KR101095167B1 - 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법 - Google Patents

경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법 Download PDF

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최종원
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박찬동
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Abstract

본 발명은 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 현재 보증잔액을 구성하고 있는 업체의 부도확률을 구하고 정확한 예상손실을 추정하기 위해서 부도데이터의 정확한 관리를 함으로써, 부도데이터 관리의 일관성을 유지할 수 있음은 물론 신용리스크 측정 결과의 유의성을 향상시킬 수 있고, 리스크량의 산출을 위해 부도율, 대위변제율, 손실율과 같은 리스크요소의 자동화된 산출시스템을 구축함으로써, 부도율의 상하한 뿐만 아니라 역사적 상황 등의 반영을 통한 다양한 리스크량의 측정이 가능함과 더불어 분양 및 환급의 이행 비율의 변화에 따른 대위변제율과 손실율의 변화 추이를 파악할 수 있으며, 산출된 리스크요소의 결합을 통한 리스크량의 변화를 측정하고 산출을 함으로써, 고객모니터링과 연계한 정확한 리스크량의 산출이 가능하고 보증상품별, 보증지역별 신용리스크량의 측정이 가능함은 물론 보증상품별 리스크량의 기여도 분석이 가능하고 상품별, 지점별 수익 대비 리스크량의 성과측정이 가능하며, 상시 모니터링 데이터 및 초기 실제분양률을 활용하여 사고율을 예측함으로써, 주택경기에 반응도가 민감한 회사 리스크의 특성을 감안하여 내부, 외부 변수를 활용한 경기예측을 통해 리스크량의 변화를 예측할 수 있고, 신용 리스크량을 회사의 자본으로 감내할 수 있는지 여부와 향후 보증의 총 한도 및 상품별 한도를 체계적으로 관리함으로써, 회계상 자본으로부터 가용자본 및 목표자본을 산출하고 현재 발생 신용 리스크량과 비교하여 그 소진율을 모니터링함은 물론 총 한도 및 상품별 한도를 산출하고 이를 현재의 보증잔액과 비교한 후 그 차이금액을 여유분과 소진율로 모니터링할 수 있으며, 신용리스크와 연계하여 일관적이고 정확한 유동성을 예측하기 위해 현금의 유, 출입이 발생하는 대차대조표상의 모든 부내외 자산과 부채를 대상으로 함으로써, 장, 단기별로 미래 예상 현금의 흐름을 생성하고 유동성 요인별 현금흐름의 측정기준인 환매율, 매각율, 부도율, 대위변제율, 회수율, 이행방안 비율을 생성할 수 있고, 수기식 위험관리에서 계량적 직관적 시스템적 위험관리를 수행함으로써, 보증사고율 예측, 대위변제율, 회수율의 체계적 산출 및 경기변동에 따른 영향도 실시간 분석이 가능하여 신속하고 정확한 의사결정을 지원할 수 있는 효과가 있다.

Description

경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법{Fund risk management systems and method that reflected a economy circumstances}
본 발명은 현재 보증잔액을 구성하고 있는 업체의 부도확률을 구하고 정확한 예상손실을 추정하기 위해서 부도데이터의 정확한 관리를 함으로써, 부도데이터 관리의 일관성을 유지할 수 있음은 물론 신용리스크 측정 결과의 유의성을 향상시킬 수 있고, 리스크량의 산출을 위해 부도율, 대위변제율, 손실율과 같은 리스크요소의 자동화된 산출시스템을 구축함으로써, 부도율의 상하한 뿐만 아니라 역사적 상황 등의 반영을 통한 다양한 리스크량의 측정이 가능함과 더불어 분양 및 환급의 이행 비율의 변화에 따른 대위변제율과 손실율의 변화 추이를 파악할 수 있으며, 산출된 리스크요소의 결합을 통한 리스크량의 변화를 측정하고 산출을 함으로써, 고객모니터링과 연계한 정확한 리스크량의 산출이 가능하고 보증상품별, 보증지역별 신용리스크량의 측정이 가능함은 물론 보증상품별 리스크량의 기여도 분석이 가능하고 상품별, 지점별 수익 대비 리스크량의 성과측정이 가능하며, 상시 모니터링 데이터 및 초기 실제분양률을 활용하여 사고율을 예측함으로써, 주택경기에 반응도가 민감한 회사 리스크의 특성을 감안하여 내부, 외부 변수를 활용한 경기예측을 통해 리스크량의 변화를 예측할 수 있고, 신용 리스크량을 회사의 자본으로 감내할 수 있는지 여부와 향후 보증의 총 한도 및 상품별 한도를 체계적으로 관리함으로써, 회계상 자본으로부터 가용자본 및 목표자본을 산출하고 현재 발생 신용 리스크량과 비교하여 그 소진율을 모니터링함은 물론 총 한도 및 상품별 한도를 산출하고 이를 현재의 보증잔액과 비교한 후 그 차이금액을 여유분과 소진율로 모니터링할 수 있으며, 신용리스크와 연계하여 일관적이고 정확한 유동성을 예측하기 위해 현금의 유, 출입이 발생하는 대차대조표상의 모든 부내외 자산과 부채를 대상으로 함으로써, 장, 단기별로 미래 예상 현금의 흐름을 생성하고 유동성 요인별 현금흐름의 측정기준인 환매율, 매각율, 부도율, 대위변제율, 회수율, 이행방안 비율을 생성할 수 있고, 수기식 위험관리에서 계량적 직관적 시스템적 위험관리를 수행함으로써, 보증사고율 예측, 대위변제율, 회수율의 체계적 산출 및 경기변동에 따른 영향도 실시간 분석이 가능하여 신속하고 정확한 의사결정을 지원할 수 있는 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법에 관한 기술이다.
일반적으로 경기변동에 민감도가 매우 높은 회사의 특성 때문에 주택경기의 호황, 불황에 따라 회사의 수익의 등락폭이 커짐은 물론 2008년의 경제 위기 이후에 회사의 현금유출이 급격히 상승하여 재무의 건전성의 악화로 적신호가 발생하고 있다.
또한 리스크에 대한 계량화된 측정시스템의 부재로 인하여 기존의 직관적, 재래적 위험의 측정방식으로 위험에 대한 일관성 있는 판단의 부재로 의사결정이 어렵고, 객관적인 통합 리스크량의 측정을 통한 위기상황에 대한 전략의 수립이 없는 문제점이 있다.
또한 비전 달성 및 대외신인도 제고를 위한 필수성의 증대를 위해 국내의 금융기관 및 경쟁기관이 리스크 관리시스템을 준비 중에 있지만 아직 개발되지 않고 있다.
따라서, 리스크량의 산출을 위해 부도율, 대위변제율, 손실율과 같은 리스크요소의 자동화된 산출시스템을 구축함으로써, 부도율의 상하한 뿐만 아니라 역사적 상황 등의 반영을 통한 다양한 리스크량의 측정이 가능함과 더불어 분양 및 환급의 이행 비율의 변화에 따른 대위변제율과 손실율의 변화 추이를 파악할 수 있으며, 상시 모니터링 데이터 및 초기 실제분양률을 활용하여 사고율을 예측함으로써, 주택경기에 반응도가 민감한 회사 리스크의 특성을 감안하여 내부, 외부 변수를 활용한 경기예측을 통해 리스크량의 변화를 예측할 수 있고, 수기식 위험관리에서 계량적 직관적 시스템적 위험관리를 수행함으로써, 보증사고율 예측, 대위변제율, 회수율의 체계적 산출 및 경기변동에 따른 영향도 실시간 분석이 가능하여 신속하고 정확한 의사결정을 지원할 수 있는 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법의 개발이 절실히 요구되는 실정이다.
따라서, 본 발명의 기본적인 목적은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 현재 보증잔액을 구성하고 있는 업체의 부도확률을 구하고 정확한 예상손실을 추정하기 위해서 부도데이터의 정확한 관리를 함으로써, 부도데이터 관리의 일관성을 유지할 수 있음은 물론 신용리스크 측정 결과의 유의성을 향상시킬 수 있는 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 리스크량의 산출을 위해 부도율, 대위변제율, 손실율과 같은 리스크요소의 자동화된 산출시스템을 구축함으로써, 부도율의 상하한 뿐만 아니라 역사적 상황 등의 반영을 통한 다양한 리스크량의 측정이 가능함과 더불어 분양 및 환급의 이행 비율의 변화에 따른 대위변제율과 손실율의 변화 추이를 파악할 수 있는 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 산출된 리스크요소의 결합을 통한 리스크량의 변화를 측정하고 산출을 함으로써, 고객모니터링과 연계한 정확한 리스크량의 산출이 가능하고 보증상품별, 보증지역별 신용리스크량의 측정이 가능함은 물론 보증상품별 리스크량의 기여도 분석이 가능하고 상품별, 지점별 수익 대비 리스크량의 성과측정이 가능한 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 상시 모니터링 데이터 및 초기 실제분양률을 활용하여 사고율을 예측함으로써, 주택경기에 반응도가 민감한 회사 리스크의 특성을 감안하여 내부, 외부 변수를 활용한 경기예측을 통해 리스크량의 변화를 예측할 수 있는 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 신용 리스크량을 회사의 자본으로 감내할 수 있는지 여부와 향후 보증의 총 한도 및 상품별 한도를 체계적으로 관리함으로써, 회계상 자본으로부터 가용자본 및 목표자본을 산출하고 현재 발생 신용 리스크량과 비교하여 그 소진율을 모니터링함은 물론 총 한도 및 상품별 한도를 산출하고 이를 현재의 보증잔액과 비교한 후 그 차이금액을 여유분과 소진율로 모니터링할 수 있는 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 신용리스크와 연계하여 일관적이고 정확한 유동성을 예측하기 위해 현금의 유, 출입이 발생하는 대차대조표상의 모든 부내외 자산과 부채를 대상으로 함으로써, 장, 단기별로 미래 예상 현금의 흐름을 생성하고 유동성 요인별 현금흐름의 측정기준인 환매율, 매각율, 부도율, 대위변제율, 회수율, 이행방안 비율을 생성할 수 있는 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 수기식 위험관리에서 계량적 직관적 시스템적 위험관리를 수행함으로써, 보증사고율 예측, 대위변제율, 회수율의 체계적 산출 및 경기변동에 따른 영향도 실시간 분석이 가능하여 신속하고 정확한 의사결정을 지원할 수 있는 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법을 제공하는데 있다.
상기 본 발명의 목적을 달성하기 위한 일실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템은 건설사들로부터 전달받은 고객의 기본정보, 분양정보, 공정율 정보와 같은 사업장 정보를 이용하여 건설사들의 현황정보를 등록 관리하기 위해 고객의 관리정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 외부의 신용정보기관으로부터 신용평가를 위하여 온라인으로 입수하는 재무제표, 부가세, 신용정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 보증 실행 후 보증사업장과 관련된 사업장의 정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 보증심사, 보증승인, 보증실행과 관련된 내부의 생성정보의 저장하고, 사고관리, 채권관리, 경매 관리 및 공매관리정보를 신용정보기관, 은행연합회 및 기타 정보 제공 기관과 같은 대외 유관기관을 통하여 온라인으로 수집하여 데이터베이스에 저장하는 기능을 갖는 업무시스템과:
상기 업무시스템으로부터 받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 리스크 데이터베이스에 저장하고 관리하는 기능과, 리스크 데이터베이스에 저장되어 있는 정보를 리스크 측정요소 산출부와 유동성리스크측정부로 전송하는 기능을 갖는 리스크 데이터 관리부와; 상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 이용하여 자금 및 현금흐름에 영향을 미치며, 차주에게 부여된 신용등급별 1년 이내 부도율인 보증사고율(PD)과, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 보증잔액 대비 대위변제가 발생한 금액의 비중인 보증사고시 대위변제율(CCF)와, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 고객에 대한 보증잔액으로부터 입을 수 있는 경제적 손실인 대위변제 후 회수율(부도시 손실률(LGD))을 산출하는 기능과, 상기 산출된 정보를 리스크관리지표부와 자금위험관리부로 전송하는 기능을 갖는 리스크 측정요소 산출부와; 상기 리스크 측정요소 산출부에서 자금 위험 관리부의 현금 부족량의 산출을 위한 기본요소 제공시 리스크 관리 지표부에서 산출된 미래예측사고율을 고려하여 시뮬레이션 및 현금흐름이 계산되도록 설계하여 경기상황이 반영된 자금위험을 대비하기 위한 현금흐름 산출 결과를 바탕으로 하여 리스크관리지표부에서 분양보증사고율 예측에 사용되는 변수인 총사업비에 대한 대지비 비율, 초기예상분양률, 공사경과 기간별 실제분양률과 실제공정율, 초기실제 분양률, 실제분양률과 표준분양률의 차이, 실제공정률과 표준공정률의 차이인 내부지표 및 건설과 관련된 외생 경기변수를 의미하는 건설 관련 선행지표(건설수주액, 건축허가면적, 아파트 매매가격)와 일반경기 관련 선행지표(주택매매가격 등락률, 기업어음 발행액, 생산물가지수, 어음부도율, 종합주가지수)인 외부지표(거시경제변수)를 선정하고 이를 기초한 주택관련지표와 거시경제변수를 결합하여 미래 보증사고율 예측을 위한 모형을 구축하고 모형으로부터 미래 예측사고율을 생성하는 기능과, 상기 생성된 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보를 자금위험관리부로 전송하는 기능을 갖는 리스크관리지표부와; 상기 리스크관리지표부에서 산출한 미래 예측사고율 예측지표의 정보와 자금위험관리부에서 생성된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)의 정보 및 상시모니터링부로부터 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 고객별 신용등급을 정상, 관찰, 주의, 경보와 같은 분류된 정보를 이용하여 리스크 측정요소 산출부에서 산출된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)을 적용하여 시뮬레이션을 통한 현금 필요량을 산출하여 자금 위험을 관리하는 기능과, 상기 리스크 측정요소 산출부 정보를 바탕으로 시뮬레이션을 통한 현금 필요량 산출정보인 자금 위험 관리정보를 산출된 현금 필요량과 현재의 자금량을 비교하여 유동성 리스크를 판단할 수 있는 정보를 제공하는 유동성리스크측정부로 전송하는 기능을 갖는 자금위험관리부와; 상기 자금위험관리부에 3개월 내의 경기변동과 금융기관들의 위험변동사항이 반영된 정보를 전송하는 기능과, 기업들의 경기변동과 위험변동에 따른 여러 리스크 요인의 복합적 변화를 가정한 위기상황 발생이 변화에 미치는 영향을 추정하는 시나리오 분석과, 위기상황과 관련된 개별 리스크 요인을 일정수준 변화시켰을 때 금융기관의 현금필요량에 미치는 영향을 추정하는 민감도 분석을 하는 기능을 갖는 상시모니터링부와; 상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보와, 자금위험관리부에서 생성된 현금 필요량에 대한 산출정보를 기초로 하여 미래 차주 부도에 따른 자금수요를 측정하고 현금 흐름양을 생성하여 유동성리스크를 파악하는 기능과, 상기 유동성리스크 정보를 위기상황관리부로 전송하는 기능을 갖는 유동성리스크측정부와; 상기 유동성리스크측정부로부터 현금의 유출입이 발생하는 대차대조표 상의 모든 부내외 자산, 부채를 대상으로 만기구간 및 유동성 요인(환매율, 매각률, 부도율, 대위변제율, 회수율)을 세그먼트별로 고려하여 현금 흐름을 생성한 정보인 유동성리스크 정보를 전송받아 금융기관이 종합적으로 판단하여 위기상황을 설정하고 그에 따른 정해진 대응계획에 따라 기업들의 전략을 설정하여 위기상황을 관리하는 기능과, 자본적정성 및 한도관리부로부터 금융감독원 바젤기준에 근거하여 기업들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험에 대한 정보를 전송받는 기능을 갖는 위기상황관리부와; 상기 위기상황관리부에 금융감독원 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험을 고객과 관련된 보증서들의 현금 필요량을 산출한 후 보증상품별로 그룹핑을 하여 관리하는 정보를 제공하는 기능을 갖는 자본적정성 및 한도관리부로 구성되는 자금 및 현금흐름 위험 산출시스템: 을 포함함을 특징으로 한다.
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상기 본 발명에 있어서, 다수의 내부 정보이용자 및 외부 정보이용자가 내부 정보이용자 단말기 및 외부 정보이용자 단말기를 통해 통합리스크 포탈에 접속하여 기업들의 부도고객조회, 고객사고조회, 부도이력조회, 부도고객현황, 표준 등급별 부도율(PD)조회를 포함하는 부도관리와, 월별 부도율과 사고율 조회, 부도율 추이, 사고율 추이를 포함하는 보증사고율과, 표준 부도시 손실율(LGD) 관리, 실측 신용 부도시 손실율(LGD) 관리, 회수율 추이를 포함하는 부도손실율과, 부도시 대위변제율(CCF) 추이조회, 경과기간별 대지급 조회, 표준 부도시 대위변제율(CCF) 관리를 포함하는 대위변제율과, 현금 필요량 측정, 현금 필요량 추이분석, 보증종류 및 등급별 현황분석을 포함하는 자금위험과, 유동성 한도 설정관리, 현금흐름조회, 유동성갭 추이조회를 포함하는 유동성리스크와, 통합위기상황분석, 위기상황 모니터링을 포함하는 한도배분 및 위기관리정보를 검색하여 볼 수 있게 하는 기능을 갖는 통합리스크 포탈; 을 더 포함함을 특징으로 한다.
또한 상기 본 발명의 목적을 달성하기 위한 일실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리 방법은 업무시스템에서 건설사들의 고객관리, 신용평가, 사업장관리, 보증심사, 보증승인, 보증실행, 사고관리, 채권관리, 경매 관리 및 공매관리정보를 온라인망을 통해 자금 및 현금흐름 위험 산출시스템내의 리스크 데이터 관리부로 전송하는 단계와; 상기 리스크 데이터 관리부에서 업무시스템으로부터 받은 보증서 및 고객별 보증, 고객정보, 담보정보를 리스크 데이터베이스에 저장하고 관리하고, 리스크 데이터베이스에 저장되어 있는 정보를 리스크 측정요소 산출부와 유동성리스크측정부로 전송하는 단계와; 상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 이용하여 리스크 측정요소 산출부에서 자금 및 현금흐름에 영향을 미치며, 차주에게 부여된 신용등급별 1년 이내 부도율인 보증사고율(PD)과, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 보증잔액 대비 대위변제가 발생한 금액의 비중인 보증사고시 대위변제율(CCF)와, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 고객에 대한 보증잔액으로부터 입을 수 있는 경제적 손실인 대위변제 후 회수율(부도시 손실률(LGD))을 산출하고, 상기 산출된 정보를 리스크관리지표부와 자금위험관리부로 전송하는 단계와; 상기 리스크 측정요소 산출부에서 자금 위험 관리부의 현금 부족량의 산출을 위한 기본요소 제공시 리스크 관리 지표부에서 산출된 미래예측사고율을 고려하여 시뮬레이션 및 현금흐름이 계산되도록 설계하여 경기상황이 반영된 자금위험을 대비하기 위한 현금흐름 산출 결과를 바탕으로 하여 리스크관리지표부에서 분양보증사고율 예측에 사용되는 변수와 분양보증사고율과 유의한 관계가 있을 것으로 판단되는 총사업비에 대한 대지비 비율, 초기예상분양률, 공사진행 기간별 실제분양률과 실제공정율, 초기실제 분양률, 실제분양률과 표준분양률의 차이, 실제공정률과 표준공정률의 차이인 내부지표 및 건설과 관련된 외생 경기변수를 의미하는 건설 관련 선행지표(건설수주액, 건축허가면적, 아파트 매매가격)와 일반경기 관련 선행지표(주택매매가격 등락률, 기업어음 발행액, 생산물가지수, 어음부도율, 종합주가지수)인 외부지표(거시경제변수)를 선정하고 이를 기초로 주택관련지표와 거시경제변수를 결합하여 미래 보증사고율 예측을 위한 모형을 구축하고 모형으로부터 미래 보증사고율을 산출하는 지표 값인 미래 예측사고율 예측지표를 생성하고, 상기 생성된 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보를 자금위험관리부로 전송하는 단계와; 상기 리스크관리지표부에서 산출한 주택관련 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보와 자금위험관리부에서 생성된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)의 정보 및 상시모니터링부로부터 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 고객별 신용등급을 정상, 관찰, 주의, 경보와 같은 분류된 정보를 이용하여 자금위험관리부에서 리스크 측정요소 산출부에서 산출된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)을 적용하여 시뮬레이션을 통한 현금 필요량을 산출하여 자금 위험을 관리하고, 상기 자금 위험 관리정보를 유동성리스크측정부로 전송하는 단계와; 상시모니터링부에서 상기 자금위험관리부로 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 정보를 전송하고, 기업들의 경기변동과 위험변동에 따른 여러 리스크 요인의 복합적 변화를 가정한 위기상황 발생이 변화에 미치는 영향을 추정하는 시나리오 분석과, 위기상황과 관련된 개별 리스크 요인을 일정수준 변화시켰을 때 금융기관의 현금필요량에 미치는 영향을 추정하는 민감도 분석을 하는 단계와; 상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보와, 자금위험관리부에서 생성된 현금 필요량에 대한 산출정보를 기초로 하여 유동성리스크측정부에서 미래 차주 부도에 따른 자금수요를 측정하고 현금 흐름량을 생성하여 유동성리스크를 파악하고, 상기 유동성리스크 정보를 위기상황관리부로 전송하는 단계와; 상기 유동성리스크측정부로부터 현금의 유출입이 발생하는 대차대조표 상의 모든 부내외 자산, 부채를 대상으로 만기구간 및 유동성 요인(환매율, 매각률, 부도율, 대위변제율, 회수율)을 세그먼트별로 고려하여 현금 흐름을 생성한 정보인 유동성리스크 정보를 전송받아 금융기관이 종합적으로 판단하여 위기상황관리부에서 위기상황을 설정하고 그에 따른 정해진 대응계획에 따라 기업들의 전략을 설정하여 위기상황을 관리하고, 자본적정성 및 한도관리부로부터 금융감독원 바젤기준에 근거하여 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하며, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험에 대한 정보를 전송받는 단계와; 상기 자본적정성 및 한도관리부에서 위기상황관리부로 금융감독원 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 미예상손실(계량리스크)에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험 정보를 전송하는 단계; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 바와 같이, 본 발명인 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 및 방법은 다음과 같은 효과를 나타낸다.
첫째, 본 발명은 현재 보증잔액을 구성하고 있는 업체의 부도확률을 구하고 정확한 예상손실을 추정하기 위해서 부도데이터의 정확한 관리를 함으로써, 부도데이터 관리의 일관성을 유지할 수 있음은 물론 신용리스크 측정 결과의 유의성을 향상시킬 수 있다.
둘째, 본 발명은 리스크량의 산출을 위해 부도율, 대위변제율, 손실율과 같은 리스크요소의 자동화된 산출시스템을 구축함으로써, 부도율의 상하한 뿐만 아니라 역사적 상황 등의 반영을 통한 다양한 리스크량의 측정이 가능함과 더불어 분양 및 환급의 이행 비율의 변화에 따른 대위변제율과 손실율의 변화 추이를 파악할 수 있다.
셋째, 본 발명은 산출된 리스크요소의 결합을 통한 리스크량의 변화를 측정하고 산출을 함으로써, 고객모니터링과 연계한 정확한 리스크량의 산출이 가능하고 보증상품별, 보증지역별 신용리스크량의 측정이 가능함은 물론 보증상품별 리스크량의 기여도 분석이 가능하고 상품별, 지점별 수익 대비 리스크량의 성과측정이 가능하다.
넷째, 본 발명은 상시 모니터링 데이터 및 초기 실제분양률을 활용하여 사고율을 예측함으로써, 주택경기에 반응도가 민감한 회사 리스크의 특성을 감안하여 내부, 외부 변수를 활용한 경기예측을 통해 리스크량의 변화를 예측할 수 있다.
다섯째, 본 발명은 신용 리스크량을 회사의 자본으로 감내할 수 있는지 여부와 향후 보증의 총 한도 및 상품별 한도를 체계적으로 관리함으로써, 회계상 자본으로부터 가용자본 및 목표자본을 산출하고 현재 발생 신용 리스크량과 비교하여 그 소진율을 모니터링함은 물론 총 한도 및 상품별 한도를 산출하고 이를 현재의 보증잔액과 비교한 후 그 차이금액을 여유분과 소진율로 모니터링할 수 있다.
여섯째, 본 발명은 신용리스크와 연계하여 일관적이고 정확한 유동성을 예측하기 위해 현금의 유, 출입이 발생하는 대차대조표상의 모든 부내외 자산과 부채를 대상으로 함으로써, 장, 단기별로 미래 예상 현금의 흐름을 생성하고 유동성 요인별 현금흐름의 측정기준인 환매율, 매각율, 부도율, 대위변제율, 회수율, 이행방안 비율을 생성할 수 있다.
일곱째, 본 발명은 수기식 위험관리에서 계량적 직관적 시스템적 위험관리를 수행함으로써, 보증사고율 예측, 대위변제율, 회수율의 체계적 산출 및 경기변동에 따른 영향도 실시간 분석이 가능하여 신속하고 정확한 의사결정을 지원할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템을 설명하기 위한 블록도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 내의 리스크측정요소산출부에서 산출한 리스크 측정요소를 조회한 결과를 나타내는 예시 화면.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템내의 상시모니터링부에서 시나리오 조건 설정에 따른 시뮬레이션을 조회한 결과를 나타내는 예시 화면.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템내의 유동성리스크측정부에서 유동성 지표를 비교한 결과를 나타내는 예시 화면.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리하는 과정을 나타낸 흐름도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템을 상세하게 설명한다.
본 발명인 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템은 업무시스템(100), 자금 및 현금흐름 위험 산출시스템(200), 리스크 데이터 관리부(210), 리스크 측정요소 산출부(220), 리스크관리지표부(230), 자금위험관리부(240), 상시모니터링부(250), 유동성리스크측정부(260), 위기상황관리부(270), 자본적정성 및 한도관리부(280), 통합리스크 포탈(300), 정보이용자 단말기(400) 등으로 구성된다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템을 설명하기 위한 블록도이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템 내의 리스크측정요소산출부에서 산출한 리스크 측정요소를 조회한 결과를 나타내는 예시 화면이며, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템내의 상시모니터링부에서 시나리오 조건 설정에 따른 시뮬레이션을 조회한 결과를 나타내는 예시 화면이고, 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템내의 유동성리스크측정부에서 유동성 지표를 비교한 결과를 나타내는 예시 화면이다.
도 1 내지 도 4에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템은 건설사들로부터 전달받은 고객의 기본정보, 분양정보, 공정율 정보와 같은 사업장 정보를 이용하여 건설사들의 현황정보를 등록 관리하기 위해 고객의 관리정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 외부 신용정보기관으로부터 신용평가를 위하여 온라인으로 입수하는 재무제표, 부가세, 신용정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 보증 실행 후 보증사업장과 관련된 사업장의 정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 보증심사, 보증승인, 보증실행과 관련된 내부 생성정보의 저장하고, 사고관리, 채권관리, 경매 관리 및 공매관리정보를 신용정보기관, 은행연합회 및 기타 정보 제공 기관과 같은 대외 유관기관을 통하여 온라인으로 수집하여 데이터베이스에 저장하는 기능을 갖는 업무시스템(100)과: 상기 업무시스템으로부터 받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 리스크 데이터베이스에 저장하고 관리하는 기능과, 리스크 데이터베이스에 저장되어 있는 정보를 리스크 측정요소 산출부와 유동성리스크측정부로 전송하는 기능을 갖는 리스크 데이터 관리부(210)와; 상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 이용하여 자금 및 현금흐름에 영향을 미치며, 차주에게 부여된 신용등급별 1년 이내 부도율인 보증사고율(PD)과, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 보증잔액 대비 대위변제가 발생한 금액의 비중인 보증사고시 대위변제율(CCF)와, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 고객에 대한 익스포져로부터 입을 수 있는 경제적 손실인 대위변제 후 회수율(부도시 손실률(LGD))을 산출하는 기능과, 상기 산출된 정보를 리스크관리지표부와 자금위험관리부로 전송하는 기능을 갖는 리스크 측정요소 산출부(220)와; 상기 리스크 측정요소 산출부에서 자금 위험 관리부의 현금 부족량의 산출을 위한 기본요소 제공시 리스크 관리 지표부에서 산출된 미래예측사고율을 고려하여 시뮬레이션 및 현금흐름이 계산되도록 설계하여 경기상황이 반영된 자금위험을 대비하기 위한 현금흐름 산출 결과를 바탕으로 하여 리스크관리지표부에서 분양보증사고율 예측에 사용되는 변수인 총사업비에 대한 대지비 비율, 초기예상분양률, 실제분양률과 실제공정율, 초기실제 분양률, 실제분양률과 표준분양률의 차이, 실제공정률과 표준공정률의 차이인 내부지표 및 건설과 관련된 외생 경기변수를 의미하는 건설 관련 선행지표(건설수주액, 건축허가면적, 아파트 매매가격)와 일반경기 관련 선행지표(주택매매가격 등락률, 기업어음 발행액, 생산물가지수, 어음부도율, 종합주가지수)인 외부지표(거시경제변수)를 선정하고 이를 기초한 주택관련지표와 거시경제변수를 결합하여 미래 보증사고율 예측을 위한 모형을 구축하고 모형으로부터 미래 예측사고율 예측지표를 생성하는 기능과, 상기 생성된 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보를 자금위험관리부로 전송하는 기능을 갖는 리스크관리지표부(230)와; 상기 리스크관리지표부에서 산출한 미래 예측사고율 예측지표의 정보와 자금위험관리부에서 생성된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)의 정보 및 상시모니터링부로부터 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 고객별 신용등급을 정상, 관찰, 주의, 경보와 같은 분류된 정보를 이용하여 리스크 측정요소 산출부에서의 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)을 적용하여 시뮬레이션을 통한 현금 필요량을 산출하여 자금 위험을 관리하는 기능과, 상기 리스크 측정요소 산출부 정보를 바탕으로 시뮬레이션을 통한 현금 필요량 산출정보인 자금 위험 관리정보를 산출된 현금 필요량과 유동성 갭을 비교하여 유동성 리스크를 판단할 수 있는 정보를 제공하는 유동성리스크측정부로 전송하는 기능을 갖는 자금위험관리부(240)와; 상기 자금위험관리부에 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 정보를 전송하는 기능과, 기업들의 경기변동과 위험변동에 따른 여러 리스크 요인의 복합적 변화를 가정한 위기상황 발생이 변화에 미치는 영향을 추정하는 시나리오 분석과, 위기상황과 관련된 개별 리스크 요인을 일정수준 변화시켰을 때 금융기관의 현금필요량에 미치는 영향을 추정하는 민감도 분석을 하는 기능을 갖는 상시모니터링부(250)와; 상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보와, 자금위험관리부에서 생성된 현금 필요량에 대한 산출정보를 기초로 하여 미래 차주 부도에 따른 자금수요를 측정하고 현금의 흐름양을 생성하여 유동성리스크를 파악하는 기능과, 상기 유동성리스크 정보를 위기상황관리부로 전송하는 기능을 갖는 유동성리스크측정부(260)와; 상기 유동성리스크측정부로부터 현금의 유출입이 발생하는 대차대조표 상의 모든 부내외 자산, 부채를 대상으로 만기구간 및 유동성 요인(환매율, 매각률, 부도율, 대위변제율, 회수율)을 세그먼트별로 고려하여 현금 흐름을 생성한 정보인 유동성리스크 정보를 전송받아 금융기관이 종합적으로 판단하여 위기상황을 설정하고 그에 따른 정해진 대응계획에 따라 금융기관들의 전략을 설정하여 위기상황을 관리하는 기능과, 자본적정성 및 한도관리부로부터 금융감독원 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험에 대한 정보를 전송받는 기능을 갖는 위기상황관리부(270)와; 상기 위기상황관리부에 금융감독원 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험을 고객과 관련된 보증서들의 현금 필요량을 산출한 후 보증상품별로 그룹핑을 하여 관리하는 정보를 제공하는 기능을 갖는 자본적정성 및 한도관리부(280)로 구성되는 자금 및 현금흐름 위험 산출시스템(200)과: 다수의 내부 정보이용자 및 외부 정보이용자가 내부 정보이용자 단말기 및 외부 정보이용자 단말기를 통해 통합리스크 포탈에 접속하여 기업들의 부도고객조회, 고객사고조회, 부도이력조회, 부도고객현황, 표준 등급별 부도율(PD)조회를 포함하는 부도관리와, 월별 부도율과 사고율 조회, 부도율 추이, 사고율 추이를 포함하는 보증사고율과, 표준 부도시 손실율(LGD) 관리, 실측 신용 부도시 손실율(LGD) 관리, 회수율 추이를 포함하는 부도손실율과, 부도시 대위변제율(CCF) 추이조회, 경과기간별 대지급 조회, 표준 부도시 대위변제율(CCF) 관리를 포함하는 대위변제율과, 현금 필요량 측정, 현금 필요량 추이분석, 보증종류 및 등급별 현황분석을 포함하는 자금위험과, 유동성 한도 설정관리, 현금흐름조회, 유동성갭 추이조회를 포함하는 유동성리스크와, 통합위기상황분석, 위기상황모니터링을 포함하는 한도배분 및 위기관리정보를 검색하여 볼 수 있게 하는 기능을 갖는 통합리스크 포탈(300): 을 구비한다.
상기 본 발명인 상황을 반영한 자금 위험 관리시스템을 구성하는 각 기술적 수단들의 기능을 설명하면 다음과 같다.
상기 업무시스템(100)은 건설사들로부터 전달받은 고객의 기본정보, 분양정보, 공정율 정보와 같은 사업장 정보를 이용하여 건설사들의 현황정보를 등록 관리하기 위해 고객의 관리정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 외부의 신용정보기관으로부터 신용평가를 위하여 온라인으로 입수하는 재무제표, 부가세, 신용정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 보증 실행 후 보증사업장과 관련된 사업장의 정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 보증심사, 보증승인, 보증실행과 관련된 내부의 생성정보의 저장하고, 사고관리, 채권관리, 경매 관리 및 공매관리정보를 신용정보기관, 은행연합회 및 기타 정보 제공 기관과 같은 대외 유관기관을 통하여 온라인으로 수집하여 데이터베이스에 저장하는 기능을 갖는다.
상기 자금 및 현금흐름 위험 산출시스템(200)은 리스크 데이터 관리부(210), 리스크 측정요소 산출부(220), 리스크관리지표부(230), 자금위험관리부(240), 상시모니터링부(250), 유동성리스크측정부(260), 위기상황관리부(270), 자본적정성 및 한도관리부(280)로 구성되는데,
상기 리스크 데이터 관리부(210)는 상기 업무시스템으로부터 받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 리스크 데이터베이스에 저장하고 관리하는 기능과, 리스크 데이터베이스에 저장되어 있는 정보를 리스크 측정요소 산출부와 유동성리스크측정부로 전송하는 기능을 갖는다.
상기 리스크 측정요소 산출부(220)는 상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 이용하여 자금 및 현금흐름에 영향을 미치며, 차주에게 부여된 신용등급별 1년 이내 부도율인 보증사고율(PD)과, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 보증잔액 대비 대위변제가 발생한 금액의 비중인 보증사고시 대위변제율(CCF)와, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 고객에 대한 익스포져로부터 입을 수 있는 경제적 손실인 대위변제 후 회수율(부도시 손실률(LGD))을 산출하는 기능과, 상기 산출된 정보를 리스크관리지표부와 자금위험관리부로 전송하는 기능을 갖는다. 여기서, 상기 부도율(PD) = 직전연도 말 시점부터 1년 내 부도 보증 건/직전 연도 말 시점 보증 건이고, 부도시손실율(LGD) = 1 - 회수율로 정의하는데, 회수율 = 회수금액/부도시 대위변제 발생 금액이며, 대위변제율(CCF) = (대위변제금액 + 부도당해연도 발생 직접 비용)/부도직전 보증잔액이다. 또한 예상손실율(EL: expected loss) = 부도율(PD) × 부도시손실율(LGD) × 대위변제율(CCF)이며, 미예상손실율(UL: unexpected loss)은 시뮬레이션에 기초한 예상손실분포의 특정 신뢰수준하의 경기악화 시 예상손실을 초과하여 발생할 수 있는 최대손실금액이다.
상기 리스크관리지표부(230)는 상기 리스크 측정요소 산출부에서 자금 위험 관리부의 현금 부족량의 산출을 위한 기본요소 제공시 리스크 관리 지표부에서 산출된 미래예측사고율을 고려하여 시뮬레이션 및 현금흐름이 계산되도록 설계하여 경기상황이 반영된 자금위험을 대비하기 위한 현금흐름 산출 결과를 바탕으로 하여 분양보증사고율 예측에 사용되는 변수인 총사업비에 대한 대지비 비율, 초기예상분양률, 실제분양률과 실제공정율, 초기실제 분양률, 실제분양률과 표준분양률의 차이, 실제공정률과 표준공정률의 차이인 내부지표 및 건설과 관련된 외생 경기변수를 의미하는 건설 관련 선행지표(건설수주액, 건축허가면적, 아파트 매매가격)와 일반경기 관련 선행지표(주택매매가격 등락률, 기업어음 발행액, 생산물가지수, 어음부도율, 종합주가지수)인 외부지표(거시경제변수)를 선정하고 이를 기초한 주택관련지표와 거시경제변수를 결합하여 미래 보증사고율 예측을 위한 모형을 구축하고 모형으로부터 미래 예측사고율 예측지표를 생성하는 기능과, 상기 생성된 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보를 자금위험관리부로 전송하는 기능을 갖는다. 여기서, 상기 리스크관리지표는 주택관련 내부지표, 거시경제변수 및 미래 예측사고율 예측지표로 구성되는데, 예측사고율 예측지표는 초기실제분양률, 분양률 차이, 공정율 차이를 이용한 것이고, 거시경제변수 및 내부지표는 사고율과 추세를 모니터링하는 것이다. 이로부터 외부 환경에 영향을 받는 분양률과 공정율의 정보를 활용하여 예측의 정확도를 높일 수 있고, 예측지표로 분류되는 예측분양보증사고율을 통하여 실제분양보증사고율을 예측할 수 있는 것이다. 또한 거시경제변수와 분양보증사고율과의 추세를 모니터링하여 외부환경 변화에 대비할 수 있는 것이다. 또한 공동주택 건설 사업장은 공사기간 경과에 따라 분양률(공동주택 준공 후 최종소비자에게 분양되는 률)과 공정률(공동주택을 건설해 나가는 공정률)의 일정한 패턴이 존재하는데 정상 사업장의 경우 평균분양률이 높고, 공정률도 높은 것이 일반적입니다. 그러나 사고사업장의 경우는 반대의 형태를 보입니다. 정상사업장과 사고사업장(공사지연, 보증사고발생과 같은 사고사업장)의 공사기간별 공정율과 분양률 패턴은 차이가 발생하게 되고, 따라서 과거 정상사업장의 공사기간별 분양률과 공정율(이하 표준분양률, 표준공정률로 칭함)과 기준일 현재 사업장의 실제 분양률과 공정률 차이를 비교하여 현재로부터 1년 후의 주택경기 상황을 예측하며, 예측결과에 외부지표인 아파트매매가격, 건축허가면적, 건설기업경기실사지수를 반영하여 미래 경기상황을 예측하고, 동 경기 상황에 부합하는 예측사고율 계산하는 것이다.
상기 자금위험관리부(240)는 상기 리스크관리지표부에서 산출한 주택관련 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보와 자금위험관리부에서 생성된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)의 정보 및 상시모니터링부로부터 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 고객별 신용등급을 정상, 관찰, 주의, 경보와 같은 분류된 정보를 이용하여 리스크 측정요소 산출부에서의 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)을 적용하여 시뮬레이션을 통한 현금 필요량을 산출하여 자금 위험을 관리하는 기능과, 상기 리스크 측정요소 산출부 정보를 바탕으로 시뮬레이션을 통한 현금 필요량 산출정보인 자금 위험 관리정보를 산출된 현금 필요량과 현재 보유 현금량을 비교하여 유동성 리스크를 판단할 수 있는 정보를 제공하는 유동성리스크측정부로 전송하는 기능을 갖는다.
상기 상시모니터링부(250)는 상기 자금위험관리부에 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 정보를 전송하는 기능과, 기업들의 경기변동과 위험변동에 따른 여러 리스크 요인의 복합적 변화를 가정한 위기상황 발생이 변화에 미치는 영향을 추정하는 시나리오 분석과, 위기상황과 관련된 개별 리스크 요인을 일정수준 변화시켰을 때 금융기관의 현금필요량에 미치는 영향을 추정하는 민감도 분석을 하는 기능을 갖는다. 신용위험을 측정하기 위하여 리스크 측정요소 및 정보변경 시나리오 등을 통해 다양한 예상손실과 미예상손실을 산출하고 관리할 수 있는데, 먼저, 리스크측정요소(RC) 변경 시나리오의 경우는 부도율(PD)변경을 통해 금액, 건수, 평균, 상한, 하한, 상시모니터링 및 보증서 등급을 파악할 수 있고, 대위변제율(CCF) 및 부도시 손실율(LGD)을 통해 분양 및 환급이행 비율을 파악할 수 있다. 도 2에는 부도율(PD)을 모니터링하여 월별 부도율(PD) 및 사고율의 나타나있는 화면이 도시되어 있다. 또한 정보변경 시나리오의 경우에는 가상 분양/환급이행 처리 시나리오와, 가상 보증번호 추가 시나리오 및 가상 부도고객 추가 시나리오가 있을 수 있는데, 가상 분양 및 환급이행 처리 시나리오를 통해 고객 규모, 시공능력순위, 분양률, 공정률, 표준분양률 차이, 표준공정률 차이를 파악할 수 있고, 가상 보증번호 추가 시나리오를 통해 기존 고객의 보증잔액에 기초한 위험노출금액(Exposure)추가와, 신상품의 추가를 파악할 수 있다. 상술한 바와 같은 시나리오 조건 설정에 따른 시뮬레이션 결과를 조회한 화면이 도 3에 도시되어 있다.
상기 유동성리스크측정부(260)는 상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보와, 자금위험관리부에서 생성된 현금 필요량에 대한 산출정보를 기초로 하여 미래 차주 부도에 따른 자금수요를 측정하고 현금 흐름량을 생성하여 유동성리스크를 파악하는 기능과, 상기 유동성리스크 정보를 위기상황관리부로 전송하는 기능을 갖는다. 여기서, 유동성리스크는 사업특성상 조달/운용의 불균형에 따른 리스크보다 보증기관에 대해 예상치 못한 대지급으로 인해 손실을 입게 될 경제적 리스크를 말한다. 상기 유동성리스크의 산출 절차를 살펴보면 다음과 같은데, 첫째로는, 측정대상을 선정하는 것이다. 여기서, 상기 측정대상은 현금의 유·출입이 발생하는 대차대조표 상의 모든 부내외 자산, 부채가 대상이다. 둘째로는, 측정기준 및 현금흐름 방안을 생성하는 것이다. 셋째로는, 유동성요인을 산출하는 것이다. 여기서, 유동성 요인은 환매율, 매각률, 부도율, 대위변제율, 회수율, 이행방안비율로 정의하며, 유동성 자체 요인은 누적매입대금 대비 누적환매금액 비율로 환매율과, 매각률의 산출을 말하고, 신용리스크 요인은 부도율, 대위변제율, 회수율, 이행방안비율 등 신용리스크에서 산출되는 유동성 요인 값을 인터페이스로 받는 것이다. 넷째로는, 현금흐름을 생성하는 것이다. 여기서, 현금흐름의 생성은 현금 및 예금 상품 현금흐름 생성, 미분양매입채권 현금흐름 생성, 보증 현금흐름 생성, 기타 자산 현금흐름 생성 및 부채 현금흐름 생성을 포함하는 것이다. 다섯째로는, 유동성리스크를 측정하는 것이다. 상기 유동성리스크는 만기구간별, 단순/누적으로 유동성 갭과 유동성비율로 산출하는 것으로, 만기구간별 유동성 갭 = 만기구간별 유동성 자산 - 만기구간별 유동성 부채이고, 만기구간별 유동성비율 = 만기구간별 유동성 자산 / 만기구간별 유동성 부채이다. 상술한 바와 같은 유동성 갭과 유동성비율로 유동성 지표를 비교한 화면이 도 4에 도시되어 있다.
상기 위기상황관리부(270)는 상기 유동성리스크측정부로부터 현금의 유출입이 발생하는 대차대조표 상의 모든 부내외 자산, 부채를 대상으로 만기구간 및 유동성 요인(환매율, 매각률, 부도율, 대위변제율, 회수율)을 세그먼트별로 고려하여 현금 흐름을 생성한 정보인 유동성리스크 정보를 전송받아 금융기관이 종합적으로 판단하여 위기상황을 설정하고 그에 따른 정해진 대응계획에 따라 기업들의 전략을 설정하여 위기상황을 관리하는 기능과, 자본적정성 및 한도관리부로부터 금융감독원 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험에 대한 정보를 전송받는 기능을 갖는다. 위기상황분석은 예외적이지만 발생 가능한 외부사건과 Shock에 대한 잠재적인 취약성을 분석하고 위험량의 변화로 인한 전사차원의 손실액을 예측하고 결과에 따른 위기단계를 정의, 대응계획을 세우는 것을 의미하는데, 상기 위기상황은 보증사고 또는 미분양 매입채권 등 현금유출에 따른 재무적 손실로 정의하며, 위기상황 가정 시 재무상태에 미치는 영향을 추정하여 유동성 흐름의 결과에 따른 위기상황 단계정의하고, 위기상황단계에 따른 적절한 대응계획을 세워 위기상황에 대비하는 것이다.
상기 자본적정성 및 한도관리부(280)는 상기 위기상황관리부에 금융감독원 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험을 고객과 관련된 보증서들의 현금 필요량을 산출한 후 보증상품별로 그룹핑을 하여 관리하는 정보를 제공하는 기능을 갖는다. 여기서, 상기 자본적정성 및 한도관리는 금융감독원의 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험을 체계적으로 관리하기 위한 일련의 위험관리활동인 것으로서, 자본의 적정성(Capital Adequacy) 관리는 정확한 리스크 측정을 토대로 현재의 자본수준이 노출된 리스크를 감당하기에 충분한지 여부를 판단하는 것이고, 한도관리는 자본적정성 관점에서, 보증상품의 계량리스크를 고려하여 적정 보증한도 산출하고, 이를 준수하고 관리하는 것이다. 여기서, 상기 자본의 적정성 관리는 고객과 관련된 보증서를 기초로 측정된 현금 필요량과 금융기관이 보유하고 있는 현재 자본수준(자본금, 자본잉여금, 기타준비금)과 비교하여 필요 현금량을 감당하기에 충분한지 여부를 판단하기 위한 기준 및 절차를 수립하는 것이며, 한도관리는 현재의 자본수준과 현금 필요량 1단위당 보증금액을 고려하여 상품별 적정보증한도액을 산출한 후 이를 현재 상품별 보증잔액과 비교하기 위한 절차와 규정을 체계화하여 관리하는 것이다.
상기 통합리스크 포탈(300)은 다수의 내부 정보이용자 및 외부 정보이용자가 내부 정보이용자 단말기 및 외부 정보이용자 단말기를 통해 통합리스크 포탈에 접속하여 기업들의 부도고객조회, 고객사고조회, 부도이력조회, 부도고객현황, 표준 등급별 부도율(PD)조회를 포함하는 부도관리와, 월별 부도율과 사고율 조회, 부도율 추이, 사고율 추이를 포함하는 보증사고율과, 표준 부도시 손실율(LGD) 관리, 실측 신용 부도시 손실율(LGD) 관리, 회수율 추이를 포함하는 부도손실율과, 부도시 대위변제율(CCF) 추이조회, 경과기간별 대지급 조회, 표준 부도시 대위변제율(CCF) 관리를 포함하는 대위변제율과, 현금 필요량 측정, 현금 필요량 추이분석, 보증종류 및 등급별 현황분석을 포함하는 자금위험과, 유동성 한도 설정관리, 현금흐름조회, 유동성갭 추이조회를 포함하는 유동성리스크와, 통합위기상황분석, 위기상황 모니터링을 포함하는 한도배분 및 위기관리정보를 검색하여 볼 수 있게 하는 기능을 갖는다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 경기상황을 반영한 자금 위험 관리하는 방법을 상세하게 설명한다.
도 5에 도시한 바와 같이, 먼저, 업무시스템(100)에서 건설사들의 고객관리, 신용평가, 사업장관리, 보증심사, 보증승인, 보증실행, 사고관리, 채권관리, 경매관리 및 공매관리정보를 온라인망을 통해 자금 및 현금흐름 위험 산출시스템내의 리스크 데이터 관리부(210)로 전송한다. 다음으로 상기 리스크 데이터 관리부(210)에서 업무시스템(100)으로부터 받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 리스크 데이터베이스에 저장하고 관리하고, 리스크 데이터베이스에 저장되어 있는 정보를 리스크 측정요소 산출부(220)와 유동성리스크측정부(260)로 전송한다. 이후에 상기 리스크 데이터 관리부(210)로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증, 고객정보, 담보정보를 이용하여 리스크 측정요소 산출부(220)에서 자금 및 현금흐름에 영향을 미치며, 차주에게 부여된 신용등급별 1년 이내 부도율인 보증사고율(PD)과, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 보증잔액 대비 대위변제가 발생한 금액의 비중인 보증사고시 대위변제율(CCF)와, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 고객에 대한 익스포져로부터 입을 수 있는 경제적 손실인 대위변제 후 회수율(부도시 손실률(LGD))을 산출하고, 상기 산출된 정보를 리스크관리지표부(230)와 자금위험관리부(240)로 전송한다. 다음으로 상기 리스크 측정요소 산출부에서 자금 위험 관리부의 현금 부족량의 산출을 위한 기본요소 제공시 리스크 관리 지표부에서 산출된 미래예측사고율을 고려하여 시뮬레이션 및 현금흐름이 계산되도록 설계하여 경기상황이 반영된 자금위험을 대비하기 위한 현금흐름 산출 결과를 바탕으로 하여 리스크관리지표부(230)에서 분양보증사고율 예측에 사용되는 변수와 분양보증사고율과 유의한 관계가 있을 것으로 판단되는 총사업비에 대한 대지비 비율, 초기예상분양률, 실제분양률과 실제공정율, 초기실제 분양률, 실제분양률과 표준분양률의 차이, 실제공정률과 표준공정률의 차이인 내부지표 및 건설과 관련된 외생 경기변수를 의미하는 건설 관련 선행지표(건설수주액, 건축허가면적, 아파트 매매가격)와 일반경기 관련 선행지표(주택매매가격 등락률, 기업어음 발행액, 생산물가지수, 어음부도율, 종합주가지수)인 외부지표(거시경제변수)를 선정하고 이를 기초로 주택관련지표와 거시경제변수를 결합하여 미래 보증사고율 예측을 위한 모형을 구축하고 모형으로부터 미래 보증사고율을 산출하는 지표 값인 미래 예측사고율 예측지표를 생성하고, 상기 생성된 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보를 자금위험관리부(240)로 전송한다. 이후에 상기 리스크관리지표부(230)에서 산출한 주택관련 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보와 자금위험관리부(240)에서 생성된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)의 정보 및 상시모니터링부(250)로부터 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 고객별 신용등급을 정상, 관찰, 주의, 경보와 같은 분류된 정보를 이용하여 자금위험관리부(240)에서 리스크 측정요소 산출부에서의 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)을 적용하여 시뮬레이션을 통한 현금 필요량을 산출하여 자금 위험을 관리하고, 상기 자금 위험 관리정보를 유동성리스크측정부(260)로 전송한다. 다음으로 상시모니터링부(250)에서 상기 자금위험관리부(240)로 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 정보를 전송하고, 기업들의 경기변동과 위험변동에 따른 여러 리스크 요인의 복합적 변화를 가정한 위기상황 발생이 변화에 미치는 영향을 추정하는 시나리오 분석과, 위기상황과 관련된 개별 리스크 요인을 일정수준 변화시켰을 때 금융기관의 현금필요량에 미치는 영향을 추정하는 민감도 분석을 한다. 이후에 상기 리스크 데이터 관리부(210)로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보와, 자금위험관리부(240)에서 생성된 현금 필요량에 대한 산출정보를 기초로 하여 유동성리스크측정부(260)에서 미래 차주 부도에 따른 자금수요를 측정하고 현금의 흐름양을 생성하여 유동성리스크를 파악하고, 상기 유동성리스크 정보를 위기상황관리부(270)로 전송한다. 다음으로 상기 유동성리스크측정부(260)로부터 현금의 유출입이 발생하는 대차대조표 상의 모든 부내외 자산, 부채를 대상으로 만기구간 및 유동성 요인(환매율, 매각률, 부도율, 대위변제율, 회수율)을 세그먼트별로 고려하여 현금 흐름을 생성한 정보인 유동성리스크 정보를 전송받아 금융기관이 종합적으로 판단하여 위기상황관리부(270)에서 위기상황을 설정하고 그에 따른 정해진 대응계획에 따라 금융기관들의 전략을 설정하여 위기상황을 관리하고, 자본적정성 및 한도관리부(280)로부터 금융감독원 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하며, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험에 대한 정보를 전송받는다. 이후에 상기 자본적정성 및 한도관리부(280)에서 위기상황관리부(270)로 금융감독원 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험 정보를 전송한다.
100 : 업무시스템 200: 자금 및 현금흐름 위험 산출시스템
210 : 리스크 데이터 관리부 220 : 리스크 측정요소 산출부
230 : 리스크관리지표부 240 : 자금위험관리부
250 : 상시모니터링부 260 : 유동성리스크측정부
270 : 위기상황관리부 280 : 자본적정성 및 한도관리부
300 : 통합리스크 포탈 400 : 정보이용자 단말기

Claims (4)

  1. 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템에 있어서,
    건설사들로부터 전달받은 고객의 기본정보, 분양정보, 공정율 정보와 같은 사업장 정보를 이용하여 건설사들의 현황정보를 등록 관리하기 위해 고객의 관리정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 외부의 신용정보기관으로부터 신용평가를 위하여 온라인으로 입수하는 재무제표, 부가세, 신용정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 보증 실행 후 보증사업장과 관련된 사업장의 정보를 수집하고 데이터베이스에 저장하며, 보증심사, 보증승인, 보증실행과 관련된 내부의 생성정보를 저장하고, 사고관리, 채권관리, 경매 관리 및 공매관리정보를 신용정보기관, 은행연합회 및 기타 정보 제공 기관과 같은 대외 유관기관을 통하여 온라인으로 수집하여 데이터베이스에 저장하는 기능을 갖는 업무시스템과:
    상기 업무시스템으로부터 받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 리스크 데이터베이스에 저장하고 관리하는 기능과, 리스크 데이터베이스에 저장되어 있는 정보를 리스크측정요소산출부와 유동성리스크측정부로 전송하는 기능을 갖는 리스크 데이터 관리부와; 상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 이용하여 자금 및 현금흐름에 영향을 미치며, 차주에게 부여된 신용등급별 1년 이내 부도율인 보증사고율(PD)과, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 보증잔액 대비 대위변제가 발생한 금액의 비중인 보증사고시 대위변제율(CCF)와, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 고객에 대한 보증잔액으로부터 입을 수 있는 경제적 손실인 대위변제 후 회수율(부도시 손실률(LGD))을 산출하는 기능과, 상기 산출된 정보를 리스크관리지표부와 자금위험관리부로 전송하는 기능을 갖는 리스크 측정요소 산출부와; 상기 리스크 측정요소 산출부에서 자금 위험 관리부의 현금 부족량의 산출을 위한 기본요소 제공시 리스크 관리 지표부에서 산출된 미래예측사고율을 고려하여 시뮬레이션 및 현금흐름이 계산되도록 설계하여 경기상황이 반영된 자금위험을 대비하기 위한 현금흐름 산출 결과를 바탕으로 하여 리스크관리지표부에서 분양보증사고율 예측에 사용되는 변수인 총사업비에 대한 대지비 비율, 초기예상분양률, 공사경과 기간별 실제분양률과 실제공정율, 초기실제 분양률, 실제분양률과 표준분양률의 차이, 실제공정률과 표준공정률의 차이인 내부지표 및 건설과 관련된 외생 경기변수를 의미하는 건설 관련 선행지표(건설수주액, 건축허가면적, 아파트 매매가격)와 일반경기 관련 선행지표(주택매매가격 등락률, 기업어음 발행액, 생산물가지수, 어음부도율, 종합주가지수)인 외부지표(거시경제변수)를 선정하고 이를 기초한 주택관련지표와 거시경제변수를 결합하여 미래 보증사고율 예측을 위한 모형을 구축하고 모형으로부터 미래 예측사고율을 생성하는 기능과, 상기 생성된 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보를 자금위험관리부로 전송하는 기능을 갖는 리스크관리지표부와; 상기 리스크관리지표부에서 산출한 미래 예측사고율 예측지표와 자금위험관리부에서 생성된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)의 정보 및 상시모니터링부로부터 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 고객별 신용등급을 정상, 관찰, 주의, 경보와 같은 분류된 정보를 이용하여 리스크 측정요소 산출부에서 산출된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)을 적용하여 시뮬레이션을 통한 현금 필요량을 산출하여 자금 위험을 관리하는 기능과, 상기 리스크 측정요소 산출부 정보를 바탕으로 시뮬레이션을 통한 현금 필요량 산출정보인 자금 위험 관리정보를 산출된 현금 필요량과 현재의 자금량을 비교하여 유동성 리스크를 판단할 수 있는 정보를 제공하는 유동성리스크측정부로 전송하는 기능을 갖는 자금위험관리부와; 상기 자금위험관리부에 3개월 내의 경기변동과 금융기관들의 위험변동사항이 반영된 정보를 전송하는 기능과, 기업들의 경기변동과 위험변동에 따른 여러 리스크 요인의 복합적 변화를 가정한 위기상황 발생이 변화에 미치는 영향을 추정하는 시나리오 분석과, 위기상황과 관련된 개별 리스크 요인을 일정수준 변화시켰을 때 금융기관의 현금필요량에 미치는 영향을 추정하는 민감도 분석을 하는 기능을 갖는 상시모니터링부와; 상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보와, 자금위험관리부에서 생성된 현금 필요량에 대한 산출정보를 기초로 하여 미래 차주 부도에 따른 자금수요를 측정하고 현금 흐름양을 생성하여 유동성리스크를 파악하는 기능과, 상기 유동성리스크 정보를 위기상황관리부로 전송하는 기능을 갖는 유동성리스크측정부와; 상기 유동성리스크측정부로부터 현금의 유출입이 발생하는 대차대조표 상의 모든 부내외 자산, 부채를 대상으로 만기구간 및 유동성 요인(환매율, 매각률, 부도율, 대위변제율, 회수율)을 세그먼트별로 고려하여 현금 흐름을 생성한 정보인 유동성리스크 정보를 전송받아 금융기관이 종합적으로 판단하여 위기상황을 설정하고 그에 따른 정해진 대응계획에 따라 기업들의 전략을 설정하여 위기상황을 관리하는 기능과, 자본적정성 및 한도관리부로부터 금융감독원 바젤기준에 근거하여 기업들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험에 대한 정보를 전송받는 기능을 갖는 위기상황관리부와; 상기 위기상황관리부에 금융감독원 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험을 고객과 관련된 보증서들의 현금 필요량을 산출한 후 보증상품별로 그룹핑을 하여 관리하는 정보를 제공하는 기능을 갖는 자본적정성 및 한도관리부로 구성되는 자금 및 현금흐름 위험 산출시스템: 을 포함함을 특징으로 하는 경기상황을 반영한 자금 위험 관리시스템.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 경기상황을 반영한 자금 위험 관리 방법에 있어서,
    업무시스템에서 건설사들의 고객관리, 신용평가, 사업장관리, 보증심사, 보증승인, 보증실행, 사고관리, 채권관리, 경매 관리 및 공매관리정보를 온라인망을 통해 자금 및 현금흐름 위험 산출시스템내의 리스크 데이터 관리부로 전송하는 단계와;
    상기 리스크 데이터 관리부에서 업무시스템으로부터 받은 보증서 및 고객별 보증, 고객정보, 담보정보를 리스크 데이터베이스에 저장하고 관리하고, 리스크 데이터베이스에 저장되어 있는 정보를 리스크 측정요소 산출부와 유동성리스크측정부로 전송하는 단계와;
    상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보를 이용하여 리스크 측정요소 산출부에서 자금 및 현금흐름에 영향을 미치며, 차주에게 부여된 신용등급별 1년 이내 부도율인 보증사고율(PD)과, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 보증잔액 대비 대위변제가 발생한 금액의 비중인 보증사고시 대위변제율(CCF)와, 기간별, 보증상품별로 보증사고 발생시 고객에 대한 보증잔액으로부터 입을 수 있는 경제적 손실인 대위변제 후 회수율(부도시 손실률(LGD))을 산출하고, 상기 산출된 정보를 리스크관리지표부와 자금위험관리부로 전송하는 단계와;
    상기 리스크 측정요소 산출부에서 자금 위험 관리부의 현금 부족량의 산출을 위한 기본요소 제공시 리스크 관리 지표부에서 산출된 미래예측사고율을 고려하여 시뮬레이션 및 현금흐름이 계산되도록 설계하여 경기상황이 반영된 자금위험을 대비하기 위한 현금흐름 산출 결과를 바탕으로 하여 리스크관리지표부에서 분양보증사고율 예측에 사용되는 변수와 분양보증사고율과 유의한 관계가 있을 것으로 판단되는 총사업비에 대한 대지비 비율, 초기예상분양률, 공사진행 기간별 실제분양률과 실제공정율, 초기실제 분양률, 실제분양률과 표준분양률의 차이, 실제공정률과 표준공정률의 차이인 내부지표 및 건설과 관련된 외생 경기변수를 의미하는 건설 관련 선행지표(건설수주액, 건축허가면적, 아파트 매매가격)와 일반경기 관련 선행지표(주택매매가격 등락률, 기업어음 발행액, 생산물가지수, 어음부도율, 종합주가지수)인 외부지표(거시경제변수)를 선정하고 이를 기초로 주택관련지표와 거시경제변수를 결합하여 미래 보증사고율 예측을 위한 모형을 구축하고 모형으로부터 미래 보증사고율을 산출하는 지표 값인 미래 예측사고율 예측지표를 생성하고, 상기 생성된 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보를 자금위험관리부로 전송하는 단계와;
    상기 리스크관리지표부에서 산출한 주택관련 내부지표, 외부지표(거시경제변수), 미래 예측사고율 예측지표의 정보와 자금위험관리부에서 생성된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)의 정보 및 상시모니터링부로부터 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 고객별 신용등급을 정상, 관찰, 주의, 경보와 같은 분류된 정보를 이용하여 자금위험관리부에서 리스크 측정요소 산출부에서 산출된 보증사고율(PD), 보증사고시 대위변제율(CCF), 대위변제 후 회수율(LGD)을 적용하여 시뮬레이션을 통한 현금 필요량을 산출하여 자금 위험을 관리하고, 상기 자금 위험 관리정보를 유동성리스크측정부로 전송하는 단계와;
    상시모니터링부에서 상기 자금위험관리부로 3개월 내의 경기변동과 기업들의 위험변동사항이 반영된 정보를 전송하고, 기업들의 경기변동과 위험변동에 따른 여러 리스크 요인의 복합적 변화를 가정한 위기상황 발생이 변화에 미치는 영향을 추정하는 시나리오 분석과, 위기상황과 관련된 개별 리스크 요인을 일정수준 변화시켰을 때 금융기관의 현금필요량에 미치는 영향을 추정하는 민감도 분석을 하는 단계와;
    상기 리스크 데이터 관리부로부터 전송받은 보증서 및 고객별 보증정보, 고객정보, 담보정보와, 자금위험관리부에서 생성된 현금 필요량에 대한 산출정보를 기초로 하여 유동성리스크측정부에서 미래 차주 부도에 따른 자금수요를 측정하고 현금 흐름량을 생성하여 유동성리스크를 파악하고, 상기 유동성리스크 정보를 위기상황관리부로 전송하는 단계와;
    상기 유동성리스크측정부로부터 현금의 유출입이 발생하는 대차대조표 상의 모든 부내외 자산, 부채를 대상으로 만기구간 및 유동성 요인(환매율, 매각률, 부도율, 대위변제율, 회수율)을 세그먼트별로 고려하여 현금 흐름을 생성한 정보인 유동성리스크 정보를 전송받아 금융기관이 종합적으로 판단하여 위기상황관리부에서 위기상황을 설정하고 그에 따른 정해진 대응계획에 따라 기업들의 전략을 설정하여 위기상황을 관리하고, 자본적정성 및 한도관리부로부터 금융감독원 바젤기준에 근거하여 현금 필요량에 대비하여 적정자본을 보유하며, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험에 대한 정보를 전송받는 단계와;
    상기 자본적정성 및 한도관리부에서 위기상황관리부로 금융감독원 바젤기준에 근거하여 금융기관들이 미예상손실(계량리스크)에 대비하여 적정자본을 보유하고, 보증상품별로 발생할 수 있는 손실위험 정보를 전송하는 단계; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 경기상황을 반영한 자금 위험 관리 방법.
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