CN114549020A - 一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统 - Google Patents

Abstract

本发明涉及一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统，包括：零售商订购量决策模块：用于分别构建存在和不存在担保融资模式的零售商利润函数，得到零售商的最优订购量；供应商批发合同决策模块：用于根据零售商的最优订购量进行反向推导，得到供应商的批发价格；银行融资利率决策模块：用于根据零售商的最优订购量、供应商的批发价格和供应商的初始资金量，确定资金缺口，根据银行的市场定位来决策不同融资模式下的利率；零售商提供担保融资决策模块：用于比较零售商提供或不提供担保融资时的利润差异，零售商做出是否提供担保融资的决策。本发明提供的系统加强了供应链上下游和银行的关系，有利于帮助资金短缺企业获得融资，降低银行的贷款风险。

Description

一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统

技术领域

本发明涉及区块链和机器学习领域，具体涉及一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统。

背景技术

随着社会经济的快速发展，资金匮乏成为企业，尤其是中小企业发展所面临的突出问题之一。企业仅依托于传统的融资模式，即以企业资产作抵押从银行获得融资的模式，已经难以满足当前的融资需要。因而出现了依托于供应链进行融资的供应链融资模式和借助第三方融资机构担保的借贷担保融资模式。供应链融资是把供应链上的核心企业及其相关的上下游配套企业作为一个整体，根据供应链中企业的交易关系和行业特点制定融资模式。其核心逻辑是围绕供应链上下游经营规范、资信良好、有稳定销售渠道和回款资金来源的企业进行产品设计，以大型核心企业为中心，选择资质良好的上下游企业作为商业银行的融资对象。借贷担保融资是指融资担保机构与资金受限企业约定，当被担保的企业不履行对融资机构(例如，商业银行等)负有的债务时，由融资担保机构依法承担合同约定的担保责任的融资模式。其核心逻辑是融资担保机构利用自身的风控系统，能够对企业进行更准确的风险评估和进行融资定价。

融资的核心是风险管控，企业无法以传统融资模式获得资金的根本原因是银行不愿意承担企业的高风险。因此对于任何新的融资模式而言，创新出高效的风险转移机制成为成功的关键。

供应链融资模式能够依托于核心企业的良好信用，能够实现不依赖银行的供应链内部自融资。并且，鉴于良好的合作基础和大量的交易数据，核心企业对其上下游企业的风险有更清晰地了解和评估，因此能够更好地处理违约风险产生的一系列问题。然而，该模式的核心是核心企业，一旦核心企业出现资金困难或遭遇意外风险时，会导致该风险在供应链内迅速传递，危及整个供应链。其次，由于核心企业处于该模式的绝对核心地位，因此容易出现“店大欺客”，侵蚀上下游企业的利润，导致上下游企业虽然解决了融资问题，也难以盈利。

借贷担保融资模式的风险转移机制是将企业违约风险转移给融资担保机构，然而一旦融资担保机构无法履行担保责任时，风险转移机制失效。为保证借贷担保融资模式的成功实施，需要银行在合同签订前就要评估该融资担保机构的信用，以判断担保机构的违约风险。评估的有效性将直接导致银行风险的高低，因此银行需要付出一定的管理成本来评估和实时监测融资担保机构的信用状况。当融资担保机构较多时，银行的准确评估和实时监测产生的成本就成为该融资模式不被接受的主要原因。

因此，如何帮助资金短缺企业获得融资，同时有利于降低银行的贷款风险成为一个亟待解决的问题。

发明内容

为了解决上述技术问题，本发明提供一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统。

本发明技术解决方案为：一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统，包括：

零售商订购量决策模块：用于分别构建存在担保融资模式和不存在担保融资模式下的零售商利润函数，并计算得到所述零售商的最优订购量；

供应商批发合同决策模块：用于根据零售商的最优订购量进行反向推导，得到供应商的批发价格；

银行融资利率决策模块：用于根据所述零售商的最优订购量、所述供应商的批发价格和所述供应商的初始资金量，确定资金缺口，根据银行的市场定位来决策不同融资模式下的利率；

零售商提供担保融资决策模块：用于在均衡情况下，比较所述零售商提供或不提供担保融资时的利润差异，所述零售商做出是否提供担保融资的决策。

本发明与现有技术相比，具有以下优点：

本发明公开了一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统，加强了供应链上下游和银行的关系，提供了一种新的风险分担机制，有利于帮助资金短缺企业获得融资，同时有利于降低银行的贷款风险，促进供应链的可持续发展。

附图说明

图1为本发明实施例中一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统的结构框图。

具体实施方式

本发明提供了一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统，加强了供应链上下游和银行的关系，提供了一种新的风险分担机制，有利于帮助资金短缺企业获得融资，同时有利于降低银行的贷款风险，促进供应链的可持续发展。

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚，以下通过具体实施，并结合附图，对本发明进一步详细说明。

实施例一

如图1所示，本发明实施例提供的一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统，包括下述模块：

零售商订购量决策模块1：用于分别构建存在担保融资模式和不存在担保融资模式下的零售商利润函数，并计算得到零售商的最优订购量；

供应商批发合同决策模块2：用于根据零售商的最优订购量进行反向推导，得到供应商的批发价格；

银行融资利率决策模块3：用于根据零售商的最优订购量、供应商的批发价格和供应商的初始资金量，确定资金缺口，根据银行的市场定位来决策不同融资模式下的利率；

零售商提供担保融资决策模块4：用于在均衡情况下，比较零售商提供或不提供担保融资时的利润差异，零售商做出是否提供担保融资的决策。

在一个实施例中，上述零售商订购量决策模块1，具体包括：

步骤S11：当零售商不提供担保融资模式时，则销售期结束后零售商只需向供应商偿还订购款，则零售商的利润函数π_r如公式(1)所示：

π_r＝(1-φ_r)(min{q,x}-wq)+φ_r(min{q,x}-wq)⁺ (1)

其中，x为产品市场需求，服从任意随机分布，其概率密度函数和累计分布函数分别为f(x),F(x)；令市场价格固定且为p＝1，则零售商的违约风险为φ_r；min{q,x}是零售商的期末期望销售收入；wq是零售商需要支付的订购款，是批发价格w与订购量q的乘积；

公式(1)右边第一项表示如果零售商不发生违约，则肯定会支付订购款；

公式(1)右边第二项表示如果零售商发生违约会处于破产保护状态，只需支付有限的债务，(x)⁺表示如果x≥0,则(x)⁺＝x,如果x<0,则(x)⁺＝0；

步骤S12：当零售商提供担保融资模式时，则销售期结束后零售商首先向银行支付供应商融资债务U，然后向供应商偿还订购款与供应商融资债务的差值，即wq-U，则零售商的利润函数πr如公式(2)所示：

π_r＝(1-φ_r)(min{q,x}-U-(wq-U))+φ_r(min{q,x}-U-(wq-U))⁺ (2)

其中，公式(2)右边第一项表示如果零售商不发生违约，则需要向银行和供应商支付对应债务；

公式(2)右边第二项表示如果零售商发生违约会处于破产保护状态，首先支付银行债务，如果还有剩余资产，再支付供应商债务；

步骤S13：基于步骤S11和S12，通过分析两种情况下的零售商的利润函数，可以得到零售商的最优产品订购数量q＝q_r，q_r由公式(3)得到；

其中，

在一个实施例中，上述供应商批发合同决策模块2，具体包括：

步骤S21：当零售商不提供担保融资模式时，则供应商需要依赖自身信用从银行获得融资；令期末供应商需要偿还银行债务为U，则销售期结束后，供应商获得零售商支付的订购款，然后偿还银行债务U。则供应商的资金流向如下；

当零售商处于违约状态时，供应商的资金流入对应为min{min{q，x}，wq}＝min{wq，x}；

当零售商处于不违约状态时，供应商的资金流入对应为wq；

零售商和供应商同时处于违约状态时，则供应商资金流出为min(αmin{wq，x}，U)；

当供应商不违约时，无论零售商是否违约，所述供应商的资金流出为U；

由此得出，供应商的利润函数如公式(4)所示：

π_s＝(1-φ_r)φ_s(αwq-min(αwq，U))+(1-φ_r)(1-φ_s)(wq-U)+φ_rφ_s(αmin{wq，x}-min(αmin{wq，x}，U))+φ_r(1-φ_s)(min{wq，x}-U)

(4)

其中，φ_s表示供应商的违约风险，α表示供应商的违约成本；

步骤S22：当零售商提供担保融资模式时，则供应商依靠该担保融资模式获得银行融资，且所有银行债务由零售商直接支付，供应商期末不再需要偿还银行债务，即供应商无资金流出；则供应商的资金流入如下：

当零售商处于违约状态时，供应商的资金流入对应为min{wq-U，x}；

当零售商处于不违约状态时，供应商的资金流入对应为wq-U；

由此得出，供应商的利润函数如公式(5)所示：

π_s＝(1-φ_r)(1-φ_s+φsα)(wq-U)+(1-φ_r)(1-φ_s+φ_sα)min{(min{q，x}-U)⁺，wq-min{U，C}} (5)

步骤S23：基于零售商的最优产品订购数量q与供应商批发价格w的固定关系，将w定义为q的函数，即w＝w(q)；

令Ψ(q)＝w(q)q，通过数学上的变化，可以由公式(3)得到公式(6)：

其中，

步骤S24：利用S23的结果，分别分析步骤S21和S22中零售商不提供和提供担保融资模式时，供应商对应的利润函数，可以得到对应的最优的产量决策q^B和q^R，分别由公式(7)和(8)得到：

其中，r_f表示无风险利率，c表示供应商产品生产成本；

步骤S25：基于步骤S24，可以得到零售商不提供担保融资模式时，供应商的批发价格w^B＝w(q^B)，以及零售商提供担保融资模式时，供应商的批发价格w^R＝w(q^R)。

在一个实施例中，上述银行融资利率决策模块3，具体包括：

步骤S31：令供应商拥有初始资金量为K，由步骤S13和S25可以得到零售商不提供担保融资模式时，供应商的资金缺口为L^B＝(cq^B-K)⁺，零售商提供担保融资模式时，供应商的资金缺口为L^R＝(cq^R-K)⁺；

步骤S32：假设银行处于完全竞争市场，因此银行的期望收益等于成本，则在零售商不提供担保融资模式时，银行决策供应商债务U^B通过公式(9)得到：

(1+r_f)L^B＝(1-φ_r)φ_smin(αwq，U)+φ_rφ_smin(αmin{wq，x}，U)+(1-φ_s)U

(9)

在零售商提供担保融资模式时，银行决策债务UR通过公式(10)得到：

(1+r_f)L^R＝(1-φ_r)U+φ_rmin{min{wq，x}，U} (10)；

步骤S33：令零售商不提供担保融资模式时的利率为r^B，则有

令零售商提供担保融资模式时的利率为r^R，则有

在一个实施例中，上述零售商提供担保融资决策模块4，具体包括：

步骤S41：根据步骤S13、S24和S25可以得到零售商不提供担保融资时的均衡产量与批发价格，将其带入步骤S11中的零售商利润函数，则有零售商均衡利润

同理，根据步骤S13、S24、S25和S32可以得到零售商提供担保融资时的均衡产量、批发价格与银行债务，将其带入步骤S12中的零售商利润函数，则有零售商均衡利润

步骤S42：比较

与

如果

则零售商不提供担保融资模式；反之，如果

则零售商提供担保融资模式。

举例来说，考虑一个供应商和一个平台型零售商，供应商的产品生产成本为c＝0.2，产品的市场价格为p＝1，市场需求x服从均匀分布U(0,1)。市场无风险利率为r_f＝0.05。零售商违约风险φ_r＝0.2；供应商违约风险为φ_s＝0.5，因违约产生的折损成本资产的为1-α＝0.5，则t＝0.25。供应商初始资金K＝0。

本范例中的决策系统获得供应商-零售商-银行的均衡决策，仅给出零售商提供担保融资模式下的范例。

在零售商订购量决策模块中，当零售商提供担保融资模式时，给定产品订购价w，计算得到零售商的最优产品订购数量

在供应商批发合同决策模块中，转换w与q的表达关系，构造中介变量

并得到

通过中介变量和供应商的利润函数，可以得到最优产品订购数量q^R＝0.3608，对应的可以得到w^R＝0.5961。

基于银行融资利率决策模块，可以计算得到供应商资金缺口为L^R＝(cq^R-K)⁺＝0.07217。可以得到因融资产生的所有债务为U^R＝0.076362，进而得到最优的融资利率，即

本发明公开了一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统，加强了供应链上下游和银行的关系，提供了一种新的风险分担机制，有利于帮助资金短缺企业获得融资，同时有利于降低银行的贷款风险，促进供应链的可持续发展。

提供以上实施例仅仅是为了描述本发明的目的，而并非要限制本发明的范围。本发明的范围由所附权利要求限定。不脱离本发明的精神和原理而做出的各种等同替换和修改，均应涵盖在本发明的范围之内。

Claims (5)

1.一种基于电子零售平台的供应链担保融资系统，其特征在于，包括下述模块：

零售商订购量决策模块：用于分别构建存在担保融资模式和不存在担保融资模式下的零售商利润函数，并计算得到所述零售商的最优订购量；

供应商批发合同决策模块：用于根据零售商的最优订购量进行反向推导，得到供应商的批发价格；

银行融资利率决策模块：用于根据所述零售商的最优订购量、所述供应商的批发价格和所述供应商的初始资金量，确定资金缺口，根据银行的市场定位来决策不同融资模式下的利率；

零售商提供担保融资决策模块：用于在均衡情况下，比较所述零售商提供或不提供担保融资时的利润差异，所述零售商做出是否提供担保融资的决策。

2.根据权利要求1所述的基于电子零售平台的供应链担保融资系统，其特征在于，所述零售商订购量决策模块，具体包括：

步骤S11：当所述零售商不提供担保融资模式时，则销售期结束后所述零售商只需向供应商偿还订购款，则所述零售商的利润函数π_r如公式(1)所示：

π_r＝(1-φ_r)(min{q，x}-wq)+φ_r(min{q，x}-wq)⁺ (1)

其中，x为产品市场需求，服从任意随机分布，其概率密度函数和累计分布函数分别为f(x)，F(x)；令市场价格固定且为p＝1，则零售商的违约风险为φ_r；min{q，x}是所述零售商的期末期望销售收入；wq是所述零售商需要支付的订购款，是批发价格w与订购量q的乘积；

公式(1)右边第一项表示如果所述零售商不发生违约，则肯定会支付订购款；

公式(1)右边第二项表示如果所述零售商发生违约会处于破产保护状态，只需支付有限的债务，(x)⁺表示如果x≥0，则(x)⁺＝x，如果x＜0，则(x)⁺＝0；

步骤S12：当所述零售商提供担保融资模式时，则销售期结束后所述零售商首先向银行支付供应商融资债务U，然后向供应商偿还订购款与所述供应商融资债务的差值，即wq-U，则所述零售商的利润函数π_r如公式(2)所示：

π_r＝(1-φ_r)(min(q，x}-U-(wq-U))+φ_r(min(q，x}-U-(wq-U))⁺ (2)

其中，公式(2)右边第一项表示如果所述零售商不发生违约，则需要向银行和供应商支付对应债务；

公式(2)右边第二项表示如果所述零售商发生违约会处于破产保护状态，首先支付银行债务，如果还有剩余资产，再支付供应商债务；

步骤S13：基于步骤S11和S12，通过分析两种情况下的所述零售商的利润函数，可以得到所述零售商的最优产品订购数量q＝q_r，q_r由公式(3)得到；

其中，

3.根据权利要求1所述的基于电子零售平台的供应链担保融资系统，其特征在于，所述供应商批发合同决策模块，具体包括：

步骤S21：当所述零售商不提供担保融资模式时，则供应商需要依赖自身信用从银行获得融资；令期末所述供应商需要偿还银行债务为U，则销售期结束后，所述供应商获得零售商支付的订购款，然后偿还银行债务U，则所述供应商的资金流向如下；

当零售商处于违约状态时，供应商的资金流入对应为min(min(q，x}，wq}＝min{wq，x}；

当所述零售商处于不违约状态时，所述供应商的资金流入对应为wq；

所述零售商和所述供应商同时处于违约状态时，则所述供应商资金流出为min(αmin{wq，x}，U)；

当所述供应商不违约时，无论所述零售商是否违约，所述供应商的资金流出为U；

由此得出，所述供应商的利润函数如公式(4)所示：

π_s＝(1-φ_r)φ_s(αwq-min(αwq，U))+(1-φ_r)(1-φ_s)(wq-U)+φ_rφ_s(αmin{wq，x}-min(αmin{wq，x}，U))+φ_r(1-φ_s)(min{wq，x}-U)

(4)

其中，φ_s表示所述供应商的违约风险，α表示所述供应商的违约成本；

步骤S22：当所述零售商提供担保融资模式时，则所述供应商依靠该担保融资模式获得银行融资，且所有银行债务由所述零售商直接支付，所述供应商期末不再需要偿还银行债务，即所述供应商无资金流出；则所述供应商的资金流入如下：

当所述零售商处于违约状态时，所述供应商的资金流入对应为min{wq-U，x}；

当所述零售商处于不违约状态时，所述供应商的资金流入对应为wq-U；

由此得出，所述供应商的利润函数如公式(5)所示：

π_s＝(1-φ_r)(1-φ_s+φ_sα)(wq-U)+(1-φ_r)(1-φ_s+φ_sα)min{(min{q，x}-U)⁺，wq-min{U，C}}

(5)

步骤S23：基于所述零售商的最优产品订购数量q与所述供应商批发价格w的固定关系，将w定义为q的函数，即w＝w(q)；

令Ψ(q)＝w(q)q，通过数学上的变化，可以由公式(3)得到公式(6)：

其中，

步骤S24：利用S23的结果，分别分析步骤S21和S22中所述零售商不提供和提供担保融资模式时，所述供应商对应的利润函数，可以得到对应的最优的产量决策q^B和q^R，分别由公式(7)和(8)得到：

其中，r_f表示无风险利率，c表示供应商产品生产成本；

步骤S25：基于步骤S24，可以得到所述零售商不提供担保融资模式时，所述供应商的批发价格w^B＝w(q^B)，以及所述零售商提供担保融资模式时，所述供应商的批发价格w^R＝w(q^R)。

4.根据权利要求1所述的基于电子零售平台的供应链担保融资系统，其特征在于，所述银行融资利率决策模块，具体包括：

步骤S31：令所述供应商拥有初始资金量为K，由步骤S13和S25可以得到所述零售商不提供担保融资模式时，所述供应商的资金缺口为L^B＝(cq^B-K)⁺，所述零售商提供担保融资模式时，所述供应商的资金缺口为L^R＝(cq^R-K)⁺；

步骤S32：假设银行处于完全竞争市场，因此银行的期望收益等于成本，则在所述零售商不提供担保融资模式时，银行决策供应商债务U^B通过公式(9)得到：

(1+r_f)L^B＝(1-φ_r)φ_smin(αwq，U)+φ_rφ_smin(αmin{wq，x}，U)+(1-φ_s)U

(9)

在所述零售商提供担保融资模式时，银行决策债务U^R通过公式(10)得到：

(1+r_f)L^R＝(1-φ_r)U+φ_rmin{min{wq，x}，U} (10)；

步骤S33：令所述零售商不提供担保融资模式时的利率为r^B，则有

令所述零售商提供担保融资模式时的利率为r^R，则有

5.根据权利要求1所述的基于电子零售平台的供应链担保融资系统，其特征在于，所述零售商提供担保融资决策模块，具体包括：

步骤S41：根据步骤S13、S24和S25可以得到所述零售商不提供担保融资时的均衡产量与批发价格，将其带入步骤S11中的零售商利润函数，则有零售商均衡利润

同理，根据步骤S13、S24、S25和S32可以得到所述零售商提供担保融资时的均衡产量、批发价格与银行债务，将其带入步骤S12中的零售商利润函数，则有零售商均衡利润

步骤S42：比较

与

如果

则所述零售商不提供担保融资模式；反之，如果

则所述零售商提供担保融资模式。

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