CN1820256A - 检测金融交易的结构化 - Google Patents

Abstract

一种通过以下步骤来检测金融交易的结构化的方法：实例化自主、智能和可移动的代理(例如，小代理程序)，并且将其附于向前的电汇；在接收者帐户处收集转帐活动模式，其中转帐当事人的身份对于该代理保持匿名；以及在转帐活动模式中检测聚集。实例化步骤可以响应于现金存款超过怀疑测试阈值。检测聚集可以识别最初作为小于报告要求金额的现金存款而被存入的金额的向内转帐。可以向另一个代理询问，以确定是否多个聚集模式涉及单个接收帐户。聚集和帐户关联的详细资料可以被存储在安全数据容器中。

Description

检测金融交易的结构化

技术领域

本发明涉及反洗钱领域，更具体地涉及检测通过电汇来结构化交易和聚集金钱款项的洗钱。

背景技术

现今，洗钱在大多数国家的金融内是巨大且日益难以控制的问题，并且出现了问题规模扩大的趋势。通常用于洗钱的一种技术是通过将大的现金金额分解成较小金额并且将这些较小金额存入到很多帐户中，然后通过电汇转移这些款项，从而将资金聚集到远程帐户中，避免有关现金交易的限制，其要求银行报告巨大现金金额存款或变动。这被称作“交易结构化(structuring)”。

在金融界具有成熟法律控制结构的大多数国家中，银行和其它金融机构有责任坚持不懈地努力检测洗钱活动的迹象，如交易结构化，并且报告它们。然而，由于他们的保密职责，它们不能接受外部机构，如另一银行或政府机构具有对客户数据的访问。这样，当使用多个银行通过多次电汇逐渐聚集较小(在报告界限之下——在美国为$10,000)现金金额时，每个银行只能看见其自己系统内的数据。整个模式是不可见的。

在初始阶段，模式匹配的任何努力都是相当不准确的，给出了太多假的肯定指示(当活动合法时却将其误认为非法)以致于不可信——对于较小企业而言，当然可能存在这样的完全合法的需要，即存入接近但决不超过报告界限的金额——业务可能是稳定的，并且基于每周获得$8,500到$9,500之间的金额的重复营业额——该公司可能简单地获得低成本财产的长期出租的租金，从而金额自然地可能很少变化并且较小。只有当几个这样的小公司开始将金额转移到单个帐户中(聚集)时，才可能出现实际的怀疑根据，并且这可能是通过在不同的银行电汇到一个帐户。因为将存在适当的保密限制，所以第一银行不能看见聚集的发生。

检测洗钱活动的现有方法主要依赖于可疑的个人或国家的观察列表、“了解你的客户”策略、以及昂贵的在交易记录数据库中的大规模数据挖掘。最后这个方法仅给出历史数据，并且虽然这可能产生不利于某一个人或组织的证据，但是它可能太晚以致于不能捕获正在进行的活动。

1995 US government-commissioned study(U.S.Congress，Office ofTechnology Assessment，Information Technologies for Control of MoneyLaundering，OTA-ITC-630(Washington，DC：U.S.Government Printing Office，September 1995(1995美国政府委托的研究(美国国会、技术评估办公室、用于控制洗钱的信息技术、OTA-ITC-630(华盛顿：美国政府出版社，1995年9月)))得出这样的结论，即不能将人工智能(AI)用于解决结构化交易检测问题，因为(a)它产生了太多假的肯定指示，以及(b)银行不会接受将客户数据潜在暴露给其它银行，如果在高得足以充分减少假肯定指示的上述银行级别上使用AI方法，则这会发生。该研究还得出这样的结论，即与已知AI方法相关联的额外处理的负荷对于银行将是过大的。

因此，申请人相信，具有一种以减轻上述问题的方式检测交易结构化的方法是期望的。

发明内容

因此，在第一方面，本发明提供了一种检测金融交易的结构化的方法，包括：实例化自主、智能和可移动的第一代理；将所述第一代理附于向前的转帐交易；由所述第一代理在接收者帐户处收集金融转帐活动的模式，其中所述金融转帐活动的当事人的身份对于所述第一代理保持匿名；以及由所述第一代理在所述金融转帐活动的模式中检测聚集模式。

优选地，所述实例化步骤包括响应于现金存款超过了怀疑测试阈值的指示而实例化。

优选地，所述检测聚集模式的步骤包括识别最初作为每一个均小于法定报告要求金额的现金存款而被存入的金额的多个向内转帐。

该方法优选地还包括以下步骤：将所述第一代理从第一计算机系统传送到第二计算机系统。

该方法优选地还包括以下步骤：由所述第一代理询问第二代理，以确定是否两个或更多个聚集模式涉及单个接收帐户。

该方法优选地还包括以下步骤：由所述第一代理进行克隆，以产生第二代理。

优选地，所述第一和所述第二代理是小代理程序(aglet)。

该方法优选地还包括以下步骤：由代理检查观察列表。

该方法优选地还包括以下步骤：与停止命令一起传送所述第二代理，以便停止向前的转帐交易。

优选地，所述第一代理在防止所述第一代理修改系统资源的环境内起作用。

优选地，所述第二代理在防止所述第二代理修改系统资源的环境内起作用。

该方法优选地还包括以下步骤：将所述聚集模式及其帐户关联的详细资料存储在安全数据容器中。

该方法优选地还包括以下步骤：向在其上执行了所述检测步骤的金融机构警报已经执行了所述检测步骤。

在第二方面，本发明提供了一种计算机程序代码单元，用于在被加载到计算机系统中并且被执行时，执行第一方面的方法的步骤。

第二方面的优选特征包括与第一方面的方法的步骤相对应的程序代码单元。

本发明有利地提供了一种用于甚至跨越很多通信银行系统检测可能涉及洗钱的交易模式的方法，其不允许对银行的客户记录的外部访问，直至建立了可能的理由，并且发出了传票或搜查证。

更有利地，检测程序组件可以较小、即能够通过实时地和在本地范围内检测模式来进行模式匹配活动的灵活的代码片断，而不是在整个大数据库中进行模式搜寻的大型AI程序。

如在政府研究中指出的那样，通常的AI方案产生太多的假肯定指示，另外，银行不会接受将客户数据潜在暴露给其它银行，如果在高得足以充分减少假肯定指示的上述银行级别上使用AI方法，则这会发生。

本发明的优选实施例通过以下方式有利地全都解决了这些问题，即不仅仅搜寻可能受怀疑的跨越多个银行电汇接口的活动模式的一小段，从而具有大于任何单个银行能够具有的视野。如此，提供了随着模式前进而减少假肯定指示的数量的有利能力——在沿着转帐路径已被发送特定级数之后没有发现受怀疑的聚集模式的证据的程序组件可以被编程为简单地反实例化其自己，并且从安全环境中删除其存在的任何记录。因为优选地在安全数据容器内维护包含任何客户数据的任何所提取信息，所以没有银行能够看见从另一银行的记录中得到的数据，并且在发现可能的理由并且发出搜查证或传票之后，法律执行机构才可得到该信息。

附图说明

现在将参考附图，仅仅通过示例描述本发明的优选实施例，其中：

图1示出了系统的结构图，其中根据本发明优选实施例的小代理程序(aglet)可用来检测交易结构化；

图2示出根据本发明优选实施例检测交易结构化的方法；以及

图3示出根据本发明优选实施例检测交易结构化方法的另外优选特征。

具体实施方式

在本发明的优选实施例中，使用自主、智能、可移动的软件代理来检测可表示交易结构化的模式。

本发明的最优选实施例使用被称作“小代理程序”的自主、智能、可移动的代理，以便跟踪由于起源于可能的怀疑开始点而被“标记”的交易。小代理程序在现有技术领域内已经是公知的，其由IBM东京研究实验室的研究员发明，但是关于它们及其使用的一些注解将被发现是有帮助的，并且将其包括到本发明的优选实施例的详细描述中。在开放源码许可之下，免费提供小代理程序软件开发者工具包(ASDK)，并且可以由有兴趣使用它的软件开发者从万维网下载得到。简要地说，小代理程序是具有已定义方法集的代理对象，这些方法使得它们能够以自主的方式表现(behave)，响应于特定“刺激”而实例化它们自己，然后序列化它们的程序代码和数据，以便自主地将它们自己发送到远程系统。它们还能够为了各种目的而克隆其自己，其中一个目的是它们能够将其自己的拷贝转发到远程系统。

为了保持小代理程序在其上运行的系统的安全性和完整性，它们能够仅仅在封锁(sealed-off)的小代理程序上下文内实例化其自己，这类似于Java虚拟机“沙盒(sandbox)”，其使得Java小应用程序能够在用户的系统内工作而没有与“主机”系统的损害交互的能力。在小代理程序上下文中提供了类似的安全性和整体性保护，因此在本发明的优选实施例中，保持了它们将要在其系统中执行的银行的保密性、安全性和完整性要求。

在最优选实施例中，在第一银行处启动模式匹配“嗅探器”小代理程序，以便针对可能表示交易结构化正在发生的模式检查现金交易，可选地，另一模式匹配应用程序可以执行第一遍，以节省小代理程序中的空间——在该情况下，其它模式匹配应用程序启动较小的嗅探器小代理程序。在此阶段，模式匹配相当不准确，给出了太多假肯定指示以致于不可信——对于较小企业而言，当然可能存在这样的完全合法的需要，即存入接近但决不超过报告界限的金额——业务可能是稳定的，并且基于每周获得$8,500到$9,500之间的金额的重复营业额——该公司可能简单地获得低成本财产的长期出租的租金，从而金额自然地可能很少变化并且较小。只有当几个这样的小公司开始将金额转移到单个帐户中(聚集)时，才可能出现实际的怀疑根据，并且这可能是通过在不同的银行电汇到一个帐户。因为将存在适当的保密限制，所以第一银行不能看见聚集的发生。

在本发明的优选实施例中，模式匹配小代理程序(“沙盒化”、自主、智能、可移动代理)用电汇将其自己从第一银行的系统传送到一连串的第二和后续银行，保存具有原始模式详细资料的安全数据容器(可能是IBM Cryptolope数据容器)，并且搜寻与第二和后续转帐相关联的聚集模式。一旦它发现这样的聚集模式，它就向银行职员警报，必要时，银行职员然后可以运行其自己的自动或人工检查；小代理程序还搜寻相同小代理程序环境中的其它嗅探器小代理程序，并且向它们询问任何会聚树结构的存在。然后，发现这样的会聚结构的任何嗅探器小代理程序可以向银行职员登记这样的事实，即它们发现了在聚集节点处加入它们一直在“跟踪”的交易的聚集树结构。然后，被警报的银行可以遵循法定的报告规则，以向适当的法律执行机构通知它怀疑洗钱模式并且它在安全数据容器的密封下保存了所涉及交易的加密记录。然后，法律执行机构具有“可能的理由”并且可以获得传票，以便打开容器来获得证据。其间，如果发生了从受怀疑帐户的任何向前转帐，则一个或多个小代理程序可以克隆其自己并且继续追踪，警报后续银行，以便使得它们能够检测进一步的活动并报告它。如果警报到达了法律执行机构，并且它们通过检查安全数据容器中的内容而证实了模式匹配，则可以在法律执行机构的控制下，克隆保存安全数据容器的银行的嗅探器小代理程序，并且可以对其进行发送，以便跟踪它的“向前发送”的一个或多个克隆，并且能够在法律处罚下发出停止进一步交易的指令，并且以这个或每个历程的日志回报，以便可以由该机构使用向前的跟踪。在任何分支点，向前发送的嗅探器小代理程序可以克隆其自己，以便跟随多个路径，在安全小代理程序环境内留下“转发地址”，以便可以继续跟随它。

现在参考图1，示出了第一计算机系统(100)，其可用来接收现金支付以存入帐户A/C 1(102)。当小代理程序A(108)接收到初始化信号时，这可能是因为另外的模式匹配程序(在此未示出)识别出了受怀疑模式，观察列表上的名称等，并且发出了实例化小代理程序的信号。在一个可选方案中，响应于特定类别中的每笔现金支付，例如在被认为接近于报告界限的容限内，向小代理程序发出实例化的信令。

转帐交易TXN A(106)使相关小代理程序A(108)通过以传统方式序列化其自己来跟踪它，将其自己传送到TXN A(106)的目标系统。这样，小代理程序A(108)从第一计算机系统(100)中的小代理程序上下文A(104)移到第二计算机系统(122)中的小代理程序上下文B(114)，并且重新实例化其自己。系统100和122可以在单个机构的计算机系统基础结构内，或者可以在通过金融结算网络、或通过某种更一般网络而连接的多个独立机构中，其中更一般网络的一个例子是因特网。

小代理程序A(108)被配置成检查帐户A/C 2(110)内的活动模式，以试图确认与受怀疑模式的肯定匹配或者消除怀疑。如果它消除怀疑，则它简单地清除掉所有它的数据并且破坏其自己。小代理程序A(108)还可以在小代理程序上下文(104，108)内与任何其它小代理程序进行通信。在此，小代理程序A(108)与小代理程序B(118)进行通信。诸如(108，118)的小代理程序还可以使用观察列表(120)作为确认或消除怀疑的处理的一部分。

现在转到图2，在步骤202，小代理程序如上所述根据一信号而实例化其自己。在步骤204，小代理程序将其自己附于交易，并且在步骤206，它检查帐户活动模式。优选地，这通过要求小代理程序上下文返回模式信息来完成，其中可以通过小代理程序的模式匹配代码来分析该模式信息。如果在步骤208，小代理程序发现聚集模式，其表示以特定可能性阈值级别确认了怀疑，则它在步骤210以某种安全存储形式保存数据，并且在步骤212向银行发警报。

在图3中，示出了作为该实施例的优选元素的一些进一步的测试和响应行为。首先，在步骤202，小代理程序检查跨越系统边界的交易。如果检测到这样的交易，则小代理程序在步骤304序列化其自己，跟随该交易到新的系统中，并且在那里重新实例化其自己。如果在步骤306小代理程序检测到另一小代理程序，则在步骤308它向另一小代理程序询问链接模式。这样，小代理程序进行协作，以便识别表示聚集的模式，该聚集表示通过交易结构化进行洗钱。如果在步骤310，检测到解聚行为(即，将两个金额从观察下的帐户转帐到两个或更多独立的接收者帐户)，则小代理程序克隆其自己，并且因此两个交易都具有相关联的小代理程序的拷贝，并且与它们一起“行进”。如果在步骤310检测到控制机构发出了停止命令，以便阻止按照顺序的进一步交易，则小代理程序在步骤312可克隆其自己，并且朝前发送其克隆，以追踪向前的交易，直至它到达仍然在进行中(in-flight)的交易(被启动，但是尚未被提交)，并且因此可以在完成之前被停止。

小代理程序及其在每个系统中“生存”的基础结构可能需要形成信任结构的一部分，以准许小代理程序在系统之间相互传递而不损害系统的安全性。它们可能需要能够通过防火墙隧道化，并且由此可被银行接受，每个小代理程序环境将需要复杂的安全布置。然而，优选实施例的小代理程序本身不能“看见”客户数据，其中通过小代理程序环境检索客户数据，并且将其直接放置到安全数据容器中——小代理程序只能读取和匹配匿名模式并且携带安全数据容器，而不读取它的内容。小代理程序，一旦它在银行系统内的其上下文中，就实际上从事检测聚集节点，以及监听任何其它嗅探器小代理程序，其可能从不同的受怀疑开始帐户定位到相同的聚集帐户。它不关心客户帐户详细资料，而是仅关心有限的一组指示模式，其可以由小代理程序上下文检索，而不是通过允许小代理程序对客户帐户数据的任何访问。

本发明的优选实施例向嗅探器小代理程序提供用来首先检测潜在受怀疑现金交易的模式集、以及在金额被聚集时会聚交易的后继模式。在本技术领域内公知的小代理程序已经被提供了用于与其它小代理程序进行通信的装置，从而简单地提供“约定规则”，以允许两个嗅探器小代理程序“合力”。小代理程序还具有克隆其自己的能力，使得它们非常适于跟随分叉的转帐路径，以及会聚的路径。

在一个实施例中，将小代理程序环境构造成能够接受安全、可信的小代理程序，并且准许它们等待可以对照向它们提供的受怀疑模式模板来测试的交易事件的触发。例如，小代理程序被编程为测试这样的聚集模式，即通过从最初受怀疑的交易结构化帐户电汇资金转帐，将较小金额聚集成较大金额。小代理程序携带第一安全数据容器，其包含在最初警报过程期间在启动小代理程序的银行处所收集的数据。小代理程序还向小代理程序环境查询其它小代理程序的存在，以便如果它们发现两者都是由相同帐户上的模式匹配事件触发的，则这些小代理程序可以合力。小代理程序还可以被配置成能够触发小代理程序上下文针对观察列表(受怀疑领域帐户持有者、受怀疑人员列表等)上的任一项检查帐户名称、目的地等。当这些列表已经被存储在银行系统的某处，因此将可被系统上的小代理程序环境访问时，小代理程序可能不需要携带它们。然后，小代理程序可以向小代理程序环境发警报，其创建安全数据容器，其中可以存储已经存储在第一安全数据容器中的所有交易数据和在该银行处收集的任何另外数据。如果确定了假肯定指示的可能性低，则小代理程序请求小代理程序环境向银行发警报。如果存在资金的向前转帐，则小代理程序克隆其自己并且将它的克隆与转帐一起向前发送。

应当理解，上述方法将典型地在一个或多个处理器(未示出)上运行的软件中执行，并且可以作为在任何适当的数据载体(也未示出)，例如计算机磁盘或光盘上承载的计算机程序单元来提供该软件。同样地，用于传输数据的信道也可以包括所有描述的存储介质以及信号承载介质，例如有线或无线信号介质。

本发明可以被适当地实施为与计算机系统一起使用的计算机程序产品。该实现可以包括一系列的计算机可读指令，其被固定在诸如计算机可读介质的有形介质上，例如软盘、CD-ROM、ROM、或硬盘，或者在包括但不限于光或模拟通信线路的有形介质上、或通过无形地使用包括但不限于微波、红外线或其它传输技术的无线技术，通过调制解调器或其它接口设备，可传送到计算机系统。计算机可读指令的系列实施了全部或部分在此前述的功能性。

本领域的技术人员应当理解，这样的计算机可读指令可以用多种编程语言来编写，以便与很多计算机架构或操作系统一起使用。此外，这样的指令可以使用包括但不限于半导体、磁或光的、现在或未来的任何存储器技术来存储，或者使用包括但不限于光、红外线、或微波的、现在或未来的任何通信技术来传输。可以考虑，这样的计算机程序产品可以作为可移动介质与伴随的打印或电子文档一起分发，例如打包压缩的软件，例如与计算机系统一起预先加载到系统ROM或固定盘上，或者通过例如因特网或万维网的网络从服务器或电子公告板分发。

应当理解，对上述实施例的各种修改对于本领域的普通技术人员而言将是清楚的。

Claims (10)

1.一种检测金融交易结构化的方法，包括：

实例化自主、智能和可移动的第一代理；

将所述第一代理附于向前的转帐交易；

由所述第一代理在接收者帐户处收集金融转帐活动的模式，其中所述金融转帐活动的当事人的身份对于所述第一代理保持匿名；以及

由所述第一代理在所述金融转帐活动的模式中检测聚集模式。

2.如权利要求1所述的方法，其中所述检测聚集模式的步骤包括：识别最初作为每一个均小于法定报告要求金额的现金存款而被存入的金额的多个向内转帐。

3.如权利要求1所述的方法，还包括以下步骤：将所述第一代理从第一计算机系统传送到第二计算机系统。

4.如权利要求1所述的方法，还包括以下步骤：由所述第一代理询问第二代理，以确定是否两个或更多个聚集模式涉及单个接收帐户。

5.如权利要求1所述的方法，其中所述第一代理是小代理程序。

6.如权利要求1所述的方法，还包括以下步骤：与停止命令一起传送第二代理，以便停止向前的转帐交易。

7.如权利要求1所述的方法，其中所述第一代理在防止所述第一代理修改系统资源的环境内起作用。

8.如权利要求1所述的方法，还包括以下步骤：将所述聚集模式及其帐户关联的详细资料存储在安全数据容器中。

9.如权利要求1所述的方法，还包括以下步骤：向在其上执行了所述检测和存储步骤的金融机构警报已经执行了所述检测和存储步骤。

10.一种有形地包含在计算机可读介质中的计算机程序产品，用于在加载到计算机系统中并且执行时，使所述计算机系统执行以下计算机程序步骤：

实例化自主、智能和可移动的第一代理；

将所述第一代理附于向前的转帐交易；

由所述第一代理在接收者帐户处收集金融转帐活动的模式，其中所述金融转帐活动的当事人的身份对于所述第一代理保持匿名；以及

由所述第一代理在所述金融转帐活动的模式中检测聚集模式。

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