JP2015109103A5 - - Google Patents

Claims (28)

1. 電子取引環境において取引する方法であって、
   コンピュータで、取引戦略の定義を受信するステップ、ここで前記取引戦略は第１取引オブジェクトと第２取引オブジェクトとを扱う、
   前記コンピュータで、前記第１取引オブジェクトおよび前記第２取引オブジェクトの市場データを受信するステップ、ここで前記第２取引オブジェクトの前記市場データは、前記第２取引オブジェクトの複数の価格レベルの各々において入手可能な数量に関する情報を含む、
   前記コンピュータで、トレーダの前記取引戦略に基づいて買う又は売るための所望の戦略価格を受信するステップ、
   前記コンピュータで、前記第２取引オブジェクトの複数の価格レベルの中から第１価格レベルを決定するステップ、ここで決定された前記第１価格レベルは、リーンレベルとして検討される、
   前記コンピュータで、前記第１価格レベルのサポート値を、前記第２取引オブジェクトの前記複数の価格レベルの第２価格レベルで入手可能な数量に基づいて決定するステップ、ここで、前記第２価格レベルは、前記第１価格レベルとは異なり、前記サポート値は、前記第１価格レベルにリーンしても、前記第１価格レベルがヘッジ注文を満たせない可能性を表すリスクの程度を表し、
   前記コンピュータで、前記決定されたサポート値に基づいて前記リーンレベルを決定するステップ、
   前記コンピュータで、前記取引戦略の前記定義と、決定された前記リーンレベルとに基づいて、前記第１取引オブジェクトの第１注文を出すステップ、
   を含む方法。
2. 更に、前記サポート値は、前記第１価格レベルで入手可能な数量に基づいて決定される、請求項１に記載の方法。
3. 更に、前記サポート値は、所望のリーンレベル数量に基づいて決定され、前記所望のリーンレベル数量は、前記取引戦略の前記定義および所望の戦略数量に基づく、請求項２に記載の方法。
4. 前記サポート値は、前記所望のリーンレベル数量が前記第１価格レベルで入手可能な数量の予め決められた割合より大きい場合にサポートなしであると決定される、請求項３に記載の方法。
5. 前記第２価格レベルは、場内市場以外の前記第１価格レベルに続く価格レベルである、請求項１に記載の方法。
6. 前記サポート値は、前記第２価格レベルが入手可能な数量を持たない場合にサポートなしの値であると決定される、請求項１に記載の方法。
7. 前記サポート値は、前記第２価格レベルが入手可能な数量を持たない場合に弱いサポート値であると決定される、請求項１に記載の方法。
8. 更に、前記コンピュータで、前記第２価格レベルが少ない入手可能数量を有するかどうかを決定するステップを含む、請求項１に記載の方法。
9. 前記第２価格レベルは、既定のしきい値に基づいて少ない入手可能数量を有すると決定される、請求項８に記載の方法。
10. 前記第２価格レベルは、所望のリーンレベル数量に基づいて少ない入手可能数量を有すると決定され、前記所望のレベル数量は、前記取引戦略の前記定義および所望の戦略数量に基づく、請求項８に記載の方法。
11. 前記サポート値は、前記第２価格レベルが少ない入手可能数量を有する場合にサポートなしの値であると決定される、請求項８に記載の方法。
12. 前記サポート値は、前記第２価格レベルが少ない入手可能数量を有する場合に弱いサポート値であると決定される、請求項８に記載の方法。
13. 更に、前記サポート値は、前記第２取引オブジェクトの前記複数の価格レベルにおける２つ以上の価格レベルで入手可能な数量に基づいて決定され、前記２つ以上の価格レベルは、前記第１価格レベルとは異なる、請求項１に記載の方法。
14. 前記２つ以上の価格レベルは、場内市場以外の前記第１価格レベルに続く価格レベルである、請求項１３に記載の方法。
15. 更に、前記サポート値は、所望のリーンレベル数量に基づいて決定され、前記所望のリーンレベル数量は、前記取引戦略の前記定義および所望の戦略数量に基づく、請求項１に記載の方法。
16. 更に、前記サポート値は、前記第１価格レベルにおける注文の数に基づいて決定される、請求項１に記載の方法。
17. 前記注文の数は、前記受信される市場データに含まれる、請求項１６に記載の方法。
18. 前記注文の数は、推定される、請求項１６に記載の方法。
19. 更に、前記サポート値は、前記第２価格レベルにおける注文の数に基づいて決定される、請求項１に記載の方法。
20. 更に、前記コンピュータで、前記第２取引オブジェクトの前記複数の価格レベルにおける２つ以上の価格レベルのサポート値を決定するステップを含み、前記２つ以上の価格レベルは、前記第１価格レベルを含む、請求項１に記載の方法。
21. 前記リーンレベルは、前記２つ以上の価格レベルの前記決定されるサポート値に基づいて決定される、請求項２０に記載の方法。
22. 前記リーンレベルは、所望のリーンレベル数量に基づいて決定され、前記所望のリーンレベル数量は、前記取引戦略の前記定義および所望の戦略数量に基づく、請求項１に記載の方法。
23. 前記リーンレベルは、リーン乗数の値およびリーンベースの値のうちの少なくとも一方に基づいて決定される、請求項１に記載の方法。
24. 前記リーン乗数の値および前記リーンベースの値のうちの少なくとも一方は、前記決定されるサポート値に基づいて決定される、請求項２３に記載の方法。
25. 電子取引環境において取引するシステムであって、
    コンピュータで、取引戦略の定義を受信する処理部、ここで前記取引戦略は第１取引オブジェクトと第２取引オブジェクトとを扱う、
    前記コンピュータで、前記第１取引オブジェクトおよび前記第２取引オブジェクトの市場データを受信する処理部、ここで前記第２取引オブジェクトの前記市場データは、前記第２取引オブジェクトの複数の価格レベルの各々において入手可能な数量に関する情報を含む、
    前記コンピュータで、トレーダの前記取引戦略に基づいて買う又は売るための所望の戦略価格を受信する処理部、
    前記コンピュータで、前記第２取引オブジェクトの複数の価格レベルの中から第１価格レベルを決定する処理部、ここで決定された前記第１価格レベルは、リーンレベルとして検討される、
    前記コンピュータで、前記第１価格レベルのサポート値を、前記第２取引オブジェクトの前記複数の価格レベルの第２価格レベルで入手可能な数量に基づいて決定する処理部、ここで前記第２価格レベルは、前記第１価格レベルとは異なり、前記サポート値は、前記第１価格レベルにリーンしても、前記第１価格レベルがヘッジ注文を満たせない可能性を表すリスクの程度を表し、
    前記コンピュータで、前記決定されたサポート値に基づいて前記リーンレベルを決定する処理部、
    前記コンピュータで、前記取引戦略の前記定義および前記決定されたリーンレベルに基づいて、前記第１取引オブジェクトの第１注文を第１価格で出す処理部、を含むシステム。
26. コンピュータに請求項１〜２４のいずれか一項に記載の方法を実行させるためのプログラム。
27. コンピュータに請求項１〜２４のいずれか一項に記載の方法を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
28. 図５に示すステップの方法。