KR20160138937A - Apparatus for managing assets and the operation method thereof - Google Patents

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KR20160138937A
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문성제
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엔에이치농협증권 주식회사
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Abstract

According to an embodiment of the present invention, the present invention provides a device for managing assets and an operation method thereof. The device comprises: a storing unit including at least one ELS portfolio information having a kind of equity linked securities (ELS), items of marketed securities, face value, basic asset, and information about a brand level; and a brand level determining unit configured to extract the face value and the brand level, and calculate the weighted average of the brand level of each ELS based on a weighted value corresponding to the face value so as to determine a final brand level. The present invention can supply a stable portfolio in consideration of price-earnings ratio and variability.

Description

자산 관리 장치 및 그 동작 방법{APPARATUS FOR MANAGING ASSETS AND THE OPERATION METHOD THEREOF}[0001] APPARATUS FOR MANAGING ASSETS AND THE OPERATION METHOD THEREOF [0002]

본 발명은 자산 관리 장치 및 그 동작 방법에 관한 것으로서, 안정성 있는 포트폴리오를 제공할 수 있는 자산 관리 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.The present invention relates to an asset management apparatus and an operation method thereof, and relates to an asset management apparatus and an operation method thereof that can provide a stable portfolio.

일반적으로, 주식과 같은 증권에 투자하는 투자자들은 투자 수익을 올릴 가능성이 있는 유가증권 종목을 찾는 것이 가장 급선무이며, 이를 위해 여러 가지 다양한 방법들을 이용하고 있다. In general, investors investing in stocks, such as stocks, are most urgently required to find securities that are likely to increase their return on investment.

주식 포트폴리오를 작성할 경우에는, 고수익이 기대되는 유가증권 종목을 포트폴리오에 구성하며, 수익이 변동하는 리스크를 저감시킬 수 있는 포트폴리오의 조합을 작성하는 것이 바람직하다. 그 때문에 주식 포트폴리오를 작성할 경우에는, 유가증권 종목의 선택과 함께 선택한 유가증권 종목에 대한 최적의 투자비율도 고려한 포트폴리오의 조합을 찾아 가는 것이 요구된다. 그때, 고수익이 기대되는 유가증권 종목에 대해서는 금융기관이나 증권 애널리스트 등이, 그 지식, 경험, 및 정량 분석에 의해 해당하는 유가증권 종목을 판단하는 케이스가 많다. 또한 판단 재료가 되는 데이터로서는, 예를 들면 금리동향의 추이, 닛케이 평균·TOPIX의 추이, 및 기업의 설비투자 동향 등, 관공청이나 도쿄 증권 등이 공표하는 매크로적인 데이터를 이용하는 것이 일반적이다. 여기서 마이크로적인 데이터로서는, 기업의 과거의 주가 추이나 재무제표 등을 판단 재료로서 이용하는 것이 일반적이다. 즉, 이러한 유가증권 종목의 선택은, 상기한 바와 같이 공표된 매크로 데이터나 재무제표에 나타나는 온 밸런스의 자산에 대한 평가를 기본으로 해서 행해지고 있던 것이다.When creating a stock portfolio, it is desirable to construct a combination of portfolio that can constitute a high-profit securities portfolio in a portfolio and reduce the risk of profit fluctuation. Therefore, when creating a stock portfolio, it is required to search for a combination of portfolios considering the optimal investment ratio for the stocks selected along with the selection of securities. At that time, there are many cases where financial institutions or securities analysts judge securities stocks to be highly profitable by their knowledge, experience, and quantitative analysis. In addition, as the data to be the judgment material, it is general to use macroscopic data announced by public authorities or Tokyo securities, such as trends in interest rate trends, trends in the Nikkei average and TOPIX, and corporate facility investment trends. Here, as micro-data, it is general to use the past stock price of companies or financial statements as a judgment material. In other words, the selection of securities is based on the evaluation of on-balance assets as shown in the above-mentioned macro data and financial statements.

이와 같은 종래의 포트폴리오 구성에 의하면 자의적인 판단 및 1개 또는 2개의 기본적인 성과 지표를 통해 주식 성과를 평가하였기 때문에 시뮬레이션 결과를 잘못 해석하는 경우가 종종 발생하였으며, 이러한 잘못된 해석으로 인해 투자 가치가 없는 유가증권 종목을 선택하여 투자할 위험성이 높아짐으로 경제적 손실을 입을 수 있는 한편, 서비스 제공업자 입장에서도 보다 신뢰성 있는 정보 제공이 어려워 그만큼 서비스의 질이 떨어지는 문제점이 있었다.According to this conventional portfolio structure, the simulation results are often misinterpreted because the stock performance is evaluated through arbitrary judgment and one or two basic performance indicators. In such a misinterpretation, There is a risk that the risk of investing by selecting a stock item is increased, resulting in an economic loss, and in the case of a service provider, it is difficult to provide more reliable information, resulting in poor service quality.

따라서 이러한 문제점을 해결하기 위한 자산 관리 장치 및 그 동작 방법이 요구된다.Therefore, an asset management apparatus and an operation method thereof for solving such problems are required.

본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 포트폴리오 구축 시 지표로 활용될 수 있는 최종 낙인레벨을 결정하고 이를 통해, 주가 수익률과 변동성을 모두 고려한 안정성 있는 포트폴리오를 제공할 수 있는 자산 관리 장치 및 그 동작 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above problems and it is an object of the present invention to provide an asset management apparatus capable of determining a final stigma level that can be utilized as an index in constructing a portfolio and providing a stable portfolio considering both stock price return and volatility, And a method thereof.

본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재들로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The technical problems of the present invention are not limited to the above-mentioned technical problems, and other technical problems which are not mentioned can be understood by those skilled in the art from the following description.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 자산 관리 장치의 동작 방법이 제공된다. 상기 방법은 ELS(Equity Linked Securities)의 종류, 유가증권 종목, 액면금액, 기초자산 및 낙인레벨에 관한 정보를 포함하는 적어도 하나의 ELS 포트폴리오 정보를 포함하는 저장부를 참조하여, 각각의 ELS의 액면금액 및 낙인레벨을 추출하는 단계; 및 상기 액면금액에 대응하는 가중치에 기초하여 상기 각각의 ELS의 상기 낙인레벨의 가중 평균을 산출하여 최종 낙인레벨을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, a method of operating an asset management apparatus is provided. The method refers to a storage containing at least one ELS portfolio information including information on ELS (Equity Linked Securities), securities, par value, underlying assets and stigma level, And extracting stigma levels; And determining a final stigma level by calculating a weighted average of the stigmatization levels of the respective ELS based on weights corresponding to the face amount.

바람직하게는, 상기 추출하는 단계에서 추출되는 ELS는 주식형 ELS일 수 있다.Preferably, the ELS extracted in the extracting step may be a stock ELS.

또한, 바람직하게는, 상기 최종 낙인레벨 및 임의의 유가증권 종목의 주가 수익률에 기초하여 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.In addition, the method may further include determining a stock item constituting the portfolio based on the final stigma level and the stock price return rate of any securities item.

또한, 바람직하게는, 상기 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정하는 단계는, 상기 최종 낙인레벨 및 상기 주가 수익률에 부가하여 상기 유가증권 종목의 시가총액 및 역사적 변동성 중 적어도 하나에 기초하여 상기 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정함으로써 수행될 수 있다.In addition, preferably, the step of determining a stock item constituting the portfolio may further include calculating a price index based on at least one of the market value and the historical volatility of the securities item in addition to the final stigma level and the stock price rate, And by determining the constituent securities.

또한, 바람직하게는, 상기 포트폴리오를 구성하는 각각의 유가증권 종목의 시가총액에 따라 상기 유가증권 종목 각각의 투자 비중을 결정하는 단계; 및 상기 투자 비중에 따라 상기 자산을 투자하는 단계를 더 포함할 수 있다.Preferably, the method further comprises the steps of: determining an investment proportion of each securities item in accordance with a market capitalization of each security item constituting the portfolio; And investing the asset according to the investment proportion.

또한, 바람직하게는, 리밸런싱(rebalancing)을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.In addition, preferably, the method may further include performing rebalancing.

또한, 바람직하게는, 상기 리밸런싱을 수행하는 소정의 주기와 상기 역사적 변동성을 판단하기 위한 기간은 동일할 수 있다.Also, preferably, the period for performing the rebalancing may be the same as the period for determining the historical variability.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 자산 관리 장치의 동작 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체가 제공된다. According to an embodiment of the present invention, there is provided a computer-readable recording medium having recorded thereon a program for performing a method of operating the asset management apparatus.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 자산 관리 장치가 제공된다. 상기 장치는 ELS(Equity Linked Securities)의 종류, 유가증권 종목, 액면금액, 기초자산 및 낙인레벨에 관한 정보를 포함하는 적어도 하나의 ELS 포트폴리오 정보를 포함하는 저장부; 및 각각의 ELS의 액면금액 및 낙인레벨을 추출하고, 상기 액면금액에 대응하는 가중치에 기초하여 상기 각각의 ELS의 상기 낙인레벨의 가중 평균을 산출하여 최종 낙인레벨을 결정하는 낙인레벨 결정부를 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, an asset management apparatus is provided. The apparatus includes: a storage unit including at least one ELS portfolio information including information on a type of Equity Linked Securities (ELS), a security item, a face amount, an underlying asset, and a stigma level; And a stigma level determination unit for extracting the face amount and stigma level of each ELS and calculating a weighted average of the stigmatization levels of the respective ELS based on the weights corresponding to the face amount, .

바람직하게는, 상기 낙인레벨 결정부에 의해 추출되는 ELS는 주식형 ELS일 수 있다.Preferably, the ELS extracted by the stigmatization level determination unit may be a stock ELS.

또한, 바람직하게는, 상기 최종 낙인레벨 및 임의의 유가증권 종목의 주가 수익률에 기초하여 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정하는 포트폴리오 구성부를 더 포함할 수 있다.In addition, the system may further include a portfolio constructing unit for determining a stock item constituting the portfolio based on the final stagnation level and the stock price return rate of an arbitrary securities stock.

또한, 바람직하게는, 상기 포트폴리오 구성부는 상기 최종 낙인레벨 및 상기 주가 수익률에 부가하여 상기 유가증권 종목의 시가총액 및 역사적 변동성 중 적어도 하나에 기초하여 상기 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정할 수 있다.In addition, preferably, the portfolio construction unit may determine a security item constituting the portfolio based on at least one of the market value of the securities item and the historical volatility, in addition to the final stigma level and the stock price rate of return.

또한, 바람직하게는, 상기 포트폴리오 구성부가 상기 포트폴리오를 구성하는 각각의 유가증권 종목의 시가총액에 따라 상기 유가증권 종목 각각의 투자 비중을 결정하면, 상기 투자 비중에 따라 상기 자산을 투자하는 자산 거래부를 더 포함할 수 있다.Preferably, if the portfolio component determines the investment proportion of each securities item in accordance with the market value of each security item constituting the portfolio, the asset transaction unit that invests the asset according to the investment proportion .

또한, 바람직하게는, 상기 낙인레벨 결정부, 상기 포트폴리오 구성부 및 상기 자산 거래부는 리밸런싱(rebalancing)을 수행할 수 있다.Also, preferably, the stigma level determination unit, the portfolio configuration unit, and the asset transaction unit may perform rebalancing.

또한, 바람직하게는, 상기 리밸런싱을 수행하는 소정의 주기와 상기 역사적 변동성을 판단하기 위한 기간은 동일할 수 있다.Also, preferably, the period for performing the rebalancing may be the same as the period for determining the historical variability.

본 발명에 따르면, 기존의 포트폴리오로부터 시장에 적합한 낙인레벨을 결정하여, 포트폴리오 구성 등 다양하게 활용할 수 있다.According to the present invention, it is possible to determine a stigma level suitable for a market from an existing portfolio, and utilize it in various ways such as a portfolio configuration.

또한, 본 발명에 따르면, 수익률과 변동성을 모두 고려하여 안정성 있는 포트폴리오를 구축할 수 있다. Also, according to the present invention, a stable portfolio can be constructed by considering both the yield and the volatility.

본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자산 관리 시스템을 도시한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 자산 관리 장치를 도시한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 자산 관리 장치의 동작 방법을 도시한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 자산 관리 장치의 동작 방법을 도시한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 자산 관리 장치의 동작 방법을 도시한다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS A brief description of each drawing is provided to more fully understand the drawings recited in the description of the invention.
FIG. 1 illustrates an asset management system according to an embodiment of the present invention.
2 shows an asset management apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 illustrates an operation method of an asset management apparatus according to an embodiment of the present invention.
4 illustrates an operation method of an asset management apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 5 illustrates an operation method of an asset management apparatus according to an embodiment of the present invention.

이하, 본 발명에 따른 실시예들은 첨부된 도면들을 참조하여 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다. 또한, 이하에서 본 발명의 실시예들을 설명할 것이나, 본 발명의 기술적 사상은 이에 한정되거나 제한되지 않고 당업자에 의해 변형되어 다양하게 실시될 수 있다.Hereinafter, embodiments according to the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. It should be noted that, in adding reference numerals to the constituent elements of the drawings, the same constituent elements are denoted by the same reference symbols as possible even if they are shown in different drawings. In the following description of the embodiments of the present invention, a detailed description of known functions and configurations incorporated herein will be omitted when it may make the difference that the embodiments of the present invention are not conclusive. In addition, embodiments of the present invention will be described below, but the technical idea of the present invention is not limited thereto and can be variously modified by those skilled in the art.

명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 본 발명의 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. Throughout the specification, when a part is referred to as being "connected" to another part, it includes not only "directly connected" but also "indirectly connected" . Throughout the specification, when an element is referred to as "comprising ", it means that it can include other elements as well, without excluding other elements unless specifically stated otherwise. In describing the components of the embodiment of the present invention, terms such as first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are intended to distinguish the constituent elements from other constituent elements, and the terms do not limit the nature, order or order of the constituent elements.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자산 관리 시스템을 도시한다.FIG. 1 illustrates an asset management system according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 자산 관리 시스템(100)은 적어도 하나의 고객 단말(110) 및 자산 관리 장치를 포함할 수 있다. 이하, 온라인상의 고객 단말(110) 및 자산 관리 장치(200) 간의 자산 관리 프로세스에 대하여 설명한다. 이는 오프라인상의 자산 관리 시스템에서 동일한 방식으로 수행될 수 있으며, 본 발명은 오프라인상의 자산 관리 방법을 포함할 수 있다. 도 1에서는 본 발명을 수행하기 위한 장치로서 단말 등이 도시되고 있으나, 이는 예시적인 것으로서, 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 다양한 컴퓨팅 디바이스들이 이용될 수 있다. Referring to FIG. 1, the asset management system 100 may include at least one customer terminal 110 and an asset management apparatus. Hereinafter, the asset management process between the online customer terminal 110 and the asset management apparatus 200 will be described. This can be done in the same way in an off-line asset management system, and the present invention can include an off-line asset management method. In FIG. 1, a terminal or the like is shown as an apparatus for carrying out the present invention, but this is merely an example, and various computing devices can be used according to an embodiment to which the present invention is applied.

적어도 하나의 고객 단말(110)은 자산의 계좌(예를 들어, 증권 계좌, 은행 계좌 등)에 자산을 예치하는 자산 소유자의 단말을 의미한다. 여기서 자산은 계좌로 표시하여 관리할 수 있는 일체의 자산을 의미한다. 예를 들어, 자산은 유가증권(예를 들어, 주식, 채권, 수익증권, ELS(Equity Linked Securities) 등), 예수금, 파생 상품(예를 들어, 선물 옵션 등), 적금, 예금성 자산, ELF 등 각종 금융상품 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 자산은 별도의 등기절차 또는 등록절차로 직접 관리되는 자산으로서, 등기/등록된 순위에 기초하여 발생하는 권리로서 계좌로 관리할 수 있는 자산을 포함할 수 있다.At least one customer terminal 110 refers to a terminal of an asset owner who deposits an asset in an asset's account (e.g., a securities account, bank account, etc.). Here, an asset means any asset that can be displayed and managed by an account. For example, an asset may be an asset, such as a security (eg, stocks, bonds, beneficiary certificates, ELS, etc.), deposits, derivatives (eg futures options), savings, And the like. An asset may also be an asset that is directly managed by a separate registration procedure or registration procedure, and may be accountable as a right arising from registered / registered ranks.

자산 관리 장치(200)는 고객의 자산을 관리하기 위해 자산 관리자가 직, 간접적으로 운용하는 장치를 의미하는 것으로서, 여기서 자산 관리자는 고객의 자산을 직, 간접적으로 점유하며, 고객의 자산에 대한 관리 권한을 갖는 개인이나 기관, 예를 들어, 증권사, 은행, 저축은행, 파이낸셜, 보험사 등을 포함할 수 있다. The asset management apparatus 200 refers to a device operated by an asset manager directly or indirectly to manage a customer asset, wherein the asset manager directly or indirectly occupies the asset of the customer, An individual or an authority having authority, for example, a securities company, a bank, a savings bank, a financial institution, an insurance company, and the like.

본 발명에서, 자산 관리 장치(200)는 포트폴리오를 구성할 수 있으며, 포트폴리오 정보를 고객 단말(110)에 전송하거나, 포트폴리오 정보에 따라 고객이 예치한 자산을 투자할 수 있다. 특히 자산 관리 장치(200)는 낙인레벨 등에 기초하는 수익률과 변동성을 모두 고려한 안정성 있는 포트폴리오를 구성할 수 있다.In the present invention, the asset management apparatus 200 can construct a portfolio, transmit the portfolio information to the customer terminal 110, or invest the assets deposited by the customer according to the portfolio information. In particular, the asset management apparatus 200 can constitute a stable portfolio considering both the return rate and the volatility based on the stigma level and the like.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 자산 관리 장치를 도시한다.2 shows an asset management apparatus according to an embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 자산 관리 장치(200)는 통신부(210), 저장부(220) 및 제어부(230)를 포함할 수 있으며, 제어부(230)는 낙인레벨 결정부(232), 포트폴리오 구성부(234) 및 자산 거래부(236)를 포함할 수 있다.2, the asset management apparatus 200 may include a communication unit 210, a storage unit 220, and a control unit 230. The control unit 230 may include a stigma level determination unit 232, An asset transaction unit 234, and an asset transaction unit 236.

통신부(210)는 제어부의 제어에 따라 자산 관리 장치를 외부 장치(예를 들어, 고객 단말, 거래소 서버 등)과 연결하는 역할을 수행할 수 있다. 구체적으로, 통신부(210)는 포트폴리오 정보를 고객 단말에 전송하고 및/또는 거래 주문을 거래소 서버에 전송할 수 있다. 이와 같은 통신부(210)의 동작은 예시적인 것으로서, 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 통신부(210)는 승인 절차 제공 장치(300)의 동작을 위해 필요한 각종 신호 또는 데이터를 통신할 수 있다. 통신부(210)는 랜(LAN), WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access), LTE(Long Term Evolution), WiBro(Wireless Broadband Internet), RF(Radio Frequency) 통신, 무선랜(Wireless LAN), 와이파이(Wireless Fidelity), NFC(Near Field Communication), 블루투스, 적외선 통신 등을 통해 통신할 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로서, 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 당해 기술분야에서 적용 가능한 다양한 유, 무선 통신 기술이 이용될 수 있다.The communication unit 210 may perform a role of connecting the asset management apparatus with an external device (e.g., a customer terminal, an exchange server, etc.) under the control of the control unit. Specifically, the communication unit 210 may transmit the portfolio information to the client terminal and / or transmit the transaction order to the exchange server. The operation of the communication unit 210 is illustrative and the communication unit 210 can communicate various signals or data necessary for the operation of the approval procedure providing apparatus 300 according to an embodiment to which the present invention is applied. The communication unit 210 may be a communication unit such as a LAN, a Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), a Long Term Evolution (LTE), a Wireless Broadband Internet (WiBro) Fidelity, Near Field Communication (NFC), Bluetooth, and infrared communication. However, it should be understood that the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various kinds of wired and wireless communication technologies applicable to the related art may be used according to the embodiments to which the present invention is applied.

저장부(220)는 제어부(340)의 제어에 따라 자산 관리 장치(300)의 동작에 대응되게 입/출력되는 신호 또는 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 저장부(220)는 적어도 하나의 ELS 포트폴리오 정보를 포함할 수 있다. 여기서 ELS 포트폴리오 정보는 개별 주식의 주가나 주가 지수에 연계되어 투자 수익이 결정되는 유가 증권으로서, 옵션 등을 이용해 만기를 정해놓고 만기까지 일정 조건을 충족하면 정해진 수익률에 따른 가격을 투자자에게 상환하는 금융 상품의 일종인 ELS의 종류, 유가증권 종목, 액면금액, 기초자산 및 낙인레벨에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 저장부(220)는 자산 관리 장치(300)의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장하는 역할을 수행한다. 저장부(220)는, 통상의 기술자에게 알려진 바와 같이, HDD(Hard Disk Drive), ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), EEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), CF(Compact Flash) 카드, SD(Secure Digital) 카드, SM(Smart Media) 카드, MMC(Multimedia) 카드 또는 메모리 스틱(Memory Stick) 등 정보의 입출력이 가능한 다양한 형태의 저장 장치로 구현될 수 있으며, 승인 절차 제공 장치(300) 내부에 구비되거나, 별도의 장치에 구비될 수 있다.The storage unit 220 may store signals or data input / output corresponding to the operation of the asset management apparatus 300 under the control of the control unit 340. In addition, the storage unit 220 may include at least one ELS portfolio information. Here, the ELS portfolio information is the securities for which the investment returns are determined by linking with the stock price or stock price index of individual stocks. If the investor determines the maturity by using the options and then meets certain conditions until maturity, Information on the type of ELS which is a kind of commodity, securities stock, par value, underlying assets and stigma level. The storage unit 220 also stores programs and data necessary for the operation of the asset management apparatus 300. The storage unit 220 may be a hard disk drive (HDD), a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), an electrically erasable and programmable read only memory (EEPROM) flash memory, CF (Compact Flash) card, SD (Secure Digital) card, SM (Smart Media) card, MMC (Multimedia) card or Memory Stick And may be provided inside the approval procedure providing apparatus 300 or may be provided in a separate apparatus.

제어부(230)는 자산 관리 장치(200)의 전반적인 동작을 제어하는 구성요소이다. 본 발명에서 제어부(230)는 자산 관리 장치(200)가 낙인레벨을 결정하고, 포트폴리오를 구성 및 이에 따라 투자하는 과정의 전반적인 동작을 제어하는 역할을 수행한다. 또한, 본 발명에서 제어부(230)는 낙인레벨 결정부(232), 포트폴리오 구성부(234) 및 자산 거래부(236)를 포함할 수 있다.The control unit 230 is a component that controls the overall operation of the asset management apparatus 200. [ In the present invention, the control unit 230 controls the overall operation of the asset management apparatus 200 in determining the stigma level, constructing the portfolio, and investing accordingly. In the present invention, the control unit 230 may include a stigma level determination unit 232, a portfolio configuration unit 234, and an asset transaction unit 236.

낙인레벨 결정부(232)는 저장부(220)를 참조하여 최종 낙인레벨을 결정할 수 있다. 여기서 상기 결정은 각각의 ELS의 액면금액 및 낙인레벨을 추출하고, 액면금액에 대응하는 가중치에 기초하여 각각의 ELS의 상기 낙인레벨의 가중 평균을 산출함으로써 수행될 수 있으며, 특히 낙인레벨 결정부에 의해 추출되는 ELS는 주식형 ELS일 수 있다.The stigma level determination unit 232 can determine the final stigma level with reference to the storage unit 220. [ Wherein the determination can be performed by extracting the face amount and stigma level of each ELS and calculating a weighted average of the stigma levels of each ELS based on the weights corresponding to the face amount, The ELS extracted by the ELS may be a stock ELS.

포트폴리오 구성부(234)는 포트폴리오를 구성할 수 있다. 구체적으로, 포트폴리오 구성부(234)는 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정하고, 및/또는 유가증권 종목 각각의 투자 비중을 결정할 수 있다. 여기서 유가증권 종목의 결정은 최종 낙인레벨 및 임의의 유가증권 종목의 주가 수익률에 기초하거나, 이에 부가하여, 유가증권 종목의 시가총액 및 역사적 변동성 중 적어도 하나에 기초할 수 있다. 또한, 투자 비중의 결정은 각각의 유가증권 종목의 시가총액에 기초할 수 있다.The portfolio constituent unit 234 may constitute a portfolio. Specifically, the portfolio composing unit 234 can determine the stock items constituting the portfolio, and / or determine the investment proportion of each securities item. Here, the determination of a security item may be based on the final stigma level and the stock price return of any securities item or, in addition, may be based on at least one of the market value and the historical volatility of the securities item. In addition, the determination of the proportion of investment may be based on the market cap of each securities class.

자산 거래부(236)는 포트폴리오 구성부(234)에 의해 구성된 포트폴리오에 따라 고객의 자산을 투자할 수 있다. 상기 투자는 자산 거래부(236)가 포트폴리오에 기초하는 거래 주문을 생성한 후 통신부를 통해 거래 주문을 거래소에 송신함으로써 수행될 수 있다.The asset trading unit 236 can invest the customer's assets according to the portfolio configured by the portfolio forming unit 234. [ The investment may be performed by the asset trading unit 236 generating a transaction order based on the portfolio and then transmitting the transaction order to the exchange through the communication unit.

낙인레벨 결정부(232), 포트폴리오 구성부(234) 및 자산 거래부(236)의 이러한 동작은 예시적인 것으로서 본 발명이 적용되는 실시예에 따라, 승인 절차를 진행하기 위한 다양한 동작을 수행할 수 있다.This operation of the stigma level determination unit 232, the portfolio construction unit 234 and the asset transaction unit 236 is illustrative and various operations for proceeding the approval procedure can be performed according to the embodiment to which the present invention is applied have.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 자산 관리 장치의 동작 방법을 도시한다.FIG. 3 illustrates an operation method of an asset management apparatus according to an embodiment of the present invention.

먼저, 낙인레벨 결정부(232)는 기존의 ELS의 낙인레벨을 추출할 수 있다. 구체적으로, S310 단계는 ELS(Equity Linked Securities)의 종류, 유가증권 종목, 액면금액, 기초자산 및 낙인레벨에 관한 정보를 포함하는 적어도 하나의 ELS 포트폴리오 정보가 저장된 저장부(220)를 참조하여, 각각의 ELS의 낙인레벨을 추출함으로써 수행될 수 있다. 실시예에 따라, S310 단계에서, 낙인레벨 결정부(232)는 각각의 ELS의 액면금액을 부가적으로 추출할 수 있다.First, the stigma level determining unit 232 can extract the stigma level of the existing ELS. More specifically, the step S310 refers to the storage unit 220 in which at least one ELS portfolio information including information on ELS (Equity Linked Securities), securities, stock amounts, face value, stigma level, Can be performed by extracting the stigma level of each ELS. According to the embodiment, in step S310, the stigma level determination unit 232 may additionally extract the face amount of each ELS.

실시예에 따라, S310 단계에서 추출되는 ELS는 주식형 ELS일 수 있으나, 이에 제한되지는 않는다. 또한, 실시예에 따라, 저장부(220)에 저장된 모든 ELS 포트폴리오 정보로부터 ELS의 액면금액 및/또는 낙인레벨을 추출하거나, 소정의 기준에 따라 선정된 ELS 포트폴리오 정보로부터 ELS의 액면금액 및/또는 낙인레벨을 추출할 수 있다. 예를 들어, 소정의 기간(예를 들어, 1년, 3년 등) 동안의 ELS 포트폴리오 정보 내의 ELS의 액면금액 및/또는 낙인레벨을 추출할 수 있다.According to an embodiment, the ELS extracted in step S310 may be a stock ELS, but is not limited thereto. Also, according to the embodiment, it is possible to extract the face value and / or stigma level of ELS from all the ELS portfolio information stored in the storage unit 220, or to calculate the face value of ELS from the selected ELS portfolio information according to a predetermined criterion and / Stigma level can be extracted. For example, the face value and / or stigma level of the ELS in the ELS portfolio information for a predetermined period (e.g., one year, three years, etc.) can be extracted.

계속해서, 낙인레벨 결정부(232)는 최종 낙인레벨을 결정할 수 있다. 여기서 최종 낙인레벨은 신규 포트폴리오 구성 시 기초자산 유가증권 종목을 선출에 이용되기 위한 기준을 제공하기 위한 것으로서, 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 다양한 방식으로 결정될 수 있다.Then, the stigma level determining unit 232 can determine the final stigma level. Here, the final stigma level is used to provide a criterion for the selection of the underlying asset security item when constructing a new portfolio, and can be determined in various ways according to the embodiment to which the present invention is applied.

일 실시예에서, 낙인레벨 결정부(232)는 S310 단계에서 추출된 적어도 하나의 ELS의 낙인레벨의 평균을 산출하여 최종 낙인레벨을 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 낙인레벨 결정부(232)는 액면금액에 대응하는 가중치에 기초하여 상기 각각의 ELS의 상기 낙인레벨의 가중 평균을 산출하여 최종 낙인레벨이 결정될 수 있다. 이 경우, 최종 낙인레벨은 “(액면금액*낙인레벨)의 합/액면금액의 합”에 의해 결정될 수 있다. In one embodiment, the stigma level determination unit 232 may determine the final stigma level by calculating an average of stigmatization levels of at least one ELS extracted in step S310. In one embodiment, the stigma level determination section 232 may calculate the weighted average of the stigmatization levels of the respective ELS based on the weights corresponding to the face value amounts so that the final stigma level can be determined. In this case, the final stigma level may be determined by the sum of the sum / face value of "(face amount * stigma level)".

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 자산 관리 장치의 동작 방법을 도시한다.4 illustrates an operation method of an asset management apparatus according to an embodiment of the present invention.

S410 단계 내지 S420 단계는 도 4를 참조하여 설명된 S310단계 내지 S320 단계와 마찬가지로 설명된다. 이하, 중복되는 설명은 생략된다.Steps S410 to S420 will be described in the same manner as steps S310 to S320 described with reference to FIG. Hereinafter, a duplicate description will be omitted.

S430 단계에서, 포트폴리오 구성부(234)는 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정할 수 있다. 구체적으로, S430 단계는 최종 낙인레벨 및 임의의 유가증권 종목의 주가 수익률에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, S420 단계에서 결정되는 낙인레벨이 발행 당시 주가의 40%인 경우, 발행 예정 상품은 (예를 들어, 직전 리밸런싱 일 기준) 주가 수익률이 -40% 이상인 유가증권 종목을 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목으로 결정하는 것과 같이, 최종 낙인레벨 이상의 주가 수익률을 갖는 유가증권 종목 또는 최종 낙인레벨 보다 소정의 값 이상의 주가 수익률을 갖는 유가증권 종목을 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목으로 결정할 수 있다. 여기서 주가 수익률은 소정의 기간 동안의 수익률일 수 있으며, 상기 소정의 기간은 다양하게 설정될 수 있다.In step S430, the portfolio composing unit 234 may determine a securities item constituting the portfolio. Specifically, the step S430 may be performed based on the final stigma level and the stock price return of any security item. For example, if the stigma level determined at step S420 is 40% of the stock price at the time of issue, the issue price of the stock (for example, based on the immediately rebalancing date) A securities company having a stock price return rate higher than the final stigma level or a securities stock having a stock price return rate higher than the final stigma level may be determined as securities constituting the portfolio. Here, the stock price return rate may be a return rate for a predetermined period, and the predetermined period may be variously set.

실시예에 따라, S430 단계는 최종 낙인레벨 및 주가 수익률에 부가하여 유가증권 종목의 시가총액 및 역사적 변동성 중 적어도 하나에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 시가총액 A % 이내, 사전에 설정된 기간 주가 수익률 B % 이상, 소정의 기간 동안의 역사적 변동성 상위 C개 유가증권 종목으로 포트폴리오를 구성할 수 있다. 여기서 역사적 변동성은 소정의 기간 동안 주가의 로그수익률을 기초로 해당 데이터의 분산(variance), 표준편차(standard deviation)를 계산한 다음 산출된 표준편차를 연률화(annualization)한 값으로서, 소정의 기간 동안 수익률이 얼마나 흩어져 있느냐를 나타낼 수 있다. 또한, 역사적 변동을 판단하기 위한 소정의 사간은 주가 수익률의 판단 기간 및/또는 주기적인 리밸런싱을 위한 기간과 동일할 수 있다. According to an embodiment, step S430 may be performed based on at least one of the market value of the securities item and the historical volatility in addition to the final stigma level and the stock price return. For example, a portfolio can be composed of the top C securities with historical volatility for a predetermined period of time, with a market value of A% or less, a predetermined period of stock price return of B% or more, and a predetermined period. Here, the historical volatility is a value obtained by calculating the variance and standard deviation of the data based on the log yield of the stock price over a predetermined period, and then annualizing the calculated standard deviation, And how much of the profit is scattered over time. In addition, the predetermined period for judging the historical fluctuation may be the same as the judgment period of the stock price return rate and / or the period for periodic rebalancing.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 자산 관리 장치의 동작 방법을 도시한다.FIG. 5 illustrates an operation method of an asset management apparatus according to an embodiment of the present invention.

S510 단계 내지 S530 단계는 도 4를 참조하여 설명된 S410단계 내지 S430 단계와 마찬가지로 설명된다. 이하, 중복되는 설명은 생략된다.Steps S510 through S530 will be described in the same manner as steps S410 through S430 described with reference to FIG. Hereinafter, a duplicate description will be omitted.

S540 단계에서, 포트폴리오 구성부(234)는 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목 각각의 투자 비중을 결정할 수 있다. 구체적으로, S540 단계는 각각의 유가증권 종목의 시가총액, 주가 수익률, 역사적 변동성 중 적어도 하나에 따라 투자 비중이 결정될 수 있다. 예를 들어, 시가총액에 따라 투자 비중이 결정되는 경우, 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목의 전체 시가총액의 합과 각각의 유가증권 종목의 시가총액의 비율에 따라, 각 유가증권 종목의 투자 비중이 결정될 수 있다.In step S540, the portfolio constructing unit 234 can determine the investment proportion of each securities item constituting the portfolio. Specifically, in step S540, the investment weight can be determined according to at least one of the market value, the stock price return, and the historical volatility of each securities item. For example, if the investment weight is determined according to the total market capitalization, the investment weight of each securities portfolio is calculated by the ratio of the total market capitalization of the securities constituting the portfolio to the total market capitalization of each securities. Can be determined.

계속해서, S550 단계에서, 자산 거래부(236)는 투자 비중에 따라 고객의 자산을 투자할 수 있다. S550 단계는 자산 투자부(236)가 포트폴리오에 기초하는 거래 주문을 생성한 후 통신부(210)를 통해 거래 주문을 거래소에 송신함으로써 수행될 수 있다.Subsequently, in step S550, the asset transaction unit 236 can invest the customer's assets according to the investment proportion. In operation S550, the asset investing unit 236 may generate a transaction order based on the portfolio, and then transmit the transaction order to the exchange through the communication unit 210. [

계속해서, S560 단계에서, 리밸런싱(rebalancing)을 수행할 수 있다. 구체적으로, S560 단계는 소정의 기간을 주기로 낙인레벨 결정부(232) 포트폴리오 구성부(234) 및 자산 거래부(236)가 S510 내지 S550 단계를 수행함으로써 수행될 수 있다. 이를 통해 지속적으로 안정적인 포트폴리오 운영을 가능하게 할 수 있다. 여기서 소정의 기간은 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 리밸런싱을 수행하는 소정의 기간은 역사적 변동성의 판단 기간과 동일할 수 있다.Subsequently, in step S560, rebalancing may be performed. Specifically, the step S560 may be performed by performing the steps S510 to S550 by the stall level determining unit 232, the portfolio forming unit 234 and the asset trading unit 236 at predetermined intervals. This enables stable and stable portfolio management. Here, the predetermined period may be variously set. For example, the predetermined period for performing the rebalancing may be the same as the period for judging historical volatility.

도 4 및 도 5에서 도시되지는 않으나, 실시예에 따라 방법(400, 500)은 통신부(210)가 포트폴리오 정보를 고객 단말(110)에 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서 포트폴리오 정보는 포트폴리오 구성부(234)에 의해 생성되는 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목 및 각각의 유가증권 종목의 투자 비중 중 적어도 하나에 관한 정보를 포함할 수 있다.Although not shown in FIGS. 4 and 5, the method 400, 500 according to an embodiment may include the step of the communication unit 210 transmitting the portfolio information to the customer terminal 110. Here, the portfolio information may include information on at least one of a security item constituting the portfolio generated by the portfolio constructing unit 234 and an investment weight of each securities item.

한편, 본 명세서에 기재된 다양한 실시예들은 하드웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 소프트웨어 및/또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시예들은 하나 이상의 주문형 반도체(ASIC)들, 디지털 신호 프로세서(DSP)들, 디지털 신호 프로세싱 디바이스(DSPD)들, 프로그램어블 논리 디바이스(PLD)들, 필드 프로그램어블 게이트 어레이(FPGA)들, 프로세서들, 컨드롤러들, 마이크로컨트롤러들, 마이크로프로세서들, 여기서 제시되는 기능들을 수행하도록 설계되는 다른 전자 유닛들 또는 이들의 조합 내에서 구현될 수 있다.Meanwhile, the various embodiments described herein may be implemented by hardware, middleware, microcode, software, and / or a combination thereof. For example, various embodiments may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays ), Processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, other electronic units designed to perform the functions described herein, or a combination thereof.

또한, 예를 들어, 다양한 실시예들은 명령들을 포함하는 컴퓨터-판독가능한 매체에 수록되거나 인코딩될 수 있다. 컴퓨터-판독가능한 매체에 수록 또는 인코딩된 명령들은 프로그램 가능한 프로세서 또는 다른 프로세서로 하여금 예컨대,　명령들이 실행될 때 방법을 수행하게끔 할 수 있다. 컴퓨터-판독가능한 매체는 컴퓨터 저장 매체를 포함한다.　저장 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수도 있다.　예를 들어,　이러한 컴퓨터-판독가능한 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM　또는 기타 광학 디스크 저장 매체,　자기 디스크 저장 매체 또는 기타 자기 저장 디바이스, 또는 원하는 프로그램 코드를 컴퓨터에 의해 액세스가능한 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 반송하거나 저장하는데 이용될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다.Also, for example, various embodiments may be stored or encoded in a computer-readable medium including instructions. The instructions stored or encoded in the computer-readable medium may cause a programmable processor or other processor to perform the method, for example, when the instructions are executed. The computer-readable medium includes computer storage media. The storage medium may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can comprise RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage media, magnetic disk storage media or other magnetic storage devices, Or any other medium that can be used to carry or store data in the form of data structures.

이러한 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 등은 본 명세서에 기술된 다양한 동작들 및 기능들을 지원하도록 동일한 디바이스 내에서 또는 개별 디바이스들 내에서 구현될 수 있다. 추가적으로, 본 발명에서 "~부"로 기재된 구성요소들, 유닛들, 모듈들, 컴포넌트들 등은 함께 또는 개별적이지만 상호 운용가능한 로직 디바이스들로서 개별적으로 구현될 수 있다. 모듈들, 유닛들 등에 대한 서로 다른 특징들의 묘사는 서로 다른 기능적 실시예들을 강조하기 위해 의도된 것이며, 이들이 개별 하드웨어 또는 소프트웨어 컴포넌트들에 의해 실현되어야만 함을 필수적으로 의미하지 않는다. 오히려, 하나 이상의 모듈들 또는 유닛들과 관련된 기능은 개별 하드웨어 또는 소프트웨어 컴포넌트들에 의해 수행되거나 또는 공통의 또는 개별의 하드웨어 또는 소프트웨어 컴포넌트들 내에 통합될 수 있다.Such hardware, software, firmware, etc. may be implemented within the same device or within separate devices to support the various operations and functions described herein. Additionally, components, units, modules, components, etc. described in the present invention as "parts" may be implemented separately or together as separate but interoperable logic devices. The description of different features for modules, units, etc. is intended to emphasize different functional embodiments and does not necessarily imply that they must be implemented by individual hardware or software components. Rather, the functionality associated with one or more modules or units may be performed by separate hardware or software components, or may be incorporated within common or separate hardware or software components.

특정한 순서로 동작들이 도면에 도시되어 있지만, 이러한 동작들이 원하는 결과를 달성하기 위해 도시된 특정한 순서, 또는 순차적인 순서로 수행되거나, 또는 모든 도시된 동작이 수행되어야 할 필요가 있는 것으로 이해되지 말아야 한다. 임의의 환경에서는, 멀티태스킹 및 병렬 프로세싱이 유리할 수 있다. 더욱이, 상술한 실시예에서 다양한 구성요소들의 구분은 모든 실시예에서 이러한 구분을 필요로 하는 것으로 이해되어서는 안되며, 기술된 구성요소들이 일반적으로 단일 소프트웨어 제품으로 함께 통합되거나 다수의 소프트웨어 제품으로 패키징될 수 있다는 것이 이해되어야 한다.Although acts in a particular order are shown in the figures, it should be understood that these acts are performed in the specific order shown, or in a sequential order, or that all illustrated acts need to be performed to achieve the desired result . In any environment, multitasking and parallel processing may be advantageous. Moreover, the division of various components in the above-described embodiments should not be understood as requiring such a distinction in all embodiments, and the components described may generally be integrated together into a single software product or packaged into multiple software products It should be understood.

이상에서와 같이 도면과 명세서에서 최적 실시예가 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.As described above, an optimal embodiment has been disclosed in the drawings and specification. Although specific terms have been employed herein, they are used for purposes of illustration only and are not intended to limit the scope of the invention as defined in the claims or the claims. Therefore, those skilled in the art will appreciate that various modifications and equivalent embodiments are possible without departing from the scope of the present invention. Accordingly, the true scope of the present invention should be determined by the technical idea of the appended claims.

Claims (15)

자산 관리 장치의 동작 방법으로서,
ELS(Equity Linked Securities)의 종류, 유가증권 종목, 액면금액, 기초자산 및 낙인레벨에 관한 정보를 포함하는 적어도 하나의 ELS 포트폴리오 정보를 포함하는 저장부를 참조하여, 각각의 ELS의 액면금액 및 낙인레벨을 추출하는 단계; 및
상기 액면금액에 대응하는 가중치에 기초하여 상기 각각의 ELS의 상기 낙인레벨의 가중 평균을 산출하여 최종 낙인레벨을 결정하는 단계를 포함하는, 동작 방법.An operation method of an asset management apparatus,
Reference is made to a storage containing at least one ELS portfolio information including information on the type of ELS (Equity Linked Securities), security instruments, par value, underlying assets and stigma level, and the denomination level and stigma level ; And
Determining a final stigma level by calculating a weighted average of the stigma levels of the respective ELS based on weights corresponding to the face amount. 제 1 항에 있어서,
상기 추출하는 단계에서 추출되는 ELS는 주식형 ELS인, 동작 방법.The method according to claim 1,
Wherein the ELS extracted in the extracting step is a stock ELS. 제 1 항에 있어서,
상기 최종 낙인레벨 및 임의의 유가증권 종목의 주가 수익률에 기초하여 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정하는 단계를 더 포함하는, 동작 방법.The method according to claim 1,
Further comprising the step of determining a security item constituting the portfolio based on the final stigma level and the stock price return of any securities item. 제 3 항에 있어서, 상기 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정하는 단계는,
상기 최종 낙인레벨 및 상기 주가 수익률에 부가하여 상기 유가증권 종목의 시가총액 및 역사적 변동성 중 적어도 하나에 기초하여 상기 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정함으로써 수행되는, 동작 방법.4. The method according to claim 3, wherein the step of determining a securities item constituting the portfolio comprises:
And determining a stock item constituting the portfolio based on at least one of the market value of the securities item and the historical volatility in addition to the final stagnation level and the stock price rate of return. 제 4 항에 있어서,
상기 포트폴리오를 구성하는 각각의 유가증권 종목의 시가총액에 따라 상기 유가증권 종목 각각의 투자 비중을 결정하는 단계; 및
상기 투자 비중에 따라 상기 자산을 투자하는 단계를 더 포함하는, 동작 방법.5. The method of claim 4,
Determining an investment proportion of each securities item in accordance with the market value of each security item constituting the portfolio; And
And investing the asset according to the investment proportion. 제 5 항에 있어서,
리밸런싱(rebalancing)을 수행하는 단계를 더 포함하는, 동작 방법.6. The method of claim 5,
Further comprising performing rebalancing. ≪ Desc / Clms Page number 17 > 제 6 항에 있어서,
상기 리밸런싱을 수행하는 소정의 주기와 상기 역사적 변동성을 판단하기 위한 기간은 동일한, 동작 방법.The method according to claim 6,
Wherein the predetermined period for performing the rebalancing is the same as the period for determining the historical variability. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체.A computer-readable recording medium on which a program for performing the method according to any one of claims 1 to 7 is recorded. 자산 관리 장치로서,
ELS(Equity Linked Securities)의 종류, 유가증권 종목, 액면금액, 기초자산 및 낙인레벨에 관한 정보를 포함하는 적어도 하나의 ELS 포트폴리오 정보를 포함하는 저장부; 및
각각의 ELS의 액면금액 및 낙인레벨을 추출하고, 상기 액면금액에 대응하는 가중치에 기초하여 상기 각각의 ELS의 상기 낙인레벨의 가중 평균을 산출하여 최종 낙인레벨을 결정하는 낙인레벨 결정부를 포함하는, 장치.As an asset management apparatus,
A storage unit including at least one ELS portfolio information including information on a type of Equity Linked Securities (ELS), a securities item, a face value, an underlying asset, and a stigma level; And
And a stigma level determination unit for extracting a face value and a stigma level of each ELS and calculating a weighted average of the stigmatization levels of the respective ELS based on weights corresponding to the face amount, Device. 제 9 항에 있어서,
상기 낙인레벨 결정부에 의해 추출되는 ELS는 주식형 ELS인, 장치.10. The method of claim 9,
Wherein the ELS extracted by the stigmatization level determination unit is a stock type ELS. 제 9 항에 있어서,
상기 최종 낙인레벨 및 임의의 유가증권 종목의 주가 수익률에 기초하여 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정하는 포트폴리오 구성부를 더 포함하는, 장치.10. The method of claim 9,
And a portfolio constructing unit for determining a stock item constituting the portfolio based on the final stagnation level and the stock price return of any securities item. 제 11 항에 있어서,
상기 포트폴리오 구성부는 상기 최종 낙인레벨 및 상기 주가 수익률에 부가하여 상기 유가증권 종목의 시가총액 및 역사적 변동성 중 적어도 하나에 기초하여 상기 포트폴리오를 구성하는 유가증권 종목을 결정하는 장치.12. The method of claim 11,
Wherein the portfolio construction unit determines the securities item constituting the portfolio based on at least one of the market value of the securities item and the historical volatility in addition to the final stigma level and the stock price rate of return. 제 12 항에 있어서,
상기 포트폴리오 구성부가 상기 포트폴리오를 구성하는 각각의 유가증권 종목의 시가총액에 따라 상기 유가증권 종목 각각의 투자 비중을 결정하면, 상기 투자 비중에 따라 상기 자산을 투자하는 자산 거래부를 더 포함하는, 장치.13. The method of claim 12,
Further comprising an asset trading unit that invests the assets according to the investment weight if the portfolio component determines the investment weight of each securities item in accordance with the market value of each security item constituting the portfolio. 제 13 항에 있어서,
상기 낙인레벨 결정부, 상기 포트폴리오 구성부 및 상기 자산 거래부는 리밸런싱(rebalancing)을 수행하는, 장치.14. The method of claim 13,
Wherein the stigmatization level determination unit, the portfolio configuration unit, and the asset transaction unit perform rebalancing. 제 14 항에 있어서,
상기 리밸런싱을 수행하는 소정의 주기와 상기 역사적 변동성을 판단하기 위한 기간은 동일한, 장치.15. The method of claim 14,
Wherein the predetermined period for performing the rebalancing is the same as the period for determining the historical variability.
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