JP2000148842A - 取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 - Google Patents
取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体Info
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- JP2000148842A JP2000148842A JP33651598A JP33651598A JP2000148842A JP 2000148842 A JP2000148842 A JP 2000148842A JP 33651598 A JP33651598 A JP 33651598A JP 33651598 A JP33651598 A JP 33651598A JP 2000148842 A JP2000148842 A JP 2000148842A
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- 238000007726 management method Methods 0.000 claims description 57
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- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 7
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- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 各運用単位の運用実績と管理枠の関係に応じ
て、新規取引に対する制約情報を抽出し、運用単位が入
力する新規取引に対して制約を与えるとともに、運用単
位の運用実績が管理枠の一定水準に達するまで運用単位
の取引の履歴を記録することにある。 【解決手段】 トレーダが新規取引情報を入力すると、
該情報の運用単位に対応する運用実績を取得し、該運用
単位に予め割り当てられた管理枠に対する当該運用実績
の割合である関係値を算出し、関係値に応じて予め登録
されている取引禁止取引先または取引禁止商品といった
制約条件情報テーブルを用意し、制約条件情報テーブル
から実際の関係値に応じた制約情報を抽出し、抽出され
た制約情報に基づき新規取引に制約を与えるとともに、
運用単位の関係値が予め定めた一定水準に達するまで、
運用単位毎に取引履歴を記録を行う。
て、新規取引に対する制約情報を抽出し、運用単位が入
力する新規取引に対して制約を与えるとともに、運用単
位の運用実績が管理枠の一定水準に達するまで運用単位
の取引の履歴を記録することにある。 【解決手段】 トレーダが新規取引情報を入力すると、
該情報の運用単位に対応する運用実績を取得し、該運用
単位に予め割り当てられた管理枠に対する当該運用実績
の割合である関係値を算出し、関係値に応じて予め登録
されている取引禁止取引先または取引禁止商品といった
制約条件情報テーブルを用意し、制約条件情報テーブル
から実際の関係値に応じた制約情報を抽出し、抽出され
た制約情報に基づき新規取引に制約を与えるとともに、
運用単位の関係値が予め定めた一定水準に達するまで、
運用単位毎に取引履歴を記録を行う。
Description
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、トレーディングの
リスク管理方法に係り、入力される新規取引情報に対応
する取引制御を運用実績と管理枠の関係に基づき行う方
法に関する。
リスク管理方法に係り、入力される新規取引情報に対応
する取引制御を運用実績と管理枠の関係に基づき行う方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、トレーディング業務のリスク管理
方法としては、「リスク管理チェックリスト（改訂
版）」（日本銀行公表：1998年 6月19日）や「リスク．
内部管理必携 銀行研修社編 1996年12月発行」に述べら
れている通り、トレーダーや部署や運用目的といった運
用単位毎に、取引の数量や時価評価額や市場環境変動に
伴う時価評価額の感応度やバリュー・アット・リスク
（ＶａＲ）の上限や、取引を通じて発生した含み損や実
現損の一定期間の上限といった管理枠を設定し、各運用
単位の運用実績が前記管理枠を下回るように管理するこ
とが推奨されている。また、取引の記録方法としては、
トレーダーが入力した端末から、フロントシステムもし
くはバックシステムに管理されている取引情報を蓄積す
るデータベースに格納され記録が行われていた。
方法としては、「リスク管理チェックリスト（改訂
版）」（日本銀行公表：1998年 6月19日）や「リスク．
内部管理必携 銀行研修社編 1996年12月発行」に述べら
れている通り、トレーダーや部署や運用目的といった運
用単位毎に、取引の数量や時価評価額や市場環境変動に
伴う時価評価額の感応度やバリュー・アット・リスク
（ＶａＲ）の上限や、取引を通じて発生した含み損や実
現損の一定期間の上限といった管理枠を設定し、各運用
単位の運用実績が前記管理枠を下回るように管理するこ
とが推奨されている。また、取引の記録方法としては、
トレーダーが入力した端末から、フロントシステムもし
くはバックシステムに管理されている取引情報を蓄積す
るデータベースに格納され記録が行われていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の方
法では、各運用単位には、運用実績と管理枠に対する水
準（管理枠の８０％など）との関係に応じて、当該管理
者からトレーディング活動の停止や、取扱商品の制限と
いったトレーディング活動に制約を与える指図が与えら
れる場合もあるものの、特にトレーディング活動を制約
する指図に関し、管理者の状況認識の相違や過失によ
り、トレーダー等の運用単位に適切に指図が与えられな
かったり、運用単位における相場観などから、故意に指
図に反するトレーディングを実施することも可能である
という問題があった。また運用単位の運用実績が管理枠
の一定水準を超過した場合、リスク管理担当者は、超過
に至る原因を究明する必要がある。リスク管理担当者が
超過に至る「運用単位」毎の取引履歴を把握するために
は、取引情報が蓄積されたデータベースを検索する必要
があるが、運用単位毎に取引情報が格納されているわけ
ではなく、検索の際には一部取引や取引時刻といったデ
ータが存在しなかったり、運用単位と取引データとの関
連付けが円滑に行えなかったり、取得に時間を要したり
するるなど迅速性が求められる超過原因究明の障害とな
っていた。本発明は上述に鑑みてなされたものであり、
運用単位毎に運用実績値と管理枠との関係値（例えば、
管理枠の値に占める運用実績の値の割合）を算出し、関
係値に応じて運用単位毎に予め定められた取引制約条件
から、算出した関係値に対応する取引制約条件を検索
し、前記取引制約条件に基づき新規取引を承認するか否
かを判定する方法を提供するとともに、運用単位毎に運
用実績値と管理枠との関係値（例えば、管理枠の値に占
める運用実績の値の割合）を算出し、関係値が予め定め
た水準に達するまで、運用単位毎に取引内容と時刻を記
録する方法を提供することを目的とする。
法では、各運用単位には、運用実績と管理枠に対する水
準（管理枠の８０％など）との関係に応じて、当該管理
者からトレーディング活動の停止や、取扱商品の制限と
いったトレーディング活動に制約を与える指図が与えら
れる場合もあるものの、特にトレーディング活動を制約
する指図に関し、管理者の状況認識の相違や過失によ
り、トレーダー等の運用単位に適切に指図が与えられな
かったり、運用単位における相場観などから、故意に指
図に反するトレーディングを実施することも可能である
という問題があった。また運用単位の運用実績が管理枠
の一定水準を超過した場合、リスク管理担当者は、超過
に至る原因を究明する必要がある。リスク管理担当者が
超過に至る「運用単位」毎の取引履歴を把握するために
は、取引情報が蓄積されたデータベースを検索する必要
があるが、運用単位毎に取引情報が格納されているわけ
ではなく、検索の際には一部取引や取引時刻といったデ
ータが存在しなかったり、運用単位と取引データとの関
連付けが円滑に行えなかったり、取得に時間を要したり
するるなど迅速性が求められる超過原因究明の障害とな
っていた。本発明は上述に鑑みてなされたものであり、
運用単位毎に運用実績値と管理枠との関係値（例えば、
管理枠の値に占める運用実績の値の割合）を算出し、関
係値に応じて運用単位毎に予め定められた取引制約条件
から、算出した関係値に対応する取引制約条件を検索
し、前記取引制約条件に基づき新規取引を承認するか否
かを判定する方法を提供するとともに、運用単位毎に運
用実績値と管理枠との関係値（例えば、管理枠の値に占
める運用実績の値の割合）を算出し、関係値が予め定め
た水準に達するまで、運用単位毎に取引内容と時刻を記
録する方法を提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明は、トレーダーや部署や運用目的といった運
用単位毎の運用実績値と、運用単位毎に予め定められた
取引量や損失の上限値を表す限度枠の関係から取引を制
御する取引制御方法であり、新規取引の入力に応じて、
該新規取引に係る運用単位毎に運用実績値と管理枠の関
係値（例えば、管理枠の値に占める運用実績の値の割
合）を算出し、該関係値に応じて運用単位毎に予め定め
られた取引制約条件から前記算出した関係値に対応する
取引制約条件を検索し、該検索した取引制約条件に基づ
き前記新規取引を承認するか否かを判定するようにして
いる。
め、本発明は、トレーダーや部署や運用目的といった運
用単位毎の運用実績値と、運用単位毎に予め定められた
取引量や損失の上限値を表す限度枠の関係から取引を制
御する取引制御方法であり、新規取引の入力に応じて、
該新規取引に係る運用単位毎に運用実績値と管理枠の関
係値（例えば、管理枠の値に占める運用実績の値の割
合）を算出し、該関係値に応じて運用単位毎に予め定め
られた取引制約条件から前記算出した関係値に対応する
取引制約条件を検索し、該検索した取引制約条件に基づ
き前記新規取引を承認するか否かを判定するようにして
いる。
【０００５】また、トレーダーや部署や運用目的といっ
た運用単位毎の運用実績値と、運用単位毎に予め定めら
れた取引量や損失の上限値を表す限度枠の関係から取引
を制御する取引制御方法であり、新規取引の入力に応じ
て、該新規取引に係る運用単位毎に運用実績値と管理枠
の関係値（例えば、管理枠の値に占める運用実績の値の
割合）を算出し、該算出した関係値が予め定められた水
準値を超過したとき、該新規取引を不承認とし、超過し
ないとき、該関係値に応じて運用単位毎に予め定められ
た取引制約条件から前記算出した関係値に対応する取引
制約条件を検索し、該検索した取引制約条件に基づき前
記新規取引を承認するか否かを判定するようにしてい
る。
た運用単位毎の運用実績値と、運用単位毎に予め定めら
れた取引量や損失の上限値を表す限度枠の関係から取引
を制御する取引制御方法であり、新規取引の入力に応じ
て、該新規取引に係る運用単位毎に運用実績値と管理枠
の関係値（例えば、管理枠の値に占める運用実績の値の
割合）を算出し、該算出した関係値が予め定められた水
準値を超過したとき、該新規取引を不承認とし、超過し
ないとき、該関係値に応じて運用単位毎に予め定められ
た取引制約条件から前記算出した関係値に対応する取引
制約条件を検索し、該検索した取引制約条件に基づき前
記新規取引を承認するか否かを判定するようにしてい
る。
【０００６】また、前記新規取引が承認されたとき、該
新規取引について運用単位毎に取引内容を記録し、前記
新規取引が承認されないとき、該新規取引についての記
録をしないようにしている。
新規取引について運用単位毎に取引内容を記録し、前記
新規取引が承認されないとき、該新規取引についての記
録をしないようにしている。
【０００７】また、処理装置と、メモリと、データ格納
装置と、入力装置と、出力装置を備え、トレーダーや部
署や運用目的といった運用単位毎の運用実績値と、運用
単位毎に予め定められた取引量や損失の上限値を表す限
度枠の関係から取引を制御する取引制御装置であり、運
用実績値テーブルと、限度枠テーブルと、運用単位毎に
予め定められた取引制約条件を格納した取引制約条件テ
ーブルをデータ格納装置に備え、前記入力装置からの新
規取引の入力に応じて、該新規取引に係る運用単位毎に
前記運用実績値テーブルと限度枠テーブルからそれぞれ
運用実績値と管理枠を抽出し、運用実績値と管理枠の関
係値（例えば、管理枠の値に占める運用実績の値の割
合）を算出する手段と、該算出した関係値に応じて前記
取引制約条件テーブルから前記算出した関係値に対応す
る取引制約条件を検索する手段と、該検索した取引制約
条件に基づき前記新規取引を承認するか否かを判定する
手段を有するようにしている。
装置と、入力装置と、出力装置を備え、トレーダーや部
署や運用目的といった運用単位毎の運用実績値と、運用
単位毎に予め定められた取引量や損失の上限値を表す限
度枠の関係から取引を制御する取引制御装置であり、運
用実績値テーブルと、限度枠テーブルと、運用単位毎に
予め定められた取引制約条件を格納した取引制約条件テ
ーブルをデータ格納装置に備え、前記入力装置からの新
規取引の入力に応じて、該新規取引に係る運用単位毎に
前記運用実績値テーブルと限度枠テーブルからそれぞれ
運用実績値と管理枠を抽出し、運用実績値と管理枠の関
係値（例えば、管理枠の値に占める運用実績の値の割
合）を算出する手段と、該算出した関係値に応じて前記
取引制約条件テーブルから前記算出した関係値に対応す
る取引制約条件を検索する手段と、該検索した取引制約
条件に基づき前記新規取引を承認するか否かを判定する
手段を有するようにしている。
【０００８】また、取引制御プログラムを記録したコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体であり、該取引制御プ
ログラムは、新規取引の入力に応じて、該新規取引に係
る運用単位毎に運用実績値と管理枠の関係値を算出する
手順と、該算出した関係値に応じて運用単位毎に予め定
められた取引制約条件から前記算出した関係値に対応す
る取引制約条件を検索する手順と、該検索した取引制約
条件に基づき前記新規取引を承認するか否かを判定する
手順を有するようにしている。
ピュータ読み取り可能な記録媒体であり、該取引制御プ
ログラムは、新規取引の入力に応じて、該新規取引に係
る運用単位毎に運用実績値と管理枠の関係値を算出する
手順と、該算出した関係値に応じて運用単位毎に予め定
められた取引制約条件から前記算出した関係値に対応す
る取引制約条件を検索する手順と、該検索した取引制約
条件に基づき前記新規取引を承認するか否かを判定する
手順を有するようにしている。
【０００９】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施例を詳細に
説明する。図１は、本発明の１実施例に係る運用実績と
管理枠との関係に基づく取引制御方法を適用したシステ
ムの構成を示す図である。図１において、１００は、ト
レーダーが入力した取引情報を取得し、トレーダーが属
する運用単位の運用実績及び各運用単位に予め割り当て
られた管理枠と運用実績との関係値を算出し、管理枠と
運用実績との関係値に応じて予め登録されている取引禁
止取引先または取引禁止商品といった取引制約条件テー
ブルから、算出された関係値に応じた取引制約条件を抽
出し、前記トレーダーが入力した取引情報と照合し、前
記制約条件に合致するならば取引を承認しないととも
に、関係値が予め定めた値に達するまで受理した取引履
歴を蓄積するシステムであり、中央処理装置１２０、出
力装置１３０、入力装置１４０、データ格納装置１５
０、メモリ１１０を備えている。出力装置１３０はＣＲ
Ｔディスプレイ、入力装置１４０はキーボードやマウス
等で実現される。データ格納装置１５０は、磁気記録装
置やハードディスクやＩＣカード等の記録装置によって
実現される。
説明する。図１は、本発明の１実施例に係る運用実績と
管理枠との関係に基づく取引制御方法を適用したシステ
ムの構成を示す図である。図１において、１００は、ト
レーダーが入力した取引情報を取得し、トレーダーが属
する運用単位の運用実績及び各運用単位に予め割り当て
られた管理枠と運用実績との関係値を算出し、管理枠と
運用実績との関係値に応じて予め登録されている取引禁
止取引先または取引禁止商品といった取引制約条件テー
ブルから、算出された関係値に応じた取引制約条件を抽
出し、前記トレーダーが入力した取引情報と照合し、前
記制約条件に合致するならば取引を承認しないととも
に、関係値が予め定めた値に達するまで受理した取引履
歴を蓄積するシステムであり、中央処理装置１２０、出
力装置１３０、入力装置１４０、データ格納装置１５
０、メモリ１１０を備えている。出力装置１３０はＣＲ
Ｔディスプレイ、入力装置１４０はキーボードやマウス
等で実現される。データ格納装置１５０は、磁気記録装
置やハードディスクやＩＣカード等の記録装置によって
実現される。
【００１０】１００において、メモリ１１０内には、シ
ステム内の装置及びプログラムを管理する制御プログラ
ム１１１、運用実績を取得するプログラムである運用実
績取得部１１２、関係値を算出するプログラムである関
係値算出部１１３、取引制約条件を抽出部するプログラ
ムである取引制約条件抽出部１１４、入力された取引と
取引制約条件を照合するプログラムである入力取引照合
部１１５、取引履歴を記録するプログラムである取引履
歴記録部１１６、が格納されている。
ステム内の装置及びプログラムを管理する制御プログラ
ム１１１、運用実績を取得するプログラムである運用実
績取得部１１２、関係値を算出するプログラムである関
係値算出部１１３、取引制約条件を抽出部するプログラ
ムである取引制約条件抽出部１１４、入力された取引と
取引制約条件を照合するプログラムである入力取引照合
部１１５、取引履歴を記録するプログラムである取引履
歴記録部１１６、が格納されている。
【００１１】以下、上述の通り構成された本実施例に係
るシステムにおいて、運用単位の運用実績と管理枠との
関係から、各運用単位の新規取引に対し制約を与え、運
用単位の運用実績が管理枠の一定水準値に達するまで取
引履歴を記録する例を図２から図６までを用いて説明す
る。
るシステムにおいて、運用単位の運用実績と管理枠との
関係から、各運用単位の新規取引に対し制約を与え、運
用単位の運用実績が管理枠の一定水準値に達するまで取
引履歴を記録する例を図２から図６までを用いて説明す
る。
【００１２】図２は、取引入力システム１００の処理フ
ロー図である。
ロー図である。
【００１３】ステップ２０１：トレーダーが入力装置及
び出力装置を通じ、取引種類、取引相手先、取引金額、
金利といった取引を特徴づける項目の情報から成る新規
取引情報を入力すると、入力取引照合部１１５は、新規
取引情報を取得し、運用実績取得部１１２に取得した新
規取引情報を引き渡す。運用実績取得部１１２は、入力
取引照合部１１５から取得した新規取引情報を踏まえ、
管理枠格納部１５１から、前記トレーダーが属する運用
単位毎の管理枠データ（実施例では、ポジション枠（Ｖ
ａＲ）と損失限度枠）（図３参照）を取得し、さらに、
運用実績格納部１５２から運用実績データ（実施例で
は、ポジション実績（ＶａＲ）と損失実績）（図４参
照）を取得し、関係値算出部１１３に取得した管理枠デ
ータと運用実績データを引き渡す。ここでポジションと
は取引量に相当するものであり、金額、数量、種々の換
算値などであり、損失とは損失金額、種々の換算値など
ある。関係値算出部１１３は、運用実績取得部１１２か
ら取得した管理枠データと運用実績データとを用いて、
運用単位毎に管理枠と運用実績との関係値を算出する。
管理枠と運用実績との関係値は、例えば管理枠に対する
運用実績の割合で表す。ある運用単位のポジション枠が
１００、ポジション実績が８０の場合、運用実績の関係
値（ポジション枠）は、０．８もしくは８０（％）とな
る。また、ある運用単位の損失限度枠が−２、損失実績
が−１の場合、運用実績の関係値（損失限度枠）は、
０．５もしくは５０（％）となる。また、運用単位の損
失が発生していない場合、運用実績の関係値（損失限
度）は０とする。本実施例ではポジション枠は、バリュ
ー・アット・リスク（ＶａＲ）によって定義し、また、
管理枠と運用実績との関係値は％表示とする。バリュー
・アット・リスクとは“ある一定の確率で起こり得る損
失の最大額”である。
び出力装置を通じ、取引種類、取引相手先、取引金額、
金利といった取引を特徴づける項目の情報から成る新規
取引情報を入力すると、入力取引照合部１１５は、新規
取引情報を取得し、運用実績取得部１１２に取得した新
規取引情報を引き渡す。運用実績取得部１１２は、入力
取引照合部１１５から取得した新規取引情報を踏まえ、
管理枠格納部１５１から、前記トレーダーが属する運用
単位毎の管理枠データ（実施例では、ポジション枠（Ｖ
ａＲ）と損失限度枠）（図３参照）を取得し、さらに、
運用実績格納部１５２から運用実績データ（実施例で
は、ポジション実績（ＶａＲ）と損失実績）（図４参
照）を取得し、関係値算出部１１３に取得した管理枠デ
ータと運用実績データを引き渡す。ここでポジションと
は取引量に相当するものであり、金額、数量、種々の換
算値などであり、損失とは損失金額、種々の換算値など
ある。関係値算出部１１３は、運用実績取得部１１２か
ら取得した管理枠データと運用実績データとを用いて、
運用単位毎に管理枠と運用実績との関係値を算出する。
管理枠と運用実績との関係値は、例えば管理枠に対する
運用実績の割合で表す。ある運用単位のポジション枠が
１００、ポジション実績が８０の場合、運用実績の関係
値（ポジション枠）は、０．８もしくは８０（％）とな
る。また、ある運用単位の損失限度枠が−２、損失実績
が−１の場合、運用実績の関係値（損失限度枠）は、
０．５もしくは５０（％）となる。また、運用単位の損
失が発生していない場合、運用実績の関係値（損失限
度）は０とする。本実施例ではポジション枠は、バリュ
ー・アット・リスク（ＶａＲ）によって定義し、また、
管理枠と運用実績との関係値は％表示とする。バリュー
・アット・リスクとは“ある一定の確率で起こり得る損
失の最大額”である。
【００１４】図３に、データ格納装置１５０における管
理枠格納部１５１に格納されているは、管理枠データ３
００を示す。図３に示すごとく、管理枠データ３００
は、運用単位３０１、ポジション枠３０２、損失限度枠
３０３といった運用単位毎のポジション及び損失の上限
を表わしている。ここで運用単位３０１は、３０４〜３
０９といった運用単位が格納されており、各運用単位毎
に、ポジション枠３０２にはバリュー・アット・リスク
の上限値が、損失限度枠３０３には評価損益の上限値が
格納されている。図４に、データ格納装置１５０におけ
る運用実績格納部１５２に格納されているは、運用実績
データ４００を示す。図４に示すごとく、運用実績デー
タ４００は、運用単位４０１、ポジション実績４０２、
損失実績４０３といった運用単位毎のポジション及び損
失の実績を表わしている。ここで運用単位４０１は、４
０４〜４０９といった運用単位が格納されており、各運
用単位毎に、ポジション実４０２には、参照時点のバリ
ュー・アット・リスクの実績値、損失実績４０３には参
照時点の評価損益の実績値が格納されている。
理枠格納部１５１に格納されているは、管理枠データ３
００を示す。図３に示すごとく、管理枠データ３００
は、運用単位３０１、ポジション枠３０２、損失限度枠
３０３といった運用単位毎のポジション及び損失の上限
を表わしている。ここで運用単位３０１は、３０４〜３
０９といった運用単位が格納されており、各運用単位毎
に、ポジション枠３０２にはバリュー・アット・リスク
の上限値が、損失限度枠３０３には評価損益の上限値が
格納されている。図４に、データ格納装置１５０におけ
る運用実績格納部１５２に格納されているは、運用実績
データ４００を示す。図４に示すごとく、運用実績デー
タ４００は、運用単位４０１、ポジション実績４０２、
損失実績４０３といった運用単位毎のポジション及び損
失の実績を表わしている。ここで運用単位４０１は、４
０４〜４０９といった運用単位が格納されており、各運
用単位毎に、ポジション実４０２には、参照時点のバリ
ュー・アット・リスクの実績値、損失実績４０３には参
照時点の評価損益の実績値が格納されている。
【００１５】ステップ２０２：関係値算出部１１３は、
ステップ２０１で算出された管理枠と運用実績との関係
値が、水準値（１００(％)もしくは予め定めた値(％)）
を超過した場合には、ステップ２０６に遷移する。関係
値が水準値を超過していない場合には、ステップ２０３
に遷移する。 ステップ２０３：取引制約条件抽出部１１４は、ステッ
プ２０１で算出された管理枠と運用実績との関係値に基
づき、取引制約条件格納部１５３から、運用単位毎に前
記管理枠と運用実績との関係値に対応する取引制約デー
タ（図５参照）を取得する。取引制約データは、関係値
の予め定めた範囲対応に取引相手先や商品等の項目毎に
用意されている。
ステップ２０１で算出された管理枠と運用実績との関係
値が、水準値（１００(％)もしくは予め定めた値(％)）
を超過した場合には、ステップ２０６に遷移する。関係
値が水準値を超過していない場合には、ステップ２０３
に遷移する。 ステップ２０３：取引制約条件抽出部１１４は、ステッ
プ２０１で算出された管理枠と運用実績との関係値に基
づき、取引制約条件格納部１５３から、運用単位毎に前
記管理枠と運用実績との関係値に対応する取引制約デー
タ（図５参照）を取得する。取引制約データは、関係値
の予め定めた範囲対応に取引相手先や商品等の項目毎に
用意されている。
【００１６】ステップ２０４：入力取引照合部１１５
は、取得した新規取引情報とステップ２０３で取得した
取引制約データを照合し、取引先や商品といった新規取
引を特徴づける情報が、取引制約データ（図５参照）の
条件に反しないか確認する。入力取引照合部１１５は、
取得した新規取引情報が、ステップ２０３で取得した取
引制約データ（図５参照）に反していればステップ２０
６に遷移する。入力取引照合部１１５は、取得した新規
取引情報が、ステップ２０３で取得した取引制約データ
（図５参照）に反していなければステップ２０５に遷移
する。
は、取得した新規取引情報とステップ２０３で取得した
取引制約データを照合し、取引先や商品といった新規取
引を特徴づける情報が、取引制約データ（図５参照）の
条件に反しないか確認する。入力取引照合部１１５は、
取得した新規取引情報が、ステップ２０３で取得した取
引制約データ（図５参照）に反していればステップ２０
６に遷移する。入力取引照合部１１５は、取得した新規
取引情報が、ステップ２０３で取得した取引制約データ
（図５参照）に反していなければステップ２０５に遷移
する。
【００１７】図５に、データ格納装置１５０における取
引制約条件格納部１５３に格納されている取引制約デー
タ５１０、５２０を示す。図５に示すごとく、取引制約
データは、管理枠に対する実績の関係値の予め定めた範
囲対応に取引相手先や商品等の項目毎に用意されてお
り、取引相手先に対応して用意された取引制約データ５
１０は取引禁止相手先についてのデータが運用単位５０
１毎に格納されており、商品に対応して用意された取引
制約データ５２０は取引禁止商品についてのデータが運
用単位５１１毎に格納されている。ここで、運用単位５
０１や５１１は、５０３〜５０８や５１３〜５１８とい
った運用単位が格納されており、運用単位毎に、取引禁
止相手先や取引禁止商品の各相手先や商品毎に取引の可
否５０９、５１９が格納されている。‘１’は取引可能
を表し、‘０’は取引禁止を表している。例えば、新規
取引情報の内容が、運用単位が山本一郎であり、相手先
がＤ銀行である場合には、取引禁止であり、前記ステッ
プ２０４からステップ２０６に進む。また、運用単位が
山本一郎であり、相手先がＡ銀行である場合には、取引
可能であり、前記ステップ２０４からステップ２０５に
進む。
引制約条件格納部１５３に格納されている取引制約デー
タ５１０、５２０を示す。図５に示すごとく、取引制約
データは、管理枠に対する実績の関係値の予め定めた範
囲対応に取引相手先や商品等の項目毎に用意されてお
り、取引相手先に対応して用意された取引制約データ５
１０は取引禁止相手先についてのデータが運用単位５０
１毎に格納されており、商品に対応して用意された取引
制約データ５２０は取引禁止商品についてのデータが運
用単位５１１毎に格納されている。ここで、運用単位５
０１や５１１は、５０３〜５０８や５１３〜５１８とい
った運用単位が格納されており、運用単位毎に、取引禁
止相手先や取引禁止商品の各相手先や商品毎に取引の可
否５０９、５１９が格納されている。‘１’は取引可能
を表し、‘０’は取引禁止を表している。例えば、新規
取引情報の内容が、運用単位が山本一郎であり、相手先
がＤ銀行である場合には、取引禁止であり、前記ステッ
プ２０４からステップ２０６に進む。また、運用単位が
山本一郎であり、相手先がＡ銀行である場合には、取引
可能であり、前記ステップ２０４からステップ２０５に
進む。
【００１８】ステップ２０５：入力取引照合部１１５
は、取得した新規取引情報を取引履歴記録部１１６に引
き渡す。取引履歴記録部１１６は、前記新規取引に基づ
き、関係する運用単位毎に、取引履歴テーブル６００を
作成し、取引履歴格納部１５４に格納し処理を終了す
る。取引履歴格納部１５４には、図６に示すごとく、運
用単位毎に、取引通番６０１、取引種類６０２、取引時
刻６０３、取引内容を特徴づけ取引属性６０５からなる
取引履歴データ６００が格納されている。
は、取得した新規取引情報を取引履歴記録部１１６に引
き渡す。取引履歴記録部１１６は、前記新規取引に基づ
き、関係する運用単位毎に、取引履歴テーブル６００を
作成し、取引履歴格納部１５４に格納し処理を終了す
る。取引履歴格納部１５４には、図６に示すごとく、運
用単位毎に、取引通番６０１、取引種類６０２、取引時
刻６０３、取引内容を特徴づけ取引属性６０５からなる
取引履歴データ６００が格納されている。
【００１９】ステップ２０６：入力取引照合部１１５
は、新規取引が入力された入力装置に接続された出力装
置に新規取引を受理しない旨を表す警告等を表示し処理
を終了する。したがって、取引履歴記録部１１６は、前
記新規取引に基づく関係する運用単位毎の取引履歴テー
ブル６００の作成はしない。
は、新規取引が入力された入力装置に接続された出力装
置に新規取引を受理しない旨を表す警告等を表示し処理
を終了する。したがって、取引履歴記録部１１６は、前
記新規取引に基づく関係する運用単位毎の取引履歴テー
ブル６００の作成はしない。
【００２０】
【発明の効果】以上述べた通り、運用単位の運用実績と
管理枠の関係から、各運用単位の新規取引に対して、確
実に制約を与えることが可能になるとともに、運用単位
の運用実績が管理枠の一定水準値に達するまで、運用単
位毎の運用履歴を迅速に取得することが可能となる。
管理枠の関係から、各運用単位の新規取引に対して、確
実に制約を与えることが可能になるとともに、運用単位
の運用実績が管理枠の一定水準値に達するまで、運用単
位毎の運用履歴を迅速に取得することが可能となる。
【図１】本発明を適用するシステムの構成を示す図であ
る。
る。
【図２】本発明の処理手順の１実施例を示すフローチャ
ートである。
ートである。
【図３】運用単位毎のポジション及び損失の上限を表す
管理枠データ例を示す図である。
管理枠データ例を示す図である。
【図４】運用単位毎のポジション及び損失の実績を表す
運用実績データ例を示す図である。
運用実績データ例を示す図である。
【図５】運用単位毎に前記管理枠と運用実績との関係値
に対応する取引制約データ例を示す図である。
に対応する取引制約データ例を示す図である。
【図６】運用単位毎の取引履歴データ例を示す図であ
る。
る。
１００ 取引入力システム １１０ メモリ １１１ 制御プログラム １１２ 運用実績取得部 １１３ 関係値算出部 １１４ 取引制約条件抽出部 １１５ 入力取引照合部 １１６ 取引履歴記録部 １２０ ＣＰＵ １３０ 出力装置 １４０ 入力装置 １５０ データ格納装置 １５１ 管理枠格納部 １５２ 運用実績格納部 １５３ 取引制約条件格納部 １５４ 取引履歴格納部
フロントページの続き (72)発明者 石川 明 東京都大田区大森北三丁目２番16号 日立 システムエンジニアリング株式会社内 (72)発明者 中里 良一 神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地 株式 会社日立製作所情報システム事業部内 Ｆターム(参考） 5B049 AA02 BB46 EE05
Claims (5)
- 【請求項１】 トレーダーや部署や運用目的といった運
用単位毎の運用実績値と、運用単位毎に予め定められた
取引量や損失の上限値を表す限度枠の関係から取引を制
御する取引制御方法であって、 新規取引の入力に応じて、該新規取引に係る運用単位毎
に運用実績値と管理枠の関係値（例えば、管理枠の値に
占める運用実績の値の割合）を算出し、該関係値に応じ
て運用単位毎に予め定められた取引制約条件から前記算
出した関係値に対応する取引制約条件を検索し、該検索
した取引制約条件に基づき前記新規取引を承認するか否
かを判定することを特徴とする取引制御方法。 - 【請求項２】 トレーダーや部署や運用目的といった運
用単位毎の運用実績値と、運用単位毎に予め定められた
取引量や損失の上限値を表す限度枠の関係から取引を制
御する取引制御方法であって、 新規取引の入力に応じて、該新規取引に係る運用単位毎
に運用実績値と管理枠の関係値（例えば、管理枠の値に
占める運用実績の値の割合）を算出し、該算出した関係
値が予め定められた水準値を超過したとき、該新規取引
を不承認とし、超過しないとき、該関係値に応じて運用
単位毎に予め定められた取引制約条件から前記算出した
関係値に対応する取引制約条件を検索し、該検索した取
引制約条件に基づき前記新規取引を承認するか否かを判
定することを特徴とする取引制御方法。 - 【請求項３】請求項１または請求項２記載の取引制御方
法において、 前記新規取引が承認されたとき、該新規取引について運
用単位毎に取引内容を記録し、前記新規取引が承認され
ないとき、該新規取引についての記録をしないことを特
徴とする取引制御方法。 - 【請求項４】 処理装置と、メモリと、データ格納装置
と、入力装置と、出力装置を備え、トレーダーや部署や
運用目的といった運用単位毎の運用実績値と、運用単位
毎に予め定められた取引量や損失の上限値を表す限度枠
の関係から取引を制御する取引制御装置であって、 運用実績値テーブルと、限度枠テーブルと、運用単位毎
に予め定められた取引制約条件を格納した取引制約条件
テーブルをデータ格納装置に備え、 前記入力装置からの新規取引の入力に応じて、該新規取
引に係る運用単位毎に前記運用実績値テーブルと限度枠
テーブルからそれぞれ運用実績値と管理枠を抽出し、運
用実績値と管理枠の関係値（例えば、管理枠の値に占め
る運用実績の値の割合）を算出する手段と、 該算出した関係値に応じて前記取引制約条件テーブルか
ら前記算出した関係値に対応する取引制約条件を検索す
る手段と、 該検索した取引制約条件に基づき前記新規取引を承認す
るか否かを判定する手段を有することを特徴とする取引
制御装置。 - 【請求項５】 新規取引の入力に応じて、該新規取引に
係る運用単位毎に運用実績値と管理枠の関係値を算出す
る手順と、該算出した関係値に応じて運用単位毎に予め
定められた取引制約条件から前記算出した関係値に対応
する取引制約条件を検索する手順と、該検索した取引制
約条件に基づき前記新規取引を承認するか否かを判定す
る手順を有する取引制御プログラムを記録したコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP33651598A JP2000148842A (ja) | 1998-11-11 | 1998-11-11 | 取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP33651598A JP2000148842A (ja) | 1998-11-11 | 1998-11-11 | 取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000148842A true JP2000148842A (ja) | 2000-05-30 |
Family
ID=18299936
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP33651598A Pending JP2000148842A (ja) | 1998-11-11 | 1998-11-11 | 取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2000148842A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006031541A (ja) * | 2004-07-20 | 2006-02-02 | Hirokkusu Japan:Kk | 受注枠管理システム |
| JP2007500915A (ja) * | 2003-06-09 | 2007-01-18 | グリーンライン・システムズ・インコーポレーテッド | リスク検知、レポート機能、及びインフラストラクチャのためのシステム及び方法 |
-
1998
- 1998-11-11 JP JP33651598A patent/JP2000148842A/ja active Pending
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007500915A (ja) * | 2003-06-09 | 2007-01-18 | グリーンライン・システムズ・インコーポレーテッド | リスク検知、レポート機能、及びインフラストラクチャのためのシステム及び方法 |
| US8484066B2 (en) | 2003-06-09 | 2013-07-09 | Greenline Systems, Inc. | System and method for risk detection reporting and infrastructure |
| US8812343B2 (en) | 2003-06-09 | 2014-08-19 | A-T Solutions, Inc. | System and method for risk detection reporting and infrastructure |
| US9177279B2 (en) | 2003-06-09 | 2015-11-03 | A-T Solutions, Inc. | System and method for risk detection reporting and infrastructure |
| US10068193B2 (en) | 2003-06-09 | 2018-09-04 | A-T Solutions, Inc. | System and method for risk detection reporting and infrastructure |
| JP2006031541A (ja) * | 2004-07-20 | 2006-02-02 | Hirokkusu Japan:Kk | 受注枠管理システム |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20040317 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20040625 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20040720 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20040921 |
|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20051004 |