JP4478092B2 - Netting processing apparatus, netting processing method, and netting processing program - Google Patents
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Description
本発明は、複数の債権および債務を支払期日前に相殺するネッティング処理技術に関する。 The present invention relates to a netting processing technique for offsetting a plurality of receivables and payables before a due date.
企業が持つ売掛債権や手形等を電子化して流通させる仕組みを作るため、法務省等が中心となって電子債権法(仮称)の整備が進められている。この電子債権法が制定されると、電子債権管理機関に設置された電子的な原簿上で債権者や債務者、額面等を書き換え、債権の発生・移転・消滅等を行うことが可能になる。このような方法によれば、従来よりも少ないコストでの債権の発生や譲渡が行えるため、今後債権の流通量は増していくと思われる。ここで、数多くの電子債権が流通するようになると、債権のネッティングに対するニーズが高まってくる。ネッティングとは、複数の債権や決済を相殺することにより、債権や決済の数自体を減らしたり、授受する金額を減らしたりすることである。このようなネッティングを行うことで、決済時に必要とする流動性を減少させることができるため、大口の取引や借り入れ、融資等を行いやすくなり、経済活動が活発化する効果がある。 In order to create a system for electronic distribution of accounts receivables and bills held by companies, the Ministry of Justice and others are leading the development of the Electronic Claims Act (tentative name). When the Electronic Receivables Law is enacted, it becomes possible to rewrite creditors, debtors, face value, etc. on the electronic ledger established in the Electronic Receivables Management Organization to generate, transfer, and extinguish receivables. . According to such a method, since the generation and transfer of receivables can be performed at a lower cost than before, the distribution amount of receivables is expected to increase in the future. Here, as a large number of electronic receivables come into circulation, the need for receivable netting increases. Netting is to reduce the number of receivables and settlements themselves or to reduce the amount of money received and received by offsetting multiple receivables and settlements. By performing such netting, the liquidity required at the time of settlement can be reduced, which facilitates large transactions, borrowing, financing, etc., and has the effect of activating economic activity.
従来のネッティング技術としては、まず、特許文献1に開示されるネッティング決済方法がある。この方法は、同一銘柄で額面の異なる債券(国債等)の二者間での売買取引が同一の履行期に存在する場合に、額面および清算金額ごとに相殺して決済を行う方法である。また、特許文献2に開示されるような、支払い関係が一巡するような複数の企業の債券および債務を相殺するシステムもある。さらに、公知の技術として、破産手続における破産債権の相殺方法である「クローズアウト・ネッティング」もある。これは、支払期日や通貨が異なる債権を相殺する方法である。
しかし、企業が有する債権債務のうち、支払期日が同時期のものは全体から見ればわずかである。従って、それらを相殺するだけでは充分なネッティング効果は得られない。つまり、支払期日の異なる債権も相殺することが求められる。また、ネッティングによって当初の支払額よりも多く払わなければならない日が発生するようだと、却って企業の資金繰りが苦しくなり、逆効果である。よって、元々の債権の支払額が減額されるか、債権自体無くなるか、のどちらかの結果を導き出さなくてはならない。 However, there are only a few of the receivables and payables held by companies that have the same due date. Therefore, a sufficient netting effect cannot be obtained simply by canceling them. In other words, it is required to offset receivables with different due dates. Also, if it seems that there will be a day when you have to pay more than the original payment due to netting, on the contrary, it will be difficult for the company to raise funds, which is counterproductive. Therefore, it is necessary to derive the result of whether the payment amount of the original receivable is reduced or the receivable itself is lost.
しかしながら、従来の技術では、前記した2つの要求を同時に満たすことができない。
例えば、特許文献1の方法は、債権の売買取引における決済時のネッティング処理に関するものであり、債権を支払期日前にネッティングすることはできない。また、特許文献2の方法は、決済のタイミングが同じ債権を相殺するものであり、支払期日が異なる債権の相殺には適用できない。さらに、クローズアウト・ネッティングは、支払期日が異なる債権を相殺できるが、ネッティング後には元の債権とは異なる新しい債権が作られ、その債権の弁済期は既に到来しているものとみなされる。つまり、クローズアウト・ネッティングを行った場合、ネッティング対象債権を持つ企業にとっては、予定していなかったタイミングでの支払いが発生することになり、企業の資金繰りを悪化させる危険がある。
However, the conventional technique cannot satisfy the above two requirements at the same time.
For example, the method of Patent Document 1 relates to a netting process at the time of settlement in the sale and purchase transaction of receivables, and the receivables cannot be netted before the due date. In addition, the method of Patent Document 2 is for offsetting receivables having the same settlement timing and cannot be applied to canceling receivables having different payment dates. In addition, close-out netting can offset receivables with different due dates, but after netting a new receivable is created that is different from the original receivable and the reimbursement date for the receivable is considered to have already arrived. In other words, when close-out netting is performed, a company having a netting target loan will be paid at an unscheduled timing, and there is a risk of worsening the company's cash flow.
本発明は、支払期日が異なる複数の債権のネッティングを行う場合でも新しい債権を発生させないネッティング処理装置等を提供することを課題とする。 It is an object of the present invention to provide a netting processing apparatus that does not generate a new bond even when netting a plurality of bonds having different payment dates.
前記した課題を解決するため、複数の債権および債務を支払期日前に相殺するためのネッティング処理装置を、
前記債権ごとに、当該債権における債務者、債権者、支払額および支払期日を示した債権データを含む原簿を格納する記憶装置から、前記原簿を読み込んで、前記ネッティング処理装置の記憶部に記憶する原簿読み込み処理部と、
前記記憶部の原簿の債権データから、所定の二者を債権者および債務者とする債権データである二者間債権データを抽出する二者間債権抽出部と、
前記抽出した二者間債権データに含まれる債権データそれぞれについて、当該債権データにおける支払額とその支払期日における支払額の割引率との積として当該債権データの評価値を算出する評価値算出部と、
前記算出した評価値を、前記各債権データの債権債務関係に基づき相殺し、前記相殺結果における評価値、債権者および債務者を示した二者間相殺債権データを作成する二者間債権相殺部と、
(1)前記抽出した二者間債権データに含まれる債権データのうち、債権者および債務者の組み合わせが前記二者間相殺債権データにおける債権者および債務者の組み合わせと逆になっている債権データを削除し、
(2)前記抽出した二者間債権データに含まれる債権データのうち、債権者および債務者の組み合わせが前記二者間相殺債権データにおける債権者および債務者の組み合わせと同じ債権データについて、前記二者間債権データにおける前記債権者および債務者の組み合わせの前記相殺結果における評価値と、前記二者間債権データにおける前記債権者および債務者の組み合わせと同じ債権データの評価値の和とが同じになるまで、支払期日の遅い前記二者間債権データにおける前記債権データから順に評価値を減算し、かつその結果評価値が0になった前記債権データを削除することにより、前記各債権データにおける評価値を更新し、
(3)前記更新した評価値を当該債権データの支払期日における割引率で除算した結果を、前記記憶部の前記各債権データの支払期日における支払額として更新する二者間債権再設定処理部と
を備える構成とした。
その他の構成については、後記する実施の形態の項で説明する。
In order to solve the above-described problem, a netting processing device for offsetting a plurality of receivables and payables before the due date,
For each claim, the original book is read from the storage device that stores the original book including the debtor data, the creditor, the payment amount, and the payment date of the claim, and stored in the storage unit of the netting processing device. A ledger reading processing unit;
A bilateral receivable extraction unit for extracting bilateral receivable data, which is receivable data with a predetermined two parties as a creditor and a debtor, from the receivable data in the original book of the storage unit;
For each receivable data included in bilateral receivable data the extracted evaluation value calculation unit for calculating an evaluation value of the receivable data as the product of the discount rate of payments definitive payments in the receivable data and its due date When,
A two-party bond offsetting unit that offsets the calculated evaluation value based on the claims and debts relationship of each claim data and creates a two-party offset claim data indicating the rating value, creditor and debtor in the offset result When,
(1) Of the receivable data included in the extracted two-party receivable data, the receivable data in which the combination of the creditor and the debtor is opposite to the combination of the creditor and the debtor in the two-party offset credit data Delete
(2) Of the receivables data included in the receivable data between the extracted two parties, for the same receivable data as a combination of creditors and debtors combination of creditors and debtors in the bilateral offsetting receivables data, the two The evaluation value in the offset result of the combination of the creditor and the debtor in the inter-party credit data is the same as the sum of the evaluation values of the same credit data as the combination of the creditor and the debtor in the two-party credit data Until it becomes, the evaluation value in each of the bond data is obtained by subtracting the evaluation value in order from the bond data in the two-party bond data with late payment date and deleting the bond data whose evaluation value is 0 as a result. Update the value ,
(3) the results of the updated evaluation value divided by discount rate definitive when due of the receivable data, the storage unit of the bilateral loans resetting processing unit for updating the payment in the payment date of the loan data When
It was set as the structure provided with.
Other configurations will be described in the embodiments described later.
本発明によれば、支払期日が異なる複数の債権(債権データ)の相殺(ネッティング)を行う場合にも、当該債権の支払額の減額または債権自体の削除により相殺を行うので、当該債権以外の新しい債権は発生しない。したがって、ネッティング対象債権を持つ企業は、ネッティングにより予定していなかったタイミングでの支払いが発生することが無くなる。 According to the present invention, even when offsetting (netting) a plurality of receivables (receivable data) with different payment dates, they are offset by reducing the payment amount of the receivable or deleting the receivable itself. There will be no new receivables. Therefore, a company having a netting receivable will not be paid at a timing that was not scheduled due to netting.
以下、本発明を実施するための最良の形態(以下、実施の形態とする)について、図面を参照して詳細に説明する。
図1は、本発明の実施の形態の一例であるネッティング処理システムの構成を示す図である。図1に示すように、ネッティング処理システム1は、電子債権管理装置110、ネッティング処理装置120、企業端末130等のコンピュータを含んで構成されている。
Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention (hereinafter referred to as an embodiment) will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a netting processing system as an example of an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the netting processing system 1 includes computers such as an electronic
電子債権管理装置110およびネッティング処理装置120は、個人や法人の債権債務関係を管理する電子債権管理機関によって利用されるコンピュータである。ネッティング処理装置120は、電子債権管理装置110および企業端末130に通信ネットワーク140を介して通信可能に接続されている。企業端末130は、電子債権を使用する企業によって利用されるコンピュータである。この企業端末130は、通信ネットワーク140を介して電子債権管理装置110と通信することによって、電子債権の登録・抹消・移転等を行う。電子債権管理装置110は、各企業の電子債権に関する情報(電子債権の原簿)を蓄積し、ネッティング処理装置120は、この企業端末130やネッティング処理装置120に接続される入力装置からの指示命令を受けて、この電子債権の原簿を参照して、ネッティング処理を行う。
The electronic
また、企業端末130は1台である場合に限られず、複数台存在する場合もある。また、ネッティング処理装置120は電子債権管理機関が利用するコンピュータではなく、ネッティング処理を専門に行うネッティング処理機関が利用するコンピュータであってもよい。
Further, the number of
図2は、図1の電子債権管理装置、ネッティング処理装置および企業端末として用いられるコンピュータのハードウェア構成の一例を示す図である。
同図に示すコンピュータ200は、記憶装置210、処理装置220、入力装置230、出力装置(表示装置)240、通信インタフェース250およびこれらを通信可能に接続するバス260を含んでいる。記憶装置210は、メモリまたはハードディスク等であって、データやプログラムを記憶する。処理装置220は、MPU(Micro Processing Unit)やCPU(Central Processing Unit)等であって、記憶装置210に記憶されているプログラムを実行する。入力装置230は、キーボードやマウス等であって、オペレータによる操作入力を受け付けるユーザインタフェースである。出力装置(表示装置)240は、ブラウン管ディスプレイや液晶ディスプレイ等であって、オペレータに対して情報を表示する。通信インタフェース250は、ネットワークインタフェースカード(Network Interface Card)等を含むものであって、通信ネットワーク140を介して他のコンピュータと通信を行う。なお、このような構成からなるコンピュータとしてパーソナルコンピュータ、オフィスコンピュータ、メインフレーム等がある。
FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a computer used as the electronic bond management device, the netting processing device, and the company terminal of FIG.
A
<構成>
図3は、図1のネッティング処理システムの各構成要素を機能展開して示したブロック図である。なお、同図に示す各部は、各サーバやクライアントとして用いられるコンピュータのハードウェア、または各コンピュータの処理装置220により記憶装置210に記憶されているプログラムが実行されることによって実現されている。
<Configuration>
FIG. 3 is a block diagram showing the functions of each component of the netting processing system of FIG. Note that each unit shown in the figure is realized by executing a program stored in the
電子債権管理装置110はDBMS(DataBase Management System、図示せず)を動作させ、このDBMSの下で、記憶装置210内の原簿320を管理している。この原簿320は、各企業の債権債務関係の情報を示したものである。
The electronic
図4は、図3の原簿の一例を示す図である。同図に示すように、原簿320には、企業と企業との間に成立した債権債務関係を表す情報である債権データが含まれる。債権データには、当該債権の債務者(符号410)、債権者(符号420)、支払額(符号430)、支払期日(符号440)等が含まれる。この債権データは、ネッティング処理装置120が債権の相殺処理を行う際に参照される。例えば、符号400に示す債権データは、債務者は「A社」であり、債権者は「B社」であり、支払額は「47億(円)」であり、支払期日は「2006年6月30日」であることを示している。
FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the original book in FIG. As shown in the figure, the
図3のネッティング処理装置120は、原簿読み込み処理部310、二者間債権抽出部311、評価値算出部312、二者間債権相殺部313、ループ債権相殺部314、二者間債権再設定処理部315、原簿書き換え処理部316、相殺結果通知部317、相殺順選択部318等を備える。また、図2の記憶装置210に二者間債権(二者間債権データ)330および二者間相殺債権(二者間相殺債権データ)331を記憶する。
The
原簿読み込み処理部310は、電子債権管理装置110の原簿320の内容を読み込んで記憶装置210に記憶する。
The original book reading
二者間債権抽出部311は、記憶装置210に記憶した原簿320の中から、所定の二者間で成立している債権データを抽出し、この債権データを二者間債権330として記憶装置210に記憶する。
The two-party
図5は、図3の二者間債権の一例を示す図である。この二者間債権330は、図4に示す原簿320から、A社およびB社についての債権データを抽出したものである(符号501,502,503参照)。ここでのA社およびB社についての債権データとは、(1)債権者がA社で、債務者がB社の債権データ、および(2)債権者がB社で、債務者がA社である債権データの両方のデータである。
FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the two-party bond in FIG. The two-
図5に示すように、二者間債権330には、債務者(債務者の識別情報)(符号510)、債権者(債務者の識別情報)(符号520)、支払額(符号530)、支払期日(符号540)、評価値(符号550)等が含まれる。この評価値550とは、例えば債権の現在価値であり、後述する評価値算出部312が債権の支払額530および支払期日540に基づく割引率を加味して算出する。
As shown in FIG. 5, the two-
評価値算出部312は、債権の支払額、支払期日等に基づいて債権の評価値を算出する。評価値としては、現在価値等を用いる。債権が支払期日における一括返済タイプであると仮定すると、現在価値は次のように求められる。
(現在価値)=(支払額)×(支払期日における割引率)
このように評価値算出部312が、支払額を現在価値等の評価値を算出するのは、支払期日の異なる債権データを処理するためである。
The evaluation
(Present value) = (Payment amount) x (Discount rate on the due date)
The reason why the evaluation
二者間債権相殺部313は、二者間債権330を評価値(図5の符号550参照)に基づいて相殺し、二者間相殺債権331を導出する。
図6は、図5の二者間債権に基づき導出された二者間相殺債権の一例を示す図である。同図に示すように、二者間相殺債権331には、相殺結果における債務者(符号610)、債権者(符号620)、評価値(符号630)等が含まれる。
例えば、図5の符号501〜503に示す債権データを評価値ベースで相殺すると、A社はB社に対して、45億+14億−13億=46億の債務があることになる。従って、図6の二者間相殺債権331において、債務者は「A社」であり、債権者は「B社」であり、評価値「46億」(つまり債権者「B社」は債務者「A社」に対し、評価値「46億」の債権がある)というデータが記載されることが記載される。この二者間債権相殺部313による相殺処理の詳細は後記する。
The two-party
FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a two-party offset loan derived based on the two-party bond in FIG. As shown in the figure, the two-party offset
For example, if the bond data indicated by
図3のループ債権相殺部314は、原簿320中に債権者または債務者として記述されている企業の債権債務関係を二者間相殺債権331で表したときに支払い関係が一巡するような債権データのグループ(以下、ループ債権とする)を抽出する。そして、ループ債権における債権データにおける評価値の相殺を行う。
図7は、本実施の形態における複数企業間の二者間相殺債権の支払い関係を模式的に示した図である。矢印の始点は債務者を表し、終点は債権者を表し、矢印に添えられた数字は評価値を表している。同図では、次の2つのループ債権が存在している。
(a)二者間相殺債権701,705,704からなるループ債権
(A社→B社→D社→A社というループ債権)
(b)二者間相殺債権701,702,703,704からなるループ債権
(A社→B社→C社→D社→A社というループ債権)
このループ債権の相殺処理の詳細は、後述する。
The loop receivable offsetting
FIG. 7 is a diagram schematically showing a payment relationship of a two-party offset loan between a plurality of companies in the present embodiment. The start point of the arrow represents the debtor, the end point represents the creditor, and the number attached to the arrow represents the evaluation value. In the figure, the following two loop bonds exist.
(A) Loop loan consisting of two-party offset
(B) Loop claims consisting of two-
Details of the loop bond cancellation process will be described later.
図3の二者間債権再設定処理部315は、二者間債権相殺部313で求められた二者間相殺債権や、それらをさらにループ債権相殺部314で相殺した二者間相殺債権を、二者間債権に戻す処理を行う。つまり、ネッティング処理装置120は、いったん所定の支払期日までの二者間の債権データを相殺しておき、その後、相殺した評価値と整合がとれるように各債権データの評価値を減らす処理を行う。
なお、二者間相殺債権には支払額や支払期日が与えられていないが、本処理により支払額や支払期日を設定し、原簿320に債権データとして記載することが可能になる。この支払額や支払期日の設定方法は後述する。
The two-party receivable
Although the payment amount and the payment due date are not given to the two-party offset receivable, it is possible to set the payment amount and the payment due date by this processing and describe them as receivable data in the
原簿書き換え処理部316は、原簿320に記載されている支払額等の内容書き換え(変更)や、債権データのレコード自体の消去を行う。つまり、ネッティング処理装置120でのネッティング処理の結果(相殺結果)を、原簿320に反映する。
The original book rewriting
相殺結果通知部317は、相殺結果(変更された債権データや債権データが変更された旨のメッセージ等)を通信ネットワーク140経由で企業端末130へ通知する。このときの通知のあて先の企業端末130は、変更された債権データにおいて、債権者の企業端末130や、債務者の企業端末130等である。また、このときの相殺通知は、ネッティング処理装置120の出力装置(表示装置)に表示するようにしてもよい。
The countervailing
相殺順選択部318は、ループ債権を相殺する処理において、ループ債権が複数存在するとき、どの順番でループ債権の相殺をどのループ債権を相殺するか、あるいはどの順番でループ債権を相殺していくかによって、最終的な相殺結果が異なるとき、原簿320に書き込む相殺結果として、どの相殺順を採用するかを決定する。
In the process of offsetting loop claims, the offset
例えば、相殺順選択部318は、複数のループ債権の相殺順のうち、評価値の相殺により減少した評価値の合計が最も大きい相殺順を選択し、その相殺結果を原簿320に書き込むデータとする。このような相殺結果を原簿320に書き込むようにすれば、企業間でやりとりされる支払額を最小限にすることができる。
なお、前記した各構成の機能の詳細は、フローチャートを用いて説明する。
For example, the offsetting
Details of the function of each component described above will be described with reference to flowcharts.
<処理手順>
図8は、図2のネッティング処理装置の処理手順を示したフローチャートである。図1〜図7を参照しつつ、図8を用いてネッティング処理装置120の各構成要素の動作を説明する。ここでは、ネッティング処理装置120が、原簿320の内容を読み込み、相殺処理を行って、原簿320の内容の書き換えを行うまでの処理の概要を説明する。
<Processing procedure>
FIG. 8 is a flowchart showing a processing procedure of the netting processing apparatus of FIG. The operation of each component of the
まず、図3の原簿読み込み処理部310は、通信ネットワーク140経由で、電子債権管理装置110の原簿320(図4参照)の内容の読み込み処理を行い(S801)、原簿320の債権データを記憶装置210に記憶する。
First, the ledger
次に、二者間債権抽出部311は、記憶装置210に記憶した原簿320の債権データの中から、二者間債権(所定の二者間で成立している債権データ)を抽出し(S802)、二者間債権330として記憶する。
Next, the two-
また、評価値算出部312は、二者間債権330における債権データの債権の支払額、支払期日等に基づいて債権の評価値(例えば、現在価値等)を算出する(S803)。そして、S802で抽出した二者間債権330に、各債権データの評価値を付加したデータ(図5参照)を作成する。
Further, the evaluation
次に、二者間債権相殺部313は、二者間債権相殺処理を行う(S804)。つまり、二者間債権相殺部313は、二者間債権330を、この二者間債権330に含まれる債権データの債権債務関係および評価値に基づいて相殺し、二者間相殺債権331を導出する。この処理手順を、前記した図5および図6を用いて説明する。
まず、図5において(1)債務者がA社、債権者がB社となっている債権データの評価値の合計値と、(2)債務者がB社、債権者がA社となっている債権データの評価値の合計値とを比較する。そして、評価値の合計値が大きい方の債務者および債権者の組み合わせを二者間相殺債権331の債務者および債権者とする。また、評価値の合計値の差額を二者間相殺債権331の評価値とする。図5の例では(1)が59億(=45億+14億)、(2)が13億であるから、二者間相殺債権331の債務者はA社、債権者はB社となる。さらに、二者間相殺債権331の評価値は46億(=59億−13億)となる。
Next, the two-party
First, in FIG. 5, (1) the total value of the credit data evaluation in which the debtor is Company A and the creditor is Company B, and (2) the debtor is Company B and the creditor is Company A. Compared with the total evaluation value of bond data. Then, the combination of the debtor and the creditor having the larger total evaluation value is set as the debtor and creditor of the bilateral offsetting
なお、図8のS802で抽出された二者間債権330の債権データが1つだけであったときは、二者間債権相殺部313は、当該債権データの債務者、債権者および評価値をそのまま二者間相殺債権331の債務者、債権者および評価値とする。また、前記したS804における評価値合計の差額が0であれば、当該二者についての二者間相殺債権331は無いものとする。
If there is only one receivable data of the two-
次に、ネッティング処理装置120は、S802〜S804までの処理を、原簿320中のすべての二者の組み合わせで行ったか否かを判定する(S805)。このときの判定は、例えば、二者間債権抽出部311が、原簿320に債務者または債権者として記載されている企業のすべての二者間債権を抽出できたか否かで判定する。ここで、ネッティング処理装置120が、原簿320中のすべての二者の組み合わせについて、S802〜S804までの処理を行ったときは(S805のYes)、S806に進む。すべての二者の組み合わせについて完了していなければ(S805のNo)、S802に戻る。
Next, the
次に、ループ債権相殺部314は、ループ債権の相殺順選択処理を行う(S806)。すなわち、まず、ループ債権相殺部314はループ債権を抽出し、そのループ債権に含まれる各二者間相殺債権331の評価値の相殺を行う。つまり、二者間相殺債権331の評価値を減少させる。このときループ債権の抽出および相殺順によって、減少する評価値が異なる場合があるので、相殺順選択部318がどの相殺順を採用するかを決定する。このS806の処理内容の詳細は、図9および図10を用いて後述する。
Next, the loop
二者間債権再設定処理部315は、S806のループ債権の相殺順選択処理の後に残った二者間相殺債権331の評価値に基づいて二者間債権330を再設定する(S807)。この再設定は、相殺前の元の債権データを基準に、当該債権データを消去(削除)するか、あるいは支払額を減額することで行う。ここでは、ある1つの二者間相殺債権330について、当該二者の二者間債権を再設定する方法について、図5、図12および図14とともに説明する。
図12は、図8の相殺順選択処理(S806)の後に残った二者間相殺債権を模式的に示した図である。図14は、図12におけるA社とB社との間の二者間相殺債権に基づいて二者間債権を再設定した結果を示した図である。
The two-party bond
FIG. 12 is a diagram schematically showing the two-party offset loan remaining after the cancellation order selection process (S806) of FIG. FIG. 14 is a diagram showing a result of resetting the two-party receivable based on the two-party offset receivable between Company A and Company B in FIG.
まず、二者間債権330の債権データのうち、債務者および債権者の組み合わせが、S806の相殺順選択処理の後に残った二者間相殺債権331の債務者および債権者の組み合わせと逆になっている債権データを消去する。
First, in the bond data of the two-
例えば、二者間債権再設定処理部315は、図12の二者間相殺債権(符号1201参照)ではA社が債務者、B社が債権者となっていることから、図5の二者間債権330の債権データのうち、債務者がB社、債権者がA社となっている債権データ(符号503)を消去する。このようにすることで、二者間債権330におけるすべての債権データは、二者間相殺債権(符号1201参照)の債務者および債権者と同じ債務者および債権者が記載されたものが残る。
For example, the two-party loan
次に、二者間債権再設定処理部315は、残った二者間債権330の債権データの評価値の和が二者間相殺債権の評価値と同じになるよう債権データの評価値を減じる。ここでの評価値の減算手順は、例えば、支払期日の遅い債権データから順番に(優先的に)評価値を減じることが考えられる。このようにすることで、債権者は債権の相殺をした場合でも、支払期日が早いものは予定通りに償還を受ける可能性が高くなる。つまり、相殺により債権者が支払額の償還を受ける時期が遅くなるのを防止できる。
Next, the two-party receivable
ここで図12における、A社とB社との間の二者間相殺債権の評価値が30億(符号1201参照)であるから、二者間債権再設定処理部315が、図5の二者間債権330の債権データ(符号501,502)のうち、支払期日の遅い方の債権データ(符号501)の評価値を29億減じて16億にすれば、二者間債権330の債権データ(符号501,502)の評価値の合計は30億(=16億+14億)となる。つまり、二者間債権330の債権データの評価値の合計は、二者間相殺債権(符号1201参照)の評価値と同じになる。なお、ここで二者間債権330のうち、評価値が減って0になった債権データがあれば、二者間債権再設定処理部315は、当該債権データは消去するようにしてもよい。そして、このようにして減算した評価値に基づいて支払額を算出する。このときの支払額の算出は、当該債権データの支払期日と減算した評価値とに基づいて、S803における算出処理の逆算を行えばよい。このようにすることで、各債権データには、支払期日における支払額が記載されることになる。
Here, since the evaluation value of the two-party offset loan between Company A and Company B in FIG. 12 is 3 billion (see reference numeral 1201), the two-party loan
次に、相殺結果通知部317は、S807で再設定した二者間債権を通信ネットワーク140経由で企業端末130に対して通知する(S808)。例えば、当該二者間債権の債務者および債権者である企業端末130へ、再設定(更新)した二者間債権330の債権データを送信したり、債権データに変更があったことを通知するメッセージを送信したりする。このようにすることで、債務者および債権者である企業は、ネッティング処理装置120により債権データの再設定がされたことを知ることができる。
Next, the offset
そして、原簿書き換え処理部316は、通信ネットワーク140経由で、電子債権管理装置110にアクセスし、原簿320の書き換え処理を行う(S809)。つまり、原簿書き換え処理部316は、S807で再設定した二者間債権330の債権データを原簿320に反映させる。
Then, the ledger
次に、図9および図10を用いて前記したS806の相殺順選択処理を説明する(適宜図1から図8参照)。図9は、図8の相殺順選択処理を示したフローチャートである。図10は、図9のループ債権相殺処理(S901)を示したフローチャートである。 Next, the cancellation order selection process of S806 described above will be described with reference to FIGS. 9 and 10 (see FIGS. 1 to 8 as appropriate). FIG. 9 is a flowchart showing the cancellation order selection process of FIG. FIG. 10 is a flowchart showing the loop bond offset process (S901) of FIG.
まず、ループ債権相殺部314は、ループ債権相殺処理を行う(S901)。このS901について、図10を用いて説明する。ループ債権相殺部314は、前述のループ債権を抽出可能であれば(S1001のYes)、ループ債権(ループ債権となっている二者間相殺債権のグループ)を1つ抽出する(S1002)。一方、前述のループ債権が抽出不可能ならば(S1001のNo)、ループ債権相殺処理終了し、図8のS807へ進む。
First, the loop bond offset
そして、ループ債権相殺部314は、S1002で抽出したループ債権(ループ債権となっている二者間相殺債権のグループ)の中で最小の評価値(この値をaとする)を抽出し(S1003)、ループ債権に属するすべての二者間相殺債権の評価値からaを減じる(S1004)。
Then, the loop
このときの処理を、図11〜図13を用いて具体的に説明する(適宜図1〜図10参照)。図11〜図13は、図9のループ債権処理後における二者間相殺債権の関係を模式的に示した図である。
前記した図7では(a)および(b)の2つのループ債権が存在すると述べたが、そのうち、ループ債権相殺部314が、
(a)二者間相殺債権701,705,704からなるループ債権
を抽出したとする。この(a)のループ債権の中で最も小さい評価値は符号705に示す「10億」なので、二者間相殺債権701,705,704の評価値からそれぞれ10億を減じると、図11のようになる。
The processing at this time will be specifically described with reference to FIGS. 11 to 13 (see FIGS. 1 to 10 as appropriate). FIGS. 11 to 13 are diagrams schematically showing the relationship between the two-party offset loans after the loop bond processing of FIG. 9.
In FIG. 7 described above, it is stated that there are two loop bonds (a) and (b).
(A) It is assumed that a loop bond consisting of two-party offset
続いて、ループ債権相殺部314は、再びループ債権を抽出可能か否か判断し、可能ならば抽出し、不可能ならば終了する。ちなみに、図11の状態では、ループ債権相殺部314は、以下のループ債権を抽出可能である。
(c)二者間相殺債権1101,1102,1103,1104からなるループ債権
このループ債権(c)の中で最小の評価値は符号1104に示す「6億」なので、ループ債権相殺部314は、先ほどと同様に二者間相殺債権1101,1102,1103,1104の評価値からそれぞれ6億を減じると、図12のように二者間相殺債権1201,1202,1203が残る。これ以上はループ債権を抽出できないので(債権債務関係が一巡する関係がないので)、ループ債権相殺処理を終了する。
Subsequently, the loop
(C) Loop claims consisting of two-party offset
図9に戻って、S902以降の説明をする。ループ債権相殺部314は、S901で相殺した手順と、相殺結果である二者間相殺債権(図12参照)を記憶装置210に記憶する(S902)。
Returning to FIG. 9, S902 and subsequent steps will be described. The loop bond offset
次に、ループ債権相殺部314は、記憶装置210に記憶されたループ債権の相殺順を参照して、これまでとは異なる手順でのループ債権の相殺が可能であるか否かを判断する(S903)。
Next, the loop
例えば、前記した図7には、(a)と(b)との2つのループ債権があり、前述の相殺例では最初に(a)を選んで相殺したが、(b)を相殺するという手順はまだ実行していない。よって、S901に戻って、最初に(b)を相殺するという手順でループ債権の相殺を行う。この(b)のループ債権の中で最も小さい評価値は、符号704に示す「16億」であるから、二者間相殺債権701,702,703,704の評価値からそれぞれ16億を減じると、図13の二者間相殺債権1301,1302,1303,1304が残る。ループ債権相殺部314は、これ以上はループ債権を抽出できないので、S901のループ債権相殺処理を終了してS902に進み、「ループ債権(b)を相殺した」という手順と、この手順による相殺結果である二者間相殺債権(図13参照)を記憶装置210に記憶する。記憶した手順以外の手順でループ債権を相殺することができなくなったら、相殺順選択部318は、記憶装置210に記憶されたループ債権の相殺順から、いずれか1つのループ債権の相殺順を選択する(S904)。
For example, in FIG. 7 described above, there are two loop bonds of (a) and (b). In the above-described offset example, (a) is first selected and canceled, but (b) is canceled. Has not yet run. Therefore, returning to S901, the loop bond is offset by the procedure of offsetting (b) first. Since the smallest evaluation value in the loop bond of (b) is “1.6 billion” indicated by
このときの選択方法としては、例えば、相殺により減少した評価値の合計が最も大きい相殺順を選択する方法が考えられる。すなわち、相殺順選択部318は、前記した例でいうと「ループ債権(a)→ループ債権(c)」の相殺順により減少した評価値の合計と、「ループ債権(b)」の相殺順により減少した評価値の合計とを比較する。ここで、前者は10億×3+6億×4=54億であり、後者は16億×4=64億である。従って、相殺順選択部318は、後者の手順を選択し、この選択した相殺順でループ債権の相殺を行う。この後、二者間債権再設定処理部807は、このループ債権の相殺である二者間相殺債権に基づき二者間債権再設定処理を行う。
As a selection method at this time, for example, a method of selecting an offset order in which the sum of evaluation values reduced by cancellation is the largest is considered. In other words, in the above example, the offset
ネッティング処理装置120が以上のような処理を行うことで、支払期日が異なる複数の債権(債権データ)の相殺を行う場合にも、当該債権以外の新しい債権を作ることなく、当該債権の支払額の減額または債権自体の抹消により相殺を行うことができる。つまり、ネッティング対象債権を持つ企業は、ネッティングにより予定していなかったタイミングでの支払いが発生することが無くなる。
Even when netting
<その他の実施の形態>
本発明は、前記した実施の形態に限定されず、広く変形可能である。
例えば、本実施の形態において二者間債権相殺処理(図8のS804)の相殺の対象とする債権データは二者間債権330に属するすべての債権データとしたが、所定の期日以降を支払期日とする債権データのみを相殺の対象としてもよい。従って、例えば、2006年5月1日以降を支払期日とする債権データのみを相殺の対象とすることとしておけば、図5の符号501に示す債権データと符号503に示す債権データのみが相殺される。
つまり、2006年5月1日より前を支払期限とする債権データ(符号502)は、相殺の対象とならないので、B社は予定通りに償還を受けることになる。すなわち、償還による現金収入を当てにしていた債権者の資金調達計画が、債権の相殺によって狂い、緊急的に別の方法で資金調達をしなければならなくなる危険性を回避できる。
<Other embodiments>
The present invention is not limited to the embodiments described above, and can be widely modified.
For example, in the present embodiment, the receivable data to be offset by the bilateral receivable offsetting process (S804 in FIG. 8) is all receivable data belonging to the
In other words, the receivable data (reference numeral 502) whose due date is before May 1, 2006 is not subject to offsetting, and Company B will be redeemed as scheduled. That is, it is possible to avoid the risk that the creditor's funding plan that relied on the cash income from the redemption would go wrong due to the offsetting of the receivables and the funds would have to be urgently raised by another method.
また、前記した二者間債権再設定処理(図8のS807)において、支払期日の早い二者間債権から順番に評価値を減じるようにしてもよい。その場合、図12におけるA社とB社との間の二者間相殺債権(債務者「A社」、債権者「B社」、評価値「30億」)から、図5の二者間債権330を元に、二者間債権330を再設定すると図15のようになる。つまり、図5の二者間債権330において、支払期日が早いほうの債権データ502の評価値14億をまず減じて0にし、続いて債権データ501の評価値を15億減じて30億にする。評価値が0になった債権データ(符号502)は消去されるため、図15の二者間債権において、符号1501に示す債権データが残る。
Further, in the above-described two-party claim resetting process (S807 in FIG. 8), the evaluation value may be reduced in order from the two-party claim with an earlier payment date. In that case, the bilateral offset receivables between company A and company B in FIG. 12 (obligor “Company A”, creditor “Company B”, evaluation value “3 billion”) Based on the
また、前記した相殺順選択部318は、複数のループ債権の相殺順のうち、相殺により減少した評価値の合計値が最も多い相殺順を選択することとしたが、相殺により消滅した二者間相殺債権の数が最も多い相殺順を選択するようにしてもよい。
すなわち、例えば、前記した「ループ債権(a)→ループ債権(c)」の相殺順と「ループ債権(b)」の相殺順とを比較すると、元の二者間相殺債権の数が5個(図7の符号701,702,703,704,705)で、前者による相殺後の二者間相殺債権の数が3個(図12の符号1201,1202,1203)であるから、消滅した数は2個である。後者は、相殺後の二者間相殺債権の数が4個(符号1301,1302,1303,1304)であるから、消滅した数は1個である。従って、相殺順選択部318は、消滅した数が多い前者の手順を選択する。
Further, the offsetting
That is, for example, when comparing the offsetting order of “loop credit (a) → loop credit (c)” with the offsetting order of “loop credit (b)”, the number of original two-party offset claims is five. (
このように、相殺順選択部318が、相殺により消滅する二者間相殺債権の数が最も多い相殺順を選択することで、各企業間で生じる支払回数(償還の回数)を最小限にすることができる。つまり、前記した例でいうと、図13のループ債権相殺の結果だと、B社からD社への支払い(符号1304)が生じるところ、図12のループ債権相殺の結果だと、B社からD社への支払いが生じないので、B社の支払いの手間を少なくすることができる。このように各企業の支払回数を最小限にすることで、支払時に必要なコストを最小限にすることができる。
In this way, the offsetting
なお、相殺順選択部318は、複数のループ債権の相殺順のうち、相殺により減少した評価値の合計値が最も多い相殺順を選択する機能(評価値優先で選択する機能)と、相殺により消滅した二者間相殺債権の数が最も多い相殺順を選択する機能(債権消滅数優先で選択する機能)と両方を備え、ネッティング処理装置120に対する指示入力に基づき、切り替えをするようにしてもよい。このときの指示入力は、ネッティング処理装置120の管理者等が入力装置経由で入力するようにしてもよいし、通信ネットワーク140経由で企業端末130から入力するようにしてもよい。
The offsetting
また、相殺順選択部318が、前記した評価値優先で選択した場合の評価値の減少の度合いと、債権消滅数優先で選択した場合の二者間相殺債権の消滅数とを、ネッティング処理装置120に接続される表示装置へ表示し、ネッティング処理装置120の管理者や企業端末130の利用者(以下、利用者とする)からの指示入力を促すようにする。そして、この後の利用者からの指示入力に基づいて、二者間債権再設定処理(図8のS807)に用いる二者間相殺債権を選択するようにしてもよい。
つまり、相殺順選択部318が、評価値優先でループ債権相殺を行った場合の結果と、消滅債権数優先でループ債権相殺を行った場合の結果との両方の結果をループ債権相殺のシミュレーション結果として表示し、利用者がその結果に応じて、相殺順を選択できるようにしてもよい。このようにすることで、より利用者の目的に応じたループ債権の相殺処理を実現することができる。
Further, the netting processing device calculates the degree of decrease in the evaluation value when the cancellation
That is, the result of simulation of loop bond cancellation is the result of both when the offset
さらに、図3のネッティング処理装置120は、原簿書き換え処理部316の代わりに、原簿320に記載されている債権データを、当該債権データにおける債権者である企業から譲り受ける債権譲受け処理部と、譲り受けた債権を分割および抹消する債権分割抹消処理部と、分割および抹消後に残った一時権利書換債権を元の債権者に譲渡する債権譲渡処理部とを含んでいてもよい。
Further, the
すなわち、図8のS809の原簿書き換え処理の代わりに、債権譲受け処理部において企業端末130と通信を行い、書き換えが必要な債権データにおける債権の債権者である企業から、当該債権を譲り受ける。ここで、債権を譲り受けるということは、原簿320に書かれてある債権データの債権者の項目(図4の符号420参照)をネッティング処理装置120の利用者(ここでは「ネッティング処理機関」とする)に書き換える。そして、前記した債権分割抹消処理部において、図8のS807の結果と債権者の項目以外が同じになるように債権の分割および抹消処理を行う。最後に、前記した債権譲渡処理部において、S807の結果と同じになるように、元の債権者に債権を譲渡する。
That is, instead of the original book rewriting process in S809 of FIG. 8, the receivable transfer processing unit communicates with the
例えば、図5に示す二者間債権330を、図14に示す二者間債権に書き換える処理を、債権譲受け処理部、債権分割抹消処理部および債権譲渡処理部によって実現する手順は以下である。
For example, the procedure for realizing the processing for rewriting the two-
まず、書き換えの必要な債権データは、符号501および符号503に示す債権データであるから、債権譲受け処理部は、これらの債権をB社から譲り受ける。これによりネッティング処理機関は符号501および符号503に示す債権に相当する債権の分割・抹消・譲渡の権利を得る。そして、符号501に示す債権の支払額を47億から17億にするために、債権分割抹消処理部は、(1)債権を47分割し、(2)生成された47個の債権のうち30個を抹消するという処理の指示を電子債権管理装置110に送る。また、債権譲渡処理部は、残った17個の債権をB社に譲渡する、という処理の指示を電子債権管理装置110に送る。さらに、債権分割抹消処理部は、符号503に示す債権の抹消処理の指示を電子債権管理装置110に送る。
以上の処理によって、図5に示す二者間債権330は図14に示す二者間債権に置き換わる。
First, since the receivable data that needs to be rewritten is the receivable data indicated by
Through the above processing, the two-
このように、いったんネッティング処理機関が債権者から債権を譲り受け、分割・抹消の後に再び元の債権者に譲渡することにより、たとえネッティング処理装置120が原簿320内の債権データを直接書き換える権限がなくても、すなわち電子債権管理機関の利用者である通常の企業と同等の権限しか有していなくとも、直接書き換えるのと同様の結果を得ることができる。
また、このような方法は、本実施の形態の二者間債権再設定処理(図8のS807参照)において、新たな債権の発生や元の債権の支払額の増額を伴わず、元の債権からの評価値(および支払額)の減少を用いているからこそ可能な方法であるといえる。
In this way, once the netting processing organization receives the credit from the creditor and transfers it again to the original creditor after the division / deletion, the
In addition, in such a method, the two-party receivable resetting process (see S807 in FIG. 8) of the present embodiment does not involve the generation of new receivables or an increase in the payment amount of the original receivables. It can be said that this is possible only by using the decrease in the evaluation value (and payment amount) from
本実施の形態に係るネッティング処理装置は、前記したような処理を実行させるネッティング処理プログラムによって実現することができ、そのプログラムをコンピュータによる読み取り可能な記憶媒体(CD-ROM等)に記憶して提供することが可能である。また、そのプログラムを、インターネット等の通信ネットワーク140を通して提供することも可能である。
The netting processing apparatus according to the present embodiment can be realized by a netting processing program for executing the processing as described above, and the program is stored in a computer-readable storage medium (CD-ROM or the like) and provided. Is possible. The program can also be provided through a
1 ネッティング処理システム
110 電子債権管理装置
120 ネッティング処理装置
130 企業端末(端末)
140 通信ネットワーク
200 コンピュータ
210 記憶装置
220 処理装置
230 入力装置
240 出力装置(表示装置)
250 通信インタフェース
260 バス
310 原簿読み込み処理部
311 二者間債権抽出部
312 評価値算出部
313 二者間債権相殺部
314 ループ債権相殺部
315 二者間債権再設定処理部
316 原簿書き換え処理部
317 相殺結果通知部
318 相殺順選択部
320 原簿
330 二者間債権
331 二者間相殺債権
1
140
250
Claims (12)
前記債権ごとに、当該債権における債務者、債権者、支払額および支払期日を示した債権データを含む原簿を格納する記憶装置から、前記原簿の債権データを読み込んで、前記ネッティング処理装置の記憶部に記憶する原簿読み込み処理部と、
前記記憶部の原簿の債権データから、所定の二者を債権者および債務者とする債権データである二者間債権データを抽出し、前記記憶部に記憶する二者間債権抽出部と、
前記抽出した二者間債権データに含まれる債権データそれぞれについて、当該債権データにおける支払額とその支払期日における支払額の割引率との積として前記支払額の評価値を算出し、前記記憶部に記憶する評価値算出部と、
前記算出した評価値を、前記各債権データの債権債務関係に基づき相殺し、前記相殺結果における評価値、債権者および債務者を示した二者間相殺債権データを作成し、前記記憶部に記憶する二者間債権相殺部と、
(1)前記記憶部の二者間債権データに含まれる債権データのうち、債権者および債務者の組み合わせが前記二者間相殺債権データにおける債権者および債務者の組み合わせと逆になっている債権データを削除し、
(2)前記記憶部の二者間債権データに含まれる債権データのうち、債権者および債務者の組み合わせが前記二者間相殺債権データにおける債権者および債務者の組み合わせと同じ債権データについて、前記二者間債権データにおける前記債権者および債務者の組み合わせの前記相殺結果における評価値と、前記二者間債権データにおける前記債権者および債務者の組み合わせと同じ債権データの評価値の和とが同じになるまで、支払期日の遅い前記二者間債権データにおける前記債権データから順に評価値を減算し、かつその結果評価値が0になった前記債権データを削除することにより、前記記憶部の各債権データの評価値を更新し、
(3)前記更新した評価値を当該債権データの支払期日における割引率で除算した結果を、前記記憶部の各債権データの支払期日における支払額として更新する
二者間債権再設定処理部と、
を備えることを特徴とするネッティング処理装置。 A netting processing device for performing netting processing of a plurality of bond data,
For each claim, read the claim data of the original book from a storage device that stores the original book including the claim data indicating the debtor, the creditor, the payment amount and the due date of the claim, and the storage unit of the netting processing device An original book reading processing unit stored in
From the bond data in the original book of the storage unit, extract the two-party bond data that is the bond data with the predetermined two parties as a creditor and a debtor, and store it in the storage unit.
For each receivable data included in bilateral receivable data the extracted, calculates an evaluation value of the payment as the product of the discount rate of payments definitive payments in the receivable data and its due date, the storage unit An evaluation value calculation unit stored in
The calculated evaluation value is offset based on the receivable-liability relationship of the respective receivable data, and the bilateral offset receivable data indicating the evaluation value, the creditor and the debtor in the offset result is created and stored in the storage unit A two-party receivables offsetting unit,
(1) Of the claim data included in the two-party claim data in the storage unit, the claim that the creditor and debtor combination is the opposite of the creditor and debtor combination in the two-party offset credit data Delete the data,
(2) Of the receivables data included in bilateral receivable data of the storage unit, the same receivable data as a combination of creditors and debtors combination of creditors and debtors in the bilateral offsetting receivables data, wherein The evaluation value in the offset result of the combination of the creditor and the debtor in the two-party credit data is the same as the sum of the evaluation values of the same credit data as the combination of the creditor and the debtor in the two-party credit data Until each of the storage units is deleted by subtracting the evaluation value in order from the bond data in the two-party bond data with a late payment date and deleting the bond data whose evaluation value is 0 as a result. Update the evaluation value of bond data,
(3) and the results of the updated evaluation value obtained by dividing the definitive discount rate when due of the receivable data, the bilateral creditors resetting processing unit for updating the payment in the payment date of the loan data storage unit ,
A netting processing apparatus comprising:
前記ループ債権相殺処理は、前記ループ債権相殺部が、前記ループ債権相殺処理の実行対象であるループ債権データグループを選択し、その選択したループ債権データに属する前記二者間相殺債権データのうちの最小の評価値である二者間相殺債権データを選択し、その選択した二者間相殺債権データをループ債権データグループから削除するとともに、ループ債権データグループの選択されていない残りの各二者間相殺債権データの評価値から、削除した二者間相殺債権データの評価値を減算することで、選択したループ債権データグループの各二者間相殺債権データを更新する処理であり、
前記二者間債権再設定処理部は、
前記ループ債権相殺部により相殺された結果である二者間相殺債権データを用いて、前記支払額を更新することを特徴とする請求項1に記載のネッティング処理装置。 Extracting one or more sets of loop bond data groups, which are combinations of the two-party set-off claims data in a relationship that makes a complete payment relationship among the two-party set-off claims data created by the two-party claim offset unit, A loop bond offsetting unit that executes loop bond offset processing for each extracted loop bond data group ,
In the loop bond offsetting process, the loop bond offsetting unit selects a loop bond data group that is an execution target of the loop bond offset process, and among the two-party offset bond data belonging to the selected loop bond offset data Select the two-party counterbalanced receivable data that is the lowest evaluation value, delete the selected two-party counterbalanced receivable data from the loop receivable data group, and select the remaining two unselected parties in the loop receivable data group This is a process to update each two-party counterbalanced receivable data of the selected loop receivable data group by subtracting the evaluation value of the deleted two-party counterbalanced receivable data from the evaluation value of the counterbalanced receivable data,
The two-party loan resetting processing unit
The netting processing apparatus according to claim 1, wherein the payment amount is updated using bilateral offsetting bond data that is a result offset by the loop bond offsetting unit.
前記二者間債権データにおける各債権データのうち、所定の期日以降を支払期日とする前記債権データを前記評価値に基づき相殺することを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載のネッティング処理装置。 The bilateral bond offsetting unit is
Among the receivable data in the bilateral receivables data, any one of claims 1 to claim 3, characterized in that offsetting basis the receivable data to payment due date after the predetermined date in the evaluation value The netting processing apparatus according to 1.
前記相殺順選択部は、前記ループ債権相殺処理による相殺によって減少した評価値の合計が最も大きい相殺順を選択することを特徴とする請求項2ないし請求項5のいずれか1項に記載のネッティング処理装置。 When a plurality of the loop bond data groups are detected in the loop bond canceling unit, further includes an offset order selecting unit that selects an order in which the loop bond offset processing is performed on the detected loop bond data groups ,
The canceling order selection unit, netting according to any one of claims 2 to claim 5, characterized in that selecting a total largest offsetting order of evaluation value has decreased by cancellation by the loop receivable offsetting Processing equipment.
前記相殺順選択部は、前記ループ債権相殺処理による相殺によって消滅する前記二者間相殺債権データの数が最も多い相殺順を選択することを特徴とする請求項2ないし請求項5のいずれか1項に記載のネッティング処理装置。 When a plurality of the loop bond data groups are detected in the loop bond canceling unit, further includes an offset order selecting unit that selects an order in which the loop bond offset processing is performed on the detected loop bond data groups ,
The canceling order selection unit, any one of claims 2 to claim 5, characterized in that the number of offset receivable data between the two parties be extinguished by offsetting by the loop receivable offsetting selects the largest offsetting order 1 The netting processing apparatus according to item.
前記相殺順選択部は、
前記ループ債権データグループのうち、前記ループ債権相殺処理による相殺によって減少した評価値の合計が最も大きい第1の相殺順による相殺結果と、前記ループ債権相殺処理による相殺によって消滅する前記二者間相殺債権データの数が最も多い第2の相殺順による相殺結果とを表示装置に表示し、
入力装置からの相殺順の指示入力に基づき、前記第1の相殺順、または前記第2の相殺順のいずれか一方を選択することを特徴とする請求項2ないし請求項5のいずれか1項に記載のネッティング処理装置。 When a plurality of the loop bond data groups are detected in the loop bond canceling unit, further includes an offset order selecting unit that selects an order in which the loop bond offset processing is performed on the detected loop bond data groups ,
The cancellation order selection unit includes:
In the loop bond data group, the offset result by the first offset order in which the total of the evaluation values decreased by the offset by the loop bond offset process is the largest, and the two-party offset that disappears by the offset by the loop bond offset process Display on the display device the offsetting result in the second offsetting order with the largest number of bond data,
Based on the cancellation order of the instruction input from the input device, the first cancellation order, or any one of claims 2 to claim 5, characterized in that selecting one of the second canceling order The netting processing apparatus according to 1.
前記ネッティング処理を行うネッティング処理装置が、
前記債権ごとに、当該債権における債務者、債権者、支払額および支払期日を示した債権データを含む原簿を格納する記憶装置から、前記原簿の債権データを読み込んで、前記ネッティング処理装置の記憶部に記憶する原簿読み込み、
前記記憶部の原簿の債権データから、所定の二者を債権者および債務者とする債権データである二者間債権データを抽出し、前記記憶部に記憶し、
前記抽出した二者間債権データに含まれる債権データそれぞれについて、当該債権データにおける支払額とその支払期日における支払額の割引率との積として前記支払額の評価値を算出し、前記記憶部に記憶し、
前記算出した評価値を、前記各債権データの債権債務関係に基づき相殺し、前記相殺結果における評価値、債権者および債務者を示した二者間相殺債権データを作成し、前記記憶部に記憶し、
前記記憶部の二者間債権データに含まれる債権データのうち、債権者および債務者の組み合わせが前記二者間相殺債権データにおける債権者および債務者の組み合わせと逆になっている債権データを削除し、
前記記憶部の二者間債権データに含まれる債権データのうち、債権者および債務者の組み合わせが前記二者間相殺債権データにおける債権者および債務者の組み合わせと同じ債権データについて、前記二者間債権データにおける前記債権者および債務者の組み合わせの前記相殺結果における評価値と、前記二者間債権データにおける前記債権者および債務者の組み合わせと同じ債権データの評価値の和とが同じになるまで、支払期日の遅い前記二者間債権データにおける前記債権データから順に評価値を減算し、かつその結果評価値が0になった前記債権データを削除することにより、前記記憶部の各債権データの評価値を更新し、
前記更新した評価値を当該債権データの支払期日における割引率で除算した結果を、前記記憶部の各債権データの支払期日における支払額として更新する
ことを特徴とするネッティング処理方法。 A method for netting multiple bond data,
A netting processing device for performing the netting processing,
For each claim, read the claim data of the original book from a storage device that stores the original book including the claim data indicating the debtor, the creditor, the payment amount and the due date of the claim, and the storage unit of the netting processing device Read the ledger to remember,
From the credit data in the original ledger of the storage unit, extract the two-party credit data that is the credit data with the predetermined two parties as creditors and debtors, and store the data in the storage unit,
For each receivable data included in bilateral receivable data the extracted, calculates an evaluation value of the payment as the product of the discount rate of payments definitive payments in the receivable data and its due date, the storage unit Remember
The calculated evaluation value is offset based on the receivable-liability relationship of the respective receivable data, and the bilateral offset receivable data indicating the evaluation value, the creditor and the debtor in the offset result is created and stored in the storage unit And
Deletes the receivable data included in the two-party receivable data in the storage unit in which the creditor and debtor combination is the opposite of the creditor and debtor combination in the two-party offset credit data And
Of the receivables data included in bilateral receivable data of the storage unit, the same receivable data as a combination of creditors and debtors combination of creditors and debtors in the bilateral offsetting receivables data, between the two parties Until the evaluation value in the offset result of the combination of the creditor and the debtor in the claim data is the same as the sum of the evaluation values of the same credit data as the combination of the creditor and the debtor in the two-party claim data By subtracting the evaluation value in order from the claim data in the two-party claim data with a late payment date, and deleting the claim data for which the evaluation value has become 0 as a result , Update the evaluation value,
Netting processing method and updates the evaluation value described above updates the result of dividing the discount rate at the due date of the loan data, as payment in due date of each receivable data in the storage unit.
前記作成した二者間相殺債権データのうち、支払い関係が一巡する関係にある前記二者間相殺債権データの組み合わせであるループ債権データループ債権データグループを1組以上を抽出し、
前記抽出したループ債権データグループごとにループ債権相殺処理を実行し、
前記ループ債権相殺処理は、前記ループ債権相殺処理の実行対象であるループ債権データグループを選択し、その選択したループ債権データに属する前記二者間相殺債権データのうちの最小の評価値である二者間相殺債権データを選択し、その選択した二者間相殺債権データをループ債権データグループから削除するとともに、ループ債権データグループの選択されていない残りの各二者間相殺債権データの評価値から、削除した二者間相殺債権データの評価値を減算することで、選択したループ債権データグループの各二者間相殺債権データを更新する処理であり、
前記評価値が相殺された前記二者間相殺債権データを用いて、前記支払額を更新することを特徴とする請求項10に記載のネッティング処理方法。 The netting processing apparatus is
Extracting one or more pairs of loop bond data loop bond data groups, which are combinations of the two-party set-off claims data in a relationship where the payment relationship circulates among the created two-party offset claims data,
Execute loop bond offset processing for each extracted loop bond data group,
The loop bond offset process selects the loop bond data group that is the execution target of the loop bond offset process, and is the smallest evaluation value of the two-party offset bond data belonging to the selected loop bond data Select the two-party offset receivable data, delete the selected two-party offset receivable data from the loop receivable data group, and from the evaluation values of the remaining unselected two-party offset receivable data in the loop receivable data group , By subtracting the evaluation value of the deleted two-party offset bond data, and updating each two-party offset loan data of the selected loop bond data group,
The netting processing method according to claim 10 , wherein the payment amount is updated using the two-party offset credit data in which the evaluation value is offset.
コンピュータに、
前記債権ごとに、当該債権における債務者、債権者、支払額および支払期日を示した債権データを含む原簿を格納する記憶装置から、前記原簿の債権データを読み込んで、前記ネッティング処理装置の記憶部に記憶する原簿読み込むステップと、
前記記憶部の原簿の債権データから、所定の二者を債権者および債務者とする債権データである二者間債権データを抽出し、前記記憶部に記憶するステップと、
前記抽出した二者間債権データに含まれる債権データそれぞれについて、当該債権データにおける支払額とその支払期日における支払額の割引率との積として前記支払額の評価値を算出し、前記記憶部に記憶するステップと、
前記算出した評価値を、前記各債権データの債権債務関係に基づき相殺し、前記相殺結果における評価値、債権者および債務者を示した二者間相殺債権データを作成し、前記記憶部に記憶するステップと、
前記記憶部の二者間債権データに含まれる債権データのうち、債権者および債務者の組み合わせが前記二者間相殺債権データにおける債権者および債務者の組み合わせと逆になっている債権データを削除するステップと、
前記記憶部の二者間債権データに含まれる債権データのうち、債権者および債務者の組み合わせが前記二者間相殺債権データにおける債権者および債務者の組み合わせと同じ債権データについて、前記二者間債権データにおける前記債権者および債務者の組み合わせの前記相殺結果における評価値と、前記二者間債権データにおける前記債権者および債務者の組み合わせと同じ債権データの評価値の和とが同じになるまで、支払期日の遅い前記二者間債権データにおける前記債権データから順に評価値を減算し、かつその結果評価値が0になった前記債権データを削除することにより、前記記憶部の各債権データの評価値を更新するステップと、
前記更新した評価値を当該債権データの支払期日における割引率で除算した結果を、前記記憶部の各債権データの支払期日における支払額として更新するステップと、
を実行させることを特徴とするネッティング処理プログラム。 A netting processing program for a plurality of bond data,
On the computer,
For each claim, read the claim data of the original book from a storage device that stores the original book including the claim data indicating the debtor, the creditor, the payment amount and the due date of the claim, and the storage unit of the netting processing device Reading the ledger stored in
Extracting from the bond data of the original storage of the storage unit, the two-party bond data that is a bond data with a predetermined two parties as a creditor and a debtor, and storing the data in the storage unit;
For each receivable data included in bilateral receivable data the extracted, calculates an evaluation value of the payment as the product of the discount rate of payments definitive payments in the receivable data and its due date, the storage unit The step of storing in
The calculated evaluation value is offset based on the receivable-liability relationship of the respective receivable data, and the bilateral offset receivable data indicating the evaluation value, the creditor and the debtor in the offset result is created and stored in the storage unit And steps to
Deletes the receivable data included in the two-party receivable data in the storage unit in which the creditor and debtor combination is the opposite of the creditor and debtor combination in the two-party offset credit data And steps to
Of the receivables data included in bilateral receivable data of the storage unit, the same receivable data as a combination of creditors and debtors combination of creditors and debtors in the bilateral offsetting receivables data, between the two parties Until the evaluation value in the offset result of the combination of the creditor and the debtor in the claim data is the same as the sum of the evaluation values of the same credit data as the combination of the creditor and the debtor in the two-party claim data By subtracting the evaluation value in order from the claim data in the two-party claim data with a late payment date, and deleting the claim data for which the evaluation value has become 0 as a result , Updating the evaluation value;
Updating the evaluation value described above updates the result of dividing the discount rate definitive when due of the receivable data, as payment in due date of each receivable data in the storage unit,
A netting processing program characterized in that is executed.
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