JP5957381B2 - インプライド取引のテンプレートを作成するためのルールベースのベクトル空間モデル - Google Patents
インプライド取引のテンプレートを作成するためのルールベースのベクトル空間モデル Download PDFInfo
- Publication number
- JP5957381B2 JP5957381B2 JP2012529791A JP2012529791A JP5957381B2 JP 5957381 B2 JP5957381 B2 JP 5957381B2 JP 2012529791 A JP2012529791 A JP 2012529791A JP 2012529791 A JP2012529791 A JP 2012529791A JP 5957381 B2 JP5957381 B2 JP 5957381B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- vector
- processor
- list
- vectors
- commerce system
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
- G06Q40/04—Trading; Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
- G06Q40/06—Asset management; Financial planning or analysis
Description
300 電子商取引システム
301 端末
303 突き合わせエンジン
305 報告デバイス
307 市場データサーバ
309 ローカルエリアネットワーク(LAN)
401 突き合わせエンジンプロセッサ
403 候補リスト生成部
405 通信インターフェース
407 注文提出インターフェース
409 データベース
411 比較部
413 インプライド注文生成部
415 通信バス
Claims (24)
- 電子商取引システムへのインプライド注文の演算を最適化するコンピュータ実装型の方法において、
3つ又はそれ以上の金融商品を、前記金融商品を編成する固有レッグの数に等しい列数を有する複数のベクトルを使用して、プロセッサによって表現する段階と、
第1の注文を前記複数のベクトルの第1のベクトルとして、前記プロセッサによって定義する段階と、
前記複数のベクトルから候補ベクトルのリストを識別する段階であって、それぞれの候補ベクトルは前記第1のベクトルと共通して少なくとも1つの非ゼロ列を有している、候補ベクトルのリストを、前記プロセッサによって識別する段階と、
前記候補ベクトルのリストから第2のベクトルを、前記プロセッサによって選択する段階と、
前記第1のベクトルを前記第2のベクトルに加算して第1の中間ベクトルを、前記プロセッサによって定義する段階と、
前記第2のベクトルを前記候補ベクトルのリストから、前記プロセッサによって削除する段階と、
前記第1の中間ベクトルが非ゼロ列を有していなければ、前記プロセッサによって、前記電子商取引システムに、前記第2のベクトルに対応するインプライド注文を出力する段階と、
前記第1の中間ベクトルが非ゼロ列を有していれば、前記プロセッサによって、前記電子商取引システムに、前記第2のベクトルに対応するインプライド注文を出力しないようにする、段階と、
から成り、
前記電子商取引システムは、前記候補ベクトルに対応するインプライド注文の全てよりも少ない数の実行をする、方法。 - 前記第1の中間ベクトルが1つ又はそれ以上の非ゼロ列を有していれば、前記候補ベクトルのリストから第3のベクトルを選択し、前記第3のベクトルを前記第1の中間ベクトルに加えて第2の中間ベクトルを定義する段階と、
前記第2の中間ベクトルが非ゼロ列を有していなければ、前記第2のベクトルと前記第3のベクトルに対応するもう一つのインプライド注文を、前記プロセッサによって出力する段階と、を更に含んでいる、請求項1に記載の方法。 - 前記第3のベクトルと前記第2のベクトルは取引可能ではない、請求項2に記載の方法。
- 前記第1のベクトルと前記第2のベクトルに対応する取引可能なサイクルを、前記プロセッサによって実行する段階を更に含んでいる、請求項1に記載の方法。
- 前記第2のベクトルは、それが前記候補ベクトルのリスト中のそれぞれのベクトルと同程度の又はより多くの非ゼロ列を有していることを理由に選択される、請求項1に記載の方法。
- 前記第2のベクトルを前記候補ベクトルのリストから、前記プロセッサによって選択する段階は、前記第1のベクトルと共通して前記候補ベクトルのリスト中のそれぞれのベクトルと同程度の又はより多くの非ゼロ列を有するベクトルが1つより多い場合には、前記第2のベクトルを満期に基づいて選択する段階を更に含んでいる、請求項5に記載の方法。
- 金融商品又はストラテジーのリストをユーザー入力に基づいて、前記プロセッサによって選択する段階を更に含んでいる、請求項1に記載の方法。
- 前記候補ベクトルのリストをユーザー入力に基づいて、前記プロセッサによって制限する段階を更に含んでいる、請求項1に記載の方法。
- 前記第2のベクトルがバタフライスプレッドであったならば、前記候補ベクトルのリストから他の全てのバタフライスプレッドを、前記プロセッサによって削除する段階を更に含んでいる、請求項1に記載の方法。
- 所定の最大回数に従って、次のベクトル及び次の候補ベクトルについて、前記プロセッサによって、前記選択する段階と、前記加える段階と、前記削除する段階と、前記出力する段階とを遂行することを更に含んでいる、請求項1に記載の方法。
- 前記所定の最大回数をユーザー入力に従って、前記プロセッサによって規定する段階を更に含んでいる、請求項10に記載の方法。
- 前記所定の最大回数を、前記第1のベクトルによって表現されている金融商品又はストラテジーの型式に従って、前記プロセッサによって規定する段階を更に含んでいる、請求項10に記載の方法。
- 前記インプライド注文は、第1世代インプライド注文を何も定義することなしに生成された第2世代インプライド注文である、請求項1に記載の方法。
- 電子商取引システムにおいて、プロセッサ及び、それに接続され、コンピュータで実行可能なコンピュータプログラム命令を保存したメモリを有し、前記コンピュータプログラム命令を前記プロセッサが実行することによって、
3つ又はそれ以上の金融商品を、前記金融商品を編成する固有レッグの数に等しい列数を有する複数のベクトルを使用して表現する段階と、
第1の注文を前記複数のベクトルの第1のベクトルとして定義し、前記複数のベクトルから、候補ベクトルのリストであってそれぞれの候補ベクトルが前記第1のベクトルと共通して少なくとも1つの非ゼロ列を有している、候補ベクトルのリストを識別する段階と、
前記候補ベクトルのリストから、当該候補ベクトルのリスト中のそれぞれのベクトルと同様に1つ又はそれ以上の非ゼロ列を有する第2のベクトルを選択し、前記第1のベクトルを前記第2のベクトルに加えて第1の中間ベクトルを定義し、前記第2のベクトルを前記候補ベクトルのリスから削除する段階と、
前記第1の中間ベクトルが非ゼロ列を有していなければ、前記電子商取引システムに、前記第2のベクトルに対応するインプライド注文を出力する段階と、
前記第1の中間ベクトルが非ゼロ列を有していれば、前記プロセッサによって、前記電子商取引システムに、前記第2のベクトルに対応するインプライド注文を出力しない、段階と、
を実行するようになされ、
前記電子商取引システムは、前記候補ベクトルに対応するインプライド注文の全てよりも少ない数の実行をする、
電子商取引システム。 - 前記第2のベクトルは、それが前記候補ベクトルのリスト中のそれぞれのベクトルと同程度の又はより多くの非ゼロ列を有していることを理由に選択される、請求項14に記載の電子商取引システム。
- 前記第2のベクトルを前記候補ベクトルのリストから選択する段階は、前記第1のベクトルと共通して前記候補ベクトルのリスト中のそれぞれのベクトルと同程度の又はより多くの非ゼロ列を有するベクトルが1つより多い場合には、前記第2のベクトルを満期に基づいて選択する段階を更に含んでいる、請求項15に記載の電子商取引システム。
- 前記コンピュータで実行可能なコンピュータプログラム命令は、更に、前記プロセッサで実行することによって、前記第1の中間ベクトルが1つ又はそれ以上の非ゼロ列を有していれば、前記候補ベクトルのリストから第3のベクトルを選択し、前記第3のベクトルを前記第1の中間ベクトルに加えて第2の中間ベクトルを定義するようにされている、
請求項14に記載の電子商取引システム。 - 前記コンピュータで実行可能なコンピュータプログラム命令は、更に、前記プロセッサで実行することによって、前記第2の中間ベクトルが非ゼロ列を有していなければ、前記第2のベクトルと前記第3のベクトルに対応するもう一つのインプライド注文を出力するようにされている、請求項15に記載の電子商取引システム。
- 前記第3のベクトルと前記第2のベクトルは取引可能ではない、請求項14に記載の電子商取引システム。
- 前記コンピュータで実行可能なコンピュータプログラム命令は、更に、前記プロセッサで実行することによって、前記第1のベクトルと前記第2のベクトルに対応する取引可能なサイクルを実行するようにされている、請求項14に記載の電子商取引システム。
- 前記注文提出インターフェースは、前記金融商品又はストラテジーのリストをユーザー入力に基づいて選択するように構成されている、請求項14に記載の電子商取引システム。
- 前記候補ベクトルのリストはユーザー入力に基づいて制限される、請求項14に記載の電子商取引システム。
- 前記候補リスト生成部は、前記第2のベクトルがバタフライスプレッドであったならば、前記候補ベクトルのリストから全てのバタフライスプレッドを削除するように構成されている、請求項14に記載の電子商取引システム。
- 電子商取引システムへのインプライド注文の演算を最適化するコンピュータ実装型の方法において、
3つ又はそれ以上の金融商品を、前記金融商品を編成する固有レッグの数に等しい列数を有する複数のベクトルを使用して、プロセッサによって表現する段階と、
第1の注文を前記複数のベクトルの第1のベクトルとして、前記プロセッサによって定義する段階と、
1つ又はそれ以上の制約を使用して、前記複数のベクトルを候補ベクトルのリストへ、前記プロセッサによってまとめる段階と、
前記候補ベクトルのリストから、当該候補ベクトルのリスト中のそれぞれと同様に1つ又はそれ以上の非ゼロ列を有する第2のベクトルを、前記プロセッサによって選択する段階と、
前記第1のベクトルを前記第2のベクトルに加算して第1の中間ベクトルを、前記プロセッサによって定義する段階と、
前記第2のベクトルを、前記プロセッサによって前記候補ベクトルのリストから削除する段階と、
前記第1の中間ベクトルが非ゼロ列を有していなければ、前記プロセッサによって、前記電子商取引システムに、前記第2のベクトルに対応するインプライド注文を出力する段階と、
前記第1の中間ベクトルが非ゼロ列を有していれば、前記プロセッサによって、前記電子商取引システムに、前記第2のベクトルに対応するインプライド注文を出力しないようにする、段階と、
から成り、
前記電子商取引システムは、前記候補ベクトルに対応するインプライド注文の全てよりも少ない数の実行をする、方法。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US12/559,215 US10529020B2 (en) | 2009-09-14 | 2009-09-14 | Rule based vector space model for creating implied trade templates |
US12/559,215 | 2009-09-14 | ||
PCT/US2010/047481 WO2011031604A1 (en) | 2009-09-14 | 2010-09-01 | Rule based vector space model for creating implied trade templates |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2013504833A JP2013504833A (ja) | 2013-02-07 |
JP5957381B2 true JP5957381B2 (ja) | 2016-07-27 |
Family
ID=43731481
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2012529791A Active JP5957381B2 (ja) | 2009-09-14 | 2010-09-01 | インプライド取引のテンプレートを作成するためのルールベースのベクトル空間モデル |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US10529020B2 (ja) |
JP (1) | JP5957381B2 (ja) |
AU (1) | AU2010292442B2 (ja) |
CA (1) | CA2773367A1 (ja) |
WO (1) | WO2011031604A1 (ja) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7039610B2 (en) * | 2001-10-04 | 2006-05-02 | New York Mercantile Exchange, Inc. | Implied market trading system |
US8229835B2 (en) | 2009-01-08 | 2012-07-24 | New York Mercantile Exchange, Inc. | Determination of implied orders in a trade matching system |
US8417618B2 (en) * | 2009-09-03 | 2013-04-09 | Chicago Mercantile Exchange Inc. | Utilizing a trigger order with multiple counterparties in implied market trading |
US8255305B2 (en) | 2009-09-15 | 2012-08-28 | Chicago Mercantile Exchange Inc. | Ratio spreads for contracts of different sizes in implied market trading |
US8229838B2 (en) | 2009-10-14 | 2012-07-24 | Chicago Mercantile Exchange, Inc. | Leg pricer |
WO2013022526A1 (en) | 2011-08-11 | 2013-02-14 | Chicago Mercantile Exchange Inc. | Selective suppression of implied contract generation |
US11094015B2 (en) | 2014-07-11 | 2021-08-17 | BMLL Technologies, Ltd. | Data access and processing system |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US563197A (en) * | 1896-06-30 | Wire-and-slat-weaving machine | ||
US5631971A (en) * | 1994-05-24 | 1997-05-20 | Sparrow; Malcolm K. | Vector based topological fingerprint matching |
US6247000B1 (en) * | 1996-08-21 | 2001-06-12 | Crossmar, Inc. | Method and system for confirmation and settlement for financial transactions matching |
US8126794B2 (en) * | 1999-07-21 | 2012-02-28 | Longitude Llc | Replicated derivatives having demand-based, adjustable returns, and trading exchange therefor |
US7496533B1 (en) * | 2000-04-10 | 2009-02-24 | Stikine Technology, Llc | Decision table for order handling |
US7184984B2 (en) * | 2000-11-17 | 2007-02-27 | Valaquenta Intellectual Properties Limited | Global electronic trading system |
US7039610B2 (en) * | 2001-10-04 | 2006-05-02 | New York Mercantile Exchange, Inc. | Implied market trading system |
US7548882B1 (en) * | 2002-11-05 | 2009-06-16 | Trading Technologies International, Inc. | System and method for determining implied market information |
US8112347B2 (en) * | 2003-07-25 | 2012-02-07 | Chicago Mercantile Exchange Inc. | Controlling implied markets during a stop loss trigger |
JP2005108011A (ja) * | 2003-09-30 | 2005-04-21 | Toshiba Corp | 取引情報を生成する情報処理装置および取引情報生成方法ならびにプログラム |
US7509275B2 (en) * | 2004-09-10 | 2009-03-24 | Chicago Mercantile Exchange Inc. | System and method for asymmetric offsets in a risk management system |
US20080288391A1 (en) * | 2005-05-31 | 2008-11-20 | Rosenthal Collins Group, Llc. | Method and system for automatically inputting, monitoring and trading spreads |
US7840482B2 (en) * | 2006-06-19 | 2010-11-23 | Exegy Incorporated | Method and system for high speed options pricing |
-
2009
- 2009-09-14 US US12/559,215 patent/US10529020B2/en active Active
-
2010
- 2010-09-01 JP JP2012529791A patent/JP5957381B2/ja active Active
- 2010-09-01 WO PCT/US2010/047481 patent/WO2011031604A1/en active Application Filing
- 2010-09-01 AU AU2010292442A patent/AU2010292442B2/en active Active
- 2010-09-01 CA CA2773367A patent/CA2773367A1/en not_active Abandoned
-
2019
- 2019-12-02 US US16/700,420 patent/US20200104933A1/en active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20200104933A1 (en) | 2020-04-02 |
AU2010292442A1 (en) | 2012-04-05 |
WO2011031604A1 (en) | 2011-03-17 |
AU2010292442B2 (en) | 2014-04-17 |
US20110066567A1 (en) | 2011-03-17 |
US10529020B2 (en) | 2020-01-07 |
JP2013504833A (ja) | 2013-02-07 |
CA2773367A1 (en) | 2011-03-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5957381B2 (ja) | インプライド取引のテンプレートを作成するためのルールベースのベクトル空間モデル | |
Knezevic | Impact of blockchain technology platform in changing the financial sector and other industries | |
US8417618B2 (en) | Utilizing a trigger order with multiple counterparties in implied market trading | |
US20210406639A1 (en) | Secure multi-server stabilized data packet exchange systems | |
WO2011034729A1 (en) | Ratio spreads for contracts of different sizes in implied market trading | |
US11768841B2 (en) | Dynamic valuation system using object relationships and composite object data | |
US20230117554A1 (en) | Portfolio optimization | |
US11915254B2 (en) | Optimized batched projection | |
AU2009322258B2 (en) | Evaluation and adjustment of settlement value curves | |
US10453123B2 (en) | Market driven implied trade resolution | |
US8473402B2 (en) | Perpetual futures contracts with periodic reckonings | |
US20230072217A1 (en) | Selective suppression of implied contract generation | |
US20190057445A1 (en) | System And Processes To Reduce And Redirect Inaccuracies In Computationally Irreducible Electronic Exchange Data Systems | |
Aymanns et al. | Exit Spirals in Coupled Networked Markets | |
US20240161137A1 (en) | Optimized batched polytope projection | |
US20130018771A1 (en) | Logged derivative contract | |
Farouk | Pricing of Compound Options | |
WO2017048888A1 (en) | Trading interest rate swaps on a yield basis on a futures exchange |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20130830 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140930 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20141226 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20150130 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150227 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20150804 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20151102 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20151203 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160531 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160620 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5957381 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
S633 | Written request for registration of reclamation of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313633 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |