Claims (7)
1. Система управления кредитными портфелями потребительских кредитов, содержащая1. The system for managing loan portfolios of consumer loans, containing
устройство приема данных о распределении (основного долга) портфеля потребительских кредитов по степени просрочки, по поколениям выдачи кредитов, содержащее средство ввода данных качественных характеристик портфеля, средство ввода данных характеристик месяца и сценариев (макроэкономические параметры, сезонность),a device for receiving data on the distribution (main debt) of a consumer loan portfolio by the degree of delay, by generation of loans, containing a means for entering data on the qualitative characteristics of the portfolio, a means for entering data on the characteristics of the month and scenarios (macroeconomic parameters, seasonality),
устройство "Базисный массив", являющееся средством расчета и хранения элементов усредненной матрицы перехода по всем поколениям портфеля (усредненная матрица является трехмерным массивом элементов, каждый элемент - вероятность перехода из i-го состояния в j-e состояние для k, месяцев в книге),“Base array” device, which is a means of calculating and storing elements of the averaged transition matrix for all generations of the portfolio (the averaged matrix is a three-dimensional array of elements, each element is the probability of transition from the i-th state to the j-th state for k, months in the book),
устройство "Блок расчетов", являющееся средством расчета матриц перехода для каждого поколения и для заданного сценария (макроэкономического прогноза) и средством прогнозирования поведения кредитного портфеля на основании входных данных и рассчитанных матрицах перехода,device "Settlement block", which is a means of calculating transition matrices for each generation and for a given scenario (macroeconomic forecast) and a means of predicting the behavior of the loan portfolio based on input data and calculated transition matrices,
устройство "Блок последовательных приближений", являющееся автоматизированным средством последовательного подбора корректирующих матриц, характеристик качества поколений, характеристик месяцев в целях повышения точности прогнозирования поведения портфеля,“Block of successive approximations” device, which is an automated tool for sequential selection of corrective matrices, generation quality characteristics, month characteristics in order to improve the accuracy of forecasting portfolio behavior,
устройство вывода расчетных характеристик, таких как распределение кредитного портфеля по риск-классам или по иной заранее заданной структуре, списания, возврат сумм основного долга, прогноз резервов, оценка вероятностей перехода из одного риск-класса в другой риск-класс, данные выводятся в форме графиков, таблиц, специализированных отчетов.a device for deriving settlement characteristics, such as the distribution of a loan portfolio by risk class or other predefined structure, write-offs, repayment of principal amounts, reserve forecast, estimation of probabilities of transition from one risk class to another risk class, data are displayed in the form of graphs , tables, specialized reports.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что оператор системы имеет возможность посредством механизма визуальной коррекции, являющегося составной частью устройства "Базисный массив", самостоятельно устанавливать элементы усредненной матрицы перехода;2. The system according to claim 1, characterized in that the system operator has the ability, through the visual correction mechanism, which is part of the Basic array device, to independently set the elements of the averaged transition matrix;
сравнивая фактические и расчетные показатели поведения винтажа, самостоятельно устанавливать характеристики качества поколений по уже выданным кредитам;comparing the actual and estimated indicators of vintage behavior, independently establish the quality characteristics of generations on loans already issued;
самостоятельно устанавливать характеристики месяцев для прошедших месяцев, рассчитанных исходя из макроэкономических исторических данных, задавать характеристики для будущих месяцев, исходя из макроэкономических прогнозов, а также самостоятельно устанавливать параметры системы.independently set the characteristics of months for the past months, calculated on the basis of macroeconomic historical data, set the characteristics for future months, based on macroeconomic forecasts, as well as independently set the system parameters.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что за основу наблюдений берется не основной долг, а количество кредитов, система, таким образом, содержит устройство приема данных о распределении портфеля по количеству кредитов, базисный массив является матрицей перехода из риск-класса в риск-класс по количеству кредитов.3. The system according to claim 2, characterized in that the basis of the observations is not the main debt, but the number of loans, the system thus contains a device for receiving data on the distribution of the portfolio by the number of loans, the base array is the transition matrix from the risk class to risk class by the number of loans.
4. Система по п.2 или 3, отличающаяся тем, что кредитный портфель является портфелем кредитных карт.4. The system according to claim 2 or 3, characterized in that the loan portfolio is a portfolio of credit cards.
5. Способ управления кредитными портфелями, заключающийся в том, что рассчитываются матрицы перехода для каждого поколения и для различных макроэкономических сценариев и далее, посредством перемножения исходного состояния портфеля и соответствующим образом рассчитанных матриц перехода и суммирования по поколениям результатов перемножения рассчитываются распределение портфеля по риск-классам (по степени просрочки), списания и возврат сумм основного долга.5. A way to manage loan portfolios, which consists in calculating transition matrices for each generation and for various macroeconomic scenarios and then, by multiplying the initial state of the portfolio and appropriately calculated transition matrices and summing generational results of the multiplication, the portfolio distribution by risk classes is calculated (by the degree of delay), write-offs and repayment of the principal debt.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что моделируются различные макроэкономические сценарии; моделируются сценарии, связанные с изменением в бизнес-процессе; моделируются сценарии, связанные с объемом и качеством (стратегией) будущих (запланированных) поколений; моделируются сценарии, связанные с изменением структуры портфеля.6. The method according to claim 5, characterized in that various macroeconomic scenarios are modeled; Scenarios related to changes in the business process are simulated; scenarios related to the volume and quality (strategy) of future (planned) generations are modeled; Scenarios associated with changes in portfolio structure are modeled.
7. Способ по п.5, отличающийся тем, что расчет матриц перехода осуществляется методом последовательных приближений, этим методом уточняются качественные характеристики поколений, характеристики месяцев и корректирующие матрицы, приближение осуществляется поэтапно шаг за шагом, сравниваются расчетные и фактические показатели портфеля.
7. The method according to claim 5, characterized in that the calculation of the transition matrices is carried out by the method of successive approximations, this method refines the qualitative characteristics of the generations, the characteristics of the months and the correction matrices, the approximation is carried out step by step, the calculated and actual indicators of the portfolio are compared.