KR20220076394A - A System and Method for Ananysing Portfolio - Google Patents

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KR20220076394A
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portfolio
financial asset
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KR1020210168836A
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Korean (ko)
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정인영
송인성
김원일
김일희
신민철
조영민
이재용
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주식회사 디셈버앤컴퍼니자산운용
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Abstract

본 발명은 포트폴리오 분석 시스템 및 방법에 관한 것으로, 금융 자산 포트폴리오 정보 및 진행단계 정보를 수신하는 명령 수신부, 상기 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 테스트 상태인 경우, 과거 히스토리 정보를 기초로 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능을 분석하는 가상투자 분석부 및 상기 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 실제투자 상태인 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오를 기초로 실제 자산시장에서 투자를 실행하는 실제투자 수행부를 포함하여 구성될 수 있다.The present invention relates to a portfolio analysis system and method, and a command receiving unit for receiving financial asset portfolio information and progress stage information, checking the progress stage information, and when the progress state information is a test state, based on past history information A virtual investment analysis unit that analyzes the performance of the financial asset portfolio and the progress step information are checked, and when the progress state information is an actual investment state, an actual investment that executes an investment in the real asset market based on the financial asset portfolio It may be configured to include an execution unit.

Description

포트폴리오 분석 시스템 및 방법 {A System and Method for Ananysing Portfolio}{A System and Method for Ananysing Portfolio}

본 발명은 포트폴리오 분석 시스템 및 방법에 관한 것으로, 투자를 위하여 설정한 포트폴리오의 성능 비교와 실제 투자 적용을 동일한 프로세스를 거쳐 수행하도록 함으로써, 테스트 결과의 실제 적용 과정에서 오류 발생을 낮출 수 있도록 하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a portfolio analysis system and method, and a system capable of reducing the occurrence of errors in the actual application of test results by performing comparison of performance of portfolios set for investment and application of actual investment through the same process; it's about how

투자에 대한 관심이 높아지면서, 다양한 금융상품들을 포트폴리오로 구성하여 투자하는 일이 늘어나고 있다. 이와 같이 포트폴리오를 구성하여 투자하기 위해서는 먼저 포트폴리오를 구축한 뒤, 포트폴리오의 성능을 분석하고, 분석 결과 효과적인 것으로 나타나면 실제 투자에 적용하는 프로세스로 진행된다.As interest in investment increases, the number of investments made by constructing a portfolio of various financial products is increasing. In order to construct and invest in a portfolio in this way, first, the portfolio is built, the performance of the portfolio is analyzed, and if the analysis result is found to be effective, the process is applied to the actual investment.

종래기술인 한국등록특허 제10-2173243호, "회귀 강화학습을 이용한 포트폴리오 자산배분 성능향상 방법"은 이와 같은 포트폴리오의 성능을 향상시키고 효과를 검증하기 위한 기술을 포함하고 있는데, 이와 같은 기술을 이용하여 포트폴리오를 구성하고 성능을 분석한 결과를 실제 투자환경에 적용하는 과정에서 구현과정의 오차 등으로 인해 테스트할 때의 환경과 실제 투자환경의 차이가 발생되면, 분석했던 성능이 실제 투자에 나타나지 않는 문제가 생긴다.The prior art Korean Patent No. 10-2173243, "Portfolio Asset Allocation Performance Improvement Method Using Regression Reinforcement Learning," includes a technique for improving the performance of such a portfolio and verifying the effect. In the process of composing a portfolio and applying the performance analysis result to the actual investment environment, if there is a difference between the test environment and the actual investment environment due to errors in the implementation process, the analyzed performance does not appear in the actual investment. occurs

한국등록특허 제10-2173243호Korean Patent No. 10-2173243

본 발명은 투자 포트폴리오의 성능 분석 및 투자 실행이 동일한 프로세스 상에서 이루어지도록 하여, 테스트와 동일한 상황으로 실제 투자가 이루어질 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to ensure that performance analysis and investment execution of an investment portfolio are performed on the same process, so that an actual investment can be made in the same situation as the test.

본 발명은 다양한 포트폴리오 수립 전략에 따른 결과를 저장하고 이를 다른 전략과 비교할 수 있도록 하여 최적의 포트폴리오 수립 전략을 세울 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to set up an optimal portfolio establishment strategy by storing results according to various portfolio establishment strategies and comparing them with other strategies.

본 발명은 서로 다른 시점에 수립한 전략에 대해서도 동일한 기준으로 성과를 비교할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to allow the performance to be compared on the same basis even for strategies established at different points in time.

금융 자산 포트폴리오 정보 및 진행단계 정보를 수신하는 명령 수신부, 상기 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 테스트 상태인 경우, 과거 히스토리 정보를 기초로 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능을 분석하는 가상투자 분석부 및 상기 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 실제투자 상태인 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오를 기초로 실제 자산시장에서 투자를 실행하는 실제투자 수행부를 포함하여 구성될 수 있다.A virtual investment analysis for analyzing the performance of the financial asset portfolio based on past history information by checking the command receiving unit for receiving financial asset portfolio information and progress stage information, and checking the progress stage information, and when the progress state information is in a test state It may be configured to include an actual investment execution unit that checks the progress step information and the progress status information to execute an investment in an actual asset market based on the financial asset portfolio when the progress status information is an actual investment status.

또한, 상기 명령 수신부는 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과의 저장 여부에 관한 정보를 더 수신하고, 상기 가상투자 분석부는 상기 성능 분석 결과의 저장 여부에 관한 정보를 확인하여 저장할 것으로 확인되는 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과를 분석결과 저장 데이터베이스에 저장할 수 있다.In addition, when it is confirmed that the command receiving unit further receives information on whether to store the performance analysis result of the financial asset portfolio, and the virtual investment analysis unit checks and stores information on whether to store the performance analysis result, the The performance analysis result of the financial asset portfolio may be stored in the analysis result storage database.

또한, 상기 가상투자 분석부는 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과를 상기 분석결과 저장 데이터베이스에 저장된 다른 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과와 비교 분석할 수 있다.Also, the virtual investment analysis unit may compare and analyze a performance analysis result of the financial asset portfolio with a performance analysis result of another financial asset portfolio stored in the analysis result storage database.

또한, 상기 가상투자 분석부는 상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터로부터 상기 금융 자산 포트폴리오의 수익률 정보를 계산하고, 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터로부터 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 수익률 정보를 계산하고, 상기 두 가지 수익률 정보를 비교할 수 있다.In addition, the virtual investment analysis unit calculates the return information of the financial asset portfolio from the time series data of the financial asset portfolio, calculates the return information of the other financial asset portfolio from the time series data of the other financial asset portfolio, You can compare the yield information.

또한, 상기 가상투자 분석부는 상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간과 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간을 비교하여, 중복되는 시계열 구간을 대상으로 수익률 정보를 비교할 수 있다.In addition, the virtual investment analysis unit may compare the time series section of the time series data of the financial asset portfolio with the time series section of the time series data of the other financial asset portfolio, and compare the rate of return information for the overlapping time series section.

또한, 상기 가상투자 분석부는 상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간에 비해 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간이 부족한 경우, 상기 과거 히스토리 정보를 참조하여 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 부족한 시계열 구간의 데이터를 생성할 수 있다.In addition, when the time series section of the time series data of the other financial asset portfolio is insufficient compared to the time series section of the time series data of the financial asset portfolio, the virtual investment analysis unit refers to the past history information and the time series section of the other financial asset portfolio is insufficient data can be created.

본 발명은 투자 포트폴리오의 성능 분석 및 투자 실행이 동일한 프로세스 상에서 이루어지도록 하여, 테스트와 동일한 상황으로 실제 투자가 이루어질 수 있도록 하는 효과가 있다.The present invention has the effect of allowing the actual investment to be made in the same situation as the test by allowing the performance analysis and investment execution of the investment portfolio to be performed on the same process.

본 발명은 다양한 포트폴리오 수립 전략에 따른 결과를 저장하고 이를 다른 전략과 비교할 수 있도록 하여 최적의 포트폴리오 수립 전략을 세울 수 있도록 하는 효과가 있다.The present invention has the effect of setting an optimal portfolio establishment strategy by storing the results according to various portfolio establishment strategies and comparing them with other strategies.

본 발명은 서로 다른 시점에 수립한 전략에 대해서도 동일한 기준으로 성과를 비교할 수 있도록 하는 효과가 있다.The present invention has the effect of allowing the performance to be compared on the same basis even for strategies established at different points in time.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 포트폴리오 분석 시스템을 활용하는 전체 투자 프로세스를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 포트폴리오 분석 시스템의 내부 구성을 도시한 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 포트폴리오 분석 방법의 흐름을 도시한 흐름도이다.1 is a diagram illustrating an overall investment process utilizing a portfolio analysis system according to an embodiment of the present invention.
2 is a configuration diagram illustrating an internal configuration of a portfolio analysis system according to an embodiment of the present invention.
3 is a flowchart illustrating a flow of a portfolio analysis method according to an embodiment of the present invention.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략하기로 한다. 또한 본 발명의 실시예들을 설명함에 있어 구체적인 수치는 실시예에 불과하며 이에 의하여 발명의 범위가 제한되지 아니한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In describing the present invention, if it is determined that a detailed description of a related known configuration or function may obscure the gist of the present invention, the detailed description thereof will be omitted. In addition, in describing the embodiments of the present invention, specific numerical values are merely examples and the scope of the invention is not limited thereby.

본 발명에 따른 포트폴리오 분석 시스템은 중앙처리장치(CPU) 및 메모리(Memory, 기억장치)를 구비하고 인터넷 등의 통신망을 통하여 다른 단말기와 연결 가능한 서버의 형태로 구성될 수 있다. 그러나 본 발명이 중앙처리장치 및 메모리 등의 구성에 의해 한정되지는 아니한다. 또한, 본 발명에 따른 포트폴리오 분석 시스템은 물리적으로 하나의 장치로 구성될 수도 있으며, 복수의 장치에 분산된 형태로 구현될 수도 있다.The portfolio analysis system according to the present invention may be configured in the form of a server having a central processing unit (CPU) and a memory (Memory) and connectable to other terminals through a communication network such as the Internet. However, the present invention is not limited by the configuration of the central processing unit and the memory. In addition, the portfolio analysis system according to the present invention may be physically configured as one device or may be implemented in a distributed form among a plurality of devices.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 포트폴리오 분석 시스템을 활용하는 전체 투자 프로세스를 나타낸 도면이다.1 is a diagram illustrating an overall investment process utilizing a portfolio analysis system according to an embodiment of the present invention.

포트폴리오 구축 모듈(101)에서 투자자의 성향에 맞는 포트폴리오를 구축하면, 실제 투자 수행 모듈(102)에서 금융시장(105)을 통해 각각의 투자자의 금융 계좌(104)에 해당 포트폴리오에 해당하는 금융상품들을 구매함으로써, 투자자의 별도 조작 없이도 투자자가 자신의 계좌에 자신의 투자 성향에 부합하는 금융상품 포트폴리오를 확보할 수 있도록 한다.When the portfolio building module 101 builds a portfolio that matches the investor's inclination, the actual investment performance module 102 provides financial products corresponding to the corresponding portfolio to each investor's financial account 104 through the financial market 105 . By purchasing, investors can secure a portfolio of financial products that match their investment propensity in their account without additional manipulation by the investor.

이 때, 포트폴리오 구축 모듈(101)에서 포트폴리오를 어떻게 구축하는지에 따라 실제 투자자의 투자 수익률이 달라질 수 있기 때문에, 가장 효과적으로 포트폴리오를 구축할 수 있도록 다양한 연구가 이루어지게 된다.At this time, since the return on investment of an actual investor may vary depending on how the portfolio is built in the portfolio building module 101, various studies are conducted to most effectively build the portfolio.

그런데, 이 때, 기존의 포트폴리오 구축 전략과 다른 새로운 포트폴리오 구축 전략을 개발하여 적용하고자 한다면, 새로운 전략이 기존의 전략과 비교하여 더 높은 성과를 낼 수 있는지 검토해야 할 필요가 있고, 검토 결과 기존의 포트폴리오 구축 전략에 비해 높은 성과를 내는 것으로 확인될 경우, 실제 투자에 이를 적용할 수 있게 된다.However, at this time, if a new portfolio building strategy different from the existing portfolio building strategy is to be developed and applied, it is necessary to review whether the new strategy can achieve higher performance compared to the existing strategy. If it is confirmed that the performance is higher than the portfolio building strategy, it can be applied to actual investment.

종래에는 이를 위해서, 새로운 전략에 따른 가상의 포트폴리오를 구축해 보고, 실제 투자한 경우와 비교를 해야 했다. 하지만, 수립된 포트폴리오 구축 전략에 따라 실제 포트폴리오를 구축하는 과정은 이론적으로 수립한 포트폴리오와는 차이가 발생할 수밖에 없고, 실제 포트폴리오 구축전략 뿐 아니라, 매매전략에 따라서도 다른 성과가 나올 수 있기 때문에, 연구 단계에서의 전략에 따라 구축된 포트폴리오가 실제 적용되면 다른 결과를 내는 경우가 많다.In the past, for this purpose, it was necessary to build a virtual portfolio according to a new strategy and compare it with the case of actual investment. However, the process of constructing an actual portfolio according to the established portfolio building strategy inevitably differs from the theoretically established portfolio. When the portfolio built according to the strategy at the stage is applied in practice, it often produces different results.

따라서, 포트폴리오 분석 시스템(201)은 도면에서와 같이 포트폴리오 구축 모듈(101)과 실제 투자 수행 모듈(102)의 사이에 위치하여, 실제 투자를 수행할 때에도 수신되는 금융 자산 포트폴리오 정보를 이용하여 금융 계좌(104)에 포트폴리오를 구축하도록 하고, 연구 단계에서 포트폴리오 수립 전략에 대해 테스트를 할 때에도, 동일한 형태의 금융 자산 포트폴리오 정보를 이용하여 테스트용 가상의 포트폴리오를 구축할 수 있도록 함으로써, 동일한 기준으로 실제 포트폴리오와 연구된 새로운 포트폴리오를 비교할 수 있도록 한 것이다.Accordingly, the portfolio analysis system 201 is located between the portfolio building module 101 and the actual investment performance module 102 as shown in the figure, and uses the financial asset portfolio information received even when performing the actual investment to make a financial account. (104) to build the portfolio, and even when testing the portfolio establishment strategy in the research stage, by using the same type of financial asset portfolio information to build a virtual portfolio for testing, the actual portfolio is based on the same standard and the new portfolio studied.

즉, 포트폴리오 분석 시스템(201)에서는 다양한 전략에 따라 동일한 형태로 구성되는 금융 자산 포트폴리오 정보를 수신하면서, 이 금융 자산 포트폴리오가 실제 금융 계좌(104)에 포트폴리오를 구축하기 위한 것인지, 성능 분석을 위한 것인지에 대한 정보를 함께 수신하도록 함으로써, 실제 금융 계좌(104)에서 매매가 일어나는 것을 제외한 나머지를 동일하게 처리하도록 함으로써, 정확한 포트폴리오의 비교가 가능하도록 한 것이다.That is, the portfolio analysis system 201 receives financial asset portfolio information configured in the same form according to various strategies, and determines whether this financial asset portfolio is for building a portfolio in the actual financial account 104 or for performance analysis. By receiving the information about the information together, it is possible to accurately compare the portfolio by processing the rest except for the transaction in the actual financial account 104 .

또한, 포트폴리오 구축 전략에 대한 연구 과정에서 수 차례 실제 금융시장(105)에서의 포트폴리오 구축에 대한 시뮬레이션을 할 필요가 있으며, 그 결과에 따라 전략에 대한 다양한 튜닝이 이루어질 수 있는데, 그 수많은 테스트들 중에서, 의미 있는 결과만을 추려 분석 결과를 저장하고, 실제 포트폴리오뿐 아니라, 테스트 결과들끼리의 분석도 가능하도록 하면서도, 불필요하게 너무 많은 테스트 결과가 저장되어 비교가 어려워지는 문제를 해결하고자 하였다.In addition, in the course of the research on the portfolio construction strategy, it is necessary to simulate the portfolio construction in the actual financial market 105 several times, and various tuning of the strategy can be made according to the result. , it was attempted to solve the problem of storing analysis results by selecting only meaningful results, and allowing analysis between test results as well as the actual portfolio, while unnecessarily storing too many test results, making comparison difficult.

본 발명에서는 실제 투자를 수행하는 모듈(102)뿐 아니라, 백테스트 모듈(103)에서도 실제 금융시장(105)에서 매매하는 것과 같은 시뮬레이션이 가능하도록 실제 금융시장(105) 정보를 활용하도록 한다.In the present invention, the real financial market 105 information is utilized to enable simulation such as trading in the real financial market 105 in the backtest module 103 as well as the module 102 for performing the actual investment.

또한, 금융 히스토리 데이터베이스(202)에서 과거의 각 금융상품들의 가격 정보를 확인함으로써, 포트폴리오 구축 전략의 수립 시점과 관계 없이, 과거의 구축 전략과 최신의 구축 전략을 동일한 시계열적 지점에서 직접적으로 비교할 수 있도록 하여, 보다 정확한 성능 분석이 가능하도록 하였다.In addition, by checking the price information of each financial product in the past in the financial history database 202, regardless of the establishment time of the portfolio construction strategy, the past construction strategy and the latest construction strategy can be directly compared at the same time series point. This enables more accurate performance analysis.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 포트폴리오 분석 시스템의 내부 구성을 도시한 구성도이다.2 is a configuration diagram illustrating an internal configuration of a portfolio analysis system according to an embodiment of the present invention.

본 발명에 따른 포트폴리오 분석 시스템은 명령 수신부(210), 가상투자 분석부(220), 실제투자 수행부(230)로 구성될 수 있으며, 각각의 구성요소들은 물리적으로 동일한 컴퓨터 시스템 내에서 동작하는 소프트웨어 모듈일 수 있으며, 물리적으로 2개 이상으로 분리된 물리적 장치가 서로 연동하여 동작할 수 있도록 구성된 형태일 수 있는데, 동일한 기능을 포함하는 다양한 실시형태가 본 발명의 권리범위에 속한다.The portfolio analysis system according to the present invention may be composed of a command receiving unit 210, a virtual investment analysis unit 220, and an actual investment execution unit 230, and each component is software that operates in the same computer system physically. It may be a module, and may be in a form configured so that two or more physically separated physical devices can operate in conjunction with each other, and various embodiments including the same function fall within the scope of the present invention.

명령 수신부(210)는 금융 자산 포트폴리오 정보 및 진행단계 정보를 수신할 수 있다. 금융 자산 포트폴리오 정보는 수립된 포트폴리오에 따라 실제 어떤 금융자산을 얼만큼씩 확보해야 하는지에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 이 때, 금융 자산 포트폴리오 정보는 투자자의 성향에 따라, 어떤 종목을 몇 퍼센트씩 보유하여 포트폴리오를 구축해야 하는지에 대한 정보를 나타내는 이상 포트폴리오 정보가 될 수도 있고, 각각의 계좌에서 투자 가능한 금액 등에 따라서, 실제 금융시장에서 어떤 종목을 몇 주씩 매수해야 할지에 대한 구체적인 정보를 나타내는 현실 포트폴리오 정보가 될 수도 있다. 이상 포트폴리오 정보가 수신되는 경우에는 각각의 투자자의 계좌의 투자금액 등을 고려하여 현실 포트폴리오를 별도로 생성하여 활용할 수 있다.The command receiving unit 210 may receive financial asset portfolio information and progress step information. The financial asset portfolio information may indicate information on which financial assets should be secured by how much in reality according to the established portfolio. At this time, the financial asset portfolio information may be portfolio information as long as it indicates information about which stocks to hold and how many percentages to build a portfolio, depending on the investor's propensity, and depending on the amount that can be invested in each account, etc. It can also be real portfolio information representing specific information about which stocks to buy and how many weeks to buy in the real financial market. When the above portfolio information is received, a real portfolio may be separately generated and utilized in consideration of the investment amount of each investor's account.

명령 수신부(210)에서 수신되는 진행단계 정보는 앞서 설명한 것과 같이, 실제 투자자의 계좌에 금융 자산을 매수하기 위한 명령인지, 아니면 새로운 포트폴리오 구축 전략을 테스트하기 위한 명령인지를 구분하기 위한 정보이다. 이 정보는 API의 호출 시 인자로 제공될 수 있으며, 그 밖에도 다양한 형태로 구현될 수 있다.As described above, the progress information received from the command receiving unit 210 is information for distinguishing whether it is a command to purchase a financial asset in an actual investor's account or a command to test a new portfolio building strategy. This information may be provided as an argument when calling the API, and may be implemented in various other forms.

명령 수신부(210)는 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과의 저장 여부에 관한 정보를 더 수신할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 실제 금융 자산 포트폴리오 정보에 따라 매매가 이루어지는 경우가 아니라, 테스트를 위한 경우에는 연구 단계에서 매우 다양한 테스트가 이루어질 수 있으며, 그 과정들이 모두 저장될 경우, 추후 어떤 결과와 포트폴리오의 성능을 비교해야 할지 선택하는 데에 어려움을 겪을 수 있다. 따라서 명령 수신부(210)에서 성능 분석 결과의 저장 여부에 대한 정보를 수신함으로써, 중간 과정에서 단순 테스트로 확인하기 위한 결과는 저장하지 않고, 의미있는 결과로 도출된 정보만을 분석결과 저장 데이터베이스(240)에 저장하도록 하여, 추후에 해당 결과와 실제 포트폴리오 또는 해당 결과와 다른 새로운 포트폴리오에 대한 직접적인 비교가 가능하도록 할 수 있다.The command receiving unit 210 may further receive information on whether to store the performance analysis result of the financial asset portfolio. As described above, in the case of testing rather than trading according to the actual financial asset portfolio information, a wide variety of tests can be made in the research stage, and when all of the processes are saved, some results and portfolio performance can be analyzed later. It can be difficult to choose which to compare. Therefore, by receiving the information on whether the performance analysis result is stored from the command receiving unit 210, the result for checking as a simple test in the intermediate process is not stored, and only the information derived as a meaningful result is stored in the analysis result storage database 240 By storing it in , it is possible to directly compare the result with the actual portfolio or a new portfolio that is different from the result at a later time.

가상투자 분석부(220)는 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 테스트 상태인 경우, 과거 히스토리 정보를 기초로 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능을 분석할 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 금융 자산 포트폴리오 정보가 테스트를 위한 것이라면, 실제 계좌에서 매매를 처리하는 것이 아니라, 실제 어느 시점에서 해당 금융 자산 포트폴리오에 따라 금융 자산들을 매수했다고 가정하고, 해당 포트폴리오의 성능을 분석할 수 있다. 과거 히스토리 정보는 금융 히스토리 데이터베이스(202)를 참조하여 확인할 수 있는데, 매매 가능한 금융 상품들에 대한 시계열적인 가격 변동 정보를 저장해 두고, 특정 시점에서 해당 금융 자산 포트폴리오를 구축하였을 경우, 이후의 수익률이 어떻게 변화하였는지 확인할 수 있다.The virtual investment analysis unit 220 may check the progress stage information and, if the progress state information is a test state, analyze the performance of the financial asset portfolio based on past history information. As mentioned above, if the financial asset portfolio information is for testing, it is assumed that financial assets are purchased according to the financial asset portfolio at an actual point in time, rather than trading in a real account, and the performance of the corresponding portfolio is analyzed. can Past history information can be confirmed with reference to the financial history database 202. When time-series price change information for tradeable financial products is stored and a corresponding financial asset portfolio is built at a specific point in time, how will the subsequent return rate be? You can check if it has changed.

가상투자 분석부(220)에서 이와 같이 특정 시점에서 포트폴리오를 구축하였을 경우의 가상 수익률을 확인하기 위하여, 명령 수신부(210)는 가상의 매수 시점에 대한 정보를 더 수신할 수 있다. 만일 현재 실제 적용중인 금융 자산 포트폴리오와 새로운 금융 자산 포트폴리오를 비교하기 위한 것이라면, 현재 계좌에 적용중인 금융 자산 포트폴리오의 구축 시점을 가상의 매수 시점으로 입력하여, 해당 포트폴리오와 동일한 기간 동안의 성능을 비교하는 것이 가능하도록 할 수 있다.In order to confirm the virtual return on the virtual investment analysis unit 220 when the portfolio is built at a specific time in this way, the command receiving unit 210 may further receive information about the virtual purchase time. If it is to compare the currently applied financial asset portfolio with the new financial asset portfolio, input the construction time of the financial asset portfolio applied to the current account as the virtual purchase time, and compare the performance over the same period with the corresponding portfolio. can make it possible

가상투자 분석부(220)는 또한 단순히 금융 히스토리 데이터베이스(202)에서 일별 종가정보를 확인하고 해당 일자의 종가에 포트폴리오 포함 종목을 매수한 것으로 가정하여 단순하게 구현할 수도 있으며, 금융 히스토리 데이터베이스(202)에 시간별 호가정보 등의 상세한 정보가 기록되어 있는 경우라면, 실제 해당 날짜에 투자를 했을 경우 어떤 가격에 얼만큼의 수량을 매수할 수 있었을지를 시뮬레이션 함으로써, 실제 계좌에서의 포트폴리오와 더 정확하게 비교할 수 있다.The virtual investment analysis unit 220 may also simply check daily closing price information in the financial history database 202 and simply assume that the portfolio-included stock is purchased at the closing price of the day, and may be implemented in the financial history database 202. If detailed information such as hourly price information is recorded, it can be compared more accurately with the portfolio in the real account by simulating how much quantity you would have purchased at what price and at what price if you actually invested on that date.

가상투자 분석부(220)는 상기 성능 분석 결과의 저장 여부에 관한 정보를 확인하여 저장할 것으로 확인되는 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과를 분석결과 저장 데이터베이스(240)에 저장할 수 있다. 포트폴리오 구축에 대한 연구를 진행할 때에, 실제 계좌의 포트폴리오와 비교하고자 하는 경우도 있지만, 연구중인 여러 가지 포트폴리오를 상호 비교하고자 하는 경우도 있다. 이를 위해서는 연구중인 금융 자산 포트폴리오를 적용했을 경우에 수익률이 어떻게 되는지에 대해 분석한 결과를 별도의 분석결과 저장 데이터베이스(240)에 저장함으로써, 다른 가상의 포트폴리오와 정확한 비교가 가능하도록 할 수 있다. 만일 수신되는 금융 자산 포트폴리오에 대한 진행상태 정보가 실제투자 상태인 경우에는 분석 결과의 저장 여부와 무관하게 실제 투자의 결과를 분석결과 저장 데이터베이스(240)에 저장할 수 있다.The virtual investment analysis unit 220 may store the performance analysis result of the financial asset portfolio in the analysis result storage database 240 when it is confirmed that the information on whether to store the performance analysis result is stored. When conducting a research on portfolio construction, in some cases, it is desired to compare it with the portfolio of an actual account, but in other cases, it is desired to compare various portfolios under research. To this end, by storing the result of analyzing the rate of return when the financial asset portfolio under study is applied in a separate analysis result storage database 240 , it is possible to make accurate comparison with other virtual portfolios. If the received progress information on the financial asset portfolio is an actual investment state, the actual investment result may be stored in the analysis result storage database 240 irrespective of whether the analysis result is stored.

이처럼 가상투자 분석부(220)는 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과를 상기 분석결과 저장 데이터베이스(240)에 저장된 다른 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과와 비교 분석할 수 있다. 이는 실제 계좌에 구축된 포트폴리오와 비교하는 경우와 마찬가지로, 시계열 특정 구간 내에서 각각의 포트폴리오 구축 전략에 따라 수립된 금융 자산 포트폴리오가 어떤 성능(수익률)을 나타냈는지를 비교하여 어떤 포트폴리오가 해당 기간동안 더 우수한지 확인할 수 있다.As such, the virtual investment analysis unit 220 may compare and analyze the performance analysis result of the financial asset portfolio with the performance analysis result of other financial asset portfolios stored in the analysis result storage database 240 . Similar to the case of comparing portfolios built on real accounts, it compares the performance (return rate) of financial asset portfolios established according to each portfolio building strategy within a specific time series period, and which portfolio performs better during the period. You can see if it's good.

가상투자 분석부(220)는 상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터로부터 상기 금융 자산 포트폴리오의 수익률 정보를 계산하고, 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터로부터 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 수익률 정보를 계산하고, 상기 두 가지 수익률 정보를 비교할 수 있다. 금융 자산 포트폴리오 정보에 대한 시계열 데이터는 금융 히스토리 데이터베이스(202)를 참조하여 확인할 수 있으며, 포트폴리오를 구성하는 각각의 종목을 가상의 투자일자에 매수하였을 경우, 특정 시점에서의 수익률 정보를 도출할 수 있다.The virtual investment analysis unit 220 calculates the return information of the financial asset portfolio from the time series data of the financial asset portfolio, calculates the return information of the other financial asset portfolio from the time series data of the other financial asset portfolio, and the two You can compare different types of yield information. Time series data for financial asset portfolio information can be confirmed with reference to the financial history database 202, and when each stock constituting the portfolio is purchased on a virtual investment date, return information can be derived at a specific point in time. .

가상투자 분석부(220)는 상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간과 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간을 비교하여, 중복되는 시계열 구간을 대상으로 수익률 정보를 비교할 수 있다. 두 포트폴리오 사이의 정확한 비교를 위해서는 동일한 시계열 구간에 대한 비교가 필요하기 때문에, 포트폴리오간의 비교를 위해서는 두 포트폴리오의 시계열 정보 중에서 겹쳐지는 구간에서의 수익률을 상호 비교하는 것이 가능하다.The virtual investment analysis unit 220 may compare the time series section of the time series data of the financial asset portfolio with the time series section of the time series data of the other financial asset portfolio, and compare the rate of return information for the overlapping time series section. For accurate comparison between the two portfolios, it is possible to compare the returns in the overlapping section among the time series information of the two portfolios for comparison between the portfolios, since comparison in the same time series section is required.

가상투자 분석부(220)는 상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간에 비해 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간이 부족한 경우, 상기 과거 히스토리 정보를 참조하여 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 부족한 시계열 구간의 데이터를 생성할 수 있다. 비교하고자 하는 금융 자산 포트폴리오들이 각각 서로 다른 시계열 구간에 존재하여, 겹치는 구간이 없거나 짧아 서로 비교하기 어려운 경우에는 각각의 포트폴리오를 구성한 종목들이 다른 시점에서 어떤 변동을 보였는지에 대한 과거 히스토리 정보를 분석하여, 동일한 시계열 구간 내에서 비교가 가능하도록 정보를 가공할 수 있다.When the time series section of the time series data of the other financial asset portfolio is insufficient compared to the time series section of the time series data of the financial asset portfolio, the virtual investment analysis unit 220 refers to the past history information to determine the time series of the other financial asset portfolio insufficient. You can create the data of the interval. If the financial asset portfolios to be compared exist in different time series sections, and it is difficult to compare them because there is no or short overlapping sections, we analyze the past history information about how the stocks constituting each portfolio changed at different points in time. , information can be processed so that comparison is possible within the same time series section.

가상투자 분석부(220)는 금융 자산 포트폴리오 정보에 따라서 실제 매매를 처리하지는 않지만, 실제 매매를 처리하는 것과 동일하게 금융시장의 호가정보 등을 모두 참조하여, 현실적으로 각 금융 자산을 매수할 경우의 매수 단가 및 수량 등에 대한 정보를 시뮬레이션 할 수 있으며, 이를 포트폴리오 성능 분석 결과로 저장할 수 있다.The virtual investment analysis unit 220 does not process actual trading according to the financial asset portfolio information, but refers to all of the quotation information of the financial market in the same way as in processing the actual trading, and the purchase unit price when purchasing each financial asset in reality and quantity information can be simulated, and it can be saved as a portfolio performance analysis result.

실제투자 수행부(230)는 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 실제투자 상태인 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오를 기초로 실제 자산시장에서 투자를 실행할 수 있다. 동일한 형태의 금융 자산 포트폴리오를 가지고 가상투자 분석 및 실제투자 수행이 일어나기 때문에, 포트폴리오 전략을 수립하는 연구자들의 입장에서는 테스트 및 실제 적용을 위해 별도의 작업을 하지 않고도, 테스트에서 좋은 성과를 내는 것으로 확인된 포트폴리오를 실제 계좌에 바로 적용할 수 있으며, 적용 과정에서 현실 적용에 따라 발생되는 오차가 최소화되기 때문에, 보다 현실적인 포트폴리오 성능 비교가 가능하게 된다.The actual investment performing unit 230 may check progress stage information, and when the progress state information is an actual investment state, may execute an investment in an actual asset market based on the financial asset portfolio. Because virtual investment analysis and actual investment performance occur with the same type of financial asset portfolio, researchers who establish portfolio strategies have been confirmed to perform well in tests without having to do separate work for testing and practical application. A portfolio can be directly applied to a real account, and errors caused by actual application in the process of application are minimized, enabling a more realistic comparison of portfolio performance.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 포트폴리오 분석 방법의 흐름을 도시한 흐름도이다.3 is a flowchart illustrating a flow of a portfolio analysis method according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 포트폴리오 분석 방법은 중앙처리장치 및 메모리를 구비하는 포트폴리오 분석 시스템의 동작 방법에 관한 것으로, 앞서 설명한 포트폴리오 분석 시스템에 관한 설명이 모두 적용될 수 있으며, 포트폴리오 분석 방법에 대한 설명으로 누락되는 부분이 있더라도, 포트폴리오 분석 시스템에 대한 상술한 설명을 참조하여 동일하게 구현하는 것이 가능하다.The portfolio analysis method of the present invention relates to an operating method of a portfolio analysis system having a central processing unit and a memory, and all the descriptions of the portfolio analysis system described above can be applied, and the part that is omitted from the description of the portfolio analysis method is Even if there is, it is possible to implement the same with reference to the above description of the portfolio analysis system.

명령 수신 단계(S301)는 금융 자산 포트폴리오 정보 및 진행단계 정보를 수신할 수 있다. 금융 자산 포트폴리오 정보는 수립된 포트폴리오에 따라 실제 어떤 금융자산을 얼만큼씩 확보해야 하는지에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 이 때, 금융 자산 포트폴리오 정보는 투자자의 성향에 따라, 어떤 종목을 몇 퍼센트씩 보유하여 포트폴리오를 구축해야 하는지에 대한 정보를 나타내는 이상 포트폴리오 정보가 될 수도 있고, 각각의 계좌에서 투자 가능한 금액 등에 따라서, 실제 금융시장에서 어떤 종목을 몇 주씩 매수해야 할지에 대한 구체적인 정보를 나타내는 현실 포트폴리오 정보가 될 수도 있다. 이상 포트폴리오 정보가 수신되는 경우에는 각각의 투자자의 계좌의 투자금액 등을 고려하여 현실 포트폴리오를 별도로 생성하여 활용할 수 있다.In the command receiving step ( S301 ), financial asset portfolio information and progress step information may be received. The financial asset portfolio information may indicate information on which financial assets should be secured by how much in reality according to the established portfolio. At this time, the financial asset portfolio information may be portfolio information as long as it indicates information about which stocks to hold and how many percentages to build a portfolio, depending on the investor's propensity, and depending on the amount that can be invested in each account, etc. It can also be real portfolio information representing specific information about which stocks to buy and how many weeks to buy in the real financial market. When the above portfolio information is received, a real portfolio may be separately generated and utilized in consideration of the investment amount of each investor's account.

명령 수신 단계(S301)에서 수신되는 진행단계 정보는 앞서 설명한 것과 같이, 실제 투자자의 계좌에 금융 자산을 매수하기 위한 명령인지, 아니면 새로운 포트폴리오 구축 전략을 테스트하기 위한 명령인지를 구분하기 위한 정보이다. 이 정보는 API의 호출 시 인자로 제공될 수 있으며, 그 밖에도 다양한 형태로 구현될 수 있다.The progress information received in the command receiving step (S301) is information for distinguishing whether it is a command to purchase a financial asset in an actual investor's account or a command to test a new portfolio building strategy, as described above. This information may be provided as an argument when calling the API, and may be implemented in various other forms.

명령 수신 단계(S301)는 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과의 저장 여부에 관한 정보를 더 수신할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 실제 금융 자산 포트폴리오 정보에 따라 매매가 이루어지는 경우가 아니라, 테스트를 위한 경우에는 연구 단계에서 매우 다양한 테스트가 이루어질 수 있으며, 그 과정들이 모두 저장될 경우, 추후 어떤 결과와 포트폴리오의 성능을 비교해야 할지 선택하는 데에 어려움을 겪을 수 있다. 따라서 명령 수신 단계(S301)에서 성능 분석 결과의 저장 여부에 대한 정보를 수신함으로써, 중간 과정에서 단순 테스트로 확인하기 위한 결과는 저장하지 않고, 의미있는 결과로 도출된 정보만을 분석결과 저장 데이터베이스(240)에 저장하도록 하여, 추후에 해당 결과와 실제 포트폴리오 또는 해당 결과와 다른 새로운 포트폴리오에 대한 직접적인 비교가 가능하도록 할 수 있다.The command receiving step ( S301 ) may further receive information on whether to store the performance analysis result of the financial asset portfolio. As described above, in the case of testing rather than trading according to the actual financial asset portfolio information, a wide variety of tests can be made in the research stage, and when all of the processes are saved, some results and portfolio performance can be analyzed later. It can be difficult to choose which to compare. Therefore, by receiving the information on whether or not the performance analysis result is stored in the command receiving step (S301), the result for checking with a simple test in the intermediate process is not stored, and only the information derived as a meaningful result is stored in the analysis result storage database 240 ) to enable direct comparison between the result and the actual portfolio or a new portfolio that is different from the result in the future.

가상투자 분석 단계(S302)는 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 테스트 상태인 경우, 과거 히스토리 정보를 기초로 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능을 분석할 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 금융 자산 포트폴리오 정보가 테스트를 위한 것이라면, 실제 계좌에서 매매를 처리하는 것이 아니라, 실제 어느 시점에서 해당 금융 자산 포트폴리오에 따라 금융 자산들을 매수했다고 가정하고, 해당 포트폴리오의 성능을 분석할 수 있다. 과거 히스토리 정보는 금융 히스토리 데이터베이스(202)를 참조하여 확인할 수 있는데, 매매 가능한 금융 상품들에 대한 시계열적인 가격 변동 정보를 저장해 두고, 특정 시점에서 해당 금융 자산 포트폴리오를 구축하였을 경우, 이후의 수익률이 어떻게 변화하였는지 확인할 수 있다.In the virtual investment analysis step S302, the performance of the financial asset portfolio may be analyzed based on past history information by checking the progress step information, and when the progress status information is in the test state. As mentioned above, if the financial asset portfolio information is for testing, it is assumed that financial assets are purchased according to the financial asset portfolio at an actual point in time, rather than trading in a real account, and the performance of the corresponding portfolio is analyzed. can Past history information can be confirmed with reference to the financial history database 202. When time-series price change information for tradeable financial products is stored and a corresponding financial asset portfolio is built at a specific point in time, how will the subsequent return rate be? You can check if it has changed.

가상투자 분석 단계(S302)에서 이와 같이 특정 시점에서 포트폴리오를 구축하였을 경우의 가상 수익률을 확인하기 위하여, 명령 수신 단계(S301)는 가상의 매수 시점에 대한 정보를 더 수신할 수 있다. 만일 현재 실제 적용중인 금융 자산 포트폴리오와 새로운 금융 자산 포트폴리오를 비교하기 위한 것이라면, 현재 계좌에 적용중인 금융 자산 포트폴리오의 구축 시점을 가상의 매수 시점으로 입력하여, 해당 포트폴리오와 동일한 기간 동안의 성능을 비교하는 것이 가능하도록 할 수 있다.In order to check the virtual return when the portfolio is built at a specific time in the virtual investment analysis step ( S302 ), the command receiving step ( S301 ) may further receive information on the virtual purchase time. If it is to compare the currently applied financial asset portfolio with the new financial asset portfolio, input the construction time of the financial asset portfolio applied to the current account as the virtual purchase time, and compare the performance over the same period with the corresponding portfolio. can make it possible

가상투자 분석 단계(S302)는 또한 단순히 금융 히스토리 데이터베이스(202)에서 일별 종가정보를 확인하고 해당 일자의 종가에 포트폴리오 포함 종목을 매수한 것으로 가정하여 단순하게 구현할 수도 있으며, 금융 히스토리 데이터베이스(202)에 시간별 호가정보 등의 상세한 정보가 기록되어 있는 경우라면, 실제 해당 날짜에 투자를 했을 경우 어떤 가격에 얼만큼의 수량을 매수할 수 있었을지를 시뮬레이션 함으로써, 실제 계좌에서의 포트폴리오와 더 정확하게 비교할 수 있다.The virtual investment analysis step (S302) can also be simply implemented by simply checking the daily closing price information in the financial history database 202 and assuming that the portfolio-included stocks are purchased at the closing price of the day, and in the financial history database 202 If detailed information such as hourly price information is recorded, it can be compared more accurately with the portfolio in the real account by simulating how much quantity you would have purchased at what price and at what price if you actually invested on that date.

가상투자 분석 단계(S302)는 상기 성능 분석 결과의 저장 여부에 관한 정보를 확인하여 저장할 것으로 확인되는 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과를 분석결과 저장 데이터베이스(240)에 저장할 수 있다. 포트폴리오 구축에 대한 연구를 진행할 때에, 실제 계좌의 포트폴리오와 비교하고자 하는 경우도 있지만, 연구중인 여러 가지 포트폴리오를 상호 비교하고자 하는 경우도 있다. 이를 위해서는 연구중인 금융 자산 포트폴리오를 적용했을 경우에 수익률이 어떻게 되는지에 대해 분석한 결과를 별도의 분석결과 저장 데이터베이스(240)에 저장함으로써, 다른 가상의 포트폴리오와 정확한 비교가 가능하도록 할 수 있다. 만일 수신되는 금융 자산 포트폴리오에 대한 진행상태 정보가 실제투자 상태인 경우에는 분석 결과의 저장 여부와 무관하게 실제 투자의 결과를 분석결과 저장 데이터베이스(240)에 저장할 수 있다.In the virtual investment analysis step ( S302 ), when it is confirmed that the information on whether or not to store the performance analysis result is confirmed to be stored, the performance analysis result of the financial asset portfolio may be stored in the analysis result storage database 240 . When conducting a research on portfolio construction, in some cases, it is desired to compare it with the portfolio of an actual account, but in other cases, it is desired to compare various portfolios under research. To this end, by storing the result of analyzing the rate of return when the financial asset portfolio under study is applied in a separate analysis result storage database 240 , it is possible to make accurate comparison with other virtual portfolios. If the received progress information on the financial asset portfolio is an actual investment state, the actual investment result may be stored in the analysis result storage database 240 irrespective of whether the analysis result is stored.

이처럼 가상투자 분석 단계(S302)는 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과를 상기 분석결과 저장 데이터베이스(240)에 저장된 다른 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과와 비교 분석할 수 있다. 이는 실제 계좌에 구축된 포트폴리오와 비교하는 경우와 마찬가지로, 시계열 특정 구간 내에서 각각의 포트폴리오 구축 전략에 따라 수립된 금융 자산 포트폴리오가 어떤 성능(수익률)을 나타냈는지를 비교하여 어떤 포트폴리오가 해당 기간동안 더 우수한지 확인할 수 있다.As such, in the virtual investment analysis step S302 , the performance analysis result of the financial asset portfolio may be compared and analyzed with the performance analysis result of other financial asset portfolios stored in the analysis result storage database 240 . Similar to the case of comparing portfolios built on real accounts, it compares the performance (return rate) of financial asset portfolios established according to each portfolio building strategy within a specific time series period, and which portfolio performs better during the period. You can see if it's good.

가상투자 분석 단계(S302)는 상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터로부터 상기 금융 자산 포트폴리오의 수익률 정보를 계산하고, 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터로부터 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 수익률 정보를 계산하고, 상기 두 가지 수익률 정보를 비교할 수 있다. 금융 자산 포트폴리오 정보에 대한 시계열 데이터는 금융 히스토리 데이터베이스(202)를 참조하여 확인할 수 있으며, 포트폴리오를 구성하는 각각의 종목을 가상의 투자일자에 매수하였을 경우, 특정 시점에서의 수익률 정보를 도출할 수 있다.In the virtual investment analysis step (S302), the return information of the financial asset portfolio is calculated from the time series data of the financial asset portfolio, the return information of the other financial asset portfolio is calculated from the time series data of the other financial asset portfolio, and the two You can compare different types of yield information. Time series data for financial asset portfolio information can be confirmed with reference to the financial history database 202, and when each stock constituting the portfolio is purchased on a virtual investment date, return information can be derived at a specific point in time. .

가상투자 분석 단계(S302)는 상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간과 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간을 비교하여, 중복되는 시계열 구간을 대상으로 수익률 정보를 비교할 수 있다. 두 포트폴리오 사이의 정확한 비교를 위해서는 동일한 시계열 구간에 대한 비교가 필요하기 때문에, 포트폴리오간의 비교를 위해서는 두 포트폴리오의 시계열 정보 중에서 겹쳐지는 구간에서의 수익률을 상호 비교하는 것이 가능하다.The virtual investment analysis step (S302) may compare the time series section of the time series data of the financial asset portfolio with the time series section of the time series data of the other financial asset portfolio, and compare the rate of return information for the overlapping time series section. For accurate comparison between the two portfolios, it is possible to compare the returns in the overlapping section among the time series information of the two portfolios for comparison between the portfolios, since comparison in the same time series section is required.

가상투자 분석 단계(S302)는 상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간에 비해 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간이 부족한 경우, 상기 과거 히스토리 정보를 참조하여 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 부족한 시계열 구간의 데이터를 생성할 수 있다. 비교하고자 하는 금융 자산 포트폴리오들이 각각 서로 다른 시계열 구간에 존재하여, 겹치는 구간이 없거나 짧아 서로 비교하기 어려운 경우에는 각각의 포트폴리오를 구성한 종목들이 다른 시점에서 어떤 변동을 보였는지에 대한 과거 히스토리 정보를 분석하여, 동일한 시계열 구간 내에서 비교가 가능하도록 정보를 가공할 수 있다.In the virtual investment analysis step (S302), when the time series section of the time series data of the other financial asset portfolio is insufficient compared to the time series section of the time series data of the financial asset portfolio, the insufficient time series of the other financial asset portfolios with reference to the past history information It is possible to create data of a section. If the financial asset portfolios to be compared exist in different time series sections, and it is difficult to compare them because there is no or short overlapping sections, we analyze the past history information about how the stocks constituting each portfolio changed at different points in time. , information can be processed so that comparison is possible within the same time series section.

가상투자 분석 단계(S302)는 금융 자산 포트폴리오 정보에 따라서 실제 매매를 처리하지는 않지만, 실제 매매를 처리하는 것과 동일하게 금융시장의 호가정보 등을 모두 참조하여, 현실적으로 각 금융 자산을 매수할 경우의 매수 단가 및 수량 등에 대한 정보를 시뮬레이션 할 수 있으며, 이를 포트폴리오 성능 분석 결과로 저장할 수 있다.The virtual investment analysis step (S302) does not process the actual trading according to the financial asset portfolio information, but refers to all the quote information of the financial market in the same way as processing the actual trading, and the purchase unit price when purchasing each financial asset realistically and quantity information can be simulated, and it can be saved as a portfolio performance analysis result.

실제투자 수행 단계(S303)는 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 실제투자 상태인 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오를 기초로 실제 자산시장에서 투자를 실행할 수 있다. 동일한 형태의 금융 자산 포트폴리오를 가지고 가상투자 분석 및 실제투자 수행이 일어나기 때문에, 포트폴리오 전략을 수립하는 연구자들의 입장에서는 테스트 및 실제 적용을 위해 별도의 작업을 하지 않고도, 테스트에서 좋은 성과를 내는 것으로 확인된 포트폴리오를 실제 계좌에 바로 적용할 수 있으며, 적용 과정에서 현실 적용에 따라 발생되는 오차가 최소화되기 때문에, 보다 현실적인 포트폴리오 성능 비교가 가능하게 된다.In the actual investment execution step ( S303 ), the progress step information may be checked, and when the progress status information is the actual investment status, the investment may be executed in the actual asset market based on the financial asset portfolio. Because virtual investment analysis and actual investment performance occur with the same type of financial asset portfolio, researchers who establish portfolio strategies have been confirmed to perform well in tests without having to do separate work for testing and practical application. A portfolio can be directly applied to a real account, and errors caused by actual application in the process of application are minimized, enabling a more realistic comparison of portfolio performance.

이와 같은, 포트폴리오 분석 방법은 애플리케이션으로 구현되거나 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다.Such a portfolio analysis method may be implemented as an application or implemented in the form of program instructions that may be executed through various computer components and recorded in a computer-readable recording medium. The computer-readable recording medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.

상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거니와 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.The program instructions recorded in the computer-readable recording medium are specially designed and configured for the present invention, and may be known and available to those skilled in the computer software field.

컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CDROM, DVD 와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다.Examples of the computer-readable recording medium include hard disks, magnetic media such as floppy disks and magnetic tapes, optical recording media such as CDROM and DVD, and magneto-optical media such as floppy disks. , and hardware devices specially configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.

프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.Examples of program instructions include not only machine language codes such as those generated by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter or the like. The hardware device may be configured to operate as one or more software modules for carrying out the processing according to the present invention, and vice versa.

이상에서는 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다.Although the above has been described with reference to the embodiments, those skilled in the art can variously modify and change the present invention within the scope without departing from the spirit and scope of the present invention described in the claims below.

201: 포트폴리오 분석 시스템
210: 명령 수신부
220: 가상투자 분석부
230: 실제투자 수행부201: Portfolio Analysis System
210: command receiver
220: virtual investment analysis unit
230: Actual investment execution department

Claims (13)

금융 자산 포트폴리오 정보 및 진행단계 정보를 수신하는 명령 수신부;
상기 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 테스트 상태인 경우, 과거 히스토리 정보를 기초로 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능을 분석하는 가상투자 분석부 및
상기 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 실제투자 상태인 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오를 기초로 실제 자산시장에서 투자를 실행하는 실제투자 수행부
를 포함하는 포트폴리오 분석 시스템.a command receiving unit for receiving financial asset portfolio information and progress step information;
A virtual investment analysis unit that checks the progress step information and analyzes the performance of the financial asset portfolio based on past history information when the progress status information is in a test state;
An actual investment execution unit that checks the progress step information and executes an investment in an actual asset market based on the financial asset portfolio when the progress status information is an actual investment state
Portfolio analysis system that includes. 제1항에 있어서,
상기 명령 수신부는
상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과의 저장 여부에 관한 정보를 더 수신하고,
상기 가상투자 분석부는
상기 성능 분석 결과의 저장 여부에 관한 정보를 확인하여 저장할 것으로 확인되는 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과를 분석결과 저장 데이터베이스에 저장하는 것
을 특징으로 하는 포트폴리오 분석 시스템.The method of claim 1,
The command receiving unit
Further receiving information on whether to store the performance analysis result of the financial asset portfolio,
The virtual investment analysis unit
Storing the performance analysis result of the financial asset portfolio in an analysis result storage database when it is confirmed that the information on whether or not to store the performance analysis result is stored
Portfolio analysis system, characterized by. 제2항에 있어서,
상기 가상투자 분석부는
상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과를 상기 분석결과 저장 데이터베이스에 저장된 다른 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과와 비교 분석하는 것
을 특징으로 하는 포트폴리오 분석 시스템.3. The method of claim 2,
The virtual investment analysis unit
Comparing and analyzing the performance analysis result of the financial asset portfolio with the performance analysis result of other financial asset portfolios stored in the analysis result storage database
Portfolio analysis system, characterized by. 제3항에 있어서,
상기 가상투자 분석부는
상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터로부터 상기 금융 자산 포트폴리오의 수익률 정보를 계산하고,
상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터로부터 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 수익률 정보를 계산하고,
상기 두 가지 수익률 정보를 비교하는 것
을 특징으로 하는 포트폴리오 분석 시스템.4. The method of claim 3,
The virtual investment analysis unit
Calculate the return information of the financial asset portfolio from the time series data of the financial asset portfolio,
Calculate the return information of the other financial asset portfolio from the time series data of the other financial asset portfolio,
Comparing the above two rate of return information
Portfolio analysis system, characterized by. 제4항에 있어서,
상기 가상투자 분석부는
상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간과 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간을 비교하여, 중복되는 시계열 구간을 대상으로 수익률 정보를 비교하는 것
을 특징으로 하는 포트폴리오 분석 시스템.5. The method of claim 4,
The virtual investment analysis unit
Comparing the time series section of the time series data of the financial asset portfolio with the time series section of the time series data of the other financial asset portfolio, and comparing the rate of return information for overlapping time series sections
Portfolio analysis system, characterized by. 제5항에 있어서,
상기 가상투자 분석부는
상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간에 비해 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간이 부족한 경우,
상기 과거 히스토리 정보를 참조하여 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 부족한 시계열 구간의 데이터를 생성하는 것
을 특징으로 하는 포트폴리오 분석 시스템.6. The method of claim 5,
The virtual investment analysis unit
When the time series section of the time series data of the other financial asset portfolio is insufficient compared to the time series section of the time series data of the financial asset portfolio,
Generating data of insufficient time series sections of the other financial asset portfolios with reference to the past history information
Portfolio analysis system, characterized by. 중앙처리장치 및 메모리를 구비하는 포트폴리오 분석 시스템에서 포트폴리오를 분석하는 방법에 있어서,
금융 자산 포트폴리오 정보 및 진행단계 정보를 수신하는 명령 수신 단계;
상기 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 테스트 상태인 경우, 과거 히스토리 정보를 기초로 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능을 분석하는 가상투자 분석 단계 및
상기 진행단계 정보를 확인하여, 상기 진행상태 정보가 실제투자 상태인 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오를 기초로 실제 자산시장에서 투자를 실행하는 실제투자 수행 단계
를 포함하는 포트폴리오 분석 방법.In the method of analyzing a portfolio in a portfolio analysis system having a central processing unit and a memory,
a command receiving step of receiving financial asset portfolio information and progress step information;
A virtual investment analysis step of checking the progress step information and analyzing the performance of the financial asset portfolio based on past history information when the progress status information is in a test state;
Actual investment execution step of confirming the progress step information and executing the investment in the real asset market based on the financial asset portfolio when the progress status information is the actual investment status
A portfolio analysis method that includes. 제7항에 있어서,
상기 명령 수신 단계는
상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과의 저장 여부에 관한 정보를 더 수신하고,
상기 가상투자 분석 단계는
상기 성능 분석 결과의 저장 여부에 관한 정보를 확인하여 저장할 것으로 확인되는 경우, 상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과를 분석결과 저장 데이터베이스에 저장하는 것
을 특징으로 하는 포트폴리오 분석 방법.8. The method of claim 7,
The command receiving step is
Further receiving information on whether to store the performance analysis result of the financial asset portfolio,
The virtual investment analysis step is
Storing the performance analysis result of the financial asset portfolio in an analysis result storage database when it is confirmed that the information on whether or not to store the performance analysis result is stored
Portfolio analysis method characterized in that. 제8항에 있어서,
상기 가상투자 분석 단계는
상기 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과를 상기 분석결과 저장 데이터베이스에 저장된 다른 금융 자산 포트폴리오의 성능 분석 결과와 비교 분석하는 것
을 특징으로 하는 포트폴리오 분석 방법.9. The method of claim 8,
The virtual investment analysis step is
Comparing and analyzing the performance analysis result of the financial asset portfolio with the performance analysis result of other financial asset portfolios stored in the analysis result storage database
Portfolio analysis method characterized in that. 제9항에 있어서,
상기 가상투자 분석 단계는
상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터로부터 상기 금융 자산 포트폴리오의 수익률 정보를 계산하고,
상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터로부터 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 수익률 정보를 계산하고,
상기 두 가지 수익률 정보를 비교하는 것
을 특징으로 하는 포트폴리오 분석 방법.10. The method of claim 9,
The virtual investment analysis step is
Calculate the return information of the financial asset portfolio from the time series data of the financial asset portfolio,
Calculate the return information of the other financial asset portfolio from the time series data of the other financial asset portfolio,
Comparing the above two rate of return information
Portfolio analysis method characterized in that. 제10항에 있어서,
상기 가상투자 분석 단계는
상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간과 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간을 비교하여, 중복되는 시계열 구간을 대상으로 수익률 정보를 비교하는 것
을 특징으로 하는 포트폴리오 분석 방법.11. The method of claim 10,
The virtual investment analysis step is
Comparing the time series section of the time series data of the financial asset portfolio with the time series section of the time series data of the other financial asset portfolio, and comparing the rate of return information for overlapping time series sections
Portfolio analysis method characterized in that. 제11항에 있어서,
상기 가상투자 분석 단계는
상기 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간에 비해 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 시계열 데이터의 시계열 구간이 부족한 경우,
상기 과거 히스토리 정보를 참조하여 상기 다른 금융 자산 포트폴리오의 부족한 시계열 구간의 데이터를 생성하는 것
을 특징으로 하는 포트폴리오 분석 방법.12. The method of claim 11,
The virtual investment analysis step is
When the time series section of the time series data of the other financial asset portfolio is insufficient compared to the time series section of the time series data of the financial asset portfolio,
Generating data of insufficient time series sections of the other financial asset portfolios with reference to the past history information
Portfolio analysis method characterized in that. 제7항 내지 제12항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터가 실행하도록 기능시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
A computer-readable recording medium in which a program for causing a computer to execute the method of any one of claims 7 to 12 is recorded.
KR1020210168836A 2020-11-30 2021-11-30 A System and Method for Ananysing Portfolio KR20220076394A (en)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102173243B1 (en) 2018-06-14 2020-11-03 (주)밸류파인더스 Methode for Performance Improvement of Portfolio Asset Allocation Using Recurrent Reinforcement Learning

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102173243B1 (en) 2018-06-14 2020-11-03 (주)밸류파인더스 Methode for Performance Improvement of Portfolio Asset Allocation Using Recurrent Reinforcement Learning

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