученных от клиринговой компании перечня стандартных базовых контрактов, в отношении которых клиринговой компанией обеспечиваются гарантии исполнения обязательств, перечня хранилищ, связанных с клиринговой компанией, и их кодов и перечня связанных с хранилищами активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства, расположенного на стороне каждого корпоративного трейдера,

производится выбор стандартных базовых контрактов для выполнения корпоративным трейдером торговых операций,

производится выбор хранилищ, связанных с корпоративным трейдером и, соответственно, связанных с хранилищами активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются корпоративным трейдером собственные информационно-адресные данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах, которые

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет корпоративного трейдера в хранилище, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне корпоративного трейдера, с помощью которого производится регистрация данных расчетных счетов, открытых корпоративным трейдером в хранилищах, включающих коды хранилищ и связанные с хранилищами коды активов,

далее с помощью средства, расположенного на стороне корпоративного трейдера,

перечень кодов стандартных базовых контрактов, выбранных корпоративным трейдером для выполнения торговых операций,

связанный с перечнем кодов стандартных базовых контрактов перечень кодов активов, используемых в качестве платежных средств, и соответствующий указанным активам перечень хранилищ, связанных с корпоративным трейдером, и их кодов

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров корпоративного трейдера, связанных с корпоративным трейдером,

на основании полученных от биржи данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи, полученных от корпоративного трейдера перечня стандартных базовых контрактов, выбранных корпоративным трейдером для выполнения торговых операций, перечня хранилищ, связанных с корпоративным трейдером, и их кодов и перечня связанных с хранилищами активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства, расположенного на стороне каждого брокера корпоративного трейдера,

производится выбор хранилищ, связанных с брокером корпоративного трейдера и, соответственно, связанных с хранилищами активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются брокером корпоративного трейдера собственные информационно-адресные данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах, которые

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет брокера корпоративного трейдера в хранилище, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне брокера корпоративного трейдера, с помощью которого

производится регистрация данных расчетных счетов, открытых брокером корпоративного трейдера в хранилищах, включающих коды хранилищ и связанные с хранилищами коды активов, и далее данные расчетных счетов

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне корпоративного трейдера,

на основании полученных от биржи данных стандартных базовых контрактов и применяемых к стандартным базовым контрактам условий биржи, полученных от клиринговой компании перечня стандартных базовых контрактов, в отношении которых клиринговой компанией обеспечиваются гарантии исполнения обязательств, перечня хранилищ, связанных с клиринговой компанией, и их кодов и перечня связанных с хранилищами активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, и их кодов,

с помощью средства, расположенного на стороне каждого индивидуального трейдера,

производится выбор стандартных базовых контрактов для выполнения индивидуальным трейдером торговых операций,

производится выбор хранилищ, связанных с индивидуальным трейдером и, соответственно, связанных с хранилищами активов, используемых в качестве средств, в отношении которых осуществляется поставка, и активов, используемых в качестве платежных средств, после чего

формируются и регистрируются индивидуальным трейдером собственные информационно-адресные данные, необходимые для открытия расчетных счетов в выбранных хранилищах, которые

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых формируется и регистрируется расчетный счет индивидуального трейдера в хранилище, уведомление об открытии которого и данные которого

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне индивидуального трейдера, с

помощью которого производится регистрация расчетных счетов, открытых индивидуальным трейдером в хранилищах, включающих коды хранилищ и связанные с хранилищами коды активов,

далее с помощью средства, расположенного на стороне каждой брокерской компании,

данные собственных расчетных счетов брокерской компании, расчетных счетов брокеров брокерской компании и клиентов брокерской компании, связанных с брокерской компанией,

с помощью средства, расположенного на стороне каждого корпоративного трейдера,

данные собственных расчетных счетов корпоративного трейдера и расчетных счетов брокеров корпоративного трейдера, связанных с корпоративным трейдером,

с помощью средства, расположенного на стороне каждого индивидуального трейдера,

данные собственных расчетных счетов индивидуального трейдера

по сетям передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой компании,

связанной с брокерскими компаниями, корпоративными трейдерами и индивидуальными трейдерами,

и далее с помощью средства, расположенного на стороне каждой клиринговой компании,

данные собственных расчетных счетов клиринговой компании, данные расчетных счетов связанных с клиринговой компанией брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, данные расчетных счетов связанных с брокерскими компаниями брокеров брокерских компаний и клиентов брокерских компаний, данные расчетных счетов связанных с корпоративными трейдерами брокеров корпоративных трейдеров

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого производится регистрация данных расчетных счетов клиринговых компаний, данных расчетных счетов связанных с клиринговыми компаниями брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, данных расчетных счетов связанных с брокерскими компаниями брокеров брокерских компаний и клиентов брокерских компаний и данных расчетных счетов связанных с корпоративными трейдерами брокеров корпоративных трейдеров,

далее клиентами брокерских компаний, корпоративными трейдерами и индивидуальными трейдерами, выступающими в качестве продавцов и покупателей стандартных базовых контрактов, производится первичное размещение на собственных расчетных счетах, открытых в хранилищах, активов, используемых в качестве платежных средств и средств, в отношении которых осуществляется поставка, коды и количество которых регистрируются средствами, расположенными на стороне хранилищ, после чего уведомления о зачислении на расчетные счета активов и данные о состоянии расчетных счетов

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, с помощью каждого из которых далее формируются и регистрируются поручения хранилищам о переводе активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, с собственных расчетных счетов, открытых в хранилищах, на расчетные счета клиринговой палаты, открытые в тех же хранилищах, при этом каждое поручение содержит по крайней мере следующий набор данных:

регистрационный код поручения;

дату и время формирования поручения;

код хранилища, в котором осуществляется перевод актива;

код расчетного счета клиента брокерской компании или корпоративного трейдера, индивидуального трейдера, открытого в хранилище, с которого переводится актив;

код расчетного счета клиринговой палаты, открытого в хранилище, на который переводится актив;

код переводимого актива;

количество переводимого актива;

сформированные поручения с помощью средств, расположенных на стороне клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых, на основании полученных поручений,

выполняется перевод активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, с расчетных счетов клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров на расчетные счета клиринговой палаты, после чего

уведомления о переводе активов и данные о состоянии расчетных счетов клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

и по сетям передачи данных

уведомления о переводе на расчетные счета клиринговой палаты активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, данные платежных поручений, на основании которых произведен перевод активов, и данные о состоянии расчетных счетов клиринговой палаты

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты,

после получения уведомлений от хранилищ о переводе активов

с помощью каждого из средств, расположенных на стороне клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

формируются уведомления клиринговой палате о переводе на ее расчетные счета в хранилищах активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, при этом каждое уведомление содержит данные платежного поручения хранилищу, на основании которого произведен перевод актива, и регистрационный код клиента брокерской компании или корпоративного трейдера, индивидуального трейдера и связанный с регистрационным кодом код клирингового счета в клиринговой палате, на котором необходимо зарегистрировать переведенный актив,

сформированные уведомления

по сетям передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты,

на основании полученных от хранилищ уведомлений о переводе активов на расчетные счета клиринговой палаты и данных платежных поручений, на основании которых произведен перевод активов,

полученных от клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров уведомлений, содержащих данные платежных поручений, на основании которых произведен перевод активов, и регистрационные коды клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров и связанные с регистрационными кодами коды клиринговых счетов, на которые необходимо зарегистрировать переведенные активы,

с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты,

производится сверка данных платежных поручений, полученных от хранилищ, и данных платежных поручений, полученных от клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

после сверки переведенные суммы активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, их коды и коды хранилищ, в которых выполнен перевод активов, регистрируются на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, а также, в соответствии с кодами хранилищ, в которых выполнен перевод указанных активов, суммы активов и их коды регистрируются на клиринговых счетах хранилищ,

далее данные о состоянии клиринговых счетов клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, а также клиринговых счетов хранилищ

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров, индивидуальных трейдеров и хранилищ,

после перевода активов на расчетные счета клиринговой палаты и учета их на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

на основании полученных данных о состоянии клиринговых счетов,

данных о состоянии спроса и предложения по каждому торгуемому стандартному базовому контракту,

принимаемых средствами, расположенными на стороне корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

по сетям передачи данных

от средства, расположенного на стороне биржи,

принимаемых средствами, расположенными на стороне клиентов брокерских компаний,

по сетям передачи данных

от средств, расположенных на стороне брокерских компаний,

принимаемых, в свою очередь, средствами, расположенными на стороне брокерских компаний,

по сетям передачи данных

от средства, расположенного на стороне биржи,

клиентами брокерских компаний, корпоративными трейдерами и индивидуальными трейдерами

с помощью каждого из средств, расположенных на стороне клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

формируются и регистрируются собственные поручения о покупке или продаже стандартных базовых контрактов, при этом каждое поручение содержит по крайней мере следующий набор данных:

код поручения;

дату и время формирования поручения;

код торговой операции - покупка или продажа;

код стандартного базового контракта;

количество покупаемых n_пок или количество продаваемых n_пр стандартных базовых контрактов;

верхнюю предельную цену покупки С_пок за один стандартный базовый контракт или нижнюю предельную цену продажи С_пр за один стандартный базовый контракт;

регистрационный код клиента брокерских компаний или корпоративного трейдера, индивидуального трейдера и связанный с регистрационным кодом код клирингового счета;

сформированные поручения клиентов брокерских компаний

с помощью средства, расположенного на стороне каждого клиента брокерских компаний,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокерских компаний, с помощью каждого из которых поручения клиентов брокерских компаний далее

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров брокерских компаний,

в свою очередь, сформированные поручения корпоративных трейдеров

с помощью средства, расположенного на стороне каждого корпоративного трейдера,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров корпоративных трейдеров,

далее с помощью каждого из средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

на основании данных о состоянии спроса и предложения в виде списков заявок на покупку и продажу по каждому торгуемому стандартному базовому контракту, принимаемых указанными средствами

по сетям передачи данных

от средства, расположенного на стороне биржи,

производится выбор доступных поручений клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и собственных поручений индивидуальных трейдеров, удовлетворяющих текущему состоянию спроса и предложения, и далее

по сетям передачи данных

направляются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, запросы о наличии на клиринговых счетах, указанных в выбранных поручениях, доступного количества актива, используемого в качестве платежного средства или средства, в отношении которого осуществляется поставка,

с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты,

определяется, на основании полученных запросов, доступное количество актива, используемого в качестве платежного средства или средства, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

производится временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров для исключения риска двойной продажи актива, в отношении которого осуществляется поставка, либо двойной покупки с помощью актива, используемого в качестве платежного средства,

данные о доступном для выполнения торговых операций количестве актива, используемого в качестве платежного средства или средства, в отношении которого осуществляется поставка,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

с помощью каждого из которых далее формируются заявки на покупку или продажу стандартных базовых контрактов, при этом

на основании полученных данных о доступном для выполнения торговых операций количестве актива, используемого в качестве платежного средства или средства, в отношении которого осуществляется поставка, определяется максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов в заявках на покупку или продажу, подаваемых брокерами брокерских компаний на основании поручений клиентов брокерских компаний, брокерами корпоративных трейдеров на основании поручений корпоративных трейдеров и индивидуальными трейдерами на основании собственных поручений, при этом

максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов в заявках на продажу n_пр,max определяется в виде целочисленного значения

n_пр,max=[A_кс/V_к],

где [] - символ выделения целой части числа;

А_кс - количество актива, лежащего в основе стандартного базового контракта и

используемого в качестве средства, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговом счете продавца;

V_к - объем стандартного базового контракта;

максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов в заявках на покупку n_пок,max определяется в виде целочисленного значения

n_пок,max=[D_кс/ (qС_пок+b_пок)],

где [] - символ выделения целой части числа;

D_кс - количество актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, на клиринговом счете покупателя;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_пок - цена покупки за один стандартный базовый контракт, указанная в поручении, если она, в соответствии со способом котирования стандартного базового контракта, определяется величиной платежного средства;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт;

либо, если, в соответствии со способом котирования стандартного базового контракта, цена указывается в процентах от величины номинала актива, лежащего в его основе и подлежащего поставке, цена покупки С_пок определяется из выражения

С_пок=Wp/100,

где W - величина номинала актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

р - процент от величины номинала актива, указанный в поручении;

либо, если цена указывается в процентах дисконта от величины номинала актива, цена покупки С_пок определяется из выражения

С_пок=W (1-d/100),

где W - величина номинала актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

d - процент дисконта от величины номинала актива, указанный в поручении;

если количество стандартных базовых контрактов в поручении больше предельного допустимого значения, полученного на основании данных о состоянии клирингового счета, то в качестве максимального допустимого количества стандартных базовых контрактов в заявках n_з,max принимается количество стандартных базовых контрактов, указанное в поручении, т.е.

n_з,max=min(n_п, n_max),

где n_п - количество стандартных базовых контрактов в поручении, при этом n_п=n_пр для заявок на продажу и n_п=n_пок для заявок на покупку;

n_max - максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов, полученное на основании данных о состоянии клирингового счета, при этом n_max=n_пр,max для заявок на продажу и n_max=n_пок,max для заявок на покупку;

для формируемых заявок проверяются условия, согласно которым

количество стандартных базовых контрактов в подаваемых заявках на покупку n_з,пок или продажу n_з,пр должно быть ненулевым и не превышать максимальное допустимое количество n_пок,max для заявок на покупку и максимальное допустимое количество n_пр,max для заявок на продажу

0<n_з,пок≤n_пок,max,

0<n_з,пр≤n_пр,max,

цены в подаваемых заявках на покупку С_з,пок и продажу С_з,пр не должны выходить за пределы верхнего С_в и нижнего С_н пределов допустимого диапазона цен для выбранного стандартного базового контракта

С_н≤С_з,пок≤С_в,

С_н<С_з,пр≤С_в,

при этом цены в подаваемых заявках также должны соответствовать требованиям о минимальном шаге торгов h для выбранного стандартного базового контракта,

сформированные заявки, каждая из которых содержит

дату и время подачи заявки;

код торговой операции - покупка или продажа;

код стандартного базового контракта;

количество стандартных базовых контрактов n_з,пок для заявок на покупку или n_з,пр для заявок на продажу;

цену за один стандартный базовый контракт С_з,пок для заявок на покупку или С_з,пр для заявок на продажу;

регистрационный код поручения, на основании которого подана заявка;

регистрационный код брокера брокерской компании или брокера корпоративного трейдера, индивидуального трейдера и связанный с регистрационным кодом код клирингового счета;

с помощью каждого из средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

по сетям передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне биржи, с помощью которого каждой принятой заявке присваивается регистрационный код и далее данные принятых биржей заявок и их регистрационные коды

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого регистрируются принятые биржей заявки, на основании данных каждой из которых на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров блокируется определенное количество актива, используемого в качестве платежного средства или средства, в отношении которого осуществляется поставка, при этом

для заявок на продажу блокируемое количество поставляемого актива А_{з,пр,блок} определяется из выражения

А_{з,пр,блок}=n_з,пр V_к,

где n_з,пр - количество стандартных базовых контрактов в заявке на продажу;

V_к - объем стандартного базового контракта;

для заявок на покупку блокируемое количество платежного средства D_{з,пок,блок}, в котором номинирован стандартный базовый контракт, определяется из выражения

D_{з,пок,блок}=n_з,пок(qС_з,пок+b_пок),

где n_з,пок - количество стандартных базовых контрактов в заявке на покупку;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_з,пок - цена за один стандартный базовый контракт в заявке на покупку;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом покупателя;

далее с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты,

снимается, для выполнения последующих торговых операций, временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

данные о состоянии клиринговых счетов

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

одновременно с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты,

уведомления о блокировании активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, для каждой принятой биржей заявки

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне биржи, с помощью которого уведомления о принятых заявках и их соответствии условиям биржи и клиринговой палаты, а также данные принятых заявок, включая данные их регистрационных кодов,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

далее с помощью каждого из средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний,

данные принятых заявок, поданных брокерами брокерских компаний на основании поручений клиентов брокерских компаний,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокерских компаний, с помощью каждого из которых указанные данные далее

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний,

и с помощью каждого из средств, расположенных на стороне брокеров корпоративных трейдеров,

данные принятых заявок, поданных брокерами корпоративных трейдеров на основании поручений корпоративных трейдеров,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне корпоративных трейдеров,

на основании заявок, полученных биржей от брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, в соответствии с правилами биржи,

с помощью средства, расположенного на стороне биржи,

производится сортировка поданных заявок по каждому стандартному базовому контракту,

определяется приоритет их исполнения в виде отдельных упорядоченных списков заявок на покупку и продажу,

проверяется условие заключения сделки, согласно которому цена в заявке покупателя С_з,пок должна быть не ниже цены в заявке продавца С_з,пр

С_з,пок≥С_з,пр,

если указанное условие выполняется, то регистрируется сделка с ценой С_сд и количеством стандартных базовых контрактов n_cд, при этом,

если цены в заявках продавца С_з,пр и покупателя С_з,пок совпадают, сделка регистрируется по цене

С_сд=С_з,пр=С_з,пок,

если цены в заявках продавца и покупателя не совпадают, то сделка регистрируется по цене заявки, поданной позже по времени, т.е.

С_сд=С_з,пр,

если заявка продавца подана позже заявки покупателя, либо

С_сд=С_з,пок,

если заявка покупателя подана позже заявки продавца,

если количество стандартных базовых контрактов в заявках продавца n_з,пр и покупателя n_з,пок совпадают, то количество стандартных базовых контрактов в сделке будет равно

n_сд=n_з,пр=n_з,пок,

если количество стандартных базовых контрактов в заявках продавца и покупателя не совпадают, то количество стандартных базовых контрактов в сделке будет равно меньшему значению количества стандартных базовых контрактов в заявках продавца n_з,пр и покупателя n_з,пок

n_сд=min(n_з,пр, n_з,пок)

и в этом случае определяется остаточное количество стандартных базовых контрактов n_з,ост в поданных заявках продавца и покупателя, равное

n_з,ост=n_з-n_сд,

где n_з=n_з,пр - количество стандартных базовых контрактов в заявке продавца до заключения сделки, либо

n_з=n_з,пок - количество стандартных базовых контрактов в заявке покупателя до заключения сделки;

при этом, если остаточное количество стандартных базовых контрактов в поданных заявках продавца и покупателя имеет нулевое значение, заявки считаются полностью исполненными и удаляются из списков заявок на покупку и продажу стандартных базовых контрактов,

далее с помощью средства, расположенного на стороне биржи,

данные зарегистрированных сделок по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

с помощью каждого из средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний,

принимаются данные зарегистрированных сделок, включая данные сделок, зарегистрированных на основании поданных ими заявок,

делаются отметки о частично или полностью исполненных поручениях клиентов брокерских компаний и

по сетям передачи данных

данные о зарегистрированных сделках на основании поручений клиентов брокерских компаний и данные о частично или полностью исполненных поручениях клиентов брокерских компаний

передаются средствам, расположенным на стороне брокерских компаний, с помощью каждого из которых принимаются и регистрируются указанные данные, которые далее

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний, с помощью каждого из которых принимаются и регистрируются данные зарегистрированных сделок на основании их поручений, исполненных частично или полностью,

с помощью каждого из средств, расположенных на стороне брокеров корпоративных трейдеров,

принимаются данные зарегистрированных сделок, включая данные сделок, зарегистрированных на основании поданных ими заявок,

делаются отметки о частично или полностью исполненных поручениях корпоративных трейдеров и далее

по сетям передачи данных

данные о зарегистрированных сделках на основании поручений корпоративных трейдеров и данные о частично или полностью исполненных поручениях корпоративных трейдеров

передаются средствам, расположенным на стороне корпоративных трейдеров, с помощью каждого из которых указанные данные принимаются и регистрируются,

с помощью каждого из средств, расположенных на стороне индивидуальных трейдеров,

принимаются данные зарегистрированных сделок, включая данные сделок, зарегистрированных на основании поданных ими заявок,

регистрируются данные сделок, зарегистрированных на основании их собственных поручений, и делаются отметки о частично или полностью исполненных собственных поручениях,

для немедленного исполнения обязательств по зарегистрированным сделкам

с помощью средства, расположенного на стороне биржи, данные зарегистрированных сделок

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого в отношении каждой зарегистрированной сделки выполняются клиринговые операции, в результате которых

с клирингового счета продавца на клиринговый счет клиринговой палаты переводится актив, в отношении которого осуществляется поставка и лежащий в основе стандартного базового контракта, при этом количество переводимого актива А_сд,пр определяется из выражения

А_сд,пр=n_сдV_к,

где n_cд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

V_к - объем стандартного базового контракта;

определяется остаточное количество стандартных базовых контрактов n_{з,пр,ост} в поданной заявке продавца, на основании которой зарегистрирована сделка, равное

n_{з,пр,ост}=n_з,пр-n_сд,

где n_з,пр - количество стандартных базовых контрактов в заявке продавца до заключения сделки;

n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

при этом, если остаточное количество стандартных базовых контрактов в поданной заявке продавца имеет нулевое значение, заявка отмечается как полностью исполненная, для которой блокированное количество актива, в отношении которого осуществляется поставка и лежащего в основе стандартного базового контракта, также имеет нулевое значение,

если остаточное количество стандартных базовых контрактов в поданной заявке продавца имеет ненулевое значение, то заявка отмечается как частично исполненная, для которой новое блокируемое количество актива, в отношении которого осуществляется поставка и лежащего в основе стандартного базового контракта, А_{з,пр,блок} определяется из выражения

А_{з,пр,блок}=n_{з,пр,ост}V_к,

где n_{з,пр,ост} - остаточное количество стандартных базовых контрактов в заявке на продажу;

V_к - объем стандартного базового контракта;

с клирингового счета покупателя на клиринговый счет клиринговой палаты переводится актив, используемый в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, при этом количество переводимого актива D_сд,пок определяется из выражения

D_сд,пок=n_сд(qС_сд+b_пок),

где n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_сд - цена в сделке за один стандартный базовый контракт;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт;

определяется остаточное количество стандартных базовых контрактов n_{з,пок,ост} в поданной заявке покупателя, на основании которой зарегистрирована сделка, равное

n_{з,пок,ост}=n_з,пок-n_сд,

где n_з,пок - количество стандартных базовых контрактов в заявке покупателя до заключения сделки,

n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

при этом, если остаточное количество стандартных базовых контрактов в поданной заявке покупателя имеет нулевое значение, заявка отмечается как полностью исполненная, для которой блокированное количество актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, также имеет нулевое значение,

если остаточное количество стандартных базовых контрактов в поданной заявке покупателя имеет ненулевое значение, то заявка отмечается как частично исполненная, для которой новое блокируемое количество актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, D_{з,пок,блок} определяется из выражения

D_{з,пок,блок}=n_{з,пок,ост}(qС_з,пок+b_пок),

где n_{з,пок,ост} – остаточное количество стандартных базовых контрактов в заявке на покупку;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_з,пок - цена за один стандартный базовый контракт в заявке на покупку;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом покупателя;

с клирингового счета клиринговой палаты на клиринговый счет покупателя переводится актив, в отношении которого осуществляется поставка и лежащий в основе стандартного базового контракта, при этом количество переводимого актива А_сд,пок определяется из выражения

А_сд,пок=n_сдV_к,

где n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

V_к - объем стандартного базового контракта;

с клирингового счета клиринговой палаты на клиринговый счет продавца переводится актив, используемый в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, при этом количество переводимого актива D_сд,пр определяется из выражения

D_сд,пр=n_сд (qС_сд-b_пр),

где n_сд - количество стандартных базовых контрактов в сделке;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_сд - цена в сделке за один стандартный базовый контракт;

b_пр - величина биржевого сбора, выплачиваемого продавцом за каждый проданный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом продавца;

определяется код клирингового счета связанного с продавцом хранилища актива, в отношении которого осуществляется поставка и лежащего в основе стандартного базового контракта, с которого списывается величина объема поставки А_сд,пр,

определяется код клирингового счета связанного с покупателем хранилища актива, в отношении которого осуществляется поставка и лежащего в основе стандартного базового контракта, на который зачисляется величина объема поставки А_сд,пок,

определяется код клирингового счета связанного с покупателем хранилища актива, используемого в качестве платежного средства, с которого списывается величина платежа D_сд,пок,

определяется код клирингового счета связанного с продавцом хранилища актива, используемого в качестве платежного средства, на который зачисляется величина платежа D_сд,пр,

в соответствии с долевым распределением биржевого сбора между биржей, клиринговой палатой, клиринговыми компаниями, брокерскими компаниями, брокерами брокерских компаний и брокерами корпоративных трейдеров, величиной b биржевого сбора, определенной в качестве условия биржи, применяемого к стандартному базовому контракту, лежащему в основе зарегистрированной сделки, количеством n_сд стандартных базовых контрактов в зарегистрированной сделке,

с клирингового счета клиринговой палаты на клиринговый счет биржи переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бсб=2n_сдb_б,

где b_б=bd_б - величина биржевого сбора, получаемая биржей за один стандартный базовый контракт в соответствии с ее долей d_б;

определяется код клирингового счета связанного с биржей хранилища актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, на который зачисляется переведенная часть биржевого сбора биржевого сбора D_бсб,

если в качестве продавца или покупателя в зарегистрированной сделке выступает клиент брокерской компании, то

определяется код клирингового счета брокера брокерской компании, заключившего сделку по поручению клиента брокерской компании, на который с клирингового счета клиринговой палаты переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бcбp=n_сдb_бр,

где b_бр=bd_бр - величина биржевого сбора, получаемая брокером брокерской компании за один стандартный базовый контракт в соответствии с его долей d_бр;

определяется код клирингового счета брокерской компании, связанной с клиентом брокерской компании, на который с клирингового счета клиринговой палаты переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бcбк=n_сдb_бк,

где b_бк=bd_бк - величина биржевого сбора, получаемая брокерской компанией за один стандартный базовый контракт в соответствии с ее долей d_бк;

определяется, согласно структурной подчиненности, код клирингового счета клиринговой компании, связанной с брокерской компанией, связанной, в свою очередь, с клиентом брокерской компании, на который с клирингового счета клиринговой палаты переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бскк=n_сдb_кк,

где b_кк=bd_кк - величина биржевого сбора, получаемая клиринговой компанией за один стандартный базовый контракт в соответствии с ее долей d_кк;

если в качестве продавца или покупателя в зарегистрированной сделке выступает корпоративный трейдер, то

определяется код клирингового счета брокера корпоративного трейдера, заключившего сделку по поручению корпоративного трейдера, на который с клирингового счета клиринговой палаты переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бcбp=n_сдb_бр,

где b_бр=bd_бр - величина биржевого сбора, получаемая брокером корпоративного трейдера за один стандартный базовый контракт в соответствии с его долей d_бр;

определяется, согласно структурной подчиненности, код клирингового счета клиринговой компании, связанной с корпоративным трейдером, на который с клирингового счета клиринговой палаты переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бскк=n_сдb_кк,

где b_кк=bd_кк - величина биржевого сбора, получаемая клиринговой компанией за один стандартный базовый контракт в соответствии с ее долей d_кк;

если в качестве продавца или покупателя в зарегистрированной сделке выступает индивидуальный трейдер, то

определяется, согласно структурной подчиненности, код клирингового счета клиринговой компании, связанной с индивидуальным трейдером, на который с клирингового счета клиринговой палаты переводится часть биржевого сбора, соответствующая определенному количеству актива, в котором номинирован стандартный базовый контракт, в объеме

D_бскк=n_сдb_кк,

где b_кк=bd_кк - величина биржевого сбора, получаемая клиринговой компанией за один стандартный базовый контракт в соответствии с ее долей d_кк;

далее с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты,

данные о состоянии клиринговых счетов

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне биржи,

и по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиринговых компаний, брокерских компаний, брокеров брокерских компаний, клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров.

2. Способ автоматизации биржевого рынка по п. 1, отличающийся тем, что если в процессе формирования заявок следует отказ от их последующей подачи, то

с помощью средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

уведомления об отказе от подачи заявок

по сетям передачи данных

направляются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого снимается временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, на основании поручений каждого из которых формировалась заявка.

3. Способ автоматизации биржевого рынка по п. 1, отличающийся тем, что если, в соответствии с правилами биржи, разрешается корректировка неисполненных или частично исполненных заявок, ранее поданных брокерами брокерских компаний на основании поручений клиентов брокерских компаний, брокерами корпоративных трейдеров на основании поручений корпоративных трейдеров и индивидуальными трейдерами на основании собственных поручений, то для ее выполнения

с помощью каждого из средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

на основании данных о состоянии спроса и предложения в виде списков заявок на покупку и продажу по каждому торгуемому стандартному базовому контракту, принимаемых указанными средствами

по сетям передачи данных

от средства, расположенного на стороне биржи,

производится выбор ранее поданных заявок, подлежащих корректировке,

далее по сетям передачи данных

направляются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, запросы о наличии на клиринговых счетах, указанных в корректируемых заявках, зарегистрированных ранее клиринговой палатой, доступного количества актива, используемого в качестве платежного средства или средства, в отношении которого осуществляется поставка,

с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты,

определяется, на основании полученных запросов, доступное в момент корректировки заявок количество А_кс,к актива, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, величина которого определяется из выражения

А_кс,к=А_кс,св+А_{кс,блок},

где А_кс,св - текущее свободное количество актива, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров;

А_{кс,блок} - блокированное ранее поданной и корректируемой в настоящий момент времени заявкой количество актива, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров;

и доступное в момент корректировки заявок количество D_кс,к актива, используемого в качестве платежного средства, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, величина которого определяется из выражения

D_кс,к=D_кс,св+D_{кс,блок},

где D_кс,св - текущее свободное количество актива, используемого в качестве платежного средства, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров;

D_{кс,блок} - блокированное ранее поданной и корректируемой в настоящий момент времени заявкой количество актива, используемого в качестве платежного средства, на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров;

производится временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров для исключения риска двойной продажи актива, в отношении которого осуществляется поставка, либо двойной покупки с помощью актива, используемого в качестве платежного средства,

данные о доступном для выполнения торговых операций количестве актива, используемого в качестве платежного средства или средства, в отношении которого осуществляется поставка,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, с помощью каждого из которых далее формируются запросы о корректировке ранее поданных заявок, при этом,

на основании полученных данных о доступном для выполнения торговых операций количестве актива, используемого в качестве платежного средства или средства, в отношении которого осуществляется поставка, определяется максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов в корректируемых заявках на покупку или продажу, ранее поданных брокерами брокерских компаний на основании поручений клиентов брокерских компаний, брокерами корпоративных трейдеров на основании поручений корпоративных трейдеров и индивидуальными трейдерами на основании собственных поручений, при этом

максимальное допустимое количество стандартных базовых контрактов n_пр,max,к в заявках на продажу в момент корректировки заявки определяется в виде целочисленного значения

n_пр,max,к=[A_кс,к/V_к],

где [] - символ выделения целой части числа;

А_кс,к - количество актива, лежащего в основе стандартного базового контракта и используемого в качестве средства, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговом счете продавца в момент корректировки заявки;

V_к - объем стандартного базового контракта;

максимальное допустимое количество контрактов n_{пок,max,к} в заявках на покупку определяется в виде целочисленного значения

n_{пок,max,к}=[D_кас,к/(qС_пок,к+b_пок)],

где [] - символ выделения целой части числа;

D_кс,к - количество актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, на клиринговом счете покупателя в момент корректировки заявки;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

С_пок,к - откорректированная цена покупки за один стандартный базовый контракт, если она, в соответствии со способом котирования стандартного базового контракта, определяется величиной платежного средства;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт;

либо, если, в соответствии со способом котирования стандартного базового контракта, цена указывается в процентах от величины номинала актива, лежащего в его основе и подлежащего поставке, цена покупки С_пок,к определяется из выражения

С_пок,к=Wp_к/100,

где W - величина номинала актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

р_к - откорректированный процент от величины номинала актива;

либо, если цена указывается в процентах дисконта от величины номинала актива, цена покупки С_пок,к определяется из выражения

С_пок,к=W (1-d_к/100),

где W - величина номинала актива, лежащего в основе стандартного базового контракта;

d_к - откорректированный процент дисконта от величины номинала актива;

если в момент корректировки заявки количество контрактов в поручении, на основании которого подана корректируемая заявка, больше предельного допустимого значения, полученного на основании данных о состоянии клирингового счета, то в качестве максимального допустимого количества контрактов в корректируемой заявке n_з,max,к принимается количество контрактов, указанное в поручении, т.е.

n_з,max,к=min(n_п,к, n_max,к),

где n_п,к - количество контрактов в поручении в момент корректировки заявки;

n_max,к - максимальное допустимое количество контрактов, полученное на основании данных о состоянии клирингового счета в момент корректировки заявки, при этом n_max,к=n_пр,max,к для корректируемых заявок на продажу и n_max,к=n_{пок,max,к} для корректируемых заявок на покупку;

для формируемых запросов о корректировке ранее поданных заявок проверяются условия, согласно которым количество контрактов в корректируемых заявках на покупку n_з,пок,к или продажу n_з,пр,к должно быть ненулевым и не превышать максимальное допустимое количество n_{пок,max,к} для корректируемых заявок на покупку и максимальное допустимое количество n_пр,max,к для корректируемых заявок на продажу

0<n_з,пок,к≤n_{пок,max,к},

0<n_{з,пр к}≤n_пр,max,к,

цены в корректируемых заявках на покупку С_з,пок,к и продажу С_з,пр,к не должны выходить за пределы верхнего С_в и нижнего С_н пределов допустимого диапазона цен для выбранного стандартного базового контракта

С_н≤С_з,пок,к≤С_в,

С_н≤С_з,пр,к≤С_в,

при этом цены в корректируемых заявках также должны соответствовать требованиям о минимальном шаге торгов h для выбранного стандартного базового контракта,

сформированные запросы о корректировке ранее поданных заявок, каждый из которых содержит

регистрационный код корректируемой заявки, присвоенный в момент ее приема и регистрации биржей;

дату и время корректировки заявки;

код торговой операции - корректировка ранее поданной заявки;

откорректированное количество стандартных базовых контрактов n_з,пок,к для заявок на покупку или n_з,пр,к для заявок на продажу;

откорректированную цену за один стандартный базовый контракт С_з,пок,к для заявок на покупку или С_з,пр,к для заявок на продажу;

с помощью каждого из средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

по сетям передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне биржи, с помощью которого, на основании полученных запросов о корректировке ранее поданных заявок,

производится регистрация полученных запросов,

корректируемые заявки блокируются для заключения сделок,

в корректируемых заявках, в соответствии с данными полученных запросов, корректируются количество контрактов и/или цена за один стандартный базовый контракт,

для каждой откорректированной заявки устанавливается время ее подачи, соответствующее времени подачи запроса о корректировке заявки,

данные откорректированных заявок и их регистрационные коды

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого

регистрируются принятые биржей запросы о корректировке ранее поданных заявок,

на основании данных корректируемых заявок и их регистрационных кодов на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, на основании поручений которых поданы заявки, снимается блокировка, для заявок на продажу, блокированного ранее актива, в отношении которого осуществляется поставка, количество которого А_{з,пр,блок} определяется из выражения

А_{з,пр,блок}=n_з,прV_к,

где n_з,пр - количество стандартных базовых контрактов в заявке на продажу до момента ее корректировки;

V_к - объем стандартного базового контракта;

и блокировка, для заявок на покупку, блокированного ранее актива, используемого в качестве платежного средства, количество которого D_{з,пок,блок} определяется из выражения

D_{з,пок,блок}=n_з,пок(qС_з,пок+b_пок),

где n_з,пок - количество стандартных базовых контрактов в заявке на покупку до момента ее корректировки;

С_з,пок - цена в заявке на покупку до момента ее корректировки;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом покупателя;

блокируется новое количество актива, в отношении которого осуществляется поставка, либо актива, используемого в качестве платежного средства, обусловленное данными запросов о корректировке ранее поданных заявок;

при этом для заявок на продажу блокируемое количество А_{з,пр,блок} актива, в отношении которого осуществляется поставка, определяется из выражения

А_{з,пр,блок}= n_з,пр,кV_к,

где n_з,пр,к - откорректированное количество контрактов в заявке на продажу;

V_к - объем стандартного базового контракта;

а для заявок на покупку блокируемое количество D_{з,пок,блок} актива, используемого в качестве платежного средства, в котором номинирован стандартный базовый контракт, определяется из выражения

D_{з,пок,блок}=n_з,пок,к (qС_з,пок,к+b_пок),

где n_з,пок,к - откорректированное количество контрактов в заявке на покупку;

С_з,пок,к - откорректированная цена в заявке на покупку;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом покупателя;

далее с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты, снимается, для выполнения последующих торговых операций, временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, данные о состоянии которых

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

одновременно с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты,

уведомления о блокировании активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, для каждой откорректированной заявки

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне биржи, с помощью которого уведомления о корректировке заявок и их соответствия условиям биржи и клиринговой палаты, а также данные откорректированных заявок, включая данные их регистрационных кодов,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

далее с помощью средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний, уведомления о корректировке заявок и данные откорректированных заявок, ранее поданных брокерами брокерских компаний на основании поручений клиентов брокерских компаний,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокерских компаний, с помощью которых уведомления о корректировке заявок и данные откорректированных заявок далее

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний,

и с помощью средств, расположенных на стороне брокеров корпоративных трейдеров, уведомления о корректировке заявок и данные откорректированных заявок, ранее поданных брокерами корпоративных трейдеров на основании поручений корпоративных трейдеров,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне корпоративных трейдеров.

4. Способ автоматизации биржевого рынка по п. 3, отличающийся тем, что если в процессе формирования запросов о корректировке ранее поданных заявок следует отказ от их последующей подачи, то

с помощью каждого из средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

уведомления об отказе от подачи запросов о корректировке ранее поданных заявок

по сетям передачи данных

направляются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого снимается временная блокировка клиринговых счетов клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, блокированных при формировании запросов о корректировке заявок, ранее поданных на основании их поручений.

5. Способ автоматизации биржевого рынка по п. 1, отличающийся тем, что если, в соответствии с правилами биржи, разрешается снятие неисполненных или частично исполненных заявок, ранее поданных брокерами брокерских компаний на основании поручений клиентов брокерских компаний, брокерами корпоративных трейдеров на основании поручений корпоративных трейдеров и индивидуальными трейдерами на основании собственных поручений, то

с помощью каждого из средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

производится выбор ранее поданных заявок, подлежащих снятию, и далее

по сетям передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне биржи, запросы о снятии ранее поданных заявок, каждый из которых содержит регистрационный код снимаемой заявки, присвоенный в момент ее приема и регистрации биржей,

на основании полученных запросов с помощью средства, расположенного на стороне биржи,

снимаемые заявки, в зависимости от типа торговой операции, удаляются из списков заявок на покупку или продажу для стандартного базового контракта, указанного в заявке, и далее

по сети передачи данных

данные снимаемых заявок и их регистрационные коды

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого,

на основании данных снимаемых заявок и их регистрационных кодов на клиринговых счетах клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, на основании поручений которых поданы заявки, снимается блокировка блокированного ранее количества актива, в отношении которого осуществляется поставка, для заявок на продажу и блокированного ранее количества актива, используемого в качестве платежного средства, для заявок на покупку,

при этом для заявок на продажу разблокируемое количество А_{з,пр,блок} актива, в отношении которого осуществляется поставка, определяется из выражения

А_{з,пр,блок}=n_з,пр,сV_к,

где n_з,пр,с - количество контрактов в снимаемой заявке на продажу;

V_к - объем стандартного базового контракта;

а для заявок на покупку разблокируемое количество D_{з,пок,блок} актива, используемого в качестве платежного средства, определяется из выражения

D_{з,пок,блок}=n_з,пок,с(qC_з,пок,с+b_пок),

где n_з,пок,с - количество контрактов в снимаемой заявке на покупку;

С_з,пок,с - цена в снимаемой заявке на покупку;

q - коэффициент способа котирования стандартного базового контракта;

b_пок - величина биржевого сбора, выплачиваемого покупателем за каждый купленный стандартный базовый контракт, установленная в соответствии с функциональным статусом покупателя;

снимаемые заявки удаляются из списка зарегистрированных клиринговой палатой заявок, на основании которых произведена блокировка активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка,

далее с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты, данные о состоянии клиринговых счетов клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров после снятия блокировки блокированного ранее количества активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

одновременно с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты, уведомления о разблокировании активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, для каждой снятой заявки

по сети передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне биржи, с помощью которого уведомления о снятии заявок, а также данные снятых заявок, включая данные их регистрационных кодов,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокеров брокерских компаний, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

далее с помощью средств, расположенных на стороне брокеров брокерских компаний, уведомления о снятии заявок и данные снятых заявок, ранее поданных брокерами брокерских компаний на основании поручений клиентов брокерских компаний,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне брокерских компаний, с помощью которых уведомления о снятии заявок и данные снятых заявок далее

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне клиентов брокерских компаний,

и с помощью средств, расположенных на стороне брокеров корпоративных трейдеров, уведомления о снятии заявок и данные снятых заявок, ранее поданных брокерами корпоративных трейдеров на основании поручений корпоративных трейдеров,

по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне корпоративных трейдеров.

6. Способ автоматизации биржевого рынка по п. 1, отличающийся тем, что для перевода активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, с расчетных счетов клиринговой палаты, открытых в хранилищах, на расчетные счета биржи, клиринговых компаний, брокерских компаний, брокеров брокерских компаний, клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, открытые в хранилищах,

с помощью средства, расположенного на стороне биржи, средств, расположенных на стороне клиринговых компаний, брокерских компаний, брокеров брокерских компаний, клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

на основании данных о состоянии собственных клиринговых счетов формируются и регистрируются требования о переводе активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, при этом каждое требование содержит по крайней мере следующий набор данных:

регистрационный код требования;

дату и время формирования требования;

код хранилища, в котором осуществляется перевод актива;

код расчетного счета биржи или клиринговой компании, брокерской компании, брокера брокерской компании, клиента брокерской компании, корпоративного трейдера, брокера корпоративного трейдера, индивидуального трейдера в хранилище, на который переводится актив;

код переводимого актива;

количество переводимого актива;

регистрационный код биржи или клиринговой компании, брокерской компании, брокера брокерской компании, клиента брокерской компании, корпоративного трейдера, брокера корпоративного трейдера, индивидуального трейдера и связанный с регистрационным кодом код клирингового счета в клиринговой палате;

сформированные требования с помощью средства, расположенного на стороне биржи, средств, расположенных на стороне клиринговых компаний, брокерских компаний, брокеров брокерских компаний, клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров,

по сетям передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого, на основании полученных требований,

проверяется наличие соответствующего свободного количества актива, используемого в качестве платежного средства или средства, в отношении которого осуществляется поставка, на клиринговых счетах, указанных в требованиях,

требуемое количество актива блокируется на клиринговых счетах биржи, клиринговых компаний, брокерских компаний, брокеров брокерских компаний, клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров, брокеров корпоративных трейдеров, индивидуальных трейдеров до момента перевода актива на их расчетные счета и корректировки состояния их клиринговых счетов,

формируются и регистрируются поручения хранилищам о переводе активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, на расчетные счета биржи, клиринговых компаний, брокерских компаний, брокеров брокерских компаний, клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, открытые в хранилищах, при этом каждое поручение содержит по крайней мере следующий набор данных:

регистрационный код поручения;

дату и время формирования поручения;

код хранилища, в котором осуществляется перевод актива;

код расчетного счета клиринговой палаты, открытого в хранилище, с которого переводится актив;

код расчетного счета биржи или клиринговой компании, брокерской компании, брокера брокерской компании, клиента брокерской компании, корпоративного трейдера, брокера корпоративного трейдера, индивидуального трейдера, открытого в хранилище, на который переводится актив;

код переводимого актива;

количество переводимого актива;

далее с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты,

сформированные и зарегистрированные поручения по сетям передачи данных

передаются средствам, расположенным на стороне хранилищ, с помощью каждого из которых выполняется перевод активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, с расчетного счета клиринговой палаты на расчетные счета биржи, клиринговых компаний, брокерских компаний, брокеров брокерских компаний, клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров, связанных с хранилищем, и далее

уведомления о выполненных проводках и данные о состоянии расчетных счетов клиринговой палаты

по сетям передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого, после получения уведомлений о выполненных проводках,

блокированное для перевода количество актива списывается с клиринговых счетов, связанных с биржей, клиринговыми компаниями, брокерскими компаниями, брокерами брокерских компаний, клиентами брокерских компаний, корпоративными трейдерами, брокерами корпоративных трейдеров, индивидуальными трейдерами и хранилищами,

уведомления о переводе активов и данные о текущем состоянии клиринговых счетов

по сетям передачи данных

передаются средству, расположенному на стороне биржи, и средствам, расположенным на стороне клиринговых компаний, брокерских компаний, брокеров брокерских компаний, клиентов брокерских компаний, корпоративных трейдеров, брокеров корпоративных трейдеров и индивидуальных трейдеров.

7. Способ автоматизации биржевого рынка по п. 1, отличающийся тем, что после выполнения клиринговых операций, связанных с

первичным размещением и регистрацией активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, на клиринговых счетах продавцов и покупателей,

переводом активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, в соответствии с зарегистрированными сделками и распределением биржевого сбора,

переводом активов, используемых в качестве платежных средств или средств, в отношении которых осуществляется поставка, с расчетных счетов клиринговой палаты на собственные расчетные счета участников биржевого рынка,

с помощью средства, расположенного на стороне клиринговой палаты, проводится проверка точности выполненных клиринговых операций, согласно которой

для каждого актива его сумма на клиринговом счете каждого хранилища данного актива должна быть равна его сумме на клиринговых счетах участников биржевого рынка, связанных с данным хранилищем

где

- количество j-го актива на клиринговом счете i-го хранилища;

- количество j-го актива на k-м клиринговом счете участника биржевого рынка, связанного с i-м хранилищем;

n - количество участников биржевого рынка, связанных с i-м хранилищем;

для каждого актива его сумма на расчетных счетах клиринговой палаты во всех хранилищах данного актива должна быть равна его сумме на клиринговых счетах всех хранилищ данного актива

где

- количество j-го актива на клиринговом счете i-го хранилища;

- количество j-го актива на расчетном счете клиринговой палаты в i-м хранилище;

m - количество хранилищ j-го актива и расчетных счетов клиринговой палаты в хранилищах j-го актива.

8. Способ автоматизации биржевого рынка по п. 1, отличающийся тем, что в том случае, если на бирже одновременно со стандартными базовыми контрактами осуществляются торговые операции с расчетными стандартными фьючерсными и опционными контрактами, имеющими в своей основе расчетные цены на активы, лежащие в основе стандартных базовых контрактов, то

с помощью средства, расположенного на стороне биржи,

устанавливается биржей временной период

Δt=t_н-t_к,

где t_н - дата и время начала временного периода;

t_к - дата и время окончания временного периода;

для временного периода Δt определяется расчетная цена

для каждого j-го актива, лежащего в основе стандартных базовых контрактов, выражение для которой имеет вид

где

- цена k-й сделки с i-м стандартным базовым контрактом, в основе которого лежит j-й актив, зарегистрированной в период Δt;

- количество стандартных базовых контрактов в k-й сделке с i-м стандартным базовым контрактом, в основе которого лежит j-й актив, зарегистрированной в период Δt;

- объем i-го стандартного базового контракта;

n - количество сделок с i-м стандартным базовым контрактом, в основе которого лежит j-й актив, зарегистрированных за период Δt;

m - количество стандартных базовых контрактов, в основе которых лежит j-й актив;

значение расчетной цены

для каждого j-го актива, лежащего в основе стандартных базовых контрактов,

далее по сети передачи данных

передается средству, расположенному на стороне клиринговой палаты, с помощью которого выполняются клиринговые операции закрытия расчетных стандартных фьючерсных и опционных контрактов, имеющих в своей основе расчетные цены на активы, лежащие в основе стандартных базовых контрактов.

Images