CN112487337A - 一种行情数据交互装置、方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种行情数据交互装置、方法及设备。该装置包括：I/O接口，用于接收交易所发送的行情源数据，并向目标客户端输出目标行情数据；与所述I/O接口相连的一层交换模块，用于从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块，以及接收所述FPGA模块反馈的所述目标行情数据，并将所述目标行情数据传输给所述目标客户端对应的I/O接口；与所述一层交换模块相连的所述FPGA模块，用于对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到所述目标行情数据。通过一层交换模块可以直接从物理层复制得到行情源数据，并通过FPGA模块对所述行情源数据进行解析和过滤，降低了行情订阅和分发的时延，提高了交易数据的传输速度和稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及数据传输领域，特别涉及一种行情数据交互装置、方法及设备。
背景技术
当前，随着证券交易的程序化日益普及，越来越多的证券交易通过计算机程序自动完成，这极大的提高了交易完成的效率，单位时间完成的交易也越来越多，交易所产生的行情数据量也越来越大，由此交易服务器需要消耗更多的CPU资源处理接收到的行情，交易程序对行情传输的及时性要求也越来越高，因此，基于软件的行情订阅和分发，并通过传统三层交换机进行转发的模式，在穿越延迟和吞吐量等性能指标上已经不能满足程序化交易对行情接收的要求。基于软件的行情订阅和分发系统，由于通用CPU和操作系统内核所固有的特性，比如中断的使用，上下文切换，网络数据的复制等，会引入很高的延迟，而且在行情激增时延迟性能会有很大的波动。传统的三层交换机，需要处理物理层、数据链路层以及TCP/IP等网络协议，会引入很大的穿越延迟，降低了交易系统的运行速度和稳定性。
发明内容
有鉴于此，本发明的目的在于提供一种行情数据交互装置、方法及设备，能够降低行情数据的传输时延，提高了交易系统的数据传输速度和稳定性。其具体方案如下：
第一方面，本申请公开了一种行情数据交互装置，包括：
I/O接口，用于接收交易所发送的行情源数据，并向目标客户端输出目标行情数据；
与所述I/O接口相连的一层交换模块，用于从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块，以及接收所述FPGA模块反馈的所述目标行情数据，并将所述目标行情数据传输给所述目标客户端对应的I/O接口；
与所述一层交换模块相连的所述FPGA模块，用于对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到所述目标行情数据。
可选的，所述行情数据交互装置，还包括：
分别与所述一层交换模块和所述FPGA模块相连的配置监测模块，用于向所述一层交换模块配置数据转发逻辑，向所述FPGA模块配置数据过滤标准；
所述配置监测模块，还用于监测所述FPGA模块的运行状态；所述运行状态包括数据包统计信息和信号质量。
可选的，所述配置监测模块，包括：
与本地以太网接口连接的网络单元，用于接收管理者通过命令行和/或图形界面发送的数据转发指令和/或数据过滤规则；
RAM处理器，用于根据所述数据转发指令对所述一层交换模块进行数据转发逻辑配置，根据所述数据过滤规则对所述FPGA模块进行数据过滤标准配置；
其中，所述数据过滤规则包括基于合约名称的过滤规则、基于行情消息类型的过滤规则、基于合约价格波动率的过滤规则、基于合约交易量的过滤规则、基于传输层和会话层的过滤规则。
可选的，所述一层交换模块，还用于根据所述数据转发逻辑，从物理层复制目标交易所输入的行情源数据，并将所述行情源数据发送给所述目标客户端对应的I/O接口。
可选的，所述FPGA模块，还用于根据预设数据输出规则，将所述目标行情数据传输给所述一层交换模块；所述数据输出规则包括实时数据输出规则和完整数据输出规则。
可选的，所述行情数据交互装置，还包括：
SMA接口，用于接收GPS信号和/或秒脉冲信号，以根据所述GPS信号和/或秒脉冲信号同步本地时间，以便所述FPGA模块对所述行情源数据和目标行情数据添加时间戳。
第二方面，本申请公开了一种行情数据交互方法，包括：
接收交易所发送的行情源数据；
从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块；
利用所述FPGA模块对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到目标行情数据；
将所述目标行情数据通过不同的物理端口传输给相应的目标客户端。
可选的，所述行情数据交互方法，还包括：
接收管理者通过命令行和/或图形界面发送的数据转发指令和/或数据过滤规则；
根据所述数据转发指令对一层交换模块进行数据转发逻辑配置，根据所述数据过滤规则对所述FPGA模块进行数据过滤标准配置。
第三方面，本申请公开了一种电子设备，包括：
Switch芯片，用于实现高速IO的一层交换功能；
协处理器，用于实现人机交互、指令控制、下发计算指令；
FPGA处理器，用于执行所述计算指令，以实现前述的行情数据交互方法。
第四方面，本申请公开了一种可编程处理器，内部存储器用于存储计算指令以及数据缓存；其中计算指令被处理器执行时实现前所述的行情数据交互方法。
本申请中，通过I/O接口接收交易所发送的行情源数据，然后利用与所述I/O接口相连的一层交换模块，从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块，由FPGA模块对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到目标行情数据，然后分别通过一层交换模块和I/O接口将所述目标行情数据输出给目标客户端。由此一来，通过一层交换模块可以直接从物理层复制得到行情源数据，并通过FPGA模块对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，解决传统基于软件的行情订阅和分发系统延迟大，且延迟性能不稳定等问题。降低了行情数据的传输时延，提高了交易数据的传输速度和稳定性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本申请提供的一种行情数据交互装置结构示意图；
图2为本申请提供的一种具体的行情数据交互装置结构示意图；
图3为本申请提供的一种具体的行情数据交互装置结构示意图；
图4为本申请提供的一种具体的配置监控模块结构示意图；
图5为本申请提供的一种行情数据交互方法流程图；
图6为本申请提供的一种电子设备结构图。
具体实施方式
现有技术中，基于软件的行情订阅和分发，并通过传统三层交换机进行转发的模式，在穿越延迟和吞吐量等性能指标上已经不能满足程序化交易对行情接收的要求。为克服上述技术问题，本申请提出一种基于FPGA的数据交互装置，能够降低行情数据的传输时延，提高交易系统的数据传输速度和稳定性。
本申请实施例公开了一种行情数据交互装置，参见图1所示，该装置可以包括：
I/O接口11，用于接收交易所发送的行情源数据，并向目标客户端输出目标行情数据。
本实施例中，通过I/O接口11接收交易所发送的行情源数据，并通过I/O接口11将基于所述行情源数据得到的目标行情数据输出给目标客户端。可以理解的是，上述行情数据交互装置中包含一个或多个I/O接口11，用于连接不同交易所以接收不同交易所发送的行情源数据，并向连接的不同目标客户端输出相应的目标行情数据。上述I/O接口11用于接入外部物理连接，兼容多种电缆标准，包括1G SFP，10G SFP+，并支持多种1G和10G光模块标准，包括但不限于SR、LR、IRM。并且支持光纤和铜缆的传输方式，因此可以解决不同设备使用不同电缆标准的问题，实现媒体转换的功能，由此支持不同厂商设备的接入。
与所述I/O接口11相连的一层交换模块12，用于从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块13，以及接收所述FPGA模块13反馈的所述目标行情数据，并将所述目标行情数据传输给所述目标客户端对应的I/O接口11。
本实施例中，上述I/O接口11接收到行情源数据后，与上述I/O接口11相连的一层交换模块12，将从I/O接口11接收到的行情源数据信号在物理层，即OSI模型的第一层进行复制，然后将上述行情源数据转发给FPGA模块13，并接收FPGA模块13经过解析和过滤等处理后反馈的目标行情数据，然后将上述目标行情数据通过相应的I/O接口11传输给目标客户端。由此一来，通过在物理层进行数据的复制，数据复制过程不进行任何网络协议处理，极大的降低了延迟且保证了稳定性，同时保证数据不会丢失。
与所述一层交换模块12相连的所述FPGA模块13，用于对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到所述目标行情数据。
本实施例中，上述FPGA模块13在接收到上述一层交换模块12转发的行情源数据后，对上述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，得到上述目标行情数据；其中，上述网络协议解析包括但不限于数据链路层、网络层、传输层和会话层的协议解析。可以理解的是，上述行情数据交互装置中可以集成一个或多个FPGA模块13，并且每个FPGA模块13内包含一个高性能FPGA芯片，FPGA模块13到一层交换模块12，以及其他的FPGA模块之间通过高带宽、低延迟通信链路连接，FPGA模块12内部通过硬件逻辑可以实现包括数据链路层、网络层、传输层、会话层等网络协议解析，例如MAC协议解析、TCP/IP协议解析，以及不同行情源的市场行情协议解析，以及按照用户定义的过滤指标对行情源数据进行过滤；其中，所有的协议解析均由硬件逻辑完成，不依赖CPU资源，保证高性能低延迟，并且性能稳定。并且，上述FPGA模块12包含多个10G以太网接口，可同时支持行情的过滤和转发功能，无需接入额外的三层交换机，穿越延迟大大低于传统三层交换机，而且无需引入软件行情订阅和分发系统，极大的降低了接收订阅行情数据的整体延迟。由此，通过集成多个FPGA模块13，可以同时接入多个市场的行情源数据，用户只需接入上述行情数据交互装置就可以接收来自多个市场，并且按照用户需求过滤之后的行情数据。
本实施例中，上述行情数据交互装置还可以包括：SMA接口，用于接收GPS信号和/或秒脉冲信号，以根据所述GPS信号和/或秒脉冲信号同步本地时间，以便所述FPGA模块13对所述行情源数据和目标行情数据添加时间戳。可以理解的是，上述行情数据交互装置支持SMA接口，通过SMA接口可以接入GPS信号或者其他主时钟设备提供的1PPS(秒脉冲)信号，从而能够与GPS时间或者主时钟设备的时间同步，误差在纳秒级别，并且FPGA模块13支持精确时间戳功能，可以将接收的行情源数据和输出的目标行情数据，添加精确的时间戳，精度可以达到纳秒，以便作为接收端的客户端的交易策略和应用程序可以对精确的时间戳加以利用。
本实施例中，上述行情数据交互装置还可以包括散热组件，上述散热组件可以由高功耗的主芯片散热器和机箱散热风扇组成，保障设备在较高功耗下可以正常持续工作。上述行情数据交互装置还可以包括冗余电源，用于确保单点供电故障情况下由备用电源持续供电，保障在设备的外部交流供电电源出现故障时继续提供直流供电，设备持续正常运行。可见，本实施例中的行情数据交互装置将传统的运行于普通服务器上的软件系统，以及传统三层交换机实现的行情订阅和转发功能，集成到一台硬件设备中，极大的提高了行情数据的传输分发，并且该行情数据交互装置便于部署和管理。
由上可见，本实施例中通过I/O接口接收交易所发送的行情源数据，然后利用与所述I/O接口相连的一层交换模块，从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块，由FPGA模块对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到目标行情数据，然后分别通过一层交换模块和I/O接口将所述目标行情数据输出给目标客户端。
由此一来，通过一层交换模块对数据做一层转发时，不做数据链路层、网络层、传输层、会话层以及应用层的任何协议处理，直接在OSI模型的第一层，即物理层实现数据的复制和转发，极大的降低了设备的穿越延迟，将传统交换机最低几百纳秒的延迟降到个位数纳秒，而且保证延迟在各个输出端口一致，同时保证延迟性能稳定及零抖动，降低了行情数据的传输时延；同时，利用FPGA模块内部通过硬件逻辑实现包括数据链路层、网络层、传输层以及会话层等网络协议解析，由于FPGA并行处理的特性，处理能力足够饱和网络带宽，延迟大大低于软件系统，并且不同于软件系统，不依赖CPU资源和操作系统内核，延迟性能非常稳定，在数据量激增时延迟不会增加，降低了行情数据的传输时延，提高了交易系统的数据传输速度和稳定性。
本申请实施例公开了一种具体的行情数据交互装置，参见图2所示，该装置可以包括：
I/O接口11，用于接收交易所发送的行情源数据，并向目标客户端输出目标行情数据。
与所述I/O接口11相连的一层交换模块12，用于从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块13，以及接收所述FPGA模块13反馈的所述目标行情数据，并将所述目标行情数据传输给所述目标客户端对应的I/O接口11。
与所述一层交换模块12相连的所述FPGA模块13，用于对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到所述目标行情数据。
分别与所述一层交换模块12和所述FPGA模块13相连的配置监测模块14，用于向所述一层交换模块12配置数据转发逻辑，向所述FPGA模块13配置数据过滤标准；所述配置监测模块14，还用于监测所述FPGA模块13的运行状态；所述运行状态包括数据包统计信息和信号质量。
例如图3所示，本实施例中，通过配置监测模块14向一层交换模块12配置数据转发逻辑，以便一层交换模块12将得到目标行情数据转发给目标客户端对应的I/O接口11，并向FPGA模块13配置数据过滤标准，以便FPGA模块13根据用户过滤需求对上述行情源数据进行过滤。并且，同时监测FPGA模块13的运行状态，上述运行状态包括但不限于数据包统计信息和信号质量。其中，上述配置方式可以为HTTP和JSON-RPC配置方式。
本实施例中，例如图4所示，所述配置监测模块14可以包括：与本地以太网接口连接的网络单元，用于接收管理者通过命令行和/或图形界面发送的数据转发指令和/或数据过滤规则；RAM处理器，用于根据所述数据转发指令对所述一层交换模块进行数据转发逻辑配置，根据所述数据过滤规则对所述FPGA模块13进行数据过滤标准配置；其中，所述数据过滤规则包括基于合约名称的过滤规则、基于行情消息类型的过滤规则、基于合约价格波动率的过滤规则、基于合约交易量的过滤规则、基于传输层和会话层的过滤规则。
可以理解的是，通过上述ARM处理器实现与一层交换模块12的寄存器，和FPGA模块13的寄存器的通信，并通过网络单元与外部以太网连接，管理员通过以太网连接设备，让数据转发逻辑和数据过滤标准可以通过命令行或者图形界面的方式进行更改，并可以实现用户对装置当前状态进行实时监控，用户可以实时监控每个链路的数据包统计信息、信号质量等。由此FPGA模块13可以根据用户对行情数据的需求可以对行情源数据进行相应的过滤，上述数据过滤规则包括但不限于基于合约名称的过滤规则、基于行情消息类型的过滤规则、基于合约价格波动率的过滤规则、基于合约交易量的过滤规则、基于行情数据在传输层和会话层的过滤规则；并且，按照不同数据过滤规则过滤的数据可以通过不同的I/O接口11输出到不同的目标客户端。
本实施例中，所述一层交换模块12，还用于根据所述数据转发逻辑，从物理层复制目标交易所输入的行情源数据，并将所述行情源数据发送给所述目标客户端对应的I/O接口11。可以理解的是，在目标客户端不需要接收过滤后的行情时，可以直接通过一层交换模块12，将I/O接口11接收到的行情源数据转发到目标客户端所在的I/O接口11，由于该转发基于物理层信号复制，不进行任何网络协议或应用层协议处理，因此延迟极低且稳定。
本实施例中，所述FPGA模块13，还可以用于根据预设数据输出规则，将所述目标行情数据传输给所述一层交换模块12；所述数据输出规则包括实时数据输出规则和完整数据输出规则。可以理解的是，根据数据输出规则配置FPGA硬件逻辑，可以定制输出消息的格式，无需等待完整的接收当前行情源数据所在的数据包，只要解析到感兴趣的部分信息，即可生成定制消息，即目标行情数据，并发送至I/O接口11，避免传统的存储转发模式必须等待接收整个数据包所带来的延迟。
由上可见，本实施例中通过配置监测模块向一层交换模块配置数据转发逻辑，向FPGA模块配置数据过滤标准；并监测FPGA模块的运行状态。由此，可以实现直接将目标交易所发送的行情源数据传输给目标客户端，或者将目标交易所发送的行情源数据通过相应的过滤规则进行过滤后，得到的目标行情数据传输给相应的目标客户端。由此，针对程序化交易中行情过滤、订阅和转发的应用场景，提供灵活的行情过滤功能，可以同时支持多市场行情接入，提供丰富监控信息，且支持多种输入输出带宽和电缆标准，方便灵活部署，使行情数据的传输发布更加便捷，
相应的，本申请实施例还公开了一种行情数据交互方法，参见图5所示，该方法可以包括以下步骤：
步骤S11：接收交易所发送的行情源数据。
本实施例中，首先可以通过I/O接口接收交易所发送的行情源数据。
步骤S12：从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块。
本实施例中，上述I/O接口接收到交易所发送的行情源数据后，通过将接收到的行情源数据信号在物理层，即OSI模型的第一层进行复制，然后将上述行情源数据转发给FPGA模块。具体的，可以通过一层交换模块将接收到的行情源数据信号在物理层进行复制。
本实施例中，上述行情数据交互方法，还可以包括：从物理层复制目标交易所输入的行情源数据，并将所述行情源数据发送给所述目标客户端对应的I/O接口。可以理解的是，在目标客户端不需要接收过滤后的行情时，可以直接将行情源数据转发到目标客户端所在的I/O接口，由于该转发基于物理层信号复制，不进行任何网络协议或应用层协议处理，因此延迟极低且稳定。
步骤S13：利用所述FPGA模块对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到目标行情数据。
本实施例中，上述FPGA模块得到上述行情源数据后，对行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到目标行情数据。其中，上述网络协议解析包括但不限于数据链路层、网络层、传输层和会话层的协议解析。
本实施例中，所述行情数据交互方法，还可以包括：接收管理者通过命令行和/或图形界面发送的数据转发指令和/或数据过滤规则；根据所述数据转发指令对一层交换模块进行数据转发逻辑配置，根据所述数据过滤规则对所述FPGA模块进行数据过滤标准配置。其中，上述数据过滤规则包括但不限于基于合约名称的过滤规则、基于行情消息类型的过滤规则、基于合约价格波动率的过滤规则、基于合约交易量的过滤规则、基于传输层和会话层的过滤规则。
步骤S14：将所述目标行情数据通过不同的物理端口传输给相应的目标客户端。
本实施例中，在确定出目标行情数据后，可以通过相应的I/O接口将上述目标行情数据传输给目标客户端。
本实施例中，通过I/O接口接收交易所发送的行情源数据，然后从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块，由FPGA模块对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到目标行情数据，然后通过I/O接口将所述目标行情数据输出给目标客户端。由此一来，直接从物理层复制得到行情源数据，并通过FPGA模块对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，解决传统基于软件的行情订阅和分发系统延迟大，且延迟性能不稳定等问题。降低了行情数据的传输时延，提高了交易系统的数据传输速度和稳定性。
进一步的，本申请实施例还公开了一种电子设备，参见图6所示，图中的内容不能被认为是对本申请的使用范围的任何限制。
图6为本申请实施例提供的一种电子设备20的结构示意图。该电子设备20，具体可以包括：一个Switch芯片21、一个协处理器22、一个FPGA处理器23、通信接口24、输入输出接口25、风扇26、电源27和通信总线28。其中，所述Switch芯片21用于实现高速IO的一层交换功能，所述协处理器22，用于实现人机交互指令控制、下发计算指令。所述FPGA处理器23，用于执行所述计算指令，以实现前述任一实施例公开的行情数据交互方法中的相关步骤。
本实施例中，电源27用于为电子设备20上的各硬件设备提供工作电压；通信接口24能够为电子设备20创建与外界设备之间的数据传输通道，其所遵循的通信协议是能够适用于本申请技术方案的任意通信协议，在此不对其进行具体限定；输入输出接口25，用于获取外界输入数据或向外界输出数据，其具体的接口类型可以根据具体应用需要进行选取，在此不进行具体限定。
进一步的，本申请实施例还公开了一种可编程处理器，内部存储器用于存储计算指令以及数据缓存；其中计算指令被处理器执行时，实现前述任一实施例公开的行情数据交互方法步骤。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处，各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言，由于其与实施例公开的方法相对应，所以描述的比较简单，相关之处参见方法部分说明即可。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块，或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
最后，还需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种行情数据交互装置、方法及设备进行了详细介绍，本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种行情数据交互装置，其特征在于，包括：
I/O接口，用于接收交易所发送的行情源数据，并向目标客户端输出目标行情数据；
与所述I/O接口相连的一层交换模块，用于从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块，以及接收所述FPGA模块反馈的所述目标行情数据，并将所述目标行情数据传输给所述目标客户端对应的I/O接口；
与所述一层交换模块相连的所述FPGA模块，用于对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到所述目标行情数据。
2.根据权利要求1所述的行情数据交互装置，其特征在于，还包括：
分别与所述一层交换模块和所述FPGA模块相连的配置监测模块，用于向所述一层交换模块配置数据转发逻辑，向所述FPGA模块配置数据过滤标准；
所述配置监测模块，还用于监测所述FPGA模块的运行状态；所述运行状态包括数据包统计信息和信号质量。
3.根据权利要求2所述的行情数据交互装置，其特征在于，所述配置监测模块，包括：
与本地以太网接口连接的网络单元，用于接收管理者通过命令行和/或图形界面发送的数据转发指令和/或数据过滤规则；
RAM处理器，用于根据所述数据转发指令对所述一层交换模块进行数据转发逻辑配置，根据所述数据过滤规则对所述FPGA模块进行数据过滤标准配置；
其中，所述数据过滤规则包括基于合约名称的过滤规则、基于行情消息类型的过滤规则、基于合约价格波动率的过滤规则、基于合约交易量的过滤规则、基于传输层和会话层的过滤规则。
4.根据权利要求3所述的行情数据交互装置，其特征在于，所述一层交换模块，还用于根据所述数据转发逻辑，从物理层复制目标交易所输入的行情源数据，并将所述行情源数据发送给所述目标客户端对应的I/O接口。
5.根据权利要求1所述的行情数据交互装置，其特征在于，所述FPGA模块，还用于根据预设数据输出规则，将所述目标行情数据传输给所述一层交换模块；所述数据输出规则包括实时数据输出规则和完整数据输出规则。
6.根据权利要求1至5任一项所述的行情数据交互装置，其特征在于，还包括：
SMA接口，用于接收GPS信号和/或秒脉冲信号，以根据所述GPS信号和/或秒脉冲信号同步本地时间，以便所述FPGA模块对所述行情源数据和目标行情数据添加时间戳。
7.一种行情数据交互方法，其特征在于，包括：
接收交易所发送的行情源数据；
从物理层复制所述行情源数据并传输给FPGA模块；
利用所述FPGA模块对所述行情源数据进行网络协议解析、市场行情协议解析和数据过滤，以得到目标行情数据；
将所述目标行情数据通过不同的物理端口传输给相应的目标客户端。
8.根据权利要求7所述的行情数据交互方法，其特征在于，还包括：
接收管理者通过命令行和/或图形界面发送的数据转发指令和/或数据过滤规则；
根据所述数据转发指令对一层交换模块进行数据转发逻辑配置，根据所述数据过滤规则对所述FPGA模块进行数据过滤标准配置。
9.一种电子设备，其特征在于，包括：
Switch芯片，用于实现高速IO的一层交换功能；
协处理器，用于实现人机交互、指令控制、下发计算指令；
FPGA处理器，用于执行所述计算指令，以实现如权利要求7或8所述的行情数据交互方法。
10.一种可编程处理器，内部存储器用于存储计算指令以及数据缓存；其中计算指令被处理器执行时实现如权利要求7或8所述的行情数据交互方法。
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