KR20220081963A - 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 및 그 구축 방법 - Google Patents

Abstract

본 발명을 통해 개인은 기본적 지표, 기술적 지표, 재무적 지표, 수급 및 가격 지표 등을 사용하여 투자전략을 작성하고, 이후 검증을 통해 자신의 투자 전략이 과거의 시장에서 어떠한 성과를 낼 수 있었는지 판별할 수 있으며, 더하여 매수 조건 및 매도 조건 중 적어도 하나를 입력받아 투자전략 조건식을 생성하여 저장하는 조건식 생성부 및 상기 조건식 생성부에서 생성된 투자 전략 조건식 들 중 선택된 투자 전략 조건식에 따라 매수 또는 매도 거래를 성사시키는 거래 성사부를 포함하는 것을 특징으로 하는 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 구축장치에 의해 사용자가 미리 설정한 조건(알고리즘)에 따라 생성되는 투자전략 조건식에 따라 증권(금융상품)을 자동으로 매수, 매도하는 주식 투자 서비스 시스템을 제공할 수 있으며, 이를 통해 금융시장의 유동성 공급 개선과 투자자의 수익률 안정화 개선 등의 효과가 도출된다.

Description

알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 및 그 구축 방법{System and method for algorithm-based quantitative investment}

본 발명은 사용자가 미리 설정한 조건('기술적 지표, 기본적 지표, 재무 지표, 가격 지표, 자금회전율, 목표수익률, 제한손실폭 등')에 따라 설정된 투자전략(알고리즘)을 기반으로 활용하여 금융상품(주식, 채권, 선물, 옵션, 현물 등)의 매수, 매도 절차를 기계화, 자동화하여 사용자의 투자 수익률과 매매 안정성을 개선하는 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 및 그 구축 방법에 관한 것이다.

현재, 각 증권사에서 제공하는 홈 트레이딩 시스템(HTS)은 인터넷의 발달로 과거 전화망 및 데이터망으로 분리 운영되는 방식에서 인터넷 프로토콜 방식으로 통합됨에 따라, 고객이 일부 정보에만 제한적으로 접근할 수 있도록 한 방식에서 증권사의 데이터 베이스의 정보 대부분을 이용할 수 있도록 확대되고 있다.

특히, 최근에는 고객이 직접 특정 조건의 조건 검색식을 작성하여 등록해 두면 실시간으로 그 조건에 맞는 종목들을 검색해 주는 서비스가 각광받고 있다.

주식 조건 검색식은 주가의 등락현황뿐 아니라 해당 상장사의 부채비율, 유보율, 기관 및 외국인의 매매현황, 거래량, 주가범위 및 다양한 기술적인 분석 데이터 등을 모두 검색할 수 있기 때문에 개인의 작성 능력에 따라 전문가의 도움 없이도 본인만의 전략을 통해 투기가 아닌 건전한 투자를 할 수 있도록 한다.

또한 개인임에도 불구하고 조건 검색식을 이용한 주식매매로 수익률을 올리는 투자자들에 대한 얘기가 회자되면서 더욱 인기를 얻고 있다.

기존 증권사에서 제공하는 조건 검색식 화면에는 미리 HTS의 조건 검색식 작성 프로그램에서 제공하는 키워드를 입력하면 추가 조건을 넣을 수 있는 세부화면이 노출된다. 그리고 이곳에 적당한 수치를 입력하여 작성하는 방식으로 비전문가라 하더라도 쉽게 작성할 수 있는 형태로 제공된다.

난이도가 높은 조건식의 경우는 해당 증권사의 고객센터에 문의하면 자세하게 작성 방법을 알려주고 있으며 최근에는 카페나 블로그를 통해 조건 검색식을 연구하는 모임들이 등장하고 있다.

한편, 조건 검색식을 이용하여 매수할 종목을 찾았다고 해도 최저 금액에 매수하고 최고점이 되었을 때 주식을 매도하는 것은 전문가가 아니면 결코 쉬운 일이 아니며, 대다수의 일반 투자가들은 비싸게 사고 수익을 봤을 때도 더 오를 것이라는 미련 때문에 팔지 못해 이익을 실현하지 못하는 경우가 대부분이다.

따라서 증권사에서 제공하는 Open API를 통해 외부에서 프로그램을 작성하여 자동으로 주식을 매매하는 자동매매 프로그램이 최근 개발되어 각광을 받고 있다.

한편, 자동매매 프로그램은 그 편리성과 기계적인 손절 및 이익실현 등이 자동으로 이뤄지므로 좋은 방식임에는 틀림없지만 해당 조건 검색식이 수익을 낼 수 있는 것인지에 대한 검증작업이 반드시 필요하며 이를 위해 각 증권사에서는 모의투자 계좌를 제공하여 충분히 검증할 수 있는 수단을 제공하고 있다.

현재, 시중에 자동매매가 가능한 모 증권사의 '캐치' 서비스가 제공 중이지만, 매도 조건의 경우 이익실현, 이익보존 두 가지의 매우 단순한 수치상의 조건만을 짤 수 있도록 되어있을 뿐이다.

선행기술 중, 사용자가 미리 설정한 조건(알고리즘)에 따라 증권(금융상품)을 자동으로 매수, 매도하는 기술에 대한 특허는 개시된 바가 없다.

공개특허 제10-2016-0026921호 공개특허 제10-2001-0075877호

본 발명은 이 같은 기술적 배경에서 도출된 것으로, 사용자가 미리 설정한 조건(알고리즘)에 따라 생성되는 투자전략 조건식에 따라 증권(금융상품)을 자동으로 매수, 매도하는 주식 투자 서비스 시스템을 제공함에 그 목적이 있다.

또한 주식 투자와 관련하여 개인이 자신의 감정에 의존한 투자 방식을 지양하고, 수학, 통계적 지식을 이용해서 투자법칙을 찾아내 직접 투자모델을 만들거나, 금융시장의 변화를 예측할 수 있도록 함으로써 건전한 투자를 구현할 수 있도록 함에 그 목적이 있다.

나아가 본 발명은 본업이 바빠 투자에 시간을 소비하기 힘든 직장인, 자본금이 적어 투자 서비스 사용이 힘든 대학생, 금융지식이 부족한 주부 등 재테크에 관심이 있지만 사회적, 경제적 환경으로 인해 금융 사각지대에 놓여진 분들을 표적시장으로 합리적인 재테크 플랫폼의 제공이 가능한 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 및 방법을 제공하고자 한다.

또한 매수 조건뿐 아니라 매도 조건식도 자세하게 작성하여 매매에 적용시킬 수 있다. 매수와 매도에 있어 분할매수/분할매수가 가능하며, 보다 세부적으로 각 종목에 대한 비중과 금액을 설정할 수 있는 투자 전략 조건식을 생성 가능한 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 및 방법을 제공하고자 한다.

뿐만 아니라 최대 회전율과 목표 수익율, 손실 제한율과 같은 세부 제약 조건을 더 설정함으로써, 보다 세밀한 기준의 투자 알고리즘을 제안할 수 있는 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 및 방법을 제공함에 그 목적이 있다.

상기의 과제를 달성하기 위한 본 발명은 다음과 같은 구성을 포함한다.

본 발명의 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템는 매수 조건 및 매도 조건 중 적어도 하나를 입력받아 투자전략 조건식을 생성하여 저장하는 조건식 생성부 및 상기 조건식 생성부에서 생성된 투자 전략 조건식 들 중 선택된 투자 전략 조건식에 따라 매수 또는 매도 거래를 성사시키는 거래 성사부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 양상에 따라 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템는 상기 조건식 생성부에서 생성된 투자전략 조건식을 과거 시장에 적용하여 투자 전략 조건식에 의한 거래 성과를 예측하는 투자전략 검증부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

한편, 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템에서 수행되는 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 구축 방법은 조건식 생성부가 매수 조건 및 매도 조건 중 적어도 하나를 입력받아 투자전략 조건식을 생성하여 저장하는 단계 및 거래 성사부가 상기 저장된 투자 전략 조건식들 중 선택된 투자 전략 조건식에 따라 매수 또는 매도 거래를 성사시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 양상에 따라 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 구축 방법은 투자전략 검증부가 상기 투자전략 조건식을 생성하여 저장하는 단계에서 생성된 투자전략 조건식을 과거 시장에 적용하여 투자 전략 조건식에 의한 거래 성과를 예측하는 단계를 더 포함한다.

본 발명에 따르면, 사용자가 미리 설정한 조건(알고리즘)에 따라 생성되는 투자전략 조건식에 따라 증권(금융상품)을 자동으로 매수, 매도하는 주식 투자 서비스 시스템을 제공할 수 있는 효과가 도출된다.

즉 고객의 재무상태(연령, 재산, 수입 등)를 고려하여 현실적인 투자전략과 목표수익률 설립할 수 있도록 하고, 전략과 목표에 맞춰 투자 알고리즘 제공, 매매는 자동 시스템화 되어 주관적 실수를 최소화하는 효과가 있다.

또한 주식 투자와 관련하여 개인이 자신의 감정에 의존한 투자 방식을 지양하고, 수학, 통계적 지식을 이용해서 투자 법칙을 찾아내 직접 투자모델을 만들거나, 금융시장의 변화를 예측할 수 있도록 함으로써 건전한 투자를 구현할 수 있도록 한다.

나아가 본 발명은 본업이 바빠 투자에 시간을 소비하기 힘든 직장인, 자본금이 적어 투자 서비스 사용이 힘든 대학생, 금융지식이 부족한 주부 등 재테크에 관심이 있지만 사회적, 경제적 환경으로 인해 금융 사각지대에 놓여진 분들을 표적시장으로 합리적인 재테크 플랫폼의 제공이 가능한 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 및 방법을 제공할 수 있다.

또한 매수 조건뿐 아니라 매도 조건식도 자세하게 작성하여 매매에 적용시킬 수 있다. 매수와 매도에 있어 분할매수/분할매수가 가능하며, 보다 세부적으로 각 종목에 대한 비중과 금액을 설정할 수 있는 투자 전략 조건식을 생성 가능한 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 및 방법을 제공할 수 있다.

뿐만 아니라 최대 회전율과 목표 수익율, 손실 제한율과 같은 세부 제약 조건을 더 설정함으로써, 보다 세밀한 기준의 투자 알고리즘을 제안할 수 있는 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 및 방법을 제공할 수 있는 효과가 도출된다.

또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 투자와 투기의 차이점을 교육하고, 기본적 분석과 기술적 분석에 대하여 교육하며, 전문인력이 작성한 시장, 산업 분석자료 제공하는 효과가 있다.

도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템의 구성을 도시한 블록도,
도 2 내지 8 은 본 발명의 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템에 의해 실행되는 퀸트 트레이딩 프로그램을 설명하기 위한 예시도,
도 9 는 본 발명의 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템에서 수행되는 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 구축 방법의 흐름도이다.

본 발명에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 발명에서 사용되는 기술적 용어는 본 발명에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템의 구성을 도시한 블록도이다.

일 실시예에 있어서 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)은 주식 투자 관련 정보를 제공하고, 실제 주식 투자를 위한 주가 확인, 주식의 매매(매도 및 매수) 조작을 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 어플리케이션을 구동시키는 서비스 플랫폼을 포함한다.

일 실시예에 있어서 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)은 퀀트 트레이딩 프로그램 (quant algorithmic trading programme)을 사용자 단말에서 구동되는 프로그램이나 어플리케이션 형태로 고객에게 제공할 수 있다.

퀀트 트레이딩 프로그램 (quant algorithmic trading programme)은 사용자가 직접 작성하여 정교한 매수, 매도 알고리즘으로 시스템 트레이딩이 가능하다.

또한 각 투자자들이 상호 간에 투자 전략 즉 트레이딩 알고리즘을 사고 팔 수 있는 기능을 제공함으로써 기능을 확장시킬 수 있다.

퀀트 트레이딩 프로그램 (quant algorithmic trading programme)을 사용하고자 하는 사용자는 홈페이지에 접속하여 해당 프로그램을 다운로드 받고 설치함으로써 사용 가능하다.

고객은 퀸트 트레이딩 프로그램을 사용하여 자신의 추상적 투자 전략을 실체화할 수 있으며, 이후 검증기능과 매매기능을 통해 자신의 투자전략을 컴퓨터를 통해 자동화하여 운영할 수 있다.

도 1 에서 알 수 있듯이, 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)은 조건식 생성부(100), 거래 성사부(110), 조건식 편집부(120), 투자전략 검증부(130) 및 저장부(140)를 포함한다.

조건식 생성부(100)는 매수 조건 및 매도 조건 중 적어도 하나를 입력받아 투자전략 조건식을 생성한다. 그리고 생성되는 투자 전략 조건식은 저장부(140)에 저장한다.

일 양상에 있어서 조건식 생성부(100)는 기본적 지표, 기술적 지표, 재무적 지표, 수급적 지표, 가격적 지표 중 적어도 하나를 사용하여 투자전략 조건식을 생성한다.

조건식 생성부(100)는 작성한 조건식들을 조합하여 투자 전략으로 구성할 수 있으며, 전략에 맞춰 상세 진입/탈출 세부 전략을 추가로 작성할 수 있다.

기본적 지표는 EPS(Earning per Share, 주당순이익), PER((Price Earning Ratio, 주가수익비율란),PBR(Price on Book-value Ratio, 주가순자산비율),EV/EBITA(기업이 영업활동을 통해 벌어들인 현금창출 능력을 나타내는 수익성 지표),ROE(Return On Equilty, 자기자본수익률),ROA(Return On Assets, 총자산수익률)을 포함한다.

기술적 지표들은 주가의 운동에너지인 모멘텀(Momentum)을 나타내는 지표로서 기준선(0선, 100선 등)을 중심으로 등락을 반복하거나 일정값(0 ~ 100 등) 사이를 등락하게끔 고안되어 있다. 기술적 지표는 예를 들어 RSI, OBV, MACD를 포함한다.

재무적 지표는 기업이 투입한 자기자본을 이용하여 연간 이익을 냈는지 나타내는 지표인 ROE(Return On Equitty)와, 총 자산에서 이익을 나타내는 지표인 ROA(Return On Asset)를 포함한다.

수급적 지표는 해당 주식의 매매 수급의 유동성 또는 강도에 대한 지표로 거래량, 거래대금 등을 포함한다. 가격적 지표는 기간별 또는 전 봉 대비, 가격의 움직임을 나타내는데 예를 들어 n봉 신고가, n봉 신저가 등과 급등주(전일대비 n%이상 상승), 급락주(전일대비 n%이상 하락)등을 포함한다.

또한 일 실시예에 따른 조건식 생성부(100)는 도달시에 매매 거래를 중지하는 실현 수익률 상한가 및 실현 손실률 제한가 중 적어도 하나를 입력받는다.

조건식 생성부(100)는 HTS를 통해 조건식 작성 창에서 필요한 정보들을 입력받아 매도 조건식 및 매수 조건식을 입력받을 수 있다. 이때 매수 조건식 뿐 아니라 매도 조건식도 상세하게 작성하여 매매에 적용시킬 수 있다.

예를 들어 전략명, 회전률 상한가, 투자금 비중, 실현 수익률 상한가, 실현 손실율 제한가 정보를 포함한다.

*

*전략명은 투자 전략식에 대해 투자 전략 조건식을 생성한 사용자가 명명하는 것으로 자유롭게 설정, 변경이 가능하다.

회전률 상한이라 함은 계좌 회전률을 제한하고 싶은 경우에 설정할 수 있다. 100% 내지 무제한으로 설정 가능하다.

실현 수익률 상한가는 실현이익이 목표 수익을 달성한 경우에 이후에 매매 거래를 중지시키기 위해 설정하는 값이다.

실현 손실률 제한가는 제한 손실률 달성시에 매매 거래를 중지시키기 위해 설정하는 값이다.

이때 실현 수익률 상한가 및 실현 손실률 제한가는 매일 결정되는 값일 수 있다.

조건식 생성부(100)는 매수와 매도에 있어서도 각각 분할 매수, 분할 매도의 설정이 가능하다. 세부적으로 각 종목에 대한 투자 비중과 금액을 설정할 수 있고, 최대 회전률과 목표 수익률, 손실 제한률과 같은 상세한 세부제약 조건을 설정할 수 있다.

조건식 편집부(120)는 조건식 생성부(100)에서 생성되어 저장부(140)에 저장된 전략들 중 적어도 하나를 호출하여 그에 대한 조건식을 편집할 수 있다.

세부적으로 각 종목에 대한 투자 비중과 금액을 수정할 수 있고, 최대 회전률과 목표 수익률, 손실 제한률과 같은 상세한 세부제약 조건을 수정할 수 있다.

또한 전략명, 회전률 상한가, 투자금 비중, 실현 수익률 상한가, 실현 손실율 제한가 정보 중 적어도 하나를 수정할 수 있다.

거래 성사부(110)는 조건식 생성부(100)에서 생성된 투자 전략 조건식들 중 선택된 투자 전략 조건식에 따라 매수 또는 매도 거래를 성사시킨다.

본 발명의 추가적인 양상에 따르면 일 실시예에 따른 거래 성사부(110)는 조건식 생성부(100)에서 생성된 적어도 하나의 투자전략 조건식마다 투자금 분배율을 입력받고, 투자금 분배율에 따른 투자금을 투자 전략 조건식에 따라 매수 또는 매도 거래를 성사시킨다.

거래 성사부(110)는 사용자가 선택한 전략에 따라 설정된 금액 또는 투자금 비율만큼의 금액을 트레이딩을 수행한다. 투자전략에 맞는 종목들을 실시간 확인할 수 있으며 포착된 종목을 수동 매매 종목으로 선택하여 자유롭게 추가 거래를 수행하는 것도 가능하다.

추가적으로 다른 사용자들이 작성한 투자 전략들을 확인하는 것도 가능하다. 그리고 각 전략들의 간단한 설명을 제공한다.

뿐만 아니라 주간, 월간 수익률 상위의 투자 전략들을 내림차순으로 정렬하여 리스트로 제공할 수 있다. 즉 수익률이 높은 투자 전략을 제안한 회원들에게 상금을 지불하거나 포인트를 지급하는 이벤트를 통해 투자 전략을 공유하도록 독려할 수 있다. 이때 타인의 투자 전략을 원하는 가격에 서로 사고 팔 수 있도록 투자 전략의 거래소 기능을 더 제공할 수 있다.

구매 전에 투자 전략별 기간 수익률 및 가상, 실전 수익률을 검증할 수 있는 자료를 개략적으로 게시함으로써 전략을 판매하고자 하는 사용자나 구매하고자 하는 사용자 간에 신뢰 있는 투자전략 거래가 이루어지도록 구현됨이 바람직하다.

그리고 본 발명의 특징적인 양상에 따라 투자전략 검증부(130)는 조건식 생성부(100)에서 생성된 투자전략 조건식을 과거 시장에 적용하여 투자 전략 조건식에 의한 거래 성과를 예측한다.

저장된 투자전략을 대상으로 검증 실행을 통해 각 투자 전략이 과거 시장에서 어떤 성과를 낼 수 있었는지를 검증할 수 있다.

그리고 투자전략 검증부(130)는 그 예측 결과를 투자 전략 조건식을 입력한 사용자에게 제공해준다.

일 실시예에 있어서, 작성한 조건식들을 조합하여 기본 투자전략을 구성할 수 있으며, 전략에 맞춰 상세 진입/탈출 세부 전략을 추가로 작성할 수 있다.

그리고 투자전략 검증부(130)는 투자 전략 검증실행을 통해 자신의 투자전략이 과거의 시장에서 어떠한 성과를 내었는지 가상 트래이딩을 수행하여 그 결과를 제공해주는 것이다.

추가적으로 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)은 다른 사용자들간의 전략 성과를 정렬하여 제공한다. 이에 따라 사용자별로 상이하게 결정한 투자 전략에 대한 상대평가 기능을 제공해줄 수 있다.

추가적인 양상에 있어서, 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)은 AI 퀀트 기능을 더 제공한다. AI 퀀트 기능은 프로그램 내에서 제공되는 전략을 통해 로보어드바이저 기반 투재 실행 기능을 수행한다. 순차적으로 AI 퀀트 전략창을 클릭하고, 원하는 전략을 선택하고 자동시작 버튼을 클릭하면 자동으로 선택된 전략에 의해 조건에 만족하는 종목을 검색해준다. 그리고 매수, 매도 설정에 의해 매매가 진행되고 매매 진행 상황을 실시간 화면을 통해 통보할 수 있다.

또한, 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)은 기업 및 종목 분석 기능을 더 제공한다. 기업분석을 선택한 상태에서 기업 검색을 하고 종목을 선택하면 해당 기업의 분석창을 화면 표시한다. 그리고 종목 분석을 선택한 상태에서 종목을 검색하면 해당 종목의 분석창을 화면 표시한다.

도 2 내지 8 은 본 발명의 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템에 의해 실행되는 퀸트 트레이딩 프로그램을 설명하기 위한 예시도이다.

도 2 와 같이 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)에 의해 실행되는 퀸트 트레이딩 프로그램은 사용자가 적어도 하나 이상의 전략 즉 투자 전략 조건식을 작성하고, 적어도 하나의 전략들을 리스트 형태로 제공할 수 있다.

'전략 작성'을 클릭하면 투자 전략 작성을 위한 도 3 의 화면의 표시된다. 일 실시예에 있어서 기본적 지표, 기술적지표, 재무적 지표 등을 사용하여 조건식을 작성할 수 있다. 작성한 조건식들을 조합하여 투자 전략으로 구성할 수 있으며, 전략에 맞춰 상세 진입/탈출 세부 전략을 추가로 작성할 수 있다.

'전략 관리'를 클릭하면 도 4와 같이 전략 작성 창을 통해 작성 후 저장된 투자 전략들을 나열하여 보여준다. 이 상태에서 사용자는 전략을 사용, 수정, 삭제할 수 있다.

'전략 문의'를 클릭하면 전략 Q/A 창을 연동하여 궁금증을 질의하고 그에 대한 답을 얻을 수 있다.

또한 주식 및 현금의 배분율을 표시하여 현재 투자에 투입된 자산 비율을 표시해준다.

즉 거래 성사부(110)에서는 사용자가 보유한 자산 중 총 투자 비율을 설정하여투자 비율만큼을 트레이딩할 수도 있고, 조건식 생성부(100)에서 생성된 적어도 하나의 투자전략 조건식마다 별개로 입력받은 투자금 분배율에 따른 투자금을 투자 전략 조건식에 따라 트레이딩할 수도 있다.

한편, 도 2 에서 하단부의 전략명 리스트가 출력되는 부분은 작성된 전략들에 대한 개략적인 정보를 리스트 형태로 출력한다. 전략명은 투자 전략식에 대해 투자 전략 조건식을 생성한 사용자가 명명하는 것으로 자유롭게 설정, 변경이 가능하다.

회전률 상한이라 함은 계좌 회전률을 제한하고 싶은 경우에 설정할 수 있다. 100% 내지 무제한으로 설정 가능하다. 실현 수익률 상한가는 실현이익이 목표 수익을 달성한 경우에 이후에 매매 거래를 중지시키기 위해 설정하는 값이다.

실현 손실률 제한가는 제한 손실률 달성시에 매매 거래를 중지시키기위해 설정하는 값이다.

이때 실현 수익률 상한가 및 실현 손실률 제한가는 매일 결정되는 값일 수 있다.

회전률 상한, 수익률 상한가, 손실률 제한가의 제한에 걸린 경우에 투자전략은 일시적으로 정지상태가 된다. 이후 제한을 변경하거나 각 값이 변화하여 제한 이하로 떨어지게 되는 동안 일시정지 상태가 지속된다.

그러나 일시정지 상태에서 회전률 상한, 수익률 상한가, 손실률 제한가가 범위 이내로 가변되는 경우에는 다시 매매 거래가 자동으로 이루어질 수 있다.

투자 비중은 사용자가 보유한 전체 투자금 중 투자하고 싶은 비율이나 금액을 입력한다.

또한 매매 내역을 클릭하면 매매 내역에 대한 정보를 표시하는 창이 출력된다. 매매 시작 버튼을 클릭하면 해당 투자 전략 조건식에 의해 트레이딩이 시작된다.

총수익률은 해당 투자 전략에 의해 발생되는 수익률을 표시한다. 전략 관리 창에서 투자 전략 조건식을 불러오면 도 2 의 하단부 창에 리스트 항목으로 생성된다. 리스트 항목에 포함되는 투자 조건식 마다 전략명, 회전률 상한, 시련 수익률 상한가, 실현 손실률 제한가, 투자비중과 같은 정보들이 표시되는 것이다.

이때 표시되는 전략명, 회전률 상한, 시련 수익률 상한가, 실현 손실률 제한가, 투자비중과 같은 정보들은 조건식 생성부(100)에서 각 전략에 대한 투자 전략 조건식을 생성할때 사용자로부터 입력받은 값이다.

조건식 생성부(100)는 도 3 과 같은 전략 작성 창을 통해 입력되는 정보들에 기반하여 투자 전략 조건식을 생성한다.

전략명은 전략마다 사용자가 직접 작성할 수 있다.

이때 작성된 전략명에 기반하여 작성자 아이디, 전략명, 상세내용, 수익률, 회전률등의 정보를 포함하는 투자 전략 조건식이 다른 사용자에 의해 열람 가능하게 제공된다.

조건식 작성을 클릭하면 HTS를 통해 조건식 작성 창으로 넘어갈 수 있다. 이때 매수 조건 뿐 아니라 매도 조건식도 상세하게 작성하여 매매에 적용시킬 수 있다. 매수와 매도에 있어서도 분할매수, 분할매도의 설정이 가능하다. 세부적으로 각 종목에 대한 투자 비중과 금액을 설정할 수 있고, 최대 회전률과 목표 수익률, 손실 제한률과 같은 상세한 세부제약 조건을 설정할 수 있다.

또한 HTS를 통해 이미 작성, 저장한 투자 전략 조건식을 조건식 찾기 기능으로 검색하는 것도 가능하다. 예를 들어 작성자, 전략명과 같은 키워드 검색으로 투자 전략 조건식을 검색할 수 있다.

추가적으로 사용자가 분할매수를 선택한 경우에는 분할 매수에 대한 투자금 분할 비율을 결정할 수 있고, 각 분할 투자금마다 적용할 투자 전략 조건식을 상이하게 선택하여 적용할 수 있다.

사용자는 적어도 하나 이상의 투자 전략 조건식을 생성하는 것이 가능하고 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)은 도 4 에서와 같이 전략 관리 기능을 제공한다.

도 4 에서와 같이 전략 작성을 완료한 후 저장된 투자 전략 조건식에 대한 전체 목록을 표시한다.

그리고 각 전략의 현재 상황을 사용중, 대기중으로 구분하여 표시한다. 현재 사용중이거나 저장은 되어 있으나 실제 적용되어 트레이딩이 이루어지지 않는 전략은 대기중으로 표시된다.

그리고 수정을 클릭하여 이미 작성된 투자 전략 조건식의 수정이 가능하다. 예를 들어 투자 전략 조건식에 포함되는 전략명, 회전률 상한, 시련 수익률 상한가, 실현 손실률 제한가, 투자비중과 같은 정보들을 수정할 수 있다. 전략 작성창과 동일하게 수정창을 출력하여 투자 전략 조건식의 수정 기능을 제공할 수 있다.

또한 기 생성된 투자 전략들 중 일부를 삭제하는 것도 가능하다.

일 실시예에 있어서, 도 2 에서 매매 시작버튼이 선택되면, 자동매매와 수동매매를 선택할 수 있다. 사용자가 자동매매 또는 수동매매를 선택하면 각 투자 전략별로 실시간 매매 내역 및 포착 내용을 화면 표시하여 제공해준다.

자동매매를 선택하는 경우, 직접 작성한 알고리즘 즉 투자 전략 조건식에 따라 시스템이 자동으로 매매를 진행한다.

이 경우에 실시간으로 매매가 성사되는 내역을 표시해주는 창을 출력한다. 거래가 이루어지는 종목, 진입시간, 매수가, 탈출시간, 매도가, 수익률, 수익금 정보를 제공한다.

반면, 수동매매를 선택하는 경우 직접 작성한 알고리즘 즉 투자 전략 조건식에 부합하다고 포착된 종목들을 제공해준다. 매매는 사용자 조작에 의해 수동으로 진행될 수 있다.

이 경우에 직접 작성한 투자 전략 조건식에 부합한 종목들을 제공해주며, 종목, 포착시간, 이탈시간 정보와 함께 주문 버튼이 표시된다. 사용자가 원하는 종목에 대한 구매하기 버튼을 선택하는 경우에 실제로 해당 종목 주식의 매매 주문창을 제공한다.

한편, 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템의 투자전략 거래소 기능을 나타낸 도면이다.

이 중, 투자전략 판매 기능은, 일례로서 투자전략 판매자는 한 투자전략을 변경하지 않고 최소한 5 거래일 이상, 100만원 이상의 금액으로 운용한 다음에 판매할 수 있도록 한다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.

투자 전략 구매 기능은 투자전략 구매자가 투자전략을 구매하면 회사는 결제금액을 받고 판매자의 투자전략을 구매자의 전략 목록에 추가하고, 구매자가 결제한 금액은 일정 수수료를 제외하고 판매자의 계좌에 송금하도록 한다.

즉 사용자가 원하는 투자 전략을 선택하면 선택한 투자 전략의 구매 화면으로 넘어갈 수 있다. 반면, 자신의 투자 전략을 판매하기 원하는 사용자는 내 투자전략 판매를 선택하여 자신의 투자전략을 판매할 수도 있다.

일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)은 도 6 에서와 같이 차트 기능을 제공한다. 사용자가 선택한 종목에 대한 종합 차트와 호가 주문창을 표시할 수 있다.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)의 계좌관리 기능은, 자산현황, 매매내역 등 계좌에 관련된 정보들을 볼 수 있는 종합 계좌관리 기능을 포함한다.

본 발명의 실시예에 따른 주식 투자 서비스 시스템의 결제하기 기능은, PG사 API 연동으로 결제창을 구현할 수 있고, 메뉴+ 기능은, TV 기능 및 결제하기 기능을 제공할 수 있다.

또한 도 7 에서 알 수 있듯이, 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)은 문서, 동영상, 사진을 통해 자료를 열람할 수 있는 아카데미기능을 더 제공한다. 기초적인 주식 투자 관련 정보, 투자 철학서, 금융수학을 포함하여 다양하고 폭넓은 내용의 투자 관련 지식에 관한 정보를 제공해줄 수 있다.

뿐만 아니라 도 8과 같이 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)은 사용자들 간에 투자 전략 및 개선사항에 대해 토론하고 의견을 교환할 수 있는 커뮤니티 기능을 더 제공한다. 예를 들어 추천 글 게시판, 자유게시판, 매매일지, 건의사항, 뉴스등의 창이 포함되는 게시판을 제공한다. 자유 게시판의 경우에 추천/비추천 모듈에 따라 일간 추천 게시글을 뽑아서 추천글 게시판에 게시하는 것도 가능하다.

또한 본 발명의 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템(10)의 기타 기능은, 소식알림, 함께하기 및 살펴보기 기능을 포함할 수 있다.

여기서, 소식알림 기능은, HTS 창에서 알림이 뜨는 것처럼, 창 아래쪽에서 팝업 느낌으로 실시간 뉴스 창이 뜰 수 있다. 프로그램 내에서 뉴스 창을 구현해서 실시간 시황이나 관련 뉴스를 좀 볼 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

함께하기 기능은 한 사람이 결제하면 그 사람의 사용 기한에 연동되어 무료로 사용할 수 있는 다른 계정 하나를 추가할 수 있는 기능을 제공한다.

살펴보기 기능은 고객이 작성한 투자전략의 내용을 상세히 볼수있는 관리자 기능능을 제공한다. 관리자는 알고리즘의 구성, 식, 매매 내역, 기간별 수익률, 회전률 등 상세한 내용을 볼 수 있도록 한다.

도 9 는 본 발명의 일 실시예에 따른 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템에서 수행되는 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템 구축 방법의 흐름도이다.

먼저, 조건식 생성부가 매수 조건 및 매도 조건 중 적어도 하나를 입력받아 투자전략 조건식을 생성하여 저장한다(S200).

이때 투자전략 조건식은 기본적 지표, 기술적 지표, 재무적 지표 중 적어도 하나를 사용하여 투자전략 조건식을 생성하는 것을 특징으로 한다.

일 양상에 있어서, 투자전략 조건식을 생성하여 저장하는 단계는, 도달시에 매매 거래를 중지하는 실현 수익률 상한가 및 실현 손실률 제한가 중 적어도 하나를 입력받는다.

조건식 생성부는 HTS를 통해 조건식 작성 창에서 필요한 정보들을 입력받아 매도 조건식 및 매수 조건식을 입력받을 수 있다. 이때 매수 조건식 뿐 아니라 매도 조건식도 상세하게 작성하여 매매에 적용시킬 수 있다.

예를 들어 전략명, 회전률 상한가, 투자금 비중, 실현 수익률 상한가, 실현 손실율 제한가 정보를 포함한다.

전략명은 투자 전략식에 대해 투자 전략 조건식을 생성한 사용자가 명명하는 것으로 자유롭게 설정, 변경이 가능하다.

회전률 상한이라 함은 계좌 회전률을 제한하고 싶은 경우에 설정할 수 있다. 100% 내지 무제한으로 설정 가능하다.

실현 수익률 상한가는 실현이익이 목표 수익을 달성한 경우에 이후에 매매 거래를 중지시키기 위해 설정하는 값이다.

실현 손실률 제한가는 제한 손실률 달성시에 매매 거래를 중지시키기 위해 설정하는 값이다.

이때 실현 수익률 상한가 및 실현 손실률 제한가는 매일 결정되는 값일 수 있다.

그리고 거래 성사부는 저장된 투자 전략 조건식들 중 적어도 하나의 투자전략 조건식들이 선택되면(S210), 선택된 투자 전략 조건식에 따라 매수 또는 매도 거래를 성사시킨다(S220).

본 발명의 추가적인 양상에 따르면 매수 또는 매도 거래를 성사시키는 것은 조건식 생성부에서 생성된 적어도 하나의 투자전략 조건식마다 투자금 분배율을 입력받고, 투자금 분배율에 따른 투자금을 투자 전략 조건식에 따라 매수 또는 매도 거래를 성사시킨다.

사용자가 선택한 전략에 따라 설정된 금액 또는 투자금 비율만큼의 금액을 트레이딩을 수행한다. 투자전략에 맞는 종목들을 실시간 확인할 수 있으며 포착된 종목을 수동 매매 종목으로 선택하여 자유롭게 추가 거래를 수행하는 것도 가능하다.

추가적으로 다른 사용자들이 작성한 투자 전략들을 확인하는 것도 가능하다. 그리고 각 전략들의 간단한 설명을 제공한다.

뿐만 아니라 주간, 월간 수익률 상위의 투자 전략들을 내림차순으로 정렬하여 리스트로 제공할 수 있다. 즉 수익률이 높은 투자 전략을 제안한 회원들에게 상금을 지불하거나 포인트를 지급하는 이벤트를 통해 투자 전략을 공유하도록 독려할 수 있다. 이때 타인의 투자 전략을 원하는 가격에 서로 사고 팔 수 있도록 투자 전략의 거래소 기능을 더 제공할 수 있다.

구매 전에 투자 전략별 기간 수익률 및 가상, 실전 수익률을 검증할 수 있는 자료를 개략적으로 오픈함으로써 투자 전략을 판매하고자 하는 사용자나 구매하고자 하는 사용자 간에 신뢰 있는 투자전략 거래가 이루어지도록 구현됨이 바람직하다.

이후에 투자전략 검증부는 사용자 요청에 따라(S230) 투자전략 조건식을 생성하여 저장하는 단계에서 생성된 투자전략 조건식을 과거 시장에 적용하여 투자 전략 조건식에 의한 거래 성과를 예측한다(S240).

저장된 투자전략을 대상으로 검증 실행을 통해 각 투자 전략이 과거 시장에서 어떤 성과를 낼 수 있었는지를 검증할 수 있다.

그리고 투자전략 검증부는 그 예측 결과를 투자 전략 조건식을 입력한 사용자에게 제공해준다.

일 실시예에 있어서, 작성한 조건식들을 조합하여 기본 투자전략을 구성할 수 있으며, 전략에 맞춰 상세 진입/탈출 세부 전략을 추가로 작성할 수 있다.

그리고 투자전략 검증부는 투자 전략 검증실행을 통해 자신의 투자전략이 과거의 시장에서 어떠한 성과를 내었는지 가상 트래이딩을 수행하여 그 결과를 제공해주는 것이다.

추가적으로 일 실시예에 따른 주식 투자 서비스 제공방법은 다른 사용자들간의 전략 성과를 정렬하여 제공한다. 이에 따라 사용자별로 상이하게 결정한 투자 전략에 대한 상대평가 기능을 제공해줄 수 있다.

전술한 방법은 애플리케이션으로 구현되거나 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다.

상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거니와 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.

컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM, DVD 와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다.

프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

이상에서는 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

10 : 퀀트 투자 시스템
100 : 조건식 생성부 110 : 거래 성사부
120 : 조건식 편집부 130 : 투자전략 검증부
140 : 저장부

Claims (1)

1. 알고리즘 기반의 퀀트 트레이딩 프로그램이 실행되는 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템이고,
   상기 알고리즘 기반의 퀀트 트레이딩 프로그램은,
   매수 조건 및 매도 조건 중 적어도 하나를 입력받아 투자전략 조건식을 생성하여 저장하는 조건식 생성부; 및
   상기 조건식 생성부에서 생성된 투자 전략 조건식 들 중 선택된 투자 전략 조건식에 따라 매수 또는 매도 거래를 성사시키는 거래 성사부;를 포함하고,
   상기 조건식 생성부는,
   각 전략마다 전략명, 계좌 회전률 상한가, 투자금 비중, 도달시에 매매 거래를 중지하는 실현 수익률 상한가, 및 실현 손실율 제한가 정보를 입력받는 것을 특징으로하며,
   상기 거래 성사부는 상기 조건식 생성부에서 생성된 적어도 하나의 투자전략 조건식마다 투자금 분배율을 입력받고, 상기 입력받은 투자금 분배율에 따른 투자금에 대해 투자 전략 조건식에 의한 매수 거래를 성사시키는 것을 더 특징으로 하고,
   다른 사용자들이 작성한 투자 전략 조건식의 확인 기능을 제공하고, 주간, 월간 수익률 상위의 투자 전략 조건식들을 내림차순으로 정렬하여 리스트로 제공하며, 투자전략 조건식의 판매 및 구매 기능을 제공하는 것을 더 특징으로 하며,
   상기 조건식 생성부는,
   기본적 지표, 기술적 지표, 재무적 지표, 수급적 지표, 가격적 지표 중 적어도 하나를 사용하여 투자전략 조건식을 생성하고, 생성된 적어도 하나 이상의 투자 전략 조건식을 조합하여 투자 전략을 구성하며,
   상기 조건식 생성부는,
   각 전략마다 매수 조건식 및 매도 조건식을 입력받되, 각 전략 마다 분할 매수 여부, 분할 매도 여부, 분할 매수 세부 조건, 분할 매도 세부 조건, 및 종목에 대한 투자 비중과 금액의 설정이 가능하며,
   상기 매도 조건식은 손절가와 익절가, 매도 범위 정보를 포함하고,
   상기 조건식 생성부에서 생성된 전략 중 적어도 하나를 호출하여 그에 대한 조건식을 편집하는 조건식 편집부를 더 포함하고,
   상기 조건식 생성부에서 생성된 투자전략 조건식을 과거 시장에 적용하여 투자 전략 조건식에 의한 거래 성과를 예측하고, 투자 전략 조건식을 입력한 사용자에게 제공하는 투자전략 검증부;를 더 포함하며,
   상기 투자전략 검증부는 사용자가 작성한 조건식들을 조합하여 기본 투자전략을 구성하고, 전략에 맞춰 상세 진입/탈출 세부 전략을 추가로 작성 가능하며, 투자 전략 검증실행을 통해 자신의 투자전략이 과거의 시장에서 어떠한 성과를 내었는지 가상 트래이딩을 수행하여 그 결과를 제공해주는 것을 특징으로 하는 알고리즘 기반의 퀀트 투자 시스템.
   

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