DE202014011247U1

DE202014011247U1 - Systeme zur Datengewinnung und -modellierung

Info

Publication number: DE202014011247U1
Application number: DE202014011247.9U
Authority: DE
Original assignee: Kensho Technologies LLC
Current assignee: Kensho Technologies LLC
Priority date: 2013-05-15
Filing date: 2014-05-15
Publication date: 2019-06-05
Anticipated expiration: 2024-05-16
Also published as: EP3011519A2; CA2912416A1; US20200364796A1; WO2014186639A2; US11373244B2; US20140344186A1; US20180204285A1; WO2014186639A3; EP3011519A4

Abstract

Herstellungsartikel zur Finanzinstrument-Renditeanalyse, wobei der Herstellungsartikel Folgendes umfasst:
wenigstens ein nicht transitorisches prozessorlesbares Speichermedium; und Anweisungen, die in dem wenigstens einen Medium gespeichert sind;
wobei die Anweisungen ausgelegt sind, um von dem wenigstens einen Medium durch wenigstens einen Prozessor lesbar zu sein und dadurch den wenigstens einen Prozessor zu veranlassen, zu arbeiten, um:
Ereignisdaten unter Verwendung wenigstens eines Computerprozessors zu verarbeiten;
die Ereignisdaten unter Verwendung eines großen Volumens historischer Marktdaten zu korrelieren, um eine vorhergesagte Auswirkung auf ein Finanzinstrument zu identifizieren; und
die vorhergesagte Auswirkung einem Anwender darzustellen, wobei die vorhergesagte Auswirkung auf das Finanzinstrument innerhalb desselben Tages dargestellt wird, an dem die Ereignisdaten empfangen wurden.

Description

Querverweis auf verwandte Anmeldungen
Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der vorläufigen US-Patentanmeldung Nr. 61/823.793 , eingereicht am 15. Mai 2013, die hier durch Bezugnahme vollständig mit aufgenommen ist.
Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der vorläufigen US-Patentanmeldung Nr. 61/899.649 , eingereicht am 4. November 2013, die hier durch Bezugnahme vollständig mit aufgenommen ist.
Hintergrund
Die Fähigkeit, die Eigenschaften von Finanzinstrumenten, einschließlich der Renditen, zu überwachen, zu verfolgen und vorherzusagen, ist nützlich, um sachkundige Entscheidungen über derartige Finanzinstrumente zu treffen, insbesondere bei der Dienstleistung des Managens von Risiken, des Konstruierens diversifizierter und ausgewogener Portfolios und des Identifizierens übermäßiger Renditen. Das Identifizieren, Analysieren und Übermitteln von Finanzinformationen in einer aussagekräftigen und rechtzeitigen Weise ist eine Herausforderung aufgrund des Volumens der Daten, die zu analysieren und zu begreifen sind. Das Vergleichen von Finanzdaten mit Nichtfinanzstatistiken (z. B. Ereignissen, wie z. B. dem Wetter) ist ein signifikantes Datenmanagementproblem und ein herausforderndes Rechenproblem.
Zusammenfassung der Offenbarung
Es werden Techniken zur Visualisierung und Modellierung von Finanzinstrumenten offenbart. Das Modellieren von Finanzdaten, um eine Verteilung der Wertentwicklung der Finanzinstrumente zu verstehen, hat traditionell eine Herausforderung dargestellt (z. B. das Verständnis der Renditen, eine Wahrscheinlichkeit der Renditen und der Preisbildungsanomalien, die sich aus mehreren Gründen ergeben, aber häufig statistisch unentdeckt sind). Aufgrund der menschlichen und Schnittstellenbeschränkungen ist das Anzeigen einer signifikanten Menge von Finanzdaten in einer rechtzeitigen und aussagekräftigen Weise nicht ausgeführt worden. Zusätzlich ist das Entdecken aussagekräftiger statistischer Anomalien in einem großen Datenvolumen, die Auswirkungen auf die Renditen haben, und das Darstellen dieser in einer aussagekräftigen und rechtzeitigen Weise eine signifikante Herausforderung. Technische Überlegungen sind außerdem signifikant und enthalten das Überwinden der Herausforderungen bei der Verarbeitung großer Datenvolumen in einem kurzen Zeitraum, um die Standardisierung, die Bereinigung, die Fehlerkorrektur, die Verarbeitung, die Analyse und die Modellierung abzuwickeln. In einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung wird das Darstellen einer großen Menge von Finanzdaten einer rechtzeitigen Weise, die die Visualisierung einer Verteilung der Wertentwicklung eines Instruments ermöglicht, bereitgestellt. Die Ereignisdaten können von einem oder mehreren Feeds empfangen werden und können verarbeitet und analysiert werden, um die projizierten Ergebnisse basierend auf historischen Daten bereitzustellen. In einigen Ausführungsformen können die Ereignisdaten (z. B. automatisch durch ein System, durch erfahrene quantitative Analysten usw.) konstruiert werden. Die konstruierten Ereignisdaten können Ereignisrangordnungsdaten (z. B. eine Priorisierung historischer Ereignisdaten aufgrund einer Ähnlichkeit der historischen Ereignisdaten mit einem aktuellen Ereignis, eine Priorisierung historischer Ereignisdaten aufgrund einer Auswirkung auf die Renditen oder die Preisbildung, die durch das historische Ereignis verursacht wurde, eine Priorisierung eines historischen Ereignisses aufgrund einer Ähnlichkeit der Marktbedingungen zu einem Zeitpunkt des historischen Ereignisses und einem Zeitpunkt des aktuellen Ereignisses und anderer Faktoren) enthalten. Die konstruierten Ereignisdaten können außerdem Erstellungszuordnungen zwischen den historischen Ereignisdaten basierend auf Korrelationen enthalten. Die konstruierten Ereignisdaten können außerdem Erstellungszuordnungen zwischen den Ereignissen und einem oder mehreren des Folgenden enthalten: den Preisen von Vermögenswerten, der Wertentwicklung von Vermögenswerten, den Renditen von Vermögenswerten und den den Vermögenswerten zugeordneten Preisbildungsanomalien.
Es können große Volumina historischer Marktdaten analysiert werden (z. B. Zeitreihendaten), um sie mit den Ereignisdaten (z. B. in Echtzeit oder in beinahe Echtzeit) zu korrelieren. Wenn tatsächliche Ereignisdaten (z. B. zur Modellierung) empfangen oder konstruiert werden, um die Ereignisdaten mit historischen Ereignisdaten zu korrelieren, kann ein Satz historischer Ereignisdaten definiert werden. Der Satz historischer Ereignisse kann durch ein Niveau der Korrelation derartiger historischer Ereignisse mit dem tatsächlichen Ereignis abgeleitet werden. Basierend auf einem definierten Satz historischer Ereignisse können zugeordnete Renditen und Anomalien der Preise von Vermögenswerten identifiziert werden. Diese Renditen und/oder Anomalien der Preise von Vermögenswerten können verwendet werden, um eine Rentabilität von Vermögenswerten oder eine Preisbildungsanomalie, die dem tatsächlichen Ereignis zugeordnet ist, vorherzusagen. Die Benachrichtigungen können gesendet oder bereitgestellt werden, um Untersuchungen oder wahrscheinliche Auswirkungen der überwachten Ereignisse (z. B. die Wertentwicklung von Finanzvermögenswerten) darzustellen. Die Ereignisse können z. B. die Wirtschaftsdatenüberraschungen, Wetteranomalien, Erklärungen und Handlungen der Notenbank, Produktveröffentlichungen, Gewinnüberraschungen, Fusionen und Übernahmen und IPOs, Änderungen der Unternehmensführung, behördliche Genehmigungen und Ablehnungen und eine Saisonabhängigkeit enthalten. Probabilistische Auswirkungen können als Benachrichtigungen (z. B. Alarme, EMails, ein Ticker oder eine andere dynamische Anwenderschnittstellenanzeige und ein Blog-Artikel) bereitgestellt werden. Ein Anwender kann den Benachrichtigungen auf den Grund gehen, um weitere Einzelheiten zu empfangen und auf ausführliche Statistiken (z. B. Untersuchungen oder Handelsanalysen über die durch ein Ereignis in einer Benachrichtigung beeinflussten Vermögenswerte) zuzugreifen. Die Techniken können außerdem eine interaktive Anwenderschnittstelle enthalten, die ein Diagramm, eine Graphik oder eine andere Visualisierung eines großen Volumens von Finanzdaten darstellt, die geordnet sind, um eine Verteilung zu veranschaulichen, die die Wertentwicklung eines Finanzinstruments angibt. Eine derartige interaktive Anwenderschnittstelle kann eine Fähigkeit bereitstellen, auf einen Bereich der Wertentwicklung einer Verteilung (z. B. über ein Tastfeld, ein Mausrad, eine Pfeiltaste, eine Funktionstaste usw.) zu zoomen oder zu fokussierten. Ein Anwender einer interaktiven Schnittstelle kann imstande sein, die einem speziellen Instrument (z. B. einer Aktie) zugeordneten Informationen zu sehen, indem er über einen Abschnitt der Anwenderschnittstelle an einem Punkt in der Verteilung, wo das Instrument dargestellt ist, schwebt, die Maus bewegt, ihn anklickt oder anderweitig angibt. Wenn ein Anwender in ein Segment einer Verteilung, die in einer interaktiven Schnittstelle dargestellt ist, hereinzoomt, können die Daten für die einzelnen Verteilungskomponenten sichtbar werden (Marken, Aktiensymbole, Zinssätze oder andere Informationen können z. B. in einem Balken dargestellt sein, der ein spezielles Finanzinstrument repräsentiert).
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann ein Anwender außerdem auf einen Indikator für ein spezielles Finanzinstrument (z. B. einen Balken in einem Balkendiagramm) klicken, wobei ihm Optionen und/oder zusätzliche Daten, die diesem Finanzinstrument zugeordnet sind, dargestellt werden können. Einem Anwender können z. B. Optionen dargestellt werden, um das Finanzinstrument zu handeln, das Finanzinstrument zu einem Portfolio hinzuzufügen und das Finanzinstrument aus einem Portfolio zu entfernen. Es können außerdem zusätzliche Daten hinsichtlich eines Finanzinstruments und seiner Wertentwicklung angezeigt werden.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann eine interaktive Anwenderschnittstelle, die einen Bereich der Verteilungen für die Wertentwicklung eines Finanzinstruments anzeigt, außerdem eine oder mehrere Vergleichsgrößen bezüglich der Verteilung (z. B. den S&P 500) anzeigen. Eine Vergleichsgröße kann in einer Verteilung dargestellt sein und kann einen Unterscheidungsindikator (z. B. eine Farbe, eine Schattierung, ein Muster, ein Symbol usw.) enthalten, so dass sie in einer Verteilung einer großen Anzahl von Finanzinstrumenten leicht beobachtet werden kann. Das Klicken auf eine Vergleichsgröße kann weitere Informationen bereitstellen und/oder kann es einem Anwender erlauben, in einer Vergleichsgröße nachzuforschen. Das Klicken auf eine Vergleichsgröße kann z. B. einem Anwender erlauben, Sektoren und/oder einzelne Komponenten oder Finanzinstrumente einer Vergleichsgröße zu betrachten.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann eine Verteilung Farbindikatoren, eine Schattierung, Muster, Symbole oder andere Indikatoren verwenden, um die relative Wertentwicklung in einer Verteilung (positive Renditen können z. B. grün sein, negative Renditen können rot sein, Renditen, die eine Vergleichsgröße übertreffen, können ein erstes Muster aufweisen, Renditen, die unterdurchschnittlich abschneiden, können ein zweites Muster aufweisen usw.) anzugeben.
Es können andere Typen von Visualisierungen verwendet werden. In Übereinstimmung mit einer weiteren beispielhaften Ausführungsform kann ein Liniendiagramm verwendet werden, um eine Verteilung der Ergebnisse zu visualisieren. Das Liniendiagramm kann vertikale oder (entweder nach oben oder nach unten) abgewinkelte Linien enthalten, die angeben können, dass ein gegebener Vermögenswert während dieses Zeitraums gehalten wird, weil eine Bedingung in einer durch einen Anwender definierten Untersuchung während dieses Zeitraums aktiv war. Vollständig horizontale Linien können angeben, dass der gegebene Vermögenswert während dieses Zeitraums durch die simulierte Untersuchung oder Strategie nicht gehalten wird, weil die durch den Anwender in der Untersuchung definierten notwendigen Bedingungen während dieses Zeitraums nicht alle aktiv waren. Deshalb tragen in den horizontalen Abschnitten der Linie die Preisänderungen während dieses Zeitraums nicht zu der gesamten kumulativen Rendite oder dem gesamten kumulativen Verlust der Strategie bei, wobei sie nicht gezählt werden. Eine einzelne Komponente oder Linie einer Graphik kann hervorgehoben sein, wobei die entsprechenden Metadaten für diese Komponente angezeigt werden können.
Eine Visualisierung durch ein Liniendiagramm kann die Fähigkeit für einen Anwender bereitstellen, die Ansicht der Wertentwicklung einzelner Komponenten oder Sektoren heranzuzoomen oder anderweitig zu navigieren. Die Liniendiagramme können außerdem eine oder mehrere Vergleichsgrößen (z. B. den S&P 500) enthalten, die in einer anderen Farbe, einem anderen Linienmuster oder mit einem anderen Unterscheidungsindikator bereitgestellt sein können.
In Übereinstimmung mit anderen Aspekten der Offenbarung werden Techniken zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten offenbart. Die Techniken können die Bereitstellung von Schablonen enthalten, die das Abfragen großer Mengen von Finanzdaten fördern, um eine Visualisierung einer Verteilung der Wertentwicklung eines Finanzinstruments zu erzeugen. Gemäß einigen Ausführungsformen können mehrere Schablonen bereitgestellt werden, die Anwenderparameter akzeptieren, um Untersuchungen und Visualisierungen von Finanzdaten in beinahe Echtzeit und/oder Echtzeit zu erzeugen.
Die Techniken zur Analyse der Wertentwicklung von Finanzinstrumenten können das Analysieren eines oder mehrerer Ereignisse (z. B. geopolitischer Ereignisse, Gewinnereignisse, Wetter- oder Naturereignisse, Nachrichtenereignisse, Produktereignisse einschließlich der Überraschungen bezüglich der Erwartungen für einen oder mehrere Typen von Ereignissen) enthalten, um ein oder mehrere Ereignisse mit einem großen Volumen historischer Marktdaten (z. B. Zeitreihen-Finanzdaten) zu korrelieren, um eine potentielle Auswirkung auf wenigstens eines des Folgenden zu identifizieren: ein Finanzinstrument, eine vorhergesagte Rendite eines Finanzinstruments und eine Wertentwicklung eines Finanzinstruments.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser Ausführungsform kann die potentielle Auswirkung einem Anwender als eine Benachrichtigung bereitgestellt werden (z. B. ein Alarm, eine E-Mail, eine Textnachricht, ein Blog-Artikel, ein webbasierter Ticker, ein webbasiertes animiertes Banner, eine übertragene aufgezeichnete Audionachricht oder eine elektronische Benachrichtigung).
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser Ausführungsform kann eine anwenderfreundliche interaktive Analyseumgebung bereitgestellt werden. Eine Analyseumgebung kann eine auf natürlicher Sprache basierende Abfrageschnittstelle zum Erzeugen von Untersuchungen enthalten.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser Ausführungsform kann eine Analyseumgebung die Erzeugung von Abfragen unter Verwendung von Zuordnungen zwischen Ereignisdaten in beinahe Echtzeit und historischen Auswirkungen auf Finanzdaten erlauben. Die Abfragen können gegen Dekaden von Marktdaten mehrfacher Vermögenswerte rückwärts getestet werden.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser Ausführungsform kann eine Analyseumgebung eine oder mehrere Schablonen zum Erzeugen von Untersuchungen oder Berichten enthalten. Die Schablonen können die durch erfahrene quantitative Analysten ausgeführte Analyse verwenden.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser Ausführungsform kann eine Identifikation der Auswirkungen es einem Anwender erlauben, optimale Investmentstrategien zu erzeugen und zu testen, ohne von Software-Ingenieuren oder quantitativen Analysten abhängig zu sein.
Es werden Techniken zur Vorhersage von Finanzinstrumentattributen und zur Visualisierung von Finanzinstrumenten offenbart. In einer beispielhaften Ausführungsform können die Techniken als ein Verfahren zur Vorhersage von Finanzinstrumentattributen verwirklicht sein, das das Bestimmen einer Basiswahrscheinlichkeit für wenigstens ein Finanzinstrumentattribut eines Finanzinstruments, das Eingeben aktueller Marktdaten, die dem Finanzinstrument zugeordnet sind, das Abgleichen unter Verwendung wenigstens eines Computerprozessors eines oder mehrerer Anteile der aktuellen Marktdaten mit historischen Marktdaten, das Mitteln der Ergebnisse der abgeglichenen historischen Marktdaten und das Bereitstellen eines probabilistischen Ergebnisses für das wenigstens eine Finanzinstrumentattribut basierend auf den abgeglichenen historischen Marktdaten und den aktuellen Marktdaten.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann das Finanzinstrumentattribut der Preis sein.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann der Preis als eine prozentuale Änderung des Gesamtmarkts für das Finanzinstrument seit der Eröffnung des Handelstages ausgedrückt sein.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform können die aktuellen Marktdaten einen an einem aktuellen Handelstag verbleibenden Zeitraum enthalten.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform können die aktuellen Marktdaten wenigstens eines des Folgenden enthalten: eine Angabe des Marktvolumens seit der Eröffnung des Markts für das Finanzinstrument und eine Angabe der Volatilität des Finanzinstruments.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann die Volatilität eine Standardabweichung der jüngsten täglichen Renditen für das Finanzinstrument sein.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform können die historischen Marktdaten wenigstens eines der Folgenden enthalten: eine durchschnittliche historische Wertentwicklung für einen aktuellen Monat eines Jahres, eine durchschnittliche historische Wertentwicklung für einen aktuellen Kalendertag, eine durchschnittliche historische Wertentwicklung für einen numerischen Handelstag einer Woche, eine Anzahl der positiven Schlusskurse für das Finanzinstrument während vorheriger Handelstage und eine Anzahl positiver Schlusskurse eines Finanzmarkts, der dem Finanzinstrument zugeordnet ist, während vorheriger Handelstage. In einigen Ausführungsformen kann die historische Wertentwicklung einen beliebigen Zeitraum während der Historie des Handels mit dem Finanzinstrument enthalten.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform können die Techniken das Vergrößern einer Menge der historischen Marktdaten durch das Identifizieren zusätzlicher historischer Marktdaten basierend auf einer Korrelation der zusätzlichen historischen Marktdaten enthalten.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann das Finanzinstrument ein erstes Finanzinstrument enthalten, wobei die zusätzlichen historischen Marktdaten historische Marktdaten eines zweiten Finanzinstruments umfassen können und die Korrelation auf dem Preisverhalten basiert.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform können die Techniken ferner das Festlegen eines minimalen Niveaus der Korrelation enthalten, das zur Identifikation zusätzlicher historischer Marktdaten erforderlich ist.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann das erforderliche minimale Niveau der Korrelation wenigstens teilweise auf einer Menge der verfügbaren historischen Marktdaten für das Finanzinstrument basieren.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann das erforderliche minimale Niveau der Korrelation statisch festgelegt werden.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform können die historischen Marktdaten des zweiten Finanzinstruments basierend auf einem Niveau der Korrelation mit dem ersten Finanzelement gewichtet werden.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann das Abgleichen unter Verwendung wenigstens eines Computerprozessors eines oder mehrerer Anteile der aktuellen Marktdaten mit den historischen Marktdaten das Abgleichen eines oder mehrerer Anteile der Marktdaten, die wenigstens eines des Preises, der an einem Handelstag verbleibenden Minuten (oder eines anderen in einer Handelssitzung verbleibenden oder vergangenen Zeitraums, z. B. der Stunden oder Sekunden, die an einem Handelstag verbleiben oder seit einer Eröffnung einer Handelssitzung vergangen sind), des Volumens und der Volatilität enthalten.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform kann eine Stärke einer Übereinstimmung basierend auf einer Anzahl der abgeglichenen Anteile der Marktdaten basieren.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform können die Anteile der Marktdaten einzeln gewichtet werden und kann eine Stärke einer Übereinstimmung darauf basieren, welche Anteile der Marktdaten übereinstimmen.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform können die Techniken einen Herstellungsartikel zur Vorhersage von Finanzinstrumentattributen umfassen, wobei der Herstellungsartikel wenigstens ein nicht transitorisches prozessorlesbares Speichermedium und Anweisungen, die in dem wenigstens einem Medium gespeichert sind, enthält. Die Anweisungen können dafür ausgelegt sein, um von dem wenigstens einem Medium durch wenigstens einen Prozessor lesbar zu sein und dadurch den wenigstens einen Prozessor zu veranlassen, zu arbeiten, um eine Basiswahrscheinlichkeit für wenigstens ein Finanzinstrumentattribut eines Finanzinstruments zu bestimmen, die aktuellen Marktdaten, die dem Finanzinstrument zugeordnet sind, einzugeben, einen oder mehrere Anteile der aktuellen Marktdaten mit historischen Marktdaten abzugleichen, die Ergebnisse der abgeglichenen historischen Marktdaten zu mitteln und ein probabilistisches Ergebnis für das wenigstens eine Finanzinstrumentattribut basierend auf den abgeglichenen historischen Marktdaten und den aktuellen Marktdaten bereitzustellen.
In Übereinstimmung mit weiteren Aspekten dieser beispielhaften Ausführungsform können die Techniken ein System zur Vorhersage von Finanzinstrumentattributen umfassen, das einen oder mehrere Prozessoren umfasst, die kommunikationstechnisch an ein Netz gekoppelt sind. Der eine oder die mehreren Prozessoren können dafür ausgelegt sein, um eine Basiswahrscheinlichkeit für wenigstens ein Finanzinstrumentattribut eines Finanzinstruments zu bestimmen, die aktuellen Marktdaten, die dem Finanzinstrument zugeordnet sind, einzugeben, einen oder mehrere Anteile der aktuellen Marktdaten mit historischen Marktdaten abzugleichen, die Ergebnisse der abgeglichenen historischen Marktdaten zu mitteln und ein probabilistisches Ergebnis für das wenigstens eine Finanzinstrumentattribut basierend auf den abgeglichenen historischen Marktdaten und den aktuellen Marktdaten bereitzustellen.
Die vorliegende Offenbarung wird nun bezüglich ihrer beispielhaften Ausführungsformen, wie sie in den beigefügten Zeichnungen gezeigt sind, ausführlicher beschrieben. Während die vorliegende Offenbarung im Folgenden bezüglich der beispielhaften Ausführungsformen beschrieben wird, sollte erkannt werden, dass die vorliegende Offenbarung nicht darauf eingeschränkt ist. Die Durchschnittsfachleute auf dem Gebiet, die Zugang zu den Lehren hier haben, erkennen sowohl zusätzliche Implementierungen, Modifikationen und Ausführungsformen als auch andere Anwendungsgebiete, die sich innerhalb des Schutzumfangs der vorliegenden Offenbarung, wie er hier beschrieben ist, befinden und bezüglich dieser die vorliegende Offenbarung von signifikanten Nutzen sein kann.
Figurenliste
Um ein volleres Verständnis der vorliegenden Offenbarung zu fördern, wird nun auf die beigefügten Zeichnungen Bezug genommen, in denen auf gleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen verwiesen wird. Diese Zeichnungen sollten nicht als die vorliegende Offenbarung einschränkend ausgelegt werden, sondern sie sind vorgesehen, um lediglich beispielhaft zu sein.

1 zeigt einen Blockschaltplan, der eine Netzarchitektur 100 zur Attributvorhersage und Attributvisualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt.
2 stellt einen Blockschaltplan eines Computersystems in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
3 zeigt ein Modul zur Attributvorhersage und Attributvisualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
4A stellt ein Verfahren zur Attributvorhersage und Attributvisualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
4B stellt ein Verfahren zum Analysieren von Ereignisdaten, um eine Auswirkung auf die Wertentwicklung eines Vermögenswerts vorherzusagen, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
5 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
6 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
7 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
8 stellt einen ausführlichen Bericht, der über eine Benachrichtigung bereitgestellt wird, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
9 stellt ein ausführliches Berichtsdiagramm, das über eine Benachrichtigung bereitgestellt wird, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
10 stellt ein ausführliches Berichtsdiagramm, das über eine Benachrichtigung bereitgestellt wird, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
11 zeigt eine Auflistung von Untersuchungsergebnissen, die einer Ereignisbenachrichtigung zugeordnet sind, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung.
12 zeigt eine Handelshistorie, die einer Ereignisbenachrichtigung zugeordnet ist, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung.
13 stellt eine Auflistung von Handelsbereichen von Vermögenswerten in einer Untersuchung in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung.
14 stellt ein Menü zum Auswählen von Ereignissen zur Analyse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
15 stellt ein Hilfemenü in einer Ereignisanalyse-Anwenderschnittstelle in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
16 stellt ein Hilfemenü in einer Ereignisanalyse-Anwenderschnittstelle in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
17 stellt ein Hilfemenü in einer Ereignisanalyse-Anwenderschnittstelle in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
18A und 18B zeigen Anwenderschnittstellen-Steuerelemente zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung.
19 stellt eine Ereignisanalyse-Anwenderschnittstelle in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
20 stellt ein Verfahren zum Bilden von Basiswahrscheinlichkeiten für Finanzinstrumentattribute in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
21 zeigt ein Verfahren zum Sammeln von Finanzmarktdaten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
22 stellt ein Verfahren zum Identifizieren relevanter Finanzmarktdaten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
23A-23J stellen eine Anwenderschnittstelle zum Betrachten vorhergesagter Finanzinstrumentattribute in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
24 stellt einen Prozessablauf für ein Verfahren zur Vorhersage von Finanzinstrumentattributen in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
25A-D stellen eine Anwenderschnittstelle zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
26 stellt eine Anwenderschnittstelle, die einen Kompromiss zwischen dem mit einem Markt korrelierten Risiko und den Renditen höher als der Markt veranschaulicht, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
27 stellt eine Anwenderschnittstelle, die ein Streudiagramm der Finanzinstrumente veranschaulicht, das entlang einem Kompromiss zwischen dem mit einem Markt korrelierten Risiko und den Renditen höher als der Markt graphisch dargestellt ist, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
28 stellt eine Anwenderschnittstelle, die ein Streudiagramm der Finanzinstrumente veranschaulicht, das entlang einem Kompromiss zwischen dem mit einem Markt korrelierten Risiko und den Renditen höher als der Markt graphisch dargestellt ist, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
29 zeigt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung mehrerer Finanzinstrumente in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
30 zeigt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
31 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
32 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
33 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
34 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
35 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
36 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
37 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
38 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
39 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
40 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
41 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
42 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Einbetten innerhalb oder Zuordnen mit einer weiteren Anwenderschnittstelle in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
43 stellt eine Ausführungsform einer Anwenderschnittstelle unter Verwendung einer Z-Achse, um eine Metrik des Markt-Betas in Bezug auf das Risiko und die Rendite darzustellen, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
44 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Navigieren von Untersuchungen von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
45 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Navigieren von Untersuchungen von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
46 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Betrachten der Einzelheiten einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
47 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
48 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
49 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Betrachten von Komponenteninformationen einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
50 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Betrachten von Komponenteninformationen einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
51 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Fokussieren einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
52 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Fokussieren einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
53 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Fokussieren einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
54 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Betrachten der Einzelheiten der Komponenten einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
55 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Erzeugten einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
56 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Kontenzugriff in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
57 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
58 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
59 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
60 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Eingeben von Parametern zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
61 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Eingeben von Parametern zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
62 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
63 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
64 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
65 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
66 stellt eine Anwenderschnittstelle für eine Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
67 stellt eine Anwenderschnittstelle für eine Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
68 stellt eine Anwenderschnittstelle für eine Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
69 stellt eine Anwenderschnittstelle für eine Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
70 stellt eine Anwenderschnittstelle für eine Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
71 stellt eine Plattform zur Visualisierung und Modellierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
72 stellt eine Plattform zur Korrelationen von Metriken von Nicht-Vermögenswerten mit Preisen und Metriken von Vermögenswerten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
73 stellt eine Plattform zur dynamischen erneuten Fragmentierung von Daten basierend auf einem Bedarf in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
74 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
75 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
76 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Modellieren der Auswirkung bekanntwerdender politischer Ereignisse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
77 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Modellieren der Auswirkung bekanntwerdender politischer Ereignisse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
78 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Modellieren der Auswirkung bekanntwerdender politischer Ereignisse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
79 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Modellieren der Auswirkung bekanntwerdender politischer Ereignisse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
80 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Modellieren der Auswirkung bekanntwerdender politischer Ereignisse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
81 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
82 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
83 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
84 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
85 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
86 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
87 veranschaulicht eine Anwenderschnittstelle zum Modellieren einer Konsens- und Überraschungsanalyse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform.
88 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Analyse eines wirtschaftlichen Regimes in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
89 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Modellieren einer Konsens- und Überraschungsanalyse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
90 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Analyse eines wirtschaftlichen Regimes in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.

Ausführliche Beschreibung der beispielhaften Ausführungsformen
Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf Systeme und Verfahren zur Vorhersage von Finanzinstrumentattributen und zur Visualisierung von Finanzinstrumenten. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Echtzeit-Wertentwicklungsauswertungs- und -überwachungssystem das Bereitstellen einer Wahrscheinlichkeit einer Preisänderung von Finanzinstrumenten wenigstens teilweise basierend auf historischen und aktuellen Marktdaten enthalten. In einer oder mehreren Ausführungsformen kann die Visualisierung von Finanzinstrumenten Diagramme und eine Analyse, die die Varianz in den Renditen von Finanzinstrumenten gegen eine Jahresrendite darstellt, bereitstellen. Genaue Schätzungen der Weiterentwicklung in der nahen Zukunft eines Finanzinstruments können den Eigentümer oder einen Händler eines Finanzinstruments unterstützen, die Risiken und Vorteile des Haltens des Finanzinstruments auszuwerten. Die Wertentwicklung in der nahen Zukunft eines Finanzinstruments kann über mathematische Modelle und einen Hochgeschwindigkeits-Rechenprozess, ein System und ein Verfahren, die äußerste große Datensätze historischer Marktdaten in Echtzeit verwenden können, bestimmt werden.
In den Zeichnungen zeigt 1 einen Blockschaltplan, der eine Netzarchitektur 100 zur Attributvorhersage und Attributvisualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt. 1 ist eine vereinfachte Ansicht der Netzarchitektur 100, die zusätzliche Elemente enthalten kann, die nicht dargestellt sind. Die Netzarchitektur 100 kann sowohl die Client-Systeme 110 und 120 als auch die Server 140A und 140B enthalten (wobei eines bzw. einer oder mehrere von diesen unter Verwendung des in 2 gezeigten Computersystems 200 implementiert sein können). Die Client-Systeme 110 und 120 können kommunikationstechnisch an ein Netz 190 gekoppelt sein. Der Server 140A kann kommunikationstechnisch an die Speichervorrichtungen 160A(1)-(N) gekoppelt sein, während der Server 140B kommunikationstechnisch an die Speichervorrichtungen 160B(1)-(N) gekoppelt sein kann. Die Server 140A und 140B können ein Managementmodul (z. B. ein Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154) enthalten. Die Datenanbieter 192(1)-(N) können kommunikationstechnisch an das Netz 190 gekoppelt sein.
Bezüglich des Computersystems 200 nach 2 können ein Modem 247, eine Netzschnittstelle 248 oder irgendein anderes Verfahren verwendet werden, um eine Verbindbarkeit von einem oder mehreren der Client-Systeme 110 und 120 mit dem Netz 190 bereitzustellen. Die Client-Systeme 110 und 120 können imstande sein, z. B. unter Verwendung eines Web-Browsers oder einer anderen (nicht gezeigten) Client-Software als eine Plattform auf die Informationen in dem Server 140A oder 140B zuzugreifen. Eine derartige Plattform kann es den Client-Systemen 110 und 120 ermöglichen, auf die durch den Server 140A oder 140B oder eine der Speichervorrichtungen 160A(1)-(N) und/oder 160B(1)-(N) gehosteten Daten zuzugreifen.
Das Netz 190 kann ein lokales Netz (LAN), ein Weitbereichsnetz (WAN), das Internet, ein Zellennetz, ein Satellitennetz oder andere Netze, die die Kommunikation zwischen den Clients 110, 120, den Servern 140 und anderen Vorrichtungen, die kommunikationstechnisch an das Netz 190 gekoppelt sind, erlauben. Das Netz 190 kann ferner einen oder irgendeine Anzahl der obenerwähnten beispielhaften Typen von Netzen enthalten, die als ein selbstständiges Netz oder in Kooperation miteinander arbeiten. Das Netz 190 kann einen oder mehrere Protokolle eines oder mehrerer Clients oder Server, mit denen es kommunikationstechnisch gekoppelt ist, verwenden. Das Netz 190 kann von einem oder mehreren Protokollen der Netzvorrichtungen zu anderen Protokollen oder von anderen Protokollen zu einem oder mehreren Protokollen der Netzvorrichtungen übersetzen. Obwohl das Netz 190 als ein Netz dargestellt ist, sollte erkannt werden, dass das Netz 190 gemäß einer oder mehreren Ausführungsformen mehrere miteinander verbundene Netze umfassen kann.
Die Speichervorrichtungen 160A(1)-(N) und/oder 160B(1)-(N) können ein netzzugänglicher Speicher sein und können für den Server 140A oder 140B lokal oder entfernt von dem Server 140A oder 140B oder eine Kombination daraus sein. Die Speichervorrichtungen 160A(1)-(N) und/oder 160B(1)-(N) können eine redundante Anordnung preiswerter Platten („RAID“), ein Magnetband, eine Platte, ein Speicherbereichsnetz („SAN“), ein SAN der Systemschnittstelle kleiner Internet-Computer („iSCSI“), ein Faserkanal-SAN, ein gemeinsames Internet-Dateisystem („CIFS“), einen an ein Netz angeschlossenen Speicher („NAS“), ein Netzdateisystem („NFS“), einen optisch basierten Speicher oder einen anderen computerzugänglichen Speicher verwenden. Die Speichervorrichtungen 160A(1)-(N) und/oder 160B(1)-(N) können für Sicherungs- und Archivzwecke verwendet werden.
Gemäß einigen Ausführungsformen können die Clients 110 und 120 Smartphones, PDAs, Desktop-Computer, Laptop-Computer, Server, andere Computer oder andere Vorrichtungen, die über eine drahtlose oder verdrahtete Verbindung mit dem Netz 190 gekoppelt sind, sein. Die Clients 110 und 120 können Daten von einer Anwendereingabe, einer Datenbank, einer Datei, einem Web-Dienst und/oder einer Anwendungsprogrammschnittstelle empfangen.
Die Server 140A und 140B können Anwendungs-Server, Archivplattformen, Sicherungs-Server, Netzspeichervorrichtungen, Medien-Server, E-Mail-Server, Dokumentmanagementplattformen, Unternehmenssuch-Server, Datenbanken oder andere Vorrichtungen, die kommunikationstechnisch an das Netz 190 gekoppelt sind, sein. Die Server 140A und 140B können eine der Speichervorrichtungen 160A(1)-(N) und/oder 160B(1)-(N) für die Speicherung der Anwendungsdaten, der Sicherungsdaten oder anderer Daten verwenden. Die Server 140A und 140B können Hosts, wie z. B. ein Anwendungs-Server, sein, die die Daten verarbeiten können, die sich zwischen den Clients 110 und 120 und einer Sicherungsplattform, einem Sicherungsprozess und/oder einem Speicher bewegen. Gemäß einigen Ausführungsformen können die Server 140A und 140B Plattformen sein, die zum Sichern und/oder Archivieren von Daten verwendet werden. Ein oder mehrere Anteile der Daten können basierend auf einer Sicherungsstrategie und/oder einem angewendeten Archiv, den der Datenquelle zugeordneten Attributen, dem für eine Sicherung verfügbaren Raum, dem an der Datenquelle verfügbaren Raum oder anderen Faktoren gesichert oder archiviert werden.
Die Datenanbieter 192(1)-(N) können Finanzinstrumentdaten von einer oder mehreren Quellen bereitstellen. Gemäß einigen Ausführungsformen können die Datenanbieter 192(1)-(N) externe Finanzinstrumentmarkt-Datenanbieter (z. B. die Interactive Data Corporation, der Image Master oder ein anderer Finanzmarkt-Datenanbieter) sein. Die Datenanbieter 192(1)-(N) können eine oder mehrere Schnittstellen, einen oder mehrere Filter, einen oder mehrere Umsetzer, ein oder mehrere Formatierungsmodule oder andere Datenverarbeitungskomponenten bereitstellen, um die Daten für den Server 140 und/oder den Server 140B vorzubereiten. Die Daten können periodisch (z. B. täglich, stündlich, in Echtzeit oder in anderen Inkrementen), in einer Charge oder einer Masse, in Reaktion auf eine Abfrage oder eine Anforderung (die z. B. durch den Server 140A eingeleitet wird) oder ereignisgesteuert (z. B. in Reaktion auf die Marktöffnung) bereitgestellt werden.
Gemäß einigen Ausführungsformen können die Clients 120 und 130 Mobilvorrichtungen sein und kann ein Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 in einer oder mehreren Mobilplattformen einschließlich aber nicht eingeschränkt auf Android, iOS, WebOS, Windows Mobile, Blackberry OS und Symbian implementiert sein. Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann oben auf einer oder mehreren Plattformen, wie z. B. dem Internet Explorer, Firefox, Chrome und Safari, implementiert sein. In einigen Ausführungsformen kann das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 als ein Desktop-Client implementiert sein.
In einigen Ausführungsformen kann das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 probabilistische Echtzeit-Vorhersagen der Preisänderungen von Finanzinstrumenten bereitstellen. Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann z. B. Echtzeit-Änderungschancen (während des Verlaufs einer Handelssitzung oder eines anderen Zeitraums) berechnen, dass ein gegebenes Finanzinstrument bis zum Ende seiner Handelssitzung oder eines anderen Zeitraums positiv schließt. Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann 1) den Echtzeitpreis und das aktive Rückwärtstesten der Wahrscheinlichkeit eines Preisrückschlags für ein spezielles Finanzinstrument unter ähnlichen historischen Bedingungen, einschließlich z. B. A) eines an dem Handelstag verbleibenden Zeitraums und B) dessen, wie sehr ein Ticker für das Finanzinstrument während des Tages bereits gewonnen oder verloren hat; 2) die historischen Chancen des positiven Abschlusses an diesem speziellen Kalendertag und 3) die rückwärts getesteten historischen Chancen eines positiven Tags, heute als eine Funktion der Wertentwicklung der vorhergehenden Handelstage, umfassen.
In einigen Ausführungsformen kann das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 eine Anwenderschnittstelle bereitstellen, um ein oder mehrere wirtschaftliche Szenarios zu modellieren. Ein Anwender kann z. B. ein oder mehrere Werte für eine makroökonomische Umgebung wählen, um abzufragen, wie die Preise von Vermögenswerten unter einem ähnlichen Satz von Bedingungen historisch abgeschnitten haben. Finanzanalysten, Investoren, Wirtschaftswissenschaftler, Forscher und andere Marktteilnehmer können wünschen, es zu verstehen, wie makroökonomische Variable die Preise von Vermögenswerten in der Vergangenheit beeinflusst haben, um z. B. Ansichten über mögliche künftige Trends mitzuteilen. Die aktuellen Forschungsinstrumente erlauben keine schnelle Entdeckung vorherrschender historischer wirtschaftlicher Bedingungen. Die aktuellen Forschungsinstrumente erlauben kein interaktives Rückwärtstesten, um die Wertentwicklung eines großen (z. B. n > 1000) Korbs von Vermögenswerten während der Zeiträume, in denen diese Bedingungen erhalten werden, zu berechnen.
In einigen Ausführungsformen kann eine durch das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 bereitgestellte Anwenderschnittstelle es einem Anwender ermöglichen, eine oder mehrere Kombinationen früherer wirtschaftlicher Variable für eine Abfrage durch die Verwendung einfacher Bildschirm-Schieberegler auszuwählen. Eine Abfrage kann eine Bestätigung (die z. B. in beinahe Echtzeit bereitgestellt wird) erhalten, wie viele Tage existiert haben, während denen die ausgewählten Kombinationen der früheren wirtschaftlichen Variable die ausgewählten Werte aufgewiesen haben, und dann ein Modell des Rückwärtstestens an einem oder mehreren Körben von Vermögenswerten erzeugen, das die Wertentwicklung der Vermögenswerte während dieser Tage berechnet. Die Körbe können eine beliebige Anzahl von Vermögenswerten enthalten.
Zusätzlich zu den probabilistischen Vorhersagen kann gemäß einigen Ausführungsformen das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 ein Echtzeitauswertungs- und Überwachungssystem der Wertentwicklung für Finanzinstrumente bereitstellen. Eine Wahrscheinlichkeit eines Finanzinstruments einer gegebenen Preisänderung kann unter Verwendung einer oder mehrerer von mehreren Eingaben berechnet werden. Jede Eingabe kann einem von mehreren gegenwärtigen oder historischen Datenpunkten entsprechen. Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann ein Echtzeitüberwachungs- und Visualisierungssystem für die Wertentwicklung von Finanzinstrumenten bereitstellen. Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann z. B. eines oder mehrere des Überwachens, des Aufzeichnens und des Vergleichens der historischen Daten wenigstens einer von Preismetriken, Volatilitätsmetriken, Volumenmetriken, Metriken der an einem Handelstag verbleibenden Zeit, Gesamtmarktmetriken und Kreuzinstrumentkorrelationsmetriken für ein Finanzinstrument enthalten. Die Daten für die Metriken, die durch das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 überwacht werden, können in einer Datenbank oder einem anderen elektronischen Speicher gespeichert sein, wobei eine Visualisierung der Metriken angezeigt oder anderweitig ausgegeben werden kann.
In einer oder mehreren Ausführungsformen können einem Anwender mehrere Dimensionen der Wahrscheinlichkeitsdaten, die einer künftigen Wertentwicklung eines Finanzinstruments zugeordnet sind, in einer prägnanten Weise durch das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 dargestellt werden. Es können numerische Chancenverhältnisse verwendet werden, um die der künftigen Wertentwicklung eines Finanzinstruments zugeordneten Wahrscheinlichkeitsdaten anzuzeigen, so dass ein Anwender verborgene Muster und Informationen in den Finanzdaten, die dem Finanzinstrument zugeordnet sind, identifizieren und verstehen kann. Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann Systeme unter Verwendung von Mehrfaktoren- und mehrdimensionalen Wahrscheinlichkeitsmodellen und spezieller für die Anzeige der Wahrscheinlichkeiten, die den Mehrfaktoren- und multidimensionalen Wahrscheinlichkeitsmodellen zugeordnet sind, modellieren.
Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann die bedingten Wahrscheinlichkeiten bestimmen, die der Wertentwicklung in der nahen Zukunft eines Finanzinstruments zugeordnet sind. Das Zusammenspiel mehrerer gegenwärtiger und historischer Dimensionen der Daten, wie der Preismetriken, Volatilitätsmetriken, Volumenmetriken, Metriken der an einem Handelstag verbleibenden Zeit, Gesamtmarktmetriken und Kreuzinstrumentkorrelationsmetriken, kann berücksichtigt werden, um eine genauere Vorhersage der Wertentwicklung in der nahen Zukunft eines Finanzinstruments zu liefern.
Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann durch das graphische Darstellen der Daten gemäß einem Verfahren oder einem Schema eine Visualisierung von Informationen bereitstellen. Eine graphische Darstellung der von einer Informationsvisualisierungstechnik resultierenden Daten kann als eine Visualisierung bezeichnet werden. Beispielhafte Visualisierungen können Streudiagramme, Kreisdiagramme, Baumdiagramme, Balkendiagramme, Graphiken, Histogramme usw. enthalten.
Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann das Visualisieren komplexer Mengen von Finanzdaten fördern, wobei visuell auffallende und nützliche Anzeigen Geschäftsoperationen, Wirtschaftsprognosen usw. verbessern können. Die Finanzdaten können z. B. irgendwelche Informationen sein, die eine Geschäftstätigkeit oder eine Finanztransaktion(en) betreffen. Die Finanzdaten können z. B. die Preise von Finanzinstrumenten, die Maße der Volatilität von Finanzinstrumenten, wie z. B. die Standardabweichung der Renditen während irgendeines Zeitraums, die Maße der Rendite eines Finanzinstruments, wie z. B. den Jahresgewinn, die Marktdaten usw. enthalten.
Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann eine Visualisierung und eine Wechselwirkung mit Finanzdaten unter Verwendung von Streudiagramm-Visualisierungen bereitstellen. Die Daten können z. B. gemäß zwei oder mehr spezifizierten Dimensionen gruppiert werden, wobei eine oder mehrere hierarchische, relationale, räumliche, relative oder zeitliche Beziehungen zwischen den zwei oder mehr vom Anwender spezifizierten Dimensionen bestimmt werden. Eine Position eines Finanzinstruments, das eine X- und eine Y-Achse schneidet, kann in einer ersten Ordnung basierend auf der einen oder den mehreren Metriken dargestellt werden, die die Beziehungen zwischen der Rendite und dem Risiko, die dem Finanzinstrument zugeordnet sind, messen. In einer veranschaulichenden Ausführungsform enthalten die Daten Finanzdaten. Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann automatisch die Anordnung eines herausgestellten Finanzinstruments entlang der räumlichen Beziehung zwischen dem Risiko und der Rendite visuell hervorheben. Eine erste Anwenderoption kann es einem Anwender ermöglichen, sowohl die Identität des Finanzinstruments in dem Streudiagrammraum als auch die seiner Anordnung entlang der räumlichen Beziehung zwischen dem Risiko und der Rendite zugeordneten Daten selektiv visuell abzufragen. Eine zweite Anwenderoption kann es einem Anwender ermöglichen, sowohl die Identität von Vergleichsfinanzinstrumenten in dem Streudiagrammraum als auch die ihrer Anordnung entlang der räumlichen Beziehung zwischen dem Risiko und der Rendite zugeordneten Daten selektiv visuell abzufragen. Zusätzliche Anwenderoptionen können es einem Anwender ermöglichen, den Zeithorizont und/oder das Berechnungsverfahren, auf der Grundlage deren die Rendite gemessen wird, auszuwählen oder einzugeben. Weitere Anwenderoptionen können es einem Anwender ermöglichen, den Zeithorizont und/oder das Berechnungsverfahren, auf der Grundlage deren das Risiko gemessen wird, auszuwählen oder einzugeben. Weitere Anwenderoptionen können es einem Anwender ermöglichen, einen Bereich des Risiko-Rendite-Streudiagramms anzuklicken, anzutippen oder zu ziehen und auszuwählen und das Streudiagramm dynamisch zu diesem Bereich zu ‚zoomen‘ und seine Größe automatisch zu ändern, so dass dieser Bereich die Gesamtheit oder ein anderer Anteil der Anzeige des Streudiagramm wird und so dass das Streudiagramm mit zusätzlichen Finanzinstrumenten bei dem höheren Auflösungsniveau dynamisch bevölkert wird. Weitere Anwenderoptionen können den umgekehrten Prozess ermöglichen (ein Anwender kann z. B. einen Schwerpunkt entfernen oder herauszoomen, um eine größere Anzahl von Finanzinstrumenten zu sehen). Eine Permutation dieser Ausführungsform umfasst die Wechselwirkung, die eine Bewegung auf einem Berührungsschirm ist, einschließlich der aber nicht eingeschränkt auf die Bewegung auf einem Berührungsschirm, die irgendeine Art des Öffnens von Daumen und Zeigefinger und des Schließens von Daumen und Zeigefinger enthält. Eine Permutation dieser Ausführungsform umfasst, dass die Wechselwirkung eine Handgeste über eine Vorrichtung ist, die die Handgeste in die Erforschung einer räumlichen Darstellung der Beziehung zwischen dem Risiko und der Rendite in dem Streudiagramm übersetzt.
Eine oder mehrere der obigen Schnittstellenausführungsformen können Handgesten verwenden, die in Steuerelemente zur Erforschung einer räumlichen Darstellung einer Beziehung zwischen dem Risiko und der Rendite in einem Streudiagramm übersetzt werden.
Eine Permutation einiger Ausführungsformen umfasst die Möglichkeit/Optionen, eine Z-Achse zu einem oder mehreren der oben beschriebenen Prozesse und/oder einer oder mehreren der oben beschriebenen Optionen hinzuzufügen, um eine dreidimensionale räumliche Darstellung einer Beziehung zwischen dem Risiko und der Rendite in einem Finanzinstrument zu erzeugen, wobei die Z-Achse = irgendeine zusätzliche und/oder andere Metrik des Risikos; irgendeine zusätzliche und/oder andere Metrik der Rendite und/oder irgendeine zusätzliche oder andere Metrik, einschließlich: einer Metrik der Zeit, einer Metrik des Markt-Alphas, einer Metrik des Markt-Betas, irgendeiner anderen Metrik der Korrelation (einschließlich einer dynamischen Korrelation) mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten; einer Metrik der Volatilität, einer Metrik des Volumens, einer Metrik der Marktkapitalisierung, aber nicht eingeschränkt auf diese, ist. Eine Ausführungsform einer Anwenderschnittstelle unter Verwendung einer Z-Achse, um eine Metrik des Markt-Betas in Bezug auf das Risiko und die Rendite darzustellen, ist in 43 veranschaulicht.
Zurück zu 1 enthalten in einer oder mehreren Ausführungsformen die Daten Finanzdaten. Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann eine Anordnung herausgestellter Finanzinstrumente, eine Anordnung eines Portfolios, das der Anwender über eine Auswahl importieren und/oder konstruieren könnte, oder eine Anordnung einer Finanzstrategie entlang der räumlichen Beziehung zwischen dem Alpha und dem Beta automatisch visuell hervorheben.
Das Beta kann die Einwirkung auf das Weltmarktportfolio sein. Eine erwartete Rendite von der Einwirkung auf ein Risiko, das mit diesem Portfolio nicht korreliert ist, kann das Alpha sein. Die Renditen können entlang einem Kontinuum - vom Beta bis zum exotischen Beta und schließlich zum Alpha vorhanden sein. Durch das Optimieren dieses Spektrums der Renditequellen können die Investoren ein effizienteres Portfolio erreichen. Die Portfolios können ein vollständiges Spektrum von Renditequellen enthalten.
Zusätzliche Anwenderoptionen können es einem Anwender ermöglichen, einen Zeithorizont und/oder ein Berechnungsverfahren, auf deren Grundlage das Alpha gemessen wird, auszuwählen oder einzugeben. Weitere Anwenderoptionen können es einem Anwender ermöglichen, den Zeithorizont und/oder das Berechnungsverfahren, auf deren Grundlage das Beta gemessen wird, auszuwählen oder einzugeben.
Eine oder mehrere Ausführungsformen können eine Visualisierungstechnik für Finanzinstrumente bereitstellen, die ein vollwertiges Risikomanagement-, Risikoanalyse- und statistisches Arbitragesystem enthält. Die Funktionalität kann eine Portfolioanalyse (einschließlich der Portfolioimportfunktionalität) enthalten, die die Diversifikation bei der Portfoliokonstruktion, dem Management und der Verwaltung von Portfolios unterstützen kann. Die Visualisierungstechnik kann die Risikoanalyseprinzipien enthalten, erweitern und visualisieren. Die Visualisierung kann über große Datenmengen wichtiger sein, die traditionell schwieriger zu analysieren und zu verstehen sind. Die Visualisierungstechnik kann außerdem Analyse- und Anwenderschnittstellen bereitstellen, um Echtzeitdaten zu verstehen. Einige Ausführungsformen können eine dynamische Wechselwirkung mit den Modellen in Echtzeit bereitstellen und können eine multivariate Interaktivität enthalten. Ein Anwender kann imstande sein, mehrere Eingaben zu ändern, um die Wirkungen auf ein Portfolio in Echtzeit abzufragen und zu modellieren.
Eine beispielhafte Anwenderschnittstelle, die durch das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 erzeugt wird, kann 26 enthalten. 26 stellt eine Anwenderschnittstelle dar, die einen Kompromiss zwischen dem mit einem Markt korrelierten Risiko und den Renditen höher als der Markt veranschaulicht. Eine weitere durch das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 erzeugte beispielhafte Anwenderschnittstelle kann 27 enthalten. 27 stellt eine Anwenderschnittstelle dar, die ein Streudiagramm der Finanzinstrumente veranschaulicht, das entlang einem Kompromiss zwischen dem mit einem Markt korrelierten Risiko und den Renditen höher als der Markt gezeichnet ist. Eine noch weitere durch das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 erzeugte beispielhafte Anwenderschnittstelle kann 28 enthalten. 28 stellt eine Anwenderschnittstelle dar, die ein Streudiagramm der Finanzinstrumente veranschaulicht, das entlang einem Kompromiss zwischen dem mit einem Markt korrelierten Risiko und den Renditen höher als der Markt gezeichnet ist.
Weitere Optionen können es einem Anwender ermöglichen, einen Bereich des Alpha-Beta-Streudiagramms zu ziehen und auszuwählen und das Streudiagramm dynamisch zu diesem Bereich zu ‚zoomen‘ und seine Größe automatisch zu ändern, so dass der Bereich die Gesamtheit oder ein anderer Anteil des Streudiagramms wird und so dass das Streudiagramm mit zusätzlichen Finanzelementen bei dem höheren Auflösungsniveau dynamisch bevölkert wird. Weitere Anwenderoptionen können den umgekehrten Prozess ermöglichen (ein Anwender kann z. B. einen Schwerpunkt entfernen oder herauszoomen, um eine größere Anzahl von Finanzinstrumenten zu sehen). Eine Permutation dieser Ausführungsform umfasst die Wechselwirkung, die eine Bewegung auf einem Berührungsschirm ist, einschließlich der aber nicht eingeschränkt auf die Bewegung auf dem Berührungsschirm, die irgendeine Art des Öffnens von Daumen und Zeigefinger und des Schließens von Daumen und Zeigefinger ist. Eine Permutation dieser Ausführungsform umfasst, dass die Wechselwirkung eine Handgeste über eine Vorrichtung ist, die die Handgeste in die Erforschung einer räumlichen Darstellung der Beziehung zwischen dem Alpha und dem Beta in dem Streudiagramm übersetzt.
Eine oder mehrere der obigen Schnittstellenausführungsformen können Handgesten verwenden, die in Steuerelemente zur Erforschung einer räumlichen Darstellung einer Beziehung zwischen dem Risiko und der Rendite in einem Streudiagramm übersetzt werden.
Eine Permutation dieser Ausführungsform kann die Möglichkeit/Optionen umfassen, eine Z-Achse zu einem oder mehreren der oben beschriebenen Prozesse und/oder einer oder mehreren der oben beschriebenen Optionen hinzuzufügen, um eine dreidimensionale räumliche Darstellung einer Beziehung zwischen Alpha und Beta in einem Finanzinstrument zu erzeugen, wobei die Z-Achse = irgendeine zusätzliche und/oder andere Metrik des Alpha; irgendeine zusätzliche und/oder andere Metrik des Beta und/oder irgendeine zusätzliche oder andere Metrik, einschließlich: einer Metrik der Zeit, einer weiteren Metrik des Marktrisikos, einer weiteren Metrik der Marktrendite, irgendeiner anderen Metrik der Korrelation (einschließlich einer dynamischen Korrelation) mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten; einer Metrik der Volatilität, einer Metrik des Volumens, einer Metrik der Marktkapitalisierung, aber nicht eingeschränkt auf diese, ist. Eine Ausführungsform einer Anwenderschnittstelle unter Verwendung einer Z-Achse, um eine Metrik des Markt-Betas in Bezug auf das Risiko und die Rendite darzustellen, ist in 43 veranschaulicht.
Zurück zu 1 kann das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 Anwenderoptionen bereitstellen, die es einem Anwender ermöglichen, einen Maßstab der Risiko- und der Renditeachse einzustellen, wobei einige Ausführungsformen ein Streudiagramm mit zusätzlichen Finanzinstrumenten dynamisch bevölkern können, wenn sich der Maßstab des Risikos und der Rendite ändert. Zusätzliche Anwenderoptionen können es einem Anwender ermöglichen, eine tabellarische Ansicht der zu Grunde liegenden Daten auszulösen oder andere Visualisierungsoptionen bereitstellen. In einer spezifischen Ausführungsform kann ein Streudiagramm des Datenanalyse- und -visualisierungsmoduls 154 die Metriken für das Risiko und die Rendite von Finanzinstrumenten als die X- und die Y-Achse darstellen.
Gemäß einigen Ausführungsformen kann eine Anwenderschnittstelle ein Streudiagramm sein, das ein vom Anwender spezifiziertes Portfolio darstellt. Ein Anwenderportfolio kann z. B. importiert und ähnlich zu jenen, die in den beispielhaften 26-28 dargestellt sind, entlang der Achse dargestellt werden. Ein Anwenderportfolio kann durch einen Anwender aus einem oder mehreren Menüs oder Anwendersteuerelementen (z. B. Dropdowns, Auswahllisten, Suchschnittstellen usw.) ausgewählt werden. Ein Anwenderportfolio kann außerdem (z. B. über eine sichere und/oder authentifizierte Schnittstelle zu einer Bank oder einer anderen Finanzinstitution, über eine Datendatei oder über ein weiteres spezifiziertes Format) importiert werden. Ein Anwenderportfolio kann mit Vergleichsgrößen, Basislinien und/oder graphischen Vergleichsdarstellungen (z. B. Indizes, Rohstoffe, Sektoren und Indexkomponenten) verglichen werden. Die Änderungen im Lauf der Zeit (z. B. eine Änderung eines Anwenderportfolios im Lauf der Zeit gegen einen oder mehrere Indizes, einen oder mehrere Rohstoffe, einen oder mehrere Sektoren und eine oder mehrere Indexkomponenten) können auf einer Anwenderschnittstelle veranschaulicht werden.
2 stellt einen Blockschaltplan eines Computersystems 200 in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Das Computersystem 200 ist zum Implementieren der Techniken in Übereinstimmung mit der vorliegenden Offenbarung geeignet. Das Computersystem 200 kann einen Bus 212 enthalten, der die Hauptteilsysteme des Computersystems 210, wie z. B. einen Zentralprozessor 214, einen Systemspeicher 217 (z. B. einen RAM (einen Schreib-Lese-Speicher), einen ROM (einen Festwertspeicher), einen Flash-RAM oder dergleichen), einen Eingabe/Ausgabe-Controller (E/A-Controller) 218, eine externe Audiovorrichtung, wie z. B. ein Lautsprechersystem 220, über eine Audioausgangsschnittstelle 222, eine externe Vorrichtung, wie z. B. einen Anzeigeschirm 224 über einen Anzeigeadapter 226, die seriellen Anschlüsse 228 und 230, eine Tastatur 232 (die über einen Tastatur-Controller 233 angeschlossen ist), eine Speicherschnittstelle 234, ein Diskettenlaufwerk 237, das betriebsfähig ist, um eine Diskette 238 aufzunehmen, eine Host-Bus-Adapter-Schnittstellenkarte (HBA-Schnittstellenkarte) 235A, die betriebsfähig ist, um mit einem Faserkanalnetz 290 eine Verbindung herzustellen, eine Host-Bus-Adapter-Schnittstellenkarte (HBA-Schnittstellenkarte) 235B, die betriebsfähig ist, um mit einem SCSI-Bus 239 eine Verbindung herzustellen, und ein optisches Plattenlaufwerk 240, das betriebsfähig ist, um eine optische Platte 242 aufzunehmen, miteinander verbinden kann. Es können außerdem eine Maus 246 (oder eine andere Zeigen-und-Klicken-Vorrichtung, die über einen seriellen Anschluss 228 mit dem Bus 212 verbunden ist), ein Modem 247 (das über einen seriellen Anschluss 230 mit dem Bus 212 verbunden ist), eine Netzschnittstelle 248 (die direkt an den Bus 212 gekoppelt ist), ein Leistungsmanager 250 und eine Batterie 252 enthalten sein.
Der Bus 212 ermöglicht die Datenkommunikation zwischen dem Zentralprozessor 214 und dem Systemspeicher 217, der einen Festwertspeicher (ROM) oder einen Flash-Speicher (von denen keiner gezeigt ist) und einen (nicht gezeigten) Schreib-Lese-Speicher (RAM) enthalten kann, wie vorher angegeben worden ist. Der RAM kann der Hauptspeicher sein, in den das Betriebssystem und die Anwendungsprogramme geladen werden können. Der ROM oder der Flash-Speicher kann unter anderem Code das grundlegende Eingabe-Ausgabe-System (BIOS) enthalten, das den grundlegenden Hardware-Betrieb, wie z. B. die Wechselwirkung mit den Peripheriekomponenten, steuert. Die in dem Computersystem residenten Anwendungen können in einem computerlesbaren Medium, wie z. B. einem Festplattenlaufwerk (z. B. einer Festplatte 244), einem optischen Laufwerk (z. B. einem optischen Laufwerk 240), einer Disketteneinheit 237 oder einem anderen Speichermedium, gespeichert sein und über dieses computerlesbare Medium zugänglich sein. Das Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 kann z. B. im Systemspeicher 217 resident sein.
Die Speicherschnittstelle 234 kann wie bei den anderen Speicherschnittstellen des Computersystems 210 mit einem computerlesbaren Standardmedium zur Speicherung und/oder Wiedergewinnung von Informationen, wie z. B. einem Festplattenlaufwerk 244, verbunden sein. Das Festplattenlaufwerk 244 kann ein Teil des Computersystems 210 sein oder es kann separat sein, wobei durch andere Schnittstellensysteme auf es zugegriffen werden kann. Das Modem 247 kann eine direkte Verbindung zu einem entfernten Server über eine Telephonverbindung oder mit dem Internet über einen Internet-Diensteanbieter (ISP) bereitstellen. Die Netzschnittstelle 248 kann eine direkte Verbindung mit einem entfernten Server über eine direkte Netzverbindung mit dem Internet über einen POP (Einwahlknoten) bereitstellen. Die Netzschnittstelle 248 kann eine derartige Verbindung unter Verwendung drahtloser Techniken einschließlich einer digitalen Mobiltelephonverbindung, einer zellularen digitalen Paketdatenverbindung (CDPD-Verbindung), einer digitalen Satellitendatenverbindung oder dergleichen bereitstellen.
Viele andere (nicht gezeigte) Vorrichtungen oder Teilsysteme (z. B. Dokumenten-Scanner, digitale Kameras usw.) können in einer ähnlichen Weise angeschlossen sein. Umgekehrt müssen nicht alle der in 2 gezeigten Vorrichtungen vorhanden sein, um die vorliegende Offenbarung zu praktizieren. Die Vorrichtungen und Teilsysteme können in anderen Weisen als denen, die in 2 gezeigt sind, miteinander verbunden sein. Der Code, um die vorliegende Offenbarung zu implementieren, kann in computerlesbaren Speichermedien, wie z. B. einem oder mehreren des Systemspeichers 217, der Festplatte 244, der optischen Platte 242 oder der Diskette 238, gespeichert sein. Der Code, um die vorliegende Offenbarung zu implementieren, kann außerdem über eine oder mehrere Schnittstellen empfangen und im Speicher gespeichert werden. Das in dem Computersystem 210 bereitgestellte Betriebssystem kann MS-DOS®, MS-Windows®, OS/2®, OS X®, UNIX®, Linux®, irgendein anderes bekanntes Betriebssystem, ein kundenspezifisches Betriebssystem oder ein proprietäres Betriebssystem sein.
Der Leistungsmanager 250 kann einen Leistungspegel der Batterie 252 überwachen. Der Leistungsmanager 250 kann eine oder mehrere APIs (Anwendungsprogrammschnittstellen) bereitstellen, um die Bestimmung eines Leistungspegels, eines vor dem Herunterfahren des Computersystems 200 verbleibenden Zeitfensters, einer Leistungsaufnahmerate, eines Indikators, ob sich das Computersystem am Stromnetz (z. B. Wechselstromleistung) oder an Batterieleistung befindet, und anderer leistungsbezogener Informationen zu ermöglichen. Gemäß einigen Ausführungsformen können die APIs des Leistungsmanagers 250 fernzugänglich (z. B. für ein Fernsicherungs-Managementmodul über eine Netzverbindung zugänglich) sein. Gemäß einigen Ausführungsformen kann die Batterie 252 eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) sein, die sich entweder lokal bei oder entfernt von dem Computersystem 200 befindet. In derartigen Ausführungsformen kann der Leistungsmanager 250 Informationen über einen Leistungspegel einer UPS bereitstellen.
In 3 ist ein Datenanalyse- und -visualisierungsmodul 154 in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung gezeigt. Wie veranschaulicht ist, kann das Attributvorhersage- und Attributvisualisierungsmodul 154 für Finanzinstrumente eine oder mehrerer Komponenten einschließlich eines Basiswahrscheinlichkeits-Erzeugungsmoduls 312, eines Marktdaten-Sammelmoduls 314, eines Marktdaten-Korrelationsmoduls 316, eines Abgleichmoduls 318 für historische Daten und eines Visualisierungsmoduls 320 enthalten.
Die Beschreibung im Folgenden beschreibt Netzelemente, Computer und/oder Komponenten eines Systems und eines Verfahrens zum Verbessern der Attributvorhersage und Attributvisualisierung von Finanzinstrumenten, die ein oder mehrere Module enthalten können. Der Begriff „Modul“, wie er hier verwendet wird, kann so verstanden werden, dass er sich auf Computer-Software, -Firmware, -Hardware und/oder verschiedene Kombinationen daraus bezieht. Die Module sind jedoch nicht als Software zu interpretieren, die nicht in Hardware, Firmware implementiert ist oder in einem prozessorlesbaren beschreibbaren Speichermedium aufgezeichnet ist (d. h., die Module sind nicht per se Software). Es wird angegeben, dass die Module beispielhaft sind. Die Module können kombiniert, integriert, getrennt und/oder verdoppelt werden, um verschiedene Anwendungen zu unterstützen. Eine Funktion, die hier als in einem speziellen Modul ausgeführt beschrieben ist, kann außerdem in einen oder mehreren anderen Modulen und/oder durch eine oder mehrere andere Vorrichtungen anstelle der oder zusätzlich zu der in diesem speziellen Modul ausgeführten Funktion ausgeführt werden. Ferner können die Module über mehrere Vorrichtungen und/oder andere Komponenten lokal zueinander oder entfernt voneinander implementiert sein. Zusätzlich können die Module aus einer Vorrichtung entfernt werden und zu einer weiteren Vorrichtung hinzugefügt werden und/oder in beiden Vorrichtungen enthalten sein.
Das Basiswahrscheinlichkeits-Erzeugungsmodul 312 kann die Basiswahrscheinlichkeiten erzeugen. Die Basiswahrscheinlichkeiten können z. B. vor der Eröffnung eines Handelstages für ein oder mehrere Finanzinstrumente erzeugt werden. Eine Basiswahrscheinlichkeit kann aus einem oder mehreren Faktoren, einschließlich z. B. einer durchschnittlichen historischen Wertentwicklung für einen aktuellen Monat eines Jahres, einer durchschnittlichen historischen Wertentwicklung für einen aktuellen Kalendertag, einer durchschnittlichen historischen Wertentwicklung für einen numerischen Handelstag einer Woche, einer Anzahl positiver Schlusskurse für das Finanzinstrument während vorhergehender Handelstage, einer Anzahl positiver Schlusskurse eines Finanzmarkts, der dem Finanzinstrument zugeordnet ist, während vorhergehender Handelstage, und einer Angabe der Volatilität eines Finanzinstruments (z. B. einer Standardabweichung der jüngsten täglichen Renditen für das Finanzinstrument), erzeugt werden.
Das Marktdaten-Sammelmodul 314 kann die Marktdaten von einer oder mehreren Quellen empfangen. Gemäß einigen Ausführungsformen können die Marktdaten durch externe Finanzinstrumentmarkt-Datenanbieter (z. B. die Interactive Data Corporation, den Image Master oder einen anderen Finanzmarkt-Datenanbieter) bereitgestellt werden. Das Marktdaten-Sammelmodul 314 kann eine oder mehrere Schnittstellen, einen oder mehrere Filter, einen oder mehrere Umsetzer, ein oder mehrere Formatierungsmodule oder andere Datenverarbeitungskomponenten bereitstellen, um die Daten zu formatieren, zu verarbeiten und/oder zu analysieren. Die Daten können periodisch (z. B. täglich, stündlich, in Echtzeit oder in anderen Inkrementen), in einer Charge oder einer Masse, in Reaktion auf eine Abfrage oder eine Anforderung (die z. B. durch einen Server eingeleitet wird) oder ereignisgesteuert (z. B. in Reaktion auf die Marktöffnung) bereitgestellt werden.
Das Marktdaten-Korrelationsmodul 316 kann eine verfügbare Menge historischer Marktdaten vergrößern, um ein Finanzinstrument durch das Identifizieren zusätzlicher historischer Marktdaten basierend auf einer Korrelation der zusätzlichen historischen Marktdaten mit dem Finanzinstrument zu analysieren. Gemäß einigen Ausführungsformen kann die Korrelation auf dem Preisverhalten basieren. Gemäß einigen Ausführungsformen kann das Marktdaten-Korrelationsmodul 316 ein minimales Niveau der Korrelation festlegen, das für die Identifikation zusätzlicher historischer Marktdaten erforderlich ist. Das Marktdaten-Korrelationsmodul 316 kann ein minimales Niveau der erforderlichen Korrelation statisch festlegen. In einer oder mehreren Ausführungsformen kann das minimale Niveau der Korrelation, das durch das Marktdaten-Korrelationsmodul 316 benötigt wird, wenigstens teilweise basierend auf einer Menge der für das Finanzinstrument verfügbaren historischen Daten dynamisch festgelegt werden. Falls sich z. B. ein Finanzinstrument während dreißig Jahren in einem Markt befunden hat, kann es eine große Menge verfügbarer historischer Daten aufweisen. Für ein derartiges Finanzinstrument sind zusätzliche historische Daten von korrelierten Finanzinstrumenten weniger wichtig, deshalb kann ein erforderliches Niveau der Korrelation hoch sein (z. B. 95 % Korrelation). Das Marktdaten-Korrelationsmodul 316 kann die historischen Daten basierend auf einem Niveau der Korrelation gewichten. Den historischen Daten eines zweiten Finanzelements mit einer 95-%-Korrelation mit einem Instrument, das analysiert wird, kann z. B. mehr Gewicht als einem zweiten Finanzinstrument mit nur einer 85-%-Korrelation gegeben werden.
Das Abgleichmodul 318 für historische Daten kann ein oder mehrere aktuelle Finanzinstrumentattribute und ein oder mehrere Finanzinstrumentattribute historischer Finanzinstrumentdaten abgleichen. Gemäß einigen Ausführungsformen kann das Abgleichen der aktuellen Marktdaten mit den historischen Marktdaten unter Verwendung eines oder mehrerer Anteile der Marktdaten einschließlich wenigstens eines des Preises, der an einem Handelstag verbleibenden Minuten, des Volumens und der Volatilität ausgeführt werden. Der Preis kann in verschiedenen Formen, wie z. B. in einer prozentualen Änderung des Gesamtmarkts für ein Finanzinstrument seit der Eröffnung des Handelstages, dargestellt werden. In einer oder mehreren Ausführungsformen kann eine Stärke einer Übereinstimmung durch das Abgleichmodul 318 für historische Daten basierend auf einer Anzahl der abgeglichenen Anteile der Marktdaten gewichtet werden. In einigen Ausführungsformen können die Anteile der Marktdaten einzeln gewichtet werden und kann eine Stärke einer Übereinstimmung darauf basieren, welche Anteile der Marktdaten übereinstimmen.
Das Visualisierungsmodul 320 kann eine Visualisierung und Wechselwirkung mit den Finanzdaten unter Verwendung von Streudiagrammvisualisierungen bereitstellen. Die Daten können z. B. gemäß zwei oder mehr spezifizierten Dimensionen gruppiert werden, wobei eine oder mehrere hierarchische, relationale, räumliche, relative oder zeitliche Beziehungen zwischen den zwei oder mehr von einem Anwender spezifizierten Dimensionen bestimmt werden. Eine Position eines Finanzinstruments, das eine X- und eine Y-Achse schneidet, kann in einer ersten Ordnung basierend auf der einen oder den mehreren Metriken dargestellt werden, die die Beziehungen zwischen der Rendite und dem Risiko, die dem Finanzinstrument zugeordnet sind, messen. In einer veranschaulichenden Ausführungsform enthalten die Daten Finanzdaten. Das Visualisierungsmodul 320 kann die herausgestellte Anordnung des Finanzinstruments entlang der räumlichen Beziehung zwischen dem Risiko und der Rendite automatisch visuell hervorheben. Eine erste Anwenderoption kann es einem Anwender ermöglichen, sowohl die Identität des Finanzinstruments in dem Streudiagrammraum als auch die seiner Anordnung entlang der räumlichen Beziehung zwischen dem Risiko und der Rendite zugeordneten Daten selektiv visuell abzufragen. Eine zweite Anwenderoption kann es einem Anwender ermöglichen, sowohl die Identität von Vergleichsfinanzinstrumenten in dem Streudiagrammraum als auch die ihrer Anordnung entlang der räumlichen Beziehung zwischen dem Risiko und der Rendite zugeordneten Daten selektiv visuell abzufragen. Zusätzliche Anwenderoptionen können es einem Anwender ermöglichen, den Zeithorizont und/oder das Berechnungsverfahren, auf deren Grundlage die Rendite gemessen wird, auszuwählen oder einzugeben. Weitere Anwenderoptionen können es einem Anwender ermöglichen, den Zeithorizont und/oder das Berechnungsverfahren, auf deren Grundlage das Risiko gemessen wird, auszuwählen oder einzugeben.
Das Visualisierungsmodul 320 kann Anwenderoptionen bereitstellen, die es einem Anwender ermöglichen, einen Maßstab der Risiko- und der Renditeachse einzustellen, wobei einige Ausführungsformen ein Streudiagramm mit zusätzlichen Finanzinstrumenten dynamisch bevölkern können, wenn sich der Maßstab des Risikos und der Rendite ändert. Zusätzliche Anwenderoptionen können es einem Anwender ermöglichen, eine tabellarische Ansicht der zu Grunde liegenden Daten auszulösen oder andere Visualisierungsoptionen bereitstellen. In einer spezifischen Ausführungsform kann ein Streudiagramm des Visualisierungsmoduls 320 die Metriken für das Risiko und die Rendite von Finanzinstrumenten als die X- und die Y-Achse darstellen.
In 4A ist ein Verfahren zur Attributvorhersage und Attributvisualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung gezeigt. Das Verfahren 400 kann im Block 402 beginnen.
Im Block 404 kann eine Basiswahrscheinlichkeit für ein Finanzinstrument erzeugt werden. Die Basiswahrscheinlichkeiten können z. B. vor der Eröffnung eines Handelstags für ein oder mehrere Finanzinstrumente erzeugt werden. Eine Basiswahrscheinlichkeit kann aus einem oder mehreren Faktoren, einschließlich z. B. einer durchschnittlichen historischen Wertentwicklung für einen aktuellen Monat eines Jahres, einer durchschnittlichen historischen Wertentwicklung für einen aktuellen Kalendertag, einer durchschnittlichen historischen Wertentwicklung für einen numerischen Handelstag einer Woche, einer Anzahl positiver Schlusskurse für das Finanzinstrument während vorhergehender Handelstage, einer Anzahl positiver Schlusskurse eines Finanzmarkts, der dem Finanzinstrument zugeordnet ist, während vorhergehender Handelstage, und einer Angabe der Volatilität eines Finanzinstruments (z. B. einer Standardabweichung der jüngsten täglichen Renditen für das Finanzinstrument), erzeugt werden. Die Basiswahrscheinlichkeit kann im Block 406 angezeigt werden.
Im Block 408 können die aktuellen Marktdaten für das Finanzinstrument eingegeben werden. Die aktuellen Marktdaten können z. B. den Preis, die an einem Handelstag verbleibenden Minuten, das Volumen und die Volatilität enthalten.
Im Block 410 können die aktuellen Marktdaten mit historischen Daten abgeglichen werden. Ein oder mehrere aktuelle Finanzinstrumentattribute und ein oder mehrere Finanzinstrumentattribute der historischen Finanzinstrumentdaten können abgeglichen werden. Gemäß einigen Ausführungsformen kann das Abgleichen der aktuellen Marktdaten mit den historischen Marktdaten unter Verwendung eines oder mehrerer Anteile der Marktdaten einschließlich wenigstens eines des Preises, der an einem Handelstag verbleibenden Minuten, des Volumens und der Volatilität ausgeführt werden. Der Preis kann in verschiedenen Formen, z. B. in einer prozentualen Änderung des Gesamtmarkts für ein Finanzinstrument seit der Eröffnung des Handelstages, dargestellt werden. In einer oder mehreren Ausführungsformen kann eine Stärke einer Übereinstimmung basierend auf einer Anzahl der abgeglichenen Anteile der Marktdaten gewichtet werden. In einigen Ausführungsformen können die Anteile der Marktdaten einzeln gewichtet werden und kann eine Stärke einer Übereinstimmung darauf basieren, welche Anteile der Marktdaten übereinstimmen.
Im Block 412 kann ein durchschnittliches Ergebnis der abgeglichenen historischen Bedingungen erzeugt werden. Im Block 414 können die Wahrscheinlichkeiten der zukünftigen Finanzinstrumentbedingungen basierend auf dem gemittelten Ergebnis der abgeglichenen historischen Bedingungen erzeugt werden. Im Block 416 können eine oder mehrere erzeugte Wahrscheinlichkeiten für das Finanzinstrument ausgegeben werden. Im Block 418 kann das Verfahren 400 enden.
4B stellt ein Verfahren zum Analysieren von Ereignisdaten, um eine Auswirkung auf die Wertentwicklung eines Vermögenswerts vorherzusagen, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. Im Block 422 kann das Verfahren 420 beginnen.
Im Block 424 können die empfangenen Ereignisdaten verarbeitet werden. Die Ereignisdaten können von einer oder mehreren Quellen stammen. Die Ereignisdaten können z. B. von einem Anwender eingegebene Ereignisdaten sein, um eine Auswirkung eines potentiellen Ereignisses auf ein Finanzinstrument zu modellieren, ein von einem Daten-Feed empfangenes tatsächliches Ereignis und ein durch ein System erzeugtes Ereignis, um eine Auswirkung bevorstehender potentieller Ereignisse zu modellieren, sein. Die Ereignisdaten können z. B. geopolitische Ereignisse, Gewinnereignisse, Wettereignisse, Produktereignisse und Überraschungen bezüglich der Erwartungen für ein oder mehrere Ereignisse enthalten.
Im Block 426 können die empfangenen Ereignisdaten mit einem großen Volumen historischer Daten (z. B. Dekaden von Zeitreihen-Finanzdaten) korreliert werden.
Im Block 426 kann eine vorhergesagte Auswirkung basierend auf der Korrelation der Ereignisdaten mit den historischen Daten identifiziert werden. Die vorhergesagte Auswirkung kann eine Auswirkung auf die Wertentwicklung eines Finanzinstruments sein. Im Block 430 kann die vorhergesagte Auswirkung einem Anwender (z. B. über eines oder mehrere von einem Alarm, einer E-Mail, einer Textnachricht, einem Blog-Artikel, einem web-basierten Ticker, einem web-basierten animierten Banner, einer übertragenen aufgezeichneten Audionachricht und einer elektronischen Benachrichtigung) dargestellt werden. Im Block 432 kann das Verfahren 420 enden.
5 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
In einigen Ausführungsformen können ein oder mehrere automatisierte Prozesse historische Daten gewinnen, um einen statistischen Inhalt zu erzeugen, um ihn einem oder mehreren Anwendern (z. B. Finanzdaten den Händlern) automatisch darzustellen. Die Rohdaten (z. B. die Preise von Vermögenswerten) können abgeleitet, abstrahiert und anderweitig statistisch analysiert werden, um die statistischen Daten (d. h., gewonnenen Daten) zu erzeugen. Die Daten können gewonnen und den Anwendern als ein Echtzeit- oder beinahe Echtzeit-Feed dargestellt werden. Die gewonnenen Daten können die Ereignisse basierend auf einem oder mehreren Daten-Feeds (z. B. Wirtschaftsdatenüberraschungen, Wetteranomalien, Erklärungen und Handlungen der Notenbank, Produktveröffentlichungen, Gewinnüberraschungen, Fusionen und Übernahmen und IPOs, Änderungen der Unternehmensführung, behördliche Genehmigungen und Ablehnungen und eine Saisonabhängigkeit usw.) überwachen und die Daten durch das Abbilden der Zuordnungen zwischen ähnlichen historischen Daten und den korrelierten Ergebnissen (z. B. historisch einem Ereignis des Typs X, das das Finanzinstrument Y durch das Vergrößern der relativen Wertentwicklung von Y um 1,50 % bis zum Ende des Handelstags bezüglich einer Vergleichsgröße beeinflusst hat) analysieren. Die gewonnenen Daten können signifikante Auswirkungen in der relativen und/oder absoluten Wertentwicklung eines Finanzinstruments identifizieren. Große Sammlungen historischer Daten können in Echtzeit oder beinahe Echtzeit gewonnen werden.
Die vorhergesagte Wertentwicklung verschiedener Sektoren und Industrien kann basierend auf ihrer Wertentwicklung bei ähnlichen historischen Ereignissen und/oder Marktbedingungen eingeordnet werden. Wenn z. B. die veröffentlichten Arbeitslosenzahlen eine Überraschung sind (sie z. B. signifikant von einer Konsenszahl der erwarteten Arbeitslosenzahlen abweichen), dann kann das System historische Daten gewinnen und frühere Beispiele ähnlicher Überraschungen in einer ähnlichen Größe zu der einen, die soeben vorgekommen ist, zum Vorschein bringen (identifizieren). Das System kann durch das Entdecken der Standardabweichung der Überraschung (von dem Konsens) in der Historie der identifizierten Überraschungen für diesen Datenpunkt (z. B. die Arbeitslosenzahlen) definieren, was die Größe der Überraschung, die soeben vorgekommen ist, war. Das System kann die Größe der Überraschung, die soeben bekanntgegeben wurde, kategorisieren, wobei es dann auf diese Weise imstande sein kann, andere ähnliche historische Fälle zu finden und abzugleichen. Basierend auf dem Abgleichen kann das System die Überraschung dieses Tages mit anderen historischen Überraschungen, für die das System soeben festgestellt hat, dass sie ähnlich sind, (d. h., die übereinstimmenden Überraschungen auf der Seite der unabhängigen Variable können das Entdecken einer richtigen Menge von Präzedenzfällen fördern, um die Renditen des Vermögenswerts auf der Seite der abhängigen Variable zu modellieren), kategorisieren und gruppieren. Das System kann dann die Marktauswirkung dieser vorhergehenden Überraschungen in der Menge testen, für die es soeben definiert hat, dass sie zu dem analog ist, was soeben in dem Markt geschehen ist. Basierend auf diesem kann das System eine probabilistische Marktauswirkung dessen, was soeben geschehen ist, (z. B. eines Ereignisses vor Sekunden, wie z. B. eines Ereignisses, für das das System nach dem Empfang der Ereignisdaten bestimmt hat, dass es eine ‚Gewinnüberraschung mit einer Standardabweichung von 1‘ bezüglich aller historischen Gewinnereignisse für dieses Unternehmen ist, oder eines Ereignisses, für das das System nach dem Empfang der Ereignisdaten bestimmt hat, dass es eine Arbeitsplatzüberraschung mit einer Standardabweichung von 2 bezüglich aller historischen Arbeitsplatzüberraschungen ist), bereitstellen. Folglich kann das System sowohl imstande sein, eine statistische Häufigkeit des Auftretens der unabhängigen Variable (z. B. der Gewinnzahlen oder der Wirtschaftsdatenüberraschungen) durch das dynamische Definieren der relevanten Menge historischer Präzedenzfälle zum Modellieren zu charakterisieren, als auch außerdem imstande sein, die Renditen der Preise der Vermögenswerte und die Preisbildungsanomalien der Vermögenswerte in Bezug auf diese spezifische Menge historischer Präzedenzfälle, die es soeben isoliert und definiert hat, zu modellieren.
Wie in der Anwenderschnittstelle 502 dargestellt ist, können die Benachrichtigungen der Echtzeitereignisse mit Zusammenfassungsinformationen einer Auswirkung derartiger Ereignisse und einem Vertrauensniveau dargestellt werden. Die Auswirkung derartiger Ereignisse kann über verschiedene Bereiche (z. B. verschiedene Marktsektoren, verschiedene Vergleichsgrößen, verschiedene Finanzinstrumente usw.) projiziert werden. Die Ereignisse können in eine oder mehrere Kategorien (z. B. die Wirtschaftsdatenüberraschungen, Wetteranomalien, Erklärungen und Handlungen der Notenbank, Produktveröffentlichungen, Gewinnüberraschungen, Fusionen und Übernahmen und IPOs, Änderungen der Unternehmensführung, behördliche Genehmigungen und Ablehnungen, eine Saisonabhängigkeit, alle Ereignisse und kundenspezifisch fokussierte Feeds von Ereignissen) kategorisiert werden. Die Ereignisse können außerdem eingeordnet, sortiert oder gefiltert werden. In einigen Ausführungsformen kann ein Anwender die Ereignisse nach dem Marktsektor, den Portfoliobeständen oder anderen Parametern filtern, um die Ereignisse zu jenen zu filtern, die den Anwender beeinflussen oder interessieren. Wie dargestellt ist, kann eine beispielhafte Wirtschaftsdatenüberraschung ein veröffentlichter Bericht sein, der angibt, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft mehr als erwartet gestiegen sind. Eine Benachrichtigung für das Ereignis kann eine Marktauswirkung der Überraschung angeben, die durch das statistische Mitteln der Renditen verschiedener Finanzinstrumente berechnet werden kann. Eine Auswirkung einer Überraschung kann unter Verwendung vorher identifizierte Präzedenzfälle der Überraschung schnell berechnet werden. Ein System kann z. B. eine oder mehrere Mengen von Präzedenzfällen für verschiedene Typen von Ereignissen (z. B. Arbeitsplatzüberraschungen, Überraschungen der Zahl der beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft usw.) berechnen, die durch eine oder mehrere einer Ähnlichkeit basierend auf den Größenordnungen einer Überraschung (z. B. einer 1-%-Standardabweichung, einer 2-%-Standardabweichung usw.), einer Ähnlichkeit der Marktbedingungen oder anderer Faktoren zugeordnet werden können. Unter Verwendung der im Voraus berechneten Präzedenzfälle der Ereignisse kann eine Auswirkung eines tatsächlichen Ereignisses auf die einem Instrument zugeordneten Renditen unter Verwendung der Renditen, die den identifizierten Präzedenzfällen zugeordnet sind, vorhergesagt werden.
Innerhalb einiger Minuten, nachdem die Überraschung veröffentlicht wurde, kann das System automatisch einen Alarm mit den Statistiken über die Marktauswirkung, die bereits berechnet, getestet und gezeichnet sind, senden. Dies kann programmatisch und automatisch in Sekunden ausgeführt werden - es erfordert keine menschliche Arbeit. Alternativ können die Alarme durch eine menschliche Eingabe erzeugt und angezeigt oder anderweitig über die Schnittstelle, die in der Anwenderschnittstelle 502 dargestellt ist, übertragen werden. Wie dargestellt ist, kann die Auswirkung einer unerwarteten Abnahme der Anträge auf Arbeitslosenhilfe von 339.000 auf 319.000 basierend auf den historischen Daten andeuten, dass der industrielle Sektor letztendlich um 60 % steigen kann. Andere Indikatoren können außerdem angezeigt werden, wie z. B. die Auswirkung auf eine Vergleichsgröße (z. B. den Anstieg des S&P 500 um 61 %), die Rentabilität für einen oder mehrere Sektoren, der Sektor mit der historisch schlechtesten Wertentwicklung und die projizierte Auswirkung, ein Prozentsatz der positiven Abschlüsse für einen oder mehrere Sektoren. Obwohl der Alarm als ein Web-Schirm dargestellt ist, kann er ein Alarm, eine Textnachricht, eine E-Mail, ein Banner oder ein Ticker, ein Blog-Artikel, ein Audioalarm, eine erzeugte Telephonnachricht oder eine andere elektronische Kommunikation sein. Die in dem Alarm verwendete Sprache kann unter Verwendung von Algorithmen, die als ihre Eingabe eines oder mehrere der Rendite der Vermögenswerte, die modelliert werden, der Häufigkeit der positiven Renditen, der Rangfolge der Renditen (von der besten bis zur schlechtesten), der Anzahl der früheren Beobachtungen und anderer Eingaben nehmen, maschinell erzeugt werden. Der Alarm kann einen Vertrauensindikator (z. B. mittels einer ‚Stembewertungs‘-Anzeige oder anderer Mittel) übertragen, dessen Wert aus den Eingaben abgeleitet wird, die eines oder mehrere des Folgenden enthalten können: die Anzahl der Beobachtungen in dem Alarm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Renditen der Vermögenswerte an den Tagen in dem Modell im Vergleich zu allen anderen Tagen während des gleichen Zeitraums statistisch anomal sind, die Häufigkeitsverteilung der Renditen oder andere relevante Faktoren.
6 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
Das Klicken auf einen Alarm, das Fokussieren auf einen Alarm, das Auswählen eines Alarms oder das anderweitige Antworten auf einen Alarm kann ein weiteres Niveau der Einzelheiten bereitstellen, wie in 6 dargestellt ist. Wie in 6 dargestellt ist, kann das Auswählen eines Alarms 610 einen weiteren Zusammenfassungstext (z. B. „Verluste von Anträgen auf Arbeitslosenhilfe > 8.529 (-0,5 SD Verlust)“) bereitstellen und kann ein oder mehrere Einzelheiten über die Auswirkung auf spezielle Sektoren bereitstellen. Eine Korrelation eines Handels in einem Sektor mit einer Vergleichsgröße (z. B. dem S&P 500) kann z. B. gezeigt werden. Eine Anzahl der Beobachtungen und eine Standardabweichung von einem durchschnittlichen Handelstag können außerdem für einen Sektor dargestellt werden. Es können andere Daten für einen oder mehrere Sektoren einschließlich z. B. einer durchschnittlichen Übermaßrendite, einer kumulativen Rendite und eines Sharpe-Quotienten dargestellt werden.
7 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. 7 kann eine Anzeige zusätzlicher Einzelheiten darstellen, die in Reaktion auf das weitere Nachforschen oder das Auswählen eines Alarms dargestellt wird. Dies kann z. B. ein vollständiger tiefgründiger statistischer Bericht - des Typs, für den eine menschliche Forschungsgruppe Tage von Arbeit brauchen würde, um ihn zu erzeugen, sein - wobei alles programmatisch innerhalb eines kurzen Zeitraums des Marktereignisses z. B. Sekunden) erzeugt wird. Es können ein oder mehrere Graphiken dargestellt werden, die eine Auswirkung eines Ereignisses, wie z. B. eine Auswirkung des Ereignisses über Sektoren (z. B. Industrien, Finanzwerte, Energie, Baustoffe, Gesundheitswesen, Versorgungswirtschaft, IT usw.) darstellen. Andere Graphiken können eine Auswirkung über die Industrien, eine Auswirkung auf die Vergleichsgrößen usw. enthalten. Die Diagramme können Vergleichsgrößen und eine Fähigkeit, ein oder mehrere Elemente eines Diagramms (z. B. einen Sektor, eine Industrie, eine Vergleichsgröße, einen Ticker usw.) gründlich zu untersuchen, enthalten. Eine Graphik kann ein oder mehrere spezifische Marktelemente (z. B. spezielle Finanzinstrumente, Unternehmen, Ticker usw.) angeben, die durch ein Ereignis signifikant beeinflusst werden. Die Auswirkung kann durch eine projizierte und/oder eine relative Rangfolge der Rendite im Vergleich zu anderen Industrien, Sektoren oder Finanzinstrumenten basierend auf historischen Daten, einem Prozentsatz der positiven Abschlüsse basierend auf einer Korrelation mit historischen Daten, einer durchschnittlichen Übermaßrendite (z. B. im Vergleich zu einer Vergleichsgröße) oder durch ein anderes Maß der Wertentwicklung gemessen werden.
Eine oder mehrere Graphiken können Handelsstrategien basierend auf einer Analyse der Korrelation des Ereignisses mit historischen Daten (z. B. rückwärts getesteten Abschlüssen) darstellen. Die Strategien können vorgeschlagene Haltezeiträume und andere Daten enthalten. Die Daten eines ausführlichen Berichts können außerdem eine Verteilung der Renditen der Vergleichsgrößen, eine Verteilung der Renditen für einen Sektor oder andere Vergleichsfinanzdaten enthalten. Es kann eine Liste historischer Ereignisse, die mit einem aktuellen Ereignis, das analysiert wird, korreliert sind, hergestellt werden. Eine Auflistung der korrelierten historischen Ereignisse kann chronologisch, in der Reihenfolge der Korrelation, in der Reihenfolge der Auswirkung auf den Markt oder basierend auf anderen Sortierparametern bereitgestellt werden. Ein Anwender kann imstande sein, die Einzelheiten der historischen Ereignisse gründlich zu untersuchen und zu betrachten. In einigen Ausführungsformen kann ein Anwender imstande sein, ein oder mehrere Ereignisse auszuschließen und die Finanzauswirkung eines aktuellen Ereignisses basierend auf den historischen Daten mit Ausnahme der ausgeschlossenen Ereignisse neu zu berechnen.
8 stellt einen über eine Benachrichtigung bereitgestellten ausführlichen Bericht in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. In Reaktion auf ein Ereignis, wie z. B. das Krimreferendum und die Unabhängigkeitserklärung, kann ein ausführlicher Bericht über ein oder mehrere Finanzvermögenswerte (z. B. den Rubel) erzeugt werden. Gemäß einigen Ausführungsformen kann der dynamisch erzeugte Bericht in beinahe Echtzeit in Reaktion auf das Ereignis, das (z. B. von einem Nachrichten-Feed, dem Schürfen einer Web-Site oder eines Blogs usw.) empfangen wird, erzeugt werden. 9 stellt ein ausführliches Berichtsdiagramm, das über eine Benachrichtigung bereitgestellt wird, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. Wie dargestellt ist, kann ein ausführliches Balkendiagramm bereitgestellt werden, das die Wertentwicklung der in dem Bericht nach 8 analysierten Vermögenswerte zeigt. Das Balkendiagramm kann eine oder mehrere Vergleichsgrößen, eine Fähigkeit, einen speziellen Vermögenswert, der durch einen Balken des Diagramms dargestellt ist, gründlich zu untersuchen, eine Fähigkeit, Vermögenswerte zu filtern oder hinzuzufügen, und andere Anwenderschnittstellen-Steuerelemente bereitstellen.
10 stellt ein ausführliches Berichtsdiagramm, das über eine Benachrichtigung bereitgestellt wird, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. 10 kann die historische Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte, die in dem Bericht nach 8 analysiert sind, anzeigen. In einigen Ausführungsformen kann 10 mit einem weiteren Diagramm (z. B. einem Balkendiagramm nach 9) oder einem Bericht verlinkt sein, so dass, wenn ein Vermögenswert in einem Diagramm oder einem Bericht ausgewählt wird, die historische Wertentwicklung in dem dargestellten Diagramm nach 10 angezeigt wird.
11 zeigt eine Auflistung der Untersuchungsergebnisse, die einer Ereignisbenachrichtigung zugeordnet sind, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung. Wie in 11 dargestellt ist, können ein oder mehrere Untersuchungszusammenfassungen, die einem Ereignis zugeordnet sind, angezeigt werden. Eine Untersuchungszusammenfassung kann weitere Einzelheiten über einen Vermögenswert bereitstellen, der einem analysierten Ereignis (z. B. dem Krimreferendum und der Unabhängigkeitserklärung) zugeordnet ist.
12 zeigt eine Handelshistorie, die einer Ereignisbenachrichtigung zugeordnet ist, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung. Wie in 12 dargestellt ist, kann eine Handelshistorie eines oder mehrerer Vermögenswerte, die einem Ereignis zugeordnet sind, im Vergleich zu einem Vergleichsgrößenhandel während eines ähnlichen Zeitraums angezeigt werden.
13 wie stellt eine Auflistung der gehandelten Kursbereiche der Vermögenswerte in einer Untersuchung in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. Die Vermögenswerte können z. B. Sektoren, einzelne Finanzinstrumente und Vergleichsgrößen enthalten. Es kann ein gehandelter Kursbereich für einen oder mehrere Vermögenswerte einschließlich eines farbcodierten Indikators bereitgestellt werden.
14 stellt ein Menü zum Auswählen von Ereignissen für die Analyse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. Die Anwenderschnittstellen-Steuerelemente können es einem Anwender erlauben, Ereignistypen auszuwählen, hinzuzufügen, löschen, zu filtern, zu sortieren und/oder zu priorisieren. Es können andere Bedingungen und Parameter spezifiziert werden (z. B. eine spezifizierende Auflistung der Ticker, um zu überwachen, wodurch ein Ereignis angezeigt werden kann, basierend auf einer potentiellen oder tatsächlichen Auswirkung auf die Auflistung der durch die Ticker repräsentieren Finanzinstrumente). Es können Schwellenwerte festgelegt werden, um die Ereignisse zu filtern oder einzuordnen (z. B. die Ereignisse anzuzeigen, die eine größere als eine spezifizierte prozentuale Auswirkung aufweisen, die für ein Portfolio eines Anwenders oder spezifizierte Instrumente oder Sektoren projiziert wird).
15 stellt ein Hilfemenü auf einer Ereignisanalyse-Anwenderschnittstelle in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. Die Ereignis-Anwenderschnittstelle kann eine große Auflistung der zur Untersuchungserzeugung verfügbaren Ereignisse bereitstellen. Die Ereignisse können kategorisiert, sortiert und gefiltert sein.
16 stellt ein Hilfemenü auf einer Ereignisanalyse-Anwenderschnittstelle in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. Wie in 16 dargestellt ist, kann eine Hilfe bereitgestellt werden, um es einem Anwender zu erlauben, eine Untersuchung basierend auf einem oder mehreren Ereignissen (z. B. den im Hintergrund der 15 aufgelisteten Ereignissen) oder basierend auf vom Anwender bereitgestellten Ereignissen zu erzeugen. Es kann außerdem eine Hilfe für eine andere Untersuchungsfunktionalität bereitgestellt werden, wie z. B. Beteiligungsunternehmen, Bevölkerungsuntersuchungen mit einem Ticker oder einem Portfolio, Betrachtungs- und Vervielfältigungsuntersuchungen und eine andere analytische Funktionalität.
17 stellt ein Hilfemenü auf einer Ereignisanalyse-Anwenderschnittstelle in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. Es kann eine Hilfe für eine weiterentwickelte Funktionalität bereitgestellt werden, wie z. B. weiterentwickelte Untersuchungen unter Verwendung mehrerer Bedingungen oder Parameter, das Erzeugen von Körben von Vermögenswerten, das Vergleichen von Körben von Vermögenswerten und eine andere Gruppierungs- und Vergleichsfunktionalität.
Die 18A und 18B zeigen Anwenderschnittstellen-Steuerelemente zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung. 18A kann eine Instrumententafel zur Navigation zwischen mehreren Schnittstellen oder Komponenten eines Systems sein. Es können z. B. Piktogramme, Schaltflächen oder andere Anwenderschnittstellen-Steuerelemente die Navigation zu den Anwenderschnittstellen-Schirmen für herausgestellte Untersuchungen, alle Untersuchungen, eine Untersuchungserzeugung, eine Anwenderinstrumententafel, eine Ereignisauflistung, eine Auflistung von Alarmen oder Benachrichtigungen, Einstellungen und Hilfe ermöglichen. 18B kann eine Navigation zwischen den Klassifikationen oder Gruppierungen von Ereignissen bereitstellen. Die Ereignisse können durch eine vom Anwender spezifizierte oder eine vom Manager spezifizierte Taxonomie gruppiert sein.
19 stellt eine Ereignisanalyse-Anwenderschnittstelle in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. Eine Ereignis-Anwenderschnittstelle kann eine große Auflistung von Ereignissen bereitstellen, die zur Untersuchungserzeugung verfügbar sind. Die Ereignisse können kategorisiert, sortiert und gefiltert sein.
20 stellt ein Verfahren zum Bilden von Basiswahrscheinlichkeiten für Finanzinstrumentattribute in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Wie oben bezüglich des Blocks 404 nach 4A erörtert worden ist, kann eine Basiswahrscheinlichkeit aus einem oder mehreren Faktoren, einschließlich z. B. einer durchschnittlichen historischen Wertentwicklung für einen aktuellen Monat eines Jahres, einer durchschnittlichen historischen Wertentwicklung für einen aktuellen Kalendertag, einer durchschnittlichen historischen Wertentwicklung für einen numerischen Handelstag einer Woche, einer Anzahl positiver Abschlüsse für das Finanzinstrument während vorheriger Handelstage, einer Anzahl positiver Abschlüsse eines Finanzmarktes, der dem Finanzinstrument zugeordnet ist, während vorheriger Handelstage und einer Angabe der Volatilität eines Finanzinstruments (z. B. einer Standardabweichung der jüngsten täglichen Renditen für das Finanzinstrument), erzeugt werden.
21 zeigt ein Verfahren zum Sammeln von Finanzmarktdaten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung. Es können die aktuellen Marktdaten für das Finanzinstrument eingegeben werden. Die aktuellen Marktdaten können z. B. Preise, die an einem Handelstag verbleibenden Minuten, das Volumen und die Volatilität enthalten.
22 stellt ein Verfahren zum Identifizieren relevanter Finanzmarktdaten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Wie in 7 veranschaulicht ist, können die aktuellen Echtzeit-Marktbedingungen für ein Finanzinstrument gegen die historischen Finanzdaten abgeglichen werden. Die aktuellen Marktdaten können ein Tickersymbol, die an einem Handelstag verbleibenden Minuten, die %-Änderung seit der Eröffnung, das Volumen seit der Eröffnung, die Volatilität, die %-Änderung des Gesamtmarkts seit der Eröffnung enthalten. Die Gewichtung der abgeglichenen historischen Daten kann von einem oder mehreren Faktoren abhängen. Eine perfekte Übereinstimmung entlang einer Dimension = ein höheres Gewicht für das Tagesschlussergebnis des historischen Datensatzes. Eine Nahübereinstimmung entlang einer Dimension = etwas Gewicht für das Tagesschlussergebnis des historischen Datensatzes. Keine Übereinstimmung entlang einer Dimension = kein Gewicht für das Tagesschlussergebnis des historischen Datensatzes. Je > die Anzahl der perfekten der Nahübereinstimmungen entlang mehreren Dimensionen eines historischen Datensatzes ist, desto > ist das auf das Tagesschlussergebnis des historischen Datensatzes angewendete Gewicht.
Die 23A-23J stellen eine Anwenderschnittstelle zum Betrachten vorhergesagter Finanzinstrumentattribute in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Wie in 8A gezeigt ist, kann eine Anwenderschnittstelle Echtzeit-Chancen einer Preisänderung eines Finanzinstruments, historische Chancen, die durchschnittliche monatliche prozentuale Änderung eines Finanzinstruments, ein Preisangebot eines Finanzinstruments und andere Finanzinstrumentanalysen und -daten darstellen. Die Anwenderschnittstellen können eine Fähigkeit bereitstellen, in einem oder mehreren Finanzinstrumentattributen (z. B. einem Tickersymbol, einer Preisspanne, einem Risikobereich usw.) zu suchen.
In 23A kann in einigen Ausführungsformen eine Wahrscheinlichkeit des positiven Abschlusses eines Finanzinstruments während einer gegebenen Handelssitzung oder eines gegebenen Zeitraums (wie z. B. Kalenderwochen und/oder Monaten) bereitgestellt sein. Eine Saisonabhängigkeitspunktzahl kann z. B. eine Rangordnung, die eine Wahrscheinlichkeit des positiven Abschlusses angibt, und/oder irgendeine Metrik eines typischen Gewinns oder Verlusts eines Finanzinstruments während einer gegebenen Handelssitzung oder eines gegebenen Zeitraums (wie z. B. Kalenderwochen und/oder Monaten) bereitstellen. Dies kann als eine graphische Einstufung oder Rangordnung (z. B. ein ‚5-Sterne‘-Einstufungsmaßstab oder andere graphische Indikatoren) dargestellt sein.
24 stellt einen Prozessablauf für ein Verfahren zur Vorhersage von Finanzinstrumentattributen in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Wie veranschaulicht ist, können im Schritt eins Metriken (z. B. durchschnittliche historische Wertentwicklungen für einen Markt und/oder ein Finanzinstrument) gesammelt werden. Im Schritt zwei kann die Überwachung eines oder mehrere Finanzinstrumente ausgeführt werden. Im Schritt drei kann die Analyse von Echtzeit-Markteingaben ausgeführt werden. Im Schritt vier kann das historische Abgleichen ausgeführt werden. Es kann eine Korrelation verwendet werden, um eine Probengröße über eine Grundgesamtheit von Finanzdatensätzen für ein spezifisches Finanzinstrument zu erweitern, um andere Finanzinstrumente einzubeziehen, deren Preis historisch mit dem spezifischen Finanzinstrument korreliert ist. Die historischen Datensätze können basierend auf einer Ähnlichkeit zu aktuellen Echtzeit-Marktbedingungen (z. B. den Preis eines Finanzinstruments, der an einem Handelstag verbleibenden Minuten, dem Volumen und anderen Faktoren) gewichtet werden. Die historischen Datensätze für andere Finanzinstrumente können außerdem basierend auf einer Korrelation mit einem spezifischen Finanzinstrument, das analysiert wird, gewichtet werden. Im Schritt 5 können die abgeglichenen historischen Datensätze bewertet werden, um das historische Ergebnis eines oder mehrerer Finanzinstrumente zu identifizieren. Die historischen Ergebnisse können gemittelt, gewichtet oder anderweitig verarbeitet werden. Es kann eine Vorhersage des spezifischen Finanzinstruments, das analysiert wird, erzeugt werden. Die Vorhersage kann in Echtzeit, periodisch oder in Reaktion auf einen Anwenderbefehl oder ein Ereignis oder zu spezifischen Zeitpunkten ausgeführt werden. Eine derartige Vorhersage kann in Echtzeit basierend auf den sich ändernden Marktbedingungen, Nachrichteninformationen oder anderen Faktoren aktualisiert werden. Die Vorhersagen können auf einer Anwenderschnittstelle (z. B. einer Web-Seite) gepostet werden, über eine elektronische Nachricht gesendet werden oder anderweitig einem Anwender bereitgestellt werden.
72 stellt eine Plattform zur Korrelation von Metriken von Nicht-Vermögenswerten mit Preisen und Metriken von Vermögenswerten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. Wie in 72 dargestellt ist, können die Datenquellen für die Vermögenswert- und/oder Nicht-Vermögenswertinformationen eine oder mehrere öffentliche Datenquellen, wie z. B. einen Blog 5704, ein Wiki 5706 und einen Feed 5708, enthalten. Diese Datenquellen können z. B. Metriken von Nicht-Vermögenswerten enthalten, die über das Internet verfügbar sind, (z. B. Wirtschaftsdatenüberraschungen, Wetteranomalien, Erklärungen und Handlungen der Notenbank, Produktveröffentlichungen, Gewinnüberraschungen, Fusionen und Übernahmen und IPOs, Änderungen der Unternehmensführung, behördliche Genehmigungen und Ablehnungen, eine Saisonabhängigkeit usw.). Gemäß einigen Ausführungsformen können die Datenquellen internet-basierte Quellen sein, deren URLs geschürft werden. Die Datenquellen für Vermögenswert- und/oder Nicht-Vermögenswertinformationen können außerdem lizenzierte Daten 5710(1)...(N) enthalten, die z. B. lizenzierte Feeds von Marktpreisen von Vermögenswerten, Nachrichten-Feeds und/oder andere Daten enthalten können. Die Daten von den öffentlichen Quellen können einem oder mehreren Verarbeitungsschritten unterzogen werden. Die Daten können z. B. in einem Cache 5712 zwischengespeichert werden. Die zwischengespeicherten Daten können einem oder mehreren Verarbeitungsmanagementknoten 5714(1)...(N) bereitgestellt werden. Der Cache 5712 kann eine Datenstruktur (z. B. eine Liste, eine Datenbank usw.) der öffentlichen Datenquellen, die zu ernten/zu schürfen sind, aufrechterhalten.
Die Verarbeitungsmanagementknoten 5714 können eine Arbeitsbelastung des Verarbeitens der Daten zwischen einem oder mehreren Verarbeitungsknoten 5716 verteilen (z. B. eine Lastausgleichsverarbeitung zwischen einem oder mehreren Verarbeitungsknoten). Die Verarbeitungsknoten 5716 können ein oder mehrere Verfahren verwenden, um Daten zu ernten, zu schürfen und/oder zu verfeinern. Die Verarbeitungsknoten 5716 können z. B. reguläre Ausdrücke (RegEx), ein formatspezifisches Schürfen (z. B. wikispezifisches Schürfen), Zusammenfasser, eine Stimmungsanalyse, die Verarbeitung natürlicher Sprache und andere Verfahren verwenden. Die Daten können als Zeitreihendaten gespeichert sein.
Die verarbeitenden Daten können zu einer oder mehreren Warteschlangen (z. B. der Warteschlange 5718) zugeführt werden. Wie veranschaulicht ist, können die Daten eines bekannten Formats und/oder einer bekannten Qualität zu einer Warteschlange gerichtet bereitgestellt werden (z. B. die lizenzierten Daten 5710). Die in einer Warteschlange eingereihten Daten können durch eine oder mehrere Qualitätskontrollen 5720 hindurchgehen. Eine Qualitätskontrolle 5720 kann ein oder mehrere Dinge verifizieren, wie z. B. die Rechtschreibprüfung, die Formatkonsistenz, die Existenz und die zahlenmäßige Plausibilität. In einigen Ausführungsformen können die Daten eine oder mehrere Qualitätskontrollen mehrmals zyklisch durchlaufen (z. B. für eine redundante Qualitätskontrolle).
Nach der Verarbeitung in einer Qualitätskontrolle können die Änderungen der Daten in einer Protokolldatei 5722 aufgezeichnet werden. Die protokollierten Daten können eine Datenquelle (z. B. bezüglich der Qualität basierend auf einer Menge der erforderlichen Verarbeitung oder der gefundenen Fehler) einordnen. Nach dem Protokollieren eines oder mehrerer Attribute der Zeitreihendaten können sie zu einer Umgebung (z. B. einer Entwicklungsumgebung, einer Testumgebung, einer Zwischenspeicherumgebung und/oder einer Produktionsumgebung) übertragen werden. In einigen Ausführungsformen können die Daten nach einer oder mehreren Iterationen durch die Verarbeitung und die Qualitätskontrollen zu einer ersten Umgebung, wie z. B. einer Entwicklungsumgebung, übertragen werden. Nach den anschließenden Iterationen können die Daten zu einer weiteren Umgebung befördert werden. Dies kann eine Gelegenheit bereitstellen, die Daten vor der Beförderung zu einer Produktionsumgebung weiter auszuwerten. In einigen Ausführungsformen können die Änderungen an den Daten in derselben Iteration oder gleichzeitig (z. B. die Datenänderungen von einer hoch eingeordneten Quelle) zu mehreren Umgebungen verteilt werden.
Gemäß einigen Ausführungsformen kann eine Korrelation zwischen den Ereignissen durch eine Korrelation zwischen einem ersten Ereignis und einem Vermögenswert und eine Korrelation zwischen einem zweiten Ereignis und einem Vermögenswert bestimmt werden. Es können mehrere Untersuchungen verknüpft werden, um Zuordnungen zwischen den Ereignissen basierend auf einer derartigen Korrelation zu erzeugen. Falls z. B. ein erster Ereignistyp (z. B. Ereignisse im mittleren Osten) eine hohe Korrelation mit einem Vermögenswert (z. B. Öl) aufweist und ein zweiter Ereignistyp (z. B. UN-Sanktionen) eine Korrelation mit denselben Vermögenswert aufweist, kann es eine Korrelation zwischen den beiden Ereignistypen geben. Eine erste Untersuchung oder Analyse kann durch einen ersten Anwender ausgeführt worden sein, der eine Korrelation zwischen dem ersten Ereignistyp und dem Vermögenswert analysieren kann. Eine zweite Untersuchung kann durch einen zweiten Anwender ausgeführt worden sein, der einen zweiten Ereignistyp und denselben Vermögenswert untersucht. Die Anwender können die Daten und/oder die Untersuchungen mit einem Finanzanalysesystem und/oder anderen Anwendern anonym teilen. In einigen Ausführungsformen können die Untersuchungen anonym innerhalb einer Gruppe, eines Unternehmens oder einer Organisation geteilt werden. Die auf den Korrelationen zwischen den Untersuchungen basierenden Daten können den Anwendern bereitgestellt werden, mit denen die Untersuchungen geteilt werden.
Ein Finanzanalysesystem kann die geteilten Untersuchungen analysieren und nach Korrelationen zwischen den Untersuchungen suchen. Derartige Korrelationen zwischen den Ereignistypen können verwendet werden, um eine ausführlichere Analyse und/oder eine genauere Analyse eines Vermögenswertes, der beiden Ereignissen zugeordnet ist, zu erzeugen.
Die 25A-D stellen eine Anwenderschnittstelle zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Die Anwenderschnittstellen nach den 25A-D stellen das Risiko dar, dass ein Anwender das Finanzinstrument zum falschen Zeitpunkt des Jahres kaufen könnte. Die X-Achse zeigt den Grad der Varianz in den monatlichen Renditen des Tickers, wobei die höhere Varianz (die Ticker auf der rechten Hälfte der Figur) größere Chancen des Kaufens des Tigers in einem Monat, der zu einem signifikanten Verlust führt, bedeutet - selbst wenn der Ticker während langer Zeiträume im Allgemeinen positiv ist. Der obere linke Bereich der Figur ist optimal: die Ticker mit hohen jährlichen Renditen und einer geringen Varianz von Monat zu Monat der Renditen. Unten rechts in der Figur kann der schlechteste Bereich sein: die Ticker mit einer hohen Variation von Monat zu Monat der Renditen und geringen jährlichen Gesamtrenditen. Der untere linke Bereich und der obere rechte Bereich sind die Bereiche, die für verschiedene Investmentstrategien geeignet sind: Wenn ein Anwender mit einer geringeren Gesamtrendite als den Preis dafür zufriedengestellt werden kann, dass er sich um das Kaufen in einem schlechten Monat des Jahres und das Mitnehmen eines signifikanten kurzfristigen Verlustes keine Sorgen machen muss, dann ist der untere linke Bereich für den Anwender geeignet. Wenn ein Anwender die Variationen von Monat zu Monat überstehen kann und vor kurzfristigen Verlusten nicht zurückschreckt, weil der Anwender bereit ist, die Aktie zu hören langfristigen Gesamtrenditen laufen zu lassen, dann ist der obere rechte Bereich für den Anwender geeigneter. Die Anwenderschnittstellen 25A-D können eine Fähigkeit bereitstellen, in einem oder mehreren Finanzinstrumentattributen (z. B. einem Tickersymbol, einem Preisbereich, einem Risikobereich usw.) zu suchen. Die Anwenderschnittstellen 25A-D können eine Funktionalität bereitstellen, um Berichte für ein oder mehrere Finanzinstrumente zu erzeugen und um Alarmierungs- und Benachrichtigungsoptionen für ein oder mehrere Finanzinstrumente (z. B. basierend auf einem Untergrenzenparameter, einem Obergrenzenparameter oder anderen Metriken) festzulegen. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Anwender zu überwachende Kriterien spezifizieren, wobei derartige Kriterien einen Schwerpunkt oder einen Zoom einer Anwenderschnittstelle ändern können. Es kann z. B. eine Untergrenze eines Minimalbetrags der Rendite spezifiziert werden und es kann eine Obergrenze eines Maximalbetrags des Risikos spezifiziert werden. Eine Anwenderschnittstelle kann ein Streudiagramm darstellen, wobei das Streudiagramm die Finanzinstrumente darstellen kann, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in dem Markt in die spezifizierten Kriterien fallen. Eine derartige Anwenderschnittstelle kann in Echtzeit, periodisch oder in Reaktion auf ein spezifiziertes Ereignis oder einen Anwenderbefehl aktualisiert werden. Eine dynamisch aktualisierte Schnittstelle kann die Finanzinstrumente widerspiegeln, die sich in einen Bereich spezifizierter Kriterien bewegen, wobei die finanziellen Beteiligungspapiere, die außerhalb der spezifischen Kriterien liegen, von der Anzeige entfernt werden können. Ein Anwender kann imstande sein, spezifische Finanzinstrumente, die auszuschließen sind, spezifische Finanzinstrumente, die einzubeziehen sind, Marktindizes, die graphisch darzustellen sind, und andere Marktdaten, die zu verfolgen sind, zu spezifizieren. Die einzubeziehenden oder auszuschließenden Finanzinstrumente können außerdem durch das Spezifizieren spezifischer Faktoren (z. B. eines minimalen Volumens für das Finanzinstrument, einer maximalen Volatilität für ein Finanzinstrument, eines Marktsektors usw.) identifiziert werden. Eine Anwenderschnittstelle kann imstande sein, Trendlinien für ein oder mehrere Finanzinstrumente während eines Markttages oder während eines längeren historischen Zeitraums anzuzeigen.
29 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung mehrerer Finanzinstrumente in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen können mehrere Finanzinstrumente neben sowohl einer durchschnittlichen Rentabilität für einen Monat für jedes der mehreren Finanzinstrumente und einem Prozentsatz des Zeitraums, den jedes der mehreren Finanzinstrumente positiv schließt, als auch der Anzahl der Beobachtungen oder der Länge des Beobachtungszeitraums (z. B. 29 Jahre) als auch anderer zusammenfassender Statistiken, wie z. B. der Maximal-/Minimalwerte oder anderer Schwellenwerte, aufgelistet sein. Der Zeitrahmen kann ein aktueller Monat, ein vergangener Monat, ein aktuelles Quartal, ein vergangenes Quartal, eine aktuelle Woche, eine vergangene Woche, ein aktuelles oder ein vergangenes Jahr oder ein weiterer spezifizierter Zeitraum sein. Die mehreren Finanzinstrumente können ausgewählt (z. B. basierend auf spezifizierten Suchkriterien angezeigt), nach der Rentabilität geordnet, nach dem Prozentsatz des positiven Zeitraums geordnet, nach der Anzahl von Beobachtungen geordnet und gefiltert (z. B. um die Finanzinstrumente unter einer Untergrenze, über einer Obergrenze oder die Finanzinstrumente, die einem spezifizierten Schwellenwert entsprechen, auszuschließen) werden. Es können andere Bewertungen der Finanzinstrumente (z. B. das Risiko, der aktuelle Marktpreis usw.) angezeigt werden.
30 zeigt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung. In einigen Ausführungsformen können Marktnachrichten und Trigger (z. B. politische Ereignisse, Gewinnereignisse, Feiertage, Wahlen, Industrieereignisse, Sektorereignisse, Wirtschaftsindikatorereignisse usw.) angezeigt werden. Es können mehrere Finanzinstrumente ausgewählt (z. B. basierend auf spezifizierten Suchkriterien angezeigt), nach der Rentabilität nach einem Ereignis oder einer Folge von Ereignissen geordnet, nach dem Prozentsatz des positiven Zeitraums nach einem Ereignis oder einer Folge von Ereignissen geordnet und gefiltert (z. B. um Finanzinstrumente unter einer Untergrenze, über einer Obergrenze oder Finanzinstrumente, die einem spezifischen Schwellenwert entsprechen, auszuschließen, oder gefiltert, um Marktnachrichtenereignisse oder andere Ereignisauslöser, die als unter einer Untergrenze, über einer Obergrenze oder einem spezifizierten Schwellenwert entsprechend kategorisiert werden, z. B. ‚Erwerbstätigkeitsberichte, die positive Überraschungen waren‘, wobei eine positive Überraschung als mehr als 25.000 Arbeitsplätze über der Konsensschätzung definiert ist, oder ‚Gewinnberichte (für ein gegebenes Unternehmen), die positive Überraschungen waren‘, wobei eine positive Überraschung als mehr als $0,50 einer Aktie über der Konsensschätzung oder irgendeine andere Metrik, die während Gewinnberichten verwendet wird, definiert ist, auszuschließen) werden. Weiterhin kann der Zeitrahmen der Gesamtheit der abgetasteten Ereignisauslöser (z. B. der Erwerbstätigkeitsberichte oder der Gewinnberichte) durch den Anwender eingeschränkt werden, um nur einen aktuellen Monat, einen vergangenen Monat, ein aktuelles Quartal, ein vergangenes Quartal, eine aktuelle Woche, eine vergangene Woche, ein aktuelles oder ein vergangenes Jahr oder einen weiteren spezifizierten Zeitraum einzubeziehen, wobei der Anwender den Zeitrahmen der Gesamtheit der abgetasteten Ereignisauslöser über Anwenderschnittstellen, wie z. B. einen Schieberegler oder ein Dropdown-Menü, einschränken kann. Weiterhin kann der Zeitrahmen der Rentabilität nach einem abgetasteten Ereignis oder einer Folge abgetasteter Ereignisse durch den Anwender eingeschränkt werden, um nur eine Anzahl von Sekunden oder Minuten nach dem Auftreten des Ereignisses, nur die ersten Handelstage bei oder nach dem Auftreten des Ereignisses, nur die ersten beiden Handelstage bei oder nach dem Auftreten des Ereignisses oder nur irgendeine spezifische Anzahl von Handelstagen, Wochen oder Monaten, Handelstagen bei oder nach dem Auftreten des Ereignisses einzubeziehen, wobei der Anwender den Zeitrahmen der Rentabilität nach einem abgetasteten Ereignis oder einer Folge abgetasteter Ereignisse über Anwenderschnittstellen, wie z. B. einen Schieberegler oder ein Dropdown-Menü, einschränken kann.
In einigen Ausführungsformen kann eine Punktbewertungsanforderung empfangen werden. Eine Punktbewertungsanforderung kann sowohl ein Satz von Kennungen, der auf einen Satz variierender Zeitreihen abgebildet wird, als auch Filter, durch die die Zeitreihendaten geleitet werden, sein. Diese Filterfunktionen können die Zeitreihendaten verarbeiten und eine zweite Zeitreihe erzeugen. Eine Filterfunktion verwendet z. B. einen Finanzinstrumentticker (z. B. „AAPL“) und vergleicht ihn mit einem Schlusskurs (z. B. „AAPL > 500“). Diese Filterfunktion kann eine Liste von Daten (Zeitreihen von Ereignissen) zurückschicken, die den Tagen entsprechen, an denen AAPL über 500 geschlossen hat. Eine Zeitreihe kann mehreren Filterfunktionen zugeordnet sein. Jede Kombination aus den Zeitreihendaten und einer Filterfunktion kann basierend auf einem Weiterleitungsalgorithmus an einen Computerknoten gesendet werden. Die Weiterleitung kann durch einen Mischerknoten (z. B. eine Abbildung) abgewickelt werden. Die aus den ursprünglichen Zeitreihen und der Filterfunktion berechneten neuen Zeitreihendaten (z. B. die reduzierten Daten) können von jedem Computerknoten gesammelt werden. Es können mehrere Sätze der erzeugten Zeitreihendaten in einem oder mehreren Knoten gesammelt und verschmolzen werden, um ein Endergebnis zu bilden.
73 stellt eine Plattform zur dynamischen erneuten Fragmentierung von Daten basierend auf einem Bedarf in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. In einigen Ausführungsformen kann basierend auf einem täglichen Bedarf an Zeitreihendaten (Aktien, Metriken, Ereignisse usw.) die Verteilung derartiger Daten über die Computerknoten (CNs) neu ausgeglichen werden. Ein Mischerknoten 5806 kann z. B. die Punktbewertungsanforderungen 5804 von den Anwendern/den automatischen Abfragen usw. empfangen. Die Punktbewertungsanforderungen 5804 können sowohl einen Satz von Kennungen, die auf einen Satz variierender Zeitreihen abgebildet werden, als auch Filter, durch die die Zeitreihendaten geleitet werden, enthalten. Diese Filterfunktionen können eine Zeitreihe aufnehmen und eine zweite Zeitreihe erzeugen. Die Punktbewertungsanforderungen können protokolliert werden (z. B. das Punktbewertungsanforderungsprotokoll 5810), um die Statistiken über die Punktbewertungsanforderungen zu sammeln.
Der Mischerknoten 5806 kann Zeitreihen-Funktionspaare erzeugen. Die Computerknoten 5808 können die Ergebnisse bewerten und die Ergebnisse an einen Abbildungsverringerungsknoten 5812 senden. Die verschmolzenen Ergebnisse können von dem Abbildungsverringerungsknoten 5812 an einen Anfordernden (z. B. einen automatisierten Prozess oder einen Anwender) gesendet werden.
In einigen Ausführungsformen kann ein gewünschtes erneutes Ausgleichen berechnet werden, indem ein oder mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Die Faktoren können z. B. Folgendes enthalten:

A. Einen historischen Bedarf (z. B. im Durchschnitt fragen die meisten Menschen 40-mal so oft wie die kanonische Zeitreihe nach X);
B. Kurzzeitinformationen (z. B. plötzliche Häufungen der Nachfrage, ein GOOG-Split verursacht z. B. ein vergrößertes Interesse an Googles Aktiendaten); und
C. Ein erwarteter Bedarf (Google wird z. B. morgen gesplittet, daher sollte ein vergrößerter Bedarf geplant werden. Morgen eine Notenbankveröffentlichung, die typischerweise impliziert, dass die X1- und X2-Zeitreihen einen höheren Bedarf aufweisen).

Das tatsächliche erneute Ausgleichen kann aus einem Peer-zu-Peer-Teilen der Daten über die Computerknoten bestehen. Ein Mischerknoten kann z. B. eine Nachricht an einen oder mehrere Computerknoten senden, die den Knoten die Datensätze mitteilt, die sie hinzufügen oder entfernen sollten, wobei jeder Computerknoten für die Datensätze, die er benötigt, (z. B. einem Peer-zu-Peer-Filesharing-Protokoll) werben kann. Diese Datensätze können von mehreren Quellen heruntergeladen werden, um ein schnelles erneutes Ausgleichen sicherzustellen.
31 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. In einigen Ausführungsformen kann ein Anwender die Fähigkeit aufweisen, einen Datenpunkt eines Finanzinstruments in einer Visualisierung über irgendeine Anwendereingabe-Wechselwirkung, wie z. B. ein ‚Schweben darüber‘, auszuwählen, wobei der Datenpunkt eines Finanzinstruments in irgendeiner Weise animiert sein könnte, wie z. B. größer werden könnte, um seinen Ort und/oder seine relative Position in der Visualisierung deutlicher zu visualisieren. Andere interaktive Animationen können das horizontale und vertikale Verlängern von Linien von seiner Position in der Visualisierung bis zu den Stellen auf der X- und/oder der Y-Achse, die sie schneiden, (wobei z. B. die X- und die Y-Achse die Metriken sind, die das Risiko und die Rendite und/oder das Finanz-Alpha und das Finanz-Beta und/oder irgendeine Kombination des Obigen instrumentieren) enthalten, um den Ort und/oder die relative Position in der Visualisierung des Finanzinstruments deutlicher zu visualisieren. In einer weiteren Ausführungsform könnte eine interaktive Animation außerdem zur Visualisierung der Schlüsseldaten oder -attribute, die dem Datenpunkt eines Finanzinstruments zugeordnet sind, wie z. B. sowohl seines Namens, seines ‚Werts‘ entlang der X-Achse, seines ‚Werts‘ entlang der Y-Achse, (wobei z. B. die X- und die Y-Achse die Metriken sind, die das Risiko und die Rendite und/oder das Finanz-Alpha und das Finanz-Beta und/oder irgendeine Kombination des Obigen instrumentieren), des Sektors, zu dem er gehört, seiner Marktkapitalisierung als auch anderer Attribute des Finanzinstruments, führen.
32 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann 32 eine herangezoomte oder fokussierte Ansicht eines Streudiagramms darstellen. Ein Anwender und/oder ein System kann einen Maßstab der X- und/oder der Y-Achse ändern (eine „Heranzoom-/Herauszoomfunktion“), wobei die X- und die Y-Achse die Metriken sein können, die das Risiko und die Rendite und/oder das Finanz-Alpha und das Finanz-Beta und/oder irgendeine Kombination des Obigen instrumentieren. In einigen Ausführungsformen kann das System, wenn der Anwender und/oder das System den Maßstab ändert (z. B. die X- und/oder die Y-Achse ‚hereinzoomt‘ oder ‚herauszoomt‘), die Visualisierung mit mehr oder weniger Instrumenten (z. B. interaktiven und/oder nicht interaktiven Datenpunkten) auf diesen unterschiedlichen Ebenen der ‚Auflösung‘ oder des ‚Zooms‘ dynamisch bevölkern. In einer weiteren Ausführungsform kann ein Anwender die Fähigkeit aufweisen, (z. B. durch ein Klicken, oder ein Klicken und Ziehen oder ein Antippen oder eine Bewegung eines Griffs aus Daumen und Zeigefinger oder irgendeine andere Handgeste oder einen Sprachbefehl) einen Bereich, in den hereinzuzoomen oder aus dem herauszuzoomen ist, auszuwählen, mit den resultierenden oben beschriebenen Konsequenzen, Funktionalitäten und Merkmalen. Eine Visualisierungsschnittstelle kann in Reaktion auf einen Anwender- oder Systembefehl, um den Schwerpunkt zu ändern, neu bevölkert werden. Eine Visualisierungsschnittstelle kann außerdem in Echtzeit basierend auf den geänderten Marktdaten, Nachrichten und anderen Bedingungen neu bevölkert werden. Ein Anwender kann die Eingaben für eine Visualisierungsschnittstelle spezifizieren (z. B. die oberen 100 Datenpunkte innerhalb eines spezifizierten Risiko- und Renditebereichs, geordnet nach Handelsvolumen, aktuellem Marktpreis oder anderen Kriterien anzeigen). Das Hereinzoomen kann verursachen, dass mehr Datenpunkte einem Schwellenwert entsprechen (z. B. eine Liste der oberen 100 bilden) und sichtbar werden.
33 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar.
34 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Ein Anwender kann imstande sein, ein oder mehrere Finanzinstrumente namentlich auszuwählen oder abzuwählen, um sie der obigen Visualisierung zu überlagern oder von der obigen Visualisierung zu entfernen. Ein Anwender kann außerdem imstande sein, eine Visualisierung zu betrachten und Finanzinstrumente (z. B. durch das Klicken auf ein Finanzinstrument und das Spezifizieren, es zu löschen oder zu filtern, um es von der Anzeige zu entfernen) abzuwählen und auszuwählen. Ein Anwender kann mit einem Dropdown, einem Abfragekasten, einer Liste oder einem anderen Anwenderschnittstellen-Steuerelement versehen sein, um Finanzinstrumente zu einer Anzeige hinzuzufügen. Ein Anwender kann außerdem imstande sein, die Finanzinstrumente basierend auf spezifizierten Kriterien einzuordnen, und kann dann imstande sein, eine Rangordnung kundenspezifisch anzupassen, so dass bestimmte Elemente zu der Visualisierung hinzugefügt oder von der Visualisierung entfernt sind.
In einigen Ausführungsformen kann ein Anwender oder ein System imstande sein, einen oder mehrere Typen/eine oder mehrere Kategorien/eine oder mehrere Klassen/ein oder mehrere Attribute von Finanzinstrumenten auszuwählen oder abzuwählen, um sie der Visualisierung zu überlagern oder von der Visualisierung zu entfernen. Die Typen/Kategorien/Klassen/Attribute der Finanzelemente könnten z. B. einen Sektor, eine Marktkapitalisierung (wie z. B. die Unterscheidung zwischen den Finanzinstrumenten mit einer großen Marktkapitalisierung und einer kleinen Marktkapitalisierung), ein Beta (wie z. B. die Unterscheidung zwischen Finanzinstrumenten mit einem hohem Beta und mit einem geringem Beta); eine Volatilität (wie z. B. die Unterscheidung zwischen Finanzinstrumenten mit einer hohen Volatilität und mit einer geringen Volatilität), ein Volumen (wie z. B. die Unterscheidung zwischen Finanzinstrumenten mit einem hohen Volumen und mit einem geringen Volumen); einem absoluten Preis (wie z. B. die Unterscheidung zwischen Finanzinstrumenten mit einem hohen absoluten Preis und mit einem geringen absoluten Preis); ein Kurs-Buchwert-Verhältnis (wie z. B. die Unterscheidung zwischen Finanzinstrumenten mit einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis und mit einem geringen Kurs-Buchwert-Verhältnis); ‚Wachstum‘ gegen ‚Wert‘ (z. B. die Unterscheidung zwischen ‚Wachstumsaktien‘ und ‚wertorientierten Aktien‘) enthalten, sind aber nicht auf diese eingeschränkt. In einem oder mehreren des Obigen können ‚hoch‘ und ‚gering‘ und ‚groß‘ und ‚klein‘ durch eine äußere externe Definition oder Quelle und/oder Unterscheidungen, wie z. B. Quintile und Quartile bezüglich der Klasse des Finanzinstruments, definiert sein, durch das System dynamisch berechnet werden und/oder von einer äußeren externen Definition oder Quelle importiert werden; und/oder irgendein Schwellenwert, der durch den Anwender in das System eingegeben wird, und/oder eine andere Analyse, die durch das System selbst ausgeführt wird, sein.
Gemäß einigen Ausführungsformen könnten die Visualisierungen die Färbung oder Schattierung verwenden, um die Datenpunkte der Finanzinstrumente nach den Typen/Kategorien/Klassen/Attributen der Finanzinstrumente zu beschriften/zu klassifizieren/zu identifizieren. Die Typen/Kategorien/Klassen/Attribute der Finanzinstrumente könnten eine Vermögenswertklasse, einen Instrumententyp, die Geographie, die Marktkapitalisierung, das Beta, das Volumen, die Volatilität, den absoluten Preis und das Kurs-Buchwert-Verhältnis enthalten, sind aber nicht auf diese eingeschränkt. Ein Visualisierungssystem könnte Stücke mehrerer Farben auf einem Datenpunkt eines Finanzinstruments verwenden, um anzugeben, dass der Datenpunkt zu mehr als einem Satz von Typen/Kategorien/Klassen/Attributen gehört.
35 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Anwender oder ein System imstande sein, ein oder mehrere Finanzinstrumente namentlich oder durch die Typen/Kategorien/Klassen/Attribute der Finanzinstrumente auszuwählen oder abzuwählen, um sie der Visualisierung zu überlagern oder von der Visualisierung zu entfernen. Ein Anwenderschnittstellen-Steuerelement kann z. B. über ein Dropdown-Menü, Radiobutton, Schaltflächen zum Hoch- bzw. Herunterzählen, Kombinationskästen oder andere Anwendereingabe-Steuerelemente bereitgestellt sein. Die Datenpunkte der Finanzinstrumente können in Reaktion auf eine Auswahl bevölkert und/oder entvölkert werden.
36 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Anwender oder ein System imstande sein, ein oder mehrere Finanzinstrumente namentlich oder durch die Typen/Kategorien/Klassen/Attribute der Finanzinstrumente auszuwählen oder abzuwählen, um sie der Visualisierung zu überlagern oder von der Visualisierung zu entfernen. Die Vermögenswertklasse können z. B. Aktien, Rohstoffe, Anleihen, Währungen oder andere Klassen enthalten. Ein Anwender kann eine oder mehrere Klassen auswählen, um sie zu einer Visualisierung hinzuzufügen. Die Instrumententypen können Terminkontrakte, Investmentfonds, ETFs, Aktien und CDs enthalten. Zu einer Visualisierung können außerdem Indexkomponenten hinzugefügt oder von ihr entfernt werden (z. B. der Dow Jones, der S&P 500, der Nasdaq 100, der Russell 2000 usw.). Es können andere Klassen oder Attribute verwendet werden, um Daten zu einer Visualisierung hinzuzufügen oder von einer Visualisierung zu entfernen. Die Datenpunkte der Finanzinstrumente können in Reaktion auf eine Auswahl bevölkert und/oder entvölkert werden.
37 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Anwender oder ein System imstande sein, ein oder mehrere Finanzinstrumente namentlich oder durch die Typen/Kategorien/Klassen/Attribute der Finanzinstrumente auszuwählen oder abzuwählen, um sie der Visualisierung zu überlagern oder von der Visualisierung zu entfernen. Die Typen, Kategorien, Klassen, Attribute oder anderen Auswahlkriterien können farbcodiert sein, schattiert sein, geformt sein, Muster enthalten oder anderweitig Indikatoren der Auswahlkriterien bereitstellen. Die Indikatoren der Auswahlkriterien können auf einer Visualisierung angezeigt werden (die Finanzinstrumente eines ersten Typs können z. B. aus einer Farbe oder einem Muster bestehen, während die Finanzinstrumente eines zweiten Typs aus einer anderen Farbe oder einem anderen Muster bestehen können). Die Datenpunkte der Finanzinstrumente können in Reaktion auf eine Auswahl bevölkert und/oder entvölkert werden.
38 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Anwender oder ein System imstande sein, ein oder mehrere Finanzinstrumente durch die Typen/Kategorien/Klassen/Attribute der Finanzinstrumente auszuwählen oder abzuwählen, um sie der Visualisierung zu überlagern oder von der Visualisierung zu entfernen, was zu einer Verteilung der Instrumente mit jenen Attributen entlang dem Rendite-/Alpha- gegen Risiko-/Beta-Raum mit der Verwendung der Färbung oder anderer visueller Indikatoren, um die Klassen zu unterscheiden, führt. Die Datenpunkte der Finanzinstrumente können in Reaktion auf eine Auswahl bevölkert und/oder entvölkert werden. Das Schweben über einem dargestellten Datenpunkt kann das Finanzinstrument, das er repräsentiert, und ein oder mehrere Attribute des Finanzinstruments identifizieren. Das Klicken auf einen Datenpunkt kann eine zweite Funktionalität (z. B. das Anzeigen der Echtzeitchancen des positiven Schließens, wie z. B. in den 23A-23I) bereitstellen. Ein rechter Mausklick auf einen Datenpunkt kann ein Menü mit einer oder mehreren Optionen (z. B. Ordern, Quotieren, Entfernen von der Anzeige, Hinzufügen zu den Favoriten, Verfolgen usw.) hervorbringen.
39 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Anwender oder ein System imstande sein, ein oder mehrere Finanzinstrumente durch die Typen/Kategorien/Klassen/Attribute der Finanzinstrumente auszuwählen oder abzuwählen, um sie der Visualisierung zu überlagern oder von der Visualisierung zu entfernen, was zu einer Verteilung der Instrumente mit jenen Attributen entlang dem Rendite-/Alpha- gegen Risiko-/Beta-Raum mit der Verwendung der Färbung oder anderer visueller Indikatoren, um die Klassen zu unterscheiden, führt. Die Datenpunkte der Finanzinstrumente können in Reaktion auf eine Auswahl bevölkert und/oder entvölkert werden. Das Schweben über einem dargestellten Datenpunkt kann das Finanzinstrument, das er repräsentiert, und ein oder mehrere Attribute des Finanzinstruments identifizieren. Wie in 39 dargestellt ist, ist ein Finanzinstrument für Apple, Inc., ausgewählt.
40 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Anwender oder ein System sowohl imstande sein, einen Eigennamen oder einen Ticker eines oder mehrerer Instrumente (z. B. über eine Suchfunktion) abzufragen oder einzugeben und das System zu veranlassen, das Abfrageergebnis als eine (interaktive) Schicht auf der obigen Visualisierung automatisch zu bevölkern, als auch die Fähigkeit aufweisen, aus einer Liste von Ergebnissen nach einer derartigen Abfrage auszuwählen und das System zu veranlassen, eine Anwenderauswahl aus dem Inneren der Ergebnisse der Abfrage als eine (interaktive) Schicht auf der Visualisierung zu bevölkern. Ein Anwender kann imstande sein, Werte der Untergrenzen, denen ein Finanzinstrument entsprechen muss, um angezeigt zu werden, Werte der Obergrenzen, unter die ein Finanzinstrument fallen muss, um angezeigt zu werden, oder andere Kriterien zu spezifizieren. Ein Anwender kann eine Grenze an eine maximale Anzahl der zurückgeschickten Ergebnisse oder angezeigten Ergebnisse festlegen oder kann eine Warnung empfangen, falls die Ergebnisse einen spezifizierten Wert übersteigen. Ein Anwender kann eine Sortierreihenfolge spezifizieren, um eine obere oder untere Anzahl der anzuzeigenden Instrumente (z. B. die oberen 100 nach dem Handelsvolumen innerhalb spezifizierter Risiko- und Renditebereiche) auszuwählen.
41 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Auswerten der Wertentwicklung eines Finanzinstruments in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Anwender oder ein System sowohl imstande sein, den Namen eines oder mehrerer der oben beschriebenen Typen/Kategorien/Klassen/Attribute der Finanzinstrumente (z. B. über eine Suchfunktion) abzufragen oder einzugeben und das System zu veranlassen, das Abfrageergebnis als eine (interaktive) Schicht auf der Visualisierung zu bevölkern, als auch die Fähigkeit aufweisen, aus einer Liste von Ergebnissen nach einer derartigen Abfrage auszuwählen und das System zu veranlassen, eine Anwenderauswahl aus dem Inneren der Ergebnisse der Abfrage als eine (interaktive) Schicht auf der Visualisierung zu bevölkern.
Eine oder mehrere der vorhergehenden Visualisierungen können einem Anwender die Gelegenheit bereitstellen, auf einen Datenpunkt eines Finanzinstruments zu klicken, um eine entsprechende Schnittstelle (z. B. über einen Hyperlink) darzustellen. Eine entsprechende Schnittstelle für einen Datenpunkt eines Finanzinstruments kann eine Nachforschungsschnittstelle sein, die eine ‚Seite‘ oder eine Schnittstelle für dieses Finanzinstrument enthält, die eine erheblich erweiterte Menge von Daten über dieses Finanzinstrument enthalten kann. Dies kann in der Risiko-/Renditevisualisierung nicht enthalten sein und kann weitere Finanzinstrumentdaten, einschließlich Preisangeboten, Preisdiagrammen, Volumenangeboten, Volumendiagrammen, anderer Formen von Diagrammen und graphischen Darstellungen, „Fundamentaldaten“(wie z. B. Kurs-Gewinn-Verhältnisse), Kategorisierungsdaten (wie z. B. eine Sektor- und Teilsektormitgliedschaft, z. B. ‚Energiesektor; Öl und Gas‘); statistischer Daten (wie z. B. historischer und/oder statistischer Preisbewegungswahrscheinlichkeiten), Nachrichten über das Finanzinstrument einschließlich der dynamisch aus Internet- und/oder Nicht-Internet-Quellen geschürften Nachrichten; sozialer ‚Konversationen‘, die das Finanzinstrument umgeben, wie z. B. jener, die in einem sozialen Netz stattfinden, graphischer oder anderer Darstellungen der Identität oder der Institutionen und/oder der Beteiligten, die das Finanzinstrument halten, und/oder des Anteils der insgesamt ausstehenden Anteile oder des insgesamt ausstehenden Volumens des Finanzinstruments, das sie halten, aber nicht eingeschränkt auf diese, darstellen. Einem Anwender kann eine Funktionalität bereitgestellt werden, um das Finanzinstrument zu kaufen, das Finanzinstrument zu verkaufen, das Finanzinstrument zu verfolgen, Alarme bezüglich des Finanzinstruments zu empfangen und/oder einen Rückruf oder einen anderen Kontakt von einem Berater hinsichtlich des Finanzinstruments zu empfangen.
Eine Anwenderschnittstelle kann bereitgestellt sein, um Portfolios zu importieren und/oder zu exportieren. In einigen Ausführungsformen kann eine oder mehrere der obigen Visualisierungen nur die Finanzinstrumente eines spezifizierten Portfolios anzeigen. In einigen Ausführungsformen kann ein spezifiziertes Portfolio einen spezifischen visuellen Indikator (z. B. eine Schattierung, Blinken, eine Farbe, eine Form usw.) enthalten, wobei andere Finanzinstrumente zusammen mit dem Portfolio angezeigt werden können.
42 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Einbetten innerhalb oder Zuordnen mit einer weiteren Anwenderschnittstelle in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann 42 ein ‚Handelskalender‘-‚Widget‘ repräsentieren, das in anderen Sites, Netzen und Plattformen oder als ein Widget innerhalb der eigenen Site des Anwenders angezeigt werden kann. Ein Widget kann ein oberes Finanzinstrument als durch einen oder mehrere Faktoren (z. B. eine Anwendervorliebe, eine Wahrscheinlichkeit des positiven Schließens, eine Rentabilität, ein Risiko, ein Handelsvolumen und ein Ereignis, das das Finanzinstrument beeinflusst) eingeordnet anzeigen. Ein Widget kann basierend auf einem oder mehreren Faktoren (z. B. Echtzeit-Daten und einer Echtzeitanalyse, einem Nachrichtenereignis, einem Marktereignis und einem von einem Anwender spezifizierten Parameter, dem entsprochen wird) aktualisiert werden. Ein Widget kann die Anzeige zwischen mehreren Finanzinstrumenten basierend auf einem oder mehreren Faktoren (z. B. einem Portfolio eines Anwenders, einer spezifizierten Beobachtungsliste, den Anwendervorlieben, dem Volumen, dem Risiko, der Rentabilität, den Marktereignissen, den Nachrichtenereignissen, den Echtzeitchancen oder -statistiken, die dem zugeordnet sind, dass das Finanzinstrument positiv schließt, und einem empfohlenen Finanzinstrument für ein Anwenderportfolio basierend auf spezifizierten Kriterien, wie z. B. den Risiko- und Renditebereichen) abwechseln. Ein Widget kann durch einen Anwender für eine bestimmte Grundfläche, ein bestimmtes Layout, eine bestimmte Positionierung auf einem Schirm und einen bestimmten Inhalt kundenspezifisch anpassbar sein. Ein Widget kann ein oder mehrere Links enthalten, um nachzuforschen, sich auf eine weitere Site zu beziehen und/oder weitere Informationen über ein Finanzinstrument bereitzustellen. In einigen Ausführungsformen kann ein Widget basierend auf einer Site oder einer Seite, in die ein Widget aufgenommen ist, kundenspezifisch angepasst werden. In einigen Ausführungsformen kann 42 ein Werbebanner repräsentieren. In einer oder mehreren Ausführungsformen kann ein Werbebanner Informationen über ein Finanzinstrument (z. B. Echtzeitchancen oder -statistiken, die dem zugeordnet sind, dass das Finanzinstrument positiv schließt) enthalten. Ein Werbebanner kann sich basierend auf dem Schweben, Klicken oder anderen Anwenderwechselwirkungen ausdehnen oder zusammenziehen. Ein Werbebanner kann einen oder mehrere Links enthalten, um nachzuforschen, sich auf eine weitere Site zu beziehen und/oder weitere Informationen über ein Finanzinstrument bereitzustellen. In einigen Ausführungsformen kann 42 eine Browser-Erweiterung (z. B. eine Werkzeugleiste) repräsentieren, die Informationen über ein Finanzinstrument (z. B. Echtzeitchancen oder -statistiken, die dem zugeordnet sind, dass das Finanzinstrument positiv schließt) enthalten kann.
44 stellt eine Anwenderschnittstelle 2900 zum Navigieren von Untersuchungen von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Wie in 29 dargestellt ist, kann eine Anwenderschnittstelle 2900 die Fähigkeit bereitstellen, zwischen einer Auflistung der Untersuchungen zu scrollen oder anderweitig zu navigieren. Die Auflistung der Untersuchungen kann die Einzelheiten der Untersuchung einschließlich des Namens, des Erzeugungsdatums, des Autors, einer Beschreibung und anderer Metadaten enthalten. Die Auflistung der Untersuchungen kann außerdem eine oder mehrere Metriken bereitstellen, die der Untersuchung zugeordnet sind, wie z. B. eine kumulative Rentabilität, eine durchschnittliche Rentabilität, einen geometrischen Mittelwert der Rentabilität, eine beste Rentabilität, eine schlechteste Rentabilität, eine Anzahl der Abschlüsse, ein Prozentsatz der Abschlüsse, die eine positive Rendite aufweisen, und einen Sharpe-Quotienten.
Eine Anwenderschnittstelle 2900 zum Navigieren von Finanzuntersuchungen kann außerdem Anwenderschnittstellen-Steuerelemente bereitstellen, um auf eine weitere Funktionalität zuzugreifen. Ein Anwenderschnittstellen-Steuerelement 2902 zum Erzeugen einer neuen Untersuchung (z. B. eine Schaltfläche, ein Link, ein Dropdown usw.) kann Zugriff auf eine Funktionalität zum Erzeugen einer neuen Untersuchung bereitstellen. Die Untersuchungen von Finanzinstrumenten können außerdem gruppiert oder klassifiziert werden, wobei die Anwenderschnittstellen-Steuerelemente 2904 bereitgestellt sein können, um auf verschiedene Gruppierungen von Untersuchungen von Finanzinstrumenten (z. B. herausgestellte Untersuchungen, Kensho-Untersuchungen, nach dem Autor gruppierte Untersuchungen, Untersuchungen, die durch einen gegenwärtig angemeldeten Anwender klassifiziert sind, usw.) zuzugreifen. Das Klicken auf eine Untersuchung kann es einem Anwender ermöglichen, in einer Untersuchung nachzuforschen oder zu einer Untersuchung zu navigieren. Das Nachforschen in einer Untersuchung kann Untersuchungseinzelheiten und eine auf die Untersuchung bezogene Funktionalität bereitstellen. Der Zugriff auf die Einzelheiten einer Untersuchung oder die einer Untersuchung zugeordnete Funktionalität kann durch die Erlaubnisse, die Rollen und die Zugriffssteuerliste eines Anwenders, Gruppenerlaubnisse oder andere Sicherheitsmechanismen bestimmt sein. Der Rechtsklick auf eine Untersuchung in einer Auflistung kann weitere Anwenderschnittstellen-Steuerelemente (z. B. um eine Untersuchung zu veröffentlichen, eine Untersuchung zu teilen, sie zu den Favoriten hinzuzufügen, eine Untersuchung zu löschen usw.) bereitstellen. In einigen Ausführungsformen kann das Schweben über oder die Mausbewegung über eine Untersuchung in einer Auflistung außerdem eine zusätzliche Funktionalität oder weitere Einzelheiten bereitstellen.
45 stellt eine Anwenderschnittstelle 2900 zum Navigieren von Untersuchungen von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 45 stellt eine Auflistung weiterer beispielhafter Untersuchungen ähnlich zu jenen, die oben bezüglich 44 erörtert worden sind, bereit.
46 stellt eine Anwenderschnittstelle 3100 zum Betrachten der Einzelheiten einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen können die Untersuchungseinzelheiten eine Beschreibung der Untersuchung, einen Titel, einen Autor und den Zugriff auf die Untersuchungsergebnisse und eine Handelshistorie enthalten. Es kann eine zusätzliche Funktionalität bereitgestellt sein, wie z. B. eine Fähigkeit, eine Untersuchung zu löschen oder eine Untersuchung zu modifizieren (z. B. über die Anwenderschnittstellen-Steuerelemente 3102). Eine Untersuchung kann eine Gruppe von Finanzinstrumenten sein, die modelliert ist, um die Wirkungen eines oder mehrerer Marktereignisse oder einer oder mehrerer Marktbedingungen zu veranschaulichen. 31 kann z. B. eine Untersuchung des Russell 3000 nach der letzten Auseinandersetzung zwischen Präsident Obama und den Republikanern über die Anhebung der Schuldenobergrenze darstellen, die zwischen Juli und August 2011 stattgefunden hat. Während dieser Periode wurde die Bonitätsbewertung der US-Staatsanleihen zum ersten Mal in der Geschichte des Staates durch die Kreditratingagentur Standard & Poor's (am 5. August) herabgestuft. Die Märkte in den USA erfuhren dann ihre volatilste Woche seit der Finanzkrise 2008, wobei der Dow Jones Industrial Average an einem Tag 635 Punkte (5,6 %) gefallen ist. Eine beispielhafte Untersuchung in 31 kann untersuchen, welche Aktien über den gesamten Russell 3000 die extreme Volatilität und Marktbelastung, die während des Ausverkaufs der Schuldenobergrenze vom 22. Juli bis 19. August 2011 stattfand, am besten überstanden haben.
47 stellt eine Anwenderschnittstelle 3200 zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann 47 die Untersuchungsergebnisse für die oben bezüglich 31 beschriebene Untersuchung darstellen. Wie in 47 veranschaulicht ist, können über einer fraktalen Visualisierung 3202 eine oder mehrere Metriken, die der Untersuchung zugeordnet sind, angezeigt werden. Die Metadaten 3204 der Untersuchung (z. B. ein Untersuchungszeitraum vom 22.07.2011 bis 19.08.2011) können außerdem angezeigt werden. Die Metriken 3206, die der Untersuchung zugeordnet sind, können z. B. eine kumulative Rentabilität, eine durchschnittliche Rentabilität, einen geometrischen Mittelwert der Rentabilität, eine beste Rentabilität, eine schlechteste Rentabilität, eine Anzahl der Abschlüsse, ein Prozentsatz der Abschlüsse, die eine positive Rendite aufweisen, und einen Sharpe-Quotienten enthalten.
Eine Visualisierung 3202 der Untersuchungsergebnisse kann ein Balkendiagramm sein, das interaktiv sein kann. Gemäß einigen Ausführungsformen kann die Interaktivität über ein Anwenderschnittstellen-Steuerelement 3208 (z. B. einen Link, eine Schaltfläche, ein Dropdown usw.) ein- oder ausgeschaltet werden. Über eine interaktive Anwenderschnittstelle 3200 kann ein Anwender die Untersuchungsergebnisse durch das Hereinzoomen oder Herauszoomen eines Balkendiagramms navigieren. Das Hereinzoomen kann es einem Anwender ermöglichen, ein spezifisches Segment der Untersuchungsergebnisse zu betrachten. 32 kann z. B. die Renditen der Aktien des Aktienindex Russell 3000 darstellen. Aufgrund der großen Anzahl der angezeigten Aktien (z. B. 3000 Aktien) können die einzelnen Komponenten nicht separat sichtbar sein, wenn das Diagramm herausgezoomt ist, um den vollen Bereich der Renditen (z. B. das gesamte Diagramm) zu betrachten. Gemäß einigen Ausführungsformen können ein oder mehrere Vergleichsgrößen angezeigt werden. Eine Vergleichsgröße (z. B. der S&P 500) kann z. B. unter Verwendung eines anders gefärbten Balkens veranschaulicht werden. Eine weitere Funktionalität wird bezüglich der 48-53 im Folgenden beschrieben.
48 stellt eine Anwenderschnittstelle 3300 zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 48 kann die Untersuchungsergebnisse nach 47 darstellen, wobei eine Vergleichsgröße hervorgehoben ist. Das Bewegen eines Cursors über die Komponenten einer Untersuchung oder der in einer Untersuchung enthaltenen Vergleichsgrößen kann die Metriken 3302 anzeigen, die den einzelnen Komponenten zugeordnet sind. Das Bewegen eines Cursors über einen Balken, der die Vergleichsgröße des S&P 500 für eine beispielhafte Untersuchung des Russell 3000 repräsentiert, kann z. B. die Metriken bereitstellen, die eine kumulative Rendite von -16,39 % während des Untersuchungszeitraums enthalten.
49 stellt eine Anwenderschnittstelle 3400 zum Betrachten von Komponenteninformationen einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 34 kann die Untersuchungsergebnisse nach 49 darstellen, wobei die Komponente mit der geringsten Wertentwicklung einer Untersuchung hervorgehoben ist.
50 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Betrachten von Komponenteninformationen einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 35 kann die Untersuchungsergebnisse nach 47 darstellen, wobei die Komponente mit der höchsten Wertentwicklung einer Untersuchung hervorgehoben ist.
51 stellt eine Anwenderschnittstelle 3600 zum Fokussieren einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 51 kann die fokussierten oder herangezoomten Untersuchungsergebnisse nach 47 darstellen, um eine Teilmenge der Untersuchungsergebnisse zu zeigen. Ein Anwender kann die Untersuchungsergebnisse unter Verwendung eines oder mehrerer Verfahren (z. B. eines Tastfelds, eines Mausrads, einer Pfeiltaste, einer zugeordneten Funktions- oder Buchstabentaste usw.) herein- oder herauszoomen. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Anwender zwischen den Ergebnissen navigieren, wenn die Untersuchungsergebnisse hereingezoomt oder fokussiert sind, so dass ein gesamter Bereich der Ergebnisse nicht auf einem Anwenderschirm angezeigt werden kann. Falls ein Anwender nachforscht, um sich auf eine Teilmenge der Untersuchungskomponenten zu konzentrieren, die eine Vergleichsgröße übertreffen, (z. B. auf die rechte Seite des Indikators des S&P 500 in einem Balkendiagramm, das die Renditen von der geringsten bis zur höchsten zeigt), kann ein Anwender zu den unterdurchschnittlich abschneidenden Komponenten durch das Klicken und Ziehen auf die linke Seite des Indikators der Vergleichsgröße navigieren. Es können andere Formen der Navigation (z. B. Pfeiltasten, ein Tastfeld usw.) möglich sein.
52 stellt eine Anwenderschnittstelle 3700 zum Fokussieren einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 52 kann die fokussierten oder herangezoomten Untersuchungsergebnisse nach 47 darstellen, um eine Teilmenge der Untersuchungsergebnisse zu zeigen. Wie in 52 dargestellt ist, können, wenn ein Zoom- oder Fokussierungsniveau ausreichend ist, um Anzeigeraum bereitzustellen, die Metadaten und die Metriken 3702 der Komponenten für eine oder mehrere Komponenten (z. B. Finanzinstrumente) einer Untersuchung bereitgestellt werden. Falls die Untersuchungsergebnisse ausreichend auf ein Aktiensymbol fokussiert sind, kann eine Rentabilität, ein Name oder eine andere Wertentwicklungsmetrik bereitgestellt werden. 52 kann die Komponenten mit einer höheren Wertentwicklung des Russell 3000 während eines Zeitraums der Untersuchung darstellen.
53 stellt eine Anwenderschnittstelle 3800 zum Fokussieren einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 53 kann die fokussierten oder herangezoomten Untersuchungsergebnisse nach 47 darstellen, um eine Teilmenge der Untersuchungsergebnisse zu zeigen. 53 kann die Komponenten mit einer geringeren Wertentwicklung des Russell 3000 während eines Zeitraums der Untersuchung darstellen.
Das Klicken auf eine einzelne Komponente einer Untersuchung kann Informationen über die Komponente (z. B. eine spezielle Aktie) bereitstellen. Es kann eine zusätzliche Funktionalität (z. B. eine Fähigkeit, die spezielle Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, eine Fähigkeit, eine Auswirkung einer speziellen Aktie auf ein oder mehrere Portfolios zu betrachten, eine Fähigkeit, eine spezielle Aktie zu einem Modellportfolio hinzuzufügen, eine Fähigkeit, eine spezielle Aktie aus einem Modellportfolio zu entfernen, usw.) bereitgestellt werden. Falls eine einzelne Komponente ein Index oder eine Vergleichsgröße ist, kann ein Anwender weiter nachforschen. Falls ein Anwender z. B. auf den S&P 500 klickt, dann kann er nachforschen, um die Wertentwicklung des Sektors zu betrachten, und dann sogar weiter nachforschen, um die Wertentwicklung der einzelnen Komponenten eines Sektors zu betrachten.
54 stellt eine Anwenderschnittstelle 3900 zum Betrachten der Einzelheiten der Komponenten einer Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann ein Diagramm 3902, das die Komponentenmetriken für eine Untersuchung bereitstellt, für eine oder mehrere Komponenten, z. B. ein Aktiensymbol, eine kumulative Rentabilität, eine durchschnittliche Rentabilität, einen geometrischen Mittelwert der Rentabilität, eine beste Rentabilität, eine schlechteste Rentabilität, eine Anzahl der Abschlüsse, ein Prozentsatz der Abschlüsse, die eine positive Rendite aufweisen, und einen Sharpe-Quotienten, enthalten. Die Daten der Untersuchungsergebnisse können in Zeilen dargestellt werden und können nach einer oder mehreren der Spalten (z. B. alphabetisch nach dem Aktiensymbol, von der tiefsten bis zur höchsten durch eine spezielle Metrik, von der höchsten bis zur tiefsten durch eine spezielle Metrik usw.) sortierbar sein. Eine Teilmenge der Ergebnisse oder alle Ergebnisse können auswählbar sein, exportierbar sein, gedruckt werden, geemailt werden oder elektronisch geteilt (z. B. geemailt, gepostet usw.) werden. Eine Untersuchung kann außerdem eine Auflistung 3904 der einer Untersuchungskomponente zugeordneten Abschlüsse enthalten. Die Handelsinformationen können eines oder mehreres des Folgenden für die Komponenten einer Untersuchung einschließlich des Folgenden enthalten: eines Kaufdatums für eine Komponente, eines Verkaufsdatums für eine Komponente, einer Rentabilität für eine Komponente, eines Kaufpreises für eine Komponente, eines Verkaufspreises für eine Komponente und eines Symbols für eine Komponente.
55 stellt eine Anwenderschnittstelle 4000 zum Erzeugten einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Wie in 55 veranschaulicht ist, kann ein Anwenderschnittstellen-Steuerelement 4002, wie z. B. ein Dropdown, zum Erzeugen einer oder mehrerer Untersuchungen bereitgestellt sein. Die Untersuchungen können z. B. eine bedingte Analyse, eine zyklische Analyse, ein Ereignisanalyse, eine relative Analyse, eine relative Analyse mit mehreren Datumsbereichen, eine relative Analyse von einem Anfangsdatum bis zum gegenwärtigen Datum, eine relative Analyse seit dem aktuellen Jahresbeginn oder andere Untersuchungen enthalten. Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von Untersuchungen werden im Folgenden bezüglich der 57-65 erörtert.
56 stellt eine Anwenderschnittstelle 4100 zum Kontenzugriff in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Wie in 56 dargestellt ist, kann die Anwenderschnittstellenfunktionalität zum Zugreifen auf ein Konto (z. B. das Anwenderschnittstellen-Steuerelement 4102), für die Kennwort-Hinweise oder zum Kennwort-Rücksetzen (z. B. das Anwenderschnittstellen-Steuerelement 4104), für die Kontenerzeugung (z. B. das Anwenderschnittstellen-Steuerelement 4106), für die Konteninformationen (z. B. das Anwenderschnittstellen-Steuerelement 4108) und für eine zusätzliche Funktionalität bereitgestellt sein. Die Konten können erforderlich sein, um auf die Untersuchungen zuzugreifen, um Untersuchungen zu erzeugen, um Untersuchungen zu bearbeiten, um Untersuchungen zu löschen und/oder um Untersuchungen zu veröffentlichen oder zu teilen. Es können verschiedene Niveaus von Konten bereitgestellt sein, die unterschiedliche Funktionalität und/oder unterschiedlichen Zugriff aufweisen. Die Konten können eine Gebühr erfordern, ein Abonnement erfordern, können kostenlos sein oder können auf einer weiteren Grundlage bereitgestellt sein. Unterschiedliche Niveaus des Zugriffs und der Funktionalität können unterschiedliche Abonnements oder Gebühren erfordern.
57 stellt eine Anwenderschnittstelle 4200 zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 57 kann eine Anwenderschnittstelle zur Erzeugung der Untersuchung einer bedingten Analyse darstellen, die ein oder mehrere Anwendereingaben 4202 annehmen kann, um eine Untersuchung zu erzeugen. Die Anwendereingaben 4202 können z. B. Folgendes enthalten: einen Untersuchungstitel, eine Untersuchungsbeschreibung, ein Auslösersymbol (z. B. ein Aktiensymbol oder eine Vergleichsgröße, die für die bedingte Analyse verwendet wird), einen Schwellenwert oder einen oberen/unteren Parameter, einen Kaufpreis, einen zweiten oberen/unteren Parameter, einen Verkaufspreis und einen Datumsbereich für eine Untersuchung (z. B. ein Anfangsdatum und ein Enddatum). Die Komponenten einer Untersuchung können unter Verwendung der Ticker oder der Finanzinstrumentsymbole, einer Anwenderliste oder eines Portfolios eines Aktienbesitzes, eines Indexes (z. B. des Russell 3000, des S&P 500, der Sektorkomponenten usw.) bevölkert werden. Es kann eine andere Funktionalität (z. B. das Teilen einer Untersuchung, das Veröffentlichen einer Untersuchung usw.) bereitgestellt sein. Die Erzeugung einer Untersuchung kann es einem Anwender ermöglichen, die Ergebnisse zu betrachten, wie oben bezüglich der 46-54 beschrieben worden ist.
58 stellt eine Anwenderschnittstelle 4300 zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 58 kann eine Anwenderschnittstelle zur Erzeugung einer Untersuchung einer zyklischen Analyse darstellen, die ein oder mehrere Anwendereingaben 4302 annehmen kann, um eine Untersuchung zu erzeugen. Die Anwendereingaben 4302 können z. B. Folgendes enthalten: einen Untersuchungstitel, eine Untersuchungsbeschreibung, eine Anzahl von Jahren, die zurückzublicken ist, einen Anfangsmonat, einen Anfangstag, einen Endmonat und einen Endtag. Die Komponenten einer Untersuchung können unter Verwendung der Ticker oder der Finanzinstrumentsymbole, einer Anwenderliste oder eines Portfolios eines Aktienbesitzes, eines Indexes (z. B. des Russell 3000, des S&P 500, der Sektorkomponenten usw.) bevölkert werden. Es kann eine andere Funktionalität (z. B. das Teilen einer Untersuchung, das Veröffentlichen einer Untersuchung usw.) bereitgestellt sein. Die Erzeugung einer Untersuchung kann es einem Anwender ermöglichen, die Ergebnisse zu betrachten, wie oben bezüglich der 46-54 beschrieben worden ist.
59 stellt eine Anwenderschnittstelle 4400 zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 59 kann eine Anwenderschnittstelle zur Erzeugung einer Untersuchung einer Ereignisanalyse darstellen, die ein oder mehrere Anwendereingaben 4402 annehmen kann, um eine Untersuchung zu erzeugen. Die Anwendereingaben 4402 können z. B. Folgendes enthalten: einen Untersuchungstitel, eine Untersuchungsbeschreibung, einen Ereignistyp, ein Ereignisdatum, einen relativen Anfangstag und einen relativen Endtag. Die Komponenten einer Untersuchung können unter Verwendung der Ticker oder der Finanzinstrumentsymbole, einer Anwenderliste oder eines Portfolios eines Aktienbesitzes, eines Indexes (z. B. des Russell 3000, des S&P 500, der Sektorkomponenten usw.) bevölkert werden. Es kann eine andere Funktionalität (z. B. das Teilen einer Untersuchung, das Veröffentlichen einer Untersuchung usw.) bereitgestellt sein. Die Erzeugung einer Untersuchung kann es einem Anwender ermöglichen, die Ergebnisse zu betrachten, wie oben bezüglich der 46-54 beschrieben worden ist. Die Ereignisse sind nicht eingeschränkt und können marktbasierte Ankündigungen, Regierungsberichte, politische Ereignisse, Naturkatastrophen, Presseinformationen, Umfragen usw. enthalten.
60 stellt eine Anwenderschnittstelle 4500 zum Eingeben von Parametern zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 60 veranschaulicht ein Anwenderschnittstellen-Steuerelement mit einer teilweisen Auflistung der Ereignisse, die für eine Ereignisanalyse verfügbar sind.
61 stellt eine Anwenderschnittstelle 4500 zum Eingeben von Parametern zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 61 veranschaulicht ein Anwenderschnittstellen-Steuerelement mit einer teilweisen Auflistung der zusätzlichen Ereignisse, die für eine Ereignisanalyse verfügbar sind.
62 stellt eine Anwenderschnittstelle 4700 zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 62 kann eine Anwenderschnittstelle zur Erzeugung einer Untersuchung einer relativen Analyse darstellen, die ein oder mehrere Anwendereingaben 4702 annehmen kann, um eine Untersuchung zu erzeugen. Die Anwendereingaben 7402 können z. B. Folgendes enthalten: einen Untersuchungstitel, eine Untersuchungsbeschreibung, einen Anfangstag und einen Endtag. Die Komponenten einer Untersuchung können unter Verwendung der Ticker oder der Finanzinstrumentsymbole, einer Anwenderliste oder eines Portfolios eines Aktienbesitzes, eines Indexes (z. B. des Russell 3000, des S&P 500, der Sektorkomponenten usw.) bevölkert werden. Es kann eine andere Funktionalität (z. B. das Teilen einer Untersuchung, das Veröffentlichen einer Untersuchung usw.) bereitgestellt sein. Die Erzeugung einer Untersuchung kann es einem Anwender ermöglichen, die Ergebnisse zu betrachten, wie oben bezüglich der 46-54 beschrieben worden ist.
63 stellt eine Anwenderschnittstelle 4800 zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 63 kann eine Anwenderschnittstelle 4800 zur Erzeugung einer Untersuchung einer relativen Analyse mit mehreren Datumsbereichen darstellen. Die Anwendereingaben können über die Anwendereingabe-Steuerelemente 4802 angenommen werden.
64 stellt eine Anwenderschnittstelle 4900 zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 64 kann eine Anwenderschnittstelle 4900 zur Erzeugung einer Untersuchung einer relativen Analyse von einem spezifizierten Anfangsdatum bis zu einem gegenwärtigen Datum darstellen. Die Anwendereingaben können über die Anwendereingabe-Steuerelemente 4902 angenommen werden.
65 stellt eine Anwenderschnittstelle 5000 zum Erzeugen einer Untersuchung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 65 kann eine Anwenderschnittstelle zur Erzeugung einer Untersuchung einer relativen Analyse seit Jahresbeginn darstellen. Die Anwendereingaben können über die Anwendereingabe-Steuerelemente 5002 angenommen werden.
66 stellt eine Anwenderschnittstelle 5100 zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann 66 die Untersuchungsergebnisse darstellen, die einer Untersuchung der Energiefirmen mit der besten Wertentwicklung in den Sommermonaten zugeordnet sind. Wie in 66 veranschaulicht ist, können eine oder mehrere der Untersuchung zugeordnete Metriken über einer fraktalen Visualisierung 5102 angezeigt werden. Die Metadaten der Untersuchung können außerdem angezeigt werden (z. B. ein Untersuchungszeitraum vom ersten Juni bis zum ersten September während der letzten 20 Jahre). Die der Untersuchung zugeordneten Metriken können z. B. eine kumulative Rentabilität, eine durchschnittliche Rentabilität, einen geometrischen Mittelwert der Rentabilität, eine beste Rentabilität, eine schlechteste Rentabilität, eine Anzahl der Abschlüsse, ein Prozentsatz der Abschlüsse, die eine positive Rendite aufweisen, und einen Sharpe-Quotienten enthalten. Wie oben bezüglich der 47-53 beschrieben worden ist, kann eine Visualisierung der Untersuchungsergebnisse ein Balkendiagramm sein, das interaktiv sein kann. Gemäß einigen Ausführungsformen kann die Interaktivität über ein Anwenderschnittstellen-Steuerelement 5104 (z. B. einen Link, eine Schaltfläche, ein Dropdown usw.) ein- oder ausgeschaltet werden. Über eine interaktive Anwenderschnittstelle kann ein Anwender die Untersuchungsergebnisse durch das Hereinzoomen oder Herauszoomen eines Balkendiagramms navigieren. Das Hereinzoomen kann es einem Anwender ermöglichen, ein spezifisches Segment der Untersuchungsergebnisse zu betrachten.
67 stellt eine Anwenderschnittstelle 5200 zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 67 kann ein Liniendiagramm sein, das den Untersuchungsergebnissen nach 66 entspricht. Gemäß einigen Ausführungsformen kann 67 als ein Liniendiagramm interpretiert werden, bei dem die vertikalen oder die (entweder nach oben oder nach unten) abgewinkelten Linien angeben, dass der gegebene Vermögenswert während dieses Zeitraums gehalten wird, weil eine durch einen Anwender definierte Bedingung in einer Untersuchung während dieses Zeitraums aktiv war. Vollständig horizontale Linien geben an, dass der gegebene Vermögenswert durch die simulierte Untersuchung oder Strategie während dieses Zeitraums nicht gehalten wird, weil die durch den Anwender in der Untersuchung definierten notwendigen Bedingungen während dieses Zeitraums nicht alle aktiv waren. Deshalb tragen in den horizontalen Abschnitten der Linie die Preisänderungen während dieses Zeitraums nicht zu der kumulativen Gesamtrendite oder dem kumulativen Gesamtverlust der Strategie bei, wobei sie nicht gezählt werden.
Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt das Liniendiagramm die Wertentwicklung der Strategie von Vermögenswert zu Vermögenswert im Lauf der Zeit. Dies kann nützlich sein, weil es die Konsistenz der Untersuchung oder der Strategie sowohl durch die Zeit als auch über die Vermögenswerte in dem Korb anspricht. Ein Anwender würde typischerweise die Konsistenz über beide Dimensionen sehen wollen. Eine gute Untersuchung oder Strategie kann eine sein, bei der (1) sich ein gegebener Vermögenswert an den meisten Ereignistagen/Bedingungszeiträumen im Lauf der Zeit nach oben bewegt und (2) sich die meisten Vermögenswerte in der Untersuchung an einem gegebenen Ereignistag/einem gegebenen Bedingungszeitraum nach oben bewegen. Eine derartige Strategie oder Untersuchung weist im Querschnitt gute risikobereinigte Renditen auf und ist in der Zeitreihe eine Win-win-Situation.
Falls der Schwerpunkt der Untersuchung ist, zu sehen, ob ein gegebenes Ereignis oder ein gegebener Bedingungszeitraum eine Wirkung auf die Vermögenswerte aufweist, kann ein Anwender nach Vermögenswerten suchen, die sich konsistent entweder nach oben oder nach unten bewegen, wenn das gegebene Ereignis oder der gegebene Bedingungszeitraum aktiv ist. Falls ein Anwender Wirkungen über einige Vermögenswerte, aber nicht über andere sieht, kann ein Anwender die Letzteren aus der Strategie entfernen und versuchen, andere zu finden, die sich konsistenter entweder aufwärts oder abwärts bewegen, wenn das gegebene Ereignis oder der gegebene Zeitraum aktiv ist.
68 stellt eine Anwenderschnittstelle 5300 zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Gemäß einigen Ausführungsformen kann 68 die Untersuchungsergebnisse darstellen, die einer Untersuchung der Wertentwicklung von Aktien der USA während eines letzten Verwaltungsstillstands 1995-1996 zugeordnet sind. Der bundesstaatliche Verwaltungsstillstand der Vereinigten Staaten von 1995 und 1996 war das Ergebnis der Konflikte zwischen dem Demokratischen Präsidenten Bill Clinton und dem Republikanischen Kongress über die Finanzierung für Medicare, die Bildung, die Umwelt und das Gesundheitswesen in dem Bundesetat 1996. Der Verwaltungsstillstand trat ein, nachdem Clinton gegen die Gesetzesvorlage der Ausgaben sein Veto eingelegt hatte, die der von der Republikanischen Partei beherrschte Kongress ihm geschickt hatte. Die Bundesregierung der Vereinigten Staaten schickte unwichtige Regierungsmitarbeiter in den Zwangsurlaub und setzte unwichtige Dienste vom 14. November bis 19. November 1995 und vom 16. Dezember 1995 bis 6. Januar 1996 für insgesamt 28 Tage aus. Die Untersuchung nach 53 kann die Aktien der USA identifizieren, die während dieser beiden Zeiträume führten und zurückblieben. Wie in 53 veranschaulicht ist, können über einer fraktalen Visualisierung eine oder mehrere Metriken, die der Untersuchung zugeordnet sind, angezeigt werden. Die Metadaten der Untersuchung können außerdem angezeigt werden (z. B. ein Untersuchungszeitraum vom 14. November 1995 bis 19. November 1995 und vom 16. Dezember 1995 bis 6. Januar 1996). Die der Untersuchung zugeordneten Metriken können z. B. eine kumulative Rentabilität, eine durchschnittliche Rentabilität, einen geometrischen Mittelwert der Rentabilität, eine beste Rentabilität, eine schlechteste Rentabilität, eine Anzahl der Abschlüsse, ein Prozentsatz der Abschlüsse, die eine positive Rendite aufweisen, und einen Sharpe-Quotienten enthalten. Wie oben bezüglich der 47-53 beschrieben worden ist, kann eine Visualisierung der Untersuchungsergebnisse ein Balkendiagramm sein, das interaktiv sein kann. Gemäß einigen Ausführungsformen kann die Interaktivität über ein Anwenderschnittstellen-Steuerelement 5104 (z. B. einen Link, eine Schaltfläche, ein Dropdown usw.) ein- oder ausgeschaltet werden. Über eine interaktive Anwenderschnittstelle kann ein Anwender die Untersuchungsergebnisse durch das Hereinzoomen oder Herauszoomen eines Balkendiagramms navigieren. Das Hereinzoomen kann es einem Anwender ermöglichen, ein spezifisches Segment der Untersuchungsergebnisse zu betrachten.
69 stellt eine Anwenderschnittstelle 5400 zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 69 kann ein Liniendiagramm sein, das den Untersuchungsergebnissen nach 68 entspricht. Gemäß einigen Ausführungsformen kann 69 als ein Liniendiagramm interpretiert werden, bei dem die vertikalen oder die (entweder nach oben oder nach unten) abgewinkelten Linien angeben, dass der gegebene Vermögenswert während dieses Zeitraums gehalten wird, weil eine durch einen Anwender definierte Bedingung in einer Untersuchung während dieses Zeitraums aktiv war. Vollständig horizontale Linien geben an, dass der gegebene Vermögenswert durch die simulierte Untersuchung oder Strategie während dieses Zeitraums nicht gehalten wird, weil die durch den Anwender in der Untersuchung definierten notwendigen Bedingungen während dieses Zeitraums nicht alle aktiv waren. Deshalb tragen in den horizontalen Abschnitten der Linie die Preisänderungen während dieses Zeitraums nicht zu der kumulativen Gesamtrendite oder dem kumulativen Gesamtverlust der Strategie bei, wobei sie nicht gezählt werden. Wie in 69 veranschaulicht ist, kann eine einzelne Komponente oder Linie einer Graphik hervorgehoben sein, wobei die entsprechenden Metadaten für diese Komponente angezeigt werden können. Eine Metrik, wie z. B. eine Rentabilität für eine Komponente mit der höchsten Wertentwicklung kann angezeigt werden (z. B. Chesapeake Energy).
Gemäß einigen Ausführungsformen kann eine Schattierung oder eine Farbe einer Linie in Abhängigkeit von der Wertentwicklung variieren. Eine Linie kann z. B. für eine hohe positive Rentabilität für das entsprechende Finanzinstrument während eines Zeitraums der Untersuchung ein helles Grün sein. Eine Linie kann für eine hohe negative Rendite während eines Zeitraums der Untersuchung ein helles Rot sein. Es können andere Farben oder Indikatoren verwendet werden. Eine Linie kann die Farben, die Schattierungen oder die Indikatoren ändern, wenn sich die Wertentwicklung eines entsprechenden Finanzinstruments ändert. Ein Anwender kann die Farbschemata oder die anderen Indikatoren bestimmen. In einigen Ausführungsformen kann ein Anwender die Aktienbesitze eines spezifizierten Portfolios mit einem spezifizierten Indikator angeben.
70 stellt eine Anwenderschnittstelle 5500 zur Visualisierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. 70 ist eine weitere Ansicht des Liniendiagramms nach 69, wobei aber die Komponente mit der geringsten Wertentwicklung hervorgehoben ist (z. B. Kla-Tencor Corp.).
Gemäß einigen Ausführungsformen können die Liniendiagramme, wie z. B. jene, die in den 69 und 70 dargestellt sind, die Fähigkeit für einen Anwender bereitstellen, die Ansicht der Wertentwicklung einer einzelnen Komponente oder eines einzelnen Sektors heranzuzoomen oder anderweitig zu navigieren. Die Liniendiagramme können außerdem eine oder mehrere Vergleichsgrößen (z. B. den S&P 500) enthalten, die in einer anderen Farbe, einem anderen Linienmuster oder mit einem anderen Unterscheidungsindikator bereitgestellt sein können.
71 stellt eine Plattform 5600 zur Visualisierung und Modellierung von Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar. Das Element 5602 kann eine Schicht einer Anwenderschnittstelle zum Entwickeln und Erzeugen von Untersuchungen unter Verwendung von Schablonen, kundenspezifischen Algorithmen oder einer Code-Schnittstelle zum Entwurf kundenspezifischer Algorithmen repräsentieren. Das Element 5604 kann kundenspezifische Ausführungsmaschinen zum Verarbeiten großer Volumina von Finanz- und Modellierungsdaten repräsentieren. Die Verarbeitung für die Modelle kann für eine bessere Leistung über mehrere Maschinen verteilt sein. Das Element 5606 kann Cluster mit einer Hochgeschwindigkeits-Datenverfügbarkeit repräsentieren. Das Element 5608 kann eine cloud-basierte Infrastruktur, wie z. B. einen Cloud-Finanzdienst, der durch eine oder mehrere Börsen bereitgestellt wird, repräsentieren. Das Element 5610 kann große Datenvolumina (z. B. Petabytes) repräsentieren. Eine Infrastruktur wie z. B. die, die in 71 dargestellt ist, kann eine Fähigkeit für eine komplexe Berechnung in beinahe Echtzeit bereitstellen. Sie kann außerdem die Bereitstellung von Software als eine Dienstleistung SaaS ermöglichen. Die Clients können browser-basierte Clients einschließlich PCs, Laptops, Mobilvorrichtungen usw. sein. Die Plattformen, wie z. B. die, die in 71 dargestellt ist, können die Datenvorbereitung, einschließlich der Datenbereinigung, des Reinigens der Daten, des Standardisierens der Daten (über mehrere Vermögenswerttypen und/oder mehrere Märkte), aber nicht eingeschränkt auf diese, ermöglichen. Die Plattformen, wie z. B. die, die in 71 dargestellt ist, können außerdem die Hochgeschwindigkeitssuche von Finanzdaten in großem Umfang, das Management von Finanzdaten in großem Umfang, eine Echtzeit-Wahrscheinlichkeitsanalyse, eine Vorhersageanalyse und eine Finanzvisualisierung ermöglichen.
Gemäß einigen Ausführungsformen können derartige Plattformen die Konstruktion und Modellierung synthetischer Vermögenswerte (z. B. einen Satz von Finanzinstrumenten, die ausgewählt sind, um die Wertentwicklung eines oder mehrerer anderer Finanzinstrumente, wie z. B. die Aktien einer Lieferkette für eine produktionsbasierte Aktie, eng zu verfolgen, wobei die Aktien der Lieferkette die Wertentwicklung der Produktionsaktie eng verfolgen).
Gemäß einigen Ausführungsformen können die Plattformen, wie z. B. die, die in 71 dargestellt ist, das maschinelle Lernen bereitstellen. Es können z. B. historische Daten analysiert werden, um vorherzusagen, wie lange eine Position für ein Finanzinstrument zu halten ist.
74 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar. 75 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Senden eines statistischen Marktinhalts an einen Anwender, die einen weiteren statistischen Inhalt aus einem von einer Schnittstelle in 74 ausgewählten Ereignis bereitstellt, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der Offenbarung dar.
Wie in den 74 und 75 dargestellt ist, können Benachrichtigungen oder Alarme vor den Ereignissen (z. B. den Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten, Gewinnveröffentlichungen, Wahlen oder anderen Ereignissen, die geplant oder im Voraus bekannt sind) gesendet werden. Die Benachrichtigungen können einen statistischen Inhalt enthalten, der die Marktauswirkung der verschiedenen Szenarios basierend auf auftauchenden (in den historischen Daten statistisch identifizierten) früheren Ergebnissen für jedes Szenario modellieren. Dies kann es einem Anwender ermöglichen, vor einer Überraschung einen Abschluss oder eine Absicherung zu positionieren. Ein Anwender kann sich folglich gegen vorher unbekannte bedeutende Marktauswirkungen bestimmter (basierend auf früheren Reaktionen auf ähnliche Fälle und basierend auf historischen Marktdaten) statistisch identifizierter Szenarios absichern. Die 74 und 75 können z. B. die Auswirkung eines Berichts über den Beginn eines projektierten Wohnungsbaus auf die Rendite eines oder mehrerer Sektoren oder Finanzinstrumente vor der Veröffentlichung irgendeines Berichts modellieren. Ein Anwender kann ein projiziertes Ergebnis des Berichts spezifizieren und eine Auswirkung auf die Rendite mehrerer Sektoren und Finanzinstrumente modellieren.
76 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Modellierung der Auswirkung bekanntwerdender politischer Ereignisse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar. 76 stellt ein Diagramm dar, das eine Auswirkung der Parlamentswahlen in Indien veranschaulicht. Wie veranschaulicht ist, wird die Rupie basierend auf den fünf vorherigen Anlässen, wenn die BJP die Wahlen auf Landesebene gewonnen hat, während der folgenden Woche statistisch fallen und ihren langfristigen Anstieg seit 2008 vorübergehend umkehren, falls die BJP die bevorstehende indische Parlamentswahl gewinnt.
77 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Modellierung der Auswirkung bekanntwerdender politischer Ereignisse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar. Während die „Bekanntwerden“-Alarme geopolitische Ereignisse, die soeben geschehen sind, abdecken, decken die „Zu-Beobachten“-Alarme geopolitische Ereignisse ab, die im Voraus bekannt sind (z. B. eine auf einem im Voraus modellierten Ergebnis basierende Auswirkung).
78 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Modellierung der Auswirkung bekanntwerdender politischer Ereignisse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
79 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Modellierung der Auswirkung bekanntwerdender politischer Ereignisse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
80 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Modellierung der Auswirkung bekanntwerdender politischer Ereignisse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
81 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
82 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
83 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
84 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
85 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
86 stellt eine Benachrichtigung, die eine Marktauswirkung eines potentiellen Ereignisses modelliert, in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
87 veranschaulicht eine Anwenderschnittstelle zum Modellieren einer Konsens- und Überraschungsanalyse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform. Sie stellt eine UI bereit, wodurch ein Anwender modellieren kann, wie ein Korb von Vermögenswerten auf eine beliebige Überraschung oder Enttäuschung (die einen Unterschied zwischen einem durchschnittlichen Konsens und einer tatsächlichen Zahl bedeutet) für eine Veröffentlichung irgendwelcher bedeutender Wirtschaftsdaten (wie z. B. der Arbeitslosigkeit, den CPI, der PPI usw.) reagiert hat. Der Anwender kann die wirtschaftliche Metrik wählen und irgendeinen Bereich der Überraschung oder Enttäuschung, ausgedrückt in Einheiten der Metrik oder in Einheiten der Standardabweichungen früherer Überraschungen (z. B. eines Unterschieds der 1. SD) wählen. Der Anwender kann außerdem die Kauf- und Verkaufstage bezüglich der Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten und der modellierten Vermögenswerte wählen.
88 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Analyse eines wirtschaftlichen Regimes in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar. Ein Anwender kann eine Kombination makroökonomischer Faktoren (in dieser Ausführungsform das Wachstum des GDP der USA, den CPI, die Arbeitslosenraten der USA, den Leitzins der US-Notenbank und die Volatilität) wählen und modellieren, wie sich die Preise von Vermögenswerten während der Zeiträume bewegt haben, wenn die Wirtschaftsverhältnisse diese genaue Kombination der Faktoren widergespiegelt haben. Dem Anwender wird ein Bereich dieser Metriken (vom Allzeithoch bis zum Allzeittief) gezeigt, wobei er mittels Schiebereglern oder anderer visueller Anhaltspunkte die genauen Werte wählen kann, innerhalb denen die Vermögenswerte modelliert werden sollten. Das System stellt dem Anwender eine sofortige Rückkopplung über die Anzahl der vorhandenen Tage seit 1990 bereit, an denen die Kombination der Faktoren wahr war - dies allein ist eine einzigartige Fähigkeit des Systems und repräsentiert eine enorme Arbeitseinsparung gegenüber der aktuellen Praxis. Der Anwender kann irgendeine Kombination von Vermögenswerten während der Zeiträume modellieren, während denen die ausgewählten Faktoren die gewählten Werte aufgewiesen haben.
89 stellt eine Anwenderschnittstelle zum Modellieren einer Konsens- und Überraschungsanalyse in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar. Sie stellt eine UI bereit, wodurch ein Anwender modellieren kann, wie ein Korb von Vermögenswerten auf eine beliebige Überraschung oder Enttäuschung (die einen Unterschied zwischen einem durchschnittlichen Konsens und einer tatsächlichen Zahl bedeutet) für eine Veröffentlichung irgendwelcher bedeutender Wirtschaftsdaten (wie z. B. der Arbeitslosigkeit, des CPI, der PPI usw.) reagiert hat. Der Anwender kann die wirtschaftliche Metrik wählen und irgendeinen Bereich der Überraschung oder Enttäuschung, ausgedrückt in Einheiten der Metrik oder in Einheiten der Standardabweichungen früherer Überraschungen (z. B. eines Unterschieds der 1. SD) wählen. Der Anwender kann außerdem die Kauf- und Verkaufstage bezüglich der Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten und der modellierten Vermögenswerte wählen.
Der Anwender kann durch das Eingeben verschiedener Schwellenwerte entweder für den absoluten oder den relativen Wert des Deltas von dem Konsens (einschließlich des Spezifizierens bestimmter Standardabweichungen vom Normalen) und durch das Einschränken der Daten der Beobachtungen untersuchen, was geschieht, wenn die Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten oder die Gewinnveröffentlichungen die Erwartungen übersteigen oder verfehlen, wobei die Auswirkung auf verschiedene Vermögenswerte modelliert werden kann, indem sie eingegeben werden.
90 stellt eine Anwenderschnittstelle zur Analyse eines wirtschaftlichen Regimes in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform dar.
Ein Anwender kann eine Kombination makroökonomischer Faktoren (in dieser Ausführungsform das Wachstum des GDP der USA, den CPI, die Arbeitslosenraten der USA, den Leitzins der US-Notenbank und die Volatilität) wählen und modellieren, wie sich die Preise von Vermögenswerten während der Zeiträume bewegt haben, wenn die Wirtschaftsverhältnisse diese genaue Kombination der Faktoren widergespiegelt haben. Dem Anwender wird ein Bereich dieser Metriken (vom Allzeithoch bis zum Allzeittief) gezeigt, wobei er mittels Schiebereglern oder anderer visueller Anhaltspunkte die genauen Werte wählen kann, innerhalb denen die Vermögenswerte modelliert werden sollten. Das System stellt dem Anwender eine sofortige Rückkopplung über die Anzahl der vorhandenen Tage seit 1990 bereit, an denen die Kombination der Faktoren wahr war - dies allein ist eine einzigartige Fähigkeit des Systems und repräsentiert eine enorme Arbeitseinsparung gegenüber der aktuellen Praxis. Der Anwender kann irgendeine Kombination von Vermögenswerten während der Zeiträume modellieren, während denen die ausgewählten Faktoren die gewählten Werte aufgewiesen haben.
Es befinden sich andere Ausführungsformen innerhalb des Schutzumfangs und Erfindungsgedankens der Erfindung. Die oben beschriebene Funktionalität kann z. B. unter Verwendung von Software, Hardware, Firmware, einer Festverdrahtung oder Kombinationen aus irgendwelchen von diesen implementiert sein. Ein oder mehrere Computerprozessoren, die in Übereinstimmung mit den Anweisungen arbeiten, können die Funktionen implementieren, die dem Erzeugen und/oder dem Liefern der elektronischen Bildung in Übereinstimmung mit der vorliegenden Offenbarung zugeordnet sind, wie sie oben beschrieben worden ist. Falls derartiges der Fall ist, befindet es sich innerhalb des Schutzumfangs der vorliegenden Offenbarung, dass derartige Anweisungen in einem oder mehreren nicht transitorischen prozessorlesbaren Speichermedien (z. B. einer Magnetplatte oder einem anderen Speichermedium) gespeichert sein können. Zusätzlich können sich die Module, die die Funktionen implementieren, außerdem physikalisch an verschiedenen Positionen befinden, einschließlich dessen, dass sie verteilt sind, so dass Anteile der Funktionen an unterschiedlichen physikalischen Orden implementiert sind.
Der Schutzumfang der vorliegenden Offenbarung ist nicht durch die hier beschriebenen spezifischen Ausführungsformen eingeschränkt. In der Tat sind für die Durchschnittsfachleute auf dem Gebiet aus der vorhergehenden Beschreibung und den beigefügten Zeichnungen andere verschiedene Ausführungsformen und Modifikationen der vorliegenden Offenbarung zusätzlich zu jenen, die hier beschrieben sind, offensichtlich. Folglich ist vorgesehen, dass derartige andere Ausführungsformen und Modifikationen in den Schutzumfang der vorliegenden Offenbarung fallen. Obwohl die vorliegende Offenbarung hier im Kontext einer speziellen Implementierung in einer speziellen Umgebung für einen speziellen Zweck beschrieben worden ist, erkennen die Durchschnittsfachleute auf dem Gebiet ferner, dass ihre Nützlichkeit nicht darauf eingeschränkt ist und dass die vorliegende Offenbarung vorteilhaft in irgendeiner Anzahl von Umgebungen für irgendeine Anzahl von Zwecken implementiert werden kann. Entsprechend sollten die im Folgenden dargelegten Ansprüche im Hinblick auf ihre volle Breite und den Erfindungsgedanken der vorliegenden Offenbarung, wie er hier beschrieben ist, ausgelegt werden.
Aspekte der Erfindung
Obwohl die vorliegende Erfindung in den beigefügten Ansprüchen definiert ist, sollte erkannt werden, dass die vorliegende Erfindung außerdem (alternativ) in Übereinstimmung mit den folgenden Aspekten definiert sein kann:

1. Ein Aspekt der Erfindung ist eine Finanzinstrument-Renditeanalyse, die Folgendes umfasst:
- Verarbeiten von Ereignisdaten unter Verwendung wenigstens eines Computerprozessors;
- Korrelieren der Ereignisdaten unter Verwendung eines großen Volumens historischer Marktdaten, um eine vorhergesagte Auswirkung auf ein Finanzinstrument zu identifizieren; und
- Darstellen, für einen Anwender, der vorhergesagten Auswirkung, wobei die vorhergesagte Auswirkung auf das Finanzinstrument innerhalb desselben Tages dargestellt wird, an dem die Ereignisdaten empfangen wurden.
2. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die vorhergesagte Auswirkung auf ein Finanzinstrument eine Änderung einer Rendite des Finanzinstruments während eines Beobachtungszeitraums umfasst.
3. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die Ereignisdaten wenigstens eines des Folgenden umfassen: vom Anwender eingegebene Ereignisdaten, um eine Auswirkung eines potentiellen Ereignisses auf ein Finanzinstrument zu modellieren, ein von einem Daten-Feed empfangenes tatsächliches Ereignis und ein durch ein System erzeugtes Ereignis, um eine Auswirkung eines bevorstehenden potentiellen Ereignisses zu modellieren, und ein durch einen Anwender eingegebenes tatsächliches Ereignis.
4. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass Ereignisse der Ereignisdaten wenigstens eines von geopolitischen Ereignissen, Gewinnereignissen, Wetterereignissen oder anderen Naturereignissen, Nachrichtenereignissen, Wirtschaftsdatenüberraschungen, Notenbankerklärungen, Notenbankhandlungen, Produktveröffentlichungen, Gewinnüberraschungen, Fusionen und Übernahmen, IPOs, Änderungen der Unternehmensführung, behördliche Genehmigungen, behördliche Ablehnungen, eine Saisonabhängigkeit und Überraschungen bezüglich der Erwartungen für ein oder mehrere Ereignisse enthalten.
5. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass das große Volumen historischer Marktdaten Zeitreihen-Finanzdaten umfasst.
6. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die vorhergesagte Auswirkung als eine Benachrichtigung einem Anwender bereitgestellt wird.
7. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die Benachrichtigung wenigstens eines von einem Alarm, einer E-Mail, einer Textnachricht, einem Blog-Artikel, einem web-basierten Ticker, einem web-basierten animierten Banner, einer übertragenen aufgezeichneten Audionachricht und einer elektronischen Benachrichtigung umfasst.
8. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die Benachrichtigung eines oder mehrere des Folgenden enthält: eine Häufigkeit positiver Renditen, eine Rangordnung der Renditen, eine Anzahl früherer Beobachtungen und einen Vertrauensindikator.
9. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass der Vertrauensindikator aus Eingaben abgeleitet wird, die eines oder mehrere des Folgenden umfassen: eine Anzahl der Beobachtungen in dem Alarm, eine Wahrscheinlichkeit, dass Renditen der Vermögenswerte während eines Zeitraums im Vergleich zu allen anderen Tagen während des gleichen Zeitraums statistisch anomal sind, eine Häufigkeitsverteilung der Renditen und andere relevante Faktoren.
10. Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist das Bereitstellen einer interaktiven Analyseumgebung, die die Entwicklung einer oder mehrerer Abfragen erlaubt.
11. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die interaktive Analyseumgebung eine auf natürlicher Sprache basierende Abfrageschnittstelle zum Erzeugen von Untersuchungen enthält.
12. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die interaktive Analyseumgebung die Erzeugung von Abfragen unter Verwendung von Zuordnungen zwischen Ereignisdaten in beinahe Echtzeit und historischen Finanzdaten ermöglicht.
13. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die interaktive Analyseumgebung eine oder mehrere Schablonen zum Erzeugen von Berichten umfasst.
14. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die Identifikation einer vorhergesagten Auswirkung einem Anwender erlaubt, optimale Investmentstrategien ohne Programmierung zu erzeugen und zu testen.
15. Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist das Analysieren historischer Ereignisdaten, um einen Satz vorhergehender Ereignisse für die Ereignisdaten, die verarbeitet werden, zu erzeugen.
16. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass das Erzeugen eines Satzes vorhergehender Ereignisse die Einstufung der Größe der Ereignisdaten, die verarbeitet werden, gegen die Größe ähnlicher historischer Ereignisdaten umfasst.
17. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die Einstufung der Größe der Ereignisdaten, die verarbeitet werden, das Bestimmen einer Standardabweichung der Ereignisdaten, die verarbeitet werden, bezüglich ähnlicher historischer Ereignisdaten umfasst.
18. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die vorhergesagte Auswirkung auf das Finanzinstrument unter Verwendung von Preisbildungsanomalien des Finanzinstruments, die dem Satz vorhergehender Ereignisse zugeordnet sind, bestimmt wird.
19. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass ein statistischer Durchschnitt der Preisbildungsanomalien, die dem Satz vorhergehender Ereignisse zugeordnet sind, verwendet wird, um die vorhergesagte Auswirkung auf das Finanzinstrument zu berechnen.
20. Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist eine Finanzinstrument-Renditevorhersage, die Folgendes umfasst:
- Bestimmen einer Basiswahrscheinlichkeit für wenigstens eine Finanzinstrumentrendite eines Finanzinstruments;
- Eingeben aktueller Marktdaten, die dem Finanzinstrument zugeordnet sind;
- Abgleichen unter Verwendung wenigstens eines Computerprozessors eines oder mehrerer Anteile der aktuellen Marktdaten mit historischen Marktdaten;
- Mitteln der Ergebnisse der abgeglichenen historischen Marktdaten; und
- Bereitstellen eines probabilistischen Ergebnisses für die wenigstens eine Finanzinstrumentrendite basierend auf den abgeglichenen historischen Marktdaten und den aktuellen Marktdaten.
21. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die Rendite als eine prozentuale Änderung des Gesamtmarkts für das Finanzinstrument seit der Eröffnung des Handelstages ausgedrückt wird.
22. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die aktuellen Marktdaten einen an einem aktuellen Handelstag verbleibenden Zeitraum umfassen.
23. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die aktuellen Marktdaten wenigstens eines des Folgenden umfassen: eine Angabe des Marktvolumens seit der Eröffnung des Markts für das Finanzinstrument und eine Angabe der Volatilität des Finanzinstruments.
24. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die Volatilität eine Standardabweichung der jüngsten täglichen Renditen für das Finanzinstrument umfasst.
25. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die historischen Marktdaten wenigstens eines des Folgenden umfassen: eine durchschnittliche historische Wertentwicklung für einen aktuellen Monat eines Jahres, eine durchschnittliche historische Wertentwicklung für einen aktuellen Kalendertag, eine durchschnittliche historische Wertentwicklung für einen numerischen Handelstag einer Woche, eine Anzahl der positiven Schlusskurse für das Finanzinstrument während der vorhergehenden Handelstage und eine Anzahl der positiven Schlusskurse eines dem Finanzinstrument zugeordneten Finanzmarkts während der vorhergehenden Handelstage.
26. Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist das Vergrößern einer Menge der historischen Marktdaten durch das Identifizieren zusätzlicher historischer Marktdaten basierend auf einer Korrelation der zusätzlichen historischen Marktdaten.
27. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass das Finanzinstrument ein erstes Finanzinstrument umfasst und die zusätzlichen historischen Marktdaten historische Marktdaten eines zweiten Finanzinstruments umfassen und die Korrelation auf dem Preisverhalten basiert.
28. Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist das Festlegen eines minimalen Niveaus der Korrelation, das für die Identifikation zusätzlicher historischer Marktdaten erforderlich ist.
29. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass das erforderliche minimale Niveau der Korrelation wenigstens teilweise auf einer Menge der verfügbaren historischen Daten für das Finanzinstrument basiert.
30. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass das erforderliche minimale Niveau der Korrelation statisch festgelegt wird.
31. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die historischen Marktdaten des zweiten Finanzinstruments basierend auf einem Niveau der Korrelation mit dem ersten Finanzinstrument gewichtet werden.
32. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass das Abgleichen unter Verwendung wenigstens eines Computerprozessors eines oder mehrerer Anteile der aktuellen Marktdaten mit historischen Marktdaten das Abgleichen eines oder mehrerer Anteile der Marktdaten einschließlich wenigstens eines des Preises, der an einem Handelstag verbleibenden Minuten, des Volumens und der Volatilität umfasst.
33. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass eine Stärke einer Übereinstimmung basierend auf einer Anzahl der abgeglichenen Anteile der Marktdaten gewichtet wird.
34. Es ist ein weiterer Aspekt der Erfindung, dass die Anteile der Marktdaten einzeln gewichtet werden und eine Stärke einer Übereinstimmung darauf basiert, welche Anteile der Marktdaten übereinstimmen.
35. Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Herstellungsartikel zur Finanzinstrument-Renditeanalyse, wobei der Herstellungsartikel Folgendes umfasst:
- wenigstens ein nicht transitorisches prozessorlesbares Speichermedium; und
- Anweisungen, die in dem wenigstens einen Medium gespeichert sind;
- wobei die Anweisungen dafür ausgelegt sind, um von dem wenigstens einem Medium durch wenigstens einen Prozessor lesbar zu sein und dadurch den wenigstens einen Prozessor zu veranlassen, zu arbeiten, um:
  - Ereignisdaten unter Verwendung wenigstens eines Computerprozessors zu verarbeiten;
  - die Ereignisdaten unter Verwendung eines großen Volumens historischer Marktdaten zu korrelieren, um eine vorhergesagte Auswirkung auf ein Finanzinstrument zu identifizieren; und
  - die vorhergesagte Auswirkung einem Anwender darzustellen, wobei die vorhergesagte Auswirkung auf das Finanzinstrument innerhalb desselben Tages, an dem die Ereignisdaten empfangen wurden, dargestellt wird.
36. Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein System zur Finanzinstrument-Renditeanalyse, das Folgendes umfasst:
- einen oder mehrere Prozessoren, die kommunikationstechnisch mit einem Netz gekoppelt sind; wobei der eine oder die mehreren Prozessoren dafür ausgelegt sind, um:
- Ereignisdaten unter Verwendung wenigstens eines Computerprozessors zu verarbeiten;
- die Ereignisdaten unter Verwendung eines großen Volumens historischer Marktdaten zu korrelieren, um eine vorhergesagte Auswirkung auf ein Finanzinstrument zu identifizieren; und
- die vorhergesagte Auswirkung einem Anwender darzustellen, wobei die vorhergesagte Auswirkung auf das Finanzinstrument innerhalb desselben Tages, an dem die Ereignisdaten empfangen wurden, dargestellt wird.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
Zitierte Patentliteratur

US 61823793 [0001]
US 61899649 [0002]

Claims

Herstellungsartikel zur Finanzinstrument-Renditeanalyse, wobei der Herstellungsartikel Folgendes umfasst: wenigstens ein nicht transitorisches prozessorlesbares Speichermedium; und Anweisungen, die in dem wenigstens einen Medium gespeichert sind; wobei die Anweisungen ausgelegt sind, um von dem wenigstens einen Medium durch wenigstens einen Prozessor lesbar zu sein und dadurch den wenigstens einen Prozessor zu veranlassen, zu arbeiten, um: Ereignisdaten unter Verwendung wenigstens eines Computerprozessors zu verarbeiten; die Ereignisdaten unter Verwendung eines großen Volumens historischer Marktdaten zu korrelieren, um eine vorhergesagte Auswirkung auf ein Finanzinstrument zu identifizieren; und die vorhergesagte Auswirkung einem Anwender darzustellen, wobei die vorhergesagte Auswirkung auf das Finanzinstrument innerhalb desselben Tages dargestellt wird, an dem die Ereignisdaten empfangen wurden.
Artikel nach Anspruch 1, wobei die vorhergesagte Auswirkung auf ein Finanzinstrument eine Änderung einer Rendite des Finanzinstruments während eines Beobachtungszeitraums umfasst.
Artikel nach Anspruch 1, wobei die Ereignisdaten wenigstens eines des Folgenden umfassen: vom Anwender eingegebene Ereignisdaten, um eine Auswirkung eines potentiellen Ereignisses auf ein Finanzinstrument zu modellieren, ein von einem Daten-Feed empfangenes tatsächliches Ereignis und ein durch ein System erzeugtes Ereignis, um eine Auswirkung eines bevorstehenden potentiellen Ereignisses zu modellieren, und ein durch einen Anwender eingegebenes tatsächliches Ereignis.
Artikel nach Anspruch 1, wobei Ereignisse der Ereignisdaten wenigstens eines von geopolitischen Ereignissen, Gewinnereignissen, Wetterereignissen oder anderen Naturereignissen, Nachrichtenereignissen, Wirtschaftsdatenüberraschungen, Notenbankerklärungen, Notenbankhandlungen, Produktveröffentlichungen, Gewinnüberraschungen, Fusionen und Übernahmen, IPOs, Änderungen der Unternehmensführung, behördliche Genehmigungen, behördliche Ablehnungen, eine Saisonabhängigkeit und Überraschungen bezüglich der Erwartungen für ein oder mehrere Ereignisse enthalten.
Artikel nach Anspruch 1, wobei das große Volumen historischer Marktdaten Zeitreihen-Finanzdaten umfasst.
Artikel nach Anspruch 1, wobei die vorhergesagte Auswirkung als eine Benachrichtigung einem Anwender bereitgestellt wird.
Artikel nach Anspruch 6, wobei die Benachrichtigung wenigstens eines von einem Alarm, einer E-Mail, einer Textnachricht, einem Blog-Artikel, einem web-basierten Ticker, einem web-basierten animierten Banner, einer übertragenen aufgezeichneten Audionachricht und einer elektronischen Benachrichtigung umfasst.
Artikel nach Anspruch 6, wobei die Benachrichtigung eines oder mehrere des Folgenden enthält: eine Häufigkeit positiver Renditen, eine Rangordnung der Renditen, eine Anzahl früherer Beobachtungen und einen Vertrauensindikator.
Artikel nach Anspruch 8, wobei der Vertrauensindikator aus Eingaben abgeleitet wird, die eines oder mehrere des Folgenden umfassen: eine Anzahl der Beobachtungen in dem Alarm, eine Wahrscheinlichkeit, dass die Renditen der Vermögenswerte während eines Zeitraums im Vergleich zu allen anderen Tagen während des gleichen Zeitraums statistisch anomal sind, eine Häufigkeitsverteilung der Renditen und andere relevante Faktoren.
Artikel nach Anspruch 1, wobei die Anweisungen ferner ausgelegt sind, um von dem wenigstens einen Medium durch wenigstens einen Prozessor lesbar zu sein und dadurch den wenigstens einen Prozessor ferner zu veranlassen, zu arbeiten, um: eine interaktive Analyseumgebung bereitzustellen, die die Entwicklung einer oder mehrerer Abfragen erlaubt.
Artikel nach Anspruch 10, wobei die interaktive Analyseumgebung eine auf natürlicher Sprache basierende Abfrageschnittstelle zum Erzeugen von Untersuchungen enthält.
Artikel nach Anspruch 10, wobei die interaktive Analyseumgebung die Erzeugung von Abfragen unter Verwendung von Zuordnungen zwischen Ereignisdaten in beinahe Echtzeit und historischen Finanzdaten ermöglicht.
Artikel nach Anspruch 10, wobei die interaktive Analyseumgebung eine oder mehrere Schablonen zum Erzeugen von Berichten umfasst.
Artikel nach Anspruch 1, wobei die Identifikation einer vorhergesagten Auswirkung einem Anwender erlaubt, optimale Investmentstrategien ohne Programmierung zu erzeugen und zu testen.
Artikel nach Anspruch 1, wobei die Anweisungen ferner ausgelegt sind, um von dem wenigstens einen Medium durch wenigstens einen Prozessor lesbar zu sein und dadurch den wenigstens einen Prozessor ferner zu veranlassen, zu arbeiten, um: historische Ereignisdaten zu analysieren, um einen Satz vorhergehender Ereignisse für die Ereignisdaten, die verarbeitet werden, zu erzeugen.
Artikel nach Anspruch 15, wobei das Erzeugen eines Satzes vorhergehender Ereignisse die Einstufung der Größe der Ereignisdaten, die verarbeitet werden, gegen die Größe ähnlicher historischer Ereignisdaten umfasst.
Artikel nach Anspruch 16, wobei die Einstufung der Größe der Ereignisdaten, die verarbeitet werden, das Bestimmen einer Standardabweichung der Ereignisdaten, die verarbeitet werden, bezüglich ähnlicher historischer Ereignisdaten umfasst.
Artikel nach Anspruch 15, wobei die vorhergesagte Auswirkung auf das Finanzinstrument unter Verwendung von Preisbildungsanomalien des Finanzinstruments, die dem Satz vorhergehender Ereignisse zugeordnet sind, bestimmt wird.
Artikel nach Anspruch 18, wobei ein statistischer Durchschnitt der Preisbildungsanomalien, die dem Satz vorhergehender Ereignisse zugeordnet sind, verwendet wird, um die vorhergesagte Auswirkung auf das Finanzinstrument zu berechnen.
Artikel nach Anspruch 1, wobei die Anweisungen ferner ausgelegt sind, um von dem wenigstens einen Medium durch wenigstens einen Prozessor lesbar zu sein und dadurch den wenigstens einen Prozessor ferner zu veranlassen, zu arbeiten, um: Finanzinstrument-Marktdaten von einem Datenanbieter (192) bereitzustellen, der dafür ausgelegt ist, um Finanzinstrumentdaten periodisch zu erhalten.
System zur Finanzinstrument-Renditeanalyse, das Folgendes umfasst: einen oder mehrere Prozessoren, die kommunikationstechnisch mit einem Netz gekoppelt sind; wobei der eine oder die mehreren Prozessoren ausgelegt sind, um: Ereignisdaten unter Verwendung wenigstens eines Computerprozessors zu verarbeiten; die Ereignisdaten unter Verwendung eines großen Volumens historischer Marktdaten zu korrelieren, um eine vorhergesagte Auswirkung auf ein Finanzinstrument zu identifizieren; und die vorhergesagte Auswirkung einem Anwender darzustellen, wobei die vorhergesagte Auswirkung auf das Finanzinstrument innerhalb desselben Tages, an dem die Ereignisdaten empfangen wurden, dargestellt wird.
System nach Anspruch 21, das ferner Folgendes umfasst: einen Datenanbieter, der dafür ausgelegt ist, um Finanzinstrument-Marktdaten periodisch bereitzustellen.