JP5456139B1

JP5456139B1 - 決済金額自動修正システム

Info

Publication number: JP5456139B1
Application number: JP2012231720A
Authority: JP
Inventors: 義行石田
Original assignee: Sumitomo Mitsui Banking Corp
Current assignee: Sumitomo Mitsui Banking Corp
Priority date: 2012-10-19
Filing date: 2012-10-19
Publication date: 2014-03-26
Anticipated expiration: 2032-10-19
Also published as: JP2014085700A

Abstract

【課題】非居住者の有価証券取引において、保振の誤差照合機能で照合不一致となった証券取引について、低コストで円滑に決済照合を行うこと。
【解決手段】非居住者の有価証券取引に関する決済指図を外国代理人から受信し、決済指図に基づく、第１の決済金額を含む決済指図データを保振に送信する。第１の決済金額と、決済相手からの第２の決済金額との保振における誤差照合機能を用いて実行された決済照合の照合結果を保振から受信する。照合結果が、決済照合が不可であった旨を示す結果である場合に、各外国代理人が金額修正を許容する修正誤差を示す許容誤差データを保持する許容誤差データ保持部から、当該外国代理人の許容誤差データを読み出す。第１の決済金額と第２の決済金額との誤差が、許容誤差データが示す許容誤差以下であれば、第１の決済金額を修正した修正決済金額を保振に送信する。
【選択図】図１

Description

本発明は、有価証券取引における決済照合に資する決済金額自動修正システムに関する。

通常の非居住者取引では、例えば、海外の投資家が日本の企業の株を売買したい場合、複数の国の有価証券の保管業務等を一括して行うグローバルカストディアンに株売買の依頼を行う。すると、グローバルカストディアンは、海外証券会社と売買の約定をした上で、日本で証券の保管管理を行うサブカストディアンに、ＳＷＩＦＴ（The Society for Worldwide Interbank Financial Tele-communication）システムを介して決済指図を送信する。サブカストディアンは、グローバルカストディアンから決済指図を受信すると、保振（証券保管振替システム）の決済照合システムに照合電文（決済指図データ）を送信する。一方、同様に、グローバルカストディアンと約定した海外証券会社は、国内証券会社へ決済指図を送信する。国内証券会社は海外証券会社からの決済指図を基に、保振の決済照合システムに照合電文（決済指図データ）を送信する。決済照合システムにおいて、サブカストディアンからの照合電文と、国内証券会社からの照合電文とが一致すると、口座振替による証券の受渡しが行われる。

しかしながら、非居住者取引においては、サブカストディアンからの照合電文に含まれる決済金額と、国内証券会社からの照合電文に含まれる決済金額とが一致しない場合が起こりうる。図５に、その一例を示す。例えば、図５に示されるように、グローバルカストディアン９０からサブカストディアン９１に対して“買：Ｘ社、１，０００株、１０，０００円”という決済指図が送信されたとする（Ｓ８１）。一方、海外証券会社９２は、当該取引を含む複数取引を合算し、国内証券会社９３に決済の指示を行う（Ｓ９１）。ところが、国内証券会社９３がこれを個別の取引に仕分けた際に、按分や為替などの誤差によりサブカストディアン９１の決済金額との差額が発生してしまう（Ｓ８２、Ｓ９２）。このような場合、従来では、両者に対して“照合不一致”の結果の通知がなされるようになっていた（Ｓ８３、Ｓ９３）。そして、照合不一致の通知を受信したサブカストディアン９１と国内証券会社９３は、それぞれ、グローバルカストディアン９０と海外証券会社９２に対して金額修正可否の確認を行い（Ｓ８４、Ｓ９４）、いずれか一方において、決済金額の修正（決済指図の取消・再登録）を行うことで、決済照合をやり直していた。しかし、このような決済金額の修正作業は、人の手で逐一行われており、非常に煩雑な作業であった。

このような問題に対して、決済照合システム９４を提供する証券保管振替機構は、非居住者の有価証券取引における決済照合において、誤差照合機能を導入することとした（非特許文献１）。この誤差照合機能では、サブカストディアン９１から送信される決済金額と、国内証券会社９３から送信される決済金額との誤差が１００円以内である場合には、引渡側の決済金額を基準に双方の決済金額を自動的に修正して（Ｓ７１）、決済照合を行う。そして、サブカストディアン９１と国内証券会社９３に、修正された決済金額とともに“照合一致”の照合結果を送信する（Ｓ７２、Ｓ７３）。

株式会社証券保管振替機構、"非居住者取引における誤差照合機能の導入について"、［online］、平成23年12月13日、株式会社証券保管振替機構、［平成24年9月10日検索］、インターネット〈URL：http://www.jasdec.com/download/news/tsuchibun_111213.pdf〉

証券保管振替機構において導入される誤差照合機能によれば、決済照合時に１００円以内の誤差であれば自動的に決済金額が修正されて以降の処理が進められるため、サブカストディアンや国内証券会社は、グローバルカストディアンや海外証券会社に金額修正のための確認処理を実行する必要がなくなる。

しかしながら、決済金額の誤差が１００円よりも大きかった場合には、従来と同様に、サブカストディアンや国内証券会社は、決済金額修正のための確認処理を行わなければならない。また、決済金額の誤差を修正する際に、どの程度の誤差であれば修正を許容するかはグローバルカストディアンや海外証券会社によっても異なる。

そこで、本発明は、上記課題を解決するために、非居住者の有価証券取引において、決済金額の修正を適切に行うことで、低コストで円滑な決済照合を可能とする決済金額自動修正システムを提供することを目的とする。

上記課題を解決するために、本発明の一態様は、非居住者の有価証券取引に関する決済の取次ぎを行う外国代理人からの指示により前記決済に関する処理を実行するサブカストディアンに設置される決済金額自動修正システムであって、前記非居住者の有価証券取引に関する決済指図を、前記外国代理人から受信する決済指図受信部と、前記決済指図に基づく決済指図データであって、第１の決済金額を含む決済指図データを保振に送信する決済指図データ送信部と、前記第１の決済金額と、前記有価証券取引の決済相手から保振に送信される決済指図データに含まれる第２の決済金額との保振における決済照合の照合結果であって、保振における誤差照合機能を用いて実行された前記決済照合における照合結果を、保振から受信する照合結果受信部と、前記第１の決済金額が修正される際に前記外国代理人が許容する修正誤差を示す許容誤差データを保持する許容誤差データ保持部と、前記照合結果が、保振における誤差照合機能を用いた前記決済照合が不可であった旨を示す結果である場合に、前記許容誤差データ保持部から前記外国代理人の許容誤差データを読み出し、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるかを判定する誤差判定部と、前記誤差判定部における判定の結果が、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるとの判定結果である場合には、前記第１の決済金額を修正した修正決済金額を含む修正決済指図データを保振に送信する修正決済指図データ送信部と、を備える決済金額自動修正システムである。

また、本発明の他の態様は、非居住者の有価証券取引に関する決済の取次ぎを行う外国代理人からの指示により前記決済に関する処理を実行するサブカストディアンに設置されるコンピュータであって、決済指図受信部と、決済指図データ送信部と、照合結果受信部と、誤差判定部と、修正決済指図データ送信部と、を備えるコンピュータが実行する決済金額修正方法であって、前記決済指図受信部が、前記非居住者の有価証券取引に関する決済指図を、前記外国代理人から受信する第１のステップと、前記決済指図データ送信部が、前記決済指図に基づく決済指図データであって、第１の決済金額を含む決済指図データを保振に送信する第２のステップと、前記照合結果受信部が、前記第１の決済金額と、前記有価証券取引の決済相手から保振に送信される決済指図データに含まれる第２の決済金額との保振における決済照合の照合結果であって、保振における誤差照合機能を用いて実行された前記決済照合における照合結果を、保振から受信する第３のステップと、前記誤差判定部が、前記照合結果が保振における誤差照合機能を用いた前記決済照合が不可であった旨を示す結果である場合に、前記第１の決済金額が修正される際に前記外国代理人が許容する修正誤差を示す許容誤差データを保持する許容誤差データ保持部から、前記外国代理人の許容誤差データを読み出し、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるかを判定する第４のステップと、前記修正決済指図データ送信部が、前記第４のステップにおける判定の結果が、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるとの判定結果である場合には、前記第１の決済金額を修正した修正決済金額を含む修正決済指図データを保振に送信する第５のステップと、を備える決済金額修正方法である。

また、本発明の他の態様は、非居住者の有価証券取引に関する決済の取次ぎを行う外国代理人からの指示により前記決済に関する処理を実行するサブカストディアンに設置されるコンピュータに実行させる決済金額修正プログラムであって、前記コンピュータに、前記非居住者の有価証券取引に関する決済指図を、前記外国代理人から受信する第１の処理と、前記決済指図に基づく決済指図データであって、第１の決済金額を含む決済指図データを保振に送信する第２の処理と、前記第１の決済金額と、前記有価証券取引の決済相手から保振に送信される決済指図データに含まれる第２の決済金額との保振における決済照合の照合結果であって、保振における誤差照合機能を用いて実行された前記決済照合における照合結果を、保振から受信する第３の処理と、前記照合結果が、保振における誤差照合機能を用いた前記決済照合が不可であった旨を示す結果である場合に、前記第１の決済金額が修正される際に前記外国代理人が許容する修正誤差を示す許容誤差データを保持する許容誤差データ保持部から、前記外国代理人の許容誤差データを読み出し、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるかを判定する第４の処理と、前記第４の処理における判定の結果が、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるとの判定結果である場合には、前記第１の決済金額を修正した修正決済金額を含む修正決済指図データを保振に送信する第５の処理と、を含む処理を実行させるプログラムであることを特徴とする決済金額修正プログラムである。

本発明によれば、非居住者の有価証券取引において、適切な決済金額の修正を行うことが可能である。これにより、低コストで円滑に決済照合を行うことができる。

本発明の一実施形態に係る決済金額自動修正システムを利用した決済照合システムの概要を示す図である。本発明の一実地形態に係る決済金額自動修正システムの構成の一例を示すブロック図である。顧客別許容誤差データの具体例を示す図である。本発明の一実施形態に係る決済金額自動修正システムにおける処理の一例を示すフロー図である。従来の非居住者の有価証券取引における決済照合の一例を示す図である。

以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明において参照する各図では、他の図と同等部分は同一符号によって示される。

（決済照合システムの概略）
図１は、本実施形態に係る決済金額自動修正システムを利用した決済照合システムの概略を示す図である。図１の全体的な構成は、図５と同様である。また、本実施形態に係る決済金額自動修正システム１はサブカストディアン１１に設置されるものとする。以下、図１を用いて、本実施形態に係る決済金額自動修正システムを利用した決済照合システムにおける決済照合の一例を示す。

図１において、例えば、グローバルカストディアン１０からサブカストディアン１１に対して“買：Ａ社、２０，０００株、１００，０００円”という決済指図が送信され（Ｓ１１）、海外証券会社１２から国内証券会社１３に対しては“売：Ａ社、２０，０００株”という決済指図が送信されたとする（Ｓ２１）。そして、国内証券会社１３から決済照合システム１４に送信する照合電文（Ｓ２２）における決済金額は１０２，０００円であったとする。この場合、決済照合システム１４において決済照合する際、サブカストディアン１１から送信される照合電文（Ｓ１２）における決済金額（１００，０００円）と、国内証券会社１３から送信される照合電文（Ｓ２２）における決済金額（１０２，０００円）とが一致しないこととなる。本例のような場合、決済金額の誤差は２，０００円であり、非特許文献１に記載の保振の誤差照合機能では１００円以内の誤差しか自動修正できないため、サブカストディアン１１と国内証券会社１３に対して“照合不一致”の通知がなされる（Ｓ１３、Ｓ２３）。

このように、保振の誤差照合機能でも修正できずに、保振から“照合不一致”の照合結果が通知された決済金額について、従来は、サブカストディアン１１や国内証券会社１３は、決済金額修正のために、それぞれ、グローバルカストディアン１０、海外証券会社１２に金額修正のための確認処理を行い、決済指図の取消や再登録を行わなければならなかった。そこで、本実施形態に係る決済金額自動修正システム１は、保振からの照合結果に含まれる、サブカストディアン１１から送信された決済金額および国内証券会社１３から送信された決済金額を参照して、両決済金額の差額を算出する。そして、算出した差額が、決済指図を送信してきた顧客等（図１の例ではグローバルカストディアン１０）が許容する修正誤差の範囲内であるか判定し、許容誤差の範囲であれば、自動的に決済金額を修正する。なお、顧客等が許容する誤差の範囲については、例えば、あらかじめ顧客等から指示を受けておき、その値を記憶装置に記憶して保持しておく。

例えば、図１に示されるように、グローバルカストディアン１０が許容する誤差が“２，０００円”であるとする。ここで、“照合不一致”の通知を受信した（Ｓ１３）サブカストディアン１１の決済金額自動修正システム１は、“照合不一致”の通知に含まれている決済金額“１０２，０００円”と“１００，０００円”の差額“２，０００円”を算出する。

グローバルカストディアン１０が許容する誤差は“２，０００円”（以下）であり、両決済金額の差額は許容誤差の範囲内であるので、決済金額自動修正システム１は、サブカストディアン１１からの決済金額“１００，０００円”を、例えば、決済相手である国内証券会社１３の決済金額に合わせて、“１０２，０００円”に修正する。そして、修正した決済金額を含む決済指図データを、決済照合システム１４に送信する（Ｓ１４）。なお、決済金額を修正する際には、受側であるか渡側であるかは関係なく、決済相手の金額に合わせて修正する。

決済照合システム１４は、サブカストディアン１１から送信されてきた修正済みの決済金額（Ｓ１４）と、国内証券会社１３から送信されていた決済金額（Ｓ２２）とを照合し、サブカストディアン１１および国内証券会社１３に“照合一致”の結果通知を行う（Ｓ１５、Ｓ２５）。

以上のように、本実施形態に係る決済金額自動修正システム１は、保振の決済照合システム１４の誤差照合機能でも決済照合できなかった取引について、顧客ごとに適切に決済金額を修正し、決済照合を完了させることができる。

（決済金額自動修正システムの構成）
図２は、本実施形態に係る決済金額自動修正システムの構成の一例を示すブロック図である。決済金額自動修正システム１は、決済指図受信部１０２と、決済指図データ送信部１０４と、照合結果受信部１０６と、顧客別許容誤差データ保持部１０８と、誤差判定部１１０と、修正決済指図データ送信部１１２と、修正要否判定部１１４とを備える。また、決済金額自動修正システム１は、ＳＷＩＦＴシステム２０および証券保管振替機構の保振（証券保管振替システム）３０と、それぞれネットワークを介して接続されている。また、決済金額自動修正システム１は、サブカストディアン１１に設置されるシステムである。以下、各構成の機能について詳述する。

決済指図受信部１０２は、非居住者の有価証券取引に関する決済指図を、非居住者の有価証券取引に関する決済の取次ぎを行う外国代理人から受信する。ここで、「非居住者の有価証券取引に関する決済の取次ぎ」とは、主に、決済処理のために決済指図を送信する業務（グローバルカストディアン１０等）などを指す。すなわち、「（非居住者の）外国代理人」とは、具体的には、グローバルカストディアン１０が該当する。

決済指図データ送信部１０４は、決済指図受信部１０２で受信された決済指図に基づく決済指図データであって、第１の決済金額を含む決済指図データを保振に送信する。また、照合結果受信部１０６は、決済指図データ送信部１０４から送信された決済指図データに含まれている第１の決済金額と、決済相手から保振に送信される決済指図データに含まれる第２の決済金額との保振における決済照合の照合結果であって、保振における誤差照合機能を用いて実行された決済照合における照合結果（図１の例における照合結果（Ｓ１３）を、保振から受信する。

ここで、「決済相手」とは、図１においては、決済金額自動修正システム１が設置されるサブカストディアン１１の有価証券取引の決済相手である国内証券会社１３が該当する。また、「決済相手から保振に送信される決済指図データに含まれる第２の決済金額」とは、図１においては、国内証券会社１３が決済照合システム１４に送信する決済指図データ（Ｓ２２）の決済金額“１０２，０００円”が該当する。なお、「第１の決済金額」は、図１においては、サブカストディアン１１が決済照合システム１４に送信する決済指図データ（Ｓ１２）に含まれる決済金額“１００，０００円”が該当する。

顧客別許容誤差データ保持部１０８は、例えば、図１のサブカストディアン１１が決済照合システム１４に送信する第１の決済金額が決済金額自動修正システム１によって修正される際に、外国代理人（図１の例におけるグローバルカストディアン１０）が許容する修正誤差を示す許容誤差データを保持する。

図３は、許容誤差データの具体例を示す図である。図３の例においては、許容誤差データは、「顧客」と、各顧客が許容する誤差である「許容誤差」とが関連付けられている。図３における「顧客」とは、非居住者である有価証券取引者の外国代理人を指しており、例えば、図１の例におけるサブカストディアン１１の顧客であるグローバルカストディアン１０が該当する。

また、図３の例において、“顧客Ａ”、“顧客Ｂ”、“顧客Ｃ”については、許容誤差が「円」単位で指定されている。なお、図３の例はあくまで一例であり、これに限定されるものではない。許容誤差は金額そのものでなくとも、相対的な表現、計算式、あるいは、これらの組み合わせ等の様々な表現によって指定することが可能である。また、図３に示される許容誤差データは、一例としてデータベーステーブルの形式となっているが、これに限定されるものではない。様々なデータ形式が採用可能である。

図２に戻り、誤差判定部１１０は、照合結果受信部１０６が受信した照合結果が、保振における誤差照合機能を用いた決済照合が不可であった旨を示す結果である場合に、顧客別許容誤差データ保持部１０８から外国代理人の許容誤差データを読み出し、第１の決済金額と第２の決済金額との誤差が、読み出した許容誤差データが示す許容誤差以下であるかを判定する。なお、保振の誤差照合機能によって決済照合が成功した旨の照合結果を保振から受信した場合には、その照合結果には決済照合が成功した際の決済金額が含まれているため（非特許文献１参照）、その決済金額を参照し、当該決済金額にて口座振替処理が行われるように関連処理を引き続き実行する。

修正決済指図データ送信部１１２は、誤差判定部１１０における判定の結果が、第１の決済金額と第２の決済金額との誤差が、許容誤差データが示す許容誤差以下であるとの判定結果である場合には、第１の決済金額を修正した修正決済金額を含む修正決済指図データを保振に送信する（例えば、図１のＳ１４）。第１の決済金額の修正方法としては、図１に示されるように、決済相手の決済金額に合わせた金額とすることが想定される。

また、照合結果受信部１０６は、修正決済金額での決済照合における照合結果である修正金額照合結果を保振から受信する。この場合、修正決済指図データ送信部１１２は、修正金額照合結果が、決済照合が不可であった旨を示す結果である場合に、修正決済金額をもとの第１の決済金額に修正し直した修正決済指図データを保振に送信する（例えば、図１のＳ１４）。そして、再度、照合結果受信部１０６にて受信される修正金額照合結果が、決済照合が不可であった旨を示す結果であった場合には、修正決済指図データに含める決済金額を、修正決済金額に修正し直して修正決済指図データを保振に送信し、以降、照合結果受信部１０６にて受信される修正金額照合結果が、決済照合が不可であった旨を示す結果であるたびにこれらの処理を繰り返すようになっていてもよい。

例えば、図１では、サブカストディアン１１は、最初に決済金額“１００，０００円”を決済照合システム１４に送信し（Ｓ１２）、決済照合システム１４から“照合不一致”の通知を受けて（Ｓ１３）、決済金額を“１０２，０００円”に修正して決済照合システム１４へ再送している（Ｓ１４）。この時、国内証券会社１３も“照合不一致”の照合結果を受けたことで（Ｓ２３）、決済金額を他の金額に修正して（恐らくは、決済相手であるサブカストディアン１１が送信した金額“１００，０００円”に修正して）、決済照合システム１４に再送する可能性がある。このように両者がお互いに決済金額を修正してしまうと、決済照合システム１４で再度、決済照合しても、照合不一致となってしまう。このような場合に、決済金額を元の金額に戻して決済照合システム１４に再送することで、照合一致となることが十分に想定できる。つまり、顧客別に適切な決済金額の修正を行いつつ、照合不一致となってグローバルカストディアン１０等の外国代理人に決済金額の修正確認を行う事態を回避できる可能性を高めることができる。

さらに、決済金額自動修正システム１は、修正決済指図データ送信部１１２から修正決済指図データを送信するか否かを判定する修正要否判定部１１４を備えていてもよく、この修正要否判定部１１４は、修正決済指図データを送信した回数が所定の偶数回である場合に修正決済指図データの送信を停止するようになっていてもよい。すなわち、上述したように、決済金額の修正を行う場合、国内証券会社１３でも金額の修正を行って修正決済指図データを決済照合システム１４に再送する可能性がある。そして、サブカストディアン１１と国内証券会社１３とがほぼ同時に決済金額を修正して決済照合システムに再送することで、決済照合が不一致となる、ということを何度も繰り返す可能性がある。よって、このような場合には、決済金額の修正回数が所定の偶数回となった時点で修正決済指図データの送信を停止する（すなわち、最初の決済金額（Ｓ１２）に修正して停止となる）ことで、無駄な反復を回避することができる。また偶数回で停止することにより、本来の決済しようとした金額で決済できる可能性が高まるため、よりグローバルカストディアン１０等の外国代理人の希望に沿うことができる。

なお、上記の処理によって、保振において修正決済金額での決済照合が成功した旨の照合結果を照合結果受信部１０６にて受信した場合には、その後、その修正決済金額にて口座振替処理が行われるように関連処理を実行する。

上記説明した本実施形態に係る決済金額自動修正システム１は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memory）等のメモリ、ハードディスク等の記憶装置、ネットワークインターフェイス等の一般的なコンピュータ装置の構成と同様の構成により実現することが可能である。具体的には、例えば、上述した、決済指図受信部１０２、決済指図データ送信部１０４、照合結果受信部１０６、誤差判定部１１０、修正決済指図データ送信部１１２、および修正要否判定部１１４の処理を実行するプログラムがハードディスク等の記憶装置に記憶されており、ＣＰＵは、これらのプログラムおよび各処理に必要なデータをメモリや記憶装置からＲＡＭ等のワーク領域に読み出して実行することにより、もしくは、例えば、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）においてシーケンサロジックをカスタム設計すること等によって、本実施形態に係る決済金額自動修正処理が実行される。

なお、顧客別許容誤差データ保持部１０８は、例えば、ハードディスク等の記憶装置におけるデータベース等の記憶領域であり、顧客別許容誤差データは、これらの記憶領域に記憶されるデータである。

（処理フロー）
図４は、本実施形態に係る決済金額自動修正システム１の処理の一例を示すフロー図である。

取引する有価証券の銘柄、株数、決済金額を含む決済指図を、ＳＷＩＦＴ２０を介してグローバルカストディアン１０等の外国代理人から受信する（ステップＳ１０２）。また、受信した決済指図に基づいて、決済指図データを決済照合システム１４に送信する（ステップＳ１０４）。

照合結果を決済照合システム１４から受信した場合（ステップＳ１０６）、照合結果が“照合不一致”であれば（ステップＳ１０８：Ｙｅｓ）、修正要否判定部１１４にて決済金額の修正を行うか判定する（ステップＳ１１０）。例えば、修正決済指図データ送信部１１２から修正決済指図データを送信した回数があらかじめ定めた所定偶数回に達していない場合には決済金額の修正を行い（ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）、所定偶数回に達している場合には修正を行わない（ステップＳ１１０：Ｎｏ）と判定する。

決済金額の修正を行う場合には（ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）、決済照合システム１４からの照合結果に含まれるステップＳ１０４にて送信した自システムの決済金額（第１の決済金額）と、決済相手の決済金額（第２の決済金額）との誤差を算出する。また、顧客別許容誤差データ保持部１０８を参照して、外国代理人（図１の例におけるグローバルカストディアン１０）の許容誤差を読み出す。そして、算出した誤差が外国代理人の許容誤差以下である場合には（ステップＳ１１２：Ｙｅｓ）、ステップＳ１０４にて送信した決済金額を、決済相手の決済金額に修正して修正決済指図データを送信する（ステップＳ１１４）。

ステップＳ１０６に戻り、修正決済指図データに関する照合結果を決済照合システム１４から受信する。以降、ステップＳ１０６からステップＳ１１４までの処理を繰り返す。

以上、説明したように、本実施形態に係る決済金額自動修正システムによれば、非居住者の有価証券取引において、顧客別に適切な決済金額の修正を行うことが可能である。これにより、決済金額を修正するための顧客への問い合わせ等の手間を省くことが可能となり、低コストで円滑に決済照合を行うことができる。

ここまで、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されず、その技術的思想の範囲内において種々異なる形態にて実施されてよいことは言うまでもない。

本発明の範囲は、図示され記載された例示的な実施形態に限定されるものではなく、本発明が目的とするものと均等な効果をもたらすすべての実施形態をも含む。さらに、本発明の範囲は、各請求項により画される発明の特徴の組み合わせに限定されるものではなく、すべての開示されたそれぞれの特徴のうち特定の特徴のあらゆる所望する組み合わせによって画されうる。

１決済金額自動修正システム
１０グローバルカストディアン
１１サブカストディアン
１２海外証券会社
１３国内証券会社
１４決済照合システム
１０２決済指図受信部
１０４決済指図データ送信部
１０６照合結果受信部
１０８顧客別許容誤差データ保持部
１１０誤差判定部
１１２修正決済指図データ送信部
１１４修正要否判定部

Claims

非居住者の有価証券取引に関する決済の取次ぎを行う外国代理人からの指示により前記決済に関する処理を実行するサブカストディアンに設置される決済金額自動修正システムであって、
前記非居住者の有価証券取引に関する決済指図を、前記外国代理人から受信する決済指図受信部と、
前記決済指図に基づく決済指図データであって、第１の決済金額を含む決済指図データを保振（証券保管振替システム）に送信する決済指図データ送信部と、
前記第１の決済金額と、前記有価証券取引の決済相手から保振に送信される決済指図データに含まれる第２の決済金額との保振における決済照合の照合結果であって、保振における誤差照合機能を用いて実行された前記決済照合における照合結果を、保振から受信する照合結果受信部と、
前記第１の決済金額が修正される際に前記外国代理人が許容する修正誤差を示す許容誤差データを保持する許容誤差データ保持部と、
前記照合結果が、保振における誤差照合機能を用いた前記決済照合が不可であった旨を示す結果である場合に、前記許容誤差データ保持部から前記外国代理人の許容誤差データを読み出し、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるかを判定する誤差判定部と、
前記誤差判定部における判定の結果が、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるとの判定結果である場合には、前記第１の決済金額を修正した修正決済金額を含む修正決済指図データを保振に送信する修正決済指図データ送信部と、
を備える決済金額自動修正システム。
前記照合結果受信部は、前記修正決済金額での前記決済照合における照合結果である修正金額照合結果を保振から受信し、さらに、
前記修正決済指図データ送信部は、前記修正金額照合結果が、前記決済照合が不可であった旨を示す結果である場合に、前記修正決済金額を前記第１の決済金額に修正し直した修正決済指図データを保振に送信し、再度、前記修正金額照合結果が、決済照合が不可であった旨を示す結果であった場合には、前記修正決済指図データに含める決済金額を、前記修正決済金額に修正し直して前記修正決済指図データを保振に送信し、以降、前記修正金額照合結果が、決済照合が不可であった旨を示す結果であるたびにこれらの処理を繰り返すこと
を特徴とする請求項１に記載の決済金額自動修正システム。
前記修正決済指図データ送信部から前記修正決済指図データを送信するか否かを判定する修正要否判定部をさらに含み、
前記修正要否判定部は、前記修正決済指図データを送信した回数が所定の偶数回である場合に前記修正決済指図データの送信を停止すること
を特徴とする請求項２に記載の決済金額自動修正システム。
前記照合結果受信部にて受信される前記照合結果が、保振における前記決済照合が成功した旨を示す結果である場合には、前記決済照合が成功した決済金額によって、前記非居住者の有価証券取引の口座振替に関する処理を実行することを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の決済金額自動修正システム。
非居住者の有価証券取引に関する決済の取次ぎを行う外国代理人からの指示により前記決済に関する処理を実行するサブカストディアンに設置されるコンピュータであって、決済指図受信部と、決済指図データ送信部と、照合結果受信部と、誤差判定部と、修正決済指図データ送信部と、を備えるコンピュータが実行する決済金額修正方法であって、
前記決済指図受信部が、前記非居住者の有価証券取引に関する決済指図を、前記外国代理人から受信する第１のステップと、
前記決済指図データ送信部が、前記決済指図に基づく決済指図データであって、第１の決済金額を含む決済指図データを保振（証券保管振替システム）に送信する第２のステップと、
前記照合結果受信部が、前記第１の決済金額と、前記有価証券取引の決済相手から保振に送信される決済指図データに含まれる第２の決済金額との保振における決済照合の照合結果であって、保振における誤差照合機能を用いて実行された前記決済照合における照合結果を、保振から受信する第３のステップと、
前記誤差判定部が、前記照合結果が保振における誤差照合機能を用いた前記決済照合が不可であった旨を示す結果である場合に、前記第１の決済金額が修正される際に前記外国代理人が許容する修正誤差を示す許容誤差データを保持する許容誤差データ保持部から、前記外国代理人の許容誤差データを読み出し、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるかを判定する第４のステップと、
前記修正決済指図データ送信部が、前記第４のステップにおける判定の結果が、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるとの判定結果である場合には、前記第１の決済金額を修正した修正決済金額を含む修正決済指図データを保振に送信する第５のステップと、
を備える決済金額修正方法。
非居住者の有価証券取引に関する決済の取次ぎを行う外国代理人からの指示により前記決済に関する処理を実行するサブカストディアンに設置されるコンピュータに実行させる決済金額修正プログラムであって、前記コンピュータに、
前記非居住者の有価証券取引に関する決済指図を、前記外国代理人から受信する第１の処理と、
前記決済指図に基づく決済指図データであって、第１の決済金額を含む決済指図データを保振（証券保管振替システム）に送信する第２の処理と、
前記第１の決済金額と、前記有価証券取引の決済相手から保振に送信される決済指図データに含まれる第２の決済金額との保振における決済照合の照合結果であって、保振における誤差照合機能を用いて実行された前記決済照合における照合結果を、保振から受信する第３の処理と、
前記照合結果が、保振における誤差照合機能を用いた前記決済照合が不可であった旨を示す結果である場合に、前記第１の決済金額が修正される際に前記外国代理人が許容する修正誤差を示す許容誤差データを保持する許容誤差データ保持部から、前記外国代理人の許容誤差データを読み出し、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるかを判定する第４の処理と、
前記第４の処理における判定の結果が、前記第１の決済金額と前記第２の決済金額との誤差が、前記許容誤差データが示す許容誤差以下であるとの判定結果である場合には、前記第１の決済金額を修正した修正決済金額を含む修正決済指図データを保振に送信する第５の処理と、
を含む処理を実行させるプログラムであることを特徴とする決済金額修正プログラム。