CN113962526A - 电力交易服务费违约风险评估方法、设备和计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
一种电力交易服务费违约风险评估方法、设备和计算机可读存储介质，以减小市场用户违约给电力交易机构带来的成本损失。所述方法包括：获取参与市场交易各类主体的模块参数；根据模块参数，计算各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级；根据模块的评级和权重，确定初步评级结果；根据初步评级结果、各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果；根据最终评级结果，计算各类主体最终的违约概率；根据各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真；基于电力市场仿真的仿真结果，确定电力交易机构所需提取的风险准备金。
Description
技术领域
本发明涉及电力交易领域，特别涉及一种电力交易服务费违约风险评估方法、设备和计算机可读存储介质。
背景技术
随着中国电力市场改革的逐步开展，各种场内标准化的交易品种日趋活跃，电力交易机构属于中央交易对手，是为交易买卖双方提供清算的中间媒介。虽然引入中央交易对手进行多边结算，可以提高交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性，然而这也考验着中央交易对手自身的抗风险能力，电力交易机构也面临着日益增长的交易信用风险。一旦市场出现违约情况，将会严重影响电力交易机构的成本回收以及后续运营。
目前，我国电力交易机构主要负责的交易市场包括：中长期交易市场和现货交易市场，且均为双边开放模式，电能供求双方按照交易规则，以集中竞价或双边协商的方式进行交易。在现货环境下，电力用户通过中长期交易为其现货保值从而规避价格风险。电力交易机构通过收取交易服务费，覆盖大量的运营成本和管理成本，以达到收支平衡。一旦交易服务费出现违约，则会加大电力交易机构成本回收的难度，对交易机构的正常运营产生极大影响。因此，有必要提供电力交易服务费违约风险评估模型，为后续市场服务费的回收提供保障。
发明内容
本申请提供一种电力交易服务费违约风险评估方法、设备和计算机可读存储介质，以减小市场用户违约给电力交易机构带来的成本损失。
一方面，本申请提供了一种电力交易服务费违约风险评估方法，应用于电力现货市场，该方法包括：
获取参与市场交易各类主体的模块参数，所述模块参数用于评估电力交易服务违约风险概率；
根据所述模块参数，计算所述各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级；
根据所述模块的评级和权重，确定初步评级结果；
根据所述初步评级结果、所述各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果；
根据所述最终评级结果，计算所述各类主体最终的违约概率；
根据所述各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真；
基于所述电力市场仿真的仿真结果，确定电力交易机构所需提取的风险准备金。
另一方面，本申请提供了一种电力交易服务费违约风险评估装置，应用于电力现货市场，该装置包括：
获取模块，用于获取参与市场交易各类主体的模块参数，所述模块参数用于评估电力交易服务违约风险概率；
第一计算模块，用于根据所述模块参数，计算所述各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级；
第一确定模块，用于根据所述模块的评级和权重，确定初步评级结果；
第二确定模块，用于根据所述初步评级结果、所述各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果；
第二计算模块，用于根据所述最终评级结果，计算所述各类主体最终的违约概率；
仿真模块，用于根据所述各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真；
第三确定模块，用于基于所述电力市场仿真的仿真结果，确定电力交易机构所需提取的风险准备金。
第三方面，本申请提供了一种设备，所述设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述电力交易服务费违约风险评估方法的技术方案的步骤。
第四方面，本申请提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上述电力交易服务费违约风险评估方法的技术方案的步骤。
从上述本申请提供的技术方案可知，由于可以根据模块参数，计算各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级，提出一套结合定量、定性分析的混合信用评分模型，并通过市场仿真量化分析在完全现货市场下电力交易机构可能面临的服务费缴纳情况，评估市场用户违约可能给机构带来的成本损失，从而使得电力交易机构通过合理设计风险准备金机制来避免相应的损失。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的电力交易服务费违约风险评估方法的流程图；
图2为本申请实施例提供的电力市场主体最终评分IR的分布直方图以及对应违约概率图；
图3为本申请实施例提供的市场服务费收入对比图；
图4为本申请实施例提供的不同用户发生违约时交易机构利润值比较图；
图5是本申请实施例提供的电力交易服务费违约风险评估装置的结构示意图；
图6是本申请实施例提供的设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
在本说明书中，诸如第一和第二这样的形容词仅可以用于将一个元素或动作与另一元素或动作进行区分，而不必要求或暗示任何实际的这种关系或顺序。在环境允许的情况下，参照元素或部件或步骤(等)不应解释为局限于仅元素、部件、或步骤中的一个，而可以是元素、部件、或步骤中的一个或多个等。
在本说明书中，为了便于描述，附图中所示的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。
本申请提出了一种电力交易服务费违约风险评估方法，应用于电力现货市场，如附图1所示，该方法主要包括步骤S101至S107，详述如下：
步骤S101：获取参与市场交易各类主体的模块参数，其中，模块参数用于评估电力交易服务违约风险概率。
在本申请实施例中，参与市场交易各类主体主要包括发电用户(或电力用户)和售电公司，其中，发电用户的模块参数主要包括营业总收入、产品结构多元化程度、设备技术水平、全部债务资本比率、扣除利息和税金前收益(Earning Before Interest and Taxes，EBIT)利润率、经营活动现金流入量、全部债务、中长期交易数据、现货交易数据、担保信用额度总价值以及总交易电量，售电公司的模块参数主要包括零售侧电费总收入、全部债务资本比率、EBIT利润率、零售侧电费现金流入量、全部债务、中长期交易数据、现货交易数据、担保信用额度总价值以及总交易电量。
步骤S102：根据模块参数，计算各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级。
具体地，根据模块参数，计算各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级可以是：
根据模块参数，按照公式BR＝w1X1+w2X2+...+wn-kXn-k+wn-k+1T1(Xn-k+1)+...+wnTk(Xn)计算经营模块的评级BR；
根据模块参数，按照公式FR＝w1′T1′(Z1)+w2′T2′(Z2)...+wm′Tm′(Zm)计算财务模块的评级FR；
上述BR与FR的计算公式中，X表示经营类指标，X1至Xn-k表示定性指标，Xn-k+1至Xn表示定量指标，wi和wi′表示两模块内各自的权重分配，且
运算符Ti(·)和Ti′(·)表示定性数据从原始值到分值的线性转换，分值的区间在[0，5]，Z表示财务类指标；
根据模块参数，按照公式ERt spot＝α1Q1+α2Q2...+αt-1Qt-1计算从1月到t月为止某个主体的现货市场模块的评级ERt spot，该公式中，Qt表示主体在t月的现货交易合约电量，αi表示各月交易数据的权重分配；
根据模块参数，按照公式ERt L＝α1'q1+α2'q2...+αt-1'qt-1计算从1月到t月为止主体的中长期交易模块的评级ERt L，该公式中，qt表示主体在t月的中长期交易合约电量，αi'表示各月交易数据的权重分配。
步骤S103：根据模块的评级和权重，确定初步评级结果。
此处的初步评级结果主要包括前述实施例提及的经营模块、财务模块、现货市场模块以及中长期交易模块等模块的初步评级结果，具体地，根据模块的评级和权重，确定初步评级结果可以是：根据模块的评级和权重公式，按照PRt＝W1BR+W2FR+W3ERt spot+W4ERt L+W5CRt计算初步评级结果PRt，上述PRt的计算公式中，CRt表示主体在履约期t月内提供的银行保函(即担保信用额度)总价值与履约期t月内总交易电量的比例，Wi表示各模块的权重，且
步骤S104：根据初步评级结果、各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果。
在本申请实施例中，主体自身的调整因素和外部支持因素表示模型外级别调整因素，可以根据实际情况由电力交易机构进行调整。具体而言，根据初步评级结果、各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果可以是：根据初步评级结果、各类主体自身的调整因素和外部支持因素，按照公式IRt＝PRt+δ1+δ2计算最终评级结果IRt，上述IRt的计算公式中，δ1表示主体自身的调整因素，δ2表示外部支持因素，PRt即前述实施例计算的初步评级结果。
步骤S105：根据最终评级结果，计算各类主体最终的违约概率。
具体地，根据最终评级结果，计算各类主体最终的违约概率可以是：根据最终评级结果，按照公式
计算各类主体最终的违约概率Pt(IRt；θ,β)，其中，θ和β的取值满足
IRt,i表示第i个主体在t月的最终评级结果，S1表示出现过违约的主体的集合，S2表示未曾违约的主体的集合。
步骤S106：根据各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真。
在本申请实施例中，根据各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真时，可以基于最优潮流和节点边际价格的市场仿真方法进行，仿真所用到的主体的数量比参考广东电力交易中心的实际参与交易的用户数据，而最优潮流(Optimal Power Flow，OPF)模型为：
上述模型中，Pg＝(Pg1,Pg2,...,Pgm)表示发电机构的机组的发电功率向量，是问题的控制变量，Pgi代表第i个机组的功率，fi(Pgi)表示第i个机组的运行成本函数，F表示系统m个机组的总成本。由OPF的目标形式可看出，电力系统经济调度即系统运行成本最小化。
机组的发电功率包括有功和无功功率，第i个机组的功率约束分别为：
Pgimin≤Pgi≤Pgimax,i＝1,2,...,m
Qgimin≤Qgi≤Qgimax,i＝1,2,...,m
其中，Pgimax(Pgimin)是第i个机组的最大(小)有功功率，Qgi和Qgimax(Qgimin)表示第i个机组的无功功率以及最大(小)无功功率。Pl＝(Pl1,Pl2,...,Pll)表示系统的输电功率向量，第i条线路的输电功率是Pli，对应的输电约束为：
Plimin≤Pli≤Plimax,i＝1,2,...,l
其中，Plimax(Plimin)是第i条线路的最大(小)输电功率。
系统需要在一定的节点电压和安全条件下稳定运行。对节点i，电压约束为：
Vimin≤Vi≤Vimax,i＝1,2,...,n。
其中，Vi表示节点i的电压，Vimax(Vimin)是对应节点可承受的电压上(下)限。
系统运行时，线路的输电约束会引起传输阻塞，进而影响到稳定运行。根据基尔霍夫定律(Kirchoff’s Laws)对各节点有功和无功功率的供需平衡，系统的安全约束如下：
gPi和gQi的表达式分别是节点i的有功和无功平衡方程。其中，gPi和gQi分别是对应节点的有功和无功失配(real and reactive power mismatch)，Pdi和Qdi是节点i的有功和无功负荷，Yij是节点i到j线路的导纳，θi是电压Vi的相角，δij是导纳Yij的相角。
边际节点电价(Locational Marginal Price，LMP)的计算方法：可通过求解OPF的对偶问题得到。首先，将OPF优化问题转化为等价的拉格朗日函数：
式中，λ·和π·分别是对应等式和不等式约束的拉格朗日乘子，s·是不等式约束转变为等式约束的松弛变量，μ是松弛变量约束的拉格朗日乘子，k是不等式约束的总数量。
根据一阶条件可得
其中，*表示最优点。λPi即节点i的LMP。
综上，根据各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真可以是：将主体的中长期交易和现货交易的交易合约电量、实验设定中长期交易服务费费率和现货交易服务费费率均设置为仿真参数；根据市场出清数据、服务费费率和用户违约概率数据，按照公式
计算电力交易机构在t月的收入期望Rt，其中，P(IRt,i B)表示第i个电力买方在t月的违约概率，P(IRt,i S)表示第i个电力卖方在t月的违约概率，a表示电力买方的数量，b表示电力卖方的数量，πt spot表示现货交易服务费费率，πt L表示中长期交易服务费费率，Qt,i表示第i个主体在t月的总现货交易电量，qt,i表示第i个主体在t月的总中长期交易合约电量。
需要说明的是，在申请实施例中，市场主体的数量比参考了广东电力交易中心的实际参与交易的用户数据(售电公司：发电公司：电力用户＝133：82：17432)。中长期交易和现货交易的交易合约电量比为95％：5％。实验设定中长期交易服务费费率为2.1万元/亿千瓦时，现货交易服务费费率为1万元/亿千瓦时，假设最终参与市场交易的主体用户数量为20000家，图2给出了预测所有市场主体最终信用评风(IR)的分布直方图，以及对应的违约概率的散点图。IR评分分值区间∈[0,5],分值越高代表信用评级越好，违约概率越少。
为预测并分析不同场景下交易服务费的缴纳情况，仿真实验需要根据市场出清数据、服务费费率、用户违约概率数据，计算在不同仿真实验下电力交易机构的收入期望，从而分析电力交易机构的实际成本回收情况，具体实验设计如下：
A.实验1代表完全现货环境下的电力市场出清，中长期交易和现货交易的交易合约电量比为95：5，市场用户不出现违约。
B.实验2代表完全现货环境下的电力市场出清，中长期交易和现货交易的交易合约电量比为95：5，市场用户出现违约。
C.实验3:代表完全现货环境下的电力市场出清，中长期交易和现货交易的交易合约电量比为95：5，最大的两家发电用户同时出现违约。
D.实验4:代表完全现货环境下的电力市场出清，中长期交易和现货交易的交易合约电量比为95：5，最大的两家需求侧用电用户同时出现违约。
仿真实验1、仿真实验2用于对比不同违约风险下电力交易机构的服务费总收入情况，而仿真实验3、仿真实验4的设计则是对市场的违约风险响应进行敏感度测试。
图3给出了本申请实施例根据各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真的仿真结果，比较了实验1和实验2的仿真结果，对比了在完全现货环境下的服务费缴纳情况。最上层的柱状图代表实验1中无用户违规时的服务费总收入，中层柱状图代表实验2中考虑到市场违约风险时服务费总收入期望，下层柱状图则代表考虑到市场违约风险时的合约总收入(数据对应右侧坐标轴)。水平虚线代表交易中心分摊到每15分钟的平均成本，可以发现在考虑到违约风险时，服务费收入期望无法完全覆盖基本成本线，并且大部分时刻在成本线下方。因此，若不及时增强机构抗风险能力，或不对用户违约进行提前预警，那么市场中一旦出现违约，将带来十分严重的经济损失。图4比较了实验3和实验4中不同类型用户发生违约时，对应的交易机构实时利润值。在实验中，电力交易机构的利润值是以每15分钟一次的频率进行测算。利润值指交易机构服务费总收入和平均成本的差值，正值代表实时收入为正，负值代表实时亏损。蓝色柱状图代表市场中最大的两家发电用户违规时交易机构的利润值，橙色柱状图则代表市场中最大的两家用电用户违规时交易机构的利润值。通过对比，可以发现发电用户违约带来的经济损失远高于售电用户违约，因为发电用户往往在现货市场和中长期市场交易更大规模的电量，因此一旦有较大的发电用户产生违约，即使违约次数少，但将给交易机构带来更严重的收益和利润损害。
步骤S107：基于电力市场仿真的仿真结果，确定电力交易机构所需提取的风险准备金。
基于仿真结果，确定未来的风险准备金设计机制，即确定电力交易机构所需提取的风险准备金，从而提升交易机构在电力交易服务费违约方面的风险对抗能力。
从上述附图1示例的电力交易服务费违约风险评估方法可知，由于可以根据模块参数，计算各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级，提出一套结合定量、定性分析的混合信用评分模型，并通过市场仿真量化分析在完全现货市场下电力交易机构可能面临的服务费缴纳情况，评估市场用户违约可能给机构带来的成本损失，从而使得电力交易机构通过合理设计风险准备金机制来避免相应的损失。
请参阅附图5，是本申请实施例提供的一种电力交易服务费违约风险评估装置，应用于电力现货市场，该装置可以包括获取模块501、第一计算模块502、第一确定模块503、第二确定模块504、第二计算模块505、仿真模块506和第三确定模块507，详述如下：
获取模块501，用于获取参与市场交易各类主体的模块参数，其中，模块参数用于评估电力交易服务违约风险概率；
第一计算模块502，用于根据模块参数，计算各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级；
第一确定模块503，用于根据模块的评级和权重，确定初步评级结果；
第二确定模块504，用于根据初步评级结果、各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果；
第二计算模块505，用于根据最终评级结果，计算各类主体最终的违约概率；
仿真模块506，用于根据各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真；
第三确定模块507，用于基于电力市场仿真的仿真结果，确定电力交易机构所需提取的风险准备金。
从以上技术方案的描述中可知，由于可以根据模块参数，计算各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级，提出一套结合定量、定性分析的混合信用评分模型，并通过市场仿真量化分析在完全现货市场下电力交易机构可能面临的服务费缴纳情况，评估市场用户违约可能给机构带来的成本损失，从而使得电力交易机构通过合理设计风险准备金机制来避免相应的损失。
图6是本申请一实施例提供的设备的结构示意图。如图6所示，该实施例的设备6主要包括：处理器60、存储器61以及存储在存储器61中并可在处理器60上运行的计算机程序62，例如电力交易服务费违约风险评估方法的程序。处理器60执行计算机程序62时实现上述电力交易服务费违约风险评估方法实施例中的步骤，例如图1所示的步骤S101至S107。或者，处理器60执行计算机程序62时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能，例如图5所示获取模块501、第一计算模块502、第一确定模块503、第二确定模块504、第二计算模块505、仿真模块506和第三确定模块507的功能。
示例性地，电力交易服务费违约风险评估方法的计算机程序62主要包括：获取参与市场交易各类主体的模块参数，其中，模块参数用于评估电力交易服务违约风险概率；根据模块参数，计算各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级；根据模块的评级和权重，确定初步评级结果；根据初步评级结果、各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果；根据最终评级结果，计算各类主体最终的违约概率；根据各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真；基于电力市场仿真的仿真结果，确定电力交易机构所需提取的风险准备金。计算机程序62可以被分割成一个或多个模块/单元，一个或者多个模块/单元被存储在存储器61中，并由处理器60执行，以完成本申请。一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段，该指令段用于描述计算机程序62在设备6中的执行过程。例如，计算机程序62可以被分割成获取模块501、第一计算模块502、第一确定模块503、第二确定模块504、第二计算模块505、仿真模块506和第三确定模块507(虚拟装置中的模块)的功能，各模块具体功能如下：获取模块501，用于获取参与市场交易各类主体的模块参数，其中，模块参数用于评估电力交易服务违约风险概率；第一计算模块502，用于根据模块参数，计算各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级；第一确定模块503，用于根据模块的评级和权重，确定初步评级结果；第二确定模块504，用于根据初步评级结果、各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果；第二计算模块505，用于根据最终评级结果，计算各类主体最终的违约概率；仿真模块506，用于根据各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真；第三确定模块507，用于基于电力市场仿真的仿真结果，确定电力交易机构所需提取的风险准备金。
设备6可包括但不仅限于处理器60、存储器61。本领域技术人员可以理解，图6仅仅是设备6的示例，并不构成对设备6的限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件，例如计算设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器60可以是中央处理单元(Central Processing Unit，CPU)，还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor，DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
存储器61可以是设备6的内部存储单元，例如设备6的硬盘或内存。存储器61也可以是设备6的外部存储设备，例如设备6上配备的插接式硬盘，智能存储卡(Smart MediaCard，SMC)，安全数字(Secure Digital，SD)卡，闪存卡(Flash Card)等。进一步地，存储器61还可以既包括设备6的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器61用于存储计算机程序以及设备所需的其他程序和数据。存储器61还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为了描述的方便和简洁，仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明，实际应用中，可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成，即，将装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块，以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中，上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。另外，各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分，并不用于限制本申请的保护范围。上述装置中单元、模块的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。
在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述或记载的部分，可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中，应该理解到，所揭露的装置/设备和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置/设备实施例仅仅是示意性的，例如，模块或单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个装置，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通讯连接，可以是电性，机械或其它的形式。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外，在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个非临时性计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程，也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，电力交易服务费违约风险评估方法的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中，该计算机程序在被处理器执行时，可实现上述各个方法实施例的步骤，即，获取参与市场交易各类主体的模块参数，其中，模块参数用于评估电力交易服务违约风险概率；根据模块参数，计算各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级；根据模块的评级和权重，确定初步评级结果；根据初步评级结果、各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果；根据最终评级结果，计算各类主体最终的违约概率；根据各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真；基于电力市场仿真的仿真结果，确定电力交易机构所需提取的风险准备金。其中，计算机程序包括计算机程序代码，计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。非临时性计算机可读介质可以包括：能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读内存(ROM，Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是，非临时性计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减，例如在某些司法管辖区，根据立法和专利实践，非临时性计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。以上实施例仅用以说明本申请的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围，均应包含在本申请的保护范围之内。以上所述的具体实施方式，对本申请的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本申请的具体实施方式而已，并不用于限定本申请的保护范围，凡在本申请的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种电力交易服务费违约风险评估方法，应用于电力现货市场，其特征在于，所述方法包括：
获取参与市场交易各类主体的模块参数，所述模块参数用于评估电力交易服务违约风险概率；
根据所述模块参数，计算所述各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级；
根据所述模块的评级和权重，确定初步评级结果；
根据所述初步评级结果、所述各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果；
根据所述最终评级结果，计算所述各类主体最终的违约概率；
根据所述各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真；
基于所述电力市场仿真的仿真结果，确定电力交易机构所需提取的风险准备金。
2.如权利要求1所述电力交易服务费违约风险评估方法，其特征在于，所述模块参数包括发电用户的模块参数和售电公司的模块参数；
所述发电用户的模块参数包括营业总收入、产品结构多元化程度、设备技术水平、全部债务资本比率、扣除利息和税金前收益利润率、经营活动现金流入量、全部债务、中长期交易数据、现货交易数据、担保信用额度总价值以及总交易电量，所述售电公司的模块参数包括零售侧电费总收入、全部债务资本比率、扣除利息和税金前收益利润率、零售侧电费现金流入量、全部债务、中长期交易数据、现货交易数据、担保信用额度总价值以及总交易电量。
3.如权利要求1所述电力交易服务费违约风险评估方法，其特征在于，所述根据所述模块参数，计算所述各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级和中长期交易模块的评级，包括：
根据所述模块参数，按照公式BR＝w1X1+w2X2+...+wn-kXn-k+wn-k+1T1(Xn-k+1)+...+wnTk(Xn)计算所述经营模块的评级BR；
根据所述模块参数，按照公式FR＝w1'T1'(Z1)+w2'T2'(Z2)...+wm'Tm'(Zm)计算所述财务模块的评级FR；
根据所述模块参数，按照公式ERt spot＝α1Q1+α2Q2...+αt-1Qt-1计算从1月到t月为止所述主体的现货市场模块的评级ERt spot；
根据所述模块参数，按照公式ERt L＝α1'q1+α2'q2...+αt-1'qt-1计算从1月到t月为止所述主体的中长期交易模块的评级ERt L；
上述计算公式中，所述X表示经营类指标，所述X1至Xn-k表示定性指标，所述Xn-k+1至Xn表示定量指标，所述Z表示财务类指标，所述wi和wi'表示两模块内各自的权重分配，且
所述Qt表示所述主体在t月的现货交易合约电量，qt表示所述主体在t月的中长期交易合约电量，所述αi和αi'表示各月交易数据的权重分配，Ti(·)和T′i(·)表示定性数据从原始值到分值的线性转换。
4.如权利要求3所述电力交易服务费违约风险评估方法，其特征在于，所述根据所述模块的评级和权重，确定初步评级结果，包括：
根据所述模块的评级和权重公式，按照公式PRt＝W1BR+W2FR+W3ERt spot+W4ERt L+W5CRt计算所述初步评级结果PRt，所述CRt表示所述主体在履约期t月内提供的银行保函总价值与履约期t月内总交易电量的比例，所述Wi表示各模块的权重，且
5.如权利要求1所述电力交易服务费违约风险评估方法，其特征在于，所述根据所述初步评级结果、所述各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果，包括：
根据所述初步评级结果、所述各类主体自身的调整因素和外部支持因素，按照公式IRt＝PRt+δ1+δ2计算所述最终评级结果IRt，所述δ1表示所述主体自身的调整因素，所述δ2表示所述外部支持因素。
6.如权利要求5所述电力交易服务费违约风险评估方法，其特征在于，所述根据所述最终评级结果，计算所述各类主体最终的违约概率，包括：
根据所述最终评级结果，按照公式
计算所述各类主体最终的违约概率Pt(IRt；θ,β)，所述θ和β的取值满足
所述IRt,i表示第i个主体在t月的最终评级结果，S1表示出现过违约的主体的集合，S2表示未曾违约的主体的集合。
7.如权利要求6所述电力交易服务费违约风险评估方法，其特征在于，所述根据所述各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真，包括：
将所述主体的中长期交易和现货交易的交易合约电量、实验设定中长期交易服务费费率和现货交易服务费费率均设置为仿真参数；
根据市场出清数据、服务费费率和用户违约概率数据，按照公式
计算电力交易机构在t月的收入期望Rt，所述P(IRt,i B)表示第i个电力买方在t月的违约概率，所述P(IRt,i S)表示第i个电力卖方在t月的违约概率，所述a表示电力买方的数量，所述b表示电力卖方的数量，所述πt spot表示现货交易服务费费率，所述πt L表示中长期交易服务费费率，所述Qt,i表示第i个主体在t月的总现货交易电量，所述qt,i表示第i个主体在t月的总中长期交易合约电量。
8.一种电力交易服务费违约风险评估装置，应用于电力现货市场，其特征在于，所述装置包括：
获取模块，用于获取参与市场交易各类主体的模块参数，所述模块参数用于评估电力交易服务违约风险概率；
第一计算模块，用于根据所述模块参数，计算所述各类主体的经营模块的评级、财务模块的评级、现货市场模块的评级、中长期交易模块的评级以及用户主体信用额度的评级；
第一确定模块，用于根据所述模块的评级和权重，确定初步评级结果；
第二确定模块，用于根据所述初步评级结果、所述各类主体自身的调整因素和外部支持因素，确定最终评级结果；
第二计算模块，用于根据所述最终评级结果，计算所述各类主体最终的违约概率；
仿真模块，用于根据所述各类主体最终的违约概率进行电力市场仿真；
第三确定模块，用于基于所述电力市场仿真的仿真结果，确定电力交易机构所需提取的风险准备金。
9.一种设备，所述设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任意一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任意一项所述方法的步骤。
Priority Applications (1)
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| CN202111118610.8A CN113962526A (zh) | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 电力交易服务费违约风险评估方法、设备和计算机可读存储介质 |
Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
| CN202111118610.8A CN113962526A (zh) | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 电力交易服务费违约风险评估方法、设备和计算机可读存储介质 |
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| CN (1) | CN113962526A (zh) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN115239167A (zh) * | 2022-07-29 | 2022-10-25 | 广东电力交易中心有限责任公司 | 一种电力交易用的市场风险管控方法 |
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2021
- 2021-09-24 CN CN202111118610.8A patent/CN113962526A/zh active Pending
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