RU2003123788A - Способ формирования контрактов управления рисками через компьютерную систему - Google Patents
Способ формирования контрактов управления рисками через компьютерную систему Download PDFInfo
- Publication number
- RU2003123788A RU2003123788A RU2003123788/09A RU2003123788A RU2003123788A RU 2003123788 A RU2003123788 A RU 2003123788A RU 2003123788/09 A RU2003123788/09 A RU 2003123788/09A RU 2003123788 A RU2003123788 A RU 2003123788A RU 2003123788 A RU2003123788 A RU 2003123788A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- containing data
- price
- signals containing
- strike
- measures
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 7
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 claims 2
- 206010064127 Solar lentigo Diseases 0.000 claims 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims 1
- 238000009795 derivation Methods 0.000 claims 1
Landscapes
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
Claims (6)
1. Способ формирования контрактов управления рисками через компьютерную систему, включающий получение от пользователя сигналов, содержащих данные по определенному активу, данные по типу контракта, данные по цене исполнения ("страйк") на определенный актив, данные по текущей цене определенного актива ("спот"), минимальному значению изменения ("тику"), текущей процентной ставке без риска невыплаты, разбросу цены определенного актива за время его котировки и требуемому гарантийному взносу для определенного актива, задание с использованием алгоритма расчета стоимости дериватива, дериватива каждой переменной алгоритма расчета стоимости дериватива, в зависимости от принятых с соответствующим значением данных сигналов, переменной цены исполнения ("страйк") с значением текущей цены ("спот") на определенный актив по данным сигнала, после этого посредством алгоритма расчета стоимости дериватива задание переменной цены исполнения ("страйк") с значением цены исполнения по данным упомянутых сигналов, отличающийся тем, что в качестве сигналов, содержащих данные по определенному активу, получают сигналы, содержащие данные о мерах солнечной и геомагнитной активности или производных от них показателях, в качестве сигналов, содержащих данные по цене исполнения ("страйк") на определенный актив, получают сигналы, содержащие данные об уровне исполнения ("страйк") на меры солнечной и геомагнитной активности или производные от них показатели, в качестве сигналов, содержащих данные по текущей цене определенного актива ("спот"), получают сигналы, содержащие данные по текущему уровню ("спот") мер солнечной и геомагнитной активности или производных от них показателей, в качестве сигналов, содержащих данные по минимальному значению изменения ("тик"), получают сигналы, содержащие данные по минимальному значению изменения ("тик") мер солнечной и геомагнитной активности или производных от них показателей, в качестве сигналов, содержащих данные по разбросу цены определенного актива за время его котировки, получают сигналы, содержащие данные по разбросу мер солнечной и геомагнитной активности или производных от них показателей, определяют разность между торговой ценой контракта и окончательной ценой закрытия, и посылают пользователю сигнал, содержащий данные об указанной разнице, подлежащей распределению, определяют разность между ценой исполнения "страйк" и текущей ценой "спот" определенного актива и посылают пользователю сигнал, содержащий данные об указанной разнице, подлежащей распределению.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в составе получаемых от пользователя сигналов, получают сигнал, содержащий данные о типе контракта, об объеме контракта, дате начала контракта, дате (сроке) исполнения, о дополнительных условиях дериватива.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве получаемого от пользователя сигнала, содержащего данные о дополнительных условиях дериватива, получают сигнал, содержащий данные о валюте, географическом регионе, сторонах контракта.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве сигналов, содержащих данные о мерах солнечной и геомагнитной активности или производных от них показателях, получают сигналы, содержащие данные о среднемесячных числах солнечных пятен.
5. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве сигналов, содержащих данные о типе контракта, получают сигналы, содержащие данные по типу контракта, выбранные из группы, включающей опцион на право продажи (опцион "пут") или опцион на право покупки (опцион "колл") или фьючерс или форвард или своп.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве сигналов, содержащих данные о мерах солнечной и геомагнитной активности или производных от них показателях, получают сигналы, содержащие данные о влиянии астрономических и геофизических мер.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003123788/09A RU2250495C2 (ru) | 2002-11-26 | 2002-11-26 | Способ формирования контрактов управления рисками через компьютерную систему |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003123788/09A RU2250495C2 (ru) | 2002-11-26 | 2002-11-26 | Способ формирования контрактов управления рисками через компьютерную систему |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2003123788A true RU2003123788A (ru) | 2005-01-10 |
| RU2250495C2 RU2250495C2 (ru) | 2005-04-20 |
Family
ID=34881864
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2003123788/09A RU2250495C2 (ru) | 2002-11-26 | 2002-11-26 | Способ формирования контрактов управления рисками через компьютерную систему |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2250495C2 (ru) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2669519C1 (ru) * | 2017-08-08 | 2018-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТатАСУ" | Система управления договорной деятельностью |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5970479A (en) * | 1992-05-29 | 1999-10-19 | Swychco Infrastructure Services Pty. Ltd. | Methods and apparatus relating to the formulation and trading of risk management contracts |
| RU2109335C1 (ru) * | 1997-06-18 | 1998-04-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Алькор" Академии Естественных Наук РФ | Устройство и способ для автоматизации биржевого рынка |
| US6418417B1 (en) * | 1998-10-08 | 2002-07-09 | Strategic Weather Services | System, method, and computer program product for valuating weather-based financial instruments |
-
2002
- 2002-11-26 RU RU2003123788/09A patent/RU2250495C2/ru not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2250495C2 (ru) | 2005-04-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8332301B2 (en) | Clearing system that determines margin requirements for financial portfolios | |
| US10366454B2 (en) | Order risk management for derivative products | |
| US20240265449A1 (en) | Coupon blending of a swap portfolio | |
| US10650457B2 (en) | Coupon blending of a swap portfolio | |
| US20230025220A1 (en) | System and method for providing intelligent market data snapshots | |
| US9911157B2 (en) | Derivatives trading methods that use a variable order price | |
| US8131620B1 (en) | Financial instrument selection and weighting system and method | |
| US20110145128A1 (en) | System and Method for Auctioning Environmental Commodities | |
| US20190347731A1 (en) | System and method for replenishing quantities of trading orders | |
| Petersen | The catch in trading fishing access for foreign aid | |
| CN109034948A (zh) | 交易处理方法、装置、设备及系统 | |
| Bell et al. | Two defaults at CCPs, 10 years apart | |
| US10109008B2 (en) | Determination of banding start price for order evaluation | |
| RU2003123788A (ru) | Способ формирования контрактов управления рисками через компьютерную систему | |
| CN105868984A (zh) | 一种通用电子货币的处理方法及装置 | |
| CN111598692B (zh) | 电子资源转换方法、装置、计算机设备和存储介质 | |
| US20140067711A1 (en) | Liquidity Charge Determination | |
| US20160048921A1 (en) | Interest rate swap and swaption liquidation system and method | |
| CN110827025A (zh) | 一种资产清算方法及系统 | |
| Jondeau et al. | Bank Funding Cost and Liquidity Supply Regimes | |
| CN108122129B (zh) | 一种数据处理方法、装置及电子设备 | |
| Teja et al. | Financial Viability of Bot Road Projects In India | |
| Heath et al. | Electronic Trading and the Australian Foreign Exchange Market| Bulletin–June 2011 | |
| Hamada et al. | Pricing Electricity Forwards using the Real Option Theory | |
| Chertok | Pricing a credit-linked note on a CDX tranche |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161127 |