JP5086038B2 - 投資配分装置、投資配分プログラム - Google Patents
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Description
本発明は、複数の出来値で約定した株式を複数のファンドに配分する投資配分装置に関する。
資産運用事業者は、投資商品として複数のファンドを組んで、資産の運用を行っている。資産運用事業者は、それぞれ複数の所定の株式銘柄を組み込んで各ファンドを構成する。資産運用事業者は、証券会社等の証券事業者に株式銘柄の売買発注を行い、取引が成立して証券事業者から約定連絡を受けると、受託銀行等の資金管理事業者に決済に関する指図処理を行う。
資産運用事業者は、顧客、証券事業者及び資金管理事業者への通信業務、取引書類照合業務、データ手入力業務、決済業務等における作業ミスの回避、及び業務効率の向上のためＳＴＰ（Ｓｔｒａｉｇｈｔ−Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）への取り組みを進めている。ＳＴＰは、コンピュータ等による通信業務、取引の注文及び約定、決済等の一連の業務の自動処理である。
資産運用事業者は、証券事業者に、複数のファンドに共通して組み込まれる同一銘柄の株式に関する売買の発注を行う。資産運用事業者は、証券事業者から当該株式の約定成立の連絡を受けると、株式を各ファンドに均等に割り振る作業を行う。
株式取引の約定が成立した場合、各ファンドに株式を公平に割り振る作業の自動化がＳＴＰへの取り組みとして提案されている。
約定が成立した株式について、各ファンドで約定価格と配分株式の適正な組み合わせをＶＷＡＰ（Ｖｏｌｕｍｅ Ｗｅｉｇｈｔｅｄ Ａｖｅｒａｇｅ Ｐｒｉｃｅ：加重平均値）を基にして決定し、更にファンド間で誤差調整を行って各ファンドに株式を割り振る方法がある（例えば、［特許文献１］参照。）。
また、約定が成立した株式を取引単位株式毎に、約定全体の加重平均と比較しつつプライスソートテーブルを作成し、当該プライスソートテーブルのレコード順に各ファンドに割り振る方法がある（例えば、［特許文献２］参照。）。
約定が成立した株式について、各ファンドで約定価格と配分株式の適正な組み合わせをＶＷＡＰ（Ｖｏｌｕｍｅ Ｗｅｉｇｈｔｅｄ Ａｖｅｒａｇｅ Ｐｒｉｃｅ：加重平均値）を基にして決定し、更にファンド間で誤差調整を行って各ファンドに株式を割り振る方法がある（例えば、［特許文献１］参照。）。
また、約定が成立した株式を取引単位株式毎に、約定全体の加重平均と比較しつつプライスソートテーブルを作成し、当該プライスソートテーブルのレコード順に各ファンドに割り振る方法がある（例えば、［特許文献２］参照。）。
複数の出来値に分かれて株式の約定が成立する場合、人手を介して株式を各ファンドに割り振る作業は、作業ミスを誘発するという問題点がある。また、人手を介して株式を各ファンドに割り振る作業は、作業者の能力に起因し公平性に欠けるという問題点がある。また、人手を介して株式を各ファンドに割り振る作業は、作業精度及び作業効率に問題点がある。
また、上記［特許文献１］の技術は、各ファンドで決定される約定株式の配分の精度が低いと、更にファンド間での誤差調整を行ったとしても最終的な配分精度の向上が期待できないという問題点がある。また、ファンド間で、配分された株式を入れ替える誤差調整の回数増加と共に、必ずしも約定株式の配分精度は向上しないという問題点がある。また、ソート処理を要し処理負荷が大きい。
また、上記［特許文献２］の技術は、作成したプライスソーステーブルのレコード毎の加重平均の値の変化が大きいと、割り振られるファンド毎の配分精度が低いという問題点がある。また、一度約定株式が割り振られた各ファンドについて配分精度を検証する手段、及び改善する手段は設けられていないという問題点がある。また、ソート処理を要し処理負荷が大きい。
本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであり、複数の出来値で約定した株式を適正かつ効率的に投資商品に配分すると共に、出来情報のデータ件数に極力依存せず迅速に配分処理を行う投資配分装置を提供することを目的とする。
前述した目的を達成するために第１の発明は、複数の出来値で約定した所定株式を前記所定株式に投資する複数のファンドに配分する投資配分装置であって、約定した前記所定株式の前記複数の出来値毎に出来高を示す出来情報を取得する出来情報取得手段と、前記所定株式の売買単位である単位株数と、前記複数のファンド毎の前記所定株式の注文株数であって、当該注文株数の総和が前記出来情報の前記出来高の総和に一致するものと、を示す注文情報を取得する注文情報取得手段と、前記所定株式についての、前記複数のファンド毎の乖離許容量を少なくとも含む配分条件情報を取得する配分条件情報取得手段と、前記ファンド毎に１つまたは複数の出来値及び配分株数を対応付けたパターンであって、前記注文情報の前記注文株数の総和を、前記単位株数で除した数の行数を含み、前記ファンド毎に前記注文情報の前記注文株数を前記単位株数で除した数の行数だけ割り当て、各行の配分株数に単位株数を割り当て、各行の前記出来値に前記出来情報の前記出来値を出来高分だけランダムに割り当てるパターンを設定するパターン設定手段と、入力された前記パターンを改善して出力するパターン改善手段と、前記パターン改善手段によって出力される前記パターンを最適パターンとする最適パターン作成手段と、前記最適パターンに基づいて、前記ファンド毎に前記１つまたは複数の出来値及び配分株数を示す配分情報を作成する配分情報作成手段と、を具備し、前記パターン改善手段は、前記パターンに対して、ランダムに、異なるファンド間で前記出来値を同一株数分入れ替えるスワップ処理を行って候補パターンを作成するスワップ手段と、出来値平均を、前記出来情報における前記出来高に基づく前記出来値の加重平均として算出し、前記パターンにおける各ファンドの平均単価を、当該ファンドの前記配分株数に基づく当該ファンドの前記出来値の加重平均として算出し、前記パターンの評価値を、各ファンドの平均単価と前記出来値平均とに基づいて算出することによって、前記パターンの前記評価値と、前記候補パターンの前記評価値とを算出し、当該候補パターンの前記評価値が小さいか否かを判断する評価値算出手段と、前記候補パターンにおける、前記各ファンドの平均単価と前記出来値平均との前記乖離量が、前記配分条件情報の当該ファンドの乖離許容量を満たす場合には、前記パターンを前記候補パターンに更新するパターン更新手段と、を備え、前記スワップ手段によって、前記候補パターンを作成し、前記評価値算出手段によって、前記パターンの前記評価値より前記候補パターンの前記評価値の方が小さいと判断された場合であって、パターン更新手段によって、前記候補パターンが前記配分条件情報を満たすときは、前記パターンを更新するという処理を、前記パターンが更新されなかった回数が第１の所定回数になるまで行うパターン改善処理Ａと、前記パターン改善処理Ａにより更新された前記パターンから、前記スワップ手段によって、前記候補パターンを作成し、前記パターン改善処理Ａによって、当該候補パターンを改善し、前記評価値算出手段によって、前記パターンの前記評価値より前記候補パターンの前記評価値の方が小さいと判断された場合であって、パターン更新手段によって、前記候補パターンが前記配分条件情報を満たすときは、前記パターンを更新するという処理を、前記パターンが更新されなかった回数が第２の所定回数になるまで、行うパターン改善処理Ｂと、を行うことを特徴とする投資配分装置である。
出来情報は、所定の株式が複数の値別れをして売買が成立した際の複数の出来値と、出来値毎の出来高を示す情報である。出来情報は、所定の株式銘柄の発注先である証券会社等の証券事業者から提供される。
注文情報は、株式銘柄毎に、当該株式銘柄に投資する複数のファンド別の注文株数を示す情報である。注文情報は、複数のファンドを運用する運用事業者に設定され保持される。
パターンは、所定の株式銘柄について、当該株式銘柄に投資するファンド毎に配分される複数の出来値及び株数の対応づけを示す。
パターン改善手段は、評価値が適正であるパターンに更新する処理を繰り返し、パターンを適正なパターンに近づける処理である。
評価値は、パターンの適正さを定量的に示す値である。パターンの適正さは、パターンの評価値によって比較することができる。評価値は、出来高に基づく出来値の加重平均と、パターンが示す配分株数に基づくファンド毎の出来値の加重平均との乖離量を用いて算出してもよい。
注文情報は、株式銘柄毎に、当該株式銘柄に投資する複数のファンド別の注文株数を示す情報である。注文情報は、複数のファンドを運用する運用事業者に設定され保持される。
パターンは、所定の株式銘柄について、当該株式銘柄に投資するファンド毎に配分される複数の出来値及び株数の対応づけを示す。
パターン改善手段は、評価値が適正であるパターンに更新する処理を繰り返し、パターンを適正なパターンに近づける処理である。
評価値は、パターンの適正さを定量的に示す値である。パターンの適正さは、パターンの評価値によって比較することができる。評価値は、出来高に基づく出来値の加重平均と、パターンが示す配分株数に基づくファンド毎の出来値の加重平均との乖離量を用いて算出してもよい。
第１の発明の投資配分装置は、複数の出来値毎に出来高を示す出来情報を取得し、複数のファンド別に所定株式の注文株数を示す注文情報を取得する。投資配分装置は、ファンド毎に１つまたは複数の出来値及び配分株数を対応づけてパターンを設定し、入力されたパターンを改善して出力するパターン改善手段によってパターンの改善を繰り返して最適パターンを作成する。投資配分装置は、最適パターンに基づいて、ファンド毎に１つまたは複数の出来値及び配分株数を示す配分情報を作成する。
パターン改善手段は、パターンに対して、ランダムに、異なるファンド間で出来値を同一株数分（例えば、単位株数分）入れ替えるスワップ処理を行って候補パターンを作成し、パターン及び候補パターンの評価値を算出する。評価値は、例えば、出来高に基づく出来高の加重平均とパターンまたは候補パターンが示す配分株数に基づくファンド毎の出来値の加重平均との乖離量に基づいて算出される。パターン改善手段は、候補パターンの評価値がパターンの評価値と比較して適正である場合にパターンを候補パターンにパターン更新する。
第１の発明では、投資配分装置は、複数の出来値で約定した所定株式を、所定株式に投資する複数のファンドに、ファンド毎に出来値及び株数を対応づけて最適なパターンを作成し、ファンド毎に配分する。投資配分装置が、所定のアルゴリズムに基づいて株式の配分を行うので、株式配分業務の公平性を保つことができる。
また、パターン改善手段は、評価値が適正なパターンへの更新を繰り返して最適パターンを得るので、最適パターンを得る作業効率を向上させることができる。また、所定のアルゴリズムで最適パターンを得るのでパターンの品質を均一化することができ、運用事業者の担当者の能力による作成パターンの品質のバラツキを抑えることができる。
また、パターン改善手段は、評価値が適正なパターンへの更新を繰り返して最適パターンを得るので、最適パターンを得る作業効率を向上させることができる。また、所定のアルゴリズムで最適パターンを得るのでパターンの品質を均一化することができ、運用事業者の担当者の能力による作成パターンの品質のバラツキを抑えることができる。
資金管理を行う銀行等の資産管理事業者は、当日の約定分の決裁用の照合を当日中に終える必要がある。このため、運用指図情報は、ファンドを運用する運用事業者から資産管理事業者に対して限られた時間(例えば、１時間)で送信する必要がある。従って、配分計算の処理時間は、可能な限り一定であることが望ましい。出来情報をソートして上から順番に処理する場合の処理時間は、出来情報のデータ件数に比例する一方、本発明の場合の処理時間は、出来情報のデータ件数に依存せずほぼ一定にすることができる。
また、投資配分装置のパターン改善手段は、スワップ手段及び評価値算出手段及びパターン更新手段を具備する２つの改善手段を有し、一方の改善手段は、さらに、スワップ処理によって作成された候補パターンを他方の改善手段に入力して改善するようにしてもよい。
これにより、改善手段による候補パターンを更に改善手段で改善するので、迅速にしかも高精度に最適パターンを得ることができる。
これにより、改善手段による候補パターンを更に改善手段で改善するので、迅速にしかも高精度に最適パターンを得ることができる。
また、投資配分装置のパターン改善手段は、パターンが候補パターンに連続してパターン更新されなかった回数が所定回数に達した場合、その時点までに改善されたパターンを出力するようにしてもよい。
これにより、評価値の算出処理や評価値の比較処理を無駄に繰り返すことがないので、最適パターンの算出作業の効率化を図ることができる。
これにより、評価値の算出処理や評価値の比較処理を無駄に繰り返すことがないので、最適パターンの算出作業の効率化を図ることができる。
また、投資配分装置のパターン更新手段は、出来高に基づく出来値の加重平均と候補パターンが示す配分株数に基づくファンド毎の出来値の加重平均との乖離量が所定範囲内でない場合には、パターン更新を行わなくてもよい。
これにより、上記の評価値以外の配分条件を考慮してパターンを最適化し、ファンド毎に株式を配分することができる。
これにより、上記の評価値以外の配分条件を考慮してパターンを最適化し、ファンド毎に株式を配分することができる。
また、投資配分装置のパターン更新手段は、候補パターンが示すファンド毎に配分された出来値の数の総和が所定範囲内でない場合には、パターン更新を行わなくてもよい。
これにより、投資配分装置は、作成すべき明細数（帳票の数）を抑えて帳票作成業務の負担を軽減することができる。
これにより、投資配分装置は、作成すべき明細数（帳票の数）を抑えて帳票作成業務の負担を軽減することができる。
第２の発明は、複数の出来値で約定した所定株式を前記所定株式に投資する複数のファンドに配分する投資配分プログラムであって、コンピュータに、約定した前記所定株式の前記複数の出来値毎に出来高を示す出来情報を取得する出来情報取得ステップと、前記所定株式の売買単位である単位株数と、前記複数のファンド毎の前記所定株式の注文株数であって、当該注文株数の総和が前記出来情報の前記出来高の総和に一致するものと、を示す注文情報を取得する注文情報取得ステップと、前記所定株式についての、前記複数のファンド毎の乖離許容量を少なくとも含む配分条件情報を取得する配分条件情報取得ステップと、前記ファンド毎に１つまたは複数の出来値及び配分株数を対応付けたパターンであって、前記注文情報の前記注文株数の総和を、前記単位株数で除した数の行数を含み、前記ファンド毎に前記注文情報の前記注文株数を前記単位株数で除した数の行数だけ割り当て、各行の配分株数に単位株数を割り当て、各行の前記出来値に前記出来情報の前記出来値を出来高分だけランダムに割り当てるパターンを設定するパターン設定ステップと、入力された前記パターンを改善して出力するパターン改善ステップと、前記パターン改善ステップによって出力される前記パターンを最適パターンとする最適パターン作成ステップと、前記最適パターンに基づいて、前記ファンド毎に前記１つまたは複数の出来値及び配分株数を示す配分情報を作成する配分情報作成ステップと、を実行させ、前記パターン改善ステップは、前記パターンに対して、ランダムに、異なるファンド間で前記出来値を同一株数分入れ替えるスワップ処理を行って候補パターンを作成するスワップステップと、出来値平均を、前記出来情報における前記出来高に基づく前記出来値の加重平均として算出し、前記パターンにおける各ファンドの平均単価を、当該ファンドの前記配分株数に基づく当該ファンドの前記出来値の加重平均として算出し、前記パターンの評価値を、各ファンドの平均単価と前記出来値平均とに基づいて算出することによって、前記パターンの前記評価値と、前記候補パターンの前記評価値とを算出し、当該候補パターンの前記評価値が小さいか否かを判断する評価値算出ステップと、前記候補パターンにおける、前記各ファンドの平均単価と前記出来値平均との前記乖離量が、前記配分条件情報の当該ファンドの乖離許容量を満たす場合には、前記パターンを前記候補パターンに更新するパターン更新ステップと、を含み、前記スワップステップによって、前記候補パターンを作成し、前記評価値算出ステップによって、前記パターンの前記評価値より前記候補パターンの前記評価値の方が小さいと判断された場合であって、パターン更新ステップによって、前記候補パターンが前記配分条件情報を満たすときは、前記パターンを更新するという処理を、前記パターンが更新されなかった回数が第１の所定回数になるまで行うパターン改善処理Ａと、前記パターン改善処理Ａにより更新された前記パターンから、前記スワップステップによって、前記候補パターンを作成し、前記パターン改善処理Ａによって、当該候補パターンを改善し、前記評価値算出ステップによって、前記パターンの前記評価値より前記候補パターンの前記評価値の方が小さいと判断された場合であって、パターン更新ステップによって、前記候補パターンが前記配分条件情報を満たすときは、前記パターンを更新するという処理を、前記パターンが更新されなかった回数が第２の所定回数になるまで、行うパターン改善処理Ｂと、を実行することを特徴とする投資配分プログラムである。
第２の発明は、コンピュータを第１の発明の投資配分装置として機能させるプログラムに関する発明である。
本発明によれば、複数の出来値で約定した株式を適正かつ効率的に投資商品に配分すると共に、出来情報のデータ件数に極力依存せず迅速に配分処理を行う投資配分装置を提供することができる。
以下、添付図面を参照しながら、本発明に係る投資配分装置の好適な実施形態について詳細に説明する。尚、以下の説明及び添付図面において、略同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略することにする。
（１．投資運用システム１の構成）
（１−１．全体構成）
最初に、図１を参照しながら、本実施の形態に係る投資配分装置２３を含む投資運用システム１の構成について説明する。
図１は、投資運用システム１の構成図である。
（１−１．全体構成）
最初に、図１を参照しながら、本実施の形態に係る投資配分装置２３を含む投資運用システム１の構成について説明する。
図１は、投資運用システム１の構成図である。
投資運用システム１は、複数のファンド等を設定し運用する運用事業者３と、株式等の売買業務を行う証券会社５と、資金管理を行う銀行等の資金管理事業者７等の資産投資運用に係るシステムである。
投資運用システム１は、運用事業者３に属する運用処理装置９及びデータベース１１と、証券会社５に属する投資売買装置１３及びデータベース１５と、資金管理事業者７に属する資金管理装置１７等から構成される。運用処理装置９、投資売買装置１３及び資金管理装置１７は、コンピュータ等の情報処理装置であり、互いにネットワーク、ファクシミリ等を介して情報の授受が可能である。
運用事業者３は、投資商品として複数のファンドを設定し、資産の運用を行う事業者である。運用事業者３は、顧客にファンドへの投資を募り、ファンドの利益を顧客に分配する。複数のファンドは、それぞれ複数の株式銘柄が組み込まれて構成される。売買が成立して約定した株式は、それぞれの株式銘柄が組み込まれたファンドに分配される。
運用事業者３の運用処理装置９は、所定の株式銘柄の売買を証券会社５に委託し、証券会社５から売買の成立した当該株式銘柄の出来情報３１を取得して配分情報３３を算出する。また、運用処理装置９は、証券会社５から約定した当該株式銘柄の約定情報３５を取得し、約定情報を処理して資金管理事業者７に運用指図情報３７を送る。
運用処理装置９は、投資発注手段１９、出来情報処理手段２１、投資配分装置２３、配分情報通知手段２５、約定情報処理手段２７及び運用指図情報通知手段２９等で構成される。投資発注手段１９は、証券会社５の投資売買装置１３に発注情報３０を送り、株式銘柄の売買に関する発注を行う。発注情報３０は、本発明においては、複数のファンドの発注を一括で行い、かつ、取引形態が同一（売または買のいずれか）であるブロック発注であるものとする。出来情報処理手段２１は、投資売買装置１３から株式銘柄の出来情報３１を取得してデータベース１１に登録する。投資配分装置２３は、複数の出来値で売買が成立した株式銘柄を複数のファンドに配分する配分情報３３を算出する。投資配分装置２３の詳細については後述する。
配分情報通知手段２５は、投資配分装置２３によって算出された配分情報３３を、証券会社５の投資売買装置１３に通知する。約定情報処理手段２７は、投資売買装置１３から取得した株式の約定情報３５を処理して、株式を各ファンドに配分する。運用指図情報通知手段２９は約定情報３５に基づいて運用指図情報３７を作成し、資金管理事業者７に通知する。
運用事業者３のデータベース１１は、証券会社５から取得する出来情報３１と、株式銘柄ごとのファンドへの配分株数を設定する注文情報５１と、株式の配分条件を設定する配分条件情報５３と、各ファンドへの株式の配分情報３３等を保管する。
証券会社５の投資売買装置１３は、運用事業者３の運用処理装置９から株式銘柄の売買発注の委託を受ける。投資売買装置１３は、株式の売買が成立すると、株式銘柄の出来値毎に出来高を示す出来情報３１を運用処理装置９に通知する。投資売買装置１３は、運用処理装置９から提供される株式の配分情報３３を取得し、当該株式約定後、運用処理装置９に約定情報３５を通知する。また、投資売買装置１３は、株式銘柄の売買情報３９を資金管理事業者７の資金管理装置１７に通知する。証券会社５のデータベース１５は、売買委託された株式銘柄に関する情報、売買履歴、委託事業者（運用事業者３等）に関する情報等を保管する。
尚、出来情報３１は、取引所で執行した価格や数量などの売買情報である。約定情報３５は、出来情報３１に手数料・消費税・精算金額などを加えた情報である。
また、投資売買装置１３が出力する約定情報３５と、売買情報３９は基本的には同じ内容である。
尚、出来情報３１は、取引所で執行した価格や数量などの売買情報である。約定情報３５は、出来情報３１に手数料・消費税・精算金額などを加えた情報である。
また、投資売買装置１３が出力する約定情報３５と、売買情報３９は基本的には同じ内容である。
資金管理事業者７の資金管理装置１７は、株式運用に関する資金管理を行う。資金管理装置１７は、運用事業者３の運用処理装置９から株式銘柄の売買に関する運用指図情報３７を取得し、証券会社５の投資売買装置１３から株式銘柄の売買情報３９を取得する。資金管理装置１７は、運用指図情報３７と売買情報３９との照合を行う。
尚、図１では運用事業者３が配分情報３３を算出する例を示したが、証券会社５が投資配分装置２３を備えて配分情報３３を算出するようにしてもよい。
尚、図１では運用事業者３が配分情報３３を算出する例を示したが、証券会社５が投資配分装置２３を備えて配分情報３３を算出するようにしてもよい。
（１−２．投資配分装置２３の機能構成）
投資配分装置２３は、所定の株式銘柄の出来情報３１を証券会社５の投資売買装置１３から取得し、各ファンドへの株式配分に関する注文情報５１と、配分の条件を設定した配分条件情報５３に基づいて、配分情報３３を算出する。
投資配分装置２３は、パターン設定手段４１、パターン改善手段４２、最適パターン作成手段４８、配分情報作成手段４９等を有する。パターン改善手段４２は、スワップ手段４３、評価値算出手段４５、パターン更新手段４７等を有する。
投資配分装置２３は、所定の株式銘柄の出来情報３１を証券会社５の投資売買装置１３から取得し、各ファンドへの株式配分に関する注文情報５１と、配分の条件を設定した配分条件情報５３に基づいて、配分情報３３を算出する。
投資配分装置２３は、パターン設定手段４１、パターン改善手段４２、最適パターン作成手段４８、配分情報作成手段４９等を有する。パターン改善手段４２は、スワップ手段４３、評価値算出手段４５、パターン更新手段４７等を有する。
パターン設定手段４１は、投資売買装置１３から所定の株式銘柄の出来情報３１を取得すると、当該株式銘柄に投資するファンド毎の出来値及び株数の対応付けを示すパターン（初期パターンや暫定パターン）を設定する。パターン設定手段４１は、ファンド毎の出来値及び配分株数の対応付けを乱数等を利用してランダムに設定する。
パターン改善手段４２は、パターンの評価値や配分条件情報５３に基づいて、パターン更新を繰り返してパターンを改善する。
パターン改善手段４２のスワップ手段４３は、パターンを、異なるファンド間で出来値を同一株数分（例えば、単位株数分）入れ替えて候補パターンを作成する。入れ替える出来値は乱数等を利用してランダムに選択される。
パターン改善手段４２のスワップ手段４３は、パターンを、異なるファンド間で出来値を同一株数分（例えば、単位株数分）入れ替えて候補パターンを作成する。入れ替える出来値は乱数等を利用してランダムに選択される。
パターン改善手段４２の評価値算出手段４５は、パターンと候補パターンの評価値を算出する。評価値算出手段４５は、例えば、出来高に基づく出来値の加重平均と、パターンが示す配分株数に基づくファンド毎の出来値の加重平均との乖離量の２乗の総和を評価値として算出する。
パターン改善手段４２のパターン更新手段４７は、候補パターンの評価値が、パターンの評価値と比較して適正であり、配分条件情報５３を満たす場合にパターンを候補パターンに更新する。
パターン改善手段４２のパターン更新手段４７は、候補パターンの評価値が、パターンの評価値と比較して適正であり、配分条件情報５３を満たす場合にパターンを候補パターンに更新する。
最適パターン作成手段４８は、パターン改善手段４２によって改善された最終的なパターンを最適パターンとする。
配分情報作成手段４９は、作成された最適パターンに基づいて、複数のファンド毎に複数の出来高及び配分株数を示す配分情報を作成する。尚、パターンが改善されて更新されるごとに配分情報を更新してもよい。
配分情報作成手段４９は、作成された最適パターンに基づいて、複数のファンド毎に複数の出来高及び配分株数を示す配分情報を作成する。尚、パターンが改善されて更新されるごとに配分情報を更新してもよい。
（２．ハードウェア構成）
次に、図２を参照しながら投資配分装置２３のハードウェア構成について説明する。
図２は、投資配分装置２３のハードウェア構成図である。
次に、図２を参照しながら投資配分装置２３のハードウェア構成について説明する。
図２は、投資配分装置２３のハードウェア構成図である。
投資配分装置２３は、ＣＰＵ３０１、メモリ３０３、記憶部３０５、表示部３０７、入力部３０９、出力部３１１、通信部３１３がシステムバス３１５を介して接続されて構成される。
ＣＰＵ３０１（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）は、演算装置（四則演算や比較演算等）や、ハードウェアやソフトウェアの動作制御を行う装置である。
メモリ３０３は、ＲＡＭ及びＲＯＭ等のメモリである。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）や記憶部３０５から読み出されたＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）のプログラム、アプリケーションプログラム等を記憶する。ＲＡＭはＣＰＵ３０１の主メモリやワークエリアとして機能する。
記憶部３０５は、各種データを記憶する装置であり、例えばハードディスクである。記憶部３０５は、ＣＰＵ３０１が実行するプログラム、プログラム実行に必要なデータ、ＯＳ、各種データベース等が格納される。記憶部３０５に記憶する各種データについては後述する。
表示部３０７は、表示装置であり、例えば、ＣＲＴモニタ、液晶パネルである。表示部３０７は、コンピュータのビデオ機能を実現するための論理回路（ビデオアダプタ等）を有する。
入力部３０９は、各種データの入力装置であり、例えば、キーボード、マウスである。出力部３１１は、各種データの出力装置であり、例えばプリンタである。各種メディアとのデータ入出力を行うドライブ装置を入力部３０９及び出力部３１１として用いることもできる。
通信部３１３は、ネットワーク３１７を介して外部装置と接続・通信する通信制御装置である。例えば、ＴＣＰ／ＩＰを用いたインターネット通信が可能である。投資配分装置２３の通信部３１３は、ネットワーク３１７を介して、投資売買装置１３や資金管理装置１７や他の情報処理装置等と接続し、互いにデータを授受することが可能である。
システムバス３１５は、各装置間の制御信号、データ信号などの授受を媒介する経路である。
システムバス３１５は、各装置間の制御信号、データ信号などの授受を媒介する経路である。
投資配分装置２３は、記憶部３０５やＲＯＭや記憶媒体に格納されるプログラム（アプリケーションプログラム、ＯＳのプログラム等）を、メモリ３０３のＲＡＭにロードしてＣＰＵ３０１の制御の下に、各種処理を実行する。
（３．データベース１１の構成）
次に、図３から図６を参照しながら、運用事業者３のデータベース１１に格納される各種情報の構成について説明する。データベース１１には、出来情報３１、注文情報５１、配分条件情報５３、配分情報３３等が格納される。
次に、図３から図６を参照しながら、運用事業者３のデータベース１１に格納される各種情報の構成について説明する。データベース１１には、出来情報３１、注文情報５１、配分条件情報５３、配分情報３３等が格納される。
（３−１．出来情報３１）
図３は、出来情報３１を示す図である。
出来情報３１は、所定の株式銘柄の売買が複数の出来値で成立した際の、複数の出来値と、出来値毎の出来高を示す情報である。出来情報３１は、株式銘柄の売買の発注先である証券会社５から運用事業者３に提供される。
図３は、出来情報３１を示す図である。
出来情報３１は、所定の株式銘柄の売買が複数の出来値で成立した際の、複数の出来値と、出来値毎の出来高を示す情報である。出来情報３１は、株式銘柄の売買の発注先である証券会社５から運用事業者３に提供される。
出来情報３１は、出来値５５ごとの出来高５７を示す。例えば図３は、所定の株式銘柄の出来情報３１を示す。出来値５５は、５種類（ｐｒｉｃｅ（１）からｐｒｉｃｅ（５））に値別れし、それぞれの出来値５５に対応する出来高５７は、２７０株、１９０株、２６０株、１３０株、１５０株である。
また、出来情報３１は、出来値平均５６及び出来高計５８を有する。出来高計５８は、出来高５７の総和として算出される。出来値平均５６は、出来高５７に基づく出来値５５の加重平均であり、各出来値５５と出来高５７の積の総和を、出来高計５８で除して算出される。
また、出来情報３１は、出来値平均５６及び出来高計５８を有する。出来高計５８は、出来高５７の総和として算出される。出来値平均５６は、出来高５７に基づく出来値５５の加重平均であり、各出来値５５と出来高５７の積の総和を、出来高計５８で除して算出される。
（３−２．注文情報５１）
図４は、注文情報５１を示す図である。
注文情報５１は、所定の株式銘柄の注文に関する情報である。注文情報５１は、運用事業者３によって作成されて管理される。注文情報５１は、投資する複数のファンド毎の注文株数が設定される。
図４は、注文情報５１を示す図である。
注文情報５１は、所定の株式銘柄の注文に関する情報である。注文情報５１は、運用事業者３によって作成されて管理される。注文情報５１は、投資する複数のファンド毎の注文株数が設定される。
注文情報５１は、銘柄コード５９、単位株数６１、売買区分６３、ファンド番号６５及び注文株数６７の項目を有する。銘柄コード５９は、株式銘柄を特定する識別コードを示す。単位株数６１は株式銘柄の売買単位を示す。売買区分６３は、株式銘柄の取引形態が「売り」又は「買い」のいずれであるかを示す。ファンド番号６５は、当該株式銘柄に投資する複数のファンドの識別番号を示す。注文株数６７は、ファンド番号６５ごとの当該株式銘柄への注文株数を示す。尚、注文株数６７は、単位株数の整数倍である。また、注文情報５１の注文株数６７の総数は、出来情報３１の出来高計５８に一致する。
（３−３．配分条件情報５３）
図５は、配分条件情報５３を示す図である。
配分条件情報５３は、投資配分装置２３が株式銘柄を各ファンドに配分する条件を示す情報であり、運用事業者３によって設定される。
配分条件情報５３は、探索方法６９、乖離許容量７１及び明細許容数（全体）７５等の項目を有する。
図５は、配分条件情報５３を示す図である。
配分条件情報５３は、投資配分装置２３が株式銘柄を各ファンドに配分する条件を示す情報であり、運用事業者３によって設定される。
配分条件情報５３は、探索方法６９、乖離許容量７１及び明細許容数（全体）７５等の項目を有する。
探索方法６９は、所定の株式銘柄について、ファンド毎に複数の出来値及び株数の対応づけを示すパターンを、より適正なパターンに更新しつつ最適なパターンを探索する方法が設定される。例えば「モンテカルロ単純降下法」が設定される。「モンテカルロ単純降下法」は、パターンを構成する要素(後述するクラス番号１０３に対応する。)の中から、乱数を用いるモンテカルロ法でランダムに要素を選択する方法である。「単純降下法」とは、単純にパターンをスワップして評価関数の良いパターンを探す方法を言う。
乖離許容量７１には、最適なパターンを探索する条件として、ファンド毎の出来値平均（各ファンドの配分株数に基づく出来値の加重平均）と、取得した出来情報３１による出来値平均５６（出来高に基づく出来値の加重平均）との差の許容量が設定される。乖離許容量７１には、各ファンド毎に異なる乖離許容量を設定してもよいし、全てのファンドで共通の乖離許容量を設定してもよい。
明細許容数（全体）７５には、最適なパターンを探索する条件として、ファンド毎の出来値の値別れの総和を示す明細数の許容数が設定される。運用事業者３は明細数の数だけの帳票を作成する必要がある。運用事業者３は、帳票総数を削減することで業務効率を向上させることができる。
（３−４．配分情報３３）
図６は、配分情報３３を示す図である。
配分情報３３は、所定の株式銘柄を各ファンドに配分するパターンに関する情報である。投資配分装置２３は、出来情報３１と注文情報５１と配分条件情報５３に基づいて、配分情報３３を作成する。最適パターンに関する配分情報３３がデータベース１１に格納され、配分情報通知手段２５によって証券会社５の投資売買装置１３に通知される。配分情報３３は、銘柄コード７７、売買区分７９、ファンド番号８１、出来値８３、配分株数８５、平均単価８７、乖離量８９、明細数（ファンド毎）９３、明細数（全体）９５等の項目を有する。
図６は、配分情報３３を示す図である。
配分情報３３は、所定の株式銘柄を各ファンドに配分するパターンに関する情報である。投資配分装置２３は、出来情報３１と注文情報５１と配分条件情報５３に基づいて、配分情報３３を作成する。最適パターンに関する配分情報３３がデータベース１１に格納され、配分情報通知手段２５によって証券会社５の投資売買装置１３に通知される。配分情報３３は、銘柄コード７７、売買区分７９、ファンド番号８１、出来値８３、配分株数８５、平均単価８７、乖離量８９、明細数（ファンド毎）９３、明細数（全体）９５等の項目を有する。
銘柄コード７７は、株式銘柄を特定する識別コードを示す。売買区分７９は、株式銘柄の取引形態が「売り」又は「買い」のいずれであるかを示す。ファンド番号８１は、当該株式銘柄に投資する複数のファンドの識別番号を示す。出来値８３及び配分株数８５は、ファンド毎の株式銘柄の出来値とそれぞれの出来値への配分株数を示す。
平均単価８７は、ファンド毎に算出される平均単価であり、各ファンドの配分株数８５に基づく出来値８３の加重平均である。平均単価８７は、ファンド毎に、出来値と配分株数の積の総和を、配分株数の総和で除して算出される。乖離量８９は、ファンド毎に、平均単価８７と、出来情報３１の出来値平均５６（「１００９．９」）との差として算出される。明細数（ファンド毎）９３は、ファンド毎に出力すべき明細（帳票）の数を示す。明細数（ファンド毎）９３は、ファンド毎に配分された出来値の数に相当する。明細数（全体）９５は、明細数（ファンド毎）９３の総和を示す。
（４．投資配分装置２３の全体動作）
次に、図７を参照しながら、投資配分装置２３の全体動作について説明する。
図７は、投資配分装置２３の全体動作を示すフローチャートである。
次に、図７を参照しながら、投資配分装置２３の全体動作について説明する。
図７は、投資配分装置２３の全体動作を示すフローチャートである。
運用事業者３は、投資商品として所定の株式銘柄を組み込んだ複数のファンドを構成する。運用事業者３に属する運用処理装置９の投資発注手段１９は、ファンドに組み込まれた所定の株式銘柄の売買に関する発注を行う。即ち、投資発注手段１９は、注文情報５１（図４）に基づき、ファンド全体に関する所定株式銘柄の注文株数６７の総数の売買を証券会社５の投資売買装置１３に発注する。投資発注手段１９は、ネットワーク、ファクシミリ又はオペレータを介して株式銘柄の売買を投資売買装置１３に発注する。
運用処理装置９の出来情報処理手段２１は、売買が成立した株式銘柄に関する出来情報３１を証券会社５の投資売買装置１３から取得し、データベース１１に登録する。出来情報３１は、ネットワーク、ファクシミリ又はオペレータを介して投資売買装置１３から送られる。
投資配分装置２３は、複数の出来値で約定した株式を複数のファンドに適正に配分する。
投資配分装置２３は、出来情報３１と注文情報５１とをデータベース１１から取得する（ステップ１００１）。尚、操作者が出来情報３１及び注文情報５１を入力して設定してもよい。出来情報３１及び注文情報５１の設定についての詳細は後述する（図１２参照）。
投資配分装置２３は、出来情報３１と注文情報５１とをデータベース１１から取得する（ステップ１００１）。尚、操作者が出来情報３１及び注文情報５１を入力して設定してもよい。出来情報３１及び注文情報５１の設定についての詳細は後述する（図１２参照）。
また、投資配分装置２３は、配分条件が設定されている配分条件情報５３をデータベース１１から取得する(ステップ１００２)。尚、操作者が配分条件情報５３を設定してもよい。配分条件情報５３の設定についての詳細は後述する（図１３参照）。
投資配分装置２３のパターン設定手段４１は、出来情報３１と注文情報５１を基にして初期パターンＰＡ０を作成する（ステップ１００３）。パターンは、ファンド毎に１つまたは複数の出来値と株数との対応づけを示す情報である。
図１０を用いてパターンについて説明する。
図１０は、パターン及びパターンのスワップ処理を示す図である。スワップ処理については後述する。
パターン９７は、パターン番号１０１（Ｐ１２３）、クラス番号１０３（Ｃ１〜Ｃ１００）、ファンド番号１０５（Ｆ１〜Ｆ１０）、株数１０６、出来値１０７（ｐｒｉｃｅ（１）〜ｐｒｉｃｅ（５））を有する。
図１０は、パターン及びパターンのスワップ処理を示す図である。スワップ処理については後述する。
パターン９７は、パターン番号１０１（Ｐ１２３）、クラス番号１０３（Ｃ１〜Ｃ１００）、ファンド番号１０５（Ｆ１〜Ｆ１０）、株数１０６、出来値１０７（ｐｒｉｃｅ（１）〜ｐｒｉｃｅ（５））を有する。
パターン９７は、注文情報５１（図４）の注文株数６７の合計１０００株を、単位株数６１（「１０」）で除した数（「１００」）分のクラス番号１０３（Ｃ１〜Ｃ１００）を有する。パターン９７のファンド番号１０５（「Ｆ１」）である計４０株は、クラス番号１０３（「Ｃ１〜Ｃ４」）に相当し、それぞれクラス番号１０３ごとに出来値１０７が設定される。具体的には、未だ全出来高分については配分がされていないｐｒｉｃｅ（１）〜ｐｒｉｃｅ（５）のうちのいずれかが、乱数等を利用して、ファンド番号（「Ｆ１」）について配分される。
同様にして、ファンド番号１０５（「Ｆ２〜Ｆ１０」）についても、注文情報５１の注文株数６７を基にして出来値１０７が配分される。出来値１０７（ｐｒｉｃｅ（１）〜ｐｒｉｃｅ（５））ごとのそれぞれの株数の合計は、出来情報３１（図３）のそれぞれの出来値５５の出来高５７に相当する。
ステップ１００３で作成される初期パターンＰＡ０は、出来情報３１と注文情報５１の条件を満たした上で、出来値１０７（ｐｒｉｃｅ（１）〜ｐｒｉｃｅ（５））がランダムにクラス番号１０３ごとに割り当てられる。例えば、出来情報
３１の出来高計５８と注文情報５１の注文株数６７の総数とが一致するように割り当てられる。
３１の出来高計５８と注文情報５１の注文株数６７の総数とが一致するように割り当てられる。
図７に戻り、投資配分装置２３のパターン改善手段４２は、初期パターンＰＡ０を、パターン改善処理Ａによって改善し、パターン改善処理Ｂに入力するための初期パターンＰＢ０を作成する（ステップ１００４）。パターン改善処理Ａは、暫定パターンＰＡｔｅｍｐの改善を行う処理プログラムである。パターン改善手段４２は、初期パターンＰＡ０をＰＡｔｅｍｐとしてパターン改善処理Ａを実行する。パターン改善手段４２は、パターン改善処理Ａの出力として改善されたＰＡｔｅｍｐを得て、パターン改善処理Ｂに入力するための初期パターンＰＢ０とする。パターン改善処理Ａの処理の詳細については後述する。
パターン改善手段４２は、ステップ１００４で得られた初期パターンＰＢ０を、パターン改善処理Ｂ及びパターン改善処理Ａによって改善し、最適パターンＰＳを得る（ステップ１００５）。パターン改善処理Ｂは、暫定パターンＰＢｔｅｍｐの改善を行う処理プログラムである。パターン改善手段４２は、初期パターンＰＢ０をＰＢｔｅｍｐとしてパターン改善処理Ｂを実行する。
パターン改善手段４２は、パターン改善処理Ｂが処理途中で出力する候補パターンＰＢｎｅｗをＰＡｔｅｍｐとしてパターン改善処理Ａを実行する。パターン改善手段４２は、パターン改善処理Ａの出力として改善されたＰＡｔｅｍｐを得て、ＰＢｎｅｗとしてパターン改善処理Ｂに戻す。パターン改善手段４２は、パターン改善処理Ｂの最終出力としてＰＢｔｅｍｐを得て、最適パターンＰＳを得る。パターン改善処理Ｂの処理の詳細については後述する。
運用処理装置９の最適パターン作成手段４８は、上記の手順で、パターン改善手段４２の最終出力として最適パターンＰＳを得る。配分情報作成手段４９は当該最適パターンＰＳに基づいて、配分情報３３を作成し、データベース１１に保存する（ステップ１００６）。最適パターンＰＳは、所定のアルゴリズム（パターン改善処理Ａ及びパターン改善処理Ｂ）に基づいて探索された最終パターンである。
また、パターン改善処理Ａ及びパターン改善処理Ｂでは、配分条件条件情報５３が考慮されてパターンの改善処理が行われるので、配分情報３３は、ファンド毎の平均単価８７の乖離量８９が配分条件情報５３に設定されているファンド毎の乖離許容量７１を満たす。また、明細数（全体）９５が、配分条件情報５３に設定されている明細許容数（全体）７５を満たす。
投資配分装置２３により、配分情報３３が作成されると、配分情報通知手段２５は、配分情報３３を証券会社５の投資売買装置１３に通知する。当該配分情報３３による株式銘柄が約定すると、投資売買装置１３は約定情報３５を運用処理装置９に通知する。運用処理装置９の約定情報処理手段２７は約定情報３５を基にして運用指図情報３７を作成する。運用指図情報通知手段２９は、作成された運用指図情報３７を資金管理事業者７の資金管理装置１７に通知する。
また、証券会社５の投資売買装置１３は、当該株式銘柄の約定後、売買情報３９を資金管理事業者７の資金管理装置１７に通知する。資金管理装置１７は、売買情報３９と、運用指図情報３７の照合を行い、株式銘柄の売買に伴う資金処理を行う。
（５．パターン改善処理Ａ）
次に、図８を参照しながら、パターン改善手段４２のパターン改善処理Ａについて説明する。
図８は、パターン改善処理Ａを示すフローチャートである。パターン改善処理Ａは、暫定パターンＰＡｔｅｍｐの改善を行う処理プログラムである。
次に、図８を参照しながら、パターン改善手段４２のパターン改善処理Ａについて説明する。
図８は、パターン改善処理Ａを示すフローチャートである。パターン改善処理Ａは、暫定パターンＰＡｔｅｍｐの改善を行う処理プログラムである。
パターン改善手段４２は、暫定パターンＰＡｔｅｍｐを取得する（ステップ２００１）。例えば、暫定パターンＰＡｔｅｍｐをパターン９７（図１０）とする。
パターン改善手段４２は、繰り返し回数Ｘを初期化する（Ｘ←０）（ステップ２００２）。繰り返し回数Ｘは、暫定パターンＰＡｔｅｍｐが連続して更新されなかった回数をカウントする変数である。パターン改善手段４２は、繰り返し限度回数Ｘｍａｘを設定する（ステップ２００３）。繰り返し限度回数Ｘｍａｘは、例えば、配分条件情報５３（図５）として事前に設定してもよい（図示せず。）。
パターン改善手段４２は、繰り返し回数Ｘを初期化する（Ｘ←０）（ステップ２００２）。繰り返し回数Ｘは、暫定パターンＰＡｔｅｍｐが連続して更新されなかった回数をカウントする変数である。パターン改善手段４２は、繰り返し限度回数Ｘｍａｘを設定する（ステップ２００３）。繰り返し限度回数Ｘｍａｘは、例えば、配分条件情報５３（図５）として事前に設定してもよい（図示せず。）。
パターン改善手段４２のスワップ手段４３は、暫定パターンＰＡｔｅｍｐからランダムに２つのクラス番号１０３を選択し、対応する出来値１０７を入れ替えて新たに候補パターンＰＡｎｅｗを作成する（スワップ処理）（ステップ２００４）。
図１０を用いて、パターンのスワップ処理について説明する。
スワップ手段４３は、暫定パターンＰＡｔｅｍｐであるパターン９７（パターン番号１０１「Ｐ１２３」）（図１０の（ａ））からランダムに２つのクラス番号１０３である「Ｃ７」、「Ｃ４９」を選択する。尚、２つのクラス番号１０３は、それぞれ、異なるファンド番号１０５に属するものが選択される。
スワップ手段４３は、暫定パターンＰＡｔｅｍｐであるパターン９７（パターン番号１０１「Ｐ１２３」）（図１０の（ａ））からランダムに２つのクラス番号１０３である「Ｃ７」、「Ｃ４９」を選択する。尚、２つのクラス番号１０３は、それぞれ、異なるファンド番号１０５に属するものが選択される。
クラス番号１０３「Ｃ７」は、ファンド番号１０８「Ｆ２」、出来値１０９「ｐｒｉｃｅ（３）」である。クラス番号１０３「Ｃ４９」は、ファンド番号１１０「Ｆ６」、出来値１１１「ｐｒｉｃｅ（２）」である。スワップ手段４３は、クラス番号１０３「Ｃ７」の出来値１０９「ｐｒｉｃｅ（３）」とクラス番号１０３「Ｃ４９」の出来値１０１「ｐｒｉｃｅ（２）」とを入れ替える。即ち、クラス番号１０３「Ｃ７」は出来値１１３「ｐｒｉｃｅ（２）」、クラス番号１０３「Ｃ４９」は出来値１１５「ｐｒｉｃｅ（３）」とする。パターン改善処理４２は、出来値１０７を入れ替えたパターン９９（パターン番号１０１「Ｐ１２４」）（図１０の（ｂ））を候補パターンＰＡｎｅｗとする。
図８に戻り、ステップ２００５の処理において、パターン改善手段４２の評価値算出手段４５は、暫定パターンＰＡｔｅｍｐと候補パターンＰＡｎｅｗの評価値を算出する。パターンＰの評価値Ｅ（Ｐ）は、例えば、次の手順で算出される。
パターンＰの、株式銘柄の値別れ数を「ｍ」、株式銘柄が配分されるファンドの数を「ｎ」とする。
パターンＰの全体の出来値平均（ＡｖｅｒａｇｅＰｒｉｃｅ）は、［数１］で算出される。尚、Ｐｒｉｃｅ（ｊ）はｊ番目の出来値、Ｖｏｌｕｍｅ（ｊ）はｊ番目の出来値の出来高（株数）、ＴｏｔａｌＶｏｌｕｍｅは株式銘柄の出来高計（総株数）である。出来値平均（ＡｖｅｒａｇｅＰｒｉｃｅ）は、図３の出来値平均５６等に相当する。
パターンＰの全体の出来値平均（ＡｖｅｒａｇｅＰｒｉｃｅ）は、［数１］で算出される。尚、Ｐｒｉｃｅ（ｊ）はｊ番目の出来値、Ｖｏｌｕｍｅ（ｊ）はｊ番目の出来値の出来高（株数）、ＴｏｔａｌＶｏｌｕｍｅは株式銘柄の出来高計（総株数）である。出来値平均（ＡｖｅｒａｇｅＰｒｉｃｅ）は、図３の出来値平均５６等に相当する。
ｉ番目のファンドの平均単価（ＡｖｅｒａｇｅＰｒｉｃｅ（ｉ））は、［数２］で算出される。尚、Ｖｏｌｕｍｅ（ｉ，ｊ）はｉ番目のファンドのｊ番目の出来値の配分株数、Ｖｏｌｕｍｅ（ｉ）はｉ番目のファンドへの配分総株数である。ｉ番目のファンドにｊ番目の出来値が配分されない場合は、Ｖｏｌｕｍｅ（ｉ，ｊ）はゼロである。平均単価（ＡｖｅｒａｇｅＰｒｉｃｅ（ｉ））は、図６の平均単価８７等に相当する。
パターンＰの評価値Ｅ（Ｐ）は、［数１］および［数２］を用いて、［数３］で算出される。評価値Ｅ（Ｐ）は、ファンド毎の平均単価８７と、パターンＰ全体の出来値平均５６との乖離量８９を２乗した値の総和として算出される。評価値Ｅ（Ｐ）の値は、株式銘柄がファンド毎に配分される均一さを示す指標となる。評価値Ｅ（Ｐ）の値が小さい方がパターンが適正であると判定される。尚、平均単価８７と出来値平均５６との乖離量８９を２乗した値の総和に代えて絶対値の総和を評価値としてもよい。
評価値算出手段４５は、暫定パターンＰＡｔｅｍｐの評価値（Ｅ（ＰＡｔｅｍｐ））と、候補パターンＰＡｎｅｗの評価値（Ｅ（ＰＡｎｅｗ））を算出し、Ｅ（ＰＡｔｅｍｐ）とＥ（ＰＡｎｅｗ）とを比較する（ステップ２００５）。
暫定パターンＰＡｔｅｍｐの評価値（Ｅ（ＰＡｔｅｍｐ））より候補パターンＰＡｎｅｗの評価値（Ｅ（ＰＡｎｅｗ））が小さい場合（ステップ２００５のＹＥＳ）、パターン改善手段４２は、候補パターンＰＡｎｅｗが、配分条件情報５３の示す配分条件を満たすかどうかを検証する（ステップ２００６）。
即ち、パターン改善手段４２は、候補パターンＰＡｎｅｗの配分情報３３に基づいて、ファンド毎の平均単価８７と候補パターンＰＡｎｅｗ全体の平均出来高（ＡｖｅｒａｇｅＰｒｉｃｅ）との差である乖離量８９が、配分条件情報５３のファンド毎の乖離許容量７１を満たすかどうかを検証する。
また、パターン改善手段４２は、候補パターンＰＡｎｅｗの配分情報３３に基づいて、明細数（全体）９５が、配分条件情報５３の明細許容数（全体）７５を満たすかどうかを検証する。
パターン改善手段４２のパターン更新手段４７は、候補パターンＰＡｎｅｗが、上記の配分条件情報５３の示す配分条件を満たす場合（ステップ２００６のＹＥＳ）、暫定パターンＰＡｔｅｍｐが改善されて候補パターンＰＡｎｅｗが作成されたとして、暫定パターンＰＡｔｅｍｐを候補パターンＰＡｎｅｗに更新する（ＰＡｔｅｍｐ←ＰＡｎｅｗ）（ステップ２００７）。
パターン改善手段４２は、繰り返し回数Ｘを初期化し（Ｘ←０）（ステップ２００８）、ステップ２００４からの処理に戻る。
パターン改善手段４２は、繰り返し回数Ｘを初期化し（Ｘ←０）（ステップ２００８）、ステップ２００４からの処理に戻る。
ステップ２００５に戻り、暫定パターンＰＡｔｅｍｐの評価値（Ｅ（ＰＡｔｅｍｐ））より候補パターンＰＡｎｅｗの評価値（Ｅ（ＰＡｎｅｗ））が大きい又は等しい場合（ステップ２００５のＮＯ）、パターン改善手段４２は、繰り返し回数Ｘを加算し（Ｘ←Ｘ＋１）（ステップ２００９）、繰り返し回数Ｘが繰り返し限度回数Ｘｍａｘに達していないならば（Ｘ＜Ｘｍａｘ）（ステップ２０１０のＮＯ）、ステップ２００４からの処理に戻る。繰り返し回数Ｘが繰り返し限度回数Ｘｍａｘに達すると（Ｘ＝Ｘｍａｘ）（ステップ２０１０のＹＥＳ）、パターン改善手段４２は、改善された暫定パターンＰＡｔｅｍｐを出力し（ステップ２０１１）、パターン改善処理Ａを終了する。
ステップ２００６において、候補パターンＰＡｎｅｗが、配分条件情報５３の示す配分条件を満たさない場合（ステップ２００６のＮＯ）、パターン改善手段４２は、上記ステップ２００９からの処理を実行する。
このように、投資配分装置２３は、パターンの評価値を求めて比較・更新しつつ、効率的に適正なパターンを探索することができる。また、投資配分装置２３は、評価値以外の配分条件を規定して、より適正なパターンを探索することができる。
（６．パターン改善処理Ｂ）
次に、図９を参照しながら、パターン改善手段４２のパターン改善処理Ｂについて説明する。
図９は、パターン改善処理Ｂを示すフローチャートである。パターン改善処理Ｂは、暫定パターンＰＢｔｅｍｐの改善を行う処理プログラムである。
パターン改善処理Ｂの処理のうち、前述のパターン改善処理Ａで説明した処理と重複する部分については説明を省略する。
次に、図９を参照しながら、パターン改善手段４２のパターン改善処理Ｂについて説明する。
図９は、パターン改善処理Ｂを示すフローチャートである。パターン改善処理Ｂは、暫定パターンＰＢｔｅｍｐの改善を行う処理プログラムである。
パターン改善処理Ｂの処理のうち、前述のパターン改善処理Ａで説明した処理と重複する部分については説明を省略する。
パターン改善手段４２は、パターン改善処理Ｂとして、まず暫定パターンＰＢｔｅｍｐを取得し（ステップ３００１）、繰り返し回数Ｙを初期化し（Ｙ←０）（ステップ３００２）、繰り返し限度回数Ｙｍａｘを設定する（ステップ３００３）。スワップ手段４３は、暫定パターンＰＢｔｅｍｐにスワップ処理を実行し候補パターンＰＢｎｅｗを作成する（ステップ３００４）。
パターン改善処理Ｂでは、パターン改善手段４２は、スワップ処理で作成された候補パターンＰＢｎｅｗを更にパターン改善処理Ａによって改善する（ステップ３００５）。即ち、パターン改善手段４２は、パターン改善処理Ｂの中途出力である候補パターンＰＢｎｅｗを、パターン改善処理Ａに暫定パターンＰＡｔｅｍｐとして入力し、パターン改善処理Ａにより改善された暫定パターンＰＡｔｅｍｐを、改善された候補パターンＰＢｎｅｗとしてパターン改善処理Ｂに戻す。
ステップ３００６からの処理は、暫定パターンＰＢｔｅｍｐと、暫定パターンＰＢｔｅｍｐがスワップ処理され更にパターン改善処理Ａで改善された候補パターンＰＢｎｅｗとの、パターンの比較処理であり、前述のパターン改善処理Ａと重複する内容なので説明を省略する。
（７．パターン探索と評価値）
次に、図１１を参照しながらパターン探索と評価値の推移について説明する。
図１１は、パターン改善手段４２によるパターン探索と評価値１１９の関係を示す図である。パターン改善手段４２は、パターン改善処理Ａ及びパターン改善処理Ｂを実行し最適パターンの探索を行う。
横軸はパターン１１７[Ｐ]、縦軸はパターンの評価値１１９[Ｅ（Ｐ）]を示す。実線の矢印は、パターン改善処理Ａにおけるスワップ処理（図８のステップ２００４）を示す、点線の矢印は、パターン改善処理Ｂにおけるスワップ処理（図９のステップ３００４）を示す。
次に、図１１を参照しながらパターン探索と評価値の推移について説明する。
図１１は、パターン改善手段４２によるパターン探索と評価値１１９の関係を示す図である。パターン改善手段４２は、パターン改善処理Ａ及びパターン改善処理Ｂを実行し最適パターンの探索を行う。
横軸はパターン１１７[Ｐ]、縦軸はパターンの評価値１１９[Ｅ（Ｐ）]を示す。実線の矢印は、パターン改善処理Ａにおけるスワップ処理（図８のステップ２００４）を示す、点線の矢印は、パターン改善処理Ｂにおけるスワップ処理（図９のステップ３００４）を示す。
初期パターンＰＡ０が、パターン改善処理Ａによって改善され、パターン改善処理Ｂに入力する初期パターンＰＢ０が作成される（図７：ステップ１００４）。初期パターンＰＢ０の評価値[Ｅ（ＰＢ０）]は、初期パターンＰＡ０の評価値[Ｅ（ＰＡ０）]よりも小さい。パターン改善処理Ｂのスワップ処理によって、パターンＰＢ０（座標点５００）からパターンＰ１（座標点５０１：「■」で示す。）が作成される。パターンＰ１（座標点５０１）は、パターン改善処理Ａ（図９：ステップ３００５）による改善前の候補パターンＰＢｎｅｗを示す。
パターン改善処理Ａ（図９：ステップ３００５）により、パターンＰ１（座標点５０１）はパターンＰ２（座標点５０２）に更新され（評価値[Ｅ（Ｐ１）]＞評価値[Ｅ（Ｐ２）]、図８：ステップ２００５のＹＥＳ）、更にパターンＰ５（座標点５０５：「○」で示す。）に更新される（評価値[Ｅ（Ｐ２）]＞評価値[Ｅ（Ｐ５）]、図８：ステップ２００５のＹＥＳ）。パターンＰ３（座標点５０３）やパターンＰ４（座標点５０４）の評価値は、パターンＰ２（座標点５０２）の評価値より大きいので、更新されない（評価値［Ｅ（Ｐ２）］＜評価値［Ｅ（Ｐ３）］、評価値［Ｅ（Ｐ２）］＜評価値［Ｅ（Ｐ４）］、図８：ステップ２００５のＮＯ）。
尚、Ｐ５は、図８のステップ２００５のＮＯ、ステップ２００９、ステップ２０１０の処理がＸｍａｘ回数分繰り返された結果、ステップ２０１１によりＰＡｔｅｍｐとして出力されたものとする（図示せず。）。
尚、Ｐ５は、図８のステップ２００５のＮＯ、ステップ２００９、ステップ２０１０の処理がＸｍａｘ回数分繰り返された結果、ステップ２０１１によりＰＡｔｅｍｐとして出力されたものとする（図示せず。）。
パターンＰ５（座標点５０５）は、パターン改善処理Ｂにおけるパターン改善処理Ａ（図９：ステップ３００５）による改善後の候補パターンＰＢｎｅｗを示す。
パターン改善処理Ｂ（図９：ステップ３００６〜ステップ３００８）により、評価値[Ｅ（ＰＢ０）]＞評価値[Ｅ（Ｐ５）]であるので、パターンＰＢ０（座標５００）はパターンＰ５（座標５０５）に更新される（図９：ステップ３００６のＹＥＳ）。
パターン改善処理Ｂ（図９：ステップ３００６〜ステップ３００８）により、評価値[Ｅ（ＰＢ０）]＞評価値[Ｅ（Ｐ５）]であるので、パターンＰＢ０（座標５００）はパターンＰ５（座標５０５）に更新される（図９：ステップ３００６のＹＥＳ）。
次に、パターンＰ５（座標点５０５）についてパターン改善処理Ｂのスワップ処理（図９：ステップ３００４）が行われる。同様にして、評価値[Ｅ（Ｐ５）]＞評価値[Ｅ（Ｐ７）]であるので、パターンＰ５（座標点５０５）はパターンＰ７（座標点５０７）に更新される（図９：ステップ３００６のＹＥＳ）。
次に、パターンＰ７（座標点５０７）についてパターン改善処理Ｂのスワップ処理（図９：ステップ３００４）を行って得たパターンＰ８（座標点５０８）は、パターン改善処理Ａ（図９：ステップ３００５）により、パターンＰ９（座標点５０９）に更新される。評価値[Ｅ（Ｐ７）]＜評価値[Ｅ（Ｐ９）]であるので、パターンＰ７（座標点５０７）はパターンＰ９（座標点５０９）には更新されない（図９：ステップ３００６のＮＯ）。従って、再びパターンＰ７（座標点５０７）についてパターン改善処理Ｂのスワップ処理（図９：ステップ３００４）が行われ、得られたパターンＰ１０（座標点５１０）について処理を繰り返す。
このように、パターンの探索（パターンが更新され改善される。）の推移と共に、株式銘柄がファンド毎に配分される均一さを示す指標となる評価値Ｅ（Ｐ）の値が小さくなる。パターンの更新されない回数が所定回数に達すると、パターン改善手段４２はパターンの改善が収束したとみなし、最適パターンＰＳを出力する。
（８．画面表示）
次に、図１２〜図１４を参照しながら、投資配分装置２３の画面表示について説明する。
図１２は、出来情報３１および注文情報５１の入力画面２０１を示す。
次に、図１２〜図１４を参照しながら、投資配分装置２３の画面表示について説明する。
図１２は、出来情報３１および注文情報５１の入力画面２０１を示す。
投資配分装置２３は、証券会社５の投資売買装置１３から取得した出来情報３１と、証券会社５への注文情報５１を、表示部３０７に表示する。入力画面２０１には、株式銘柄の銘柄コード１２１、出来情報１２３、注文情報１２５等が表示される。出来情報１２３は、複数の出来値１２９で売買が成立した株式銘柄の出来値１２９ごとの出来高１２７、出来高計１３１及び出来値平均１３３等の情報を含む。注文情報１２５は、当該株式銘柄に投資するファンドのファンド番号１３５とそれぞれの注文株数１３７及び株数計１３９を含む。出来情報１２３の出来高計１３１と、注文情報１２５の株数計１３９の値は一致する。
画面２０１の「配分条件設定」ボタン１４１が運用処理装置９の操作者によって押下されると、配分条件設定画面２０２が表示される。
画面２０１の「配分条件設定」ボタン１４１が運用処理装置９の操作者によって押下されると、配分条件設定画面２０２が表示される。
図１３は、配分条件設定画面２０２を示す。
配分条件設定画面２０２は、株式銘柄の配分条件情報５３を設定する画面である。運用処理装置９の操作者は、配分条件設定画面２０２から、探索方法１４３、ファンド毎の乖離許容量１４５、明細許容数（全体）１４９等を設定する。
配分条件設定画面２０２の「配分処理実行」ボタン１５１が運用処理装置９の操作者によって押下されると、株式銘柄の各ファンドへの配分処理が実行される。
配分条件設定画面２０２は、株式銘柄の配分条件情報５３を設定する画面である。運用処理装置９の操作者は、配分条件設定画面２０２から、探索方法１４３、ファンド毎の乖離許容量１４５、明細許容数（全体）１４９等を設定する。
配分条件設定画面２０２の「配分処理実行」ボタン１５１が運用処理装置９の操作者によって押下されると、株式銘柄の各ファンドへの配分処理が実行される。
図１４は、配分情報画面２０３を示す。
配分情報画面２０３は、株式銘柄の各ファンドへの配分処理実行後の配分情報３３を表示する画面である。配分情報画面２０３には、株式銘柄の銘柄コード１５３、ファンド番号１５５毎の出来値・配分株数１５７、明細数１５９が表示される。また、ファンド番号１６１毎の平均単価１６３と、乖離量１６５が表示される。また、株式銘柄全体の出来値平均１６９、出来高計１６７、明細数（全体）１７５が表示される。
配分情報画面２０３の「ＯＫ」ボタン１７７が運用処理装置９の操作者によって押下されると、投資配分装置２３は、作成した配分情報３３を確定しデータベース１１に格納する。尚、操作者は、再度配分処理実行の指示を行ってもよい。
配分情報画面２０３は、株式銘柄の各ファンドへの配分処理実行後の配分情報３３を表示する画面である。配分情報画面２０３には、株式銘柄の銘柄コード１５３、ファンド番号１５５毎の出来値・配分株数１５７、明細数１５９が表示される。また、ファンド番号１６１毎の平均単価１６３と、乖離量１６５が表示される。また、株式銘柄全体の出来値平均１６９、出来高計１６７、明細数（全体）１７５が表示される。
配分情報画面２０３の「ＯＫ」ボタン１７７が運用処理装置９の操作者によって押下されると、投資配分装置２３は、作成した配分情報３３を確定しデータベース１１に格納する。尚、操作者は、再度配分処理実行の指示を行ってもよい。
（９．投資配分装置２３による処理の総括）
以上の過程を経て、投資配分装置２３は、売買の成立した所定の株式銘柄について複数の出来値毎に出来高を示す出来情報を取得する。また、ファンド毎に当該株式銘柄の注文株数を示す注文情報を取得する。投資配分装置２３は、ファンド毎に出来値及び配分株数を対応づけてパターンを設定し、入力されたパターンを改善して出力するパターン改善手段４２によってパターンの改善を繰り返して最適パターンを作成する。投資配分装置２３は、最適パターンに基づいて、ファンド毎に出来値８３及び配分株数８５を示す配分情報３３を作成する。
以上の過程を経て、投資配分装置２３は、売買の成立した所定の株式銘柄について複数の出来値毎に出来高を示す出来情報を取得する。また、ファンド毎に当該株式銘柄の注文株数を示す注文情報を取得する。投資配分装置２３は、ファンド毎に出来値及び配分株数を対応づけてパターンを設定し、入力されたパターンを改善して出力するパターン改善手段４２によってパターンの改善を繰り返して最適パターンを作成する。投資配分装置２３は、最適パターンに基づいて、ファンド毎に出来値８３及び配分株数８５を示す配分情報３３を作成する。
パターン改善手段４２は、パターンに対して、ランダムに、異なるファンド間で出来値を同一株数分（例えば、単位株数分）入れ替えるスワップ処理４３を行って候補パターンを作成し、パターン及び候補パターンの評価値を算出する。パターン改善手段４２は、候補パターンの評価値がパターンの評価値と比較して適正である場合にパターンを候補パターンに更新する。
尚、本実施の形態による投資配分装置２３のスワップ手段４３では、単位株数ごとに出来値をスワップするとしたが、単位株数の整数倍ごとに出来値をスワップしてもよい。
また、本実施の形態による投資配分装置２３のスワップ手段４３では、２つのファンド間で出来値をスワップするとしたが、３つ以上のファンド間で出来値を入れ替えるようにしてもよい。
また、本実施の形態による投資配分装置２３のスワップ手段４３では、２つのファンド間で出来値をスワップするとしたが、３つ以上のファンド間で出来値を入れ替えるようにしてもよい。
また、本実施の形態による投資配分装置２３のパターン改善手段４２では、連続してパターンが更新されない回数を繰り返し回数として加算し判定したが、スワップの回数（評価値算出の回数、及び評価値の比較回数に等しい。）を判定に用いてもよい。
また、投資配分装置２３は、配分条件情報５３の各ファンドに設定された乖離許容量７１に基づいて候補パターンが配分条件を満たすかどうかを判定したが、乖離許容量７１はファンド共通の値として設定してもよい。
また、図５では配分条件情報５３の乖離許容量７１を、±２．０のように正方向と負方向に同一量の設定をしたが、正方向への乖離許容量と、負方向への乖離許容量とを別々に設定してもよい。
また、図５では配分条件情報５３の乖離許容量７１を、±２．０のように正方向と負方向に同一量の設定をしたが、正方向への乖離許容量と、負方向への乖離許容量とを別々に設定してもよい。
また、投資配分装置２３のパターン改善手段４２では、配分条件情報５３としてパターン探索時間にタイムアウトの時間を設定してもよい。パターン改善手段４２は、タイムアウトの時間内にパターンが収束しなかった場合は、探索された中の最も適正なパターンを最終パターンとして出力する。
（１０．効果等）
このように、投資配分装置２３は、売買の成立した株式銘柄を、人手を介さず、所定のアルゴリズムに従って各ファンドに配分するパターンを作成するので、効率的に公平に配分処理を行うことができる。またパターンの品質を均一化し、担当者の能力や経験による作成パターンの品質のバラツキを抑えることができる。
このように、投資配分装置２３は、売買の成立した株式銘柄を、人手を介さず、所定のアルゴリズムに従って各ファンドに配分するパターンを作成するので、効率的に公平に配分処理を行うことができる。またパターンの品質を均一化し、担当者の能力や経験による作成パターンの品質のバラツキを抑えることができる。
また、投資配分装置２３は、株式銘柄を各ファンドに配分するパターンを、パターン改善処理Ｂが作成する候補パターンＰＢｎｅｗを更にパターン改善処理Ａで改善するので、迅速に、高精度なパターンを作成することができる。
また、投資配分装置２３によるパターン改善手段４２は、ランダムに出来値を同一株数分（例えば、単位株数分）入れ替えるスワップ処理や比較処理等の簡単な処理を繰り返すので、装置の処理負荷を軽減することができる。
また、投資配分装置２３によるパターン改善手段４２は、ランダムに出来値を同一株数分（例えば、単位株数分）入れ替えるスワップ処理や比較処理等の簡単な処理を繰り返すので、装置の処理負荷を軽減することができる。
また、投資配分装置２３のパターン改善手段４２は、パターンが連続して更新されなかった回数の限度回数を設定するので、無駄な処理を繰り返すことを防止し、パターン探索作業の効率化を図ることができる。
また、投資配分装置２３は、評価値以外に配分条件を設定してパターンを最適化するので、配分条件として操作者の意向を反映させることができる。
また、投資配分装置２３は、評価値以外に配分条件を設定してパターンを最適化するので、配分条件として操作者の意向を反映させることができる。
また、投資配分装置２３は、ファンド毎に配分された出来値の数の総和を配分条件として設定することができるので、作成すべき明細数（帳票の数）を抑えて帳票作成業務の負担を軽減することができる。
以上、添付図面を参照しながら、本発明にかかる投資配分装置の好適な実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
１………投資運用システム
３………運用事業者
５………証券会社
７………資金管理事業者
９………運用処理装置
１１、１５………データベース
１３………投資売買装置
１７………資金管理装置
１９………投資発注手段
２１………出来情報処理手段
２３………投資配分装置
２５………配分情報通知手段
２７………約定情報処理手段
２９………運用指図情報通知手段
３０………発注情報
３１、１２３………出来情報
３３………配分情報
３５………約定情報
３７………運用指図情報
３９………売買情報
４１………パターン設定手段
４２………パターン改善手段
４３………スワップ手段
４５………評価値算出手段
４７………パターン更新手段
４８………最適パターン作成手段
４９………配分情報作成手段
５１、１２５………注文情報
５３………配分条件情報
５５、８３、１０７、１２９………出来値
５６、１３３、１６９………出来値平均
５７、１２７………出来高
５８、１３１、１６７………出来高計
５９、７７、１２１、１５３………銘柄コード
６１………単位株数
６３、７９………売買区分
６５、８１、１０５、１３５、１５５、１６１………ファンド番号
６７、１３７………注文株数
６９、１４３………探索方法
７１、１４５………乖離許容量
７５、１４９………明細許容数（全体）
８５………配分株数
８７、１６３………平均単価
８９、１６５………乖離量
９３、１５９………明細数（ファンド毎）
９５、１７５………明細数（全体）
９７、９９、１１７………パターン
１０３………クラス番号
１１９………評価値
１４１、１５１、１７７………ボタン
１５７………出来値・配分株数
２０１………入力画面
２０２………配分条件設定画面
２０３………配分情報画面
３０１………ＣＰＵ
３０３………メモリ
３０５………記憶部
３０７………表示部
５００〜５１０………座標点
３………運用事業者
５………証券会社
７………資金管理事業者
９………運用処理装置
１１、１５………データベース
１３………投資売買装置
１７………資金管理装置
１９………投資発注手段
２１………出来情報処理手段
２３………投資配分装置
２５………配分情報通知手段
２７………約定情報処理手段
２９………運用指図情報通知手段
３０………発注情報
３１、１２３………出来情報
３３………配分情報
３５………約定情報
３７………運用指図情報
３９………売買情報
４１………パターン設定手段
４２………パターン改善手段
４３………スワップ手段
４５………評価値算出手段
４７………パターン更新手段
４８………最適パターン作成手段
４９………配分情報作成手段
５１、１２５………注文情報
５３………配分条件情報
５５、８３、１０７、１２９………出来値
５６、１３３、１６９………出来値平均
５７、１２７………出来高
５８、１３１、１６７………出来高計
５９、７７、１２１、１５３………銘柄コード
６１………単位株数
６３、７９………売買区分
６５、８１、１０５、１３５、１５５、１６１………ファンド番号
６７、１３７………注文株数
６９、１４３………探索方法
７１、１４５………乖離許容量
７５、１４９………明細許容数（全体）
８５………配分株数
８７、１６３………平均単価
８９、１６５………乖離量
９３、１５９………明細数（ファンド毎）
９５、１７５………明細数（全体）
９７、９９、１１７………パターン
１０３………クラス番号
１１９………評価値
１４１、１５１、１７７………ボタン
１５７………出来値・配分株数
２０１………入力画面
２０２………配分条件設定画面
２０３………配分情報画面
３０１………ＣＰＵ
３０３………メモリ
３０５………記憶部
３０７………表示部
５００〜５１０………座標点
Claims (2)
- 複数の出来値で約定した所定株式を前記所定株式に投資する複数のファンドに配分する投資配分装置であって、
約定した前記所定株式の前記複数の出来値毎に出来高を示す出来情報を取得する出来情報取得手段と、
前記所定株式の売買単位である単位株数と、前記複数のファンド毎の前記所定株式の注文株数であって、当該注文株数の総和が前記出来情報の前記出来高の総和に一致するものと、を示す注文情報を取得する注文情報取得手段と、
前記所定株式についての、前記複数のファンド毎の乖離許容量を少なくとも含む配分条件情報を取得する配分条件情報取得手段と、
前記ファンド毎に１つまたは複数の出来値及び配分株数を対応付けたパターンであって、前記注文情報の前記注文株数の総和を、前記単位株数で除した数の行数を含み、前記ファンド毎に前記注文情報の前記注文株数を前記単位株数で除した数の行数だけ割り当て、各行の配分株数に単位株数を割り当て、各行の前記出来値に前記出来情報の前記出来値を出来高分だけランダムに割り当てるパターンを設定するパターン設定手段と、
入力された前記パターンを改善して出力するパターン改善手段と、
前記パターン改善手段によって出力される前記パターンを最適パターンとする最適パターン作成手段と、
前記最適パターンに基づいて、前記ファンド毎に前記１つまたは複数の出来値及び配分株数を示す配分情報を作成する配分情報作成手段と、
を具備し、
前記パターン改善手段は、
前記パターンに対して、ランダムに、異なるファンド間で前記出来値を同一株数分入れ替えるスワップ処理を行って候補パターンを作成するスワップ手段と、
出来値平均を、前記出来情報における前記出来高に基づく前記出来値の加重平均として算出し、前記パターンにおける各ファンドの平均単価を、当該ファンドの前記配分株数に基づく当該ファンドの前記出来値の加重平均として算出し、前記パターンの評価値を、各ファンドの平均単価と前記出来値平均とに基づいて算出することによって、前記パターンの前記評価値と、前記候補パターンの前記評価値とを算出し、当該候補パターンの前記評価値が小さいか否かを判断する評価値算出手段と、
前記候補パターンにおける、前記各ファンドの平均単価と前記出来値平均との前記乖離量が、前記配分条件情報の当該ファンドの乖離許容量を満たす場合には、前記パターンを前記候補パターンに更新するパターン更新手段と、を備え、
前記スワップ手段によって、前記候補パターンを作成し、前記評価値算出手段によって、前記パターンの前記評価値より前記候補パターンの前記評価値の方が小さいと判断された場合であって、パターン更新手段によって、前記候補パターンが前記配分条件情報を満たすときは、前記パターンを更新するという処理を、前記パターンが更新されなかった回数が第１の所定回数になるまで行うパターン改善処理Ａと、
前記パターン改善処理Ａにより更新された前記パターンから、前記スワップ手段によって、前記候補パターンを作成し、前記パターン改善処理Ａによって、当該候補パターンを改善し、前記評価値算出手段によって、前記パターンの前記評価値より前記候補パターンの前記評価値の方が小さいと判断された場合であって、パターン更新手段によって、前記候補パターンが前記配分条件情報を満たすときは、前記パターンを更新するという処理を、前記パターンが更新されなかった回数が第２の所定回数になるまで、行うパターン改善処理Ｂと、を行う
ことを特徴とする投資配分装置。 - 複数の出来値で約定した所定株式を前記所定株式に投資する複数のファンドに配分する投資配分プログラムであって、コンピュータに、
約定した前記所定株式の前記複数の出来値毎に出来高を示す出来情報を取得する出来情報取得ステップと、
前記所定株式の売買単位である単位株数と、前記複数のファンド毎の前記所定株式の注文株数であって、当該注文株数の総和が前記出来情報の前記出来高の総和に一致するものと、を示す注文情報を取得する注文情報取得ステップと、
前記所定株式についての、前記複数のファンド毎の乖離許容量を少なくとも含む配分条件情報を取得する配分条件情報取得ステップと、
前記ファンド毎に１つまたは複数の出来値及び配分株数を対応付けたパターンであって、前記注文情報の前記注文株数の総和を、前記単位株数で除した数の行数を含み、前記ファンド毎に前記注文情報の前記注文株数を前記単位株数で除した数の行数だけ割り当て、各行の配分株数に単位株数を割り当て、各行の前記出来値に前記出来情報の前記出来値を出来高分だけランダムに割り当てるパターンを設定するパターン設定ステップと、
入力された前記パターンを改善して出力するパターン改善ステップと、
前記パターン改善ステップによって出力される前記パターンを最適パターンとする最適パターン作成ステップと、
前記最適パターンに基づいて、前記ファンド毎に前記１つまたは複数の出来値及び配分株数を示す配分情報を作成する配分情報作成ステップと、
を実行させ、
前記パターン改善ステップは、
前記パターンに対して、ランダムに、異なるファンド間で前記出来値を同一株数分入れ替えるスワップ処理を行って候補パターンを作成するスワップステップと、
出来値平均を、前記出来情報における前記出来高に基づく前記出来値の加重平均として算出し、前記パターンにおける各ファンドの平均単価を、当該ファンドの前記配分株数に基づく当該ファンドの前記出来値の加重平均として算出し、前記パターンの評価値を、各ファンドの平均単価と前記出来値平均とに基づいて算出することによって、前記パターンの前記評価値と、前記候補パターンの前記評価値とを算出し、当該候補パターンの前記評価値が小さいか否かを判断する評価値算出ステップと、
前記候補パターンにおける、前記各ファンドの平均単価と前記出来値平均との前記乖離量が、前記配分条件情報の当該ファンドの乖離許容量を満たす場合には、前記パターンを前記候補パターンに更新するパターン更新ステップと、を含み、
前記スワップステップによって、前記候補パターンを作成し、前記評価値算出ステップによって、前記パターンの前記評価値より前記候補パターンの前記評価値の方が小さいと判断された場合であって、パターン更新ステップによって、前記候補パターンが前記配分条件情報を満たすときは、前記パターンを更新するという処理を、前記パターンが更新されなかった回数が第１の所定回数になるまで行うパターン改善処理Ａと、
前記パターン改善処理Ａにより更新された前記パターンから、前記スワップステップによって、前記候補パターンを作成し、前記パターン改善処理Ａによって、当該候補パターンを改善し、前記評価値算出ステップによって、前記パターンの前記評価値より前記候補パターンの前記評価値の方が小さいと判断された場合であって、パターン更新ステップによって、前記候補パターンが前記配分条件情報を満たすときは、前記パターンを更新するという処理を、前記パターンが更新されなかった回数が第２の所定回数になるまで、行うパターン改善処理Ｂと、を実行する
ことを特徴とする投資配分プログラム。
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|---|---|---|---|
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