CN112949956A - 一种基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开一种基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，包括：识别发电企业的运营风险；构建发电企业运营风险评价指标体系；计算评价指标体系中各指标权重；对指标进行打分；基于打分分数及指标权重，得到发电企业运营风险的综合评分；对综合评分进行调整。本发明面向发电企业，适用于电力现货市场，具有目的性强、数据需求简单、适应性强等特点，实现对发电企业运营风险评估方法的建立和应用，并促进电力市场建设和发展。

Description

一种基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法

技术领域

本发明属于电力交易及发电领域，具体为一种基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法。

背景技术

目前，电力现货交易的开展使发电企业的经营业务产生了巨大的变动，由原先的电网统一收购变成了发电企业与用户之间可以进行交易，提高市场灵活性的同时发电企业的经营风险也大大增加。而已有的研究重点关注电改新形势下电力市场宏观顶层设计的方面，并未考虑到现货交易的特点，因此在此环境下，迫切需要一种适用于现货交易的发电企业运营风险评估方法来指导发电企业决策，进而降低运营风险。但参与电力现货市场会使发电企业的生产经营发生变化，必须在传统的发电企业市场化运营风险评估方法基础上做出调整或改进，才能适用于考虑电力现货市场的发电企业市场化运营风险评估方法。

公开号CN109727157A的中国专利公开了一种适用于电力交易中心的售电公司信用评价方法，该方法主要包括：第一，计算售电公司在进入电力市场交易前的初始信用评价等级；第二，根据售电公司在一个评价周期内的总体交易表现进行评价，并调整信用等级；第三，识别疑似失信行为；第四，核实失信行为并再次调整信用评价等级。这种方法虽然提高了售电公司的合同履约率，一定程度上维护了市场运营的公平性和规范性，但是无法针对现在的电力现货市场的新形势做出调整。并且，该方法由于采用了使用云模型和模糊petri网方法识别售电公司交易过程中的失信行为，存在较大的误差，并不适合目前的电力现货市场环境下的评价预测。

公开号CN104834984A的中国专利公开了一种基于统一互联电力市场的电力交易监管风险预警系统的构建及其实现方法。该方法主要包括：第一，风险指标识别，由专家经验确定电力交易监管风险预警指标；第二，收集风险预警指标的相关信息；第三，将采集的业务处理信息,根据其风险模型所对应风险指标结合相应的综合模糊评价计算出对应的风险评估值；第四，根据所述风险评估值，结合阈值体系划分风险预警等级，并给出适当的风险预警方式。该方法是在统一互联电力市场情景上所建立，是站在电力交易中心的角度去构建电力交易监管风险预警系统，没有涉及到新形势下的电力现货市场情景，没有专门针对发电企业的经营风险评估。

现有的风险评估方法主要针对对象是售电公司和电力交易中心，很少有针对发电企业的经营风险评估，此外由于电力现货市场在最近才开展，目前的风险评估方法都没有考虑电力现货市场带来的影响，如日前日内交易的开展会使交易次数大量增加，大量增加了发电企业的交易成本；现货交易中电厂需制定更贴近市场实时负荷需求的市场报价，报价精度要求更高，对市场电价和交易电量的耦合程度需求更高；现货市场开展后，电厂须在机组的实际运行情况、响应时间、AGC性能等方面加强控制等。

因此，亟待开发一种适应电力现货市场的发电企业市场化运营风险评估方法。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术存在的问题，提供一种基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，实现对发电企业运营风险评估方法的建立和应用，并促进电力市场建设和发展。

为实现上述目的，本发明采用的技术方案是：

一种基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，包括：

识别发电企业的运营风险；

构建发电企业运营风险评价指标体系；

计算评价指标体系中各指标权重；

对指标进行打分；

基于打分分数及指标权重，得到发电企业运营风险的综合评分；

对综合评分进行调整。

优选地，发电企业的运营风险包括：基础风险、交易行为风险，所述基础风险包括环境风险、先天资质风险、经营表现风险。

优选地，所述发电企业运营风险评价指标体系包括打分型指标和调整型指标。

优选地，所述打分型指标包括：环境风险、先天资质风险、经营表现风险；所述调整型指标包括交易行为风险。

优选地，所述环境风险、先天资质风险、经营表现风险和交易行为风险构成四个一级指标，其中，所述环境风险包括电力体制改革配套政策完善性、发电企业相关规章制度完善性、交易监管力度、信息披露情况、经济发展趋势、能源价格水平六个二级指标；所述先天资质风险包括企业资质、机组响应时间、AGC性能和能耗水平四个二级指标；所述经营表现风险包括发电成本、发电利用小时数、调度管理、单位辅助服务费用、交易费用占比、合同履约率、偿债能力和盈利能力八个二级指标；所述交易行为风险包含市场供需比、市场份额、报高价比例、持留比率、高价中标率和竞标成功率六个二级指标。

优选地，计算打分型指标的权重后，对打分型指标进行打分，然后基于打分分数和对应的指标权重，得到发电企业运营风险的综合评分，即初始风险等级。

优选地，根据调整型指标对发电企业运营风险的初始风险等级进行调整。

优选地，所述调整型指标包括三个维度，即交易前、交易中、交易后，根据调整型指标的三个维度对发电企业运营风险等级分三阶段进行调整。

优选地，根据调整型指标的三个维度对发电企业运营风险等级分三阶段进行调整进一步包括：

利用交易前指标判断竞争对手是否具备影响市场的能力，如果不具备，则运营风险等级不变，直接输出运营风险等级；如果具备，则进入下一调整阶段；

利用交易中指标判断具有一定市场地位的竞争对手是否实施危害市场的策略，如果没有实施，则运营风险等级下降一级，如果实施就进入下一阶段判断；

利用交易后指标判断竞争对手实施的危害自身生产经营的策略是否影响了企业交易结果，如果没有影响，则运营风险等级上升一级，如果影响了企业交易结果，则运营风险等级至少上调两个等级，具体上调大小根据危害企业交易结果的程度与影响恶劣程度进行设置。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明首先对可能引导发电企业发生运营风险的因素进行识别，其次构建运营风险评价指标体系，通过打分和权重计算得到发电企业运营的初始风险等级，然后对运营风险等级进行调整，得到不同等级的运营风险评估结果。本发明面向发电企业，适用于电力现货市场，具有目的性强、数据需求简单、适应性强等特点，可以较为方便地解决发电企业参与电力现货市场的运营风险评估问题。

附图说明

图1为根据本发明实施例提供发电企业运营风险综合评价的流程图；

图2为根据本发明实施例提供的发电企业运营风险评价指标体系示意图；

图3为根据本发明实施例提供发电企业运营风险等级调整流程图。

具体实施方式

下面将结合本发明中的附图，对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动条件下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

本发明在传统发电企业运营风险评估的基础上，考虑电力现货市场对发电企业生产经营造成的影响，对发电企业的运营评价指标体系进行修正，加入企业参与电力现货市场造成的影响因素，提出适用于电力现货市场的发电企业市场化运营风险评估方法。本发明面向发电企业，适用于电力现货市场，具有目的性强、数据需求简单、适应性强等特点，可以较为方便地解决发电企业参与电力现货市场的运营风险评估问题。

作为一种实施方式，一种基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，如图1所示，包括以下步骤：

步骤1，对发电企业经营风险进行识别。从市场供需风险、市场结构风险、市场约束风险、市场成本风险、市场行为风险五个维度识别电力市场整体风险。

首先，运用德尔菲法，收集专家对交易流程过程中可能存在的经营风险的主观判断信息；

其次，通过流程图法对电力市场交易全过程进行梳理，针对流程中每一个可能出现的风险进行评价；

最后，综合各类信息，找出发电企业的经营风险。

经过归类发电企业经营风险包括基础风险、交易行为风险两个维度。其中，基础风险主要包含环境风险、先天资质风险、经营表现风险，交易行为风险主要包含交易前风险、交易中风险、交易后风险。

步骤2，构建发电企业经营风险评价指标体系。

发电企业经营风险评价指标体系由经营环境风险、先天资质风险、经营表现风险和交易行为风险四个一级指标组成，经营环境风险包括电力体制改革配套政策完善性、发电企业相关规章制度完善性、交易监管力度、信息披露情况、经济发展趋势、能源价格水平六个指标；先天资质风险包括企业资质、机组响应时间、AGC性能和能耗水平四个指标；经营表现风险包括发电成本、发电利用小时数、调度管理、单位辅助服务费用、交易费用占比、合同履约率、偿债能力和盈利能力八个指标；交易行为风险包含市场供需比、市场份额、报高价比例、持留比率、高价中标率和竞标成功率。评价指标体系如图2所示。

具体地，各指标计算公式及说明如下：

(1)电力体制改革配套政策的完善性

电力体制改革配套政策的完善性：定性指标，是反映国家针对发电企业发布的影响电力行业的方针政策、法令法规的完善性。

(2)相关规章制度的完善性

相关规章制度的完善性是定性指标，是反映发电企业内部的相关规章制度的完善性。

(3)交易监管力度

交易监管力度是定性指标，反映电力市场中负责监管的部门对于电力交易的监管水平。

(4)市场信息披露水平

市场信息披露水平是定性指标，市场信息披露水平越高，相应风险越低。

(5)经济发展趋势

经济发展趋势用GDP增长率反应。GDP增长率＝(本期GDP-上年同期GDP)/上年同期GDP。

(6)能源价格水平

能源价格水平用能源价格同比增长水平来衡量。

能源价格同比增长水平＝(本期价格-上年同期价格)/上年同期价格

(7)企业资质

企业资质是定性指标，反映企业必备的资质情况。

(8)机组响应时间

机组响应时间是指机组在收到控制命令后并产生响应的时间。

(9)能耗水平

能耗水平是指发电企业单位发电量消耗能源水平。

(10)AGC性能

AGC性能主要是单位时间内机组的爬坡率。

(11)发电成本

发电成本主要是每发出一度电所消耗的成本(包含外部成本)。

(12)发电利用小时数

发电利用小时数是指发电企业机组的平均利用小时数。

(13)单位辅助服务费用

单位辅助服务费用是定量指标，由于电厂的年度电量计划要求刚性完成，在风光出力的不稳定性而不能完成考核要求时，会由风光等可再生能源发电企业出资使用一些火电机组或者可中断负荷来进行调峰。不同的地区具体的辅助服务补偿费用价格差别显著。

(14)交易费用占比

交易费用是指在完成一笔交易时，交易双方在买卖前后所产生的各种与此交易相关的成本。在这里指在现货市场下，为了达到实时出清的效果，发电企业需要付出的各种于此相关的成本。

(15)调度管理

调度管理是定性指标，指企业应当服从调度机构的统一调度，合理组织其电网运行和电网设备运行情况。

(16)合同履约率

合同履约率反映发电企业的合同履约情况，合同履约率＝完成履约的合同数/合同总数。

(17)偿债能力

偿债能力是定量指标，反映企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力。偿债能力由资产负债率和速动比率反映。

资产负债率＝负债合计/资产总计。

速动比率＝(流动资产合计-存货)/流动负债。

(18)盈利能力

盈利能力是定量指标，反映企业获取利润的能力，由营业利润率和净资产收益率来反映。

营业利润率＝营业利润/全部业务收入。

净资产收益率＝净利润/年初末平均所有者权益合计。

(19)市场供需比

市场供需比是市场总需求量和总供给量的比值。市场供需比是影响市场成员交易行为

的重要因素，供过于求或供不应求的状况都不利于市场公平交易。

(20)市场份额

市场份额是定量指标，用市场集中度来表示

HHI反应了市场集中度，S_i是第i个企业所占的市场份额

(21)报高价比例

报高价比例是一定时期内发电企业报接近最高价的电量占全部申报电量的比例。本指标越大，表明供应者愿意冒更大的风险来获取更高的收益。

Q_l：高价的申报量；Q_b：总申报量。

(22)持留比例

持留比例是指发电企业参与报价后，会存在持留部分购电空间而不参与申报，

其中ci为电厂i的可发电容量，qi为实际申报容量。持留比率越高，反映供应者对供应量的控制程度越高，限量抬价的意图也越明显。

(23)高价中标率

高价中标率反映了发电企业报高价且能中标的情况

α：高价中标率；Q₂：高价中标的电量；Q；报高价的电量。

(24)竞标成功率

竞标成功率是最终衡量报价策略是否促使达成交易的指标，

x_i：第i个发电企业的竞标成功度；S_di：第i个发电企业的申报成交电量百分比；

S_v：市场平均申报电量成交百分比。

步骤3，计算打分型指标的权重。所述打分型指标包括：环境风险、先天资质风险、经营表现风险，及下属的各二级指标。

设置影响电力客户信用的各种因素构成的集合为因素集，记为U；

U＝[u₁,u₂,u₃,…,u_m] (6)

U表示因素集；Ui表示因素集中的第i个子因素集，将U称为第一级因素集，

其中Ui＝{Ui1,Ui2,…,Uim}，(i＝1,2,…,n)，称为第二级因素集。

首先要构造判断矩阵，判断矩阵表示本层有关元素相对于上一层某元素的重要性。通常用标度1,2,…,9以及它们的倒数来表示元素之间的相对重要性。运用专家打分法来对各层指标两两比较的重要程度在标度范围内给出判断信息，将两两比较结果构成的矩阵称作判断矩阵。

根据判断矩阵，先计算出判断矩阵的特征向量W，然后经过归一化处理，使其满足w₁+w₂+…w_i＝1。

1)计算每行元素乘积：

x_ij：第j个评价对象的第i个指标的取值。

2)计算每行方根：

3)计算判断矩阵特征向量：

4)计算判断矩阵最大特征值：

在对各因素进行比较时，由于对复杂事物存在估计误差，不可能做到完全一致。为避免误差过大，因而需要对判断矩阵进行一致性检验。一般而言，当判断矩阵具有满意一致性时，基于层次分析法得出的结论是合理的。一致性检验公式为：

式中：n表示判断矩阵的阶数；λmax表示判断矩阵的最大特征值；CI表示判断矩阵的一致性指标；RI表示随机一致性指标值；CR表示修正后的一致性比率。

当CR<0.1时，一般认为判断矩阵具有满意的一致性；否则，需要调整判断矩阵，使之具有满意的一致性。

当判断矩阵满足一致性检验后，根据判断矩阵求出其最大特征值λmax对应的特征向量，该特征向量即为各评价指标重要性排序，也即各指标的权重。

将所有的二级指标权重与所属的一级指标的权重相乘在累加，得到一级指标的综合权重，即每个二级指标在一级指标中的重要程度。

步骤4，对打分型指标进行打分。

基于合理的评分标准，可以对发电企业的经营风险各项指标进行打分。其中定性指标分数由相应领域专家进行打分得出，定量指标分数根据行业规范计算得出。一种推荐的评分标准如表1所示：

表1：评分标准

通过对打分型指标的打分，得出相应二级指标的各个分值。

步骤5，基于打分分数和对应的指标权重，计算得到发电企业运营风险的综合评分，即初始风险等级。

打分型指标得出结果后，将二级指标的权重与其对应打分值相乘，得出一级指标的相应分值，再将一级指标相应分值与一级指标对应权重相乘得出发电企业经营风险的综合评分。

步骤6，基于调整型指标对发电企业运营风险的初始风险等级进行调整，进行不同等级的风险预警。

采用等级调整型指标对打分型指标得出的综合评分结果进行调整。等级调整型指标包括三个维度，即交易前、交易中、交易后。交易前主要分析发电企业自身以及竞争对手的市场地位；交易中主要分析具备一定市场地位的竞争对手是否实施了危害自身生产经营的交易策略；交易后主要分析实施了危害自身生产经营的市场策略是否影响了市场交易结果。

衡量发电企业交易前的指标为市场份额，市场份额越大，说明企业对价格的控制力就越强，所具有的市场力越强，风险相对越小；衡量发电企业交易中的指标为报价相对比和持留比例，报价相对比是电力用户某此报价相对于平均报价的比值,反映报价的偏差水平，持留比率越大说明电力用户抬高价格的意图越明显，发电企业报价越低，持留比例越低说明其竞争力越强，风险越小；衡量发电企业交易后的指标为高价中标率和竞标成功率，高价中标率是发电企业实力的体现，高价中标率越高，竞标成功率越高，说明发电企业实力越强，风险越小。

如图3所示，对发电企业的运营风险等级进行调整主要包括：

1)根据发电企业的基本数据、申报数据和成交数据，通过计算打分型指标得出发电企业的初始经营风险等级；

2)通过计算调整型指标进一步调整发电企业经营风险等级；根据调整型指标交易前、交易中、交易后的三个维度，对经营风险等级分三阶段进行调整。

3)利用交易前指标判断竞争对手是否具备影响自身经营的能力，如果不具备，则经营风险等级不变，直接输出经营风险等级；如果具备，则进入下一调整阶段。

4)利用交易中指标判断具有一定市场地位的竞争对手是否实施危害市场的策略，如果没有实施，则经营风险等级下降一级，如果实施就进入下一阶段判断。

5)利用交易后指标判断竞争对手实施的危害自身生产经营的策略是否影响了企业交易结果，如果没有影响，则经营风险等级上升一级，如果影响了企业交易结果，则经营风险等级至少上调两个等级，具体上调大小根据危害企业交易结果的程度与影响恶劣程度进行设置。

本发明首先对可能引导发电企业发生运营风险的因素进行识别，其次构建运营风险评价指标体系，通过打分和权重计算得到发电企业运营的初始风险等级，然后对运营风险等级进行调整，得到不同等级的运营风险评估结果。本发明面向发电企业，适用于电力现货市场，具有目的性强、数据需求简单、适应性强等特点，可以较为方便地解决发电企业参与电力现货市场的运营风险评估问题。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，其特征在于，包括：

识别发电企业的运营风险；

构建发电企业运营风险评价指标体系；

计算评价指标体系中各指标权重；

对指标进行打分；

基于打分分数及指标权重，得到发电企业运营风险的综合评分；

对综合评分进行调整。

2.根据权利要求1所述的基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，其特征在于，发电企业的运营风险包括：基础风险、交易行为风险，所述基础风险包括环境风险、先天资质风险、经营表现风险。

3.根据权利要求1所述的基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，其特征在于，所述发电企业运营风险评价指标体系包括打分型指标和调整型指标。

4.根据权利要求3所述的基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，其特征在于，所述打分型指标包括：环境风险、先天资质风险、经营表现风险；所述调整型指标包括交易行为风险。

5.根据权利要求4所述的基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，其特征在于，所述环境风险、先天资质风险、经营表现风险和交易行为风险构成四个一级指标，其中，所述环境风险包括电力体制改革配套政策完善性、发电企业相关规章制度完善性、交易监管力度、信息披露情况、经济发展趋势、能源价格水平六个二级指标；所述先天资质风险包括企业资质、机组响应时间、AGC性能和能耗水平四个二级指标；所述经营表现风险包括发电成本、发电利用小时数、调度管理、单位辅助服务费用、交易费用占比、合同履约率、偿债能力和盈利能力八个二级指标；所述交易行为风险包含市场供需比、市场份额、报高价比例、持留比率、高价中标率和竞标成功率六个二级指标。

6.根据权利要求5所述的基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，其特征在于，计算打分型指标的权重后，对打分型指标进行打分，然后基于打分分数和对应的指标权重，得到发电企业运营风险的综合评分，即初始风险等级。

7.根据权利要求6所述的基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，其特征在于，根据调整型指标对发电企业运营风险的初始风险等级进行调整。

8.根据权利要求7所述的基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，其特征在于，所述调整型指标包括三个维度，即交易前、交易中、交易后，根据调整型指标的三个维度对发电企业运营风险等级分三阶段进行调整。

9.根据权利要求8所述的基于现货交易的发电企业市场化运营风险评估方法，其特征在于，根据调整型指标的三个维度对发电企业运营风险等级分三阶段进行调整进一步包括：

利用交易前指标判断竞争对手是否具备影响市场的能力，如果不具备，则运营风险等级不变，直接输出运营风险等级；如果具备，则进入下一调整阶段；

利用交易中指标判断具有一定市场地位的竞争对手是否实施危害市场的策略，如果没有实施，则运营风险等级下降一级，如果实施就进入下一阶段判断；

利用交易后指标判断竞争对手实施的危害自身生产经营的策略是否影响了企业交易结果，如果没有影响，则运营风险等级上升一级，如果影响了企业交易结果，则运营风险等级至少上调两个等级，具体上调大小根据危害企业交易结果的程度与影响恶劣程度进行设置。

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