JP2003141356A - Cash flow managing method and system - Google Patents
Cash flow managing method and systemInfo
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- JP2003141356A JP2003141356A JP2001332753A JP2001332753A JP2003141356A JP 2003141356 A JP2003141356 A JP 2003141356A JP 2001332753 A JP2001332753 A JP 2001332753A JP 2001332753 A JP2001332753 A JP 2001332753A JP 2003141356 A JP2003141356 A JP 2003141356A
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Abstract
Description
【０００１】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、キャッシュフロー
管理方法及びシステムに係り、特に、金融機関等におけ
る債権、例えば、自動車ローン、住宅ローン等の製品特
性に応じた早期返済、延滞した返済を考慮した債権のキ
ャッシュフロー算出管理するキャッシュフロー管理方法
及びシステムに関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a cash flow management method and system, and in particular, to consideration of early repayment and overdue repayment according to product characteristics such as claims of financial institutions, such as automobile loans and mortgages. The present invention relates to a cash flow management method and system for calculating and managing cash flow of a bond.
【０００２】[0002]
【従来の技術】一般に、金融機関は、住宅ローンや企業
融資といった貸出し債権から金利としての収入を得るこ
とにより収益を計上している。この種の貸出し債権は、
予定されている個別の返済キャッシュフローが期日管理
システムにより管理されており、個別のキャッシュフロ
ーを合算したものから将来の金利収入の額の予測するこ
とができる。また、金融機関は、そのキャッシュフロー
の状況に応じて日々の資金計画を立てている。2. Description of the Related Art Generally, a financial institution records a profit by obtaining an income as an interest rate from a loan loan such as a mortgage or a corporate loan. This type of loan receivable
The planned individual repayment cash flows are managed by the due date management system, and the amount of future interest income can be predicted from the sum of the individual cash flows. In addition, financial institutions make daily funding plans according to their cash flow situations.
【０００３】従って、金融機関にとっては、貸出し債権
のキャッシュフローを早い時期に、より精緻に管理でき
ることが強く望まれている。しかし、従来、貸出し債権
のキャッシュフローの長期に渡った将来の状況を知るこ
とのできる技術は知られていなかった。Therefore, it is strongly desired for financial institutions to be able to manage the cash flows of loan receivables at an early stage and more precisely. However, conventionally, no technology has been known that can be used to know the future long-term condition of loan cash flows.
【０００４】[0004]
【発明が解決しようとする課題】通常、貸出し債権は、
債務不履行によって債権が回収不能になるデフォルトリ
スク、返済の遅延による延滞リスク、途中償還による前
払いリスク等の将来予測が困難なリスクを負っている。
このため、従来の期日管理システムは、決済の直前まで
精緻なキャッシュフローの実額を把握することができな
いという問題点を生じさせている。[Problems to be Solved by the Invention] Generally, loan loans are
There are risks that are difficult to predict in the future, such as default risk that debt will not be collected due to default, delinquency risk due to repayment delay, and prepayment risk due to early redemption.
For this reason, the conventional date management system causes a problem that it is impossible to grasp the actual amount of the precise cash flow until just before the settlement.
【０００５】前述したリスクのうち、最もインパクトの
大きいデフォルトリスクに対しては予め貸倒れ引当金を
割り当てておくことにより、ある程度のヘッジが可能で
ある。また、延滞リスクは、直近の資金計画の変更を余
儀なくされることになるが、キャッシュフローの金利収
入全体への影響はそれほど大きいものではない。しか
し、前払いリスクは、キャッシュフローの金利収入への
影響が大きい。To the default risk, which has the highest impact among the above-mentioned risks, it is possible to hedge to some extent by assigning a loan loss allowance in advance. In addition, the delinquency risk will necessitate a recent change in the financial plan, but the impact of cash flow on interest income as a whole will not be so great. However, prepayment risk has a large impact on cash flow interest income.
【０００６】本発明は、キャッシュフローの金利収入へ
の影響が大きい前払いリスクを、過去における途中償還
の実績データを分析することにより、債権別の途中償還
の時期／金額を予測し、将来のキャッシュフロー計画に
反映させることにより前払いリスクの低減を図ると共
に、デフォルトリスク、延滞リスクについても、反映し
たキャッシュフローの将来を予測可能としたキャッシュ
フロー管理方法及びシステムを提供することにある。The present invention predicts the timing / amount of mid-term redemption for each loan by analyzing the past mid-term redemption performance data for the prepaid risk, which has a large effect on cash flow interest income, and predicts future cash redemption. An object of the present invention is to provide a cash flow management method and system in which the future of the reflected cash flow can be predicted for default risk and delinquency risk as well as to reduce the advance payment risk by reflecting it in the flow plan.
【０００７】[0007]
【課題を解決するための手段】本発明によれば前記目的
は、貸出し債権のキャッシュフロー管理方法において、
過去の実績キャッシュフローに基づいて実績データの要
因を分析し、その結果に基づいて債権種毎の返済各年ｉ
における回収不能率及び返済予定年ｊから実際の支払い
がｉ年となる返済時期変更確率を求め、前記回収不能率
及び返済時期変更確率に基づいて、全債権あるいは債権
種毎の将来のキャッシュフローを予測することにより達
成される。According to the present invention, the object is to provide a cash flow management method for loan receivables,
The factors of the actual data are analyzed based on the past actual cash flows, and based on the results, each repayment year for each debt type i
The repayment timing change probability at which the actual payment is i years is calculated from the uncollectible rate and the scheduled repayment year j, and the future cash flow for all receivables or each credit type is calculated based on the uncollectible rate and the repayment time change probability. Achieved by predicting.
【０００８】前述において、実績データの要因分析は、
貸出し債権の製品特性としての製品寿命（モデルチェン
ジ、メンテ周期等）、販売層（年代別、性別等）、残存
額、返済年数、残存返済年数等と、外部要因の影響度と
しての金利、為替レート、流行（競合品発売計画等）、
税制等の情報に基づいて行われる。In the above, the factor analysis of the actual data is
Product life (model change, maintenance cycle, etc.) as product characteristics of loan receivables, sales layer (age, sex, etc.), remaining amount, repayment years, remaining repayment years, etc., and interest rate, exchange rate as an influence of external factors Rate, fashion (competitive product release plan, etc.),
It is done based on information such as taxation.
【０００９】[0009]
【発明の実施の形態】以下、本発明によるキャッシュフ
ロー管理方法及びシステムの実施形態を図面により詳細
に説明する。BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of a cash flow management method and system according to the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.
【００１０】図１は本発明の一実施形態によるキャッシ
ュフロー管理システムの構成を示すブロック図、図２は
貸出し債権のキャッシュフローの例について説明する
図、図３はキャッシュフローの作成に利用するテーブル
の例について説明する図である。図１において、１１は
実績データ要因分析処理部、１２はテーブル作成／修正
処理部、１３はキャッシュフロー生成処理部、１４は過
去の実績キャッシュフロー格納部、１５はテーブル格納
部、１６は将来の予測キャッシュフロー格納部である。FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a cash flow management system according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a diagram for explaining an example of a cash flow of a loan loan, and FIG. 3 is a table used for creating a cash flow. It is a figure explaining the example of. In FIG. 1, 11 is a performance data factor analysis processing unit, 12 is a table creation / correction processing unit, 13 is a cash flow generation processing unit, 14 is a past performance cash flow storage unit, 15 is a table storage unit, and 16 is a future It is a predictive cash flow storage unit.
【００１１】本発明の実施形態によるキャッシュフロー
管理システムは、図１に示すように、格納部１４内の過
去の実績キャッシュフローに基づいて、実績データの要
因を分析する実績データ要因分析処理部１１と、実績デ
ータ要因分析処理部１１からの情報に基づいて、また、
この情報をテーブル格納部１５内のテーブルに反映させ
て、後述するようなテーブルを作成／修正するテーブル
作成処理部１２と、作成されたテーブルの内容に基づい
てキャッシュフローの予測を行い、その結果を将来の予
測キャッシュフローとして格納部１６に格納するキャッ
シュフロー生成処理部１３とを備えて構成される。The cash flow management system according to the embodiment of the present invention, as shown in FIG. 1, is a result data factor analysis processing unit 11 for analyzing factors of performance data based on past performance cash flows in the storage unit 14. Based on the information from the performance data factor analysis processing unit 11,
This information is reflected in the table in the table storage unit 15, the table creation processing unit 12 that creates / corrects a table as described below, and the cash flow is predicted based on the contents of the created table. And a cash flow generation processing unit 13 for storing the above as a future predicted cash flow in the storage unit 16.
【００１２】前述したように構成されるキャッシュフロ
ー管理システムは、ＰＣ、ＷＳ等の情報処理装置内に構
成することができる。そして、各処理部１１〜１３は、
ＣＰＵ内で動作するプログラムとして構成することがで
き、また、各格納部１４〜１６は、情報処理装置に設け
られるＨＤ、ＦＤ等のいわゆる外部記憶装置内に構成す
ることができる。The cash flow management system configured as described above can be configured in an information processing device such as a PC or WS. Then, the processing units 11 to 13
It can be configured as a program that operates in the CPU, and each of the storage units 14 to 16 can be configured in a so-called external storage device such as HD or FD provided in the information processing device.
【００１３】次に、図２を参照して貸出し債権のキャッ
シュフローの例について説明する。図２に示す例は、あ
る一定の金額Ｍを貸出し、１０年間に渡って所定の金利
に基づく利子ｍの支払いを毎年行い、最終年にその年に
支払うべき利子ｍと貸出し元本金額Ｍとを支払うとした
場合の１つの貸出し債権のキャッシュフローの例であ
る。この例は、１つの貸出し債権に対するもので、予定
通りに返済する場合の例である。そして、この図２にで
説明しているような貸出し債権を持つ返済者が、途中で
利子の支払いを行うことができなくなったり、元本を予
定より早く返済してしまうと、図２に示すキャッシュフ
ローの状態が変わることになる。Next, with reference to FIG. 2, an example of the cash flow of the loan loan will be described. In the example shown in FIG. 2, a certain amount of money M is lent out, interest m based on a predetermined interest rate is paid every year for 10 years, and interest m and loan principal amount M to be paid in the last year are paid. It is an example of the cash flow of one loan receivable in the case of paying. This example is for one loan and is an example of repayment as scheduled. If the repayment person with the loan claim as explained in FIG. 2 is unable to pay the interest or repay the principal earlier than planned, it will be shown in FIG. The cash flow status will change.
【００１４】なお、図２に示す例は、１０年間に渡って
所定の金利に基づく利子ｍの支払いを毎年行い、最終年
にその年に支払うべき利子ｍと貸出し元本金額Ｍとを支
払うとした例であるが、返済期間は、１０年に限らず金
融金と顧客との間での契約で任意に設定することがで
き、利子の支払いも年毎でなく月毎とすることも可能で
あり、また、元本を最終年に支払うのではなく、支払い
期間中に年毎あるいは月毎に分割して返済していくよう
にすることもできる。このような場合にも、返済の仕方
に従った図２に示すもの同様な貸出し債権に対するキャ
ッシュフローを描くことができる。In the example shown in FIG. 2, if interest m based on a predetermined interest rate is paid every 10 years and the interest m and the loan principal amount M to be paid in the final year are paid. For example, the repayment period is not limited to 10 years and can be set arbitrarily by contract between the financial money and the customer, and interest payment can also be made monthly instead of yearly. Yes, instead of paying the principal in the final year, it is also possible to make annual and monthly payments during the payment period. Even in such a case, it is possible to draw a cash flow for the loan receivable similar to that shown in FIG. 2 according to the repayment method.
【００１５】図１に示す過去の実績キャッシュフロー格
納部１４には、前述で説明したようなキャッシュフロー
であって、実際に、途中で利子の支払いを行うことがで
きなくなったり、元本を予定より早く返済したことによ
り変化した多数の貸出し債権のキャッシュフローの実績
が格納されている。ここに格納される過去の実績として
のキャッシュフローは、その貸出し債権の種類、例え
ば、自動車ローン、住宅ローン毎に分類されて格納され
ている。The past actual cash flow storage unit 14 shown in FIG. 1 has the cash flow as described above, and in reality, it becomes impossible to pay the interest or the principal is scheduled. Stores the cash flow performance of a large number of loan receivables that have changed due to repayment earlier. The past cash flow stored here is classified and stored according to the type of loan loan, for example, automobile loan or mortgage.
【００１６】実績データ要因分析処理部１１は、まず、
過去の実績キャッシュフロー格納部１４に格納されてい
る前述したような多数のキャッシュフローに基づいて、
実績データの要因分析を行う。この要因分析は、キャッ
シュフローの実績データを、貸出し債権の製品特性と外
部要因の影響度とに基づいて行われる。製品特性として
は、製品寿命（モデルチェンジ、メンテ周期等）、販売
層（年代別、性別等）、残存額（〜10万、10〜100万、
……)、返済年数、残存返済年数等があり、また、外部
要因としては、金利、為替レート、流行（競合品発売計
画等）、税制等がある。また、分析手段としては、多元
的解析手段等を使用することができる。The performance data factor analysis processing unit 11 first
Based on the large number of cash flows as described above stored in the past actual cash flow storage unit 14,
Perform factor analysis of actual data. This factor analysis is performed based on actual cash flow data based on the product characteristics of the loan receivable and the degree of influence of external factors. Product characteristics include product life (model change, maintenance cycle, etc.), sales segment (age, sex, etc.), remaining amount (~ 100,000, 100 ~ 1,000,000,
......), repayment years, remaining repayment years, etc., and external factors include interest rates, exchange rates, fashion (competitive product launch plans, etc.), taxation, etc. Further, as the analysis means, a pluralistic analysis means or the like can be used.
【００１７】次に、テーブル作成／修正処理部１２は、
実績データ要因分析処理部１１で分析された実績データ
から年ｉにおける回収不能率（ki）テーブルＴ１を作成
する。このテーブルの例を図３（ａ）に示している。こ
のテーブルＴ１には、今後の１０年間における年毎の回
収不能率ki％がどの程度になるかが示されている。この
ようなテーブルＴ１を使用することにより、今後の１０
年間で、金融機関が今持っている貸出し債権全体で、毎
年どの程度の回収不能が生じるかが判り、全体のキャッ
シュフローが回収不能によりどの程度低減するかを年毎
に予測することができる。Next, the table creation / correction processing unit 12
A non-recoverable rate (ki) table T1 in year i is created from the performance data analyzed by the performance data factor analysis processing unit 11. An example of this table is shown in FIG. This table T1 shows what the yearly uncollectible rate ki% will be in the next 10 years. By using such a table T1,
Throughout the year, it will be possible to find out how much uncollectible loans each financial institution now has, and predict how much the total cash flow will be reduced each year.
【００１８】また、テーブル作成／修正処理部１２は、
分析された実績データから返済予定年ｊから実際の支払
いがｉ年となる返済時期変更確率（mij)テーブルＴ２を
作成する。このテーブルの例を図３（ｂ）に示してい
る。このテーブルＴ２には、今後の１０年間における各
返済予定年ｊの返済が、予定より遅れて、あるいは、早
まってｉ年目に行われる確率 mij％が示されている。図
３（ｂ）に示すテーブルＴ２において、斜線の上側は、
繰上げ返済の場合を、また、斜線の下側は、遅延返済を
示している。このようなテーブルＴ２を使用することに
より、今後の１０年間で、金融機関が今持っている貸出
し債権全体で、毎年どの程度のキャッシュフローの変動
が生じるかを予測することができる。Further, the table creation / correction processing unit 12 is
A repayment timing change probability (mij) table T2 in which the actual payment is i years from the scheduled repayment year j is created from the analyzed actual data. An example of this table is shown in FIG. This table T2 shows the probability mij% that the repayment of each scheduled repayment year j in the next 10 years will be made in the i-th year later or earlier than planned. In the table T2 shown in FIG. 3B, the upper side of the diagonal line is
The case of prepayment is shown, and the lower side of the diagonal line shows the case of delayed repayment. By using such a table T2, it is possible to predict how much cash flow fluctuations will occur each year in the entire loan receivable that the financial institution now has over the next 10 years.
【００１９】テーブル作成／修正処理部１２により作成
されたテーブルＴ１、Ｔ２は、テーブル格納部１５に格
納されて保存される。そして、テーブル作成／修正処理
部１２は、年毎、月毎等定期的に、あるいは、突発的な
イベント（製品の故障、競合品発売等）があったときに
テーブルＴ１、Ｔ２の修正を行う。The tables T1 and T2 created by the table creation / correction processing unit 12 are stored and saved in the table storage unit 15. Then, the table creation / correction processing unit 12 corrects the tables T1 and T2 on a regular basis, such as yearly or monthly, or when there is a sudden event (product failure, competitive product release, etc.). .
【００２０】キャッシュフロー生成処理部１３は、前述
したようなテーブルＴ１、Ｔ２の内容を使用して、現在
ある貸出し債権の全ての合計値について、各返済年ｉの
キャッシュフローＣi を次に示す式により生成すること
ができる。
Ｃi ＝（Ｃi0−Ｃil）＋Ｃip
Ｃil＝ ＫiＣi0
Ｃip＝Σj{ｍij(１−ｋi)Ｃj} （ｉ≠ｊ）
但し、
Ｃi0は契約通りのキャッシュフロー
Ｃilは回収不能となるキャッシュフロー
ｋi は返済予定年ｉに返済できない確率
ｍijは年ｊの返済予定が年ｉに返済される確率である。
前記の式におけるＣipは、前倒し返済によりｉ年に返済
されるキャッシュフローである。The cash flow generation processing unit 13 uses the contents of the tables T1 and T2 as described above to show the cash flow C i of each repayment year i with respect to all the total values of the existing loan claims. It can be generated by an expression. C i = (C i0 −C il ) + C ip C il = K i C i0 C ip = Σ j {m ij (1-k i ) C j } (i ≠ j) where C i0 is the cache according to the contract flow C il cash flow k i to be irrecoverable probability m ij that can not be repaid repaid year i is the probability of repayment schedule year j is repaid in the year i.
C ip in the above formula is a cash flow that is repayable in year i by prepayment.
【００２１】キャッシュフロー生成処理部１３は、前述
のようにして求めたキャッシュフローを将来の予測キャ
ッシュフローとして将来の予測キャッシュフロー格納部
１６に格納して処理を終了する。The cash flow generation processing unit 13 stores the cash flow obtained as described above in the future predicted cash flow storage unit 16 as a future predicted cash flow and ends the processing.
【００２２】前述した本発明の実施形態は、回収不能率
テーブルＴ１と返済時期変更確率テーブルＴ２とを、過
去の全ての種類の債権の実績から得たものとし、また、
これらのテーブルの内容を、現在ある全ての種類の貸出
し債権に適用して、将来の予測キャッシュフローを算出
することを前提としたものであったが、本発明は、回収
不能率テーブルＴ１と返済時期変更確率テーブルＴ２と
を、過去の債権の種類毎に複数作成し、現在ある貸出し
債権をその種類毎に分類して、対応するテーブルの内容
を適用し、各種類毎に将来の予測キャッシュフローを生
成するようにすることもできる。In the embodiment of the present invention described above, the uncollectible rate table T1 and the repayment timing change probability table T2 are obtained from the past results of all types of bonds, and
The content of these tables was applied to all existing types of loan receivables to calculate the expected future cash flows. However, the present invention is based on the uncollectible rate table T1 and repayment rates. A plurality of time change probability tables T2 are created for each type of past debt, existing loan loans are classified by that type, the contents of the corresponding table are applied, and future expected cash flows for each type Can also be generated.
【００２３】前述した本発明の実施形態によれば、キャ
ッシュフローの金利収入への影響が大きい前払いリスク
を、過去における途中償還の実績データを分析すること
により、債権別の途中償還の時期／金額を予測し、将来
のキャッシュフローを予測することができ、これを将来
のキャッシュフロー計画に反映させることにより前払い
リスクの低減を図ることができる。また、前述した本発
明の実施形態によれば、デフォルトリスク、延滞リスク
についても、反映したキャッシュフローの将来を予測す
ることができる。According to the above-described embodiment of the present invention, the prepayment risk, which has a large effect on cash flow interest income, is analyzed by analyzing past performance data of prepayment to determine the timing / amount of prepayment for each loan. It is possible to predict the future cash flow, and by reflecting this in the future cash flow plan, it is possible to reduce the prepayment risk. Further, according to the above-described embodiment of the present invention, it is possible to predict the future of the reflected cash flow with respect to the default risk and the overdue risk.
【００２４】前述した本発明の実施形態において、実績
データ要因分析処理部１１、テーブル作成／修正処理部
１２、キャッシュフロー生成処理部１３における処理
は、プログラムとして構成することができ、また、それ
らの処理プログラムは、ＣＤＲＯＭ、ＭＯ、ＦＤ、ＤＶ
ＤＲＯＭ等の記録媒体に格納して提供することが可能で
ある。In the above-described embodiment of the present invention, the processing in the performance data factor analysis processing unit 11, the table creation / correction processing unit 12, and the cash flow generation processing unit 13 can be configured as a program, and those processes can be performed. The processing program is CDROM, MO, FD, DV
It is possible to store and provide it in a recording medium such as a DROM.
【００２５】[0025]
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、貸
出し債権の前払いリスク、デフォルトリスク、延滞リス
クを反映したキャッシュフローの将来を予測することが
できる。As described above, according to the present invention, it is possible to predict the future cash flow that reflects the prepayment risk, the default risk, and the overdue risk of loan claims.
【図１】本発明の一実施形態によるキャッシュフロー管
理システムの構成を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a cash flow management system according to an embodiment of the present invention.
【図２】貸出し債権のキャッシュフローの例について説
明する図である。FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a cash flow of a loan claim.
【図３】キャッシュフローの作成に利用するテーブルの
例について説明する図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a table used to create a cash flow.
１１ 実績データ要因分析処理部 １２ テーブル作成／修正処理部 １３ キャッシュフロー生成処理部 １４ 過去の実績キャッシュフロー格納部 １５ テーブル格納部 １６ 将来の予測キャッシュフロー格納部 11 Actual data factor analysis processing unit 12 Table creation / correction processing unit 13 Cash Flow Generation Processing Unit 14 Past achievement cash flow storage 15 table storage 16 Future cash flow storage
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 坂下 正洋 神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地 株式 会社日立製作所ビジネスソリューション事 業部内 (72)発明者 久保 理 茨城県日立市大みか町七丁目１番１号 株 式会社日立製作所日立研究所内 (72)発明者 竹田 真史 東京都港区西新橋二丁目15番12号 日立キ ャピタル株式会社内 (72)発明者 田窪 卓世 東京都港区西新橋二丁目15番12号 日立キ ャピタル株式会社内 (72)発明者 清水 菊男 東京都港区西新橋二丁目15番12号 日立キ ャピタル株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page (72) Inventor Masahiro Sakashita 890 Kashimada, Sachi-ku, Kawasaki City, Kanagawa Stock Hitachi, Ltd. Business Solutions Within the department (72) Inventor Osamu Kubo 7-1-1, Omika-cho, Hitachi-shi, Ibaraki Prefecture Inside the Hitachi Research Laboratory, Hitachi Ltd. (72) Inventor Masashi Takeda Hitachi Ki, 2-15-12 Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo Within Capital Co., Ltd. (72) Inventor Takuyo Takubo Hitachi Ki, 2-15-12 Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo Within Capital Co., Ltd. (72) Inventor Kikuo Shimizu Hitachi Ki, 2-15-12 Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo Within Capital Co., Ltd.
Claims (4)
において、過去の実績キャッシュフローに基づいて実績
データの要因を分析し、その結果に基づいて債権種毎の
返済各年ｉにおける回収不能率及び返済予定年ｊから実
際の支払いがｉ年となる返済時期変更確率を求め、前記
回収不能率及び返済時期変更確率に基づいて、全債権あ
るいは債権種毎の将来のキャッシュフローを予測するこ
とを特徴とするキャッシュフロー管理方法。1. A cash flow management method for loan receivables, wherein factors of actual data are analyzed based on past actual cash flows, and based on the results, repayment rates and repayment schedules for each year i of each repayment type It is characterized in that the repayment timing change probability that the actual payment is i years is obtained from the year j, and the future cash flow for all the bonds or each bond type is predicted based on the uncollectible rate and the repayment time change probability. Cash flow management method.
権の製品特性としての製品寿命（モデルチェンジ、メン
テ周期等）、販売層（年代別、性別等）、残存額、返済
年数、残存返済年数等と、外部要因の影響度としての金
利、為替レート、流行（競合品発売計画等）、税制等の
情報に基づいて行われることを特徴とする請求項１記載
のキャッシュフロー管理方法。2. The factor analysis of the actual data includes product life (model change, maintenance cycle, etc.), sales layer (by age, sex, etc.), remaining amount, repayment years, remaining repayment years as product characteristics of loan receivables. 2. The cash flow management method according to claim 1, wherein the cash flow management method is performed based on information such as interest rate, exchange rate, fashion (competitive product release plan, etc.), tax system, etc. as the degree of influence of external factors.
テムにおいて、過去の実績キャッシュフローに基づいて
実績データの要因を分析する実績データ要因分析処理部
と、該実績データ要因分析処理部での処理結果に基づい
て債権種毎の返済各年ｉにおける回収不能率及び返済予
定年ｊから実際の支払いがｉ年となる返済時期変更確率
を求めてテーブルを作成すると共に、テーブルの内容を
修正するテーブル作成／修正処理部と、前記回収不能率
及び返済時期変更確率に基づいて、全債権あるいは債権
種毎の将来のキャッシュフローを予測するキャッシュフ
ロー生成処理部とを備えたことことを特徴とするキャッ
シュフロー管理システム。3. A loan flow cash flow management system, based on a result data factor analysis processing unit for analyzing a factor of actual result data based on past actual cash flow, and a processing result in said actual result data factor analysis processing unit. Create a table by calculating the repayment timing change probability that the actual payment is i years from the uncollectible rate in each repayment year i and the expected repayment year j for each credit type, and create / modify the table A cash flow management system comprising: a processing unit; and a cash flow generation processing unit that predicts future cash flows for all bonds or for each bond type based on the uncollectible rate and the repayment timing change probability. .
出し債権の製品特性としての製品寿命（モデルチェン
ジ、メンテ周期等）、販売層（年代別、性別等）、残存
額、返済年数、残存返済年数等と、外部要因の影響度と
しての金利、為替レート、流行（競合品発売計画等）、
税制等の情報に基づいて実績データの要因を分析するこ
とを特徴とする請求項３記載のキャッシュフロー管理シ
ステム。4. The factor analysis processing unit of the actual result data includes a product life (model change, maintenance cycle, etc.) as a product characteristic of a loan receivable, a sales layer (by age, sex, etc.), remaining amount, repayment years, remaining Repayment years, interest rate, exchange rate, fashion (competitive product release plan, etc.) as an influence of external factors,
4. The cash flow management system according to claim 3, wherein factors of the performance data are analyzed based on information such as tax system.
Priority Applications (1)
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|---|---|---|---|
| JP2001332753A JP2003141356A (en) | 2001-10-30 | 2001-10-30 | Cash flow managing method and system |
Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
| JP2001332753A JP2003141356A (en) | 2001-10-30 | 2001-10-30 | Cash flow managing method and system |
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Family Applications (1)
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|---|---|
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Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8341043B2 (en) | 2009-04-16 | 2012-12-25 | Westpac Bank Corporation | Dynamic prepayment risk management |
| JP2013088971A (en) * | 2011-10-17 | 2013-05-13 | Mizuho Information & Research Institute Inc | Debt evaluation support system, debt evaluation support method and debt evaluation support program |
| CN111062518A (en) * | 2019-11-22 | 2020-04-24 | 成都铂锡金融信息技术有限公司 | Method, device and storage medium for processing hastening service based on artificial intelligence |
| JP2022526688A (en) * | 2019-03-18 | 2022-05-25 | ヒュコア カンパニー リミテッド | Financial risk management system |
-
2001
- 2001-10-30 JP JP2001332753A patent/JP2003141356A/en active Pending
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| JP7217383B2 (en) | 2019-03-18 | 2023-02-02 | ヒュコア カンパニー リミテッド | financial risk management system |
| CN111062518A (en) * | 2019-11-22 | 2020-04-24 | 成都铂锡金融信息技术有限公司 | Method, device and storage medium for processing hastening service based on artificial intelligence |
| CN111062518B (en) * | 2019-11-22 | 2023-06-09 | 成都铂锡金融信息技术有限公司 | Method, device and storage medium for processing collect-promoting business based on artificial intelligence |
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